万家180 指数 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年3 月24 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为 本基金出具了标准无保留 意见的审计报
告, 请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,214,963,014.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.wjasset.com 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,201,813,769.90 32,108,749.15 -324,731,438.01
本期利 润 328,039,533.79 1,561,363,998.84 -110,800,811.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1043 0.2767 -0.0175
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.29% 58.78% -7.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1756 -0.5247 -0.5367
期末基 金资 产净 值 1,886,844,800.52 3,864,124,429.27 3,094,952,290.07
期末基 金份 额净 值 0.8519 0.8544 0.5381
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.07% 1.52% 13.05% 1.52% 0.02% 0.00%
过去六 个月 -16.49% 2.54% -16.77% 2.52% 0.28% 0.02%
过去一 年 -0.29% 2.38% -0.17% 2.37% -0.12% 0.01%
过去三 年 46.78% 1.73% 42.44% 1.72% 4.34% 0.01%
过去五 年 26.87% 1.54% 22.59% 1.54% 4.28% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
240.97% 1.65% 208.71% 1.67% 32.26% -0.02%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股份有限 公司、新 疆 国际实业股份 有限公司 和 山东省国有资 产投资控 股 有限公司, 住所：中
国 （上 海） 自由 贸易 试验 区浦电 路 360 号 8 层 （名 义楼 层 9 层 ） ； 办公 地址： 中国 （ 上海 ） 自 由贸
易试验 区浦 电 路360 号8 层 （ 名义 楼层9 层）, 注册 资本 1 亿元 人民 币 。 目 前 管理二 十三 只开 放式
基金， 分别 为万 家 180 指 数证券 投资 基金 、万 家增 强收益 债券 型证 券投 资基 金、万 家行 业优 选 混
合型证券投资 基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基金、万 家品质生 活 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 益灵活配 置 混合型证券 投资基金
和万家 新兴 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 上 证
50 交 易型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
万 家 中 证
红 利 指 数
型 证 券 投
资基金
(LOF)、万
家 中 证 创
业 成 长 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2015 年 8 月
18 日
- 7
硕 士 研 究
生。2008
年 进 入 上
海 双 隆 投
资 管 理 有
限 公 司 ，
任 金 融 工
程师；
2010 年进
入 上 海 尚
雅 投 资 管
理 有 限 公
司 ， 从 事
高 级 量 化
分 析 师 工
作；2010
年10 月进
入 在 国 泰
基 金 管 理
有限公
司 ， 历 任
产品开
发 、 专 户
投 资 经 理
助 理 等 职
务；2014
年 4 月进
入 广 发 证万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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券 担 任 投
资 经 理 职
务；2014
年11 月进
入 中 融 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 产 品 开
发 部 总 监
职务；
2015 年 4
月 加 入 本
公 司 ， 现
任 量 化 投
资部总
监。
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 中 证
红 利 基 金
基金经
理 、 万 家
中 证 创 业
成 长 指 数
分 级 基 金
基金经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2010 年 3 月
31 日
2015 年 5 月 22 日 22
硕士学
位 , 曾任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
姚霞天
本 基 金 经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 万 家
中 证 红 利
指 数 基 金
（LOF）基
金 经 理 、
2015 年 5 月
22 日
2015 年 8 月 18 日 7
复 旦 大 学
金 融 学 硕
士。2007
年 7 月至
2008 年 6
月 任 泰 信
基 金 管 理
有 限 公 司
量 化 分 析
师；2008万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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万 家 中 证
创 业 成 长
指 数 分 级
基 金 基 金
经理
年 9 月至
2009 年 5
月 任 上 海
金 程 国 际
金 融 学 院
FRM 讲 师；
2009 年 9
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
风 险 分 析
师 、 量 化
分 析 师 、
基 金 经 理
助 理 、 投
资 经 理 等
职。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公 司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 货 币政 策 持续宽 松， 无风 险利 率下 行等因 素驱 动增 量资 金入 市， 推 动市 场上
涨。但 随着 下半 年去 杠杆 过程的 演进 ，市 场 自 6 月 中旬起 开始 大幅 调整 。3 季度， 由于 场外 配资
等基本 清理 完成 及恐 慌情 绪逐渐 释放 ，市 场逐 步企 稳并 在 4 季 度迎 来修 复行 情。报 告期 本基 金 投
资标的 指数 —— 上证 180 指数收 益率 为-0.61% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复 制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误 差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 和标 的指 数成分 股调 整等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为0.8519 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.29% ，
业绩比 较基 准收 益率-0.17% 。 本 基金 报告 期内 日跟 踪 误差 为0.11% ， 年 化跟 踪误 差为 1.68% ， 符合
基金合 同规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 在供 给侧 改 革和持 续宽 松的 货币 政策 的配合 下， 经济 结构 调整 有望初 见成 效，
对中国经济的 信心有望 加 速回升。但与 此同时， 受 到美联储加息 、人民币 汇 率波动、信 用风险加
大等内外部因 素的影响 ， 市场仍存在一 定的阶段 性 风险。虽然经 济增速总 体 持续回落， 但随着结
构转型不断推 进，市场 在 适应经济 “ 新 常态 ”的 同 时不排除给予 较好的呼 应 。受益于结 构性调整
和企业升级转 型对基本 面 的切实改善， 部分估值 合 理且具有较好 基本面的 企 业预计将有 比较好的
市场表 现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了 认真地 复核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金 2015 年 年度 财务 会计报 告已 经安 永华 明会 计师事 务所 审计,注 册会 计 师签字 出具 了安 永华
明(2016) 审字 第 60778298_B02 号 标 准无 保留 意见 的 审计报 告 。 投 资者 可通 过 年度报 告正 文查 看审
计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 102,504,662.04 215,956,637.63
结算备 付金 - 1,933,458.67
存出保 证金 1,398,887.03 1,481,102.98
交易性 金融 资产 1,787,078,143.03 3,668,718,172.68
其中： 股票 投资 1,787,078,143.03 3,668,718,172.68
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 21,572.67 42,619.28
应收股 利 - -
应收申 购款 77,954.00 4,447,668.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,891,081,218.77 3,892,579,659.66
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 502.95
应付赎 回款 1,656,678.93 22,263,774.18
应付管 理人 报酬 1,613,630.88 3,021,241.90
应付托 管费 322,726.16 604,248.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 170,420.99 2,067,915.51
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 472,961.29 497,547.49
负债合 计 4,236,418.25 28,455,230.39
所有者权益：
万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
实收基 金 2,214,963,014.47 4,522,505,120.65
未分配 利润 -328,118,213.95 -658,380,691.38
所有者 权益 合计 1,886,844,800.52 3,864,124,429.27
负债和 所有 者权 益总 计 1,891,081,218.77 3,892,579,659.66
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.8519 元,基 金份 额总 额 2,214,963,014.47
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入 373,200,791.58 1,610,761,360.13
1.利息 收入 1,346,474.47 4,041,077.17
其中： 存款 利息 收入 1,344,684.08 901,449.38
债券利 息收 入 1,790.39 3,103,513.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 36,114.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,244,209,158.12 75,800,357.05
其中： 股票 投资 收益 1,197,284,594.77 -4,452,005.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,321,613.65 8,397,384.37
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 44,602,949.70 71,854,978.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-873,774,236.11 1,529,255,249.69
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,419,395.10 1,664,676.22
减： 二、费用 45,161,257.79 49,397,361.29
1．管 理人 报酬 28,918,712.90 31,187,335.72
2．托 管费 5,783,742.43 6,237,467.13
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,006,891.44 11,540,894.30
5．利 息支 出 - - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 451,911.02 431,664.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
328,039,533.79 1,561,363,998.84
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
328,039,533.79 1,561,363,998.84
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 328,039,533.79 328,039,533.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,307,542,106.18 2,222,943.64 -2,305,319,162.54
其中：1. 基 金申 购款 1,257,221,608.03 -24,359,685.03 1,232,861,923.00
2. 基金 赎回 款 -3,564,763,714.21 26,582,628.67 -3,538,181,085.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 1,561,363,998.84 1,561,363,998.84 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,228,808,694.31 436,616,834.67 -792,191,859.64
其中：1. 基 金申 购款 2,241,557,239.00 -1,004,644,352.36 1,236,912,886.64
2. 基金 赎回 款 -3,470,365,933.31 1,441,261,187.03 -2,029,104,746.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 方 一天______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
" 万家180 指数 证券 投资 基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 原天 同180 指 数证 券投 资基金 ， 系 经中
国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2002]88 号 文 《关 于同 意天 同 180
指数证券投资 基金设立 的 批复》的核准 ，由基金 管 理人天同基金 管理有限 公 司（系万家 基金管理
有限公 司的 前身 ）向 社会 公开发 行募 集， 基金 合同 于 2003 年 3 月 17 日 正式 生效， 首次 设立 募 集
规模 为 1,929,789,525.65 基 金份 额。 经中 国证 监 会证监 基金 字[2006]13 号 文《关 于同 意天 同基
金管理有限公 司变更名 称 及修改公司章 程的批复 》 的核 准，天同 基金管理 有 限公司于 2006 年 2
月更名为万家 基金管理 有 限公司；另经 基金管理 人 董事会审议通 过，基金 托 管人同意， 中国证监
会基金 部核 准， 本基 金于2006 年2 月 更名 为万 家180 指数 证券 投资 基金 。 本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 万家基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为中国证 券登记结
算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
本基金 资产 的股 票指 数化 投资部 分主 要投 资于 组成 上证 180 指 数的 成份 股票 ， 包括： 上证180
指数包 含的 180 只成 份股 、预期 将要 被选 入上 证 180 指数的 股票 、一 级市 场 申购 的 新股 ；本 基金
资产的债券投 资 部分投 资 于国债、优质 企业债、 金 融债以及债券 回购；本 基 金亦可投资 于经中国
证监会批准允 许投资的 其 他金融工具。 本基金通 过 运用指数化投 资方法， 力 求基金的股 票组合收
益率拟 合上 证180 指 数增 长率。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：95 ％× 上证180 指数收 益率 ＋5 ％× 银万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
行同业 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、其 他
中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ， 由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ， 暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 中泰证券 ” ，
原“ 齐 鲁证 券有 限公 司 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 （ 原 “ 上
海承方 投资 管理 有限 公司 ”）
基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注 1：报 告期 内， 天津 万 家财富 资产 管理 有限 公司 于 2015 年 9 月 11 日 由万 家基金 管理 有限 公司
和自然 人李 修辞 共同 出资 组建， 为基 金管 理人 的子 公司。
注2 ： 报告 期内 ， 深 圳前 海 万家股 权投 资管 理有 限公 司于 2015 年11 月 27 日 由 天津万 家财 富资 产
管理有 限公 司全 资设 立， 受基金 管理 人间 接控 制。
注3 ： 报告 期内 ， 上 海万 家 朴智投 资管 理有 限公 司 于2015 年 11 月 20 日 由天 津 万家财 富资 产管 理
有限公 司与 上海 灏济 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ）共 同出资 组建 ，受 基金 管理 人 间接 控制 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证券 2,307,965,022.63 40.72% 3,963,836,729.96 57.33%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中泰证券 618,272,763.40 82.50% 1,068,799,081.50 57.24%
万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中泰证券 0.00 0.00% 131,000,000.00 99.09%
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 2,108,545.72 41.66% 149,537.73 7.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 3,608,675.09 58.05% 1,062,063.79 51.36%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,918,712.90 31,187,335.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,553,918.44 6,929,204.86 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,783,742.43 6,237,467.13
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
期间申 购/ 买入 总份 额 10,792,228.82 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.82 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.49% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
102,504,662.04 1,227,794.54 215,956,637.63 827,842.14
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2015 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币30,469.24 元(2014 年度:人 民币44,796.29 元),2015 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币0 元(2014 年末: 人民 币1,933,458.67 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新 发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601377
兴业证
券
2015 年12 月29 日
重大事
项停牌
11.00 2016 年1 月7 日 9.40 1,119,155 8,963,462.24 12,310,705.00 -
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大事
项停牌
8.16 2016 年2 月22 日 7.34 1,252,467 6,273,727.88 10,220,130.72 -
600649
城投控
股
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
23.16 2016 年1 月7 日 20.84 382,236 2,837,046.81 8,852,585.76 - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大事
项停牌
14.69 - - 576,468 12,887,336.67 8,468,314.92 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 841,144 6,421,647.44 8,344,148.48 -
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
55.91 - - 142,777 4,040,476.31 7,982,662.07 -
600645
中源协
和
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 98,706 4,332,083.73 6,416,877.06 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月17 日
重大事
项停牌
9.14 - - 508,959 6,942,162.87 4,651,885.26 -
600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日
重大事
项停牌
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 558,400 6,547,072.96 3,674,272.00 -
600490
鹏欣资
源
2015 年8 月27 日
重大事
项停牌
6.61 2016 年3 月2 日 7.27 260,777 3,448,446.55 1,723,735.97 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应收款项 以 及其他金融负 债，因其 剩 余期限不长， 公
允价值 与账 面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,714,432,825.79 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 72,645,317.24
元，无 第三 层次 余额 。( 于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期
损益的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币3,611,050,020.09 元， 属于 第二层 次的 余额 为人万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
民币57,668,152.59 元， 无第三 层次 余额 。)
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次或 第三 层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债 表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,787,078,143.03 94.50
其中： 股票 1,787,078,143.03 94.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,504,662.04 5.42
7 其他各 项资 产 1,498,413.70 0.08
8 合计 1,891,081,218.77 100.00
万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,388,173.16 0.29
B
采矿业 72,706,682.25 3.85
C
制造业 422,787,218.27 22.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
80,889,052.66 4.29
E
建筑业 90,173,274.04 4.78
F
批发和 零售 业 35,449,744.58 1.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,725,044.38 3.70
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
69,410,346.02 3.68
J
金融业 816,782,025.44 43.29
K
房地产 业 96,341,548.87 5.11
L
租赁和 商务 服务 业 6,704,867.77 0.36
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,416,877.06 0.34
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,764,387.68 0.36
S
综合 7,538,900.85 0.40
合计 1,787,078,143.03 94.71
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,886,174 103,902,264.00 5.51
2 600016 民生银 行 7,988,325 77,007,453.00 4.08
3 600036 招商银 行 3,916,325 70,454,686.75 3.73
4 600000 浦发银 行 3,056,415 55,840,702.05 2.96
5 601398 工商银 行 11,706,323 53,614,959.34 2.84
6 601166 兴业银 行 3,110,497 53,096,183.79 2.81
7 600030 中信证 券 2,138,646 41,382,800.10 2.19
8 601328 交通银 行 5,339,684 34,387,564.96 1.82
9 600837 海通证 券 2,141,515 33,878,767.30 1.80
10 601766 中国中 车 2,441,669 31,375,446.65 1.66
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 520,244,201.37 13.46
2 601318 中国平 安 136,057,254.04 3.52
3 600028 中国石 化 122,343,518.05 3.17
4 600795 国电电 力 90,707,943.51 2.35
5 600030 中信证 券 86,842,924.18 2.25
6 600875 东方电 气 67,898,527.34 1.76
7 601766 中国中 车 66,846,920.53 1.73
8 600016 民生银 行 57,043,089.57 1.48
9 601166 兴业银 行 49,641,936.41 1.28
10 600837 海通证 券 30,644,228.09 0.79
11 600036 招商银 行 29,886,088.62 0.77
12 600637 东方明 珠 28,506,892.45 0.74
13 601727 上海电 气 22,384,340.00 0.58
14 601328 交通银 行 20,829,351.89 0.54 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
15 601669 中国电 建 20,827,233.00 0.54
16 600000 浦发银 行 19,076,609.38 0.49
17 600415 小商品 城 17,793,207.58 0.46
18 600085 同仁堂 17,725,941.90 0.46
19 600029 南方航 空 17,128,819.40 0.44
20 601106 中国一 重 16,933,514.80 0.44
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398
工商银 行 534,734,986.98 13.84
2 601318
中国平 安 253,696,651.41 6.57
3 600030
中信证 券 169,788,439.81 4.39
4 600016
民生银 行 159,695,143.17 4.13
5 600036
招商银 行 137,595,944.52 3.56
6 600028
中国石 化 125,155,091.28 3.24
7 601166
兴业银 行 96,390,277.91 2.49
8 600837
海通证 券 90,707,864.83 2.35
9 600795
国电电 力 83,513,423.32 2.16
10 600000
浦发银 行 80,850,937.34 2.09
11 600875
东方电 气 70,272,435.34 1.82
12 601766
中国中 车 66,181,011.54 1.71
13 601668
中国建 筑 51,978,243.16 1.35
14 601328
交通银 行 47,807,260.88 1.24
15 600887
伊利股 份 47,188,792.59 1.22
16 601390
中国中 铁 47,117,645.04 1.22
17 601601
中国太 保 45,731,145.83 1.18
18 600519
贵州茅 台 45,538,728.32 1.18
19 601818
光大银 行 44,954,592.32 1.16
20 601288
农业银 行 42,396,646.83 1.10
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,107,451,345.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,312,601,734.19 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,398,887.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,572.67
5 应收申 购款 77,954.00
6 其他应 收款 - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,498,413.70
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
139,151 15,917.69 143,262,010.49 6.47% 2,071,701,003.98 93.53%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,948.04 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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的数量 区间 均 为0；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,522,505,120.65
本报告 期基 金总 申购 份额 1,257,221,608.03
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,564,763,714.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,214,963,014.47
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
董事长 变更 ：2015 年 7 月 25 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 董
事长， 毕玉 国先 生工 作原 因不再 担任 本公 司董 事长 职务。
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
副总经 理变 更 ：2015 年2 月3 日 ， 本公 司发 布公 告 ， 聘 任李 修辞 为万 家基 金 管理有 限公 司副
总经理 。2015 年3 月11 日 ， 本 公司 发布 公告 ， 詹 志 令因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任公 司副 总经 理。
2015 年10 月9 日， 本公 司发布 公告 ，李 修辞 因个 人原因 离职 ，不 再担 任公 司副总 经理 。
基金经 理变 更：
2015 年 5 月 23 日 本公 司 发布公 告， 聘任 姚霞 天为 本基金 基金 经理 ，原 基金 经理吴 涛因 个 人
原因离 职， 不再 担任 本基 金基金 经理 。 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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2015 年 8 月 19 日 本公 司 发 布公 告， 聘任 卞勇 为本 基金基 金经 理， 原基 金经 理姚霞 天因 个 人
原因离 职， 不再 担任 本基 金基金 经理 。
基金托 管人 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 本报告 期 未 改
聘会计 师事 务所 。
本基 金2015 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 3 2,307,965,022.63 40.72% 2,108,545.72 41.66% -
兴业证券 1 970,636,061.56 17.12% 825,037.38 16.30% -
银河证券 1 779,061,608.04 13.74% 662,200.97 13.08% -
上海证券 1 768,069,836.88 13.55% 708,724.54 14.00% -
广发证券 1 430,497,354.37 7.59% 382,046.83 7.55% -
长江证券 1 262,592,731.10 4.63% 239,065.61 4.72% - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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东方证券 1 149,497,266.53 2.64% 136,101.87 2.69% -
远东证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
增加兴 业证 券一 个席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 618,272,763.40 82.50% - - - -
兴业证券 105,141,694.50 14.03% - - - -
银河证券 - - - - - - 万家 180 指数 2015 年年度报告 摘要
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上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 25,995,442.10 3.47% - - - -
东方证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
万家基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
