信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2015 年年度 报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 942,474,290.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 新 华富 时 全A 指数 收益率+32. 5%× 中证 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
注:本 基金 管理 人2015 年9 月28 日 发布 公告, 自2015 年10 月1 日本 基金 业绩 比较基 准由 “新 华富
时全 A 指 数收 益率*62.5%+ 中信 国债 指数 收益 率*32.5%+ 金 融同 业存 款利 率 *5% ” 变更 为 “ 新华 富时 全 A
指数收 益率*62.5%+ 中证 国 债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率 *5 %” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 林葛
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95599
传真 021-50120888 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
注:自2013 年1 月1 日起, 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 831,821,714.51 409,589,850.08 347,595,593.29
本期利 润 742,117,715.76 459,016,518.42 340,912,226.01
加权平均基金份额本
期利润
0.6099 0.2043 0.1228
本期基金份额净值增
长率
39.73% 26.46% 16.51%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.2576 0.0225 -0.1751
期末基 金资 产净 值 1,185,258,282.83 1,951,862,449.96 2,053,867,917.89
期末基 金份 额净 值 1.2576 1.0468 0.8278
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.02% 1.49% 14.95% 1.10% 10.07% 0.39%
过去六 个月 -0.28% 3.12% -7.84% 1.75% 7.56% 1.37%
过去一 年 39.73% 2.83% 18.16% 1.58% 21.57% 1.25%
过去三 年 105.87% 1.92% 52.26% 1.11% 53.61% 0.81%
过去五 年 34.66% 1.64% 31.58% 1.01% 3.08% 0.63%
自 基 金 合 同
生效起 至今
301.43% 1.64% 193.08% 1.21% 108.35% 0.43%
注: 自 2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “ 富时 中国 全A 指 数收 益 率*62.5%+ 中信 国债
指数收 益率*32.5%+ 金融 同 业存款 利率 *5% ” 变 更为 “ 富时中 国全 A 指 数收 益率*62.5%+ 中证 国债 指数 收
益率*32.5%+ 金 融同 业存 款 利率 *5 %” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2006 年4 月 29 日至 2006 年10 月 28 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “富 时中 国 全 A 指数 收 益率*62.5%+ 中 信国
债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率 *5 %” 变更 为 “ 富时 中国 全 A 指数 收益 率*62.5%+ 中证 国债 指数
收益率*32.5%+ 金融 同业 存 款利率 *5% ” 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配
合计
备注
2015 1.950 123,116,842.03 127,223,307.37 250,340,149.40
本基金本期 分
红四次 。
2014 - - - -
本基金本期 未
分红。
2013 - - - -
本基金本期 未
分红。
合计 1.950 123,116,842.03 127,223,307.37 250,340,149.40
本基金最近 三
年共利润分 配
四次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新旺 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 新鑫回 报灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金、 信诚 中证智 能家 居指 数分 级证 券投资 基金 和信 诚中 证基 建工程 指数 分级 证券 投 资
基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理
2010 年 5 月 25 日 - 14
清华大 学 MBA,14 年
证 券 、 基 金 从 业 经
验。 曾先 后在 世纪 证
券、 平安 证券 、 平 安
资 产 管 理 有 限 公 司
从事投 资研 究工 作 。
2008 年 加盟 信 诚基
金 管理 有限 公司, 曾
担 任 保 诚 韩 国 中 国
龙 A 股基金(QFII)
投 资经 理( 该基 金由
信 诚 基 金 担 任 投 资
顾问), 现 任 信 诚 四
季 红 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块 投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门 并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
对于一 名投 资人 来说,2015 年的 市场 波动 将很 难从 记忆中 消除 。 投资 者、 媒 体、 上市 公司 以及 其他
参与者均 能从市 场巨 大的 震荡中看 到自己 扮演 的角 色, 人性 的贪婪 恐惧以 及市 场的 反身 性导致 了一 轮短
暂和迅 猛的 牛熊 转换,其 影 响应很 深远 。
在本 年 的操 作 中,个 人基 于 对 中国 处 于转 型 阶段的 认 识, 认同 互 联网+ 和 智能 制 造 等产 业 发展 方 向,
新兴产业 和转型 成为 组合 的主要配 置方向,这一 策略 与市场演 绎的逻 辑深 为契 合;但是, 在杠杆 资金的 推
动下, 市 场的估 值水平 远远 超过了公 司的业 绩支 持,在 投资者乐 观情绪 驱动 下的 市场愈发 呈现泡 沫,在此
过程中,个 人并 没 有 做到 很 好的价 值坚 守, 随波 逐流 最 后带来 的只 是巨 大的 回撤 和平庸 的组 合业 绩。
经过2015 年,个 人认 为稳 健投资 应成 为重 要的 投资 原则。 正 确的 投资 理念 和 方法、 完 备的 投资 策略 、 强
大的心 性应 是我 不断 修炼 和努力 的目 标。 从这 些方 面来看,差 距依 然明 显,仍 需积极 努力 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度,信 诚四季 红份额 净 值增长 率 39.73%, 业 绩比 较基准收 益率 18.16%, 基 金超越业 绩比较 基准
21.57% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
对于投资 者来说,2016 年 是非常复 杂的一 年,是国 内 外诸多因 素交织 难解的 一 年。汇率 贬值预 期和信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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央行的预 期管理 、中 小创 的估值修 正和经 济结 构的 继续转型 、经济 的供 给侧 改革和经 济阶段 性的 企稳,
这些均 会对 投资 策略 产生 重要的 影响。 认真 研判,在 坚守稳 健和 价值 的基 础上 积极思 考和 面对,努 力争 取
为持有 人获 得一 个较 好的 投资回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2015 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 研 究、 风 控、
行政、 人力 资源 、财 务、 反洗钱 等业 务范 畴。 推进 了公司 规章 制度 建设,完 善 了公司 规章 制度 体系 。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内 部风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,确 保基金 运作 的独 立性 、 公 平性及 合规 性。2015 年 3 月底 至 4 月初, 中国 证监 会
对我公 司进 行了 现场 监督 检查, 监察 稽核 部对 本次 现 场检查 积极 配合。 通过 本次 现场检 查, 能更 客观 地发
现公司 各项 内控 中的 薄弱 环节, 有助 于督 促公 司不 断 加强制 度和 风控 措施,提 高 经营效 率。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培 训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、13 项专项 审计 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 现场 检查 及多 项自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展 反 洗钱的 各项 工作,进 一步完 善修订 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 相关可疑 记录及 时上 报
反洗钱 监测 中心,根 据中 国 人民银 行通 知要 求组 织开 展反洗 钱培 训和 宣传 工作 。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
9
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;
3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 本报 告期 的收 益分 配情况 如下:
单位：人 民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式 发放总 额
再投资形 式发放 总
额
本期利润 分配合 计
1 2015/1/5 2015/1/5
0.12
10,876,016.38
11,451,461.34
22,327,477.72
2 2015/4/1 2015/4/1
0.93
67,171,542.20
72,067,307.56
139,238,849.76
3 2015/7/1 2015/7/1
0.88
42,617,826.50
44,069,334.11
86,687,160.61
4 2015/10/8 2015/10/8
0.02
999,949.34
1,086,711.97
2,086,661.31
合计
1.95
121,665,334.42
128,674,814.98
250,340,149.40
本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制, 该 处理 符合 基金 利润 分配 原则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本 报 告 期内, 本 基 金未 出 现过 连 续 二十 个 工 作日 基 金资 产 净 值低 于 五 千万 元( 基金 份 额 持有 人 数量
不满两 百人)的 情形 。
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相
关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 管理人 信诚 基金 管理有限 公司 2015 年 1
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作, 进 行了认 真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督,认真
履行了 托管 人的 义务,没 有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在本 基金的 投 资运作、 基金资 产净值 的 计算、基 金份额 申购
赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期
内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益
分配情况 、 财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行
为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600080 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 29 页 的信 诚四 季红
混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信 诚 四 季 红 基
金 ”) 财务 报表, 包括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负
债表、2015 年 度的 利润表 、 所有 者权 益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理
人 信 诚 基金 管理 有 限公 司管 理 层 的责 任,这 种 责任
包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2)设计 、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工 作涉 及实 施 审计 程序, 以 获取 有 关财 务 报表
金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取决 于注
册 会 计 师的 判断, 包 括对 由于 舞 弊 或错 误导 致 的财
务 报 表 重大 错报 风 险的 评估 。 在 进行 风险 评 估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非
对内部 控 制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评
价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的
恰 当 性 和作 出会 计 估计 的合 理 性,以 及 评价 财 务报
表的总 体列 报。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚四 季 红基 金财 务 报 表在 所有 重 大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则和在 财务 报表 附 注2 中 所列示 的中 国证 监会 和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的 规定 编制,公 允反 映 了信诚 四季 红基 金 2015
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年度 的经 营成
果及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 查希箐
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
507,541,795.80 210,951,243.89
结算备 付金
5,039,021.65 5,837,238.70
存出保 证金
1,788,134.63 888,239.89 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
交易性 金融 资产
731,543,777.81 1,647,694,598.20
其中： 股票 投资
731,543,677.81 1,647,694,598.20
基金 投资
- -
债券投 资
100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 105,000,357.50
应收证 券清 算款
301,251.29 -
应收利 息
101,582.23 95,516.73
应收股 利
- -
应收申 购款
253,575.24 624,535.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,246,569,138.65 1,971,091,729.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
52,363,925.75 4,111,334.87
应付赎 回款
2,537,024.74 3,993,230.38
应付管 理人 报酬
1,494,021.25 2,523,021.69
应付托 管费
249,003.51 420,503.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,924,992.10 5,886,952.51
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,534,692.47 2,087,040.99
负债合 计
61,310,855.82 19,229,280.03
所有者 权益 ：
实收基 金
942,474,290.46 1,864,511,048.73
未分配 利润
242,783,992.37 87,351,401.23
所有者 权益 合计
1,185,258,282.83 1,951,862,449.96
负债和 所有 者权 益总 计
1,246,569,138.65 1,971,091,729.99
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.2576 元, 基金 份额总 额 942,474,290.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
一、收入
794,035,561.35 516,078,180.96
1.利息 收入
2,569,492.33 3,325,173.43
其中： 存款 利息 收入
2,237,262.04 2,410,449.55
债券利 息收 入
0.02 6,127.69
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
332,230.27 908,596.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
880,465,019.52 463,256,483.16
其中： 股票 投资 收益
875,835,471.66 451,892,803.88
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- 129,526.41
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,629,547.86 11,234,152.87
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-89,703,998.75 49,426,668.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
705,048.25 69,856.03
减： 二、费用
51,917,845.59 57,061,662.54
1．管 理人 报酬
22,555,351.31 29,440,268.55
2．托 管费
3,759,225.10 4,906,711.37
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
25,011,182.07 22,201,051.09
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
592,087.11 513,631.53
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
742,117,715.76 459,016,518.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
742,117,715.76 459,016,518.42 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
注：其 他利 息收 入指 结算 保证金 利息 收入 。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 742,117,715.76 742,117,715.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-922,036,758.27 -336,344,975.22 -1,258,381,733.49
其中：1.基 金申 购款 470,622,951.46 125,835,042.48 596,457,993.94
2.基金 赎回 款 -1,392,659,709.73 -462,180,017.70 -1,854,839,727.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -250,340,149.40 -250,340,149.40
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 459,016,518.42 459,016,518.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-616,506,436.80 55,484,450.45 -561,021,986.35
其中：1.基 金申 购款 77,429,744.95 -9,653,760.37 67,775,984.58
2.基金 赎回 款 -693,936,181.75 65,138,210.82 -628,797,970.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理 人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资产 30%-95%; 债 券资产 0-65%( 不 包括 到期 日在一 年以 内的 政府
债券); 现 金或者到期日在一年内的 政府债券不低 于 5% 。本基 金的业绩比较基准为:新华富时 全 A
指数收 益率*62.5%+ 中证 国 债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率*5% 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 以持续经营为基 础。本财 务报表符合中华 人民共和 国财政部( 以下简称 “ 财政 部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求, 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合财政部颁布的企 业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金的财 务状况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此 外本 财务 报表 同时 符 合如财 务报 表附 注7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.5
税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《 财政部 、国 家税务总 局、证 监会关 于
上市公司 股息红 利差别 化 个人所得 税政策 有关问 题 的通知》 、 财税[2005]103 号文《关 于股权 分置试 点
改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交 易印花 税税 率相 关工 作的
通知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年9 月18 日 发布 的 《深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征 收 方
式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作,本 基金 适用 的主 要 税项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
(3) 基 金作为 流通股 股东 在 股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,555,351.31 29,440,268.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,852,538.18 6,725,519.66
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,759,225.10 4,906,711.37
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - 4,979,976.35
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 4,979,976.35
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- -
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
本基金 的基 金管 理人 在本 年度未 投资 过本 基金 。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 507,541,795.80 2,102,808.86 210,951,243.89 2,253,188.77
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,039,021.65 元。( 上 年 度 末 余 额:
5,837,238.70 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.8.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
123001
蓝标转
债
2015-12-23 2016-01-08
新债申
购
100.00 100.00 1 100.00 100.00 -
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600995 文山电 力 2015-09-23
筹划资
产重组
9.22 2016-01-08 10.14 2,100,000 24,050,544.93 19,362,000.00 -
600572 康恩贝 2015-12-28
筹划收
购干细
胞标的
13.36 2016-01-04 13.18 750,000 11,509,205.70 10,020,000.00 -
300054 鼎龙股 份 2015-11-23
拟收购
资产
24.66 2016-03-14 22.19 86 1,973.73 2,120.76 -
300043 互动娱 乐 2015-12-17
拟披露
重大事
项
15.80 - - 10 148.46 158.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 鼎龙 股份 ”、 “互 动 娱乐 ” 仍未 发布 复牌 公告 。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 731,543,677.81 58.68
其中： 股票 731,543,677.81 58.68
2 固定收 益投 资 100.00 -
其中： 债券 100.00 -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 512,580,817.45 41.12 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
7 其他各项 资产 2,444,543.39 0.20
8 合计 1,246,569,138.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 586,586,479.89 49.49
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
19,362,000.00
1.63
E 建筑业 5,368,000.00 0.45
F 批发和 零售 业 43,641,517.99 3.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,199,939.00 1.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
47,386,520.93
4.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 16,999,220.00 1.43
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 731,543,677.81 61.72
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601126 四方股 份 3,650,000 48,472,000.00 4.09
2 300017 网宿科 技 789,907 47,386,520.93 4.00
3 002123 荣信股 份 1,749,991 44,887,269.15 3.79
4 600422 昆药集 团 1,099,964 43,800,566.48 3.70
5 002444 巨星科 技 1,980,000 40,986,000.00 3.46
6 002172 澳洋科 技 2,699,822 40,173,351.36 3.39
7 300458 全志科 技 314,906 37,473,814.00 3.16
8 600351 亚宝药 业 2,349,927 36,705,859.74 3.10
9 002241 歌尔声 学 1,059,924 36,673,370.40 3.09 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
10 002355 兴民钢 圈 1,750,000 35,105,000.00 2.96
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300284 苏交科 190,949,608.03 9.78
2 002594 比亚迪 171,375,658.41 8.78
3 002236 大华股 份 159,785,138.09 8.19
4 300054 鼎龙股 份 138,976,243.59 7.12
5 600406 国电南 瑞 137,543,206.97 7.05
6 601318 中国平 安 123,170,061.08 6.31
7 300274 阳光电 源 118,472,230.38 6.07
8 002230 科大讯 飞 112,410,567.39 5.76
9 000400 许继电 气 107,563,239.96 5.51
10 600409 三友化 工 105,347,788.75 5.40
11 000002 万科A 103,717,430.23 5.31
12 601126 四方股 份 100,024,750.33 5.12
13 300183 东软载 波 98,994,506.25 5.07
14 000858 五 粮 液 98,307,797.00 5.04
15 000401 冀东水 泥 97,266,169.37 4.98
16 601988 中国银 行 94,905,000.00 4.86
17 600612 老凤祥 91,879,675.60 4.71
18 002385 大北农 91,774,212.74 4.70
19 002665 首航节 能 91,737,248.62 4.70
20 002273 水晶光 电 90,357,934.88 4.63
21 002185 华天科 技 81,909,233.38 4.20
22 600483 福能股 份 79,419,964.11 4.07
23 300244 迪安诊 断 75,846,724.09 3.89
24 300347 泰格医 药 73,921,726.93 3.79
25 002383 合众思 壮 72,948,353.15 3.74
26 002410 广联达 69,015,104.12 3.54
27 002739 万达院 线 68,534,423.16 3.51
28 300299 富春通 信 68,458,480.28 3.51
29 300147 香雪制 药 65,822,523.18 3.37
30 002407 多氟多 63,823,392.65 3.27
31 002251 步 步 高 62,432,328.62 3.20
32 000651 格力电 器 60,801,978.18 3.12
33 300198 纳川股 份 59,439,420.65 3.05
34 600313 农发种 业 58,447,316.59 2.99
35 600633 浙报传 媒 57,864,981.50 2.96 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
36 002271 东方雨 虹 55,716,526.42 2.85
37 002444 巨星科 技 54,833,443.79 2.81
38 002153 石基信 息 54,759,282.42 2.81
39 002367 康力电 梯 54,507,125.16 2.79
40 002350 北京科 锐 52,382,038.93 2.68
41 002241 歌尔声 学 51,555,256.55 2.64
42 000997 新大陆 50,980,247.41 2.61
43 300253 卫宁软 件 50,747,152.93 2.60
44 300017 网宿科 技 49,872,278.03 2.56
45 600511 国药股 份 49,080,666.53 2.51
46 002170 芭田股 份 48,387,563.16 2.48
47 002123 荣信股 份 47,932,488.01 2.46
48 600143 金发科 技 47,188,162.78 2.42
49 600519 贵州茅 台 46,673,468.57 2.39
50 300180 华峰超 纤 45,418,264.71 2.33
51 600855 航天长 峰 45,138,605.40 2.31
52 300058 蓝色光 标 44,508,473.48 2.28
53 600351 亚宝药 业 44,077,897.60 2.26
54 002172 澳洋科 技 43,791,934.03 2.24
55 600987 航民股 份 43,034,945.05 2.20
56 002373 千方科 技 42,805,109.99 2.19
57 002431 棕榈园 林 42,235,314.07 2.16
58 300197 铁汉生 态 41,654,324.90 2.13
59 600500 中化国 际 41,634,467.40 2.13
60 000701 厦门信 达 41,467,413.40 2.12
61 002126 银轮股 份 41,100,673.67 2.11
62 600038 中直股 份 40,100,106.62 2.05
63 600422 昆药集 团 39,977,032.72 2.05
64 600486 扬农化 工 39,916,345.33 2.05
65 600969 郴电国 际 39,495,963.06 2.02
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300183 东软载 波 301,627,735.32 15.45
2 300284 苏交科 240,510,497.54 12.32
3 002385 大北农 240,019,044.52 12.30
4 601318 中国平 安 230,309,663.46 11.80
5 002594 比亚迪 168,796,148.79 8.65
6 002170 芭田股 份 166,738,648.67 8.54
7 300058 蓝色光 标 163,850,451.82 8.39 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
8 000002 万
科Ａ 162,151,873.40 8.31
9 601988 中国银 行 152,675,622.01 7.82
10 002236 大华股 份 147,854,933.50 7.58
11 300054 鼎龙股 份 137,243,958.13 7.03
12 000401 冀东水 泥 127,971,292.24 6.56
13 300244 迪安诊 断 127,644,203.66 6.54
14 300347 泰格医 药 116,338,059.48 5.96
15 002665 首航节 能 116,277,720.34 5.96
16 600409 三友化 工 114,421,361.31 5.86
17 000400 许继电 气 114,154,625.52 5.85
18 600048 保利地 产 113,810,020.56 5.83
19 002273 水晶光 电 113,158,769.04 5.80
20 600406 国电南 瑞 109,214,735.28 5.60
21 002410 广联达 107,888,760.68 5.53
22 600143 金发科 技 104,889,397.52 5.37
23 002383 合众思 壮 104,644,213.34 5.36
24 000858 五 粮 液 100,260,128.80 5.14
25 600612 老凤祥 100,188,043.51 5.13
26 002185 华天科 技 95,508,023.92 4.89
27 600563 法拉电 子 94,467,891.07 4.84
28 002230 科大讯 飞 88,570,838.98 4.54
29 300299 富春通 信 88,246,262.13 4.52
30 002063 远光软 件 86,160,890.97 4.41
31 000651 格力电 器 85,816,702.58 4.40
32 000661 长春高 新 85,339,609.84 4.37
33 300147 香雪制 药 80,484,640.85 4.12
34 002072 凯瑞德 77,653,268.90 3.98
35 600483 福能股 份 77,640,565.08 3.98
36 002251 步 步 高 75,807,860.05 3.88
37 600313 农发种 业 74,099,340.75 3.80
38 002739 万达院 线 73,006,409.23 3.74
39 000625 长安汽 车 71,476,401.98 3.66
40 000998 隆平高 科 70,439,480.03 3.61
41 300274 阳光电 源 69,447,440.47 3.56
42 300180 华峰超 纤 67,028,431.38 3.43
43 002153 石基信 息 66,646,525.55 3.41
44 002350 北京科 锐 63,150,789.10 3.24
45 300166 东方国 信 62,278,684.60 3.19
46 600096 云天化 61,721,571.12 3.16
47 002367 康力电 梯 59,259,165.38 3.04
48 600633 浙报传 媒 58,008,438.39 2.97 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
49 601398 工商银 行 55,954,423.64 2.87
50 002271 东方雨 虹 55,664,970.61 2.85
51 000997 新 大 陆 55,625,014.40 2.85
52 600511 国药股 份 53,387,496.10 2.74
53 300198 纳川股 份 52,886,915.62 2.71
54 600000 浦发银 行 52,626,611.72 2.70
55 601328 交通银 行 52,493,291.41 2.69
56 600519 贵州茅 台 50,587,301.54 2.59
57 002373 千方科 技 49,247,535.30 2.52
58 601126 四方股 份 46,993,390.76 2.41
59 300197 铁汉生 态 45,650,868.37 2.34
60 600565 迪马股 份 45,280,822.43 2.32
61 600987 航民股 份 45,021,253.26 2.31
62 000555 神州信 息 44,839,132.74 2.30
63 600486 扬农化 工 44,836,348.36 2.30
64 300253 卫宁软 件 42,902,248.78 2.20
65 600761 安徽合 力 41,855,607.59 2.14
66 600969 郴电国 际 39,980,163.14 2.05
67 600855 航天长 峰 39,535,402.94 2.03
68 000543 皖能电 力 39,386,286.05 2.02
69 601628 中国人 寿 39,269,165.15 2.01
70 600038 中直股 份 39,265,691.09 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,166,004,734.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,868,287,127.71
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 100.00 -
8 其他 - -
9 合计 100.00 -
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 123001 蓝标转 债 1 100.00 -
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,788,134.63
2 应收证 券清 算款 301,251.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 101,582.23
5 应收申 购款 253,575.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,444,543.39
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
45,462 20,731.03 76,241,304.78 8.09% 866,232,985.68 91.91%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
738,912.53 0.08%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部门负责人持有本开放式基
金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
10~50
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,864,511,048.73
本报告 期基 金总 申购 份额 470,622,951.46
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,392,659,709.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 942,474,290.46
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
26
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信诚基 金管理 有限 公司第二 届董事 会第 48 次会议审 议通过, 聘任吕 涛 先生担任 信诚基 金总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于 2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 解 聘林 军女 士 信 诚基 金副 总 经理 职务, 同 时聘 任 唐世 春 先生
担任公 司副 总经 理, 不再 担 任督察 长职 务。 在新 任督 察长任 职之 前, 代为 履行 督 察长职 务。 本基 金管 理人
已于2015 年6 月30 日在 《中国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 及公 司网站 上刊 登了 《 信 诚 基 金
管理有限 公司关 于高 级管 理人员变 更的公 告》 。 上述 变更事项 已按规 定向 中国 证券监督 管理委 员会 证券
基金机 构监 管部 、中 国证 券投资 基金 业协 会和 上海 证监局 报备 。
经信诚基 金管理 有限 公司 第二届董 事会第 五十 三次 会议审议 通过, 聘任周 浩先 生担任公 司督察 长职 务。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2015 年9 月26 日在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站 上刊登 了 《信 诚基 金管 理
有限公司 关于高 级管 理人 员变更的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 监督委员 会证券 基金 机构
监管部 、上 海证 监局 和中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。
2 、 因中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 本行 ”) 工作 需要, 任命 余晓 晨先生 主持 本行 托管 业务
部/养 老金 管理 中心 工作 。 余晓 晨先 生的 基金 行业 高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国基 金业 协会 备案 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 160,000.00 元。 该会 计师 事 务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本基 金管 理人 于 2015 年 7 月 29 日收 到上 海证 监 局《关 于对 信诚 基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措
施的决 定》( 以下 简称 “整 改决定 书”) 。 公 司领 导高 度重视,针 对整 改决 定书 指 出的问 题, 公司 认真 落实
整改要求,加强 制度和 风控 措施,进 一步提 升了公 司内 部控制和 风险管 理的 能力, 并已按要 求向上 海证 监
局提交了 整改报 告。 除上 述情况外,报告 期内管 理人 、托管人 的托管 业务 部门 及其相关 高级管 理人 员无
受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
额的比 例 总量的 比
例
中金公 司 1 3,361,779,567.71 20.97% 3,025,466.91 20.97% -
国信证 券 1 3,245,349,259.31 20.24% 2,881,778.29 19.97% -
中信证 券 2 2,183,718,642.63 13.62% 1,932,371.67 13.39% -
光大证 券 1 1,985,629,487.26 12.38% 1,826,061.09 12.66% -
中投证 券 2 1,475,861,529.77 9.20% 1,319,454.11 9.14% -
申银万 国 1 1,285,272,961.42 8.02% 1,179,271.94 8.17% -
银河证 券 1 914,242,691.11 5.70% 838,265.05 5.81% -
国泰君 安 1 577,837,559.60 3.60% 511,326.76 3.54% -
招商证 券 1 474,983,691.53 2.96% 432,425.93 3.00% -
联合证 券 1 365,224,409.89 2.28% 332,498.75 2.30% -
中信建 投 1 164,228,775.88 1.02% 149,513.36 1.04% -
东方证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2 、本 基金 本期 未 新增交 易单 元。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月25 日
