易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
易方达中证 500 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已经 审 计。 普 华永 道中 天会计 师 事务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 8 月 27 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 中 证 500ETF
基金主 代码 510580
交易代 码 510580
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,696,515.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 14 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金主 要采 取完全 复制 法，即完 全按 照标的 指数 的成份股 组成 及其权 重
构建基金 股票 投资组 合， 并根据标 的指 数成份 股及 其权重的 变动 进行相 应
调整。但 在因 特殊情 形导 致基金无 法完 全投资 于标 的指数成 份股 时，基 金
管理人将 采取 其他指 数投 资技术适 当调 整基金 投资 组合，以 达到 紧密跟 踪
标的指数 的目 的。本 基金 可投资股 指期 货和其 他经 中国证监 会允 许的衍 生
金融产品 。本 基金投 资股 指期货将 根据 风险管 理的 原则，以 套期 保值为 目
的，主要 选择 流动性 好、 交易活跃 的股 指期货 合约 。在正常 市场 情况下 ，
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征
本基金属 股票 型基金 ，预 期风险与 预期 收益水 平高 于混合型 基金 、债券 型
基金与货 币市 场基金 。本 基金为指 数型 基金， 主要 采用完全 复制 法跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 8 月 27 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 21,516,402.48
本期利 润 22,467,589.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5237
本期基 金份 额净 值增 长率 20.47%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3281
期末基 金资 产净 值 13,263,023.94
期末基 金份 额净 值 7.8178
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金合 同于 2015 年 8 月 27 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
4.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 ，折算 比例 为 0.15409267 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.74% 1.93% 24.40% 2.05% 1.34% -0.12%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
20.47% 2.11% 22.11% 2.56% -1.64% -0.45%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 8 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金合 同于 2015 年 8 月 27 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金的 建仓 期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比
例符合 基金 合同 （第 十四 部分二 、投 资范 围， 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 ）的有 关约 定。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率为 20.47% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
22.11% 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 8 月 27 日， 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2015 年 8 月 27 日 ）至 本报告 期末 未发 生利 润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林伟斌
本基金 的基 金经 理、 易方 达沪深
300 交 易型 开放 式指 数发 起式证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起
式证券 投资 基金 联接 基金 的基金
经理、 易方 达黄 金交 易型 开放式
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方
达资产 管理 （香 港） 有限 公司基
金经理
2015-08-27 - 7 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任
中 国 金 融 期 货 交 易
所 股 份 有 限 公 司 研
发 部 研 究 员 ， 易 方
达 基 金 管 理 有 限 公
司 指 数 与 量 化 投 资
部 量 化 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 兼 指 数
量化研 究员 。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日，“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状 况，持续督 促公平交易制度的落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年是 A 股市 场跌 宕起 伏的一 年。 从实 体经 济情 况看， 中国 经济 仍处 在“ 三 期叠加” 状 态， 上易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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市公司 总体 的盈 利水 平和 盈利增 速不 可避 免地 呈现 下滑趋 势 。 但 是在 流动 性 宽松 、 融 资交 易 、“改革
牛” 舆 论等 各种 因素 作用 下 ， A 股市 场从 2014 年下 半 年的估 值修 复走 向 了 2015 年上半 年的 估值 泡沫 。
上证指 数最 高摸 至 5178 点 ， 静 态估 值 23 倍 ， 万 得全 A 指 数 （除 金融 、 石 油石 化） 静态 估值 66 倍，
更是创 历史 新高 。市 场在 6 月中旬 见顶 之后 的快 速 调整， 触发 了杠 杆交 易的 正反馈 效应 ，引 起了 A
股投资 者的 较大 恐慌 ， 市场 在 7 月 份一 度出 现流 动性 危机 。 尽 管监 管层 采取 了相 应的市 场稳 定措 施 ，
但三季 度上 证指 数仍 然大 跌 28.63% ， 交 易量 萎缩 至 二季度 的 60% 。 A 股市 场在 四季度 出现 整体 反弹 ，
上证指 数上 涨 15.93% 。 最 终， 上证 指数 全年 仅上 涨 9.41% ， 全 年振 幅高 达 72% 。 大 小盘 风格 分化 明
显，上 证 50 指数 全年 下 跌 6.23% ，沪 深 300 指数 仅上涨 5.58% ，而 中证 500 指数 和创 业板 指数 分别
上涨 43.12% 和 84.41% 。
本基金 于 2015 年 8 月 27 日正式 成立 ，并 于 9 月 14 日在上 海证 券交 易所 上市 交易暨 开放 日常
申购赎 回。 作为 被动 型指 数基金 ，报 告期 内， 本基 金按照 完全 复制 法紧 密跟 踪中证 500 指 数， 取 得
与标的 指数 基本 一致 的业 绩表现 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 7.8178 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 20.47% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 22.11% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.45% ， 日 跟踪 误差 为 1.224% ， 年化跟 踪误 差 18.96% 。
因本报告期包含了本基金 合同规定的建仓期，故跟 踪误差等指标仍在调整之 中， 本基金建仓期结束
之后的 跟踪 误差 等指 标基 本处在 合同 规定 的目 标控 制范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下一阶段，中国经济 将由高速增长阶段向中高 速增长阶段转换，短期内 经济增速下降和部
分传统行业的企业盈利下 滑在所难免，这也是逐步 适应经济增长新常态的必 经阶段。现阶段中国经
济的周期性波动、结构转 型以及金融深化三者共振 将导致复苏进程有所反复 ，宏观经济政策也将在
稳 增长、 保就业 的“ 下限” 和 防通胀 的“ 上限” 之间 动态 平衡， 当经济 运行处 于预 期的合 理区间 内，则
以调结构为主要着力点。 就今年中国经济运 行实际 情况来看，政府在下一阶 段仍会持续重视经济下
行压力加 大引起的困难和风险，并 加大“ 区间 调控、定向调控 和预调微调” 的力度。从长 期来看，通
过供给侧改革、提高全要 素生产率，将是中国经济 长期可持续增长的关键手 段，我们对中国经济告
别粗放 式增 长模 式、 走向 长期可 持续 发展 充满 信心 。
作为被动投资的基金，本 基金将继续坚持既定的指 数化投资策略，以严格控 制基金相对目标指
数的跟踪偏离为投资目标 ，追求跟踪误差的最小化 。期望本基金为投资者分 享中国证券市场的长期
高成长 提供 良好 的投 资工 具。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
自 2015 年 12 月 21 日至 本 报告期 末 ， 本 基金 均存 在连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万
元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 的管 理人—— 易方达 基金 管理 有
限公司 在易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份
额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金 2015 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2015 年
度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表和 财务 报 表附注 ，并 出具 了标准 无 保留意 见的 审计 报告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,327,324.70
结算备 付金 150,452.91
存出保 证金 115,601.35
交易性 金融 资产 12,015,292.56
其中： 股票 投资 12,015,292.56
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 362.29
应收股 利 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 13,609,033.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 106,134.39
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 6,006.11
应付托 管费 1,201.22
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 121,881.44
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 110,786.71
负债合计 346,009.87
所有者权益：
实收基 金 11,009,883.36
未分配 利润 2,253,140.58
所有者权益合计 13,263,023.94
负债和所有者权益总 计 13,609,033.81
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 8 月 27 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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2015 年 12 月 31 日。 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无
同期对 比数 据。
2. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 7.8178 元， 基金 份额 总额 1,696,515.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 8 月 27 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 23,299,723.35
1.利息 收入 179,586.37
其中： 存款 利息 收入 179,586.37
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 22,170,006.32
其中： 股票 投资 收益 21,984,380.26
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 146,920.00
股利收 益 38,706.06
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
951,187.48
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） -1,056.82 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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减：二、费用 832,133.39
1．管 理人 报酬 230,934.74
2．托 管费 46,186.94
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 375,194.97
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 179,816.74
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 22,467,589.96
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 22,467,589.96
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 8 月 27 日， 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至 2015
年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期
对比数 据。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
295,259,000.00 - 295,259,000.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 22,467,589.96 22,467,589.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
-284,249,116.64 -20,214,449.38 -304,463,566.02 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -284,249,116.64 -20,214,449.38 -304,463,566.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,009,883.36 2,253,140.58 13,263,023.94
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 8 月 27 日， 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至 2015
年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
(1) 基金 合同 生效
易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称“ 本 基金”) 根据 中 国证券 监督 管理 委
员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2014]999 号 《关于 准予 易方 达中 证 500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及其联 接基 金 注册的 批复 》和证 券基 金 机构监 管部 部函[2015]2176 号《 关于 易方 达中证
500 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金 延期募集备案的回函》进 行募集，由易方达基金
管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金基 金合 同》 公开 募集 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 易方 达中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金基 金合 同》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 295,259,000.00
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 16,000.00 份 基 金份额 。 本 基金 为交 易型 开放式 基金 ， 存 续期 限
不定 。 本 基金 的基 金管 理人 为易方 达基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限 公 司 。
本基金 募集 期间 为 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 8 月 21 日， 募 集金 额总 额为 人民 币 295,259,000.00
元，其 中： 有效 净认 购金 额为人 民币 295,243,000.00 元， 有效 认购 资金 在募 集期内 产生 的银 行利 息
共计人 民 币 16,000.00 元 ， 经安永 华明 （2015 ） 验字 第 60468000_G34 号验 资 报告予 以审 验 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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(2) 基金份 额折 算
为了与 中证 500 指数 进行 对比， 根据 《易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合
同》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，易 方达 基金 管
理有限 公司 确定 2015 年 9 月 9 日 为本 基金 的基 金份 额折算 日。 当日 中证 500 指 数收盘 值为 6551.01 点，
本基金 资产 净值 为 298,052,917.95 元， 折算 前基 金份 额总额 为 295,259,000 份， 折算前 基金 份额 净值
为 1.0095 元。根据基金 份额折算公式，基金份额折算比例为 0.15409267 ， 折算后基金份额总 额为
45,496,515 份， 折算 后基 金份额 净值 为 6.5511 元 。易方 达基 金管 理有 限公 司已根 据上 述折 算比 例，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司
于 2015 年 9 月 10 日 进行 了变更 登记 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基 金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务
报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本会 计年 度期 间 为 2015 年 8 月 27 日 （基
金合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融 资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金在投资人申 购、赎回过程中待与投资 人结算的可退替代款分类 为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 负债，在资产负债表中以 其他负债列示。本基金承 担的其他金融负债包括
其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产和以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融负债，按照公允 价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债 采用实际利率法，以摊
余成本 进行 后续 计量 。
金融 资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额，
以 及 由本 基金 申 购赎 回对价 现 金替 代成 分 股票 在未补 足( 或 未强 制退 款) 前形成 的 公允 价值 变 动收 益
/( 损失) 而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额
转入未 分配 利润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后 的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的 公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的也可
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
也可按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（2） 本基 金场 内及 场外 份 额的收 益分 配方 式均 采用 现金分 红；
（3） 基金 收益 评价 日核 定 的基金 累计 报酬 率超 过标 的指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以 上， 基金
管理人 可进 行收 益分 配；
（4） 本 基金 收益 分配 比例 根据以 下原 则确 定： 使 收 益分配 后基 金累 计报 酬率 尽可能 贴近 标的 指
数同期累计报酬率。基于 本基金的性质和特点，本 基金收益分配无需以弥补 亏损为前提，收益分配
后基金 份额 净值 有可 能低 于面值 ；
（5） 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 得超 过 15 个 工作 日；
（6） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ， 从 其规 定。 证券交 易所 或基 金登 记结 算机构 对场 内份 额
收益分 配另 有规 定的 ，从 其规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中证指数
有限公 司独 立提 供。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的 固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ， 按照 中央 国债 登记 结 算有限 责任 公司/ 中证 指数 有限公 司根 据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准 》 所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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价值。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关 于股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关 税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5） 基金作为流通股股 东在股权分置改革过程中 收到由非流通股股东支付 的股份、现金等对
价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、申 赎代 办券商
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月27 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 230,934.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页共 48 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月27 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 46,186.94
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年8 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,327,324.70 124,709.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页共 48 页
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000028 国药一 致 2015-10-21
重大事 项
停牌
66.15 - - 3,894 224,689.74 257,588.10 -
000426 兴业矿 业 2015-10-28
重大事 项
停牌
7.06
2016-03-2
1
7.77 25,200 140,112.00 177,912.00 -
000829 天音控 股 2015-11-09
重大事 项
停牌
12.22 - - 19,560 176,896.53 239,023.20 -
000973 佛塑科 技 2015-12-18
重大事 项
停牌
13.00 2016-02-22 11.70 1,800 16,870.55 23,400.00 -
002011 盾安环 境 2015-12-28
重大事 项
停牌
16.72 2016-02-22 15.05 1,200 15,259.87 20,064.00 -
002048 宁波华 翔 2015-11-19
重大事 项
停牌
17.40 - - 12,500 167,831.81 217,500.00 -
002049 同方国 芯 2015-12-11
重大事 项
停牌
60.15 2016-03-11 54.14 600 25,386.03 36,090.00 -
002143 印纪传 媒 2015-12-09
重大事 项
停牌
40.55 2016-01-05 36.50 500 15,265.70 20,275.00 -
002242 九阳股 份 2015-12-24
重大事 项
停牌
22.68 2016-01-11 20.41 700 13,923.41 15,876.00 -
002340 格林美 2015-12-29
重大事 项
停牌
15.20 2016-01-06 14.35 2,500 32,657.23 38,000.00 -
002371 七星电 子 2015-10-08
重大事 项
停牌
19.28 2016-01-11 21.21 7,900 164,558.66 152,312.00 -
002568 百润股 份 2015-12-21
重大事 项
停牌
42.69 2016-01-18 38.42 700 29,303.00 29,883.00 -
002678 珠江钢 琴 2015-12-21
重大事 项
停牌
17.21 2016-01-19 15.49 500 7,266.08 8,605.00 -
002698 博实股 份 2015-12-28
重大事 项
停牌
29.33 2016-01-05 26.40 500 12,936.58 14,665.00 -
300043 互动娱 乐 2015-12-17
重大事 项
停牌
15.80 - - 1,500 21,857.79 23,700.00 -
300088 长信科 技 2015-12-14
重大事 项
停牌
14.03 2016-02-29 12.63 1,600 17,120.29 22,448.00 -
600120 浙江东 方 2015-10-12
重大事 项
停牌
19.86 - - 2,400 48,668.14 47,664.00 -
600122 宏图高 科 2015-12-25 重大事 项 19.42 - - 2,300 30,955.39 44,666.00 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页共 48 页
停牌
600200 江苏吴 中 2015-11-26
重大事 项
停牌
27.89 2016-03-16 25.10 600 9,666.78 16,734.00 -
600219 南山铝 业 2015-09-29
重大事 项
停牌
6.58 2016-01-25 7.00 3,300 22,446.47 21,714.00 -
600282 南钢股 份 2015-12-30
重大事 项
停牌
3.17 2016-01-12 3.24 4,800 14,666.00 15,216.00 -
600429 三元股 份 2015-09-21
重大事 项
停牌
7.29 2016-01-27 7.49 4,600 36,133.11 33,534.00 -
600572 康恩贝 2015-12-29
重大事 项
停牌
13.36 2016-01-04 13.18 1,600 20,560.78 21,376.00 -
600584 长电科 技 2015-11-30
重大事 项
停牌
22.02 - - 1,900 33,487.76 41,838.00 -
600645 中源协 和 2015-12-30
重大事 项
停牌
65.01 2016-01-04 63.90 700 37,637.40 45,507.00 -
600654 中安消 2015-12-14
重大事 项
停牌
28.84 - - 1,400 45,659.48 40,376.00 -
600699 均胜电 子 2015-11-04
重大事 项
停牌
31.25 2016-03-10 29.00 588 15,129.00 18,375.00 -
600759 洲际油 气 2015-09-21
重大事 项
停牌
7.85 - - 9,100 69,744.55 71,435.00 -
600851 海欣股 份 2015-12-21
重大事 项
停牌
14.70 2016-01-19 13.23 1,700 19,065.05 24,990.00 -
600859 王府井 2015-12-21
重大事 项
停牌
27.22 2016-01-04 27.22 700 16,633.86 19,054.00 -
600864 哈投股 份 2015-10-09
重大事 项
停牌
10.88 2016-01-14 11.97 7,900 90,878.51 85,952.00 -
600880 博瑞传 播 2015-09-16
重大事 项
停牌
7.50 2016-01-18 8.25 3,100 29,177.21 23,250.00 -
601000 唐山港 2015-10-29
重大事 项
停牌
8.25 2016-02-17 7.98 3,000 23,301.68 24,750.00 -
601678 滨化股 份 2015-12-31
重大事 项
停牌
8.02 2016-01-05 7.22 1,600 11,983.11 12,832.00 -
601717 郑煤机 2015-12-18
重大事 项
停牌
7.52 - - 2,200 15,684.15 16,544.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页共 48 页
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 10,092,144.26 元， 属于 第二 层次 的余额 为 1,923,148.30 元 ，无属 于第 三层 次的 余
额。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输 入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ） ， 本基 金于 2015 年 3 月 19 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值，并将相关债 券的公允价值从第一层
次调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 12,015,292.56 88.29
其中： 股票 12,015,292.56 88.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,477,777.61 10.86
7 其他各 项资 产 115,963.64 0.85
8 合计 13,609,033.81 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 203,564.00 1.53
B 采矿业
495,188.00 3.73 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页共 48 页
C 制造业 6,773,289.26 51.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
411,677.00 3.10
E 建筑业 294,462.00 2.22
F 批发和 零售 业
1,207,839.30 9.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
325,433.00 2.45
H 住宿和 餐饮 业
25,660.00 0.19
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
712,385.00 5.37
J 金融业
113,029.00 0.85
K 房地产 业
763,524.00 5.76
L 租赁和 商务 服务 业
207,186.00 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业
63,612.00 0.48
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
91,964.00 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
34,770.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业
162,609.00 1.23
S 综合
129,101.00 0.97
合计 12,015,292.56 90.59
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000028 国药一 致 3,894 257,588.10 1.94
2 000829 天音控 股 19,560 239,023.20 1.80
3 002048 宁波华 翔 12,500 217,500.00 1.64
4 000426 兴业矿 业 25,200 177,912.00 1.34
5 002371 七星电 子 7,900 152,312.00 1.15
6 600864 哈投股 份 7,900 85,952.00 0.65
7 600759 洲际油 气 9,100 71,435.00 0.54
8 002466 天齐锂 业 500 70,375.00 0.53
9 002405 四维图 新 1,400 54,320.00 0.41
10 600160 巨化股 份 2,300 53,981.00 0.41 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期末 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601718 际华集 团 1,718,695.00 12.96
2 600895 张江高 科 1,401,895.00 10.57
3 600655 豫园商 城 1,361,066.00 10.26
4 002183 怡 亚 通 1,341,050.00 10.11
5 000998 隆平高 科 1,305,798.50 9.85
6 600816 安信信 托 1,284,393.00 9.68
7 002701 奥瑞金 1,262,451.60 9.52
8 600737 中粮屯 河 1,244,713.00 9.38
9 600079 人福医 药 1,244,568.00 9.38
10 600021 上海电 力 1,236,778.00 9.33
11 600635 大众公 用 1,220,559.00 9.20
12 600037 歌华有 线 1,201,183.00 9.06
13 002405 四维图 新 1,196,867.38 9.02
14 002400 省广股 份 1,173,621.00 8.85
15 600601 方正科 技 1,154,827.00 8.71
16 600201 生物股 份 1,148,212.41 8.66
17 000031 中粮地 产 1,110,658.45 8.37
18 000997 新 大 陆 1,106,458.00 8.34
19 000012 南
玻Ａ 1,102,808.04 8.31
20 600219 南山铝 业 1,099,339.06 8.29
21 600435 北方导 航 1,095,274.00 8.26
22 600158 中体产 业 1,093,820.00 8.25
23 600881 亚泰集 团 1,089,557.00 8.21
24 600664 哈药股 份 1,076,582.02 8.12
25 600498 烽火通 信 1,069,406.00 8.06
26 002004 华邦健 康 1,062,621.75 8.01
27 600811 东方集 团 1,049,046.00 7.91
28 300072 三聚环 保 1,044,487.00 7.88
29 300253 卫宁软 件 1,037,221.22 7.82
30 600086 东方金 钰 1,017,128.00 7.67
31 600143 金发科 技 1,016,890.22 7.67
32 002250 联化科 技 1,015,726.16 7.66 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页共 48 页
33 600584 长电科 技 1,014,817.55 7.65
34 002466 天齐锂 业 1,014,180.60 7.65
35 600500 中化国 际 1,011,445.00 7.63
36 600376 首开股 份 1,001,240.00 7.55
37 300244 迪安诊 断 994,734.50 7.50
38 000547 航天发 展 990,123.00 7.47
39 600522 中天科 技 976,564.00 7.36
40 600410 华胜天 成 976,078.00 7.36
41 002573 清新环 境 971,314.00 7.32
42 002266 浙富控 股 968,287.00 7.30
43 600704 物产中 大 966,948.00 7.29
44 300144 宋城演 艺 959,998.04 7.24
45 000930 中粮生 化 951,727.00 7.18
46 000415 渤海租 赁 947,164.00 7.14
47 601012 隆基股 份 936,060.00 7.06
48 600320 振华重 工 919,811.00 6.94
49 600872 中炬高 新 915,325.00 6.90
50 600521 华海药 业 914,445.73 6.89
51 000616 海航投 资 913,850.00 6.89
52 600594 益佰制 药 912,457.06 6.88
53 600160 巨化股 份 903,773.00 6.81
54 600240 华业资 本 902,186.00 6.80
55 002030 达安基 因 895,121.00 6.75
56 600138 中青旅 894,276.00 6.74
57 000006 深振业 Ａ 879,623.69 6.63
58 002022 科华生 物 879,301.42 6.63
59 000690 宝新能 源 877,495.00 6.62
60 600694 大商股 份 867,930.00 6.54
61 000661 长春高 新 864,892.41 6.52
62 002508 老板电 器 861,924.00 6.50
63 600176 中国巨 石 861,800.00 6.50
64 600064 南京高 科 842,655.00 6.35
65 600835 上海机 电 839,779.00 6.33
66 600675 中华企 业 839,685.00 6.33
67 600879 航天电 子 839,008.00 6.33
68 600436 片仔癀 837,952.18 6.32
69 002340 格林美 836,509.00 6.31
70 600787 中储股 份 829,980.00 6.26
71 002179 中航光 电 825,350.00 6.22
72 002595 豪迈科 技 823,519.92 6.21
73 000592 平潭发 展 822,601.00 6.20
74 002424 贵州百 灵 821,905.00 6.20
75 300267 尔康制 药 821,695.00 6.20
76 600685 中船防 务 819,837.00 6.18 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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77 600017 日照港 807,130.59 6.09
78 600169 太原重 工 804,358.99 6.06
79 000667 美好集 团 800,032.38 6.03
80 000732 泰禾集 团 798,198.67 6.02
81 000758 中色股 份 797,627.55 6.01
82 000540 中天城 投 796,564.00 6.01
83 002223 鱼跃医 疗 791,368.00 5.97
84 600755 厦门国 贸 784,436.00 5.91
85 600418 江淮汽 车 783,425.00 5.91
86 600511 国药股 份 779,169.00 5.87
87 600797 浙大网 新 773,714.00 5.83
88 300033 同花顺 771,903.00 5.82
89 000656 金科股 份 771,614.97 5.82
90 600808 马钢股 份 769,572.00 5.80
91 600122 宏图高 科 769,517.00 5.80
92 000078 海王生 物 746,518.00 5.63
93 002271 东方雨 虹 746,366.00 5.63
94 002013 中航机 电 741,940.00 5.59
95 600422 昆药集 团 739,126.00 5.57
96 600611 大众交 通 738,990.00 5.57
97 600198 大唐电 信 729,974.00 5.50
98 600750 江中药 业 726,628.00 5.48
99 300273 和佳股 份 725,821.00 5.47
100 000543 皖能电 力 724,528.00 5.46
101 600200 江苏吴 中 722,453.00 5.45
102 300199 翰宇药 业 722,311.00 5.45
103 600006 东风汽 车 719,280.00 5.42
104 600067 冠城大 通 718,640.22 5.42
105 002049 同方国 芯 716,216.56 5.40
106 600426 华鲁恒 升 716,081.00 5.40
107 600056 中国医 药 712,634.00 5.37
108 600487 亨通光 电 710,969.00 5.36
109 600770 综艺股 份 710,478.00 5.36
110 300274 阳光电 源 709,493.67 5.35
111 300291 华录百 纳 708,031.00 5.34
112 600557 康缘药 业 705,669.00 5.32
113 600446 金证股 份 705,584.00 5.32
114 002311 海大集 团 703,093.41 5.30
115 600125 铁龙物 流 702,870.84 5.30
116 001696 宗申动 力 702,786.00 5.30
117 601608 中信重 工 701,641.00 5.29
118 600805 悦达投 资 698,189.00 5.26
119 002276 万马股 份 698,004.00 5.26
120 300115 长盈精 密 697,967.37 5.26 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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121 000541 佛山照 明 694,599.00 5.24
122 600151 航天机 电 692,898.95 5.22
123 600528 中铁二 局 689,058.00 5.20
124 600572 康恩贝 686,499.15 5.18
125 000718 苏宁环 球 686,451.26 5.18
126 600628 新世界 685,822.00 5.17
127 600183 生益科 技 685,736.00 5.17
128 600587 新华医 疗 684,239.00 5.16
129 600062 华润双 鹤 682,714.00 5.15
130 600517 置信电 气 680,747.00 5.13
131 600525 长园集 团 678,666.00 5.12
132 002073 软控股 份 677,816.00 5.11
133 002665 首航节 能 677,784.91 5.11
134 600039 四川路 桥 674,761.00 5.09
135 600481 双良节 能 673,309.33 5.08
136 002161 远 望 谷 671,283.00 5.06
137 600187 国中水 务 667,721.00 5.03
138 600885 宏发股 份 667,664.00 5.03
139 600325 华发股 份 667,591.29 5.03
140 600759 洲际油 气 667,555.00 5.03
141 600220 江苏阳 光 664,936.93 5.01
142 600654 中安消 664,539.00 5.01
143 600645 中源协 和 663,041.00 5.00
144 300147 香雪制 药 661,711.61 4.99
145 600270 外运发 展 658,780.97 4.97
146 000988 华工科 技 658,177.00 4.96
147 600673 东阳光 科 658,167.00 4.96
148 000671 阳 光 城 650,578.00 4.91
149 000587 金叶珠 宝 649,197.00 4.89
150 002444 巨星科 技 648,907.00 4.89
151 600765 中航重 机 645,583.00 4.87
152 002063 远光软 件 644,382.00 4.86
153 600171 上海贝 岭 642,989.00 4.85
154 002195 二三四 五 640,962.00 4.83
155 600289 亿阳信 通 639,399.00 4.82
156 600651 飞乐音 响 627,347.00 4.73
157 002285 世联行 626,310.15 4.72
158 002489 浙江永 强 625,249.00 4.71
159 002299 圣农发 展 623,675.00 4.70
160 600482 风帆股 份 621,958.00 4.69
161 600161 天坛生 物 619,333.46 4.67
162 000572 海马汽 车 610,055.00 4.60
163 002221 东华能 源 607,469.00 4.58
164 000887 中鼎股 份 605,864.00 4.57 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页共 48 页
165 600536 中国软 件 604,830.00 4.56
166 002244 滨江集 团 604,576.00 4.56
167 600409 三友化 工 604,106.40 4.55
168 002437 誉衡药 业 603,203.00 4.55
169 601311 骆驼股 份 602,497.38 4.54
170 600433 冠豪高 新 601,704.00 4.54
171 600380 健康元 600,647.68 4.53
172 600284 浦东建 设 599,458.00 4.52
173 000528 柳
工 594,505.00 4.48
174 601717 郑煤机 593,341.00 4.47
175 601000 唐山港 589,860.00 4.45
176 600614 鼎立股 份 588,400.00 4.44
177 300039 上海凯 宝 588,215.00 4.43
178 300043 互动娱 乐 586,639.00 4.42
179 000869 张
裕Ａ 584,482.34 4.41
180 000685 中山公 用 584,221.60 4.40
181 600261 阳光照 明 577,683.00 4.36
182 600851 海欣股 份 572,489.00 4.32
183 002050 三花股 份 566,512.00 4.27
184 000830 鲁西化 工 563,243.00 4.25
185 000777 中核科 技 562,808.00 4.24
186 600175 美都能 源 562,302.00 4.24
187 000652 泰达股 份 559,328.00 4.22
188 600580 卧龙电 气 555,764.00 4.19
189 002269 美邦服 饰 555,599.00 4.19
190 600880 博瑞传 播 554,367.00 4.18
191 000488 晨鸣纸 业 553,179.00 4.17
192 600884 杉杉股 份 549,857.00 4.15
193 000028 国药一 致 548,164.50 4.13
194 000021 深科技 547,675.00 4.13
195 002440 闰土股 份 543,070.00 4.09
196 603766 隆鑫通 用 542,993.00 4.09
197 600566 济川药 业 539,386.67 4.07
198 000848 承德露 露 539,054.00 4.06
199 000422 湖北宜 化 537,880.00 4.06
200 002672 东江环 保 537,339.13 4.05
201 000062 深圳华 强 536,694.00 4.05
202 600458 时代新 材 534,467.62 4.03
203 002642 荣之联 533,732.80 4.02
204 000566 海南海 药 531,560.00 4.01
205 600970 中材国 际 529,968.96 4.00
206 000681 视觉中 国 529,218.00 3.99
207 600351 亚宝药 业 527,503.00 3.98
208 600366 宁波韵 升 525,435.00 3.96 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页共 48 页
209 600112 天成控 股 521,710.00 3.93
210 000897 津滨发 展 521,258.92 3.93
211 000088 盐 田 港 520,901.00 3.93
212 600859 王府井 519,470.00 3.92
213 600216 浙江医 药 518,872.00 3.91
214 000650 仁和药 业 518,264.00 3.91
215 600545 新疆城 建 517,025.00 3.90
216 002588 史丹利 516,940.80 3.90
217 002308 威创股 份 514,098.00 3.88
218 600267 海正药 业 513,045.00 3.87
219 600499 科达洁 能 510,629.60 3.85
220 601666 平煤股 份 510,543.94 3.85
221 300088 长信科 技 510,453.00 3.85
222 601880 大连港 510,307.00 3.85
223 002249 大洋电 机 509,925.00 3.84
224 000816 智慧农 业 509,122.00 3.84
225 000099 中信海 直 508,625.00 3.83
226 002390 信邦制 药 508,504.00 3.83
227 002155 湖南黄 金 508,454.41 3.83
228 002254 泰和新 材 508,325.59 3.83
229 002048 宁波华 翔 508,162.00 3.83
230 600639 浦东金 桥 505,861.00 3.81
231 603077 和邦生 物 504,880.00 3.81
232 600699 均胜电 子 504,300.00 3.80
233 002315 焦点科 技 504,105.00 3.80
234 002237 恒邦股 份 503,407.10 3.80
235 002041 登海种 业 502,158.74 3.79
236 002168 深圳惠 程 497,836.00 3.75
237 600416 湘电股 份 496,837.00 3.75
238 600004 白云机 场 496,355.00 3.74
239 600823 世茂股 份 495,694.61 3.74
240 600180 瑞茂通 494,464.00 3.73
241 002190 成飞集 成 494,280.00 3.73
242 000090 天健集 团 493,022.00 3.72
243 600757 长江传 媒 491,564.00 3.71
244 000829 天音控 股 488,838.31 3.69
245 601126 四方股 份 487,308.62 3.67
246 600967 北方创 业 487,276.00 3.67
247 600120 浙江东 方 486,941.93 3.67
248 600894 广日股 份 483,671.00 3.65
249 002011 盾安环 境 483,327.00 3.64
250 000900 现代投 资 483,167.00 3.64
251 000926 福星股 份 482,796.61 3.64
252 000973 佛塑科 技 481,577.00 3.63 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页共 48 页
253 601139 深圳燃 气 481,347.00 3.63
254 600478 科力远 480,044.45 3.62
255 000726 鲁
泰Ａ 478,811.50 3.61
256 002025 航天电 器 477,028.00 3.60
257 000969 安泰科 技 476,520.12 3.59
258 000735 罗 牛 山 474,111.00 3.57
259 002373 千方科 技 473,235.34 3.57
260 000620 新华联 471,073.00 3.55
261 600993 马应龙 470,694.22 3.55
262 002143 印纪传 媒 467,363.00 3.52
263 002273 水晶光 电 467,333.05 3.52
264 000680 山推股 份 463,989.00 3.50
265 600292 中电远 达 463,475.40 3.49
266 000550 江铃汽 车 461,309.00 3.48
267 603019 中科曙 光 461,135.00 3.48
268 002064 华峰氨 纶 459,661.66 3.47
269 002317 众生药 业 459,136.37 3.46
270 600298 安琪酵 母 458,129.00 3.45
271 600812 华北制 药 455,060.00 3.43
272 000933 神火股 份 454,215.64 3.42
273 002428 云南锗 业 454,009.00 3.42
274 600790 轻纺城 452,755.40 3.41
275 000600 建投能 源 452,204.00 3.41
276 600761 安徽合 力 450,367.00 3.40
277 600825 新华传 媒 446,051.00 3.36
278 000401 冀东水 泥 443,204.00 3.34
279 002093 国脉科 技 442,792.00 3.34
280 603699 纽威股 份 441,995.00 3.33
281 600329 中新药 业 441,860.00 3.33
282 601678 滨化股 份 441,303.00 3.33
283 002681 奋达科 技 440,020.95 3.32
284 000975 银泰资 源 439,892.00 3.32
285 600337 美克家 居 439,371.00 3.31
286 600496 精工钢 构 437,342.20 3.30
287 600831 广电网 络 436,500.00 3.29
288 000669 金鸿能 源 434,273.00 3.27
289 002482 广田股 份 433,528.00 3.27
290 600747 大连控 股 429,496.00 3.24
291 002122 天马股 份 429,417.00 3.24
292 600563 法拉电 子 429,392.36 3.24
293 002242 九阳股 份 429,303.00 3.24
294 601369 陕鼓动 力 428,060.68 3.23
295 600251 冠农股 份 426,616.00 3.22
296 000877 天山股 份 425,217.87 3.21 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 35 页共 48 页
297 600509 天富能 源 425,180.00 3.21
298 600748 上实发 展 424,372.00 3.20
299 002663 普邦园 林 423,242.00 3.19
300 002078 太阳纸 业 419,322.00 3.16
301 600312 平高电 气 415,317.00 3.13
302 601005 重庆钢 铁 415,230.01 3.13
303 000030 富奥股 份 414,208.99 3.12
304 600300 维维股 份 410,493.00 3.10
305 000931 中 关 村 409,973.00 3.09
306 002251 步 步 高 409,599.00 3.09
307 000417 合肥百 货 409,318.00 3.09
308 002028 思源电 气 408,345.00 3.08
309 601908 京运通 408,303.00 3.08
310 000860 顺鑫农 业 408,040.00 3.08
311 002029 七 匹 狼 407,358.00 3.07
312 000501 鄂武商 Ａ 406,531.00 3.07
313 601001 大同煤 业 405,884.00 3.06
314 000979 中弘股 份 404,248.00 3.05
315 600720 祁连山 404,170.00 3.05
316 002396 星网锐 捷 401,837.96 3.03
317 002277 友阿股 份 401,567.00 3.03
318 600460 士兰微 400,662.00 3.02
319 601801 皖新传 媒 400,655.00 3.02
320 000049 德赛电 池 399,066.00 3.01
321 600826 兰生股 份 397,350.00 3.00
322 000612 焦作万 方 397,104.78 2.99
323 000762 西藏矿 业 396,994.00 2.99
324 000631 顺发恒 业 395,633.00 2.98
325 000563 陕国投 Ａ 395,253.00 2.98
326 000636 风华高 科 392,208.00 2.96
327 600546 山煤国 际 392,169.00 2.96
328 002325 洪涛股 份 391,469.00 2.95
329 002358 森源电 气 391,387.00 2.95
330 601233 桐昆股 份 390,410.00 2.94
331 000861 海印股 份 389,882.00 2.94
332 002267 陕天然 气 389,176.00 2.93
333 002342 巨力索 具 383,692.06 2.89
334 600059 古越龙 山 383,325.00 2.89
335 600586 金晶科 技 382,822.00 2.89
336 600617 国新能 源 380,989.00 2.87
337 002727 一心堂 379,944.00 2.86
338 600260 凯乐科 技 378,484.01 2.85
339 002118 紫鑫药 业 374,838.00 2.83
340 601886 江河创 建 374,621.02 2.82 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 36 页共 48 页
341 000961 中南建 设 373,126.00 2.81
342 002293 罗莱生 活 368,782.00 2.78
343 002408 齐翔腾 达 367,783.00 2.77
344 600596 新安股 份 366,401.00 2.76
345 600869 智慧能 源 365,979.00 2.76
346 000919 金陵药 业 365,446.67 2.76
347 300202 聚龙股 份 365,111.00 2.75
348 601010 文峰股 份 364,176.00 2.75
349 000418 小天鹅 Ａ 363,961.00 2.74
350 002479 富春环 保 361,120.00 2.72
351 002463 沪电股 份 360,594.00 2.72
352 002309 中利科 技 356,145.00 2.69
353 600874 创业环 保 351,867.00 2.65
354 002181 粤 传 媒 351,469.00 2.65
355 601002 晋亿实 业 351,067.00 2.65
356 600657 信达地 产 348,633.00 2.63
357 002332 仙琚制 药 348,198.00 2.63
358 600395 盘江股 份 348,008.00 2.62
359 002551 尚荣医 疗 347,530.80 2.62
360 000788 北大医 药 344,232.00 2.60
361 002140 东华科 技 343,317.00 2.59
362 600773 西藏城 投 342,448.00 2.58
363 002056 横店东 磁 338,626.52 2.55
364 600702 沱牌舍 得 338,068.60 2.55
365 000939 凯迪生 态 335,975.00 2.53
366 603188 亚邦股 份 334,542.00 2.52
367 002480 新筑股 份 332,565.00 2.51
368 600132 重庆啤 酒 331,337.00 2.50
369 000603 盛达矿 业 329,831.24 2.49
370 601777 力帆股 份 328,941.00 2.48
371 002327 富安娜 324,804.00 2.45
372 002414 高德红 外 323,614.00 2.44
373 600088 中视传 媒 323,384.30 2.44
374 000786 北新建 材 320,357.00 2.42
375 002646 青青稞 酒 319,084.00 2.41
376 000697 炼石有 色 318,055.95 2.40
377 600864 哈投股 份 317,720.00 2.40
378 600387 海越股 份 312,441.00 2.36
379 002698 博实股 份 311,873.00 2.35
380 600488 天药股 份 311,035.00 2.35
381 002635 安洁科 技 310,867.00 2.34
382 002128 露天煤 业 309,431.96 2.33
383 002371 七星电 子 306,966.00 2.31
384 002216 三全食 品 304,771.00 2.30 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 37 页共 48 页
385 002275 桂林三 金 304,475.00 2.30
386 002005 德豪润 达 302,386.00 2.28
387 600636 三爱富 302,058.00 2.28
388 601515 东风股 份 301,310.00 2.27
389 603366 日出东 方 301,215.00 2.27
390 002233 塔牌集 团 300,812.00 2.27
391 600640 号百控 股 300,288.00 2.26
392 002204 大连重 工 299,019.00 2.25
393 600575 皖江物 流 298,331.00 2.25
394 603899 晨光文 具 293,025.00 2.21
395 600850 华东电 脑 292,998.00 2.21
396 601226 华电重 工 292,215.50 2.20
397 600997 开滦股 份 291,164.00 2.20
398 600510 黑牡丹 289,001.00 2.18
399 000596 古井贡 酒 288,177.00 2.17
400 002281 光迅科 技 287,892.00 2.17
401 600780 通宝能 源 286,510.00 2.16
402 600803 新奥股 份 286,072.00 2.16
403 600507 方大特 钢 285,702.00 2.15
404 600551 时代出 版 285,690.00 2.15
405 000823 超声电 子 284,019.00 2.14
406 600776 东方通 信 281,929.25 2.13
407 600743 华远地 产 279,918.00 2.11
408 600199 金种子 酒 279,173.80 2.10
409 002503 搜于特 278,830.00 2.10
410 600971 恒源煤 电 272,806.00 2.06
411 600429 三元股 份 271,783.80 2.05
412 002393 力生制 药 269,682.00 2.03
413 600335 国机汽 车 267,717.00 2.02
414 601101 昊华能 源 267,348.00 2.02
415 000693 华泽钴 镍 266,954.00 2.01
416 002419 天虹商 场 266,473.00 2.01
417 002662 京威股 份 266,400.90 2.01
418 000921 海信科 龙 266,363.00 2.01
419 603169 兰石重 装 266,045.00 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期末 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％） 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 38 页共 48 页
1 002405 四维图 新 1,466,853.85 11.06
2 002466 天齐锂 业 1,463,347.16 11.03
3 002701 奥瑞金 1,337,542.98 10.08
4 002183 怡 亚 通 1,313,819.00 9.91
5 002400 省广股 份 1,290,573.16 9.73
6 000998 隆平高 科 1,227,316.00 9.25
7 002004 华邦健 康 1,186,017.46 8.94
8 000997 新 大 陆 1,176,004.66 8.87
9 300144 宋城演 艺 1,169,016.80 8.81
10 300253 卫宁软 件 1,152,511.00 8.69
11 300033 同花顺 1,128,329.00 8.51
12 300244 迪安诊 断 1,101,678.00 8.31
13 000547 航天发 展 1,098,609.70 8.28
14 000012 南
玻Ａ 1,081,054.00 8.15
15 002424 贵州百 灵 1,077,433.20 8.12
16 002573 清新环 境 1,076,831.49 8.12
17 000031 中粮地 产 1,061,795.00 8.01
18 300072 三聚环 保 1,035,934.24 7.81
19 000930 中粮生 化 1,033,325.00 7.79
20 000415 渤海租 赁 980,697.19 7.39
21 002250 联化科 技 980,038.20 7.39
22 000592 平潭发 展 976,626.00 7.36
23 002022 科华生 物 957,263.31 7.22
24 002276 万马股 份 950,886.19 7.17
25 002266 浙富控 股 926,604.98 6.99
26 000616 海航投 资 917,861.68 6.92
27 002049 同方国 芯 911,701.63 6.87
28 002340 格林美 911,404.48 6.87
29 000661 长春高 新 904,493.94 6.82
30 000006 深振业 Ａ 899,837.52 6.78
31 002161 远 望 谷 886,200.00 6.68
32 002030 达安基 因 885,910.00 6.68
33 000690 宝新能 源 884,023.00 6.67
34 002179 中航光 电 878,162.52 6.62
35 002223 鱼跃医 疗 877,834.53 6.62
36 002508 老板电 器 868,237.34 6.55
37 300291 华录百 纳 866,152.02 6.53
38 000078 海王生 物 849,899.00 6.41
39 000540 中天城 投 829,992.00 6.26
40 300267 尔康制 药 826,554.31 6.23
41 300199 翰宇药 业 824,182.00 6.21
42 002595 豪迈科 技 814,950.22 6.14
43 000718 苏宁环 球 803,888.53 6.06
44 300274 阳光电 源 802,392.87 6.05 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
第 39 页共 48 页
45 002013 中航机 电 800,305.57 6.03
46 300273 和佳股 份 781,721.78 5.89
47 002489 浙江永 强 773,169.86 5.83
48 001696 宗申动 力 772,674.58 5.83
49 002073 软控股 份 771,485.20 5.82
50 000988 华工科 技 771,005.00 5.81
51 300147 香雪制 药 770,743.74 5.81
52 000758 中色股 份 764,610.66 5.76
53 000732 泰禾集 团 759,331.71 5.73
54 000667 美好集 团 755,007.80 5.69
55 002665 首航节 能 754,165.00 5.69
56 002195 二三四 五 738,993.64 5.57
57 000543 皖能电 力 735,919.00 5.55
58 002063 远光软 件 726,442.24 5.48
59 000656 金科股 份 721,381.52 5.44
60 002244 滨江集 团 714,448.00 5.39
61 000541 佛山照 明 712,068.40 5.37
62 300115 长盈精 密 704,179.15 5.31
63 002271 东方雨 虹 703,028.04 5.30
64 000777 中核科 技 700,490.00 5.28
65 000671 阳 光 城 699,949.29 5.28
66 002285 世联行 687,214.22 5.18
67 002311 海大集 团 685,266.44 5.17
68 002444 巨星科 技 678,958.55 5.12
69 002437 誉衡药 业 665,011.18 5.01
70 300043 互动娱 乐 659,673.27 4.97
71 000681 视觉中 国 655,933.00 4.95
72 000587 金叶珠 宝 637,519.51 4.81
73 002299 圣农发 展 637,024.00 4.80
74 002642 荣之联 633,216.22 4.77
75 002308 威创股 份 624,931.45 4.71
76 002050 三花股 份 617,424.00 4.66
77 300088 长信科 技 609,036.56 4.59
78 000685 中山公 用 607,709.96 4.58
79 002221 东华能 源 604,507.00 4.56
80 000021 深科技 603,474.00 4.55
81 000488 晨鸣纸 业 591,020.00 4.46
82 000816 智慧农 业 589,042.00 4.44
83 000572 海马汽 车 587,308.00 4.43
84 002373 千方科 技 585,530.12 4.41
85 000887 中鼎股 份 584,916.00 4.41
86 002273 水晶光 电 582,756.00 4.39
87 002315 焦点科 技 580,112.74 4.37
88 002588 史丹利 573,752.00 4.33 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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89 000652 泰达股 份 569,898.66 4.30
90 000062 深圳华 强 569,397.70 4.29
91 000528 柳
工 568,085.72 4.28
92 002672 东江环 保 566,988.59 4.27
93 300039 上海凯 宝 564,811.91 4.26
94 000762 西藏矿 业 564,592.06 4.26
95 000869 张
裕Ａ 564,159.00 4.25
96 000973 佛塑科 技 561,273.00 4.23
97 000566 海南海 药 560,542.00 4.23
98 000650 仁和药 业 556,462.00 4.20
99 000099 中信海 直 553,712.00 4.17
100 002254 泰和新 材 553,684.00 4.17
101 000897 津滨发 展 544,670.24 4.11
102 000422 湖北宜 化 544,598.00 4.11
103 000830 鲁西化 工 544,300.84 4.10
104 000926 福星股 份 541,635.52 4.08
105 002011 盾安环 境 541,510.97 4.08
106 002025 航天电 器 539,033.87 4.06
107 002190 成飞集 成 536,461.33 4.04
108 002440 闰土股 份 530,415.93 4.00
109 002390 信邦制 药 530,019.00 4.00
110 000090 天健集 团 526,765.79 3.97
111 000848 承德露 露 524,554.00 3.96
112 002249 大洋电 机 524,356.67 3.95
113 000088 盐 田 港 523,771.00 3.95
114 600528 中铁二 局 520,384.00 3.92
115 002269 美邦服 饰 512,406.00 3.86
116 000969 安泰科 技 512,222.00 3.86
117 002168 深圳惠 程 511,374.00 3.86
118 000680 山推股 份 507,368.00 3.83
119 002428 云南锗 业 500,353.00 3.77
120 002681 奋达科 技 499,391.12 3.77
121 000735 罗 牛 山 497,306.00 3.75
122 002242 九阳股 份 495,541.33 3.74
123 002155 湖南黄 金 494,744.00 3.73
124 002237 恒邦股 份 488,018.00 3.68
125 002093 国脉科 技 487,724.00 3.68
126 002325 洪涛股 份 482,796.86 3.64
127 002041 登海种 业 481,170.12 3.63
128 002358 森源电 气 478,505.00 3.61
129 000900 现代投 资 473,184.75 3.57
130 000931 中 关 村 466,281.00 3.52
131 000620 新华联 465,632.27 3.51
132 000669 金鸿能 源 464,864.00 3.50 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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133 002482 广田股 份 460,605.00 3.47
134 002317 众生药 业 459,677.22 3.47
135 002122 天马股 份 458,489.00 3.46
136 002143 印纪传 媒 456,736.04 3.44
137 000726 鲁
泰Ａ 450,526.00 3.40
138 000550 江铃汽 车 447,606.84 3.37
139 000933 神火股 份 438,123.00 3.30
140 000600 建投能 源 438,118.41 3.30
141 000401 冀东水 泥 437,593.17 3.30
142 002396 星网锐 捷 435,613.18 3.28
143 002663 普邦园 林 432,075.00 3.26
144 000877 天山股 份 429,348.80 3.24
145 002029 七 匹 狼 429,047.00 3.23
146 002251 步 步 高 427,419.37 3.22
147 000636 风华高 科 427,071.96 3.22
148 000975 银泰资 源 426,265.00 3.21
149 002078 太阳纸 业 426,218.00 3.21
150 002064 华峰氨 纶 423,833.48 3.20
151 000861 海印股 份 421,388.00 3.18
152 002698 博实股 份 419,041.94 3.16
153 000049 德赛电 池 418,061.98 3.15
154 000417 合肥百 货 416,157.00 3.14
155 002181 粤 传 媒 415,382.44 3.13
156 300202 聚龙股 份 414,187.08 3.12
157 002028 思源电 气 414,122.23 3.12
158 002277 友阿股 份 407,694.07 3.07
159 002551 尚荣医 疗 405,020.86 3.05
160 000501 鄂武商 Ａ 400,396.00 3.02
161 002727 一心堂 400,013.00 3.02
162 002118 紫鑫药 业 399,733.00 3.01
163 000788 北大医 药 397,882.00 3.00
164 002342 巨力索 具 396,847.00 2.99
165 002414 高德红 外 396,557.24 2.99
166 000563 陕国投 Ａ 395,969.95 2.99
167 000961 中南建 设 395,749.00 2.98
168 000631 顺发恒 业 395,690.00 2.98
169 000030 富奥股 份 395,223.00 2.98
170 000860 顺鑫农 业 392,198.32 2.96
171 000979 中弘股 份 388,451.00 2.93
172 002479 富春环 保 388,348.96 2.93
173 002293 罗莱生 活 386,360.00 2.91
174 000612 焦作万 方 380,130.00 2.87
175 002332 仙琚制 药 379,364.00 2.86
176 600086 东方金 钰 377,616.31 2.85 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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177 002267 陕天然 气 375,712.00 2.83
178 000919 金陵药 业 374,120.47 2.82
179 000603 盛达矿 业 370,049.00 2.79
180 002480 新筑股 份 369,030.98 2.78
181 000697 炼石有 色 368,239.37 2.78
182 002463 沪电股 份 368,150.64 2.78
183 002309 中利科 技 367,483.23 2.77
184 002408 齐翔腾 达 366,353.19 2.76
185 002056 横店东 磁 363,463.99 2.74
186 002140 东华科 技 358,160.42 2.70
187 000939 凯迪生 态 357,670.00 2.70
188 002048 宁波华 翔 354,376.00 2.67
189 000418 小天鹅 Ａ 344,846.96 2.60
190 002635 安洁科 技 340,289.02 2.57
191 000028 国药一 致 327,969.66 2.47
192 002503 搜于特 323,806.24 2.44
193 002281 光迅科 技 322,026.82 2.43
194 002327 富安娜 314,712.00 2.37
195 000829 天音控 股 313,833.20 2.37
196 002646 青青稞 酒 313,260.00 2.36
197 002275 桂林三 金 307,538.00 2.32
198 000823 超声电 子 305,033.74 2.30
199 002216 三全食 品 300,164.00 2.26
200 002069 獐 子 岛 299,690.46 2.26
201 002393 力生制 药 299,342.38 2.26
202 002233 塔牌集 团 295,259.00 2.23
203 002204 大连重 工 294,268.52 2.22
204 002662 京威股 份 293,489.91 2.21
205 002128 露天煤 业 292,941.00 2.21
206 000786 北新建 材 290,522.00 2.19
207 000693 华泽钴 镍 288,606.94 2.18
208 000703 恒逸石 化 274,780.49 2.07
209 002005 德豪润 达 273,236.80 2.06
210 000852 石化机 械 270,138.00 2.04
211 000596 古井贡 酒 270,079.98 2.04
212 002419 天虹商 场 267,096.00 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 260,789,075.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 139,268,326.82 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 146,920.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会允许的 衍生金融产品。本基金投 资股指期货将根据
风险管理的原则，以套期 保值为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用 ，降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数
的目的 。本 报告 期内 ，本 基金投 资股 指期 货符 合既 定的投 资政 策和 投资 目的 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
115,601.35
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
362.29
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
115,963.64
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000028 国药一 致 257,588.10 1.94 重大事 项停 牌
2 000829 天音控 股 239,023.20 1.80 重大事 项停 牌
3 002048 宁波华 翔 217,500.00 1.64 重大事 项停 牌
4 000426 兴业矿 业 177,912.00 1.34 重大事 项停 牌
5 002371 七星电 子 152,312.00 1.15 重大事 项停 牌
6 600864 哈投股 份 85,952.00 0.65 重大事 项停 牌
7 600759 洲际油 气 71,435.00 0.54 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
185
9,170.35 337,609.00 19.90% 1,358,906.00 80.10%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 龚军平 446,528.00 26.32%
2 邓敏妍 308,185.00 18.17%
3
上海申 毅投 资股 份有 限
公司－ 申毅 多策 略量 化
套利 7 号
231,812.00 13.66%
4 刘健 63,564.00 3.75%
5
中国银 河证 券股 份有 限
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
60,000.00 3.54%
6 程希庆 53,932.00 3.18%
7 吕爱平 50,000.00 2.95%
8 马坚明 40,000.00 2.36%
9 招商证 券股 份有 限公 司 32,741.00 1.93%
10 杨嵘 30,000.00 1.77%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 8 月 27 日) 基 金份 额总 额 295,259,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 43,800,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -249,762,485.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,696,515.00
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 08 月 27 日 。拆 分 变动份 额包 括份 额折 算份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金自基金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）提供审计服务，
本报告 年度 的审 计费 用 为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 134,296,424.48 33.57% 67,154.45 33.57% -
中信建 投 2 142,841,612.03 35.71% 71,421.44 35.70% -
安信证 券 1 122,919,365.95 30.73% 61,466.30 30.73% -
高华证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增安 信 证券股 份有 限公 司、 海通 证 券股份 有限 公司 、
招商证 券股 份有 限公 司、 北京高 华证 券有 限责 任公 司各一 个交 易单 元； 新增 中信建 投证 券股 份有 限
公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 广发 证券 股份 有限 公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 中泰 证券 股份 有
限公司 各两 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
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国信证 券 - - - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 摘要
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二〇一六年三月二十 五日
