信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
2015年 12月 31日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 25 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2月1 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,775,790,895.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2月17 日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深300指数分
级 A
信诚沪深300指数分
级 B
信诚沪深300指数分
级
下属分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属分级基金的份额总
额
826,378,496.00 份 826,378,497.00 份 123,033,902.02 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投
资沪深 300指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份股
组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,
以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股
指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收
益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深 300 A
份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深 300 B 份额具有
高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深300指数分
级 A 份额具有低风
险、收益相对稳定的
特征
信诚沪深300指数分
级 B 份额具有高风
险、高预期收益的特
征
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具有
较高风险、较高预期
收益的特征,其预期
风险和预期收益高
于货币市场基金、债
券型基金和混合型
基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -23,232,209.17 60,080,318.94 7,044,099.51 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本期利润 -294,006,900.94 298,912,437.46 -28,892,903.46
加权平均基金份额本期利润 -0.2465 0.3327 -0.0870
本期基金份额净值增长率 0.63% 44.94% -6.37%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0510 0.0476 -0.0808
期末基金资产净值 1,379,463,119.68 902,829,262.71 595,630,901.69
期末基金份额净值 0.777 1.215 0.861
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.90% 1.53% 15.66% 1.59% -0.76% -0.06%
过去六个月 -17.06% 2.55% -15.63% 2.54% -1.43% 0.01%
过去一年 0.63% 2.36% 5.72% 2.36% -5.09% 0.00%
过去三年 36.57% 1.71% 45.99% 1.70% -9.42% 0.01%
自基金合同
生效起至今
33.43% 1.59% 49.46% 1.58% -16.03% 0.01%
注:本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚沪深 300 指数分级、信诚沪深 300 指数分级 A、信诚沪深
300 指数分级 B)不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人
共管理 38 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资
基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信
诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金
(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券
型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基
金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型
证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚
中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开
放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投
资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数
分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中
证基建工程指数分级证券投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理,兼任
信诚沪深
500 指数分
级基金、信
诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
诚中证 800
金融指数分
级基金及信
诚中证 TMT
产业主题指
数分级基
金、信诚中
证信息安全
指数分级基
金、信诚中
证智能家居
指数分级基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金、信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金、信诚中
证基建工程
指数分级基
金的基金经
理
2015 年 1月15 日 - 3
数学金融硕士、运筹管
理学硕士、纽约大学化
学硕士。曾担任美国对
冲基金 Robust methods
公司数量分析师,华尔
街对冲基金 WSFA Group
公司助理基金经理,该
基金为股票多空型对冲
基金。2012 年 8 月加入
信诚基金,曾分别担任
助理投资经理、专户投
资经理。现任信诚中证
500 指数分级基金、 信诚
沪深300指数分级基金、
信诚中证 800 医药指数
分级基金、 信诚中证 800
有色指数分级基金、信
诚中证 800 金融指数分
级基金、信诚中证 TMT
产业主题指数分级基
金、信诚中证信息安全
指数分级基金、信诚中
证智能家居指数分级基
金、信诚新选回报灵活
配置混合基金、信诚新
旺回报灵活配置混合基
金、信诚中证基建工程
指数分级基金的基金经
理。
吴雅楠
本基金基金
经理,兼任
信诚中证
500 指数分
级基金、信
2012 年 2 月1 日 2015 年 3月27 日 18
统 计 物 理 学 博
士,CFA,18 年证券、 基金
从业经验, 拥有丰富的
量化投资和指数基金管
理经验。曾任职于加拿信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
诚中证 800
金融指数分
级基金及信
诚中证 TMT
产业主题指
数分级证券
投资基金的
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
投资管理部
数量投资总
监
大 Greydanus, Boeckh &
Associates 公司和加拿
大道明资产管理公司
(TD Asset
Management)。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约
定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各
业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场
投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中
竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同
日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的
投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间
窗下(日内、 3日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。
同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行
审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交
易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断
完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公
司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年,A 股演绎了快速上涨与调整的大幅波动行情。1月至 6 月初,在经济增长中枢下移,经
济结构改善与充裕的市场流动性的大背景下,经济围绕着两条主线,一方面是是改善国有资产负债表,
整合行业以增强竞争力,输出过剩产能,即国企改革与以一代一路为战略的产能输出,给经济转型提供
时间。另一方面是代表未来中国经济增长方向的“新经济”行业,包括“互联网+”,中国制造 2025,新
能源汽车等产业主题。上半年的投资机会也在这两条大的主线里面。而从二季度开始股票市场投机氛
围过大,过渡使用杠杆,6 月开始监管层打压配资政策,各类配资盘触发平仓线而使市场出现连锁反应,
市场大幅回调,叠加美国进入加息周期的预期,美元对新兴市场货币升值导致热钱流出新兴市场,市场
由牛市迅速转化为下行趋势。之后在缺少资产与货币宽松的环境下,市场形成了低利率,低增长,低回报
的弱平衡状态。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在大幅市场环境及处理每日申购赎回
现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。
在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及
应付大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
4.4.2
报告期内基金业绩的表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 0.63%,同期业绩比较基准收益率为 5.72%,基金落后业绩比
较基准 5.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016,经济结构调整和转型的任务需要较长的时间来完成,在此过程中,经济增速维持在一个
较低的增速水平将是常态。而在地方政府杠杆高企约束财政政策实施的情况下,中央政府稳增长的政策
只能依赖宽松的货币政策,但在去过剩产能背景下,实体经济较低的投资回报并不能吸引资金流向实体
经济,新兴产业往往由于其轻资产的特点,对资金的需求较低,但较强的资本管制将央行释放的大量流
动性锁在国内。主要关注的板块一类是供给侧改革相关标的与处置不良资产行业,由于改革的措施,都
是在调整结构的路上,如果减产破产执行,对于传动企业的龙头是个行业集中度提升的好事情,所以供
应侧改革对行业带来的实质性正面影响。另外一类由于无高收益资产条件下,导致股市的投机资金不死,
出现的博弈型机会。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、研究、
风控、行政、人力资源、财务、反洗钱等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体
系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况
进行监督检查,防范内幕交易,确保基金运作的独立性、公平性及合规性。2015 年 3 月底至 4 月初,中国
证监会对我公司进行了现场监督检查,监察稽核部对本次现场检查积极配合。通过本次现场检查,能更
客观地发现公司各项内控中的薄弱环节,有助于督促公司不断加强制度和风控措施,提高经营效率。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合
规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本
年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种
形式的培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、13 项专项审计、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成现场检查及多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披
露编报规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法
规规定报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步完善修订了反洗钱制度,按照相关规定将相关可疑记录及时
上报反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控
制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格
的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交
易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用
风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、
稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投
资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允
时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的
估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A份额、信诚沪深 300 B 份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不
满两百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1600075 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金全体基金份
额持有人 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
11
引言段
我们审计了后附的第1页至第30页的信诚沪深300
指数分级证券投资基金(以下简称“信诚沪深 300
基金”)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产
负债表、2015 年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚沪深 300 基金管
理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责
任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并
使其实现公允反映;(2)设计、 执行和维护必要的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,信诚沪深 300 基金财务报表在所有重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和在财务报表附注 2 中所列示的中国证监会
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制,公允反映了信诚沪深 300 基
金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的
经营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠 査希箐
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2016 年 3月24 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
12
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款
164,555,677.70 1,233,009.73
结算备付金
8,416,288.14 8,228,134.86
存出保证金
4,675,486.20 261,721.38
交易性金融资产
1,175,050,041.21 862,716,675.11
其中：股票投资
1,174,614,823.61 817,799,401.22
基金投资
- -
债券投资
435,217.60 44,917,273.89
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 4,683,830.33
应收利息
27,335.48 1,091,170.32
应收股利
- -
应收申购款
29,597,788.76 50,268,940.29
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,382,322,617.49 928,483,482.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
106,694.32 23,374,779.13
应付管理人报酬
989,025.49 743,550.53
应付托管费
217,585.60 163,581.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
997,796.83 711,619.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
13
递延所得税负债
- -
其他负债
548,395.57 660,689.02
负债合计
2,859,497.81 25,654,219.31
所有者权益：
实收基金
1,033,979,931.28 680,948,821.13
未分配利润
345,483,188.40 221,880,441.58
所有者权益合计
1,379,463,119.68 902,829,262.71
负债和所有者权益总计
1,382,322,617.49 928,483,482.02
注：截止本报告期末,基金份额总额 1,775,790,895.02 份。信诚沪深 300 指数分级的基金份额净值
0.777 元,基金份额总额 123,033,902.02 份。下属两级基金:信诚沪深 300 指数分级 A 的基金份额净值
1.002元,基金份额总额826,378,496.00份;信诚沪深300指数分级B的基金份额净值0.552元,基金份
额总额 826,378,497.00 份。
7.2 利润表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
一、收入
-266,355,784.33 313,610,528.00
1.利息收入
1,753,205.93 2,040,813.75
其中：存款利息收入
615,091.38 102,841.11
债券利息收入
1,138,114.55 1,928,430.17
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 9,542.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-2,840,706.22 71,401,538.66
其中：股票投资收益
-29,383,140.69 50,701,994.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,147,398.13 419,167.67
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-1,343,400.00 -2,461,860.00
股利收益
25,738,436.34 22,742,236.78
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-270,774,691.77 238,832,118.52
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 5,506,407.73 1,336,057.07 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
14
号填列）
减：二、费用
27,651,116.61 14,698,090.54
1．管理人报酬
10,827,905.79 7,643,042.10
2．托管费
2,382,139.25 1,681,469.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用
13,709,594.25 4,685,437.78
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用
731,477.32 688,141.46
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-294,006,900.94 298,912,437.46
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-294,006,900.94 298,912,437.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
680,948,821.13 221,880,441.58 902,829,262.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -294,006,900.94 -294,006,900.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
353,031,110.15 417,609,647.76 770,640,757.91
其中：1.基金申购款 3,276,530,553.85 1,888,047,964.32 5,164,578,518.17
2.基金赎回款 -2,923,499,443.70 -1,470,438,316.56 -4,393,937,760.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,033,979,931.28 345,483,188.40 1,379,463,119.68
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
15
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
651,521,821.01 -55,890,919.32 595,630,901.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 298,912,437.46 298,912,437.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
29,427,000.12 -21,141,076.56 8,285,923.56
其中：1.基金申购款 1,136,846,615.90 -44,542,801.91 1,092,303,813.99
2.基金赎回款 -1,107,419,615.78 23,401,725.35 -1,084,017,890.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
680,948,821.13 221,880,441.58 902,829,262.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许
[2011]1472 号文)和《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2012]42 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
规则和《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012 年 2月1 日生效。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。 本基金于 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 1 月 18 日募集, 首次
向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币 390,145,245.77 元,利息人民币
163,442.84 元,共计人民币 390,308,688.61 元。上述认购资金折合 390,308,688.61 份基金份额。
上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2012)CR No.0003号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基
金合同》和《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金投资于具有
良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数的成份股、 备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、
债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于
沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
16
款利率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、
经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.5
差错更正的说明
本基金在本报告期间无差错事项。
7.4.6
税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要
税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计
入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
7.4.7
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
17
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,827,905.79 7,643,042.10
其中：支付销售机构的客户维护费 630,160.56 450,716.37
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,382,139.25 1,681,469.20
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率每日
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚沪深 300 指数分级A
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
18
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中信信托有限责任
公司
13,000,000.00 1.57% - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费
率执行,本基金的其它关联方在上年度末未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 164,555,677.70 444,149.80 1,233,009.73 51,280.00
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 1,088,313.30 元。(上
年度末余额:人民币 8,228,134.86 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.9
期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015-12-21 2016-01-08
新债
申购
100.00 100.00 1,249 124,900.00 124,900.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科 A 2015-12-18
筹划重
资产重
24.43 - - 870,278 12,131,984.47 21,260,891.54 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
19
组
300104 乐视网 2015-12-07
拟定增
收购乐
视营业
股权
58.80 - - 92,049 5,026,880.26 5,412,481.20 -
601377 兴业证券 2015-12-29
拟进行
配股认
购
11.00 2016-01-07 9.40 473,936 5,534,214.98 5,213,296.00 -
600649 城投控股 2015-12-30
并购重
组委审
核公司
重组事
项
23.16 2016-01-07 20.84 180,423 2,645,499.21 4,178,596.68 -
600153 建发股份 2015-06-29
筹划重
大事项
14.69 - - 224,423 3,529,378.52 3,296,773.87 -
002465 海格通信 2015-12-30
筹划收
购资产
事宜
16.69 2016-02-04 15.02 195,254 3,274,572.17 3,258,789.26 -
601018 宁波港 2015-08-04
重要事
项未公
布
8.16 2016-02-22 7.34 398,004 3,605,628.70 3,247,712.64 -
002065 东华软件 2015-12-21
筹划重
大事项
25.10 - - 89,058 2,274,373.72 2,235,355.80 -
000876 新希望 2015-08-17
筹划重
大事项
18.99 2016-03-02 17.09 95,541 1,982,298.89 1,814,323.59 -
600873 梅花生物 2015-12-17
筹划重
大事项
9.14 - - 189,792 1,677,088.02 1,734,698.88 -
000712 锦龙股份 2015-12-25
筹划重
大事项
29.12 2016-01-04 28.00 50,945 1,836,920.90 1,483,518.40 -
600271 航天信息 2015-10-12
重要事
项未公
布
55.91 - - 25,759 1,772,463.76 1,440,185.69 -
600690 青岛海尔 2015-10-19
拟筹划
重大事
项
9.92 2016-02-01 8.93 145,174 2,052,056.16 1,440,126.08 -
600783 鲁信创投 2015-12-31
重要事
项未公
布
39.07 2016-01-04 37.60 35,931 1,225,021.22 1,403,824.17 -
600578 京能电力 2015-11-05
拟筹划
重大事
项
6.07 2016-02-24 5.49 122,166 818,312.51 741,547.62 -
注：截至本报告批准报出日,
“万科 A”、“乐视网”、“东华软件”、“梅花生物”、“航天
信息””、“建发股份”仍未发布复牌公告。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
20
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有银行间市场因正回购交易而作为抵押的债券。
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,174,614,823.61 84.97
其中：股票 1,174,614,823.61 84.97
2 固定收益投资 435,217.60 0.03
其中：债券 435,217.60 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 172,971,965.84 12.51
7 其他各项资产 34,300,610.44 2.48
8 合计 1,382,322,617.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 994,412.16 0.07
B 采矿业 39,748,227.97 2.88
C 制造业 374,853,434.14 27.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
48,648,530.18 3.53
E 建筑业 45,587,081.23 3.30
F 批发和零售业 29,657,743.61 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 42,651,493.59 3.09
H 住宿和餐饮业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
21
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
70,091,479.55 5.08
J 金融业 408,541,004.72 29.62
K 房地产业 59,590,318.10 4.32
L 租赁和商务服务业 11,823,415.48 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 10,182,580.12 0.74
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,496,670.94 0.11
R 文化、体育和娱乐业 21,572,450.91 1.56
S 综合 6,652,784.41 0.48
合计 1,172,091,627.11 84.97
8.2.2
积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,523,196.50 0.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,523,196.50 0.18
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
22
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601318 中国平安 1,308,839 47,118,204.00 3.42
2 600016 民生银行 3,652,074 35,205,993.36 2.55
3 601166 兴业银行 1,648,183 28,134,483.81 2.04
4 600036 招商银行 1,274,557 22,929,280.43 1.66
5 000002 万科 A 870,278 21,260,891.54 1.54
6 600000 浦发银行 1,152,628 21,058,513.56 1.53
7 601328 交通银行 2,910,418 18,743,091.92 1.36
8 600030 中信证券 951,078 18,403,359.30 1.33
9 600837 海通证券 977,788 15,468,606.16 1.12
10 601288 农业银行 4,724,225 15,259,246.75 1.11
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 000839 中信国安 123,990 2,523,196.50 0.18
注：本基金本报告期末,仅持有上述一只积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 184,569,723.50 20.44
2 600016 民生银行 135,161,366.10 14.97
3 600036 招商银行 127,889,567.58 14.17
4 601166 兴业银行 93,791,987.22 10.39
5 600030 中信证券 93,517,440.92 10.36
6 600000 浦发银行 84,049,601.50 9.31
7 600837 海通证券 79,929,197.73 8.85
8 601328 交通银行 63,003,894.78 6.98
9 000002 万科 A 58,261,978.57 6.45
10 601668 中国建筑 57,683,438.62 6.39
11 000651 格力电器 55,723,665.25 6.17
12 601766 中国中车 54,085,780.80 5.99
13 601989 中国重工 50,981,351.77 5.65
14 601398 工商银行 50,835,456.00 5.63
15 601988 中国银行 50,478,706.00 5.59
16 600519 贵州茅台 49,846,296.09 5.52
17 600887 伊利股份 49,622,257.33 5.50
18 601288 农业银行 49,096,658.00 5.44 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
23
19 601390 中国中铁 45,588,990.99 5.05
20 601601 中国太保 44,539,550.26 4.93
21 601818 光大银行 44,093,756.00 4.88
22 601169 北京银行 43,762,024.92 4.85
23 000001 平安银行 40,979,478.29 4.54
24 601688 华泰证券 36,686,845.47 4.06
25 600048 保利地产 33,442,861.55 3.70
26 000166 申万宏源 33,143,480.94 3.67
27 000333 美的集团 32,704,609.54 3.62
28 600104 上汽集团 32,639,808.73 3.62
29 000776 广发证券 32,461,768.87 3.60
30 002024 苏宁云商 32,134,941.82 3.56
31 601006 大秦铁路 31,994,335.99 3.54
32 600999 招商证券 30,927,807.33 3.43
33 600015 华夏银行 30,595,830.14 3.39
34 600637 东方明珠 29,362,147.45 3.25
35 600028 中国石化 29,191,698.64 3.23
36 300059 东方财富 28,568,806.85 3.16
37 601186 中国铁建 28,297,119.36 3.13
38 600050 中国联通 27,830,046.44 3.08
39 600795 国电电力 25,924,235.61 2.87
40 601857 中国石油 25,854,215.41 2.86
41 600276 恒瑞医药 25,850,777.48 2.86
42 601628 中国人寿 25,725,851.28 2.85
43 600518 康美药业 25,525,881.75 2.83
44 601377 兴业证券 24,848,196.56 2.75
45 600570 恒生电子 24,596,018.05 2.72
46 000725 京东方Ａ 24,507,381.00 2.71
47 600010 包钢股份 23,802,414.21 2.64
48 601901 方正证券 23,044,769.76 2.55
49 000063 中兴通讯 22,700,196.87 2.51
50 002415 海康威视 22,354,031.98 2.48
51 000783 长江证券 22,161,018.13 2.45
52 601336 新华保险 21,621,710.89 2.39
53 000100 TCL 集团 21,337,075.47 2.36
54 000625 长安汽车 20,470,777.28 2.27
55 600109 国金证券 20,438,853.27 2.26
56 600011 华能国际 20,431,063.98 2.26
57 000858 五粮液 20,395,080.14 2.26
58 000768 中航飞机 20,361,366.86 2.26
59 601669 中国电建 20,337,954.50 2.25 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
24
60 300024 机器人 20,232,516.51 2.24
61 000538 云南白药 20,202,752.09 2.24
62 601727 上海电气 20,072,242.81 2.22
63 600705 中航资本 19,920,924.04 2.21
64 300104 乐视网 19,364,986.47 2.14
65 601899 紫金矿业 19,129,483.04 2.12
66 600111 北方稀土 19,064,002.59 2.11
67 600585 海螺水泥 18,967,418.54 2.10
68 600383 金地集团 18,768,000.61 2.08
69 002450 康得新 18,622,630.99 2.06
70 601009 南京银行 18,385,759.00 2.04
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 161,517,385.08 17.89
2 600036 招商银行 130,553,754.40 14.46
3 600016 民生银行 123,904,848.23 13.72
4 600030 中信证券 81,083,923.10 8.98
5 601166 兴业银行 81,005,802.48 8.97
6 600000 浦发银行 79,389,122.62 8.79
7 600837 海通证券 67,306,615.65 7.46
8 000002 万科 A 61,263,976.44 6.79
9 601328 交通银行 54,753,895.30 6.06
10 601668 中国建筑 49,017,780.69 5.43
11 000651 格力电器 47,379,845.25 5.25
12 600887 伊利股份 45,942,775.30 5.09
13 601398 工商银行 45,525,867.64 5.04
14 600519 贵州茅台 44,715,887.08 4.95
15 601818 光大银行 44,534,326.83 4.93
16 601988 中国银行 43,451,401.03 4.81
17 601766 中国中车 41,390,337.10 4.58
18 601288 农业银行 41,349,202.27 4.58
19 601989 中国重工 41,263,388.41 4.57
20 601390 中国中铁 41,173,846.68 4.56
21 000001 平安银行 39,264,647.47 4.35
22 601601 中国太保 39,159,748.27 4.34
23 601169 北京银行 35,890,978.92 3.98
24 000333 美的集团 29,226,717.22 3.24
25 600104 上汽集团 28,980,684.82 3.21
26 601688 华泰证券 28,931,262.99 3.20 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
25
27 000166 申万宏源 28,737,848.92 3.18
28 601006 大秦铁路 28,714,865.08 3.18
29 002024 苏宁云商 28,609,245.25 3.17
30 600048 保利地产 28,243,472.83 3.13
31 600015 华夏银行 28,132,833.86 3.12
32 000776 广发证券 27,735,853.33 3.07
33 600999 招商证券 27,384,412.81 3.03
34 600050 中国联通 27,016,637.93 2.99
35 600028 中国石化 25,201,871.67 2.79
36 600637 东方明珠 24,286,998.97 2.69
37 600518 康美药业 23,919,298.07 2.65
38 601857 中国石油 23,826,429.30 2.64
39 600276 恒瑞医药 23,016,790.50 2.55
40 601628 中国人寿 22,427,567.55 2.48
41 601377 兴业证券 22,027,446.18 2.44
42 601186 中国铁建 21,659,382.77 2.40
43 601088 中国神华 20,865,721.00 2.31
44 600795 国电电力 20,729,953.57 2.30
45 000783 长江证券 20,648,561.31 2.29
46 000100 TCL 集团 20,482,015.41 2.27
47 000538 云南白药 20,279,409.91 2.25
48 600011 华能国际 20,049,101.66 2.22
49 600010 包钢股份 19,991,001.30 2.21
50 600383 金地集团 19,887,136.76 2.20
51 000063 中兴通讯 19,521,854.58 2.16
52 000768 中航飞机 19,478,014.54 2.16
53 601901 方正证券 19,012,376.40 2.11
54 601336 新华保险 19,009,150.25 2.11
55 300024 机器人 18,376,475.82 2.04
56 600585 海螺水泥 18,081,499.40 2.00
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,956,547,035.58
卖出股票收入（成交）总额 4,327,943,020.46
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
26
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 435,217.60 0.03
8 其他 - -
9 合计 435,217.60 0.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 110031 航信转债 2,390 310,317.60 0.02
2 123001 蓝标转债 1,249 124,900.00 0.01
注：本基金本报告期末,仅持有上述 2 只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF1601 IF1601 13 14,323,920.00 -54,000.00
在本报告期
内,基金利用
股指期货作为
工具进行套
保,以配合现
货投资复制标
的指数减小跟
踪误差,及应
付大额申购赎
回。
公允价值变动总额合计(元) -54,000.00
股指期货投资本期收益(元) -1,343,400.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -54,000.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股
指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-
股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
27
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟
踪标的指数的风险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
中信证券于2015年1月16日因存在违规到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券
公司融资类业务现场检查情况》)。又因在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条
例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌,于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监
督管理委员会调查通知书(稽查总队调查通字 153121 号)。
对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未
对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪深 300 是指数型基金,对于中信
证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符
合法律法规和公司制度的规定。
海通证券于2015年1月16日因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会采取暂
停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公
司融资类业务现场检查情况》)。因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规,于 2015年 9 月10
日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]73 号)。又因在融资融券业务中涉
嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定,于 2015 年 11
月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(稽查总队调查通字
153122 号)。
对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,上述处罚事项
未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪深 300是指数型基金,对于海
通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,675,486.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,335.48 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
28
5 应收申购款 29,597,788.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,300,610.44
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110031 航信转债 310,317.60 0.02
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说
明
1 000002 万科 A 21,260,891.54 1.54 重大事项停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚沪深
300 指数分
级 A
1,752 471,677.22 562,772,236.00 68.10% 263,606,260.00 31.90%
信诚沪深
300 指数分
级 B
13,916 59,383.34 122,114,559.00 14.78% 704,263,938.00 85.22%
信诚沪深
300 指数分
级
4,950 24,855.33 65,231,768.70 53.02% 57,802,133.32 46.98%
合计 20,618 86,128.18 750,118,563.70 42.24% 1,025,672,331.32 57.76% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
29
注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚沪深 300 指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
银华财富资本－工商银行－银
华财富资本管理（北京）有限
公司
46,234,295.00 5.59%
2
北京千石创富－招商银行－千
石资本－华宝证券明汯套利 1
号资
43,697,326.00 5.29%
3 全国社保基金二零八组合 36,566,595.00 4.42%
4
中国对外经济贸易信托有限公
司－金锝量化套利集合资金信
托计划
27,866,215.00 3.37%
5
南方基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托南方基金固
定收益
23,096,506.00 2.79%
6 高红芳 22,715,851.00 2.75%
7
中荷人寿保险有限公司－分红
险
21,396,852.00 2.59%
8
创金合信基金－招商银行－华
润深国投信托－鑫睿 2 号单一
资金
20,637,506.00 2.50%
9
上海明汯投资管理有限公司－
明汯 CTA 一号基金
17,483,608.00 2.12%
10
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产品
16,125,662.00 1.95%
信诚沪深 300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
光大永明人寿保险有限
公司－分红险
17,347,862.00 2.10%
2
东航金控有限责任公司
－东航金融－蓝海 1 号
证券投资私募基金
14,922,635.00 1.81%
3
东航集团财务有限责任
公司
14,513,837.00 1.76%
4
利得资本管理有限公司
－利得资本－利得盈 1
号资产管理计划
8,157,133.00 0.99%
5
光大永明人寿保险有限
公司－万能险
8,000,000.00 0.97%
6 湖南省电力公司企业年 6,833,378.00 0.83% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
30
金计划－中国光大银行
股份有限公司
7
山东省国际信托股份有
限公司－安盈仁睿－鹰
1 号证券投资集合
5,921,977.00 0.72%
8 金兆玮 5,613,600.00 0.68%
9 林育松 5,516,700.00 0.67%
10
五矿经易期货有限公司
－五矿经易期货－森和
诺达资产管理计划
5,281,478.00 0.64%
注：持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚沪深300指数分级A - -
信诚沪深300指数分级B - -
信诚沪深 300 指数分级 47,392.88 0.04%
合计 47,392.88 -
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚沪深 300 指数分级A -
信诚沪深 300 指数分级B -
信诚沪深 300 指数分级 -
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚沪深 300 指数分级A -
信诚沪深 300 指数分级B -
信诚沪深 300 指数分级 -
合计 0
注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B
级份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
基金合同生效日(2012 年 2 月 1
日)基金份额总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
31
本报告期期初基金份额总额 332,337,211.00 332,337,212.00 78,414,037.31
本报告期基金总申购份额 - - 5,265,801,747.97
减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,649,226,162.20
本报告期基金拆分变动份额 494,041,285.00 494,041,285.00 -571,955,721.06
本报告期期末基金份额总额 826,378,496.00 826,378,497.00 123,033,902.02
注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定,本基金分别以 2015年 4 月17 日为份额折算基准日,对本基金实施不定期份额折算。
3、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定,本基金以2015 年 12 月 15 日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。
4.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告.
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 48 次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理职
务。本基金管理人已于 2015 年4 月3 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站上
刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金
机构监管部和上海证监局报告。
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春先生
担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管理
人已于 2015 年 6 月 30 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会
证券基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第五十三次会议审议通过,聘任周浩先生担任公司督察长职务。
自新任督察长任职之日起,本公司副总经理唐世春先生不再代为履行督察长职务。本基金管理人已于
2015 年 9月26 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。上述变更事项已按规定向中国证券监督委员会证券基金机构
监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 98,000 元。该会计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
32
11.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人于 2015年 7 月29 日收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》(以下简称“整改决定书”)。公司领导高度重视,针对整改决定书指出的问题,公司认真落
实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力,并已按要求向上海
证监局提交了整改报告。除上述情况外,报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人
员无受稽查或处罚等情况。
11.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
宏源证券 3 1,200,786,013.12 12.97% 1,094,189.65 13.03% -
长江证券 1 1,180,041,154.53 12.75% 1,074,348.02 12.79% -
川财证券 2 1,078,276,659.61 11.65% 980,380.05 11.68% -
中银国际 1 755,939,860.03 8.17% 668,930.89 7.97% -
中信建投 2 656,310,864.59 7.09% 597,519.49 7.12% 本期新增
银河证券 2 500,043,778.12 5.40% 463,173.88 5.52% -
平安证券 1 489,693,085.29 5.29% 435,191.80 5.18% -
招商证券 2 486,693,018.31 5.26% 431,698.14 5.14% -
齐鲁证券 1 432,071,254.29 4.67% 402,390.59 4.79% -
华泰证券 2 408,392,869.86 4.41% 371,804.68 4.43% -
国信证券 2 275,421,218.11 2.97% 251,743.76 3.00%
本期新增
一个交易
席位
广发证券 1 263,860,859.33 2.85% 240,357.58 2.86% -
海通证券 1 217,256,426.43 2.35% 198,667.10 2.37% 本期新增
国泰君安 1 208,184,857.07 2.25% 189,530.97 2.26% -
兴业证券 2 162,467,249.05 1.75% 143,767.32 1.71% -
国金证券 1 160,242,976.25 1.73% 142,417.00 1.70% -
东吴证券 2 136,136,329.16 1.47% 124,061.23 1.48% 本期新增
西南证券 1 304,179,733.47 3.29% 279,257.37 3.33% -
长城证券 1 80,202,715.41 0.87% 72,932.23 0.87% -
国联证券 1 76,648,783.85 0.83% 67,826.43 0.81% -
安信证券 3 64,966,952.29 0.70% 57,489.13 0.68%
本期新增
一个交易
席位
瑞银证券 1 46,252,546.01 0.50% 42,107.98 0.50% -
中投证券 3 18,781,431.76 0.20% 16,619.66 0.20% -
方正证券 1 9,985,360.97 0.11% 8,835.94 0.11% -
东兴证券 1 4,944,620.68 0.05% 4,375.56 0.05% - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
33
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 2 40,261,365.01 0.43% 37,495.64 0.45% -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究
实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
宏源证券 - - - - - -
长江证券 168,471.50 3.04% - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰证券 3,982,985.00 71.88% - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 89,441.00 1.61% - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 222,931.98 4.02% - - - -
国金证券 262,806.03 4.74% - - - -
西南证券 - - - - - -
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
34
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
瑞银证券 814,356.00 14.70% - - - -
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
无
信诚基金管理有限公司
2016 年 3月25 日
