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信诚新兴(000209)

信诚新兴:2015年年度报告摘要查看PDF公告

信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
 1 
信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2015 年年度报 告摘要 
 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国银行股 份有限公司


送出日 期:2016 年3 月25 日


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签 字同意,并 由董 事长 签发 。


基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的 财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募 说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 信诚新 兴产 业混 合 场内简 称 - 基金主 代码 000209 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,883,230.98 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增 值。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略


本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资 产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资 产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。


2、股 票投 资策 略


(1) 行 业配 置策 略 本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定 属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整 新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋 势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气 状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟 度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 3 点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合 市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且 估值合 理的 子行 业。 (2) 个 股精 选策 略 本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。 3、债 券投 资策 略 本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动 性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。 4、权 证投 资策 略 本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交 易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资 时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结 合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理 内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。 5、股 指期 货投 资策 略 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来 对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。 业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20% 风险收 益特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高 风 险 、 较 高收 益的品 种。 注:本 基金 管理 人2015 年9 月28 日发 布公 告,自2015 年10 月1 日 本基 金 业绩比 较基 准由 “中证 新兴产业指数收益 率*80%+中信标普全债指数 收益率 * 20%” 变更为 “ 中 证 新 兴产业 指 数 收 益 率*80%+ 中 证综合 债指 数收 益率 *20% ” 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 王永民 联系电 话 021-68649788 010-66594896 电子邮 箱 hao.zhou@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com 基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 4 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年07 月17 日( 基金 合同生 效日)至2013 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 21,714,892.97 12,045,802.62 -749,033.30 本期利 润 17,705,125.13 19,213,014.49 -301,741.60 加权平均基金份额本 期利润 0.7741 0.3330 -0.0015 本期基金份额净值增 长率 54.92% 49.30% -0.60% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份 额利润 1.0326 0.3714 -0.0074 期末基 金资 产净 值 38,817,360.27 70,938,078.53 130,758,473.27 期末基 金份 额净 值 2.299 1.484 0.994 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用 后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。


3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1


基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 50.75% 2.63% 16.20% 1.60% 34.55% 1.03% 过去六 个月 0.66% 3.71% -10.21% 2.63% 10.87% 1.08% 过去一 年 54.92% 3.21% 30.99% 2.29% 23.93% 0.92% 自 基 金 合 同 生效起 至今 129.90% 2.26% 72.57% 1.66% 57.33% 0.60% 注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全 债指数 收益 率 *2 0%” 变更 为 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 *20% ” 。 3.2.2


自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 5


注:1、 本基 金建 仓日 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。


2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。 3.2.3


自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较


注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 6 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1


基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人 共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新旺 回 报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 新鑫回 报灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、信诚 中证信 息安全 指 数分级 证券 投资 基金、 信诚 中证智 能家 居指 数分 级证 券投资 基金 和信 诚中 证基 建工程 指数 分级 证券 投 资 基金。 4.1.2


基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 郑伟 本基金基金 经理、信诚 深度价值混 合基金 (LOF) 、 信 诚 中小盘混合 基金基金经 理 2013 年 8 月 16 日 - 10 2005 年 9 月至 2009 年 8 月 期 间于 华泰 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员;2009 年 8 月 加 入信 诚基 金 管理 有限 公司, 先 后 担 任 股 票 研 究 员 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 的 投 资 经 理 职务 。 现 任信 诚深 度 价 值 混 合 基 金 (LOF) 、 信诚 新 兴产 业 混 合 基 金 和 信 诚 中 小 盘 混 合 基 金 基 金经理 。 谭鹏万 本基金基金 经理, 信诚 深度价值混 2013 年 7 月 17 日 2015 年 5 月 29 日 7 经济学 博士 , 曾任 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司高级 分析 师 。 2008信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 7 合 (LOF) 基 金和信诚精 萃成长混合 基金基金经 理 年 7 月 加 入信 诚基 金管理 有限 公司 。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1


公平交易制度和控制 方法 为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投 资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易 管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包 括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场 交易等 投资 管理 活动 。


在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程 控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投 资授权 制度,设 立防 火墙, 确保 各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各 业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场 投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中 竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行 集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平 性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原 则 上禁 止同 日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的 投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合 的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间 窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。 同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行 审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关 部 门并 做信息 披露 。 4.3.2


公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 4.3.3


异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 8 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1


报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年 A 股 市场 大起 大落,上证 指数 从年 初的 3200 点一路 上涨,到 6 月份 指数 最高达 到 5178 点;6 月之后 市场 暴跌,指 数下 探 到低 点 2850 点。 中小 板创 业板波 动更 大, 其中 较多 股 票上半 年暴 涨, 下半 年在 股灾中 剧烈 调整 。


面对 市场暴 涨暴跌, 我们 积极调整 优化组 合,特 别是 四季度把 握住了 市场 反弹 的行情, 在新兴 产业中 积 极布局。2015 年本 基金通 过深入研 究、优 选个股,较 好地把握 住了新 兴产业 中 的投资机 会,取 得了较 好 的投资 业绩 。 4.4.2


报告期内基金业绩的 表现 本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 54.92%, 同期 业绩比较 基准收 益率为 30.99%, 基 金超越 业绩 比较基 准23.93% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2016 年 资本市 场面临 的环 境和背景 异常复 杂。国 内 经济增速 下降,传 统产业 需 求不振,新 兴产业 体 量尚小。 全球经 济环 境也 带来了诸 多挑战,新兴 经济 体困难重 重,欧 洲和日 本继 续加码货 币宽松;美国 经 济增长趋 好,美 元处于 加息 通道;美 国和全 球的货 币政 策方向出 现不同 步,这 对全 球金融市 场带来 了较 大 冲击。


从国 内资本 市场来 看,经 历过 15 年的 股灾之 后,投 资者的心 态和情 绪还需 较 长时间恢 复,各 种悲观 预 期 也 需较 长 时间 纠 偏; 同 时我 们 也应 看 到,货 币政 策 持续 宽 松的 背 景下, 全社 会 的流 动 性充 足, 各领 域的 改革还在 深化, 新兴产 业虽 然体量小 但增速 快,上 市公 司的转型 和创新 也在 持续 进行,中 小创公 司的业 绩 增长显 著加 快。 长期 来看, 经历过 大幅 调整 之后,国 内 资本市 场的 长期 投资 价值 凸显。 总体 上我 们认 为今 天 国 内 外复 杂 的环 境对 资本 市 场 的影 响 较大, 面对 资本 市 场 的大 幅波 动, 我们 坚信 优 质 的公 司会 带 来长 期的投 资价 值。 我们将 立足 于国 内的 改革 和转型,在 大金 融、 大 消费 、 高端装 备、 大 TMT 等行 业深入 研究,积 极把 握这 些 行业的 投资 机会,争 取为 持 有人创 造回 报。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 2015 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分 发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下: 1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善 公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 研 究、 风 控、 行政、 人力 资源 、财 务、 反洗钱 等业 务范 畴。 推进 了公司 规章 制度 建设,完 善 了公司 规章 制度 体系 。





2、开 展各 类合 规监 察工 作 。 监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内 部 风险 控制情 况进 行监 督检查,防 范内 幕交 易,确 保基金 运作 的独 立性 、 公 平性及 合规 性。2015 年 3 月底 至 4 月初, 中国 证监 会 对我公 司进 行了 现场 监督 检查, 监察 稽核 部对 本次 现 场检查 积极 配合。 通过 本次 现场检 查, 能更 客观 地发 现公司 各项 内控 中的 薄弱 环节, 有助 于督 促公 司不 断 加强制 度和 风控 措施,提 高 经营效 率。 3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。





本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要 求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培训。 本 年度, 监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的 培训。 4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、13 项专项 审计 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监 管机构 完成 现场 检查 及多 项自查 工作 等。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 9 5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报 规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定 报监管 机构 备案 。 6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步完 善修订 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 相关可疑 记录及 时上 报 反洗钱 监测 中心,根 据中 国 人民银 行通 知要 求组 织开 展反洗 钱培 训和 宣传 工作 。 本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和 风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控 制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管 基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负 责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流 动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。





估值 政策和 程序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策略 或 投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。


在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值。


基 金 管理 人 对基 金 资产进 行 估 值后, 将 基金 份 额净值 结 果 发送 基 金托 管 人,基金 托 管 人按 照 托管 协 议 中“基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复 核, 复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外公 布。 2.基金 管理 人 估 值业 务的 职责分 工


本基 金管 理人 的估 值业 务采用 双人 双岗,所有 业 务 操作需 经复 核方 可生 效。 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历


本基 金管 理人 的估 值人 员均具 有专 业会 计学 习经 历, 具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。 4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度。 本基 金管 理人 的后 台与 投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 基 金 经理 持 续保 持 对基 金估 值 所 采用 估 值价 格 的关注, 在 认 为基 金 估值 所 采用的 估 值 价格 不 足够 公 允 时, 将 通过 首 席投 资 官提 请召 开 估 值决 策 委员 会会 议,通 过 会 议讨 论决 定 是否 调整 基 金 管理 人所 采 用 的 估值政 策。 5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突


参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度


本基 金未 与任 何第 三方 签订定 价服 务协 议。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:





1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益 分配比例 不得低 于收益 分 配基准日 每份基 金份额 该 次可供分 配利润 的 25%, 若 《基金合 同》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利 自 动转 为 基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值; 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 10 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。 4.9 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明


4.10 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明 本报告 期内,本 基金 自2015 年1 月8 日起 至2015 年2 月13 日止 基金 资产 净值 低 于五千 万元,自2015 年6 月 30 日起至 2015 年 12 月 31 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元,已 经连 续 六十个 工作 日以 上。 本基 金管理 人已 按规 定向 中国 证监会 进行 了报 告并 提交 了解决 方案 。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本 报 告 期内, 中 国 银行 股 份有 限 公 司(以下称 “ 本 托 管人 ”) 在 新兴 产 业混 合 型证券 投 资 基金( 以下 称“本 基金 ”) 的托 管过 程 中,严 格遵 守 《证 券投 资基 金法》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 和托 管协 议 的有关 规定,不 存在 损害 基 金份额 持 有 人利 益的 行为, 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明 本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定, 对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具 风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20710 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 信诚新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的信诚新兴产业混合型证券投资 基金( 原 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以下 简称 “ 信诚新兴产业混合基金 ”) 的财务报表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负债 表、2015 年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报表附 注。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 11 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是信诚新兴产业混合基 金 的 基金 管 理人 信 诚基 金管 理 有 限公 司管 理 层的 责任。 这种 责任 包括:


(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及允 许的 基 金行 业实 务 操 作编 制财 务 报表, 并使其 实现 公允 反映; (2) 设 计 、 执 行 和维 护 必 要的内 部 控 制, 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准 则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获 取合 理保 证。


审 计 工 作涉 及实 施 审计 程序, 以 获取 有 关财 务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取决 于注 册 会 计 师的 判断, 包 括对 由于 舞 弊 或错 误导 致 的财 务 报 表 重大 错报 风 险的 评估 。 在 进行 风险 评 估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理 性, 以及 评价 财务 报 表的总 体列 报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为 发表审 计意 见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为, 上 述信 诚 新兴 产业 混 合 基金 的财 务 报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实 务操 作编 制, 公允 反映了 信诚 新兴 产业 混合 基金 2015 年12 月31 日 的财务 状况 以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 12 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 审计报 告日 期 2016 年 3 月 24 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


3,911,132.99 9,310,034.42 结算备 付金


234,930.86 388,023.13 存出保 证金


27,267.66 43,660.96 交易性 金融 资产


35,034,116.52 55,173,076.00 其中: 股票 投资


35,034,116.52 55,173,076.00








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


889.44 1,725.14 应收股 利


- - 应收申 购款


433,007.61 11,241,784.68 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


39,641,345.08 76,158,304.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


356,161.49 3,559,139.08 应付赎 回款


126,118.19 987,302.00 应付管 理人 报酬


48,697.08 52,545.82 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 13 应付托 管费


8,116.18 8,757.66 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


134,416.55 258,761.88 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


150,475.32 353,719.36 负债合 计


823,984.81 5,220,225.80 所有者 权益 :





实收基 金


16,883,230.98 47,808,892.15 未分配 利润


21,934,129.29 23,129,186.38 所有者 权益 合计


38,817,360.27 70,938,078.53 负债和 所有 者权 益总 计


39,641,345.08 76,158,304.33 注:截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值2.299 元, 基金 份 额总 额 16,883,230.98 份。 7.2 利润表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 一、收入


19,803,885.73 22,402,858.42 1.利息 收入


48,750.19 116,649.08 其中: 存款 利息 收入


48,750.19 89,021.63 债券利 息收 入


- - 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 - 27,627.45 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 23,429,176.09 14,959,713.63 其中: 股票 投资 收益


23,278,186.01 14,590,894.02








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


- - 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


150,990.08 368,819.61 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填 列) -4,009,767.84 7,167,211.87 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 14 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 335,727.29 159,283.84 减: 二、费用


2,098,760.60 3,189,843.93 1.管 理人 报酬


669,297.30 911,914.85 2.托 管费


111,549.54 151,985.83 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


1,219,846.51 1,825,441.14 5.利 息支 出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其 他费 用


98,067.25 300,502.11 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号 填列 ) 17,705,125.13 19,213,014.49 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 17,705,125.13 19,213,014.49


7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 17,705,125.13 17,705,125.13 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -30,925,661.17 -18,900,182.22 -49,825,843.39 其中:1.基 金申 购款 66,019,634.93 67,895,295.42 133,914,930.35 2.基金 赎回 款 -96,945,296.10 -86,795,477.64 -183,740,773.74 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27 项目 上年度可比期间 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 15 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 131,527,237.68 -768,764.41 130,758,473.27 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 19,213,014.49 19,213,014.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -83,718,345.53 4,684,936.30 -79,033,409.23 其中:1.基 金申 购款 54,572,818.27 15,390,617.12 69,963,435.39 2.基金 赎回 款 -138,291,163.80 -10,705,680.82 -148,996,844.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管 理 人 负责 人








主 管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称 “本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合 同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更 为“信 诚新兴产业混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和 托管协 议相 关表 述。





本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认 购 费后 的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。 上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验 资报告 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 兴产 业混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资产 支持 证信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 16 券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 。在正常市场情况下, 基 金的投资组 合比例为: 本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约 价值,合计( 轧差计算)占基金资产 的60%-95%, 其 中投 资于 股 票的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴产 业 上市公 司的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的80%; 债券、 资产 支持 证券 等固 定收益 类证 券品 种占 基金 资产 的 0-40%; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产 净值 的5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值 的 3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益 率*20% 。 根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 7.4.2


会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 兴 产业股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 如财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的基 金行 业实务 操作 的规 定 编 制年度 财务 报表 。 7.4.3


遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本财务 报表符合企业会计准则的 要求,真实、 完整地反映了 本基金的财务状况、经营 成果和基 金净值 变动 情况 。





此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。 7.4.4


本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明


7.4.5


差错更正的说明 本基金 本报 告期 无差 错事 项。 7.4.6


税项 根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股 息 红 利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上 市公 司股息红 利差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作, 主要 税项 列示 如 下:


(1) 以发行基 金方式 募集资 金 不属于营 业税征 收范围, 不 征收营业 税。基 金买卖 股 票的差 价 收入不 予征 收营业 税。 (2) 对基金从 证券市 场中取 得 的收入,包 括买 卖股票 的差 价收入,股 权的 股息、 红利 收入及其 他收入, 暂 不征收 企业 所得 税。 (3) 自 2013 年1 月1 日起, 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得, 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起,暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股,解 禁后 取得 的 股息、 红利 收入,按 照上 述规定 计算 纳税,持 股时 间 自解禁 日起 计 算;解 禁前 取 得的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。 (4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股票 不征 收股 票交 易印 花税。 7.4.7


关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 17 中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东 英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东 信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司 7.4.8


本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.8.1.1


股票交易 金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 - - - - - 本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.1.2


权证交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期


2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日


成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 - - - - - 7.4.8.1.3


债券交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期


2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 - - - - - 7.4.8.1.4


债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期


2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 18 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 - - - - - 7.4.8.1.5


应支付关联方的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 - - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 - - - - - 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1


基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 669,297.30 911,914.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 315,504.25 411,834.32 注:1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年 费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1.5% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2


基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 111,549.54 151,985.83 注:1、 支付 基金 托管 人中 国银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率每 日计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.25 %/ 当 年天 数。 7.4.8.2.3


销售服务费 7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 19 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.8.4.1


报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况


份额 单位 : 份





项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 基金合 同生 效日(2013 年 7 月 17 日)持 有的 基金 份额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 - - 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - - 报告 期 末持 有的 基金 份额 - - 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总份额 比例 - - 本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行, 本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。 7.4.8.4.2


报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 - - - - - 1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度可 比期 间均 未持 有本基 金。


2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。 7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 20 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 3,911,132.99 42,091.70 9,310,034.42 79,914.43 注:本基金 通过 “ 中国 银行 基金托管 结算资 金专用 存 款账户 ” 转存于 中国证 券 登记结算 有限责 任公 司的结 算备 付金,于 本报 告 期末的 相关 余额 为人 民 币234,930.86 元。 (上 年度 末余 额:人民币388,023.13 元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 金额单 位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : ) 总金额 - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : ) 总金额 - - - - - - 本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明


7.4.9


期末(2015 年12 月 31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:股 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.9.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 证 券 类 别 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:股 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - - 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 21 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002542 中化岩 土 2015-12-28 筹 划 重 大 事项 13.59 - - 53,000 744,239.00 720,270.00 - 300336 新文化 2015-12-24 筹 划 重 大 事项 42.00 - - 21,000 715,895.00 882,000.00 - 600990 四创电 子 2015-09-01 筹 划 重 大 事项 82.63 - - 14,500 951,940.00 1,198,135.00 - 注: 截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 中化 岩土 ”、 “ 新文 化 ”、 “四 创电 子 ” 仍未 发布复 牌公 告。 7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.9.3.1


银行间市场债券正回 购 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 - - - - - - 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.9.3.2


交易所市场债券正回 购 7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 35,034,116.52 88.38 其中: 股票 35,034,116.52 88.38 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,146,063.85 10.46 7 其他各项 资产 461,164.71 1.16 8 合计 39,641,345.08 100.00


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 22 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 568,030.00 1.46 B 采矿业 - - C 制造业 19,769,154.00 50.93 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 1,298,580.00 3.35 F 批发和 零售 业 337,680.00 0.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 6,739,512.52 17.36 J 金融业 - - K 房地产 业 1,619,400.00 4.17 L 租赁和 商务 服务 业 510,000.00 1.31 M 科学研 究和 技术 服务 业 688,520.00 1.77 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 680,160.00 1.75 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,823,080.00 7.27 S 综合 - - 合计 35,034,116.52 90.25


8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002123 荣信股 份 66,000 1,692,900.00 4.36 2 300083 劲胜精 密 29,000 1,372,280.00 3.54 3 002137 麦达数 字 54,925 1,263,275.00 3.25 4 002467 二六三 60,000 1,259,400.00 3.24 5 002188 新嘉联 28,000 1,244,600.00 3.21 6 300095 华伍股 份 80,000 1,213,600.00 3.13 7 600990 四创电 子 14,500 1,198,135.00 3.09 8 300299 富春通 信 25,000 1,176,750.00 3.03 9 600351 亚宝药 业 75,000 1,171,500.00 3.02 10 002172 澳洋科 技 72,100 1,072,848.00 2.76 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 23 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600685 中船防 务 6,022,798.00 8.49 2 600067 冠城大 通 5,664,699.38 7.99 3 600391 成发科 技 4,646,045.54 6.55 4 600855 航天长 峰 4,534,761.40 6.39 5 600038 中直股 份 4,493,983.00 6.34 6 600316 洪都航 空 4,320,676.16 6.09 7 300005 探路者 4,170,423.00 5.88 8 000530 大冷股 份 4,003,297.45 5.64 9 600369 西南证 券 3,940,966.00 5.56 10 002013 中航机 电 3,714,839.00 5.24 11 002126 银轮股 份 3,699,112.52 5.21 12 600990 四创电 子 3,653,848.43 5.15 13 002373 千方科 技 3,373,931.00 4.76 14 000783 长江证 券 3,312,072.00 4.67 15 600875 东方电 气 3,261,062.01 4.60 16 300090 盛运环 保 3,138,935.00 4.42 17 600150 中国船 舶 3,118,549.16 4.40 18 601058 赛轮金 宇 3,009,607.75 4.24 19 002011 盾安环 境 2,914,519.00 4.11 20 600705 中航资 本 2,832,016.00 3.99 21 300097 智云股 份 2,754,462.00 3.88 22 600446 金证股 份 2,724,338.10 3.84 23 000039 中集集 团 2,639,061.00 3.72 24 600148 长春一 东 2,629,032.00 3.71 25 002662 京威股 份 2,540,240.00 3.58 26 600760 中航黑 豹 2,492,258.98 3.51 27 600203 福日电 子 2,465,927.00 3.48 28 300210 森远股 份 2,465,510.00 3.48 29 002266 浙富控 股 2,389,741.85 3.37 30 002711 欧浦钢 网 2,339,929.00 3.30 31 300304 云意电 气 2,334,961.00 3.29 32 600248 延长化 建 2,332,773.00 3.29 33 002469 三维工 程 2,312,597.96 3.26 34 002084 海鸥卫 浴 2,267,818.00 3.20 35 603899 晨光文 具 2,258,918.00 3.18 36 300159 新研股 份 2,249,252.00 3.17 37 002664 信质电 机 2,205,459.00 3.11 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 24 38 601222 林洋电 子 2,190,876.00 3.09 39 300177 中海达 2,173,543.58 3.06 40 300198 纳川股 份 2,149,538.00 3.03 41 300123 太阳鸟 2,127,084.00 3.00 42 300128 锦富新 材 2,109,277.00 2.97 43 601799 星宇股 份 2,090,630.40 2.95 44 300217 东方电 热 2,079,885.86 2.93 45 300353 东土科 技 2,050,857.00 2.89 46 300145 南方泵 业 2,025,498.00 2.86 47 300050 世纪鼎 利 2,015,320.00 2.84 48 002517 泰亚股 份 2,009,169.00 2.83 49 300295 三六五 网 2,002,874.00 2.82 50 002355 兴民钢 圈 1,997,477.00 2.82 51 002433 太安堂 1,972,952.55 2.78 52 300059 东方财 富 1,952,170.00 2.75 53 000685 中山公 用 1,905,013.00 2.69 54 002055 得润电 子 1,899,658.08 2.68 55 000858 五 粮 液 1,887,818.52 2.66 56 000776 广发证 券 1,866,627.50 2.63 57 002465 海格通 信 1,837,982.00 2.59 58 000978 桂林旅 游 1,833,479.00 2.58 59 300290 荣科科 技 1,831,270.30 2.58 60 002410 广联达 1,823,232.85 2.57 61 002449 国星光 电 1,813,696.00 2.56 62 600480 凌云股 份 1,803,438.67 2.54 63 002117 东港股 份 1,761,464.00 2.48 64 601555 东吴证 券 1,745,029.26 2.46 65 002671 龙泉股 份 1,727,086.61 2.43 66 600835 上海机 电 1,724,748.00 2.43 67 000062 深圳华 强 1,679,507.00 2.37 68 000988 华工科 技 1,660,861.00 2.34 69 000793 华闻传 媒 1,640,508.84 2.31 70 002094 青岛金 王 1,628,820.98 2.30 71 601318 中国平 安 1,622,700.00 2.29 72 000030 富奥股 份 1,563,449.00 2.20 73 600172 黄河旋 风 1,554,239.00 2.19 74 002383 合众思 壮 1,546,213.20 2.18 75 300041 回天新 材 1,527,335.00 2.15 76 000686 东北证 券 1,508,330.00 2.13 77 600240 华业地 产 1,489,233.00 2.10 78 300096 易联众 1,479,523.32 2.09 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 25 79 300194 福安药 业 1,479,280.00 2.09 80 002104 恒宝股 份 1,478,955.96 2.08 81 300254 仟源医 药 1,452,354.21 2.05 82 603883 老百姓 1,444,477.00 2.04 83 600118 中国卫 星 1,440,178.12 2.03 84 002267 陕天然 气 1,435,333.66 2.02 85 002293 罗莱家 纺 1,427,191.98 2.01 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600685 中船防 务 6,527,086.90 9.20 2 600369 西南证 券 5,688,664.59 8.02 3 600391 成发科 技 5,672,506.89 8.00 4 600067 冠城大 通 5,595,397.03 7.89 5 600038 中直股 份 5,055,803.03 7.13 6 000530 大冷股 份 4,475,076.35 6.31 7 600316 洪都航 空 4,275,332.25 6.03 8 300005 探路者 4,105,035.14 5.79 9 000783 长江证 券 4,101,466.00 5.78 10 002009 天奇股 份 4,067,806.28 5.73 11 002013 中航机 电 4,034,472.59 5.69 12 600855 航天长 峰 3,860,974.62 5.44 13 600990 四创电 子 3,856,514.17 5.44 14 601688 华泰证 券 3,791,135.53 5.34 15 000002 万


科A 3,699,748.88 5.22 16 300290 荣科科 技 3,662,493.75 5.16 17 000728 国元证 券 3,656,768.92 5.15 18 000039 中集集 团 3,620,973.68 5.10 19 600875 东方电 气 3,348,210.00 4.72 20 300090 盛运环 保 3,233,623.00 4.56 21 002664 信质电 机 3,174,468.30 4.47 22 002104 恒宝股 份 3,098,391.84 4.37 23 601788 光大证 券 3,046,357.00 4.29 24 600150 中国船 舶 3,004,273.02 4.24 25 300097 智云股 份 2,995,586.00 4.22 26 002011 盾安环 境 2,975,935.00 4.20 27 000776 广发证 券 2,964,886.12 4.18 28 300177 中海达 2,955,701.39 4.17 29 601058 赛轮金 宇 2,941,473.04 4.15 30 601318 中国平 安 2,932,860.00 4.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 26 31 600705 中航资 本 2,897,476.60 4.08 32 002126 银轮股 份 2,808,043.00 3.96 33 600835 上海机 电 2,785,260.81 3.93 34 002373 千方科 技 2,652,241.60 3.74 35 002055 得润电 子 2,592,116.17 3.65 36 601328 交通银 行 2,586,751.35 3.65 37 600446 金证股 份 2,520,713.64 3.55 38 600048 保利地 产 2,512,114.97 3.54 39 600015 华夏银 行 2,507,210.20 3.53 40 002469 三维工 程 2,506,476.00 3.53 41 300096 易联众 2,506,430.00 3.53 42 300050 世纪鼎 利 2,476,559.13 3.49 43 300295 三六五 网 2,473,348.00 3.49 44 300159 新研股 份 2,395,875.00 3.38 45 002662 京威股 份 2,376,781.24 3.35 46 600760 中航黑 豹 2,374,970.56 3.35 47 600248 延长化 建 2,370,857.17 3.34 48 002266 浙富控 股 2,338,867.00 3.30 49 002146 荣盛发 展 2,299,826.66 3.24 50 002517 泰亚股 份 2,298,425.68 3.24 51 002084 海鸥卫 浴 2,282,973.52 3.22 52 600148 长春一 东 2,245,649.07 3.17 53 002410 广联达 2,189,295.65 3.09 54 300128 锦富新 材 2,186,681.22 3.08 55 000685 中山公 用 2,136,750.00 3.01 56 300123 太阳鸟 2,119,932.55 2.99 57 600203 福日电 子 2,101,090.86 2.96 58 300353 东土科 技 2,087,244.82 2.94 59 603899 晨光文 具 2,064,284.00 2.91 60 601601 中国太 保 2,063,488.81 2.91 61 300041 回天新 材 2,059,563.20 2.90 62 601818 光大银 行 2,030,000.00 2.86 63 601939 建设银 行 2,028,100.00 2.86 64 002711 欧浦钢 网 2,019,037.95 2.85 65 000062 深圳华 强 2,000,733.26 2.82 66 600480 凌云股 份 1,999,359.31 2.82 67 601555 东吴证 券 1,992,274.14 2.81 68 300198 纳川股 份 1,991,793.24 2.81 69 002383 合众思 壮 1,991,083.12 2.81 70 002117 东港股 份 1,980,559.24 2.79 71 600837 海通证 券 1,970,942.15 2.78 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 27 72 002449 国星光 电 1,945,239.00 2.74 73 000858 五 粮 液 1,932,066.98 2.72 74 002465 海格通 信 1,921,234.00 2.71 75 600172 黄河旋 风 1,917,849.00 2.70 76 002671 龙泉股 份 1,904,464.85 2.68 77 000046 泛海控 股 1,899,738.80 2.68 78 300332 天壕节 能 1,853,359.62 2.61 79 000627 天茂集 团 1,825,859.00 2.57 80 300254 仟源医 药 1,816,630.11 2.56 81 300059 东方财 富 1,800,000.00 2.54 82 600823 世茂股 份 1,790,739.70 2.52 83 000988 华工科 技 1,779,810.71 2.51 84 002433 太安堂 1,771,809.00 2.50 85 300195 长荣股 份 1,751,028.29 2.47 86 300248 新开普 1,741,674.04 2.46 87 300217 东方电 热 1,665,631.48 2.35 88 300304 云意电 气 1,606,360.96 2.26 89 600118 中国卫 星 1,588,073.00 2.24 90 300210 森远股 份 1,566,826.00 2.21 91 300145 南方泵 业 1,556,664.00 2.19 92 000686 东北证 券 1,552,657.46 2.19 93 000928 中钢国 际 1,546,058.75 2.18 94 600999 招商证 券 1,534,642.00 2.16 95 600240 华业地 产 1,513,714.86 2.13 96 000030 富奥股 份 1,496,523.42 2.11 97 000157 中联重 科 1,480,740.00 2.09 98 603883 老百姓 1,465,577.00 2.07 99 002267 陕天然 气 1,452,487.23 2.05 100 300072 三聚环 保 1,448,300.00 2.04 101 600879 航天电 子 1,439,200.00 2.03 102 600687 刚泰控 股 1,419,116.00 2.00 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 378,683,776.37 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 418,091,154.02 注: 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 28 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 贵金属 代 码 贵金属 名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 金额单 位: 人民 币元





序号 权证代 码 权证名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) - 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 29 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期 货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。


基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批 事项, 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。 此外, 基金 管理 人还将 做好 培 训 和准 备工 作。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1


本期国债期货投资 政策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.11.2


报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险指 标说明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) - 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 8.11.3


本期国债期货投资 评价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受 到公开 谴责 、处 罚。 8.12.2


本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 8.12.3


期末 其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 27,267.66 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 889.44 5 应收申 购款 433,007.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 461,164.71


8.12.4


期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元





序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


8.12.5


期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 30 金额单 位: 人民 币元





序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600990 四创电 子 1,198,135.00 3.09 筹划重 大事 项 8.12.6


投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,517 11,129.35 - - 16,883,230.98 100.00% 9.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 - - - - 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 - - 期末本 基金 管理 人的 从业 人员未 持有 本基 金的 基金 份额。 9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研究部门负责人持有本开放式基 金 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 - 1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。


2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。 9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理 人 固有 资金 - - - - - 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人员 - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 31 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理 人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - - - - §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年7 月 17 日) 基金 份额 总额 287,482,014.27 本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,808,892.15 本报告 期基 金总 申购 份额 66,019,634.93 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 96,945,296.10 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,883,230.98


§11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:


经信 诚基金 管理有 限公 司第二届 董事会 第 48 次 会议审议 通过, 聘任吕 涛先 生担任信 诚基金 总经理 职 务。本 基金 管理 人已 于 2015 年 4 月 3 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及公 司网 站上 刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 总经 理任 职的 公告》 。 自新 任总 经理 任职 之日起,本 公司 董事 长张 翔 燕女士 不再 代为 履行 总经 理职务。 上述 变更 事项 已按 有关规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 证券 基金 机 构 监管部 和上 海证 监局 报告 。 经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 解 聘林 军女 士 信 诚基 金副 总 经理 职务, 同 时聘 任 唐世 春 先生 担任公 司副 总经 理, 不再 担 任 督察 长职 务。 在新 任督 察长任 职之 前, 代为 履行 督 察长职 务。 本基 金管 理人 已于2015 年6 月30 日在 《中国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 及公 司网站 上刊 登了 《 信 诚 基 金 管理有限 公司关 于高 级管 理人员变 更的公 告》 。 上述 变更事项 已按规 定向 中国 证券监督 管理委 员会 证券 基金机 构监 管部 、中 国证 券投资 基金 业协 会和 上海 证监局 报备 。 经信诚基 金管理 有限 公司 第二届董 事会第 五十 三次 会议审议 通过, 聘任周 浩先 生担任公 司督察 长职 务。 自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年9 月26 日在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站 上刊登 了 《信 诚基 金管 理 有限公司 关于高 级管 理人 员变更的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 监督委员 会证券 基金 机构 监管部 、上 海证 监局 和中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。 2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 2015 年4 月,李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变动 已 按 相 关规定 备案 、公 告。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 32 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投 资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


本基 金管 理人 于 2015 年 7 月 29 日收 到上 海证 监 局《关 于对 信诚 基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》( 以下 简称 “整 改决定 书”) 。 公 司领 导高 度重视,针 对整 改决 定书 指 出的问 题, 公司 认真 落实 整改要求,加强 制度和 风控 措施,进 一步提 升了公 司内 部控制和 风险管 理的 能力, 并已按要 求向上 海证 监 局提交了 整改报 告。 除上 述情况外,报告 期内管 理人 、托管人 的托管 业务 部门 及其相关 高级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 安信证 券 1 304,829,991.80 38.26% 273,130.43 38.08% 本期新 增 浙商证 券 1 135,394,583.13 17.00% 119,811.04 16.71% - 东方证 券 1 123,869,232.90 15.55% 112,770.41 15.72% - 国泰君 安 1 109,220,974.71 13.71% 99,872.63 13.93% - 大通证 券 1 69,850,858.66 8.77% 61,810.97 8.62% 本期新 增 招商证 券 2 53,491,721.69 6.71% 49,816.81 6.95% 本期新 增 国信证 券 1 - - - - 本期新 增 海通证 券 2 - - - - 本期新 增 西南证 券 2 - - - - 本期新 增 中信建 投 2 - - - - 本期新 增 中信证 券 1 - - - - - 齐鲁证 券 2 - - - - 本期新 增 注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 §12


影响投资者决策的其 他重 要信息 根据《中 华人民 共和 国证 券投资基 金法》 、 《公开 募 集证券投 资基金 运作 管理 办法》 、 《 关于实 施< 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等相关 法律 法规 及信 诚基 金管理 有限 公司(以 下简 称“本 基金 管理 人”) 旗 下 部分基 金基 金合 同的 约定, 经与基 金托 管人 协商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,信诚新兴产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 33 本基金名 称变更 为 “ 信 诚 新兴产业 混合型 证券投 资 基金 ”, 基金类 别变更 为 “ 混合型 ” 。上述 事项已 报 中国证 监会 备案 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月25 日