银 丰 证 券 投资 基 金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河银 丰封 闭
场内简 称 基金银 丰
基金主 代码 500058
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 8 月 15 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2002-09-10
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 力求 有 机融 合稳 健型 和进 取型
两 种 投资 风格 ，在 控制 风险 的 前提 下追 求基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的精 选个
股相结 合的 投资 策略 。 在 正常的 市场 情况 下, 股票 投 资
比例变 动范 围是 ： 基 金资 产的 25%-75% ； 债券 投资 比 例
变动范 围是 ： 基 金资 产的25%-55% ； 现 金资 产比 例的 变
动范围 是： 基金 资产 的 0%-20%。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数涨 跌幅 ＊75% ＋同期 国债 收益 率＊25% 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 封 闭 式 平 衡 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 风
险 相 对 较 低 品 种, 其 风 险 与 收 益 特 征 从 长 期 平 均 及 预
期 来 看介 于单 纯的 股票 型组 合 与单 纯的 债券 型组 合之
间, 或 介 于 单 纯 的 成 长 型 组 合 与 单 纯 的 价 值 型 组 合 之
间, 力 争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 大
于比较 基准 的单 位风 险收 益值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1. 上海 市世 纪大 道 1568 号 中建大 厦 15 楼
2. 北京 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,277,502,129.38 296,709,175.27 101,205,842.42
本期利 润 2,007,964,580.40 646,048,508.77 240,791,062.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6693 0.2153 0.0803
本期基 金份 额净 值增 长率 59.40% 23.55% 9.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3462 -0.0797 -0.1786
期末基 金资 产净 值 5,393,160,730.75 3,385,196,150.35 2,739,147,641.58
期末基 金份 额净 值 1.798 1.128 0.913
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 31.34% 3.77% 12.29% 2.59% 19.05% 1.18%
过去六 个月 -0.11% 6.58% -12.48% 4.05% 12.37% 2.53%
过去一 年 59.40% 5.74% 9.20% 3.86% 50.20% 1.88%
过去三 年 115.85% 3.76% 45.81% 2.67% 70.04% 1.09%
过去五 年 49.18% 3.31% 27.37% 2.33% 21.81% 0.98%
自基金 合同
生效起 至今
556.38% 3.04% 115.23% 2.63% 441.15% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证A 股 指数 涨跌 幅＊75% ＋ 同期 国债 收益 率 ＊25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：2002 年 8 月 15 日本 基金成 立， 根据 《银 丰证 券投资 基金 基金 合同 》规 定，本 基金 应自 基 金
合同生效日起 三个月内 使 基金的投资组 合比例符 合 基金合同的有 关规定。 截 止本报告期 末，本基
金各项资产配 置比例符 合 合同约定： （1） 股票投资 比例变动范围 是：基金 资 产的 25%-75%；（ 2 ）
债券投资比例 变动范围 是 ：基金资产 的 25%-55%；（ 3 ）现金资产比 例的变动 范 围是：基金资 产的银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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0%-20% 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 三年 之内 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前 ， 除 本基 金外 ， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 27 只开放 式证 券投 资基 金 ， 基 本情况 如下 ：
1 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证 券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
2 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
3 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
4 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
5 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
6 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
7 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
8 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有 人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资 于具有 良好 成长 性的 创新 类上市 公司 ， 在 有效 控制 风 险的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
11 、银 河消 费驱 动混 合型 证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ） 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。 力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行 业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
神玉飞
银 丰 证 券
投资基
金 、 银 河
智 联 主 题
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理
2012 年12 月
21 日
- 8
中共党
员 ， 博 士
研 究 生 学
历。2007
年 9 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 宏
观 策 略 研
究 员 、 行
业研究
员 、 银 丰
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理等职
务 ， 期 间
主 要 从 事
宏 观 策 略
行 业 研 究
和 股 票 投
资 策 略 研
究 工 作 。
2015 年12
月 起 担 任
银 河 智 联
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理。
钱睿南
银 丰 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
稳 健 证 券
投 资 基 金
2012 年12 月
21 日
2015 年 5 月 19 日 15
硕 士 研 究
生 学 历 。
曾 先 后 在
中 国 华 融
信 托 投 资
公 司 、 中银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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的 基 金 经
理 、 银 河
现 代 服 务
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 总
经理助
理 、 股 票
投 资 部 总
监
国 银 河 证
券 有 限 责
任 公 司 工
作。2002
年 6 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 交 易
主 管 、 基
金 经 理 助
理 、 银 河
创 新 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理等
职，2012
年12 月至
2015 年 5
月 担 任 银
丰 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理；2008
年 2 月起
担 任 银 河
稳 健 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2015
年 4 月起
担 任 银 河
现 代 服 务
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理；2015
年 6 月起
担 任 银 河
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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金 的 基 金
经 理 ； 现
任 总 经 理
助 理 、 股
票 投 资 部
总监, 。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 43 页
银丰证 券投 资基 金 （以 下 简称 “银 河银 丰封 闭” ） 在 本报告 期内 严格 遵守 《 证 券投资 基金 管理
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 投资 管理 和交 易执 行 相隔离 ， 实行 集中 交易 制 度， 公平 对待 所管 理
的所有 基金 和投 资组 合， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，亦 未受 到监 管机 构的相 关调 查。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
银河银 丰封 闭在 本报 告期 内未发 现异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年,美 国经 济引 领全 球经济 有分 化的 复苏 ，美 国经济 耀眼 发达 经济 体。2015 年 中国 坚定
推行经 济改 革和 转型 升级 ， 力争培 育新 经济 增长 点， 虽 然中国 经济 传统 的三 架马 车增速 依旧 乏力 ，
但是创 新性 企业 仍努 力寻 找到新 的增 长动 力。2015 年中国 采取 了稳 健的 财政 政策和 积极 的货 币 政
策，全 力保 障中 国经 济改 革转型 ，货 币政 策通 过利 用降准 降 息 SLF 等多 维度 工具创 造了 较为 宽 松
的货币 政策 环境 。
2015 年权益市场和债券市 场在强劲的改革转型推动下辅以宽松的货币政策环境走出了股债
双牛的 恢弘 走势 。2015 年 ， 上证 指数 全年 上 涨 9.41% ； 中 小板 指数 和创 业指 数 也分别 上 涨 53.70%
和 84.41% 。分 行业 来看,2015 年 涨幅 前五 的行 业依 次为计 算机 、餐 饮旅 游、 通信、 轻工 和纺 织服
装。
本基金 管理 人 在2015 年 虽 然基本 把握 了一 些转 型成 长方向 个股 的投 资机 会， 但 是本基 金管 理
人并没 有能 够深 刻理 解杠 杆在2015 年市 场涨 跌过 程 中的利 害关 系， 从而 并未 能 够成功 地防 范2015
年年中 出现 的市 场调 整的 风险。 回 顾 2015 年本 基 金的管 理运 作，2015 年 的 上半年 本基 金管 理人
基本把 握住 了互 联网 改造 传统产 业、 医疗 信息 化、 轻工、 农业 等热 点行 业的 投资机 会；2015 下半
年本基 金管 理人 也积 极 调 整组合 结构 基本 把握 制 造2025 、 迪斯 尼和 农业 等行 业的投 资机 会。 但是
回顾 2015 年 本基 金管 理 人操作 仍然 存在 以下 方面 需要提 高： （1）2015 年 上 半年虽 然参 与了 部分
转型成长行 业的投资 机会 ，但是也错 失了精准 医疗 、体育等行 业的投资 机会； （2 ）全年对 于部分
重点参 与的 品种 高点 获利 兑 现并 不及 时， 未来 需要 总结提 高； （3）2015 年在 市场调 整过 程中 未 能
深刻理 解市 场调 整的 深层 次的原 因从 而并 未很 好的 控制了 本基 金净 值的 回撤 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2015 年 净值 增长 率 为 59.40% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为9.20% 。 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2016 年全 球经 济形 势,本基 金管 理人 判断 美国 经 济恢复 将面 临自 身货 币政 策调整 的挑 战，
其他发 达经 济体 和新 兴市 场经济 的复 苏都 将面 临美 国货币 政策 调整 的扰 动。2016 年 ， 美 国经 济仍
将稳步复苏， 其中加息 干 扰无法避 免但 是最终或 许 影响甚微；欧 洲和日本 将 继续维持宽 松的流动
性以呵 护经 济复 苏。2016 年或许 将是 新兴 市场 经济 体相对 困难 的一 年， 随着 美国的 加息 ， 新 兴市
场国家经济复 苏赖依的 宽 松的货币政策 环境将面 临 较大不确定性 。目前来 看 ，中国经济 短期处于
新经济承接三 架马车拉 动 经济增长重任 的转换期 ， 汇率贬值预期 对国内货 币 政策继续宽 松形 成了
较强的 负面 硬制 约， 综合 来 看， 本 基金 管理 人判 断2016 年中 国经 济虽 然同 样面 临着诸 多积 极因 素，
但是总 体形 势并 不乐 观。
本基金管理人 判断 2016 年宏观经济基 本面和货币 政策对资本市 场的潜在双 重压力将是国 内
的权益 市场 和债 券市 场面 临的最 大风 险。 权益 市场 和债券 市场 经历 了 2015 年 的大幅 上涨 后， 部分
行业的 高估 值需 要一 段时 间的盈 利加 速增 长予 以消 化， 总 体上 而言 ，2016 年 基金运 作面 临着 较 大
的挑战 。
基于 对2016 年 股票 市场 相 对谨慎 的判 断， 本基 金管 理人将 采取 保守 的操 作， 保持相 对较 低的
权益仓位且灵 活操作， 重 点关注符合经 济转型 估 值 合理的成长股 、稳定增 长 高分红的价 值股和供
给侧改 革三 大方 向的 投资 机会。 在上 述基 础上， 本基 金管理 人也 将密 切跟 踪研 究周期 股和 消费 股 ；
成长股 和价 值股 估值 溢价 率的变 化， 力争 较好 把握 上 述行业 运行 的机 会与 同时 力争规 避相 关风 险 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任 ，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据 基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金《 基金合同 》 ， “基金收益分 配比例不 得 低于基金净收 益的 9 0%” ，“基金净收 益
为基金收益扣 除按照有 关 规定可以在基 金收益中 扣 除的费用后的 余额 ”， “ 基金收益分 配采取现
金方式 ，每 年至 少分 配一 次 ”。 截止 本报 告期 末， 本报告 期未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金 的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期内本 基金由安 永 华明会计师事 务所出具 无 保留意见审计 报告，投 资 者可通过年 度报告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,754,623.77 18,277,641.48
结算备 付金
11,261,332.37 9,559,261.08
存出保 证金
1,787,276.46 705,542.77
交易性 金融 资产
5,371,636,817.12 3,576,694,268.67
其中： 股票 投资
3,981,185,165.32 2,511,710,790.37
基金投 资
- -
债券投 资
1,390,451,651.80 1,064,983,478.30 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
62,555,280.40 20,281,106.28
应收利 息
47,586,494.23 26,026,681.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,499,581,824.35 3,651,544,501.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
86,000,000.00 225,000,000.00
应付证 券清 算款
4,008,116.67 26,831,168.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
6,667,408.51 4,330,784.54
应付托 管费
1,111,234.75 721,797.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,426,399.21 4,798,793.58
应交税 费
2,143,158.46 2,143,158.46
应付利 息
14,776.00 122,649.18
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,050,000.00 2,400,000.00
负债合 计
106,421,093.60 266,348,351.21
所有者权益：
实收基 金
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润
2,393,160,730.75 385,196,150.35
所有者 权益 合计
5,393,160,730.75 3,385,196,150.35
负债和 所有 者权 益总 计
5,499,581,824.35 3,651,544,501.56
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.798 元 ，基 金份 额总额 3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
2,132,996,239.70 720,758,580.88
1.利息 收入
50,190,242.65 30,426,160.12
其中： 存款 利息 收入
975,026.22 612,078.86
债券利 息收 入
48,868,320.64 29,089,596.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
346,895.79 724,484.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,352,343,546.03 340,591,668.04
其中： 股票 投资 收益
1,277,126,182.29 334,502,578.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
62,340,838.27 -6,625,943.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
12,876,525.47 12,715,032.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
730,462,451.02 349,339,333.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 401,419.22
减： 二、费用
125,031,659.30 74,710,072.11
1．管 理人 报酬
71,026,987.11 43,543,122.76
2．托 管费
11,837,831.10 7,257,187.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
33,639,668.65 17,751,133.18
5．利 息支 出
8,006,914.98 5,640,797.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,006,914.98 5,640,797.48
6．其 他费 用
520,257.46 517,831.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
2,007,964,580.40 646,048,508.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
2,007,964,580.40 646,048,508.77
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
3,000,000,000.00 385,196,150.35 3,385,196,150.35
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 2,007,964,580.40 2,007,964,580.40
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,393,160,730.75 5,393,160,730.75
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -260,852,358.42 2,739,147,641.58
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 646,048,508.77 646,048,508.77
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
3,000,000,000.00 385,196,150.35 3,385,196,150.35 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 43 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈勇______
______ 陈勇______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银丰证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管理 委员会（ 以 下简称 “中国
证监会 ”） 证监 基金 字[2002]39 号文 《关 于同 意设 立银丰 证券 投资 基金 的批 复》 的 核准 ， 由 中国
银河证 券有 限责 任公 司 （ 现名： 中国 银河 投资 管理 有限公 司） 、 首都 机场 集团 公司、 上海 城投 （ 集
团） 有限 公司 （ 原名 上海 市城市 建设 投资 开发 总公 司） 、 湖 南广 播电 视产 业中 心、 银河 基金 管理 有
限公司 于 2002 年 8 月 15 日 共同 发起 并向 社会募 集设立 。本 基金 为契 约型 封闭式 ，存 续期 为 15
年，发行规模 为 30 亿份 基金份额。本 基金经上 海 证券交易所（ 以下简称 “ 上交所 ”）上 证债字
[2002]12 号文 审核 同意， 于 2002 年9 月10 日 在上 交所挂 牌交 易。 本基 金的 基金管 理人 为银 河 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
本基金只投资 于在国内 依 法公开发行上 市、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括在上海 证
券交易所和深 圳证券交 易 所挂牌的股票 和债券， 法 律、法规及中 国证监会 允 许的其他金 融工具也
将纳入本基 金投资范 围。 本基金的投 资组合遵 循下 列比例规定： （1）本基 金 投资于股票 、债券 的
比例， 不得 低于 基金 资产 总值 的 80%；（ 2 ）本 基金 投资于 债券 的比 例不 低于 基金资 产总 值 的 25% ，
不高于基 金资 产总值 的 55% ； （3）本基金 持有的一家 上市公司的股 票，不得 超 过基金资产 净值的
10%；（ 4 ） 本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有的 一家 公司 发行 的证 券总和 ， 不得 超过 该
证券 的 10%；（ 5 ）本 基金 投资于 国家 债券 的比 例， 不得低 于基 金资 产净 值 的 20%；（ 6） 遵守 法律、
法规、 中国 证监 会及 本基 金契约 所规 定的 其他 比例 限制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 A 股 指数 涨跌 幅 × 7 5%+ 同 期国 债收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 43 页
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 报告 期所 采用 的会 计估计 的变 更 在 7.4.5.2 会计估 计变 更 的 说明 中披 露，所 采用 的 会
计政策 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月26 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通 知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息 红 利所 得暂 免征 收 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
3,527,757,900.59 15.95% - -
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
65,808,184.80 2.41% - -
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
590,000,000.00 3.55% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
3,181,532.72 15.88% 172,968.12 3.91%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
- - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
71,026,987.11 43,543,122.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
本基金成立三 个月后， 若 持有现金的比 例超过本 基 金资产净值 的 20%， 超出 部分不计提基 金管理
费。基金管理 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。经 基金托管 人 复核后于次 月首日起
两个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,837,831.10 7,257,187.22
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。由基金 管 理人向基金 托管人发
送基金 托管 费划 付指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付。
若遇节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
8 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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期末持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1000% 0.1000%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
首都机
场
3,000,000.00 0.1000% 3,000,000.00 0.1000%
上海城
投
1,500,000.00 0.0500% 1,500,000.00 0.0500%
注： 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金系在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款进 行，
投资本 基金 的费 率是 公允 的。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
4,754,623.77 684,372.66 18,277,641.48 487,479.89
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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000801
四川
九洲
2015 年4
月20 日
2016 年
4 月 20
日
非公开
发行流
通受限
25.08 29.22 797,448 19,999,995.84 23,301,430.56 -
注：以 上“ 可流 通日 ”是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期， 最终 日期 以上 市公司 公告 为准 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300011
鼎汉
技术
2015
年12
月31
日
筹划
重大
事项
29.80
2016
年1 月
22 日
26.82 6,000,000 218,688,147.73 178,800,000.00 -
600120
浙江
东方
2015
年10
月12
日
筹划
重大
事项
24.07 - - 3,300,000 57,208,555.85 79,431,000.00 -
600271
航天
信息
2015
年10
月12
日
筹划
重大
事项
71.47 - - 1,000,000 34,277,405.44 71,470,000.00 -
300036
超图
软件
2015
年10
月30
日
筹划
重大
事项
43.18
2016
年1 月
15 日
35.11 4,499,960 132,451,404.42 194,308,272.80 -
300431
暴风
科技
2015
年10
月27
日
筹划
重大
事项
104.59 - - 1,600,011 91,290,352.26 167,345,150.49 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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金融资 产款 余额 为人 民 币86,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 3,268,860,361.47 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,102,776,455.65 元， 无 属于第 三层 次的 余额 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币2,920,476,173.41 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币656,218,095.26
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价 值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
根据中国证券 投资基金业 协会中基协发(2014)24 号 《关于发布<中国 证券投资 基金业协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的 规定， 自 2015 年3
月 26 日起 ，交 易所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券
除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第
一层次 转入 第二 层次 。
7.4.10.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 其他 事项
银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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本基金 持有 的航 信转 债(110031) 因筹 划重 大事 项于 2015 年 10 月 12 日起 停牌 ，截止 2015 年
12 月 31 日 本基 金持 有该 债券数 量 1,200,000 张， 期末成 本总 额 162,354,196.19 元， 期末 估值总
额155,808,000.00 元。 截 至财务 报表 批准 日该 债券 尚未复 牌。
除上述 情况 外， 截至 资产 负债表 日， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,981,185,165.32 72.39
其中： 股票 3,981,185,165.32 72.39
2 固定收 益投 资 1,390,451,651.80 25.28
其中： 债券 1,390,451,651.80 25.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,015,956.14 0.29
7 其他各 项资 产 111,929,051.09 2.04
8 合计 5,499,581,824.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 108,261,000.00 2.01
B
采矿业 - -
C
制造业 1,984,124,940.78 36.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 266,364,080.55 4.94
F
批发和 零售 业 79,653,304.44 1.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 178,302,383.66 3.31 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
H
住宿和 餐饮 业 205,280,000.00 3.81
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,106,312,992.61 20.51
J
金融业 - -
K
房地产 业 50,089,032.00 0.93
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,797,431.28 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,981,185,165.32 73.82
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300059 东方财 富 5,000,000 260,150,000.00 4.82
2 600172 黄河旋 风 9,500,000 240,445,000.00 4.46
3 600754 锦江股 份 4,000,000 205,280,000.00 3.81
4 002368 太极股 份 2,999,862 201,290,740.20 3.73
5 300036 超图软 件 4,499,960 194,308,272.80 3.60
6 300011 鼎汉技 术 6,000,000 178,800,000.00 3.32
7 002717 岭南园 林 3,969,915 174,279,268.50 3.23
8 002402 和而泰 6,000,000 170,340,000.00 3.16
9 300431 暴风科 技 1,600,011 167,345,150.49 3.10
10 002577 雷柏科 技 2,500,000 143,050,000.00 2.65
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度报
告正文 。 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300011 鼎汉技 术 327,531,842.08 9.68
2 600172 黄河旋 风 249,510,632.66 7.37
3 601998 中信银 行 231,291,363.98 6.83
4 300498 温氏股 份 176,304,773.25 5.21
5 000002 万
科Ａ 171,913,299.68 5.08
6 600138 中青旅 154,468,759.90 4.56
7 300036 超图软 件 150,526,515.90 4.45
8 300101 振芯科 技 149,429,751.44 4.41
9 600029 南方航 空 147,583,750.19 4.36
10 002577 雷柏科 技 146,590,898.40 4.33
11 002444 巨星科 技 144,077,149.14 4.26
12 300186 大华农 141,921,019.69 4.19
13 300431 暴风科 技 139,157,934.00 4.11
14 002022 科华生 物 128,248,718.45 3.79
15 600038 中直股 份 128,212,337.54 3.79
16 300367 东方网 力 125,319,751.39 3.70
17 000800 一汽轿 车 124,633,916.04 3.68
18 000558 莱茵体 育 122,330,558.63 3.61
19 002217 合力泰 122,155,723.97 3.61
20 002717 岭南园 林 121,677,145.56 3.59
21 002380 科远股 份 119,540,160.25 3.53
22 300353 东土科 技 105,517,243.84 3.12
23 002280 联络互 动 104,137,303.17 3.08
24 600836 界龙实 业 104,061,952.27 3.07
25 600827 百联股 份 101,575,654.97 3.00
26 600630 龙头股 份 101,289,955.54 2.99
27 000971 高升控 股 98,601,025.29 2.91
28 002668 奥马电 器 97,021,925.60 2.87
29 601988 中国银 行 93,126,496.33 2.75
30 601390 中国中 铁 91,591,830.22 2.71 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
31 002426 胜利精 密 91,146,050.80 2.69
32 300097 智云股 份 89,865,791.67 2.65
33 600005 武钢股 份 88,546,805.35 2.62
34 002135 东南网 架 85,406,927.60 2.52
35 603030 全筑股 份 83,125,520.52 2.46
36 600552 方兴科 技 82,336,664.00 2.43
37 000728 国元证 券 81,800,896.68 2.42
38 000024 招商地 产 79,991,537.61 2.36
39 603555 贵人鸟 78,034,919.25 2.31
40 002224 三 力 士 77,557,621.57 2.29
41 600520 中发科 技 77,208,754.32 2.28
42 002026 山东威 达 76,766,627.82 2.27
43 000503 海虹控 股 75,654,207.08 2.23
44 300400 劲拓股 份 75,432,223.48 2.23
45 603898 好莱客 75,428,657.92 2.23
46 300457 赢合科 技 74,310,563.46 2.20
47 300295 三六五 网 73,540,937.16 2.17
48 600340 华夏幸 福 73,286,101.73 2.16
49 002157 正邦科 技 71,477,592.65 2.11
50 601186 中国铁 建 70,417,637.06 2.08
51 600105 永鼎股 份 70,309,232.09 2.08
52 300392 腾信股 份 69,617,885.36 2.06
注：买 入金 额不 包含 相关 费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 332,720,916.02 9.83
2 300059 东方财 富 298,838,175.15 8.83
3 601998 中信银 行 221,754,935.98 6.55
4 300253 卫宁软 件 211,744,996.48 6.26
5 600570 恒生电 子 210,212,411.59 6.21
6 000002 万
科Ａ 179,161,716.23 5.29
7 600068 葛洲坝 175,570,806.71 5.19
8 300498 温氏股 份 175,141,788.85 5.17
9 600138 中青旅 166,920,347.06 4.93 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
10 601628 中国人 寿 150,052,286.76 4.43
11 600109 国金证 券 145,169,892.27 4.29
12 600999 招商证 券 135,203,890.34 3.99
13 000800 一汽轿 车 134,160,156.34 3.96
14 000558 莱茵体 育 134,021,620.00 3.96
15 600038 中直股 份 132,932,978.16 3.93
16 002736 国信证 券 128,751,931.16 3.80
17 300075 数字政 通 127,594,913.07 3.77
18 601688 华泰证 券 123,733,326.97 3.66
19 000024 招商地 产 117,599,720.76 3.47
20 002444 巨星科 技 115,077,996.29 3.40
21 002217 合力泰 113,229,426.12 3.34
22 600029 南方航 空 110,667,654.98 3.27
23 300295 三六五 网 109,006,540.55 3.22
24 600827 百联股 份 108,876,516.68 3.22
25 601390 中国中 铁 107,186,718.34 3.17
26 000971 高升控 股 105,297,695.78 3.11
27 300457 赢合科 技 101,241,024.00 2.99
28 002215 诺 普 信 100,061,998.44 2.96
29 002605 姚记扑 克 100,007,753.94 2.95
30 603555 贵人鸟 95,580,589.78 2.82
31 300353 东土科 技 95,274,367.79 2.81
32 300101 振芯科 技 94,264,097.56 2.78
33 601988 中国银 行 91,877,390.90 2.71
34 600340 华夏幸 福 86,606,388.75 2.56
35 000425 徐工机 械 81,861,605.88 2.42
36 600016 民生银 行 80,332,668.72 2.37
37 002380 科远股 份 80,271,557.30 2.37
38 300450 先导智 能 80,169,328.70 2.37
39 000728 国元证 券 79,997,034.47 2.36
40 600005 武钢股 份 79,541,929.32 2.35
41 600048 保利地 产 78,279,139.22 2.31
42 600271 航天信 息 77,824,152.02 2.30
43 600552 方兴科 技 75,320,498.42 2.22
44 600287 江苏舜 天 71,768,741.61 2.12
45 002262 恩华药 业 70,786,109.96 2.09
46 002124 天邦股 份 70,250,616.07 2.08
47 002157 正邦科 技 69,593,805.31 2.06 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共 43 页
48 300011 鼎汉技 术 68,185,861.80 2.01
注：卖 出金 额不 包含 相关 费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,027,725,022.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,584,147,444.28
注： 买入 卖出 金额 均不 包 含相关 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 270,524,602.60 5.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 939,155,929.20 17.41
其中： 政策 性金 融债 939,155,929.20 17.41
4 企业债 券 24,963,120.00 0.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 155,808,000.00 2.89
8 其他 - -
9 合计 1,390,451,651.80 25.78
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 018001 国开1301 4,270,450 427,087,704.50 7.92
2 018002 国开1302 2,266,690 248,497,224.70 4.61
3 110031 航信转 债 1,200,000 155,808,000.00 2.89
4 010107 21 国债 ⑺ 1,101,320 119,416,127.60 2.21
5 130412 13 农发 12 500,000 51,570,000.00 0.96
银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 37 页 共 43 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8. 10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有国 债期 货。
8. 11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8. 11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
第 38 页 共 43 页
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8. 12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,787,276.46
2 应收证 券清 算款 62,555,280.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,586,494.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,929,051.09
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 155,808,000.00 2.89
8. 12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300036 超图软 件 194,308,272.80 3.60 筹划重 大事 项
2 300011 鼎汉技 术 178,800,000.00 3.32 筹划重 大事 项
3 300431 暴风科 技 167,345,150.49 3.10 筹划重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,551 82,077.10 1,695,455,876.00 56.52% 1,304,544,124.00 43.48%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 泰康人寿保险股份 有限公司
－ 分 红 － 个 人 分 红 －019L －
FH002 沪
281,793,488.00 9.39%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 184,626,288.00 6.15%
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 139,094,418.00 4.64%
4 伦敦市投资管理有 限公司－
客户资 金
103,194,348.00 3.44%
5 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司－传统－普 通保险产
品
79,133,754.00 2.64%
6 阳光财产保险股份 有限公司
－自有 资金
75,012,517.00 2.50%
7 泰康人寿保险股份 有限公司
－传统－普通保险产品－
019L－CT001 沪
65,689,566.00 2.19%
8 阳光人寿保险股份 有限公司
－万能 保险 产品
63,439,880.00 2.11%
9 建信人寿保险有限 公司－普
通
56,518,221.00 1.88%
10 阳光人寿保险股份 有限公司
－传统 保险 产品
54,005,339.00 1.80%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2015 年5 月22 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银丰 证券投 资基 金变
更基金 经理 的公 告》 ，钱 睿 南先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理。
2 、2015 年8 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理离职 及副 总经
理 代 行总 经理 职务 的公 告》 ， 尤 象都 先生 不再 担任 本公 司 总经 理， 由副 总经 理陈 勇 先生 代为 履行
总经理 职务 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 的报酬 为 100,000.00 元 人民币 。目 前 该
会计师 事务 所已 向本 基金 提供 7 年的 审计 服务 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 3,850,401,693.59 17.41% 3,537,335.09 17.66% -
银河证券 4 3,527,757,900.59 15.95% 3,181,532.72 15.88% -
中信证券 3 2,401,518,798.57 10.86% 2,168,704.42 10.83% -
安信证券 3 1,731,056,739.16 7.83% 1,561,657.53 7.80% -
东北证券 2 1,579,660,632.07 7.14% 1,439,544.35 7.19% -
兴业证券 2 1,533,938,917.98 6.94% 1,372,914.65 6.85% -
国金证券 1 1,337,930,936.34 6.05% 1,219,254.85 6.09% -
国泰君安 2 1,206,550,767.43 5.46% 1,085,508.07 5.42% -
东兴证券 1 1,121,872,570.60 5.07% 992,744.44 4.96% -
广发证券 1 982,954,264.21 4.45% 881,946.37 4.40% -
诚浩证券 1 770,234,568.38 3.48% 704,378.78 3.52% -
浙商证券 1 671,138,774.61 3.04% 611,003.73 3.05% -
国信证券 1 585,789,590.22 2.65% 533,300.47 2.66% -
民生证券 1 450,487,688.84 2.04% 410,529.88 2.05% -
国海证券 1 360,811,934.65 1.63% 328,808.14 1.64% -
平安证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - 新增 1
宏源证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - 新增
瑞银证券 1 - - - - -
汉唐证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - - 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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海通证券 1 - - - - -
注：本 期新 增中 信建 投1 个交易 单元 ，华 信证 券1 个交易 单元 。
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 493,578,738.60 18.07% 6,985,100,000.00 41.98% - -
银河证券 65,808,184.80 2.41% 590,000,000.00 3.55% - -
中信证券 558,449,996.50 20.44% 2,150,300,000.00 12.92% - -
安信证券 256,502,207.39 9.39% 640,000,000.00 3.85% - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 214,191,370.84 7.84% 900,000,000.00 5.41% - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 82,557,742.60 3.02% 490,000,000.00 2.94% - -
东兴证券 20,586,343.13 0.75% - - - -
广发证券 - - - - - -
诚浩证券 368,382,140.10 13.48% 2,265,700,000.00 13.62% - - 银河银丰封闭 2015 年年度报告 摘要
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浙商证券 315,973,213.10 11.57% 1,325,000,000.00 7.96% - -
国信证券 355,816,330.50 13.02% 1,293,000,000.00 7.77% - -
民生证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
汉唐证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
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银河基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
