信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
2 01 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签
字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的
财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假
记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级
场 内 简 称 信 息 安 全
基 金 主 代 码 1 6 5 5 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 8 , 5 7 3 , 0 3 3 . 9 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 7 月 1 5 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
信 诚 中 证 信 息 安 全 指
数 分 级 A
信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 B
信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 信 息 安 A 信 息 安 B 信 息 安 全
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 3 0 9 1 5 0 3 1 0 1 6 5 5 2 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 份 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 份
2 9 5 , 2 1 8 , 2 7 7 . 9 6
份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束 , 实 现 对 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 有 效 跟 踪 , 为 投 资 者 提 供 一 个 有
效 的 投 资 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中
成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及
其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不
超 过 4 % 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套
期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货
的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以
进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲
因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益
的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混
合 型 基 金 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征
信 息 安 A 份 额 具 有 预
期 风 险 、 预 期 收 益 较
低 的 特 征
信 息 安 B 份 额 具 有 预
期 风 险 、 预 期 收 益 较
高 的 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的
股 票 型 基 金 , 具 有 较
高 预 期 风 险 、 较 高 预
期 收 益 的 特 征 , 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高
于 货 币 市 场 基 金 、 债
券 型 基 金 和 混 合 型 基
金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 周 浩 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 h a o . z h o u @ c i t i c p r u . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . x c f u n d s . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 5 年 0 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 1 8 4 , 6 0 9 , 6 2 5 . 3 8信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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本 期 利 润 - 1 9 5 , 9 3 7 , 9 8 3 . 4 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 4 1 0 5
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 3 . 1 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 4 3 7 4
期 末 基 金 资 产 净 值 3 8 9 , 3 0 5 , 3 5 7 . 8 3
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 2 2
注 : 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
4 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 2 . 0 7 % 1 . 7 2 % 3 6 . 8 1 % 2 . 5 6 % - 1 4 . 7 4 % - 0 . 8 4 %
过 去 六 个 月 - 2 3 . 4 9 % 2 . 8 7 % - 7 . 0 6 % 3 . 5 8 % - 1 6 . 4 3 % - 0 . 7 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 2 3 . 1 8 % 2 . 8 4 % - 1 7 . 2 0 % 3 . 7 0 % - 5 . 9 8 % - 0 . 8 6 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注 : 1 . 基 金 合 同 生 效 起 至 本 报 告 期 末 不 满 一 年 ( 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ) 。
2 . 本 基 金 建 仓 期 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 2 6 日 , 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本
基 金 基 金 合 同 规 定 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其 他 指 标
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 根 据 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信
诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资 本 2
亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业
园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人
共 管 理 3 8 只 基 金 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 精 萃 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
盛 世 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 优 胜 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 添
金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 信 诚 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
杨 旭
本 基 金 基 金
经 理 , 兼 任
信 诚 沪 深
3 0 0 指 数 分
级 基 金 、 信
诚 中 证 5 0 0
指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中
证 8 0 0 医 药
指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中
证 8 0 0 有 色
指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中
证 8 0 0 金 融
指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中
证 T M T 产 业
主 题 指 数 分
级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能
家 居 指 数 分
级 基 金 、 信
诚 新 选 回 报
灵 活 配 置 混
合 基 金 、 信
诚 新 旺 回 报
灵 活 配 置 混
合 基 金 、 信
诚 中 证 基 建
工 程 指 数 分
级 基 金 的 基
金 经 理
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 - 3
数 学 金 融 硕 士 、 运 筹
管 理 学 硕 士 、 纽 约 大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任
美 国 对 冲 基 金
R o b u s t m e t h o d s 公
司 数 量 分 析 师 ， 华 尔
街 对 冲 基 金 W S F A
G r o u p 公 司 助 理 基
金 经 理 ， 该 基 金 为 股
票 多 空 型 对 冲 基 金 。
2 0 1 2 年 8 月 加 入 信
诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任
助 理 投 资 经 理 、 专 户
投 资 经 理 。 现 任 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 8 0 0 医 药 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 有 色 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0
金 融 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 T M T 产 业
主 题 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 新 选
回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 新 旺 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 中 证 基 建 工 程
指 数 分 级 基 金 的 基
金 经 理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚
中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》 的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治
理 结 构 和 内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基
金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
为 使 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 , 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管 理 制 度 》 ( “ 公 平 交 易 制 度 ” ) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引 , 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 ( 包
括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 ) , 对 应 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场
交 易 等 投 资 管 理 活 动 。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中 , 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流 程
控 制 方 法 。 事 前 管 理 主 要 包 括 : 已 搭 建 了 合 理 的 资 产 管 理 业 务 之 间 及 资 产 管 理 业 务 内 的 组 织 架 构 , 健 全 投
资 授 权 制 度 , 设 立 防 火 墙 , 确 保 各 块 投 资 业 务 、 各 基 金 组 合 投 资 决 策 机 制 的 合 理 合 规 与 相 对 独 立 ; 同 时 让 各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等 , 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投 资 的 要 求 与 审 批 流 程 ; 借 助 系 统 建 立 投 资 备 选 库 、 交 易 对 手 库 、 基 金 风 格 维 度 库 , 规 范 二 级 市 场 、 集 中
竞 价 市 场 的 操 作 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 流 程 文 化 环 境 。 事 中 监 控 主 要 包 括 : 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 执 行
集 中 交 易 制 度 , 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性 进 行 自 动 化 处 理 , 按 照 时 间 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 同 时 原 则 上 禁 止 同
日 反 向 交 易 , 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括 : 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析 , 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间
窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 , 对 反 向 交 易 等 进 行 价 差 分 析 。
同 时 , 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审 阅 , 签 字 确 认 , 如 有 异 常 情 况 将 及 时 报 送 相 关 部 门 并 做 信 息 披 露 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚
基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易
相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完
善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整
体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报
告 期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的
交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
回 顾 2 0 1 5 年 , A 股 演 绎 了 快 速 上 涨 与 调 整 的 大 幅 波 动 行 情 。 1 月 至 6 月 初 , 在 经 济 增 长 中 枢 下 移 , 经
济 结 构 改 善 与 充 裕 的 市 场 流 动 性 的 大 背 景 下 , 经 济 围 绕 着 两 条 主 线 , 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表 , 整
合 行 业 以 增 强 竞 争 力 , 输 出 过 剩 产 能 , 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路 为 战 略 的 产 能 输 出 , 给 经 济 转 型 提 供 时信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新 经 济 ” 行 业 , 包 括 “ 互 联 网 + ” , 中 国 制 造 2 0 2 5 , 新 能
源 汽 车 等 产 业 主 题 。 上 半 年 的 投 资 机 会 也 在 这 两 条 大 的 主 线 里 面 。 而 从 二 季 度 开 始 股 票 市 场 投 机 氛 围 过
大 , 过 渡 使 用 杠 杆 , 6 月 开 始 监 管 层 打 压 配 资 政 策 , 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应 , 市 场
大 幅 回 调 , 叠 加 美 国 进 入 加 息 周 期 的 预 期 , 美 元 对 新 兴 市 场 货 币 升 值 导 致 热 钱 流 出 新 兴 市 场 , 市 场 由 牛 市
迅 速 转 化 为 下 行 趋 势 。 之 后 在 缺 少 资 产 与 货 币 宽 松 的 环 境 下 , 市 场 形 成 了 低 利 率 , 低 增 长 , 低 回 报 的 弱 平
衡 状 态 。
在 本 报 告 期 内 , 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术 , 在 大 幅 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金
流 中 , 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差 。 在 市 场 震 荡 期 间 , 我 们 也 利 用 股 指 期 货 对 冲 现 金 流 带 来 的 市 场 风 险 。 在 本 报
告 期 内 , 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保 , 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差 , 及 应 付 大 额
申 购 赎 回 , 期 末 现 货 与 股 指 期 货 合 约 总 市 值 占 基 金 净 值 比 例 符 合 法 规 与 风 控 要 求 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 业 绩 的 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 3 . 1 8 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 1 7 . 2 0 % , 基 金 落 后 业 绩
比 较 基 准 5 . 9 8 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 6 , 经 济 结 构 调 整 和 转 型 的 任 务 需 要 较 长 的 时 间 来 完 成 , 在 此 过 程 中 , 经 济 增 速 维 持 在 一 个
较 低 的 增 速 水 平 将 是 常 态 。 而 在 地 方 政 府 杠 杆 高 企 约 束 财 政 政 策 实 施 的 情 况 下 , 中 央 政 府 稳 增 长 的 政 策
只 能 依 赖 宽 松 的 货 币 政 策 , 但 在 去 过 剩 产 能 背 景 下 , 实 体 经 济 较 低 的 投 资 回 报 并 不 能 吸 引 资 金 流 向 实 体
经 济 , 新 兴 产 业 往 往 由 于 其 轻 资 产 的 特 点 , 对 资 金 的 需 求 较 低 , 但 较 强 的 资 本 管 制 将 央 行 释 放 的 大 量 流 动
性 锁 在 国 内 。 主 要 关 注 的 板 块 一 类 是 供 给 侧 改 革 相 关 标 的 与 处 置 不 良 资 产 行 业 , 由 于 改 革 的 措 施 , 都 是 在
调 整 结 构 的 路 上 , 如 果 减 产 破 产 执 行 , 对 于 传 动 企 业 的 龙 头 是 个 行 业 集 中 度 提 升 的 好 事 情 , 所 以 供 应 侧 改
革 对 行 业 带 来 的 实 质 性 正 面 影 响 。 另 外 一 类 由 于 无 高 收 益 资 产 条 件 下 , 导 致 股 市 的 投 机 资 金 不 死 , 出 现 的
博 弈 型 机 会 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
2 0 1 5 年 度 内 , 依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 公 司 内 部 监 察 稽 核 制 度 , 公 司 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 门 充 分
发 挥 其 职 能 作 用 , 开 展 了 一 系 列 监 察 稽 核 工 作 , 取 得 了 较 好 的 成 效 。 现 将 全 年 的 监 察 稽 核 工 作 总 结 如 下 :
1 、 对 公 司 规 章 制 度 体 系 不 断 补 充 和 完 善
公 司 监 察 稽 核 部 组 织 各 业 务 部 门 对 公 司 相 关 规 章 制 度 进 行 梳 理 补 充 和 完 善 , 主 要 包 括 投 资 、 研 究 、
风 控 、 行 政 、 人 力 资 源 、 财 务 、 反 洗 钱 等 业 务 范 畴 。 推 进 了 公 司 规 章 制 度 建 设 , 完 善 了 公 司 规 章 制 度 体
系 。
2 、 开 展 各 类 合 规 监 察 工 作 。
监 察 稽 核 部 严 格 遵 照 法 律 法 规 和 公 司 制 度 , 对 基 金 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情 况 进
行 监 督 检 查 , 防 范 内 幕 交 易 , 确 保 基 金 运 作 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 规 性 。 2 0 1 5 年 3 月 底 至 4 月 初 , 中 国 证
监 会 对 我 公 司 进 行 了 现 场 监 督 检 查 , 监 察 稽 核 部 对 本 次 现 场 检 查 积 极 配 合 。 通 过 本 次 现 场 检 查 , 能 更 客 观
地 发 现 公 司 各 项 内 控 中 的 薄 弱 环 节 , 有 助 于 督 促 公 司 不 断 加 强 制 度 和 风 控 措 施 , 提 高 经 营 效 率 。
3 、 强 化 合 规 培 训 教 育 , 提 高 全 员 合 规 意 识 。
本 报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门 , 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规 要 求 进 行 提 示 。 在 日 常 工 作 中 通 过 多 种 形 式 加 强 对 员 工 职 业 操 守 的 教 育 和 监 督 , 并 开 展 法 规 培 训 。 本
年 度 , 监 察 稽 核 部 根 据 监 管 部 门 的 要 求 , 结 合 自 身 实 际 情 况 , 主 要 采 取 课 堂 讲 授 的 方 式 为 员 工 提 供 多 种 形
式 的 培 训 。
4 、 开 展 各 类 内 外 部 审 计 工 作 , 包 括 4 次 常 规 审 计 、 1 3 项 专 项 审 计 、 协 助 外 部 审 计 师 开 展 审 计 、 配
合 监 管 机 构 完 成 现 场 检 查 及 多 项 自 查 工 作 等 。
5 、 完 成 各 只 基 金 及 公 司 的 各 项 信 息 披 露 工 作 , 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
监 察 稽 核 部 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 、 《 信 息 披 露信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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编 报 规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 等 法 规 要 求 进 行 信 息 披 露 和 公 告 , 并 按 法 律 法 规
规 定 报 监 管 机 构 备 案 。
6 、 牵 头 开 展 反 洗 钱 的 各 项 工 作 , 进 一 步 完 善 修 订 了 反 洗 钱 制 度 , 按 照 相 关 规 定 将 相 关 可 疑 记 录 及 时
上 报 反 洗 钱 监 测 中 心 , 根 据 中 国 人 民 银 行 通 知 要 求 组 织 开 展 反 洗 钱 培 训 和 宣 传 工 作 。
本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 继 续 加 强 内 部 控
制 和 风 险 管 理 , 进 一 步 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的
控 制 。 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分
管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 股 票 投 资 负 责 人 、 债 券 投 资 负 责 人 、 交 易 部
负 责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、
流 动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综 合 运 营 部 、 稽 核 部 、
投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资
新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则 复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历 , 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公 允 时 ,
将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值
政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 )
不 进 行 收 益 分 配 。 本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
4 . 9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明
4 . 1 0 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满
两 百 人 ) 的 情 形 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 0
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 6 ) 第 2 0 7 1 9 号
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基
金 份 额 持 有 人
引 言 段
我 们 审 计 了 后 附 的 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分
级 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的
资 产 负 债 表 、 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权
益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 中 证 信 息 安 全 指
数 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 :
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业
协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 并
使 其 实 现 公 允 反 映 ;
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报
表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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注 册 会 计 师 的 责 任 段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准
则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表
金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注
册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财
务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 ,
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非
对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评
价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为
发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段
我 们 认 为 , 上 述 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 的
财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在
财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业
协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编 制 , 公 允 反 映 了 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 6 月 2 6
日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 薛 竞 赵 钰
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦
6 楼
审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 4 4 , 1 4 2 , 9 0 0 . 4 8信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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结 算 备 付 金 -
存 出 保 证 金 5 0 4 , 4 2 2 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 3 4 5 , 6 1 5 , 7 1 5 . 2 0
其 中 ： 股 票 投 资 3 3 5 , 5 9 4 , 7 1 5 . 2 0
基 金 投 资 -
债 券 投 资 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返 售 金 融 资 产 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 1 8 8 , 4 5 3 . 4 0
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 3 9 , 3 1 9 . 6 1
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 3 9 0 , 4 9 0 , 8 1 1 . 4 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 3 2 0 , 3 6 3 . 6 7
应 付 管 理 人 报 酬 3 3 7 , 5 8 7 . 9 0
应 付 托 管 费 7 4 , 2 6 9 . 3 2
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 1 2 2 , 0 2 4 . 0 7
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 3 3 1 , 2 0 8 . 6 3
负 债 合 计 1 , 1 8 5 , 4 5 3 . 5 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 5 0 6 , 7 6 0 , 5 5 4 . 2 9
未 分 配 利 润 - 1 1 7 , 4 5 5 , 1 9 6 . 4 6
所 有 者 权 益 合 计 3 8 9 , 3 0 5 , 3 5 7 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 9 0 , 4 9 0 , 8 1 1 . 4 2
注 ： 1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 基 金 份 额 总 额 3 1 8 , 5 7 3 , 0 3 3 . 9 6 份 。 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 净 值 1 . 2 2 2 元 , 基 金 份 额 总 额 2 9 5 , 2 1 8 , 2 7 7 . 9 6 份 。 下 属 两 级 基 金 : 信信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 3
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 A 的 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 3 元 , 基 金 份 额 总 额 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 份 ; 信 诚
中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 B 的 基 金 份 额 净 值 1 . 4 4 1 元 , 基 金 份 额 总 额 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 份 。
2 、 本 基 金 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 1 9 0 , 6 8 3 , 2 9 0 . 5 5
1 . 利 息 收 入 8 2 0 , 1 5 7 . 8 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 7 8 , 9 7 7 . 8 3
债 券 利 息 收 入 1 3 4 , 8 2 1 . 9 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 6 , 3 5 8 . 1 2
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 8 0 , 7 0 5 , 6 3 7 . 0 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 1 8 0 , 8 0 8 , 4 5 2 . 4 0
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 1 0 2 , 8 1 5 . 3 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 1 , 3 2 8 , 3 5 8 . 1 0
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 5 3 0 , 5 4 6 . 7 2
减 ： 二 、 费 用 5 , 2 5 4 , 6 9 2 . 9 3
1 ． 管 理 人 报 酬 2 , 3 3 2 , 1 1 1 . 5 5
2 ． 托 管 费 5 1 3 , 0 6 4 . 5 1
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 1 , 9 6 1 , 6 7 2 . 6 3
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 4 4 7 , 8 4 4 . 2 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 9 5 , 9 3 7 , 9 8 3 . 4 8
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 9 5 , 9 3 7 , 9 8 3 . 4 8
注 ： 1 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 本 报 告 期 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 。
2 、 本 基 金 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 4
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 1 2 , 9 3 0 , 9 0 1 . 6 3 - 7 1 2 , 9 3 0 , 9 0 1 . 6 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 1 9 5 , 9 3 7 , 9 8 3 . 4 8 - 1 9 5 , 9 3 7 , 9 8 3 . 4 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 0 6 , 1 7 0 , 3 4 7 . 3 4 7 8 , 4 8 2 , 7 8 7 . 0 2 - 1 2 7 , 6 8 7 , 5 6 0 . 3 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 7 2 , 3 2 8 , 3 4 1 . 7 3 - 7 5 , 5 8 2 , 9 8 2 . 5 6 2 9 6 , 7 4 5 , 3 5 9 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 7 8 , 4 9 8 , 6 8 9 . 0 7 1 5 4 , 0 6 5 , 7 6 9 . 5 8 - 4 2 4 , 4 3 2 , 9 1 9 . 4 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 0 6 , 7 6 0 , 5 5 4 . 2 9 - 1 1 7 , 4 5 5 , 1 9 6 . 4 6 3 8 9 , 3 0 5 , 3 5 7 . 8 3
注 ： 本 基 金 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
吕 涛 陈 逸 辛 时 慧
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 准 予 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 ( 证
监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 8 9 3 号 文 ) 和 《 关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 ( 机 构
部 函 [ 2 0 1 5 ] 1 9 7 0 号 文 ) 批 准 , 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 规 则 和 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6
月 2 6 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 于 2 0 1 5 年 6 月 8 日 至 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 募 集 , 首 次 向 社 会 公 开 发 售 募 集 且 扣 除 认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 7 1 2 , 6 5 1 , 8 6 9 . 6 3 元 , 利 息 人 民 币 2 7 9 , 0 3 2 . 0 0 元 , 共 计 人 民 币
7 1 2 , 9 3 0 , 9 0 1 . 6 3 元 。 上 述 认 购 资 金 折 合 7 1 2 , 9 3 0 , 9 0 1 . 6 3 份 基 金 份 额 。 上 述 募 集 资 金 已 由 普 华 永 道
中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 , 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 7 7 3 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 5
基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份
股 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本
基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基
金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 :
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为
8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 成 份 股 和
备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 果 法 律 法
规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 为 : 9 5 % × 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 , 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 , 报 中
国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资
基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的
规 定 编 制 年 度 财 务 报 表 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 基
金 净 值 变 动 情 况 。
此 外 , 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 会 计 报 表 附 注 7 . 4 . 2 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 5 年 6
月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、
可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能
力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 衍 生 工 具 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价
值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款
项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 6
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负
债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的
其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的
价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融
负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款
项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; ( 2 )
该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 ( 3 ) 该 金
融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃
了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确
认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市
场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参 考 类
似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可
靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使
用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用
估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 :
( 1 ) 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 ( 未 经 调 整 ) 的 报 价 。
第 二 层 次 : 直 接 ( 比 如 取 自 价 格 ) 或 间 接 ( 比 如 根 据 价 格 推 算 的 ) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级 中 的 市 场 报
价 以 外 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 ( 不 可 观 察 输 入
值 ) 。
( 2 ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、 或
属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相
关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ,
确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( 3 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相
差 很 小 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的
法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按
抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎
回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转
换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或
赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎
回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于
基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投
资 收 益 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变
动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损
益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线
法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按
直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资
和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意
见 》 提 供 的 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益
法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 ( 2 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1
号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外 ) , 按 照 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 8
年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 事 项 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 事 项 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红
利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 的 差 价 收
入 不 予 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 及 其
他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含
1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减
按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股
息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继
续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东
英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 外 方 股 东
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东
信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 基 金 管 理 人 主 要 股 东 控 制 的 机 构
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 出 资 成 立 的 子 公 司
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
1 、 本 基 金 在 本 年 度 没 有 通 过 关 联 方 的 交 易 单 元 进 行 过 交 易 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 权 证 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债 券 交 易信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
1 9
7 . 4 . 8 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 , 3 3 2 , 1 1 1 . 5 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 9 8 7 , 7 7 5 . 1 2
注 ： 1 、 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金
资 产 净 值 × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 5 1 3 , 0 6 4 . 5 1
注 ： 1 、 支 付 基 金 托 管 人 农 业 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计
提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值
× 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销 售 服 务 费
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 在 本 年 度 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
1 、 本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 ,
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 本 年 度 未 投 资 过 本 基 金 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
1 、 本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 , 本 基 金
的 基 金 管 理 人 在 本 年 度 未 投 资 过 本 基 金 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 0
1 、 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 它 关 联 方 在 本 年 末 未 持 有 本 基 金 。
2 、 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。
3 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 4 4 , 1 4 2 , 9 0 0 . 4 8 6 6 3 , 7 9 4 . 4 7
注 ： 本 基 金 通 过 “ 中 国 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 转 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 , 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 0 . 0 0 元 。 ( 本 基 金 合 同 自
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。 )
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 在 本 年 度 , 在 承 销 期 内 均 未 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。
本 基 金 合 同 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
7 . 4 . 8 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 2 0 1 5 - 1 2 - 3 0
筹 划 收
购 资 产
事 宜
1 6 . 6 9 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4 1 5 . 0 2 5 4 4 , 9 6 6 9 , 4 4 3 , 8 3 8 . 6 8 9 , 0 9 5 , 4 8 2 . 5 4 -
0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 2 0 1 5 - 1 2 - 2 1
筹 划 重
大 事 项
2 5 . 1 0 - - 1 8 6 , 8 8 2 5 , 0 9 4 , 9 6 1 . 9 7 4 , 6 9 0 , 7 3 8 . 2 0 -
6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 0 1 5 - 1 1 - 3 0
筹 划 重
大 事 项
2 2 . 0 2 - - 1 9 2 , 8 0 0 4 , 0 0 1 , 0 9 1 . 8 1 4 , 2 4 5 , 4 5 6 . 0 0 -
3 0 0 0 1 0 立 思 辰 2 0 1 5 - 1 2 - 3 0
披 露 重
大 事 项
3 1 . 9 0 2 0 1 6 - 0 1 - 0 8 2 8 . 7 1 1 3 0 , 3 8 0 3 , 8 3 8 , 9 6 9 . 7 3 4 , 1 5 9 , 1 2 2 . 0 0 -
0 0 2 0 4 9 同 方 国 芯 2 0 1 5 - 1 2 - 1 1
筹 划 重
大 事 项
6 0 . 1 5 2 0 1 6 - 0 3 - 1 1 5 4 . 1 4 6 2 , 8 0 0 2 , 7 3 5 , 2 8 0 . 9 1 3 , 7 7 7 , 4 2 0 . 0 0 -
0 0 2 3 1 3 日 海 通 讯 2 0 1 5 - 0 8 - 1 0
披 露 重
大 事 项
1 4 . 8 0 2 0 1 6 - 0 1 - 2 2 1 3 . 9 0 1 2 0 , 5 0 0 1 , 7 5 2 , 6 5 8 . 3 0 1 , 7 8 3 , 4 0 0 . 0 0 -
3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 2 0 1 5 - 1 2 - 0 1
筹 划 重
大 事 项
4 9 . 2 5 2 0 1 6 - 0 3 - 1 0 4 4 . 3 3 3 4 , 8 0 9 1 , 0 3 7 , 0 1 1 . 5 5 1 , 7 1 4 , 3 4 3 . 2 5 -
0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5 筹 划 重 4 0 . 3 5 2 0 1 6 - 0 3 - 1 7 3 6 . 3 2 3 3 , 8 5 6 1 , 5 4 0 , 2 0 4 . 8 8 1 , 3 6 6 , 0 8 9 . 6 0 -信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 1
大 时 间
3 0 0 0 3 8 梅 泰 诺 2 0 1 5 - 1 2 - 1 6
拟 披 露
重 大 事
项
5 6 . 6 8 - - 2 3 , 6 0 0 1 , 0 9 6 , 2 4 2 . 2 4 1 , 3 3 7 , 6 4 8 . 0 0 -
3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 2 0 1 5 - 1 0 - 3 0
筹 划 资
产 收 购
3 9 . 0 1 2 0 1 6 - 0 1 - 1 5 3 5 . 1 1 3 3 , 5 8 1 1 , 2 2 7 , 7 1 1 . 1 2 1 , 3 0 9 , 9 9 4 . 8 1 -
0 0 0 9 2 5 众 合 科 技 2 0 1 5 - 1 1 - 0 3
拟 收 购
科 环 环
保 股 权
1 8 . 4 8 - - 4 8 , 0 3 0 1 , 2 4 9 , 4 5 8 . 6 4 8 8 7 , 5 9 4 . 4 0 -
注 ： 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 , “ 东 华 软 件 ” 、 “ 长 电 科 技 ” 、 “ 旋 极 信 息 ” 、 “ 梅 泰 诺 ” 、 “ 众 合
科 技 ” 仍 未 发 布 复 牌 公 告 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
无 需 要 说 明 的 此 类 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 3 3 5 , 5 9 4 , 7 1 5 . 2 0 8 5 . 9 4
其 中 ： 股 票 3 3 5 , 5 9 4 , 7 1 5 . 2 0 8 5 . 9 4
2 固 定 收 益 投 资 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7
其 中 ： 债 券 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 4 , 1 4 2 , 9 0 0 . 4 8 1 1 . 3 0
7 其 他 各 项 资 产 7 3 2 , 1 9 5 . 7 4 0 . 1 9
8 合 计 3 9 0 , 4 9 0 , 8 1 1 . 4 2 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 7 4 , 9 1 5 , 5 3 4 . 4 1 4 4 . 9 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
1 6 0 , 6 7 9 , 1 8 0 . 7 9 4 1 . 2 7
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 3 5 , 5 9 4 , 7 1 5 . 2 0 8 6 . 2 0
8 . 2 . 2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 7 4 8 , 8 2 7 1 3 , 9 5 0 , 6 4 7 . 0 1 3 . 5 8
2 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 8 5 , 5 8 0 1 0 , 5 8 0 , 7 3 9 . 0 0 2 . 7 2
3 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 5 6 4 , 6 0 0 1 0 , 2 0 7 , 9 6 8 . 0 0 2 . 6 2
4 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 3 7 1 , 3 0 5 9 , 9 3 2 , 4 0 8 . 7 5 2 . 5 5
5 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 5 6 , 9 0 0 9 , 5 6 6 , 1 9 3 . 0 0 2 . 4 6
6 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 5 5 , 1 1 0 9 , 3 0 5 , 0 4 8 . 9 0 2 . 3 9
7 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 5 4 4 , 9 6 6 9 , 0 9 5 , 4 8 2 . 5 4 2 . 3 4
8 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 3 5 5 , 7 0 0 8 , 4 3 7 , 2 0 4 . 0 0 2 . 1 7
9 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 1 8 7 , 5 8 6 7 , 9 7 9 , 9 0 8 . 4 4 2 . 0 5
1 0 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 5 8 , 1 5 0 7 , 7 7 9 , 3 9 8 . 5 0 2 . 0 0信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 3
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 5 8 , 9 6 9 , 7 2 0 . 0 9 1 5 . 1 5
2 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 6 , 9 0 9 , 5 7 1 . 9 0 1 2 . 0 5
3 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 4 3 , 9 1 3 , 3 0 5 . 1 8 1 1 . 2 8
4 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 3 9 , 9 1 8 , 9 8 8 . 5 7 1 0 . 2 5
5 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 2 9 , 9 9 5 , 7 3 8 . 6 5 7 . 7 0
6 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 9 , 4 3 3 , 8 7 6 . 0 2 7 . 5 6
7 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 2 6 , 3 7 6 , 2 9 9 . 9 1 6 . 7 8
8 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 2 4 , 5 2 4 , 3 0 4 . 7 8 6 . 3 0
9 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 3 , 2 5 3 , 9 0 2 . 6 9 5 . 9 7
1 0 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 2 1 , 8 4 6 , 3 2 3 . 3 6 5 . 6 1
1 1 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 2 1 , 3 8 4 , 5 5 9 . 0 0 5 . 4 9
1 2 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 9 , 1 7 2 , 8 3 7 . 7 9 4 . 9 2
1 3 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 8 , 1 5 0 , 7 6 0 . 4 3 4 . 6 6
1 4 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 1 7 , 7 7 7 , 6 2 6 . 5 6 4 . 5 7
1 5 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 1 6 , 2 8 9 , 6 8 9 . 0 0 4 . 1 8
1 6 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 6 , 1 2 0 , 2 6 4 . 9 6 4 . 1 4
1 7 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 1 5 , 8 5 3 , 8 7 0 . 8 4 4 . 0 7
1 8 0 0 0 5 4 7 闽 福 发 Ａ 1 5 , 6 9 2 , 5 8 4 . 8 6 4 . 0 3
1 9 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 5 , 2 0 9 , 1 8 9 . 9 3 3 . 9 1
2 0 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 1 5 , 0 3 3 , 6 8 1 . 9 6 3 . 8 6
2 1 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 4 , 1 5 5 , 7 5 7 . 0 0 3 . 6 4
2 2 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 1 3 , 3 3 8 , 8 8 2 . 5 9 3 . 4 3
2 3 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 1 3 , 2 1 2 , 7 9 0 . 0 0 3 . 3 9
2 4 3 0 0 0 7 9 数 码 视 讯 1 2 , 8 0 6 , 0 9 9 . 0 0 3 . 2 9
2 5 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 1 2 , 7 2 5 , 7 9 0 . 0 0 3 . 2 7
2 6 0 0 2 0 4 9 同 方 国 芯 1 2 , 5 9 3 , 7 9 4 . 0 0 3 . 2 3
2 7 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 1 2 , 5 9 1 , 5 4 7 . 0 0 3 . 2 3
2 8 6 0 0 5 7 1 信 雅 达 1 2 , 5 2 4 , 0 9 2 . 8 4 3 . 2 2
2 9 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 1 2 , 0 2 1 , 5 1 1 . 0 0 3 . 0 9
3 0 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 1 1 , 7 9 2 , 0 0 0 . 5 5 3 . 0 3
3 1 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 1 1 , 7 8 0 , 7 9 0 . 0 0 3 . 0 3
3 2 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 1 0 , 8 1 6 , 9 0 1 . 9 7 2 . 7 8
3 3 3 0 0 3 3 3 兆 日 科 技 1 0 , 7 5 1 , 3 8 1 . 5 6 2 . 7 6
3 4 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 1 0 , 5 6 4 , 7 3 9 . 7 0 2 . 7 1信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 4
3 5 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 9 , 7 5 8 , 3 9 7 . 8 0 2 . 5 1
3 6 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 9 , 4 3 6 , 6 2 0 . 5 9 2 . 4 2
3 7 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 9 , 2 1 6 , 4 7 1 . 0 0 2 . 3 7
3 8 0 0 2 0 8 9 新 海 宜 8 , 7 2 5 , 0 6 3 . 2 0 2 . 2 4
3 9 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 8 , 5 8 3 , 6 4 4 . 4 0 2 . 2 0
4 0 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 8 , 3 5 4 , 1 3 4 . 1 7 2 . 1 5
4 1 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 7 , 9 2 1 , 4 1 7 . 7 9 2 . 0 3
4 2 0 0 2 1 7 7 御 银 股 份 7 , 9 1 0 , 1 7 9 . 0 0 2 . 0 3
4 3 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 7 , 8 1 0 , 7 7 0 . 3 2 2 . 0 1
注 ： 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 6 , 8 7 9 , 7 2 2 . 8 2 9 . 4 7
2 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 2 2 , 4 9 8 , 6 6 0 . 8 9 5 . 7 8
3 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 2 0 , 1 4 8 , 0 0 4 . 5 2 5 . 1 8
4 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 8 , 3 4 1 , 2 9 8 . 7 7 4 . 7 1
5 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 6 , 7 0 5 , 7 4 8 . 6 5 4 . 2 9
6 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 1 4 , 8 0 5 , 5 3 2 . 8 0 3 . 8 0
7 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 3 , 9 1 3 , 9 5 1 . 7 0 3 . 5 7
8 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 1 3 , 7 6 4 , 8 7 4 . 5 1 3 . 5 4
9 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 2 , 1 9 6 , 8 8 3 . 3 4 3 . 1 3
1 0 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 2 , 1 1 3 , 3 7 3 . 9 0 3 . 1 1
1 1 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 1 , 7 9 6 , 5 3 0 . 1 2 3 . 0 3
1 2 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 1 , 1 4 2 , 3 0 7 . 9 7 2 . 8 6
1 3 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 8 , 7 2 9 , 1 9 8 . 4 9 2 . 2 4
1 4 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 8 , 5 3 0 , 2 1 3 . 2 4 2 . 1 9
1 5 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 8 , 3 9 7 , 5 4 9 . 0 0 2 . 1 6
1 6 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 8 , 1 6 8 , 3 5 9 . 0 0 2 . 1 0
1 7 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 7 , 9 3 7 , 0 4 3 . 2 8 2 . 0 4
1 8 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 7 , 8 7 2 , 5 9 5 . 6 6 2 . 0 2
1 9 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 7 , 2 5 6 , 6 4 9 . 4 8 1 . 8 6
2 0 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 6 , 7 7 9 , 6 0 9 . 1 2 1 . 7 4
注 ： 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 0 0 3 , 5 0 1 , 5 1 4 . 9 9
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 4 7 5 , 8 5 0 , 9 8 9 . 2 9
注 ： 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 5
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 1 9 5 0 9 1 5 国 债 0 9 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 债 券 .
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 初 及 报 告 期 内 均 未 持 有 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投
资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期
货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期
货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及
对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批
事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此 外 , 基 金 管 理
人 还 将 做 好 培 训 和 准 备 工 作 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 6
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 0 4 , 4 2 2 . 7 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 8 8 , 4 5 3 . 4 0
5 应 收 申 购 款 3 9 , 3 1 9 . 6 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 3 2 , 1 9 5 . 7 4
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
8 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说
明
1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 9 , 0 9 5 , 4 8 2 . 5 4 2 . 3 4
发 行 股 份 购 买 资
产 及 配 套 募 集 资
金
8 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。
8 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
信 诚 2 5 7 4 5 , 4 3 7 . 2 7 3 , 6 0 2 , 1 6 3 . 0 0 3 0 . 8 5 % 8 , 0 7 5 , 2 1 5 . 0 0 6 9 . 1 5 %信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 7
中 证
信 息
安 全
指 数
分 级 A
信 诚
中 证
信 息
安 全
指 数
分 级 B
7 2 9 1 6 , 0 1 8 . 3 5 5 0 9 , 8 6 7 . 0 0 4 . 3 7 % 1 1 , 1 6 7 , 5 1 1 . 0 0 9 5 . 6 3 %
信 诚
中 证
信 息
安 全
指 数
分 级
4 , 4 9 6 6 5 , 6 6 2 . 4 3 1 , 7 6 0 , 0 6 2 . 2 3 0 . 6 0 % 2 9 3 , 4 5 8 , 2 1 5 . 7 3 9 9 . 4 0 %
合 计 5 , 4 8 2 5 8 , 1 1 2 . 5 6 5 , 8 7 2 , 0 9 2 . 2 3 1 . 8 4 % 3 1 2 , 7 0 0 , 9 4 1 . 7 3 9 8 . 1 6 %
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1
陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限
公 司 － 陕 国 投 · 如 意 5 6 号
证 券 投 资 集 合
8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 4 %
2 蔡 华 新 6 8 0 , 6 3 7 . 0 0 5 . 8 3 %
3
上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公
司 － 明 汯 C T A 一 号 基 金
5 0 8 , 4 8 9 . 0 0 4 . 3 5 %
4 平 建 民 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 8 %
5
中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有
限 公 司 － 外 贸 信 托 · 汇 成 易
岳 麓 1 号 证
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 8 %
6 张 振 国 4 3 4 , 9 0 0 . 0 0 3 . 7 2 %
7
华 泰 期 货 有 限 公 司 － 华 泰
期 货 分 级 基 金 一 号 资 产 管
理 计 划
4 3 1 , 2 5 9 . 0 0 3 . 6 9 %
8 余 辉 4 2 7 , 9 8 1 . 0 0 3 . 6 7 %
9 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 4 1 2 , 3 3 7 . 0 0 3 . 5 3 %
1 0
富 安 达 基 金 － 工 商 银 行 －
元 普 量 化 对 冲 2 号 资 产 管 理
计 划
3 4 4 , 0 5 5 . 0 0 2 . 9 5 %
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 B信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 8
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 张 美 芳 1 , 7 5 1 , 8 8 6 . 0 0 1 5 . 0 0 %
2 宋 伟 铭 1 , 0 3 1 , 1 6 7 . 0 0 8 . 8 3 %
3 王 念 东 5 0 0 , 7 3 2 . 0 0 4 . 2 9 %
4
上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公
司 － 明 汯 C T A 一 号 基 金
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 7 %
5 聂 晶 2 9 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 3 %
6 孙 建 华 2 8 2 , 8 0 1 . 0 0 2 . 4 2 %
7 仇 改 环 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 3 %
8 毋 昌 明 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 1 %
9 邹 璞 如 1 6 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 4 3 %
1 0 李 小 英 1 5 3 , 3 5 9 . 0 0 1 . 3 1 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 A
- -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 B
- -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级
4 2 , 0 5 5 . 8 0 0 . 0 1 %
合 计 4 2 , 0 5 5 . 8 0 0 . 0 1 %
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区
间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 A -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 B -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 -
合 计 0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 A -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 B -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 -
合 计 0
9 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 信 诚 中 证 信 息 安 全 指信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
2 9
数 分 级 A 数 分 级 B 数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 6 月 2 6
日 ) 基 金 份 额 总 额
6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 5 8 5 , 7 9 0 , 5 8 3 . 6 3
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基 金 总 申 购 份 额
- - 3 2 7 , 7 4 2 , 6 7 5 . 0 4
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期 末 基 金 总 赎 回 份 额
- - 4 7 6 , 4 1 2 , 0 3 7 . 6 9
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基 金 拆 分 变 动 份 额
- 5 1 , 8 9 2 , 7 8 1 . 0 0 - 5 1 , 8 9 2 , 7 8 1 . 0 0 - 1 4 1 , 9 0 2 , 9 4 3 . 0 2
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 1 1 , 6 7 7 , 3 7 8 . 0 0 2 9 5 , 2 1 8 , 2 7 7 . 9 6
注 ： 1 . 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 变 动 份 额 。
2 、 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的
规 定 , 本 基 金 以 2 0 1 5 年 8 月 2 7 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 本 基 金 实 施 不 定 期 份 额 折 算 。
3 、 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规
定 , 本 基 金 以 2 0 1 5 年 1 2 月 4 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 本 基 金 实 施 定 期 份 额 折 算 。
4 . 本 报 告 期 因 折 算 导 致 的 份 额 拆 分 变 动 情 况 , 详 见 本 管 理 人 届 时 发 布 的 折 算 结 果 公 告
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 4 8 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 吕 涛 先 生 担 任 信 诚 基 金 总 经 理 职
务 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 5 年 4 月 3 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上
刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经 理 任 职 的 公 告 》 。 自 新 任 总 经 理 任 职 之 日 起 , 本 公 司 董 事 长 张 翔
燕 女 士 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 。 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构
监 管 部 和 上 海 证 监 局 报 告 。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务 , 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生
担 任 公 司 副 总 经 理 , 不 再 担 任 督 察 长 职 务 。 在 新 任 督 察 长 任 职 之 前 , 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人
已 于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金
管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券
基 金 机 构 监 管 部 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 和 上 海 证 监 局 报 备 。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 十 三 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 周 浩 先 生 担 任 公 司 督 察 长 职 务 。
自 新 任 督 察 长 任 职 之 日 起 , 本 公 司 副 总 经 理 唐 世 春 先 生 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于
2 0 1 5 年 9 月 2 6 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 委 员 会 证 券 基 金 机 构
监 管 部 、 上 海 证 监 局 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 报 备 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 5 年 4 月 , 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变 动 已 按 相
关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 7 0 , 0 0 0 元 。 该 会 计 师 事 务 所
自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 收 到 上 海 证 监 局 《 关 于 对 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措
施 的 决 定 》 ( 以 下 简 称 “ 整 改 决 定 书 ” ) 。 公 司 领 导 高 度 重 视 , 针 对 整 改 决 定 书 指 出 的 问 题 , 公 司 认 真 落 实
整 改 要 求 , 加 强 制 度 和 风 控 措 施 , 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 能 力 , 并 已 按 要 求 向 上 海 证 监
局 提 交 了 整 改 报 告 。 除 上 述 情 况 外 , 报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无
受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
浙 商 证 券 1 7 2 2 , 1 0 8 , 5 9 8 . 5 1 4 8 . 8 1 % 6 3 8 , 9 9 5 . 1 3 4 8 . 0 3 % 本 期 新 增
中 信 证 券 1 5 1 6 , 6 1 3 , 3 3 6 . 6 6 3 4 . 9 2 % 4 7 2 , 4 9 9 . 3 0 3 5 . 5 2 % 本 期 新 增
招 商 证 券 1 2 4 0 , 6 3 0 , 5 6 9 . 1 1 1 6 . 2 7 % 2 1 8 , 8 2 2 . 9 0 1 6 . 4 5 % 本 期 新 增
安 信 证 券 1 - - - - 本 期 新 增
大 通 证 券 1 - - - - 本 期 新 增
东 方 证 券 1 - - - - 本 期 新 增
国 泰 君 安 1 - - - - 本 期 新 增
国 信 证 券 1 - - - - 本 期 新 增
海 通 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
红 塔 证 券 1 - - - - 本 期 新 增
西 南 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
中 信 建 投 3 - - - - 本 期 新 增
齐 鲁 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
注 ： 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实
力 和 服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回 购 成 交 总
额 的 比 例
浙 商 证 券 - - - -
中 信 证 券 1 0 , 1 0 2 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
招 商 证 券 - - - -
安 信 证 券 - - - -信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
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大 通 证 券 - - - -
东 方 证 券 - - - -
国 泰 君 安 - - - -
国 信 证 券 - - - -
海 通 证 券 - - - -
红 塔 证 券 - - - -
西 南 证 券 - - - -
中 信 建 投 - - - -
齐 鲁 证 券 - - - -
注 ： 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实
力 和 服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
