信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚中证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管 人中国银行股份有限公司根据本 基金合同规定, 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告中的
财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容, 保证 复核内容不 存在 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚中证 800 有色指数分 级
场内简称 信诚有色
基金主代码 165520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月30 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 417,945,658.39 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月18 日
下属 分级基金的基金简称
信诚中证800 有色指
数分级 A
信诚中证800 有色指
数分级 B
信诚中证800 有色指
数分级
下属 分级基金的场内 简称 有色 800A 有色 800B 信诚有色
下属 分级基金的交易代码 150150 150151 165520
报告期末 下属 分级基金的份额总额 96,454,532.00 份 96,454,532.00 份 225,036,594.39 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律 约
束, 实现对中证 800 有色 金属指数的有效跟踪, 为投资者提供一个
有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上按照标的指数 中
成份股组成及其权重构建股票 投资组合, 并根据标的指数成份股 及
其权重的变化进行相应调整, 力争保持基金净值收益率与业绩比 较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪 误差 不信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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超过 4%。
基金管理 人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基 金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以
套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特
性。此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风
险以进行有效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 有色金属指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、较高预期 收
益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金
和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 有色 800A
份额具有预期风险、 预期收益较低的特征; 有色 800B 份额具有 预期
风险、预期收益较高的特征
下属分级基金的风险收益特征
有色 800A 份 额具有
预期风险、 预期收益
较低的特征。
有色 800B 份 额具 有
预期风险、 预期收益
较高的特征。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的股票型基金, 具有
较高预期风险、 较高
预期收益的特征, 其
预 期 风 险 和 预 期 收
益 高 于 货 币 市 场 基
金、 债券型基金和混
合型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年08 月30 日( 基金
合同生效日) 至 2013 年
12 月 31 日 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本期已实现收益 -92,974,849.24 3,337,996.20 -1,585,233.86
本期利润 -139,115,371.34 64,465,749.59 -8,345,362.73
加权平均基金份额本期利润 -0.1261 0.3190 -0.0767
本期基金份额净值增长率 -7.52% 29.38% -13.75%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3129 -0.1011 -0.1364
期末基金资产净值 446,001,175.46 1,145,299,196.39 48,427,702.53
期末基金份额净值 1.067 1.074 0.854
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣 除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 33.50% 2.30% 20.48% 1.93% 13.02% 0.37%
过去六个月 -26.88% 3.48% -20.73% 3.02% -6.15% 0.46%
过去一年 -7.52% 3.06% 2.90% 2.73% -10.42% 0.33%
自基金合同
生效起至今
3.20% 2.23% 19.05% 2.06% -15.85% 0.17%
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证 800 有 色金属指数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金建 仓日自2013 年8 月30 日至2014 年2 月28 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚 800 有色 份额、信诚 800 有色 A 份 额、信诚 800 有色 B 份
额) 不进行收 益分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管 理人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合 型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基 金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新 双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信 诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺 回报灵信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金、 信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚新选回报
灵活配置混
合基金、信
诚新旺回报
灵活配置混
合基金、信
诚中证基建
工程指数分
级基金的基
金经理
2015 年 1 月15 日 -
3
数学金融硕士、 运筹
管理学硕士、 纽约大
学化学硕士。 曾担任
美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公
司数量分析师， 华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司助理基
金经理， 该基 金为股
票多空型对冲基金。
2012 年 8 月 加入信
诚基金， 曾分 别担任
助理投资经理、 专户
投资经理。 现 任信诚
中证 500 指 数 分 级
基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚
中证 800 医 药 指 数
分级基金、 信 诚中证
800 有 色 指 数 分 级
基金、 信诚中证 800
金融指数分级基金、
信 诚 中 证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指数分级基金、 信诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基金、 信 诚新选
回 报 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚新 旺回报
灵活配置混合基金、
信 诚 中 证 基 建 工 程
指 数 分 级 基 金 的 基
金经理。
吴雅楠
本基金基金
经理，兼任
信诚中证
500 指数分
2013 年 8 月30 日 2015 年 3 月27 日 18
统 计 物 理 学 博
士,CFA,18 年 证券、
基 金 从 业 经 验, 拥
有 丰 富 的 量 化 投 资信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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级基金、信
诚沪深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级证券投资
基金的基金
经理，信诚
基金管理有
限公司投资
管理部数量
投资总监
和 指 数 基 金 管 理 经
验。 曾任职于 加拿大
Greydanus, Boeckh
& Associates 公司
和 加 拿 大 道 明 资 产
管理公司(TD Asset
Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证800 有色 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金招募说明书 》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同
日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报 告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
回顾 2015 年,A 股演绎了 快速上涨与调整的大幅波动行情。1 月至 6 月初, 在经济增长中枢下移, 经
济结构改善 与充裕的市 场流动性的 大背景下, 经 济围绕着两 条主线, 一方 面是是改善 国有资产负 债表, 整
合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路 为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时
间。另一方 面是代表未 来中国经济 增长方向的 “新经济” 行业, 包括“ 互联网 +”, 中国制造 2025, 新能
源汽车等产业主题。 上半 年的投资机会也在这两条大的主线里面。 而从二 季度 开始股票市场投机氛围过
大, 过 渡 使 用 杠 杆,6 月 开 始 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各类配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市场
大幅回调, 叠 加美国进入 加息周期的 预期, 美元对 新兴市场货 币升值导致 热钱流出新 兴市场, 市场 由牛 市
迅速转化为 下行趋势。 之后在缺少 资产与货币 宽松的环境 下, 市场形成 了低利率, 低 增长, 低回报 的弱 平
衡状态。
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 大 幅 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金
流中, 有效地 管理跟踪误差。 在市场震 荡期间, 我们 也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。 在 本 报
告期内, 基金 利用 股指期 货作为工具 进行套保, 以 配合现货投 资复制标的 指数减小跟 踪误差, 及应 付大 额
申购赎回, 期 末现货与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
4.4.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-7.52%, 同 期业绩比 较 基准收益 率 为 2.90%, 基 金落后业 绩 比
较基准 10.42%。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2016, 经 济 结 构 调 整 和 转 型 的 任 务 需 要 较 长 的 时 间 来 完 成, 在 此 过 程 中, 经 济 增 速 维 持 在 一 个
较低的增速 水平将是常 态。而在地 方政府杠杆 高企约束财 政政策实施 的情况下, 中 央政 府稳增 长的 政 策
只 能 依 赖 宽 松 的 货 币 政 策, 但 在 去 过 剩 产 能 背 景 下, 实 体 经 济 较 低 的 投 资 回 报 并 不 能 吸 引 资 金 流 向 实 体
经济, 新兴产 业往往由于 其轻资产的 特点, 对资金 的需求较低, 但较强的资 本管制将央 行释放的大 量流 动
性锁在国内。 主要关注的板块一类是供给侧改革相关标的与处置不良资产行业, 由于 改革的措施, 都是在
调整结构的 路上, 如果减 产破产执行, 对于传动企 业的龙头是 个 行业集中 度提升的好 事情, 所以供 应侧 改
革对行业带来的实质性正面影响。 另外一类由于无高收益资产条件下, 导 致股市的投机资金不死, 出现的
博弈型机会。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2015 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、 研 究 、
风控、行政 、人力资源 、财务、反 洗钱等业务 范畴。推进 了公司规章 制度建设, 完 善了公司规 章制 度 体
系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规 情况 及公司内 部 风险控制 情 况 进
行监督检查, 防范内幕交易, 确保基金 运作的独立性、 公平性及合规性。2015 年3 月底 至 4 月初, 中 国 证
监会对我公司进行了现场监督检查, 监察稽核部对本次现场检查积极配合。 通过本次现场检查, 能 更客观
地发现公司各项内控中的薄弱环节, 有助于督促公司不断加强制度和风控措施, 提高 经营效率。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训。本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、13 项专项 审计、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成现场检查及多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法规
规定 报监管机构备案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步完善修订 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将相关 可疑记录 及 时
上报反洗钱监测中心, 根 据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对 报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了 最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基 金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职 责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜 任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任 何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚 800 有色 份额、 信诚 800 有色A 份额 、 信诚 800 有色 B 份额)
不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配, 该处 理符合基金利润分配原则。
4.9 管 理 人 对会计 师 事 务所出 具 非 标准审 计 报 告所涉 相 关 事项的 说 明
4.10 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元( 基 金 份 额 持 有 人 数 量
不满两百人) 的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股份有限公司( 以下称“本托管人”) 在 对信诚中证 800 有色指数 分级证券 投
资基金( 以下 称 “本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金 合
同和托管协议的有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1600067 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金全体基金信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
份额持有人
引言段
我们审计了后附的第1 页 至第27 页的 信诚中证800
有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 信诚 800
有色基金”) 财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的
资产负债表、2015 年度 的利润表、所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚800 有色基金管理
人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任
包括:(1) 按 照中华人民共和国财政部颁布的企业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并
使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内
部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务
报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,信诚 800 有色 基金财务报表在所有重大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务操作的规定编制, 公允 反映了信诚 800 有色基 金
2015 年12 月31 日的财务状况以及 2015 年度的经
营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓 査希箐
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2016 年 3 月24 日 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
27,928,391.41 859,054.25
结算备付金
965,595.36 3,162,544.93
存出保证金
1,583,147.90 451,966.16
交易性金融资产
417,188,826.37 1,141,981,948.30
其中 ：股票投资
417,188,826.37 1,086,827,290.30
基金 投资
- -
债券投资
- 55,154,658.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7,270.96 1,375,783.47
应收股利
- -
应收申购款
19,348.14 137,619.31
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
447,692,580.14 1,147,968,916.42
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
243,283.17 150,290.47
应付管理人报酬
379,101.80 889,069.25
应付托管费
83,402.40 195,595.27
应付销售服务费
- -
应 付交易费用
519,700.44 1,069,198.59
应交税费
- - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
465,916.87 365,566.45
负债合计
1,691,404.68 2,669,720.03
所有者权益：
实收基金
432,268,496.18 1,026,184,311.63
未分配利润
13,732,679.28 119,114,884.76
所有者权益合计
446,001,175.46 1,145,299,196.39
负债和所有者权益总计
447,692,580.14 1,147,968,916.42
注：截止本报告期末, 基 金份额总额 417,945,658.39 份。信 诚800 有色指数 分级的基金
份额净值 1.067 元, 基金份 额总额 225,036,594.39 份 。 下属分级基 金: 信诚中证800 有色指 数
分级 A 的基 金份额净值 1.002 元, 基金 份额总额 96,454,532.00 份; 信诚中证800 有色指数 分
级 B 的基金 份额净值 1.132 元, 基金份 额总额 96,454,532.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚中 证 800 有色指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
-114,430,745.45 69,334,388.43
1. 利息收入
1,762,175.18 415,583.09
其中：存款利息收入
483,767.08 44,107.01
债券利息收入
1,278,408.10 371,476.08
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
-73,936,468.66 7,410,654.63
其中：股票投资收益
-79,497,181.44 6,897,663.70
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-42,061.00 -15,460.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 264,900.00
股利收益
5,602,773.78 263,550.93
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
-46,140,522.10 61,127,753.39
4. 汇兑收益 （损失以“- ” - - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
号填列）
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
3,884,070.13 380,397.32
减： 二 、费用
24,684,625.89 4,868,638.84
1 ．管理人报 酬
11,682,087.74 1,984,040.26
2 ．托管费
2,570,059.31 436,488.96
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
9,571,097.13 1,933,979.78
5 ．利息支出
- 34.17
其中：卖出回购金融资产
支出
- 34.17
6 ．其他费用
861,381.71 514,095.67
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-139,115,371.34 64,465,749.59
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-139,115,371.34 64,465,749.59
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
1,026,184,311.63 119,114,884.76 1,145,299,196.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -139,115,371.34 -139,115,371.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
-593,915,815.45 33,733,165.86 -560,182,649.59
其中：1. 基 金申购款 1,881,004,878.53 667,821,761.34 2,548,826,639.87
2. 基金赎回 款 -2,474,920,693.98 -634,088,595.48 -3,109,009,289.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
432,268,496.18 13,732,679.28 446,001,175.46
项目 上 年 度 可比期 间 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
56,162,032.33 -7,734,329.80 48,427,702.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 64,465,749.59 64,465,749.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
970,022,279.30 62,383,464.97 1,032,405,744.27
其中：1. 基 金申购款 1,271,571,110.43 72,344,151.83 1,343,915,262.26
2. 基金赎回 款 -301,548,831.13 -9,960,686.86 -311,509,517.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
1,026,184,311.63 119,114,884.76 1,145,299,196.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2013]831 号文) 和《关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金
部函[2013]761 号文) 批准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其配套规则和《信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金基金合同》发售, 基金合 同于 2013 年 8
月 30 日生效 。本基金为契约型开放式, 存续期限 不定。本 基金的基金管理人为信诚基金管理有限
公司, 基金托 管人为中国银行股份有限公司。
本基金于 2013 年 8 月 5 日至 2013 年 8 月 23 日 募集, 首次 向社会公开发售募集且扣除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 301,728,990.92 元, 利 息 人 民 币 52,777.02 元, 共 计 人 民 币
301,781,767.94 元。 上述认购资金折合 301,781,767.94 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了毕马威华振验字第 1300165 号验资报告。
根据《中华 人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《 信 诚中证 800 有色指数 分级证券
投资基金基金合同》和《信诚中证 800 有色指 数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本
基金投资于具有良 好流动性的金融工具, 包括中 证 800 有色 金属指数的成份股、 备选成份股、 新股
( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法
规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 所 持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计( 轧差计 算) 占基金资 产的比例为 85%-100%, 其
中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投 资于中证 800 有色金属指 数成份股和备选成份股的信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80%; 每 个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后,应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 :95% ×中证 800 有色 金属指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁
布的企 业会计准则的要求, 同时亦按 照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告 和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金的财务状况、
经营成果和基金净值变动情况。
此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
7.4.4
本报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.5
差错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税
字[2002]128 号文 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于 证
券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号 文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2015]101 号《财政部、国家税务总
局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、财税[2005]103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交
易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1 号文 《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相 关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列
示如下:
(1) 以发 行基金方式募集资金, 不 属于营业税征收范围, 不 征收营业税。
(2) 证券投 资基金管理人运用基金买 卖股票、 债 券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票 的股息、红 利收入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应
纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股 权登记日为自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期间的,
暂减按 25% 计 入应纳税所得额, 股权登 记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的, 暂 免征收个人所得税。上
述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(5) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(6) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得税。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
7.4.7
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公 司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度及上年度可 比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债 券 回 购交易
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,682,087.74 1,984,040.26
其中：支付销售机构的客户维护费 371,295.39 179,931.37
注： 1 、 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金管理费= 前一日
基金资产净值 ×1.0%/ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,570,059.31 436,488.96
注：1 、 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费 率每
日计提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 托 管 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×0.22%/ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
7.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行,
本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 800 有色指数分 级 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
信 诚 人 寿 保 险 有 限
公司
- - 1,350,000.00 0.27%
中 信 信 托 有 限 责 任
公司
- - 715,000.00 0.14%
信诚中证 800 有色指数分 级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金 份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中 信 信 托 有 限 责 任
公司
1.00 - - -
注：1 、除上 表外, 本基金 其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。
2 、 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执
行。
7.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 27,928,391.41 392,310.20 859,054.25 32,505.92
注: 本 基 金 通 过 “ 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算
有限责任公司的结算备付金, 于本报 告期末的相关余额为人民币 395,955.68 元。 ( 上年 度末余
额: 人民币 3,162,544.93 元)
7.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
7.4.9
期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发证 券而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002340 格林美 2015-12-29
筹划重
大事项
15.20 2016-01-06 14.35 987,841 13,843,423.75 15,015,183.20 -
000426 兴业矿业 2015-10-28
预计有
重大事
项发生
7.06 2016-03-21 7.77 358,344 2,412,444.99 2,529,908.64 -
600219 南山铝业 2015-09-29
筹划重
大事项
8.52 2016-01-25 7.00 932,923 7,812,120.67 7,948,503.96 -
7.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
7.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他 事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 417,188,826.37 93.19
其中：股票 417,188,826.37 93.19 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,893,986.77 6.45
7 其他各项资产 1,609,767.00 0.36
8 合计 447,692,580.14 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1
指数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 155,769,963.44 34.93
C 制造业 261,418,862.93 58.61
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 417,188,826.37 93.54
8.2.2
积极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
8.3.1
期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601899 紫金矿业 8,104,700 28,528,544.00 6.40
2 600111 北方稀土 2,015,503 28,257,352.06 6.34
3 601600 中国铝业 4,683,765 23,278,312.05 5.22
4 000519 江南红箭 1,240,040 21,055,879.20 4.72
5 000060 中金岭南 1,351,761 18,965,206.83 4.25
6 600673 东阳光科 1,675,758 17,075,974.02 3.83
7 002340 格林美 987,841 15,015,183.20 3.37
8 000831 五矿稀土 708,124 14,658,166.80 3.29
9 600547 山东黄金 689,902 14,487,942.00 3.25
10 600489 中金黄金 1,426,917 14,169,285.81 3.18
8.3.2
期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 600111 北方稀土 248,080,397.31 21.66
2 601899 紫金矿业 213,878,802.39 18.67
3 601600 中国铝业 195,292,359.03 17.05
4 600219 南山铝业 144,280,604.80 12.60
5 600489 中金黄金 107,035,398.97 9.35
6 601168 西部矿业 105,968,338.14 9.25
7 600547 山东黄金 105,299,732.03 9.19
8 600362 江西铜业 96,635,447.10 8.44
9 000060 中金岭南 94,815,218.49 8.28
10 000831 五矿稀土 91,787,881.78 8.01
11 600497 驰宏锌锗 77,310,411.07 6.75
12 000960 锡业股份 76,068,209.78 6.64
13 002340 格林美 68,803,299.20 6.01
14 600549 厦门钨业 68,774,021.50 6.00
15 000758 中色股份 67,843,073.46 5.92
16 601958 金钼股份 63,266,685.34 5.52
17 000511 烯碳新材 62,020,313.00 5.42
18 600110 中科英华 58,321,285.87 5.09
19 600516 方大炭素 50,964,203.19 4.45
20 600673 东阳光科 50,815,992.40 4.44
21 600490 鹏欣资源 49,759,946.81 4.34 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
22 002155 湖南黄金 47,321,971.00 4.13
23 000878 云南铜业 45,597,436.71 3.98
24 002237 恒邦股份 41,818,878.13 3.65
25 603993 洛阳钼业 41,056,746.38 3.58
26 002428 云南锗业 40,676,546.35 3.55
27 000975 银泰资源 40,271,381.77 3.52
28 000762 西藏矿业 39,303,823.38 3.43
29 000933 神火股份 34,675,941.91 3.03
30 000969 安泰科技 34,379,719.48 3.00
31 600432 吉恩镍业 32,516,834.76 2.84
32 000697 炼石有色 32,053,978.54 2.80
33 600259 广晟有色 30,985,690.79 2.71
34 000603 盛达矿业 28,396,279.89 2.48
35 600456 宝钛股份 26,875,183.02 2.35
36 600392 盛和资源 25,367,995.90 2.21
37 000693 华泽钴镍 23,594,161.01 2.06
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以 成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 600111 北方稀土 283,607,274.19 24.76
2 601899 紫金矿业 231,267,408.02 20.19
3 601600 中国铝业 210,573,329.19 18.39
4 600219 南山铝业 155,018,900.08 13.54
5 000060 中金岭南 143,433,535.79 12.52
6 600489 中金黄金 126,758,023.42 11.07
7 601168 西部矿业 126,303,382.75 11.03
8 600547 山东黄金 121,453,738.87 10.60
9 600362 江西铜业 115,056,269.99 10.05
10 000960 锡业股份 112,418,187.99 9.82
11 000831 五矿稀土 101,825,945.61 8.89
12 600490 鹏欣资源 101,574,438.04 8.87
13 600497 驰宏锌锗 90,966,132.14 7.94
14 002340 格林美 82,150,023.42 7.17
15 000758 中色股份 79,286,782.40 6.92
16 600549 厦门钨业 75,191,043.25 6.57
17 601958 金钼股份 74,093,452.22 6.47
18 600516 方大炭素 66,570,633.43 5.81
19 600432 吉恩镍业 66,527,980.50 5.81
20 000878 云南铜业 62,874,740.92 5.49
21 600673 东阳光科 59,618,293.42 5.21 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
22 002428 云南锗业 57,642,093.95 5.03
23 002155 湖南黄金 57,424,528.60 5.01
24 000933 神火股份 52,769,512.18 4.61
25 000975 银泰资源 51,605,289.70 4.51
26 002237 恒邦股份 48,969,791.12 4.28
27 000762 西藏矿业 46,249,761.76 4.04
28 000969 安泰科技 44,619,021.69 3.90
29 600110 中科英华 41,351,102.50 3.61
30 600259 广晟有色 36,264,176.38 3.17
31 603993 洛阳钼业 35,108,012.23 3.07
32 000630 铜陵有色 34,336,267.66 3.00
33 600456 宝钛股份 32,144,448.40 2.81
34 600392 盛和资源 31,268,678.03 2.73
35 000697 炼石有色 30,512,046.55 2.66
36 601388 怡球资源 30,067,416.61 2.63
37 000962 东方钽业 29,228,248.30 2.55
38 000511 烯碳新材 27,534,766.89 2.40
39 000612 焦作万方 25,602,059.59 2.24
40 000426 兴业矿业 24,285,964.05 2.12
41 002225 濮耐股份 24,117,070.77 2.11
42 000688 建新矿业 23,849,600.24 2.08
43 000603 盛达矿业 23,400,976.73 2.04
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.3
买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,800,704,442.09
卖出股票收入（成交）总额 3,344,660,169.48
注： 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关
交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末, 未持 有债券投资。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末, 未持 有债券投资。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本 报告期内未进行股指期货投 资。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1
本 期 国债 期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国债 期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末 其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,583,147.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,270.96
5 应收申购款 19,348.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,609,767.00
8.12.4
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 002340 格林美 15,015,183.20 3.37 筹划重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
8.12.6
投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
800 有
色指
数分
级 A
464 207,876.15 85,511,696.00 88.65% 10,942,836.00 11.35%
信诚
中证
800 有
色指
数分
级 B
8,438 11,430.97 15,464,846.00 16.03% 80,989,686.00 83.97%
信诚
中证
800 有
色指
数分
级
7,342 30,650.58 185,324,455.68 82.35% 39,712,138.71 17.65%
合计 16,244 25,729.23 286,300,997.68 68.50% 131,644,660.71 31.50%
注: 本表列示 “占基金总 份额比例 ” 中, 对下属分 级基金, 为占 各自级别份 额的比例, 对 合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 800 有色指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股
份有限公司－分红- 个
人分红
16,057,586.00 16.65%
2
中 国 大 地 财 产 保 险 股 份
有限公司
12,684,762.00 13.15%
3
英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份
有限公司－团险万能
11,380,578.00 11.80%
4
中 国 财 产 再 保 险 有 限 责
任公司
10,641,559.00 11.03%
5 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 7,829,488.00 8.12% 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
26
有限公司
6
中 华 联 合 财 产 保 险 股 份
有 限 公 司 － 传 统 保 险 产
品
6,931,500.00 7.19%
7
中 国 人 寿 再 保 险 有 限 责
任公司
6,303,686.00 6.54%
8 李怡名 4,246,848.00 4.40%
9 东兴证券股份有限公司 2,988,566.00 3.10%
10 陈杰 2,429,151.00 2.52%
信诚中证 800 有色指数分 级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份
有限公司－团险万能
11,380,578.00 11.80%
2 李怡名 4,014,531.00 4.16%
3 叶创达 2,599,608.00 2.70%
4
中 银 国 际 证 券 － 中 国 银
行 － 中 国 红 债 券 宝 集 合
资产管理计划
1,499,965.00 1.56%
5 张正兵 1,033,353.00 1.07%
6 姚淼 961,200.00 1.00%
7 周梅英 939,800.00 0.97%
8
深 圳 市 万 利 来 投 资 发 展
有限公司
832,400.00 0.86%
9 杨冬 800,000.00 0.83%
10 黄文雪 700,000.00 0.73%
10 张晓慧 700,000.00 0.73%
注：持有人为场内持有人; 对于同一 机构不同股东账号下的份额未做合并。
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人 所有从业人
员持有本基金
信诚中证 800 有色指数
分级 A
- -
信诚中证 800 有色指数
分级 B
- -
信诚中证 800 有色指数
分级
5,352.21 0.00%
合计 5,352.21 -
注: 本表列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下属分 级基金, 为占 各自级别份额的比例, 对 合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚中证800 有色指数分级A - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
部门负责人持有本开放式基金 信诚中证800 有色指数分级B -
信诚中证 800 有色指数分 级 -
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚中证800 有色指数分级A -
信诚中证800 有色指数分级B -
信诚中证 800 有色指数分 级 -
合计 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 800 有色指
数分级 A
信诚中证 800 有色指
数分级 B
信诚中证 800 有色 指
数分级
基金合同生效日(2013 年 8 月 30
日) 基金份额 总额
28,416,747.00 28,416,747.00 244,948,273.94
本 报告期期初基金份额总额 505,002,673.00 505,002,673.00 56,036,601.28
本 报告期基金总申购份额 - - 2,337,290,274.63
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 2,886,596,229.98
本 报告期基金拆分变动份额 -408,548,141.00 -408,548,141.00 718,305,948.46
本 报告期期末基金份额总额 96,454,532.00 96,454,532.00 225,036,594.39
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额以及因份额折算产生的份额。
2 、根据本基金的基金 合同、招募 说明书及深 圳证券交易 所和中国证 券登记结算 有限责任 公 司 的
规定, 本基金 分别以 2015 年 4 月 24 日、2015 年 7 月 9 日为份 额折算基准日, 对本基金 实施不定期份额
折算。
3 、根据本基 金的基金合 同、招募说 明书及深圳 证券交易所 和中国证券 登记结算有 限责任公 司 的 规
定, 本基金以2015 年 12 月 15 日为份 额折算基准日, 对本基金 实施定期份额折算。
4. 本报告期 因折算导致的份额拆分变动情况, 详 见本管理人届时发布的折 算结果公告.
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限 公司第二届 董事会第 48 次会议审议通过, 聘任 吕涛先生担 任信诚基金 总经 理 职
务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》及公司网站上
刊登了 《信诚 基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自 新任总经理任职之日起, 本公司董事长张翔信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
28
燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生
担任公司副总经理, 不再 担任督察长职务。 在新任 督察长任职之前, 代为履 行督察长 职务。 本基金管 理 人
已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金
管理有限公 司关于高级 管理人员变 更的公告》 。 上述变更事 项已按规定 向中国证券 监督管理委 员会 证 券
基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第五十 三次会议审 议通过, 聘任 周浩先生担 任公司督察 长职 务 。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2015 年 9 月26 日在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 及公 司网站上刊登了 《信诚基金管理
有限公司关 于高级管理 人员变更的 公告》 。上述 变更事项已 按规定向中 国证券监督 委员会证券 基金 机 构
监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月, 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相
关规定备案、公告。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会 计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 65,000 元。该会 计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本基金管 理人于 2015 年 7 月 29 日 收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》( 以下简称 “整改决定书”) 。 公司领 导高度重视, 针对整改决定书指出的问题, 公司认 真落实
整改要求, 加 强制度和风 控措施, 进一 步提升了公 司内部控制 和风险管理 的能力, 并已 按要求向上 海证 监
局提交了整 改报告。除 上述情况外, 报告期内管 理人、托管 人的托管业 务部门及其 相关高级管 理人 员 无
受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券 1 2,950,193,707.80 48.01% 2,685,855.39 48.34% -
安信证券 1 735,861,511.38 11.97% 651,164.95 11.72% 本期新增
海通证券 2 704,823,868.64 11.47% 623,700.76 11.23% 本期新增
国泰君安 1 522,371,550.86 8.50% 475,564.38 8.56% 本期新增
中信证券 1 449,211,839.81 7.31% 417,269.79 7.51% -
招商证券 2 402,339,081.48 6.55% 365,849.11 6.58% 本期新增
浙商证券 1 308,166,625.52 5.01% 272,697.48 4.91% -
大通证券 1 72,396,426.08 1.18% 64,063.57 1.15% - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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国信证券 1 - - - - 本期新增
西南证券 2 - - - - 本期新增
中信建投 2 - - - - 本期新增
齐鲁证券 2 - - - - 本期新增
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
