信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚中证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根 据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分 级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,141,341,521.06 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月22 日
下属 分级基金的基金简称
信诚中证800 金融指
数分级 A
信诚中证800 金融指
数分级 B
信诚中证800 金融指
数分级
下属 分级基金的场内 简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属 分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末 下属 分级基金的份额总额
1,487,714,235.00
份
1,487,714,236.00
份
165,913,050.06 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律 约
束, 实现对中证 800 金融 指数的有效跟踪, 为投资者提供一个有效
的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上按照标的指数 中
成份股组成及其权 重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股 及
其权重的变化进行相应调整, 力争保持基金净值收益率与业绩比 较信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪 误差 不
超过 4%。
基金管理 人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基 金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以
套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特
性。此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风
险以进行有效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 金融价格指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、较高预期 收
益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
金融A 份额具 有预期
风险、 预期收益较低
的特征
金融B 份额具 有预期
风险、 预期收益较高
的特征。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的股票型基金, 具有
较高预期风险、 较高
预期收益的特征, 其
预 期 风 险 和 预 期 收
益 高 于 货 币 市 场 基
金、 债券型基金和混
合型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信 息 披 露方式
登载基金 年度 报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年12 月20 日( 基金
合同生效日) 至 2013 年
12 月 31 日 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本期已实现收益 996,396,751.20 35,759,538.94 538,226.36
本期利润 -1,056,515,973.31 1,975,822,129.77 538,226.36
加权平均基金份额本期利润 -0.1552 2.9229 0.0020
本期基金份额净值增长率 -11.89% 85.89% 0.20%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0600 0.0177 0.0020
期末基金资产净值 3,116,269,475.68 7,363,920,442.19 263,724,582.53
期末基金份额净值 0.992 1.160 1.002
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣 除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.44% 1.77% 18.46% 1.76% -0.02% 0.01%
过去六个月 -13.01% 2.52% -12.25% 2.54% -0.76% -0.02%
过去一年 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01%
自基金合同
生效起至今
64.13% 2.08% 63.65% 2.12% 0.48% -0.04%
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证 800 金 融指数收益率 +5%× 金融 同业存款利率。
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金建 仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年6 月20 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚金融份额、 信诚金融A 份额、 信诚 金融 B 份额) 不进行收 益
分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管 理人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新 双盈分级债券型证 券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺 回报灵信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚新 鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金、 信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚新选回报
灵活配置混
合基金、信
诚新旺回报
灵活配置混
合基金、信
诚中证基建
工程指数分
级基金的基
金经理
2015 年 1 月15 日 - 3
数学金融硕士、 运筹
管理学硕士、 纽约大
学化学硕士。 曾担任
美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公
司数量分析师， 华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司助理基
金经理， 该基 金为股
票多空型对冲基金。
2012 年 8 月 加入信
诚基金， 曾分 别担任
助理投资经理、 专户
投资经理。 现 任信诚
中证 500 指 数 分 级
基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚
中证 800 医 药 指 数
分级基金、 信 诚中证
800 有 色 指 数 分 级
基金、 信诚中证 800
金融指数分级基金、
信 诚 中 证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指数分级基金、 信诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基金、 信 诚新选
回 报 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚新 旺回报
灵活配置混合基金、
信 诚 中 证 基 建 工 程
指 数 分 级 基 金 的 基
金经理。
吴雅楠
本基金基金
经理，兼任
信诚中证
500 指数分
2013 年 12 月20
日
2015 年 3 月27 日 18
统 计 物 理 学 博
士,CFA,18 年 证券、
基 金 从 业 经 验, 拥
有 丰 富 的 量 化 投 资信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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级基金、信
诚沪深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级证券投资
基金的基金
经理，信诚
基金管理有
限公司投资
管理部数量
投资总监
和 指 数 基 金 管 理 经
验。 曾任职于 加拿大
Greydanus, Boeckh
& Associates 公司
和 加 拿 大 道 明 资 产
管理公司(TD Asset
Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人 严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证800 金融 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证800 金融指数分级证券投资基金招募说明书 》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易 管 理贯彻落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流
程控制方法 。事前管理 主要包括: 已 搭建了合理 的资产管理 业务之间及 资产管理业 务内的组织 架构, 健全
投资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让
各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市
场投资的要 求与审批流 程; 借助系统 建立投资备 选库、交易 对手库、基 金风格维度 库, 规范二级 市场、集
中竞价市场 的操作, 建立 公平交易的 制度流程文 化环境。事 中监控主要 包括: 公司管 理的不同投 资组合执
行 集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公
平性进行自 动化处理, 按 照时间优先 、比例分配 的原则在各 投资组合间 公平分配交 易量; 同时原 则上禁止
同 日 反 向 交 易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等
的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时
间窗下( 日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分
析。同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告
进行审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相 关部门并做信息披露。
4.3.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交 易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
回顾 2015 年,A 股演绎了 快速上涨与调整的大幅波动行 情。1 月至 6 月初, 在经济增长中枢下移, 经
济结构改善 与充裕的市 场流动性的 大背景下, 经 济围绕着两 条主线, 一方 面是是改善 国有资产负 债表, 整
合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路 为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时
间。另一方 面是代表未 来中国经济 增长方向的 “新经济” 行业, 包括“ 互联网 +”, 中国制造 2025, 新能
源汽车等产业主题。 上半 年的投资机会也在这两条大的主线里面。 而从二 季度开始股票市场投机氛围过
大, 过 渡 使 用 杠 杆,6 月 开 始 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各类配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市场
大幅回调, 叠 加美国进入 加息周期的 预期, 美元对 新兴市场货 币升值导致 热钱流出新 兴市场, 市场 由牛 市
迅速转化为 下行趋势。 之后在缺少 资产与货币 宽松的环境 下, 市场形成 了低利率, 低 增长, 低回报 的弱 平
衡状态。
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 大 幅 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金
流中, 有效地 管理跟踪误差。 在市场震 荡期间, 我们 也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。 在 本 报
告期内, 基金 利用股指期 货作为工具 进行套保, 以 配合现货投 资复制标的 指数减小跟 踪误差, 及应 付大 额
申购赎回, 期 末现货与股指期货合约总市值占基金净值比 例符合法规与风控要求。
4.4.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-11.89%, 同期比较 基 准收益率 为-10.01%, 基金 落后业绩 比 较
基准 1.88% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2016, 经 济 结 构 调 整 和 转 型 的 任 务 需 要 较 长 的 时 间 来 完 成, 在 此 过 程 中, 经 济 增 速 维 持 在 一 个
较低的增速 水平将是常 态。而在地 方政府杠杆 高企约束财 政政策实施 的情况下, 中 央政府稳增 长的 政 策
只 能 依 赖 宽 松 的 货 币 政 策, 但 在 去 过 剩 产 能 背 景 下, 实 体 经 济 较 低 的 投 资 回 报 并 不 能 吸 引 资 金 流 向 实 体
经济, 新兴产 业往往由于 其轻资产的 特点, 对资金 的需求较低, 但较强的资 本管制将央 行释放的大 量流 动
性锁在国内。 主要关注的板块一类是供给侧改革相关标的与处置不良资产行业, 由于 改革的措施, 都是在
调整结构的 路上, 如果减 产破产执行, 对于传动企 业的龙头是 个 行业集中 度提升的好 事情, 所以供 应侧 改
革对行业带来的实质性正面影响。 另外一类由于无高收益资产条件下, 导 致股市的投机资金不死, 出现的
博弈型机会。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2015 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、 研 究 、
风控、行政 、人力资源 、财务、反 洗钱等业务 范畴。推进 了公司规章 制度建设, 完 善了公司规 章制 度 体
系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内 部 风险控制 情 况 进
行监督检查, 防范内幕交易, 确保基金 运作的独立性、 公平性及合规性。2015 年3 月底 至 4 月初, 中 国 证
监 会对我公司进行了现场监督检查, 监察稽核部对本次现场检查积极配合。 通过本次现场检查, 能 更客观
地发现公司各项内控中的薄弱环节, 有助于督促公司不断加强制度和风控措施, 提高 经营效率。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训。本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、13 项专项 审计、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成现场检查及多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法 规
规定 报监管机构备案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步完善修订 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将相关 可疑记录 及 时
上报反洗钱监 测中心, 根 据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对 报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员 会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职 责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
10
4. 基金经理 参与或决定 估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚 金融 B 份额) 不进行收益
分配。
本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元( 基 金 份 额 持 有 人 数 量
不满两百人) 的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额 持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第 20713 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚中证800 金融指数分级证券投资基金全体基金信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
份额持有人
引言段
我们审计了后附的信诚中证800 金融 指数分级证券
投资基金( 以 下简称 “ 信诚中证800 分 级基金 ”) 的
财务报表,包括 2015 年 12 月31 日的 资 产负债表、
2015 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚中证800 分级基 金
的 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任。这种责任包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称“ 中国证监会 ”) 、 中国证 券投资基金业
协会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发布的有关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表, 并
使其实现公允反映;
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财
务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时,
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
的合理性, 以 及评价财务报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为, 上 述信诚中证 800 分级基 金的财务报表
在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表
附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布
的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公允
反映了信诚中证800 分 级基金 2015 年12 月31 日
的财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦
6 楼
审计报告日期 2016 年 3 月24 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 800 金融指数分 级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
60,301,605.57 23,600,694.00
结算备付金
35,235,742.47 12,784,382.55
存出保证金
2,740,536.63 494,166.55
交易性金融资产
3,018,614,324.70 7,340,968,401.69
其中：股票投资
2,938,350,324.70 6,992,812,975.69
基金 投资
- -
债券投资
80,264,000.00 348,155,426.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,273,248.69 8,165,661.05
应收股利
- -
应收申购款
2,021,695.29 7,533,747.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,121,187,153.35 7,393,547,053.36
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍 生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 342.58
应付赎回款
65,081.82 19,002,289.78
应付管理人报酬
2,694,585.74 4,506,843.22 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
应付托管费
592,808.86 991,505.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
962,688.87 4,532,123.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
602,512.38 593,506.55
负债合计
4,917,677.67 29,626,611.17
所有者权益：
实收基金
1,898,792,027.67 3,952,913,326.81
未分配利润
1,217,477,448.01 3,411,007,115.38
所有者权益合计
3,116,269,475.68 7,363,920,442.19
负债和所有者权益总计
3,121,187,153.35 7,393,547,053.36
注： 截止本报告期末, 基金 份额总额 3,141,341,521.06 。 信诚金融 的基金份额净值 0.992
元, 基金份额 总额 165,913,050.06 份。 下属分级基金: 信诚中 证 800 金融 指数分级 A 的基金
份额净值1.002 元, 基金份 额总额1,487,714,235.00 份; 信诚中证800 金融指数 分级B 的基金
份额净值 0.982 元, 基金份 额总额 1,487,714,236.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚中证 800 金融指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
-922,762,306.26 1,991,120,337.68
1. 利息收入
14,173,242.97 2,743,916.51
其中：存款利息收入
1,384,886.88 1,405,563.77
债券利息收入
12,788,356.09 1,306,763.45
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 31,589.29
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
1,098,233,871.10 47,424,693.50
其中：股票投资收益
887,174,585.88 46,415,850.17
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-259,023.51 -18,150.33
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
2,592,750.00 34,140.00 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
股利收益
208,725,558.73 992,853.66
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
-2,052,912,724.51 1,940,062,590.83
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
17,743,304.18 889,136.84
减： 二 、费用
133,753,667.05 15,298,207.91
1 ．管理人报 酬
76,544,816.34 7,098,165.56
2 ．托管费
16,839,859.48 1,561,596.44
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
38,308,789.23 5,896,232.72
5 ．利息 支出
- 18.52
其中：卖出回购金融资产
支出
- 18.52
6 ．其他费用
2,060,202.00 742,194.67
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-1,056,515,973.31 1,975,822,129.77
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-1,056,515,973.31 1,975,822,129.77
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 800 金融指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
3,952,913,326.81 3,411,007,115.38 7,363,920,442.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -1,056,515,973.31 -1,056,515,973.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,054,121,299.14 -1,137,013,694.06 -3,191,134,993.20
其中：1. 基 金申购款 5,892,764,653.24 5,111,295,833.93 11,004,060,487.17
2. 基金赎回 款 -7,946,885,952.38 -6,248,309,527.99 -14,195,195,480.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
以“- ”号填 列）
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
1,898,792,027.67 1,217,477,448.01 3,116,269,475.68
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
263,186,356.17 538,226.36 263,724,582.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,975,822,129.77 1,975,822,129.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
3,689,726,970.64 1,434,646,759.25 5,124,373,729.89
其中：1. 基 金申购款 4,238,621,930.94 1,597,150,107.78 5,835,772,038.72
2. 基金赎回 款 -548,894,960.30 -162,503,348.53 -711,398,308.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
3,952,913,326.81 3,411,007,115.38 7,363,920,442.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信诚中证 800 金融指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准信诚中证 800 金融指数 分级证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2013]1088 号文) 和 《关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金备案确认的函》( 基金
部函[2013]1081 号文)批准, 由信诚基 金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套规则和 《信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同 于 2013 年 12
月 20 日生效 。本基金为契约型开放式, 存续期限 不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限
公司, 基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2013 年11 月25 日至2013 年12 月19 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除
认 购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 263,149,632.10 元, 利 息 人 民 币 36,724.07 元, 共 计 人 民 币
263,186,356.17 元。 上述认购资金折合 263,186,356.17 份基金 份额。 上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所验证, 并出具了普华永道中天验字(2013)第 841 号验 资报告。
根据《中华 人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则、 《 信诚中证 800 金融指数 分级证券
投资基金基金合同》和《信诚中证 800 金融指 数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证 800 金融指数的 成份股、 备选成份股、 新信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
股( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计( 轧 差计算) 占基 金资产的比例为 85%-100%,
其中投资于股 票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 金融指数 成份股和备选成份股的资
产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80%; 每个交易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保 证金后, 应 当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将
其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 :95% ×中证 800 金融 价格指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。
根据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报
中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则- 基本准
则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国 证监会颁布的 《证券投 资
基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称
“ 中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信 诚中证 800 金融指数分级证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金的财务状况、 经营成果和基
金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
7.4.4
本报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.5
差错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要 税 项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营 业税。 基金买 卖股票的差价收
入不予征收营业税。
(2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的收入, 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 及 其
他收入, 暂不 征收企业所得税。
(3) 自2013 年1 月1 日起, 对 基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限 在1 个月以内( 含
1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减
按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得
额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收 个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解 禁后取得的股
息、 红利收入, 按照上述 规定计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算; 解禁前 取得的股息、 红利收入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税, 买入股票 不征收股票交易印花税。
7.4.7
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债 券 回 购交易
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方 的佣金
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 76,544,816.34 7,098,165.56
其中：支付销售机构的客户维护费 2,442,705.69 311,481.61
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.0% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金管理费= 前一日
基金资产净值 ×1.0%/ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 16,839,859.48 1,561,596.44
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费率
每日计提, 逐 日累计至每月月底, 按月 支付。计算公式为: 日基 金托管费= 前 一日基金资产净值
×0.22%/ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
7.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含 回购)
交易。
7.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行,
本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 800 金融指数分 级 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中 信 信 托 有 限 责 任
公司
3,606,285.00 0.24% 19,073,970.00 0.63%
信诚中证 800 金融指数分 级 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中 信 信 托 有 限 责 任
公司
- - 12,786,174.00 0.43%
信诚 中证 800 金融指数分 级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中 信 信 托 有 限 责 任
公司
1.00 - 32,812.00 0.01%
注： 1 、 以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
持份额占其本级份额的比例。
2 、本基金 其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。
3 、 本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资 本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
7.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 60,301,605.57 1,029,639.58 23,600,694.00 135,735.19
注: 本 基 金 通 过 “ 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记
结算有限责任公司的结算备付金, 于 本报告期末的相关余额为人民币 0.00 元。 ( 上年度 末余额:
人民币 12,248,719.64 元)
7.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
7.4.9
期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发证 券流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601377 兴业证券 2015-12-29
拟进行
配股认
购
11.00 2016-01-07 9.40 3,602,365 49,298,708.83 39,626,015.00 -
000712 锦龙股份 2015-12-25
筹划重
大事项
29.12 2016-01-04 28.00 391,738 14,996,058.22 11,407,410.56 -
7.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
金额单位：人民币元
截至本报告期末, 本基金 未持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
7.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,938,350,324.70 94.14
其中：股票 2,938,350,324.70 94.14
2 固定收益投资 80,264,000.00 2.57
其中：债券 80,264,000.00 2.57
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 95,537,348.04 3.06
7 其他各项资产 7,035,480.61 0.23
8 合计 3,121,187,153.35 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1
指数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 2,938,350,324.70 94.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,938,350,324.70 94.29
8.2.2
积极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
8.3.1
期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 9,380,477 337,697,172.00 10.84
2 600016 民生银行 25,908,788 249,760,716.32 8.01
3 601166 兴业银行 11,692,627 199,593,142.89 6.40
4 600036 招商银行 9,043,005 162,683,659.95 5.22
5 600000 浦发银行 8,176,988 149,393,570.76 4.79
6 601328 交通银行 20,647,292 132,968,560.48 4.27
7 600030 中信证券 6,815,766 131,885,072.10 4.23
8 600837 海通证券 7,007,303 110,855,533.46 3.56
9 601288 农业银行 33,514,684 108,252,429.32 3.47
10 601169 北京银行 8,888,056 93,591,229.68 3.00
8.3.2
期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末, 未持 有积 极投资的股票投资。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,033,527,048.50 14.04
2 600016 民生银行 846,368,465.34 11.49
3 600036 招商银行 738,574,291.22 10.03
4 600030 中信证券 627,628,125.57 8.52
5 601166 兴业银行 579,461,319.72 7.87
6 600837 海通证券 490,366,661.85 6.66
7 600000 浦发银行 455,081,728.71 6.18
8 601988 中国银行 385,256,240.13 5.23
9 601328 交通银行 383,730,332.16 5.21
10 601398 工商银行 325,311,268.18 4.42
11 601288 农业银行 293,686,109.38 3.99
12 601601 中国太保 266,841,411.02 3.62
13 601169 北京银行 264,665,133.19 3.59 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
14 601818 光大银行 258,404,381.66 3.51
15 000001 平安银行 256,128,465.28 3.48
16 000166 申万宏源 246,125,634.78 3.34
17 600705 中航资本 211,652,887.34 2.87
18 601688 华泰证券 209,307,667.79 2.84
19 000776 广发证券 197,006,984.87 2.68
20 600999 招商证券 193,767,387.26 2.63
21 601628 中国人寿 167,082,876.88 2.27
22 600015 华夏银行 158,858,213.42 2.16
23 601377 兴业证券 154,307,616.32 2.10
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,412,890,314.18 19.19
2 600036 招商银行 1,240,740,127.89 16.85
3 600016 民生银行 1,143,434,729.77 15.53
4 600030 中信证券 770,169,188.98 10.46
5 601166 兴业银行 755,381,958.86 10.26
6 600000 浦发银行 708,322,964.00 9.62
7 600837 海通证券 645,229,543.08 8.76
8 601328 交通银行 481,971,279.94 6.55
9 601398 工商银行 414,367,206.83 5.63
10 601818 光大银行 408,435,173.41 5.55
11 601988 中国银行 405,465,558.48 5.51
12 000001 平安银行 389,563,153.53 5.29
13 601288 农业银行 375,984,226.43 5.11
14 601601 中国太保 348,279,237.76 4.73
15 601169 北京银行 330,847,632.49 4.49
16 600015 华夏银行 249,895,465.90 3.39
17 000776 广发证券 244,211,571.63 3.32
18 601688 华泰证券 239,559,195.40 3.25
19 600999 招商证券 224,537,155.70 3.05
20 000166 申万宏源 209,380,454.75 2.84
21 601628 中国人寿 203,671,161.15 2.77
22 601377 兴业证券 176,274,747.38 2.39
23 601901 方正证券 173,366,279.92 2.35
24 000783 长江证券 172,481,872.39 2.34
25 601336 新华保险 164,979,113.02 2.24
26 600109 国金证券 156,934,279.91 2.13
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
8.4.3
买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,681,964,318.14
卖出股票收入（成交）总额 13,655,602,311.09
注： 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关
交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,264,000.00 2.58
其中：政策性金融债 80,264,000.00 2.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,264,000.00 2.58
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 150307 15 进出 07 800,000 80,264,000.00 2.58
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期 末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) 2,592,750.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定 ,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ” 与“证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “其他衍生工具- 股指 期货投
资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1
本 期 国债 期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国债 期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
中信证券 于2015 年1 月16 日因存 在违规到期融资 融券合约展期问题, 公司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施( 《 中国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公
司融资类业务现场检查情况》) 。又 因在融资融券业务开展过程中, 存在 违反《证券公司监督管理条例》
第八十四条 “ 未按照规定与客户签订业务合同 ”规定之嫌, 于2015 年11 月26 日收到 中国证券监督管理
委员会调查通知书( 稽查 总队调查通字 153121 号) 。
8.12.2 对中信证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事 项
未对 中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此 外, 信诚 800 金融是指数 型基金, 对于 中信
证券的投资 是按照指数 成分和权重 进行相应配 置。我们对 该证券的投 资严格执行 内部投资决 策流程, 符
合法律法规和公司制度的规定。
8.12.3 海通证券于2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施( 《 中国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公
司融资类业务现场检查情况》) 。 因 涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规, 于 2015 年 9 月10
日收到中国 证券监 督管 理委员会行 政处罚事先 告知书( 处罚 字[2015]73 号) 。又因在 融资融券业 务 中 涉
嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条 “未按规定与客户签订业务合同 ”的规定, 于 2015 年 11
月 26 日收 到中国证券 监督管理委 员会( 以下简 称 “中国证 监会 ”) 《调 查通知书》( 稽查总队调 查通 字
153122 号) 。
8.12.4 对海通证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 上 述 处 罚 事
项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外,信诚 800 金融 是指数型基金, 对于海
通证券的投 资是按照指 数成分和权 重进行相应 配置 。我们 对该证券的 投资严格执 行内部投资 决策流 程,
符合法律 法规和公司制度的规定。
8.12.5 除此之外, 其余 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 均 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.6
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.7
期末 其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,740,536.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,273,248.69
5 应收申购款 2,021,695.29
6 其他应收款 - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,035,480.61
8.12.8
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.9
期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
8.12.9.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.9.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
8.12.10
投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期末基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
800 金
融指
数分
级 A
747 1,991,585.32 1,462,258,087.00 98.29% 25,456,148.00 1.71%
信诚
中证
800 金
融指
数分
级 B
32,274 46,096.37 249,100,325.00 16.74% 1,238,613,911.00 83.26%
信诚
中证
800 金
融指
数分
级
9,466 17,527.26 71,046,203.21 42.82% 94,866,846.85 57.18%
合计 42,487 73,936.53 1,782,404,615.21 56.74% 1,358,936,905.85 43.26%
注: 本表列示 “占基金总 份额比例 ” 中, 对下属分 级基金, 为占 各自级别份 额的比例, 对 合计数, 为占信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
26
期末基金份额总额的比例。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 800 金融指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股
份有限公司－分红- 个
人分红
223,339,094.00 15.01%
2
中 国 人 寿 再 保 险 有 限 责
任公司
215,094,197.00 14.46%
3
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险产品
201,803,874.00 13.56%
4
工 银 安 盛 人 寿 保 险 有 限
公司
175,229,972.00 11.78%
5 中意人寿保险有限公司 140,019,289.00 9.41%
6
中 国 财 产 再 保 险 有 限 责
任公司
117,806,682.00 7.92%
7
中 国 大 地 财 产 保 险股份
有限公司
84,215,938.00 5.66%
8
瑞 士 信 贷 （ 香 港 ） 有 限
公司
64,152,009.00 4.31%
9
全 国 社 保 基 金 二 零 三 组
合
38,098,357.00 2.56%
10
全 国 社 保 基 金 一 零 零 八
组合
37,458,017.00 2.52%
持有人为场内持有人; 对 于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人 所有从业人
员持有本基金
信诚中证 800 金融指数
分级 A
- -
信诚中证 800 金融指数
分级 B
5,400.00 -
信诚中证 800 金融指数
分级
166,339.56 0.10%
合计 171,739.56 0.01%
注：期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额。
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚中证800 金融指数分级A -
信诚中证800 金融指数分级B -
信诚中证 800 金融指数分 级 - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚中证800 金融指数分级A -
信诚中证800 金融指数分级B -
信诚中证 800 金融指数分 级 -
合计 0~10
9.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金融指
数分级
基金合同生效日(2013 年12 月20
日) 基金份额 总额
13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17
本 报告期期初基金份额总额 3,007,457,623.00 3,007,457,624.00 332,769,317.37
本 报告期基金总申购份额 - - 9,463,385,614.18
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 12,766,811,099.83
本 报告期基金拆分变动份额 -1,519,743,388.00 -1,519,743,388.00 3,136,569,218.34
本 报告期期末基金份额总额 1,487,714,235.00 1,487,714,236.00 165,913,050.06
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。
2. 根据《 信诚中证 800 金融指数分 级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 基金关于信诚中证 800 金
融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的提示性公告》 、 《信 诚基金关于信诚中证 800 金融指
数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规定, 基金管理 人信诚基金管理有限公司于2015 年12 月15 日( 折算基准日) 对本基
金 进 行 了 基 金 份 额 定 期 份 额 折 算 。 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚
800 份额97,082,442.34 份。
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限 公司第二届 董事会第 48 次会议审议通过, 聘任 吕涛先生担 任信诚基金 总经 理 职
务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》及公司网站上
刊登了 《信诚 基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自 新任总经理任职之日起, 本公司董事长张翔
燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生
担任公司副总经理, 不再 担任督察长职务。 在新任 督察长任职之前, 代为履 行督察长职务。 本基金管 理 人信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
28
已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金
管理有限公 司关于高级 管理人员变 更的公告》 。 上述变更事 项已按规定 向中国证券 监督管理委 员会 证 券
基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第五十 三次会议审 议通过, 聘任 周浩先生担 任公司督察 长职 务 。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起, 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2015 年 9 月26 日在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金管理
有限公司关 于高级管理 人员变更的 公告》 。上述 变更 事项已 按规定向中 国证券监督 委员会证券 基金 机 构
监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人 2015 年1 月 4 日发布 任免通知, 聘 任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本
基金托管人 2015 年9 月18 日发布任免 通知, 解聘纪 伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进 行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 132,700 元。 该 会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本基金管 理人于 2015 年 7 月 29 日 收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》( 以下简称 “整改决定书”) 。 公司领 导高度重视, 针对整改决定书指出的问题, 公司认 真落实
整改要求, 加 强制度和风 控措施, 进一 步提升了公 司内部控制 和风险管理 的能力, 并已 按要求向上 海证 监
局提交 了整 改报告。除 上述情况外, 报告期内管 理人、托管 人的托管业 务部门及其 相关高级管 理人 员 无
受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券 2 4,246,995,019.93 17.51% 3,861,160.72 17.50% -
海通证券 1 3,116,110,087.99 12.85% 2,837,939.37 12.86% 本期新增
齐鲁证券 1 3,062,196,819.18 12.63% 2,815,875.66 12.76% -
安信证券 3 2,448,236,674.73 10.10% 2,222,280.53 10.07%
本期新增
一个交易
席位
长江证券 1 2,359,883,350.59 9.73% 2,148,429.75 9.74% -
招商证券 2 1,897,384,622.09 7.82% 1,727,165.76 7.83%
本期新增
一个交易
席位
川财证券 2 1,020,096,249.21 4.21% 927,164.46 4.20% -
国金证券 1 913,706,269.79 3.77% 808,710.58 3.66% - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
29
平安证券 1 529,825,186.31 2.18% 472,931.05 2.14% -
银河证券 2 514,292,822.94 2.12% 474,580.20 2.15% -
华创证券 2 512,749,674.49 2.11% 467,309.23 2.12% -
中银国际 1 500,943,281.18 2.07% 443,284.13 2.01% -
国泰君安 2 464,691,187.92 1.92% 423,551.59 1.92% -
瑞银证券 1 434,023,775.74 1.79% 395,135.32 1.79% -
西南证券 1 382,841,216.07 1.58% 340,797.13 1.54% -
中金公司 1 270,497,554.56 1.12% 246,260.21 1.12% -
宏源证券 2 159,562,955.95 0.66% 146,089.47 0.66% -
联合证券 1 107,407,809.83 0.44% 95,045.37 0.43% -
中投证券 3 97,480,186.50 0.40% 88,080.61 0.40% -
广发证券 1 89,802,005.30 0.37% 83,631.45 0.38% -
长城证券 1 54,308,336.58 0.22% 48,057.25 0.22% -
中信建投 2 18,428,288.21 0.08% 16,793.71 0.08% 本期新增
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 本期新增
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
30
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
