南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
1
南 方 开 元 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
（2016 年第 1 号）
基金管 理人 ： 南 方基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国工 商银 行股份 有限 公司
截止日: 2016 年 02 月18 日
重要提 示
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金” ） 由 开元证 券
投资基 金转 型而 来。 基金 转型 经 2013 年1 月 4 日开 元证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决
议通过 ， 并获 中国 证监 会2013 年 1 月25 日证 监许 可 ［2013 ］61 号 文核 准 。 自 2013 年2 月
18 日 起， 由《 开元 证券 投 资基金 基金 合同 》修 订而 成的《 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金合 同》生 效， 原《 开元 证券 投资基 金基 金合 同》 同日 起失效 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集 的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 并承担 基金 投 资
中出现 的各 类风 险， 包括 ： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系
统性风 险， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ， 由 于基 金投资 者连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性
风险 ， 基 金管 理人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 ， 本基金 的特 定风险 （ 详见 招
募说明 书 “ 风险 揭示 ” 章 节） 等 等。 本基 金被 动跟 踪标的 指数 “沪 深 300 指 数” ， 因此 ， 本
基金的 业绩 表现 与沪 深 300 指数 的表 现密 切相 关。 同 时， 本基 金为 股票型 基金 ， 风 险与 收益
高于混 合型 基金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金， 主要 采用指 数复 制 法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特
征。
本基金是 由开 元证券 投资 基金转型 而来 的交易 型开 放式指数 证券 投资基 金（ETF ）， 在
集中申 购期 结束 后将 进行 基金份 额折 算。 通过 份额 折算使 得基 金份 额净 值调 整为 1.0000 元
以后， 未改 变本 基金 的风 险 收益特 征， 既不 会降 低基 金 投资风 险， 也不 会提 高基 金 投资收 益。
本基金 按照 1.00 元的 价格 开展集 中申 购， 在市 场波 动等因 素的 影响 下， 基金 份额净 值可 能
低于1.00 元。
本基金为 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金（ETF ）， 将在深圳 证券 交易所 上市 。由于 本
基金的 标的 指数 组合 证券 横跨深 圳及 上海 两个 证券 交易所 ， 本 基金 的申 购、 赎 回采用 组合 证
券 “场 外实 物申 购、 赎回 ” 的模 式办 理， 其申 购、 赎回流 程与 组合 证券 仅在 深圳或 上海 交易南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
2
所上市 的单 市 场ETF 产品 有所差 异。 通常 情况 下， 投资者 的申 购、 赎回 申请 在 T+1 日确 认 ，
申购所 得ETF 份 额及 赎回 所得组 合证 券 在 T+2 日可 用。 如投 资者 需要 通过 申购 赎回代 理券 商
参与本 基金 的申 购、 赎回 ， 则 应同 时持 有并使 用深 圳 A 股 账户 与上 海A 股账 户， 且该 两个 账
户的证 件号 码及 名称 属于 同一投 资者 所有 ， 同 时用 以申购 、 赎 回的 深圳 证券 交易所 股票 的托
管证券 公司 和上 海A 股账 户的指 定交 易证 券公 司应 为同一 申购 赎回 代理 券商 。 投资者 集中 申
购或申 购基 金份 额时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
投资者 在投 资本 基金 之前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基
金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 ， 理性 判断 市场 ， 谨 慎做 出
投资决 策。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用 、
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定盈 利 ， 也 不向 投资 者保 证最低 收益 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 及基 金份额 上市 交易 价格 波动 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金 投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2016 年 2 月 18
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2015 年12 月31 日 （未 经审 计） 。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
3
§1 基金 管理人
1.1 基金管 理人 概况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整
层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：吴 万善
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010
年， 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 （ 集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让
给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股， 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目
前股权 结构 ：华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有
限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。
1.2 主要人 员情 况
1.2.1 董事 会成 员
吴万善 先生， 董事， 中共 党员， 工商管 理硕 士， 高 级经济 师， 中 国籍。 历任 中国人 民 银
行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 ； 华 泰证券 证券 发行
部副经 理、 总经 理助 理； 江苏省 证券 登记 处总 经理 ； 华泰 证券 副总 经理 、 总 裁、 董 事长 兼党
委副书 记。 现任 南方 基金 管理有 限公 司董 事长 。
张涛先 生， 董事 ，中 共党 员，管 理学 博 士 ，中 国籍 。1994 年 8 月加 入华 泰证 券，历 任
总裁秘 书 、 投 资银行 一部 业务经 理 、 上 海总部 投资 银行业 务部 副总 经理 、 深 圳总部 兼深 圳 彩
田路营 业部 总经 理、 公司 董事会 秘书 、总 裁助 理兼 董事会 办公 室主 任、 副总 裁、党 委委 员 。
现任华 泰证 券股 份有 限公 司副总 裁、 党委 委员 ；华 泰长城 期货 有限 公司 董事 长。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
4
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 南京 农业 大学 经济及 管理 专业 ， 获 硕士 学位， 中国
籍。1994 年12 月加 入华 泰 证券并 一直 在华 泰证 券工 作， 历 任人 事处 职员、 人 事处培 训教 育
科科长 、 投资 银行总 部股 票事务 部副 总经 理、 投资 银行一 部副 总经 理、 投资 银行一 部高 级 经
理、投 资银 行总 部副 总经 理兼发 行部 经理 、资 产管 理总部 总经 理、 投资 银行 总部业 务总 监 、
总裁助 理、 副总 裁、 董事 会秘书 等职 务。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司的 副总 裁、党 委委 员 、
董事会 秘书 ； 华泰联 合证 券有限 责任 公司 董事 、 华 泰金融 控股(香港)有 限公 司董事 、 华泰 紫
金投资 有限 责任 公司 董事 、 江苏 股 权 交易 中心 有限 责任公 司董 事长 、 华 泰瑞 通投资 管理 有限
公司董 事、 江苏 银行 股份 有限公 司董 事、 证通 股份 有限公 司董 事。
夏桂英女 士， 董事， 中共 党员，高 级经 济师，26 年 法律公司 管理 经济工 作从 业经历 。
毕业于 中国 政法 大学 法律 专业 ， 获 法学 硕士学 位 ， 中国籍 。 曾先 后担任 中国 政法大 学中 国法
制研究 所教 师、 深圳 市人 大法工 委办 公室 主任 科员 、深圳 市光 通发 展有 限公 司办公 室主 任 、
深圳市 投资 管理 公司 总法 律顾问 、深 圳市 对外 劳动 服务有 限公 司党 总支 书记 、董事 长等 职 。
2004 年10 月加 入深 圳市 投资控 股有 限公 司， 历任 法律事 务部 部长 、 企 业一 部部长 职务 。 现
任 深圳 市投 资控 股有 限公 司副总 经理 、 深 圳市 通产 集团有 限公 司董 事、 深圳 市高新 投集 团有
限公司 董事 、 深 圳市 城市 建设开 发 （ 集团 ） 公 司董 事、 深 圳市 中小 企业 信用 融资担 保集 团有
限公司 董事 。
项建国 先生 ， 董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业， 中国 籍。 曾在 江西 财 经大学 任教 并担 任审 计教 研室副 主任 ， 其后在 深圳 蛇口信 德会 计师
事务所 、 深圳 市商贸 投资 控股公 司 、 深 圳市投 资控 股有限 公司 任职 ， 历 任深 圳市投 资控 股 有
限公司 投资 部部 长、 投资 发展部 部长 、企 业一 部部 长、战 略发 展部 部长 ，长 期从事 投融 资 、
股权管 理 、 股 东事务 等工 作 。 现任 深圳 市投控 产业 园区开 发运 营公 司副 总经 理、 中国 深圳 对
外贸易 （集 团） 有 限公 司董 事、 深 圳市 高新 投集 团有 限公司 监事 、 华 润五 丰肉 类食品 （深 圳）
有限公 司董 事、 深圳 市建 筑设计 研究 总院 有限 公司 董事。
李自成 先生 ， 董 事， 中共 党员， 硕士 研究 生学 历， 中国籍 。 历 任厦 门大 学哲 学系团 总支
副书记 、厦 门国 际信 托投 资公司 办公 室主 任、 营业 部经理 、计 财部 经理 、公 司总经 理助 理 、
厦门国 际信 托投 资有 限公 司副总 经理 、 厦门国 际信 托有限 公司 副总 经理 、 工 会主席 、 党总 支
副书记 。现 任厦 门国 际信 托有限 公司 总经 理。
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师， 中国 籍。 历 任兴 业证 券交 易业 务部总 经理
助理、 负责 人， 证券 投资 部副总 经理 、 总 经理 ， 投 资总监 ； 现 任兴 业证 券股 份有限 公司 副总
裁、兴 业创 新资 本管 理有 限公司 董事 、兴 证（ 香港 ）金融 控股 有限 公司 董事 。
杨小松 先生， 总裁， 中共 党员， 经济学 硕士， 注册 会计师， 中国 籍。 历 任德 勤国际 会 计
师行会 计专 业翻 译， 光大 银行证 券部 职员 ，美 国 NASDAQ 实 习职 员， 证监 会处 长、副 主任 。
2012 年加 入南 方基 金， 担 任督察 长 ， 现 任南 方基 金 管理有 限公 司董 事 、 总 裁 、 党 委副 书记 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
5
姚景源 先生 ， 独 立董 事， 经济学 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任国家 经委 副处 长、 商业 部政策 研究
室副处 长、 国际 合作 司处 长、 副 司长 、 中 国国 际贸 易促进 会商 业行 业分 会副 会长、 常务 副会
长、 国 内贸 易部 商业 发展 中心主 任、 中国 商业 联合 会副会 长、 秘书 长、 安 徽省 政府副 秘书 长、
安徽省 阜阳 市政 府市 长、 安 徽省统 计局 局长 、 党 组书 记 、 国家 统计 局总 经济 师兼 新 闻发言 人。
现任国 务院 参事 室特 约研 究员， 中国 经 济50 人论 坛 成员， 中国 统计 学会 副会 长。
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 国务 院学 位委 员会、 教育
部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 ，中 国籍。 历任 东南 大学 经济 管理学 院助 教 、
讲 师、 副教授 、教授 ，南 京大学 工程管 理学院 院长 。现任 南京大 学- 牛 津大学 金融创 新研究
院院长 、 金 融工 程研 究中 心主任 、 南 京大 学创 业投 资研究 与发 展中 心执 行主 任、 教 授、 博士
生导师 、 江苏 省省 委决 策咨 询专家 、 上海 证券 交易 所上 市委员 会委 员及 公司 治理 委员会 委员 、
上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所 、 交 通银行 等单 位的博 士后 指导 导师 ， 中 国金融 学年 会 常
务理事 、 国家 留学基 金会 评审专 家 、 江 苏省资 本市 场研究 会会 长 、 江苏 省科 技创新 协会 副 会
长。
周锦涛 先生 ， 独 立董 事， 工商管 理博 士， 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 ， 中国 香港
籍。 曾任 职香 港警务 处( 商 业罪案 调查 科) ， 香 港证 券 及期货 专员 办事 处， 及香 港证券 及期 货
事务监 察委 员会 ， 退 休前 为该会 的法 规执 行部 总监 。 其后 曾任 该会 法规 执行 部顾问 及香 港汇
业集团 控股 有限 公司 独立 非执行 董事 。现 任香 港金 融管理 局顾 问。
郑建彪先 生， 独立董 事， 中共党员 ，经 济学硕 士，20 年以上 证券 从业经 历， 中国籍 。
毕业于 财政 部科 研所 ， 曾 任职于 北京 市财 政局 、 深 圳蛇口 中华 会计 师事 务所 、 京 都会 计师 事
务所等 机构 ， 先 后担 任干 部、 经 理、 副主 任等 工作 。 现担 任致 同会 计师 事务 所 （特 殊普 通合
伙）董 事合 伙人 ，中 国证 监会上 市公 司并 购重 组专 家咨询 委员 会委 员职 务。
周蕊女 士， 独 立董 事， 法 学硕士 ， 中国 籍。 曾 工作 于北京 市万 商天 勤 （深 圳 ） 律师事 务
所、 北 京市 中伦 （深 圳） 律 师事务 所、 北京 市信 利 （ 深 圳） 律 师事 务所 ， 现 任北 京 市金杜 （深
圳） 律师 事务 所华南 区管 理合伙 人 ， 全 联并购 公会 广东分 会会 长 、 广东 省律 师协会 女律 师 工
作委员 会副 主任 、 深 圳市 中小企 业改 制专 家服 务团 专家 、 深 商联 公共服 务联 盟副主 席 、 深 圳
市易尚 展示 股份 有限 公司 独立董 事。
1.2.2 监事 会成 员
舒本娥女 士， 监事，15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ，
获学士 学位 ， 中国 籍 。 曾 任职于 熊猫 电子 集团 公司 ， 担 任财 务处 处长 工作 。1998 年10 月加
入华泰 证券 ， 历 任计 划资 金部副 总经 理、 稽查 监察 部副总 经理 、 总 经理、 计划 财务部 总经 理。
现任华 泰证 券股 份有 限公 司财务 负责 人； 华泰 联合 证券有 限责 任公 司监 事会 主席、 华泰 长城
期货有 限公 司副 董事 长 、 华 泰紫金 投资 有限 责任 公司 董事 、 华 泰瑞 通投 资管 理有 限公司 董 事 。
姜丽花 女士 ， 监 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学
专业， 中国 籍。 曾在 浙江 兰溪马 涧米 厂、 浙江 兰溪 纺织机 械厂 、深 圳市 建筑 机械动 力公 司 、南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
6
深圳市建 设集 团、深 圳市 建设投资 控股 公司工 作，2004 年 深圳市 投资控 股有 限公司成 立至
今，历 任公 司计 划财 务部 副经理 、经 理， 财务 预算 部副部 长， 长期 从事 财务 管理、 投融 资 、
股权管 理 、 股 东事务 等工 作， 现任 深圳 市投资 控股 有限公 司考 核分 配部 部长 ， 深 圳经 济特 区
房地产 （集团 ） 股份 有限 公司董 事、 深 圳市 建安 （ 集团） 股 份有 限公 司董 事 、 深圳市 国际 招
标有限 公司 董事 、深 圳市 深投物 业发 展有 限公 司董 事。
苏荣坚 先生， 监事， 中共 党员， 高级会 计师， 大学 本科学 历， 中 国籍。 历任 三明市 财 政
局副科 长， 厦门 信息 信达 有限公 司计 财部 副经 理， 厦门国 际信 托有 限公 司财 务部副 总经 理 、
自营业 务部 总经 理、 财务 总监兼 财务 部总 经理,现 任 厦门国 际信 托有 限公 司总 经理助 理。
林红珍女 士,监 事，高 级工 商管理硕 士， 中国籍 。曾 任厦门对 外供 应总公 司会 计、厦 门
中友贸易 联合 公司财 务部 副经理、 厦门 外供房 地产 开发公司 财务 部经理 ；1994 年进入 兴业
证券 ， 先 后担 任计财 部财 务综合 组负 责人 、 直 属营 业部财 务部 经理 、 财 务会 计部计 划财 务 部
经理、 风险 控制 部总 经理 助理兼 审计 部经 理、 风险 管理部 副总 监、 稽核 审计 部副总 监、 风险
管理部 副总 经理 （主 持工 作） 、 风险 管理 部总 经理， 现任兴 业证 券股 份有 限公 司财务 部总 经
理、兴 业创 新资 本管 理有 限公司 监事 。
苏民先 生， 职工 监事 ， 硕 士研究 生， 工程 师， 中国 籍。 历 任安 徽国 投深 圳证 券营业 部电
脑工程 师 ， 华 夏证 券深 圳分 公司电 脑部 经理 助理 ， 南方 基金管 理有 限公 司运 作保 障部副 总监 、
市场服 务部 总监 、电 子商 务部总 监； 现任 南方 基金 管理有 限公 司风 险管 理部 总监。
张德伦 先生， 职工 监事， 中共党 员， 硕 士学 历， 中 国籍。 历 任北 京邮 电大 学 副教授、 华
为技术 有限 公司 处长 、 汉 唐证券 人力 资源 部总 经理 、 海 王生 物人 力资源 总监 、 华 信惠 悦咨 询
公司副 总经 理、 首席 顾问 ，2010 年 1 月加 入南 方基 金管理 有限 公司 ， 现 任人 力资源 部总 监 。
徐超先 生， 职工 监事 ， 工 商管理 硕士 ， 中 国籍 。 曾 担任建 设银 行深 圳分 行科 技部开 发中
心副经 理 ，2000 年 10 月 加入南 方基 金管 理有 限公 司， 历任 信息 技术 部主 管 、 总 监助 理 、 副
总监、 执行 总监 ，现 任运 作保障 部总 监。
林斯彬 先生 ， 职 工监 事， 民商法 专业 硕士 ， 中 国籍 。 先后 担任 金杜 律师 事务 所证券 业务
部实习 律师 、 浦 东发 展银 行深圳 分行 资产 保全 部职 员、 银 华基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法
务主管 、 民 生加 银基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部职 员，2008 年12 月 加入 南方 基金管 理有 限
公司， 历任 监察 稽核 部经 理、高 级经 理、 总监 助理 、副总 监， 现任 监察 稽核 部执行 总监 。
1.2.3 公司 高级 管理 人员
吴万善 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏 先生， 副总 裁， 中 共党员 ， 工商 管理 硕士， 经济师， 中国 籍。 历 任江 苏省投 资 公
司业务 经理 、 江苏国 际招 商公司 部门 经理 、 江 苏省 国际信 托投 资公 司投 资银 行部总 经理 、 江
苏国信高 科技 创业投 资有 限公司董 事长 兼总经 理。2003 年 加入南 方基金 ，现 任南方基 金管
理有限 公司 副总 裁、 党委 委员、 南方 资本 管理 有限 公司董 事长 兼总 经理 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
7
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工 商管理 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职于 湖北 省荆 州市 农业 银行、 南方
证券公司 、国 泰君安 证券 公司。2000 年加入 南方基 金，历任 国债 投资经 理、 专户理财 部副
总监 、 南 方避 险增值 基金 基金经 理 、 总 经理助 理兼 养老金 业务 部总 监， 现任 南方基 金管 理 有
限公司 副总 裁。
朱运东 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 经 济学 学士 ， 中 国籍。 曾任 职于 财政 部地 方预算 司及
办公厅、 中国 经济开 发信 托投资公 司，2002 年加入 南方基金 ，历 任北京 分公 司总经理 、产
品开发 部总 监、 总裁 助理、 首席市 场执 行官 ， 现 任南 方基金 管理 有限 公司 副总 裁、 党 委委 员 。
秦长奎 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 中国籍 。 历 任南 京汽 车制 造厂经 营计
划处科 员 ， 华 泰证券 有限 责任公 司营 业部 总经 理、 总裁助 理兼 基金 部总 经理 、 投 资银 行总 部
副总经理 兼债 券部总 经理 。2005 年加 入南方 基金， 曾任督察 长兼 监察稽 核部 总监，现 任南
方基金 管理 有限 公司 副总 裁、纪 委委 员。
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处级秘 书， 南方 证券 有限 责任公 司投 资业 务部 总经 理、 沈 阳分 公司 总经 理、 总裁助 理， 联合
证券（现 为华 泰联合 证券 ）董事会 秘书 、合规 总监 等职务；2011 年加 入南方 基金，任 职董
事会秘 书、 纪委 书记 ， 现 任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 、 董 事会 秘书 、 纪 委书记 、 南 方资
本管理 有限 公司 董事 。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研 究 员、基 金经 理助理、 基金
经理、 全国 社保 及国 际业 务部执 行总 监、 全国 社保 业务部 总监 、 固 定收 益部 总监、 总经 理助
理兼固 定收 益投 资总 监， 现任南 方基 金管 理有 限公 司副总 裁 、 固 定收益 投资 总监 、 南 方东 英
资产管 理有 限公 司（ 香港 ）董事 。
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士， 中国 籍。 历任 财政 部中华 会计
师事务所 审计 师，南 方证 券有限公 司投 行部及 计划 财务部总 经理 助理，1998 年加入南 方基
金， 历 任运 作保 障部 总监 、 公司 监事 、 财 务负 责人 、 总经 理助 理， 现任 南方 基金管 理有 限公
司督察 长、 南方 资本 管理 有限公 司董 事。
1.2.4 基金 经理
本基金 历任 基金 经理 为：2013 年 2 月至2013 年4 月 ，潘海 宁；2013 年 4 月至2013 年
5 月， 杨德 龙；2013 年 5 月至今 ，杨 德龙 、罗 文杰 。
杨德龙先 生， 北京大 学经 济学硕士 、清 华大学 工学 学士，具 有基 金从业 资格 。2006 年
加入南 方基 金 ， 担 任研 究 部高级 行业 研究 员 、 首 席 策略分 析师 ；2010 年8 月至 2013 年4 月，
任小 康ETF 及南 方小 康基 金经理 ；2011 年9 月 至今 ， 任南 方上 证 380ETF 及联 接基金 基金 经
理；2013 年3 月 至今， 任 南方策 略基 金经 理；2013 年4 月 至今 ， 任 南方300 基金经 理；2013
年 4 月至 今， 任南 方开 元 沪深 300ETF 基 金经 理；2014 年 12 月至 今，任 南方 恒生 ETF 基金
经理。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
8
罗文杰 女士 ， 美国南 加州 大学数 学金 融硕 士、 美国 加州大 学计 算机 科学 硕 士 ， 具 有中 国
基金从 业资 格。 曾先 后任 职于美 国 Open Link Financial 公司 、摩 根斯 坦利 公 司，从 事量 化
分析工 作。2008 年 9 月 加 入南方 基金 ，任 南方 基金 数量化 投资 部基 金经 理助 理；2013 年 5
月至 2015 年 6 月 ，任 南 方策略 基金 经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任 南方 500 基 金经理 ；2013
年4 月 至今 ， 任南 方500ETF 基 金经 理；2013 年5 月 至今 ， 任 南方300 基金 经 理；2013 年 5
月至今 ， 任南 方开 元沪 深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月至 今 ， 任500 医药 基金 经理 ；2015
年2 月 至今 ，任 南方 恒 生ETF 基 金经 理 。
1.2.5 投资 决策 委员 会成 员
总裁杨 小松 先生 ， 副 总裁 兼固定 收益 投资 总监 、 南 方东英 资产 管理 有限 公司 （香港 ） 董
事李海 鹏先 生 ， 总裁 助理 兼权益 投资 总监 史博 先生 ， 交 易管 理部 总监王 珂女 士， 专户 投资 管
理部总 监蒋 峰先 生， 固定 收益部 总监 韩亚 庆先 生， 数量化 投资 部总 监刘 治平 先生 ， 研 究部 执
行总监 茅炜 先生 ，投 资部 副总监 张原 先生 。
1.2.6 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。
§2 基金 托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ： 姜 建清
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：洪 渊
（二） 主要 人员 情况
截至2015 年 9 月 末， 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 205 人 ，平 均年龄30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
9
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可 以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。截 至 2015 年 9 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 496 只 。自 2003 年以
来， 本行 连续 十一 年获 得 香港 《亚 洲货 币》 、 英 国 《 全球托 管人》 、 香港 《 财资 》 、 美国 《 环
球金融 》、 内地 《证 券时 报》、 《上 海证 券报 》等 境内外 权威 财经 媒体 评选 的 49 项 最佳 托
管银行 大奖 ； 是 获得 奖项 最多的 国内 托管 银行 ， 优 良的服 务品 质获 得国 内外 金融领 域的 持续
认可和 广泛 好评 。
四、基 金托 管人 的内 部控 制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全过 程风险 管理作 为 重要工作 来做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012 、2013
年七次顺 利通 过评估 组织 内部控制 和安 全措施 是否 充分的最 权威 的 SAS70 （ 审计标准 第 70
号）审 阅后 ，2014 年中 国 工商银 行资 产托 管部 第八 次通 过 ISAE3402（原 SAS70 ）审 阅获 得
无保留 意见 的控 制及 有效 性 报告 ， 表 明独 立第 三方 对我行 托管 服务 在风 险管 理、 内 部控 制方
面的健 全性 和有 效性 的全 面认可 。 也证 明中 国工 商银 行托管 服务 的风 险控 制能 力已经 与国 际
大型托管 银行 接轨， 达到 国际先进 水平 。目前 ，ISAE3402 审阅已 经成 为年度 化、常规 化的
内控工 作手 段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、 内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
10
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4）审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ，审慎经 营， 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产 独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “互 控防线 ” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线， 健 全绩效 考核 和激 励 机制， 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施 的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
11
实战， 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准， 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努 力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风 险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
五、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
根据 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 、 基金 合同 和有 关 基金法 律法 规的 规定 ， 对 基金的 投资
对象、 基金 资产 的投 资组 合比例 、 基 金资 产的 核算 、 基金 资产 净值 的计 算、 基金管 理人 报酬
的计提 和支 付 、 基金 托管 人报酬 的计 提和 支付 、 基 金申购 资金 的到 账和 赎回 资金的 划付 、 基
金收益 分配 等行 为的 合法 性、合 规性 进行 监督 和核 查。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反
基金合 同约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并及 时向 中国 证监 会报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其
他有关 规定 ， 或者违 反基 金合同 约定 的 ， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 及时 向中国 证监 会 报
告。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有其 他违 反 《基 金法》 、 《运作 办法》 、 基金 合 同和有 关基
金法律 法规 规定 的行 为， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正， 基金 管理人 收到 通知
后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 对基 金托 管人 发出 回函。 在限 期内， 基金 托管 人有权 随时 对南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
12
通知事 项进 行复 查， 督促 基金管 理人 改正 。 基 金管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在
限期内 纠 正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
§3 相关 服务机构
3.1 销售机 构
3.1.1 申购 赎回 代理 证券 公 司
申购赎 回代 理证 券公 司：
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号
法定代表 人：吴 万善
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
公司网站 ：http://www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ：上海 市浦东 新 区民生路1199 弄
证大五道 口广场1 号楼20 层
法定代表 人：兰 荣
联系人： 柯延超
联系电话 ：0591-38507950
客服电话 ：95562
公司网站 ：www.xyzq.com.cn
3 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座
办公地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座
法定代表 人：陈 有安
联系人： 邓颜
联系电话 ：010-66568292
客服电话 ：4008-888-888
公司网站 ：www.chinastock.com.cn 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
13
4 国泰君安 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 商
城路 618 号
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号
法定代表 人：杨 德红
联系人： 芮敏祺
电话：021 －38676666
客服电话 ：4008888666
公司网站 ：www.gtja.com
5 中泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：山东 省济南 市 市中区经 七路 86
号
办公地址 ：山东 省济南 市 市中区经 七路 86
号
法定代表 人：李 玮
联系人： 马晓男
电话：021-20315255
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
网址：www.zts.com.cn
6 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
公司网址 ：www.htsec.com
7 中信建投 证券股 份有限 公 司
注册地址 ：北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号
楼
办公地址 ：北京 市朝阳 门 内大街 188 号
法定代表 人：王 常青
联系人： 权唐
联系电话 ：010-85130588
客服电话 ：4008888108
公司网站 ：www.csc108.com
8 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ： 广州 天河区 天 河北路 183-187 号
大都会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ： 广东 省广州 天 河北路大 都会广 场
5、18 、19 、36、38、39 、41、42 、43、44
楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营 业
网点
公司网站 ：广发 证券网南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
14
http://www.gf.com.cn
9 长城证券 股份有 限公司
注册地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 16、17 层
办公地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 14、16 、17 层
法定代表 人：黄 耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000
4006666888
公司网站 ：www.cgws.com
10 招商证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A
座38 —45 层
法定代表 人：宫 少林
联系人： 黄婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565 、4008888111
公司网站 ：www.newone.com.cn
11 中信证券 股份有 限公司
注册地址 ：广东 省深圳 市 福田区中 心三路8
号卓越时 代广场 （二期 ） 北座
办公地址 ：北京 市朝阳 区 亮马桥路48 号中
信证券大 厦
法定代表 人：张 佑君
联系人： 顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
公司网站 ：www.cs.ecitic.com
12 中国中投 证券有 限责任 公 司
注册地址 ： 深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交
界处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01、02、03 、05、11 、12 、13 、15、
16、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣
超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表 人:高涛
联系人： 刘毅
联系电话 ：0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
公司网站 ：www.china-invs.cn 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
15
13 安信证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦
1 栋 9 层
法定代表 人：王 连志
联系人： 陈剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
公司网站 ：www.essence.com.cn
14 中信证券 （ 山东） 有 限责 任公司
注册地址 ： 青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛
国际金融 广场 1 号楼 20 层
办公地址 ： 青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛
国际金融 广场 1 号楼 20 层
法定代表 人：杨 宝林
联系人： 吴忠超
联系电话 ：0532-85022326
客服电话 ：95548
公司网站 ：www.citicssd.com
15 长江证券 股份有 限公司
注册地址 ： 武汉 市新华 路 特 8 号长 江证券 大
厦
法定代表 人：杨 泽柱
客户服务 热线：95579 或4008-888-999
联系人： 奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券 客户服 务网站 ：www.95579.com
16 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：4008601555
网址： www.dwzq.com.cn
17 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ： 上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号
上海环球 金融中 心 57 楼
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号
上海环球 金融中 心 57 楼
法定代表 人：陈 林
联系人： 刘闻川
电话：021-68778790 客 服 电话：4008209898
公司网站 ：www.cnhbstock.com 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
16
18 西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号
办公地址 ： 重庆 市江北 区 桥北苑 8 号西南 证
券大厦
法定代表 人：余 维佳
联系人： 张煜
电话：023-63786633
传真：023-63786212
客服电话 ：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
19 方正证券 股份有 限公司
注册地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
办公地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
法定代表 人：何 其聪
联系人： 高洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
公司 网站 ：www.foundersc.com
20 宏信证券 有限责 任公司
注册地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段18 号川 信大 厦 10 楼
办公地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段18 号川 信大 厦 10 楼
法定代表 人： 刘 晓亚
联系人： 郝俊杰
电话：028-86199278
传真：028-86199382
客服电话 ：4008366366
网址：www.hxzq.cn
21 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告
3.1.2 二级 市场 交易 代理 证 券公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司
3.2 登记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：刘 玉生
电话： （010 ）66213961
传真： （010 ）58598907 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
17
3.3 出具法 律意 见书的律 师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 黎明 、孙 睿
3.4 审计基 金财 产的会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹
§4 基金 名称
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
§5 基金 的类型
股票型 证券 投资 基金
§6 基金 的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
18
§7 基金 的投资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 一级 市场
新股或 增发 的股 票、 衍生 工具（ 权证 、股 指期 货等 ）、债 券资 产（ 国债 、金 融债、 企业 债 、
公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （但 须符 合 中 国证监 会的 相关 规定 ）。 在建仓 完成 后 ，
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ，权 证 、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
§8 基金 的投资策略
8.1 投资策 略
1 、投 资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 指数 复制 法， 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值 等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
2 、投 资管 理体 制和 程序
（1） 决策 依据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
19
（2） 投资 管理 体制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。
（3） 投资 程序
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。
研究支 持： 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ，撰 写研 究报 告， 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告， 定期 或遇 重大事 项时
召开投 资决 策会 议， 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 进行基 金投 资 管
理的日 常决 策。
组合构 建： 根据 标的 指数 ， 结合 研究 报告 ， 基 金经 理以指 数复 制法 构建 组合 。 在追 求跟
踪误差 和偏 离度 最小 化的 前提下 ， 基金 经理将 采取 适当的 方法 ， 降低买 入成 本、 控制 投资 风
险。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩 效评 估： 指数 化投 资团队 定期 或不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 以 确认组 合是
否实现 了投 资预 期 、 组 合误 差的来 源及 投资 策略 成功 与否 ， 基 金经 理可 以据 此检 视投资 策略 ，
进而调 整投 资组 合。
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 招募 说明 书中 列示。
8.2 投资组 合管 理
1 、构 建投 资组 合
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。
本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 ， 其 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不
低于基 金资 产净 值 的95% 。 如因标 的指 数成 份股 调整 、 基 金 申购 或赎 回带 来现 金等因 素导 致
基金不 符合 这一 投资 比例 的，基 金管 理人 将 在10 个 交易日 内进 行调 整。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
20
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以 实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施；
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估；
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的 ， 基 金 管理 人还 将 综 合 考 虑 标 的 指数 成份 股 的 数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在指 定媒 体公
告，并 阐明 变更 复制 方法 的原因 。
§9 基金 业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为沪 深 300 指 数。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止沪 深 300 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 沪深 300 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为沪 深 300 指数 不南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
21
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、 指数 更名 等事 项） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。
§10 基金的 风 险收益特征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 指数 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
§11 基金投 资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年12 月 31 日 （ 未经审 计） 。
1. 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,236,042,763.55 99.32
其中： 股票 1,236,042,763.55 99.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
22
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,216,028.90 0.58
7 其他资 产 1,227,054.12 0.10
8 合计 1,244,485,846.57 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 1.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款
估值增 值。
2 ． 报告期末按行业 分类的 股票投资组合
2.1 报告期末指数投资 按 行业分类的股票投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,123,242.12 0.09
B 采矿业 42,449,668.60 3.42
C 制造业 398,658,502.18 32.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
50,883,443.20 4.09
E 建筑业 47,580,433.04 3.83
F 批发和 零售 业 27,449,717.92 2.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,330,172.59 3.57
H 住宿和 餐饮 业 0.00 -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
75,784,135.69 6.10
J 金融业 426,629,541.42 34.33
K 房地产 业 66,346,986.77 5.34
L 租赁和 商务 服务 业 12,856,907.58 1.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
10,602,531.18 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
0.00 -
P 教育 0.00 -
Q 卫生和 社会 工作 1,567,568.04 0.13
R 文化、 体育 和娱 乐业 22,607,877.79 1.82
S 综合 7,172,035.43 0.58
合计 1,236,042,763.55 99.46
2.2 报告期末积极 投资 按 行业分类的股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
23
3 ． 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名股 票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,365,714 49,165,704.00 3.96
2 600016 民生银 行 3,726,620 35,924,616.80 2.89
3 601166 兴业银 行 1,681,685 28,706,362.95 2.31
4 000002 万科A 978,813 23,912,401.59 1.92
5 600036 招商银 行 1,300,742 23,400,348.58 1.88
6 600000 浦发银 行 1,176,060 21,486,616.20 1.73
7 600030 中信证 券 992,292 19,200,850.20 1.54
8 601328 交通银 行 2,969,034 19,120,578.96 1.54
9 600837 海通证 券 1,020,646 16,146,619.72 1.30
10 601288 农业银 行 4,819,574 15,567,224.02 1.25
3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
4 ． 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 ． 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 ． 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 ． 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8 ． 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 ． 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 （买/ 合约市 值 （ 元） 公允价 值变 风险说 明 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
24
卖） 动（元 ）
IF1601 IF1601 5 5,509,200.00 55,260.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 55,260.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 617,460.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 55,260.00
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或
空头套 期保 值等 策略 进行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓
位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
10 ．报告期末本基 金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
11 ．投资组合报告 附注
11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除海 通证 券(600837) 、 中信 证券(600030) 外， 本 期
没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、 处 罚的情 形 。 根 据
2015 年11 月 27 日 海通 证 券股份 有限 公司 （ 下称 海 通证券 ， 股票 代码 ：600837 ） 《 海通 证券
股份有 限公 司关 于收 到中 国证券 监督 管理 委员 会调 查通知 书的 公告 》 ， 海通 证 券于 2015 年
11 月 26 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ”） 《 调查 通知书 》 （稽 查
总队调 查通 字153122 号） 。 因公 司涉 嫌违 反 《 证券 公司监 督管 理条 例》 相关 规定， 根 据 《中
华人民 共和 国证 券法 》 的 有关规 定， 中国 证 监 会决 定对公 司进 行立 案调 查。 根据 2015 年 11
月26 日 中 信证 券股 份有 限公司 （下 称中 信证 券， 股票代 码：600030）《 中 信证券 股份 有限
公司关 于收 到中 国证 券监 督管理 委员 会立 案调 查通 知书的 公告 》 ， 中信 证券 于 2015 年11 月
26 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 《 调查 通知 书 》 （稽 查总 队
调查通 字153121 号） 。 因 公司涉 嫌违 反 《 证券 公司 监督管 理条 例》 相关 规定 ， 中国 证监 会决
定对公 司进 行立 案调 查 。 基 金管理 人对 上述 股票 的投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规和 公司 制
度的要 求。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
25
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,223,149.83
2 应收证 券清 算款 1,035.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,869.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,227,054.12
11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
11.5.1 报告期末指数投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 000002 万科A 23,912,401.59 1.92 重大资 产重 组
11.5.2 报告期末积极投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
§12 基金业 绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段 份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
26
2009.3.25-2009.12.31 38.03% 1.80% 46.40% 1.86% -8.37% -0.06%
2010.1.1-2010.12.31 -12.31% 1.51% -11.73% 1.50% -0.58% 0.01%
2011.1.1-2011.12.31 -23.89% 1.24% -23.73% 1.23% -0.16% 0.01%
2012.1.1-2012.12.31 8.28% 1.21% 7.43% 1.22% 0.85% -0.01%
2013.1.1-2013.12.31 -6.12% 1.33% -7.05% 1.33% 0.93% 0.00%
2014.1.1-2014.12.31 51.40% 1.15% 48.88% 1.15% 2.52% 0.00%
2015.1.1-2015.12.31 5.93% 2.48% 5.58% 2.48% 0.35% 0.00%
自基金 合同 生效 起至 今 47.82% 1.79% 36.29% 1.80% 11.53% -0.01%
§13 基金的 费用概览
13.1 与基 金运 作有关的 费用
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
9 、基 金上 市费 及年 费；
10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
27
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核 后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的年 费率计 提 。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币5 万元 ， 计费 期间 不足 一季 度的， 以一季 度
计算。 许可 使用 基点 费的 支付方 式为 每季 度支 付一 次。自 基金 合同 生效 日起 ，于每 年 1 月、
4 月、7 月、10 月的 前 10 个工作 日内 支付 上一 季度 的指数 许可 使用 基点 费。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
28
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
13.2 与基 金销 售有关的 费用
1 、申购 对价、 赎回对 价根 据申购赎 回清 单和投 资者 申购、赎 回的 基金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。
赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。
2 、申购 赎回清 单由基 金管 理人编制 。T 日的申 购赎 回清单在 当日 深圳证 券交 易所开 市
前公告 。
3 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
4 、投资 者在申 购或赎 回基 金份额时 ，申 购赎回 代理 券商可按 照不 超过申 购或 赎回份 额
0.5%的标 准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 机构等 收取 的相 关费 用。
§14 对招募 说明书更新部 分的说明
本基金管 理人 根据基 金法 及其他有 关法 律法规 的要 求,结合 本基金 管理人 对本 基金实 施
的投资 管理 活动,对 本基 金 的原招 募说 明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示 ” 部分 ， 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。
2 、在 “基 金管 理人 ”部 分 ，对 “ 主要 人员 情况 ”进 行了更 新。
3 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ，对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。
4 、在“ 相关服 务机构 ” 部 分，对 “ 销售 机构 ” 进行 了更新， 对 “ 审计基 金财 产的会 计
师事务 所 ” 进行 了更 新。
5 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ，对 “基 金投 资组合 报告 ”进行了 更新 ，对 “ 基金 业绩 ” 进
行了更 新。
6 、在 “基 金份 额持 有人 服 务 ”部 分， 对 “ 基金 份额 持有人 服务 ”进 行了 更新 。
7 、在 “其 他应 披露 事项 ” 部分， 对 “ 其他 应披 露事 项 ”进 行了 更新 。
8 、对 部分 其他 表述 进 行 了 更新。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 1 号）招募说明书（更新） 摘要
29
1 、在 “重 要提 示 ” 部分 ， 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。
2 、在 “基 金管 理人 ”部 分 ，对 “ 主要 人员 情况 ”进 行了更 新。
3 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ，对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。
4 、在“ 相关服 务机构 ” 部 分，对 “ 销售 机构 ” 进行 了更新， 对 “ 审计基 金财 产的会 计
师事务 所 ” 进行 了更 新。
5 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ，对 “基 金投 资组合 报告 ”进行了 更新 ，对 “ 基金 业绩 ” 进
行了更 新。
6 、在 “基 金份 额持 有人 服 务 ”部 分， 对 “ 基金 份额 持有人 服务 ”进 行了 更新 。
7 、在 “其 他应 披露 事项 ” 部分， 对 “ 其他 应披 露事 项 ”进 行了 更新 。
8 、对 部分 其他 表述 进 行 了 更新。
南方基 金管 理有 限公 司
2016 年 3 月 25 日
