信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚季 季定期支付债券型 证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2016 年 3 月 24 日复 核了 本报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚季 季定 期支 付债 券
基金主 代码 000260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,900,952.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 基 础 上, 主 要 投 资 于 高 收
益 固 定 收 益产 品, 辅助 投 资于 精 选 的 高分 红 股票, 通 过灵 活 的
资产配 置, 为投 资者 提供 每 季度定 期支 付。
投资策 略
1、大 类资 产配 置
本 基 金 通 过自 上 而 下 的宏 观 分 析 与 自 下而 上 的 市场 研 判 进
行前瞻 性的 资产 配置 决策 。 在大类 资产 配置 上, 本基 金将通 过
对 各 种 宏 观 经 济 变 量 的 分 析 和 预 测, 同 时 研 究 宏 观 经 济 运 行
所处的 经济 周期 及其 演进 趋势, 并积 极关 注财 政政 策 、 货币政
策、 汇率 政策 、 产 业政 策 和证券 市场 政策 等的 变化, 分析其 对
不 同 类 别 资 产 的 市 场 影 响 方 向 与 程 度, 通 过 考 察 证 券 市 场 的
资金供 求变 化以 及 股 票市 场、 债券 市场 等的 估值 水 平,并 从投
资 者 交 易 行 为、 企 业 盈利预 期 变 化 与 市场 交 易 特征等 多 个 方
面 研 判 证 券 市 场 波 动 趋 势, 进 而 综 合 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与
相 对 收 益 优 势, 结 合 不 同 市 场 环 境 下 各 类 资 产 之 间 的 相 关 性
分析结果, 对各 类 资产 进 行动 态 优 化 配置, 以 规避 或 分散 市 场
风险, 提高 并稳 定基 金的 收 益水平 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2 、债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前
提下, 通过 个券 精选, 以提 高基金 收益 。
目 标 久 期 控 制及 期 限 配置是 本 基 金 最 重要 的 债 券投资 策 略 。
本 基 金 将 在 每 年 年 末 对 外 公 布 下 一 年 的 定 期 支 付 方 案, 因此
在每年 年末, 本 基金 首先 建 立包含 消费 物价 指数、 固 定资产 投
资 、 工 业 品 价格 指 数 、货币 供 应 量 等 众多 宏 观 经济变 量 的 回
归 模 型 。 通 过回 归 分 析建立 宏 观 经 济 指标 与 不 同种类 债 券 收
益率之间的 数 量 关系, 在 此基 础 上 结 合当 前 市场 状 况,预测未
来市场 利率 及不 同期 限债 券收益 率走 势变 化, 确定 目 标久期。
在 确 定 债 券 组 合 的 久 期 之 后, 本 基 金 将 采 用 收 益 率 曲 线 分 析
策略, 自上 而下 进行 期限 结 构配置 。
在 基 金 的 后 期 运 作 过 程 中, 本 基 金 也 将 在 实 际 投 资 中 采 用 目
标 久 期 控 制和 期 限配 置 策略, 当 预 测 未来 市 场利 率 将上 升 时,
降低组 合久 期; 当预 测未 来 利率下 降时,增 加组 合久 期 。
同 时 还 将 采 用信 用 利 差策略 、 相 对 价 值投 资 策 略和回 购 放 大
策 略 等 债 券投 资 策略, 在 合理 控 制 风 险的 情 况下, 构 建收 益 稳
定、流 动性 良好 的投 资组 合。
3、股 票投 资策 略
高 红 利 的 股 票 提 供 了 高 的 当 期 回 报, 而 红 利 的 稳 定 增 长 决 定
了 未 来 的 资 本利 得 。 因此本 基 金 的 权 益类 资 产 将重点 投 资 于
盈 利 稳 定 增 长 的 红 利 股 票, 通 过 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合
的 选 股 策 略, 在 高 现 金 红 利 的 股 票 中 精 选 具 备 成 长 潜 力 的 公
司股票 进行 投资,追 求稳 定 的股息 收入 和长 期的 资本 增值。
本 基 金 主 要 投 资 于 盈 利 稳 定 增 长 的 高 股 息 股 票, 其 稳 定 的 股
息收入 将成 为当 期收 益的 重要来 源。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合考 虑 市 场利率 、 发 行 条 款、 支 持 资产的 构 成 和
质量等 因素, 研 究资 产支 持 证券的 收益 和风 险匹 配情 况。 采用
数 量 化 的 定 价 模 型 来 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在严 格 控 制 投 资
风险的 基础 上选 择合 适的 投资对 象以 获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)
风险收 益特 征
本 基 金 的 预 期 风 险 水 平 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低于
股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 偏 低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2015 年 2014 年
2013 年09 月12 日( 基金
合同生 效日)至2013 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 -3,088,127.57 9,335,934.57 2,559,442.86
本期利 润 -7,260,100.59 16,754,799.88 -823,650.40
加权平均基金份额本
期利润
-0.1241 0.1412 -0.0033
本期基金份额净值增
长率
20.41% 23.51% -0.40%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.1696 0.1115 -0.0035
期末基 金资 产净 值 75,881,214.07 34,975,400.99 225,460,461.47
期末基 金份 额净 值 1.334 1.154 0.996
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.17% 0.41% 0.39% 0.01% 8.78% 0.40%
过去六 个月 5.06% 0.76% 0.87% 0.01% 4.19% 0.75%
过去一 年 20.41% 0.94% 2.11% 0.01% 18.30% 0.93%
自 基 金 合 同
生效起 至今
48.12% 0.69% 6.00% 0.01% 42.12% 0.68%
注:业 绩基 准人 民币 一年 期 银行定 期储 蓄存 款利 率( 税后)。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注:本 基金 建仓 日自2013 年9 月12 日至 2014 年 3 月12 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
根据基 金合 同的 约定, 本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新旺 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 新鑫回 报灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金、 信诚 中证智 能家 居指 数分 级证 券投资 基金 和信 诚中 证基 建工程 指数 分级 证券 投 资
基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金基金
经理, 信诚
月月定期支
付 债 券 基
金、信诚三
得益债券基
金及信诚经
典优债债券
基金的基金
经理。
2013 年 10 月 28
日
- 11
2004 年 6 月至 2007
年 4 月 期 间于 长信
基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 担 任 债 券 交 易
员；2007 年 4 月至
2013 年 7 月 于光 大
保 德 信 基 金 管 理 有
限 公 司 担 任 固 定 收
益类投 资经 理 ； 2013
年 7 月 加 入信 诚基
金管理 有限 公司 。 现
任 信 诚 季 季 定 期 支
付债券 基金 、 信诚 月
月 定 期 支 付 债 券 基
金、 信诚 三得 益债 券
基 金 及 信 诚 经 典 优
债 债 券 基 金 的 基 金
经理。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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曾丽琼
本基金基金
经理, 现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金(LOF) 、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚月
月定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
2013 年 9 月 12 日 - 13
金融学硕士,13 年
金 融 、 基 金 从 业 经
验; 拥有丰 富的 债券
投 资 和 流 动 性 管 理
经验;曾任 职于 杭州
银 行 和 华 宝 兴 业 基
金 管理 有限 公司, 历
任 华 宝 兴 业 现 金 宝
货 币 市 场 基 金 和 华
宝 兴 业 增 强 收 益 债
券基金 的基 金经 理 。
2010 年 7 月 加入 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司。
注:1. 曾丽 琼女 士因 个人 职 业发展 原因 于2016 年1 月20 日 起不 再担 任本 基金 基 金经理;截 至本 报告
披露日,本 基金 基金 经理 为 宋海娟 女士 。
2. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
3. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
季季支付 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 季 季支付债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间 的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾 2015 年 国外 宏观 经济 形势, 美国 经济 复苏 势头 明 显,欧 元区 经济 复苏 进程 缓 慢。受 年初 严寒 影
响,美国 一季度 经济增 长低 于预期, 环比增 速仅 为 0.6% 。但二 季度开 始,美国 经 济回到增 长轨道,在消 费
支 出 扩 张 、 出 口 好 转 及 政 府 支 出 增 加 等 多 方 因 素 的 推 动 下, 美 国 经 济 强 力 反 弹, 二 季 度 经 济 增 速 高 达
3.9% 。 进入三 季度后, 消费 支出继续 稳健增 长。 从就 业数据来 看,月 度新增 非农 就业人数 不断超 出预 期,
失业率 自2014 年9 月以 来 保持 在 6% 以下; 截至2015 年 11 月,美 国失 业率 更是 降至 5% 的 历史 低位。 在经
济增长 和就 业数 据表 现亮 眼的时 刻, 美联 储 于12 月17 日选 择加息25 个 基点, 这 是自2006 年 以来 首次 上
调利率, 从侧面 印证了 当前 美国经济 的复苏 势头 。欧 元区方面,得益 于低油 价和 欧央行宽 松的货 币政 策,
欧元区经 济出现 微弱 增长 。通货膨 胀方面,欧元 区通 胀率已经 连续两 年低 于 1% 。就业数 据显示,尽管 欧
盟地区失 业率从 峰值上 有 所回落,但 欧盟 青年失 业率 仍高达 20% 。 考虑到 欧央 行首要的 货币政 策目标 是
维持物 价稳 定, 使得 调 和CPI 保 持在2%左右, 但近 两年 异常低 的通 胀率 使得 欧元 区可能 陷于 通缩 的境 地,
可以预 期2016 年欧 央行 将 继续执 行宽 松的 货币 政策 。整体 而言,欧 元区 经济 复 苏进程 缓慢 。
国内 经济 增速 继续 放缓, 通胀率 持续 稳于 低位 。2015 年, 我国 宏观 经济 增长 继 续下台 阶, 经济 增速 延续
下行趋势 。在推 动经 济增 长的三架 马车中,进出 口贸 易量同比 下降、 消费 需求 增长有限 、固定 资产 投资
拉动经 济增 长作 用不 强, 国 内经济 稳增 长压 力上 升。 通胀率 处于 较低 水平,通 货 紧缩风 险趋 势有 所抬 头。
国 际 收支 方 面,在 我国 经 济下 行 预期 下, 国内 资本 出 现一 定 程度 的 外流, 同时 我 国贸 易 顺差 不 断收 窄,外
汇占款不 断下降,人民 币出 现较大幅 度的贬 值。 在此 大背景下,我国 政府兼 顾稳 增长和调 结构, 适时推 出
供 给 侧 改革 的 方针 政策, 但短 期 内 对稳 定 经 济 增长 的作 用有限, 扩 大固 定 资产 投资 等 财 政政 策的 举 措仍
是托底 经济 的有 效举 措。 然而, 在宏 观层 面去 杠杆、 去库存 和去 产能 过剩 的形 势下, 经济 增长 呈现 下行 态
势,经 济增 速低 于去 年水 平 。
应 对 国 内 经 济 增 速 放 缓, 下 行 压 力 较 大, 央 行 继 续 采 取 相 对 稳 健 的 货 币 政 策, 多 措 并 举 引 导 市 场 利 率 下
行。 货币 政策 层面,央 行加 快了利 率市 场化 改革 的步 伐, 取 消存 款利 率上 限,增 强了对 价格 型工 具的 运用,
同时五 次降 息并 且适 时在 货币市 场采 取逆 回购 操作, 多次降 低逆 回购 利率 。 目 前,1 年期 定期 存款 基准 利
率降 至1.5%,1 至3 年期 贷 款基准 利率 降 到 4.75% 。 这 些举措 旨在 引导 市场 资金 价格不 断下 行, 为经 济增
长提供 了宽 松的 货币 资金 环境, 整体 上降 低了 社会 融 资成本 。
2015 年, 资 金 整 体 趋 于 宽 松, 债 券 市 场 持 续 显 现 “ 牛市 ” 格局, 中 债 指 数 持 续 上 涨, 债 券 收 益 率 曲 线 下
行。 货 币市 场利 率较 去年 继续下 降。 上半 年货 币市 场利率 震荡 幅度 较大,且 出 现较大 降幅,下 半年 开始 则
在低水 平趋 于稳 定。 在经 济加速 去产 能、 去杠 杆的 背景下,债 券市 场发 生信 用 事件的 频度 增加,从 私募 债
到公募债,从民 企到国 企, 从利息违 约到本 金违 约,涉 及面有所 扩大。 随着 信用 债市场参 与主体 的日 益多
样,债券 违约难 以避免 。全 年债券市 场共发 生近 20 起信用事 件,其 中有部 分债 券通过股 东、政 府兜 底,信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
9
或重组 等方 式最 终实 现偿 付,但 债券 市场 打破 刚性 兑 付仍是 发展 趋势 。
本基金 在报 告期 内始 终将 调整组 合结 构、 梳理 持仓 品种、 减持 财务 状况 较差 的产业 债和 严控 信用 风 险 工
作放在首 位。在 注意 控制 仓位和久 期的同 时,结 合波 段操作; 在大类 资产配 置方 面, 本基 金分别 在二季 度
和四季 度内 积极 加仓 权益 类资产 和可 转债,通 过抓 住 波动机 会取 得一 定的 投资 回报收 益。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度,本 基金 份额 净值 增 长率为 20.41%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 2.11%, 基金超 越业 绩比 较基
准18.30% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年, 债券市 场进 入 “十三 五 ”开 局之年, 将 延续快速 发展态 势。债 市 规模将进 一步扩 大,
低利率环 境下信 用债 发行 规模也将 持续提 升。 在宏 观经济稳 增长压 力下, 央行 货币政策 料将维 持相 对灵
活宽松, 债券市 场收益 率相 应下行, 社会融 资成本 有望 进一步下 降。为 服务 经济 “新常态 ”,支 持金融 市
场改革 升级,债 券市 场将 在 “数量 ”扩 张的 基础 上, 在 “ 质量 ”上 有更 大提 升。
未来 刚性 兑付 的打 破将 使信用 债定 价更 趋合 理, 引 导资源 得到 更有 效的 配置, 促进经 济的 改革 转型。 与
此同时,债 券违 约市 场化 将 促使市 场参 与者 强化 风险 意识、 提 高风 险的 防范 和应 对 能力,也 提高 了市 场对
于 完 善 基础 设 施建 设和 建立 风 险 管理 体 系的 需求, 必须 将 释 放出 的个 体 风险 进行 有 效 的分 散和 转 移, 才
能扼制 系统 性风 险的 发生 。
在信用 风险 逐步 暴露 的2016 年, 我们 仍将 高度 关注 信用风 险, 加强 甄别、 加强 管控、 加强 调研; 继续 发挥
管理人的 综合优 势,积 极稳 健地做好 配置策 略、 均衡 投资,甄 别信用 风险,力 争 为基金持 有人获 取合 理的
投资收 益。
4.6 管理人内部 有关本基 金的 监察稽核工作情况
2015 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 研 究、 风 控、
行政、 人力 资源 、财 务、 反洗钱 等业 务范 畴。 推进 了公司 规章 制度 建设,完 善 了公司 规章 制度 体系 。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内 部风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,确 保基金 运作 的独 立性 、 公 平性及 合规 性。2015 年 3 月底 至 4 月初, 中国 证监 会
对我公 司进 行了 现场 监督 检查, 监察 稽核 部对 本次 现 场检查 积极 配合。 通过 本次 现场检 查, 能更 客观 地发
现公司 各项 内控 中的 薄弱 环节, 有助 于督 促公 司不 断 加强制 度和 风控 措施,提 高 经营效 率。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职 业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培 训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、13 项专项 审计 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 现场 检查 及多 项自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信 息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步完 善修订 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 相关可疑 记录及 时上 报
反洗钱 监测 中心,根 据中 国 人民银 行通 知要 求组 织开 展反洗 钱培 训和 宣传 工作 。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.
基 金估 值程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经 本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流 程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定, 本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金自2015 年1 月 19 日起至 2015 年 5 月11 日止 基金 资产 净 值低于 五千 万元 或基
金份额持 有人数 量不 满二 百人,已 经连续 六十个 工作 日以上。 本基金 管理 人已 按规定向 中国证 监会 进行
了报告 并提 交了 解决 方案 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600066 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚季季定期支付债券型证券投资基金全体基金
份额持 有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 28 页 的信 诚季 季定
期 支 付 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “信 诚 季季
定期基 金”) 财 务报 表,包括 2015 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 、所 有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚季季定期基金管
理 人 信 诚基 金管 理 有限 公司 管 理 层的 责任, 这 种责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业 会 计 准则 和中 国 证券 监督 管 理 委员 会(以 下 简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会 计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务
报 表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚季 季 定期 基金 财 务 报表 在所 有 重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和 在财 务报 表附 注2 中所列 示的 中国 证监 会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务 操 作 的规 定编 制, 公允 反映 了 信 诚季 季定 期 基金
2015 年 12 月31 日的 财务 状况以 及 2015 年 度的 经
营成果 及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 査希箐
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
121,346.08 35,706.64
结算备 付金
1,169,902.56 763,976.72
存出保 证金
23,858.97 9,570.67
交易性 金融 资产
119,746,906.99 65,279,252.19
其中： 股票 投资
8,157,285.00 4,452,750.00
基金 投资
- -
债券投 资
111,589,621.99 60,826,502.19
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 287,679.70
应收利 息
3,716,720.09 1,559,095.55 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
应收股 利
- -
应收申 购款
28,887.27 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
124,807,621.96 67,935,281.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
48,399,645.80 32,299,989.60
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,049.38 282,108.40
应付管 理人 报酬
45,016.66 22,915.38
应付托 管费
12,861.90 6,547.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
23,590.89 16,953.93
应交税 费
- -
应付利 息
22,231.77 833.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
420,011.49 330,532.01
负债合 计
48,926,407.89 32,959,880.48
所有者 权益 ：
实收基 金
51,247,851.15 28,436,015.66
未分配 利润
24,633,362.92 6,539,385.33
所有者 权益 合计
75,881,214.07 34,975,400.99
负债和 所有 者权 益总 计
124,807,621.96 67,935,281.47
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.334 元, 基金 份 额总 额 56,900,952.92 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
一、收入
-5,251,237.74 20,457,149.52
1.利息 收入
5,468,208.82 10,731,062.37
其中： 存款 利息 收入
57,833.28 568,988.87
债券利 息收 入
5,407,124.18 10,148,833.15
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
3,251.36 13,240.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-6,723,472.81 2,095,371.19
其中： 股票 投资 收益
-5,816,528.32 623,519.53
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-1,061,520.76 1,471,487.34
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
154,576.27 364.32
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-4,171,973.02 7,418,865.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
175,999.27 211,850.65
减： 二、费用
2,008,862.85 3,702,349.64
1．管 理人 报酬
518,641.23 848,486.77
2．托 管费
148,183.25 242,424.81
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
136,881.98 37,887.02
5．利 息支 出
923,625.65 2,281,348.72
其中：卖出回购金融资产
支出
923,625.65 2,281,348.72
6．其 他费 用
281,530.74 292,202.32
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-7,260,100.59 16,754,799.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-7,260,100.59 16,754,799.88
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -7,260,100.59 -7,260,100.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
22,811,835.49 25,354,078.18 48,165,913.67
其中：1.基 金申 购款 142,934,431.38 62,909,055.66 205,843,487.04
2.基金 赎回 款 -120,122,595.89 -37,554,977.48 -157,677,573.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
51,247,851.15 24,633,362.92 75,881,214.07
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
226,255,833.36 -795,371.89 225,460,461.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 16,754,799.88 16,754,799.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-197,819,817.70 -9,420,042.66 -207,239,860.36
其中：1.基 金申 购款 1,448,288.33 116,404.34 1,564,692.67
2.基金 赎回 款 -199,268,106.03 -9,536,447.00 -208,804,553.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》(证监
许可[2013]833 号文)和 《关于信 诚季季定期支 付债券型证 券投资基金备 案确认的函 》(基金 部函
[2013]801 号文)批准,由信诚基 金管理有限公 司依照《中 华人民共和国 证券投资基 金法》及其 配信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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套规则 和 《信 诚季 季定 期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 售, 基金 合同 于2013 年9 月12 日
生效。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金 管理人 为信诚基金管理有 限公司, 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基 金于2013 年8 月15 日至2013 年9 月10 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购 费用
后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 251,674,346.31 元, 利 息 人 民 币 36,220.56 元, 共 计 人 民 币
251,674,346.31 元 。 上 述 认购资 金折 合 251,674,346.31 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华
振会计 师事 务所 验证,并 出 具了毕 马威 华振 验字 第 1300234 号验 资报 告。
根据《中华人 民共和国证券投资基 金法》及其配套规则 、 《信诚季季定期 支付 债券型证 券投资基
金基金合 同》和《信诚季季定期支 付债券型证券投资基金招 募说明书》的有关规定, 本基金的投
资范围为 具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票)、 债券[包 括国 内依 法发行 交易 的国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、
央行票 据 、 地 方政 府债 、 中期票 据 、 短 期融 资券 、 可转换 债券(含 分离 交易 可 转债) 、 次 级债]、债
券回购、 银行存款、货币市场工具 等、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金
投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法 规或监管机构以后允许基 金投资其他品种, 基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳 入
投资范 围。
基金的 投资组合比例为:投资于债 券的比例不低于基金资产 的 80%; 投资于股 票等权益 类资产的比
例不超 过基 金资 产的 20%, 其中, 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资 产净值 的 3%; 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》, 本 基金 定期报 告在 公开 披露 的第 二个工 作日,报 中国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公 场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 以持续经营为基 础。本财 务报表符合中华 人民共和 国 财政部( 以下简称 “ 财政 部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求, 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.5
税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《 财政部 、国 家税务总 局、证 监会关 于
上市公司 股息红 利差别 化 个人所得 税政策 有关问 题 的通知》 、 财税[2005]103 号文《关 于股权 分置试 点
改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交 易印花 税税 率相 关工 作的
通知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年9 月18 日 发布 的 《深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征 收 方信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作,本 基金 适用 的主 要 税项列 示如 下:
(1) 以发 行基 金方 式募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股 东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 518,641.23 848,486.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 71,316.68 663,509.58
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.70 %/ 当 年天数
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 148,183.25 242,424.81
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.20% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.20 %/ 当 年天数
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间未 与其 他关 联方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执 行,
本基金 的基 金管 理人 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 未投资 过本 基金 。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其它 关联 方在 本期 末及 上年度 末未 持有 本基 金。 除 基金管 理人 之外 的 其
他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 121,346.08 35,383.64 35,706.64 21,172.08
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司的结算备付金, 于本报告期末的相关余额为人民币 1,169,902.56 元。( 上年度末余额: 人民币
763,976.72 元) 。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.8.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标 转
债
2015-12-23 2016-01-08
新 债申
购
100.00 100.00 120 12,000.00 12,000.00 -
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600153 建发股 份 2015-06-29
筹 划 重 大
事项
14.69 - - 230,000 4,231,124.00 3,378,700.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 建发 股份 ”仍 未发 布 复牌公 告。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.8.3.1
银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日止,基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额22,799,645.80 元, 分别 于2016 年1 月 4 日和2016 年3 月 25 日到 期。 该类
交 易 要 求本 基金 在 回购 期内 持 有 的银 行间 市 场交 易的 债 券 和/ 或 在新 质 押式 回购 下 转 入质 押
库的债 券, 按银 行间 市场 所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的 余额。
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
098050
09 绵 阳 投 控
债
2016-01-04 101.85 100,000 10,185,000.00
1080031
10 红 谷 城 投
债
2016-03-25 105.08 60,000 6,304,800.00
1280087 12 泰 兴债 2016-03-25 79.94 100,000 7,994,000.00
合计
260,000 24,483,800.00
7.4.8.3.2
交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额25,600,000.00 元, 于2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 8,157,285.00 6.54
其中： 股票 8,157,285.00 6.54
2 固定收 益投 资 111,589,621.99 89.41
其中： 债券 111,589,621.99 89.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,291,248.64 1.03
7 其他各项 资产 3,769,466.33 3.02
8 合计 124,807,621.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,771,985.00 4.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,378,700.00 4.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,006,600.00
1.33
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,157,285.00 10.75
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600153 建发股 份 230,000 3,378,700.00 4.45
2 002172 澳洋科 技 100,000 1,488,000.00 1.96
3 002550 千红制 药 50,000 1,105,000.00 1.46
4 600797 浙大网 新 70,000 1,006,600.00 1.33 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
5 002367 康力电 梯 50,000 838,500.00 1.11
6 002226 江南化 工 35,000 316,050.00 0.42
7 300497 富祥股 份 500 21,515.00 0.03
8 002785 万里石 500 2,920.00 -
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 8 只股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 603993 洛阳钼 业 4,585,453.20 13.11
2 600153 建发股 份 4,231,124.00 12.10
3 300299 富春通 信 3,980,698.75 11.38
4 002550 千红制 药 3,813,354.82 10.90
5 002521 齐峰新 材 3,599,601.24 10.29
6 601318 中国平 安 3,398,510.62 9.72
7 002449 国星光 电 3,248,745.46 9.29
8 600058 五矿发 展 3,069,681.00 8.78
9 601989 中国重 工 2,553,950.00 7.30
10 600480 凌云股 份 2,523,535.00 7.22
11 600240 华业资 本 2,070,218.28 5.92
12 600005 武钢股 份 1,866,000.00 5.34
13 002408 齐翔腾 达 1,735,006.80 4.96
14 002172 澳洋科 技 1,679,784.00 4.80
15 600637 东方明 珠 1,375,996.00 3.93
16 002009 天奇股 份 1,203,942.00 3.44
17 300183 东软载 波 1,193,400.00 3.41
18 000541 佛山照 明 1,072,000.00 3.07
19 600797 浙大网 新 1,002,025.00 2.86
20 603001 奥康国 际 997,673.20 2.85
21 600029 南方航 空 990,000.00 2.83
22 000513 丽珠集 团 953,996.00 2.73
23 601333 广深铁 路 872,000.00 2.49
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 603993 洛阳钼 业 5,046,279.84 14.43
2 300299 富春通 信 4,992,682.00 14.27
3 601318 中国平 安 2,996,164.94 8.57
4 002449 国星光 电 2,724,706.60 7.79
5 002521 齐峰新 材 2,377,651.00 6.80 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
6 600058 五矿发 展 2,140,392.57 6.12
7 002550 千红制 药 1,843,592.28 5.27
8 601628 中国人 寿 1,838,081.00 5.26
9 300183 东软载 波 1,512,000.00 4.32
10 601989 中国重 工 1,305,000.00 3.73
11 600240 华业资 本 1,282,141.00 3.67
12 600005 武钢股 份 1,254,000.00 3.59
13 000541 佛山照 明 1,212,705.40 3.47
14 002408 齐翔腾 达 1,157,738.85 3.31
15 600480 凌云股 份 1,140,934.80 3.26
16 603001 奥康国 际 1,093,059.00 3.13
17 601688 华泰证 券 1,035,556.00 2.96
18 002009 天奇股 份 970,000.00 2.77
19 000513 丽珠集 团 921,675.00 2.64
20 601333 广深铁 路 846,000.00 2.42
21 600048 保利地 产 844,016.00 2.41
22 000776 广发证 券 832,109.00 2.38
23 600029 南方航 空 826,935.00 2.36
24 002183 怡 亚 通 822,494.67 2.35
25 002727 一心堂 768,021.00 2.20
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 56,310,454.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 44,866,328.55
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 7,591,581.49 10.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,001,000.00 13.18
其中： 政策 性金 融债 10,001,000.00 13.18
4 企业债 券 93,235,944.50 122.87
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 761,096.00 1.00
8 其他 - -
9 合计 111,589,621.99 147.06
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1280118 12 凉 国投 债 100,000 11,020,000.00 14.52
2 124386 13 新 沂债 100,010 10,786,078.50 14.21
3 098050
09 绵阳投控
债
100,000 10,185,000.00 13.42
4 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 13.18
5 112231 14 金 贵债 95,000 9,629,200.00 12.69
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名 证券的发行主体没有被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,858.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,716,720.09
5 应收申 购款 28,887.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,769,466.33
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128009 歌尔转 债 702,350.00 0.93
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600153 建发股 份 3,378,700.00 4.45 筹划重 大事 项
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
274 207,667.71 45,113,137.86 79.28% 11,787,815.06 20.72%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
注:期 末本 基金 管理 人的 从 业人员 未持 有本 基金 的基 金份额 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年9 月 12 日) 基金 份额 总额 251,674,346.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 30,309,393.70
本报告 期基 金总 申购 份额 154,036,318.02
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 130,265,796.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 2,821,037.88
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,900,952.92 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2.根 据 《 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 》 、 《 信诚 基金关 于信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投 资基 金2014 年 度定 期支 付的 提示 性
公告》 及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业务 规定, 本基 金管 理人 分别 于2015 年3 月16 日(折算
基准日)、2015 年6 月16 日(折 算基 准日) 、2015 年9 月 16 日( 折算 基准 日) 和2015 年 12 月 16 日( 折算
基准日)对 该基 金份 额进 行 了基金 份额 折算 。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信 诚基金 管理有 限公 司第二届 董事会 第 48 次 会议审议 通过, 聘任吕 涛先 生担任信 诚基金 总经理 职
务。本 基金 管理 人已 于 2015 年 4 月 3 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 总经 理任 职的 公告》 。 自新 任总 经理 任职 之日起,本 公司 董事 长张 翔
燕女士 不再 代为 履行 总经 理职务。 上述 变更 事项 已按 有关 规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 证券 基金 机 构
监管部 和上 海证 监局 报告 。
经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 解 聘林 军女 士 信 诚基 金副 总 经理 职务, 同 时聘 任 唐世 春 先生
担任公 司副 总经 理, 不再 担 任督察 长职 务。 在新 任督 察长任 职之 前, 代为 履行 督 察长职 务。 本基 金管 理人
已于2015 年6 月30 日在 《中国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 及公 司网站 上刊 登了 《 信 诚 基 金
管理有限 公司关 于高 级管 理人员变 更的公 告》 。 上述 变更事项 已按规 定向 中国 证券监督 管理委 员会 证券
基金机 构监 管部 、中 国证 券投资 基金 业协 会和 上海 证监局 报备 。
经信诚基 金管理 有限 公司 第二届董 事会第 五十 三次 会议审议 通过, 聘任周 浩先 生担任公 司督察 长职 务。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2015 年9 月26 日在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站 上刊登 了 《信 诚基 金管 理
有限公司 关于高 级管 理人 员变更的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 监督委员 会证券 基金 机构
监管部 、上 海证 监局 和中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。
2、 本基 金托 管人2015 年1 月4 日 发布 任免 通知,聘 任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总经 理。
本基金 托管 人2015 年9 月 18 日发 布任 免通 知,解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经理 职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 40,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本基 金管 理人 于 2015 年 7 月 29 日收 到上 海证 监 局《关 于对 信诚 基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措
施的决 定》( 以下 简称 “整 改决定 书”) 。 公 司领 导高 度重视,针 对整 改决 定书 指 出的问 题, 公司 认真 落实
整改要求,加强 制度和 风控 措施,进 一步提 升了公 司内 部控制和 风险管 理的 能力, 并已按要 求向上 海证 监
局提交了 整改报 告。 除上 述情况外,报告 期内管 理人 、托管人 的托管 业务 部门 及其相关 高级管 理人 员无
受稽查 或处 罚等 情况 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
26
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信建 投 2 45,790,912.63 52.25% 41,715.40 52.79% 本期新 增
联合证 券 1 41,840,230.75 47.75% 37,311.18 47.21% -
安信证 券 3 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
海通证 券 1 - - - - 本期新 增
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
招商证 券 2 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
中信建 投 196,939,314.46 81.84% 2,252,700,000.00 81.47%
联合证 券 26,948,241.32 11.20% 512,435,000.00 18.53%
安信证 券 - - - -
长城证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
川财证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
广发证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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瑞银证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
西南证 券 - - - -
信达证 券 - - - -
兴业证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
浙商证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
中投证 券 - - - -
中信金 通 - - - -
中信浙 江 - - - -
中信证 券 - - - -
中银国 际 16,761,575.88 6.97% - -
渤海证 券 - - - -
东吴证 券 - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月25 日
