信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2015 年年度报 告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月26 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
基金主 代码 550017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 708,313,635.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属 分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 495,809,921.01 份 212,503,714.64 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券、 现 金各自 的长 期均 衡比 重, 依 照本基 金的 特
征和风 险偏 好而 确定 。 本 基 金定位 为债 券型 基金,其 资 产配置 以债 券
为主,并不因市场的 中短期 变化而改变。在不 同的市 场条件下, 本基
金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪,
在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的
影响。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征 季季添金份额 为低风险 、 收益相 岁岁添金份额 为中高风 险 、中高信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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对稳定 的基 金份 额 收益的 基金 份额
注:本 基金 管理 人2015 年9 月28 日 发布 公告, 自2015 年10 月1 日本 基金 业绩 比较基 准由 “中 信标
普全债 指数 收益 率 ” 变更 为 “中 证综 合债 指数 收益 率 ” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 75,326,436.04 70,705,844.10 74,152,665.35
本期利 润 57,519,084.65 127,814,086.17 59,139,673.56
加权平均基金份额本
期利润
0.1119 0.1675 0.0254
本期基金份额净值增
长率
9.83% 19.57% -0.50%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.2109 0.1206 0.0283
期末基 金资 产净 值 713,337,759.60 572,673,574.01 917,990,088.36
期末基 金份 额净 值 1.007 1.047 1.003
注:
1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用,计 入费 用后实际 收益水 平要
低于所 列数 字。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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准差④
过去三 个月 3.48% 0.17% 2.41% 0.06% 1.07% 0.11%
过去六 个月 -2.04% 0.44% 4.26% 0.06% -6.30% 0.38%
过去一 年 9.83% 0.79% 6.16% 0.07% 3.67% 0.72%
过去三 年 30.67% 0.49% 18.22% 0.10% 12.45% 0.39%
自 基 金 合 同
生效起 至今
30.54% 0.49% 18.56% 0.10% 11.98% 0.39%
注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中信 标普 全债 指数 收益 率 ”变 更为 “中证
综合债 指数 收益 率 ” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 日 自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符
合本基 金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基 金的 业绩 比较 基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 收益率 ”变 更为
“ 中证 综合 债指 数收 益率 ”。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收 益 率的 比较 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括季 季添 金和 岁岁 添 金份额)不 进行 收益 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新旺 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 新鑫回 报灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金、 信诚 中证智 能家 居指 数分 级证 券投资 基金 和信 诚中 证基 建工程 指数 分级 证券 投 资信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
信诚优质纯
债债券基金
及信诚年年
有余定期开
放债券基金
基金经 理
2012 年 12 月 12
日
- 16
管理学 硕士,16 年证 券 、
基 金 从 业 经 验 。 曾 先 后
任 职 于 浙 江 国 际 信 托 投
资 公 司 、 健 桥 证 券 股 份
有 限 公 司 和 银 河 基 金 管
理有限 公司 。2006 年加
盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任信 诚理 财7 日盈
债 券 基 金 、 信 诚 添 金 分
级 债 券 基 金 、 信 诚 优 质
纯 债 债 券 基 金 及 信 诚 年
年 有 余 定 期 开 放 债 券 基
金的基 金经 理。
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
增强收益债
券 (LOF) 基
金和信诚新
双盈分级债
券基金、信
诚新锐回报
灵活配置混
合基金、信
诚新鑫回报
灵活配置混
合基金、信
诚薪金宝货
币市场基金
基金经理,
信诚基金管
理有限公司
副首席投资
官
2013 年1 月15 日 - 22
经济学 硕士,22 年金 融 、
证 券 、 基 金 行 业 从 业 经
验 。 曾 先 后 任 职 于 中 国
( 深圳) 物 资 工 贸 集 团 有
限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏
达 期 货 经 纪 有 限 公 司 、
中 信 证 券 资 产 管 理 部 和
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司。2010 年加 盟信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司, 现
任 公 司 副 首 席 投 资 官,
兼 信 诚 增 强 收 益 债 券
(LOF) 基金、 信诚 添金 分
级 债 券 基 金 、 信 诚 新 双
盈 分 级 债 券 基 金 、 信 诚
新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚
薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
添金分级 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 添 金分级债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度 和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间 的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做 定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年经 济增 长延 续减 速 态势, 投资 、出 口增 速持 续 放缓, 消费 平稳 增长, 物价 涨幅维 持较 低水 平。
央行实 施稳 健的 货币 政策, 货币供 给总 体偏 宽松,央 行 四次调 降准 备金 共计 2.5 个百分 点, 并用 运用 新型
数量调 节工 具包 括MLF,SLF 和SLO 等 注入 流动 性, 弥 补外汇 占款 减少 形成 的流 动性缺 口, 保持 流动 性适 度
增长。 全 年4 次 降息,1 年 期存贷 款利 率和 中长 期贷 款利率 均累 计调 降 1 个百 分点。
2015 年债 券 市 场资 金面 宽 裕, 二 季度 受 到 股市 巨幅 上 涨 影 响,债 市 有 小幅 调整, 其 余 三 个季 度 均保
持温和 上涨 态势,全 年来 看,利率 债和 信用 债收 益都 较 为可观,中 证综 合债 指数 全 年涨 幅 8.0% 。
本基金适 度杠杆 低久 期策 略, 信用 债持仓 以较高 等级 的企业债 、公司 债等 信用 债为主。 下半年 随着 信用
债 利 率逐 步 走低, 信用 利 差缩 减, 本基 金 降低 了信 用 债持 仓, 而国 债 利率 处于 相 对较 高 水平, 本 基金 增加信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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10 年期 国债投 资。上 半年,适当参 与可转 债投资, 金 融、公用 事业等 大盘 蓝筹 股的估值 修复投 资机 会较
为明显,二 季度 末股 市牛 熊 巨幅变 换, 本基 金减 持可 转 债持仓,兑 现了 大部 分投 资 收益。
本 基 金在 风 险管 理 上, 特 别注 重 信用 风 险管 理,通 过 严格 的 内部 信 用评 级 体系, 甄别 信 用风 险, 规避 负债
率高、经 营性现 金流 持续 为负和 经 营亏损 的公 司发 行的债券,以及 信用风 险较 为突出的 行业所 属公 司发
行的债 券, 如房 地产 、钢 铁 、有色 、煤 炭等 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 9.83%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 6.16%, 基金超 越业绩 比
较基 准3.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年,经 济下 行压 力仍然 较大,货 币政 策将 与 供给侧 改革 要求 相适 应, 总 体将维 持宽 松态 势,
货币市场 利率和 国债 利率 等基准利 率将稳 中有 降。 信用债收 益水平 和利 差水 平已达历 史低位,信用 债放
杠杆的 盈利 模式 很难 奏效。 本基金 将适 度降 低信 用债 杠杆水 平, 增加 利率 债的 投 资, 利 率债 投资 采取 小仓
位精 细 管理,增 厚收 益水 平 。
2016 年部 分传统 和产能 过剩行业 的企业 信用风 险 较为突出, 本基 金将继 续加 强信用风 险管理,规避 产
能过剩 或处 于下 行周 期的 行业所 属公 司发 行的 债券 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2015 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、研 究、
风控、行 政、人 力资 源、 财务、反 洗钱等 业务 范畴 。推进了 公司规 章制 度建 设,完善 了公司 规章制 度体
系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内 部风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,确保 基金 运作 的独 立性、 公平性 及合 规性 。2015 年3 月底 至 4 月初,中 国证
监会对 我公 司进 行了 现场 监督检 查, 监察 稽核 部对 本 次现场 检查 积极 配合。 通过 本次现 场检 查, 能更 客观
地发现 公司 各项 内控 中的 薄弱环 节, 有助 于督 促公 司 不断加 强制 度和 风控 措施, 提高经 营效 率。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培 训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、13 项专项 审计 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 现场 检查 及多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披 露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规
规定 报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步完 善修订 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 相关可疑 记录及 时
上报反 洗钱 监测 中心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基 金估 值程 序 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
9
为 了向 基 金投 资 人 提供更 好 的 证券 投 资 管理 服 务,本 基 金 管理 人 对 估值 和 定价 过 程 进行 了 最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货 币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估 值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基金 合同的 约定, 本基 金(包括季 季添 金和岁 岁添 金份额)不 进行 收益分 配。 本基金于 本期间 未
进行过 利润 分配,该 处理 符 合基金 利润 分配 原则 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 添金分 级债 券型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600071 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚添金分级债券型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 30 页 的信 诚添 金分
级 债 券 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “信 诚添 金 分级
基金”) 财 务报 表,包括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表、所 有者 权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚添金分级基金管
理 人 信 诚基 金管 理 有限 公司 管 理 层的 责任, 这 种责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业 会 计 准则 和中 国 证券 监督 管 理 委员 会(以 下 简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供 了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚添 金 分级 基金 财 务 报表 在所 有 重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和 在财 务报 表附 注2 中所列 示的 中国 证监 会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务 操 作 的规 定编 制, 公允 反映 了 信 诚添 金分 级 基金
2015 年 12 月31 日的 财务 状况以 及 2015 年 度的 经
营成果 及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 查希箐
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 24 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
28,325,720.31 65,465,102.24
结算备 付金
7,211,325.11 18,987,660.74
存出保 证金
173,955.31 67,051.11
交易性 金融 资产
955,084,080.49 786,859,552.89
其中： 股票 投资
22,619,743.79 -
基金 投资
- -
债券投 资
932,464,336.70 786,859,552.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 20,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
20,797,039.18 17,022,175.45
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,011,592,120.40 908,401,542.43 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
280,000,000.00 270,000,000.00
应付证 券清 算款
16,592,216.13 63,900,371.99
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
324,349.19 373,018.71
应付托 管费
97,304.76 111,905.61
应付销 售服 务费
123,648.20 139,338.18
应付交 易费 用
175.00 1,675.00
应交税 费
574,530.62 574,530.62
应付利 息
55,136.90 140,128.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
487,000.00 487,000.00
负债合 计
298,254,360.80 335,727,968.42
所有者 权益 ：
实收基 金
552,637,099.37 477,004,551.27
未分配 利润
160,700,660.23 95,669,022.74
所有者 权益 合计
713,337,759.60 572,673,574.01
负债和 所有 者权 益总 计
1,011,592,120.40 908,401,542.43
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额 708,313,635.65 份。下 属两 级基 金: 信诚 季 季添金 的基 金份 额
净值1.002 元, 基金 份额 总 额495,809,921.01 份;信 诚岁岁 添金 的基 金份 额净 值1.019 元,基 金份 额总 额
212,503,714.64 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
一、收入
68,720,524.41 151,414,910.97
1.利息 收入
38,062,223.69 72,647,612.40
其中： 存款 利息 收入
233,826.75 3,902,668.07
债券利 息收 入
37,768,261.56 68,600,623.76
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
60,135.38 144,320.57
其他利 息收 入
- - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
48,465,652.11 21,659,056.50
其中： 股票 投资 收益
14,965,038.89 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
32,538,055.63 21,659,056.50
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
962,557.59 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-17,807,351.39 57,108,242.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
11,201,439.76 23,600,824.80
1．管 理人 报酬
3,437,281.72 4,755,795.50
2．托 管费
1,031,184.49 1,426,738.68
3．销 售服 务费
1,218,259.66 1,741,715.80
4．交 易费 用
202,831.84 10,767.38
5．利 息支 出
4,886,985.67 15,221,184.51
其中：卖出回购金融资产
支出
4,886,985.67 15,221,184.51
6．其 他费 用
424,896.38 444,622.93
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
57,519,084.65 127,814,086.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
57,519,084.65 127,814,086.17
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
477,004,551.27 95,669,022.74 572,673,574.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 57,519,084.65 57,519,084.65 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
75,632,548.10 7,512,552.84 83,145,100.94
其中：1.基 金申 购款 212,078,585.70 38,464,822.46 250,543,408.16
2.基金 赎回 款 -136,446,037.60 -30,952,269.62 -167,398,307.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
892,080,401.92 25,909,686.44 917,990,088.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 127,814,086.17 127,814,086.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-415,075,850.65 -58,054,749.87 -473,130,600.52
其中：1.基 金申 购款 516,176,217.01 47,287,230.29 563,463,447.30
2.基金 赎回 款 -931,252,067.66 -105,341,980.16 -1,036,594,047.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
477,004,551.27 95,669,022.74 572,673,574.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]1523 号文)和 《关 于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》 ( 基金部 函[2012]1124
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本基 金为信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为信诚基 金管理 有限公司,基金托管 人中国银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为2012 年 11 月28 日至2012 年12 月3 日以 及2012 年 12 月 5 日至 2012 年12
月10 日, 通过 销售 机构 公 开发售,其 中岁 岁添 金的 发 售时间 为2012 年11 月28 日至2012 年12 月3
日,季 季添 金的 发售 时间 为 2012 年12 月5 日至 2012 年 12 月10 日。
募集的 净认 购金 额 3,092,526,956.94 元( 其中 信诚 季季添 金 2,165,472,931.81 元, 信诚 岁岁
添金 927,054,025.13 元), 募 集 期 间 产 生 的 利 息 转 份 额 280,564.22 元( 其 中 信 诚 季 季 添 金
119,534.96 元, 信诚岁 岁 添金161,029.26 元), 募集 规模为3,092,807,521.16 份(其 中信 诚季 季添
金2,165,592,466.77 份, 信诚岁 岁添 金 927,215,054.39 份)。 上述 募集 资金 已由毕 马威 华振 会计
师事务 所验 证, 并出 具了 毕马威 华振 验字 第 1200022 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚添 金分 级债 券 型证券 投资 基金
基金合 同 》 和 《信 诚添 金 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定: 本基金 的投 资范 围为
具有良好 流动性 的金融工具, 主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债 、地方政
府债、企 业债、公司债、短期融资 券、资产支持证券、可转 换债券(含分离交易可转债)、回购 、
银行定期 存款、中期票据等固定收 益类金融工具以及法律规 法或中国证监会允许基金 投资的其他
固定收 益类 金融 工具 。 本 基金也 可投 资于 股票 、 权 证以及 法律 法规 或监 管部 门允许 基金 投资 的其
它权益 类金 融工 具 。 本 基 金不直 接从 二级 市场 买入 股票 、 权 证等 权益 类工 具 。 如 法律 法规 或监 管
机构以 后允 许基 金投 资其 他品种,基 金管 理人 在履 行 适当程 序后,可 以将 其纳 入 投资范 围。 本基 金
投资于 固 定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的80%; 权益 类资 产的 比例 不高 于 基金资 产 的20%, 其
中持有 的全部权证市值不超过基 金资产净值 的 3%; 现金或 者到期日在一年以内的政 府债券的比 例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 当 法律 法规 的相 关规 定 变更时,基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 可对 上
述资产 配置 比例 进行 适当 调整。 本基 金的 业绩 比较 基准为:中 证综 合债 指数 收 益率。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》, 本 基金 定期报 告在 公开 披露 的第 二个工 作日,报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 以持续经营为基 础。本财 务报表符合中华 人民共和 国财政部( 以下简称 “ 财政 部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求, 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务状 况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
7.4.5
税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财 税
字[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 、 证监会 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号《 财政部 、国 家税 务 总
局、证 监会 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号文
《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于做 好调 整证 券交
易印花 税税 率相 关工 作的 通知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《深 圳证 券交 易 所信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
关于做 好证 券交 易印 花税 征收方 式调 整工 作的 通知 》 、财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家 税务 总局
关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作,本 基 金适用 的主 要税 项列
示如下:
(1) 以发 行基 金方 式募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,437,281.72 4,755,795.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,072,291.79 1,600,216.71
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 管理 费=前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 。
7.4.7.2.2 基金托管费 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,031,184.49 1,426,738.68
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.18% 的 年费率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.18 %/ 当 年天 数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 1,054,433.08
信诚基 金管 理有 限公 司 33,512.84
合计 1,087,945.92
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 1,390,233.63
信诚基 金管 理有 限公 司 17,228.35
合计 1,407,461.98
注：季 季添 金的 年销 售服 务费率 为 0.35%, 岁 岁添 金 不收取 销售 服务 费。
季季 添金 的销 售服 务费 按前一 日季 季添 金资 产净 值的 0.35% 年 费率 计提 。
计算公 式为:季 季添 金日 销 售服务 费= 季季 添金 前一 日 资产净 值 × 0.35 %/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交
易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 年度 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基金 管理人 之外 的其他 关联方 投资本 基金 费率按 本基金 基金合 同公 布的费 率执行, 本基 金
的其它 关联 方在 本年 末及 上年度 末未 持有 本基 金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 28,325,720.31 110,790.22 65,465,102.24 86,448.14
注：本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为7,211,325.11 人民 币 元。 (上 年度 末
余额: 人民 币18,987,660.74 元) 。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的 说明
7.4.8
期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.8.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015-12-23 2016-01-08
新债
申购
100.00 100.00 4,070 407,000.00 407,000.00 -
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
280,000,000.00 元, 于2016 年1 月4 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的 债券和/或在新 质押式回购 下转入质 押库的债 券,按证 券交易所 规定的比 例折算 为标准券 后,不 低于
债券回 购交 易的 余额 。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 22,619,743.79 2.24
其中： 股票 22,619,743.79 2.24 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
2 固定收 益投 资 932,464,336.70 92.18
其中： 债券 932,464,336.70 92.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,537,045.42 3.51
7 其他各项 资产 20,970,994.49 2.07
8 合计 1,011,592,120.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,548,743.79 1.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
15,071,000.00 2.11
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,619,743.79 3.17
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%） 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
1 600037 歌华有 线 700,000 15,071,000.00 2.11
2 600875 东方电 气 553,833 7,548,743.79 1.06
注：本 基金 于本 报告 期末 仅持有 上述 股票 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 50,521,196.65 8.82
2 600037 歌华有 线 32,477,173.56 5.67
3 600016 民生银 行 16,720,535.04 2.92
4 600875 东方电 气 11,010,200.04 1.92
5 601211 国泰君 安 118,260.00 0.02
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 66,416,819.61 11.60
2 600016 民生银 行 17,998,757.76 3.14
3 600037 歌华有 线 12,622,306.77 2.20
4 601211 国泰君 安 187,320.00 0.03
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 110,847,365.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 97,225,204.14
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 52,536,000.00 7.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,036,000.00 4.21
其中： 政策 性金 融债 30,036,000.00 4.21
4 企业债 券 805,073,015.50 112.86
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,128,000.00 1.42
7 可转债 34,691,321.20 4.86
8 其他 - -
9 合计 932,464,336.70 130.72
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019505 15 国债 05 400,000 42,544,000.00 5.96
2 124125 13 温 经开 400,000 42,020,000.00 5.89
3 1480358
14 日照经开
债
300,000 32,670,000.00 4.58
4 124812 14 长交 02 300,000 32,286,000.00 4.53
5 124142 13 渝 三峡 299,840 31,063,424.00 4.35
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名 证券的发行主体没有被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 173,955.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,797,039.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,970,994.49
信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
季季
添金
1,044 474,913.72 438,162,660.00 88.37% 57,647,261.01 11.63%
信诚
岁岁
添金
80 2,656,296.43 202,442,675.46 95.27% 10,061,039.18 4.73%
合计 1,124 630,172.27 640,605,335.46 90.44% 67,708,300.19 9.56%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例,对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
信诚季 季添 金 100,000.00 0.02%
信诚岁 岁添 金 16,322.06 0.01%
合计 116,322.06 0.02%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例, 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
A 级基 金简 称 -
B 级基 金简 称 -
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
A 级基 金简 称 -
B 级基 金简 称 -
合计 0 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金季 季添 金的
基金份 额。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
基金合 同生 效日(2012 年 12 月 12 日)基金
份额总 额
2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 383,007,824.44 164,146,210.56
本报告 期 基 金总 申购 份额 227,183,064.07 23,360,344.09
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 129,130,430.73 38,267,876.49
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 14,749,463.23 63,265,036.48
本报告 期期 末基 金份 额总 额 495,809,921.01 212,503,714.64
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2.根 据 《 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金招 募
说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金办 理份 额折 算业 务的提 示性 公告 》 及 中 国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定,本 基金 管 理人分 别 于 2015 年 3 月 12 日( 折算 基准 日)、2015
年6 月12 日(折 算基 准日) 、2015 年9 月11 日( 折算 基准日)和2015 年 12 月11 日( 折算 基准 日)对 本基
金季季 添金 基金 份额 进行 了基金 份额 折算。 本基 金管 理人 于 2015 年12 月 9 日( 折算基 准日)对 本基 金岁
岁添金 基金 份额 进行 了基 金份 额 折算 。
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信 诚基金 管理有 限公 司第二届 董事会 第 48 次 会议审议 通过, 聘任吕 涛先 生担任信 诚基金 总经理 职
务。本 基金 管理 人已 于 2015 年 4 月 3 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 总经 理任 职的 公告》 。 自新 任总 经理 任职 之日起,本 公司 董事 长张 翔
燕女士 不再 代为 履行 总经 理职务。 上述 变更 事项 已按 有关规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 证券 基金 机 构
监管部 和上 海证 监局 报告 。
经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 解 聘林 军女 士 信 诚基 金副 总 经理 职务, 同 时聘 任 唐世 春 先生
担任公 司副 总经 理, 不再 担 任 督察 长职 务。 在新 任督 察长任 职之 前, 代为 履行 督 察长职 务。 本基 金管 理人
已于2015 年6 月30 日在 《中国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 及公 司网站 上刊 登了 《 信 诚 基 金
管理有限 公司关 于高 级管 理人员变 更的公 告》 。 上述 变更事项 已按规 定向 中国 证券监督 管理委 员会 证券
基金机 构监 管部 、中 国证 券投资 基金 业协 会和 上海 证监局 报备 。
经信诚基 金管理 有限 公司 第二届董 事会第 五十 三次 会议审议 通过, 聘任周 浩先 生担任公 司督察 长职 务。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
2015 年9 月26 日在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站 上刊登 了 《信 诚基 金管 理
有限公司 关于高 级管 理人 员变更的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 监督委员 会证券 基金 机构
监管部 、上 海证 监局 和中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月,李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变动 已 按 相
关规定 备案 、公 告。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报 告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 67,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 基金 管理 人于2015 年 7 月29 日收 到上 海证 监 局《关 于对 信诚 基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措
施的决 定》( 以下 简称 “整 改决定 书”) 。 公 司领 导高 度重视,针 对整 改决 定书 指 出的问 题, 公司 认真 落实
整改要求,加强 制度和 风控 措施,进 一步提 升了公 司内 部控制和 风险管 理 的 能力, 并已按要 求向上 海证 监
局提交了 整改报 告。 除上 述情况外,报告 期内管 理人 、托管人 的托管 业务 部门 及其相关 高级管 理人 员无
受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国泰君 安 1 97,225,204.14 100.00% 88,511.65 100.00% 本期新 增
东方证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - 本期新 增
大通证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - 本期新 增
海通证 券 2 - - - - 本期新 增
西南证 券 2 - - - - 本期新 增
招商证 券 2 - - - - 本期新 增
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - 本期新 增
中信证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 信诚添金分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
国泰君 安 122,737,306.41 16.48% 6,464,400,000.00 41.26%
东方证 券 224,833,541.25 30.18% 3,784,900,000.00 24.16%
安信证 券 80,008,225.25 10.74% - -
大通证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
招商证 券 266,299,512.04 35.75% 5,418,200,000.00 34.58%
浙商证 券 20,254,306.85 2.72% - -
中信建 投 - - - -
中信证 券 30,851,349.25 4.14% - -
齐鲁证 券 - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月25 日
