中 海 安 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年3 月25 日
中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以下 简 称 “浦发银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海安 鑫保 本混 合
基金主 代码 000166
前端交 易代 码 000166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 31 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 876,669,850.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为主、 OBPI 策 略为 辅进 行资 产配 置
和投资 组合 管理， 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 安
全 资 产与 风险 资产 的投 资比 例 ，实 现基 金资 产的 保本
前提； 通过OBPI 策 略控 制 投资组 合的 下行 风险 ， 同 时
获取投 资组 合的 上行 收益 。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对 安全 资
产 与 风险 资产 的投 资比 例进 行 动态 调整 ，确 保到 期保
本。
2、OBPI 策 略与 组合 管理
OBPI 策略 主要 基于 期权 的 避险策 略， 在该 策略 中同 时
买 入 风险 资产 和以 该风 险资 产 为标 的的 看跌 期权 。当
风 险 资产 价格 下跌 时， 可执 行 看跌 期权 ；当 风险 资产
价格上 涨时 ，则 放弃 执行 看跌期 权。
3、债 券组 合配 置策 略
（1） 久期 配置
本 基 金根 据不 同大 类资 产在 宏 观经 济周 期的 属性 ，确
定 债 券资 产配 置的 基本 方向 和 特征 ；同 时结 合债 券市
场资金 供求 分析 ，最 终确 定投资 组合 的久 期配 置。
（2） 期限 结构 配置
在 确 定组 合 久 期后 ，通 过研 究 收益 率曲 线形 态， 在子
弹 组 合、 杠铃 组合 和梯 形组 合 中选 择风 险收 益比 最佳
的配置 方案 。
4、个 券投 资策 略 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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本 基 金对 不同 类型 债券 的信 用 风险 、市 场流 动性 、市
场 风 险等 因素 进行 分析 ，确 定 整个 债券 组合 中各 类别
债券投 资比 例。
（1） 信用 品种 的投 资策 略 （中小 企业 私募 债除 外）
本 基 金对 金融 债、 企业 债、 公 司债 和资 产支 持证 券等
信 用 品 种 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策
略。
本 基 金对 发债 主体 企业 进行 深 入的 基本 面分 析， 投资
于 信 用风 险相 对较 低、 信用 利 差收 益相 对较 大的 优质
品种。
（2） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本 基 金对 中小 企业 私募 债的 投 资策 略主 要基 于信 用品
种 投 资策 略， 在此 基础 上重 点 分析 私募 债的 信用 风险
及流动 性风 险。
（3） 可转 换债 券投 资策 略
本基金 可通 过可 转换 债券 来实 现OBPI 策 略。 本 基金 在
进 行 可转 换债 券投 资时 ，将 首 先对 可转 换债 券自 身的
内 在 债券 价值 进行 研究 ；然 后 对 可 转换 债券 的基 础股
票 的 基本 面进 行分 析， 形成 对 基础 股票 的价 值评 估；
最后将 两者 评分 结合 在一 起， 选 择被 市场 低估 的品 种，
以合理 价格 买入 并持 有， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的
上市公 司进 行投 资。
6、权 证投 资策 略
本 基 金在 买入 股票 等风 险资 产 时， 同时 投资 以其 为标
的 的 看跌 期权 ；或 者在 买入 债 券等 无险 资产 时， 同时
投资看 涨期 权。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ，属 于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 廖原
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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传真 021-68419525 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年
2013 年7 月31 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 39,126,954.33 17,479,981.42 3,044,884.08
本期利 润 39,765,823.21 23,540,545.79 -670,884.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1043 0.1071 -0.0023
本期基 金份 额净 值增 长率 25.81% 11.43% -0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2810 0.1029 -0.0025
期末基 金资 产净 值 882,917,607.22 177,307,070.50 266,347,465.45
期末基 金份 额净 值 1.007 1.111 0.997
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
注3 ： 本基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.70% 0.10% 0.55% 0.01% 0.15% 0.09%
过去六 个月 -0.09% 0.23% 1.18% 0.01% -1.27% 0.22%
过去一 年 25.81% 0.65% 2.75% 0.01% 23.06% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
39.77% 0.47% 8.33% 0.01% 31.44% 0.46%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2013 年7 月31 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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注：上 图 中 2013 年度 是 指 2013 年7 月 31 日( 基金 合同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日至 本报 告期 末未 发生 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 30 只。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理、 、 中
海 顺 鑫 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2013 年 7 月
31 日
- 12 年
刘俊先
生 ， 复 旦
大 学 金 融
学 专 业 博
士 。 历 任
上 海 申 银
万 国 证 券
研 究 所 有
限 公 司 策
略 研 究 部
策 略 分 析
师 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
战 略 合 作
与 并 购 部
高 级 项 目
经理。
2007 年 3
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
产 品 开 发
总监。
2010 年 3
月至 2015
年 8 月任
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 至 今 任
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 7中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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月 至 今 任
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年 5
月 至 今 任
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 4
月 至 今 任
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2015 年12
月 至 今 任
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《 证券 投资 基金 管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享, 基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投 资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95% 置 信区 间， 假设 溢价 率 为0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种 的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利 益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年全 年宏 观经 济继 续 表现较 疲弱 。 全 年GDP 增 长仅 为6.9% 。 季 度和 月度 的高频 经济 数据
如工业 增加 值、 固定 资产 投资等 数据 都非 常低 迷， 物价数 据持 续处 于较 低区 间。
经济低 迷背 景下 ，全 年政 府财政 政策 和货 币政 策均 有所动 作， 以推 动经 济增 长。
稳增长政策在 多方面发 力 。上半年时地 产行业政 策 出现重大调整 ：二套房 的 首付比例从六 成
降至四 成 ， 同时 二手 房的 营业税 从之 前满 5 年 免征 调整为 满 2 年免 征。 国家 发改委 发布 《对 发 改
办 财 金[2015]1327 号 文 件 的 补 充 说 明 》 ， 正 式 放 开 城 投 债 借 新 还 旧 。 下 半 年 时 国 务 院 发 布 国 发
（2015 ）51 号文 《 国务院 关于调整和完 善固定资 产 投资项目资本 金制度的 通 知》 ，通知下调 部分
行业固 定资 产投 资项 目的 资本金 比 例5%-10% 。 城 市 地下综 合管 廊、 城市 停车 场项目 ， 以 及经 国务
院批准的核电 站等重大 建 设项目，可以 在规定最 低 资本金比例基 础上适当 降 低。新兴产 业方面，
两会期间李克 强总理在 政 府工作报告中 提出 “互 联 网＋ ”行动计 划，推动 移 动互联网、 云计 算、
大数据、物联 网等新一 代 互联网技术与 各行各业 结 合，促进电子 商务、工 业 互联网和互 联网金融
等新兴 业态 发展 。
货币政策方面 ，央行全 年 连续下调存贷 款基准利 率 和各类金融机 构人民币 存 款准备金率。 同
时央行 还通 过降 低逆 回购 利率等 多种 方式 向市 场注 入流动 性， 降低 社会 融资 成本， 推动 经济 复 苏 。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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除了传统的财 政和货币 政 策外，政府决 策层也提 出 了进行供给侧 改革的理 念 。习近平总书 记
在中央财经领 导小组会 议 上强调，在适 度扩大总 需 求的同时，着 力加强供 给 侧结构性改 革。李克
强总理 在主 持召 开 “十 三 五” 《规 划纲 要 》 编 制工 作 会议时 再次 强调 ， 要在 供 给侧和 需求 侧两 端发
力促进产业迈 向中高端 。 年底的中央经 济工作会 议 提出明年经济 社会发展 特 别是结构性 改革任务
十分繁重，战 略上要坚 持 稳中求进、把 握好节奏 和 力度，战术上 要抓住关 键 点，主要是 抓好去产
能、去库存、 去杠杆、 降 成本、补短板 五大任务 。 一是积极稳妥 化解产能 过 剩；二是帮 助企业降
低成本 ；三 是化 解房 地产 库存； 四是 扩大 有效 供给 ；五是 防范 化解 金融 风险 。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松全年推 动 长期利率债收 益率下行 ， 但是影响逐渐 变
弱。权益市场 方面，对 于 改革和转型的 预期推动 创 业板为代表的 中小市值 成 长股在上半 年上涨明
显。但是临 近半 年末 时， 涨幅过多后 的调整要 求,叠 加大量投资 者去杠杆 的需 求, 使得市场 短期内
出现急 剧下 跌。 三季 度后 权益市 场出 现反 弹， 但是 年底时 美联 储加 息预 期和 人民币 贬值 预期,对于
境内人 民币 资产 价格 产生 负面压 力。
上半年内整体 操作平稳 ， 债券资产仓位 逐步降低 ， 权益资产仓位 特别是中 小 市值成长性品 种
仓位在一季度 时有所上 升 ，净值稳定增 长。上半 年 末时临近保本 周期终结 ， 组合内各项 资产均有
所减持。经过 三季度的 过 渡期后，本基 金正式进 入 第二个保本周 期。四季 度 时债券资产 仓位逐步
提升， 权益 资产 仓位 保持 低位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.007 元( 累计净 值 1.398 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为25.81% ，高 于 业绩比 较基 准 23.06 个百 分点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年 ， 经 济预 计继 续在底 部徘 徊 ， 短 期难 以 出现强 势回 升 。 物 价水 平 将保持 低位 。 政
策方面，将继 续关注财 政 政策稳增长的 效果和货 币 政策宽松的节 奏和力度 。 经济结构调 整与转型
仍然是社会关 注的主题 ， 因此供给侧改 革推进的 力 度和效果将非 常重要。 海 外经济体特 别是美国
的复苏速度对 全球经济 格 局会产生重要 影响。美 联 储和欧 元区货 币政策措 施 会对全球资 本市场产
生明显 影响 。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2016 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 低 迷
将推动债市收 益率维持 低 位。权益市场 方面，经 济 复苏的强度与 政府政策 导 向的变化将 继续影响
市场整 体走 势和 风格 变化 。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 39 页
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值 政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海安 鑫保 本混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投 资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 39 页
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20725 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金份 额全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“中 海安 鑫保 本混 合基 金 ”) 的财 务报 表， 包括2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 海 安 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 管
理人中 海基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海安鑫 保本混合基金的财 务 报 表在 所 有 重 大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公 允反 映了 中海 安 鑫保本 混合 基金 2015 年12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
302,660,613.52 28,411,095.63
结算备 付金
5,475,880.46 880,990.38
存出保 证金
108,744.29 163,689.43
交易性 金融 资产
570,874,094.83 144,686,955.06
其中： 股票 投资
32,816,436.83 34,875,787.26
基金投 资
- -
债券投 资
538,057,658.00 109,811,167.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
409,400.42 2,012,559.01 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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应收利 息
6,283,752.08 2,709,375.66
应收股 利
- -
应收申 购款
16,143.53 99.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
885,828,629.13 178,864,764.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
549,767.69 150,879.61
应付管 理人 报酬
903,706.14 188,461.54
应付托 管费
150,617.71 31,410.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
365,859.52 252,989.97
应交税 费
882,648.32 882,648.32
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
58,422.53 51,304.41
负债合 计
2,911,021.91 1,557,694.07
所有者权益：
实收基 金
631,570,514.49 159,593,929.65
未分配 利润
251,347,092.73 17,713,140.85
所有者 权益 合计
882,917,607.22 177,307,070.50
负债和 所有 者权 益总 计
885,828,629.13 178,864,764.57
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.007 元 ， 基 金份 额总 额876,669,850.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
47,306,668.53 28,368,347.26
1.利息 收入
11,665,929.02 10,492,137.31 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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其中： 存款 利息 收入
3,135,996.33 127,311.84
债券利 息收 入
8,080,161.59 9,893,452.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
449,771.10 471,373.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
34,426,612.89 11,419,097.60
其中： 股票 投资 收益
32,081,042.32 6,932,243.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,242,282.22 4,358,461.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
103,288.35 128,392.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
638,868.88 6,060,564.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
575,257.74 396,547.98
减： 二、费用
7,540,845.32 4,827,801.47
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 4,525,458.78 2,735,374.57
2．托 管费 7.4.8.2.2 754,243.23 455,895.67
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
1,657,960.90 1,087,869.83
5．利 息支 出
303,802.31 130,612.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
303,802.31 130,612.64
6．其 他费 用
299,380.10 418,048.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
39,765,823.21 23,540,545.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
39,765,823.21 23,540,545.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
159,593,929.65 17,713,140.85 177,307,070.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 39,765,823.21 39,765,823.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
471,976,584.84 193,868,128.67 665,844,713.51
其中：1. 基 金申 购款 645,012,063.40 252,171,406.39 897,183,469.79
2. 基金 赎回 款 -173,035,478.56 -58,303,277.72 -231,338,756.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
631,570,514.49 251,347,092.73 882,917,607.22
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
267,023,214.06 -675,748.61 266,347,465.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 23,540,545.79 23,540,545.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-107,429,284.41 -5,151,656.33 -112,580,940.74
其中：1. 基 金申 购款 403,574.96 29,656.76 433,231.72
2. 基金 赎回 款 -107,832,859.37 -5,181,313.09 -113,014,172.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
159,593,929.65 17,713,140.85 177,307,070.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中海安鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理委员会 证监许可[2013]369 号《关于 核准中海 安鑫保本混合 型证券投资 基金募集的批 复》
核准 ， 于2013 年 7 月 2 日至 2013 年7 月26 日 向社 会公开 募集 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 313,835,907.37 元 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2013]B079 号验 资 报 告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 中海
安鑫保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 7 月 31 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为313,892,567.45 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 56,660.08 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中海 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 海安 鑫 保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 保本周 期 为 2 年，
第一个 保本 周期 自《 基金 合同》 生效 之日 起 至 2 个 公历年 后对 应日 止。 如该 对应日 为非 工作 日 ，
则保本周期到 期日顺延 至 下一个工 作日 。在第一 个 保本周期到期 日，如基 金 份额持有人 认购并持
有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金份 额累计分 红 款项之和低 于其认购
保本金额，则 基金管理 人 应补足该差额 ，并在保 本 周期到期日后 二十个工 作 日内将该差 额支付给
基金份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 安鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工 具、 权证 以及 法律 法
规或中国证监 会允 许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 的投资组
合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中基 金 持有的全部 权证的市
值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债券 、 货 币市 场工 具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60%，其
中基金 保留 的现 金或 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：2 年 期银 行定 期存 款利 率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 39 页
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 安鑫 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
7.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
7.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 39 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 39 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,525,458.78 2,735,374.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,532,354.66 1,030,080.33
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.2% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
754,243.23 455,895.67
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月 31 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 14,999,000.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.7100% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 302,660,613.52 1,742,427.75 28,411,095.63 115,188.11
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 ， 并按银行间 同业利率
计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债网
下流通
受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300036
超图
软件
2015
年10
月30
日
重大
事项
停牌
43.18
2016
年 1 月
15 日
35.11 40,874 1,255,910.30 1,764,939.32 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 39 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,051,497.51 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 539,822,597.32 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 93,759,955.06 元 ，第 二层 次 50,927,000.00 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的 影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 26 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要 包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 32,816,436.83 3.70
其中： 股票 32,816,436.83 3.70
2 固定收 益投 资 538,057,658.00 60.74
其中： 债券 538,057,658.00 60.74
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 308,136,493.98 34.79
7 其他各 项资 产 6,818,040.32 0.77
8 合计 885,828,629.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,450,176.00 0.39
B
采矿业 - -
C
制造业 19,124,469.92 2.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 569,223.75 0.06
F
批发和 零售 业 2,063,991.90 0.23
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,464,913.38 0.51
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,651,200.00 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,492,461.88 0.17
S
综合 - -
合计 32,816,436.83 3.72
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002172 澳洋科 技 289,084 4,301,569.92 0.49
2 300458 全志科 技 34,400 4,093,600.00 0.46
3 002086 东方海 洋 116,560 3,450,176.00 0.39
4 002036 汉麻产 业 93,600 2,882,880.00 0.33
5 300398 飞凯材 料 34,500 2,745,510.00 0.31
6 000700 模塑科 技 109,400 2,655,138.00 0.30
7 300299 富春通 信 53,900 2,537,073.00 0.29
8 002098 浔兴股 份 158,200 2,445,772.00 0.28
9 600576 万家文 化 67,734 1,841,687.46 0.21
10 300036 超图软 件 40,874 1,764,939.32 0.20
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603989 艾华集 团 14,804,305.98 8.35
2 002123 荣信股 份 11,847,184.55 6.68
3 600279 重庆港 九 11,482,733.06 6.48
4 300367 东方网 力 10,560,206.00 5.96
5 002086 东方海 洋 9,376,064.66 5.29
6 002659 中泰桥 梁 9,064,752.32 5.11 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 39 页
7 600271 航天信 息 8,994,657.33 5.07
8 002098 浔兴股 份 8,545,667.00 4.82
9 000700 模塑科 技 8,524,311.96 4.81
10 000733 振华科 技 8,022,599.10 4.52
11 600685 中船防 务 7,435,263.90 4.19
12 002712 思美传 媒 6,554,959.20 3.70
13 002137 麦达数 字 6,244,235.98 3.52
14 300273 和佳股 份 6,232,277.00 3.51
15 600576 万家文 化 6,198,087.10 3.50
16 603686 龙马环 卫 5,996,272.08 3.38
17 300287 飞利信 5,918,322.57 3.34
18 300178 腾邦国 际 5,734,077.60 3.23
19 600366 宁波韵 升 5,728,310.15 3.23
20 002699 美盛文 化 5,582,737.55 3.15
21 300245 天玑科 技 5,461,122.34 3.08
22 000728 国元证 券 5,447,482.75 3.07
23 002308 威创股 份 5,364,529.00 3.03
24 002111 威海广 泰 5,338,063.00 3.01
25 600776 东方通 信 5,325,111.00 3.00
26 000651 格力电 器 5,314,110.96 3.00
27 002030 达安基 因 5,213,958.38 2.94
28 300299 富春通 信 5,121,155.00 2.89
29 002425 凯撒股 份 4,775,117.08 2.69
30 002339 积成电 子 4,746,109.80 2.68
31 002491 通鼎互 联 4,506,171.00 2.54
32 300020 银江股 份 4,479,125.80 2.53
33 000502 绿景控 股 4,468,894.98 2.52
34 002172 澳洋科 技 4,420,169.20 2.49
35 600136 道博股 份 4,302,734.75 2.43
36 002405 四维图 新 4,188,604.22 2.36
37 300339 润和软 件 4,069,142.00 2.29
38 600170 上海建 工 4,015,267.57 2.26
39 001696 宗申动 力 3,877,719.84 2.19
40 600676 交运股 份 3,876,787.50 2.19
41 600820 隧道股 份 3,831,400.00 2.16
42 002642 荣之联 3,770,135.00 2.13 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 39 页
43 002354 天神娱 乐 3,746,945.26 2.11
44 601233 桐昆股 份 3,730,075.95 2.10
45 002235 安妮股 份 3,719,090.00 2.10
46 601313 江南嘉 捷 3,707,657.08 2.09
47 300188 美亚柏 科 3,662,218.00 2.07
48 002522 浙江众 成 3,659,094.00 2.06
49 002178 延华智 能 3,650,508.70 2.06
50 601985 中国核 电 3,619,746.00 2.04
51 600645 中源协 和 3,617,785.30 2.04
52 600203 福日电 子 3,616,145.00 2.04
53 002285 世联行 3,614,006.20 2.04
54 002322 理工监 测 3,577,902.01 2.02
55 600976 健民集 团 3,574,044.00 2.02
56 600655 豫园商 城 3,537,466.60 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603989 艾华集 团 14,285,946.36 8.06
2 002123 荣信股 份 12,603,863.66 7.11
3 600279 重庆港 九 11,190,843.00 6.31
4 300367 东方网 力 9,912,557.83 5.59
5 600271 航天信 息 9,266,777.63 5.23
6 603686 龙马环 卫 8,852,112.00 4.99
7 000733 振华科 技 8,332,940.98 4.70
8 002659 中泰桥 梁 8,269,055.52 4.66
9 600685 中船防 务 6,978,866.71 3.94
10 002086 东方海 洋 6,947,286.29 3.92
11 600655 豫园商 城 6,907,986.89 3.90
12 300287 飞利信 6,683,416.87 3.77
13 300273 和佳股 份 6,658,729.56 3.76
14 300178 腾邦国 际 6,345,007.10 3.58
15 300245 天玑科 技 6,134,873.27 3.46
16 002137 麦达数 字 6,060,568.02 3.42 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 39 页
17 600109 国金证 券 6,026,485.25 3.40
18 600366 宁波韵 升 5,988,491.34 3.38
19 002699 美盛文 化 5,973,076.05 3.37
20 002339 积成电 子 5,853,563.94 3.30
21 000700 模塑科 技 5,782,793.10 3.26
22 002030 达安基 因 5,703,931.84 3.22
23 300020 银江股 份 5,660,274.20 3.19
24 002308 威创股 份 5,547,491.75 3.13
25 600776 东方通 信 5,537,658.75 3.12
26 000651 格力电 器 5,312,717.53 3.00
27 002098 浔兴股 份 5,306,960.28 2.99
28 000728 国元证 券 5,248,843.10 2.96
29 002111 威海广 泰 5,224,061.29 2.95
30 002712 思美传 媒 5,152,364.28 2.91
31 002425 凯撒股 份 5,067,142.36 2.86
32 002249 大洋电 机 4,958,388.40 2.80
33 000502 绿景控 股 4,734,508.20 2.67
34 300016 北陆药 业 4,715,457.00 2.66
35 002491 通鼎互 联 4,675,520.12 2.64
36 002405 四维图 新 4,626,451.83 2.61
37 300339 润和软 件 4,565,348.38 2.57
38 600067 冠城大 通 4,456,288.96 2.51
39 300299 富春通 信 4,434,864.84 2.50
40 002589 瑞康医 药 4,423,652.00 2.49
41 600820 隧道股 份 4,389,266.56 2.48
42 000024 招商地 产 4,316,953.61 2.43
43 300353 东土科 技 4,308,830.84 2.43
44 601166 兴业银 行 4,257,384.00 2.40
45 001696 宗申动 力 4,249,862.52 2.40
46 002126 银轮股 份 4,240,490.60 2.39
47 601727 上海电 气 4,170,631.00 2.35
48 002178 延华智 能 4,035,930.90 2.28
49 002642 荣之联 4,005,727.97 2.26
50 600576 万家文 化 3,997,112.99 2.25
51 600676 交运股 份 3,979,161.00 2.24
52 601318 中国平 安 3,967,478.20 2.24
53 601233 桐昆股 份 3,957,939.36 2.23
54 300030 阳普医 疗 3,940,713.00 2.22 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 39 页
55 601313 江南嘉 捷 3,931,145.29 2.22
56 600170 上海建 工 3,844,916.48 2.17
57 300336 新文化 3,676,104.21 2.07
58 600203 福日电 子 3,654,759.00 2.06
59 002522 浙江众 成 3,649,547.83 2.06
60 600645 中源协 和 3,645,155.81 2.06
61 601985 中国核 电 3,597,494.90 2.03
62 002235 安妮股 份 3,589,018.00 2.02
63 002322 理工监 测 3,579,297.51 2.02
64 002354 天神娱 乐 3,578,677.02 2.02
65 002285 世联行 3,578,100.00 2.02
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 601,105,097.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 635,296,143.87
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 46,547,689.80 5.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 59,015,968.20 6.68
5 企业短 期融 资券 431,842,000.00 48.91
6 中期票 据 - -
7 可转债 652,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 538,057,658.00 60.94
中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011599548 15 川 水电
SCP001
500,000 50,185,000.00 5.68
2 041556040 15 大 宁资 产
CP001
400,000 40,112,000.00 4.54
3 011599646 15 华联
SCP002
300,000 30,117,000.00 3.41
4 019518 15 国债 18 222,500 22,234,425.00 2.52
5 041551009 15 前 进齿 轮
CP001
200,000 20,218,000.00 2.29
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 39 页
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 108,744.29
2 应收证 券清 算款 409,400.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,283,752.08
5 应收申 购款 16,143.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,818,040.32
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 39 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300036 超图软 件 1,764,939.32 0.20 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基 金由 于四 舍五 入的 原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,034 124,633.19 86,978,812.30 9.92% 789,691,038.63 90.08%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19.84 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 39 页
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
313,892,567.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,593,929.65
本报告 期基 金总 申购 份额 719,685,412.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 191,234,798.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 188,625,307.91
本报告 期期 末基 金份 额总 额 876,669,850.93
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。
本报告 期内 ，经 本基 金托 管人决 定， 邓从 国同 志 自 2015 年 4 月 1 日 起担 任资 产托管 与养 老
金业务 部总 经理 职务 。自 2016 年 1 月起 ，公 司更 新 了组织 架构 并调 整部 门名 称，聘 任刘 长江 同
志为资 产托 管部 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 50,000.00 元 ，截 至 2015 年 12 月 31 日暂 未支付 。该 事务 所已 为本 基金提 供审 计服 务 的中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 39 页
连续年 限 为2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 513,763,681.69 41.58% 366,561.81 41.23% -
银河证券 1 435,022,623.26 35.20% 311,725.65 35.06% -
方正证券 2 228,170,020.57 18.46% 167,849.71 18.88% -
广发证券 2 58,762,362.89 4.76% 42,972.75 4.83% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商交易 单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 中海安鑫保本混合 2015 年年度 报告摘要
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的比例
海通证券 - - - - - -
银河证券 222,338,483.61 95.75% 1,335,600,000.00 71.36% - -
方正证券 9,862,643.24 4.25% 536,000,000.00 28.64% - -
广发证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
