兴 业 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
兴业货币 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
兴业货币 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴业货 币
基金主 代码 000721
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,046,442,432.11 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 兴业货 币A 兴业货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000721 000722
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,910,052,914.21 份 29,136,389,517.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通过 主动式 管理 ， 力 求获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的预 测， 采用 投资 组合 平均剩 余期 限控 制下 的
主动性 投资 策略 ， 利 用定 性分析 和定 量方 法， 在控 制风险 和保 证流 动性 的
基础上 ，力 争获 得稳 定当 期收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种。 本基 金的 预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电 话 021-22211888 010-58560666
电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cib-fund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年
2014 年8 月6 日(基 金合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
兴业货 币 A 兴业货 币B 兴业货 币A 兴业货 币 B
本期
已实
现收
益
65,754,281.20 345,002,776.33 33,076,528.39 74,531,990.17
本期
利润
65,754,281.20 345,002,776.33 33,076,528.39 74,531,990.17
本期
净值
收益
率
3.4073% 3.6557% 1.7138% 1.8130%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
1,910,052,914.21 29,136,389,517.90 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3
累计
期末
指标
2015 年末
2014 年末
累计
净值
收益
5.1795% 5.5349% 1.7138% 1.8130% 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 于2014 年8 月6 日成 立， 基金 合同 生效 未满 3 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴业货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6731% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3328% 0.0016%
过去六 个月 1.3520% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.6715% 0.0020%
过去一 年 3.4073% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.0573% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
5.1795% 0.0027% 1.8974% 0.0000% 3.2821% 0.0027%
兴业货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7340% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3937% 0.0016%
过去六 个月 1.4748% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.7943% 0.0020%
过去一 年 3.6557% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3057% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
5.5349% 0.0027% 1.8974% 0.0000% 3.6375% 0.0027%
率 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
兴业货币 2015 年年度报告摘要
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注： 本基 金基 金合 同于2014 年8 月6 日生 效 ， 按 照本 基金合 同规 定 ， 本 基金 自 基金合 同生 效之 日
起六个 月内 已使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
兴业货币 2015 年年度报告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
兴业货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 65,754,281.20 - - 65,754,281.20
2014 年 33,076,528.39 - - 33,076,528.39
合计 98,830,809.59 - - 98,830,809.59
单位： 人民 币元
兴业货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 345,002,776.33 - - 345,002,776.33
2014 年 74,531,990.17 - - 74,531,990.17
合计 419,534,766.50 - - 419,534,766.50
兴业货币 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2013 年3 月， 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司
和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立， 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币， 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 ， 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货
币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债
券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资
基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳
固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型
证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫
天盈货 币市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁进
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 9
月21 日
- 5
中国籍，硕士学位，具有证券投
资基金 从业 资格 。2005 年 7 月至
2008 年 2 月 ，在 北京 顺泽 锋投资
咨 询 有 限 公 司 担 任 研 究 员 ；2008
年 3 月至 2010 年 10 月， 在新华
信国际信息咨询（北京）有限公
司担任企业信用研究高级咨询顾
问； 2010 年 10 月至 2012 年8 月，
在光大证券研究所担任信用及转
债研究 员 ； 2012 年8 月至 2015 年
2 月就职于浦银安盛基金管理有
限公司 ， 其中2012 年 8 月至 2015
年 2 月 担任 浦银 安盛 增利 分级债
券型证券投资基金的基金经理助
理， 2012 年9 月至2015 年2 月担
任浦银安盛幸福回报定期开放债
券型证券投资基 金 的 基 金 经 理 助
理， 2013 年5 月至2015 年2 月担兴业货币 2015 年年度报告摘要
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任浦银 安 盛 6 个 月定 期开 放债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理， 2013 年6 月至2015 年2 月担
任浦银安盛季季添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理助
理。2015 年 2 月 加入 兴业 基金管
理有限 公司 ， 2015 年5 月29 日起
任兴业收益增强债券型证券投资
基金的 基金 经理 ，2015 年 7 月 6
日起任兴业年年利定期开放债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年9 月21 日 起任 兴业 货币市
场证券 投资 基金 基金 经理 。
朱文辉
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 8
月6 日
2015 年10
月19 日
15
中国籍，硕士学位，具有证券投
资基金从业资格。先后任职于平
安保险集团投资管理中心、生命
人寿保险股份有限公司资产管理
部、汇丰晋信基金管理有限公司
和大成基金管理有限公司从事债
券投资 和基 金投 资管 理。2008 年
12 月至 2010 年 12 月 任汇 丰晋信
平 稳 增 利 债 券 基 金 基 金 经
理,2011 年6 月至2013 年11 月任
大 成 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理,2011 年 11 月至 2013 年 11 月
任大成可转债增强债券基金基金
经理,2012 年6 月至2013 年11 月
任大成景恒保本混合型基金基金
经理 。 2013 年12 月加 入兴 业基金
管理有 限公 司。2014 年 8 月 6 日
至2015 年10 月 19 日 担任 兴业货
币市场证券投资基金基金经理，
2015 年 5 月 7 日至 2015 年 10 月
19 日担 任兴 业聚 利灵 活配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 6 月 10 日至 2015 年 10 月 19
日担任兴业添利债券型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金运作合法 合规，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度和流程 ，通过系 统 和人工等方式 在各 环节 严 格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受制造业生产 和投资增 速 回落拖累， 及 叠加房地 产 和基建投资偏 弱、消费 增 长乏力等因素 的
综合影 响，2015 年 全年 经 济增速 回落 ，GDP 数 据或 继续围 绕 7% 附 近小 幅波 动 。 物价 指数 方面 ， 总
需求偏 弱、 大宗 商品 价格 持续下 跌，CPI 未超 2% ， 而工业 通缩 压力 持续 加剧 ，PPI 同 比跌 幅扩 大
至5.9% 。 经 济下 行压 力增 大、 通 缩压 力加 剧， 为缓 解 实际利 率高 企、 外占 减少 对国内 流动 性冲 击，
央行持 续通 过公 开市 场操 作、 降 息、 降准 、MLF 、PSL 等价 格和 数量 工具 为市 场提供 了宽 松的 流动
性，债 券市 场延 续2014 年 牛市行 情， 利率 债和 信用 债整体 上大 幅下 行 100-150BP 。
货币市 场利 率相 比 较 2014 年有 50-80BP 下 行。 年初 债 券市场 的调 整以 及资 金流 出投向 权益 市
场，资金价格 较高，伴 随 着打新基金规 模的迅速 上 升，以及股市 调整之后 货 币基金的避 险需求回
流， 资金 价格 大幅 下行 。 临近年 末 ， 新 一轮IPO 的 重启以 及规 则修 改有 利于 短期资 金价 格的 稳定 ，兴业货币 2015 年年度报告摘要
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短期债 券和 存款 利率 回落 至较低 水平 。
组合整体上以 配置同负 债 端结构较为匹 配的金融 债 和存款为主， 兼顾部分 流 动性好的中高 评
级短融 。未 出现 流动 性和 信用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率为 3.4073% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.35%;本基
金B 类 份额 净值 收益 率为 3.6557% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 调 结构 与债 务周期 叠加 ， 经济 仍在 探 底过程 中 ， 增 长中 枢下 移 ， 供 给侧 改革 将
从供给 端压 制经 济， 但在 政策托 底下 需求 进一 步失 速的概 率较 小，2016 年财 政赤字 将扩 大 至 3%，，
工业增 加值 大概 率 在 5.3%-5.8% 之间 振荡 ，GDP 大 概 率仍在 一个 窄区 间（6.4%-6.9% ） 内震 荡， 全
年或小 幅下 行 至6.6%-6.7% 。 预 计2016 年 CPI 将呈 现低位 震荡 ， 中 枢 为1.4% 左右，PPI 同比 跌幅
或收 窄 3%-4% 之间 。货 币 政策延 续宽 松， 降息 空间 犹存， 但次 数 或 2 次 以内 ，降准 次数 或不 低于
2015 年，MLF 、PSL 等定 向 操作也 会持 续 ，R007 中 枢 有望回 落 至 1.8%-2.2% 之 间并保 持相 对平 稳态
势。
预计债券市场 收益率中 枢 随经济增速放 缓进一步 下 行，但全年呈 现先扬后 抑 的走势，1-2 季
度政府对于宽 财政和房 地 产刺激的政策 必然分流 部 分债券投资需 求，并增 大 融资渠道和 供给。后
续总需求的回 落再引导 利 率下行。美国 加息节奏 必 然缓和，这也 给国内央 行 的宽松政策 带来更多
空间。供给侧 改革相应 的 信用风险放大 ，对于信 用 债投资带来更 高的准入 门 槛。全年货 币政策宽
松态势 下， 货币 市场 工具 适宜维 持中 性偏 长的 久期 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化
无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
估值委员会设 主任委员 一 名，由分管运 营的公司 领 导担任；委员 若干名， 由 基金运营部、 风
险管理总部、 研究部、 投 资管理总部（ 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门）部门负 责人或其
指定人 员组 成。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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估值委员会主 要工作职 责 如下：制定合 理、公允 的 估值方法；对 估值方法 进 行讨论并作出 评
价，在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法，以保 证 其持续适用 ；评价现
有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用性 ， 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作
出决定 ；讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。
（2） 托管 银行
托管 银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任，并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据每 日基金收 益 情况，以每万 份基金已 实 现收益为基准 ，为投资 人 每日计算当日 收
益并分 配， 按日 进行 支付 。报告 期内 本基 金向 A 级 份额持 有人 分配 利润 65,754,281.20 元 ，向 B
级份额 持有 人分 配利 润345,002,776.33 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对兴业货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同、托管 协 议的有关规定 ，依法安 全 保管了基金 财产，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 兴业基金 管理有限 公 司在兴业货币 市场证券 投 资基金的投资 运作方面 进 行了监督， 对基金资
产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
报 告 期 内 本 基 金 向 A 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 65,754,281.20 元 ， 向 B 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润
345,002,776.33 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由兴业货币市 场证券投 资 基金管理人 — 兴业基金 管 理有限公司编 制， 并经 本 托管人复核审 查
的本年 度报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容真实 、 准确 和完 整 。
§6 审计报 告
本报告期 基金财务报 告经 德勤 华永 会计 师事 务 所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册会计师陶坚 、
吴凌志 签字出具了 德师 报(审) 字(16) 第 P0824 号标 准无保留意见的审计 报 告。 投资者可通过
年度报告正文查看审 计 报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,826,907,014.81 5,848,206,452.77
结算备 付金
- 18,415,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,589,347,903.78 2,339,478,194.68
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,589,347,903.78 2,339,478,194.68 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 10,805,230,087.81 2,550,507,995.75
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 111,885,308.18 56,187,479.44
应收股 利
- -
应收申 购款
30,347,410.76 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
31,363,717,725.34 10,812,795,122.64
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
311,999,314.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
57,022.80 -
应付管 理人 报酬
3,380,374.01 2,136,562.08
应付托 管费
819,484.61 517,954.45
应付销 售服 务费
462,484.44 373,322.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 107,544.06 75,142.44
应交税 费
- -
应付利 息
19,812.61 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 429,256.70 229,000.00
负债合 计
317,275,293.23 3,331,981.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 31,046,442,432.11 10,809,463,141.14
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
31,046,442,432.11 10,809,463,141.14
负债和 所有 者权 益总 计
31,363,717,725.34 10,812,795,122.64
注： 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.00 元 ， 基 金份 额总 额31,046,442,432.11
份，其 中A 类基 金份 额1,910,052,914.21 份，B 类 基金份 额 29,136,389,517.90 份。
2、本 基金 合同 于2014 年8 月6 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 8 月 6 日(基
金合同生效日)至
2014 年 12 月31 日
一、收入
471,956,132.31 122,313,631.73
1.利息 收入
444,514,371.73 118,986,482.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 298,779,696.38 88,528,759.50
债券利 息收 入
111,894,587.50 18,130,324.11
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
33,840,087.85 12,327,398.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
27,441,760.58 3,327,149.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 27,441,760.58 3,327,149.20
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号填 列）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
减： 二、费用
61,199,074.78 14,705,113.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,891,543.87 8,075,141.05
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,670,677.28 1,957,609.99
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 5,867,153.54 2,129,178.97
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
5,209,415.45 2,277,041.92
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
5,209,415.45 2,277,041.92
6．其 他费 用 7.4.7.19 560,284.64 266,141.24
三、 利润总额 （亏损总 额
以“-”号填列）
410,757,057.53 107,608,518.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 410,757,057.53 107,608,518.56 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
号填列）
注：本 基金 合同 于2014 年 8 月6 日 生效 ，2014 年 数据按 实际 存续 期计 算。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 410,757,057.53 410,757,057.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
20,236,979,290.97 - 20,236,979,290.97
其中：1. 基 金申 购款 97,748,857,230.29 - 97,748,857,230.29
2. 基金 赎回 款 -77,511,877,939.32 - -77,511,877,939.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -410,757,057.53 -410,757,057.53
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
31,046,442,432.11 - 31,046,442,432.11
项目
上年度可比期间
2014 年 8 月 6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,128,290,267.51 - 5,128,290,267.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 107,608,518.56 107,608,518.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
5,681,172,873.63 - 5,681,172,873.63
其中：1. 基 金申 购款 20,353,777,549.22 - 20,353,777,549.22
2. 基金 赎回 款 -14,672,604,675.59 - -14,672,604,675.59 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -107,608,518.56 -107,608,518.56
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14
注：本 基金 合同 于2014 年 8 月6 日 生效 ，2014 年 数据按 实际 存续 期计 算。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋______
____ 莫艳 鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴业货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系由基金管理 人兴业基 金 管理有限公司 依
照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《兴业货 币 市场证券投 资基金基 金合 同》及其他 有关法 律
法规的规定， 经中国证券 监督管理委员 会(以下简称 “ 中国证监会 ”)以证监 基 金字[2014]634 号
文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
5,128,290,267.51 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并 出具 了编号 为德 师报(验)
字(14) 第 0778 号验 资报 告 。 《兴 业货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于
2014 年8 月6 日正 式生 效 。 本基 金的 管理 人为 兴业 基金管 理有 限公 司， 托管 人为中 国民 生银 行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 货币 市
场证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具，包
括： 现金 ， 通知 存款 ， 一 年以内(含 一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单 ， 剩 余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天)的 债券 、 资 产支 持 证券、 中期 票据 ， 期 限在 一年以 内( 含一 年)的 债券 回购， 期限 在一 年以
内( 含一年)的 中央银行 票 据， 短期融 资券(包括 超级 短期融资 券) ，中国证 监会 认可的其它 具有良
好流动性的货 币市场工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资的其他金 融工具，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准采用： 七天通知
存款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作有关 规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年12 月31 日 的财 务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2014
年8 月6 日(基 金合 同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基 金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产以交 易性金融
资产列 示， 包括 债券 投资 、资产 支持 证券 投资 等。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 以公允价 值 计量且其变 动计入当
期损益 的金 融负 债以 交易 性金融 负债 列示 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
1 ）以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
- 债券 投资 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
买入银行间市 场交易的 债 券于交易日确 认为债券 投 资。债券投资 成本于交 易 日按应付或实 际
支付的 全部 价款(不 含应 收 利息) 入账 ，相 关交 易费 用 计入债 券投 资的 初始 成本 。
买入央行票据 和零息债 券 等贴现债券， 债券投资 成 本于交易日按 应付或实 际 支付的全部价 款
入账， 相关 交易 费用 计入 债券投 资的 初始 成本 。
卖出银行间市 场交易的 债 券于交易日确 认债券投 资 收益。卖出债 券按移动 加 权平均法结转 成
本。
- 资产 支持 证券 投资
买入资产支持 证券于交 易 日确认为资产 支持证券 投 资。基金持有 的资产支 持 证券视同债券 ，
购买时 采用 实际 支付 价款( 包含交 易费 用) 确定 初始 成 本。
卖出资产支持 证券于交 易 日确认资产支 持证券投 资 收益。卖出资 产支持证 券 按移动加权平 均
法结转 成本 。
2 ）贷 款及 应收 款
- 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产 为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 日按账 面余 额结 转。
3 ）其 他金 融负 债
- 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下： 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标或中国证监 会允许的 方 法对组合的 账面价值
进行调 整。 如基 金份 额净 值恢复 至 1 元， 恢复 使用 摊余成 本估 算公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和 金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币1.00 元。 由 于申 购、
赎回及分红再 投资等引 起 的实收基金的 变动分别 于 上述各交易确 认日认列 。 上述申购和 赎回分别
包括基金转换 所引起的 转 入基金的实收 基金增加 和 转出基金的实 收基金减 少 ，以及因类 别调整而
引起 的A、B 类 基金 份额 之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
资产支 持证 券利 息收 入在 持有期 内， 按摊 余成 本和 实际收 益率 计算 确认 利息 收入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
资产支持证券 投资收益 于 交易日按卖出 资产支持 证 券交易日的成 交总额扣 除 应结转的资产 支兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
持证券 摊余 成本 与应 收利 息(若有)后 的差 额确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.33% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.08% 的年费 率逐 日计 提。
本基金的 A 类基金份额 销 售服务 费按前 一日对应基 金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提；B
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 对应 基金 资产 净 值0.01% 的年 费率 逐日 计提 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3)“ 每日分 配、按日 支付 ”。本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每万份基 金 已实现收益为 基
准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，按日进 行 支付。投资人 当日收益 分 配的计算保 留到小数
点后2 位， 小数 点后 第3 位按去 尾原 则处 理， 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止；
4) 本基金根据 每日收益 情 况，将当日收 益全部分 配 ，若当日已实 现收益大 于 零时，为投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收 益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5) 本基 金每 日进 行收 益计 算并分 配时 ， 每 日收 益支 付 方式只 采用 红利 再投 资( 即 红利转 基金 份
额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投资 人在 当日 收益 支 付时 ， 其 当日 净收 益
大于零，则为 投资人增 加 相应的基金份 额，其当 日 净收益为零， 则保持投 资 人基金份额 不 变，若
当日净 收益 小于 零 ， 则 缩 减投资 人基 金份 额 ； 若 投 资人赎 回基 金份 额时 ， 其 对应收 益将 立即 结清 ；
若收益 为负 值， 则从 投资 人赎回 基金 款中 扣除 ；
6) 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计发生 变更 。
会计估计变更 主要内容 为 ：根据《中国 证券投资 基 金业协会估值 核算工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》 以 下简 称 “ 《估值 处理 标准》 ”） 的 有关规 定， 经与 相关
托管银 行、 会计 师事 务所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 25 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上海
证券交易所、 深圳证券 交 易所上市交 易 或挂牌转 让 的固定收益品 种主要采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ， 《 估 值处理 标准 》另 有规 定的 除外。
于2015 年3 月25 日 ，相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者 证券 交易 结算 资金 利息所 得免 征个 人所 得税 工作的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简称“ 兴业
基金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“民生 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称
“兴业 财富 ”)
基金管 理人 控制 的公 司
兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注：本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化； 下 述关联方交 易均在正
常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,891,543.87 8,075,141.05
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
677,781.00 974,915.83
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.33% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %÷ 当年 天 数。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,670,677.28 1,957,609.99
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.08 %÷ 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业货 币A 兴业货 币B 合计
兴业基 金 3,766,977.19 975,978.38 4,742,955.57
兴业银 行 931,482.07 5,717.44 937,199.51
民生银 行 152,233.12 671.06 152,904.18
合计 4,850,692.38 982,366.88 5,833,059.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业货 币A 兴业货 币B 合计
兴业基 金 158,696.92 147,401.26 306,098.18
兴业银 行 1,495,823.22 9,434.51 1,505,257.73
民生银 行 308,204.08 3,314.69 311,518.77
合计 1,962,724.22 160,150.46 2,122,874.68
注： 本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ， 分 设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类基 金 按前一 日基 金资 产
净值0.25% 的年 费率 计提 ，B 类基 金按 前一 日基 金资 产净值 的0.01% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 兴业 基金， 再交 由兴 业基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
A 类基 金日 销售 服务 费= 前 一日 A 类基 金份 额对 应的 资产净 值 × 0.25 %÷ 当年 天 数；
B 类基 金日 销售 服务 费= 前 一日 B 类基 金份 额对 应的 资产净 值 × 0.01 %÷ 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间及 上报告 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
兴业货 币A 兴业货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月6 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 30,003,939.26
期间申 购/ 买入 总份 额 - 271,936,572.78
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 111,831,220.58
期末持 有的 基金 份额 - 190,109,291.46
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.65%
项目
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
兴业货 币A 兴业货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月6 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,003,939.26
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 30,003,939.26
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.32%
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
关联方 投资 本基 金采 用公 允费率 ，即 按照 基金 法律 文件条 款执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴业货 币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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兴业银行 5,002,929,614.65 17.17% - -
兴业财富 230,171,931.24 0.79% 95,012,474.31 1.02%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)至2014
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
民生银行 606,907,014.81 58,184,212.46 1,288,206,452.77 51,385,214.28
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人民 生银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 本报 告期 存放 于 民生银 行的 协议 存款 按银 行约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
7.4.9 本 基金 本报告 期及 上报告 期内 无其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：基 金本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额311,999,314.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041564050 15 申江两
岸 CP001
2016 年1 月4 日 100.11 500,000 50,057,256.43
150211 15 国开11 2016 年1 月4 日 100.17 1,120,000 112,184,957.93
150215 15 国开15 2016 年1 月4 日 100.12 500,000 50,058,457.00
150413 15 农发13 2016 年1 月4 日 99.97 1,000,000 99,966,488.37
合计
3,120,000 312,267,159.73 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 若。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 4,589,347,903.78 元 ，无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额 （ 于 2014
年12 月31 日： 第二 层次 为人民 币 2,339,478,194.68 元 ，无 属于 第一 层次 和 第三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 根据 估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值的影响 程 度，确定相 关股票和
债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
如本财务报 告 7.4.5.2 部 分所述，本基 金交易所上 市交易或挂牌 转让的固定 收益品种(可转
换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 除外)本 期采 用第 三 方估值 机构 提供 的估 值数 据进行 估值 ， 相 关固
定收益 品种 的公 允价 值层 次归入 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 年变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,589,347,903.78 14.63
其中： 债券 4,589,347,903.78 14.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 10,805,230,087.81 34.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,826,907,014.81 50.46
4 其他各项 资产 142,232,718.94 0.45
5 合计 31,363,717,725.34 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 311,999,314.00 1.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过180 天。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.53 1.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 12.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 11.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.56 1.00
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,562,313,932.95 5.03
其中： 政策 性金 融债 1,562,313,932.95 5.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,027,033,970.83 9.75
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,589,347,903.78 14.78
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150211 15 国开 11 3,100,000 310,511,937.12 1.00 兴业货币 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
2 150419 15 农发 19 3,000,000 300,534,299.26 0.97
3 041554069 15 宝钢
CP001
2,700,000 269,601,250.24 0.87
4 150206 15 国开 06 2,100,000 210,698,010.76 0.68
5 150219 15 国开 19 2,000,000 200,053,593.23 0.64
6 150413 15 农发 13 1,800,000 179,939,679.07 0.58
7 150411 15 农发 11 1,600,000 160,349,339.71 0.52
8 150215 15 国开 15 1,500,000 150,175,371.00 0.48
9 041556029 15 国 电集
CP003
1,500,000 150,163,695.09 0.48
10 011519008 15 国电
SCP008
1,500,000 150,060,613.99 0.48
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2555%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0016%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0926%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金计 价采 用摊 余成 本 法， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.8.2
本报告期内本 基金不存在 剩余期限小 于 397 天 但剩 余存续期超 过 397 天 的浮 动利率债券 的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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8.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十大证 券的 发行 主体 中，15 中信CP005 的 发行 主体 中信证 券于
2015 年1 月19 日收 到中国 证监会 暂停 新开 融资 融券 客户信 用帐 户3 个月 的行 政监管 措施 。
对 15 中信CP005 投 资决 策 程序的 说明 ： 该 证券 经信 用研究 员推 荐， 并通 过债 券入库 审批 流
程后， 基金 管理 人经 过研 究判断 ，按 照相 关投 资决 策流程 投资 了该 证券 。
8.8.4 其他前 十大 证券 的发 行主 体均未 出现 被监 管部 门立 案调查 ， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公
开谴责 、处 罚的 情形 。
8.8.5 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 111,885,308.18
4 应收申 购款 30,347,410.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 142,232,718.94
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
兴
业
货
币
A
498,857 3,828.86 15,310,212.82 0.80% 1,894,742,701.39 99.20%
兴
业
货
币
B
50 582,727,790.36 29,085,567,803.00 99.83% 50,821,714.90 0.17%
合
计
498,907 62,228.92 29,100,878,015.82 93.73% 1,945,564,416.29 6.27%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采兴业货币 2015 年年度报告摘要
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用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属两级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
兴业货 币A 246,007.90 0.01%
兴业货 币B - -
合计
246,007.90 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
兴业货 币A 0-10
兴业货 币B 0
合计
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
兴业货 币A
0
兴业货 币B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
兴业货 币 A 兴业货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年8 月6 日 ） 基 金份
额总额
3,947,438,424.44 1,181,055,488.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73
本报告 期基 金总 申购 份额 19,972,620,219.64 77,776,237,010.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,537,065,973.84 57,974,811,965.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,910,052,914.21 29,136,389,517.90 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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注： 申购 份额 含红 利再 投 、 转 换入 及分 级份 额调 增 份额 ； 赎 回份 额含 转换 出 及分级 份额 调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金
管理有 限公 司督 察长 职务 ， 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公
布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ，2015 年 12 月 25 日起 ，张 顺国 担 任
总经理 助理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘会 计师事务所 ，报告 期内应 支付给会计 师事务 所的报 酬为壹拾贰 万元
整，目 前事 务所 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要，并能 为本基金
提供全 面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。 兴业货币 2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
方正证券股份
有限公司
- - 7,634,600,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
兴业基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
