信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2016 年 3 月 25 日
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本 基金合同规定, 于 2016 年 3 月 24 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
场内简称 信诚四国
基金主代码 165510
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 17 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,827,611.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 1 月20 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 通 过 对 “ 金 砖 四 国 ” 各 地 区 间 的 积 极 配 置, 以及对 “ 金 砖 四 国 ” 相关
ETF 和股票 的精选, 在有 效分散风险的基础上, 追 求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。
在大类资 产配置层面, 原则上, 本基 金将积极投资于ETF 和 股票等权
益 类 资 产 。 当 权 益 类 市 场 整 体 系 统 性 风 险 突 出, 无 法 通 过 地 区 配 置 降
低 组 合 风 险 的 市 场 情 况 下, 本 基 金 将 降 低 权 益 类 资 产 的 配 置 比 例, 但
权益类资产的比例不低于基金资产的 60% 。
同时, 本 基 金 将 运 用 积 极 的 地 区 配 置 策 略, 在 追 求 超 额 收 益 的 同 时, 分
散 组 合 风 险 。 地 区 配 置 通 过 定 量 和 定 性 分 析 相 结 合 的 方 式, 依据对全
球 和 投 资 目 标 市 场 的 经 济 和 金 融 参 数 的 分 析, 综合 决 定 主 要 目 标 市 场
国 家 地 区 的 投 资 吸 引 力 和 投 资 风 险, 进 而 决 定 各 个 国 家 地 区 市 场 的 投
资比例。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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业绩比较基准 标准普尔金砖四国( 含香 港) 市场指数( 总回报)
风险收益特征 本基金主要投资于与 “金砖四国” 相关的权益类资产。 从所投资市场
看 ,“ 金 砖 四 国 ” 均 属 于 新 兴 市 场, 其 投 资 风 险 往 往 高 于 成 熟 市 场; 同
时 ,“ 金 砖 四 国 ” 经 济 联 动 性 和 市 场 相 关 性 存 在 日 益 加 大 的 可 能 性,
因 此 本 基 金 国 家 配 置 的 集 中 性 风 险 也 可 能 较 其 他 分 散 化 程 度 较 高 的
新 兴 市 场 投 资 基 金 更 高 。 从 投 资 工 具 看, 权 益 类 投 资 的 风 险 高 于 固 定
收 益 类 投 资 的 风 险 。 因 此, 本 基 金 是 属 于 高 预 期 风 险 和 高 预 期 收 益 的
证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 一 般 的 投 资 于 全
球或成熟市场的偏股型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 境 外 投 资顾问 和 境 外资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Eastspring Investments
(Singapore) Limited
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 瀚亚投资（新加坡）有限公司 中国银行(香港) 有限公司
注册地址 新加坡 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 新加坡滨海林荫道 10 号 32 楼 01
室，滨海湾金融中心 2 座
香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 018983 -
注: 本基金管 理人于2015 年10 月8 日发布公告, 自2015 年10 月12 日起, 瀚亚投资( 新 加坡) 有限
公司不再担任本基金的境外投资顾问。
2.5 信 息 披 露方式
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -12,834,045.33 -2,863,817.84 -2,696,493.89
本期利润 -9,400,704.83 -3,046,714.28 -3,238,679.40
加权平均基金份额本期利润 -0.1578 -0.0680 -0.0511 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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本期 份额净值增长率 -9.45% -9.77% -5.27%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3387 -0.2701 -0.1912
期末基金资产净值 20,385,460.78 50,835,861.52 43,434,482.03
期末基金 份额净值 0.661 0.730 0.809
注：1 、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项 费用, 计入费 用后实际收 益水 平 要
低于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相关 费
用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增长率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.92% 1.01% 7.59% 1.17% -6.67% -0.16%
过去六个月 -16.12% 1.22% -12.07% 1.46% -4.05% -0.24%
过去一年 -9.45% 1.27% -4.15% 1.23% -5.30% 0.04%
过去三年 -22.60% 1.00% -3.68% 0.99% -18.92% 0.01%
过去五年 -33.90% 0.99% -17.96% 1.07% -15.94% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-33.90% 0.99% -16.17% 1.06% -17.73% -0.07%
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 份额累计净 值 增长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 本基金建 仓期自 2010 年 12 月 17 日至 2011 年6 月16 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3
过去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
本基金合同生效日为2010年12 月17 日, 本基金自基 金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成立, 注册资本
2 亿元, 注册地为上海。 公司股东为 中信信托有 限责任公司 、英国保诚 集团股份有 限公司和中 新苏 州 工
业园区创业投资有限公司, 各股东出 资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至2015 年12 月31 日, 本基金 管 理
人共管理 38 只基金, 分 别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长 混合型证券投资基金、信
诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新 双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金、 信诚中证信 息安 全 指信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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数分级证券投资基金、 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘儒明
本基金基金经
理、信诚全球商
品主题
(QDII-FOF-LOF)
基金基金经理，
信诚基金管理有
限公司海外投资
副总监
2010 年 12 月 17
日
- 21
21 年 证 券 、 基 金
从业经验, 其中
包含 8 年 海 外 基
金 经 理 的 专 业 资
历。 曾先后任职于
永 昌 证 券 投 资 信
托股份有限公司、
富 邦 证 券 投 资 信
托股份有限公司、
金 复 华 证 券 投 资
信 托 股 份 有 限 公
司、 台湾工银证券
投 资 信 托 股 份 有
限 公 司 和 富 国 基
金 管 理 有 限 公 司
境外投资部, 均从
事 证 券 投 资 研 究
工作, 并 曾 担 任 股
票 型 基 金 和 基 金
中的基金(FOF) 的
基金经理。 现任信
诚 基 金 管 理 有 限
公 司 海 外 投 资 副
总监, 信 诚 金 砖 四
国 积 极 配 置 证 券
投资基金(LOF) 及
信诚全球商品主
题 证 券 投 资 基 金
(LOF) 的基金 经理
注:1. 上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投 资顾问 为 本 基金提 供 投 资建议 的 主 要成员 简 介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Kelvin
Blacklock
全球资产配置（GAA ）首 席投资官 25
Kelvin
Blacklock 先
生于 2001 年
加入瀚亚投资
( 新加坡)有限信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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公司( 原 “ 英
国保诚资产管
理( 新加坡) 有
限公司”), 在
当时负责组建
并管理三个核
心 投 资 领 域:
固定收益、衍
生品及结构性
产品、全球资
产 配 置 。
Blacklock 先
生目前担任全
球资产配置团
队的首席投资
官, 全 面 负 责
全球多资产基
金的投资策略
制定和战术性
资产配置。在
过 去 多 年
中,Blacklock
先生为保诚亚
洲的险资投资
管 理 贡 献 颇
多, 主 要 体 现
在其对资产的
战略配置及对
机构的资产负
债管理。在加
入瀚亚投资之
前,Blacklock
先生曾就职于
施罗德投资管
理公司长达
11 年, 曾在 伦
敦担任固定收
益 基 金 经 理,
主要关注 G10
的债券市场及
外 汇 市 场; 之
后分别在香港
和新加坡负责
组建施罗德亚信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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洲的新兴市场
债券团队。
Nicholas
Ferres
全球资产配置（GAA ）投 资总监 18
Nicholas
Ferres 先生
于 2007 年加
入 瀚 亚 投 资
( 新加坡)有限
公司( 原 “ 英
国保诚资产管
理( 新加坡) 有
限公司”),担
任全球资产配
置团队的投资
总监。主要负
责团队的权益
类 资 产 配 置,
包括提供权益
类资产的国家
配置建议及制
定投资策略。
Ferres 先生
同时负责多只
基金的投资管
理 工 作, 包括
公募基金、保
诚香港的人寿
资产、保诚泰
国的人寿资产
以及台湾的零
售基金。在加
入瀚亚投资之
前,Ferres 先
生曾就职于澳
大利亚的高盛
JBWere 资产
管 理 公 司, 担
任平衡型基金
的投资策略师
及投资组合经
理, 管 理 资 产
规模约 12 亿
澳元。他所管
理 的 高 盛
JBWere 多元信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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化 成 长 型 基
金, 其 五 年 期
绩效排名在晨
星数据同类型
基金的前四分
之一。
注: 本基金管 理人于2015 年10 月8 日发布公告, 自2015 年10 月12 日起, 瀚亚投资( 新 加坡)有限公
司不再担任本基金的境外投资顾问。
4.3 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
在本报告 期内, 本基金 管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的规定以及 《信诚金
砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 招 募 说 明
书》的约定, 本着诚实信 用、勤勉尽 职的原则管 理和运用基 金财产。本 基金管理人 通过不断完 善法 人 治
理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金运 作合法合规, 没有发生损害 基
金份额持有人利益的行为。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.4.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同
日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.4.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据 中国 证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及 公司拟定的 《信诚基
金公平交易 管理制度》, 公司采取了 一系列的行 动实际落实 公平交易管 理的各项要 求。各部门 在公 平 交
易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资
决策机会, 建 立公平交易 的制度环境; 交易环节加 强交易执行 的内部控制, 利用恒生交 易系统公平 交易 相
关程序, 及其 它的流程控 制, 确保不同 基金在一、 二级市场对 同一证券交 易时的公平; 公司同时不 断完 善
和改进公平交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体
公平交易制度执行情况良好, 未发现 有 违背公平交易的相关情况。
4.4.3
异常 交 易行为 的 专 项说明 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
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本报 告期 内, 未发现本 基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交
易( 完全复制 的指数基金除外) 。
4.5 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.5.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
本基金在 2010 年 12 月 17 日成立,2015 年是基金成 立以来运作的第五个整年度。本基金重点投资
于巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴国家的相关 ETF, 并部 分投资于中国 香港的上市公司。
回顾 2015 年的投资环境, 金砖四国 股票市场在 2015 年全年呈 现下跌的态势, 巴西股市 下跌最多, 其次
下跌较多的是印度和香港股市, 俄罗 斯股市基本持平。
巴西股市之 所以下跌最 多, 是因为巴 西总统罗塞 夫获得连任 后, 巴西经济 连续四个季 度衰退, 巴西 石油 公
司腐败案持 续发酵, 有大 量执政党政 客和政府高 官卷入, 罗塞 夫的民调满 意度不到 10%,又因政府负债行
为 未 经 到 国 会 批 准 为 由, 被 反 对 派 提 出 弹 劾, 此外, 国 际 大 宗 商 品 价 格 持 续 下 跌, 使 得 依 赖 大 宗 商 品 收 入
的巴西经济受到影响。印度方面, 新 任总统莫迪刚一上台, 印 度即遭遇了 5 年来最严重 的干旱, 统计 数 据
显示, 印度北 部地区约有 80%的地方遭受干旱, 而印 度中部地区 也有 75%的 地方饱受旱 灾困扰, 导致 印 度
的粮食产量, 面临考验。 印度政府的 预算案显示, 将重点扶持 中低收入人 口和农村人 口, 同时加大 基础 设
施建设力度。 印度计划投入 3590 亿卢 比( 约合 344 亿元人民币) 来推行农作物保险计划等多项政策,计划
让 1.2 亿印 度农民的收入在未来 5 年增 加一倍, 未来印度经济仍将呈现较快增长态势。香港股市 2015
年跟随A 股脚 步, 在上半年 向上冲高后, 下半年回落, 目前港股恒生指数估值大约是2015 年的9 倍PE 。 国
企指数 大约是 2015 年的 6 倍 PE。 恒生 AH 股溢 价指数(A 股 相对港股的溢价) 达 137, 代表了港股相对 A
股估值偏低, 未来会有估值修复机会。俄罗斯股市 2015 年上 半年随油价上涨而反弹, 但下半年又因油价
下跌而跌回来。俄罗斯在金砖四国中估值最低, 油价还是决定俄罗斯股市表现最重要的因素。
在2015 年底 的全球宏观局势方面, 美 国非制造业指数略降, 非 农就业比预期强劲, 失业 率降到5.0%, 消费
零售略增, 工 业生产略降。 欧元区的数据略升, 零售 数据持平,CPI 持续低迷, 失业率略降。 金砖四国方面,
巴西 PMI 数 据略升、 零售 、 工业生产持 续不振; 通胀 和失业率上居高不下, 大 宗商品价格下跌以及升息 抑
制资本外流的措施使原本已经疲弱的经济再一度下滑。 俄罗斯经济 PMI 数据略升, 通 胀略降, 失业 率略升,
工业生产不振; 油价下跌 及卢布贬值, 开始对经济产生影响。印度工业 PMI 数据略降, 工业生产同比上升
较多, 通胀压 力有所缓解。中国 PMI 略升, 进口数 据及工业产值回升,CPI 通胀可控。
由于 2015 年 金砖四 国股市整体偏弱, 本基金运作方面采取较为稳健保守的策略, 本基 金配置仍较为偏重
香港个股, 对 于 估 值 已 高 的 股 票, 本 基 金 较 为 保 守, 并 特 别 留 意 估 值 偏 低 的 股 票 投 资 机 会 。 在 中 国 方 面,
经 济 成 长 较 为 稳 定, 通 胀 可 控, 虽 增 长 趋 缓, 但 改 革 转 型 机 会 较 多, 本 基 金 将 积 极 寻 找 有 基 本 面 支 撑 的 个
股, 把握结构 性机会
4.5.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本年度, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-9.45%, 同 期 比 较 基 准 的 累 计 收 益 率 为-4.15%, 基 金 净 值 落 后 比 较
基准 5.30% 。
4.6 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望接下来 新的年度 2016 年, 美国 的货币紧缩 和欧洲以及 日本的货币 宽松, 具有一 定的抵消效 果,
而且在美国较弱的复苏态势下, 市场 认为美联储在2015 年12 月开始加息后,2016 年加 息步伐不会太快。
主要发达国家经 济还是维持缓慢复苏态势, 不至 于有太大危机。大宗商品价格在经过 2014 年及 2015 年
的 下 跌 后,2016 年有望开始逐步价格筑底, 沙 特 和 俄 罗 斯 已 达 成 原 油 产 量 冻 结 的 协 议, 如 果 大 宗 商 品 价
格能见底反弹, 对于俄罗 斯和巴西的经济复苏有利。 印度方面, 其年度 GDP 增长预计将达到 7.6%, 创 五年
以来最高水平, 印度人口 年轻化, 长期 经济成长空间大。 中国预 计能保持经济平稳较快发展、 顺利调 整 经
济结构, 中长 期而言依然展望乐观。 从市场估值的角度来看, 目 前新兴市场的整体估值具有长期投资的吸
引力。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
11
4.7 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2015 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、 研 究 、
风控、行政 、人力资源 、财务、反 洗钱等业务 范畴。推进 了公司规章 制度建设, 完 善了公司规 章制 度 体
系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内 部 风险控 制 情 况 进
行监督检查, 防范内幕交易, 确保基金 运作的独立性、 公平性及合规性。2015 年3 月底 至 4 月初, 中 国 证
监会对我公司进行了现场监督检查, 监察稽核部对本次现场检查积极配合。 通过本次现场检查, 能 更客观
地发现公司各项内控中的薄弱环节, 有助于督促公司不断加强制度和风控措施, 提高 经营效率。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训。本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、13 项专项 审计、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成现场检查及多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法 规
规定 报监管机构备 案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步完善修订 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将相关 可疑记录 及 时
上报反洗钱监测中心, 根 据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.
基金估 值程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理 人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资 新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
12
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值。
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5. 参与估值 流 程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.9 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基 金收 益分配应遵循下列原则:
1 、本基金 的每份基金份额享有同等分配权;
2 、 基金收益 分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注 册登记系统的基金份额, 其持有人可自行选
择收益分配 方式。基金 份额持有人 事先未做出 选择的, 默认 的分红方式 为现金红利; 选择红利再 投资 的,
现金红利则 按除权后的 基金份额净 值自动转为 基金份额进 行再投资( 具 体日期以本 基金分红公 告为准);
登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 只 支 持 现 金 红 利 方 式, 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式, 具 体 权
益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定;
3 、在符合基 金收益分配条件的情况下, 本基金收 益每年最多分配十二次;
4 、若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;
5 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6 、 每次基金 收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%(收益分配基准日可供分配利润指
收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
7 、基金红利 发放日距离收益 分配基准日( 即可供 分配利润计算截止日) 的 时间不得超过 15 个工作 日;
8 、法律法规 或 监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配, 该处理符合基金利润分配原则。
4.10 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金自 2015 年 3 月 4 日起至 2015 年 4 月 10 日 止基金资产净值低于五千万元。自
2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止基金资 产净值低于五千万元, 已 经连续六十个工作日以上。
本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托 管 人 报告
5.1 报告期内 本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股 份有限公司( 以下称“本 托管人 ”) 在 信诚金砖四 国积极配置 证券投资 基 金
(LOF)( 以下 称 “ 本基金”) 的托管过 程中, 严格遵 守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
13
5.3 托 管 人 对本 年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1600081 号
6.2 审计报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基
金份额持有人
引言段
我们审计了后附的第 1 页至第 28 页 的信诚金砖四
国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 信诚
金砖四国基金”) 财务报 表, 包括 2015 年 12 月 31
日的资产负债表、2015 年度的利润表、 所有者权益
( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 金 砖 四 国 基 金 管
理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁 布 的 企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并
使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内
部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
14
报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为, 信 诚 金 砖 四 国 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务 操 作 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 信 诚 金 砖 四 国 基 金
2015 年12 月31 日的财务状况以及 2015 年度的经
营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠 查希箐
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2016 年 3 月24 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计 主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,225,345.25 3,023,194.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
18,510,135.50 22,792,126.29
其中：股票投资
2,667,761.72 4,997,656.15
基金投资
15,842,373.78 17,794,470.14
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 40.05
应收利息
31.40 1,192.95
应收股利
79,480.19 82,419.31
应收申购款
- 25,999,788.34
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
20,814,992.34 51,898,761.34 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
15
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
183,418.23 254,491.00
应付赎回款
10,418.30 462,619.70
应付管理人报酬
30,439.99 38,285.99
应付托管费
5,218.23 6,563.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
200,036.81 300,939.81
负债合计
429,531.56 1,062,899.82
所 有 者 权益：
实收基金
30,827,611.92 69,645,821.29
未分配利润
-10,442,151.14 -18,809,959.77
所有者权益合计
20,385,460.78 50,835,861.52
负债和所有者权益总计
20,814,992.34 51,898,761.34
注：本报告 期末, 基金份 额净值 0.661 元, 基金份 额总额 30,827,611.92 份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
本报告期 ：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
-7,576,656.64 -1,880,205.17
1.利息收入
59,167.00 10,159.71
其中：存款利息收入
59,167.00 10,159.71
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-10,922,192.21 -1,042,901.50 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
16
其中：股票投资收益
-1,596,228.21 749,502.48
基金 投资收益
-9,902,977.39 -2,457,888.07
债券投资收益
- -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 1,747.71
股利收益
577,013.39 663,736.38
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
3,433,340.50 -182,896.44
4. 汇兑收益( 损 失 以 “- ”
号填列)
-517,245.01 -691,568.20
5.其他收入 （损失以“- ”
号填列）
370,273.08 27,001.26
减： 二 、费用
1,824,048.19 1,166,509.11
1 ．管理人报 酬
793,939.14 628,330.49
2 ．托管费
136,103.86 107,713.79
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
768,428.16 182,950.68
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
125,577.03 247,514.15
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
-9,400,704.83 -3,046,714.28
减： 所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-9,400,704.83 -3,046,714.28
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 69,645,821.29 -18,809,959.77 50,835,861.52
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期 净利润）
- -9,400,704.83 -9,400,704.83
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
-38,818,209.37 17,768,513.46 -21,049,695.91
其中：1. 基 金申购款 360,578,921.19 -72,631,150.55 287,947,770.64 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
17
2. 基金赎回 款 -399,397,130.56 90,399,664.01 -308,997,466.55
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 30,827,611.92 -10,442,151.14 20,385,460.78
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 53,704,973.00 -10,270,490.97 43,434,482.03
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期 净利润）
- -3,046,714.28 -3,046,714.28
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
15,940,848.29 -5,492,754.52 10,448,093.77
其中：1. 基 金申购款 64,696,915.99 -15,927,006.86 48,769,909.13
2. 基金赎回 款 -48,756,067.70 10,434,252.34 -38,321,815.36
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 69,645,821.29 -18,809,959.77 50,835,861.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列 负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证监会 ”) 《关于核准 信诚金砖四 国积极配置 证券投资基 金(LOF) 募集的批复》( 证 监许 可
[2010]1217 号文) 和 《 关 于 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 备 案 确 认 的 函 》( 基 金 部 函
[2010]759 号 文) 批准, 由 信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则
和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 基金合同》发售, 基金合 同于 2010 年 12 月 17 日生 效 。
本基金为上市契约型开放 式, 存续期 限不定。 本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金 托管人
为中国银行股份有限公司。
本基金于 2010 年 11 月 8 日至 2010 年 12 月 10 日募集, 募 集的净认购金额为 399,098,319.14
元人民币, 认 购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 99,835.02 元人民币 。按照每份基金份
额面值1.00 元人民币计算, 募集发售 期募集的有效份额为399,098,319.14 份基金份额, 利息结转的基 金
份额为 99,835.02 份基金 份额。两项合计共 399,198,154.16 份 基金份额。上述募集 资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2010)CR No.0078 号验 资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚 金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
基金合同》 和 《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 招募说明书》 的有关规定, 本基金的 投资范围
为: 交易型开 放式指 数基 金( 以下简称 “ETF”) ; 普 通股、优先 股、全球存 托凭证和美 国存托凭证 、 房 地
产信托凭证; 政府债券、 公司债券、 可转换债券 、住房按揭 支持证券、 资产支持证 券等及经中 国证 监 会
认可的国际 金融组织发 行的证券; 银 行存款、可 转让存单、 银行承兑汇 票、银行票 据、商业票 据、 回 购信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
18
协议、短期 政府债券等 货币市场工 具; 金融衍生 产品、结构 性投资产品 以及中国证 监会允许基 金投 资 的
其 他 金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,
可以将其纳 入投资范围 。 “金砖四 国 ” 是指巴 西、俄罗斯 、印度、中 国( 含香港) 。本基金主 要投资 于
“金砖四国 ”相关的金 融资产, 包括 以 “ 金砖四 国 ”至少一 国/ 地区为主 要投资范围 的 ETF 以及两类 上
市公司的股票:(1) 在“ 金砖四国”登记注册的企业,(2) 主 营业务收入主要来自于 “金砖四国”的企业。
本基金投资上述 “金砖四 国” 相关的金 融资产的比例不低于基金权益类资产的 80%, 其 余不高于 20% 的权
益类资产可投资于非符合本基金定义的 “ 金砖四国 ”相关金融资产, 如 台湾股票等。
本基金投资于 ETF 的比 例不低于基金资产的 60%,且本基金所 投资的 ETF 应在与中国证监会签署 双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册。 本基金投资于权益类资产的比例不低于基
金资产的 60% 。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%( 若法
律法规变更或取消本限制的, 则本基 金按变更或取消后 的规定执行) 。
本基金的业绩比较标准为标准普尔金砖四国( 含 香港) 市场指 数( 总回报)
根据 《证券投 资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下 简称 “财政部”) 颁布的 企
业会计准则的要求, 同时 亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告
和半年度报告> 》 以及中 国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《证券投 资基金会计核算业
务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表 符合财政部 颁布的企业 会计准则的 要求, 真实、 完整地反映 了本基金的 财务状况 、 经 营
成果和基金净值变动情况。
此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
7.4.4
本报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最 近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.5
差错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资
基金税收政 策的通知》 、 财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若干优惠 政策 的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适 用的主要税项列示如下:
(a) 以发 行基金方式募集资金, 不 属于营业税征收范 围, 不 征收营业税。
(b) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入, 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策, 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法
律和法规执行, 在境内暂 免征营业税和企业所得税。
(c) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益, 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策, 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法
律和法规执行, 在境内暂 不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中国银行( 香港) 有限公司 (“ 中银香港 ”) 基金境外托管人
中信信 托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
19
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 793,939.14 628,330.49
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
168,249.96 260,566.59
注： 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.75% 的年 费
率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 计算公式为: 日基金管 理费= 前一日 基金资产净值 ×1.75%/当年
天数。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 136,103.86 107,713.79
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提, 逐日累计 至
每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金托管费= 前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方投 资 本 基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行, 本 基 金 的
基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金费 率按本基金 基金合同公 布的费率执 行, 本基金 除 基 金
管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
20
中国银行 244,276.39 57,044.55 798,814.91 9,219.72
中银香港 1,981,068.86 - 2,224,379.49 -
7.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 它 关 联事项 的 交 易说明
7.4.9
期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
2202
HK
万科 2015-12-18
筹划
重大
资产
重组
19.19 2016-01-06 17.01 2,600 49,995.79 49,881.42 -
7.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期 末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 2,667,761.72 12.82
其中：普通股 2,667,761.72 12.82
优先 股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 15,842,373.78 76.11
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - - 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
21
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,225,345.25 10.69
8 其他各项资产 79,511.59 0.38
9 合计 20,814,992.34 100.00
8.2 期末在 各个国 家 （ 地区） 证 券 市场的 权 益 投资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
中国香港 2,262,106.53 11.10
美国 405,655.19 1.99
合计 2,667,761.72 13.09
8.3 期 末 按 行业分 类 的 权益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
信息技术 1,043,356.57 5.12
非必须消费品 582,340.88 2.86
工业 533,414.52 2.62
材料 238,851.08 1.17
电信服务 219,917.25 1.08
金融 49,881.42 0.24
合计 2,667,761.72 13.09
8.3.1
期末 积 极投资 按 行 业分类 的 权 益投资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
- - -
合计 - -
8.4 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有权益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家
( 地区)
数量 （股） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ） 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
22
1
CAFE DE
CORAL
HOLDIN
大家乐集
团有限公
司
341 HK
香港证券
交易所
中国香港 24,000 457,427.88 2.24
2 YY INC-ADR
欢聚时代
有限公司
YY US 纽约 美国 1,000 405,655.19 1.99
3
TENCENT
HOLDINGS
腾讯控股 700 HK
香港证券
交易所
中国香港 3,000 383,284.35 1.88
4
KINGSOFT
CORP
金山软件 3888 HK
香港证券
交易所
中国香港 16,000 254,417.03 1.25
5
KANGDA
INTERNATION
康达环保 6136 HK
香港证券
交易所
中国香港 160,000 252,004.22 1.24
6
TK GROUP
GOLDINGS
东江集团
控股
2283 HK
香港证券
交易所
中国香港 128,000 235,918.85 1.16
7
CHINA
MOBILE LTD
中国移动 0941.HK
香港证券
交易所
中国香港 3,000 219,917.25 1.08
8
BEIJING
TONG REN TAN
同仁堂国
药
8138 HK
香 港证券
交易所
中国香港 16,000 132,436.26 0.65
9
ANTA SPORTS
PROD
安踏体育 2020 HK
香港证券
交易所
中国香港 7,000 124,913.00 0.61
10
ZHAOJIN
MINING-H
招金矿业 1818 HK
香港证券
交易所
中国香港 29,000 106,414.82 0.52
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.4.1
积 极 投资 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 权益投 资 明 细
8.5 报 告 期 内权益 投 资 组合的 重 大 变动
8.5.1
累计 买 入金额 超出期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1 YY INC-ADR YY US 12,937,162.42 25.45
2
Kangda
Internation
6136 HK 4,524,213.15 8.90
3
CHINA EASTERN
AIR-H
670 HK 3,638,792.00 7.16
4
CHINA SOUTH
AIRLINES
1055 HK 3,587,441.12 7.06
5
Beijing
Enterprises
371 HK 3,065,480.69 6.03
6 CHINA LONGYUAN-H 916 HK 3,033,088.04 5.97
7 CITIC SECURITIES 6030 HK 2,988,424.45 5.88
8 KINGSOFT CORP 3888 HK 2,827,292.93 5.56
9 HAITONG 6837 HK 2,799,773.95 5.51
10
HUANENG
RENEWABLES C
958 HK 2,748,039.34 5.41 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
23
11 CSR CORP LTD-H 1766 HK 2,418,489.18 4.76
12
BEIJING TONG REN
TAN
8138 HK 2,267,125.55 4.46
13 PAX GLOBAL TECH 327 HK 2,010,360.30 3.95
14
NETDRAGON
WEBSOFT
777 HK 1,758,951.52 3.46
15 China Auto Rental 699 HK 1,601,504.55 3.15
16 CHINA RAILWAY-H 390 HK 1,535,649.02 3.02
17 CHINA RAILWAYS-H 1186 HK 1,408,941.78 2.77
18
CHANGSHA
ZOOMLION
1157 HK 1,378,448.59 2.71
19
DONGJIANG
ENVIRONMEN
895 HK 1,288,711.29 2.54
20 SHIMAO PROPERTY 813 HK 1,212,836.07 2.39
21
SEMICONDUCTOR
MFG
981 HK 1,093,122.14 2.15
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.5.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1 YY INC-ADR YY US 12,128,579.39 23.86
2
CHINA SOUTH
AIRLINES
1055 HK 4,463,297.60 8.78
3
CHINA EASTERN
AIR-H
670 HK 4,006,313.43 7.88
4
Kangda
Internation
6136 HK 3,534,156.71 6.95
5 HAITONG 6837 HK 3,269,710.58 6.43
6
HUANENG
RENEWABLES C
958 HK 3,249,319.41 6.39
7 CHINA LONGYUAN-H 916 HK 3,217,874.07 6.33
8 CITIC SECURITIES 6030 HK 3,132,018.94 6.16
9
Beijing
Enterprises
371 HK 3,063,971.03 6.03
10
BEIJING TONG REN
TAN
8138 HK 3,043,242.73 5.99
11 KINGSOFT CORP 3888 HK 2,571,675.60 5.06
12 CSR CORP LTD-H 1766 HK 2,124,894.43 4.18
13
NETDRAGON
WEBSOFT
777 HK 1,984,796.32 3.90
14
DONGJIANG
ENVIRONMEN
895 HK 1,925,429.81 3.79 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
24
15 PAX GLOBAL TECH 327 HK 1,852,719.04 3.64
16 CHINA RAILWAY-H 390 HK 1,726,036.48 3.40
17
CHANGSHA
ZOOMLION
1157 HK 1,533,272.30 3.02
18 CHINA RAILWAYS-H 1186 HK 1,500,801.67 2.95
19 China Auto Rental 699 HK 1,471,721.84 2.90
20 SHIMAO PROPERTY 813 HK 1,177,657.70 2.32
21
SEMICONDUCTOR
MFG
981 HK 1,141,679.60 2.25
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.5.3
权益 投 资的买 入 成 本总额 及 卖 出收入 总 额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 64,628,370.99
卖出收入（成交）总额 65,397,489.14
8.6 期 末 按 债券信 用 等 级分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 所有资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名金融 衍 生 品投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10
期末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有基金投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
TRACKER
FUND OF HONG
KONG
ETF 基金
契约型开放
式
STATE STREET
GLOBAL
ADVISORS ASIA
LT
3,499,323.28 17.17
2
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES
II-HSI ETF
ETF 基金
契约型开放
式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT LTD
3,079,846.84 15.11
3
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES -
H-SHARE
INDEX ETF
ETF 基金
契约型开放
式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT LTD
2,939,703.00 14.42
4 MARKET ETF 基金 契约型开放 MARKET VECTORS 1,906,430.05 9.35 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
25
VECTORS
RUSSIA ETF
式 ETF TRUST
5
ISHARES
MSCI BRAZIL
INDEX FUND
ETF 基金
契约型开放
式
BLACKROCK FUND
ADVISORS
1,307,424.54 6.41
6
ISHARES
MSCI INDIA
ETF 基金
契约型开放
式
BLACKROCK FUND
ADVISORS
1,161,640.10 5.70
7
IPATH MSCI
INDIA INDEX
ETN
ETF 基金
契约型开放
式
BACLEYS
CAPITAL
882,152.96 4.33
8
MARKET
VECTORS OIL
SERVICE ETF
ETF 基金
契约型开放
式
MARKET VECTORS
ETF TRUST
463,740.44 2.27
9
DIREXION
DAILY INDIA
BULL 3X
ETF 基金
契约型开放
式
DIREXIONSHARES 262,406.38 1.29
10
DIREXION
DAILY FTSE
ETF 基金
契约型开放
式
DIREXIONSHARES 218,873.28 1.07
8.11
投资 组 合报告 附 注
8.11.1
本 基 金 本 期投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制日 前 一 年 内
受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资 的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 79,480.19
4 应收利息 31.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,511.59
8.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.1
期末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
26
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,369 22,518.34
19,863.55 0.06% 30,807,748.37 99.94%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘廷玉 991,114.01 3.22%
2 刘晓东 781,900.00 2.54%
3 姚宇心 559,094.99 1.81%
4 张广华 549,852.00 1.78%
5 冯旭华 494,333.65 1.60%
6 OOI HOE SEONG 494,158.65 1.60%
7 李沫 468,000.00 1.52%
8 CHEONG KET OON 413,656.30 1.34%
9 贝建华 410,100.00 1.33%
10 杨鸿翔 347,140.00 1.13%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
注: 期末本基 金管理人的从业人员未持有本基 金的基金份额。
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 12 月 17 日) 基金份额 总
额
399,198,154.16
本报告期期初基金份额总额 69,645,821.29
本报告期基金总申购份额 360,578,921.19
减: 本 报告期 基金总赎回份额 399,397,130.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 30,827,611.92
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
27
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金 总 经 理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经 理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券监督管 理委 员 会
证券基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第五十 三次会议审 议通过, 聘任 周浩先生担 任公司督 察 长 职
务。自新任 督察长任职 之日起, 本公 司副总经理 唐世春先生 不再代为履 行督察长 职 务。本基金 管理 人 已
于 2015 年9 月 26 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金 管
理有限公司 关于高级管 理人员变更 的公告》 。上 述变更事项 已按规定向 中国证券监 督委员会证 券基 金 机
构监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的 重大人事变动
2015 年 4 月, 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 50,000 元。该会 计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本基金管理人于 2015 年7 月29 日收 到上海证监局 《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》( 以下简称 “整改决定书”) 。 公司领 导高度重视, 针对整改决定书指出的问题, 公司认 真落实
整改要求, 加 强制度和风 控措施, 进一 步提升了公 司内部控制 和风险管理 的能力, 并已 按要求向上 海证 监
局提交了整 改报告。除 上述情况外, 报告期内管 理人、托管 人的托管业 务部门及其 相关高级管 理人 员 无
受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
28
例
SHENYIN WANGUO - 68,750,558.40 52.90% 236,366.40 39.54% -
UBS WARBURG - 32,786,495.48 25.23% 100,708.64 16.85% -
BLOOMBERG
TRADEBOOK
- 25,065,741.81 19.29% 133,029.23 22.25% -
China
Merchants
Securities(HK)
- 3,355,405.81 2.58% 8,810.21 1.47% -
MACQUARIE
SECURITIES
- - - 31,470.19 5.26% -
CREDIT SUISSE
SECURITIES
EUROP
- - - 30,601.95 5.12% -
JP MORGAN
SECURITIES LTD
- - - 13,884.25 2.32% -
CLSA - - - 9,185.50 1.54% -
CITIBANK NA - - - 7,590.71 1.27% -
MERRILL LYNCH - - - 7,514.30 1.26% -
MORGAN STANLEY - - - 8,766.41 1.47% -
GOLDMAN SACHS - - - 6,861.79 1.15% -
SCOTIA - - - 2,637.40 0.44% -
DEUTSCHE BANK
AG LONDON
- - - 368.33 0.06% -
UBS - - - - - -
AEDUMY - - - - - -
CHINA INT'L CAP
CORP HK SECS
- - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。 由研究部 牵头对席位候
选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核
批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金成交总
额的比例
SHENYIN WANGUO 78,791,715.27 24.06%
UBS WARBURG 33,430,816.31 10.21%
BLOOMBERG
TRADEBOOK
130,687,292.25 39.90%
China Merchants
Securities(HK)
5,454,784.20 1.67%
MACQUARIE
SECURITIES
21,114,223.95 6.45% 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
29
CREDIT SUISSE
SECURITIES EUROP
17,100,404.52 5.22%
JP MORGAN
SECURITIES LTD
14,463,550.77 4.42%
CLSA 7,198,161.54 2.20%
CITIBANK NA 5,398,409.93 1.65%
MERRILL LYNCH 4,369,278.67 1.33%
MORGAN STANLEY 4,045,362.13 1.24%
GOLDMAN SACHS 3,916,161.17 1.20%
SCOTIA 1,318,724.51 0.40%
DEUTSCHE BANK AG
LONDON
245,552.58 0.07%
AEDUMY - -
CHINA INT'L CAP
CORP HK SECS
- -
UBS - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。 由研究部 牵头对席位候
选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核
批准。
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
