信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1
信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2
§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签
字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 信 诚 周 期 轮 动 混 合
场 内 简 称 信 诚 周 期
基 金 主 代 码 1 6 5 5 1 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 5 月 7 日
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 2 , 7 1 6 , 5 6 1 . 0 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 ( 若 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 ( 若 有 ) 2 0 1 2 年 1 1 月 5 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
在 深 入 分 析 经 济 发 展 规 律 的 基 础 上 , 本 基 金 根 据 行 业 与 宏 观
经 济 的 联 动 特 点 , 动 态 调 整 行 业 及 个 股 配 置 比 例 , 在 严 格 控 制
风 险 并 保 证 流 动 性 的 前 提 下 , 力 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 行 业 指 导 下 的 个 股 精 选 方 法 。 即 : 首 先 结 合 宏 观 经
济 发 展 情 况 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 对 周 期 类 行 业 与 稳 定
类 行 业 进 行 配 置 ; 在 此 基 础 上 确 定 周 期 类 行 业 与 稳 定 类 行 业
内 各 行 业 配 置 情 况 ; 最 后 分 别 对 周 期 类 行 业 、 稳 定 类 行 业 内 个
股 进 行 评 估 , 从 而 精 选 基 本 面 良 好 的 个 股 以 构 建 股 票 投 资 组
合 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 2 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与
货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3
品 种 。
注 : 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 9 月 2 8 日 发 布 公 告 , 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 “ 沪 深
3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % ” 变 更 为 “ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指
数 收 益 率 * 2 0 % ” 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 周 浩 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 h a o . z h o u @ c i t i c p r u . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . x c f u n d s . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指
标
2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
本 期 已 实 现 收 益 - 1 0 0 , 1 6 9 , 2 9 9 . 0 7 2 0 , 1 8 1 , 7 2 0 . 0 5 1 8 , 0 9 6 , 8 1 5 . 5 4
本 期 利 润 - 9 5 , 5 5 2 , 4 5 0 . 7 3 2 9 , 0 2 5 , 8 7 7 . 0 2 1 5 , 3 3 1 , 3 7 2 . 9 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期 利 润
- 0 . 3 6 9 6 0 . 8 4 8 4 0 . 3 1 2 7
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长 率
5 4 . 4 7 % 4 1 . 2 4 % 1 9 . 7 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指
标
2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额 利 润
0 . 9 5 0 8 0 . 7 3 2 9 0 . 2 2 7 2
期 末 基 金 资 产 净 值 8 9 0 , 5 4 8 , 5 0 0 . 9 9 2 3 5 , 2 8 9 , 4 2 6 . 9 2 2 6 , 8 0 9 , 0 3 5 . 3 7
期 末 基 金 份 额 净 值 2 . 6 7 7 1 . 7 3 3 1 . 2 2 7
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用
后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
4
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 8 . 3 9 % 2 . 0 2 % 1 3 . 6 8 % 1 . 3 4 % 1 4 . 7 1 % 0 . 6 8 %
过 去 六 个 月 - 1 0 . 0 2 % 3 . 1 9 % - 1 2 . 1 4 % 2 . 1 4 % 2 . 1 2 % 1 . 0 5 %
过 去 一 年 5 4 . 4 7 % 2 . 7 9 % 6 . 9 9 % 1 . 9 9 % 4 7 . 4 8 % 0 . 8 0 %
过 去 三 年 1 6 1 . 1 7 % 1 . 9 3 % 4 4 . 0 4 % 1 . 4 4 % 1 1 7 . 1 3 % 0 . 4 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 6 7 . 7 0 % 1 . 7 9 % 3 6 . 7 7 % 1 . 3 6 % 1 3 0 . 9 3 % 0 . 4 3 %
注 : 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 起 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 “ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 信 标 普 全 债 指
数 收 益 率 * 2 0 % ” 变 更 为 “ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % ” 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注 : 1 、 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 2 年 5 月 7 日 至 2 0 1 2 年 1 1 月 7 日 , 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基
金 基 金 合 同 规 定 。
2 、 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 起 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 “ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 信 标 普 全 债
指 数 收 益 率 * 2 0 % ” 变 更 为 “ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % ” 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
5
注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其 他 指 标
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 2 年 5 月 7 日 , 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 未 进 行 过 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资 本 2
亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业
园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人
共 管 理 3 8 只 基 金 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 精 萃 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
盛 世 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 优 胜 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 添
金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 信 诚 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
6
新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 光 成
本 基 金 基 金
经 理 , 股 票
投 资 副 总
监 、 信 诚 幸
福 消 费 混 合
基 金 基 金 经
理
2 0 1 2 年 5 月 7 日 - 1 1
C F A , 1 1 年 证 券 、 基
金 从 业 经 验 。 曾 任 欧
洲 货 币 ( 上 海 ) 有 限
公 司 研 究 总 监 、 兴 业
全 球 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 经 理 。 2 0 1 1
年 7 月 加 入 信 诚 基
金 管 理 有 限 公 司 , 担
任 投 资 经 理 。 现 任 股
票 投 资 副 总 监 及 信
诚 周 期 轮 动 混 合
( L O F ) 基 金 、 信 诚 幸
福 消 费 混 合 基 金 基
金 经 理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚
周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》
的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结
构 和 内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
为 使 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 , 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管 理 制 度 》 ( “ 公 平 交 易 制 度 ” ) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引 , 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 ( 包
括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 ) , 对 应 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场
交 易 等 投 资 管 理 活 动 。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中 , 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流
程 控 制 方 法 。 事 前 管 理 主 要 包 括 : 已 搭 建 了 合 理 的 资 产 管 理 业 务 之 间 及 资 产 管 理 业 务 内 的 组 织 架 构 , 健 全
投 资 授 权 制 度 , 设 立 防 火 墙 , 确 保 各 块 投 资 业 务 、 各 基 金 组 合 投 资 决 策 机 制 的 合 理 合 规 与 相 对 独 立 ; 同 时 让
各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等 , 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市
场 投 资 的 要 求 与 审 批 流 程 ; 借 助 系 统 建 立 投 资 备 选 库 、 交 易 对 手 库 、 基 金 风 格 维 度 库 , 规 范 二 级 市 场 、 集
中 竞 价 市 场 的 操 作 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 流 程 文 化 环 境 。 事 中 监 控 主 要 包 括 : 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 执
行 集 中 交 易 制 度 , 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公
平 性 进 行 自 动 化 处 理 , 按 照 时 间 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 同 时 原 则 上 禁 止信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
7
同 日 反 向 交 易 , 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等
的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括 : 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组
合 的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析 , 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时
间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 , 对 反 向 交 易 等 进 行 价 差 分
析 。 同 时 , 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告
进 行 审 阅 , 签 字 确 认 , 如 有 异 常 情 况 将 及 时 报 送 相 关 部 门 并 做 信 息 披 露 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚
基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易
相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完
善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整
体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报
告 期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的
交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 5 年 市 场 经 历 了 戏 剧 性 的 一 幕 , 在 六 月 之 前 , 市 场 经 历 了 一 轮 轰 轰 烈 烈 的 大 牛 市 , 上 证 指 数 最 高
上 涨 到 5 1 7 8 点 , 相 比 2 0 1 4 年 底 上 涨 6 0 % 。 创 业 板 指 数 更 为 夸 张 , 最 高 上 涨 到 4 0 3 7 点 , 相 比 2 0 1 4 年 底 上
涨 1 7 4 % 。 之 后 由 于 各 种 因 素 , 股 市 进 入 了 恐 怖 的 下 跌 过 程 , 先 后 发 生 了 股 灾 1 . 0 和 股 灾 2 . 0 。 全 年 上 证 指
数 仅 上 涨 9 . 4 % , 创 业 板 指 仍 然 上 涨 8 4 % 。
本 基 金 净 值 本 年 度 上 涨 5 4 % , 差 强 人 意 。 一 度 净 值 上 涨 超 过 1 0 0 % , 然 而 在 股 灾 1 . 0 和 2 . 0 中 表 现 不 佳 ,
回 撤 较 大 。 虽 然 在 年 底 的 反 弹 行 情 中 获 得 一 定 收 益 , 但 综 合 来 看 , 全 年 收 益 相 对 一 般 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 业 绩 的 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 5 4 . 4 7 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 6 . 9 9 % , 基 金 超 越 业 绩 比
较 基 准 4 7 . 4 8 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 6 年 对 于 股 市 来 讲 非 常 困 难 , 第 一 个 月 已 经 出 现 了 股 灾 3 . 0 。 主 要 原 因 有 三 个 。 第 一 , 大 家 看 好 的
新 兴 产 业 由 于 经 过 三 年 连 续 上 涨 后 大 部 分 个 股 估 值 显 得 非 常 贵 。 第 二 , 随 着 注 册 制 的 日 益 临 近 , 股 票 供 给
会 大 大 增 加 。 第 三 , 整 个 宏 观 经 济 较 差 , 企 业 盈 利 状 况 一 般 。 同 时 国 际 经 济 形 势 比 较 差 , 人 民 币 又 有 较 强
的 贬 值 预 期 。
因 此 本 管 理 人 判 断 上 半 年 整 个 股 市 将 表 现 不 佳 , 而 下 半 年 随 着 股 指 逐 渐 调 整 到 位 , 慢 慢 吸 引 价 值 投
资 者 入 场 , 全 年 可 能 先 抑 后 扬 。 但 纵 观 全 年 的 话 , 要 获 取 较 好 的 收 益 仍 然 比 较 困 难 。
本 基 金 仍 将 聚 焦 于 新 兴 产 业 , 看 好 的 板 块 和 方 向 有 影 视 娱 乐 消 费 , 虚 拟 现 实 , 人 工 智 能 网 络 视 频 等 。
以 及 部 分 供 给 侧 已 经 相 对 比 较 稳 定 的 周 期 品 行 业 , 如 维 生 素 等 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
2 0 1 5 年 度 内 , 依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 公 司 内 部 监 察 稽 核 制 度 , 公 司 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 门 充 分
发 挥 其 职 能 作 用 , 开 展 了 一 系 列 监 察 稽 核 工 作 , 取 得 了 较 好 的 成 效 。 现 将 全 年 的 监 察 稽 核 工 作 总 结 如 下 :
1 、 对 公 司 规 章 制 度 体 系 不 断 补 充 和 完 善
公 司 监 察 稽 核 部 组 织 各 业 务 部 门 对 公 司 相 关 规 章 制 度 进 行 梳 理 补 充 和 完 善 , 主 要 包 括 投 资 、 研 究 、 风 控 、
行 政 、 人 力 资 源 、 财 务 、 反 洗 钱 等 业 务 范 畴 。 推 进 了 公 司 规 章 制 度 建 设 , 完 善 了 公 司 规 章 制 度 体 系 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
8
2 、 开 展 各 类 合 规 监 察 工 作 。
监 察 稽 核 部 严 格 遵 照 法 律 法 规 和 公 司 制 度 , 对 基 金 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情 况 进 行 监
督 检 查 , 防 范 内 幕 交 易 , 确 保 基 金 运 作 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 规 性 。 2 0 1 5 年 3 月 底 至 4 月 初 , 中 国 证 监 会
对 我 公 司 进 行 了 现 场 监 督 检 查 , 监 察 稽 核 部 对 本 次 现 场 检 查 积 极 配 合 。 通 过 本 次 现 场 检 查 , 能 更 客 观 地 发
现 公 司 各 项 内 控 中 的 薄 弱 环 节 , 有 助 于 督 促 公 司 不 断 加 强 制 度 和 风 控 措 施 , 提 高 经 营 效 率 。
3 、 强 化 合 规 培 训 教 育 , 提 高 全 员 合 规 意 识 。
本 报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门 , 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要
求 进 行 提 示 。 在 日 常 工 作 中 通 过 多 种 形 式 加 强 对 员 工 职 业 操 守 的 教 育 和 监 督 , 并 开 展 法 规 培 训 。 本 年 度 ,
监 察 稽 核 部 根 据 监 管 部 门 的 要 求 , 结 合 自 身 实 际 情 况 , 主 要 采 取 课 堂 讲 授 的 方 式 为 员 工 提 供 多 种 形 式 的
培 训 。
4 、 开 展 各 类 内 外 部 审 计 工 作 , 包 括 4 次 常 规 审 计 、 1 3 项 专 项 审 计 、 协 助 外 部 审 计 师 开 展 审 计 、 配 合 监
管 机 构 完 成 现 场 检 查 及 多 项 自 查 工 作 等 。
5 、 完 成 各 只 基 金 及 公 司 的 各 项 信 息 披 露 工 作 , 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
监 察 稽 核 部 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 、 《 信 息 披 露 编 报
规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 等 法 规 要 求 进 行 信 息 披 露 和 公 告 , 并 按 法 律 法 规 规 定
报 监 管 机 构 备 案 。
6 、 牵 头 开 展 反 洗 钱 的 各 项 工 作 , 进 一 步 完 善 修 订 了 反 洗 钱 制 度 , 按 照 相 关 规 定 将 相 关 可 疑 记 录 及 时 上 报
反 洗 钱 监 测 中 心 , 根 据 中 国 人 民 银 行 通 知 要 求 组 织 开 展 反 洗 钱 培 训 和 宣 传 工 作 。
本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 继 续 加 强 内 部 控 制 和
风 险 管 理 , 进 一 步 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制 。 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管
基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 股 票 投 资 负 责 人 、 债 券 投 资 负 责 人 、 交 易 部 负
责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流
动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综 合 运 营 部 、 稽 核 部 、
投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或
投 资 新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值 。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议
中 “ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则 复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历 , 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格 。
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 。
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公 允
时 , 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的
估 值 政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
9
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 :
1 、 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 , 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 人 可 选 择
现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ( 具 体 日 期 以 本 基 金 分 红
公 告 为 准 ) ; 若 投 资 人 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金
份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红 , 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 , 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳
证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ;
2 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 , 基 金 收 益 分
配 基 准 日 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ;
4 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 1 2 次 ; 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收
益 分 配 基 准 日 期 末 可 供 分 配 利 润 的 2 5 % 。 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 期 末 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 , 期 末 可
供 分 配 利 润 以 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 为 准 。 基 金 合 同 生 效 不
满 三 个 月 , 收 益 可 不 分 配 ;
5 、 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 的 时 间 不 超 过 1 5 个 工 作 日 ;
6 、 投 资 者 的 现 金 红 利 和 分 红 再 投 资 形 成 的 基 金 份 额 均 保 留 到 小 数 点 后 第 2 位 , 小 数 点 后 第 3 位 开 始 舍 去 ,
舍 去 部 分 归 基 金 资 产 ;
7 、 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满
两 百 人 ) 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托
管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 0
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 毕 马 威 华 振 审 字 第 1 6 0 0 0 7 4 号
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人
信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 全 体 基 金
份 额 持 有 人 :
引 言 段
我 们 审 计 了 后 附 的 第 1 页 至 第 2 7 页 的 信 诚 周 期 轮
动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 信 诚 周
期 轮 动 基 金 ” ) 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 5 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 周 期 轮 动 基 金 管
理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 , 这 种 责
任 包 括 : ( 1 ) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并
使 其 实 现 公 允 反 映 ; ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内
部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准
则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报
表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于
注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并
非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务
报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 1
发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段
我 们 认 为 , 信 诚 周 期 轮 动 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务 操 作 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 信 诚 周 期 轮 动 基 金
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经
营 成 果 及 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 黄 小 熠 査 希 箐
会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层
审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 1 9 8 , 7 3 9 , 5 3 4 . 4 1 4 4 , 1 9 9 , 2 3 6 . 4 5
结 算 备 付 金 2 , 0 4 8 , 9 0 9 . 3 6 8 2 1 , 0 0 6 . 8 1
存 出 保 证 金 4 9 5 , 5 7 1 . 5 8 9 8 , 0 3 9 . 1 3
交 易 性 金 融 资 产 6 9 7 , 1 8 7 , 7 8 6 . 3 4 1 9 1 , 8 6 1 , 6 0 4 . 4 6
其 中 ： 股 票 投 资 6 9 7 , 1 4 6 , 2 3 7 . 5 4 1 8 7 , 5 3 8 , 5 6 4 . 4 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 4 1 , 5 4 8 . 8 0 4 , 3 2 3 , 0 4 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 6 , 9 9 0 , 5 4 6 . 1 6 -
应 收 利 息 4 3 , 0 9 4 . 2 6 1 2 , 0 3 4 . 4 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 , 6 2 1 , 2 0 5 . 8 6 8 , 8 9 8 , 6 3 2 . 7 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 9 0 9 , 1 2 6 , 6 4 7 . 9 7 2 4 5 , 8 9 0 , 5 5 3 . 9 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 2
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1 4 , 1 3 9 , 4 6 0 . 7 8 6 , 8 5 8 , 7 8 4 . 2 8
应 付 赎 回 款 1 , 1 4 0 , 0 1 3 . 8 8 2 , 7 7 4 , 3 1 3 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 0 4 5 , 2 7 4 . 1 1 1 9 3 , 4 0 3 . 2 3
应 付 托 管 费 1 7 4 , 2 1 2 . 3 4 3 2 , 2 3 3 . 8 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 , 6 3 4 , 8 8 9 . 4 9 4 5 2 , 7 4 5 . 2 7
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 4 4 4 , 2 9 6 . 3 8 2 8 9 , 6 4 7 . 2 3
负 债 合 计 1 8 , 5 7 8 , 1 4 6 . 9 8 1 0 , 6 0 1 , 1 2 7 . 0 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 3 3 2 , 7 1 6 , 5 6 1 . 0 2 1 3 5 , 7 7 9 , 4 2 5 . 4 5
未 分 配 利 润 5 5 7 , 8 3 1 , 9 3 9 . 9 7 9 9 , 5 1 0 , 0 0 1 . 4 7
所 有 者 权 益 合 计 8 9 0 , 5 4 8 , 5 0 0 . 9 9 2 3 5 , 2 8 9 , 4 2 6 . 9 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9 0 9 , 1 2 6 , 6 4 7 . 9 7 2 4 5 , 8 9 0 , 5 5 3 . 9 9
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 , 基 金 份 额 净 值 2 . 6 7 7 元 , 基 金 份 额 总 额 3 3 2 , 7 1 6 , 5 6 1 . 0 2 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
一 、 收 入 - 7 4 , 6 1 9 , 7 3 2 . 1 5 3 1 , 1 8 4 , 1 8 2 . 3 3
1 . 利 息 收 入 1 , 1 2 6 , 0 0 0 . 8 8 1 2 0 , 9 8 1 . 5 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1 , 1 2 5 , 7 6 1 . 1 2 7 6 , 0 4 6 . 0 4
债 券 利 息 收 入 2 3 9 . 7 6 3 8 , 8 1 7 . 4 5
资 产 支 持 证 券 利 息
收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收 入
- 6 , 1 1 8 . 0 6
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
填 列 ）
- 8 4 , 4 2 6 , 5 0 9 . 3 3 2 1 , 8 1 9 , 2 9 2 . 0 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 8 7 , 5 7 9 , 9 7 3 . 6 1 2 1 , 2 0 0 , 8 9 5 . 7 9
基 金 投 资 收 益 - -信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 3
债 券 投 资 收 益 9 0 5 , 7 4 7 . 3 9 4 9 9 , 3 6 6 . 6 6
资 产 支 持 证 券 投 资
收 益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 2 , 2 4 7 , 7 1 6 . 8 9 1 1 9 , 0 2 9 . 6 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失 以 “ - ” 号 填 列 ）
4 , 6 1 6 , 8 4 8 . 3 4 8 , 8 4 4 , 1 5 6 . 9 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
4 , 0 6 3 , 9 2 7 . 9 6 3 9 9 , 7 5 1 . 7 2
减 ： 二 、 费 用 2 0 , 9 3 2 , 7 1 8 . 5 8 2 , 1 5 8 , 3 0 5 . 3 1
1 ． 管 理 人 报 酬 9 , 6 5 5 , 0 6 6 . 0 6 7 4 4 , 3 3 7 . 3 7
2 ． 托 管 费 1 , 6 0 9 , 1 7 7 . 7 0 1 2 4 , 0 5 6 . 2 2
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 9 , 2 1 6 , 3 5 3 . 7 6 1 , 0 1 4 , 2 9 0 . 5 4
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支 出
- -
6 ． 其 他 费 用 4 5 2 , 1 2 1 . 0 6 2 7 5 , 6 2 1 . 1 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以 “ - ” 号 填 列 ）
- 9 5 , 5 5 2 , 4 5 0 . 7 3 2 9 , 0 2 5 , 8 7 7 . 0 2
减 ： 所 得 税 费 用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 9 5 , 5 5 2 , 4 5 0 . 7 3 2 9 , 0 2 5 , 8 7 7 . 0 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 5 , 7 7 9 , 4 2 5 . 4 5 9 9 , 5 1 0 , 0 0 1 . 4 7 2 3 5 , 2 8 9 , 4 2 6 . 9 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 9 5 , 5 5 2 , 4 5 0 . 7 3 - 9 5 , 5 5 2 , 4 5 0 . 7 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
1 9 6 , 9 3 7 , 1 3 5 . 5 7 5 5 3 , 8 7 4 , 3 8 9 . 2 3 7 5 0 , 8 1 1 , 5 2 4 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 4 9 0 , 7 0 3 , 2 7 2 . 6 5 2 , 5 0 9 , 9 4 7 , 9 2 6 . 6 3 4 , 0 0 0 , 6 5 1 , 1 9 9 . 2 8信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 2 9 3 , 7 6 6 , 1 3 7 . 0 8 - 1 , 9 5 6 , 0 7 3 , 5 3 7 . 4 0 - 3 , 2 4 9 , 8 3 9 , 6 7 4 . 4 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 3 2 , 7 1 6 , 5 6 1 . 0 2 5 5 7 , 8 3 1 , 9 3 9 . 9 7 8 9 0 , 5 4 8 , 5 0 0 . 9 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 1 , 8 4 6 , 1 4 5 . 1 3 4 , 9 6 2 , 8 9 0 . 2 4 2 6 , 8 0 9 , 0 3 5 . 3 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 9 , 0 2 5 , 8 7 7 . 0 2 2 9 , 0 2 5 , 8 7 7 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
1 1 3 , 9 3 3 , 2 8 0 . 3 2 6 5 , 5 2 1 , 2 3 4 . 2 1 1 7 9 , 4 5 4 , 5 1 4 . 5 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 3 0 , 5 2 4 , 8 5 9 . 7 3 1 7 5 , 9 1 2 , 2 7 5 . 7 7 5 0 6 , 4 3 7 , 1 3 5 . 5 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 1 6 , 5 9 1 , 5 7 9 . 4 1 - 1 1 0 , 3 9 1 , 0 4 1 . 5 6 - 3 2 6 , 9 8 2 , 6 2 0 . 9 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 5 , 7 7 9 , 4 2 5 . 4 5 9 9 , 5 1 0 , 0 0 1 . 4 7 2 3 5 , 2 8 9 , 4 2 6 . 9 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
吕 涛 陈 逸 辛 时 慧
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 原 “ 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ” ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核
准 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 9 5 2 号 文 ) 和 《 关 于 信 诚
周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 备 案 确 认 的 函 》 ( 基 金 部 函 [ 2 0 1 2 ] 2 8 9 号 文 ) 批 准 , 由 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 5 月 7 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 上 市 开 放 式 ,
存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公
司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施 < 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 》 等 相 关 法 律 法 规 及 《 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的 约 定 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 自 2 0 1 5 年 8 月 3 日 起 , 本 基 金 名 称信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 5
变 更 为 “ 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” , 基 金 类 别 变 更 为 “ 混 合 型 ” , 同 时 相 应 修 改
基 金 合 同 和 托 管 协 议 相 关 表 述 。
本 基 金 于 : 2 0 1 2 年 3 月 1 4 日 至 2 0 1 2 年 4 月 2 7 日 募 集 , 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
3 0 8 , 2 8 7 , 5 1 2 . 3 4 元 , 利 息 转 份 额 1 9 8 , 0 3 0 . 9 9 元 , 募 集 规 模 为 3 0 8 , 4 8 5 , 5 4 3 . 3 3 份 。 上 述 募 集 资 金 已
由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 验 证 , 并 出 具 了 K P M G - B ( 2 0 1 2 ) C R N o . 0 0 3 2 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的
投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他
经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 银 行 定 期 存 款 、 中 期 票 据 、 权 证 、 资 产 支
持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会
的 相 关 规 定 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 为 6 0 % - 9 5 % ; 债 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持
证 券 、 银 行 定 期 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 4 0 % ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内
的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ; 权 证 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变
更 时 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 臵 比 例 进 行 适 当 调 整 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 , 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 , 报 中
国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁
布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3
号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 财 务 报 表 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
此 外 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 2 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 。
7 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
7 . 4 . 5 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 事 项 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资
基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红
利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于
上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点
改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的
通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方
式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》
及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 , 暂 免 征 收信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 6
印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 , 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付
上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限
差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入
应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1
年 的 , 股 权 登 记 日 为 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 5 年 9 月 7 日 期 间 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 , 股
权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 及 以 后 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所
得 税 。
( 5 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 6 ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东
英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 外 方 股 东
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东
信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 基 金 管 理 人 主 要 股 东 控 制 的 机 构
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 出 资 成 立 的 子 公 司
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 在 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 9 , 6 5 5 , 0 6 6 . 0 6 7 4 4 , 3 3 7 . 3 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 , 5 3 7 , 9 3 8 . 6 8 2 7 0 , 5 7 3 . 3 5
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年 费
率 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 % /
当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 , 6 0 9 , 1 7 7 . 7 0 1 2 4 , 0 5 6 . 2 2
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 每 日 计 提 , 逐 日信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 7
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 在 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 5 月 7
日 ) 持 有 的 基 金 份 额
- -
报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 1 , 8 0 1 , 5 0 1 . 5 0 -
报 告 期 间 因 拆 分 变 动 的 份 额 - -
减 ： 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 , 8 0 1 , 5 0 1 . 5 0 -
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总 份 额 比 例
0 . 5 4 % -
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 在 上 年 度 可 比 期 间 未 投 资 过 本 基 金 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基
金 份 额
占 基 金 总
份 额 的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限 公 司
7 , 6 2 7 , 3 8 3 . 6 8 2 . 2 9 % - -
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 , 本
基 金 的 其 它 关 联 方 在 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 。
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 1 9 8 , 7 3 9 , 5 3 4 . 4 1 1 , 0 7 2 , 3 1 8 . 3 7 4 4 , 1 9 9 , 2 3 6 . 4 5 7 0 , 1 5 6 . 3 6
注 ： 本 基 金 通 过 “ 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 的 结 算 备 付 金 , 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 2 , 0 4 8 , 9 0 9 . 3 6 元 。 ( 上 年 度 末 余 额 : 人 民 币
8 2 1 , 0 0 6 . 8 1 元 ) 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 8
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 在 本 年 度 与 上 年 度 可 比 期 间 , 在 承 销 期 内 均 未 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 8 . 7 其 它 关 联 交 易 事 项 的 说 明
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 2 0 1 5 - 1 2 - 1 7
拟 披 露
重 大 事
项
1 5 . 8 0 - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 6 , 9 8 5 , 3 1 3 . 5 9 1 5 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
3 0 0 1 0 4 乐 视 网 2 0 1 5 - 1 2 - 0 7
拟 定 增
收 购 乐
视 营 业
股 权
5 8 . 8 0 - - 1 0 0 , 0 0 0 4 , 7 4 6 , 0 5 3 . 0 0 5 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 0 1 5 - 1 0 - 1 9
筹 划 重
大 事 项
9 . 9 2 2 0 1 6 - 0 2 - 0 1 8 . 9 3 5 0 0 , 0 0 0 5 , 9 4 9 , 5 7 1 . 0 0 4 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 , “ 互 动 娱 乐 ” 、 “ 乐 视 网 ” 仍 未 发 布 复 牌 公 告 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
无 需 要 说 明 的 此 类 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 6 9 7 , 1 4 6 , 2 3 7 . 5 4 7 6 . 6 8
其 中 ： 股 票 6 9 7 , 1 4 6 , 2 3 7 . 5 4 7 6 . 6 8
2 固 定 收 益 投 资 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
其 中 ： 债 券 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
资 产 支 持 证 券 - -信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 9
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 0 0 , 7 8 8 , 4 4 3 . 7 7 2 2 . 0 9
7 其 他 各 项 资 产 1 1 , 1 5 0 , 4 1 7 . 8 6 1 . 2 3
8 合 计 9 0 9 , 1 2 6 , 6 4 7 . 9 7 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 4 7 0 , 1 2 5 , 1 3 0 . 4 1 5 2 . 7 9
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
9 , 1 5 7 , 0 9 2 . 0 0
1 . 0 3
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 8 8 , 7 4 1 , 0 1 4 . 0 5 9 . 9 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
6 2 , 2 5 2 , 9 6 2 . 0 8
6 . 9 9
J 金 融 业 2 0 , 5 7 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 1
K 房 地 产 业 8 , 1 9 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 2
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1 5 , 4 0 7 , 0 3 9 . 0 0 1 . 7 3
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 2 2 , 6 9 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 5
S 综 合 - -
合 计 6 9 7 , 1 4 6 , 2 3 7 . 5 4 7 8 . 2 8
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 9 5 2 广 济 药 业 1 , 7 8 8 , 5 0 0 4 1 , 1 3 5 , 5 0 0 . 0 0 4 . 6 2
2 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 8 3 9 , 9 4 1 2 6 , 6 2 6 , 1 2 9 . 7 0 2 . 9 9
3 0 0 2 4 5 3 天 马 精 化 2 , 3 5 0 , 0 0 0 2 6 , 4 3 7 , 5 0 0 . 0 0 2 . 9 7信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 0
4 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 7
5 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 3 6 2 , 1 3 9 2 0 , 9 4 2 , 4 9 8 . 3 7 2 . 3 5
6 0 0 2 0 0 9 天 奇 股 份 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 3
7 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 7 5 9 , 9 5 0 1 9 , 7 7 3 , 8 9 9 . 0 0 2 . 2 2
8 6 0 3 4 5 6 九 洲 药 业 2 7 6 , 5 0 0 1 9 , 6 6 1 , 9 1 5 . 0 0 2 . 2 1
9 0 0 0 6 7 9 大 连 友 谊 1 , 0 0 0 , 1 0 0 1 9 , 2 8 1 , 9 2 8 . 0 0 2 . 1 7
1 0 3 0 0 0 8 6 康 芝 药 业 9 9 9 , 9 2 5 1 7 , 5 9 8 , 6 8 0 . 0 0 1 . 9 8
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 6 6 6 西 南 药 业 9 8 , 7 8 4 , 4 6 9 . 9 3 4 1 . 9 8
2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 9 4 , 5 4 9 , 7 3 4 . 3 9 4 0 . 1 8
3 6 0 0 8 2 9 三 精 制 药 6 3 , 4 3 6 , 0 8 4 . 9 2 2 6 . 9 6
4 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 6 0 , 1 4 5 , 9 9 4 . 0 0 2 5 . 5 6
5 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 5 9 , 8 7 8 , 4 0 8 . 6 8 2 5 . 4 5
6 6 0 0 5 9 9 熊 猫 金 控 5 7 , 8 0 2 , 7 7 5 . 0 0 2 4 . 5 7
7 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 5 7 , 6 2 3 , 3 9 9 . 6 6 2 4 . 4 9
8 3 0 0 3 0 4 云 意 电 气 5 5 , 3 8 4 , 8 3 9 . 3 6 2 3 . 5 4
9 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 5 1 , 8 4 3 , 3 5 8 . 0 0 2 2 . 0 3
1 0 6 0 3 8 9 9 晨 光 文 具 5 1 , 1 3 9 , 1 6 6 . 5 0 2 1 . 7 3
1 1 0 0 1 6 9 6 宗 申 动 力 4 9 , 2 6 4 , 3 3 9 . 6 4 2 0 . 9 4
1 2 0 0 2 0 8 4 海 鸥 卫 浴 4 7 , 2 4 9 , 6 0 0 . 5 7 2 0 . 0 8
1 3 0 0 2 7 1 5 登 云 股 份 4 6 , 9 6 5 , 5 6 9 . 3 2 1 9 . 9 6
1 4 0 0 2 6 4 6 青 青 稞 酒 4 6 , 6 0 2 , 3 0 1 . 9 0 1 9 . 8 1
1 5 3 0 0 2 2 6 上 海 钢 联 4 5 , 9 6 3 , 9 9 9 . 7 6 1 9 . 5 4
1 6 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 4 4 , 3 9 1 , 4 7 6 . 1 5 1 8 . 8 7
1 7 0 0 0 9 5 2 广 济 药 业 3 9 , 3 7 0 , 1 9 6 . 6 6 1 6 . 7 3
1 8 6 0 0 4 8 3 福 能 股 份 3 8 , 7 4 2 , 4 9 0 . 7 5 1 6 . 4 7
1 9 0 0 0 0 2 4 招 商 地 产 3 5 , 8 1 8 , 2 5 2 . 1 5 1 5 . 2 2
2 0 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 3 5 , 7 8 8 , 0 3 8 . 4 4 1 5 . 2 1
2 1 3 0 0 2 1 2 易 华 录 3 4 , 2 0 9 , 0 5 5 . 6 1 1 4 . 5 4
2 2 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 3 3 , 2 0 3 , 1 6 1 . 4 3 1 4 . 1 1
2 3 0 0 2 5 3 9 新 都 化 工 3 2 , 4 1 9 , 6 7 2 . 0 0 1 3 . 7 8
2 4 3 0 0 1 9 8 纳 川 股 份 3 2 , 1 8 5 , 0 9 1 . 0 8 1 3 . 6 8
2 5 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 3 1 , 4 6 1 , 6 9 9 . 7 0 1 3 . 3 7
2 6 6 0 0 6 3 7 百 视 通 3 1 , 1 9 0 , 6 9 8 . 7 5 1 3 . 2 6
2 7 0 0 2 0 0 9 天 奇 股 份 2 9 , 6 3 5 , 1 7 1 . 0 3 1 2 . 6 0
2 8 0 0 2 4 5 3 天 马 精 化 2 9 , 2 1 5 , 6 1 8 . 7 6 1 2 . 4 2
2 9 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 2 8 , 6 2 5 , 0 6 8 . 0 0 1 2 . 1 7信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 1
3 0 0 0 2 3 6 3 隆 基 机 械 2 8 , 2 4 0 , 0 4 4 . 0 0 1 2 . 0 0
3 1 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 2 8 , 1 7 2 , 9 9 9 . 7 8 1 1 . 9 7
3 2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 7 , 0 9 5 , 6 8 2 . 0 0 1 1 . 5 2
3 3 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 2 6 , 9 9 9 , 3 6 7 . 2 8 1 1 . 4 7
3 4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 6 , 9 8 5 , 0 9 2 . 0 0 1 1 . 4 7
3 5 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 2 6 , 4 5 4 , 6 2 5 . 9 2 1 1 . 2 4
3 6 3 0 0 0 8 6 康 芝 药 业 2 6 , 1 1 3 , 8 6 4 . 6 5 1 1 . 1 0
3 7 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 2 5 , 6 4 2 , 4 3 3 . 5 0 1 0 . 9 0
3 8 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 2 4 , 8 5 3 , 8 3 7 . 3 3 1 0 . 5 6
3 9 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 2 4 , 2 5 7 , 8 2 7 . 8 6 1 0 . 3 1
4 0 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 2 4 , 2 3 5 , 3 4 8 . 8 7 1 0 . 3 0
4 1 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 2 3 , 9 6 8 , 7 8 4 . 4 9 1 0 . 1 9
4 2 6 0 0 2 6 0 凯 乐 科 技 2 3 , 7 0 2 , 4 9 3 . 9 0 1 0 . 0 7
4 3 6 0 0 4 7 9 千 金 药 业 2 3 , 6 7 3 , 8 7 7 . 0 0 1 0 . 0 6
4 4 0 0 2 2 9 0 禾 盛 新 材 2 3 , 4 6 8 , 8 2 3 . 6 6 9 . 9 7
4 5 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 2 3 , 4 5 5 , 7 8 1 . 3 0 9 . 9 7
4 6 6 0 3 9 3 9 益 丰 药 房 2 3 , 3 0 6 , 7 7 1 . 5 2 9 . 9 1
4 7 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 2 2 , 8 5 9 , 0 6 2 . 3 5 9 . 7 2
4 8 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 2 2 , 6 5 1 , 4 6 7 . 0 0 9 . 6 3
4 9 6 0 0 2 0 3 福 日 电 子 2 1 , 9 7 4 , 1 9 2 . 8 5 9 . 3 4
5 0 6 0 3 4 5 6 九 洲 药 业 2 1 , 9 6 9 , 1 7 6 . 0 0 9 . 3 4
5 1 0 0 0 0 2 5 特 力 Ａ 2 1 , 3 6 0 , 3 2 1 . 2 9 9 . 0 8
5 2 3 0 0 3 0 5 裕 兴 股 份 2 1 , 1 7 5 , 4 0 9 . 1 2 9 . 0 0
5 3 0 0 2 3 3 2 仙 琚 制 药 2 0 , 9 0 9 , 3 4 7 . 0 4 8 . 8 9
5 4 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 2 0 , 7 0 4 , 4 9 8 . 0 0 8 . 8 0
5 5 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 2 0 , 6 7 6 , 8 3 2 . 1 0 8 . 7 9
5 6 3 0 0 3 4 5 红 宇 新 材 2 0 , 6 3 8 , 6 0 2 . 9 9 8 . 7 7
5 7 0 0 0 6 7 9 大 连 友 谊 2 0 , 4 4 9 , 7 1 7 . 4 2 8 . 6 9
5 8 0 0 2 7 1 3 东 易 日 盛 2 0 , 0 7 4 , 5 7 7 . 5 9 8 . 5 3
5 9 3 0 0 0 2 2 吉 峰 农 机 1 9 , 9 2 1 , 6 5 3 . 3 8 8 . 4 7
6 0 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 1 9 , 5 8 5 , 0 5 9 . 2 0 8 . 3 2
6 1 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 1 9 , 2 0 5 , 2 1 0 . 0 0 8 . 1 6
6 2 0 0 2 6 3 4 棒 杰 股 份 1 8 , 7 9 7 , 6 4 2 . 0 0 7 . 9 9
6 3 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 1 8 , 2 8 9 , 1 7 7 . 2 0 7 . 7 7
6 4 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 7 , 6 6 7 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 1
6 5 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 7 , 5 2 1 , 3 3 0 . 5 4 7 . 4 5
6 6 0 0 2 1 7 2 澳 洋 科 技 1 7 , 3 8 0 , 5 8 1 . 1 9 7 . 3 9
6 7 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 1 7 , 2 6 6 , 5 1 4 . 8 4 7 . 3 4
6 8 6 0 0 0 9 0 啤 酒 花 1 6 , 8 2 5 , 7 9 7 . 9 5 7 . 1 5
6 9 0 0 2 3 6 7 康 力 电 梯 1 6 , 7 8 5 , 7 1 2 . 4 7 7 . 1 3
7 0 0 0 2 3 4 7 泰 尔 重 工 1 6 , 7 5 2 , 4 4 7 . 3 9 7 . 1 2信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 2
7 1 0 0 0 5 9 9 青 岛 双 星 1 6 , 2 9 6 , 6 7 7 . 3 9 6 . 9 3
7 2 6 0 3 3 6 8 柳 州 医 药 1 6 , 2 0 4 , 8 4 7 . 0 0 6 . 8 9
7 3 3 0 0 0 9 6 易 联 众 1 5 , 2 5 7 , 9 8 0 . 0 0 6 . 4 8
7 4 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 1 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 8
7 5 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 4 , 7 4 0 , 3 8 8 . 0 2 6 . 2 6
7 6 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 4 , 6 7 6 , 5 1 8 . 4 2 6 . 2 4
7 7 0 0 0 7 8 9 万 年 青 1 4 , 6 3 3 , 8 1 5 . 8 5 6 . 2 2
7 8 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 3 , 9 6 4 , 0 0 9 . 8 0 5 . 9 3
7 9 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 1 3 , 9 1 9 , 8 3 2 . 2 0 5 . 9 2
8 0 6 0 3 8 9 8 好 莱 客 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 7 4
8 1 3 0 0 0 3 2 金 龙 机 电 1 3 , 4 7 5 , 2 0 9 . 0 0 5 . 7 3
8 2 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 3 , 4 7 1 , 6 1 7 . 5 0 5 . 7 3
8 3 0 0 2 7 6 8 国 恩 股 份 1 3 , 4 5 5 , 2 9 2 . 0 0 5 . 7 2
8 4 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 3 , 3 1 7 , 7 5 5 . 7 1 5 . 6 6
8 5 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 1 2 , 8 5 7 , 4 2 1 . 0 0 5 . 4 6
8 6 6 0 1 5 9 9 鹿 港 科 技 1 2 , 8 1 1 , 3 0 7 . 3 5 5 . 4 4
8 7 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 2 , 6 5 8 , 3 1 4 . 6 2 5 . 3 8
8 8 0 0 2 6 9 9 美 盛 文 化 1 2 , 3 2 7 , 4 2 9 . 0 5 5 . 2 4
8 9 3 0 0 3 5 6 光 一 科 技 1 2 , 1 3 7 , 7 5 2 . 0 0 5 . 1 6
9 0 3 0 0 3 0 0 汉 鼎 股 份 1 2 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 6
9 1 0 0 0 9 1 9 金 陵 药 业 1 2 , 0 3 8 , 0 1 0 . 1 4 5 . 1 2
9 2 6 0 0 0 6 7 冠 城 大 通 1 1 , 9 5 3 , 2 9 7 . 2 7 5 . 0 8
9 3 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 1 1 , 8 7 6 , 1 3 2 . 0 0 5 . 0 5
9 4 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 1 1 , 4 8 4 , 2 6 6 . 7 7 4 . 8 8
9 5 0 0 0 5 9 2 平 潭 发 展 1 1 , 4 6 8 , 6 1 4 . 5 0 4 . 8 7
9 6 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 1 1 , 2 9 1 , 5 2 6 . 0 0 4 . 8 0
9 7 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 1 1 , 2 3 9 , 5 2 7 . 5 8 4 . 7 8
9 8 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 1 1 , 2 1 9 , 5 6 1 . 0 0 4 . 7 7
9 9 0 0 2 1 8 8 新 嘉 联 1 1 , 1 1 6 , 9 8 0 . 0 0 4 . 7 2
1 0 0 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 1 , 0 6 1 , 1 6 4 . 0 0 4 . 7 0
1 0 1 6 0 0 6 1 7 国 新 能 源 1 0 , 9 5 5 , 6 7 9 . 0 0 4 . 6 6
1 0 2 3 0 0 2 2 8 富 瑞 特 装 1 0 , 8 6 9 , 9 1 1 . 9 8 4 . 6 2
1 0 3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 0 , 7 4 4 , 3 9 8 . 9 4 4 . 5 7
1 0 4 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 1 0 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 3
1 0 5 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 0 , 1 3 9 , 6 4 2 . 9 6 4 . 3 1
1 0 6 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 1 0 , 0 1 7 , 3 8 6 . 0 0 4 . 2 6
1 0 7 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 9 , 8 9 1 , 5 6 3 . 0 0 4 . 2 0
1 0 8 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 9 , 8 7 1 , 8 0 0 . 0 0 4 . 2 0
1 0 9 0 0 2 6 3 2 道 明 光 学 9 , 8 4 3 , 2 1 8 . 0 0 4 . 1 8
1 1 0 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 9 , 8 1 8 , 7 7 6 . 7 4 4 . 1 7
1 1 1 3 0 0 1 9 4 福 安 药 业 9 , 7 7 9 , 7 8 0 . 3 9 4 . 1 6信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 3
1 1 2 6 0 1 3 8 8 怡 球 资 源 9 , 7 1 1 , 7 8 9 . 4 0 4 . 1 3
1 1 3 6 0 0 7 3 8 兰 州 民 百 9 , 6 9 1 , 2 0 9 . 0 0 4 . 1 2
1 1 4 3 0 0 2 4 3 瑞 丰 高 材 9 , 6 2 5 , 0 9 1 . 0 0 4 . 0 9
1 1 5 3 0 0 1 3 0 新 国 都 9 , 5 4 6 , 1 9 7 . 4 0 4 . 0 6
1 1 6 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 9 , 3 2 5 , 4 8 7 . 0 0 3 . 9 6
1 1 7 0 0 2 6 6 8 奥 马 电 器 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 1
1 1 8 0 0 2 4 9 6 辉 丰 股 份 9 , 1 8 5 , 9 8 6 . 7 3 3 . 9 0
1 1 9 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 9 , 1 4 6 , 4 2 0 . 0 0 3 . 8 9
1 2 0 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 9 , 1 3 7 , 3 1 6 . 8 0 3 . 8 8
1 2 1 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 8 , 9 9 4 , 9 5 4 . 0 0 3 . 8 2
1 2 2 0 0 2 5 1 3 蓝 丰 生 化 8 , 9 1 0 , 8 6 2 . 3 3 3 . 7 9
1 2 3 3 0 0 2 7 8 华 昌 达 8 , 8 7 1 , 9 6 7 . 8 4 3 . 7 7
1 2 4 0 0 2 5 8 7 奥 拓 电 子 8 , 8 3 3 , 4 3 5 . 0 0 3 . 7 5
1 2 5 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 8 , 8 1 2 , 4 9 9 . 4 4 3 . 7 5
1 2 6 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 8 , 8 0 2 , 4 8 9 . 8 0 3 . 7 4
1 2 7 3 0 0 1 6 5 天 瑞 仪 器 8 , 6 8 2 , 7 0 2 . 1 2 3 . 6 9
1 2 8 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 8 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 3
1 2 9 6 0 0 9 6 9 郴 电 国 际 8 , 3 5 7 , 7 5 8 . 1 0 3 . 5 5
1 3 0 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 8 , 3 5 0 , 5 5 8 . 0 0 3 . 5 5
1 3 1 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 8 , 2 9 4 , 8 2 0 . 0 0 3 . 5 3
1 3 2 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 8 , 2 8 1 , 0 2 7 . 0 0 3 . 5 2
1 3 3 6 0 0 7 4 5 中 茵 股 份 8 , 2 7 8 , 3 7 2 . 0 0 3 . 5 2
1 3 4 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 8 , 2 1 9 , 2 7 2 . 0 0 3 . 4 9
1 3 5 6 0 0 1 3 6 道 博 股 份 8 , 1 9 0 , 9 4 1 . 0 0 3 . 4 8
1 3 6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 8 , 1 6 2 , 5 0 0 . 0 0 3 . 4 7
1 3 7 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 8 , 1 6 1 , 1 3 1 . 6 2 3 . 4 7
1 3 8 3 0 0 3 2 8 宜 安 科 技 8 , 1 4 9 , 3 9 8 . 0 0 3 . 4 6
1 3 9 0 0 2 4 5 4 松 芝 股 份 8 , 1 4 8 , 1 4 8 . 3 9 3 . 4 6
1 4 0 0 0 0 5 4 0 中 天 城 投 8 , 1 2 3 , 3 2 1 . 0 0 3 . 4 5
1 4 1 6 0 0 1 7 2 黄 河 旋 风 8 , 0 9 7 , 0 5 6 . 0 0 3 . 4 4
1 4 2 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 8 , 0 0 3 , 4 7 1 . 6 7 3 . 4 0
1 4 3 0 0 2 4 8 7 大 金 重 工 7 , 9 9 7 , 1 6 4 . 2 8 3 . 4 0
1 4 4 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 7 , 9 9 5 , 7 6 6 . 5 0 3 . 4 0
1 4 5 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 7 , 9 5 3 , 0 9 1 . 0 0 3 . 3 8
1 4 6 3 0 0 0 9 9 尤 洛 卡 7 , 9 3 4 , 3 4 4 . 0 0 3 . 3 7
1 4 7 6 0 0 5 7 6 万 好 万 家 7 , 9 1 5 , 3 9 1 . 4 0 3 . 3 6
1 4 8 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 7 , 8 8 9 , 9 1 4 . 6 3 3 . 3 5
1 4 9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 7 , 7 9 9 , 7 5 6 . 0 0 3 . 3 1
1 5 0 6 0 0 1 6 2 香 江 控 股 7 , 7 8 4 , 6 0 4 . 0 0 3 . 3 1
1 5 1 3 0 0 4 7 1 厚 普 股 份 7 , 7 2 3 , 3 5 3 . 5 0 3 . 2 8
1 5 2 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 7 , 6 9 3 , 5 4 5 . 6 5 3 . 2 7信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 4
1 5 3 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 7 , 6 8 7 , 5 2 0 . 0 0 3 . 2 7
1 5 4 0 0 2 6 2 6 金 达 威 7 , 6 5 4 , 8 2 4 . 6 4 3 . 2 5
1 5 5 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 7 , 6 4 5 , 9 9 0 . 9 8 3 . 2 5
1 5 6 0 0 0 7 9 0 华 神 集 团 7 , 5 7 6 , 1 7 6 . 4 4 3 . 2 2
1 5 7 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 7 , 5 3 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 0
1 5 8 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 7 , 4 8 7 , 3 9 1 . 9 3 3 . 1 8
1 5 9 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 7 , 2 9 1 , 1 8 4 . 7 0 3 . 1 0
1 6 0 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 7 , 2 8 8 , 6 5 2 . 0 0 3 . 1 0
1 6 1 0 0 2 6 1 7 露 笑 科 技 7 , 1 9 8 , 8 9 4 . 9 8 3 . 0 6
1 6 2 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 7 , 1 7 8 , 7 6 3 . 2 1 3 . 0 5
1 6 3 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 7 , 0 9 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 2
1 6 4 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 7 , 0 5 7 , 0 2 2 . 7 5 3 . 0 0
1 6 5 6 0 0 3 1 0 桂 东 电 力 6 , 9 9 9 , 9 4 4 . 0 0 2 . 9 8
1 6 6 0 0 0 0 1 6 深 康 佳 A 6 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 3
1 6 7 0 0 2 1 2 7 新 民 科 技 6 , 8 8 2 , 2 7 4 . 0 0 2 . 9 3
1 6 8 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 6 , 8 8 1 , 9 6 4 . 5 0 2 . 9 2
1 6 9 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 6 , 4 5 8 , 0 2 8 . 1 5 2 . 7 4
1 7 0 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 6 , 2 1 8 , 4 3 1 . 0 4 2 . 6 4
1 7 1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 6 , 1 9 8 , 3 4 7 . 8 8 2 . 6 3
1 7 2 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 6 , 1 9 4 , 7 5 9 . 3 0 2 . 6 3
1 7 3 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 5 , 9 4 9 , 5 7 1 . 0 0 2 . 5 3
1 7 4 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 5 , 8 4 4 , 5 9 2 . 0 0 2 . 4 8
1 7 5 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 5 , 7 0 7 , 7 7 9 . 8 3 2 . 4 3
1 7 6 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 5 , 4 4 1 , 5 3 8 . 5 7 2 . 3 1
1 7 7 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 5 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 0
1 7 8 3 0 0 1 2 8 锦 富 新 材 5 , 3 7 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 8
1 7 9 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 5 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 8
1 8 0 6 0 0 9 8 7 航 民 股 份 5 , 3 6 2 , 1 6 6 . 1 4 2 . 2 8
1 8 1 0 0 0 6 0 3 盛 达 矿 业 5 , 2 8 3 , 5 8 4 . 2 6 2 . 2 5
1 8 2 0 0 2 4 6 9 三 维 工 程 5 , 1 6 8 , 2 0 7 . 3 4 2 . 2 0
1 8 3 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 5 , 0 8 6 , 5 3 5 . 6 0 2 . 1 6
1 8 4 0 0 0 5 5 0 江 铃 汽 车 5 , 0 0 1 , 6 8 6 . 6 0 2 . 1 3
1 8 5 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 4 , 8 0 7 , 3 6 8 . 0 0 2 . 0 4
1 8 6 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 4
1 8 7 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 4 , 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 1
注 ： 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 1 2 9 , 5 3 2 , 4 7 1 . 1 2 5 5 . 0 5
2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 8 9 , 8 6 0 , 1 9 1 . 5 6 3 8 . 1 9信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 5
3 3 0 0 3 0 4 云 意 电 气 6 4 , 6 3 0 , 9 3 3 . 2 0 2 7 . 4 7
4 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 5 0 , 8 9 8 , 4 0 2 . 0 0 2 1 . 6 3
5 6 0 0 5 9 9 熊 猫 金 控 5 0 , 5 8 1 , 6 6 4 . 8 0 2 1 . 5 0
6 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 4 4 , 7 5 3 , 3 7 3 . 6 5 1 9 . 0 2
7 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 4 3 , 1 6 6 , 5 7 0 . 8 5 1 8 . 3 5
8 6 0 0 8 2 9 人 民 同 泰 4 2 , 9 7 2 , 5 4 0 . 9 4 1 8 . 2 6
9 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 4 2 , 5 4 8 , 2 1 0 . 6 2 1 8 . 0 8
1 0 0 0 2 0 8 4 海 鸥 卫 浴 4 2 , 3 7 8 , 1 6 4 . 0 0 1 8 . 0 1
1 1 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 4 0 , 0 9 2 , 1 3 9 . 0 9 1 7 . 0 4
1 2 0 0 2 5 3 9 新 都 化 工 3 7 , 0 2 1 , 6 1 6 . 0 0 1 5 . 7 3
1 3 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 3 4 , 5 7 9 , 7 1 1 . 2 5 1 4 . 7 0
1 4 3 0 0 2 2 6 上 海 钢 联 3 3 , 7 9 7 , 9 8 9 . 6 0 1 4 . 3 6
1 5 6 0 0 4 8 3 福 能 股 份 3 3 , 1 6 6 , 1 0 9 . 8 4 1 4 . 1 0
1 6 6 0 0 6 3 7 百 视 通 3 2 , 3 8 9 , 2 6 4 . 3 3 1 3 . 7 7
1 7 0 0 0 0 2 4 招 商 地 产 3 1 , 8 3 4 , 4 1 7 . 5 0 1 3 . 5 3
1 8 0 0 2 6 4 6 青 青 稞 酒 3 1 , 5 7 1 , 2 7 6 . 4 6 1 3 . 4 2
1 9 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 2 9 , 7 0 1 , 3 8 4 . 5 8 1 2 . 6 2
2 0 6 0 3 8 9 9 晨 光 文 具 2 9 , 5 3 3 , 1 5 6 . 4 6 1 2 . 5 5
2 1 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 2 7 , 9 4 0 , 5 0 0 . 5 0 1 1 . 8 7
2 2 3 0 0 1 9 8 纳 川 股 份 2 7 , 7 4 3 , 4 3 2 . 1 2 1 1 . 7 9
2 3 0 0 2 3 6 3 隆 基 机 械 2 7 , 7 1 3 , 0 8 1 . 4 4 1 1 . 7 8
2 4 3 0 0 3 4 5 红 宇 新 材 2 7 , 4 3 9 , 0 8 3 . 6 0 1 1 . 6 6
2 5 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 6 , 8 9 4 , 3 0 4 . 3 3 1 1 . 4 3
2 6 6 0 3 9 3 9 益 丰 药 房 2 6 , 3 9 8 , 8 4 5 . 2 6 1 1 . 2 2
2 7 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 2 5 , 0 6 4 , 9 9 5 . 3 8 1 0 . 6 5
2 8 0 0 2 7 1 5 登 云 股 份 2 4 , 6 8 1 , 1 3 7 . 1 8 1 0 . 4 9
2 9 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 4 , 4 5 9 , 7 3 1 . 0 0 1 0 . 4 0
3 0 3 0 0 2 1 2 易 华 录 2 3 , 8 5 7 , 7 9 6 . 7 7 1 0 . 1 4
3 1 0 0 1 6 9 6 宗 申 动 力 2 3 , 4 4 7 , 1 6 0 . 7 8 9 . 9 7
3 2 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 2 2 , 8 6 6 , 0 6 8 . 2 0 9 . 7 2
3 3 3 0 0 0 9 6 易 联 众 2 2 , 3 4 7 , 5 3 0 . 0 0 9 . 5 0
3 4 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 2 2 , 2 9 0 , 3 3 6 . 3 8 9 . 4 7
3 5 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 2 1 , 4 6 4 , 4 0 2 . 8 0 9 . 1 2
3 6 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 2 1 , 2 0 7 , 2 8 1 . 0 0 9 . 0 1
3 7 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 2 0 , 7 3 7 , 9 0 6 . 0 4 8 . 8 1
3 8 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 2 0 , 4 5 4 , 5 3 4 . 5 6 8 . 6 9
3 9 0 0 2 6 3 4 棒 杰 股 份 2 0 , 3 3 6 , 8 4 4 . 1 9 8 . 6 4
4 0 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 9 , 7 9 0 , 7 0 2 . 3 7 8 . 4 1
4 1 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 1 9 , 6 7 3 , 3 4 5 . 0 0 8 . 3 6
4 2 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 1 9 , 4 8 3 , 0 4 5 . 6 6 8 . 2 8
4 3 6 0 0 2 6 0 凯 乐 科 技 1 9 , 2 2 9 , 8 5 5 . 0 0 8 . 1 7信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 6
4 4 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 8 , 7 2 0 , 3 1 7 . 0 0 7 . 9 6
4 5 3 0 0 3 0 5 裕 兴 股 份 1 8 , 4 8 1 , 0 0 0 . 8 4 7 . 8 5
4 6 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 1 8 , 0 1 3 , 4 2 9 . 3 2 7 . 6 6
4 7 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 1 7 , 9 3 0 , 3 8 7 . 0 0 7 . 6 2
4 8 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 1 7 , 8 0 9 , 7 0 1 . 0 0 7 . 5 7
4 9 6 0 0 4 7 9 千 金 药 业 1 7 , 6 0 8 , 9 2 4 . 4 0 7 . 4 8
5 0 0 0 0 9 1 9 金 陵 药 业 1 7 , 4 7 3 , 5 3 1 . 5 7 7 . 4 3
5 1 0 0 2 3 4 7 泰 尔 重 工 1 7 , 4 3 7 , 0 7 0 . 3 3 7 . 4 1
5 2 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 6 , 7 6 7 , 3 8 2 . 0 0 7 . 1 3
5 3 3 0 0 0 3 2 金 龙 机 电 1 6 , 2 0 3 , 5 3 8 . 4 7 6 . 8 9
5 4 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 1 5 , 9 4 5 , 2 5 4 . 8 0 6 . 7 8
5 5 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 5 , 9 1 8 , 1 0 5 . 6 5 6 . 7 7
5 6 6 0 3 3 6 8 柳 州 医 药 1 5 , 8 8 1 , 4 3 5 . 8 6 6 . 7 5
5 7 3 0 0 2 2 8 富 瑞 特 装 1 5 , 8 2 7 , 0 2 7 . 1 8 6 . 7 3
5 8 3 0 0 2 4 3 瑞 丰 高 材 1 5 , 3 7 7 , 7 2 1 . 0 0 6 . 5 4
5 9 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 1 4 , 9 8 8 , 0 2 9 . 0 0 6 . 3 7
6 0 6 0 0 0 6 7 冠 城 大 通 1 4 , 8 5 1 , 5 1 6 . 0 0 6 . 3 1
6 1 6 0 0 2 0 3 福 日 电 子 1 4 , 2 9 3 , 6 1 8 . 8 4 6 . 0 7
6 2 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 3 , 6 3 9 , 9 0 5 . 7 5 5 . 8 0
6 3 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 3 , 5 9 4 , 6 2 8 . 7 8 5 . 7 8
6 4 0 0 2 7 1 3 东 易 日 盛 1 3 , 5 1 5 , 9 8 3 . 3 1 5 . 7 4
6 5 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 1 3 , 3 9 8 , 7 1 5 . 9 6 5 . 6 9
6 6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 3 , 2 0 9 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 1
6 7 0 0 2 2 9 0 禾 盛 新 材 1 3 , 1 8 9 , 1 4 1 . 6 0 5 . 6 1
6 8 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 3 , 0 6 7 , 6 3 0 . 7 1 5 . 5 5
6 9 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 1 2 , 8 4 4 , 7 9 2 . 7 9 5 . 4 6
7 0 0 0 0 5 9 9 青 岛 双 星 1 2 , 7 8 8 , 5 3 0 . 2 0 5 . 4 4
7 1 6 0 1 5 9 9 鹿 港 科 技 1 2 , 6 1 9 , 3 1 2 . 1 6 5 . 3 6
7 2 3 0 0 0 8 6 康 芝 药 业 1 2 , 5 8 6 , 9 5 3 . 6 7 5 . 3 5
7 3 0 0 0 5 9 2 平 潭 发 展 1 2 , 3 9 4 , 7 3 8 . 0 5 5 . 2 7
7 4 0 0 0 5 4 0 中 天 城 投 1 2 , 0 6 1 , 5 6 9 . 6 8 5 . 1 3
7 5 3 0 0 0 2 2 吉 峰 农 机 1 1 , 8 0 7 , 4 7 5 . 0 4 5 . 0 2
7 6 3 0 0 3 5 6 光 一 科 技 1 1 , 7 9 4 , 6 6 7 . 8 0 5 . 0 1
7 7 6 0 1 3 8 8 怡 球 资 源 1 1 , 7 0 1 , 3 5 9 . 9 1 4 . 9 7
7 8 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 1 1 , 5 1 9 , 8 9 6 . 0 0 4 . 9 0
7 9 3 0 0 3 2 8 宜 安 科 技 1 1 , 4 6 8 , 1 8 8 . 0 3 4 . 8 7
8 0 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 1 , 4 3 6 , 5 8 4 . 2 0 4 . 8 6
8 1 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 1 1 , 1 0 8 , 9 9 9 . 0 0 4 . 7 2
8 2 0 0 2 4 9 6 辉 丰 股 份 1 0 , 9 3 4 , 9 7 6 . 8 5 4 . 6 5
8 3 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 0 , 8 7 5 , 7 0 0 . 0 0 4 . 6 2
8 4 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 1 0 , 8 1 2 , 8 2 0 . 5 8 4 . 6 0信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 7
8 5 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 1 0 , 7 1 5 , 1 1 9 . 2 5 4 . 5 5
8 6 0 0 2 1 7 2 澳 洋 科 技 1 0 , 7 0 7 , 9 0 9 . 6 0 4 . 5 5
8 7 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 1 0 , 6 2 3 , 6 2 3 . 0 0 4 . 5 2
8 8 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 0 , 5 9 9 , 2 5 4 . 3 8 4 . 5 0
8 9 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 0 , 5 6 2 , 3 7 5 . 3 3 4 . 4 9
9 0 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 1 0 , 5 3 6 , 6 4 6 . 0 0 4 . 4 8
9 1 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 1 0 , 4 7 4 , 9 4 6 . 0 0 4 . 4 5
9 2 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 1 0 , 4 7 1 , 4 7 8 . 0 0 4 . 4 5
9 3 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 0 , 4 3 2 , 6 8 3 . 4 0 4 . 4 3
9 4 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 0 , 4 0 2 , 9 2 4 . 7 0 4 . 4 2
9 5 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 1 0 , 3 4 3 , 5 8 2 . 4 9 4 . 4 0
9 6 6 0 3 8 9 8 好 莱 客 1 0 , 2 7 3 , 7 5 8 . 2 4 4 . 3 7
9 7 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 1 0 , 1 3 4 , 6 3 2 . 6 4 4 . 3 1
9 8 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 1 0 , 1 2 9 , 6 7 1 . 2 3 4 . 3 1
9 9 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 1 0 , 0 0 4 , 2 0 6 . 0 0 4 . 2 5
1 0 0 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 9 , 9 6 6 , 1 0 6 . 6 0 4 . 2 4
1 0 1 6 0 0 0 9 0 啤 酒 花 9 , 9 1 7 , 4 4 0 . 1 0 4 . 2 1
1 0 2 0 0 0 0 2 5 特 力 Ａ 9 , 8 5 8 , 9 1 6 . 0 8 4 . 1 9
1 0 3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 9 , 7 8 2 , 4 9 0 . 7 7 4 . 1 6
1 0 4 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 9 , 5 9 2 , 8 2 5 . 0 0 4 . 0 8
1 0 5 0 0 2 6 2 6 金 达 威 9 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 4
1 0 6 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 9 , 1 7 0 , 5 1 2 . 5 7 3 . 9 0
1 0 7 0 0 2 4 5 4 松 芝 股 份 9 , 0 6 8 , 2 4 8 . 7 2 3 . 8 5
1 0 8 6 0 3 4 5 6 九 洲 药 业 9 , 0 3 0 , 3 2 6 . 6 9 3 . 8 4
1 0 9 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 8 , 8 9 4 , 8 0 8 . 0 0 3 . 7 8
1 1 0 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 8 , 8 8 4 , 2 3 0 . 5 0 3 . 7 8
1 1 1 3 0 0 4 7 1 厚 普 股 份 8 , 8 8 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 8
1 1 2 3 0 0 3 0 0 汉 鼎 股 份 8 , 8 4 0 , 9 4 9 . 2 2 3 . 7 6
1 1 3 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 8 , 6 5 0 , 3 6 9 . 0 0 3 . 6 8
1 1 4 0 0 2 3 6 7 康 力 电 梯 8 , 5 5 9 , 7 1 4 . 4 2 3 . 6 4
1 1 5 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 8 , 5 1 2 , 1 7 3 . 4 0 3 . 6 2
1 1 6 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 8 , 4 8 0 , 7 7 8 . 4 0 3 . 6 0
1 1 7 0 0 2 6 1 7 露 笑 科 技 8 , 4 4 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 9
1 1 8 0 0 0 0 4 6 泛 海 控 股 8 , 4 3 8 , 0 5 7 . 7 3 3 . 5 9
1 1 9 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 8 , 4 3 6 , 9 9 3 . 0 0 3 . 5 9
1 2 0 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 8 , 4 1 7 , 0 2 4 . 0 0 3 . 5 8
1 2 1 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 8 , 4 1 6 , 0 6 0 . 5 8 3 . 5 8
1 2 2 6 0 0 1 6 2 香 江 控 股 8 , 3 7 2 , 1 1 2 . 7 6 3 . 5 6
1 2 3 3 0 0 2 7 8 华 昌 达 8 , 2 4 8 , 1 7 5 . 7 0 3 . 5 1
1 2 4 0 0 0 7 8 9 万 年 青 8 , 2 1 9 , 6 9 3 . 1 7 3 . 4 9
1 2 5 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 8 , 1 7 2 , 4 7 9 . 9 0 3 . 4 7信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 8
1 2 6 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 8 , 1 0 3 , 1 8 0 . 0 0 3 . 4 4
1 2 7 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 8 , 0 2 6 , 7 7 4 . 0 0 3 . 4 1
1 2 8 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 0
1 2 9 0 0 0 6 0 3 盛 达 矿 业 7 , 9 2 1 , 0 8 9 . 2 0 3 . 3 7
1 3 0 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 7 , 7 5 0 , 8 2 6 . 9 8 3 . 2 9
1 3 1 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 7 , 6 2 4 , 5 9 5 . 8 0 3 . 2 4
1 3 2 0 0 2 4 8 7 大 金 重 工 7 , 5 6 8 , 1 4 9 . 0 0 3 . 2 2
1 3 3 6 0 0 9 6 9 郴 电 国 际 7 , 5 4 5 , 1 7 7 . 7 3 3 . 2 1
1 3 4 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 7 , 4 0 5 , 8 9 7 . 0 0 3 . 1 5
1 3 5 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 7 , 3 5 8 , 7 3 7 . 5 3 3 . 1 3
1 3 6 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 7 , 3 0 2 , 6 8 1 . 0 0 3 . 1 0
1 3 7 0 0 2 1 2 7 新 民 科 技 7 , 2 7 7 , 2 3 8 . 0 0 3 . 0 9
1 3 8 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 7 , 2 6 5 , 9 6 2 . 0 0 3 . 0 9
1 3 9 3 0 0 1 2 8 锦 富 新 材 7 , 1 7 1 , 5 7 4 . 6 4 3 . 0 5
1 4 0 0 0 0 7 9 3 华 闻 传 媒 7 , 1 6 9 , 0 9 4 . 0 0 3 . 0 5
1 4 1 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 7 , 1 5 7 , 4 9 7 . 1 3 3 . 0 4
1 4 2 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 7 , 0 7 9 , 4 9 6 . 2 0 3 . 0 1
1 4 3 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 7 , 0 6 2 , 8 1 8 . 2 6 3 . 0 0
1 4 4 0 0 0 0 1 6 深 康 佳 A 6 , 9 6 6 , 5 4 2 . 8 0 2 . 9 6
1 4 5 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 6 , 6 9 2 , 1 3 7 . 9 0 2 . 8 4
1 4 6 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 6 , 6 4 6 , 4 6 6 . 7 6 2 . 8 2
1 4 7 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 6 , 3 4 1 , 4 2 3 . 5 8 2 . 7 0
1 4 8 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 6 , 2 6 2 , 3 6 6 . 0 0 2 . 6 6
1 4 9 0 0 2 4 6 9 三 维 工 程 6 , 1 3 4 , 3 1 0 . 0 2 2 . 6 1
1 5 0 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 6 , 0 2 4 , 9 6 7 . 7 6 2 . 5 6
1 5 1 0 0 2 2 8 0 新 世 纪 5 , 9 9 8 , 1 0 2 . 0 0 2 . 5 5
1 5 2 6 0 0 3 1 0 桂 东 电 力 5 , 7 9 0 , 2 8 5 . 0 0 2 . 4 6
1 5 3 6 0 0 2 9 7 美 罗 药 业 5 , 7 1 5 , 2 7 6 . 0 0 2 . 4 3
1 5 4 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 5 , 5 0 6 , 5 6 9 . 1 4 2 . 3 4
1 5 5 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 5 , 4 5 2 , 6 5 7 . 8 4 2 . 3 2
1 5 6 6 0 3 8 8 5 吉 祥 航 空 5 , 2 4 9 , 8 3 2 . 1 6 2 . 2 3
1 5 7 6 0 0 6 4 3 爱 建 股 份 5 , 1 9 0 , 5 9 6 . 5 6 2 . 2 1
1 5 8 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 5 , 1 2 1 , 2 9 8 . 4 2 2 . 1 8
1 5 9 0 0 2 4 4 5 中 南 重 工 4 , 9 9 1 , 8 5 7 . 9 5 2 . 1 2
注 ： 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 , 4 5 4 , 4 8 5 , 1 3 0 . 7 9
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 , 8 7 0 , 6 1 9 , 2 2 8 . 9 5
注 ： 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 9
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
8 其 他 - -
9 合 计 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 3 2 0 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 债 券 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 根 据 媒 体 报 道 的 情 况 , 武 穴 市 环 保 局 对 广 济 药 业 进 行 现 场 检 查 , 并 于 2 0 1 5 年
6 月 2 7 日 向 广 济 药 业 下 达 了 《 武 穴 市 环 境 保 护 局 行 政 处 罚 事 先 ( 听 证 ) 告 知 书 》 ( 武 环 罚 听 告 字 [ 2 0 1 5 ] 第
1 1 号 ) 。 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 , 广 济 药 业 接 到 武 穴 市 环 保 局 下 达 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ( 武 环 罚 听 告 字 [ 2 0 1 5 ]
第 2 1 号 ) : 责 令 广 济 药 业 拆 除 排 水 泵 排 污 设 施 , 并 处 以 人 民 币 1 0 万 元 的 罚 款 。 广 济 药 业 结 合 维 生 素 B 2
生 产 线 搬 迁 , 对 环 保 部 门 现 场 检 查 提 出 的 问 题 启 动 整 改 , 截 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 , 广 济 药 业 已 全 部 完 成 整
改 事 项 。信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3 0
对 广 济 药 业 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 根 据 广 济 药 业 于 2 0 1 5 年 7 月 1 日 发 布 的 “ 澄 清 公 告 ” , 公 司 已
经 于 6 月 3 0 日 完 成 相 关 整 改 , 同 时 伴 随 V B 2 生 产 基 地 搬 迁 至 “ 生 物 产 业 园 ” , 我 们 预 计 后 续 发 生 环 保 问
题 的 可 能 性 比 较 小 。 另 外 , 公 司 备 货 充 足 , 不 会 因 环 保 停 产 等 问 题 导 致 业 绩 出 现 大 幅 下 滑 。 综 上 , 我 们 认
为 该 处 理 不 会 影 响 广 济 药 业 的 经 营 业 绩 , 不 会 对 公 司 股 价 造 成 明 显 的 负 面 影 响 。 此 外 , 我 们 对 该 证 券 的 投
资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
除 此 之 外 , 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 9 5 , 5 7 1 . 5 8
2 应 收 证 券 清 算 款 6 , 9 9 0 , 5 4 6 . 1 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 3 , 0 9 4 . 2 6
5 应 收 申 购 款 3 , 6 2 1 , 2 0 5 . 8 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 1 , 1 5 0 , 4 1 7 . 8 6
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 4 1 , 5 4 8 . 8 0 -
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
8 , 0 9 1 4 1 , 1 2 1 . 8 1 3 2 , 7 2 9 , 4 5 3 . 8 6 9 . 8 4 % 2 9 9 , 9 8 7 , 1 0 7 . 1 6 9 0 . 1 6 %信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3 1
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 - 分 红
9 , 3 6 6 , 7 1 4 . 1 1 2 . 8 2 %
2 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 7 , 6 2 7 , 3 8 3 . 6 8 2 . 2 9 %
3 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 - U L 投 资
7 , 2 3 2 , 9 1 1 . 3 9 2 . 1 7 %
4 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 - 传 统 保 险 产 品
5 , 7 4 8 , 9 4 5 . 9 6 1 . 7 3 %
5 曾 秀 吟 5 , 0 8 5 , 2 1 5 . 1 6 1 . 5 3 %
6 陈 水 珍 3 , 6 7 6 , 1 0 2 . 9 4 1 . 1 0 %
7 黄 锦 3 , 6 2 1 , 5 1 3 . 9 4 1 . 0 9 %
8 汪 维 姗 2 , 9 3 2 , 7 6 9 . 0 1 0 . 8 8 %
9 陈 臻 瑞 2 , 7 9 0 , 8 2 0 . 1 4 0 . 8 4 %
1 0 吕 大 龙 2 , 7 8 2 , 7 3 7 . 6 2 0 . 8 4 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基
金
1 2 5 , 3 3 4 . 7 0 0 . 0 4 %
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基
金
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
1 0 ~ 5 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 5 月 7 日 ) 基 金 份 额 总 额 3 0 8 , 4 8 5 , 5 4 3 . 3 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 3 5 , 7 7 9 , 4 2 5 . 4 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 4 9 0 , 7 0 3 , 2 7 2 . 6 5
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 2 9 3 , 7 6 6 , 1 3 7 . 0 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 2 , 7 1 6 , 5 6 1 . 0 2信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3 2
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 4 8 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 吕 涛 先 生 担 任 信 诚 基 金 总 经 理 职
务 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 5 年 4 月 3 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上
刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经 理 任 职 的 公 告 》 。 自 新 任 总 经 理 任 职 之 日 起 , 本 公 司 董 事 长 张 翔
燕 女 士 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 。 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构
监 管 部 和 上 海 证 监 局 报 告 。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务 , 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生
担 任 公 司 副 总 经 理 , 不 再 担 任 督 察 长 职 务 。 在 新 任 督 察 长 任 职 之 前 , 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人
已 于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金
管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券
基 金 机 构 监 管 部 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 和 上 海 证 监 局 报 备 。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 十 三 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 周 浩 先 生 担 任 公 司 督 察 长 职 务 。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起 , 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2 0 1 5 年 9 月 2 6 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 委 员 会 证 券 基 金 机 构
监 管 部 、 上 海 证 监 局 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 报 备 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 5 年 4 月 , 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变 动 已 按 相
关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 5 0 , 0 0 0 元 。 该 会 计 师 事 务 所 自
本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 收 到 上 海 证 监 局 《 关 于 对 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措
施 的 决 定 》 ( 以 下 简 称 “ 整 改 决 定 书 ” ) 。 公 司 领 导 高 度 重 视 , 针 对 整 改 决 定 书 指 出 的 问 题 , 公 司 认 真 落 实
整 改 要 求 , 加 强 制 度 和 风 控 措 施 , 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 能 力 , 并 已 按 要 求 向 上 海 证 监
局 提 交 了 整 改 报 告 。 除 上 述 情 况 外 , 报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无
受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3 3
例
安 信 证 券 1 2 , 7 6 7 , 9 0 3 , 6 3 2 . 9 2 4 3 . 8 2 % 2 , 4 7 5 , 1 8 9 . 6 5 4 3 . 3 9 % 本 期 新 增
国 泰 君 安 1 1 , 3 1 4 , 3 7 9 , 1 7 1 . 2 2 2 0 . 8 1 % 1 , 1 9 9 , 8 0 0 . 2 0 2 1 . 0 3 % 本 期 新 增
国 信 证 券 1 6 0 4 , 4 3 9 , 1 8 3 . 8 7 9 . 5 7 % 5 5 0 , 8 2 5 . 4 9 9 . 6 6 % 本 期 新 增
东 方 证 券 1 5 7 3 , 0 4 4 , 3 9 4 . 1 6 9 . 0 7 % 5 2 5 , 1 4 4 . 8 2 9 . 2 1 % -
浙 商 证 券 1 5 1 5 , 7 3 2 , 4 7 7 . 3 3 8 . 1 7 % 4 5 6 , 3 7 1 . 9 2 8 . 0 0 % -
招 商 证 券 2 4 0 0 , 6 4 3 , 1 4 1 . 8 4 6 . 3 4 % 3 7 3 , 1 1 8 . 0 0 6 . 5 4 % 本 期 新 增
大 通 证 券 1 1 3 9 , 9 7 8 , 8 0 1 . 9 7 2 . 2 2 % 1 2 3 , 8 6 7 . 3 0 2 . 1 7 % -
海 通 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
西 南 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
中 信 建 投 2 - - - - 本 期 新 增
中 信 证 券 1 - - - - -
齐 鲁 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
注 ： 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实
力 和 服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总
额 的 比 例
安 信 证 券 - -
国 泰 君 安 - -
国 信 证 券 - -
东 方 证 券 4 , 6 1 9 , 2 2 3 . 8 0 1 0 0 . 0 0 %
浙 商 证 券 - -
招 商 证 券 - -
大 通 证 券 - -
海 通 证 券 - -
西 南 证 券 - -
中 信 建 投 - -
中 信 证 券 - -
齐 鲁 证 券 - -
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施 < 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 》 等 相 关 法 律 法 规 及 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简
称 “ 本 基 金 管 理 人 ” ) 旗 下 部 分 基 金 基 金 合 同 的 约 定 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 自 2 0 1 5 年 8 月 3 日 起 ,
本 基 金 名 称 变 更 为 “ 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” , 基 金 类 别 变 更 为 “ 混 合 型 ” 。 上 述 事 项
已 报 中 国 证 监 会 备 案 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司信诚周期轮动混合型证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 5 年年度报告摘要
3 4
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
