中 海 积 极 收益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2016 年 3 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海积 极收 益混 合
基金主 代码 000597
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 26 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,013,028,000.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 充 分重 视本 金长 期安 全的 前 提下 ，力 争为 基金 份额
持有人 创造 积极 收益 。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 判 断， 采取 自上 而下 的分 析 方法 ，比 较不 同证 券子
市 场 和金 融产 品的 收益 及风 险 特征 ，动 态确 定基 金资
产在固 定收 益类 和权 益类 资产的 配置 比例 。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
3、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本 基 金投 资中 小企 业私 募债 券 ，基 金管 理人 将根 据审
慎 原 则， 制定 严格 的投 资决 策 流程 、风 险控 制制 度和
信 用 风险 、流 动性 风险 处置 预 案， 并经 董事 会批 准，
以防范 信用 风险 、流 动性 风险等 各种 风险 。
4、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 主 要 采 用 定 量 与 定 性 的 方 式 精 选 股
票。
（1） 定量 方式
本 基 金主 要通 过现 金股 息率 、3 年 平均 分红 额等 指标
进行综 合评 价以 反映 上市 公司过 去分 红强 度、 持续 性、
稳 定 性及 分红 投资 回报 。同 时 通过 对经 营能 力、 盈利中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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能 力 、负 债情 况等 财务 指标 的 分析 ，判 断企 业未 来的
分 红 能力 及意 愿， 从而 精选 出 现金 股息 率高 、分 红潜
力强的 优质 上市 公司 。
（2） 定性 方式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 核 心竞 争优 势， 重点 投资 具 有较 高进 入壁 垒、 在行
业 中 具备 比较 优势 的公 司， 并 坚决 规避 那些 公司 治理
混 乱 、管 理效 率低 下的 公司 ， 以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察上 市公 司的 竞争 优
势 包 括： 公司 管理 竞争 优势 、 技术 或产 品竞 争优 势、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年5 月26 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
2013 年
本期已 实现 收益 267,192,946.41 25,210,591.92 -
本期利 润 272,751,448.52 27,699,591.32 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0758 0.0410 -
本期基 金份 额净 值增 长率 5.73% 4.80% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0946 0.0483 -
期末基 金资 产净 值 3,339,378,459.73 388,048,830.38 -
期末基 金份 额净 值 1.108 1.048 -
注1 ： 本基 金合 同于2014 年5 月26 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.82% 0.05% 0.85% 0.01% -0.03% 0.04%
过去六 个月 0.82% 0.06% 1.79% 0.01% -0.97% 0.05%
过去一 年 5.73% 0.07% 4.00% 0.01% 1.73% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
10.80% 0.11% 7.10% 0.01% 3.70% 0.10%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2014 年5 月26 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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注：上 图 中 2014 年度 是 指 2014 年5 月 26 日( 基金 合同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 30 只。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 顺 鑫 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2014 年 5 月
26 日
- 12 年
刘俊先
生 ， 复 旦
大 学 金 融
学 专 业 博
士 。 历 任
上 海 申 银
万 国 证 券
研 究 所 有
限 公 司 策
略 研 究 部
策 略 分 析
师 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
战 略 合 作
与 并 购 部
高 级 项 目
经理。
2007 年 3
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
产 品 开 发
总监。
2010 年 3
月至 2015
年 8 月任
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 至 今 任
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 7中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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月 至 今 任
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年 5
月 至 今 任
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 4
月 至 今 任
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2015 年12
月 至 今 任
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、 二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享, 基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行 分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95% 置 信区 间， 假设 溢价 率 为0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种 的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利 益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年全 年宏 观经 济表 现 较疲弱 。 全 年 GDP 增 长仅 为 6.9% 。 季 度和 月度 的高 频经济 数据 如工
业增加 值、 固定 资产 投资 等数据 都非 常低 迷， 物价 数据持 续处 于较 低区 间。
经济低 迷背 景下 ，全 年政 府财政 政策 和货 币政 策均 有所动 作， 以推 动经 济增 长。
稳增长政策在 多方面发 力 。上半年时地 产行业政 策 出现重大调整 ：二套房 的 首付比例从六 成
降至四 成， 同 时 二手 房的 营业税 从之 前满 5 年 免征 调整为 满 2 年免 征。 国家 发改委 发布 《对 发 改
办 财 金[2015]1327 号 文 件 的 补 充 说 明 》 ， 正 式 放 开 城 投 债 借 新 还 旧 。 下 半 年 时 国 务 院 发 布 国 发
（2015 ）51 号文《 国 务院 关于调整和完 善固定资 产 投资项目资本 金制度的 通 知》 ，通知下调 部分
行业固 定资 产投 资项 目的 资本金 比 例5%-10% 。 城 市 地下综 合管 廊、 城市 停车 场项目 ， 以 及经 国务
院批准的核电 站等重大 建 设项目，可以 在规定最 低 资本金比例基 础上适当 降 低。新兴产 业方面，
两会期间李克 强总理在 政 府工作报告中 提出 “互 联 网＋ ”行动计 划，推动 移 动互联网、 云计算、
大数据、物联 网等新一 代 互联网技术与 各行各业 结 合，促进电子 商务、工 业 互联网和互 联网金融
等新兴 业态 发展 。
货币政策方面 ，央行全 年 连续下调存贷 款基准利 率 和各类金融机 构人民币 存 款准备金率。 同
时央行 还通 过降 低逆 回购 利率等 多种 方式 向市 场注 入流动 性， 降低 社会 融资 成本， 推动 经济 复 苏 。
除了传统的财 政和货币 政 策外，政府决 策层也提 出 了进行供给侧 改革的理 念 。习近平总书 记中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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在中央财经领 导小组会 议 上强调，在适 度扩大总 需 求的同时，着 力加强供 给 侧结构性改 革。李克
强总理 在主 持召 开 “十 三 五” 《规 划纲 要 》 编 制工 作 会议时 再次 强调 ， 要在 供 给侧和 需求 侧两 端发
力促进产业迈 向中高端 。 年底的中央经 济工作会 议 提出明年经济 社会发展 特 别是结构性 改革任务
十分繁重，战 略上要坚 持 稳中求进、把 握好节奏 和 力度，战术上 要抓住关 键 点，主要是 抓好去产
能、去库存、 去杠杆、 降 成本、补短板 五大任务 。 一是积极稳妥 化解产能 过 剩；二是帮 助企业降
低成本 ；三 是化 解房 地产 库存； 四是 扩大 有效 供给 ；五是 防范 化解 金融 风险 。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松全年推 动 长期利率债收 益率下行 ， 但是影响逐渐 变
弱。权益市场 方面，对 于 改革和转型的 预期推动 创 业板为代表的 中小市值 成 长股在上半 年上涨明
显。但是临 近半年末 时， 涨幅过多后 的调整要 求,叠 加大量投资 者去杠杆 的需 求, 使得市场 短期内
出现急 剧下 跌。 三季 度后 权益市 场出 现反 弹， 但是 年底时 美联 储加 息预 期和 人民币 贬值 预期,对于
境内人 民币 资产 价格 产生 负面 压 力。
上半年内整体 操作平稳 ， 股票资产仓位 整体平稳 ， 积极参与新股 一级市场 申 购。上半年权 益
市场调 整时 ，降 低了 股票 资产仓 位。 下半 年市 场反 弹开始 后， 股票 资产 仓位 有所增 加。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.108 元( 累计净 值 1.108 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为5.73% ， 高于 业绩比 较基 准1.73 个百 分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年 ， 经 济预 计继 续在底 部徘 徊 ， 短 期难 以 出现强 势回 升 。 物 价水 平 将保持 低位 。 政
策方面，将继 续关注财 政 政策稳增长的 效果和货 币 政策宽松的节 奏和力度 。 经济结构调 整与转型
仍然是社会关 注的主题 ， 因此供给侧改 革推进的 力 度和效果将非 常重要。 海 外经济体特 别是美国
的复苏速度对 全球经济 格 局会产生重要 影响。美 联 储和欧元区货 币政策措 施 会对全球资 本市场产
生明显 影响 。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2016 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 低迷
将推动债市收 益率维持 低 位。权益市场 方面，经 济 复苏的强度与 政府政策 导 向的变化将 继续影响
市场整 体走 势和 风格 变化 。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 37 页
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基 金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管中海积 极收益灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的过程中，本 基金托管 人 中国农业银行 股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》相关法 律 法规的规定以 及《中海 积 极收益灵活 配置混合
型证券投资 基金基金 合同》 、 《中海积极 收益灵活 配置 混合型证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对
中海积 极收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金管 理人 — 中海 基金 管理 有限 公 司 2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为, 除2015 年9 月8 日至9 月21 日， 中海 积极收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金，
连续 10 个 交易 日， 存放 在 本基金 托管 行除 外的 具有 基金托 管资 格的 同一 商业 银行 （北 京银 行） 的
存款比例超过 基金资产 净 值的 30%。 中海基金 管理 有限公司在中 海积极收 益 灵活配置 混合 型证券
投资基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开支及利
润分配等问题 上，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《 证券投资中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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基金法 》等 有关 法律 法规 ，在各 重要 方面 的运 作严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的中 海积极收 益 灵活配置混 合型证券
投资基金年度 报告中的 财 务指标 、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20724 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海积 极收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金份 额全 体持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海积 极收益灵活配置混合型证 券投资基金
(以下 简称 “中 海积 极收 益 基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2015 年12
月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 海 积 极 收 益 基 金 的 基 金 管 理 人
中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海积极 收益基金的财务报 表 在 所有 重 大 方 面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 中海 积极 收 益基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,945,140,165.68 173,261,277.52
结算备 付金
406,034.34 1,504,911.71
存出保 证金
289,117.66 102,977.76
交易性 金融 资产
125,264,093.72 140,875,123.92
其中： 股票 投资
33,633,333.12 25,027,337.92
基金投 资
- -
债券投 资
91,630,760.60 115,847,786.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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买入返 售金 融资 产
1,288,602,284.30 70,000,425.00
应收证 券清 算款
943,834.61 1,462,221.49
应收利 息
3,214,331.55 2,160,596.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- 1,003.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,363,859,861.86 389,368,537.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 494,343.87
应付赎 回款
20,162,776.87 105,020.10
应付管 理人 报酬
2,471,237.91 268,075.97
应付托 管费
772,261.85 83,773.76
应付销 售服 务费
772,261.85 83,773.76
应付交 易费 用
190,863.65 214,719.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
112,000.00 70,000.00
负债合 计
24,481,402.13 1,319,707.09
所有者权益：
实收基 金
3,013,028,000.03 370,185,793.99
未分配 利润
326,350,459.70 17,863,036.39
所有者 权益 合计
3,339,378,459.73 388,048,830.38
负债和 所有 者权 益总 计
3,363,859,861.86 389,368,537.47
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.108 元 ，基 金份 额总额 3,013,028,000.03
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月26 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
325,214,638.77 34,208,817.83
1.利息 收入
43,340,243.99 10,048,238.63
其中： 存款 利息 收入
23,156,133.97 3,134,990.38
债券利 息收 入
8,081,908.49 2,367,273.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,102,201.53 4,545,974.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
272,750,468.51 21,670,047.79
其中： 股票 投资 收益
263,044,165.87 15,338,933.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
9,575,908.56 5,268,335.93
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
130,394.08 1,062,777.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
5,558,502.11 2,488,999.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
3,565,424.16 1,532.01
减： 二、费用
52,463,190.25 6,509,226.51
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 30,613,417.26 3,277,640.45
2．托 管费 7.4.8.2.2 9,566,692.81 1,024,262.66
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 9,566,692.81 1,024,262.66
4．交 易费 用
2,145,869.47 855,530.61
5．利 息支 出
65,600.48 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
65,600.48 -
6．其 他费 用
504,917.42 327,530.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
272,751,448.52 27,699,591.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
272,751,448.52 27,699,591.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
370,185,793.99 17,863,036.39 388,048,830.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 272,751,448.52 272,751,448.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
2,642,842,206.04 35,735,974.79 2,678,578,180.83
其中：1. 基 金申 购款 16,251,832,909.64 1,368,865,239.92 17,620,698,149.56
2. 基金 赎回 款 -13,608,990,703.60 -1,333,129,265.13 -14,942,119,968.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,013,028,000.03 326,350,459.70 3,339,378,459.73
项目
上年度可比期间
2014 年5 月26 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
863,488,337.33 - 863,488,337.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 27,699,591.32 27,699,591.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-493,302,543.34 -9,836,554.93 -503,139,098.27
其中：1. 基 金申 购款 10,205,694.61 473,649.43 10,679,344.04
2. 基金 赎回 款 -503,508,237.95 -10,310,204.36 -513,818,442.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
370,185,793.99 17,863,036.39 388,048,830.38 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中海积极收益 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2014] 288 号 督管理 委员 会《 关于 核准 中海积 极收 益灵 活
配置混合型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 中 海基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《中 海 积极收益灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 公开募集。 本基金为
契约型 证券 投资 基金 ， 存 续期限 不定 。 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 863,464,464.45
元，经 江苏 公证 天业 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 苏公[2014]B061 号 验资 报 告予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 中 海积极 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 5
月 26 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 863,488,337.33 份基 金 份额。 认购 资金 利
息折 合 23,872.68 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为中 海基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票)等 权 益类资 产、 债券 等固 定收 益类资 产以 及法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金的 投资组
合比例为：投 资于股票 的 比例占基金资 产的 0-95% ；持有的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 海基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国 证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 积极 收益灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
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(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构、 注册登 记机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 74,063,437.73 5.89% 69,951,604.56 12.62%
7.4.8.1.2 债 券交 易 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 37 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 77,418,142.70 37.90% 50,012,980.25 26.69%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 2,587,100,000.00 39.75% 2,880,000,000.00 28.18%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 67,427.39 5.88% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
国联证券 63,684.98 12.63% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 37 页
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,613,417.26 3,277,640.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
311,034.87 107,210.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,566,692.81 1,024,262.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 9,441,913.29
中国农 业银 行 16,337.91
国联证 券 4,748.09
合计 9,462,999.29
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 37 页
中海基 金 862,113.34
中国农 业银 行 50,224.47
国联证 券 34,246.37
合计 946,584.18
注：支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 A 类 基金 份额 基金 资产净 值 0.25%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给中 海 基金公司，再 由中海基 金 公司计算并 支付给各
基金销 售机 构。 其计 算公 式为： 日销 售服 务费=前一日 A 类 基金 份额 基金 资产 净值 X 0.25% / 当
年天数
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期内 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,945,140,165.68 18,656,742.07 173,261,277.52 1,061,209.76
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 37 页
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要 意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 37 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 33,585,733.12 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 91,678,360.60 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 47,408,123.92 元 ，第 二层次 93,467,000.00 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公 允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于2015 年3 月 26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供 的估值 结果 确定 公
允价值(附注 7.4.5.2) ， 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量 的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 37 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 33,633,333.12 1.00
其中： 股票 33,633,333.12 1.00
2 固定收 益投 资 91,630,760.60 2.72
其中： 债券 91,630,760.60 2.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,288,602,284.30 38.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,945,546,200.02 57.84
7 其他各 项资 产 4,447,283.82 0.13
8 合计 3,363,859,861.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,641,728.50 0.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,672,623.44 0.08
E
建筑业 1,571,551.95 0.05
F
批发和 零售 业 3,770,804.44 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,560,300.00 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,736,000.00 0.14
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 37 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 33,633,333.12 1.01
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002712 思美传 媒 37,000 4,736,000.00 0.14
2 600630 龙头股 份 150,000 4,452,000.00 0.13
3 603883 老百姓 50,000 3,548,500.00 0.11
4 300109 新开源 32,576 3,389,532.80 0.10
5 601368 绿城水 务 152,547 2,672,623.44 0.08
6 300016 北陆药 业 58,224 2,067,534.24 0.06
7 600836 界龙实 业 60,000 1,878,600.00 0.06
8 600676 交运股 份 100,000 1,411,000.00 0.04
9 603066 音飞储 存 22,500 1,149,300.00 0.03
10 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 130,360,166.10 33.59
2 601985 中国核 电 38,064,685.17 9.81
3 600446 金证股 份 11,950,291.00 3.08
4 600271 航天信 息 11,003,987.00 2.84
5 600170 上海建 工 9,812,922.73 2.53
6 002086 东方海 洋 9,282,385.39 2.39 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 37 页
7 300339 润和软 件 9,109,523.00 2.35
8 002712 思美传 媒 8,734,297.00 2.25
9 300030 阳普医 疗 8,484,168.21 2.19
10 300016 北陆药 业 7,926,763.51 2.04
11 600366 宁波韵 升 7,869,021.00 2.03
12 002522 浙江众 成 7,562,649.76 1.95
13 300020 银江股 份 7,116,124.50 1.83
14 601166 兴业银 行 6,982,000.00 1.80
15 000733 振华科 技 5,668,033.28 1.46
16 600630 龙头股 份 5,160,232.00 1.33
17 603686 龙马环 卫 5,119,067.98 1.32
18 002007 华兰生 物 5,064,522.74 1.31
19 002098 浔兴股 份 5,040,573.00 1.30
20 001696 宗申动 力 4,850,345.56 1.25
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 198,412,803.95 51.13
2 601985 中国核 电 134,329,626.86 34.62
3 600271 航天信 息 12,705,884.58 3.27
4 002086 东方海 洋 12,482,302.90 3.22
5 600446 金证股 份 11,614,700.45 2.99
6 603686 龙马环 卫 9,622,260.00 2.48
7 600170 上海建 工 9,455,938.08 2.44
8 300339 润和软 件 9,287,569.26 2.39
9 603118 共进股 份 8,241,480.40 2.12
10 300030 阳普医 疗 8,189,153.72 2.11
11 600366 宁波韵 升 7,988,227.12 2.06
12 601166 兴业银 行 7,784,002.11 2.01
13 002522 浙江众 成 7,242,181.51 1.87
14 300020 银江股 份 7,010,493.21 1.81
15 300353 东土科 技 6,635,343.49 1.71
16 002752 昇兴股 份 6,313,360.00 1.63 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 37 页
17 000733 振华科 技 5,749,127.34 1.48
18 300058 蓝色光 标 5,357,028.10 1.38
19 002712 思美传 媒 5,168,161.00 1.33
20 002322 理工监 测 5,165,510.00 1.33
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 591,731,024.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 853,613,880.20
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 30,052,671.00 0.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,900,089.60 1.22
其中： 政策 性金 融债 40,900,089.60 1.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,026,000.00 0.60
6 中期票 据 - -
7 可转债 652,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 0.00 0.00
10 合计 91,630,760.60 2.74
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 018001 国开1301 408,960 40,900,089.60 1.22 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 37 页
2 020082 15 贴债 08 303,900 30,052,671.00 0.90
3 011599829 15 浙 国贸
SCP003
200,000 20,026,000.00 0.60
4 123001 蓝标转 债 6,520 652,000.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 37 页
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 289,117.66
2 应收证 券清 算款 943,834.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,214,331.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,447,283.82
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基 金由 于四 舍五 入的 原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 37 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
219 13,758,118.72 2,998,933,635.51 99.53% 14,094,364.52 0.47%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 26 日 ） 基金 份额 总额
863,488,337.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 370,185,793.99
本报告 期基 金总 申购 份额 16,251,832,909.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,608,990,703.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,013,028,000.03
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 37 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未有 重大 变化 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计 费112,000.00 元， 截 至 2015 年12 月 31 日暂 未 支付 。 该 事务 所已 为本 基 金提供 审计 服务 的
连续年 限 为2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 381,481,653.04 30.34% 349,466.34 30.45% -
安信证券 1 262,169,389.59 20.85% 238,715.83 20.80% -
兴业证券 1 243,775,503.55 19.39% 221,932.77 19.34% -
银河证券 2 74,653,948.59 5.94% 67,964.82 5.92% - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 37 页
国联证券 1 74,063,437.73 5.89% 67,427.39 5.88% -
长江证券 1 35,019,352.30 2.79% 32,380.13 2.82% -
民生证券 2 32,479,897.24 2.58% 29,569.74 2.58% -
中信证券 2 29,920,618.81 2.38% 27,239.83 2.37% -
国泰君安 1 28,621,125.26 2.28% 26,056.88 2.27% -
宏源证券 1 27,521,146.44 2.19% 25,055.27 2.18% -
华创证券 2 16,107,260.86 1.28% 14,767.98 1.29% -
中信建投 1 15,561,254.37 1.24% 14,166.89 1.23% -
平安证券 1 9,453,415.65 0.75% 8,606.38 0.75% -
东兴证券 1 9,074,037.43 0.72% 8,261.04 0.72% -
国金证券 1 8,961,743.05 0.71% 8,158.72 0.71% -
光大证券 1 5,223,211.20 0.42% 4,755.20 0.41% -
中泰证券 1 1,686,570.09 0.13% 1,570.69 0.14% -
国信证券 1 1,481,799.00 0.12% 1,379.99 0.12% -
方正证券 1 88,951.00 0.01% 63.19 0.01% -
川财证券 1 - - - - -
浙商证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 华创证 券、第 一 创业 证券 、华西 证券 的深 圳交 易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 37 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
安信证券 26,816,996.99 13.13% 1,820,000,000.00 27.96% - -
兴业证券 11,143,272.59 5.46% 821,700,000.00 12.62% - -
银河证券 - - - - - -
国联证券 77,418,142.70 37.90% 2,587,100,000.00 39.75% - -
长江证券 6,877,177.96 3.37% - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 85,012.72 0.04% - - - -
宏源证券 1,889,791.30 0.93% - - - -
华创证券 77,754,813.43 38.07% 580,000,000.00 8.91% - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东兴证券 1,742,655.12 0.85% - - - -
国金证券 514,950.68 0.25% - - - -
光大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - 700,000,000.00 10.75% - -
川财证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
