兴 业 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金2015 年年度
报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
兴业添利债券 2015 年年度报告
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚 假记载、 误 导性陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人承 诺以诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业添 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 兴业添 利债 券
基金主 代码 001299
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 10 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,993,975,581.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ，通 过积 极主 动的
资产配 置， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 、利 率 走势 、资 金供 求、 信用
风 险 状况 、证 券市 场走 势等 方 面的 分析 和预 测， 综合
运用类 属资 产配 置策 略、 久期策 略、 收益 率曲 线策 略、
信 用 债投 资策 略等 ，力 求规 避 风险 并实 现基 金资 产的
保值增 值。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 债券 综合 全价 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期
风 险 、预 期收 益的 基金 品种 ， 其预 期风 险及 预期 收益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 朱玮 洪渊
联系电 话 021-22211888 （010 ）66105799
电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
40000-95561 95588
传真 021-22211997 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cib-fund.com.cn 兴业添利债券 2015 年年度报告
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年6 月10 日(基 金合 同生效 日)-2015 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 236,183,902.79
本期利 润 487,181,093.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0586
本期基 金份 额净 值增 长率 4.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0275
期末基 金资 产净 值 10,487,708,936.46
期末基 金份 额净 值 1.049
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月 10 日 生效 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.15% 0.07% 1.81% 0.08% 1.34% -0.01%
过去六 个月 5.75% 0.06% 2.95% 0.07% 2.80% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 0.08% 2.72% 0.07% 2.18% 0.01%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 国债 券综 合全 价指数 。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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2、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月 10 日 生效 ，截 至 报告期 末本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月10 日 生效 ，截至 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一 年 。
2、 根 据本 基金 基金 合同 规 定， 基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内已 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2013 年3 月， 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司
和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立， 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币， 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 ， 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货
币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债兴业添利债券 2015 年年度报告
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券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资
基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳
固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型
证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫
天盈货 币市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨逸君
本 基 金 的
基金经 理
2015 年11 月
9 日
- 5
杨 逸 君 ，
硕士学
位 ， 金 融
风 险 管 理
师（FRM）。
2010 年 7
月至 2013
年 6 月，
在 海 富 通
基 金 管 理
有 限 公 司
主 要 从 事
基 金 产 品
及 证 券 市
场 研 究 分
析 工 作 ；
2013 年 6
月至 2014
年 5 月在
建 信 基 金
管 理 有 限
公 司 主 要
从 事 基 金
产 品 及 量
化 投 资 相
关 的 研 究
分析工
作；2014
年 5 月加
入 兴 业 基
金 管 理 有兴业添利债券 2015 年年度报告
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限 公 司 ，
2015 年 6
月 起 担 任
兴 业 稳 固
收 益 一 年
理 财 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
兴 业 稳 固
收 益 两 年
理 财 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
兴 业 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 和 兴 业
添 天 盈 货
币 市 场 基
金 的 基 金
经理助
理。2015
年 11 月 9
日 起 担 任
兴 业 稳 固
收 益 一 年
理 财 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
兴 业 稳 固
收 益 两 年
理 财 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
兴 业 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 和 兴 业
添 天 盈 货
币 市 场 基
金 的 基 金
经理。
徐莹
本 基 金 的
基金经
理 ， 套 利
2015 年7 月6
日
- 7
中 国 籍 ，
硕士学
位，CFA ，兴业添利债券 2015 年年度报告
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与 量 化 投
资 部 综 合
套利总 监
具 有 证 券
投 资 基 金
从业资
格。2008
年至 2012
年 在 兴 业
银 行 股 份
有 限 公 司
总 行 资 金
营 运 中 心
从 事 债 券
投资，
2012 年至
2013 年在
兴 业 银 行
股 份 有 限
公 司 总 行
资 产 管 理
部 负 责 组
合 投 资 管
理。2013
年 6 月加
入 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 。
2014 年 3
月13 日至
2015 年 7
月24 日担
任 兴 业 定
开 债 券 基
金 基 金 经
理，2015
年 2 月 12
日 起 担 任
兴 业 年 年
利 定 开 债
券 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 6
月10 日起
担 任 兴 业
稳 固 收 益
一 年 理 财
债 券 型 证兴业添利债券 2015 年年度报告
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券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 6 月 10
日 起 担 任
兴 业 稳 固
收 益 两 年
理 财 债 券
投 资 基 金
基金 经
理，2015
年 7 月 6
日 起 担 任
兴 业 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 7 月 23
日 起 担 任
兴 业 添 天
盈 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年11
月 2 日起
担 任 兴 业
鑫 天 盈 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理，2015
年 12 月
28 日 起担
任 兴 业 丰
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
朱文辉
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 6 月
10 日
2015 年 10 月 19 日 15
中 国 籍 ，
硕士学
历 ， 具 有
证 券 投 资
基 金 从 业
资 格 。 先
后 任 职 于兴业添利债券 2015 年年度报告
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平 安 保 险
集 团 投 资
管理中
心 、 生 命
人 寿 保 险
股 份 有 限
公 司 资 产
管 理 部 、
汇 丰 晋 信
基 金 管 理
有 限 公 司
和 大 成 基
金 管 理 有
限 公 司 从
事 债 券 投
资 和 基 金
投资管
理。2008
年12 月至
2010 年12
月 任 汇 丰
晋 信 平 稳
增 利 债 券
基 金 基 金
经
理 ,2011
年 6 月至
2013 年11
月 任 大 成
保 本 混 合
基 金 基 金
经
理 ,2011
年11 月至
2013 年11
月 任 大 成
可 转 债 增
强 债 券 基
金 基 金 经
理 ,2012
年 6 月至
2013 年11
月 任 大 成
景 恒 保 本
混 合 型 基兴业添利债券 2015 年年度报告
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金 基 金 经
理。2013
年12 月加
入 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 。
2014 年 8
月 6 日至
2015 年10
月19 日担
任 兴 业 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 5 月 7
日至 2015
年 10 月
19 日 担任
兴 业 聚 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 6 月 10
日至 2015
年 10 月
19 日 担任
兴 业 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理去 ， 其 “ 任职 日期 ” 为基金 合同 生效 日 ， “ 离 职日期 ” 为 根据 公司
决定确定的解 聘日期， 除 首任基金经理 外， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，兴业添利债券 2015 年年度报告
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在控制风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金运作合法 合规，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个 步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度和流程 ，通过系 统 和人工等方式 在各环节 严 格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年下 半年 以来 ，经 济 增长总 体偏 弱，PMI 位于 历史低 位震 荡， 房地 产成 交和价 格继 续稳
定于高 位 ， 但 仍处 于去 库 存阶段 ， 周期 类行 业需 求 萎靡, 整体 下行 压力 较大 。 在总需 求偏 弱的 背景
下，企业投资 意愿受制 约 ，以原油价格 为代表的 大 宗商品价格、 金属价格 震 荡走低，工 业品价格
继续下跌。全 球方面， 美 国加息的干扰 和新兴市 场 国家汇率的贬 值对投资 者 的风险偏好 形成较大
的负面 影响 。整 体而 言， 融资需 求的 低迷 和风 险偏 好的下 降是 债券 市场 收益 率下行 的主 要因 素。
报告期 内 ， 考 虑经 济下 行 压力大 ， 资源 类企 业信 用 风险激 增 ， 组 合严 格把 握 债券的 信用 风险 ，
适当降低风险 偏好，同 时 基于债券绝对 收益率水 平 、各类利差状 况、资金 面 以及债券供 需等多方
面综合考虑， 组合维持 组 合中等久期的 策略，适 时 通过波段操作 增厚组合 收 益，准确把 握了表现
较佳的 债券 品种 的投 资机 会，债 券仓 位将 有所 上调 ，仍以 信用 债品 种为 主。
兴业添利债券 2015 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为4.90% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为2.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 随着 经济 潜 在增速 的下 降 ， 债 券市 场 收益率 长期 下行 的趋 势没 有改变 ， 低利 率
和低资本回报 率正在成 为 一种常态。在 全球供需 不 平衡、美元强 势背景下 ， 全球经济需 求偏弱，
大宗商品持续 低迷，工 业 通缩压力将持 续，货币 政 策保持相对宽 松。债券 市 场收益率水 平和信用
利差均 处于 低位 。 在股 市 、 汇 市继 续大 幅波 动情 况 下， 风险 偏好 或进 一步 下 行， 债市 需求 或维 持。
我们 对2016 年 债券 市场 仍 持保守 态度 ， 我们 将密 切 跟踪经 济 、 政 策 、 环 境的 变化 ， 及 时调 整组 合
的久期和信用 结构，在 信 用事件密集暴 露以及后 续 信用风险 仍可 能继续发 酵 的背景下， 继续采取
较为稳 健的 操作 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化
无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
估值委员会设 主任委员 一 名，由分管运 营的公司 领 导担任；委员 若干名， 由 基金运营部、 风
险管理总部、 研究部、 投 资管理总部（ 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门）部门负 责人或其
指定人 员组 成。
估值 委员会主 要工作职 责 如下：制定合 理、公允 的 估值方法；对 估值方法 进 行讨论并作出 评
价，在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法，以保 证 其持续适用 ；评价现
有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用性 ， 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作
出决定 ；讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。
（2） 托管 银行
托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任，并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所 兴业添利债券 2015 年年度报告
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对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重 大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 但符 合基 金合 同规定 。
本报告 期没 有应 分配 但尚 未分配 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对兴业添 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 兴业添利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——兴业基 金管理有 限 公司在兴业添 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方 面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对兴业基金 管理有限公司 编制和披露 的兴业添利债 券型证券投 资基金 2015 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
本报告期 基金财务 报告 经 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注 册会计师 陶坚、吴兴业添利债券 2015 年年度报告
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凌志签字出 具了 德 师报( 审)字(16) 第P0818 号标 准无保留意见的审计 报 告。 投资者可通过年
度报告正文查看审计 报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴业 添利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 705,801,184.62
结算备 付金
-
存出保 证金
593,305.74
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,487,136,400.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
9,487,136,400.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 301,980,132.14
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
10,495,511,022.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
6,187,969.97
应付托 管费
1,325,993.57 兴业添利债券 2015 年年度报告
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应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 18,122.50
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 270,000.00
负债合 计
7,802,086.04
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 9,993,975,581.70
未分配 利润 7.4.7.10 493,733,354.76
所有者 权益 合计
10,487,708,936.46
负债和 所有 者权 益总 计
10,495,511,022.50
注： 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.049 元 ， 基 金份 额总 额9,993,975,581.70
份。
2、本 基金 合同 于2015 年6 月 10 日 生效 ，本 期数 据 按实际 存续 期计 算。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴业 添利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
527,905,681.21
1.利息 收入
243,728,595.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,722,606.49
债券利 息收 入
238,936,949.43
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
69,039.48
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
33,179,826.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 33,179,826.63
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 250,997,190.61 兴业添利债券 2015 年年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 68.57
减： 二、费用
40,724,587.81
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 33,048,664.67
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,081,856.75
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 317,803.44
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 276,262.95
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
487,181,093.40
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
487,181,093.40
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月10 日生 效， 本期 数 据按实 际存 续期 计算 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴业 添利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,000,543,434.06 - 3,000,543,434.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 487,181,093.40 487,181,093.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
6,993,432,147.64 6,552,261.36 6,999,984,409.00
其中：1. 基 金申 购款 6,993,446,601.64 6,552,467.94 6,999,999,069.58
2. 基金 赎回 款 -14,454.00 -206.58 -14,660.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,993,975,581.70 493,733,354.76 10,487,708,936.46 兴业添利债券 2015 年年度报告
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注：本 基金 合同 于2015 年 6 月10 日生 效， 本期 数 据按实 际存 续期 计算 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋______
____ 莫艳 鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴业添利债券 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 系由基金管理 人兴业基 金 管理有限公 司
依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《兴 业添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 基
金合同 ”) 及 其 他 有关 法 律法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简称 “ 中国证监会”)
以证监许可[2015]736 号 文批准公开募 集。本基金 为契约型开放 式基金，存 续期限为不定 期，首
次设立 募集 基金 份额 为3,000,543,434.06 份， 经德 勤华永 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ， 并
出具了 编号 为德 师报(验) 字(15) 第0883 号验 资报 告 。 基 金 合同 于2015 年 6 月10 日 正式 生效。 本
基金的 基金 管理 人为 兴业 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 添利 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金 融工具，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、金融 债 、地方政府债 、企业债 、 公司债、短 期公司债
券、分离交易 可转债所 分 离出的纯债部 分、短期 融 资券、中期票 据、资产 支 持证券、次 级债券、
中小企业私 募债券、 债券 回购、银行 存款(包括 协议 存款、定期 存款及其 他银 行存款)、货 币市场
工具及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 固定收益类金 融工具， 但 须符合中国 证监会相
关规定 。 本基 金不 进行 股 票或权 证等 权益 类资 产的 投资 。 本 基金 不投 资可 转 换债券 ， 但可 以投 资
分离交 易可 转债 上市 后分 离出来 的债 券。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围，并可依据 届时有效 的 法律法规适 时合理地
调整投 资范 围。 本 基金的 投资组 合比 例为 ： 本 基金 投 资于债 券资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于5% 。
本基金 的业 绩比 较 基 准为 ：中国 债券 综合 全价 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2015 年6 月10 日 （基
金合同 生效 日） 至2015 年 12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 财务 报表的 实际 编 制
期间 为2015 年6 月10 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入兴业添利债券 2015 年年度报告
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当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止 确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第 三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1) 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采 用市 价确 定 公 允价 值 ； 估 值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2) 对存在活跃 市场的投 资 品种，如估值 日无市价 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3) 当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术 ， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以 净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1) 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
2) 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3) 公允 价值 变动 收益 兴业添利债券 2015 年年度报告
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公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.70% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.15% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
2) 基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
4) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 每次 收益 分配 比例 详见届 时基 金管 理人 发布 的公告 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方 式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税； 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适
用20% 的税 率计 征个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革 过 程 中 收 到由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股份 、 现 金 等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称“ 兴业
基金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴业添利债券 2015 年年度报告
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“工商 银行 ”)
兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称
“兴业 财富 ”)
基金管 理人 控制 的公 司
兴业银行股份有限公司( 以下简称“ 兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注：本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化； 下 述关联方交 易均在正
常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,048,664.67 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人兴 业 基金的基金管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 末 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日基 金 管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 0.70 %÷兴业添利债券 2015 年年度报告
第 27 页 共 34 页
当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,081,856.75 -
注：支付基金 托管人工 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日基 金 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天
数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 705,801,184.62 3,963,052.13
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 间未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 间未 发生 其他关 联方 交易 事项 。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层次的 余额 为 人
民币9,487,136,400.00 元 ，无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 9,487,136,400.00 90.39
其中： 债券 9,487,136,400.00 90.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 705,801,184.62 6.72
7 其他各 项资 产 302,573,437.88 2.88
8 合计 10,495,511,022.50 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未买 入、卖 出股 票。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 9,137,615,200.00 87.13
5 企业短 期融 资券 100,408,000.00 0.96
6 中期票 据 249,113,200.00 2.38
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,487,136,400.00 90.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380042 13 南 充发 展
债
2,000,000 213,000,000.00 2.03
2 1380120 13 巴 城投 债 1,800,000 190,746,000.00 1.82
3 1480194 14 郴 州债 1,700,000 187,187,000.00 1.78
4 1480337 14 龙 泉国 投
债
1,670,000 182,848,300.00 1.74
5 1480214 14 宜 兴经 开
债
1,600,000 178,192,000.00 1.70
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内,本基 金投资决 策 程序符合相关 法律法规 的 要求,未发现本 基金投资 的 前十名证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.11.2
8.11.3 基 金转 股所得 的前 十名股 票未 超出基 金合 同规定 的投 资范围 期末 其他各 项资
产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 593,305.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 301,980,132.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 302,573,437.88
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
204 48,990,076.38 9,993,440,595.27 99.99% 534,986.43 0.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,616.49 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 10 日 ） 基金 份额 总额
3,000,543,434.06
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 6,993,446,601.64
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 14,454.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,993,975,581.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 兴业添利债券 2015 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金
管理有 限公 司督 察长 职务 ， 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公
布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ，2015 年 12 月 25 日起 ，张 顺国 担 任
总经理 助理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
德勤华 永会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2015 年 6 月 10 日 ）起 至本 报告 期末， 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期末 ，应付 未付 的审 计费 用为 人民币 玖万 元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 兴业添利债券 2015 年年度报告
第 34 页 共 34 页
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要，并能 为本基金
提供全 面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上述租用 的券商交 易 单元中，银河 证券的交 易 单元为本基金 本期新增 的 交易单元。 本期没有
剔除的 券商 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
6,048,360,470.17 100.00% 647,200,000.00 100.00% - -
兴业基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月25 日
