上投摩根强化回报债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金合同生效日期：2011 年8 月 10 日
基金管理人： 上投摩 根 基 金管理有限公司
基金托管人：中国建 设银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
4. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止日 为 2016 年 2 月9 日 ， 基金 投资 组合 及基 金业绩 的数 据
截止日 为2015 年12 月 31 日。
二零一 六年 三月
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一、 基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ：穆矢
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51%和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：穆 矢
硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。
曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行
天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、
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副行长 。
现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员 会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ； 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘
书。
现任上 海国 际信托 有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。
董事： 胡越
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
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曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。
现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士 。
现任复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任、 复旦 大学 国际 金融系 教授 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
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监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理 上 投摩 根亚 太优势 混
合 型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混合 型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
上海财经 大学 工商管 理硕 士，曾任 职于 上海证 券（ 原上海财 政证 券） ，先 后担 任总经 理
办公室 副主任 （主持 工作） 、市场 管理部 经理， 经纪 管理总 部副总 经理、 总经 理，负 责证券
经纪业 务的 管理 和运 作。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行 上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
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个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。 曾任 职于中 国普 天信 息产 业集 团公司 、 美国 MBP 咨 询公 司、 中国 证
监会。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理， 唐瑭 女士， 英国 爱丁堡 大学 硕士 ， 2008 年2 月至2010 年4 月任JPMorgan(EMEA)
分析师 ，2011 年 3 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理 ，
自 2015 年 5 月起 担任 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年
12 月起 同时担 任上 投摩根 强化回报 债券 型证券 投资 基金和上 投摩 根轮动 添利 债券型证 券投
资基金 基金 经理 。
本基金 的历 任基 金经 理为 赵峰先 生， 任职 时间 为 2011 年 9 月 8 日 起至 2014 年 12 月 1
日； 历任 基金 经理杨 成先 生， 任职 时间 为 2011 年8 月10 日起 至2015 年4 月22 日 ； 历 任基
金经理 马毅 先生 ，任 职时 间为 2015 年4 月22 日至 2015 年12 月 23 日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
孟晨波 女士， 货币 市场 投 资部总 监； 赵 峰先 生， 债 券投资 部总 监； 张 军先 生 ， 基金经 理； 黄
栋先生 ，量 化投 资部 总监 ；吴文 哲先 生， 研究 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、基金托管人概况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
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基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，
于2007 年9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939) 。
2015 年6 月末 ， 本 集团 资 产总 额 182,192 亿元 ， 较 上年末 增 长 8.81%； 客户 贷 款和垫 款
总额 101,571 亿元 ，增 长 7.20% ；客 户存 款总 额 136,970 亿元 ，增 长 6.19% 。 净利 润 1,322
亿元， 同比 增长0.97% ； 营业收 入 3,110 亿元 ，同 比增长 8.34% ， 其中 ，利 息净收 入同 比增
长 6.31%， 手续 费及 佣金 净收入 同比 增长 5.76%。 成本收 入比 23.23%， 同比 下降 0.94 个百
分点。 资本 充足 率14.70% ，处于 同业 领先 地位 。
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 总 行成 立了 渠道与 运营 管理部 ， 全面 推进渠 道整 合； 营业 网
点 “三 综合 ” 建 设取 得新 进展， 综合 性网 点达 到1.44 万个 ， 综 合营 销团 队达 到19,934 个、 综
合柜员 占比 达到84% ，客 户 可在转 型网 点享 受便 捷舒 适的“ 一站 式” 服务 。加 快打造 电子 银
行的主 渠道 建设 ， 有 力支 持物理 渠道 的综 合化 转型 ， 电子 银行 和自 助渠 道账 务性交 易量 占比
达94.32% ， 较上 年末 提高6.29 个 百分 点； 个 人网 上银 行客户 、 企 业网 上银 行客 户、 手 机银 行
客户分 别增 长8.19% 、10.78% 和11.47% ；善 融商 务推 出精品 移动 平台 ，个 人商 城手机 客户 端
“建行 善融 商城 ”正 式上 线。
转型重 点业 务快 速发 展。2015 年6 月末 ，累 计承 销非 金融企 业债 务融 资工 具2,374.76 亿
元， 承销 金额 继续 保持 同业 第一 ； 证 券投 资基 金托 管只 数和新 发基 金托 管只 数均 列市场 第一 ，
成为首 批香 港基 金内 地销 售代理 人中 唯一 一家 银行 代理人 ； 多模 式现金 池 、 票据池 、 银联 单
位结算 卡等 战略 性产 品市 场份额 不断 扩大 ，现 金管 理品牌 “禹 道” 的市 场影 响力持 续提 升 ；
代理中 央财 政授 权支 付业 务、 代 理中 央非 税收 入收 缴业务 客户 数保 持同 业第 一， 在 同业 中首
家按照 财政 部要 求实 现中 央非税 收入 收缴 电子 化上 线试点 。 “ 鑫存 管” 证券 客 户保 证 金第 三
方存管 客户 数3,076 万户 ， 管理资 金总 额7,417.41 亿 元，均 为行 业第 一。
2015年 上半 年 ， 本集 团各 方面良 好表 现 ， 得到 市场 与业界 广泛 认可 ， 先 后荣 获国内 外 知
名机构 授予 的40 多项 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志2015 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中，
以一级 资本 总额 继续 位列 全球第2； 在美 国《 福布 斯 》杂志2015 年全 球上 市公 司2000 强排 名
中继续 位列 第2 ；在 美国 《 财富》 杂志2015 年世 界500 强排名 第29 位， 较上 年上 升9位 ；荣 获
美国 《环 球金 融》 杂志 颁发 的 “2015 年中 国最 佳银 行” 奖项 ； 荣 获中 国银 行业 协 会授 予 的 “年
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度最具 社会 责任 金融 机构 奖”和 “年 度社 会责 任最 佳民生 金融 奖” 两个 综合 大奖。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工210 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
三、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 中国银 行股 份有 限公司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银 行股 份有 限公 司
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注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(8) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
10
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(9) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小时 客户 服务 热线 ： 95558
网址：bank.ecitic.com
(10) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小时 客户 服务 热线 ： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(11) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客户咨 询电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(12) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(13) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
11
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(14) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市 深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(15) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(16) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ： 胡 平西
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(17) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(18) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
12
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(19) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(20) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(21) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
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公司网 站：http://www.gf.com.cn
(22) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(23) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
客户服 务电 话：95525 联 系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(24) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(25) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
14
(26) 兴业证 券股 份 有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(27) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(28) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(29) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
15
(30) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(31) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(32) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(33) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(34) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
16
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(35) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(36) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(37) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(38) 长江证 券股 份有 限公 司
17
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(39) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(40) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(41) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(42) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
18
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
(43) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(44) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(45) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(46) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(47) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
19
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(48)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(49) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(50) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(51) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(52) 北京恒 天明 泽 基 金销 售 有 限公司
20
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(53) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号1 号楼 1603
办公地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心A 座 16 层
法定代 表人 ：董 浩
客服电 话：400-068-1176
网站：www.jimufund.com
(54) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(55) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 国浩 律师 集团 （上 海）事 务所
注册地 址： 上海 市南 京西 路 580 号南 证大 厦 45 楼
21
负责人 ：倪 俊骥
联系电 话：021-52341668
传真：021-52341670
经办律 师： 宣伟 华
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 强化 回报债 券型 证券 投资 基金
基金 运 作方 式 ： 契约 型 开 放式
五、基金的申购费、 赎回 费和转换费
1. 基金 申购 份额 的计 算
申购费 用 =
( 申购 金额 × 申购费 率) /（1 ＋申 购费 率）
净申购 金额 =
申购 金额- 申购费 用
申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值
申购费 率 如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额
申购金 额区 间 费率
人民 币100 万以 下 0.8％
人民 币100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.4％
人民 币500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币1,000 元
B 类基 金份 额的 申购 费率 为 0
2. 基金 赎回 金额 的计 算
22
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额 ＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用 ＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额 ＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额赎 回费 率
持有基 金份 额期 限 费率
小于一 年 0.1％
大于等 于一 年小 于二 年 0.05 ％
大于等 于二 年 0
B 类基 金份 额赎 回费 率
持有基 金份 额限 制 费率
小于三 十天 0.1％
大于等 于三 十天 0
3 、基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的、 且由 同一 注册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金之 间的 转换 业务 ， 基金 转换 可以
收取一 定的 转换 费 ， 相 关规 则由基 金管 理人 届时 根据 相关法 律法 规及 本基 金合 同的规 定制 定
并公告 ，并 提前 告知 基金 托管人 与相 关机 构。
六 、基金的投资
( 一)投 资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 维持资 产较 高流 动性 的基 础上， 通过 主动 管理， 力争 获得超 越
业绩比 较基 准的 投资 收益 率，实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
( 二)投 资范 围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括股 票（包含中小 板、创业板 及
其他经 中国证 监会核 准上 市的股 票） 、债 券、 货币市 场工具 、权证 以及法 律法 规或中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ，但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。
本基金 主要 投资 于国 债、 金融债 、 央行 票据、 企业 债、 公司 债、 可转换 债券 （含分离 交
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易可转 债） 、短 期融 资券、 资产支 持证券 、债券 回购 等固定 收益品 种。本 基金 可以参 与一级
市场新 股申 购或 增发 新股 ，以及 在二 级市 场上 投资 股票、 权证 等权 益类 资产 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：债券 等固 定收 益类 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% ；
股票、 权证 等权 益类 品种 投资比 例不 超过 基金 资产 的 20%。 本基 金持 有的 全部 权证市 值不 超
过基金 资产 净值 的3 ％， 并 保持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
( 三)投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金对 固定 收益类 资产 的投资比 例不 低于基 金资 产的 80 ％，对 股票 、权证 等权益 类
资产的投 资比 例不高 于基 金资产 的 20％ 。本 基金将 遵循自上 而下 的配置 原则 ，以宏观 经济
分析和 政策 分析 为基 础， 根据对 宏观 经济 运行 趋势 、 国 家财 政政 策与货 币政 策、 市场 流动 性
水平、 债券 市场 和股 票市 场估值 水平 等因 素的 综合 分析， 对各 大类 资产 的预 期风险 和收 益进
行动态 评估 ， 从 而确 定固 定收益 类资 产和 权益 类资 产的配 置比 例， 并跟 踪影 响资产 配置 策略
的各种 因素 的变 化， 对大 类资产 配置 比例 进行 动态 优化管 理。
本基金 将通 过对 固定 收益 类金融 工具 的主 动管 理 ， 力 争获取 稳定 的债 券投 资收 益。 此外 ，
本基金 将根 据对 股票 市场 的趋势 研判 及新 股 （ 增发 ） 申 购收 益率 的预测 ， 适 度参与 一级 市场
和二级 市场 的股 票投 资， 在严格 控制 风险 的前 提下 ，力求 提高 基金 的整 体收 益率。
2 、债 券投 资策 略
本基金 将采 用 积 极主 动的 债券投 资策 略 ， 以 中长 期利 率分析 为核 心 ， 结 合宏 观经 济周期 、
宏观政 策方 向、 收益 率曲 线 形态、 债券 市场 供求 关系 等 分析， 实施 积极 的债 券投 资 组合管 理。
在严格 控制 风险 的前 提下 ，发掘 和利 用市 场失 衡提 供的投 资机 会， 实现 组合 增值。
（1） 债券 类资 产配 置策 略
1 ）久 期调 整策 略
本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判， 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过
对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 ， 预测 未来 的市场 利率 的
变动趋 势 ， 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在
预期利 率下 降时 ， 增 加组 合久期 ， 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益， 在预期 利率 上 升
时，减 小组 合久 期， 以规 避债券 价格 下降 的风 险。
2 ）收 益率 曲线 策略
在确定 债券 组合 的久 期后 ，本基 金主 要采 用收 益率 曲线策 略决 定组 合的 期限 结构配 置 。
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收益率 曲线 策略 ， 即 通过 考察市 场收 益率 曲线 的动 态变化 及预 期变 化， 寻求 在一段 时期 内获
取因收 益率 曲线 形状 变化 而导致 的债 券价 格变 化所 产生的 超额 收益 的策 略。
本 基金 将对 债券 市场 收益率 期限 结构 进行 分析 ， 预测 收益 率期 限结 构的 变化方 式， 根据
收益率 曲线 形态 变化 确定 合理的 组合 期限 结构 ， 包括 采用子 弹策 略 、 哑 铃策 略和 梯形策 略等 ，
在长期 、 中期 和短期 债券 间进行 动态 调整 ， 以 从长 期、 中期 和短 期债券 的相 对价格 变化 中 获
利。
3 ）类 属配 置策 略
本基金 根据 市场 和类 属资 产的信 用水 平 ， 在 判断 各类 属的利 率期 限结 构与 国债 利率期 限
结构应 具有 的合 理利 差水 平基础 上， 将市 场细 分为 交 易所国 债、 交易 所企 业债、 银行间 国债 、
银行间 金融 债等 子市 场。 结合各 类属 资产 的市 场容 量、 信用 等级 和流动 性特 点， 运用 修正 的
均值- 方差 等模 型， 对 投资 组合类 属资 产进 行最 优化 配置和 调整 ， 确 定类 属资 产的最 优权 重 。
（2） 个券 选择
在确定 债券 组合 久期 、 期 限结构 和类 属配 置的 基础 上， 本 基金 对影 响个 别债 券定价 的主
要因素 ， 包 括流 动性 、 市 场 供求、 信用 风险 、 票 息及 付 息频率 、 税 赋、 含权 等因 素 进行分 析，
选择具 有良 好投 资价 值的 债券品 种进 行投 资。
对于企 业债 、 短期融 资券 等信用 类债 券 ， 本基 金将 运用内 部信 用评 估体 系， 对债券 发 行
人以及 债券 的信 用风 险进 行度量 ， 进 而确 定信 用风 险利差 。 通 过对 类似 债券 信用利 差的 分析
以及对 未来 信用 利差 走势 的判断 ， 选 择信 用利 差被 高估、 未来 信用 利差 可能 下降的 信用 债券
进行投 资。
（3） 动态 增强 策略
在以上 债券 投资 策略 的基 础上， 本基 金还 将根 据债 券市场 的动 态变 化， 运用 骑乘收 益率
曲线策 略、 息差 策略 和互 换策略 ，进 行适 当的 主动 投资 ， 以提 高债 券组 合的 收益。
1 ）骑 乘收 益率 曲线 策 略
在预期 未来 收益 率曲 线变 动较为 平稳 的情 况下 ， 通过 分析收 益率 曲线 各期 限段 的利差 情
况， 本 基金 可以 买入 收益 率曲线 最突 起部 位所 在剩 余期限 的债 券， 这一 期限 的收益 率水 平此
时处于 相对 较高 的位 置， 随着债 券剩 余期 限的 缩短 ， 债 券的 剩余 期限将 缩短 ， 收 益率 水平 将
下降， 从而 可获 得资 本利 得收益 。
2 ）息 差策 略
息 差策 略是 指通 过不 断正回 购融 资并 持续 买入 债券的 操作 ， 只要 回购 资金 成本低 于债券
收益率 ，就 可以 达到 杠杆 放大的 套利 目标 。
3 ）互 换策 略
债券互 换就 是同 时买 入和 卖出具 有相 近特 性的 两个 以上债 券品 种 ， 从 而获 取收 益率差 的
行为。 不同 债券 品种 在利 息、 久 期、 流 动性、 税收 特 性、 违 约风 险和 衍生 条款 等方面 的差 别，
25
决定了 债券 互换 的可 行性 和潜在 获利 可能 。
（4） 可转 换债 券的 投资 策 略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价
格上涨 收益 的特 点 。 可 转换 债券的 价值 主要 取决 于其 作为普 通债 券的 基础 价值 和内含 期权 价
值。 本 基金 在对 可转 换债 券的发 行条 款和 发行 公司 的基本 面深 入分 析的 基础 上， 利 用可 转换
债券定 价模 型对 其投 资价 值进行 评估 ， 选 择具 有较 高投资 价值 的可 转换 债券 ， 获取 稳健 的投
资回报 。
（5） 资产 支持 证券 投资
本基金 将在 严格 控制 组合 投资风 险的 前提 下投 资于 资产支 持证 券 。 本 基金 综合 考虑市 场
利率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 等因 素， 主要从 资产 池信 用状 况、 违约相 关性 、 历
史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险
与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配 置比 例， 在保证 资产 安 全
性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
3 、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场 股 票 投资 策 略
本基金 管理 人将 深入 分析 上市公 司基 本面 ， 并 参考 同类公 司的 估值 水平 ， 评 估股票 的投
资价值 ，从 而判 断一 、二 级市场 价差 的大 小。 本基 金还将 综合 考虑 资金 成本 、新股 中签 率 、
新股上 市后 的股 价涨 幅统 计、 股 票锁 定期 间， 在 有效 控制风 险的 前提 下， 制定 新 股申购 策略 。
本基金 对于通 过新股 申购 所获得 的股票, 将根 据其市 场价格 相对于 其合理 内在 价值的 高低决
定持有 或者 卖出 。
2 ）二 级市 场股 票投 资策 略
本基金 的股 票类 资产 作为 整体基 金投 资组 合管 理的 辅助工 具 ， 为 投资 者提 供适 度参与 股
票市场 、 获取 超额收 益的 机会 。 当 本基 金管理 人判 断市场 出现 明显 的投 资机 会时 ， 本 基金 可
直接参 与股 票二 级市 场的 投资， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，争 取超 额收 益。
本基金 将采 用自 上而 下的 行业分 析和 自下 而上 的个 股精选 ， 精 选行 业和 个股， 以获取 绝
对收益 。 在 行业 配置 方面 ， 本基 金将 通过 对行 业周 期、 行 业景 气度 、 国 家产 业政策 、 行 业估
值水平 等因 素的 综合 分析 ， 在 此基 础上 进行行 业优 选。 在个 股选 择方面 ， 本 基金将 综合 分析
上市公 司的 行业 地位 、 核 心竞争 优势 、 盈 利能 力、 公司治 理结 构等 因素 ， 精 选具有 良好 成长
性、估 值水 平合 理的 股票 进行投 资。
4 、权 证投 资策 略
权 证为 本基 金辅 助性 投资工 具， 投资 原则 为有 利于基 金资 产增 值， 有利 于加强 基金 风险
控 制。 本基金 在投 资权证时 ，将 通过对 权证 标的证券 基本 面的 深入 研究 ，结合 权证 定价模 型
及其隐 含波 动率 等指 标， 寻求其 合理 的估 值水 平 ， 谨慎投 资, 以追 求较 稳定 的 当期收 益。
( 四)业 绩比 较基 准
26
中证综 合债 券指 数。
中证综 合债 券指 数涵 盖了 在上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 和银 行间 债券 市场交 易 、
信用评 级在 投资 级以 上的 国债、 金融 债、 企业 债、 央 票及短 期融 资券 ， 具 有一 定的投 资代 表
性。 基 于指 数的 权威 性和 代表性 以及 本基 金的 投资 范围和 投资 理念 ， 选 用该 业绩比 较基 准能
够真实 、客 观的 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 基准 不再 适用 本基 金， 基金 管理 人可 根据 市场 发展状 况
及本基 金的 投资 范围 和投 资策略 ， 在 征得 基金 托管 人同意 、 报 中国 证监 会备 案后变 更业 绩比
较基准 并及 时公 告， 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 。
(五) 风险 收益 特征
本基金 为债券型基金 ，属于证券 投资基金中的 较低风险品 种，预期风险 和预期收益 高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
( 六)投 资决 策依 据
1 、国 家有 关法 律、 法规 和 《基金 合同 》的 规定 ；
2 、宏 观经 济形 势和 证券 市 场走势 ；
3 、国 家财 政政 策、 货币 政 策、产 业政 策；
4 、上 市公 司研 究。
( 七) 投资 决策 流程
投资决 策基本原则是 依据本基金 合同所制定投 资基本方针 、投资范围及 投资限制等 ，
拟订基 金投 资策 略及 执行 投资计 划 。 适 度控 制风 险及 资产安 全 ， 并 追求 资本 利得 的合理 增长 ，
最大限 度地 保障 基金 持有 人的利 益。
公司投 资决策采用投 资决策委 员 会集体决策与 基金经理授 权决策相结合 的分级模式 。
由投资 决策 委员 会决 定资 产配置 、 投资 原则等 宏观 决策 ； 由 基金 经理负 责组 合构建 、 品种 选
择、时 机选 择等 具体 决策 。本基 金的 具体 投资 决策 流程如 下：
1 、 基 金的 投资 是建 立在 深 入的研 究分 析基 础上 的 ， 本基金 将依 托公 司强 大的 内部研 究
平台， 并整 合外 部券 商的 研究成 果， 由研 究员 在深 入研究 分析 的基 础上 提供 研究报 告供 投资
决策委 员会 和基 金经 理参 考。
2 、 投 资决 策委 员会 是基 金 投资管 理的 核心 决策 机构 。 投 资决 策委 员会 将定 期 或不定 期
召开会 议， 在依 照有 关法 律法规 与基 金合 同所 确定 的投资 限制 纲领 的范 围内 ， 分析 评价 投资
操作绩 效， 并在 对现 有资 产 配置进 行总 结的 基础 上， 作 出资产 配置 决议 ， 确 定证 券 评级模 式，
作为基 金经 理进 行投 资操 作的依 据。
27
3 、 基 金经 理根 据投 资决 策 委员会 的决 策 ， 在 其授 权 范围内 构建 投资 组合 并负 责组织 实
施、追 踪和 调整 ，以 实现 基金的 投资 目标 。
4 、交 易部 执行 基金 经理 的 交易指 令， 并对 交易 情况 及时作 出反 馈。
5 、风 险管 理部 定期 和不 定 期对基 金进 行风 险和 绩效 评估， 并提 供相 关报 告。
( 八)投 资限 制
1.组合 限制
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通过 分散 投资 降低基 金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％ ；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％；
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(5)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％， 债券 回购 的最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不得 展期 ；
(6) 债 券等 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80%； 股票 、 权 证等 权益类 品
种投资 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。
(7)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(9)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％；
(10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％；
(11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
(12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(13) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
(15) 本 基金 投资流 通受限 证券，基 金管 理人应 事先 根据中国 证监 会相关 规定 ，与基 金
28
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。
因证券 市场 波 动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
2.禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外；
(5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券；
(6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9)法律 法规或 监管 部门取 消 上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制 。
（九） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利
益；
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
(十) 基金 的融 资 、 融券
29
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。
（十一 ）基 金的 投资 组合 报告
1. 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资
产的比 例(%)
1 权益投 资 1,407,742.00 6.68
其中： 股票 1,407,742.00 6.68
2 固定收 益投 资 18,212,566.70 86.39
其中： 债券 18,212,566.70 86.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 950,224.11 4.51
7 其他各 项资 产 511,435.23 2.43
8 合计 21,081,968.04 100.00
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 816,016.00 3.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 366,336.00 1.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 225,390.00 1.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
30
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,407,742.00 6.87
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600242 *ST 中昌 21,200 366,336.00 1.79
2 300322 硕贝德 17,800 347,100.00 1.69
3 002466 天齐锂 业 2,000 281,500.00 1.37
4 600745 中茵股 份 5,500 225,390.00 1.10
5 002655 共达电 声 7,600 187,416.00 0.92
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,423,723.10 16.72
其中： 政策 性金 融债 3,423,723.10 16.72
4 企业债 券 14,776,843.60 72.16
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 12,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,212,566.70 88.94
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 018002 国开1302 20,000 2,192,600.00 10.71
2 018001 国开1301 12,310 1,231,123.10 6.01
31
3 126018 08江铜 债 12,080 1,193,866.40 5.83
4 124292 13溧城 建 10,000 1,027,200.00 5.02
5 124375 13鄂供 销 8,990 949,344.00 4.64
6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10.报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11.投资组合报告附注
11.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
11.2 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金
13,508.45
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
497,529.94
5 应收申 购款
396.84
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
511,435.23
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
32
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
十、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1、上投摩根强化回报债 券 A 类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011/08/10-2011/12/31 0.60% 0.14% 2.65% 0.07% -2.05% 0.07%
2012/01/01-2012/12/31 6.11% 0.26% 4.03% 0.04% 2.08% 0.22%
2013/01/01-2013/12/31 -1.07% 0.30% 1.78% 0.05% -2.85% 0.25%
2014/01/01-2014/12/31 17.28% 0.35% 9.41% 0.16% 7.87% 0.19%
2015/01/01-2015/12/31 9.37% 0.55% 6.08% 0.07% 3.29% 0.48%
2、上投摩根强化回报债 券 B 类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011/08/10-2011/12/31 0.40% 0.15% 2.65% 0.07% -2.25% 0.08%
2012/01/01-2012/12/31 5.62% 0.26% 4.03% 0.04% 1.59% 0.22%
2013/01/01-2013/12/31 -1.47% 0.31% 1.78% 0.05% -3.25% 0.26%
33
2014/01/01-2014/12/31 16.93% 0.36% 9.41% 0.16% 7.52% 0.20%
2015/01/01-2015/12/31 8.37% 0.55% 6.08% 0.07% 2.29% 0.48%
八 、费用概览
( 一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 销售 服务 费： 本基 金 从B 类基 金份 额的 基金 财产 中计提 的销 售服 务费 ；
4. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
5. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
6. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
7. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8. 基金 的证 券交 易费 用；
9. 依法 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。
( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1.基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.7% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金 管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
34
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3. 销售 服务 费
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，B 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
B 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日 B 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4 ％年 费率 计提 ， 计 算
方法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为 B 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费
划付指令 ，经 基金托 管人 复核后于 次月 首日 起 5 个 工作日内 从基 金财产 中一 次性支付 给基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、持 有人 服务 费等 。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
4. 除管 理费 、 托 管费 和销 售服务 费之 外的 基金 费用 ， 由基 金托 管人 根据 其他 有关法 规及
相应协 议的 规定 ，按 费用 支出金 额支 付， 列入 或摊 入当期 基金 费用 。
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基 金 财产 中支 付。
( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率 、 基 金托 管费率 和
基金销 售服 务费 率。 基金 管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日 2 日前 在指 定媒 体上刊 登 公 告 。
( 六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
九 、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根强 化回 报债 券型 证券投 资基 金于 2011 年 8 月 10 日成 立， 至2016 年2 月 9 日
运作满 四年 半 。 现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管
35
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ， 对2015 年9 月 23 日公 告的
《 上投 摩根强 化回报 债券 型证券 投资基 金 招募 说明 书 （更 新） 》进 行内 容补充 和更新, 主要
更新的 内容 如下 ：
1、在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日为 2016 年 2 月 9 日， 基金 投资 组合 及基 金业绩
的数据 截止 日 为2015 年12 月 31 日。
2、 在 “三、 基金 管理 人” 的 “ 基金 管理 人概 况 ” 中 ， 对 法定 代表 人 的 信息 进 行了更
新。
3、 在 “三 、 基金 管理 人 ” 的 “ 主要 人员 情况 ” 中 ， 对董事 长 、 董 事 、 独 立董 事、 监
事、总 经理 、其 他高 级管 理人员 及基 金经 理的 信息 进行了 更新 。
4、在 “四 、基 金托 管人 ” 中对基 金托 管人 的相 关情 况进行 了更 新。
5、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 变更 并更 新了 代销 机构及 会计 师事 务所 的信 息。
6、 在 “九 、 基金 的投 资” 的 “业 绩比 较基 准” 中， 更新了 基金 的业 绩比 较基 准的信
息。
7、 在 “九 、 基金 的投 资” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ” 中， 根 据本 基金 实际 运 作情况
更新了 最近 一期 投资 组合 报告的 内容 。
8、 在 “十、 基金 的业 绩” 中， 根据 基金 的实 际运 作 情况， 对 本基 金成 立以 来 的业绩
进行了 说明 。
9、在 “二 十三 、其 他应 披 露事项 ”中 ，对 本披 露期 内相关 重大 事项 进行 了披 露。
2016 年 3 月 25 日
