安 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2015
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金增 利货 币
基金主 代码 000750
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 24 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 194,887,513.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上， 通 过积 极主 动的 投资 管理， 力争 为投 资人 创造 稳定
的收益 。
投资策 略 本基金 通过 对国 内市 场资 金供求 、 利 率水 平、 通货 膨 胀
率、GDP 增 长率 、 就 业率 水 平以及 国际 市场 利率 水平 等
宏观经 济指 标的 跟踪 和分 析，形 成对 宏观 层面 的判 研。
同时 ， 结 合对 央行 公开 市 场操作 、 债券 供给 等情 况 ， 对
短期利 率走 势进 行综 合判 断。 基 于对 货币 市场 利率 趋 势
变化的 合理 预测 ， 决 定并 动 态调整 投资 组合 平均 剩余 期
限和比 例分 布。
在个券 选择 策略 方面 ， 本 基金首 先考 虑安 全性 因素 ， 优
先选择 国债 、 央 行票 据等 高 信用等 级的 债券 品种 以规 避
信用风 险 。 运 用套 利策 略 以实现 较高 收益 。 同时 ， 本基
金作为 现金 管理 工具 ，对 资产保 持较 高的 流动 性。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 乔江晖 林葛
联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 33 页
客户服 务电话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田
路6009 号 新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年11 月 24 日( 基金 合
同生效 日)-2014 年 12 月31
日
本期已 实现 收益 4,327,303.80 437,820.99
本期利 润 4,327,303.80 437,820.99
本期净 值收 益率 3.7281% 0.4914%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 194,887,513.07 37,158,560.58
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7040% 0.0148% 0.3403% 0.0000% 0.3637% 0.0148%
过去六 个月 1.4096% 0.0178% 0.6805% 0.0000% 0.7291% 0.0178%
过去一 年 3.7281% 0.0302% 1.3500% 0.0000% 2.3781% 0.0302%
自基金 合同
生效起 至今
4.2379% 0.0288% 1.4905% 0.0000% 2.7474% 0.0288% 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 33 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 4,327,303.80 - - 4,327,303.80
2014 437,601.49 - - 437,601.49
合计 4,764,905.29 - - 4,764,905.29
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本3.5 亿 元人 民币 ， 股 东及股 权结 构为 ： 五 矿资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权， 安信 证券安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 33 页
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 17 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医 药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2014 年11 月
24 日
- 4.5
张 翼 飞 先
生 ， 经 济
学 硕 士 。
历 任 摩 根
轧 机 （ 上
海 ） 有 限
公 司 财 务
部 会 计 、
财务主
管 ， 上 海
市 国 有 资
产 监 督 管
理 委 员 会
规 划 发 展
处研究
员 ， 秦 皇安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 33 页
岛 嘉 隆 高
科 实 业 有
限 公 司 财
务 总 监 ，
日 盛 嘉 富
证 券 国 际
有 限 公 司
上 海 代 表
处 研 究 部
研 究 员 。
现 任 职 于
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 。 曾 任
安 信 现 金
管 理 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ；
现 任 安 信
目 标 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理助
理 ， 安 信
现 金 管 理
货 币 市 场
基 金 、 安
信 现 金 增
利 货 币 市
场 基 金 、
安 信 稳 健
增 值 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 33 页
理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2014 年11 月
24 日
2015 年 7 月 24 日 8
魏 晓 菲 女
士 ， 法 学
硕 士 。 先
后 在 安 信
证 券 股 份
有限公
司 、 安 信
基 金 管 理
有 限 责 任
公司工
作 ， 现 在
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 从 事 固
定 收 益 类
投资工
作 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
2015 年10 月
26 日
- 8
魏 晓 菲 女
士 ， 法 学安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 33 页
助理 硕 士 。 先
后 在 安 信
证 券 股 份
有限公
司 、 安 信
基 金 管 理
有 限 责 任
公 司工
作 ， 现 在
安 信 基 金
管 理 有 限
责 任 公 司
固 定 收 益
部 从 事 固
定 收 益 类
投资工
作 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
- 0.5
周仁 先
生 ， 金 融
硕 士 。 曾
任 安 信 基
金 管 理 有安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 33 页
限 责 任 公
司 固 定 收
益 部 研 究
助 理 。 现
任 安 信 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 固 定 收
益 部 基 金
经理助
理 。 现 任
安 信 目 标
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
安 信 现 金
管 理 货 币
市场基
金 、 安 信
永 利 信 用
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 安 信
现 金 增 利
货 币 市 场
基 金 、 安
信 稳 健 增
值 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 按基 金合 同生 效日 填写 ； 基 金经 理助 理的 “ 任职日 期 ” 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 填写 。 “离 任日 期 ” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 33 页
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 宏观 经济 受 大宗商 品市 场不 景气 、 上 游 企业 产能 过剩 、 房地 产 库存问 题凸 显等
因素影响，经 济增速延 续 下行态势；货 币政策方 面 ，央行为应对 经济下行 压 力，通过多 次降准降
息向市场注入 流动性， 大 量资金在银行 间体系沉 淀 ，全年资金面 整体维持 宽 松格局。在 宏观经济
基本面偏弱、 多次降准 降 息及资金配置 需求等因 素 支撑下全年债 市整体呈 现 牛市行情， 全年中债
总净价 （总 值） 指数 上涨 接近 4% 。
本基金在报告 期内，始 终 把流动性风险 管理放在 第 一位，同时严 格控制组 合 的信用风险、 价
格风险和操作 风险，确 保 报告期内风险 事件零发 生 。在投资策略 方面，一 是 较为准确的 抓住全年
为数不多的几 次资金紧 张 时点， 积极布 局较长期 限 的同业存款及 大额存单 以 提高组合收 益；二是
在保障流动性 的前提下 适 当放大产品杠 杆，通过 配 置优质短融品 种提高组 合 收益；三是 随着信用
风险事 件的 不断 出现 ，在 个券的 选择 上提 高了 信用 评级标 准， 严格 防控 信用 风险。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 33 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 组合 为持 有人提 供了 相对 合理 的投 资回报 ，全 年收 益 率3.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先梳理下目 前宏观经 济 的情况。随着 经济持续 在 底部徘徊，现 在大家普 遍 的共识是我国 经
济经济 将在 一段 时间 内处 在 L 型 底的 环境 下， 目前 是内需 不振 且外 需不 稳， 亟待 过 剩产 能逐 步 出
清。为 了配 合政 府的 供给 侧改革 ，央 行在 本年 度进 行了 5 次降 息和 5 次 降准 ，维持 了相 对宽 松 的
货币政策。但 是市场也 存 在对资金面有 扰动的因 素 ，主要有两个 ：其一是 美 元加息带来 的资本外
流和人民币贬 值预期。 其 二是改革正处 在攻坚阶 段 ，政府调低了 经济增长 的 目标以使得 过剩产能
有逐步出清的 空间，而 该 政策使得央行 不能过度 放 水。所以新的 年度里， 稳 健的货币政 策和积极
的财政 政策 将会 是主 旋律 ， 不能 对央 行会 大量 放水 有过高 期望 。 在 国家 调低 经济增 长预 期的 同时 ，
我们也 要调 低债 券市 场的 目标收 益。
再看债券市场 ，由于经 济 持续恶化及股 票、大宗 等 资产价格的大 幅下跌， 债 市在本年度延 续
了债牛行情。 债市在高 收 益资产缺少的 如今正成 为 各路资金的避 风港，与 此 同时债券的 收益率也
在逐渐 下降 ， 其 中具 代表 性的有 十年 期国 债突 破 3% 的整数 关口 。 期 限利 差、 信用利 差都 在大 幅缩
小。在这一轮 大的行情 中 也伴随着少量 的回调， 但 仍不改收益率 下行的趋 势 。但是，在 债牛逐渐
行进的过程中 我们也要 注 意可能的风险 ，我们认 为 风险包括但不 限于以下 几 点：1.美元 加息导致
资本外流，人 民币汇率 承 压。这点压缩 了货币政 策 的实施空间。2.债券供 给 增加。随着 地方政府
债及公司债的 大量发行 ， 预测明年的债 券供给甚 至 会超 过今年。3.经济可 能 底部企稳。 随着改革
的推进，不排 除经济在 明 年企稳。4. 债 市的去杠 杆 风险。由于管 理层逐步 对 债券市场高 杠杆问题
的担忧 ，债 市的 杠杆 可能 会面临 调整 的风 险。
我们依此判断 明年债券 市 场可能会处在 震荡的区 间 中，而且随着 经济持续 恶 化，信用风险 也
可能在明年引 来集中爆 发 ，因此可以掌 握好节奏 进 行波段操作， 同时严格 把 控风险，尤 其在择券
时注意 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保 证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市 场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部 对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管安信现 金增利货 币 市场基金的过 程中，本 基 金托管人中国 农业银行 股 份有限公司严 格
遵守《证券 投资基金 法》 相关法律法 规的规定 以及 《安信现金 增利货币 市场 基金基金合 同》 、 《安
信现金增利货 币市场基 金 托管协议》的 约定，对 安 信现金增利货 币市场基 金 管理人 —安 信基金管
理有限 责任 公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为,除 2015 年 6 月 19 日、6 月 23 日 ， 安信现 金增 利货 币市 场基 金的投 资组 合平
均剩余 期限 ，连 续 2 个 交 易日， 超过 基金 合同 中规 定的平 均剩 余期 限的 最高 值 120 天 。其 中，6
月 19 日， 该基 金投 资组 合 平均剩 余期 限为 144 天；6 月 23 日，该 基金 投资 组 合平均 剩余 期限 为
193 天。安 信基金管 理有 限责任公司在 安信现金 增 利货币市场基 金的投资 运 作、基金资产 净值的
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分配 等问题上 ， 不存在损害 基金份额
持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》等有关 法 律法规，在 各重 要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，安信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的安信现 金 增利货币市 场基金年
度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真实、准
确、完 整， 未发 现有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）审计了 安 信 现金增利货 币市场基 金 财务报表，包 括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益 （ 基金 净 值） 变动 表以 及财 务
报表附注，并 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 详细内容 ， 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 94,574,524.89 35,605,079.38
结算备 付金 224,774.86 1,552,500.00
存出保 证金 13,144.00 -
交易性 金融 资产 133,804,659.82 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 133,804,659.82 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,600,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,029,666.06 33,337.12
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 230,646,769.63 38,790,916.50
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 31,979,784.01 -
应付证 券清 算款 3,600,303.00 1,600,000.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 56,114.28 14,130.61
应付托 管费 13,603.47 3,425.60
应付销 售服 务费 34,008.69 13,681.64
应付交 易费 用 12,528.18 -
应交税 费 - - 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
应付利 息 2,332.03 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,582.90 1,118.07
负债合 计 35,759,256.56 1,632,355.92
所有者权益：
实收基 金 194,887,513.07 37,158,560.58
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 194,887,513.07 37,158,560.58
负债和 所有 者权 益总 计 230,646,769.63 38,790,916.50
注： 报 告截 止日2015 年12 月31 日 ， 本 基金A 类基 金 份额净 值1.0000 元， B 类基 金份额 净值1.0000
元。本 基金 份额 总额 194,887,513.07 份， 其中 A 类 基金份 额 230,646,769.63 份；B 类 基金 份额
35,759,256.56 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月24 日(基金
合同生效日)至2014 年12
月 31 日
一、收入 5,817,120.52 510,323.96
1.利息 收入 4,676,689.49 510,323.96
其中： 存款 利息 收入 2,477,097.82 304,462.41
债券利 息收 入 1,919,415.90 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 280,175.77 205,861.55
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,140,431.03 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,140,431.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - - 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
减：二、费用 1,489,816.72 72,502.97
1．管 理人 报酬 509,329.46 24,483.83
2．托 管费 123,716.23 5,935.47
3．销 售服 务费 309,290.61 38,780.36
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 180,459.86 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 180,459.86 -
6．其 他费 用 367,020.56 3,303.31
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 4,327,303.80 437,820.99
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,327,303.80 437,820.99
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
37,158,560.58 - 37,158,560.58
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,327,303.80 4,327,303.80
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
157,728,952.49 - 157,728,952.49
其中：1. 基 金申 购款 5,357,128,947.16 - 5,357,128,947.16
2. 基金 赎回 款 -5,199,399,994.67 - -5,199,399,994.67
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -4,327,303.80 -4,327,303.80
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
194,887,513.07 - 194,887,513.07
项目
上年度可比期间
2014 年 11 月 24 日( 基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
208,450,749.84 - 208,450,749.84
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 437,601.49 437,601.49
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-171,292,189.26 - -171,292,189.26
其中：1. 基 金申 购款 18,266,463.37 - 18,266,463.37
2. 基金 赎回 款 -189,558,652.63 - -189,558,652.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -437,601.49 -437,601.49
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
37,158,560.58 - 37,158,560.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信现 金增 利货 币市 场基 金(以 下简 称"本 基金") ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称"
中国证 监会" ） 证 监许 可 【2014 】704 号 文 《关 于核 准 安信现 金增 利货 币市 场基 金募集 的批 复 》 的
核准，由基金 管理人安 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《安
信现金 增利 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2014 年 11 月10 日至 2014 年 11 月 20 日， 募集 结束 经安 永华明 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 验证 并出具 安永 华明(2014)验字 60962175_H50 号 验资 报 告。 首 次设 立募 集不
包括认 购资 金利 息共 募 集 208,436,595.42 元 。经 向 中国证 监会 备案 ， 《 安信 现 金增利 货币 市场 基
金基金 合同 》 于 2014 年 11 月24 日正 式生 效。 截至2014 年 11 月 21 日止 ，安 信现金 增利 货币 市
场 基 金 已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币
208,436,595.42 元 ，折 合 208,436,595.42 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生
的 利 息 为 人 民 币 14,154.42 元 ， 折 合 14,154.4 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
208,450,749.84 元 ，折 合 208,450,749.84 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 安信 基金 管理 有
限责任公司， 注册登记 机 构为安信基金 管理有限 责 任公司，基金 托管人为 中 国农业银行 股份有限
公司（ 以下 简称"农 业银 行"）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 投资于法律法 规
及监管机构允 许投资的 金 融工具，包括 现金，通 知 存款，短期融 资券，一 年 以内（含一 年）的银
行定期 存 款 和大 额存 单， 剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 剩余 期 限
在 397 天 以内 （含397 天 ）的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含397 天 ）的资 产支 持证 券 ，
期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回购 ，期限在 一 年以内（含一 年）的中 央 银行票据， 以及法律
法规或 中国 证监 会允 许本 基金投 资的 其他 固定 收益 类金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 规定 ） 。 未
来若法律法规 或监管机 构 允许货币市场 基金投资 同 业存单的，在 不改变基 金 投资目标、 不改变基
金风险收益特 征的条件 下 ，本基金可参 与同业存 单 的投资，不需 召开基金 份 额持有人大 会，具体
投资比例限制 按届时有 效 的法律法规和 监管机构 的 规定执行。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计
准则、其后 颁布的应 用指 南、解释以 及其他相 关规 定（以下合 称"企业会 计准 则" ）编制， 同时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则》第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基
金派发 债券 的利 息收 入及 储蓄利 息收 入时 代扣 代缴 个人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称"中
国农业 银行" ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限 公司 。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
2、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （深 圳 ） 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11月24日(基 金合 同 生效日)至
2014 年12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
安信证券 140,144,598.70 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11月24日(基 金合 同 生效日)至
2014 年12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
安信证券 1,128,200,000.00 100.00% 400,900,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
2014 年11 月24 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
509,329.46 24,483.83
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
254,998.95 6.59
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月24 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
123,716.23 5,935.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农业银 行 -
安信基 金直 销 54,252.92
安信证 券 254,998.95
合计 309,251.87
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年11 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农业银 行 -
安信基 金直 销 38,763.24
安信证 券 6.59
合计 38,769.83 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
注：本 基金 份额 的销 售服 务费年 费率 为 0.20% ，基 金份额 的销 售服 务费 计提 的计算 公式 如下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金今年及 上年度可 比 期间未发生通 过与关联 方 进行银行间同 业市场债 券 （含回购）的 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月24 日
（基金 合同 生效 日） 至
2014 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2014 年11 月24 日） 持有 的基 金份 额 - 20,002,388.89
期初持 有的 基金 份额 20,104,535.95 -
期间申 购/ 买 入总 份额 （注 ） 122,096.19 102,147.06
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 （注） 20,226,632.14 -
期末持 有的 基金 份额 - 20,104,535.95
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 54.10%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ；期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 24 日( 基金 合同生 效日)至
2014 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股份有
限公司
4,574,524.89 1,286,208.90 2,605,079.38 90,763.58
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。上述当 期利息收
入中包 含了 本基 金资 金托 管账户 利息 收入 和对 手方 为中国 农业 银行 的协 议存 款利息 收入 。 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 本 基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为 31,979,784.01 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111593383 15 长安银
行 CD025
2016 年 1 月 4
日
99.80 30,000 2,993,865.50
041569020 15 海纳川
CP001
2016 年 1 月 4
日
100.69 100,000 10,068,757.31
041551065 15 扬子大
桥 CP001
2016 年 1 月 4
日
99.94 200,000 19,987,083.10
合计
330,000 33,049,705.91
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为0 元， 无质 押债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 133,804,659.82 58.01
其中： 债券 133,804,659.82 58.01
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,799,299.75 41.10
4 其他各项 资产 2,042,810.06 0.89
5 合计 230,646,769.63 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 31,979,784.01 16.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2015 年5 月7
日
30.44 巨额赎 回 1 天
2 2015 年 5 月
20 日
37.22 巨额赎 回 3 天
3 2015 年 5 月
21 日
59.46 巨额赎 回 2 天
4 2015 年 5 月
22 日
63.58 巨额赎 回 1 天
5 2015 年6 月4
日
24.92 巨额赎 回 2 天 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
6 2015 年6 月5
日
26.09 巨额赎 回 1 天
7 2015 年8 月5
日
21.34 巨额赎 回 2 天
8 2015 年8 月6
日
20.61 巨额赎 回 1 天
9 2015 年 8 月
20 日
21.21 巨额赎 回 1 天
10 2015 年 8 月
25 日
20.60 巨额赎 回 3 天
11 2015 年 8 月
26 日
24.60 巨额赎 回 2 天
12 2015 年 8 月
27 日
25.64 巨额赎 回 1 天
13 2015 年 12 月
15 日
56.25 巨额赎 回 1 天
14 2015 年 12 月
23 日
23.02 巨额赎 回 3 天
15 2015 年 12 月
24 日
38.15 巨额赎 回 2 天
16 2015 年 12 月
25 日
40.76 巨额赎 回 1 天
17 2015 年 12 月
28 日
34.75 巨额赎 回 1 天
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 258
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 （ 天数） 原因 调整期
1
2015 年 2 月 11
日
234 大额赎 回 4 个交 易日
2
2015 年 2 月 12
日
258 大额赎 回 3 个交 易日
3 2015 年 2 月 13 246 大额赎 回 2 个交 易日 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
日
4
2015 年 2 月 14
日
246 大额赎 回 1 个交 易日
5
2015 年 2 月 15
日
245 大额赎 回 1 个交 易日
6
2015 年 3 月 12
日
245 大额赎 回 1 个交 易日
7
2015 年 6 月 23
日
193 大额赎 回 1 个交 易日
注：根据本基 金基金合 同 的约定，本基 金投资组 合 的平均剩余期 限在每个 交 易日均不得超 过 120
天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 23.17 18.26
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 31.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 21.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.31 18.26
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 3,714,372.32 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,034,356.07 10.28
其中： 政策 性金 融债 20,034,356.07 10.28
4 企业债 券 - - 安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
5 企业短 期融 资券 80,285,572.25 41.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 29,770,359.18 15.28
8 其他 - -
9 合计 133,804,659.82 68.66
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071525007 15 国 都证 券
CP007
200,000 19,996,417.15 10.26
2 041551065 15 扬 子大 桥
CP001
200,000 19,987,083.10 10.26
3 111592185 15 广 州农 村
商业银 行
CD019
200,000 19,790,807.53 10.15
4 041562035 15 邮 电器 材
CP001
100,000 10,096,876.27 5.18
5 041558036 15 沈 公用
CP002
100,000 10,087,459.66 5.18
6 041569020 15 海 纳川
CP001
100,000 10,068,757.31 5.17
7 011599417 15 厦 路桥
SCP003
100,000 10,048,978.76 5.16
8 140206 14 国开 06 100,000 10,037,300.24 5.15
9 150311 15 进出 11 100,000 9,997,055.83 5.13
10 111593383 15 长 安银 行
CD025
100,000 9,979,551.65 5.12
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3213%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0294%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0782%
安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
8.8.2
本报告 期内 本基 金不 存在 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20 ％ 的情 况。
8.8.3
报告期 内基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体未有 被监 管部门立 案调查 ， 不 存在报 告编制日 前一
年内受到 公开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,144.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,029,666.06
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,042,810.06
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,006 193,711.23 3,181,072.17 1.63% 191,692,420.56 98.36%
安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 33 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
41,154.33 0.0211%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年11 月 24 日 ）基 金份 额总 额 208,515,201.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,158,560.58
本报告 期基 金总 申购 份额 5,357,128,947.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,199,399,994.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 194,887,513.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2015 年1 月9 日 发布 公告 ， 聘任 乔江 晖女士 为安 信基 金管 理有 限责任 公司 督
察长，孙晓 奇先生 不再担 任安信基金 管理有 限责任 公司督察长 ；聘任 孙晓奇 先生为安信 基金管 理
有限责 任公 司副 总经 理， 汪建先 生不 再担 任安 信基 金管理 有限 责任 公司 副总 经理。
本基金 管理 人 于2015 年12 月 31 日 发布 公告 ， 聘 任 王连志 先生 为安 信基 金管 理有限 责任 公司安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 33 页
董事长 ，牛 冠兴 先生 不再 担任安 信基 金管 理有 限责 任公司 董事 长。
因中国 农业 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “本 行” ） 工作需 要， 任命 余晓 晨先 生主持 本行 托 管
业务部/养 老金管理 中心工 作。 余晓 晨先生 的 基金行 业高级管理 人员任 职资格 已在中国基 金业 协
会备案 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金聘 请的会 计师事务所 未发生 变更。 目前安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 1 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币50,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委安信现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 33 页
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
安信证券 140,144,598.70 100.00% 1,128,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
安信基金管理有限责任公司
2016 年3 月25 日
