安 信 目 标 收益 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2015
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信目 标收 益债 券
基金主 代码 750002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月25 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,392,073,384.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信目 标收 益债 券 A 安信目 标收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750002 750003
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 762,352,464.04 份 629,720,920.71 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，以 3 个月 期上 海银 行间 同业拆 放利 率（Shibor 3M ）
为收益 跟踪 目标 ，并 力争 实现超 越目 标基 准的 投资 回报。
投资策 略 基于货 币政 策研 究 、 利 率 研究等 宏观 基本 面研 究 ， 根据风 险收 益特 征对 普通 债
券、 浮 动利 息债 券、 可转 换债券 和资 产支 持证 券等 大类资 产安 排配 置比 例 。 通
过研究 基准 利率 类型 、 利 差水平 、 发 行主 体等 因素 ， 并结 合市 场预 期分 析 和 对
市场基 准利 率走 势的 判断 ， 制 定浮 息债 的投 资策 略 。 密 切跟 踪债 券发 行市 场 的
供应状 况， 深入 研究 利差 变动， 在重 点研 究发 行人 特征及 其信 用水 平、 债 券 类
型、担 保情 况、 发行 利率 和承销 商构 成的 基础 上积 极参与 债券 一级 市场 投 资 。
可转债 的投 资采 取基 本面 分析和 量化 分析 相结 合的 方法， 利 用期 权定 价 模 型 等
数量化 方法 对可 转债 的价 值进行 估算 ，选 择价 值低 估的可 转换 债券 进行 投 资 。
同时 ， 持 续研 究和 密切 跟 踪国内 资产 支持 证券 品种 的发展 ， 对普 通的 和创 新 性
的资产 支持 证券 品种 进行 深入分 析 ， 制 定周 密资 产 支持证 券投 资策 略 。 普 通 债
券投资 策略 包括 品种 配置 策略、 收益 率曲 线配 置策 略、利 率策 略、 信用 策 略 、
债券选 择策 略、 回购 策略 等。
业绩比 较基 准 3 个月 期上 海银 行间 同业 拆放利 率（Shibor 3M）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均风 险水 平和 预期 收益率 低于 股票 型基 金 和 混
合型基 金， 但高 于货 币市 场基金 ，属 于中 低风 险和 收益水 平的 投资 品种 。
安信目 标收 益债 券A 安信目 标收 益债 券 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 林葛
联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址 ： 广 东省 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商
务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
安信目 标收
益债 券A
安信目 标收
益债 券C
安信目 标收
益债 券A
安信目 标收
益债 券C
安信目 标收
益债 券 A
安信目 标收
益债 券C
本
期
已
实
现
收
益
23,001,404.
86
43,475,633.
57
2,498,012.
86
8,080,799.4
6
3,385,362.
58
6,748,390.
58
本
期
利
润
28,582,245.
10
49,596,121.
71
4,222,284.
61
9,626,527.3
1
4,424,958.
08
6,699,540.
43 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0744 0.0779 0.1278 0.0984 0.0615 0.0382
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
11.49% 11.11% 11.54% 10.98% 3.56% 3.16%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0795 0.0637 0.0504 0.0401 0.0162 0.0108
期 849,321,376 691,482,941 50,307,169 226,961,184 33,293,045 38,524,378安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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末
基
金
资
产
净
值
.45 .79 .41 .95 .84 .66
期
末
基
金
份
额
净
值
1.114 1.098 1.075 1.064 1.016 1.011
注：1 、 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 （申 ） 购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信目 标收 益债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.64% 0.07% 0.69% 0.01% 0.95% 0.06%
过去六 个月 3.24% 0.09% 1.41% 0.01% 1.83% 0.08%
过去一 年 11.49% 0.15% 3.39% 0.01% 8.10% 0.14%
过去三 年 28.77% 0.14% 13.15% 0.01% 15.62% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
30.06% 0.13% 14.31% 0.01% 15.75% 0.12%
安信目 标收 益债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.48% 0.07% 0.69% 0.01% 0.79% 0.06%
过去六 个月 3.00% 0.09% 1.41% 0.01% 1.59% 0.08%
过去一 年 11.11% 0.15% 3.39% 0.01% 7.72% 0.14%
过去三 年 27.21% 0.14% 13.15% 0.01% 14.06% 0.13% 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
28.35% 0.13% 14.31% 0.01% 14.04% 0.12%
注：1 、根 据《 安信 目标 收 益债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 约定 ，本 基金 的业绩 比较 基准 为：
3 个月 期上 海银 行间 同业 拆放利 率 （Shibor 3M ） 。 上海银 行间 同业 拆放 利率 （Shanghai Interbank
Offered Rate ， 简称Shibor ），以 位于 上海 的全 国银 行间同 业拆 借中 心为 技术 平台计 算、 发布 并命
名，是 由信 用等 级较 高的 银行组 成报 价团 自主 报出 的人民 币同 业拆 出利 率计 算确定 的算 术平 均利
率，是 单利 、无 担保 、批 发性利 率。 中国 人民 银行 成立Shibor 工 作小 组， 依据 《上海 银行 间同 业
拆放利 率 （Shibor ） 实 施准 则》 确定 和调 整报 价银 行 团成员 、 监督 和管 理Shibor 运行 、 规 范报 价行
与指定 发布 人行 为。3 个 月期上 海银 行间 同业 拆放 利率是Shibor 系列 品种 中具 有代表 性的 利率 品
种，目 前已 经成 为票 据贴 现、协 议存 款、 浮息 债等 产品的 定价 参照 基准 。由 于同业 拆放 利率 在数
值上的 恒正 属性， 本基 金 以Shibor 3M 为 业绩 比较 基 准， 符合 本基 金追 求绝 对 收益的 投资 理念 和为
基金份 额持 有人 实现 超越 基准收 益的 投资 目标 。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2012 年9 月25 日。 表中 所 列基金 及业 绩比 较基 准的 相关数 值为2012 年9
月25日至2015 年12月31日 间各自 的实 际数 值。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
安 信目 标收 益债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.8000 2,721,552.97 41,014.98 2,762,567.95
2014 0.5500 1,677,432.29 34,037.93 1,711,470.22
2013 0.3000 2,719,981.95 97,056.61 2,817,038.56
合计 1.6500 7,118,967.21 172,109.52 7,291,076.73
单位： 人民 币元
安信 目标 收 益债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.8000 11,929,844.04 9,684,751.76 21,614,595.80
2014 0.5500 3,953,093.23 151,113.91 4,104,207.14
2013 0.3000 6,956,381.57 209,127.36 7,165,508.93
合计 1.6500 22,839,318.84 10,044,993.03 32,884,311.87
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本3.5 亿 元人 民币 ， 股 东及股 权结 构为 ： 五 矿资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权， 安信 证券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 17 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日起 管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医 药 主题 股票 型
证券投 资基 金；从 2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李勇
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
固 定 收 益
投 资 总 监
兼 固 定 收
益 部 总 经
2012 年 9 月
25 日
- 9
李勇 先
生 ， 经 济
学 硕 士 。
历 任 中 国
农 业 银 行
股 份 有 限
公 司 总 行安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 41 页
理 金 融 市 场
部交易
员 、 高 级
投资经
理 。 现 任
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
投 资 总 监
兼 固 定 收
益 部 总 经
理 。 曾 任
安 信 平 稳
增 长 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ；
现 任 安 信
目 标 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 管 理
货 币 市 场
基 金 、 安
信 永 利 信
用 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
张翼飞
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2012 年11 月
9 日
- 4.5
张 翼 飞 先
生 ， 经 济
学 硕 士 。
历 任 摩 根
轧 机 （ 上
海 ） 有 限
公 司 财 务
部 会 计 、
财务主
管 ， 上 海
市 国 有 资
产 监 督 管安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 41 页
理 委 员 会
规 划 发 展
处研究
员 ， 秦 皇
岛 嘉 隆 高
科 实 业 有
限 公 司 财
务 总 监 ，
日 盛 嘉 富
证 券 国 际
有 限 公 司
上 海 代 表
处 研 究 部
研 究 员 。
现 任 职 于
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 。 曾 任
安 信 现 金
管 理 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ；
现 任 安 信
目 标 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理助
理 ， 安 信
现 金 管 理
货 币 市 场
基 金 、 安
信 现 金 增
利 货 币 市
场 基 金 、
安 信 稳 健
增 值 灵 活安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理。
刘献荣
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2014 年11 月
7 日
2015 年 3 月 9 日 8
刘 献 荣 女
士 ， 经 济
学 硕 士 。
历 任 中 国
建 设 银 行
青 岛 市 分
行 中 山 路
支 行 信 贷
员 ， 联 合
资 信 评 估
有 限 公 司
工 商 企 业
部分析
师 ， 安 信
基 金 管 理
有 限 责 任
公 司 固 定
收 益 部 研
究 员 。 现
任 安 信 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 固 定 收
益 部 投 资
经理。
周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
- 0.5
周仁先
生 ， 金 融
硕 士 。 曾
任 安 信 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 固 定 收
益 部 研 究
助 理 。 现
任 安 信 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 固 定 收
益 部 基 金
经理助安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 41 页
理 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年3 月9
日
2015 年 7 月 24 日 8
魏 晓 菲 女
士 ， 法 学
硕 士 。 先
后 在 安 信
证 券 股 份
有限公
司 、 安 信
基 金 管 理
有 限 责 任
公司工
作 ， 现 在
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 从 事 固
定 收 益 类
投资工
作 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 41 页
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
- 8
魏 晓 菲 女
士 ， 法 学
硕 士 。 先
后 在 安 信
证 券 股 份
有限公
司 、 安 信
基 金 管 理
有 限 责 任
公司工
作 ， 现 在
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 从 事 固
定 收 益 类
投资工
作 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 41 页
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 按基 金合 同生 效日 填写 ； 基 金经 理助 理的 “ 任职日 期 ” 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 填写 。 “离 任日 期 ” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从 行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 41 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资 组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在上半年，我 们加了少 量 杠杆配置了大 量高评级 的 中票和短融作 为底仓， 同 时配置了适量 长
久期利率债和 少量可转 债 ，由于我们拉 长了久期 并 加了适量杠杆 ，因此实 现 了较好的收 益。之后
随着股票市场 的大幅下 跌 ，债市逐渐成 为资金的 避 风港，债券收 益率逐渐 下 行，由于我 们配置的
多为中长久期 的债券， 因 此享受到了这 波行情。8 月份开始，我 们开始逐 渐 缩短久期， 买入了大
量的短 融和 短久 期利 率债 。 总结 全年 的投 资， 我们 在 前半段 看准 市场 走势 并迅 速加大 杠杆 和久 期，
因此取得了优 异的成绩 。 下半年，出于 对债市过 热 可能面临风险 的考虑， 我 们逐渐降杠 杆、缩短
久期，这 也使 得我们在 下 半年并未延续 上半年的 优 异表现。另外 值得一提 的 是我们只选 择高评级
债券进 行投 资， 在这 轮信 用事件 的爆 发中 我们 很好 地规避 了信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
在报告 期内 ， 安信 目标 收 益 A 的 收益 率 为11.49% ， 安信目 标收 益C 的收 益率 为 11.11% ， 为 基
金持有 人带 来了 良好 的投 资收益 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先梳理下目 前宏观经 济 的情况。随着 经济持续 在 底部徘徊，现 在大家普 遍 的共识是我国 经
济经济 将在 一段 时间 内处 在 L 型 底的 环境 下， 目前 是内需 不振 且外 需不 稳， 亟待过 剩产 能逐 步 出
清。为 了配 合政 府的 供给 侧改革 ，央 行在 本年 度进 行了 5 次降 息和 5 次 降准 ，维持 了相 对宽 松 的
货币政策。但 是市场也 存 在对资金面有 扰动的因 素 ，主要有两个 ：其一是 美 元加息带来 的资本外
流和人民币贬 值预期。 其 二是改革正处 在攻坚阶 段 ，政府调低了 经济增长 的 目标以使得 过剩产能
有逐步出清的 空间，而 该 政策使得央行 不能过度 放 水。所以新的 年度里， 稳 健的货币政 策和积极
的财政 政策 将会 是主 旋律 ， 不能 对央 行会 大量 放水 有过高 期望 。 在 国家 调低 经济增 长预 期的 同时 ，
我们也 要调 低债 券市 场的 目标收 益。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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再看债券市场 ，由于经 济 持续恶化及股 票、大宗 等 资产价格的大 幅下跌， 债 市在 本年度延 续
了债牛行情。 债市在高 收 益资产缺少的 如今正成 为 各路资金的避 风港，与 此 同时债券的 收益率也
在逐渐 下降 ， 其 中具 代表 性的有 十年 期国 债突 破 3% 的整数 关口 。 期 限利 差、 信用利 差都 在大 幅缩
小。在这一轮 大的行情 中 也伴随着少量 的回调， 但 仍不改收益率 下行的趋 势 。但是，在 债牛逐渐
行进的过程中 我们也要 注 意可能的风险 ，我们认 为 风险包括但不 限于以下 几 点：1.美元 加息导致
资本外流，人 民币汇率 承 压。这点压缩 了货币政 策 的实施空间。2.债券供 给 增加。随着 地方政府
债及公司债的 大量发行 ， 预测明年的债 券供给甚 至 会超过今年。3.经济可 能 底部企稳 。 随着改革
的推进，不排 除经济在 明 年企稳。4. 债 市的去杠 杆 风险。由于管 理层逐步 对 债券市场高 杠杆问题
的担忧 ，债 市的 杠杆 可能 会面临 调整 的风 险。
我们依此判断 明年债券 市 场可能会处在 震荡的区 间 中，而且随着 经济持续 恶 化，信用风险 也
可能在明年引 来集中爆 发 ，因此可以掌 握好节奏 进 行波段操作， 同时严格 把 控风险，尤 其在择券
时注意 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营 部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映 基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及 对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《安 信目 标收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及 最新 的招 募说 明书 约 定： “ 在符 合有 关
基金分 红条 件的 前提 下， 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每份 基金 份 额每次 分配 比例 不得
低于该 次收 益分 配基 准日 每份基 金 份 额可 供分 配利 润的 6 0%” 。
本基金 以2015 年4 月 22 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年4 月 30 日对 本基 金 A 类和 C 类份
额持有 人按 每 10 份 基金 份 额分配 人民 币 0.8 元 进行 分红。 其中 向 A 类份 额持 有 人以现 金形 式发 放
人民币 2,721,552.97 元 ， 再 投 资 形 式 发 放 人 民 币 41,014.98 元 ， 实 际 分 配 收 益 为 人 民 币
2,762,567.95 元； 向 C 类 份额持 有人 以现 金形 式发 放人民 币 11,929,844.04 元， 再 投资 形式 发 放
人民币 元9,684,751.76 ， 实际分 配收 益为 人民 币 21,614,595.80 元 。 符 合相 关 法律法 规的 有关 规
定以及 基金 合同 、招 募说 明书的 有关 约定 。
本基金已实现 尚未分配 的 可供分配收益 部分，将 严 格按照基金合 同的约定 适 时向投资者予 以
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —安信 基金管理
有限责 任公 司 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 安信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，安信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 审计 了安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 财务 报表 ，
包括 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债 表，2015 年 度 的利润 表及 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表以
及财务报表附 注，并出 具 了标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 欲了解详 细 内容，可通 过年度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,129,117.86 1,576,600.17
结算备 付金 17,669,478.97 4,353,209.96
存出保 证金 183,499.56 57,076.06 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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交易性 金融 资产 1,723,231,915.65 451,122,014.56
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,723,231,915.65 451,122,014.56
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 18,073,294.90 2,742,125.12
应收利 息 25,791,945.80 13,094,817.67
应收股 利 - -
应收申 购款 6,133.08 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,786,085,385.82 472,945,843.54
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 225,427,000.00 191,678,964.70
应付证 券清 算款 18,146,879.64 1,566,765.26
应付赎 回款 38,492.60 1,863,589.87
应付管 理人 报酬 984,435.67 161,902.14
应付托 管费 281,267.32 46,257.78
应付销 售服 务费 304,203.91 78,436.26
应付交 易费 用 16,937.35 12,350.99
应交税 费 - 159.60
应付利 息 11,666.52 8,936.60
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 70,184.57 260,125.98
负债合 计 245,281,067.58 195,677,489.18
所有者权益：
实收基 金 1,392,073,384.75 260,110,247.85
未分配 利润 148,730,933.49 17,158,106.51
所有者 权益 合计 1,540,804,318.24 277,268,354.36
负债和 所有 者权 益总 计 1,786,085,385.82 472,945,843.54
注： 报 告截 止日 为2015年12 月31 日， 安信 目标 收益 债 券型证 券投 资基 金A 类基 金 份额净 值1.114 元，
安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金C 类基 金份 额净 值1.098 元； 基金 份额 总额1,392,073,384.75 份，
其中安 信目 标收 益债 券型 证券投 资基 金A 类基 金份 额762,352,464.04 份， 安信 目 标收益 债券 型证 券
投资基 金C 类基 金份 额629,720,920.71 份。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 96,212,697.48 18,647,915.79
1.利息 收入 53,433,354.98 9,152,884.84
其中： 存款 利息 收入 456,661.06 89,309.36
债券利 息收 入 52,812,445.62 8,990,366.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 164,248.30 73,209.38
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 30,944,309.21 6,193,265.00
其中： 股票 投资 收益 -1,031,275.02 984,180.18
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 31,975,584.23 5,209,084.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
11,701,328.38 3,269,999.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 133,704.91 31,766.35
减：二、费用 18,034,330.67 4,799,103.87
1．管 理人 报酬 7,802,137.38 954,954.49
2．托 管费 2,229,182.10 272,844.17
3．销 售服 务费 2,774,743.84 405,433.85
4．交 易费 用 183,807.35 37,764.17
5．利 息支 出 4,596,315.73 2,718,541.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,596,315.73 2,718,541.82
6．其 他费 用 448,144.27 409,565.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
78,178,366.81 13,848,811.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 78,178,366.81 13,848,811.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
260,110,247.85 17,158,106.51 277,268,354.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 78,178,366.81 78,178,366.81
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,131,963,136.90 77,771,623.92 1,209,734,760.82
其中：1. 基 金申 购款 2,850,576,720.63 231,989,143.43 3,082,565,864.06
2. 基金 赎回 款 -1,718,613,583.73 -154,217,519.51 -1,872,831,103.24
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,377,163.75 -24,377,163.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,392,073,384.75 148,730,933.49 1,540,804,318.24
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,875,797.75 941,626.75 71,817,424.50
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 13,848,811.92 13,848,811.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
189,234,450.10 8,183,345.20 197,417,795.30
其中：1. 基 金申 购款 382,831,643.73 16,734,862.59 399,566,506.32
2. 基金 赎回 款 -193,597,193.63 -8,551,517.39 -202,148,711.02
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -5,815,677.36 -5,815,677.36 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
260,110,247.85 17,158,106.51 277,268,354.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称" 本基 金") 经中 国证 券监 督管 理 委员会 （以 下简
称" 中 国证 监会" ）2012 年 8 月 7 日下 发的 证监 许可[2012]1068 号文"关 于核 准 安信目 标收 益债 券
型证券 投资 基金 募集 的批 复"的 核准 ， 由 安信 基金 管 理有限 责任 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投
资基金法》和 《安信目 标 收益债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次募集 期间 为 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月 21 日，募 集结 束经 安永
华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证并 出具 安永 华 明(2012)验字 60962175_H05 号 验资 报告 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2012 年 9 月 25 日正
式生效 。截 至 2012 年 9 月 25 日 止， 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 已收 到的首 次发 售募 集的
有效认 购资 金扣 除认 购费 后的净 认购 金额 为人 民 币1,945,633,347.77 元， 折 合1,945,633,347.77
份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1,315,844.02 元 ， 折 合
1,315,844.02 份基 金份 额 。 其中A 类 基金 已收 到的 首次发 售募 集的 有效 认购 资金扣 除 认 购费 后的
净认购 金额 为人 民币 407,713,339.07 元， 折合 407,713,339.07 份基 金份 额； 有效 认 购资 金在 首
次发售 募集 期内 产生 的利 息为人 民币 320,574.11 元 ，折合 320,574.11 份基 金 份额。C 类基 金已
收到的 首次 发售 募集 的有 效认购 资金 金额 为人 民 币1,537,920,008.70 元， 折 合1,537,920,008.70
份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 995,269.91 元 ， 折 合
995,269.91 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 1,946,949,191.79 元 ， 折 合
1,946,949,191.79 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 注 册登 记机
构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 目标收益债券 型证券投 资 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国内依法 发 行上市的国 债、央行
票据、地方政 府债、金 融 债、公司债、 企业债、 短 期融资券、资 产支持证 券 、可转换债 券、可分安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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离债券、回购 和银行存 款 等金融工具以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他固 定收益类
证券品 种 （但 须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 本 基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票 、 权 证等 权益 类
资产，也不参 与一级市 场 新股申购或增 发新股， 仅 可持有因可转 债转股所 形 成的股票、 因所持有
股票所派发的 权证以及 因 投资可分离债 券而产生 的 权证。因上述 原因持有 的 股票和权证 等资产，
本基金应在其 可交易之 日 起的 30 个 交易日内 卖出 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有 效法律法
规或相 关规 定。 本基 金各 类资产 投资 比例 范围 为： 固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ；
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：3 个 月期 上 海 银行 间同 业拆放 利率 （Shibor 3M）。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、其后 颁布的应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订并发 布的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定，交易所上 市交易或 挂 牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用 第三方估
值机构 提供 的价 格数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得 额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股 份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称"中
国农业 银行" ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限 公司 。
2、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （深 圳 ） 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
安信证券 79,054,857.36 100.00% 16,115,488.59 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
安信证券 4,095,030,577.87 100.00% 1,776,920,333.02 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
安信证券 32,044,388,000.00 100.00% 9,259,646,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
安信基金 51,117.54 100.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
安信基金 10,655.99 100.00% 10,655.99 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,802,137.38 954,954.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
758,911.02 384,149.76
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,229,182.10 272,844.17
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信目 标收 益债 券
A
安信目 标收 益债 券C 合计
中国农 业银 行 - 43,211.61 -
安信基 金直 销 - 1,564,100.07 1,564,100.07
安信证 券 - 616,146.96 616,146.96
合计 - 2,223,458.64 2,223,458.64
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
各关联 方名 称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安 信 目 标 收 益 债 券
A
安信目 标收 益债 券C 合计
中国农 业银 行 - 78,275.94 78,275.94
安信基 金直 销 - 3,122.39 3,122.39
安信证 券 - 257,634.18 257,634.18
合计 - 339,032.51 339,032.51
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别， 适用 不同的 销售 服务 费率 。其 中，安 信目 标收 益债 券 A 类基金 份额 不收 取 销
售服务 费，C 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金 C 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算
方法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,129,117.86 203,043.94 1,576,600.17 33,245.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
单位： 人民 币元
证券代码 名称 成功认购日 可流通日
流通
受限类型
认购
价格
期末
估值单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
123001 蓝标转债 2015/12/23 2016/1/18 新发债券 99.99 99.99 3,490 348,977.05 348,977.05
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额225,427,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日、2016 年 1 月 7 日到 期。 该 类交 易要 求本
基金在回购期 内持有的 证 券交易所交易 的债券或 在 新质押式回购 下转入质 押 库的债券， 按证券交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他 事项
公允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、其他 应 收款项类投资 以及其他 金 融负债因剩余 期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性金 融资 产中无 划分 为第 一层 级余 额， 划 分为 第二
层级的 余额 为人 民 币1,723,231,915.65 元， 无划 分 为第三 层级 余额 。 （ 于2014 年 12 月 31 日，本安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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基金持 有的 交易 性金 融资 产中划 分为 第一 层级 的余 额为人 民 币244,326,790.68 元， 划分 为第 二层
级的余 额为 人民 币206,795,223.88 元， 无划 分为 第 三层级 余额 。 ）
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 或 未上市等情况 ，于本报 告 期内将相关债 券
的公允价值所 属层次从 第 一层次转入第 二层次。 如 上述影响因素 消失，债 券 公允价值所 属层次则
从第二层次转 入第一层 次 。根据中国证 券投资基 金 业协会中基协 发(2014)24 号《关于发布< 中国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的通 知》
的规定 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 交易 所上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种（估 值处 理标 准另
有规定 的除 外) 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值， 相关 固定 收益 品 种的公 允价 值所 属
层级从 第一 层级 转入 第二 层级。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7.4.14.3 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,723,231,915.65 96.48
其中： 债券 1,723,231,915.65 96.48
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,798,596.83 1.05 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
7 其他各 项资 产 44,054,873.34 2.47
8 合计 1,786,085,385.82 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 44,723,880.99 16.13
2 601398 工商银 行 17,077,425.90 6.16
3 600016 民生银 行 7,835,884.97 2.83
4 600028 中国石 化 6,145,188.94 2.22
5 600219 南山铝 业 4,303,751.58 1.55
注：1 、 买入包括基金二 级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得
的股票；
2 、 基金持有的股票分类 为交易性金融资产的， 本 项的" 累 计买入金额" 按 买入成交金额 （成
交单价乘以成交数量 ） 填列，不考虑相关交 易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 44,274,083.51 15.97
2 601398 工商银 行 16,991,450.44 6.13
3 600016 民生银 行 7,202,332.58 2.60
4 600028 中国石 化 6,053,164.48 2.18 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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5 600219 南山铝 业 4,533,826.35 1.64
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 80,086,132.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 79,054,857.36
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、" 买入 股票 成本 （成 交） 总 额"、"卖 出股 票收 入 （成 交） 总额" 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 120,503,758.20 7.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 578,949,662.10 37.57
5 企业短 期融 资券 682,834,000.00 44.32
6 中期票 据 269,215,000.00 17.47
7 可转债 （可 交换 债） 71,729,495.35 4.66
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,723,231,915.65 111.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 078009 07 中 石化 债 2,929,200 299,627,868.00 19.45
2 011599568 15 日 照港
SCP003
1,000,000 100,410,000.00 6.52
3 011599582 15 闽投SCP003 1,000,000 100,320,000.00 6.51 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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4 011570019 15 赣 高速
SCP019
1,000,000 100,180,000.00 6.50
5 019906 09 国债 06 866,210 86,759,593.60 5.63
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为债 券型 基金 ，不 参与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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8.12.2
本基金投资的 前十名证 券 没有超出基金 合同规定 的 备选证券库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 证券 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 183,499.56
2 应收证 券清 算款 18,073,294.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,791,945.80
5 应收申 购款 6,133.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,054,873.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 71,380,518.30 4.63
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信
目标
收益
740 1,030,206.03 722,947,885.00 94.83% 39,404,579.04 5.17% 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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债券
A
安信
目标
收益
债券
C
376 1,674,789.68 596,895,938.94 94.79% 32,824,981.77 5.21%
合计 1,116 1,247,377.59 1,319,843,823.94 94.81% 72,229,560.81 5.19%
注： 机构/个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金 ， 比 例 的分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信目 标
收益债 券
A
35,678.30 0.0047%
安信目 标
收益债 券
C
163,715.14 0.0260%
合计
199,393.44 0.0143%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数 （即 期末 基金份 额总 额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
安信目标收益债券
A
0
安信目标收益债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
安信目标收益债券
A
0
安信目标收益债券
C
0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
安信目 标收 益债
券A
安信目 标收 益债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 25 日 ） 基 金份
额总额
408,033,913.18 1,538,915,278.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,815,293.52 213,294,954.33
本报告 期基 金总 申购 份额 1,118,827,207.50 1,731,749,513.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 403,290,036.98 1,315,323,546.75
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 762,352,464.04 629,720,920.71
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2015 年 1 月 9 日 发布 公告 ，聘 任 乔江晖 女士 为安 信基 金管 理有限 责任 公司
督察长 ， 孙晓 奇先 生不 再 担任安 信基 金管 理有 限责 任公司 督察 长 ； 聘 任孙 晓 奇 先生 为安 信基 金管
理有限 责任 公司 副总 经理 ，汪建 先生 不再 担任 安信 基金管 理有 限责 任公 司副 总经理 。
本基金 管理 人 于 2015 年 12 月 31 日 发布 公告 ，聘 任 王连志 先生 为安 信基 金管 理有限 责任 公
司董事 长， 牛冠 兴先 生不 再担任 安信 基金 管理 有限 责任公 司董 事长 。
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理中 心 工作。 余晓 晨先 生 的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更 。 目前安 永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 4 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币70,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 79,054,857.36 100.00% - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证券 4,095,030,577.87 100.00% 32,044,388,000.00 100.00% - - 安信目标收益债券 2015 年年度 报告 摘要
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安信基金管理有限责任公司
2016 年3 月25 日
