信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
1
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年 年 度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
2
§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募 说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9
4.6 管理 人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 12
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 12
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 12 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
3
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 13
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 15
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 32
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 33
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 43
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 43
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 ..................................................................................... 44
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务 所情况 ..................................................................................... 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 46
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 47
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 50
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 50
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 50
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 50
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 50
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚深度价值混合(LOF)
场内简称 信诚深度
基金主代码 165508
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月30 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,062,962.82 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所( 若有) 深圳证券交易所
上市日期( 若有) 2010 年 9 月20 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
通 过 对 公 司 基 本 面 的 研 究, 深 入 剖 析 股 票 价 值 被 低 估 的 原 因,
从而挖掘具有深度价值的股票, 以力 争获取资本的长期增值。
投资策略
本 基 金 定 位 为 混 合 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并
不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 。 本 基 金 的 核 心 理 念 是 价 值 投
资, 即投资于 市场价格低于其内在价值的股票。 本基金的个股
选择以“ 自下而上” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以“自上而下”的行业配置。 在不同的市场条件下, 本基金 允
许在一定的范围内作战术性资产配置调整, 以规 避市场风险。
业绩比较基准 上证 180 指 数收益率*80%+ 中证综合 债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金, 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券
型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金
中的较高风险、较高收益品种。
注: 本基金管 理人 2015 年 9 月 28 日 发布公告, 自 2015 年 10 月 1 日本基金业绩比较基准由 “上证
180 指数收益 率*80%+ 中信 标普全债指数收益率 *20%”变更为“ 上证180 指 数收益率*80%+ 中证综合 债 指
数收益率 *20%” 。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市西城区闹市口大街 1 号院信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
5
金中心汇丰银行大楼 9 层 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
北京市东长安街 1 号东 方广场东
二办公楼八层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 82,733,435.06 31,564,066.09 52,070,549.02
本期利润 75,881,873.75 34,237,526.23 42,001,321.59
加权平均基金份额本
期利润
0.8678 0.3489 0.3125
本期加权平均净值利
润率
44.20% 30.35% 29.52%
本期基金份额净值增
长率
29.31% 47.26% 26.82%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 60,647,332.32 56,955,790.06 12,083,787.44
期末可供分配基金份
额利润
1.1877 0.6562 0.1487
期末基金资产净值 111,710,295.14 146,869,750.86 93,338,449.26
期末基金份额净值 2.188 1.692 1.149
3.1.3 累计 期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增
长率
118.80% 69.20% 14.90%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
6
于所列数字。
2 、本期已实现收益 指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值 变动收益) 扣 除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末 可供分配利润, 采用期末 资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 52.90% 2.56% 11.51% 1.28% 41.39% 1.28%
过去六个月 2.24% 3.57% -13.15% 2.12% 15.39% 1.45%
过去一年 29.31% 3.16% 1.95% 2.00% 27.36% 1.16%
过去三年 141.50% 2.21% 41.14% 1.46% 100.36% 0.75%
过去五年 108.78% 1.85% 26.82% 1.30% 81.96% 0.55%
自基金合同
生效起至今
118.80% 1.81% 32.01% 1.30% 86.79% 0.51%
注: 自 2015 年 10 月 1 日起, 本基金的 业绩比较基准由 “上证 180 指数收益 率*80%+ 中信 标普全债指
数收益率 *20%” 变更为“ 上证 180 指 数收益率*80%+ 中证综合 债指数收益率 *20% ” 。
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 份额累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 1 、 本基 金建仓期自 2010 年7 月30 日至2011 年 1 月29 日, 建仓期结束 时资产配置比例符合 本
基金基金合同规定。
2 、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基金 的业绩比较基准由 “上证 180 指数 收益率*80%+ 中信标普全债
指数收益率 *20%” 变更为 “上证 180 指数收益率*80%+ 中证综 合债指数收益率 *20% ” 。
3.2.3
过去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
7
注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管 理人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新 双盈 分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺 回报灵信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
8
活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金、 信诚中证信 息安 全 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟
本基金基金
经理, 信诚
新兴产业混
合基金、信
诚中小盘混
合基金基金
经理
2015 年 5 月29 日 - 10
2005 年9 月至2009 年8
月 期 间 于 华 泰 资 产 管 理
有 限 公 司 担 任 研 究
员;2009 年 8 月加入信
诚 基 金 管 理 有 限 公 司,
先 后 担 任 股 票 研 究 员 及
特 定 客 户 资 产 管 理 业 务
的 投 资 经 理 职 务 。 现 任
信 诚 深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信诚 新兴产业混
合 基 金 和 信 诚 中 小 盘 混
合基金基金经理。
谭鹏万
本基金基金
经理，信诚
精萃成长股
票基金和信
诚新兴产业
股票基金基
金经理
2011 年 9 月8 日 2015 年 5 月29 日 7
经 济 学 博 士, 曾 任 华 宝
信 托 有 限 责 任 公 司 高 级
分析师。2008 年 7 月加
入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
深度价值混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、 《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募 说明书》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制 度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
9
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同
日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年 A 股 市场大起大落, 上证指数 从年初的 3200 点一路上涨, 到 6 月份指 数最高达到 5178 点;6
月之后市场暴跌, 指数下 探到低点 2850 点。 中小板 创业板波动更大, 其中较 多股票上半年暴涨, 下半 年 在
股灾中剧烈调整。
面对市场暴涨暴跌, 我 们积极调整 优化组合, 特 别是四季度 把握住了市 场反弹的行 情, 在新兴产 业中 积
极布局。2015 年本基金通过深入研 究、优选个 股, 较好地把 握住了新兴 产业中的投 资机会, 取得 了较 好
的投资业绩。
4.4.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本年度, 本基 金份额净值增长年率为 29.31%, 同期 业绩比较基准收益率为 1.95%,基金超 越业绩比 较
基准 27.36%。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
2016 年资本市场面临的 环境和背景 异常复杂。 国内经济增 速下降, 传统 产业需求不 振, 新兴产 业 体
量尚小。全 球经济环境 也带来了诸 多挑战, 新兴 经济体困难 重重, 欧洲和 日本继续加 码货币宽松; 美国 经
济增长趋好, 美元处于加 息通道; 美国 和全球的货 币政策方向 出现不同步, 这对全球金 融市场带来 了较 大
冲击。
从国内资本市场来 看, 经历过 15 年的股灾之后, 投资者 的心态和情 绪还需较长 时间恢复, 各 种悲 观
预 期 也 需 较 长 时 间 纠 偏; 同 时 我 们 也 应 看 到, 货 币 政 策 持 续 宽 松 的 背 景 下, 全 社 会 的 流 动 性 充 足, 各 领 域
的改革还在 深化, 新兴产 业虽然体量 小但增速快, 上市公司的 转型和创新 也在持续进 行, 中小创公 司的 业
绩增长显著加快。 长期来 看, 经历过大 幅调整之后, 国内资本市场的长期投资价值凸显。 总体上我们认 为
今 天 国 内 外 复 杂 的 环 境 对 资 本 市 场 的 影 响 较 大, 面 对 资 本 市 场 的 大 幅 波 动, 我 们 坚 信 优 质 的 公 司 会 带 来
长期的投资价值。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
10
我们将立足于国内的改革和转型, 在 大金融、 大消费、 高端装备、 大 TMT 等行业深入 研究, 积极把 握
这些行业的投资机会, 争 取为持有人创造回报。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2015 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、研 究、
风控、行政 、人力资源 、财务、反 洗钱等业务 范畴。推进 了公司规章 制度建设, 完 善了公司规 章制 度 体
系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内 部 风险控制情 况进
行监督检查, 防范内幕交易, 确保基金 运作的独立性、 公平性及合规性。2015 年3 月底 至 4 月初, 中 国 证
监会对我公司进行了现场监督检查, 监察稽核部对本次现场检查积极配合。 通过本次现场检查, 能 更客观
地发现公司各项内控中的薄弱环节, 有助于督促公司不断加强制度和风控措施, 提高 经营效率。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本报告期内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培 训 。本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、13 项专项 审计、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成现场检查及多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法 规
规定 报监管机构备案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步完善修订 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将相关 可疑记录及 时
上报反洗钱监测中心, 根 据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强内 部控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人 采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责 分工
本基金管理人的估 值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
11
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。
4. 基金经理 参与或决定估值的程度。
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重 大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金的 每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的 银行转账或 其他手续费 用由投资人 自行承担。 当投资人的 现金红利小 于一 定 金
额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金
份额净值自动转为基金份额( 具体日 期以本基金分红公告为准);
3. 在符合有关基金分红 条件的前提 下, 本基金收 益每年最多 分配 12 次, 每次基金收 益分配比例 不低 于
收益分配基准日可供分配利润的 25%;
4. 若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;
5. 登记在注册登记系统的基金份额, 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种: 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择
现金红利或 将现金红利 按除权后的 基金份额净 值自动转为 基金份额进 行再投资( 具 体日期以本 基金 分 红
公告为准); 若投资人不选择, 本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
登记在证 券登记结算 系统的基金 份额的分红 方式为现金 分红, 投资人 不能选择其 他的分红方 式, 具体
收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6. 基金红利 发放日距离收益分配基准日( 即可供 分配利润计算截止日) 的 时间不得超过 15 个工作 日;
7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;8. 法律法
规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 本基金 本期间的利润分配严格遵守了上述原则。
本基金于本报告期未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元( 基 金 份 额 持 有 人 数 量
不满两百人) 的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
12
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 对本基 金的投
资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1600084 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基 金
份额持有人
引言段
我们审计了后附的第 1 页至第 26 页 的信诚深度价
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 信 诚 深
度价值基金”) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日
的资产负债表、 2015 年度 的利润表、 所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 深 度 价 值 基 金 管
理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并
使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内
部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
13
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务
报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为, 信 诚 深 度 价 值 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务 操 作 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 信 诚 深 度 价 值 基 金
2015 年12 月31 日的财务状况以及 2015 年度的经
营成果及基金净值变动情 况。
注册会计师的姓名 黄小熠 査希箐
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2016 年 3 月 24 日
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 14,147,152.24 11,608,868.76
结算备付金
853,633.97 1,013,643.14
存出保证金
155,733.24 136,548.16
交易性金融资产 7.4.7.2 101,205,642.60 131,677,642.82
其中：股票投资
101,205,642.60 131,677,642.82
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 6,670,697.44 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
14
应收利息 7.4.7.5 3,162.65 3,392.55
应收股利
- -
应收申购款
275,650.98 1,465,130.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
116,640,975.68 152,575,923.47
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,142,598.80 -
应付赎回款
783,780.67 4,191,029.80
应付管理人报酬
142,361.52 165,266.60
应付托管费
23,726.95 27,544.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 425,837.40 944,644.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 412,375.20 377,687.26
负债合计
4,930,680.54 5,706,172.61
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,062,962.82 86,792,263.18
未分配利润 7.4.7.10 60,647,332.32 60,077,487.68
所有者权益合计
111,710,295.14 146,869,750.86
负债和所有者权益总计
116,640,975.68 152,575,923.47
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 2.188 元, 基金 份额总额 51,062,962.82 份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
84,779,161.71 41,364,671.18
1. 利息收入
186,956.49 104,224.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 186,956.49 99,501.36
债券利息收入
- -
资产支持证券利息 - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
15
收入
买入返售金融资产
收入
- 4,722.92
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
90,416,353.28 38,369,661.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 89,343,634.70 37,247,973.98
基金 投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,072,718.58 1,121,687.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
7.4.7.17 -6,851,561.31 2,673,460.14
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
7.4.7.18 1,027,413.25 217,325.57
减： 二 、费用
8,897,287.96 7,127,144.95
1 ．管理人报 酬
2,552,972.71 1,688,070.27
2 ．托管费
425,495.61 281,344.92
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 5,516,902.30 4,869,332.81
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 401,917.34 288,396.95
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填列）
75,881,873.75 34,237,526.23
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
75,881,873.75 34,237,526.23
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 86,792,263.18 60,077,487.68 146,869,750.86 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
16
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 75,881,873.75 75,881,873.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
-35,729,300.36 -75,312,029.11 -111,041,329.47
其中：1. 基 金申购款 362,897,946.05 382,519,309.97 745,417,256.02
2. 基金赎回 款 -398,627,246.41 -457,831,339.08 -856,458,585.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
51,062,962.82 60,647,332.32 111,710,295.14
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
81,254,661.82 12,083,787.44 93,338,449.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,237,526.23 34,237,526.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
5,537,601.36 13,756,174.01 19,293,775.37
其中：1. 基 金申购款 184,092,213.10 50,542,860.66 234,635,073.76
2. 基金赎回 款 -178,554,611.74 -36,786,686.65 -215,341,298.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
86,792,263.18 60,077,487.68 146,869,750.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) ( 原 “ 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) ”)(以 下简称 “本基金”) 经中 国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会 ”) 《关于 核
准信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 募集 的批复》( 证监许可[2010]679 号文) 和 《关于信诚信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
17
深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)备 案 确 认 的 函 》( 基 金 部 函[2010]466 号文) 批准, 由信诚基金
管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 发售, 基金合同于 2010 年7 月 30 日生效。 本基金为契约型上市开放
式, 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股
份有限公司。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施< 公
开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及 《信诚深度价值股票型证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 的约定, 经与基金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月3 日起, 本基金名 称
变更为 “ 信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)”, 基 金 类 别 变 更 为 “ 混合型”, 同 时 相 应 修 改
基金合同和托管协议相关表述。
本基金于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日 募 集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利息 转份额 112,568.13 元, 募 集规模为 524,136,365.45 份。 上述募集资金已
由毕马威华振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2010)CR No.0045 号验 资报告。
根据《中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其配套规则、 《信诚深度 价值混合型 证券投资基 金
(LOF) 合 同 》 和 《 信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 招募说明书 》 的 有 关 规 定, 本 基 金 的投
资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的股票( 包 括创 业板股票) 、 债券、 货
币市场工具、 权证、 资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如
法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后, 可以将其 纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票资 产占基金资产的比例不低于 60%, 其中
投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%;债券、资产支持证券等固定
收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%; 权 证不超过基金资产净值的 3% 。 当法 律法规的 相关规定变更时, 基金管理 人在履行适当
程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本 基金的业绩比较基准为: 上证180 指数 收益率*80%+
中证综合债指数收益率*20%。
根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁
布的企业会计准则的要求, 同时亦按 照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告 和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、
经营成果和基金净值变动情况。
此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
7.4.4
重要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
金融资产在 初始确认时 按基金对金 融资产的持 有意图和持 有能力分类 为: 以公允价 值计量且 其 变 动
计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票
投资、债券 投资和衍生 工具划分为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产; 其他金 融资 产 划信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
18
分为贷款和 应收款项, 暂 无金融资产 划分为可供 出售金融资 产或持有至 到期投资。 除衍生工具 所产 生 的
金融资产外, 以公允价值 计量且其变 动计入损益 的金融资产 在资产负债 表中以交易 性金融资产 列示 。 衍
生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示。
金融负债在初始确 认时按承担 负债的目的 分类为: 以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金 融 负
债及其他金融负债。 本基 金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 除衍生
工具所产生 的金融负债 外, 以公允价 值计量且其 公允价值变 动计入损益 的金融负债 在资产负债 表中 以 交
易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于 资产负债表内确认。
在初始确认时, 金融资产 及金融负债 均以公允价 值计量。对 于以公允价 值计量且其 变动计入当 期损 益 的
金融资产或 金融负债, 相 关交易费用 直接计入当 期损益; 对于 其他类别的 金融资产或 金融负债, 相 关交 易
费用计入初始确认金额。初始确认后, 金融资产 和金融负债的后续计量如下:
- 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包括交 易性金融资产或金融负债)
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。
初始确认后, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值
变动形成的利 得或损失计入当期损益。
- 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
初始确认后, 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 其他金融负 债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
初始确认后, 采用实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项 金融资产的 现金流量的 合同权利终 止或将所有 权上几乎所 有的风险和 报酬转移时, 本基 金 终
止确认该金融 资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金 将下列两项金额的差额计入当期损益:
- 所转移 金融 资产的账面价值
- 因转移而收 到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本 基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
除特别声明外, 本基金按 下述原则计量公允价值:
公允价值是指市场参 与者在计量 日发生的有 序交易中, 出 售一项资产 所能收到或 者转移一项 负债 所 需
支付的价格。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时, 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征( 包 括 资 产
状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等), 并采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经
济环境未发 生重大变化 且证券发行 机构未发生 影响证券价 格的重大事 件 的, 按最近 交易日的市 场交 易 价
格确定公允价值。
存在活跃市 场的金融工 具, 如估值日 无交易且最 近交易日后 经济环境发 生了重大变 化或证券发 行机 构 发
生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以
确定公允价值。
当金融工具 不存在活跃 市场, 采用市 场参与者普 遍认同且被 以往市场实 际交易价格 验证具有可 靠性 的 估
值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价
格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
19
术时, 尽可能 最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
金融资产和 金融负债在 资产负债表 内分别列示, 没有相互抵 销。但是, 同 时满足下列 条件的, 以 相 互
抵销后的净额在资产负债表内列示:
- 本基金具 有抵销已确认金额的法定权利, 且该 种法定权利是当前可执行的;
- 本基金计划 以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额
拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。
由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时, 申购、 赎回、转入 、转出及红 利再投资等 款项中包 含 的 未
分配利润和 公允价值变 动损益, 包括 已实现损益 平准金和未 实现损益平 准金。已实 现损益平准 金指 根 据
交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损
益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算
的金额。损 益平准金于 基金申购确 认日或基金 赎回确认日 进行确认和 计量, 并于会 计期末全额 转入 “ 未
分配利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者 权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的
总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的经济利益很可能流入本基金、 并且同时满足以
下不同类型收入的其他确认条件时, 予以确认。
股票投 资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确
认。
股利收益按上 市公司宣告 的分红派息 比例计算的 金额扣除应 由上市公司 代扣代缴的 个人所 得
税后的净额确认。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的
个人所得税( 适用于企业 债和可转债 等) 后的净额 确认, 在债券 实际持有期 内逐日计提 。贴息债视 同到 期
一次性还本付息的附息债, 根据其发 行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后, 逐日 计提利
息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实际利率计算利息收入。
利息收 入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产 收入按到期 应收或实际 收到的金额 与初始确认 金额的差额, 在回购期内 按实 际 利
率法逐日确认, 直线法与 实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价 值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10
费用 的 确认和 计 量
本基金的基金管理人报酬根据 《信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的 规定, 按前 一
日基金资产净值 1.5% 的 年费率逐日计提。
本基金 的基金托管费根据 《信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的 规定, 按前一 日 基
金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的 利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金 融资产利息 支出按到期 应付或实际 支付的金额 与初始确认 金额的差额, 在回购期内 以实 际 利
率法逐日确认, 直线法与 实 际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
20
本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益; 如 果 影 响
基金份额净值小数点后第四位的, 采 用待摊或预提的方法, 待 摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11
基金 的 收益分 配 政 策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自
行承担。 当投资人的现金红利小于一定 金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构
可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额( 具 体日期以本基金分红公告为准) 。
在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 12 次, 每 次基金收益分配比例不低于收益
分配基准日可供分配利润的 25% 。 若基金合同生效不满 3 个 月则可不进行收益分配。 登记在注册登记系
统的基金份 额, 其收益分 配方式分为 两种: 现金分 红与红利再 投 资, 投资人 可选择现金 红利或将现 金红 利
按除权后的 基金份额净 值自动转为 基金份额进 行再投资( 具 体日期以本 基金分红公 告为准);若投资人不
选择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金
分红, 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式, 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券
登记结算有限责任公司的相关规定。 基金红利发放日距离收益分配基准日( 即可供分 配利润计算截止日)
的时间不得超过 15 个工 作日。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值。法律 法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12
其他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
对于证券交 易所上市的 股票, 若出现 重大事项停 牌或交易不 活跃( 包括涨 跌停时的交 易不活跃) 等情
况, 本基金根 据中国证监 会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资 基金估值业 务的指导意 见 》, 根
据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、
现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁 定期内的非公开发行股票, 根据中国 证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行
< 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值计价有关事项的通知》( 以下简称“ 《 证券投资基金执行< 企业 会 计
准则> 估值业 务及份额 净 值计价的通 知》 ”), 若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市 场交易收盘 价低 于 非
公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值; 若 在 证 券
交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价高于 非公开发行 股票的初始 投资成本, 按 锁定期内已 经过 交 易
所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标
准》( 以下简 称 “估值处 理标准 ”), 在上海证券 交易所、深 圳证券交易 所及银行间 同业市场 上 市交 易 或
挂牌转让的 固定收益品 种( 估值处理 标准另有规 定的除外),采用第三方 估值机构提 供的价格数 据进 行 估
值。
7.4.5
会计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券 交易所上市 或挂牌转让 的固定收益 品种( 可转换 债券、资产 支持证券和 私募债券除 外),
鉴于其交易 量和交易频 率不足以提 供持续的定 价信息, 本基 金本报告期 改为采用中 央国债登记 结算 有 限
责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
21
基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政 部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红
利差别化 个 人所得税 政 策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《财政 部、国家 税 务总局、 证 监会关 于
上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的通 知》 、财税[2005]103 号文《关于股权 分 置试 点
改革有关税收政策问 题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的
通知》 及深圳 证券交易所于 2008 年9 月 18 日发布 的 《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收 方
式调整工作的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作, 本 基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发 行基金方式募集资金, 不 属于营业税征收范围, 不 征收营业税。
(2) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免 征 收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司 、 发 行债券的企业在向基金支 付
上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入
应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1
年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的, 暂减 按 25%计入应 纳税所得额, 股
权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所
得税。
(5) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
7.4.7
重要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 14,147,152.24 11,608,868.76
定期存款 - -
其中： 存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 14,147,152.24 11,608,868.76
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 90,605,983.04 101,205,642.60 10,599,659.56
贵 金 属 投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,605,983.04 101,205,642.60 10,599,659.56
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 114,226,421.95 131,677,642.82 17,451,220.87
贵 金 属 投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,226,421.95 131,677,642.82 17,451,220.87
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。( 上年 度末余额: 零)
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1
各项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。( 上年 度末余额: 零)
7.4.7.4.2
期末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。( 上 年度末余额: 零)
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,708.13 2,872.20
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 384.10 456.24
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.42 2.71
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 70.00 61.40
合计 3,162.65 3,392.55
注：其他指应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
23
本基金于本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。( 上年 度末余额: 零)
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 425,837.40 944,644.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 425,837.40 944,644.55
7.4.7.8 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,375.20 12,167.73
预提审计费 70,000.00 70,000.00
预提信息披露费 340,000.00 270,000.00
其他 - 25,519.53
合计 412,375.20 377,687.26
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 86,792,263.18 86,792,263.18
本期申购 362,897,946.05 362,897,946.05
本期赎回 （以“- ”号填 列） -398,627,246.41 -398,627,246.41
本期末 51,062,962.82 51,062,962.82
注：此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
7.4.7.10
未分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 56,955,790.06 3,121,697.62 60,077,487.68
本期利润 82,733,435.06 -6,851,561.31 75,881,873.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-73,094,332.09 -2,217,697.02 -75,312,029.11
其中：基金申购款 331,659,485.26 50,859,824.71 382,519,309.97
基金赎回款 -404,753,817.35 -53,077,521.73 -457,831,339.08
本期已分配利润 - - -
本期末 66,594,893.03 -5,947,560.71 60,647,332.32
7.4.7.11
存款 利 息收入 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
活期存款利息收入 156,018.07 77,765.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,273.23 17,829.43
其他 4,665.19 3,906.38
合计 186,956.49 99,501.36
注：其他包 括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12
股票 投 资收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额
1,859,758,766.00 1,604,559,689.28
减： 卖出股票成本总额 1,770,415,131.30 1,567,311,715.30
买卖股票差价收入 89,343,634.70 37,247,973.98
7.4.7.13
债券 投 资收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资收益 ——申购差 价 收 入
本基金于本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2
资产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14
贵金 属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金在本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。
7.4.7.15
衍生 工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具收益 ——买卖权 证 差 价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16
股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,072,718.58 1,121,687.21
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,072,718.58 1,121,687.21
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
25
7.4.7.17
公允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
1. 交易性金 融资产 -6,851,561.31 2,673,460.14
—— 股票投资 -6,851,561.31 2,673,460.14
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -6,851,561.31 2,673,460.14
7.4.7.18
其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
基金赎回费收入 1,001,893.72 217,325.57
其他 25,519.53 -
合计 1,027,413.25 217,325.57
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
7.4.7.19
交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 5,516,902.30 4,869,332.81
银行间市场交易费用 - -
合计 5,516,902.30 4,869,332.81
7.4.7.20
其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 240,000.00 130,000.00
银行费用 12,917.34 9,996.95
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
26
基金上市费 60,000.00 60,000.00
其他 1,000.00 400.00
合计 401,917.34 288,396.95
注：其他指上清所 CFCA 数字证书服务费。
7.4.8
或有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项.
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项.
7.4.9
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.10
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1
通过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2
关联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,552,972.71 1,688,070.27
其中：支付销售机构的客户维护费 925,142.31 702,799.23
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费
率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为:
日基金 管理费= 前一 日基金资产净值 ×1.5%/ 当年天数
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 425,495.61 281,344.92
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年费率每日计提, 逐日
累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为: 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
27
日基金 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.25%/当年天数
7.4.10.3
与关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购) 交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.10.4
各关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本期间及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
1 、本基金除 基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末未持有本基金。
2 、除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5
由关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 14,147,152.24 156,018.07 11,608,868.76 77,765.55
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 853,633.97 元。( 上 年 度 末 余 额: 人民币
1,013,643.14 元) 。
7.4.10.6
本基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本年度及上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.11
利润 分 配情况
截至本报告期末, 本基金 尚未进行过利润分配。
7.4.12
期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.12.1
因认 购 新发/ 增 发证 券 而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因新发/ 增发而流通受限的证券。
7.4.12.2
期末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002542 中化岩土 2015-12-28
筹划重大
事项
13.59 - - 160,000 2,259,459.00 2,174,400.00 -
300336 新文化 2015-12-24
披露重大
事项
42.00 - - 72,000 2,446,447.20 3,024,000.00 -
000829 天音控股 2015-11-09
筹划重大
事项
12.22 - - 132,000 1,432,624.00 1,613,040.00 -
600990 四创电子 2015-09-01
筹划重大
事项
82.63 - - 48,000 3,173,596.87 3,966,240.00 -
注： 截至本报告批准报出日,“ 中化岩 土 ”、 “,“ 中化岩土”、 ”、 “ 天音控股”、 “四
创电子 ”仍未发布复牌公告。
7.4.12.3
期末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
28
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1
风险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监 察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2
信用 风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程, 通过对 投资品种和证券发行人进 行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用
等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券, 不得超 过该
证券的 10% 。
本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此
违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制
相应的信用风险。
于本报告期末, 本基金未 持有债券。
7.4.13.3
流动 性 风险
流动性风险是 指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定 最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回 需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
29
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产和金 融 负 债的到 期 期 限分析
7.4.13.4
市场 风 险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金的基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对 所持投资品种修正久期等参数的监控进行利
率风险管理。
7.4.13.4.1.1
利率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,147,152.24 - - - - - 14,147,152.24
结算备付金 853,633.97 - - - - - 853,633.97
存出保证金 155,733.24 - - - - - 155,733.24
交易性金融资产 - - - - - 101,205,642.60 101,205,642.60
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 3,162.65 3,162.65
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 275,650.98 275,650.98
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 15,156,519.45 - - - - 101,484,456.23 116,640,975.68
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 3,142,598.80 3,142,598.80
应付赎回款 - - - - - 783,780.67 783,780.67
应付管理人报酬 - - - - - 142,361.52 142,361.52
应付托管费 - - - - - 23,726.95 23,726.95
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 425,837.40 425,837.40
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
30
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 412,375.20 412,375.20
负债总计 - - - - - 4,930,680.54 4,930,680.54
利率敏感度缺口 15,156,519.45 - - - - 96,553,775.69 111,710,295.14
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,608,868.76 - - - - - 11,608,868.76
结算备付金 1,013,643.14 - - - - - 1,013,643.14
存出保证金 136,548.16 - - - - - 136,548.16
交易性金融资产 - - - - - 131,677,642.82 131,677,642.82
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 6,670,697.44 6,670,697.44
应收利息 - - - - - 3,392.55 3,392.55
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,465,130.60 1,465,130.60
待摊费用 - - - - - - -
- - - - - - -
其他应收款
上年同期科目1 个
月内到期金额
上年同期科目1-3
个月到期金额
上年同期科目3 个
月-1 年到期金额
上年同期科目1-5
年到期金额
上年同期科目5 年
以上到期金额
上年同期科目不计
息金额
上年同期科目金额
资产总计 12,759,060.06 - - - - 139,816,863.41 152,575,923.47
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 4,191,029.80 4,191,029.80
应付管理人报酬 - - - - - 165,266.60 165,266.60
应付托管费 - - - - - 27,544.40 27,544.40
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 944,644.55 944,644.55
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
31
应付利润 - - - - - - -
- - - - - 377,687.26 377,687.26
其他负债
上年同期负债科目
1 个月内到期金额
上年同期负债科目
1-3 个月到期金额
上年同期负债科目
3 个月-1 年到 期金
额
上年同期负债科目
1-5 年到期金额
上年同期负债科目
5 年以上到期金额
上年同期负债科目
不计息金额
上年同期负债科目
金额
负债总计 - - - - - 5,706,172.61 5,706,172.61
利率敏感度缺口 12,759,060.06 - - - - 134,110,690.80 146,869,750.86
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2
利率 风 险的敏 感 性 分析
本基金于本期末及上年度末, 未持有 债券等受利率波动明显的金融资产, 因此可认为市场
利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1
其他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股
票投资
101,205,642.60 90.60 131,677,642.82 89.66
交易性金融资产- 基
金 投资
- - - -
交易性金融资产- 贵
金属 投资
- - - -
衍生金融资产－权证
投资
- - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
32
其他 - - - -
合计 101,205,642.60 90.60 131,677,642.82 89.66
7.4.13.4.3.2
其他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变;
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2015 年 12 月 31 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
5,742,963.01 6,583,882.14
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-5,742,963.01 -6,583,882.14
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 101,205,642.60 86.77
其中：股票 101,205,642.60 86.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,000,786.21 12.86
7 其他各项资产 434,546.87 0.37
8 合计 116,640,975.68 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
33
（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,532,360.00 1.37
B 采矿业 - -
C 制造业 59,350,515.98 53.13
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
-
-
E 建筑业 4,018,740.00 3.60
F 批发和零售业 2,551,040.00 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
17,004,169.81
15.22
J 金融业 - -
K 房地产业 4,078,600.00 3.65
L 租赁和商务服务业 1,190,000.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 2,039,961.81 1.83
N 水利、 环境和 公共设施管理业 1,983,800.00 1.78
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,456,455.00 6.67
S 综合 - -
合计 101,205,642.60 90.60
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002137 麦达数字 190,000 4,370,000.00 3.91
2 002123 荣信股份 168,000 4,309,200.00 3.86
3 300083 劲胜精密 84,913 4,018,083.16 3.60
4 002188 新嘉联 90,000 4,000,500.00 3.58
5 600990 四创电子 48,000 3,966,240.00 3.55
6 002172 澳洋科技 250,000 3,720,000.00 3.33
7 300095 华伍股份 243,000 3,686,310.00 3.30
8 600351 亚宝药业 210,000 3,280,200.00 2.94
9 002425 凯撒股份 109,918 3,186,522.82 2.85
10 002467 二六三 149,919 3,146,799.81 2.82
11 300336 新文化 72,000 3,024,000.00 2.71
12 600855 航天长峰 70,000 2,777,600.00 2.49
13 002094 青岛金王 80,000 2,492,000.00 2.23
14 002655 共达电声 98,000 2,416,680.00 2.16 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
34
15 600622 嘉宝集团 140,000 2,378,600.00 2.13
16 300271 华宇软件 50,000 2,374,000.00 2.13
17 002421 达实智能 103,000 2,255,700.00 2.02
18 000070 特发信息 70,000 2,246,300.00 2.01
19 002542 中化岩土 160,000 2,174,400.00 1.95
20 600556 慧球科技 80,000 2,165,600.00 1.94
21 300299 富春通信 46,000 2,165,220.00 1.94
22 300012 华测检测 82,959 2,039,961.81 1.83
23 000978 桂林旅游 140,000 1,983,800.00 1.78
24 300201 海伦哲 96,000 1,922,880.00 1.72
25 300352 北信源 30,000 1,872,000.00 1.68
26 600316 洪都航空 80,000 1,867,200.00 1.67
27 002325 洪涛股份 118,000 1,844,340.00 1.65
28 002373 千方科技 39,000 1,784,250.00 1.60
29 600173 卧龙地产 170,000 1,700,000.00 1.52
30 603118 共进股份 35,000 1,646,750.00 1.47
31 000829 天音控股 132,000 1,613,040.00 1.44
32 000793 华闻传媒 107,000 1,608,210.00 1.44
33 002321 华英农业 116,000 1,532,360.00 1.37
34 002699 美盛文化 27,950 1,428,245.00 1.28
35 000673 当代东方 40,000 1,396,000.00 1.25
36 002279 久其软件 20,000 1,354,000.00 1.21
37 601599 鹿港科技 50,000 1,238,000.00 1.11
38 600358 国旅联合 70,000 1,190,000.00 1.07
39 000018 神州长城 23,000 1,131,600.00 1.01
40 002675 东诚药业 20,000 1,120,200.00 1.00
41 600850 华东电脑 20,000 1,033,000.00 0.92
42 300275 梅安森 28,000 1,019,200.00 0.91
43 002365 永安药业 45,000 972,900.00 0.87
44 600590 泰豪科技 60,000 940,200.00 0.84
45 000756 新华制药 70,000 938,700.00 0.84
46 000705 浙江震元 50,000 938,000.00 0.84
47 002363 隆基机械 41,000 936,850.00 0.84
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 000878 云南铜业 36,283,023.12 24.70
2 600029 南方航空 34,247,282.61 23.32
3 600362 江西铜业 31,135,462.73 21.20 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
35
4 601919 中国远洋 28,754,302.26 19.58
5 600115 东方航空 28,107,224.17 19.14
6 600019 宝钢股份 27,026,639.24 18.40
7 000625 长安汽车 26,667,910.06 18.16
8 600587 新华医疗 25,275,749.47 17.21
9 600428 中远航运 23,641,320.39 16.10
10 601872 招商轮船 23,629,728.45 16.09
11 600221 海南航空 22,648,928.43 15.42
12 601111 中国国航 22,256,332.68 15.15
13 000090 天健集团 21,966,169.18 14.96
14 601628 中国人寿 21,479,840.58 14.63
15 000919 金陵药业 21,374,678.02 14.55
16 000024 招商地产 19,926,809.27 13.57
17 600150 中国船舶 19,058,480.02 12.98
18 600026 中海发展 17,717,603.19 12.06
19 600348 阳泉煤业 16,617,144.52 11.31
20 002236 大华股份 16,220,833.31 11.04
21 600000 浦发银行 15,997,525.57 10.89
22 600637 百视通 15,020,710.47 10.23
23 000002 万科 A 14,835,571.24 10.10
24 002126 银轮股份 14,778,543.07 10.06
25 000709 河北钢铁 14,648,748.06 9.97
26 000078 海王生物 14,581,152.82 9.93
27 601866 中海集运 14,515,125.81 9.88
28 600005 武钢股份 14,491,668.52 9.87
29 002009 天奇股份 14,407,730.00 9.81
30 603008 喜临门 14,385,346.99 9.79
31 601328 交通银行 13,624,714.89 9.28
32 002293 罗莱家纺 13,590,966.00 9.25
33 601166 兴业银行 13,498,688.96 9.19
34 000651 格力电器 13,361,165.69 9.10
35 600997 开滦股份 12,814,461.26 8.73
36 600358 国旅联合 12,652,511.91 8.61
37 600038 中直股份 12,597,783.97 8.58
38 601186 中国铁建 12,207,910.00 8.31
39 000619 海螺型材 11,921,807.42 8.12
40 600833 第一医药 11,879,427.29 8.09
41 002665 首航节能 11,671,838.00 7.95
42 002711 欧浦钢网 11,634,637.46 7.92
43 300070 碧水源 11,617,856.98 7.91
44 002007 华兰生物 11,577,722.64 7.88 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
36
45 601006 大秦铁路 11,342,342.00 7.72
46 600028 中国石化 11,139,890.36 7.58
47 601992 金隅股份 10,874,752.53 7.40
48 601857 中国石油 10,752,503.00 7.32
49 002675 东诚药业 10,701,957.57 7.29
50 600219 南山铝业 10,680,633.88 7.27
51 600594 益佰制药 10,453,068.35 7.12
52 300255 常山药业 10,210,197.00 6.95
53 300304 云意电气 10,151,976.67 6.91
54 601318 中国平安 10,094,634.00 6.87
55 600395 盘江股份 9,728,599.93 6.62
56 600104 上汽集团 9,612,952.02 6.55
57 000630 铜陵有色 9,575,597.72 6.52
58 600048 保利地产 9,567,834.50 6.51
59 600270 外运发展 9,260,825.40 6.31
60 600058 五矿发展 9,026,306.66 6.15
61 000603 盛达矿业 8,999,075.47 6.13
62 000528 柳
工 8,807,428.98 6.00
63 002550 千红制药 8,554,261.00 5.82
64 601988 中国银行 8,444,087.04 5.75
65 000513 丽珠集团 8,355,781.12 5.69
66 000550 江铃汽车 8,258,977.34 5.62
67 600685 中船防务 8,253,870.08 5.62
68 000800 一汽轿车 8,152,378.35 5.55
69 601668 中国建筑 8,111,000.00 5.52
70 300290 荣科科技 7,877,000.00 5.36
71 000783 长江证券 7,875,727.00 5.36
72 002560 通达股份 7,851,794.00 5.35
73 601222 林洋电子 7,812,646.00 5.32
74 600546 山煤国际 7,788,762.49 5.30
75 601669 中国电建 7,674,660.00 5.23
76 601233 桐昆股份 7,622,679.30 5.19
77 601169 北京银行 7,081,703.84 4.82
78 603939 益丰药房 6,583,169.46 4.48
79 600316 洪都航空 6,547,773.76 4.46
80 601021 春秋航空 6,546,448.00 4.46
81 002155 辰州矿业 6,407,001.00 4.36
82 300090 盛运环保 6,321,891.14 4.30
83 600260 凯乐科技 6,277,701.30 4.27
84 002304 洋河股份 6,245,588.71 4.25
85 002449 国星光电 6,204,925.50 4.22 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
37
86 002373 千方科技 6,133,431.00 4.18
87 002251 步 步 高 5,977,050.29 4.07
88 601818 光大银行 5,950,000.00 4.05
89 601800 中国交建 5,933,811.60 4.04
90 601600 中国铝业 5,915,344.00 4.03
91 600489 中金黄金 5,841,273.00 3.98
92 000858 五 粮 液 5,802,538.48 3.95
93 600976 健民集团 5,709,528.25 3.89
94 600990 四创电子 5,628,714.87 3.83
95 000959 首钢股份 5,421,600.00 3.69
96 000686 东北证券 5,415,413.30 3.69
97 600595 中孚实业 5,358,000.00 3.65
98 002353 杰瑞股份 5,199,905.64 3.54
99 300159 新研股份 5,191,299.51 3.53
100 601799 星宇股份 5,102,999.40 3.47
101 600835 上海机电 5,073,173.00 3.45
102 600340 华夏幸福 5,047,701.00 3.44
103 000807 云铝股份 5,032,990.18 3.43
104 601899 紫金矿业 5,007,340.00 3.41
105 000898 鞍钢股份 4,986,153.00 3.39
106 000039 中集集团 4,978,109.58 3.39
107 002403 爱仕达 4,968,638.80 3.38
108 603001 奥康国际 4,917,300.34 3.35
109 600188 兖州煤业 4,907,758.00 3.34
110 002673 西部证券 4,849,771.00 3.30
111 600118 中国卫星 4,682,374.77 3.19
112 600203 福日电子 4,676,537.00 3.18
113 300210 森远股份 4,674,233.84 3.18
114 600153 建发股份 4,636,816.94 3.16
115 002208 合肥城建 4,600,483.67 3.13
116 002108 沧州明珠 4,563,331.00 3.11
117 002241 歌尔声学 4,561,671.09 3.11
118 600022 山东钢铁 4,551,500.00 3.10
119 000157 中联重科 4,538,189.00 3.09
120 600172 黄河旋风 4,379,408.00 2.98
121 600480 凌云股份 4,256,175.43 2.90
122 600060 海信电器 4,246,884.00 2.89
123 600547 山东黄金 4,239,514.00 2.89
124 300005 探路者 4,216,295.65 2.87
125 600391 成发科技 4,208,533.00 2.87
126 002219 恒康医疗 4,184,764.00 2.85 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
38
127 002415 海康威视 4,154,306.94 2.83
128 600633 浙报传媒 4,063,305.00 2.77
129 300246 宝莱特 3,895,419.90 2.65
130 600050 中国联通 3,872,056.00 2.64
131 000951 中国重汽 3,840,350.44 2.61
132 300234 开尔新材 3,812,558.39 2.60
133 002279 久其软件 3,765,257.80 2.56
134 300349 金卡股份 3,643,164.90 2.48
135 600879 航天电子 3,592,587.00 2.45
136 002123 荣信股份 3,587,689.63 2.44
137 300095 华伍股份 3,570,212.20 2.43
138 600143 金发科技 3,537,618.85 2.41
139 002025 航天电器 3,477,593.00 2.37
140 600875 东方电气 3,458,385.00 2.35
141 002405 四维图新 3,433,823.71 2.34
142 002355 兴民钢圈 3,428,710.76 2.33
143 002137 实益达 3,379,391.50 2.30
144 300243 瑞丰高材 3,361,332.00 2.29
145 601688 华泰证券 3,358,347.00 2.29
146 000733 振华科技 3,357,515.04 2.29
147 002113 天润控股 3,356,092.00 2.29
148 300358 楚天科技 3,330,292.00 2.27
149 002517 泰亚股份 3,296,273.00 2.24
150 600718 东软集团 3,206,405.00 2.18
151 600511 国药股份 3,199,240.00 2.18
152 002521 齐峰新材 3,186,245.00 2.17
153 000421 南京中北 3,105,241.99 2.11
154 600351 亚宝药业 3,059,274.46 2.08
155 002588 史丹利 3,025,833.35 2.06
156 300228 富瑞特装 3,025,144.00 2.06
157 300128 锦富新材 2,959,920.00 2.02
158 603766 隆鑫通用 2,942,636.00 2.00
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 600029 南方航空 46,679,046.28 31.78
2 600115 东方航空 40,527,931.20 27.59
3 600221 海南航空 38,728,583.76 26.37
4 601111 中国国航 38,287,041.12 26.07
5 000878 云南铜业 35,428,109.57 24.12 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
39
6 601919 中国远洋 32,622,280.68 22.21
7 600362 江西铜业 31,479,014.90 21.43
8 600019 宝钢股份 31,385,766.54 21.37
9 601628 中国人寿 29,019,297.93 19.76
10 000090 天健集团 27,551,280.71 18.76
11 600428 中远航运 27,413,257.09 18.67
12 000625 长安汽车 27,005,264.00 18.39
13 601872 招商轮船 24,977,039.43 17.01
14 000024 招商地产 24,183,062.37 16.47
15 000002 万
科Ａ 22,248,803.36 15.15
16 600587 新华医疗 21,634,265.70 14.73
17 000919 金陵药业 21,546,932.11 14.67
18 002236 大华股份 20,916,020.95 14.24
19 601866 中海集运 19,866,320.00 13.53
20 600150 中国船舶 18,261,936.35 12.43
21 000709 河北钢铁 17,926,836.69 12.21
22 002293 罗莱家纺 17,693,150.10 12.05
23 600026 中海发展 17,552,947.76 11.95
24 601318 中国平安 17,170,283.00 11.69
25 600048 保利地产 16,929,927.79 11.53
26 603008 喜临门 16,852,253.03 11.47
27 600833 第一医药 16,017,430.51 10.91
28 600000 浦发银行 15,394,028.85 10.48
29 600637 百视通 15,055,517.29 10.25
30 000078 海王生物 14,928,313.98 10.16
31 000619 海螺型材 14,809,345.55 10.08
32 600005 武钢股份 14,582,776.40 9.93
33 600348 阳泉煤业 14,523,385.70 9.89
34 600038 中直股份 13,783,640.11 9.38
35 002665 首航节能 13,776,891.98 9.38
36 000651 格力电器 13,556,998.00 9.23
37 601328 交通银行 13,305,678.98 9.06
38 600358 国旅联合 13,166,659.40 8.96
39 000630 铜陵有色 12,747,677.23 8.68
40 601166 兴业银行 12,697,230.00 8.65
41 002007 华兰生物 12,571,724.50 8.56
42 601186 中国铁建 12,333,031.71 8.40
43 000528 柳
工 12,329,522.60 8.39
44 601668 中国建筑 12,268,241.00 8.35
45 002126 银轮股份 12,230,557.44 8.33
46 300070 碧水源 12,107,884.23 8.24 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
40
47 600594 益佰制药 12,068,611.21 8.22
48 600997 开滦股份 11,826,618.68 8.05
49 600058 五矿发展 11,807,532.28 8.04
50 601600 中国铝业 10,992,120.81 7.48
51 002711 欧浦钢网 10,877,111.10 7.41
52 600270 外运发展 10,772,020.32 7.33
53 601992 金隅股份 10,719,100.00 7.30
54 600219 南山铝业 10,517,413.04 7.16
55 601006 大秦铁路 10,295,151.59 7.01
56 000157 中联重科 10,259,278.45 6.99
57 600028 中国石化 10,001,057.38 6.81
58 600104 上汽集团 9,928,849.70 6.76
59 000603 盛达矿业 9,925,138.50 6.76
60 601857 中国石油 9,706,300.00 6.61
61 000513 丽珠集团 9,435,738.00 6.42
62 000898 鞍钢股份 9,392,349.00 6.40
63 601601 中国太保 9,172,899.78 6.25
64 300255 常山药业 9,112,000.00 6.20
65 002550 千红制药 9,108,338.42 6.20
66 600395 盘江股份 9,043,881.58 6.16
67 000800 一汽轿车 8,659,425.83 5.90
68 002560 通达股份 8,507,515.79 5.79
69 601988 中国银行 8,420,902.56 5.73
70 601233 桐昆股份 8,163,321.28 5.56
71 601669 中国电建 8,107,573.39 5.52
72 000550 江铃汽车 8,062,584.13 5.49
73 603939 益丰药房 7,952,676.00 5.41
74 002009 天奇股份 7,862,290.60 5.35
75 300290 荣科科技 7,858,473.07 5.35
76 000783 长江证券 7,736,562.00 5.27
77 002675 东诚药业 7,635,428.00 5.20
78 600685 中船防务 7,594,588.00 5.17
79 601021 春秋航空 7,449,708.00 5.07
80 601336 新华保险 7,312,949.30 4.98
81 300304 云意电气 7,254,894.00 4.94
82 601169 北京银行 7,165,895.00 4.88
83 002251 步 步 高 6,992,047.89 4.76
84 600546 山煤国际 6,830,731.00 4.65
85 600976 健民集团 6,729,004.00 4.58
86 002673 西部证券 6,456,938.00 4.40
87 601800 中国交建 6,305,726.00 4.29 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
41
88 002208 合肥城建 6,296,709.00 4.29
89 000807 云铝股份 6,277,241.09 4.27
90 002304 洋河股份 6,166,370.84 4.20
91 002449 国星光电 6,096,150.69 4.15
92 000932 华菱钢铁 5,939,488.89 4.04
93 601818 光大银行 5,936,000.00 4.04
94 600172 黄河旋风 5,917,825.20 4.03
95 000858 五 粮 液 5,804,236.23 3.95
96 002155 辰州矿业 5,754,565.00 3.92
97 000686 东北证券 5,745,610.00 3.91
98 600340 华夏幸福 5,501,962.19 3.75
99 300128 锦富新材 5,491,488.00 3.74
100 002353 杰瑞股份 5,477,262.57 3.73
101 300005 探路者 5,418,204.00 3.69
102 601222 林洋电子 5,309,257.56 3.61
103 600489 中金黄金 5,300,245.19 3.61
104 600595 中孚实业 5,270,730.00 3.59
105 000959 首钢股份 5,238,352.80 3.57
106 300159 新研股份 5,073,423.68 3.45
107 600260 凯乐科技 4,977,411.00 3.39
108 002403 爱仕达 4,945,266.55 3.37
109 002241 歌尔声学 4,892,932.00 3.33
110 600153 建发股份 4,891,626.20 3.33
111 600835 上海机电 4,819,706.00 3.28
112 600203 福日电子 4,794,204.35 3.26
113 601899 紫金矿业 4,742,825.00 3.23
114 300090 盛运环保 4,668,001.94 3.18
115 600022 山东钢铁 4,634,500.00 3.16
116 600316 洪都航空 4,593,176.00 3.13
117 603001 奥康国际 4,586,154.50 3.12
118 002108 沧州明珠 4,544,636.68 3.09
119 000680 山推股份 4,512,213.00 3.07
120 600050 中国联通 4,486,825.71 3.05
121 600391 成发科技 4,472,925.33 3.05
122 600188 兖州煤业 4,371,408.00 2.98
123 002219 恒康医疗 4,336,744.00 2.95
124 600118 中国卫星 4,327,793.42 2.95
125 600031 三一重工 4,303,300.00 2.93
126 600480 凌云股份 4,205,737.56 2.86
127 600060 海信电器 4,195,476.50 2.86
128 600633 浙报传媒 4,158,674.00 2.83 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
42
129 002415 海康威视 4,090,178.46 2.78
130 300234 开尔新材 4,027,617.50 2.74
131 002517 泰亚股份 4,012,521.38 2.73
132 000039 中集集团 4,003,017.68 2.73
133 300243 瑞丰高材 3,927,038.00 2.67
134 600879 航天电子 3,889,199.15 2.65
135 002405 四维图新 3,884,619.00 2.64
136 600547 山东黄金 3,876,684.30 2.64
137 300246 宝莱特 3,808,996.71 2.59
138 300349 金卡股份 3,748,917.74 2.55
139 000951 中国重汽 3,703,515.76 2.52
140 002373 千方科技 3,666,403.00 2.50
141 000069 华侨城Ａ 3,635,270.83 2.48
142 600143 金发科技 3,578,447.60 2.44
143 002113 天润控股 3,577,491.00 2.44
144 002146 荣盛发展 3,560,293.87 2.42
145 300114 中航电测 3,464,476.48 2.36
146 600030 中信证券 3,380,000.00 2.30
147 600511 国药股份 3,299,177.00 2.25
148 600718 东软集团 3,289,711.00 2.24
149 601688 华泰证券 3,267,517.76 2.22
150 300145 南方泵业 3,257,606.00 2.22
151 300146 汤臣倍健 3,248,581.50 2.21
152 601799 星宇股份 3,206,842.24 2.18
153 300195 长荣股份 3,168,256.50 2.16
154 002025 航天电器 3,101,181.00 2.11
155 603766 隆鑫通用 3,097,072.00 2.11
156 002588 史丹利 3,083,111.40 2.10
157 300228 富瑞特装 3,002,779.47 2.04
158 300210 森远股份 2,996,001.20 2.04
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.3
买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,746,794,692.39
卖出股票收入（成交）总额 1,859,758,766.00
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
43
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名 贵金 属 投 资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1
本 期 国债 期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国债 期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 未 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金本报 告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末 其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 155,733.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,162.65
5 应收申购款 275,650.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 434,546.87
8.12.4
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1 600990 四创电子 3,966,240.00 3.55 筹划重大事项
8.12.6
投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
44
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,594 14,207.84 506,329.23 0.99% 50,556,633.59 99.01%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 董小玉 1,089,185.91 2.13%
2 何裕民 990,169.01 1.94%
3 龙芝萍 749,776.18 1.47%
4 翁明光 700,642.52 1.37%
5 上海公用事业自动化工程
有限公司
500,000.00 0.98%
6 刘利 498,821.96 0.98%
7 张燕 494,106.15 0.97%
8 戴伟 470,208.62 0.92%
9 赵文举 461,102.33 0.90%
10 夏经辉 457,645.10 0.90%
注：持有人为场内持有人
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基
金
43,429.86 0.09%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基
金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
注:1 、期末 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金。
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
45
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 7 月30 日) 基金份额总 额 524,136,365.45
本 报告期期初基金份额总额 86,792,263.18
本 报告期基金总申购份额 362,897,946.05
减： 本报告期基金总赎回份额 398,627,246.41
本 报告期基金拆分变动份额 -
本 报告期期末基金份额总额 51,062,962.82
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限 公司第二届 董事会第 48 次会议审议通过, 聘任 吕涛先生担 任信诚基金 总经 理 职
务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》及公司网站上
刊登了 《信诚 基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自 新任总经理任职之日起, 本公司董事长张翔
燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部和上海证监局报告。
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先
生担任公司副总经理,不再 担任督察长职务。 在新 任督察长任职之前, 代为 履行督察长职务。 本基金 管 理
人已于 2015 年 6 月30 日 在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基
金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的公告》 。上述变更 事项已按规 定向中国证 券监督管理 委员 会 证
券基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 周 浩 先 生 担 任 公 司 督 察 长 职
务。自新任 督察长任职 之日起, 本公 司副总经理 唐世春先生 不再代为履 行督察长职 务。本基金 管理 人 已
于 2015 年9 月 26 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金 管
理有限公司 关于高级管 理人员变更 的公告》 。上 述变更事项 已按规定向 中国证券监 督委员会证 券基 金 机
构监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人 2015 年1 月 4 日发布 任免通知, 聘 任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本
基金托管人 2015 年9 月18 日发布任免 通知, 解聘纪 伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务 。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 70,000 元。该会 计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
46
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本基金管 理人于 2015 年 7 月 29 日 收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》( 以下简称 “整改决定书”) 。 公司领 导高度重视, 针对整改决定书指出的问题, 公司认 真落实
整改要求, 加 强制度和风 控措施, 进一 步提升了公 司内部控制 和风险管理 的能力, 并已 按要求向上 海证 监
局提交了整 改报告。除 上述情况外, 报告期内管 理人、托管 人的托管业 务部门及其 相关高级管 理人 员 无
受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
宏源证券 3 694,155,693.80 19.25% 632,312.56 19.41% -
华创证券 2 490,723,736.11 13.61% 447,312.26 13.73% -
兴业证券 2 466,350,701.30 12.93% 417,198.72 12.81% -
方正证券 1 463,522,026.19 12.85% 412,619.33 12.67% -
平安证券 1 264,964,913.37 7.35% 234,467.98 7.20% -
华泰证券 1 231,145,656.48 6.41% 210,434.65 6.46% -
长江证券 1 197,484,185.92 5.48% 179,789.55 5.52% -
东兴证券 1 173,255,768.20 4.80% 153,313.82 4.71% -
中银国际 1 100,355,968.62 2.78% 91,455.22 2.81% -
申银万国 1 87,040,218.00 2.41% 81,060.52 2.49% -
国金证券 1 79,997,292.65 2.22% 72,901.47 2.24% -
招商证券 2 73,855,803.33 2.05% 68,067.63 2.09%
本期新增
一个交易
席位
西南证券 1 73,774,583.03 2.05% 67,231.05 2.06% -
安信证券 3 62,579,793.91 1.74% 55,376.94 1.70%
本期新增
一个交易
席位
国信证券 2 61,159,728.23 1.70% 54,120.31 1.66%
本期新增
一个交易
席位
中信建投 2 52,362,915.42 1.45% 47,718.29 1.47% 本期新增
海通证券 1 29,664,049.83 0.82% 27,626.03 0.85% 本期新增
民生证券 1 4,160,424.00 0.12% 3,874.57 0.12% -
长城证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
47
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 本期新增
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
11.8
其他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2014 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 第四季度报告
同上 2015-01-20
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
放式基金转换业务规则的公告
同上 2015-02-09
4
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 招募说 明书摘要 （2015 年第 1
次更新）
同上 2015-03-14
5
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 招募说 明书更新(2015 年第 1
次)
同上 2015-03-14
6
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 网 上 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上 2015-03-19
7 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 同上 2015-03-27 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
48
(LOF)2014 年 年度报告摘要
8
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 年度报告
同上 2015-03-27
9
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 第一季度报告
同上 2015-04-22
10
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 支 付 宝 渠 道 申 购 费 率 优
惠的公告
同上 2015-05-06
11
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 与 上 海
银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 合 作 开
通 “ 银 联 通 ” 直 销 网 上 交 易 和 费 率
优惠的公告
同上 2015-05-06
12
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015-05-30
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
同上 2015-05-30
14
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-06
15
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-29
16
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金 2015 年 6 月 30 日 基金资产
净值和基金份额净值公告
同上 2015-07-01
17
信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第二 季度报告
同上 2015-07-20
18
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 回 复 天 下 为 销 售 机 构 及
申购费率优惠活动的公告
同上 2015-07-20
19
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 变 更 基 金 类 别 及 修 改 基 金 名
称的公告
同上 2015-08-03
20
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 中 信 期 货 为 销 售 机 构 的
公告
同上 2015-08-22
21
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2015-08-25
22 信诚深度混合 （LOF）2015 基金半年 同上 2015-08-26 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
49
度报告
23
信诚深度混合 （LOF）2015 基金半年
度报告摘要
同上 2015-08-26
24
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-08-28
25
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 同 花 顺 为 销 售 机 构 及 申
购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-08-28
26
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证
券投资基金(LOF) ） 招 募 说 明 书
（2015 年第 2 次更新）
同上 2015-09-12
27
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证
券投资基金(LOF) ） 招募 说明书摘要
（2015 年第 2 次更新）
同上 2015-09-12
28
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 旗
下部分基金业绩比较基准的公告
同上 2015-09-28
29
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
同上 2015-10-19
30
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 盈 米 财 富 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-10-23
31
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年度第三季度报告
同上 2015-10-24
32
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 陆 金 所 资 管 为 销 售 机 构
及申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-12-04
33
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 国 信 证 券 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2015-12-07
34
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 泰 诚 财 富 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-12-15
35
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 创 金 启 富 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-12-15
36
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 凯 石 财 富 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-12-23
37 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 同上 2015-12-23 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
50
分 基 金 增 加 大 泰 金 石 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
38
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 积 木 基 金 为 销 售 机 构 及
申购费率费率优惠活动的公告
同上 2015-12-26
39
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金 定 投
费率优惠活动的公告
同上 2015-12-30
40
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔
断 机 制 实 施 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时
间的公告
同上 2015-12-31
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券 投资基金运 作管理办法》 、 《关于实施< 公
开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及信诚基金管理有限公司( 以下简
称 “本基金管理人 ”) 旗 下部分基金基金合同的约定, 经与基 金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,
本基金名称变更为 “信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)”,基金类 别变更为 “混合型”。 上述事项
已报中国证监会备案。
§13
备查 文 件目录
13.1
备查 文 件名称
1 、 （原）信 诚深度价值股票型证券投资基金（LOF ）相关批 准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚深度 价值混合型证券投资基金（LOF ）基 金合同
4 、信诚深度 价值混合型证券投资基金（LOF ）招 募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
13.2
备查 文 件存放 地 点
信诚基金 管理有限公司办公地-- 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层。
13.3
备查 文 件查阅 方 式
投资者可 在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过 公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
