银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证
券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月25 日
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
基金简称 银华成长股债 30/70指数
基金主代码 000062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月 22日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,717,799.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数
进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的
指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、
跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券
及其权重的变动而进行相应调整。
基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长
股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券
的组合比例不低于基金资产的 90%； 投资于权证的比例
不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
业绩比较基准 中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋
银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金
中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相
似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年
2013年 5月 22日
(基金合同生效
日)-2013年12月31
日
本期已实现收益 5,921,581.99 6,475,388.83 4,079,993.17
本期利润 4,240,318.62 9,635,546.13 3,547,345.43
加权平均基金份额本期利润 0.2367 0.1530 0.0135
本期加权平均净值利润率 17.85% 14.58% 1.34%
本期基金份额净值增长率 13.94% 17.69% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 4,091,762.52 3,633,246.26 919,694.65
期末可供分配基金份额利润 0.3492 0.1538 0.0059
期末基金资产净值 15,809,561.61 27,959,232.34 157,479,600.58
期末基金份额净值 1.349 1.184 1.006
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 34.90% 18.40% 0.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.80% 0.55% 8.79% 0.62% -2.99% -0.07%
过去六个月 -5.00% 0.81% 1.00% 0.92% -6.00% -0.11%
过去一年 13.94% 0.77% 21.87% 0.81% -7.93% -0.04%
自基金合同
生效起至今
34.90% 0.54% 40.66% 0.59% -5.76% -0.05%
注: 本基金业绩比较基准为:中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。
由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数，且现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低
于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2015 年度、2014 年度、2013 年 5 月 22 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31
日止期间均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司 21%及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着55 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银
华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘
精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证 50 等权重交易型
开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中
证中票50指数债券型证券投资基金（LOF） 、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资
基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒
生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基
金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配
置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金及银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证
券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华
恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置
混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券
投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联
网主题灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金
和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周大 本基 2013年 5月 22 日 - 7 年 硕士学位。毕业于中国人民大银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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鹏先
生
金的
基金
经理
学。 2008年7 月加盟银华基金管
理有限公司，曾担任银华基金管
理有限公司量化投资部研究员
及基金经理助理等职，自 2011
年 9月 26 日起至2014 年 1月 6
日期间担任银华沪深300指数证
券投资基金（LOF）基金经理，
自 2014 年 1 月 7 日起兼任银华
沪深300指数分级证券投资基金
（由银华沪深300指数证券投资
基金（LOF）转型）基金经理，
自2012年8月23日起兼任上证
50 等权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2012
年 8 月 29 日起兼任银华上证 50
等权重交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理，自
2016 年 1月 14 日起兼任银华恒
生中国企业指数分级证券投资
基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
葛鹤
军先
生
本基
金的
基金
经理
2014年 10月8 日 - 6 年
博士学位。2008 年至 2011 年就
职于中诚信证券评估有限公司、
中诚信国际信用评级有限公司。
2011 年 11 月加盟银华基金管理
有限公司，历任研究员、基金经
理助理。2014 年 10 月 8 日起兼
任银华中证中票 50 指数债券型
证券投资基金(LOF)、银华信用
债券型证券投资基金（LOF）基
金经理，自2015年4 月 24 日起
兼任银华泰利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理， 自 2015
年5月6日起兼任银华恒利灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理，自2015年6月 17日起兼
任银华信用双利债券型证券投
资基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。
赵 博
文先
生
本基
金的
基金
经理
助理
2014 年 12 月 11
日
-
3.5
年
硕士学位。2005 年至 2009 年任
职中国银行北京市分行；2011
年至 2014 年期间任职于上海申
银万国证券研究所；2014 年 10
月加盟银华基金管理有限公司，
任基金经理助理职务。具有从业银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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资格。国籍：中国。
经惠
云女
士
本基
金的
基金
经理
2013年 8月5日
2015 年 6 月
18 日
5 年
硕士学位。2009 年 7 月至 2015
年6月期间任职于银华基金管理
有限公司，曾担任固定收益类研
究员、基金经理助理职务，自
2013 年 8月 5 日至 2015 年 6 月
18 日担任银华信用双利债券型
证券投资基金基金经理。 自 2014
年5月8日至2015年6月18日
期间兼任银华中证中票 50 指数
债券型证券投资基金（LOF）及
银华永兴纯债分级债券型发起
式证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定
了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、
研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基
金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括
但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》 ，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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行制度 》 ，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易
制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公
司异常交易监控实施细则》 ，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备
流程。
对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反
向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的
公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平
交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义
下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易
与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组
合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基
金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度
的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5日内）同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有2次，这两次反向交易属于指数基金或量化专户与
其他基金的同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，经济基本面以及政策层面对债券市场较为有利，债券市场全年呈现牛市行情。首先，
经济基本面不断走弱，房地产投资累计增速从年初的 10%左右不断下滑，1-11 月的累计增速仅为
1.3%；企业债务压力较大，利润不断下滑，1-11 月工业企业利润累计同比为-1.9%。基建投资有
所发力，但难以对冲房地产投资下滑对经济增长带来的压力。其次，货币政策不断放松，降准、
降息的频率有所加快，资金价格显著下行。在此背景下，债券市场的整体收益率显著下行，其中
长久期品种表现出色。与此同时，随着经济形势不断下行，企业经营压力有所增大，2015年债券
市场面临的信用风险有所加大，信用风险事件不断增多。
权益方面，2015 年股市大幅震荡。经济增速进一步降低，PPI 进一步下降，CPI 整体回落，
经济没有完成探底过程。上半年在宽松背景下，资金不断流入股市。年中监管层暂停宽松政策，
持续去杠杆引发了股市暴跌。随着宽松重启、杠杆出清，股市回稳。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.349元，本报告期份额净值增长率为 13.94%，同期业绩
比较基准增长率为 21.87%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控
制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，经济总需求有望继续保持较低水平，物价水平保持低位的概率较大，货币环境
仍将较为宽松。人民币多次贬值后，维持在相对高位，仍存在贬值的预期，需要防范资本市场资
金外流风险。改革措施未涉及收入分配制度，我们预计消费将继续呈现低速增长。去产能背景下，
制造业投资难言增长；去库存背景下，房地产行业投资短期难有起色；积极的财政政策，有望支
持基建投资进一步增长，但能否对冲地产投资下滑的影响仍待观察。
综合以上因素，债券投资仍可保持谨慎乐观的态度，对股市持相对谨慎的态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的
时间范围为 2014年 11 月 7 日至 2015年 1 月 30 日，此外，本基金存在连续六十个工作日基金资银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
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产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为 2015 年 2 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日，
本基金管理人已按照有关法律法规的规定向中国证监会报告并提出了解决方案。本基金管理人已
于 2016 年 2 月 23 日发布公告，本基金将以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议本基金转型
的有关事项， 拟将本基金由被动投资的指数基金转型为主动管理的量化基金， 基金名称变更为 “银
华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金” 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2015年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 43 页
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存款 682,877.99 2,874,475.59
结算备付金 82,030.52 414,518.03
存出保证金 3,057.83 4,706.96
交易性金融资产 15,933,155.44 31,904,770.31
其中：股票投资 4,100,705.44 8,677,428.31
基金投资 - -
债券投资 11,832,450.00 23,227,342.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 200,000.00 -
应收利息 295,731.50 1,159,267.55
应收股利 - -
应收申购款 19,565.96 93,380.94
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 17,216,419.24 36,451,119.38
负债和所有者权益
本期末
2015年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 700,000.00 7,999,868.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 297,930.84 261,701.19
应付管理人报酬 8,196.63 15,097.86
应付托管费 2,732.18 5,032.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 353.09 7,416.57
应交税费 - -
应付利息 120.60 2,170.02
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 397,524.29 200,600.80
负债合计 1,406,857.63 8,491,887.04
所有者权益：
实收基金 11,717,799.09 23,616,993.74 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
未分配利润 4,091,762.52 4,342,238.60
所有者权益合计 15,809,561.61 27,959,232.34
负债和所有者权益总计 17,216,419.24 36,451,119.38
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.349 元，基金份额总额为
11,717,799.09份。
7.2 利润表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12
月 31日
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入 5,248,077.58 11,274,578.71
1.利息收入 1,009,705.94 2,991,739.11
其中：存款利息收入 26,099.86 29,000.28
债券利息收入 962,057.38 2,925,334.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 21,548.70 37,403.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,805,087.50 4,921,671.00
其中：股票投资收益 5,246,883.03 5,543,567.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 524,300.30 -793,784.14
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 33,904.17 171,888.05
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,681,263.37 3,160,157.30
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
114,547.51 201,011.30
减：二、费用 1,007,758.96 1,639,032.58
1．管理人报酬 142,977.30 402,442.24
2．托管费 47,658.99 134,147.37
3．销售服务费 - -
4．交易费用 36,248.69 98,757.59
5．利息支出 195,046.27 410,256.51 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
其中：卖出回购金融资产支出 195,046.27 410,256.51
6．其他费用 585,827.71 593,428.87
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
4,240,318.62 9,635,546.13
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,240,318.62 9,635,546.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
23,616,993.74 4,342,238.60 27,959,232.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,240,318.62 4,240,318.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-11,899,194.65 -4,490,794.70 -16,389,989.35
其中：1.基金申购款 65,900,746.35 18,998,469.49 84,899,215.84
2.基金赎回款 -77,799,941.00 -23,489,264.19 -101,289,205.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,717,799.09 4,091,762.52 15,809,561.61
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 9,635,546.13 9,635,546.13 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-132,942,912.19 -6,213,002.18 -139,155,914.37
其中：1.基金申购款 45,734,846.75 5,807,247.85 51,542,094.60
2.基金赎回款 -178,677,758.94 -12,020,250.03 -190,698,008.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
23,616,993.74 4,342,238.60 27,959,232.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______杨清______
____龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金（以下简称“本基金”） ，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]9 号《关于核准银华中证成长股债
恒定组合 30/70 指数证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于 2013 年 4
月10日至2013年5月 17 日向社会公开募集，基金合同于 2013年5月22日生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。首次募集规模为339,070,719.93 份基金份额。本基金的基金管理人为
银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合 30/70 指
数的成份证券及其备选成份证券（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、新股
（首次公开发行或增发） 、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。本基
金投资于中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基
金资产的 90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金所持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的投资比较基准：中证银华成长股债恒定银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12 月 31 日的财
务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 25 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 2,843,622.17 13.90% 699,952.92 1.44%
第一创业 1,580,333.32 7.72% 1,409,733.28 2.90%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
西南证券 12,263,040.00 44.84% - -
第一创业 3,037,500.00 11.11% - -
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东北证券 7,000,000.00 1.84% - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
西南证券 20,200,000.00 5.30% 80,600,000.00 11.40%
第一创业 7,000,000.00 1.84% 5,000,000.00 0.71%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 2,592.25 13.91% 156.38 44.29%
第一创业 1,438.99 7.72% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 637.24 1.44% - -
第一创业 1,283.33 2.90% 1,283.33 22.37%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
142,977.30 402,442.24
其中： 支付销售机构的客
户维护费
47,950.82 276,977.14
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
47,658.99 134,147.37
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至 2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 682,877.99 22,771.02 2,874,475.59 22,565.32
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.9 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600200
江苏吴
中
2015 年11 月 26 日
重大事
项
27.89 2016 年3 月16 日 25.10 1,418 39,555.97 39,548.02 -
600978
宜华木
业
2015 年6 月18 日
重大事
项
21.31 2016 年1 月21 日 20.10 1,831 10,850.01 39,018.61 -
600645
中源协
和
2015 年12 月 30 日
重大事
项
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 577 18,600.01 37,510.77 -
002018
华信国
际
2015 年6 月15 日
重大事
项
30.60 - - 1,180 10,773.99 36,108.00 -
600654 中安消 2015 年12 月 14 日
重大事
项
28.84 - - 964 8,117.37 27,801.76 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日
重大事
项
4.64 2016 年2 月25 日 5.10 5,242 23,617.79 24,322.88 -
000748
长城信
息
2015 年6 月18 日
重大事
项
24.68 2016 年3 月10 日 31.39 957 17,775.43 23,618.76 -
002048
宁波华
翔
2015 年11 月 19 日
重大事
项
17.40 - - 1,231 22,664.60 21,419.40 -
601000 唐山港 2015 年10 月 29 日
重大事
项
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 2,534 30,445.53 20,905.50 -
600122
宏图高
科
2015 年12 月 25 日
重大事
项
19.42 - - 1,000 4,991.73 19,420.00 -
000066
长城电
脑
2015 年6 月18 日
重大事
项
15.19 2016 年3 月10 日 19.39 972 4,601.12 14,764.68 -
600584
长电科
技
2015 年11 月 30 日
重大事
项
22.94 - - 607 5,122.64 13,924.58 -
600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日
重大事
项
8.52 2016 年1 月25 日 7.00 1,544 14,592.60 13,154.88 -
002049
同方国
芯
2015 年12 月 11 日
重大事
项
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 209 10,870.09 12,571.35 -
000426
兴业矿
业
2015 年10 月 28 日
重大事
项
7.06 2016 年3 月21 日 7.77 1,640 11,965.14 11,578.40 -
002242
九阳股
份
2015 年12 月 24 日
重大事
项
22.68 2016 年1 月11 日 20.41 450 4,784.39 10,206.00 -
002340 格林美 2015 年12 月 29 日 重大事 15.20 2016 年1 月6 日 14.35 652 6,829.24 9,910.40 - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
项
002143
印纪传
媒
2015 年12 月9 日
重大事
项
40.55 2016 年1 月5 日 36.50 211 7,912.50 8,556.05 -
002219
恒康医
疗
2015 年7 月8 日
重大事
项
14.90 - - 568 3,953.22 8,463.20 -
600851
海欣股
份
2015 年12 月 21 日
重大事
项
14.70 2016 年1 月19 日 13.23 533 5,341.20 7,835.10 -
300088
长信科
技
2015 年12 月 14 日
重大事
项
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 532 4,733.67 7,463.96 -
000973
佛塑科
技
2015 年12 月 18 日
重大事
项
13.00 2016 年2 月22 日 11.70 568 2,353.44 7,384.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月 29 日
重大事
项
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 527 4,399.63 7,040.72 -
002011
盾安环
境
2015 年12 月 28 日
重大事
项
16.72 2016 年2 月22 日 15.05 406 4,576.36 6,788.32 -
600759
洲际油
气
2015 年9 月21 日
重大事
项
7.85 - - 840 4,875.25 6,594.00 -
000028
国药一
致
2015 年10 月 21 日
重大事
项
66.15 - - 93 3,505.59 6,151.95 -
600859 王府井 2015 年12 月 21 日
重大事
项
27.22 2016 年1 月4 日 27.22 225 5,089.04 6,124.50 -
000829
天音控
股
2015 年11 月9 日
重大事
项
12.22 - - 490 3,736.65 5,987.80 -
600699
均胜电
子
2015 年11 月4 日
重大事
项
31.25 2016 年3 月10 日 29.00 189 3,404.15 5,906.25 -
600729
重庆百
货
2015 年7 月24 日
重大事
项
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 175 4,881.93 5,668.25 -
300043
互动娱
乐
2015 年12 月 17 日
重大事
项
15.80 - - 354 7,366.74 5,593.20 -
601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日
重大事
项
7.52 - - 709 4,874.66 5,331.68 -
600880
博瑞传
播
2015 年9 月16 日
重大事
项
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 619 14,038.92 4,642.50 -
002698
博实股
份
2015 年12 月 28 日
重大事
项
29.33 2016 年1 月5 日 26.40 156 2,233.19 4,575.48 -
600120
浙江东
方
2015 年10 月 12 日
重大事
项
19.86 - - 225 3,672.67 4,468.50 -
601678
滨化股
份
2015 年12 月 31 日
重大事
项
8.02 2016 年1 月5 日 7.22 524 3,014.70 4,202.48 -
002174
游族网
络
2015 年7 月23 日
重大事
项
89.53 2016 年2 月15 日 80.58 44 2,181.52 3,939.32 -
600864
哈投股
份
2015 年10 月9 日
重大事
项
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 242 2,513.94 2,632.96 - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
002371
七星电
子
2015 年10 月8 日
重大事
项
19.28 2016 年1 月11 日 21.21 129 2,925.94 2,487.12 -
600429
三元股
份
2015 年9 月21 日
重大事
项
7.29 2016 年1 月27 日 7.49 336 2,748.52 2,449.44 -
002678
珠江钢
琴
2015 年12 月 21 日
重大事
项
17.21 2016 年1 月19 日 15.49 141 1,284.64 2,426.61 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币700,000.00元， 分别于2016年 1月5 日与 2016年1月7 日 （先后） 到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
3,592,208.06 元， 属于第二层次的余额为人民币 12,340,947.38 元， 无属于第三层次的余额 （2014
年12月31日：第一层次人民币 9,826,235.58元，第二层次人民币 22,078,534.73元，无属于第
三层次的余额） 。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币 557,003.02 元银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
（2014 年度：人民币 2,458,323.19 元） ，由第二层次转入第一层次的金额为人民币 404,887.75
元（2014年度：人民币870,633.56元） 。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发
(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015年3月 25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据
进行估值。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况（2014年度：无） 。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3其他事项
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 元的情况，出现该
情况的时间范围为 2014年 11 月7 日至 2015年1 月 30 日，此外，本基金存在连续六十个工作日
基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情况，出现该情况的时间范围为 2015 年 2 月 4 日至 2015
年 12 月 31 日，本基金管理人已按照有关法律法规的规定向中国证监会报告并提出了解决方案。
本基金管理人已于 2016 年 2 月 23 日发布公告，本基金将以通讯方式召开基金份额持有人大会，
审议本基金转型的有关事项，拟将本基金由被动投资的指数基金转型为主动管理的量化基金，基
金名称变更为“银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金” 。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2016 年3月23日经本基金的基金管理人批准。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,100,705.44 23.82
其中：股票 4,100,705.44 23.82
2 固定收益投资 11,832,450.00 68.73
其中：债券 11,832,450.00 68.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 764,908.51 4.44
7 其他各项资产 518,355.29 3.01
8 合计 17,216,419.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 47,822.37 0.30
B
采矿业 93,796.17 0.59
C
制造业 2,487,546.19 15.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
111,386.71 0.70
E
建筑业 96,399.86 0.61
F
批发和零售业 209,832.69 1.33
G
交通运输、仓储和邮政业 139,509.89 0.88
H
住宿和餐饮业 7,646.68 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
221,803.30 1.40
J
金融业 40,865.44 0.26
K
房地产业 269,958.31 1.71 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
L
租赁和商务服务业 61,379.88 0.39
M
科学研究和技术服务业 41,284.37 0.26
N
水利、环境和公共设施管理业 36,087.45 0.23
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 31,710.24 0.20
R
文化、体育和娱乐业 52,914.43 0.33
S
综合 80,180.84 0.51
合计 4,030,124.82 25.49
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 60,430.88 0.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 10,149.74 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
S
综合 - -
合计 70,580.62 0.45
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600201 生物股份 1,686 62,331.42 0.39
2 601012 隆基股份 2,979 40,663.35 0.26
3 600376 首开股份 3,185 39,812.50 0.25
4 600200 江苏吴中 1,418 39,548.02 0.25
5 600978 宜华木业 1,831 39,018.61 0.25
6 300072 三聚环保 1,135 38,555.95 0.24
7 600645 中源协和 577 37,510.77 0.24
8 600881 亚泰集团 5,126 37,112.24 0.23
9 000661 长春高新 287 34,569.15 0.22
10 600521 华海药业 1,341 34,047.99 0.22
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002018 华信国际 1,180 36,108.00 0.23
2 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.15
3 002091 江苏国泰 382 10,149.74 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 193,660.66 0.69
2 300244 迪安诊断 157,782.26 0.56
3 600881 亚泰集团 110,328.00 0.39
4 600376 首开股份 105,810.00 0.38
5 600201 生物股份 100,980.00 0.36
6 300147 香雪制药 83,751.91 0.30
7 601012 隆基股份 82,820.00 0.30
8 600200 江苏吴中 76,100.00 0.27
9 300072 三聚环保 73,438.00 0.26
10 000661 长春高新 65,105.00 0.23
11 300253 卫宁软件 65,092.82 0.23
12 601000 唐山港 63,497.00 0.23
13 600521 华海药业 61,024.00 0.22
14 002271 东方雨虹 53,177.00 0.19
15 600409 三友化工 50,412.00 0.18
16 000088 盐 田 港 50,163.00 0.18
17 300291 华录百纳 48,450.00 0.17
18 600380 健康元 43,711.00 0.16
19 600797 浙大网新 43,156.00 0.15
20 002048 宁波华翔 43,115.00 0.15
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 288,044.91 1.03
2 300168
万达信息 177,891.82 0.64
3 601519
大智慧 153,342.86 0.55
4 601099
太平洋 147,931.55 0.53
5 600881
亚泰集团 105,048.59 0.38 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
6 600201
生物股份 97,125.67 0.35
7 002183
怡 亚 通 91,745.03 0.33
8 600820
隧道股份 88,403.27 0.32
9 600895
张江高科 82,021.09 0.29
10 600200
江苏吴中 79,832.03 0.29
11 600376
首开股份 77,986.15 0.28
12 601012
隆基股份 75,107.35 0.27
13 000712
锦龙股份 74,527.31 0.27
14 300144
宋城演艺 68,483.41 0.24
15 600584
长电科技 66,344.28 0.24
16 000540
中天城投 65,774.94 0.24
17 000616
海航投资 65,065.42 0.23
18 600490
鹏欣资源 64,920.09 0.23
19 601872
招商轮船 63,856.39 0.23
20 000661
长春高新 61,170.97 0.22
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,870,346.76
卖出股票收入（成交）总额 14,587,555.81
注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 8,543,550.00 54.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,288,900.00 20.80
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,832,450.00 74.84
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 019518 15 国债 18 55,000 5,496,150.00 34.76
2 018002 国开1302 30,000 3,288,900.00 20.80
3 019504 15 国债 04 30,000 3,047,400.00 19.28
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,057.83
2 应收证券清算款 200,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 295,731.50
5 应收申购款 19,565.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
8 其他 -
9 合计 518,355.29
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600200 江苏吴中 39,548.02 0.25 重大事项
2 600978 宜华木业 39,018.61 0.25 重大事项
3 600645 中源协和 37,510.77 0.24 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 36,108.00 0.23 重大事项
2 000982 中银绒业 24,322.88 0.15 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,582 7,406.95 0.00 0.00% 11,717,799.09 100.00%
银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
47,304.55 0.40%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年5 月 22 日）基金份额总额
339,070,719.93
本报告期期初基金份额总额 23,616,993.74
本报告期基金总申购份额 65,900,746.35
减:本报告期基金总赎回份额 77,799,941.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 11,717,799.09
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担任本基金
管理人副总经理，代为履行督察长职务。
本基金管理人于2015 年7月25日发布公告，自2015年 7月 24 日起聘任杨文辉先生担任本
基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
本基金托管人2015年 9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，报告期内本基金应支付给聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 目前，该审计机构已为本基金提供连续提供
了3年的服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券有限
责任公司
2 3,676,195.30 17.97% 3,346.66 17.96% -
长江证券股份
有限公司
2 3,576,118.88 17.48% 3,256.23 17.48% -
西南证券股份
有限公司
1 2,843,622.17 13.90% 2,592.25 13.91% -
光大证券股份
有限公司
2 1,946,414.22 9.51% 1,772.03 9.51% -
中信证券股份
有限公司
3 1,727,493.22 8.44% 1,572.71 8.44% -
第一创业证券
股份有限公司
2 1,580,333.32 7.72% 1,438.99 7.72% - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
湘财证券有限
责任公司
1 1,215,645.71 5.94% 1,106.74 5.94% -
安信证券股份
有限公司
3 839,511.99 4.10% 764.29 4.10% -
兴业证券股份
有限公司
3 814,458.81 3.98% 741.41 3.98% -
华创证券有限
责任公司
2 813,339.56 3.98% 740.60 3.97% -
东方证券股份
有限公司
2 654,825.05 3.20% 596.12 3.20% -
申万宏源集团
证券股份有限
公司
2 541,620.82 2.65% 493.09 2.65% -
江海证券有限
公司
2 211,206.84 1.03% 196.71 1.06% -
招商证券股份
有限公司
2 17,116.68 0.08% 15.58 0.08% -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
5 - - - - 新增 4 个交
易单元
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
5 - - - - 新增 2 个交
易单元
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 2 个交
易单元
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
华安证券有限 1 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
责任公司
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
2 - - - - 新增 1 个交
易单元
开源证券股份
有限公司
1 - - - - 新增 1 个交
易单元
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - 45,200,000.00 11.86% - -
西南证券股份
有限公司
12,263,040.00 44.84% 20,200,000.00 5.30% - -
光大证券股份
有限公司
- - 91,800,000.00 24.09% - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
3,037,500.00 11.11% 7,000,000.00 1.84% - -
湘财证券有限
责任公司
- - 7,000,000.00 1.84% - -
安信证券股份
有限公司
- - 34,800,000.00 9.13% - -
兴业证券股份
有限公司
154,080.00 0.56% 21,000,000.00 5.51% - -
华创证券有限 - - 6,200,000.00 1.63% - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
责任公司
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
证券股份有限
公司
- - 12,800,000.00 3.36% - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
10,873,342.00 39.76% 24,800,000.00 6.51% - -
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - 3,600,000.00 0.94% - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 13,000,000.00 3.41% - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - 7,000,000.00 1.84% - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1,017,770.00 3.72% 6,100,000.00 1.60% - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - 21,500,000.00 5.64% - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - 7,000,000.00 1.84% - -
东吴证券股份
有限公司
- - 21,100,000.00 5.54% - -
渤海证券股份
有限公司
- - 9,500,000.00 2.49% - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - 200,000.00 0.05% - -
中国民族证券
有限责任公司
- - 200,000.00 0.05% - -
中国国际金融
有限公司
- - 1,000,000.00 0.26% - -
华安证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - 6,000,000.00 1.57% - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
开源证券股份
有限公司
- - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2015 年年度报告摘要
第 43 页 共 43 页
广发证券股份
有限公司
- - 14,000,000.00 3.67% - -
银华基金管理有限公司
2016 年3月25日
