银 河 主 题 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年03 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河主 题混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,917,210.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 采用 主题 投资 策略
和 精 选个 股策 略的 方法 进行 投 资， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略包 括但 不限 于 资产 配置 策略 、股 票投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本基 金管 理 人使 用 多因 素 分析 模 型， 结合 定 量和
定 性 分析 ，从 宏观 、中 观、 微 观等 多个 角度 考虑 宏观
经 济 面、 政策 面、 市场 面等 多 种因 素， 综合 分析 评判
证 券 市场 的特 点及 其演 化趋 势 ，在 投资 比例 限制 范围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基 金的 股 票投 资 策略 包 括但 不 限于 如下 两 个层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本 基 金根 据市 场实 际情 况、 投 资主 题的 特点 及其 演化
趋 势 的预 期， 投资 主题 预期 的 风险 与收 益的 匹配 关系
等 多 种可 能的 因素 ，采 用比 较 灵活 的主 题投 资策 略，
包括但不 限于 主题 识别 、主 题 配置 ，以 及主 题调 整等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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本基 金将 在 确定 的 投资 主 题之 内 ，选 择基 本 面较
好 ， 估值 相对 合理 ，并 且预 期 具有 一定 成长 性的 股票
作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ，采 取久 期配 置、
利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本基 金参 与 股指 期 货交 易 ，以 套 期保 值为 目 的。
基 金 管理 人根 据对 指数 点位 区 间判 断， 在符 合法 律法
规的前 提 下， 决定 套保 比例 。 再根 据基 金股 票投 资组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基 金 管理 人根 据股 指期 货当 时 的成 交金 额、 持仓 量和
基 差 等数 据， 选择 和基 金组 合 相关 性高 的股 指期 货合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本基 金采 用 数量 化 期权 定 价公 式 对权 证价 值 进行
计 算 ，并 结合 行业 研究 员对 权 证标 的证 券的 估值 分析
结 果 ，选 择具 有良 好流 动性 和 较高 投资 价值 的权 证进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 ，低 于股 票型 基金 ，在
证 券 投资 基金 中属 于风 险较 高 、预 期收 益较 高的 基金
产品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568888 010-89936330
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.galaxyasset.com 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,893,207,291.18 151,013,190.37 48,118,084.52
本期利 润 1,722,649,743.55 374,641,704.54 110,734,411.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 3.0214 0.3531 0.5731
本期基 金份 额净 值增 长率 88.47% 26.12% 73.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.4143 0.5993 0.4198
期末基 金资 产净 值 1,675,195,921.45 1,928,135,959.60 1,311,164,012.48
期末基 金份 额净 值 4.578 2.429 1.926
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 36.21% 1.95% 12.84% 1.26% 23.37% 0.69%
过去六 个月 0.97% 2.93% -11.26% 2.01% 12.23% 0.92%
过去一 年 88.47% 2.84% 7.23% 1.86% 81.24% 0.98%
过去三 年 312.43% 2.09% 41.61% 1.34% 270.82% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
357.80% 2.00% 57.65% 1.31% 300.15% 0.69%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金
资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个会 计年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与26 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金
本系列基金为 契 约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业 中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风 险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差 的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值 增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期 ， 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河 定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控 制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严 谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王培
银 河 主 题
策 略 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
竞 争 优 势
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
创 新 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 股
票 投 资 部
副总监
2015 年 5 月
22 日
- 9
硕 士 研 究
生 学 历 ，
曾 就 职 于
国 泰 君 安
证 券 股 份
有 限 公 司
研 究 所 ，
从 事 石 化
化 工 行 业
的 研 究 分
析 工 作 。
2009 年 7
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 等 职
务， 2011
年 6 月起
担 任 银 河
创 新 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理；
2013 年10
月 担 任 银
河 竞 争 优银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共 44 页
势 成 长 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理；2013
年 5 月至
2015 年 5
月 担 任 银
河沪深
300 成长
增 强 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理；2015
年 6 月起
担 任 股 票
投 资 部 副
总监。
成胜
银 河 主 题
策 略 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
行 业 优 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 美 丽 优
萃 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
股 票 投 资
部副总 监
2012 年 9 月
21 日
2015 年 5 月 22 日 11
硕 士 研 究
生 学 历 ，
曾 就 职 于
光 大 证 券
研 究 所 ，
从 事 行 业
研究工
作。2007
年 5 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 股
票 投 资 部
总 监 助 理
等 职 务 ，
2010 年 9
月至 2015
年 5 月担
任 银 河 行
业 优 选 混
合 型 证 券
投 资 基 金银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 44 页
的 基 金 经
理，2014
年 5 月至
2015 年 6
月 担 任 银
河 美 丽 优
萃 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2014 年 4
月至 2015
年 6 月担
任 股 票 投
资 部 副 总
监。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己 、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 16 页 共 44 页
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例 进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度 进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年的 市场 跌宕 起伏， 也是本 基金 遇到 的波 动最 大的市 场， 其中 创业 板指 数 表现尤 为突 出，
全年上 涨84.8% ， 振幅 达到 了 177.3%，而 2014 年 表现 较好的 主板 则稍 显乏 力 ， 全年上 证综 指上 涨
9.4%， 全年 振幅 也创 出了 近六年 来的 新高 达 到 72.0% 。2015 年 上半 年， 基本 上处于 疯牛 的状 态，银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 17 页 共 44 页
在创新 牛和 改革 牛的 预期 下， 中 小创 的股 票迭 创新 高， 尤 其是 以 “ 互联 网+”为核心 逻辑 的创 新型
企业都 出现 了 和2000 年 类 似的互 联网 泡沫 ， 在 这种 大浪潮 下， 投资 者的 心态 和行为 也出 现了 显著
的变化 ，以 至于 在 6 月末 出现了 前所 未有 的股 灾， 而 A 股在几 年 加 杠杆 运行 后，第 一次 出现 了 去
杠杆行 情， 并一 度出 现了 流动性 危机 。2015 年后 期 的市场 基本 上是 以修 复为 主的， 牛市 的步 伐基
本宣告 结束 。
本基金 在2015 年大 多数 时 间依然 还是 坚持 过去 几年 的投资 方向 ， 侧重 于软 件 、 传 媒、 新兴 消
费等领 域， 由于 上半 年是 新兴成 长股 的牛 市， 本基 金涨幅 较大 ，不 过 6 月末 股灾式 调整 幅度 超 出
预期，虽然本 基金选择 了 分散投资规避 风险，不 过 也出现了非常 大的回撤 ， 一度下跌距 离高点超
过50% ， 而 随着 下半 年投 资趋于 理性 ， 本基 金在 股 灾后的 投资 上更 注重 基本 面， 因 此修 复期 的表
现尚可 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2015 年 净值 增长 率 为 88.47% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为7.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年， 需要 投资 者 重新审 视 A 股市 场 ， 而 影 响市场 的几 点因 素又 指向 不一 ， 需 要更 加
精细的 投资 方法 和更 为准 确和清 晰的 市场 判断 。
其一， 高收 益率 资产 匮乏 ，导致 低估 值品 种获 得溢 价可能 。4 季 度保 险公 司 举牌 A 股公 司的
方式，让很多 投资者大 跌 眼镜，其时间 短，力度 大 的风格也使得 市场对低 估 值品种重新 认识。这
种现象 在目 前优 质项 目匮 乏， 而 大量 资产 无处 可去 的时候 ， 得 到更 为合 理的 解释。2016 年 ， 这 种
趋势会愈演愈 烈，这在 演 绎了多年中小 创牛市后 ， 出现的最大风 格转换的 可 能变量，一 旦经济企
稳预期 阶段 性增 加， 这种 低估值 品种 有可 能会 出现 阶 段性 的行 情， 不可 忽视 。
其二，注册制 短期影响 有 限，不过中长 期看，炒 小 炒新和跨市场 套利最终 会 无利可图。由 于
注册制稳步推 行，再加 上 不断的重组和 跨市场套 利 方式愈演愈烈 ，二级市 场 承受的压力 空前，本
基金判 断2016 年的 市场 依 然和前 几年 比有 本质 上的 差异， 投资 者更 注重 安全 性和公 司基 本面 ， 主
题投资 将变 成非 主流 。
其三， 股灾 让绝 对收 益成 为主流 策略 ， 必 将增 加股 票波动 。2015 年6 月份 的 股灾让 众 多 投资
者损失惨重， 而随着市 场 信心恢复，市 场重新开 始 活跃。以银行 资产池为 重 心的增量资 金，大多
风险承受度较 低，而多 数 投资者一朝被 蛇咬后， 肯 定会发生投资 行为上的 变 化，这种变 化会限制
市场极 度过 高的 热情 ，也 进而导 致二 级市 场的 波动 加大。
以上三 点虽 然不 能完 全总 结 2016 年 市场 特征 ，不 过 大致上 收益 率预 期较 2015 年下滑 ，投 资银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 18 页 共 44 页
机会不再完全 集中在中 小 市值个股已经 成为客观 指 向。谈到投资 机会，A 股 市场会迎来 兑现的一
年，更 多讲 盈利 模式 的公 司不得 不面 临更 为苛 刻的 验证阶 段。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围 ，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格 按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 19 页 共 44 页
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程 序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ”。 截 止2015 年12 月 31 日 可供 分配
利润 为1,249,350,605.79 元，本 年度 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产 净值 预 警情形的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
自2012 年09 月21 日银 河 主题策 略股 票型 证券 投资 基金成 立以 来， 作为 本基 金的托 管人 ， 中
信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的规 定，尽职
尽责地 履行 了托 管人 应尽 的义务 ，不 存在 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人银 河
基金管理有限 公司在本 基 金投资运作方 面进行了 监 督，对基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格的计算、 基金费用 开 支等方面进行 了认真的 复 核，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由银河主题策 略股票型 证 券投资基金管 理人银河 基 金管理有限责 任公司编 制 ，并经本托管 人
复核审查的本 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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容真实 、准 确和 完整。
§6 审计报 告
本报 告期内本 基金由 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)出 具无保留 意 见审计报告， 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
431,903,283.53 22,345,131.95
结算备 付金
29,440,639.60 24,839,177.58
存出保 证金
2,252,600.07 1,211,707.40
交易性 金融 资产
1,265,397,125.13 1,936,189,268.23
其中： 股票 投资
1,265,397,125.13 1,816,120,268.23
基金投 资
- -
债券投 资
- 120,069,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 35,932,160.67
应收利 息
68,606.67 5,061,430.98
应收股 利
- -
应收申 购款
3,359,927.00 7,776,828.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,732,422,182.00 2,033,355,705.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
45,505,897.64 -
应付赎 回款
4,853,976.68 98,318,275.12
应付管 理人 报酬
2,090,207.61 2,771,465.91
应付托 管费
348,367.92 461,910.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,111,753.17 2,929,323.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
316,057.53 738,769.78
负债合 计
57,226,260.55 105,219,745.46
所有者权益：
实收基 金
365,917,210.50 793,799,955.29
未分配 利润
1,309,278,710.95 1,134,336,004.31
所有者 权益 合计
1,675,195,921.45 1,928,135,959.60
负债和 所有 者权 益总 计
1,732,422,182.00 2,033,355,705.06
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值4.578 元 ， 基 金份 额总 额365,917,210.50 份。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
1,795,409,662.40 431,769,825.57
1.利息 收入
4,058,363.11 7,047,474.77
其中： 存款 利息 收入
1,791,788.54 1,131,492.43
债券利 息收 入
2,188,587.92 5,053,775.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
77,986.65 862,207.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,953,573,898.91 195,939,016.13
其中： 股票 投资 收益
1,951,275,414.49 186,623,158.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,363,719.99 -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -2,576,520.00
股利收 益
4,662,204.41 11,892,377.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-170,557,547.63 223,628,514.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
8,334,948.01 5,154,820.50
减： 二、费用
72,759,918.85 57,128,121.03
1．管 理人 报酬
34,008,164.31 34,996,125.17
2．托 管费
5,668,027.34 5,832,687.38
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
32,605,502.88 15,781,669.46
5．利 息支 出
- 50,980.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 50,980.14
6．其 他费 用
478,224.32 466,658.88
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,722,649,743.55 374,641,704.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,722,649,743.55 374,641,704.54
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 1,722,649,743.55 1,722,649,743.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-427,882,744.79 -1,547,707,036.91 -1,975,589,781.70
其中：1. 基 金申 购款 1,305,096,923.86 3,885,497,728.38 5,190,594,652.24
2. 基金 赎回 款 -1,732,979,668.65 -5,433,204,765.29 -7,166,184,433.94 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
680,699,379.53 630,464,632.95 1,311,164,012.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 374,641,704.54 374,641,704.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
113,100,575.76 129,229,666.82 242,330,242.58
其中：1. 基 金申 购款 1,994,367,164.17 2,427,893,602.01 4,422,260,766.18
2. 基金 赎回 款 -1,881,266,588.41 -2,298,663,935.19 -4,179,930,523.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈勇______
______ 陈勇______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 （原 名银 河主 题 策略股 票型 证券 投资 基金 ） （以 下简 称 “ 本
基金”)， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]687 号 文 《 关
于核准银河主 题策略股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由基金管 理 人银河基金 管理有限
公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 21 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 44 页
342,362,482.82 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 为银
河基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金 托管人为 中信银行
股份有 限公 司。 本基 金 自2015 年7 月17 日起 更名 为银河 主题 策略 混合 型证 券投资 基金 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但需符 合中国证 监会 相 关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他证券投 资品种和 股 指期货等金融 衍生产品 ， 并依法进行投 资管理。 如 法律法规或 监管机构
以后允 许基 金投 资的 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债 指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日的 财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计的 变更 在7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明中 披露， 所采 用的
会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会 估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支
持证券 和私 募债 券除 外) 采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值数 据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投 资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入 及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共 44 页
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
银河期 货有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 44 页
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
12,505,050,748.54 59.87% 7,419,342,016.76 70.28%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
11,154,022.82 59.30% 2,271,666.03 55.25%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中国银河证券
股份有限公司
6,565,384.82 69.69% 1,917,707.42 65.47%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 44 页
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,008,164.31 34,996,125.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,361,429.75 10,742,190.94
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,668,027.34 5,832,687.38
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 44 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.9282% 0.8888%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
431,903,283.53 1,645,131.96 22,345,131.95 993,196.37
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 末存 放于 银河期 货的 结算 备付 金金 额为人 民 币 21,924,949.19 元。 本基 金本
报告期 未通 过银 河期 货买 卖股指 期货 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共 44 页
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000801
四川
九洲
2015 年4
月20 日
2016 年
4 月 20
日
非公开
发行流
通受限
25.08 29.22 598,086 14,999,996.88 17,476,072.92 -
注：以 上“ 可流 通日 ”是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期， 最终 日期 以上 市公司 公告 为准 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600699
均胜
电子
2015
年11
月 4 日
筹划
重大
事项
31.25
2016
年 3 月
10 日
29.00 244,200 8,277,293.45 7,631,250.00 -
002049
同方
国芯
2015
年12
月11
日
筹划
重大
事项
60.15
2016
年 3 月
11 日
54.14 830,126 52,977,910.85 49,932,078.90 -
300011
鼎汉
技术
2015
年12
月31
日
筹划
重大
事项
29.80
2016
年 1 月
22 日
26.82 920,000 23,652,327.00 27,416,000.00 -
300036
超图
软件
2015
年10
月30
日
筹划
重大
事项
43.18
2016
年 1 月
15 日
35.11 470,000 17,987,775.13 20,294,600.00 -
300081
恒信
移动
2015
年11
月26
日
筹划
重大
事项
47.84 - - 10,000 341,000.00 478,400.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币1,142,168,723.31 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币123,228,401.82
元，无 属于 第三 层次 的余 额 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币1,337,902,840.23 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币598,286,428.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次 。 根据中国 证 券投资基金 业协会中
基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益 品种 的估 值处 理标 准>的 通知 》的 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)采用第 三方 估值机构提 供的估
值数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值所 属层次 从第 一层 次转 入第 二层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期 变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值 本期未 发
生变动 。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,265,397,125.13 73.04
其中： 股票 1,265,397,125.13 73.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 461,343,923.13 26.63
7 其他各 项资 产 5,681,133.74 0.33
8 合计 1,732,422,182.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 453,567,788.36 27.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
24,691.50 0.00
E
建筑业 52,181,903.18 3.11
F
批发和 零售 业 700,704.44 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 34,280,000.00 2.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
174,829,700.50 10.44
J
金融业 207,974,200.31 12.41
K
房地产 业 150,980,479.76 9.01 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共 44 页
L
租赁和 商务 服务 业 128,963,394.00 7.70
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 61,894,263.08 3.69
S
综合 - -
合计 1,265,397,125.13 75.54
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 7,679,133 131,082,800.31 7.82
2 002183 怡 亚 通 2,799,900 128,963,394.00 7.70
3 002094 青岛金 王 2,681,683 83,534,425.45 4.99
4 002113 天润控 股 1,958,900 77,768,330.00 4.64
5 600340 华夏幸 福 2,383,208 73,212,149.76 4.37
6 300113 顺网科 技 628,050 63,665,428.50 3.80
7 600476 湘邮科 技 1,599,944 62,797,802.00 3.75
8 603899 晨光文 具 1,416,769 59,589,304.14 3.56
9 000628 高新发 展 3,002,411 52,181,903.18 3.11
10 002049 同方国 芯 830,126 49,932,078.90 2.98
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共 44 页
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 294,248,919.83 15.26
2 601318 中国平 安 220,734,391.17 11.45
3 002022 科华生 物 202,037,193.07 10.48
4 600570 恒生电 子 200,598,967.91 10.40
5 300295 三六五 网 175,847,902.54 9.12
6 300113 顺网科 技 153,066,606.65 7.94
7 300226 上海钢 联 139,260,455.08 7.22
8 601166 兴业银 行 136,963,609.49 7.10
9 002183 怡 亚 通 133,899,362.76 6.94
10 300036 超图软 件 129,126,082.17 6.70
11 601628 中国人 寿 126,544,647.97 6.56
12 002250 联化科 技 126,488,078.63 6.56
13 002649 博彦科 技 111,784,834.12 5.80
14 002462 嘉事堂 90,709,080.23 4.70
15 300244 迪安诊 断 90,039,920.07 4.67
16 600750 江中药 业 88,881,047.74 4.61
17 002135 东南网 架 88,699,042.83 4.60
18 300059 东方财 富 85,517,610.20 4.44
19 600476 湘邮科 技 83,633,271.11 4.34
20 002402 和而泰 81,584,556.10 4.23
21 600029 南方航 空 80,423,539.03 4.17
22 300324 旋极信 息 79,060,302.55 4.10
23 002308 威创股 份 78,665,883.19 4.08
24 002466 天齐锂 业 78,622,368.75 4.08
25 300347 泰格医 药 77,439,353.28 4.02
26 002094 青岛金 王 75,820,361.55 3.93
27 600038 中直股 份 73,349,333.25 3.80
28 300101 振芯科 技 73,173,975.87 3.80
29 300271 华宇软 件 71,727,049.27 3.72
30 600787 中储股 份 69,736,511.54 3.62
31 002383 合众思 壮 69,656,228.57 3.61
32 002373 千方科 技 69,283,849.49 3.59
33 002675 东诚药 业 69,187,593.73 3.59
34 600340 华夏幸 福 67,562,780.01 3.50
35 600865 百大集 团 67,026,995.56 3.48 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共 44 页
36 600521 华海药 业 66,768,890.77 3.46
37 600848 上海临 港 65,692,214.08 3.41
38 000801 四川九 洲 64,748,052.25 3.36
39 601021 春秋航 空 63,973,712.40 3.32
40 600895 张江高 科 62,881,439.19 3.26
41 600240 华业资 本 61,748,266.69 3.20
42 000555 神州信 息 61,586,829.15 3.19
43 002354 天神娱 乐 61,576,384.34 3.19
44 600048 保利地 产 61,528,729.34 3.19
45 002217 合力泰 61,304,830.99 3.18
46 002113 天润控 股 59,161,476.24 3.07
47 300078 思创医 惠 59,005,792.64 3.06
48 002368 太极股 份 58,851,713.77 3.05
49 002178 延华智 能 58,438,011.29 3.03
50 601169 北京银 行 56,405,462.66 2.93
51 603899 晨光文 具 56,124,405.58 2.91
52 601336 新华保 险 53,699,170.00 2.79
53 300378 鼎捷软 件 53,433,953.49 2.77
54 002049 同方国 芯 52,977,910.85 2.75
55 300104 乐视网 52,631,877.40 2.73
56 002390 信邦制 药 51,883,399.91 2.69
57 600845 宝信软 件 51,458,617.00 2.67
58 002348 高乐股 份 51,456,402.13 2.67
59 000958 东方能 源 51,174,370.99 2.65
60 002586 围海股 份 50,937,373.93 2.64
61 603108 润达医 疗 50,390,319.43 2.61
62 300027 华谊兄 弟 48,834,102.00 2.53
63 002589 瑞康医 药 48,788,066.27 2.53
64 601328 交通银 行 48,499,663.46 2.52
65 600559 老白干 酒 48,107,440.99 2.50
66 300077 国民技 术 47,973,249.29 2.49
67 600446 金证股 份 47,442,645.08 2.46
68 002717 岭南园 林 47,397,602.57 2.46
69 300017 网宿科 技 47,315,992.00 2.45
70 601688 华泰证 券 47,008,984.15 2.44
71 002318 久立特 材 45,011,107.28 2.33 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共 44 页
72 600085 同仁堂 44,071,003.00 2.29
73 600704 物产中 大 43,718,068.39 2.27
74 601607 上海医 药 42,379,353.42 2.20
75 600276 恒瑞医 药 42,262,128.66 2.19
76 300392 腾信股 份 40,938,288.44 2.12
77 002202 金风科 技 39,411,347.58 2.04
78 600645 中源协 和 38,616,707.40 2.00
79 000796 凯撒旅 游 38,611,229.65 2.00
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 354,598,264.00 18.39
2 300253 卫宁软 件 323,434,499.47 16.77
3 300168 万达信 息 316,341,310.47 16.41
4 300075 数字政 通 289,434,404.61 15.01
5 300287 飞利信 288,457,900.52 14.96
6 601318 中国平 安 279,440,195.66 14.49
7 002022 科华生 物 208,152,112.31 10.80
8 002421 达实智 能 196,681,818.17 10.20
9 300226 上海钢 联 180,798,712.32 9.38
10 002462 嘉事堂 174,946,854.25 9.07
11 002516 旷达科 技 168,479,344.04 8.74
12 600570 恒生电 子 167,252,170.29 8.67
13 002649 博彦科 技 153,745,932.93 7.97
14 300113 顺网科 技 138,910,573.13 7.20
15 300005 探路者 131,586,573.13 6.82
16 300295 三六五 网 131,076,714.32 6.80
17 300059 东方财 富 124,735,239.41 6.47
18 300101 振芯科 技 121,305,075.28 6.29
19 000411 英特集 团 116,946,398.26 6.07
20 002135 东南网 架 114,136,626.35 5.92
21 300244 迪安诊 断 112,958,631.58 5.86
22 300271 华宇软 件 112,537,425.39 5.84
23 600750 江中药 业 108,415,515.57 5.62
24 300126 锐奇股 份 104,794,002.69 5.43 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 37 页 共 44 页
25 002178 延华智 能 103,965,532.44 5.39
26 300378 鼎捷软 件 101,610,875.45 5.27
27 300036 超图软 件 100,617,713.62 5.22
28 000555 神州信 息 99,482,626.45 5.16
29 002466 天齐锂 业 98,936,295.74 5.13
30 002714 牧原股 份 96,538,727.02 5.01
31 002250 联化科 技 95,814,426.35 4.97
32 601628 中国人 寿 93,315,714.05 4.84
33 300347 泰格医 药 92,158,972.14 4.78
34 000925 众合科 技 90,893,887.36 4.71
35 002373 千方科 技 88,625,027.28 4.60
36 300324 旋极信 息 88,433,770.06 4.59
37 002589 瑞康医 药 86,873,161.78 4.51
38 002383 合众思 壮 82,275,517.80 4.27
39 600848 上海临 港 78,928,398.06 4.09
40 000958 东方能 源 78,127,351.52 4.05
41 600240 华业资 本 77,985,399.60 4.04
42 300073 当升科 技 77,975,217.71 4.04
43 601021 春秋航 空 76,187,331.87 3.95
44 002354 天神娱 乐 75,939,479.15 3.94
45 600038 中直股 份 75,373,634.44 3.91
46 002153 石基信 息 70,216,419.15 3.64
47 600895 张江高 科 69,852,357.61 3.62
48 600120 浙江东 方 68,963,252.45 3.58
49 002675 东诚药 业 66,619,404.84 3.46
50 600521 华海药 业 65,868,577.37 3.42
51 600048 保利地 产 65,195,515.32 3.38
52 002531 天顺风 能 64,945,275.30 3.37
53 600865 百大集 团 64,849,123.45 3.36
54 601567 三星医 疗 63,891,891.10 3.31
55 300238 冠昊生 物 62,165,201.67 3.22
56 002308 威创股 份 61,269,315.07 3.18
57 300348 长亮科 技 60,509,521.58 3.14
58 002717 岭南园 林 59,785,783.79 3.10
59 300017 网宿科 技 59,534,364.57 3.09
60 002402 和而泰 58,720,929.78 3.05
61 000801 四川九 洲 58,706,946.11 3.04
62 601336 新华保 险 58,432,487.82 3.03 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
第 38 页 共 44 页
63 603108 润达医 疗 54,825,818.27 2.84
64 600787 中储股 份 53,430,030.36 2.77
65 300013 新宁物 流 53,253,967.36 2.76
66 002586 围海股 份 52,910,109.54 2.74
67 300077 国民技 术 51,841,508.10 2.69
68 002390 信邦制 药 51,774,082.25 2.69
69 600446 金证股 份 51,654,136.63 2.68
70 601169 北京银 行 51,420,220.81 2.67
71 600704 物产中 大 50,971,315.57 2.64
72 600085 同仁堂 50,897,106.24 2.64
73 600029 南方航 空 50,536,839.67 2.62
74 601328 交通银 行 49,459,237.86 2.57
75 300104 乐视网 49,274,391.14 2.56
76 300027 华谊兄 弟 49,151,630.08 2.55
77 600276 恒瑞医 药 47,533,512.82 2.47
78 300379 东方通 47,507,793.20 2.46
79 002368 太极股 份 47,021,665.14 2.44
80 002371 七星电 子 46,385,193.18 2.41
81 002318 久立特 材 45,029,605.74 2.34
82 601607 上海医 药 44,250,570.80 2.29
83 002348 高乐股 份 43,171,091.22 2.24
84 002202 金风科 技 43,127,248.23 2.24
85 300380 安硕信 息 41,830,610.16 2.17
86 002217 合力泰 41,266,073.90 2.14
87 600559 老白干 酒 40,667,612.09 2.11
88 300199 翰宇药 业 40,405,082.50 2.10
89 603368 柳州医 药 39,072,786.08 2.03
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,286,374,431.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,617,248,441.85
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基 金2015 年 利用 股指 期 货套保 方面 使用 较少 ， 在 市场大 幅波 动的 背景 下， 未来会 加强 套保
力度， 尤其 是中 证500 股 指期货 出现 后， 能较 好的 对冲中 小盘 风格 基金 的系 统性风 险。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,252,600.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,606.67
5 应收申 购款 3,359,927.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,681,133.74
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002049 同方国 芯 49,932,078.90 2.98 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
65,324 5,601.57 98,915,955.61 27.03% 267,001,254.89 72.97%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
218,907.89 0.0598%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 793,799,955.29
本报告 期基 金总 申购 份额 1,305,096,923.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,732,979,668.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,917,210.50
银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2015 年5 月23 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 主题策 略股 票型
证券投 资基 金变 更基 金经 理的公 告》 ，成 胜先 生不 再 担任本 基金 的基 金经 理。
2 、2015 年8 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理离职 及副 总经
理 代 行总 经理 职务 的公 告》 ， 尤 象都 先生 不再 担任 本公 司 总经 理， 由副 总经 理陈 勇 先生 代为 履行
总经理 职务 。
二、报 告期 内基 金托 管人 未发生 重大 变动
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙） 的报 酬为 100,000.00 元人 民币 。目 前该 会计师 事务 所已 向本 基金 提供 4 年 的审 计 服
务。
银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 12,505,050,748.54 59.87% 11,154,022.82 59.30% -
方正证券 2 6,251,922,326.79 29.93% 5,702,143.74 30.31% -
中信建投 1 2,131,330,124.92 10.20% 1,953,483.05 10.39% -
西南证券 1 - - - - 新增
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 银河主题混合 2015 年年度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
方正证券 19,815,223.97 27.76% 210,000,000.00 42.00% - -
中信建投 51,573,393.40 72.24% 290,000,000.00 58.00% - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 本基 金自 2015 年 7 月 17 日起 由股票 型变 更
为 混合型， 基金更 名为 “ 银 河主题策 略混合 型证券投 资基金 ” ，相应 修改了基 金的风险 收益特
征、基 金合 同和 托管 协议 相关条 款， 并在 指定 媒体 上公告 。
银河基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
