易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
易方达科翔混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 科翔 混合
基金主 代码 110013
交易代 码 110013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,041,945,327.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投 资于红 利股 ，追求在 有效 控制风 险的 前提下， 实现 基金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确定组 合中 股票 、 债 券、
货币市 场工 具及 其他 金融 工具的 比例 ，追 求更 高收 益，回 避市 场风 险。
业绩比 较基 准 80%× 中证 红利 指数 收益 率 ＋中债 总指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 理论 上 其风险 收益 水平 高于 债券 基金和 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金。
注：2015 年 7 月 25 日， 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的规 定，本 基金 变更 基
金类别 并由 “ 易 方达 科翔 股 票型证 券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易方 达科 翔混 合型 证券 投 资基金 ” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 203,580,001.12 106,811,847.87 56,997,100.78
本期利 润 416,796,179.03 111,011,434.24 71,208,643.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4916 0.2956 0.2669
本期基 金份 额净 值增 长率 91.23% 18.43% 23.81%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0309 0.7183 0.5386
期末基 金资 产净 值 2,908,715,818.27 878,564,881.26 353,993,545.99
期末基 金份 额净 值 2.792 1.536 1.358
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金已 于 2008 年 12 月 12 日对 原基 金科 翔退 市 时的基 金份 额进 行了 拆分 ， 基 金拆 分比 例为
1：1.340278796 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 41.30% 2.13% 17.93% 1.38% 23.37% 0.75%
过去六 个月 3.56% 3.25% -10.87% 2.34% 14.43% 0.91%
过去一 年 91.23% 2.93% 22.39% 2.11% 68.84% 0.82%
过去三 年 180.39% 1.99% 59.59% 1.50% 120.80% 0.49%
过去五 年 125.36% 1.73% 34.85% 1.32% 90.51% 0.41% 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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自基金 合同 生
效起至 今
324.87% 1.66% 123.11% 1.41% 201.76% 0.25%
3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
易方达 科翔 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2008 年 11 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金由 原基 金科 翔于 2008 年 11 月 13 日 转 型而来 。
2.自基 金转 型至 报告 期末 ， 基金份 额净 值增 长率 为 324.87% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为 123.11% 。
3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
易方达 科翔 混合 型证 券投 资基金
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.800 33,661,730.37 10,205,831.16 43,867,561.53 -
2014 年 0.600 9,205,750.63 6,387,069.78 15,592,820.41 -
2013 年 0.400 6,922,403.05 4,477,792.63 11,400,195.68 -
合计 1.800 49,789,884.05 21,070,693.57 70,860,577.62 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组） 及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈皓
本基金 的基 金经 理、 易方 达国防
军工混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达价 值精 选混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资
基金的 基金 经理 、易 方达 平稳增
长证券 投资 基金 的基 金经 理、投
资一部 总经 理
2014-05-10 - 8 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 部 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 兼 行 业 研 究
员 、 基 金 投 资 部 基
金 经 理 助 理 、 投 资
一 部 总 经 理 助 理 、
投 资 一 部 副 总 经
理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状 况，持续督 促公平交易制度的落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 中国 经济 以 GDP 同比增 速 6.9% 完成 收官 ， 虽然增 速较 前些 年下 了一 个台阶 ，经 济发 展
进入 “ 新常态 ” ，但是在世界主要经 济体中仍然是一个非常高 的增长速度。为应对宏观 经济下行的 风
险，2015 年 政府 积极 推进 产业结 构调 整、 进一 步释 放体制 红利 并鼓 励创 新， 同时配 套相 对宽 松的 货
币政策； 对外，积极推动 “ 一带一路 ” 战略和人 民币国际化进程 。从微观结构上看，拉动 国内经济增
长的主要动力也由原来的 投资、出口转变为现在的 消费增长，第三产业在拉 动经济增长和就业中的
作用越来 越大。经过近些年在经济 周期底部的探索，改革、 创新和 “ 一 带一路 ” 基本确立了中国经 济
在“ 新 常态 ” 下增 长的 三驾 马车地 位。
回顾 2015 年的 中国 资本 市 场， 可以 用 “ 波 澜壮 阔 ” 来形 容。 上半 年在 货币 政策 持 续宽松 和 A 股市
场新的 融资 杠杆 工具 的驱 动下， 股票 市场 出现 了显 著的大 幅上 涨。 但是 在 6 月份出 现了 以限 制杠 杆
风险为导 火索的股灾，整个市场经 历了一场罕见的 “ 洗礼 ” ，直到在救市 政策引导下 ，市 场情绪逐步
稳定后 形成 估值 底部 ， 并 慢慢恢 复 。 2015 年 在股 市 中出现 的高 频词 汇 “ 杠杆” 、 “ 配资 ” 、 “ 高估 值 ” 、 “ 天
价股” 和 “股灾 ” 等 ，其 实背 后都隐 含了 同一 个大 逻辑 ，即流 动性 ，这 是影 响 2015 年 A 股市 场最 大的
因素， 可 谓成 也萧 何、 败 也萧何。 回 顾 2015 年 的市 场， 虽然 流动 性因 素 （包 含杠杆 因素） 制造 了 巨
大的波 动， 但是 疯狂 之后， 市场还 是为 我们 清晰 地留 下了两 条最 主要 的投 资主 线： 一 个是 改革 红利 ，
另一个是 创新经济。这也是 “ 新常态 ” 下中国经济最强劲的两 个支撑点，资本市场实际 还是高效地 将
其发掘 出来 了。
2015 年本 基金 对于 市场 主 要驱动 因素 和相 应板 块的 投资机 会做 了前 瞻性 布局 ， 通 过平 衡且 灵活
的组合配置，以及市场波 动和主题轮动中的积极仓 位调整获得了较好的回报 。基金重点投资了受益
于技术 进步 和制 度红 利的 领域， 包括 大数 据、 信息 安全、 工业 4.0 、 半导 体 产业、 国企 改革 及 “ 互联
网+” 等领 域。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.792 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 91.23% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为 22.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 本基 金将 继 续坚持 从宏 观角 度研 判 大 势与从 微观 细节 深入 印证 相结合 的投 研思 路 ，
从产业 中观 层面 入手 ， 做 好阶段 性的 组合 配置 。 从 当前形 势看 ，2016 年经 济 下行压 力将 持续 ， 传统
制造业产能过剩和大面积 亏损的状况短期内预计难 以好转。在供给侧改革的 背景下，需要提防可能
出现的系统性风险，国内 主要资产的预期回报率水 平可能出现进一步下调。 同时受到美联储加息与
人民币 国际 化等 外部 因素 的影响 ， 货 币政策 的操 作 空间将 小 于 2015 年， 流动 性在保 持相 对宽 松的 情
况下， 边际 趋紧 的局 面已 经出现 。2016 年 资本 市场 可能将 持续 受到 人民 币资 产贬值 压力 与降 低国 内易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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实体经 济资 金成 本之 间的 矛盾， 以及 流动 性阶 段波 动的双 重影 响。
虽然充满挑战，但是我们 看到中国政府立足于持续 改革和创新拉动经济增长 和产业升级的方针
没有改变，相关配套政策 还在逐步落地。因此，经 济面临硬着陆风险的可能 性不大，经济质量还在
稳步提升，新的经济增长 点正在慢慢成长。作为实 体经济的晴雨表，虽然股 市的整体估值水平和风
险偏好会受到外部金融环 境的影响起起伏伏，但是 依然会在资金方面青睐于 改革与创新两条主线：
改革集中体现在从国企改 革到供给侧改革，再到军 队体制改革等广泛领域； 创新集中体现在从技术
创新到 商业 模式 创新 ， 再到 金融行 业创 新等 广泛 领域 。 这些领 域的 变化 将出 现一 系列新 的投 资机 会 ，
需要我 们积 极研 究与 布局 。
基于以上判断，本基金将 在新的一年灵活控制仓位 ，根据基本面趋势变化和 企业盈利预期以及
估值水平的涨跌，适时对 各类投资机会保持密切关 注，兼顾短、中、长期的 投资机会与风险分散布
局，保持组合的流动性和 稳定性；同时更加注重对 于新兴产业中基本面具备 显著支撑，或出现周期
景气好 转的 可验 证的 优质 公司的 投资 机会 挖掘 。
综上所 述， 本基 金希 望通 过管理 人积 极、 勤勉 的努 力，为 投资 者奉 献更 加持 续、稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业 会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规及《易方达科翔混合型证券投资基金合同》 ，本基金本报告期内应分配利 润
107,412,369.88 元， 本报 告 期内 2015 年 1 月 16 日已 实施的 利润 分 配 43,867,561.53 元是对 2014 年度
利润进 行的 分配 ， 本 基金 本报告 期应 分配 尚未 实施 的利润 为 107,412,369.88 元； 本 基金 已于 2016 年
1 月 14 日进 行 了利 润分 配 ，每 10 份 基金 份额 派发 红 利 1.04 元 ，总 分配 金额 为 118,778,262.80 元。 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达科翔混合型 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达科翔 混合型证券投资基金的管 理人 ——易方达基金管理 有限公司在易方达
科翔混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，易 方达 科翔 混合 型证 券投资 基金 对基 金份 额持 有人进 行了 1 次利 润 分
配，分 配金 额 为 43,867,561.53 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 科 翔 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度报告中财务指标、 净值 表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2015 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 87,075,519.41 75,054,866.43
结算备 付金 15,557,887.14 4,436,994.45
存出保 证金 2,603,595.57 539,685.87
交易性 金融 资产 2,574,771,212.53 795,421,249.25
其中： 股票 投资 2,463,456,312.53 750,355,732.61
基金投 资 - -
债券投 资 111,314,900.00 45,065,516.64
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 -
应收证 券清 算款 24,038,814.32 18,654,841.26
应收利 息 1,784,692.51 1,309,732.22
应收股 利 - -
应收申 购款 37,997,861.74 641,111.31
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,943,830,003.22 896,058,480.79
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,314,754.29 2,326,584.83
应付赎 回款 16,737,774.48 9,054,538.51
应付管 理人 报酬 3,493,158.57 1,208,101.16 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付托 管费 582,193.11 201,350.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,731,291.83 2,501,288.80
应交税 费 813,062.36 813,062.36
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,441,950.31 1,388,673.65
负债合计 35,114,184.95 17,493,599.53
所有者权益：
实收基 金 777,480,867.96 426,900,542.00
未分配 利润 2,131,234,950.31 451,664,339.26
所有者权益合计 2,908,715,818.27 878,564,881.26
负债和所有者权益总 计 2,943,830,003.22 896,058,480.79
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 2.792 元， 基金 份额 总额 1,041,945,327.40
份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 498,605,984.35 129,139,929.61
1.利息 收入 4,981,331.15 1,695,160.37
其中： 存款 利息 收入 1,911,545.06 354,895.90
债券利 息收 入 2,936,278.26 964,478.87
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 133,507.83 375,785.60 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 272,218,197.06 122,945,381.83
其中： 股票 投资 收益 269,959,648.62 120,757,784.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -476,635.39 66,775.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,735,183.83 2,120,822.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
213,216,177.91 4,199,586.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 8,190,278.23 299,801.04
减：二、费用 81,809,805.32 18,128,495.37
1．管 理人 报酬 30,333,026.19 7,705,162.38
2．托 管费 5,055,504.35 1,284,193.84
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 45,940,766.05 8,732,287.89
5．利 息支 出 46,952.74 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 46,952.74 -
6．其 他费 用 433,555.99 406,851.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 416,796,179.03 111,011,434.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 416,796,179.03 111,011,434.24
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
426,900,542.00 451,664,339.26 878,564,881.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 416,796,179.03 416,796,179.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
350,580,325.96 1,306,641,993.55 1,657,222,319.51
其中：1.基 金申 购款 2,377,211,251.43 6,066,623,983.78 8,443,835,235.21
2.基金 赎回 款 -2,026,630,925.47 -4,759,981,990.23 -6,786,612,915.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -43,867,561.53 -43,867,561.53
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
777,480,867.96 2,131,234,950.31 2,908,715,818.27
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
194,511,437.31 159,482,108.68 353,993,545.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 111,011,434.24 111,011,434.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
232,389,104.69 196,763,616.75 429,152,721.44 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 417,590,487.81 368,924,519.01 786,515,006.82
2.基金 赎回 款 -185,201,383.12 -172,160,902.26 -357,362,285.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -15,592,820.41 -15,592,820.41
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
426,900,542.00 451,664,339.26 878,564,881.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金 由科 翔证券 投资 基 金转型 而成 。依据 中国 证 券监督 管理 委员会 证监 许 可[2008]1221 号文
《关于 核准 科翔 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复》 ， 科 翔证 券 投
资基金由封闭式基金转型 为开放式基金，调整存续 期限，终止上市交易，调 整投资目标、范围和策
略， 修 订基 金合 同， 并 更 名为 “ 易方 达科 翔股 票型 证 券投资 基金 ”。自 2008 年 11 月 13 日 科翔 证券 投
资基金在深圳证券交易所 终止上市之日起，由《科 翔证券投资基金基金合同 》修订而成的《易方达
科翔股票型证券投资基金 基金合同》生效。本基金 为开放式基金，存续期限 不定。本基金的基金管
理人为易方达基金管理有 限公司，注册登记机构为 易方达基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工
商银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “ 中 国工 商银 行 ”）。
根据《易方达科翔股票型 证券投资基金集中申购期 基金份额发售公告》的有 关规定，易方达基
金管理 有限 公司 于 2008 年 12 月 12 日对 原基 金科 翔退市 时的 基金 份额 进行 了份额 拆分 ， 拆分 比例 为
1：1.340278796 ，并 由注 册登记 机构 进行 了持 有人 份额的 登记 确认 。
2015 年 7 月 25 日 ，根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的规 定， 本基金 变更 基金 类
别并由 “ 易 方达 科翔 股票 型 证券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易 方达科 翔混 合型 证券 投资 基金 ” 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计估计变更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,333,026.19 7,705,162.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,327,537.08 568,699.58
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,055,504.35 1,284,193.84
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 复核 后于次 月前 两个 工易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 181,667,217.18 47,973,806.65
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 64,976,567.48 181,667,217.18
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 181,667,217.18 47,973,806.65
报告 期 末持 有的 基金 份额 64,976,567.48 181,667,217.18
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
6.24% 31.75%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
粤财信 托 1,782,570.80 0.17% 1,782,570.80 0.31%
广发证 券 2,034,821.38 0.20% 2,034,821.38 0.36%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 87,075,519.41 1,673,505.04 75,054,866.43 312,903.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 197,604 1,363,467.60
广发证 券 600978 宜华木 业 配股发 行 120,000 483,600.00
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000034 深信泰 丰 2015-12-24 重大事 项 27.95 - - 210,400 5,300,756.54 5,880,680.00 - 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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停牌
000901 航天科 技 2015-08-19
重大事 项
停牌
42.12 2016-02-18 47.59 1,700,000
100,467,379.
85
71,604,000.0
0
-
000971 高升控 股 2015-09-21
复牌交 易
不活跃
34.96 2015-12-31 26.39 754,631
18,423,665.2
6
26,381,899.7
6
注
000973 佛塑科 技 2015-12-18
重大事 项
停牌
13.00 2016-02-22 11.70
10,838,19
9
132,687,047.
18
140,896,587.
00
-
002246 北化股 份 2015-11-23
重大事 项
停牌
14.12 - - 720,000 7,517,196.07
10,166,400.0
0
-
002544 杰赛科 技 2015-08-31
重大事 项
停牌
41.42 - - 1,111,448
32,280,647.3
8
46,036,176.1
6
-
002612 朗姿股 份 2015-12-23
重大事 项
停牌
75.46 - - 84,564 6,243,753.00 6,381,199.44 -
300038 梅泰诺 2015-12-16
重大事 项
停牌
56.68 - - 60,400 3,146,273.00 3,423,472.00 -
300238 冠昊生 物 2015-11-12
重大事 项
停牌
55.15 - - 499,471
16,210,612.4
7
27,545,825.6
5
-
300242 明家科 技 2015-12-18
重大事 项
停牌
49.96 2016-01-22 44.96 2,211,400
69,217,148.2
2
110,481,544.
00
-
600645 中源协 和 2015-12-30
重大事 项
停牌
65.01 2016-01-04 63.90 89,700 5,681,835.63 5,831,397.00 -
600847 万里股 份 2015-08-18
重大事 项
停牌
32.18 - - 399,993
10,973,202.6
2
12,871,774.7
4
-
600978 宜华木 业 2015-06-18
重大事 项
停牌
21.31 2016-01-21 20.10 1,350,000
26,161,985.2
9
28,768,500.0
0
-
600990 四创电 子 2015-09-01
重大事 项
停牌
82.63 - - 163,700
10,492,182.2
8
13,526,531.0
0
-
注：该 股票 在本 期末 虽已 复牌但 交易 不活 跃、 流通 仍受限 ，因 而未 采用 市价 估值。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,953,660,325.78 元， 属于 第二 层 次的余 额为 621,110,886.75 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：第 一层 次 639,308,612.85 元， 第二 层次 156,112,636.40 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中 采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ） ， 本基 金于 2015 年 3 月 19 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值，并将相关债 券的公允价值从第一层
次调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,463,456,312.53 83.68
其中： 股票 2,463,456,312.53 83.68
2 固定收 益投 资 111,314,900.00 3.78
其中： 债券 111,314,900.00 3.78
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 6.79
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,633,406.55 3.49
7 其他各 项资 产 66,424,964.14 2.26
8 合计 2,943,830,003.22 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,581,496.00 0.26
B 采矿业
- -
C 制造业 1,914,880,720.52 65.83
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
23,541,310.32 0.81 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
28,303,582.58 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,117,125.00 0.59
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
260,096,413.37 8.94
J 金融业
28,055,160.00 0.96
K 房地产 业
82,255,075.00 2.83
L 租赁和 商务 服务 业
14,968,183.32 0.51
M 科学研 究和 技术 服务 业
46,364,757.00 1.59
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
29,461,581.70 1.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,950,227.72 0.17
S 综合
5,880,680.00 0.20
合计 2,463,456,312.53 84.69
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000973 佛塑科 技 10,838,199 140,896,587.00 4.84
2 300113 顺网科 技 1,190,200 120,650,574.00 4.15
3 002517 泰亚股 份 1,978,229 119,761,983.66 4.12
4 002260 德奥通 航 2,646,000 119,599,200.00 4.11
5 002494 华斯股 份 4,300,000 113,950,000.00 3.92
6 300242 明家科 技 2,211,400 110,481,544.00 3.80
7 002329 皇氏集 团 3,800,000 106,020,000.00 3.64
8 600391 成发科 技 1,811,249 93,931,373.14 3.23
9 300199 翰宇药 业 3,700,000 91,131,000.00 3.13
10 000901 航天科 技 1,700,000 71,604,000.00 2.46
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300033 同花顺 218,290,749.82 24.85
2 300199 翰宇药 业 199,757,433.30 22.74
3 600446 金证股 份 198,477,943.67 22.59
4 002296 辉煌科 技 196,809,270.02 22.40
5 601318 中国平 安 183,048,784.14 20.83
6 002260 德奥通 航 169,914,406.89 19.34
7 600016 民生银 行 169,583,097.40 19.30
8 002285 世联行 161,888,779.77 18.43
9 300059 东方财 富 159,270,155.58 18.13
10 002197 证通电 子 157,888,842.98 17.97
11 000901 航天科 技 151,475,301.26 17.24
12 002657 中科金 财 145,029,289.30 16.51
13 600571 信雅达 139,700,023.52 15.90
14 601988 中国银 行 135,382,383.87 15.41
15 000948 南天信 息 134,962,652.94 15.36
16 000973 佛塑科 技 132,687,047.18 15.10
17 002494 华斯股 份 131,855,349.39 15.01
18 002329 皇氏集 团 124,045,038.53 14.12
19 300130 新国都 121,797,386.54 13.86
20 300248 新开普 121,688,459.34 13.85
21 002517 泰亚股 份 117,439,685.35 13.37
22 600038 中直股 份 116,685,514.92 13.28
23 600391 成发科 技 115,226,402.33 13.12
24 000651 格力电 器 113,667,026.50 12.94
25 600703 三安光 电 111,907,901.41 12.74
26 300231 银信科 技 111,104,623.47 12.65
27 600570 恒生电 子 109,032,612.52 12.41
28 002022 科华生 物 108,317,688.77 12.33
29 601989 中国重 工 107,337,752.84 12.22
30 000021 深科技 106,627,497.70 12.14
31 600536 中国软 件 103,123,686.83 11.74
32 600585 海螺水 泥 98,158,794.35 11.17
33 600850 华东电 脑 95,597,020.13 10.88
34 300364 中文在 线 94,486,686.08 10.75
35 300113 顺网科 技 93,747,991.59 10.67 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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36 600112 天成控 股 93,664,996.57 10.66
37 600654 中安消 91,335,572.94 10.40
38 600500 中化国 际 90,827,176.60 10.34
39 000656 金科股 份 90,428,643.54 10.29
40 601766 中国中 车 89,012,735.18 10.13
41 000768 中航飞 机 87,147,466.71 9.92
42 002318 久立特 材 85,909,442.58 9.78
43 300356 光一科 技 85,245,881.69 9.70
44 000997 新 大 陆 84,610,153.60 9.63
45 002668 奥马电 器 84,378,044.78 9.60
46 600079 人福医 药 83,391,845.19 9.49
47 300075 数字政 通 83,282,190.74 9.48
48 300253 卫宁软 件 83,167,378.67 9.47
49 300242 明家科 技 81,697,447.68 9.30
50 002063 远光软 件 78,395,953.88 8.92
51 000587 金叶珠 宝 78,305,406.65 8.91
52 002594 比亚迪 78,169,515.00 8.90
53 002715 登云股 份 77,075,604.09 8.77
54 002171 楚江新 材 76,554,369.51 8.71
55 300238 冠昊生 物 76,248,882.27 8.68
56 002236 大华股 份 75,703,082.11 8.62
57 002290 禾盛新 材 72,268,002.89 8.23
58 603678 火炬电 子 71,668,998.88 8.16
59 000782 美达股 份 71,327,820.77 8.12
60 300085 银之杰 70,261,125.44 8.00
61 600260 凯乐科 技 69,821,154.43 7.95
62 600855 航天长 峰 68,570,178.01 7.80
63 000006 深振业 Ａ 65,301,977.58 7.43
64 600701 工大高 新 63,866,626.25 7.27
65 000902 新洋丰 63,467,081.78 7.22
66 002077 大港股 份 61,488,222.30 7.00
67 000503 海虹控 股 59,468,654.99 6.77
68 002175 东方网 络 58,865,517.12 6.70
69 002101 广东鸿 图 57,916,337.51 6.59
70 601021 春秋航 空 57,359,124.54 6.53
71 600787 中储股 份 56,917,428.63 6.48
72 600193 创兴资 源 56,363,327.18 6.42
73 600675 中华企 业 55,558,490.82 6.32
74 300439 美康生 物 54,791,865.28 6.24
75 000568 泸州老 窖 54,404,858.01 6.19
76 002284 亚太股 份 54,298,437.00 6.18
77 000858 五 粮 液 53,858,106.96 6.13
78 600765 中航重 机 52,868,095.21 6.02
79 300155 安居宝 51,197,750.76 5.83 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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80 600990 四创电 子 50,200,085.50 5.71
81 002776 柏堡龙 49,780,795.48 5.67
82 000002 万
科Ａ 49,623,793.97 5.65
83 300314 戴维医 疗 48,705,290.85 5.54
84 600895 张江高 科 48,441,129.67 5.51
85 002384 东山精 密 48,092,471.40 5.47
86 002363 隆基机 械 47,872,801.90 5.45
87 300380 安硕信 息 47,867,892.93 5.45
88 002405 四维图 新 47,397,402.98 5.39
89 600316 洪都航 空 46,666,399.64 5.31
90 601166 兴业银 行 46,143,525.18 5.25
91 002474 榕基软 件 46,033,108.27 5.24
92 601006 大秦铁 路 45,448,331.75 5.17
93 600262 北方股 份 44,892,338.58 5.11
94 600037 歌华有 线 44,680,866.88 5.09
95 300359 全通教 育 44,426,454.53 5.06
96 002467 二六三 44,094,096.18 5.02
97 300352 北信源 43,732,972.72 4.98
98 600556 慧球科 技 43,072,234.36 4.90
99 300146 汤臣倍 健 42,142,840.75 4.80
100 600728 佳都科 技 41,905,164.69 4.77
101 300068 南都电 源 41,567,863.67 4.73
102 002253 川大智 胜 41,012,386.00 4.67
103 300299 富春通 信 40,995,349.66 4.67
104 300287 飞利信 40,751,126.33 4.64
105 000829 天音控 股 40,579,286.53 4.62
106 600685 中船防 务 39,810,723.32 4.53
107 002492 恒基达 鑫 39,320,465.54 4.48
108 002354 天神娱 乐 39,196,711.64 4.46
109 600104 上汽集 团 38,814,006.72 4.42
110 002224 三 力 士 38,256,776.90 4.35
111 601599 鹿港科 技 38,091,382.70 4.34
112 600358 国旅联 合 37,942,975.38 4.32
113 600050 中国联 通 37,925,243.82 4.32
114 600109 国金证 券 37,560,647.43 4.28
115 300133 华策影 视 37,469,605.24 4.26
116 000777 中核科 技 37,310,814.31 4.25
117 002177 御银股 份 36,823,169.79 4.19
118 600048 保利地 产 36,003,128.89 4.10
119 300048 合康变 频 35,893,289.00 4.09
120 600887 伊利股 份 35,045,757.14 3.99
121 600118 中国卫 星 34,684,416.33 3.95
122 300284 苏交科 34,514,744.23 3.93
123 600893 中航动 力 33,905,330.60 3.86 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页共 42 页
124 000712 锦龙股 份 33,646,926.71 3.83
125 601088 中国神 华 33,091,409.00 3.77
126 300230 永利股 份 32,546,954.68 3.70
127 002544 杰赛科 技 32,280,647.38 3.67
128 002036 汉麻产 业 32,249,810.12 3.67
129 300136 信维通 信 32,211,520.50 3.67
130 002011 盾安环 境 32,202,273.85 3.67
131 002714 牧原股 份 32,124,777.99 3.66
132 600282 南钢股 份 32,034,102.27 3.65
133 600756 浪潮软 件 31,858,538.30 3.63
134 002512 达华智 能 31,628,323.04 3.60
135 300418 昆仑万 维 31,543,871.50 3.59
136 600718 东软集 团 31,117,255.79 3.54
137 002466 天齐锂 业 30,860,171.09 3.51
138 600158 中体产 业 30,791,624.68 3.50
139 000001 平安银 行 30,302,384.68 3.45
140 600475 华光股 份 30,253,517.04 3.44
141 002682 龙洲股 份 30,181,862.71 3.44
142 002351 漫步者 29,931,141.53 3.41
143 000563 陕国投 Ａ 29,468,118.96 3.35
144 601628 中国人 寿 29,290,835.48 3.33
145 002357 富临运 业 29,184,787.39 3.32
146 600978 宜华木 业 29,068,872.54 3.31
147 002030 达安基 因 28,913,152.85 3.29
148 601688 华泰证 券 28,913,024.02 3.29
149 000802 北京文 化 28,712,927.67 3.27
150 300171 东富龙 28,225,951.56 3.21
151 000157 中联重 科 28,148,919.51 3.20
152 300152 科融环 境 28,147,241.05 3.20
153 002230 科大讯 飞 27,840,758.03 3.17
154 601186 中国铁 建 27,831,198.97 3.17
155 300285 国瓷材 料 27,579,069.34 3.14
156 002701 奥瑞金 27,519,826.05 3.13
157 600836 界龙实 业 27,358,229.10 3.11
158 002529 海源机 械 27,330,337.81 3.11
159 300369 绿盟科 技 27,302,765.53 3.11
160 002195 二三四 五 27,285,488.20 3.11
161 300070 碧水源 26,846,895.64 3.06
162 600343 航天动 力 26,417,857.00 3.01
163 600558 大西洋 26,254,530.48 2.99
164 601117 中国化 学 26,138,546.22 2.98
165 002256 彩虹精 化 26,035,100.74 2.96
166 300234 开尔新 材 26,024,386.41 2.96
167 000669 金鸿能 源 25,309,188.20 2.88 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页共 42 页
168 000558 莱茵体 育 25,259,573.97 2.88
169 300498 温氏股 份 25,208,176.44 2.87
170 000738 中航动 控 25,053,812.15 2.85
171 002649 博彦科 技 25,050,713.05 2.85
172 300393 中来股 份 25,018,127.47 2.85
173 600000 浦发银 行 24,541,657.50 2.79
174 002551 尚荣医 疗 24,497,302.68 2.79
175 000652 泰达股 份 24,492,730.29 2.79
176 002609 捷顺科 技 24,321,923.74 2.77
177 600827 百联股 份 24,092,234.93 2.74
178 002376 新北洋 23,976,477.24 2.73
179 600236 桂冠电 力 23,915,469.20 2.72
180 000971 高升控 股 23,877,663.81 2.72
181 002717 岭南园 林 23,840,588.53 2.71
182 600119 长江投 资 23,451,693.35 2.67
183 002673 西部证 券 23,320,919.92 2.65
184 000938 紫光股 份 23,267,537.88 2.65
185 000547 航天发 展 23,252,973.50 2.65
186 300367 东方网 力 23,251,482.02 2.65
187 600995 文山电 力 23,250,481.48 2.65
188 000070 特发信 息 23,117,383.64 2.63
189 600410 华胜天 成 22,999,998.07 2.62
190 300100 双林股 份 22,978,561.55 2.62
191 002227 奥 特 迅 22,889,828.28 2.61
192 600497 驰宏锌 锗 22,867,643.62 2.60
193 002389 南洋科 技 22,616,542.35 2.57
194 002390 信邦制 药 22,462,929.11 2.56
195 300004 南风股 份 22,434,492.30 2.55
196 002279 久其软 件 22,411,521.35 2.55
197 002589 瑞康医 药 22,280,332.82 2.54
198 300342 天银机 电 22,027,105.19 2.51
199 300266 兴源环 境 21,821,845.96 2.48
200 600518 康美药 业 21,819,328.45 2.48
201 600239 云南城 投 21,587,065.16 2.46
202 000016 深康佳 Ａ 21,515,025.50 2.45
203 300034 钢研高 纳 21,287,443.38 2.42
204 600663 陆家嘴 21,144,887.48 2.41
205 002192 *ST 融捷 21,085,106.95 2.40
206 300157 恒泰艾 普 20,801,001.25 2.37
207 300295 三六五 网 20,732,289.70 2.36
208 300013 新宁物 流 20,633,802.60 2.35
209 600031 三一重 工 20,569,243.04 2.34
210 000963 华东医 药 20,517,242.78 2.34
211 600276 恒瑞医 药 20,182,780.32 2.30 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页共 42 页
212 601985 中国核 电 20,130,121.46 2.29
213 600546 山煤国 际 20,122,243.00 2.29
214 603005 晶方科 技 20,050,539.03 2.28
215 603000 人民网 20,032,190.84 2.28
216 600879 航天电 子 19,996,002.66 2.28
217 300338 开元仪 器 19,900,670.80 2.27
218 600172 黄河旋 风 19,786,490.92 2.25
219 300065 海兰信 19,567,904.01 2.23
220 002736 国信证 券 19,483,608.00 2.22
221 601118 海南橡 胶 19,462,730.00 2.22
222 002565 上海绿 新 19,435,764.15 2.21
223 600435 北方导 航 19,350,969.70 2.20
224 002019 亿帆鑫 富 19,273,516.41 2.19
225 000401 冀东水 泥 19,264,742.26 2.19
226 300160 秀强股 份 19,263,163.00 2.19
227 603019 中科曙 光 19,222,732.13 2.19
228 600184 光电股 份 19,172,266.42 2.18
229 000920 南方汇 通 19,171,080.82 2.18
230 601788 光大证 券 19,144,241.35 2.18
231 000422 湖北宜 化 19,132,594.38 2.18
232 300007 汉威电 子 18,995,004.96 2.16
233 300148 天舟文 化 18,973,166.35 2.16
234 300207 欣旺达 18,411,261.06 2.10
235 300193 佳士科 技 17,975,708.45 2.05
236 002104 恒宝股 份 17,935,101.09 2.04
237 000792 盐湖股 份 17,704,975.92 2.02
238 300262 巴安水 务 17,621,963.08 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 254,241,300.52 28.94
2 601318 中国平 安 220,780,201.21 25.13
3 300199 翰宇药 业 219,022,832.81 24.93
4 600446 金证股 份 194,175,906.44 22.10
5 300253 卫宁软 件 184,030,959.40 20.95
6 600016 民生银 行 171,013,731.29 19.47
7 002657 中科金 财 170,303,399.86 19.38
8 002285 世联行 149,831,734.52 17.05 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页共 42 页
9 300033 同花顺 147,244,053.72 16.76
10 300248 新开普 143,412,238.81 16.32
11 300231 银信科 技 136,793,526.29 15.57
12 601988 中国银 行 132,022,571.11 15.03
13 600571 信雅达 127,160,953.61 14.47
14 000651 格力电 器 114,284,148.90 13.01
15 000948 南天信 息 112,892,374.86 12.85
16 600536 中国软 件 112,836,309.87 12.84
17 002022 科华生 物 111,810,529.29 12.73
18 300130 新国都 110,738,283.66 12.60
19 600654 中安消 107,771,047.69 12.27
20 601989 中国重 工 103,041,911.78 11.73
21 000021 深科技 102,249,148.15 11.64
22 300364 中文在 线 101,548,665.74 11.56
23 002197 证通电 子 100,219,238.20 11.41
24 600038 中直股 份 95,195,688.88 10.84
25 000768 中航飞 机 93,748,089.15 10.67
26 600500 中化国 际 92,077,200.76 10.48
27 002236 大华股 份 91,909,779.75 10.46
28 000997 新 大 陆 91,508,997.58 10.42
29 601166 兴业银 行 91,304,880.46 10.39
30 002296 辉煌科 技 90,399,686.44 10.29
31 600585 海螺水 泥 88,730,518.56 10.10
32 601766 中国中 车 87,928,708.43 10.01
33 000656 金科股 份 85,046,959.89 9.68
34 002594 比亚迪 84,661,439.49 9.64
35 600570 恒生电 子 83,729,520.45 9.53
36 603678 火炬电 子 81,721,261.06 9.30
37 000902 新洋丰 79,973,728.73 9.10
38 000587 金叶珠 宝 79,490,791.28 9.05
39 300075 数字政 通 75,470,744.29 8.59
40 300439 美康生 物 74,233,078.66 8.45
41 002063 远光软 件 73,742,071.25 8.39
42 002329 皇氏集 团 72,464,448.87 8.25
43 600193 创兴资 源 71,696,556.91 8.16
44 002715 登云股 份 69,899,730.62 7.96
45 600558 大西洋 69,364,444.64 7.90
46 600260 凯乐科 技 68,620,069.73 7.81
47 600701 工大高 新 68,070,191.72 7.75
48 600079 人福医 药 67,870,287.65 7.73
49 002494 华斯股 份 67,835,135.73 7.72
50 300238 冠昊生 物 67,167,140.74 7.65
51 000503 海虹控 股 66,358,279.51 7.55
52 600850 华东电 脑 65,725,404.47 7.48 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页共 42 页
53 600703 三安光 电 63,490,386.40 7.23
54 002171 楚江新 材 62,435,126.51 7.11
55 600316 洪都航 空 61,470,993.55 7.00
56 600112 天成控 股 61,244,632.82 6.97
57 300155 安居宝 59,771,221.26 6.80
58 002448 中原内 配 59,564,641.59 6.78
59 300226 上海钢 联 59,229,012.60 6.74
60 002175 东方网 络 58,379,304.52 6.64
61 000829 天音控 股 57,571,474.98 6.55
62 600765 中航重 机 56,902,394.35 6.48
63 002668 奥马电 器 56,571,374.11 6.44
64 002318 久立特 材 55,424,200.08 6.31
65 300380 安硕信 息 54,836,788.21 6.24
66 601021 春秋航 空 54,497,346.79 6.20
67 300356 光一科 技 54,334,355.77 6.18
68 002260 德奥通 航 54,071,759.65 6.15
69 002405 四维图 新 53,466,415.20 6.09
70 000568 泸州老 窖 53,165,864.59 6.05
71 002290 禾盛新 材 52,553,134.91 5.98
72 600675 中华企 业 52,465,546.95 5.97
73 300085 银之杰 52,349,567.52 5.96
74 000669 金鸿能 源 52,347,079.97 5.96
75 600895 张江高 科 50,992,419.95 5.80
76 000006 深振业 Ａ 50,905,215.94 5.79
77 002390 信邦制 药 49,944,254.24 5.68
78 000002 万
科Ａ 49,684,895.22 5.66
79 600787 中储股 份 49,234,730.57 5.60
80 300314 戴维医 疗 49,061,409.75 5.58
81 601599 鹿港科 技 48,161,908.86 5.48
82 300287 飞利信 48,151,846.52 5.48
83 600728 佳都科 技 47,876,532.71 5.45
84 000901 航天科 技 47,584,187.63 5.42
85 002363 隆基机 械 45,222,586.57 5.15
86 002253 川大智 胜 44,050,703.40 5.01
87 000782 美达股 份 43,999,466.09 5.01
88 600118 中国卫 星 43,451,783.62 4.95
89 600855 航天长 峰 43,315,937.62 4.93
90 300299 富春通 信 43,187,779.84 4.92
91 300146 汤臣倍 健 43,076,736.05 4.90
92 600037 歌华有 线 42,525,413.37 4.84
93 600685 中船防 务 41,731,153.35 4.75
94 300359 全通教 育 41,600,880.28 4.74
95 300133 华策影 视 40,947,078.51 4.66
96 600358 国旅联 合 40,900,868.37 4.66 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页共 42 页
97 002467 二六三 39,223,859.46 4.46
98 300136 信维通 信 38,954,943.40 4.43
99 600887 伊利股 份 38,299,587.32 4.36
100 002030 达安基 因 38,297,201.81 4.36
101 600990 四创电 子 37,900,070.46 4.31
102 601006 大秦铁 路 37,722,335.28 4.29
103 002011 盾安环 境 37,579,808.74 4.28
104 300352 北信源 37,322,824.85 4.25
105 300369 绿盟科 技 37,306,079.10 4.25
106 002466 天齐锂 业 37,256,911.93 4.24
107 000858 五 粮 液 37,127,308.42 4.23
108 300418 昆仑万 维 36,815,157.80 4.19
109 300068 南都电 源 36,792,165.78 4.19
110 600893 中航动 力 36,663,260.29 4.17
111 600050 中国联 通 36,546,316.52 4.16
112 300152 科融环 境 35,291,660.20 4.02
113 002036 汉麻产 业 35,263,206.32 4.01
114 600109 国金证 券 35,052,950.17 3.99
115 002354 天神娱 乐 34,912,739.33 3.97
116 002682 龙洲股 份 34,500,321.71 3.93
117 300234 开尔新 材 34,028,924.47 3.87
118 000777 中核科 技 33,914,415.07 3.86
119 002492 恒基达 鑫 33,871,572.12 3.86
120 300284 苏交科 33,826,002.84 3.85
121 000558 莱茵体 育 33,822,600.79 3.85
122 300140 启源装 备 33,683,083.60 3.83
123 600391 成发科 技 32,919,446.08 3.75
124 600158 中体产 业 32,821,165.68 3.74
125 000712 锦龙股 份 32,250,521.97 3.67
126 300171 东富龙 32,180,011.81 3.66
127 002529 海源机 械 31,960,411.99 3.64
128 002177 御银股 份 31,901,353.65 3.63
129 000157 中联重 科 31,115,220.85 3.54
130 002227 奥 特 迅 30,786,041.38 3.50
131 002701 奥瑞金 29,957,482.62 3.41
132 600718 东软集 团 29,729,659.32 3.38
133 000001 平安银 行 29,670,206.14 3.38
134 002389 南洋科 技 29,270,250.66 3.33
135 002714 牧原股 份 29,060,722.03 3.31
136 300048 合康变 频 28,940,898.80 3.29
137 002230 科大讯 飞 28,381,518.20 3.23
138 601628 中国人 寿 28,293,079.26 3.22
139 300285 国瓷材 料 28,151,347.55 3.20
140 300342 天银机 电 28,111,696.28 3.20 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页共 42 页
141 300252 金信诺 27,958,311.44 3.18
142 300193 佳士科 技 27,957,207.00 3.18
143 601688 华泰证 券 27,488,535.40 3.13
144 002376 新北洋 27,460,619.78 3.13
145 600836 界龙实 业 27,338,049.31 3.11
146 002104 恒宝股 份 26,939,992.25 3.07
147 002068 黑猫股 份 26,870,879.12 3.06
148 002009 天奇股 份 26,825,615.60 3.05
149 002589 瑞康医 药 25,930,745.36 2.95
150 002717 岭南园 林 25,911,343.85 2.95
151 002512 达华智 能 25,737,622.53 2.93
152 600343 航天动 力 25,648,736.53 2.92
153 600282 南钢股 份 25,637,381.85 2.92
154 000938 紫光股 份 25,295,736.68 2.88
155 601117 中国化 学 25,235,293.05 2.87
156 300302 同有科 技 25,105,945.76 2.86
157 000738 中航动 控 24,918,843.60 2.84
158 000070 特发信 息 24,858,460.76 2.83
159 000547 航天发 展 24,532,183.86 2.79
160 002551 尚荣医 疗 24,497,661.98 2.79
161 300148 天舟文 化 24,485,036.91 2.79
162 002126 银轮股 份 24,191,394.80 2.75
163 000016 深康佳 Ａ 24,139,057.51 2.75
164 002649 博彦科 技 24,127,041.24 2.75
165 300034 钢研高 纳 24,098,879.21 2.74
166 601336 新华保 险 24,096,608.96 2.74
167 601088 中国神 华 24,050,032.36 2.74
168 300367 东方网 力 23,877,150.93 2.72
169 603019 中科曙 光 23,625,319.51 2.69
170 300338 开元仪 器 23,490,363.41 2.67
171 600497 驰宏锌 锗 23,335,793.25 2.66
172 600518 康美药 业 23,330,398.76 2.66
173 600172 黄河旋 风 23,298,040.67 2.65
174 600000 浦发银 行 23,279,234.73 2.65
175 300100 双林股 份 23,269,848.28 2.65
176 300073 当升科 技 23,043,586.96 2.62
177 300157 恒泰艾 普 23,002,700.99 2.62
178 300392 腾信股 份 22,949,693.77 2.61
179 000422 湖北宜 化 22,872,814.57 2.60
180 002279 久其软 件 22,816,467.25 2.60
181 300498 温氏股 份 22,604,269.03 2.57
182 002673 西部证 券 22,569,711.41 2.57
183 600995 文山电 力 22,393,445.14 2.55
184 600276 恒瑞医 药 22,272,797.70 2.54 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页共 42 页
185 002256 彩虹精 化 22,010,833.33 2.51
186 300393 中来股 份 21,946,817.19 2.50
187 600048 保利地 产 21,938,361.10 2.50
188 600239 云南城 投 21,835,024.65 2.49
189 002192 *ST 融捷 21,789,822.71 2.48
190 002357 富临运 业 21,637,287.20 2.46
191 300004 南风股 份 21,593,912.49 2.46
192 600031 三一重 工 21,516,375.00 2.45
193 600410 华胜天 成 21,503,767.45 2.45
194 600879 航天电 子 21,370,977.91 2.43
195 600184 光电股 份 21,208,539.94 2.41
196 000920 南方汇 通 21,067,399.49 2.40
197 603005 晶方科 技 21,062,201.62 2.40
198 300013 新宁物 流 21,030,284.29 2.39
199 600119 长江投 资 21,007,492.66 2.39
200 000401 冀东水 泥 20,971,274.37 2.39
201 000963 华东医 药 20,850,998.56 2.37
202 000802 北京文 化 20,836,698.76 2.37
203 600827 百联股 份 20,782,666.24 2.37
204 600546 山煤国 际 20,519,816.00 2.34
205 002331 皖通科 技 20,418,439.11 2.32
206 300266 兴源环 境 20,289,533.85 2.31
207 000887 中鼎股 份 20,180,142.58 2.30
208 300186 大华农 20,036,189.62 2.28
209 300063 天龙集 团 19,880,869.72 2.26
210 002195 二三四 五 19,822,831.20 2.26
211 601118 海南橡 胶 19,755,139.16 2.25
212 601186 中国铁 建 19,631,670.00 2.23
213 600804 鹏博士 19,543,950.42 2.22
214 000024 招商地 产 19,498,942.93 2.22
215 300207 欣旺达 19,269,111.18 2.19
216 002736 国信证 券 19,117,060.17 2.18
217 002366 台海核 电 19,041,409.60 2.17
218 000158 常山股 份 18,960,311.86 2.16
219 000930 中粮生 化 18,915,787.35 2.15
220 603000 人民网 18,915,307.40 2.15
221 600366 宁波韵 升 18,868,209.36 2.15
222 000998 隆平高 科 18,543,000.93 2.11
223 601788 光大证 券 18,498,942.10 2.11
224 002547 春兴精 工 18,492,608.26 2.10
225 002460 赣锋锂 业 18,486,010.92 2.10
226 000620 新华联 18,433,796.77 2.10
227 002659 中泰桥 梁 18,313,117.59 2.08
228 600680 上海普 天 18,211,551.84 2.07 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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229 002325 洪涛股 份 18,139,405.77 2.06
230 300016 北陆药 业 17,949,085.32 2.04
231 300070 碧水源 17,717,993.24 2.02
232 600289 亿阳信 通 17,647,349.25 2.01
233 300188 美亚柏 科 17,601,169.70 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 15,936,549,133.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,706,011,732.32
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,273,000.00 3.79
其中： 政策 性金 融债 110,273,000.00 3.79
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,041,900.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 111,314,900.00 3.83
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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值比例 （％ ）
1 150416 15 农发 16 900,000 90,207,000.00 3.10
2 150307 15 进出 07 200,000 20,066,000.00 0.69
3 132003 15 清控 EB 7,550 1,041,900.00 0.04
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,603,595.57
2 应收证 券清 算款
24,038,814.32
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,784,692.51
5 应收申 购款
37,997,861.74
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
66,424,964.14 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000973 佛塑科 技 140,896,587.00 4.84 重大事 项停 牌
2 300242 明家科 技 110,481,544.00 3.80 重大事 项停 牌
3 000901 航天科 技 71,604,000.00 2.46 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
74,270
14,029.15 151,426,436.67 14.53% 890,518,890.73 85.47%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 740,284.25 0.0710%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日(2008 年 11 月 13 日) 基 金份 额总 额 800,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 572,143,336.11
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,185,841,819.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,716,039,827.71
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,041,945,327.40
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自转 型之 后连 续 8 年聘请 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）提 供审计 服务 ，本 报
告年度 的审 计费 用 为 80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
中信建 投 1 1,977,410,752.08 6.46% 1,800,237.88 6.40% -
国信证 券 1 716,240,134.41 2.34% 652,065.88 2.32% -
长江证 券 2 11,488,144,144.15 37.54% 10,561,961.95 37.55% -
华泰证 券 2 7,787,250,027.65 25.44% 7,166,789.43 25.48% -
申万宏 源 1 1,274,641,190.80 4.16% 1,163,493.21 4.14% -
银河证 券 1 2,107,024,871.40 6.88% 1,960,218.50 6.97% -
中投证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 5,255,017,295.88 17.17% 4,821,564.62 17.14% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 - - - - - -
国信证 券 4,116,345.10 5.62% - - - -
长江证 券 63,967,584.2 87.36% 150,000,0 76.92% - - 易方达科翔混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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0 00.00
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 5,140,000.00 7.02%
45,000,00
0.00
23.08% - -
银河证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
