安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2015
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
基金主 代码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,814,130,437.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750006 750007
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 398,022,563.14 份 3,416,107,874.09 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 组合 ，
力求为 投资 者获 得超 过业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 1 、 资 产 配 置策 略 。 通过 对宏 观 经 济 指标 的 跟 踪和 分析 ， 并 结 合央 行 公开
市场操 作等 情况 ， 合 理预 测货币 市场 利率 趋势 变化 ， 决定 并动 态调 整投 资
组合平 均剩 余期 限和 比例 分布。
2 、 个 券 选 择策 略 。 考虑 安全 性 因 素 ，优 先 选 择国 债等 高 信 用 等级 债 券以
规避信 用风 险。 在满 足信 用评级 要求 的前 提下 ， 根 据我公 司债 券评 分标 准
对信用 债券 进行 评分 筛选 ，重点 关注 低估 值品 种。
3 、 套 利 策 略。 在 保 证安 全性 和 流 动 性的 前 提 下， 本基 金 将 在 充分 验 证套
利机会 可行 性的 基础 上， 适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机
会。
4 、 回 购 策 略。 密 切 跟踪 不同 市 场 和 不同 期 限 之间 的利 率 差 异 ，在 精 确投
资收益 测算 的基 础上 ，积 极采取 回购 杠杆 操作 ，为 基金资 产增 加收 益。
5、 流 动性 管理 策略 。 在 遵 循流动 性优 先的 原则 下， 建立流 动性 预警 指标 ，
动态调 整基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 确 保基 金
资产的 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 乔江晖 田青 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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人 联系电 话 0755-82509999 010-67595096
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址 ： 广 东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号新
世界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
3.1.1 期
间数据和
指标
2015 年 2014 年
2013 年2 月5 日( 基金合同生 效
日)-2013 年12 月 31 日
安信现金管理货
币 A
安信现金管理货币
B
安信现金管理货
币 A
安信现金管理货
币 B
安信现金管理货
币 A
安信现金管理
货币 B
本期已实
现收益
8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675,315.02 6,462,906.16 6,358,075.15
本期利润 8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675,315.02 6,462,906.16 6,358,075.15
本期净值
收益率
3.7513% 4.0007% 4.9325% 5.1848% 3.5026% 3.7278%
3.1.2 期
末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金
资产净值
398,022,563.14 3,416,107,874.09 413,836,589.61 654,399,423.41 343,306,098.67 434,409,612.0
8
期末基金
份额净值
1 1 1 1 1 1 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信现 金管 理货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7210% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3807% 0.0027%
过去六 个月 1.4374% 0.0060% 0.6805% 0.0000% 0.7569% 0.0060%
过去一 年 3.7513% 0.0131% 1.3500% 0.0000% 2.4013% 0.0131%
自基金 合同
生效起 至今
12.6821% 0.0095% 3.9205% 0.0000% 8.7616% 0.0095%
安信现 金管 理货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7814% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.4411% 0.0027%
过去六 个月 1.5597% 0.0060% 0.6805% 0.0000% 0.8792% 0.0060%
过去一 年 4.0007% 0.0131% 1.3500% 0.0000% 2.6507% 0.0131%
自基金 合同
生效起 至今
13.4708% 0.0095% 3.9205% 0.0000% 9.5503% 0.0095%
注：1 、根 据《 安信 现金 管 理货币 市场 基金 基金 合同 》的约 定， 本基 金收 益分 配为按 日结 转份 额，
业绩比 较基 准 ： 七 天通 知 存款利 率( 税后) 。 通知 存 款是一 种不 约定 存期 ， 支 取时需 提前 通知 银行 ，
约定支取日期 和金额方 能 支取的存款， 具有存期 灵 活、存取方便 的特征， 同 时可获得高 于活期存
款利息 的收 益。
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年 2 月 5 日 。表 中 所列基 金及 业绩 比较 基准 的相关 数值 为
2013 年2 月5 日至2015 年 12 月31 日间 各自 的实 际数值 。 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
安信现 金管 理货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 8,929,845.28 - -16,548.70 8,913,296.58
2014 年 17,402,524.31 - -15,927.29 17,386,597.02
2013 年 6,405,886.63 - 57,019.53 6,462,906.16
合计 32,738,256.22 - 24,543.54 32,762,799.76
单位： 人民 币元
安信现 金管 理货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 60,345,296.83 - 162,724.19 60,508,021.02
2014 年 35,681,440.61 - -6,125.59 35,675,315.02
2013 年 6,282,997.65 - 75,077.50 6,358,075.15
合计 102,309,735.09 - 231,676.10 102,541,411.19
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本3.5 亿 元人 民币 ， 股 东及股 权结 构为 ： 五 矿资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权， 安信 证券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 17 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式 证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医 药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
李勇
本 基 金 的 基
金经理 、 公 司
固 定 投 资 总
监 兼 固 定 收
益部总 经理
2013 年 2
月5 日
- 9
李勇先生，经济学硕士。历任中
国农业银行股份有限公司总行金
融市场 部交 易员 、 高级 投 资经理 。
现任安信基金管理有限责任公司
固定收益投资总监兼固定收益部安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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总经理。曾任安信平稳增长混合
型发起式证券投资基金的基金经
理；现任安信目标收益债券型证
券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信永利信用定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。
张翼飞
本 基 金 的 基
金经理
2014 年 3
月26 日
- 4.5
张翼飞先生，经济学硕士。历任
摩根轧机（上海）有限公司财务
部会计、财务主管，上海市国有
资产监督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有
限公司财务总监，日盛嘉富证券
国际有限公司上海代表处研究部
研究员。现任职于安信基金管理
有限责任公司固定收益部。曾任
安信现金管理货币市场基金的基
金经理助理；现任安信目标收益
债券型证券投资基金、安信永利
信用定期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理，安信现金管
理货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。
刘献荣
本 基 金 的 基
金经理 助理
2014 年11
月7 日
2015 年
3 月9 日
8
刘献荣女士，经济学硕士。历任
中国建设银行青岛市分行中山路
支行信贷员，联合资信评估有限
公司工商企业部分析师，安信基
金管理有限责任公司固定收益部
研究员。现任安信基金管理有限
责任公 司固 定收 益部 投资 经理。
魏晓菲
本 基 金 的 基
金经理 助理
2014 年 2
月21 日
2015 年
7 月 24
日
8
魏晓菲女士，法学硕士。先后在
安信证券股份有限公司、安信基
金管理有限责任公司工作，现在
安信基金管理有限责任公司固定
收 益 部 从 事 固 定 收 益 类 投 资 工
作。现任安信目标收益债券型证
券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信永利信用定期开
放债券型证券投资基金、安信现
金增利货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理助 理。 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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魏晓菲
本 基 金 的 基
金经理 助理
2015 年10
月26 日
- 8
魏晓菲女士，法学硕士。先后在
安信证券股份有限公司、安信基
金管理有限责任公司工作，现在
安信基金管理有限责任公司固定
收 益 部 从 事 固 定 收 益 类 投 资 工
作。现任安信目标收益债券型证
券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信永利信用定期开
放债券型证券投资基金、安信现
金增利货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理助 理。
周仁
本 基 金 的 基
金经理 助理
2015 年10
月26 日
- 0.5
周仁先生，金融硕士。曾任安信
基金管理有限责任公司固定收益
部研究助理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经
理助理。现任安信目标收益债券
型证券投资基金、安信现金管理
货币市场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基金、安
信现金增利货币市场基金、安信
稳健增值灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理助 理。
注：1 、 基金 经理 的李 勇的 “任职 日期 ”按 基金 合同 生效日 填写 ， 张翼 飞的 “ 任职日 期 ” 根据 公司
决定的 公告 （ 生效 ） 日 期 填写 ； 基 金经 理助 理的 “ 任职日 期 ” 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 填写 。
“离任 日期 ”根 据公 司决 定的公 告（ 生 效 ）日 期填 写。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 宏观 经济 受 大宗商 品市 场不 景气 、 上 游企业 产能 过剩 、 房地 产 库存问 题凸 显等
因素影响，经 济增速延 续 下行态势；货 币政策方 面 ，央行为应对 经济下行 压 力，通过多 次降准降
息向市场注入 流动性， 大 量资金在银行 间体系沉 淀 ，全年资金面 整体维持 宽 松格局。在 宏观经济
基本面偏弱、 多次 降准 降 息及资金配置 需求等因 素 支撑下全年债 市整体呈 现 牛市行情， 全年中债
总净价 （总 值） 指数 上涨 接近 4% 。
本基金在报告 期内，始 终 把流动性风险 管理放在 第 一位，同时严 格控制组 合 的信用风险、 价
格风险和操作 风险，确 保 报告期内风险 事件零发 生 。在投资策略 方面，一 是 较为准确的 抓住全年
为数不多的几 次资金紧 张 时点，积极布 局较长期 限 的同业存款及 大额存单 以 提高组合收 益；二是
在保障流动性 的前提下 适 当放大产品杠 杆，通过 配 置优质短融品 种提高组 合 收益；三是 随着信用
风险事 件的 不断 出现 ，在 个券的 选择 上提 高了 信用 评级标 准， 严格 防控 信用 风险。
4.4.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，现 金管 理 A 的收益 率 为3.7513% ，现 金管 理 B 的 收益 率 为4.0007%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先梳理下目 前宏观经 济 的情况。随着 经济持续 在 底部徘徊，现 在大家普 遍 的共识是我国 经
济经济 将在 一段 时间 内处 在 L 型 底的 环境 下， 目前 是内需 不振 且外 需不 稳， 亟待过 剩产 能逐 步 出
清。为 了配 合政 府的 供给 侧改革 ，央 行在 本年 度进 行了 5 次降 息和 5 次 降准 ，维持 了相 对宽 松 的安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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货币政策。但 是市场也 存 在对资金面有 扰动的因 素 ，主要有两个 ：其一是 美 元加息带来 的资本外
流和人民币贬 值预期。 其 二是 改革正处 在攻坚阶 段 ，政府调低了 经济增长 的 目标以使得 过剩产能
有逐步出清的 空间，而 该 政策使得央行 不能过度 放 水。所以新的 年度里， 稳 健的货币政 策和积极
的财政 政策 将会 是主 旋律 ， 不能 对央 行会 大量 放水 有过高 期望 。 在 国家 调低 经济增 长预 期的 同时 ，
我们也 要调 低债 券市 场的 目标收 益。
再看债券市场 ，由于经 济 持续恶化及股 票、大宗 等 资产价格的大 幅下跌， 债 市在本年度延 续
了债牛行情。 债市在高 收 益资产缺少的 如今正成 为 各路资金的避 风港，与 此 同时债券的 收益率也
在逐渐 下降 ， 其 中具 代表 性的有 十年 期国 债突 破 3% 的整数 关口 。 期 限利 差、 信用利 差都 在大 幅缩
小。在这一轮 大的行情 中 也伴随着少量 的回调， 但 仍不改收益率 下行的趋 势 。但是，在 债牛逐渐
行进的过程中 我们也要 注 意可能的风险 ，我们认 为 风险包括但不 限于以下 几 点：1.美元 加息导致
资本外流，人 民币汇率 承 压。这点压缩 了货币政 策 的实施空间。2.债券供 给 增加。随着 地方政府
债及公司债的 大量发行 ， 预测明年的债 券供给甚 至 会超过今年。3.经济可 能 底部企稳。 随着改革
的推进，不排 除经济在 明 年企稳。4. 债 市的去杠 杆 风险。由于管 理层逐步 对 债券市场高 杠杆问题
的担忧 ，债 市的 杠杆 可能 会面临 调整 的风 险。
我们依此判断 明年债券 市 场可能会处在 震荡的区 间 中，而且随着 经济持续 恶 化，信用风险 也
可能在明年引 来集中爆 发 ，因此可以掌 握好节奏 进 行波段操作， 同时严格 把 控风险，尤 其在择券
时注意 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的 估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专 业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。
本报告期内，本 基金实施 利润分配的金额 为 69,421,317.60 元，其中 本基金 A 类共分配人民 币
8,913,296.58 元，B 类共 分配人 民 币 60,508,021.02 元， 不存 在应 分配 但尚 未实施 分配 的情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了 监
督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期内， 本 基金实施利 润分配的
金额 为 69,421,317.60 元 ，其中 本基 金 A 类 共分 配 人民 币 8,913,296.58 元，B 类共 分配 人民 币
60,508,021.02 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）审计了 安 信现金管理货 币市场基 金 财务报表，包 括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益 （ 基金 净 值） 变动 表以 及财 务
报表附注，并 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 详细内容 ， 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,550,896,412.38 609,794,986.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,326,539,088.52 545,166,029.15
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,326,539,088.52 545,166,029.15
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - - 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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应收利 息 22,653,914.17 15,224,293.79
应收股 利 - -
应收申 购款 65,718,293.00 49,057,963.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,965,807,708.07 1,219,243,272.94
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 149,999,725.00 150,029,454.96
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 884,323.77 324,418.07
应付托 管费 267,976.91 98,308.54
应付销 售服 务费 78,063.43 95,507.27
应付交 易费 用 69,272.34 39,178.04
应交税 费 - -
应付利 息 9,356.42 38,015.56
应付利 润 256,219.64 110,044.15
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 112,333.33 272,333.33
负债合 计 151,677,270.84 151,007,259.92
所有者权益：
实收基 金 3,814,130,437.23 1,068,236,013.02
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,814,130,437.23 1,068,236,013.02
负债和 所有 者权 益总 计 3,965,807,708.07 1,219,243,272.94
注： 报 告截 止日2015 年12 月31 日 ， 本 基金A 类基 金 份额净 值1.0000 元， B 类基 金份额 净值1.0000
元。本 基金 份额 总额 3,814,130,437.23 份 ，其中 A 类基金 份额 398,022,563.14 份；B 类 基金 份
额3,416,107,874.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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一、收入 83,658,580.66 62,855,085.09
1.利息 收入 74,995,527.57 54,040,323.01
其中： 存款 利息 收入 45,054,642.81 34,615,334.55
债券利 息收 入 29,543,339.06 16,424,783.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 397,545.70 3,000,204.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 8,663,053.09 8,814,762.08
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,663,053.09 8,814,762.08
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 14,237,263.06 9,793,173.05
1．管 理人 报酬 6,798,702.16 3,648,411.85
2．托 管费 2,060,212.76 1,105,579.53
3．销 售服 务费 770,303.84 1,007,763.82
4．交 易费 用 - 146.73
5．利 息支 出 4,098,435.66 3,568,198.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,098,435.66 3,568,198.36
6．其 他费 用 509,608.64 463,072.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
69,421,317.60 53,061,912.04
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 69,421,317.60 53,061,912.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 69,421,317.60 69,421,317.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,745,894,424.21 - 2,745,894,424.21
其中：1. 基 金申 购款 12,258,844,302.31 - 12,258,844,302.31
2. 基金 赎回 款 -9,512,949,878.10 - -9,512,949,878.10
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -69,421,317.60 -69,421,317.60
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
777,715,710.75 - 777,715,710.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 53,061,912.04 53,061,912.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
290,520,302.27 - 290,520,302.27
其中：1. 基 金申 购款 8,294,615,661.85 - 8,294,615,661.85
2. 基金 赎回 款 -8,004,095,359.58 - -8,004,095,359.58
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -53,061,912.04 -53,061,912.04
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信现金管理 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1649 号文 《关 于 核准安 信现 金管 理货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由基 金管 理人 安 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 安
信现金 管理 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为2013 年1 月21 日至2013 年2 月 1 日 ， 募 集结 束经 安永 华 明会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2013) 验字60962175_H01 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,539,965,778.37 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信现 金管 理货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月 5 日正 式生 效。 截至 2013 年 2 月 5 日止 ， 安信现 金管 理货 币
市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,539,965,778.37 元， 折 合 1,539,965,778.37 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内
产生的 利息 为人 民 币 289,164.51 元 ，折 合 289,164.51 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金已 收到 的首 次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,175,163,078.37 元 ， 折 合
1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92 元， 折 合 221,572.92 份 基金 份额。B 类 基金已 收到 的首 次发 售募 集的有 效认 购资 金金
额为人 民币 364,802,700.00 元， 折合 364,802,700.00 份基 金份 额； 有效 认购 资金在 首次 发售 募
集期内 产生 的利 息为 人民 币 67,591.59 元 ，折 合 67,591.59 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折 合 1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为安 信
基金管理有限 责任公司 ， 注册登记机构 为安信基 金 管理有限责任 公司 ，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国
内依法发行、 具有一定 剩 余期限限制的 债券、央 行 票据、回购以 及法律法 规 允许投资的 其他金融
工具。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余到 期期 限不 得超 过 120 天。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的 内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 本基金 本报告 期 无需 要 说明的 会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基
金派发 债券 的利 息收 入及 储蓄利 息收 入时 代扣 代缴 个人所 得税 。 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称"
中国建 设银 行" ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安信
证券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理 （ 深圳 ） 有 限公 司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本基金 管理 人 于 2013 年 12 月 2 日设 立了 全资 子公 司安信 乾盛 财富 管理 （深 圳）有 限公
司。
2) 本基金 管理 人的 子公 司安 信乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限公 司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了
全资子 公司 安信 乾正 股权 投资管 理（ 深圳 ）有 限公 司。
3) 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
安信证券 250,400,000.00 100.00% 286,781,000.00 100.00% 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,798,702.16 3,648,411.85
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
998,533.10 1,174,320.65
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,060,212.76 1,105,579.53
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
建设银 行 288,871.35 17,881.00 306,752.35
安信基 金直 销 23,681.96 120,962.87 144,644.83 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
安信证 券 66,124.46 2,309.62 68,434.08
合计 378,677.77 141,153.49 519,831.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
建设银 行 498,002.33 17,107.99 515,110.32
安信基 金直 销 25,506.73 35,087.59 60,594.32
安信证 券 108,090.69 4,138.08 112,228.77
合计 631,599.75 56,333.66 687,933.41
注：本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。B 类基 金
份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份 额持 有 人，年 销售 服务 费率
应自其 达到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 49,987,500.00 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
7.4.10.4.1.1 安信现金管理货币 A
安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可 比期间
2014 年1 月1 日 至
2014 年12 月31 日
期初持有 的基金 份额 - -
期间申购/ 买入 总份额 （ 注） 10,073.00 -
期间因拆 分变动 份额 - -
减： 期间赎 回/ 卖出总份 额 （注 ） 8,873.00 -
期末持有 的基金 份额 1,200.00 -
期末持有的基金份 额占 基金总
份额比例
0.0000%
-
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ；期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.10.4.1.2 安信现金管理货币 B
本 基金 的管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资安 信现 金管理 货 币 B。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 3,896,412.38 78,831.71 20,794,986.79 126,719.94
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。上述当 期利息收
入中包 含了 本基 金资 金托 管账户 利息 收入 和对 手方 为中国 建设 银行 的协 议存 款利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
购证券 余额 为149,999,725.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041551065 15 扬子 大
桥CP001
2016 年1 月4 日 99.94 300,000 29,980,554.70
041560006 15 昌源 水
务CP001
2016 年1 月4 日 100.92 400,000 40,366,736.86
041560096 15 津临 港
CP001
2016 年1 月4 日 99.94 300,000 29,983,085.82
041568006 15 津旅 游
CP001
2016 年1 月4 日 100.09 300,000 30,026,728.96
041569039 15 空港 科
技CP001
2016 年1 月4 日 99.97 200,000 19,993,054.45
合计
1,500,000 150,350,160.79
7.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为0 元， 无质 押债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,326,539,088.52 58.66
其中： 债券 2,326,539,088.52 58.66
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- - 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,550,896,412.38 39.11
4 其他各项 资产 88,372,207.17 2.23
5 合计 3,965,807,708.07 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.15
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 149,999,725.00 3.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年3 月2 日 22.01 大额赎 回 2 个交 易日
2 2015 年3 月3 日 21.19 大额赎 回 1 个交 易日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 59
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015 年1 月4 日 125 大额赎 回 4 个交 易日
2 2015 年1 月5 日 126 大额赎 回 3 个交 易日 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
3 2015 年1 月6 日 133 大额赎 回 2 个交 易日
4 2015 年1 月7 日 125 大额赎 回 1 个交 易日
5 2015 年2 月5 日 122 大额赎 回 2 个交 易日
6 2015 年2 月6 日 123 大额赎 回 1 个交 易日
7 2015 年12 月 11 日 126 大额赎 回 1 个交 易日
8 2015 年12 月 28 日 124 大额赎 回 2 个交 易日
9 2015 年12 月 29 日 124 大额赎 回 1 个交 易日
注：本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。但 根据本 基金 基金 合 同
的约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 15.84 3.93
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 38.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 22.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 18.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.66 3.93
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 187,485,550.27 4.92
其中： 政策 性金 融债 187,485,550.27 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,142,211,744.45 29.95
6 中期票 据 - - 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
7 同业存 单 996,841,793.80 26.14
8 其他 - -
9 合计 2,326,539,088.52 61.00
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041562031 15 云投 CP001 1,000,000 100,496,861.99 2.63
2 111507133 15 招行 CD133 1,000,000 99,392,642.45 2.61
3 111592954 15 广 州银 行CD032 1,000,000 99,391,513.46 2.61
4 111519104 15 恒 丰银 行CD104 1,000,000 99,329,215.50 2.60
5 111593340 15 苏 州银 行CD024 1,000,000 99,258,609.11 2.60
6 111593215 15 郑 州银 行CD063 1,000,000 98,430,270.79 2.58
7 111592231 15 广州 农村 商业 银行
CD020
1,000,000 97,147,944.33 2.55
8 011582002 15 太钢 SCP002 900,000 89,971,475.30 2.36
9 140311 14 进出 11 600,000 60,211,181.34 1.58
10 071525007 15 国 都证 券CP007 600,000 59,989,251.46 1.57
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 19
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4089%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0474%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1331%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本 基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的
溢价与 折价 ， 在 其剩 余存 续期内 摊销 ， 每 日计 提损 益。 本 基金 通过 每日 分红 使基金 份额 净
值维持 在1.0000 元。
8.8.2
本报告 期内 本基 金不 存在 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净 值 20 ％的 情况 。
8.8.3
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,653,914.17
4 应收申 购款 65,718,293.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 88,372,207.17
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
安信现
金管理
货币 A
3,488
114,111.97
14,925,846.12 3.75% 383,096,717.02 96.25%
安信现
金管理
货币 B
57 59,931,717.09
3,152,384,346.21 92.28% 263,723,527.88 7.72%
合计 3,545 1,075,918.32
3,167,310,192.33 83.04% 646,820,244.90 16.96% 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
注 ： 机 构/个 人投 资者 持 有份额 占总 份额 比例 的计 算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各自
级别的 份额 ，对 合计 数， 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信现 金管
理货 币A
208,984.26 0.0525%
安信现 金管
理货 币B
- -
合计
208,984.26 0.0055%
注：管 理人 的从 业人 员持 有基金 占基 金总 份额 比例 的计算 中， 对下 属分 级基 金，比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数 ， 比例 的分 母采 用下 属分 级 基金份 额的 合计 数 （ 即期 末 基金份 额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资
和研究 部门 负责 人持 有本 开放式
基金
安信现 金管
理货币A
0~10
安信现 金管
理货币B
0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
安信现 金管
理货币A
0
安信现 金管
理货币B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货
币 B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 413,836,589.61 654,399,423.41
本报告 期基 金总 申购 份额 1,793,847,879.44 10,464,996,422.87 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,809,661,905.91 7,703,287,972.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 398,022,563.14 3,416,107,874.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内 本基 金未 举行基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2015 年 1 月 9 日 发布 公告 ，聘 任 乔江晖 女士 为安 信基 金管 理有限 责任 公司
督察长 ， 孙晓 奇先 生不 再 担任安 信基 金管 理有 限责 任公司 督察 长 ； 聘 任孙 晓 奇先生 为安 信基 金管
理有限 责任 公司 副总 经理 ，汪建 先生 不再 担任 安信 基金管 理有 限责 任公 司副 总经理 。
本基金 管理 人 于 2015 年 12 月 31 日 发布 公告 ，聘 任 王连志 先生 为安 信基 金管 理有限 责任 公
司董事 长， 牛冠 兴先 生不 再担任 安信 基金 管理 有限 责任公 司董 事长 。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
本 基金 托管 人2015 年 9 月18 日发 布任 免通 知， 解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报告期本 基金聘请 的会计师事 务所未发 生变 更。目前安 永华明会 计师 事务所（特 殊普
通合伙 ）已 为本 基金 提供 审计服 务 3 年， 本报 告期 应支付 的报 酬为 人民 币100,000 元。 安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资的 副
总经理及交易 室于每季 度 末对券商进行 综合评分 ， 评价标准包括 研究及投 资 建议的质量 、报告的
及时性、服务 质量、交 易 成本等，由公 司基金投 资 决策委员会根 据评分结 果 对下一季度 的证券公
司名单及佣金 分配比例 做 出决议。首只 基金成立 后 最初半年的券 商选择及 佣 金分配由基 金投资决
策委员 会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - 250,400,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
安信现金管理货币 2015 年年度 报告 摘要
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安信基金管理有限责任公司
2016 年3 月25 日
