兴全社会责任混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月25日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,453,840,758.66份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：自2015年8月7日起，本基金名称由“兴全社会责任股票型证券投资基金”变更为“兴全社
会责任混合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时
强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
注：自2015年 9 月 21日起，本基金业绩比较基准由“80%×中信标普 300 指数＋20%×中信标普
国债指数”变更为“80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 ”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 田青
联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 2,122,386,470.38 780,099,626.44 1,079,679,958.92
本期利润 2,999,010,415.06 734,932,486.71 964,662,954.64
加权平均基金份额本期利润 1.1387 0.2353 0.2290
本期基金份额净值增长率 68.18% 15.25% 18.08%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 1.2047 0.4544 0.1780
期末基金资产净值 7,081,720,640.58 4,225,073,026.13 5,702,422,752.09
期末基金份额净值 2.886 1.716 1.489
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.31% 2.01% 13.77% 1.34% 7.54% 0.67%
过去六个月 -0.38% 3.00% -11.85% 2.10% 11.47% 0.90%
过去一年 68.18% 2.78% 8.02% 1.95% 60.16% 0.83%
过去三年 128.87% 1.93% 44.92% 1.40% 83.95% 0.53%
过去五年 90.12% 1.65% 23.56% 1.26% 66.56% 0.39%
自基金合同
生效起至今
228.86% 1.59% 13.39% 1.45% 215.47% 0.14%
注：1、本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选
取上主要基于如下考虑：沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作
为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国
债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1） +20％× （中证国债指数 t /
中证国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
2、自 2015年9月 21 日起，本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数＋20%×中信标
普国债指数”变更为“80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数 ”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1、净值表现所取数据截至到 2015年12月 31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3、自 2015年9月 21 日起，本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数＋20%×中信标
普国债指数”变更为“80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数 ”。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：自2015年 9 月 21日起，本基金业绩比较基准由“80%×中信标普 300 指数＋20%×中信标普
国债指数”变更为“80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 ”。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月30日成立。2008年1月 2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让
完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
司”。2008年7月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球
人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币
1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
截止2015年12月 31 日，公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
副总经
理、研究
部总监、
金融工程
与专题研
究部总
监、本基
金基金经
理
2009 年 1 月
16日
- 22 年
经济学硕士，历任上海
财经大学经济管理系
讲师，申银万国证券股
份有限公司企业融资
部经理，东方证券股份
有限公司资产管理部
负责人、研究所首席策
略师；汇添富基金管理
有限公司首席策略师；
兴业全球基金管理有
限公司基金管理部副
总监、兴全绿色投资混
合型证券投资基金
（LOF）基金经理、总
经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人于 2015
年8月3日收到上海证监局发出的 《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，
要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基
金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告
和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得
到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年A股市场在经济、货币政策、市场监管政策的调整过程中，引发了“存款搬家”中的
投资者预期反复剧烈变化，市场同涨同跌的情况多次极端表现，基金的选股能力难以表现、定价
准绳难以稳定、投资遇到了极大的挑战。回顾全年操作，本基金始终坚持从行业景气度和护城河
壁垒高度出发以合理的估值优选个股。 1季度主要减持了14年底以来上涨较多的传统蓝筹的配置，
增加了包括医药、消费以及成长股相关的配置，从实际效果看一季度大幅跑赢比较基准。2 季度兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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随着市场快速上涨，股权质押、融资融券、期货等杠杆交易表现出了巨大的影响力和破坏性，本
基金降低了仓位，同时对成长股进行了更加细化的选股操作，向估值相对更加合理的医药行业倾
斜并降低了对外延并购依赖性较大的行业的配置，控制了风险。3 季度，本基金从 7 月初开始不
断调整整体仓位和持仓结构成功地防范了流动性风险，同时在市场大幅非理性波动的时期内，本
基金坚持稳健的操作风格，较好地保护了上半年的投资成果。8 月底 9 月初，随着杠杆资金清理
进入尾声，以网宿科技为代表的部分行业如传媒文化、出境旅游、新能源汽车、消费电子等符合
长期消费升级趋势的细分行业进入价值区间，本基金适度增加了这些行业中被错杀优质成长股的
配置，在随后市场重归理性的修复性行情中，这些公司也表现出了更好的市场表现。4 季度初开
始本基金提高了一些整体仓位，增持了一些前期超跌的优质成长股，在这一过程中本基金始终坚
持把关注点投入到企业的战略和执行力，在合理定价的区间内选择持仓结构。4 季度中后期，随
着市场的反弹，指数基本回到了 6 月高点和 8 月低点的 50%分位，大多数成长股估值泡沫开始重
现显现，从控制风险出发，本基金适当增加了一些估值相对较低的新兴成长蓝筹，控制了净值的
波动幅度。回顾整个期间，基金净值相对业绩比较基准获得了较为明显的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率 68.18%，同期业绩比较基准收益率8.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，实体经济仍然需要通过去库存去产能来改善投资效率，从整体更优质的上市公
司样本来看，这一过程仍然在艰难前行之中，企业盈利改善尚难看到；在美国加息的背景下，资
金面进一步宽松空间十分有限，需警惕流动性拐点；注册制实施，股票供给压力大于 2015年；目
前市场总体估值不低。在此大背景下，2016 年预期收益率应较 2015 年有较大幅度的降低，整体
投资策略趋于谨慎。
在当前点位和估值条件下，不同企业的战略实施和盈利增长将进入被区别定价的阶段，而伴
随着互联网人口红利的结束，过去几年粗放式的资本投入型创新将难以为继，大量的公司需要提
高效率来获得市场份额，例如物流、汽车产业链、线下消费场景的重构等符合经济结构调整的方
向、能够提高社会居民幸福感的行业和公司将获得更多的资金支持来构筑壁垒和完善商业模式，
物联网、 高端制造等依赖技术突破和民参军等具备制度红利空间的行业也将存在一定的投资机会。
本基金2016年一季度将积极调整持仓结构，更加均衡配置，密切关注上述可能存在的积极因
素变化方向，在控制风险的原则下，力争降低波动，积极为投资者创造长期投资回报。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1600186号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
158,465,465.06 45,786,218.71
结算备付金
18,079,093.47 6,716,973.03
存出保证金
3,773,747.21 1,155,849.44
交易性金融资产
6,907,871,488.14 4,138,423,657.73
其中：股票投资
6,607,246,488.14 3,938,368,657.73
基金投资
- -
债券投资
300,625,000.00 200,055,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应收证券清算款
42,275,933.64 86,097,004.10
应收利息
6,960,292.31 6,938,311.53
应收股利
- -
应收申购款
3,169,923.89 1,582,918.45
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
7,140,595,943.72 4,286,700,932.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
40,985,060.61 50,674,092.43
应付管理人报酬
8,987,296.62 5,851,229.22
应付托管费
1,497,882.77 975,204.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6,721,732.77 3,790,948.50
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
683,330.37 336,431.86
负债合计
58,875,303.14 61,627,906.86
所有者权益：
实收基金
2,453,840,758.66 2,462,739,402.41
未分配利润
4,627,879,881.92 1,762,333,623.72
所有者权益合计
7,081,720,640.58 4,225,073,026.13
负债和所有者权益总计
7,140,595,943.72 4,286,700,932.99
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.886 元，基金份额总额 2,453,840,758.66
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
一、收入
3,164,667,057.88 848,133,213.99
1.利息收入
15,877,044.56 11,466,990.71
其中：存款利息收入
2,912,286.70 1,311,701.60
债券利息收入
12,964,757.86 10,124,578.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 30,711.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,265,031,540.36 879,492,284.28
其中：股票投资收益
2,244,249,268.62 842,555,650.70
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,422,941.54 1,067,610.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
18,359,330.20 35,869,023.58
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
876,623,944.68 -45,167,139.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7,134,528.28 2,341,078.73
减：二、费用
165,656,642.82 113,200,727.28
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 104,249,208.37 73,747,315.78
2．托管费 7.4.8.2.2 17,374,868.05 12,291,219.32
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
43,614,236.42 26,637,149.81
5．利息支出
- 96,743.98
其中：卖出回购金融资产支出
- 96,743.98
6．其他费用
418,329.98 428,298.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,999,010,415.06 734,932,486.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,999,010,415.06 734,932,486.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,462,739,402.41 1,762,333,623.72 4,225,073,026.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 2,999,010,415.06 2,999,010,415.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-8,898,643.75 -133,464,156.86 -142,362,800.61
其中：1.基金申购款 3,056,749,534.11 5,219,518,806.90 8,276,268,341.01
2.基金赎回款 -3,065,648,177.86 -5,352,982,963.76 -8,418,631,141.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,453,840,758.66 4,627,879,881.92 7,081,720,640.58
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,828,604,943.86 1,873,817,808.23 5,702,422,752.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 734,932,486.71 734,932,486.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,365,865,541.45 -846,416,671.22 -2,212,282,212.67
其中：1.基金申购款 850,778,266.87 507,814,423.16 1,358,592,690.03
2.基金赎回款 -2,216,643,808.32 -1,354,231,094.38 -3,570,874,902.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,462,739,402.41 1,762,333,623.72 4,225,073,026.13
兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金(原名“兴业社会责任股票型证券投资基金”)(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴业社会责任股票
型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]356 号文)的核准，由兴业全球基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业社会责任股票型证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集规模为1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分
基金更名的公告》 ，自 2015 年 8 月 7 日起，“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为“兴全
社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全社会责任混合型证券投资基金
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、
权证、资产支持证券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的
比例范围为： 股票资产65%-95%； 债券资产0%-30%； 资产支持证券占 0%-20%； 权证投资比例 0%--3%；
现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5%。本基金投资组合中突出社会责任
投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数
+20%×中证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12
月31日的财务状况、2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
-
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据估值处理标准，本基金自 2015 年 3 月 30 日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法
进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估
值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主
要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“建设银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 2,693,827,584.61 8.09% 3,513,751,551.53 18.83%
兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,913,695.58 8.22% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
兴业证券 2,497,777.56 18.04% 474,708.09 12.52%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人
在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券
获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
104,249,208.37 73,747,315.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,764,123.90 12,363,141.12
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,374,868.05 12,291,219.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
期初持有的基金份额 - 19,046,309.33
期间申购/买入总份额 3,972,586.41 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 19,046,309.33
期末持有的基金份额 3,972,586.41 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.1619% -
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
建设银行 158,465,465.06 2,594,342.09 45,786,218.71 1,123,796.82
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300336
新文
化
2015年2
月 10 日
2016
年 3 月
18 日
非公开
发行流
通受限
26.75 38.92 1,200,000 32,100,000.00 46,704,000.00 注 1
300336
新文
化
2015年5
月 26 日
2016
年 3 月
18 日
非公开
发行流
通受限-
转增
- 38.92 1,440,000 - 56,044,800.00 -
000555
神州
信息
2015年1
月 12 日
2016
年 1 月
22 日
非公开
发行流
通受限
33.00 41.37 668,000 22,044,000.00 27,635,160.00 注 2
000555
神州
信息
2015年9
月 22 日
2016
年 1 月
22 日
非公开
发行流
通受限-
转增
- 41.37 668,000 - 27,635,160.00 -
300007
汉威
电子
2015年1
月 7 日
2016
年 1 月
11 日
非公开
发行流
通受限
29.52 33.81 121,056 3,573,573.12 4,092,903.36 注 3
300007
汉威
电子
2015 年
10 月20
日
2016
年 1 月
11 日
非公开
发行流
通受限-
转增
- 33.81 121,056 - 4,092,903.36 -
注: 1、本基金持有的非公开发行股票新文化，于 2015 年5月 26 日实施2014年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增12股，本基金新增 1,440,000 股。
2、本基金持有的非公开发行股票神州信息，于2015 年9 月22日实施2015年半年度资本公积兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股，本基金新增668,000 股。
3、本基金持有的非公开发行股票汉威电子，于2015 年10月 20日实施本年度资本公积金转增
股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，本基金新增 121,056股。
4、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300336
新文
化
2015
年12
月24
日
筹划
重大
事项
42.00 - - 2,447,221 96,468,842.55 102,783,282.00 -
300063
天龙
集团
2015
年12
月22
日
筹划
重大
事项
43.33 - - 1,293,142 53,572,265.88 56,031,842.86 -
300049
福瑞
股份
2015
年11
月30
日
筹划
重大
事项
33.25
2016
年1月
4 日
30.95 11,474,538 300,979,337.18 381,528,388.50 -
300043
互动
娱乐
2015
年12
月17
日
筹划
重大
事项
15.80 - - 1,834,500 33,027,686.83 28,985,100.00 -
002502
骅威
股份
2015
年8月
20 日
筹划
重大
事项
32.02
2016
年1月
14 日
23.35 12,674,289 185,469,545.81 405,830,733.78 -
002174
游族
网络
2015
年7月
23 日
筹划
重大
事项
84.39
2016
年2月
15 日
80.58 35,000 4,666,549.00 2,953,650.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,607,246,488.14 92.53
其中：股票 6,607,246,488.14 92.53
2 固定收益投资 300,625,000.00 4.21
其中：债券 300,625,000.00 4.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 176,544,558.53 2.47
7 其他各项资产 56,179,897.05 0.79
8 合计 7,140,595,943.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,164,718,181.52 72.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,690,000.00 0.04
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 268,042,641.77 3.78 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
870,904,843.24 12.30
J
金融业 - -
K
房地产业 38,569,681.41 0.54
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 56,789,058.20 0.80
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 205,532,082.00 2.90
S
综合 - -
合计 6,607,246,488.14 93.30
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600867 通化东宝 26,188,800 711,549,696.00 10.05
2 300017 网宿科技 11,588,800 695,212,112.00 9.82
3 002450 康得新 17,340,757 660,682,841.70 9.33
4 300136 信维通信 13,848,388 409,219,865.40 5.78
5 002475 立讯精密 12,803,470 409,070,866.50 5.78
6 002502 骅威股份 12,674,289 405,830,733.78 5.73
7 300049 福瑞股份 11,474,538 381,528,388.50 5.39
8 300013 新宁物流 13,382,059 268,042,641.77 3.78
9 000733 振华科技 10,535,571 263,389,275.00 3.72
10 002008 大族激光 8,600,829 222,675,462.81 3.14
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 1,179,628,794.21 27.92
2 000566 海南海药 966,163,067.37 22.87
3 002063 远光软件 677,841,764.57 16.04
4 002450 康得新 654,229,946.94 15.48
5 002236 大华股份 539,142,232.96 12.76
6 002081 金 螳 螂 438,439,168.36 10.38
7 600060 海信电器 436,376,531.32 10.33
8 300136 信维通信 409,383,527.64 9.69
9 300013 新宁物流 384,721,583.92 9.11
10 000555 神州信息 377,842,158.70 8.94
11 300207 欣旺达 364,313,879.66 8.62
12 300049 福瑞股份 341,884,992.57 8.09
13 600850 华东电脑 327,137,295.07 7.74
14 601166 兴业银行 298,791,402.84 7.07
15 300336 新文化 282,406,640.08 6.68
16 002329 皇氏集团 275,912,276.67 6.53
17 002008 大族激光 269,597,738.58 6.38
18 000733 振华科技 266,563,216.28 6.31
19 600867 通化东宝 258,893,552.11 6.13
20 600588 用友网络 258,209,302.17 6.11
21 300274 阳光电源 247,044,403.81 5.85
22 002642 荣之联 232,060,023.74 5.49
23 000681 视觉中国 227,253,100.33 5.38
24 000625 长安汽车 206,477,993.31 4.89
25 002055 得润电子 205,415,041.74 4.86
26 600570 恒生电子 187,761,529.76 4.44
27 300077 国民技术 171,872,388.63 4.07
28 000662 索芙特 169,826,354.53 4.02
29 002279 久其软件 158,515,966.81 3.75
30 600498 烽火通信 150,084,558.94 3.55 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
31 002425 凯撒股份 140,961,932.93 3.34
32 002431 棕榈园林 129,875,769.28 3.07
33 300346 南大光电 128,446,128.68 3.04
34 002271 东方雨虹 126,821,840.23 3.00
35 600536 中国软件 124,736,722.76 2.95
36 600969 郴电国际 123,967,530.42 2.93
37 300171 东富龙 117,787,042.32 2.79
38 002618 丹邦科技 116,545,195.79 2.76
39 002475 立讯精密 116,301,599.03 2.75
40 600066 宇通客车 96,636,999.82 2.29
41 600172 黄河旋风 96,145,108.44 2.28
42 600535 天士力 94,405,790.29 2.23
43 600865 百大集团 93,927,949.89 2.22
44 300063 天龙集团 90,863,734.94 2.15
45 002104 恒宝股份 90,196,908.36 2.13
46 600271 航天信息 86,472,186.06 2.05
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 1,402,715,165.99 33.20
2 002063 远光软件 710,174,896.90 16.81
3 000566 海南海药 702,333,426.65 16.62
4 000625 长安汽车 607,056,392.74 14.37
5 002450 康得新 570,618,124.14 13.51
6 600588 用友网络 472,648,752.19 11.19
7 002081 金 螳 螂 447,270,145.83 10.59
8 600060 海信电器 440,061,187.18 10.42
9 600674 川投能源 427,615,497.75 10.12
10 002085 万丰奥威 349,347,208.26 8.27
11 002236 大华股份 347,575,235.93 8.23
12 300274 阳光电源 337,496,931.73 7.99
13 000555 神州信息 337,030,385.05 7.98
14 600399 抚顺特钢 321,289,119.93 7.60
15 002329 皇氏集团 313,831,864.96 7.43 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
16 300336 新文化 309,940,634.11 7.34
17 601166 兴业银行 305,967,359.99 7.24
18 002008 大族激光 304,485,180.04 7.21
19 300049 福瑞股份 303,671,152.25 7.19
20 300207 欣旺达 297,038,784.65 7.03
21 002271 东方雨虹 291,235,435.49 6.89
22 600850 华东电脑 260,215,265.86 6.16
23 600570 恒生电子 231,350,352.23 5.48
24 002279 久其软件 210,981,734.40 4.99
25 600536 中国软件 205,137,105.47 4.86
26 002055 得润电子 198,904,267.71 4.71
27 002250 联化科技 187,896,898.10 4.45
28 002642 荣之联 186,894,171.04 4.42
29 002072 凯瑞德 174,468,066.57 4.13
30 600271 航天信息 165,474,243.38 3.92
31 002410 广联达 158,704,223.77 3.76
32 600867 通化东宝 149,431,418.81 3.54
33 300036 超图软件 146,695,576.38 3.47
34 300171 东富龙 139,824,979.98 3.31
35 002431 棕榈园林 138,926,611.04 3.29
36 000681 视觉中国 135,121,576.77 3.20
37 600038 中直股份 123,598,851.33 2.93
38 002117 东港股份 114,908,815.44 2.72
39 000733 振华科技 113,960,290.81 2.70
40 600969 郴电国际 111,897,777.51 2.65
41 002104 恒宝股份 110,780,277.09 2.62
42 002383 合众思壮 107,877,956.09 2.55
43 300003 乐普医疗 107,408,265.63 2.54
44 600498 烽火通信 100,344,886.95 2.37
45 002373 千方科技 95,657,893.65 2.26
46 600066 宇通客车 95,320,983.67 2.26
47 002053 云南盐化 88,317,755.51 2.09
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,457,118,281.20
卖出股票收入（成交）总额 16,908,806,714.09 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,625,000.00 4.25
其中：政策性金融债 300,625,000.00 4.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 300,625,000.00 4.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 150411 15 农发 11 1,000,000 100,290,000.00 1.42
2 150413 15 农发 13 1,000,000 100,110,000.00 1.41
3 150307 15 进出 07 500,000 50,165,000.00 0.71
4 150202 15 国开 02 500,000 50,060,000.00 0.71
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,773,747.21
2 应收证券清算款 42,275,933.64
3 应收股利 -
4 应收利息 6,960,292.31
5 应收申购款 3,169,923.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,179,897.05 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002502 骅威股份 405,830,733.78 5.73 筹划重大事项
2 300049 福瑞股份 381,528,388.50 5.39 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
214,001 11,466.49 806,921,791.95 32.88% 1,646,918,966.71 67.12%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
40,736,481.98 1.6601%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理之一也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 4 月 30 日 ）基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 2,462,739,402.41
本报告期基金总申购份额 3,056,749,534.11
减:本报告期基金总赎回份额 3,065,648,177.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,453,840,758.66
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动：
2015年3月26日公告，公司副总经理徐天舒于 2015年3月 24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告，公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于2015年4月30日起离任；
2015年6月4日公告，公司副总经理傅鹏博于 2015年 6月 4日起任职。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动： 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金持有人利益，合理控制基金运作成本，同时促进会计师事务持续提供更优
质的服务，根据基金管理人内部制度要求及适当评估程序，本基金的审计机构由安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）更改为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，本年度审计费为 9
万元。本次会计师事务所的变更已经基金管理人董事会审批，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 5,584,849,780.38 16.77% 5,124,560.35 22.01% -
中金公司 1 5,380,687,266.74 16.15% 3,313,479.39 14.23% -
安信证券 1 3,251,972,697.33 9.76% 2,044,991.56 8.78% - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
中信建投 2 3,163,508,130.18 9.50% 1,981,664.39 8.51% -
东方证券 1 2,875,304,889.14 8.63% 2,083,535.23 8.95% -
兴业证券 2 2,693,827,584.61 8.09% 1,913,695.58 8.22% -
华鑫证券 1 2,477,230,605.12 7.44% 1,512,651.43 6.50% -
国都证券 1 1,894,152,100.53 5.69% 1,163,579.64 5.00% -
华信证券 1 1,887,725,856.95 5.67% 1,172,225.85 5.03% -
东北证券 2 1,155,079,673.11 3.47% 705,061.50 3.03% -
长江证券 1 1,121,779,448.97 3.37% 1,032,403.56 4.43% -
宏源证券 1 751,243,222.81 2.26% 461,874.15 1.98% -
申银万国 1 416,103,674.92 1.25% 378,821.17 1.63% -
爱建证券 1 379,890,482.69 1.14% 231,885.86 1.00% -
中泰证券 1 274,420,728.69 0.82% 167,506.86 0.72% -
德邦证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究
能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期本基金租用证券公司交易单元较上年度可比期间未发生变化。
3、中泰证券原名为齐鲁证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华鑫证券 8,815,012.10 100.00% - - - -
国都证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年3月25日
