万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2016 年 3 月 22 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,174,107,153.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡 长期 买 入持有 和事 件驱 动
投资的 优化 选择 策略,控 制 投资风 险, 谋取 基金 资产 的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金最大特 点是突出 和 谐增长,主要包 含二层含 义:一、资产配置 的和万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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谐,通过有效配 置股票、 债 券资产比例,谋 求基金资 产 在股票、债券 投资
中风险、收益 的和谐平 衡; 二、长期买入 持有和事 件 驱动投资的和 谐,通
过对不同行业 、不同股 票 内在价值与市 场价格的 偏 离程度和其市 场价格
向 内 在 价 值 的 回 归 速 度 的 分 析, 谋 求 基 金 资 产 在 不 同 行 业 和 不 同 股 票 投
资中长 期投 资和 事件 驱动 投资的 和谐 平衡 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 介 于 股 票 型 基 金 与 债 券 型
基金之 间, 属于 中等 风险 收 益水平 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验区浦 电 路 360 号 8 层
（名义 楼 层 9 层 ）基 金管 理人办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 686,759,282.34 160,867,594.71 205,273,697.54
本期利 润 658,923,903.67 79,424,453.65 301,480,498.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4609 0.0260 0.0932
本期基 金份 额净 值增 长率 62.52% 6.61% 21.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2063 -0.2218 -0.2915
期末基 金资 产净 值 1,190,682,464.22 1,417,360,585.72 2,174,319,396.13
期末基 金份 额净 值 1.0141 0.6240 0.5853
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要
低于所 列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 27.75% 2.11% 11.56% 1.09% 16.19% 1.02%
过去六 个月 14.20% 2.73% -8.74% 1.74% 22.94% 0.99%
过去一 年 62.52% 2.54% 8.14% 1.61% 54.38% 0.93%
过去三 年 110.09% 1.72% 39.79% 1.16% 70.30% 0.56%
过去五 年 55.80% 1.56% 26.22% 1.04% 29.58% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
109.66% 1.70% 108.88% 1.27% 0.78% 0.43%
注：业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债 指数 × 30%+ 同业 存款 利率 ×5% 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律
法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 二十 三只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币 市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金和 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
投 资 研究 部总 监、 本基 金
基 金 经理 、万 家精 选混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 万家 行业 优选 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经理 、
万 家 品质 生活 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 、万 家
瑞 兴 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 、万 家
新 利 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 和万 家
新 兴 蓝筹 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理
2015 年 5
月6 日
- 5
投 资 研 究 部 总 监 ，
MBA ，2010 年进 入 财
富 证 券 责 任 有 限 公
司 ， 任分 析师 、投 资
经理助 理；2011 年进
入 中 银国 际证 券有 限
责 任 公司 基金 ，任 分
析 师 、环 保行 业研 究
员 、 策略 分析 师、 投
资经理 。2015 年3 月
加入本 公司 。
华光磊
本 基 金基 金经 理、 万家 双
引 擎 灵活 配置 基金 基金 经
理、权 益投 资部 副总 监
2013 年 1
月4 日
2015 年 5
月 22 日
11 年
学士学位,2004 年 8
月 进 入光 大证 券研 究
所工作,于 2008 年获
得 新 财富 房地 产行 业
最 佳 分 析 师 第 三 名
(团队);2008 年12 月
加 入 光大 证券 资产 管
理总部,2009 年 9 月
加入天弘基金, 分别
担 任 研究 员、 基金 经
理 助 理 等 职 务;2011
年 5 月加入万家基
金, 先 后 担 任 研 究 总
监 助 理、 研究 总监 等
职务。 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组 合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格 和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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不同时 间窗 下 （ 日 内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年国 内市场可 谓大起 大落，跌宕起 伏。年初 在 互联网+等各类 新经济逻 辑 驱动下，社 会
资金不 断涌 入市 场， 短期 内股指 快速 推高 ，牛 市氛 围在 5-6 月 达到 高潮 。6 月中， 市场 出现 了 拐
点， 8 月 ，在 人民 币汇 率 贬值突 袭下 ，市 场再 次出 现深度 下跌 ，上 证和 创业 板指数 也再 次创 出 7
个月的新低。 随后四季 度 ，市场逐步筑 底回升， 人 民币汇率走稳 和大幅下 跌 后风险的释 放，市场
出现一 波急 跌后 的弱 反弹 。
从全年来看， 我们的产 品 顺应时势，结 合市场波 动 特点，从仓位 和选股两 个 层面较为精准 的
把握了 市场 拐点 ：2015 年1-5 月 ， 产品 保持 较高 的 仓位 ， 并 密切 关 注 计算 机 、 传 媒 、 新 能源 汽车
等转型概念。5-6 月 ，我 们及时洞察了 中小创板 块 存在的估值泡 沫，并对 市 场资金杠杆风 险进行
的全面 的评 估， 因而 我们 提前将 中小 创持 仓转 移至 低估值 蓝筹 股。 在 7 月初 国家队 的第 一次 救 市
到 8 月的第 二次 大幅 下跌 之间， 我们 抓住 反弹 的机 会继续 减持 中小 创股 票， 至 8 月中下 旬我 们 的
仓位已 较 5 月显 著下 降。9 月 中下 旬， 我们 认为 市 场恐慌 情绪 得到 了充 分的 释放， 人民 币汇 率风
险暂时缓解， 同时部分 代 表新经济的新 兴行业股 票 在连续暴跌后 出现了较 好 的投资机会 ，因而我
们果断 大幅 建仓 传媒 、 旅 游、 新 能源 汽车 等板 块， 充 分享受 到 了4 季度 反 弹红 利。12 月中 旬开 始，
我们逐 步卖 出 9 月以 来已 取得较 高收 益的 中小 创股 票，进 一步 将仓 位降 低 至 7 成 5 左右 ，已 锁定
4 季度 的反 弹收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为1.0141 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为62.52%, 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为8.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年国 内股 市开 局表 现 不佳。 但站 在目 前时 点， 我们认 为不 必过 度恐 慌， 因为股 市泡 沫风万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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险得到了充分 的释放。 同 时我们长期看 好的代表 新 经济转型的部 分传媒、 新 能源等行业 股票已经
显示出了中长 期的价值 投 资机会。从政 策面上看 ， 监管部门积极 引导新资 金 入市，国内 推出略宽
松政策 ，这 些都 会市 场起 到了积 极的 作用 。
除新经济产业 外，在供 给 侧改革的强力 推行下， 很 多传统行业的 供给收缩 出 现了难得的历 史
机遇。我们预 计随着这 些 行业的供给收 缩，这些 行 业基本面改善 将会超预 期 ，一旦这些 映射到资
本市场 ，便 可给 这些 行业 带来边 际上 的利 好。
今年市场宽幅 震荡的特 征 非常明显，我 们力图抓 住 市场宽幅震荡 的机会， 加 大波段操作的 力
度，重点关注 受益于供 给 侧改革和一带 一路的大 盘 蓝筹行业，例 如：地产 、 化工、建筑 等行业。
除此，我们还 会对新能 源 和传媒行业进 行自 下而 上 的标的选择， 对基本面 较 好、估值合 理的标的
进行长 期配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 的情 况。 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
本基 金 2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计, 注册 会计 师 签字出 具了 安
永华明(2016)审字第 60778298_B06 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 322,688,844.01 147,029,313.58
结算备 付金 3,833,140.76 3,620,814.75 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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存出保 证金 1,718,186.68 1,072,353.57
交易性 金融 资产 880,593,886.72 1,266,718,726.92
其中： 股票 投资 880,593,886.72 1,227,288,726.92
基金投 资 - -
债券投 资 - 39,430,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 16,471,713.47
应收利 息 140,812.43 681,709.17
应收股 利 - -
应收申 购款 57,641.50 341,338.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,209,032,512.10 1,435,935,969.51
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,563,962.00 6,852,234.38
应付赎 回款 2,153,938.70 4,979,057.45
应付管 理人 报酬 1,508,937.83 1,816,862.54
应付托 管费 251,489.66 302,810.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,305,323.23 4,058,863.72
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 566,396.46 565,555.25
负债合 计 18,350,047.88 18,575,383.79
所有者权益：
实收基 金 671,688,142.75 1,299,505,946.46
未分配 利润 518,994,321.47 117,854,639.26
所有者 权益 合计 1,190,682,464.22 1,417,360,585.72
负债和 所有 者权 益总 计 1,209,032,512.10 1,435,935,969.51
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 40 页
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 702,034,757.07 127,847,971.78
1.利息 收入 3,647,235.28 9,282,370.79
其中： 存款 利息 收入 3,251,500.81 4,324,209.14
债券利 息收 入 354,125.83 3,851,037.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 41,608.64 1,107,124.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 725,920,508.01 199,303,237.25
其中： 股票 投资 收益 714,049,007.32 185,702,331.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -70,000.00 200,750.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,941,500.69 13,400,155.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-27,835,378.67 -81,443,141.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 302,392.45 705,504.80
减： 二、费用 43,110,853.40 48,423,518.13
1．管 理人 报酬 17,995,831.87 26,509,023.47
2．托 管费 2,999,305.30 4,418,170.63
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,676,874.46 17,042,248.69
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 438,841.77 454,075.34
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
658,923,903.67 79,424,453.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 658,923,903.67 79,424,453.65
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 40 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 658,923,903.67 658,923,903.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-627,817,803.71 -257,784,221.46 -885,602,025.17
其中：1. 基 金申 购款 228,288,310.15 134,072,596.89 362,360,907.04
2. 基金 赎回 款 -856,106,113.86 -391,856,818.35 -1,247,962,932.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,424,453.65 79,424,453.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-825,888,882.74 -10,494,381.32 -836,383,264.06
其中：1. 基 金申 购款 258,277,910.05 264,338.42 258,542,248.47
2. 基金 赎回 款 -1,084,166,792.79 -10,758,719.74 -1,094,925,512.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 40 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 方 一天______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监基金字[2006]211 号 文《关于同意 万家和谐增 长混合型证券 投资基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 万家基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2006 年 11 月 30 日 正式 生 效，首 次设 立募 集规 模为 491,748,090.03 基金份 额 。本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管 理人为 万 家基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 主要 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、 现 金、
短期金融工具 、权证及 法 律、法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 投资组合
资产配置比例 为股票资产 占基金资产净 值的 30% —95% ；权证资产 占基金资产 净值的 0% —3%；现
金、短期金融 工具、债 券 等资产占基金 资产净值 的 5% —70% ，其中， 现金或者 到期日在一年 以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指数
×65%+ 中证 全债 指数 ×30 % + 同业 存款 利率 ×5% 。
2007 年 7 月 19 日( 拆分日)，本 基金 管理 人万 家基 金 管理有 限公 司对 本基 金进 行了基 金份 额
拆分 。 拆 分前 ， 本基 金的 基金份 额净 值为 人民 币1.7480 元 ， 根 据基 金份额 拆 分公式 ， 计算 精确 到
小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位以后舍去) 为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日，按 照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 ， 基 金
份额面 值为 人民 币0.5721 元。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 40 页
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股 权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政 部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证券股份有限公司（" 中泰证券", 原
“齐鲁 证券 有限 公司 ”)
基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 （ 原 “ 上
海承方 投资 管理 有限 公司 ”）
基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注 1：报 告期 内， 天津 万 家财富 资产 管理 有限 公司 于 2015 年 9 月 11 日 由万 家基金 管理 有限 公司
和自然 人李 修辞 共同 出资 组建， 为基 金管 理人 的子 公司。
注2 ： 报告 期内 ， 深 圳前 海 万家股 权投 资管 理有 限公 司于 2015 年11 月 27 日 由 天津万 家财 富资 产
管理有 限公 司全 资设 立， 受基金 管理 人间 接控 制。
注3 ： 报告 期内 ， 上 海万 家 朴智投 资管 理有 限公 司 于2015 年 11 月 20 日 由天 津 万家财 富资 产管 理
有限公 司与 上海 灏济 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ）共 同出资 组建 ，受 基金 管理 人间接 控制 。
7.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本 基金 的关 系
万家基 金管 理有 限公 司基 金管理 人、 基金 销售 机构
兴业银 行基 金托 管人 、基 金代销 机构
中泰证 券基 金管 理人 的股 东、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 3,590,384,092.95 25.68% 1,596,810,184.08 14.43%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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兴业银行 9,881,076.92 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证券 - - 150,000,000.00 15.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 3,320,295.29 26.12% 2,040,803.87 88.53%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 1,453,736.98 14.50% 274,140.49 6.77%
注: 上述佣金 按市场佣 金率 计算,以扣除 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 收取 证管费、经 手费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,995,831.87 26,509,023.47 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 40 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,982,558.25 4,541,978.71
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,999,305.30 4,418,170.63
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管
人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使
无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11
月30 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 42,632,952.03 42,632,952.03 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 42,632,952.03 -
期末持 有的 基金 份额
0.00 42,632,952.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.88%
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/ 买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额转 换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 322,688,844.01 3,110,539.76 147,029,313.58 4,223,128.09
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2015 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币 103 ，799.57 元(2014 年度:人 民币 66 ，000.69 元),2015
年末结 算备 付金 余额 为人 民币 3 ，833 ，140.76 元(2014 年末: 人民 币3,620,814.75 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002174
游族
网络
2015 年7 月23 日
重大重
组事项
93.23 2016 年2 月15 日 80.58 724,046 79,473,559.26 67,502,808.58 -
300324
旋极
信息
2015 年12 月1 日
重大资
产重组
49.25 2016 年3 月10 日 44.33 231,690 11,351,439.94 11,410,732.50 -
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额 。
7.4.9.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.9.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投 资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 上市 公司 发行的 股票 市值 不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的
证券, 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.9.6 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 40 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.9.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.9.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
7.4.9.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 322,688,844.01 - - - - - 322,688,844.01
结算备 付金 3,833,140.76 - - - - - 3,833,140.76
存出保 证金 1,718,186.68 - - - - - 1,718,186.68
交易性 金融 资
产
- - - - - 880,593,886.72 880,593,886.72
应收利 息 - - - - - 140,812.43 140,812.43
应收申 购款 - - - - - 57,641.50 57,641.50
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 328,240,171.45 - - - - 880,792,340.65 1,209,032,512.10
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 11,563,962.00 11,563,962.00
应付赎 回款 - - - - - 2,153,938.70 2,153,938.70
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,508,937.83 1,508,937.83
应付托 管费 - - - - - 251,489.66 251,489.66
应付交 易费 用 - - - - - 2,305,323.23 2,305,323.23
其他负 债 - - - - - 566,396.46 566,396.46
负债总 计 - - - - - 18,350,047.88 18,350,047.88
利率敏 感度 缺
口
328,240,171.45 - - - - 862,442,292.77 1,190,682,464.22
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 40 页
资产
银行存 款 147,029,313.58 - - - - - 147,029,313.58
结算备 付金 3,620,814.75 - - - - - 3,620,814.75
存出保 证金 1,072,353.57 - - - - - 1,072,353.57
交易性 金融 资
产
10,060,000.00 29,370,000.00 - - - 1,227,288,726.92 1,266,718,726.92
应收证 券清 算
款
- - - - - 16,471,713.47 16,471,713.47
应收利 息 - - - - - 681,709.17 681,709.17
应收申 购款 - - - - - 341,338.05 341,338.05
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 161,782,481.90 29,370,000.00 - - - 1,244,783,487.61 1,435,935,969.51
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 6,852,234.38 6,852,234.38
应付赎 回款 - - - - - 4,979,057.45 4,979,057.45
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,816,862.54 1,816,862.54
应付托 管费 - - - - - 302,810.45 302,810.45
应付交 易费 用 - - - - - 4,058,863.72 4,058,863.72
其他负 债 - - - - - 565,555.25 565,555.25
负债总 计 - - - - - 18,575,383.79 18,575,383.79
利率敏 感度 缺
口
161,782,481.90 29,370,000.00 - - - 1,226,208,103.82 1,417,360,585.72
注: 该表统计 了本基金 的利 率风险敞口 。表中所 示为 本基金资产 及负债的 公允 价值,并按照 合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
7.4.9.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资（2014 年 12 月 31 日 ：持有 交易 性债 券
投资比例为：2.78%） ，银 行存款、结算 备付金和 存 出保证金均以 活期存款 利 率或相对固定 的利率
计息，假定利 率变动仅 影 响该类资产的 未来收益 ， 而对其本身的 公允价值 无 重大影响， 因此市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2014 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.9.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
7.4.9.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来 现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 40 页
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
7.4.9.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 880,593,886.72 73.96 1,227,288,726.92 86.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 39,430,000.00 2.78
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 880,593,886.72 73.96 1,266,718,726.92 89.37
注： 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的30%-95%; 权 证资产 占基 金资 产净 值 的0%-3%; 现金 、 短 期金
融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中, 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于 资产 负债 表日, 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 。
7.4.9.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 下 跌1% -10,678,032.40 -11,894,881.50
2.沪深 300 指数 上 涨1% 10,678,032.40 11,894,881.50
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.11.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.11.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.11.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一层次的余额为人民 币 801,680,345.64 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 78,913,541.08
元，无 第三 层次 余额 。 （ 于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变 动 计入 当期
损益的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币1,193,949,887.92 元， 属于 第二层 次的 余额 为人
民币72,768,839.00 元， 无第三 层次 余额 。 ）
7.4.11.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.11.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.11.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.11.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.11.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月15 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 880,593,886.72 72.83
其中： 股票 880,593,886.72 72.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 326,521,984.77 27.01
7 其他各 项资 产 1,916,640.61 0.16
8 合计 1,209,032,512.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 336,041,790.63 28.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,119,012.00 0.77
E
建筑业 134,377,062.66 11.29
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,146,408.48 1.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
137,890,904.64 11.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 73,919,173.48 6.21
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 177,099,534.83 14.87
S
综合 - -
合计 880,593,886.72 73.96
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000530 大冷股 份 3,988,558 75,702,830.84 6.36
2 002174 游族网 络 724,046 67,502,808.58 5.67
3 600373 中文传 媒 2,613,927 61,401,145.23 5.16
4 000503 海虹控 股 1,761,044 58,977,363.56 4.95
5 002071 长城影 视 2,949,093 52,346,400.75 4.40
6 600418 江淮汽 车 3,573,900 52,143,201.00 4.38
7 601669 中国电 建 5,457,100 43,820,513.00 3.68
8 600048 保利地 产 3,983,407 42,383,450.48 3.56
9 300291 华录百 纳 1,106,563 39,393,642.80 3.31
10 000513 丽珠集 团 630,431 36,205,652.33 3.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 246,697,824.46 17.41
2 601688 华泰证 券 156,693,352.96 11.06
3 600016 民生银 行 127,627,758.22 9.00
4 000513 丽珠集 团 126,203,281.47 8.90
5 000024 招商地 产 122,420,597.31 8.64
6 600079 人福医 药 117,602,544.41 8.30
7 600270 外运发 展 110,646,491.02 7.81
8 600037 歌华有 线 109,852,107.61 7.75
9 002736 国信证 券 107,464,825.50 7.58
10 601233 桐昆股 份 102,750,829.91 7.25
11 000001 平安银 行 90,758,524.84 6.40
12 300291 华录百 纳 90,055,544.13 6.35
13 601988 中国银 行 89,407,434.72 6.31
14 600000 浦发银 行 87,911,063.61 6.20
15 601998 中信银 行 87,419,224.42 6.17
16 002236 大华股 份 86,427,933.61 6.10
17 002174 游族网 络 79,473,559.26 5.61 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 40 页
18 600837 海通证 券 77,953,521.53 5.50
19 601669 中国电 建 76,131,297.69 5.37
20 601555 东吴证 券 71,318,577.61 5.03
21 000671 阳 光 城 66,810,241.24 4.71
22 600373 中文传 媒 65,402,643.60 4.61
23 000530 大冷股 份 64,669,656.13 4.56
24 000503 海虹控 股 63,538,076.71 4.48
25 002653 海思科 62,447,101.92 4.41
26 600588 用友网 络 62,385,686.73 4.40
27 600728 佳都科 技 61,874,011.91 4.37
28 600352 浙江龙 盛 61,359,901.30 4.33
29 601766 中国中 车 61,071,314.31 4.31
30 600109 国金证 券 58,712,573.21 4.14
31 600036 招商银 行 57,999,285.08 4.09
32 000800 一汽轿 车 56,785,916.83 4.01
33 300315 掌趣科 技 54,946,027.87 3.88
34 002071 长城影 视 54,864,021.73 3.87
35 300380 安硕信 息 54,467,685.18 3.84
36 002170 芭田股 份 50,351,333.62 3.55
37 002368 太极股 份 49,292,414.87 3.48
38 601668 中国建 筑 48,939,681.26 3.45
39 000732 泰禾集 团 48,760,908.83 3.44
40 600418 江淮汽 车 48,760,901.05 3.44
41 000776 广发证 券 48,071,187.10 3.39
42 000793 华闻传 媒 45,480,476.11 3.21
43 000988 华工科 技 45,081,743.23 3.18
44 300399 京天利 43,562,000.10 3.07
45 300073 当升科 技 42,954,364.70 3.03
46 002241 歌尔声 学 42,474,377.05 3.00
47 002104 恒宝股 份 42,194,284.66 2.98
48 000651 格力电 器 41,263,234.33 2.91
49 600376 首开股 份 40,748,520.00 2.87
50 300226 上海钢 联 40,652,375.15 2.87
51 002739 万达院 线 40,348,233.76 2.85
52 603939 益丰药 房 39,349,424.71 2.78
53 300104 乐视网 38,205,891.94 2.70 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 40 页
54 002273 水晶光 电 37,940,520.77 2.68
55 002280 联络互 动 36,700,548.64 2.59
56 600536 中国软 件 36,600,848.84 2.58
57 300130 新国都 36,386,672.27 2.57
58 002142 宁波银 行 36,347,777.28 2.56
59 600271 航天信 息 35,383,633.98 2.50
60 002146 荣盛发 展 35,333,311.84 2.49
61 600068 葛洲坝 35,031,933.90 2.47
62 002157 正邦科 技 34,954,330.46 2.47
63 300183 东软载 波 34,910,382.54 2.46
64 601801 皖新传 媒 34,408,032.19 2.43
65 000718 苏宁环 球 34,370,289.87 2.42
66 300210 森远股 份 34,256,470.88 2.42
67 002285 世联行 34,231,776.53 2.42
68 600699 均胜电 子 32,516,463.38 2.29
69 002440 闰土股 份 32,393,463.46 2.29
70 300350 华鹏飞 32,265,003.10 2.28
71 300224 正海磁 材 31,542,494.34 2.23
72 600570 恒生电 子 31,411,376.01 2.22
73 600015 华夏银 行 31,318,461.45 2.21
74 300115 长盈精 密 30,976,924.43 2.19
75 002447 壹桥海 参 30,178,541.84 2.13
76 600383 金地集 团 29,981,078.60 2.12
77 600030 中信证 券 29,978,814.56 2.12
78 601818 光大银 行 29,858,257.73 2.11
79 601336 新华保 险 29,844,770.48 2.11
80 600469 风神股 份 29,597,314.60 2.09
81 600580 卧龙电 气 29,371,657.15 2.07
82 300383 光环新 网 29,234,762.97 2.06
83 601800 中国交 建 28,967,073.72 2.04
84 600872 中炬高 新 28,835,976.55 2.03
85 002271 东方雨 虹 28,777,054.59 2.03
86 600446 金证股 份 28,681,196.06 2.02
87 600855 航天长 峰 28,497,487.95 2.01
88 000728 国元证 券 28,425,256.41 2.01
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 40 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 193,438,491.38 13.65
2 000024 招商地 产 183,828,300.43 12.97
3 600016 民生银 行 181,658,874.87 12.82
4 000513 丽珠集 团 143,839,947.19 10.15
5 601688 华泰证 券 128,905,719.01 9.09
6 601233 桐昆股 份 128,403,708.74 9.06
7 600037 歌华有 线 127,052,458.96 8.96
8 600079 人福医 药 123,163,347.03 8.69
9 000001 平安银 行 122,390,952.89 8.64
10 600270 外运发 展 118,168,019.46 8.34
11 600352 浙江龙 盛 114,022,403.11 8.04
12 002736 国信证 券 100,695,244.96 7.10
13 601668 中国建 筑 99,661,065.00 7.03
14 002170 芭田股 份 96,514,263.88 6.81
15 300399 京天利 94,909,403.60 6.70
16 601998 中信银 行 91,714,884.28 6.47
17 300380 安硕信 息 90,476,426.89 6.38
18 600728 佳都科 技 90,280,610.77 6.37
19 300291 华录百 纳 89,487,532.11 6.31
20 002236 大华股 份 88,085,653.98 6.21
21 601988 中国银 行 87,196,215.19 6.15
22 300210 森远股 份 83,773,678.47 5.91
23 600000 浦发银 行 79,907,165.21 5.64
24 601555 东吴证 券 75,637,650.06 5.34
25 000671 阳 光 城 72,706,356.41 5.13
26 600588 用友网 络 68,590,391.24 4.84
27 300315 掌趣科 技 68,008,076.72 4.80
28 600271 航天信 息 62,958,954.44 4.44
29 300130 新国都 61,976,277.49 4.37
30 002653 海思科 61,174,665.07 4.32
31 600446 金证股 份 60,546,492.00 4.27
32 300104 乐视网 59,392,817.21 4.19
33 300350 华鹏飞 58,163,135.49 4.10
34 600837 海通证 券 57,850,437.75 4.08 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 40 页
35 002368 太极股 份 56,746,667.74 4.00
36 300226 上海钢 联 55,053,852.76 3.88
37 002508 老板电 器 54,198,785.28 3.82
38 600337 美克家 居 54,103,908.10 3.82
39 300115 长盈精 密 52,843,959.40 3.73
40 000732 泰禾集 团 52,582,194.76 3.71
41 600036 招商银 行 52,488,733.08 3.70
42 601336 新华保 险 52,249,673.45 3.69
43 600109 国金证 券 52,128,050.80 3.68
44 601318 中国平 安 51,304,184.40 3.62
45 601628 中国人 寿 51,206,758.81 3.61
46 600030 中信证 券 51,084,297.47 3.60
47 002285 世联行 50,723,642.21 3.58
48 002157 正邦科 技 50,389,095.89 3.56
49 002739 万达院 线 50,323,661.30 3.55
50 002447 壹桥海 参 49,998,050.78 3.53
51 601818 光大银 行 48,566,833.32 3.43
52 300253 卫宁软 件 48,451,929.47 3.42
53 600580 卧龙电 气 48,002,172.52 3.39
54 603939 益丰药 房 47,347,957.74 3.34
55 002104 恒宝股 份 47,051,687.40 3.32
56 600570 恒生电 子 46,606,845.70 3.29
57 000776 广发证 券 46,486,893.25 3.28
58 000728 国元证 券 46,446,914.49 3.28
59 600376 首开股 份 45,524,837.93 3.21
60 000988 华工科 技 45,460,784.83 3.21
61 000528 柳
工 44,787,223.84 3.16
62 000718 苏宁环 球 44,498,163.00 3.14
63 002037 久联发 展 44,360,336.06 3.13
64 600521 华海药 业 42,430,722.05 2.99
65 000333 美的集 团 41,961,790.16 2.96
66 000651 格力电 器 41,884,785.38 2.96
67 300383 光环新 网 41,774,821.15 2.95
68 002502 骅威股 份 40,662,704.99 2.87
69 002142 宁波银 行 40,451,067.65 2.85
70 600536 中国软 件 36,631,303.90 2.58
71 600855 航天长 峰 36,177,690.98 2.55
72 000503 海虹控 股 35,408,190.76 2.50 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 40 页
73 300183 东软载 波 34,891,707.84 2.46
74 002280 联络互 动 34,662,947.53 2.45
75 601801 皖新传 媒 34,271,991.97 2.42
76 300041 回天新 材 33,849,516.23 2.39
77 600500 中化国 际 33,684,476.45 2.38
78 300224 正海磁 材 33,680,357.08 2.38
79 002440 闰土股 份 33,428,581.99 2.36
80 600015 华夏银 行 33,140,061.39 2.34
81 300426 唐德影 视 32,941,738.50 2.32
82 603128 华贸物 流 32,462,984.97 2.29
83 600976 健民集 团 32,048,169.71 2.26
84 002618 丹邦科 技 32,008,698.60 2.26
85 600699 均胜电 子 31,758,159.00 2.24
86 000796 凯撒旅 游 31,713,928.38 2.24
87 600383 金地集 团 30,856,286.90 2.18
88 600571 信雅达 30,821,035.41 2.17
89 600469 风神股 份 30,507,420.02 2.15
90 000401 冀东水 泥 30,264,902.20 2.14
91 002522 浙江众 成 30,251,808.72 2.13
92 600884 杉杉股 份 30,227,234.99 2.13
93 600872 中炬高 新 30,035,547.65 2.12
94 002271 东方雨 虹 29,899,378.58 2.11
95 002657 中科金 财 29,822,479.83 2.10
96 300088 长信科 技 29,481,559.72 2.08
97 000425 徐工机 械 29,298,501.03 2.07
98 600351 亚宝药 业 29,006,545.50 2.05
99 601669 中国电 建 28,821,413.00 2.03
100 600055 华润万 东 28,564,285.87 2.02
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,473,119,052.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,506,240,521.49
注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 40 页
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持 证 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,718,186.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 140,812.43
5 应收申 购款 57,641.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,916,640.61
万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 40 页
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002174 游族网 络 67,502,808.58 5.67 重大重 组事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
57,948 20,261.39 273,529,649.52 23.30% 900,577,503.59 76.70%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,578.71 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,271,515,265.15
本报告 期基 金总 申购 份额 399,040,746.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,496,448,858.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,174,107,153.11
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
董事长 变更 ：2015 年 7 月 25 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 董
事长， 毕玉 国先 生工 作原 因不再 担任 本公 司董 事长 职务。
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
副总经 理变 更 ：2015 年2 月3 日 ， 本公 司发 布公 告 ， 聘 任李 修辞 为万 家基 金 管理有 限公 司副
总经理 。2015 年3 月11 日 ， 本 公司 发布 公告 ， 詹 志 令因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任公 司副 总经 理。
2015 年10 月9 日， 本公 司发布 公告 ，李 修辞 因个 人原因 离职 ，不 再担 任公 司副总 经理 。
基金经 理变 更：
2015 年5 月6 日本 公司 发 布公告 ， 聘任 莫海 波为 本 基金基 金经 理 ， 与 原基 金 经理华 光磊 共同
管理本 基金 。
2015 年 5 月 23 日 本公 司 发布公 告， 原基 金经 理华 光磊因 个人 原因 离职 ，不 再担任 本基 金 基
金经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基 金2015 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 3,590,384,092.95 25.68% 3,320,295.29 26.12% -
安信证券 1 1,726,174,985.66 12.35% 1,537,997.62 12.10% -
兴业证券 1 1,428,326,312.18 10.22% 1,300,350.01 10.23% -
国泰君安 1 1,405,954,150.53 10.06% 1,293,194.93 10.17% -
招商证券 2 1,035,903,625.39 7.41% 943,086.28 7.42% -
国金证券 1 951,856,890.11 6.81% 867,845.30 6.83% -
联合证券 1 832,023,188.18 5.95% 762,474.15 6.00% -
光大证券 1 673,570,645.35 4.82% 613,219.82 4.82% -
华鑫证券 1 614,313,514.24 4.39% 522,166.10 4.11% -
华创证券 1 467,113,925.97 3.34% 406,388.28 3.20% -
海通证券 1 450,122,903.56 3.22% 409,791.95 3.22% -
川财证券 1 241,275,178.50 1.73% 212,057.13 1.67% -
中金 1 194,080,703.11 1.39% 180,747.57 1.42% -
国信证券 1 164,939,390.35 1.18% 152,542.39 1.20% -
华泰证券 1 134,063,804.80 0.96% 124,855.12 0.98% -
银河证券 1 69,256,263.25 0.50% 63,050.90 0.50% -
申银万国 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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东方证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确 定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
未发生 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 275,800,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2015 年年度 报告摘要
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中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2015 年 3 月 31 日， 万 家基金 管理 有限 公司 发布 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种
估值方 法的 公告 ，经 与相 关托管 银行 、会 计事 务所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 本公 司
对 旗下证券 投资基 金持有的 在上海证 券交易 所、深圳 证券交易 所上市 交易或挂 牌转让的 固定收
益 品种（估 值处理 标准另有 规定的除 外）的 估值方法 进行调整 ，采用 第三方估 值机构提 供的价
格数据 处理 进行 估值 。于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关 调整对 前一 估值 日基 金资 产净值 的影 响不 超
过0.50% 。
万家基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
