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中海蓝筹(398031)

中海蓝筹:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中海蓝 筹混 合 基金主 代码 398031 交易代 码 398031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 12 月3 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 196,513,801.89 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波 动 , 调整 股票 、固 定收 益资 产 的投 资比 例, 优先 投资 于沪 深 300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、 基 本 面较 好、 流动 性较 高、 价 值相 对低 估的 上市 公司 以 及 收益 率相 对较 高的 固定 收 益类 品种 ,适 当配 置部 分 具 备核 心优 势和 高成 长性 的 中小 企业 ,兼 顾资 本利 得和当 期利 息收 益, 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 一 级 资产 配置 :根 据股 票和 债 券估 值的 相对 吸引 力模 型(ASSVM , A Share Stocks Valuation Model) ,动 态调整 一级 资产 的权 重配 置。 股票投 资: 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite Strategy) , 核心 组合 以沪 深300 指数 的成 份股 和备 选 成 份 股中 权重 较大 、基 本面 较 好、 流动 性较 高的 上市 公 司 为标 的, 利用 “中 海综 合 估值 模型 ”, 精选 其中 价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ;卫 星组 合关 注 A 股 市 场 中具 备核 心优 势和 高成 长 性的 中小 企业 ,自 下而 上、精 选个 股, 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。 债 券 投资 :从 宏观 经济 入手 , 采用 自上 而下 的分 析方 式 , 把握 市场 利率 水平 的运 行 态势 ,根 据债 券市 场收 益 率 曲线 的整 体运 动方 向进 行 久期 的选 择。 在久 期确 定 的 基础 上, 重点 选择 流动 性 较好 、风 险水 平合 理、 到 期 收益 率与 信用 质量 相对 较 高的 债券 品种 ,采 取积 极主动 的投 资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% +中 债 国债指 数 × 40% 风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


较高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 林葛 联系电 话 021-38429808 010-66060069 电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95599 传真 021-68419525 010-68121816


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 141,843,454.50 41,246,353.16 23,537,573.88 本期利 润 81,340,813.06 131,172,722.65 18,819,170.34 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3203 0.4703 0.2268 本期基 金份 额净 值增 长率 9.33% 57.06% 33.33% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1046 0.1890 0.1614 期末基 金资 产净 值 217,065,323.39 513,910,937.98 123,952,869.96 期末基 金份 额净 值 1.1046 1.4460 1.1614 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 23.33% 1.91% 11.12% 1.00% 12.21% 0.91% 过去六 个月 -4.07% 2.90% -7.49% 1.61% 3.42% 1.29% 过去一 年 9.33% 2.62% 8.60% 1.49% 0.73% 1.13% 过去三 年 128.94% 1.82% 38.35% 1.07% 90.59% 0.75% 过去五 年 91.76% 1.52% 27.52% 0.96% 64.24% 0.56% 自基金 合同 生效起 至今 180.76% 1.44% 79.13% 1.01% 101.63% 0.43% 注1 : “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2008 年12 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日。


注 2 :本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 ×60 % +中 债国 债指 数 ×4 0% , 我们选 取市 场认 同度 很高的 沪 深 300 指数 、中 债国债 指数 作为 计算 业绩 基准指 数的 基础 指数 。本 基金投 资股 票的 比 例 为 30%-80%,在 一般市场 状况下,本基 金股票投资 比例会控制 在 60%左右 , 债券投资比例 控制在 40% 左 右。 我 们根 据本 基金 在一般 市场 状况 下的 资产 配置比 例来 确定 本基 金业 绩基准 指数 加权 的 权 重,以 使业 绩比 较更 加合 理 。


本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基 准指数 的时 间序 列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页





3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页





3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份 额分红 数 现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 4.7000 1,805,111,568.61 21,046,257.76 1,826,157,826.37


2014 2.7000 1,002,945,914.21 9,711,710.07 1,012,657,624.28


2013 - - - -


合计 7.4000 2,808,057,482.82 30,757,967.83 2,838,815,450.65





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月 31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 30 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邱红丽 研 究 副 总 监 、 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 海 混 改 红 利 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014 年 3 月 20 日 - 5 年 邱 红 丽 女 士 , 英 国 纽 卡 斯 尔 大 学 跨 文 化 交 流 与 国 际 管 理 专业硕 士 。 历 任 大 连 龙 日 木 制 品 有 限 公 司 会 计 , 交 通 银 行 大 连 开 发 区 分 行 会 计 主 管 , 上 海 康 时 信 息 系 统 有 限 公 司 财 务 总 监 , 尊 龙实业 ( 香 港 ) 有 限 公 司 财务总 监。2009 年 4 月进 入 我 公 司 工 作 , 历 任 定 量 财 务分析 师 、 分 析 师 、 高 级 分 析 师 、 高 级 分 析 师 兼 基 金 经理助 理 , 现 任中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


研 究 副 总 监。2014 年 3 月至 今 任 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年11 月 至 今 任 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年11 月 至 今 任 中 海 混 改 红 利 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平 交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信 息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、 二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


平交易 管理 。


投研决 策内 部控 制方 面: (1 ) 公 司研 究平 台共 享, 基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等 获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监 因业务 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。


交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司 制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行 分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相 同,则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配,如有特殊情 况,制 度规定需书面留痕 。 (2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公 司组合之 间(除 指 数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5)在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。


行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分 析 。 (2 )公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ,3 日,5 日 同 向交易 数据 进行 了 采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95% 置 信区 间, 假设 溢价 率 为0 的 T 分 布检 验。 (3 ) 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 , 公 司 根据交 易价 格 、 交 易 频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 2015 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定, 加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本 数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ; 两两 组中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种 的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利 益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年全 年市 场出 现了 大 幅的波 动。 上半 年 前 5 个 月市场 主要 以互 联网+为 主 线的创 业板 和 中小板 块股 票出 现大 幅上 涨,在 出现 了一 定的 泡沫 化之后 , 在 6 月 份出 现了 大幅快 速的 下跌 , 甚 至出现了流动 性危机, 政 府开始救市。 下半年在 政 府的救市下市 场在三季 度 出现反弹 后 又大幅震 荡下行 后开 始起 稳, 在四 季度以 创业 板和 中小 板为 首展开 了一 波反 弹。 其间 上半年 沪 深 300 为主 的蓝筹 股在 前 5 个月 表现 相对较 弱, 而在 6 月 份市 场出现 大幅 下跌 的过 程中 ,并没 有表 现出 任 何 优势, 在下 半年 市场 的启 稳和反 弹中 表现 也明 显弱 于创业 板和 中小 板。 全年 上证 A 股上 涨8.6% , 以蓝筹 股为 代表 的沪 深 300 指数上涨 4.6% ;以 成长 股为主 的创 业板 指数 上涨 84.6% 。涨 幅较 好的 板块是 传媒 、计 算机 、通 信;涨 幅较 小的 板块 是银 行、非 银金 融、 采掘 行业 。 本基金 在 15 年 一直 坚持 蓝 筹+成长+主 题投 资的 配置 策略, 在配 置了 能够 保持 持 续增长 的蓝筹 股和成 长股 的前 提下 ,参 与了一 些有 一定 持续 性的 主题性 投资 机会 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.1046 元(累计 净值2.2396 元)。 报 告期内 本基 金 净值增 长率 为9.33% ,高 于业绩 比较 基 准 0.73 个 百 分点。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2016 年, 宏观 经济 方 面仍然 存在 一定 的不 确定 性, 海 外经 济体 特别 是美 国的复 苏速 度对 全球经济格局 会产生重 要 影响,同时美 联储的加 息 预期可能对货 币市场走 向 也产生一定 的影响。 我国经 济短 期看 还没 有明 显的 启 稳迹 象 , 预 计2016 年经济 情况 继续 在底 部徘 徊。 政策 方面 , 预 计 货币政策将在 继续坚持 稳 增长的情况下 ,保持一 定 的定向宽松政 策。另外 预 计在国家经 济转型中 对一些扶持的 产业会有 支 持政策,和区 域发展规 划 政策,以及国 企改革等 政 策出台。因 此我们预 计2016 年 经济 结构 转型 , 供给侧 改革 以及 国企 改革 仍然是 贯穿 全年 的投 资方 向。 2016 年预 计市 场投 资机 会 较大的 行业 还是 在国 家一 直倡导 和扶 持的 新兴 产业 中, 和 国家 战略 发展的 规划 布局 中( 如供 给侧改 革、 新能 源、 环保 等等) ,以 及国 企改 革的 相 关板块 和标 的中 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察 稽核工作 情况 报告期内,管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监 察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经 营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和 管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。


管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各 项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。


在本报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集 中 于以 下几个 方面 :


(1) 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 , 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设, 确保 制度 对 各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 (2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合 规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内 部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 (3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现 场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高 全体员 工的 风险 意 识,保证了 基金的合 法合规 运作 。 (4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参 与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


(5) 根据 监管 部门 的要 求 , 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 , 报 送 中国证 监会 和董 事会。


管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。 基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规 性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的 长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制 总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及 中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 , 本 基金 于 2015 年11 月 12 日实 施 了利润 分配 , 实 际分配 金额 为1,826,157,826.37 元. §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管中海蓝 筹灵活配 置 混合型证券投 资基金的 过 程中,本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份 有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《中海蓝 筹 灵活配 置混 合型证券中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


投资基金基 金合同》 、 《 中 海蓝筹灵活 配置混合 型证 券投资基金 托管协议 》的 约定,对中 海蓝筹 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 人 — 中海 基金 管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作 , 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 , 认 真 履行了 托管 人的 义务 , 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管 人认 为, 中海 基金 管 理有限 公司 在中 海蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人认为 ,中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的中 海蓝 筹灵 活 配置混合型 证券投资 基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真 实、准 确、 完整 ,未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016 )第 20726 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额全 体持 有人: 引言段 我们审计了后附的中海蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金(以 下简称 蓝筹 灵活 配置 基金 ) 财务 报表, 包括2015 年12 月 31 日 的资产 负债 表,2015 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基金净 值)中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是蓝筹灵活配置基金的管 理人中海基 金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引》 及中 国 证券监 督管 理委员会允许的基金行业 实务操作的有关规定编制 财务报表, 并使其 实现 公允 反映 ;(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制 , 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取 合理 保证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对 由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的内部控制, 以 设 计 恰 当 的审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内部 控 制 的 有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报。 我们相信, 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的, 为 发表 审 计 意 见提供 了基 础。 审计意 见段 我 们 认 为, 蓝 筹 灵 活 配 置 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会计 准则 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引》 及 中国证 券监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公允 反映了 蓝筹 灵活 配置 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


资 产:





银行存 款


212,615.29 5,735,526.41 结算备 付金


800,009.46 2,714,956.67 存出保 证金


274,372.75 305,507.91 交易性 金融 资产


214,529,322.64 500,698,052.48 其中: 股票 投资


170,347,709.24 395,245,381.68 基金投 资


- - 债券投 资


44,181,613.40 105,452,670.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


3,815,991.93 3,827,978.50 应收利 息


1,361,722.95 1,826,554.45 应收股 利


- - 应收申 购款


107,733.50 3,957,856.69 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


221,101,768.52 519,066,433.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,597,251.35 - 应付赎 回款


781,347.28 2,843,175.50 应付管 理人 报酬


276,085.38 610,080.71 应付托 管费


46,014.22 101,680.13 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


267,363.37 1,525,178.47 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


68,383.53 75,380.32 负债合 计


4,036,445.13 5,155,495.13 所有者权益:





实收基 金


196,513,801.89 355,413,384.08 未分配 利润


20,551,521.50 158,497,553.90 所有者 权益 合计


217,065,323.39 513,910,937.98 负债和 所有 者权 益总 计


221,101,768.52 519,066,433.11 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.1046 元, 基金 份额 总 额 196,513,801.89 份。


7.2 利润表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


94,369,564.26 144,563,263.33 1.利息 收入


2,658,115.82 3,103,037.12 其中: 存款 利息 收入


600,961.09 530,651.52 债券利 息收 入


2,057,154.73 1,938,559.67 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 633,825.93 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


146,089,757.14 46,408,903.46 其中: 股票 投资 收益


143,898,969.77 45,181,947.16 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,541,263.78 45,375.32 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


649,523.59 1,181,580.98 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -60,502,641.44 89,926,369.49 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


6,124,332.74 5,124,953.26 减: 二、费用


13,028,751.20 13,390,540.68 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 5,423,884.91 4,811,494.30 2.托 管费 7.4.8.2.2 903,980.89 801,915.75 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


6,364,447.91 7,421,586.84 5.利 息支 出


7,115.37 23,639.05 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,115.37 23,639.05 6.其 他费 用


329,322.12 331,904.74 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列)


81,340,813.06 131,172,722.65 减:所 得税 费用


- - 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列)


81,340,813.06 131,172,722.65


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 355,413,384.08 158,497,553.90 513,910,937.98 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 81,340,813.06 81,340,813.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -158,899,582.19 1,606,870,980.91 1,447,971,398.72 其中:1. 基 金申 购款 4,134,139,423.17 2,283,229,190.69 6,417,368,613.86 2. 基金 赎回 款 -4,293,039,005.36 -676,358,209.78 -4,969,397,215.14 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,826,157,826.37 -1,826,157,826.37 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 196,513,801.89 20,551,521.50 217,065,323.39 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 131,172,722.65 131,172,722.65 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 248,683,288.55 1,022,759,681.10 1,271,442,969.65 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 4,187,175,139.02 1,203,575,732.87 5,390,750,871.89 2. 基金 赎回 款 -3,938,491,850.47 -180,816,051.77 -4,119,307,902.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,012,657,624.28 -1,012,657,624.28 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 355,413,384.08 158,497,553.90 513,910,937.98


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 由中 海基 金管 理有限 公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定, 经中国 证 券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金募 集的批 复》 核准 募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国农业银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基 金合同 于2008 年12 月3 日生效 , 该 日的 基金 份额 总额 为746,402,589.05 份 , 经江 苏公 证天 业会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2008]B156 号验 资 报告予 以验 证。 本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的资产配置 :股票资 产占基 金资 产 的 30% -80% ,债券 资产 占基 金资 产的 20% -70% , 权证 资产 占基 金资产 净值 的 0% - 3%, 本 基金 保持 投资 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金业 绩比较 基准 为: 沪 深300 指数*60%+ 中债 国债 指数*40% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》的 有关 规定 , 自 2015 年 3 月 26 日 起, 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易 所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种(估 值 处理标准另有 规定的除 外 )的估值方 法进行调 整,采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。 除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 :7.4.6.1 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 7.4.6.2 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业 所 得税 。 7.4.6.3 对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50%计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 7.4.6.4 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司 ( “中海 信托 ”) 基金管 理人 的股 东 国联证 券股 份有 限公 司 ( “国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法 国洛 希尔 银行 ” ) 基金管 理人 的股 东 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下简称 “中 海恒 信 ” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 497,243,562.36 12.19% 310,873,105.63 6.30%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 国联证券 30,311,308.30 8.64% 15,360,516.05 9.01%


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国联证券 - - 7,900,000.00 55.63%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 452,687.12 12.16% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 国联证券 283,017.82 6.34% - - 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,423,884.91 4,811,494.30 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,035,268.39 774,469.45 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 903,980.89 801,915.75 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 股份有限公司 212,615.29 458,772.79 5,735,526.41 409,031.39 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发而 持 有流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600682 南京 新百 2015 年 7 月 1 日 重大 事项 停牌 32.97 2016 年 1 月 27 日 33.78 380,607 4,163,697.92 12,548,612.79 - 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


601377 兴业 证券 2015 年12 月29 日 重大 事项 停牌 11.00 2016 年 1 月 7 日 9.40 326,298 3,976,216.28 3,589,278.00 - 600122 宏图 高科 2015 年12 月25 日 重大 事项 停牌 19.42 - - 156,200 2,803,844.08 3,033,404.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为151,176,414.45 元, 属于 第二 层次的 余额 为 63,352,908.19 元 , 无 属于 第三 层次的 余额(2014 年12 月31 日 : 第 一层 次444,629,845.66 元 , 第 二层 次56,068,206.82 元, 无 第三层 次) 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


入值对于公允 价值 的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于 在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本 基金 于 2015 年 3 月 26 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值 (附注7.4.5.2) ,并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。


§8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 170,347,709.24 77.04 其中: 股票 170,347,709.24 77.04 2 固定收 益投 资 44,181,613.40 19.98 其中: 债券 44,181,613.40 19.98








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,012,624.75 0.46 7 其他各 项资 产 5,559,821.13 2.51 8 合计 221,101,768.52 100.00


中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 6,734,000.00 3.10 B 采矿业 - - C 制造业 54,881,716.73 25.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 17,091,186.79 7.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,301,719.00 7.97 H 住宿和 餐饮 业 19,834,102.28 9.14 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,236,012.93 1.95 J 金融业 14,166,620.07 6.53 K 房地产 业 2,200,363.20 1.01 L 租赁和 商务 服务 业 8,671,670.14 3.99 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 2,210,802.00 1.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 23,019,516.10 10.60 S 综合 - - 合计 170,347,709.24 78.48


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002699 美盛文 化 404,151 20,652,116.10 9.51 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


2 600754 锦江股 份 386,479 19,834,102.28 9.14 3 600836 界龙实 业 617,003 19,318,363.93 8.90 4 600630 龙头股 份 472,000 14,008,960.00 6.45 5 600650 锦江投 资 288,400 13,191,416.00 6.08 6 600682 南京新 百 380,607 12,548,612.79 5.78 7 601198 东兴证 券 352,931 10,577,342.07 4.87 8 002183 怡亚通 188,269 8,671,670.14 3.99 9 002086 东方海 洋 227,500 6,734,000.00 3.10 10 002172 澳洋科 技 324,500 4,828,560.00 2.22


8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600836 界龙实 业 58,005,561.82 11.29 2 600754 锦江股 份 55,980,859.52 10.89 3 600650 锦江投 资 40,242,856.08 7.83 4 600838 上海九 百 40,147,015.31 7.81 5 600115 东方航 空 37,103,335.32 7.22 6 600240 华业资 本 33,085,828.83 6.44 7 600153 建发股 份 30,224,439.73 5.88 8 000024 招商地 产 30,160,137.29 5.87 9 601818 光大银 行 29,616,450.20 5.76 10 600663 陆家嘴 29,474,481.57 5.74 11 601318 中国平 安 27,727,438.69 5.40 12 300178 腾邦国 际 26,670,045.84 5.19 13 600630 龙头股 份 25,881,702.66 5.04 14 601000 唐山港 25,327,063.62 4.93 15 002699 美盛文 化 24,950,854.40 4.86 16 002673 西部证 券 24,672,895.33 4.80 17 600048 保利地 产 24,170,081.89 4.70 18 000728 国元证 券 23,191,877.61 4.51 19 600073 上海梅 林 22,455,139.24 4.37 20 300266 兴源环 境 21,447,710.21 4.17 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


21 002183 怡亚通 21,288,743.70 4.14 22 600655 豫园商 城 20,628,126.45 4.01 23 600662 强生控 股 20,456,931.50 3.98 24 600436 片仔癀 20,282,672.00 3.95 25 000768 中航飞 机 20,055,978.00 3.90 26 300140 启源装 备 19,885,323.88 3.87 27 601021 春秋航 空 19,856,324.00 3.86 28 002322 理工监 测 19,767,789.86 3.85 29 600783 鲁信创 投 18,843,567.54 3.67 30 600827 百联股 份 18,266,817.87 3.55 31 300262 巴安水 务 18,225,509.38 3.55 32 600536 中国软 件 17,287,510.47 3.36 33 601628 中国人 寿 17,173,812.00 3.34 34 600376 首开股 份 16,127,748.60 3.14 35 601166 兴业银 行 16,038,393.80 3.12 36 000566 海南海 药 15,247,453.06 2.97 37 002189 利达光 电 15,197,794.11 2.96 38 600804 鹏博士 15,170,612.59 2.95 39 002030 达安基 因 15,026,796.23 2.92 40 000918 嘉凯城 14,483,784.70 2.82 41 601377 兴业证 券 14,157,949.96 2.75 42 600676 交运股 份 14,008,792.02 2.73 43 600415 小商品 城 13,698,607.64 2.67 44 002594 比亚迪 12,621,829.00 2.46 45 002712 思美传 媒 12,582,656.75 2.45 46 600767 运盛医 疗 12,581,254.99 2.45 47 300253 卫宁软 件 12,578,914.24 2.45 48 001696 宗申动 力 12,545,130.00 2.44 49 600109 国金证 券 12,515,484.59 2.44 50 601788 光大证 券 12,443,013.98 2.42 51 002273 水晶光 电 12,161,304.18 2.37 52 600406 国电南 瑞 12,094,644.01 2.35 53 300124 汇川技 术 12,066,591.00 2.35 54 300274 阳光电 源 12,047,639.10 2.34 55 600818 中路股 份 11,983,566.00 2.33 56 600340 华夏幸 福 11,895,392.00 2.31 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


57 600180 瑞茂通 11,818,617.82 2.30 58 300295 三六五 网 11,636,675.20 2.26 59 300336 新文化 11,024,188.67 2.15 60 601198 东兴证 券 10,744,130.55 2.09 61 601233 桐昆股 份 10,720,526.06 2.09 62 600545 新疆城 建 10,681,441.16 2.08 63 600549 厦门钨 业 10,680,024.48 2.08 64 600682 南京新 百 10,628,939.84 2.07 65 600661 新南洋 10,607,874.87 2.06 66 601555 东吴证 券 10,313,020.24 2.01 注:本报告期 内,累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600655 豫园商 城 62,044,996.53 12.07 2 600827 百联股 份 61,919,576.69 12.05 3 600663 陆家嘴 58,085,266.95 11.30 4 600754 锦江股 份 57,864,083.65 11.26 5 600836 界龙实 业 55,055,586.09 10.71 6 600115 东方航 空 46,221,921.92 8.99 7 600838 上海九 百 43,602,774.99 8.48 8 600783 鲁信创 投 42,585,888.48 8.29 9 600650 锦江投 资 40,798,225.28 7.94 10 000024 招商地 产 40,676,726.97 7.92 11 000728 国元证 券 38,904,092.83 7.57 12 601818 光大银 行 37,258,767.58 7.25 13 600240 华业资 本 37,248,509.73 7.25 14 600048 保利地 产 33,857,158.61 6.59 15 600153 建发股 份 31,119,867.11 6.06 16 000566 海南海 药 28,776,064.36 5.60 17 601000 唐山港 27,065,367.69 5.27 18 601318 中国平 安 26,303,331.72 5.12 19 300178 腾邦国 际 25,833,152.37 5.03 20 300266 兴源环 境 25,125,044.83 4.89 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


21 600895 张江高 科 24,848,458.84 4.84 22 000883 湖北能 源 24,080,273.86 4.69 23 002322 理工监 测 23,984,485.00 4.67 24 601377 兴业证 券 23,771,715.14 4.63 25 601628 中国人 寿 23,193,501.66 4.51 26 002673 西部证 券 23,158,331.80 4.51 27 600340 华夏幸 福 23,119,512.62 4.50 28 601555 东吴证 券 22,058,671.80 4.29 29 600073 上海梅 林 21,981,192.59 4.28 30 600804 鹏博士 21,478,702.05 4.18 31 601021 春秋航 空 20,519,393.70 3.99 32 600436 片仔癀 20,359,573.40 3.96 33 000768 中航飞 机 19,530,284.50 3.80 34 002030 达安基 因 18,883,400.52 3.67 35 300140 启源装 备 17,172,554.16 3.34 36 600662 强生控 股 17,062,009.11 3.32 37 601166 兴业银 行 16,997,777.65 3.31 38 300262 巴安水 务 16,961,418.91 3.30 39 600415 小商品 城 16,924,512.92 3.29 40 600682 南京新 百 16,348,942.12 3.18 41 600536 中国软 件 16,157,868.25 3.14 42 000918 嘉凯城 16,053,275.81 3.12 43 600630 龙头股 份 15,902,263.08 3.09 44 600158 中体产 业 15,879,938.60 3.09 45 601788 光大证 券 15,221,651.91 2.96 46 600676 交运股 份 14,575,890.30 2.84 47 002189 利达光 电 14,447,915.08 2.81 48 600180 瑞茂通 14,192,278.28 2.76 49 601299 中国北 车 13,858,413.81 2.70 50 002183 怡亚通 13,804,024.07 2.69 51 001696 宗申动 力 13,791,203.44 2.68 52 601988 中国银 行 13,577,671.63 2.64 53 600109 国金证 券 13,405,859.64 2.61 54 600588 用友网 络 12,366,109.62 2.41 55 300104 乐视网 12,085,396.38 2.35 56 002712 思美传 媒 11,930,829.50 2.32 57 600528 中铁二 局 11,929,643.31 2.32 58 002594 比亚迪 11,907,741.60 2.32 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


59 600376 首开股 份 11,792,993.36 2.29 60 600406 国电南 瑞 11,604,224.97 2.26 61 300253 卫宁软 件 11,550,823.15 2.25 62 600767 运盛医 疗 11,508,124.09 2.24 63 300124 汇川技 术 11,350,948.55 2.21 64 000686 东北证 券 11,275,862.00 2.19 65 600030 中信证 券 11,274,354.00 2.19 66 002146 荣盛发 展 11,264,698.75 2.19 67 600549 厦门钨 业 11,073,422.56 2.15 68 600661 新南洋 11,005,785.20 2.14 69 300274 阳光电 源 10,752,555.80 2.09 70 000732 泰禾集 团 10,747,400.13 2.09 71 600545 新疆城 建 10,706,667.31 2.08 72 300336 新文化 10,693,287.79 2.08 73 600388 龙净环 保 10,490,116.25 2.04 74 601601 中国太 保 10,396,372.87 2.02 75 300295 三六五 网 10,370,238.91 2.02 注:本报告期 内,累计 卖 出股票收入总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,880,886,045.48 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,199,514,303.51 注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 24,172,612.70 11.14 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,009,000.70 9.22 其中: 政策 性金 融债 20,009,000.70 9.22 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,181,613.40 20.35


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 019518 15 国债 18 239,710 23,954,220.30 11.04 2 018001 国开1301 200,070 20,009,000.70 9.22 3 019515 15 国债 15 2,180 218,392.40 0.10


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 274,372.75 2 应收证 券清 算款 3,815,991.93 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,361,722.95 5 应收申 购款 107,733.50 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,559,821.13


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 35 页 共 39 页


序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600682 南京新 百 12,548,612.79 5.78 重大事 项停 牌


8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 17,900 10,978.42 69,774,359.55 35.51% 126,739,442.34 64.49%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 69,311.84 0.0353%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 36 页 共 39 页


基金合 同生 效日 ( 2008 年 12 月3 日 ) 基金 份额 总额 746,402,589.05 本报告 期期 初基 金份 额总 额 355,413,384.08 本报告 期基 金总 申购 份额 4,134,139,423.17 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,293,039,005.36 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 196,513,801.89 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 提供 审计 服务 , 本 报告期 内已 预 提 审计费 60,000.00 元 ,截 至 2015 年 12 月 31 日暂 未支付 。该 事务 所已 为本 基金提 供审 计服 务 的 连续年 限 为2 年。





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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 1,134,923,951.83 27.81% 1,036,561.86 27.85% - 安信证券 1 739,585,474.22 18.13% 673,915.53 18.10% - 国联证券 1 497,243,562.36 12.19% 452,687.12 12.16% - 华创证券 2 358,048,483.24 8.77% 327,109.22 8.79% - 兴业证券 1 345,453,073.44 8.47% 314,747.11 8.46% - 银河证券 2 193,150,941.11 4.73% 175,927.72 4.73% - 民生证券 2 179,588,206.21 4.40% 163,497.09 4.39% - 国泰君安 1 140,090,175.72 3.43% 127,537.09 3.43% - 长江证券 1 115,855,021.12 2.84% 107,202.60 2.88% - 国金证券 1 97,135,877.10 2.38% 88,570.92 2.38% - 宏源证券 1 76,359,197.05 1.87% 69,517.71 1.87% - 东兴证券 1 61,283,494.43 1.50% 55,792.18 1.50% - 中信建投 1 51,101,956.09 1.25% 46,522.88 1.25% - 中信证券 2 26,413,637.27 0.65% 24,046.95 0.65% - 中泰证券 1 25,394,331.26 0.62% 23,415.39 0.63% - 光大证券 1 22,463,669.63 0.55% 20,450.98 0.55% - 平安证券 1 13,084,758.31 0.32% 12,107.04 0.33% - 国信证券 1 3,224,538.60 0.08% 3,002.99 0.08% - 浙商证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 渤海证券 3 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


川财证券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内新 增了 华创证 券、第 一 创业 证券 、华西 证券 的深 圳交 易单 元。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 安信证券 95,814,512.60 27.32% 29,000,000.00 86.57% - - 国联证券 30,311,308.30 8.64% - - - - 华创证券 54,575,217.00 15.56% - - - - 兴业证券 32,657,206.70 9.31% - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 2,128,416.10 0.61% - - - - 长江证券 27,477,178.60 7.83% 1,500,000.00 4.48% - - 国金证券 11,569,574.80 3.30% - - - - 宏源证券 56,238,574.15 16.03% - - - - 东兴证券 17,743,234.50 5.06% 3,000,000.00 8.96% - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰证券 22,237,115.00 6.34% - - - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中海蓝筹混合 2015 年年度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - -


中海基金管理有限公司 2016 年3 月25 日