安 信 稳 健 增值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。 安 永华 明会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 出具 了 2015 年 度标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年5 月25 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信稳 健增 值混 合
基金主 代码 001316
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月25 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,269,661,440.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001316 001338
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 52,692,593.10 份 3,216,968,846.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提 ， 结 合科 学严 谨 、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略 分
析 以 及 深 入 的个 股/ 个 券挖掘 ， 动 态 灵 活调 整 投 资策略 ， 力 争 为 基金 份 额 持有
人获取 较为 确定 且超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 资产配 置方 面， 通过 宏观 基本面 定性 和定 量研 究， 结合政 策因 素、 市场 情 绪 与
估值因 素等 对比 分析 大类 资产风 险收 益比 ， 合理 分 配各大 类资 产配 置比 例 ； 固
定收益 类投 资方 面， 在自 上而下 地在 利率 走势 分析 、 债券 供求 分析 基础 上 ， 灵
活采用 类属 配置、 久期 配 置、 信用 配置、 回购 等投 资策略； 股票 投资 上 ， 秉 承
价值投 资理 念， 深度 挖掘 符合经 济结 构转 型、 契合 产业结 构升 级、 发展 潜 力 巨
大的行 业与 公司 ； 此 外， 本基金 合理 利用 股指 期货 、 国债 期货、 权证 等衍 生 工
具做套 保或 套利 投资， 对 部分高 质量 的资 产支 持证 券可以 采用 买入 并持 有 到 期
策略， 实现 基金 资产 增值 增厚。
业绩 比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 金融 机构 1 年期 人民 币定 期存 款基准 利率+3.00% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 罗菲菲
联系电 话 0755-82509999 010-58560666
电子邮 箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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客户服 务电 话
4008-088-088 95568
传真 0755-82799292 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值C
本期已 实现 收益 3,469,493.20 27,471,267.41
本期利 润 3,536,239.36 44,575,790.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0246 0.0178
本期基 金份 额净 值增 长率 3.90% 7.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0297 0.0624
期末基 金资 产净 值 54,757,701.87 3,449,320,400.56
期末基 金份 额净 值 1.039 1.072
注：1 、 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 （申 ） 购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信稳 健增 值A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 2.26% 0.08% 1.13% 0.01% 1.13% 0.07%
过去六 个月 3.69% 0.10% 2.37% 0.01% 1.32% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
3.90% 0.09% 2.92% 0.01% 0.98% 0.08%
安信稳 健增 值C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.10% 0.08% 1.13% 0.01% 0.97% 0.07%
过去六 个月 6.99% 0.41% 2.37% 0.01% 4.62% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
7.20% 0.37% 2.92% 0.01% 4.28% 0.36%
注：1 、 根 据 《 安信 稳健 增 值 灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金的 业绩 比较
基准为 ： 中 国人 民银 行公 布的金 融机 构1 年期 人民 币 定期存 款基 准利 率+3.00% 。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年5 月25 日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本基 金运 作时 间
未满一 年。 表中 所列 基金 及 业绩比 较基 准的 相关 数值 为 2015 年5 月25 日至 2015 年 12 月31 日间
各自的 实际 数值 。 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 25 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作 时
间未满 一年 。图 示日 期 为2015 年5 月25 日至2015 年 12 月31 日。 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金于2015年5月25 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本3.5 亿 元人 民币 ， 股 东及股 权结 构为 ： 五 矿资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权， 安信 证券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 17 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医 药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
25 日
- 4.5
张翼飞 先生 ， 经济 学硕 士。
历 任 摩根 轧机 （上 海） 有
限 公 司财 务部 会计 、财 务
主 管 ，上 海市 国有 资产 监
督 管 理委 员会 规划 发展 处
研 究 员， 秦皇 岛嘉 隆高 科
实 业 有限 公司 财务 总监 ，
日 盛 嘉富 证券 国际 有限 公
司 上 海代 表处 研究 部研 究
员 。 现任 职于 安信 基金 管
理 有 限责 任公 司固 定收 益
部 。 曾任 安信 现金 管理 货
币 市 场基 金的 基金 经理 助
理 ； 现任 安信 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、安 信
永 利 信用 定期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 的基 金经 理
助 理 ，安 信现 金管 理货 币
市 场 基金 、安 信现 金增 利
货 币 市场 基金 、安 信稳 健
增 值 灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 。 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年 5 月
25 日
2015 年7 月
24 日
8
魏 晓 菲女 士， 法学 硕士 。
先 后 在安 信证 券股 份有 限
公 司 、安 信基 金管 理有 限
责 任 公司 工作 ，现 在安 信
基 金 管理 有限 责任 公司 固
定 收 益部 从事 固定 收益 类
投 资 工作 。现 任安 信目 标
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 现金 管理 货币 市
场 基 金、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 现金 增利 货币 市
场 基 金、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理助 理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
- 8
魏 晓 菲女 士， 法学 硕士 。
先 后 在安 信证 券股 份有 限
公 司 、安 信基 金管 理有 限
责 任 公司 工作 ，现 在安 信
基 金 管理 有限 责任 公司 固
定 收 益部 从事 固定 收益 类
投 资 工作 。现 任安 信目 标
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 现金 管理 货币 市
场 基 金、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 现金 增利 货币 市
场 基 金、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理助 理。
周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
- 0.5
周 仁 先生 ，金 融硕 士。 曾
任 安 信基 金管 理有 限责 任
公 司 固 定 收 益 部 研 究 助
理 。 现任 安信 基金 管理 有
限 责 任公 司固 定收 益部 基
金 经 理助 理。 现任 安信 目
标 收 益债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 现金 管理 货币 市
场 基 金、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 现金 增利 货币 市
场 基 金、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理助 理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 按基 金合 同生 效日 填写 ； 基 金经 理助 理的 “ 任职日 期 ” 根据 公司安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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决定确 定的 聘任 日期 填写 。 “离 任日 期 ” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 宏观 经济 受 大宗商 品市 场不 景气 、 上 游企业 产能 过剩 、 房地 产 库存问 题凸 显等
因素影响，经 济增速延 续 下行态势；货 币政策方 面 ，央行为应对 经济下行 压 力，通过多 次降准降
息向市场注入 流动性， 大 量资金在银行 间体系沉 淀 ，全年资金面 整体维持 宽 松格局。在 宏观经济
基本面偏弱、 多次降准 降 息及资金配置 需求等因 素 支撑下全年债 市整体呈 现 牛市行情， 全年中债安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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总净价 （总 值） 指数 上涨 接近 4% 。
本基金 成立 于2015 年 5 月 ， 成立 后除 进行 基本 的权 益类和 债券 配置 建仓 外， 一方面 利用 打新
期间资金间歇 性紧张进 行 同业存款等资 金操作， 另 一方面积极参 与新股 IPO ，整体为产品 获取较
好收益。此后 在三、四 季 度把握股市连 续下跌、 汇 改、避嫌资金 流入债市 、 降准降息等 时点机会
在债券投资方 面进行积 极 配置和波段操 作，组合 久 期灵活适中， 同时严控 信 用风险，为 持有人提
供了较 为丰 厚的 投资 回报 ，
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月31 日 安 信稳健 增 值A 净值 为1.039 ， 年化 收益 率6.56% 。 安 信 稳健增 值C 净
值为1.072 ，年 化收 益率12.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先梳理下目 前宏观经 济 的情况。随着 经济持续 在 底部徘徊，现 在大家普 遍 的共识是我国 经
济经济 将在 一段 时间 内处 在 L 型 底的 环境 下， 目前 是内需 不振 且外 需不 稳， 亟待过 剩产 能逐 步 出
清。为 了配 合政 府的 供给 侧改革 ，央 行在 本年 度进 行了 5 次降 息和 5 次 降准 ，维持 了相 对宽 松 的
货币政策。但 是市场也 存 在对资金面有 扰动的因 素 ，主要有两个 ：其一是 美 元加息带来 的资本外
流和人民币贬 值预期。 其 二是改革正处 在攻坚阶 段 ，政府调低了 经济增长 的 目标以使得 过剩产能
有逐步出清的 空间，而 该 政策使得央行 不能过度 放 水。所以新的 年度里， 稳 健的货币政 策和积极
的财政 政策 将会 是主 旋律 ， 不能 对央 行会 大量 放水 有过高 期望 。 在 国家 调低 经济增 长预 期的 同时 ，
我们也 要调 低债 券市 场的 目标收 益。
再看债券市场 ，由于经 济 持续恶化及股 票、大宗 等 资产价格的大 幅下跌， 债 市在本年度延 续
了债牛行情。 债市在高 收 益资产缺少的 如今正成 为 各路资金的避 风港，与 此 同时债券的 收益率也
在逐渐 下降 ， 其 中具 代表 性的有 十年 期国 债突 破 3% 的整数 关口 。 期 限利 差、 信用利 差都 在大 幅缩
小。在这一轮 大的行情 中 也伴随着少量 的回调， 但 仍不改收益率 下行的趋 势 。但是，在 债牛逐渐
行进的过程中 我们也要 注 意可能的风险 ，我们认 为 风险包括但不 限于以下 几 点：1.美元 加息导致
资本外流，人 民币汇率 承 压。这点压缩 了货币政 策 的实施空间。2.债券供 给 增加。随着 地方政府
债及公司债的 大量发行 ， 预测明年的债 券供给甚 至 会超过今年。3.经济可 能 底部企稳。 随着改革
的推进，不排 除经济在 明 年企稳。4. 债 市的去杠 杆 风险。由于管 理层逐步 对 债券市场高 杠杆问题
的担忧 ，债 市的 杠杆 可能 会面临 调整 的风 险。
我们依此判断 明年债券 市 场可能会处在 震荡的区 间 中，而且随着 经济持续 恶 化，信用风险 也
可能在明年引 来集中爆 发 ，因此可以掌 握好节奏 进 行波段操作， 同时严格 把 控风险，尤 其在择券安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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时注意 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、 基 金合同以及 《安信基
金管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵
循各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运
营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施， 建立并不断完善基金资产估
值系统。 另外， 公司成 立基金估值委员会， 主任委员由公司总经理担任， 成员由副总
经理、 运营部、 研究部、 监察稽核部人员组成， 投资部门相关人员列席。 估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管 理制度， 建立健全估值决策体系， 确定
不同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金
融资产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了
影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开
会议修订估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上
投票表决同意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监
管机构、 托管银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政策
和程序的修订经估值委员会审批通过后 方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰
富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在
其专业领域提供专业意见。 研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值
投资的角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区
间。 研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经
济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算 ， 为估值委员会
寻找公允的、 操作性较强的估值方法提供数理依据。 监察稽核部对估值委员会临时会
议的全程讨论、 做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部
门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议， 但不得干涉估值委员会作出的决定
及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本
基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 在 对安信稳健增 值灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他 法律 法规和基 金 合同、托管协 议的 有关 规 定，依法 安 全保管了
基金财产， 不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 安信基金 管理有限 责 任公司在安信 稳健增值 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运 作方面进
行了监督，对 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面 进行了认
真的复核，未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内， 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由安信稳健增 值灵活配 置 混合型证券投 资基金管 理 人 —安信基金 管理有限 责 任公司编制， 并
经本托管人复 核审查的 本 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 审计 了安 信 稳健 增值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
财务报 表， 包括2015 年12 月31日 的资 产负 债表 ，2015 年5月25日 （基 金合 同生 效日） 至2015年12
月31 日 的利 润表 及所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注， 并出 具了标 准无 保留 意见
的审计 报告 。投 资者 欲了 解详细 内容 ，可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 228,616,527.35
结算备 付金 4,179,500.05
存出保 证金 746,878.33
交易性 金融 资产 4,371,719,480.18
其中： 股票 投资 47,571,273.40
基金投 资 -
债券投 资 4,324,148,206.78
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 386,925.29
应收利 息 58,450,126.60
应收股 利 -
应收申 购款 115,940.60
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 4,664,215,378.40
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 985,598,456.60
应付证 券清 算款 169,700,178.71
应付赎 回款 523,757.40
应付管 理人 报酬 1,774,216.98
应付托 管费 591,405.68
应付销 售服 务费 1,454,670.18 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用 315,504.46
应交税 费 -
应付利 息 127,926.99
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 51,158.97
负债合 计 1,160,137,275.97
所有者权益：
实收基 金 3,269,661,440.09
未分配 利润 234,416,662.34
所有者 权益 合计 3,504,078,102.43
负债和 所有 者权 益总 计 4,664,215,378.40
注：1 、报 告截 止日2015 年12月31 日， 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金A 类基 金份 额净
值人民 币1.039 元，C 类基 金份额 净值 人民 币1.072 元 。基金 份额 总额3,269,661,440.09 份 ，其 中A
类基金 份额52,692,593.10 份，C 类基 金份 额3,216,968,846.99份。
2、 本基 金合 同生 效日 为2015年5 月25 日 ， 本 报告 期间 为2015 年5 月25 日至2015 年12 月31 日 。 本 报告
期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年5 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 5 月 25 日( 基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入 72,844,604.07
1.利息 收入 42,261,766.29
其中： 存款 利息 收入 24,326,766.73
债券利 息收 入 17,237,161.28
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 697,838.28
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 12,126,167.24
其中： 股票 投资 收益 1,697,523.40
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 9,699,615.64
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 729,028.20 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 17,171,269.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,285,401.32
减：二、费用 24,732,574.24
1．管 理人 报酬 9,367,061.04
2．托 管费 3,122,353.63
3．销 售服 务费 7,380,890.60
4．交 易费 用 1,844,837.31
5．利 息支 出 2,812,727.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,812,727.20
6．其 他费 用 204,704.46
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 48,112,029.83
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 48,112,029.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年5 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,346,467,040.07 - 5,346,467,040.07
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 48,112,029.83 48,112,029.83
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,076,805,599.98 186,304,632.51 -1,890,500,967.47
其中：1. 基 金申 购款 4,024,026,059.29 195,423,105.57 4,219,449,164.86
2. 基金 赎回 款 -6,100,831,659.27 -9,118,473.06 -6,109,950,132.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以 下简 称“ 中国 证监 会” ）2015 年 4 月 30 日下 发的证 监许 可[2015]793 号文《 关于 核准 安信
稳健增值灵活 配置混合 型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 安信基金 管 理有限责任 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《安信稳 健 增值灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。
本基金 募集 期间 为 2015 年 5 月 18 日至 2015 年5 月 20 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并 出具 安永 华明(2015)验字 60962175_H46 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 5,346,134,705.28 元。经 向中 国证 监会 备案 ， 《安信 稳健 增值 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年5 月 25 日正 式生 效。 截至2015 年5 月 25 日 止，
安信稳健增值 灵活配置 混 合型证券投资 基金已收 到 的首次发售募 集的有效 认 购资金扣除 认购费后
的净认 购金 额为 人民 币 5,346,134,705.28 元， 折合 5,346,134,705.28 份 基金 份额； 有效 认购 资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息人 民币 332,334.79 元， 折合 332,334.79 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 币 5,346,467,040.07 元， 折 合 5,346,467,040.07 份基 金份额 。其 中 A 类
基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
349,828,346.54 元 ，折 合 349,828,346.54 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生
的利息 为人 民币 106.25 元 ，折合 106.25 份基 金份 额 。C 类基 金已 收到 的首 次 发售募 集的 有效 认
购资金 金额 为人 民币 4,996,306,358.74 元 ，折合 4,996,306,358.74 份基 金份 额；有 效认 购资 金
在首次 发售 募集 期内 产生 的利息 为人 民币 332,228.54 元， 折合 332,228.54 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 5,346,467,040.07 元， 折合 5,346,467,040.07 份 基金 份额。 本基 金的 基
金管理人为安 信基金管 理 有限责任公司 ，注册登 记 机构为安信基 金管理有 限 责任公司， 基金托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行和上 市 交易的国债、 金安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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融债、央行票 据、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票 据、短 期融资券 、 超短期融资 券、可转
换债券、资产 支持证券 、 银行存款、大 额存单、 回 购、其他货币 市场工具 等 固定收益类 品种，股
票（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权证 等权 益 类品种 ，国 债期 货、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融工 具，但须 符 合中国证监 会的相关
规定。本基金 各类资产 投 资比例为：本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0% –95% ，持有 全部权
证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货和 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 ，本 基金 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金 或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
本基金的业绩比较基准为 ：中国人民银行公布的金 融机构 1 年 期 人 民 币 定 期存 款 基 准 利 率
+3.00% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计
准则、其后 颁布的应 用指 南、解释以 及其他相 关规 定（以下合 称"企业会 计准 则" ）编制， 同时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年5 月25 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2015 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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制期间 系2015 年5 月25 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2015 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采 用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ：交 易性金 融资 产和 应收 款项 。
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要包 括股 票、 债券、 基金 和衍 生工 具等 投资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为 交易性的金 融资产取 得 时发生的相关 交易费用 计 入当期损益 ；应收款
项及其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
后续计 量
交易性 金融资 产采用公 允 价值进行后续 计量。在 持 有该类金融资 产期间取 得 的利息或现金 股
利，应当确认 为当期收 益 。每日，本基 金将 交易 性 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动 计入当期
损益；应收款 项及其他 金 融负债采用实 际利率法 ， 按照摊余成本 进行后续 计 量，其摊销 或减值产
生的利 得或 损失 ，均 计入 当期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公 允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债 的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最 低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。 有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值； 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使 用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平准金与已 实 现损益平准金均在" 损 益平准 金" 科目中核算，并于 期 末全额转入"
未分配 利润/(累 计亏 损)" 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.60% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费 ， 本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费，C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按
前一 日C 类 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 逐日 计提 ；
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益分配原则如下：
(1) 本基金收益分配方式分 两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择 现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(2) 基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的
收益分配方式； 选择采 取红利再投资形式的， 同一类别基金份额的分红资金将按权益
登记日该类 别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 同一投资人持有的同
一类别的基金份额只能选择一种分红方式， 如投资人在不同销售机构选择的分红方式
不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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(3) 基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日 的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需要 说 明的 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计政 策变 更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于 发布< 中国证
券投资基 金业协 会估值 核 算工作小 组关于2015 年1 季度固定 收益品种 的估 值处理标 准>的通
知》的规定，交易所上 市 交易或挂牌转让的固定 收 益品种（估值处理标准 另 有规定的除外 ）
采用第三 方估值 机构提 供 的价格数 据进行 估值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得 额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 民
生银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信 乾 正股 权投 资管 理 （ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全资 子 公司安 信乾 盛财 富管 理（ 深圳） 有限 公司 。
2、 本基金 管理 人的 子公 司安 信乾盛 财富 管理 （深 圳） 有 限公司 于2015 年11月3日 设 立了全 资子 公
司安信 乾正 股权 投资 管理 （深圳 ）有 限公 司。
3、 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联
方交易 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,367,061.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 320,496.25
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 0.60% 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.60%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,122,353.63
注：基 金托 管费每 日计 提 ，按月 支付 。本基 金的 托 管费按 前一 日基金 资产 净 值的 0.20% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ： 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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H=E ×0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信稳 健增 值A 安信稳 健增 值 C 合计
民生银 行 - 103,566.64 103,566.64
安信基 金直 销 - 6,820,224.60 6,820,224.60
安信证 券 - - -
合计 - 6,923,791.24 6,923,791.24
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的0.50% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝E×0.50% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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民生银行 228,616,527.35 3,836,323.90
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人民 生银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、 上述 当期 利息 收入 中包 含了本 基金 资金 托管 账户 利息收 入和 对手 方为 民生 银行的 协议 存款 利 息
收入。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.8 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月 23
日
2016 年
1 月 18
日
新 债 未
上市
100 99.99 2,680 267,982.38 267,982.38
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为875,598,456.60 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140205 14 国开05 2016 年1 月
4 日
118.40 1,800,000 213,120,000.00 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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140211 14 国开11 2016 年1 月
4 日
116.85 500,000 58,425,000.00
140229 14 国开29 2016 年1 月
4 日
107.36 600,000 64,416,000.00
150411 15 农发11 2016 年1 月
6 日
100.29 1,500,000 150,435,000.00
111507133 15 招行
CD133
2016 年1 月
5 日
99.23 3,400,000 337,382,000.00
111511303 15 平安
CD303
2016 年1 月
5 日
99.23 1,000,000 99,230,000.00
合计
8,800,000 923,008,000.00
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额为 人民 币 110,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类交 易要 求本 基金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.14.2 其他事项
（1 ） 公允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性金 融资产 中划分为 第一层级 的余额为人民 币
47,523,673.40 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币4,324,195,806.78 元， 无 划分为 第 三 层级 余
额。
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或 交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层级；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属第二层 级或第三 层 级。根据中国 证券投资 基 金业协会中根 据中国证 券 投资基金业 协会中基
协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》 的规 定， 自2015 年 3 月 30 日起 ， 交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让
的固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除 外) 采 用第三 方估 值机 构提 供的 价格数 据进 行估 值，
相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 级从 第一 层级 转入第 二层 级。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
（2 ） 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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比例（%）
1 权益投 资 47,571,273.40 1.02
其中： 股票 47,571,273.40 1.02
2 固定收 益投 资 4,324,148,206.78 92.71
其中： 债券 4,324,148,206.78 92.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,796,027.40 4.99
7 其他各 项资 产 59,699,870.82 1.28
8 合计 4,664,215,378.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 42,974,640.22 1.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 764,359.95 0.02
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,517,852.18 0.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 47,571,273.40 1.36
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 760,000 16,986,000.00 0.48
2 600104 上汽集 团 800,028 16,976,594.16 0.48
3 601339 百隆东 方 300,000 2,259,000.00 0.06
4 000625 长安汽 车 131,000 2,223,070.00 0.06
5 000800 一汽轿 车 108,000 1,767,960.00 0.05
6 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
7 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
8 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
9 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.03
10 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 30,882,999.43 0.88
2 000651 格力电 器 30,595,614.29 0.87 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 41 页
3 000069 华侨城 Ａ 30,165,949.35 0.86
4 600048 保利地 产 27,898,931.59 0.80
5 600837 海通证 券 21,121,072.41 0.60
6 000333 美的集 团 20,700,927.75 0.59
7 000581 威孚高 科 16,760,523.35 0.48
8 600027 华电国 际 16,690,070.82 0.48
9 000002 万
科Ａ 15,239,585.95 0.43
10 600009 上海机 场 13,947,264.96 0.40
11 600694 大商股 份 13,723,101.89 0.39
12 000550 江铃汽 车 12,960,259.14 0.37
13 000001 平安银 行 10,994,436.68 0.31
14 000625 长安汽 车 10,628,967.84 0.30
15 600066 宇通客 车 10,459,824.10 0.30
16 000897 津滨发 展 10,459,014.08 0.30
17 600887 伊利股 份 9,970,237.69 0.28
18 601166 兴业银 行 9,871,611.24 0.28
19 601318 中国平 安 9,729,358.42 0.28
20 601336 新华保 险 8,767,838.85 0.25
注：1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 的主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债转 股、 换股 及 行权等 获得 的股 票；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000069 华侨城 Ａ 27,757,263.96 0.79
2 600048 保利地 产 27,631,093.42 0.79
3 600837 海通证 券 20,534,361.12 0.59
4 000333 美的集 团 20,409,125.80 0.58
5 600027 华电国 际 17,139,370.86 0.49
6 000581 威孚高 科 17,126,180.16 0.49
7 000651 格力电 器 16,080,493.13 0.46
8 000002 万
科Ａ 14,543,127.00 0.42
9 600104 上汽集 团 14,331,687.90 0.41
10 600009 上海机 场 13,832,765.29 0.39 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 41 页
11 600694 大商股 份 13,406,308.00 0.38
12 000550 江铃汽 车 12,876,850.00 0.37
13 000001 平安银 行 10,517,675.26 0.30
14 600066 宇通客 车 10,394,997.99 0.30
15 000897 津滨发 展 9,862,902.00 0.28
16 601166 兴业银 行 9,683,422.00 0.28
17 601318 中国平 安 9,615,515.96 0.27
18 600887 伊利股 份 9,570,967.58 0.27
19 601336 新华保 险 8,675,807.40 0.25
20 000625 长安汽 车 8,136,044.01 0.23
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 630,299,019.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 591,407,076.73
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ”、 “卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 44,667,402.50 1.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 692,495,000.00 19.76
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 626,160,614.10 17.87
5 企业短 期融 资券 140,851,000.00 4.02
6 中期票 据 1,774,421,800.00 50.64
7 可转债 （可 交换 债） 540,390.18 0.02
8 同业存 单 1,045,012,000.00 29.82
9 其他 - -
10 合计 4,324,148,206.78 123.40 安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 41 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111507133 15 招行 CD133 3,400,000 337,382,000.00 9.63
2 140205 14 国开 05 2,300,000 272,320,000.00 7.77
3 111593386 15 包 商银 行
CD033
1,900,000 189,506,000.00 5.41
4 101559065 15 中 航国 际
MTN001
1,800,000 179,046,000.00 5.11
5 150411 15 农发 11 1,500,000 150,435,000.00 4.29
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 以风 险对 冲、 套期 保值为 主要 目的 ，将 选择 流动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ，结 合股 指期货 的估 值定 价模 型， 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ，实现 基金 资产 增值 保值 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 41 页
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现所 资产
的长期 稳定 增值 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 746,878.33
2 应收证 券清 算款 386,925.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,450,126.60
5 应收申 购款 115,940.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,699,870.82
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 267,982.38 0.01
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信
稳健
增值
A
545 96,683.66 - - 52,692,593.10 100.00%
安信
稳健
增值
C
418 7,696,097.72 3,188,275,467.02 99.11% 28,693,379.97 0.89%
合计 963 3,395,287.06 3,188,275,467.02 97.51% 81,385,973.07 2.49%
注：机构/ 个人投 资者持 有份额占总份额比例 的 计算中，对下属分级 基 金，比例的分母采
用各自级别的份额， 对 合计数，比例的分母 采 用下属分级基金份额 的 合计数（即期末基
金份额总额）。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 25 日 ） 基 金份
额总额
349,828,452.79 4,996,638,587.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
9,365,022.11 4,014,661,037.18
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
306,500,881.80 5,794,330,777.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,692,593.10 3,216,968,846.99
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2015 年 1 月 9 日 发布 公告 ，聘 任 乔江晖 女士 为安 信基 金管 理有限 责任 公司
督察长 ， 孙晓 奇先 生不 再 担任安 信基 金管 理有 限责 任公司 督察 长 ； 聘 任孙 晓 奇先生 为安 信基 金管
理有限 责任 公司 副总 经理 ，汪建 先生 不再 担任 安信 基金管 理有 限责 任公 司副 总经理 。
本基金 管理 人 于 2015 年 12 月 31 日 发布 公告 ，聘 任 王连志 先生 为安 信基 金管 理有限 责任 公
司董事 长， 牛冠 兴先 生不 再担任 安信 基金 管理 有限 责任公 司董 事长 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 40 页 共 41 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。 目 前 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（ 特 殊 普通 合 伙） 已 为本 基 金 提供 审 计服 务 1 年 ， 本报 告 期应 支 付的 报 酬 为人 民币
50,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 1,211,972,154.34 100.00% 1,083,229.31 100.00% -
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证
券公司 的标 准和 程序 、以 及佣金 分配 规则 进行 了规 定。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经
理及交 易室 于每 季度 末对 券商进 行综 合评 分， 评价 标准包 括研 究及 投资 建议 的质量 、报 告的 及时
性、服 务质 量、 交易 成本 等，由 公司 基金 投资 决策 委员会 根据 评分 结果 对下 一季度 的证 券公 司名
单及佣 金分 配比 例做 出决 议。首 只基 金成 立后 最初 半年的 券商 选择 及佣 金分 配由基 金投 资决 策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 3,953,229,887.86 100.00% 9,994,100,000.00 100.00% - -
安信稳健增值混合 2015 年年度 报告摘要
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安信基金管理有限责任公司
2016 年3 月25 日
