信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚优 质纯债债券型证券 投资基金 2015 年年度报 告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚优 质纯 债债 券
基金主 代码 550018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月7 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,255,256,200.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚优 质纯 债债 券A 信诚优 质纯 债债 券B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 550018 550019
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 233,113,153.51 份 2,022,143,047.19 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 本基金主要通过投 资于精 选的优质债券,
力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 为 投 资 者 实 现 超 越 业 绩 比 较 基
准的收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基 金投 资组 合中 债券 、 现金各 自的 长期 均衡 比重, 依照本 基金 的
特征和 风险 偏好 而确 定。 本 基金定 位为 债券 型基 金, 其 资产配 置以 债
券为主,并不因市场 的中短 期变化而改变。在 不同的 市场条件下, 本
基金将 综合 考虑 宏观 环境 、 市 场估 值水 平 、 风 险水 平 以及市 场情 绪,
在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的
影响。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收 益 品
种的信 用风 险、 市 场风 险 、 流动 性风险 、 税收 等因 素,研 究各 投资 品
种的利差及其 变化 趋势,制 定债券类 属资产配 置策略, 以获取债券类
属之间 利差 变化 所带 来的 潜在收 益。
(2)普 通债 券投 资策 略
对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动
性的前 提下,采 用目 标久 期 控制、 期限结 构配 置、 信 用利差 策略、 流
动性管 理、 相对 价值 配置 等策略 进行 主动 投资 。
3、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合考虑市 场利 率、发行条款、支持 资产 的构成和质量等
因素, 研究 资产 支持 证券 的 收益和 风险 匹配 情况 。 采 用 数量化 的定 价
模 型 来 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合
适的投 资对 象以 获得 稳定 收益。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 与 混 合
型基金,高于货币市 场基金,属于证券投资基金 中的中 等偏低风险收
益品种 。
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
注:本 基金 管理 人2015 年9 月28 日 发布 公告, 自2015 年10 月1 日本 基金 业绩 比较基 准由 “中 信标
普全债 指数 收益 率 ” 变更 为 “中 证综 合债 指数 收益 率 ” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 方韡
联系电 话 021-68649788 010-89936330
电子邮 箱 hao.zhou@citicpru.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2015 年 2014 年
2013 年 02 月 07 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
信诚优 质纯 债债
券A
信诚优 质纯 债债
券 B
信诚优 质纯 债债
券A
信诚优 质纯 债债
券 B
信诚优 质纯 债债
券 A
信诚优 质纯 债债
券B
本期已实 54,081,525.96 36,479,406.26 29,486,762.42 37,576,632.98 1,324,618.36 1,264,784.11 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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现收益
本期利 润 49,162,125.06 47,335,075.59 51,167,668.34 61,937,312.81 -8,294,166.89 -20,602,154.86
加权平均
基金份额
本期利 润
0.1666 0.1106 0.1516 0.1529 -0.0436 -0.0203
本期基金
份额净值
增长率
17.56% 16.69% 14.97% 14.40% -3.20% -3.60%
3.1.2 期
末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供
分配基金
份额利 润
0.0348 0.0175 0.0915 0.0824 -0.0316 -0.0355
期末基金
资产净 值
241,218,007.64
2,057,605,124.
97
192,284,449.16 206,322,984.79 380,182,123.82 416,497,625.11
期末基金
份额净 值
1.035 1.018 1.102 1.092 0.968 0.964
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚优 质纯 债债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.90% 0.11% 2.41% 0.06% 0.49% 0.05%
过去六 个月 1.29% 0.26% 4.26% 0.06% -2.97% 0.20%
过去一 年 17.56% 0.65% 6.16% 0.07% 11.40% 0.58%
自 基 金 合 同
生效起 至今
30.83% 0.44% 17.15% 0.11% 13.68% 0.33%
信诚优 质纯 债债 券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.43% 0.10% 2.41% 0.06% 0.02% 0.04%
过去六 个月 0.65% 0.26% 4.26% 0.06% -3.61% 0.20%
过去一 年 16.69% 0.66% 6.16% 0.07% 10.53% 0.59%
自 基 金 合 同
生效起 至今
28.69% 0.44% 17.15% 0.11% 11.54% 0.33% 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中信 标普 全债 指数 收益 率 ”变 更为 “中证
综合债 指数 收益 率 ” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 优质 纯债 债 券A
信诚优 质纯 债债 券B
注:1、 本基 金建 仓期 自 2013 年2 月7 日至 2013 年8 月6 日,建 仓日 结束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年 10 月1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 信标 普全 债指 数收 益率 ” 变更 为 “ 中证
综合债 指数 收益 率 ” 。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
信诚优 质纯 债债 券A
信诚优 质纯 债债 券B
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
信诚优 质纯 债债 券A 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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单位 ：人 民币 元
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2015 2.580 630,570,843.66 660,662.19 631,231,505.85
本基金 本期 分
红一次 。
2014 0.100 3,362,198.08 11,324.29 3,373,522.37
本基金 本期 分
红一次 。
2013 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 2.680 633,933,041.74 671,986.48 634,605,028.22
本基金 最近 三
年共利 润分 配
两次
信诚优 质纯 债债 券B
单位 ：人 民币 元
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2015 2.550 2,035,333,766.34 22,257,896.43 2,057,591,662.77
本基金 本期
分红一 次。
2014 0.100 4,346,401.05 584,334.95 4,930,736.00
本基金 本期
分红一 次。
2013 - - - -
本基金 本期
未分红 。
合计 2.650 2,039,680,167.39 22,842,231.38 2,062,522,398.77
本基金 最近
三年共 利润
分配两 次
本基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月7 日.
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新旺 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 新鑫回 报灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金、 信诚 中证智 能家 居指 数分 级证 券投资 基金 和信 诚中 证基 建工程 指数 分级 证券 投 资
基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理，信诚
年年有余定
期开放债券
型基金、信
诚理 财 7 日
盈债券基金
兼信诚添金
分级债券基
金 基 金 经
理。
2014 年 2 月 11 日 - 16
管 理 学 硕 士 ，16 年证
券、 基 金从 业经 验。 曾
先 后 任 职 于 浙 江 国 际
信托投 资公 司、 健桥 证
券 股 份 有 限 公 司 和 银
河基金 管理 有限 公司 。
2006 年 加 盟 信 诚 基 金
管理有 限公 司， 现任 信
诚 年 年 有 余 定 期 开 放
债券型 基金 、 信 诚理 财
7 日盈 债券 基金 兼信 诚
优 质 纯 债 债 券 基 金 基
金 经 理 和 信 诚 添 金 分
级债券 基金 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
优质纯债 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 优 质纯债债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度 和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合 间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年经 济增 长延 续减 速 态势, 投资 、出 口增 速持 续 放缓, 消费 平稳 增长, 物价 涨幅维 持较 低水 平。
央行实 施稳 健的 货币 政策, 货币供 给总 体偏 宽松,央 行 四次调 降准 备金 共计 2.5 个百分 点, 并用 运用 新型
数量调 节工 具包 括MLF,SLF 和SLO 等 注入 流动 性, 弥 补外汇 占款 减少 形成 的流 动性缺 口, 保持 流动 性适 度
增长。 全 年4 次 降息,1 年 期存贷 款利 率和 中长 期贷 款利率 均累 计调 降 1 个百 分点。
2015 年 债 券市 场 资金 面宽 裕, 二 季度 受 到 股市 巨 幅上 涨 影 响,债 市 有 小幅 调 整, 其 余 三 个季 度 均 保持
温和上 涨态 势, 全年 来看, 利率债 和信 用债 收益 都较 为可观,中 证综 合债 指数 全 年涨 幅 8.0% 。
本基金 前三 季度 采取 低久 期高杠 杆策 略, 持仓 以较 高 等级的 企业 债、 公 司债 和短 期融资 券等 信用 债为 主。
下半年随 着信用 债利 率逐 步走低, 信用利 差缩减, 本 基金降低 了信用 债持 仓。 上半年, 适当参 与可转 债投
资,金融 、公用 事业等 大盘 蓝筹股的 估值修 复投 资机 会较为明 显,二 季度末 股市 牛熊巨幅 变换, 本基金 减
持可转 债持 仓, 兑现 了大 部 分可转 债投 资收 益。
本 基 金在 风 险管 理 上, 特 别注 重 信用 风 险管 理,通 过 严格 的 内部 信 用评 级 体系, 甄别 信 用风 险, 规避 负债
率高、经 营性现 金流 持续 为负和经 营亏损 的公 司发 行的债券,以及 信用风险 较 为突出的 行业所 属公 司发
行的债 券, 如房 地产 、钢 铁 、有色 、煤 炭等 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期内, 本基金 A 、B 份额净值增长率分别为 17.56% 和 16.69%, 同 期业 绩比 较 基 准 收 益 率 为
6.16%, 基金 超越 业绩 比较 基准分 别 为 11.40%,10.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年,经 济下 行压 力仍然 较大,货 币政 策将 与 供给侧 改革 要求 相适 应, 总 体将维 持宽 松态 势,
货币市场 利率和 国债 利率 等基准利 率将稳 中有 降。 信用债收 益水平 和利 差水 平已达历 史低位,信用 债放
杠杆的 盈利 模式 很 难 凑效。 本基金 将适 度降 低信 用债 杠杆水 平, 增加 利率 债的 投 资, 利 率债 投资 采取 小仓信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
位精细 管理,增 厚收 益水 平 。
2016 年部 分传统 和产能 过剩行业 的企业 信用风 险 较为突出, 本基 金将继 续加 强信用风 险管理,规避 产
能过剩 或处 于下 行周 期的 行业所 属公 司发 行的 债券 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2015 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、研 究、
风控、行 政、人 力资 源、 财务、反 洗钱等 业务 范畴 。推进了 公司规 章制 度建 设,完善 了公司 规章制 度体
系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内 部风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,确保 基金 运作 的独 立性、 公平性 及合 规性 。2015 年3 月底 至 4 月初,中 国证
监会对 我公 司进 行了 现场 监督检 查, 监察 稽核 部对 本 次现场 检查 积极 配合。 通过 本次现 场检 查, 能更 客观
地发现 公司 各项 内控 中 的 薄弱环 节, 有助 于督 促公 司 不断加 强制 度和 风控 措施, 提高经 营效 率。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培 训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、13 项专项 审计 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 现场 检查 及多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规
规定 报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步完 善修订 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 相关可疑 记录及 时
上报反 洗钱 监测 中心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责 的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、基 金估 值程 序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开 估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2、基 金管 理人 估 值 业务 的 职责分 工
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3、基 金管 理人 估值 人员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订 定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.由 于本 基 金A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费,B 类基金 份额 收取 销售 服务 费,各 基金 份额 类别 对
应的可 分配 收益 将有 所不 同,本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;
2. 本基金 收益每 年最多 分 配 12 次,基金 份额每 次基 金收益分 配比例 不低于 当 次收益分 配基准 日每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 25%;
3. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
4. 本 基 金收 益 分 配方 式 分为 两 种: 现金 分 红 与红 利 再投 资, 投 资人 可 选 择现 金 红利 或 将 现金 红 利自
动转为 基金 份额 进行 再投 资;若 投资 人不 选择, 本基 金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红。 基 金份 额持 有 人
可对A 类、B 类 基金 份额 分别选 择不 同的 分红 方式;
5. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日;
6. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 本报 告期 的收 益分 配情况 如下:
本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制, 该处理 符合 基金 利润 分配 原则。
4.9 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
4.10 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本 报 告 期内, 本 基 金未 出 现过 连 续 二十 个 工 作日 基 金资 产 净 值低 于 五 千万 元( 基金 份 额 持有 人 数量
不满两 百人)的 情形 。
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期, 基金 托管 人在 本 基金的 托管 过程 中, 严格 遵 守了 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规、
基金合 同、 托管 协议,尽 职 尽责地 履行 了托 管人 应尽 的义务,不 存在 任何 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告期, 信诚基 金管 理有 限公司在 本基金 投资运 作 、基金资 产净值 的计算 、 基金份额 申购赎 回价
格的计 算、 基金 费用 开支 等问题 上, 托管 人未 发现 损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
报告 期内,信 诚优 质纯 债 A 级 实施 利润 分配 金额 为 631,231,505.85 元;信 诚优质 纯 债 B 级 实施 利
润分配 金额 为2,057,591,662.77 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告期, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 本 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指
标、净 值表 现、 收益 分配 情况、 财务 会计 报告 相关 内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600070 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚优质纯债债券型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 30 页 的信 诚优 质纯
债 债 券 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “信 诚优 质 纯债
基金”) 财 务报 表,包括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表、所 有者 权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚优质纯债基金管
理 人 信 诚基 金管 理 有限 公司 管 理 层的 责任, 这 种责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业 会 计 准则 和中 国 证券 监督 管 理 委员 会(以 下 简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风 险 评 估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务
报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚优 质 纯债 基金 财 务 报表 在所 有 重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和 在财 务报 表附 注2 中所列 示的 中国 证监 会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务 操 作 的规 定 编制, 公允 反映 了 信 诚优 质纯 债 基金
2015 年 12 月31 日的 财务 状况以 及 2015 年 度的 经
营成果 及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 查希箐
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2016 年 3 月 24 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 优质 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
23,441,094.61 238,213.75
结算备 付金
11,464,177.86 25,927,895.17
存出保 证金
71,593.22 160,106.08
交易性 金融 资产
2,631,951,336.40 872,362,108.13
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
2,631,951,336.40 872,362,108.13
资产支 持证 券投 资
- - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
24,099,601.22 2,582,026.73
应收利 息
58,728,300.78 22,870,608.09
应收股 利
- -
应收申 购款
385,479.59 8,004,833.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,750,141,583.68 932,145,791.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
430,000,000.00 529,499,961.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
16,408,860.33 2,415,540.74
应付管 理人 报酬
2,288,495.24 381,486.13
应付托 管费
653,855.79 108,996.05
应付销 售服 务费
1,004,453.69 131,168.65
应付交 易费 用
17,403.83 1,925.00
应交税 费
296,714.00 296,714.00
应付利 息
108,320.11 222,557.39
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
540,348.08 480,008.36
负债合 计
451,318,451.07 533,538,357.32
所有者 权益 ：
实收基 金
2,255,256,200.70 363,413,024.91
未分配 利润
43,566,931.91 35,194,409.04
所有者 权益 合计
2,298,823,132.61 398,607,433.95
负债和 所有 者权 益总 计
2,750,141,583.68 932,145,791.27
注： 截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额2,255,256,200.70 份。 下属 两级 基金:信 诚 优质纯 债
债券A 的基 金份 额净值1.035 元,基 金份 额总额233,113,153.51 份;信 诚优 质纯 债债券B 的基
金份额 净 值1.018 元,基 金 份额总 额 2,022,143,047.19 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 优质 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
月 31 日 月31 日
一、收入
114,401,989.14 145,820,932.58
1.利息 收入
57,311,834.83 85,631,814.92
其中： 存款 利息 收入
1,445,379.14 460,515.57
债券利 息收 入
54,223,142.47 85,116,404.66
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,643,313.22 54,894.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
40,321,477.98 13,844,785.03
其中： 股票 投资 收益
30,262,772.29 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
10,058,705.69 13,844,785.03
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
5,936,268.43 46,041,585.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
10,832,407.90 302,746.88
减： 二、费用
17,904,788.49 32,715,951.43
1．管 理人 报酬
5,638,740.75 5,307,505.87
2．托 管费
1,611,068.78 1,516,430.23
3．销 售服 务费
1,833,307.45 1,654,042.21
4．交 易费 用
270,037.47 11,174.29
5．利 息支 出
8,126,628.95 23,796,991.27
其中：卖出回购金融资产
支出
8,126,628.95 23,796,991.27
6．其 他费 用
425,005.09 429,807.56
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
96,497,200.65 113,104,981.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
96,497,200.65 113,104,981.15
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 优质 纯债 债券型 证券 投资 基金 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
363,413,024.91 35,194,409.04 398,607,433.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 96,497,200.65 96,497,200.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,891,843,175.79 2,600,698,490.84 4,492,541,666.63
其中：1.基 金申 购款 10,908,857,214.69 2,861,473,859.10 13,770,331,073.79
2.基金 赎回 款 -9,017,014,038.90 -260,775,368.26 -9,277,789,407.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,688,823,168.62 -2,688,823,168.62
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,255,256,200.70 43,566,931.91 2,298,823,132.61
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
824,410,224.27 -27,730,475.34 796,679,748.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 113,104,981.15 113,104,981.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-460,997,199.36 -41,875,838.40 -502,873,037.76
其中：1.基 金申 购款 990,862,983.25 35,009,236.80 1,025,872,220.05
2.基金 赎回 款 -1,451,860,182.61 -76,885,075.20 -1,528,745,257.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -8,304,258.37 -8,304,258.37
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
363,413,024.91 35,194,409.04 398,607,433.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]1707 号文)和 《 关于 信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》( 基金部 函[2013]101
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2013 年 2 月 7 日生效 。本 基金 为契
约型开放 式,存续期限不定。本基金 的基金 管理人为信诚基金 管理有限 公司,基金托管人 为中信银
行股份 有限 公司 。
本基金 于2013 年1 月 14 日至2013 年2 月4 日期 间 公开发 售。
信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 首 次 发 售 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币
2,045,730,107.70 元,利 息人民 币 382,670.61 元, 合计人 民币 2,046,112,778.31 元。 其中 信诚
优 质纯债 债券 A 有 效认 购资 金人民币 201,268,519.56 元,利 息人民币 54,179.19
合计人 民币
201,322,698.75 元, 信诚 优质纯 债债 券 B 有 效认 购 资金人 民币 1,844,461,588.14 元,利 息人 民 币
328,491.42 元 合计 人民 币 1,844,790,079.56 元。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1300009 号 验资
报告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚优 质纯 债债 券 型证券 投资 基金
基金合同 》和《信诚优质纯债债券 型证券投资基金招募说明 书》的有关规定, 本 基金的投资范 围
主要为 具有 良好 流动 性的 固定收 益类 品种,包 括国 内 依法发 行交 易的 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司
债、央行 票据、地方政府债、中期 票据、短期融资券、可转 换债券(含分离交易可转债)、资产 支
持证券、 次级债、债券回购、银行 存款、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资
的其他金 融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金不 直接买入股票 、权证等权 益类金融
工具,因所持可转换公司债券转股形 成的股票、因投资于分离 交易可转债而产生的权证,在其可 上
市交易 后不 超 过20 个交 易 日的时 间内 卖出 。 本 基金 各类资 产的 投资 比例 范围 为:固 定收 益类 资产
的比例 不低 于基 金资 产 的80% 。 本 基金 持有 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后,
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较标 准为 中证综 合债 指数 收益 率。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工 作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 以持续经营为基 础。本财 务报表符合中华 人民共和 国财政部( 以下简称 “ 财政 部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求, 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3
号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务状 况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此 外本 财务 报表 同时 符 合如财 务报 表附 注7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
7.4.5
差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
7.4.6
税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财 税
字[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 、 证监会 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号《 财政部 、国 家税 务 总
局、证 监会 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号文
《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于做 好调 整证 券交
易印花 税税 率相 关工 作的 通知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《深 圳证 券交 易 所
关于做 好证 券交 易印 花税 征收方 式调 整工 作的 通知 》 、财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家 税务 总局
关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作,本 基 金适用 的主 要税 项列
示如下:
(1) 以发 行基 金方 式募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债券回购交易
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,638,740.75 5,307,505.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 273,379.13 644,840.47
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.70 %/ 当 年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,611,068.78 1,516,430.23
注：支 付基 金托 管人 中信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚优 质纯 债债 券A 信诚优 质纯 债债 券B 合计
中信银 行 - 149,212.31 149,212.31
信诚基 金管 理有 限公 司 - 1,477,318.72 1,477,318.72
合计 - 1,626,531.03 1,626,531.03
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚优 质纯 债债 券A 信诚优 质纯 债债 券B 合计
中信银 行 - 754,181.55 754,181.55
信诚基 金管 理有 限公 司 - 880,752.47 880,752.47
合计 - 1,634,934.02 1,634,934.02
注： 本 基金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,B 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.4% 。 B信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 B 类基 金份 额资 产 净值的 0.4% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至
每月月 底, 按月 支付 。
计算 公式 为:B 类 基金 日 销售服 务费=B 类基 金份 额 前一日 资产 净值 ×0. 4%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行,
本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚优 质纯 债债 券B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中 信 信 托有 限责 任
公司
13,810,498.40 0.68% - -
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的 费
率执行 。本 基金 在上 年度 可比期 间均 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购)
交易。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 23,441,094.61 1,189,367.51 238,213.75 139,315.25
注：本 基金 通过 “中 信银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为人 民 币11,464,177.86 元。(上 年度
末余额:人 民币25,927,895.17 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
7.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015-12-23 2016-01-08
新债
申购
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额430,000,000.00 元, 于2016 年 1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,631,951,336.40 95.70
其中： 债券 2,631,951,336.40 95.70
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,905,272.47 1.27
7 其他各项 资产 83,284,974.81 3.03
8 合计 2,750,141,583.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 50,991,161.27 12.79
2 600037 歌华有 线 25,639,871.22 6.43
3 600016 民生银 行 17,914,863.12 4.49
4 002408 齐翔腾 达 25,362.72 0.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 76,003,674.77 19.07
2 600037 歌华有 线 31,783,867.09 7.97
3 600016 民生银 行 17,020,625.46 4.27
4 002408 齐翔腾 达 25,863.30 0.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 94,571,258.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 124,834,030.62
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票交 易。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 120,158,233.10 5.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 902,934,198.10 39.28
5 企业短 期融 资券 1,559,257,000.00 67.83
6 中期票 据 - -
7 可转债 49,601,905.20 2.16
8 其他 - -
9 合计 2,631,951,336.40 114.49 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 041569001
15 北控集
CP001
3,000,000 302,820,000.00 13.17
2 011599320
15 穗地铁
SCP002
2,500,000 251,075,000.00 10.92
3 011599467
15 中电信
SCP004
2,500,000 250,725,000.00 10.91
4 011599165
15 国药控股
SCP001
2,200,000 221,606,000.00 9.64
5 011590007
15 苏交通
SCP007
1,300,000 130,390,000.00 5.67
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被 监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基 金本 报告 期末 未持 有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,593.22
2 应收证 券清 算款 24,099,601.22
3 应收股 利 - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
4 应收利 息 58,728,300.78
5 应收申 购款 385,479.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,284,974.81
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110031 航信转 债 201,252.00 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
优质
纯债
债券A
452 515,737.07 207,160,946.65 88.87% 25,952,206.86 11.13%
信诚
优质
纯债
债券B
943 2,144,372.27 1,908,010,973.67 94.36% 114,132,073.52 5.64%
合计 1,395 1,616,671.11 2,115,171,920.32 93.79% 140,084,280.38 6.21%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例,对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
信诚优 质纯 债债 券A 3,976.14 -
信诚优 质纯 债债 券B - -
合计 3,976.14 - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚优 质纯 债债 券 A -
信诚优 质纯 债债 券 B -
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚优 质纯 债债 券 A -
信诚优 质纯 债债 券 B -
合计 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚优 质纯 债债 券 A 信诚优 质纯 债债 券 B
基金合 同生 效日(2013 年 2 月 7 日)基 金份
额总额
201,322,698.75 1,844,790,079.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,540,844.94 188,872,179.97
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,463,422,295.09 8,445,434,919.60
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 2,404,849,986.52 6,612,164,052.38
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,113,153.51 2,022,143,047.19
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信 诚基金 管理有 限公 司第二届 董事会 第 48 次 会议审议 通过, 聘任吕 涛先 生担任信 诚基金 总经理 职
务。本 基金 管理 人已 于 2015 年 4 月 3 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 总经 理任 职的 公告》 。 自新 任总 经理 任职 之日起,本 公司 董事 长张 翔
燕女士 不再 代为 履行 总经 理职务。 上述 变更 事项 已按 有关规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 证券 基金 机 构
监管部 和上 海证 监局 报告 。
经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 解 聘林 军女 士 信 诚基 金副 总 经理 职务, 同 时聘 任 唐世 春 先生
担任公 司副 总经 理, 不再 担 任 督察 长职 务。 在新 任督 察长任 职之 前, 代为 履行 督 察长职 务。 本基 金管 理人
已于2015 年6 月30 日在 《中国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 及公 司网站 上刊 登了 《 信 诚 基 金信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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管理有限 公司关 于高 级管 理人员变 更的公 告》 。 上述 变更事项 已按规 定向 中国 证券监督 管理委 员会 证券
基金机 构监 管部 、中 国证 券投资 基金 业协 会和 上海 证监局 报备 。
经信诚基 金管理 有限 公司 第二届董 事会第 五十 三次 会议审议 通过, 聘任周 浩先 生担任公 司督察 长职 务。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2015 年9 月26 日在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站 上刊登 了 《信 诚基 金管 理
有限公司 关于高 级管 理人 员变更的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 监督委员 会证券 基金 机构
监管部 、上 海证 监局 和中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。
2、本 报告 期内, 本基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 70,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 基金 管理 人于2015 年 7 月29 日收 到上 海证 监 局《关 于对 信诚 基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措
施的决 定》( 以下 简称 “整 改决定 书”) 。 公 司领 导高 度重视,针 对整 改决 定书 指 出的问 题, 公司 认真 落实
整改要求,加强 制度和 风控 措施,进 一步提 升了公 司内 部控制和 风险管 理的 能力, 并已按要 求向上 海证 监
局提交了 整改报 告。 除上 述情况外,报告 期内管 理人 、托管人 的托管 业务 部门 及其相关 高级管 理人 员无
受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长城证 券 1 124,808,185.80 99.98% 113,625.55 99.98% -
招商证 券 1 25,870.13 0.02% 22.89 0.02% -
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
长城证 券 873,666,135.01 79.34% 28,273,100,000.00 99.77%
招商证 券 227,514,239.85 20.66% 65,788,000.00 0.23%
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月25 日
