安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 为 本 基 金 出 具 了 2015
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年5 月14 日（基金合同 生效日）起至 12 月 31 日止。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基 金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况 的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租 用证券公司 交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 一带分级
场内简称 一带分级
基金主代码 167503
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月14 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 799,087,826.85 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-05-22
下属分级基金的基金简称 一带一 A 一带一 B 一带分级
下属分级基金的场内简称 一带一 A 一带一 B 一带分级
下属分级基金的交易代码 150275 150276 167503
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
355,771,300.00 份 355,771,300.00 份 87,545,226.85 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内。
投资策略 股 票 投 资 上 ， 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 ， 即 按 照
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的
指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 ； 债
券 投 资 上 ， 本 基 金 将 以 宏 观 形 势 及 利 率 分 析 为 基 础 ， 预 测 未 来 基
准 利 率 水 平 变 化 趋 势 与 幅 度 ， 进 行 定 量 评 价 ； 权 证 投 资 上 ， 综 合
考 虑 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 趋 势 、 权 证 的 市 场 供 求 关 系 以 及 交 易
制度设计等多种因素， 对权证进行合理定价， 谨慎进行权证投资；
资 产 支 持 证 券 投 资 方 面 ， 综 合 运 用 类 别 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 收
益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险
收益特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
安信一带一路A 份额
为稳健收益类份额，
具 有 低 预 期 风 险 且
预 期 收 益 相 对 较 低
的特征。
安信一带一路B 份额
为积极收益类份额，
具 有 高 预 期 风 险 且
预 期 收 益 相 对 较 高
的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭杰
联系电话 0755-82509999 0755-23619489
电子邮箱 service@essencefund.com zctg@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真 0755-82799292 0755-82960794
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座38-45 层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座38-45 层
邮政 编码 518026 518035
法定代表人 刘入领 宫少林
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -2,827,034,219.39
本期利润 -2,895,467,696.02
加权平均基金份额本期利润 -1.1905
本期加权平均净值利润率 -128.83%
本期基金份额净值增长率 -41.85%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -520,221,891.37
期末可供分配基金份额利润 -0.6510
期末基金资产净值 726,136,994.31
期末基金份额净值 0.909
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -41.85%
注：1 、 基金 业绩指标不包括持有人认 （申） 购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.18% 1.89% 6.65% 1.67% 3.53% 0.22%
过去六个月 -27.67% 3.13% -22.48% 3.09% -5.19% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-41.85% 3.11% -30.40% 3.17% -11.45% -0.06%
注：1 、 根据 《安信一带一路主题 指数分级 证券投资基金基金合同》 的约定， 本基金的业绩比较基
准为： 中证一带一路指数收益率×95 ％＋商业银 行活期存款利率 （税后） ×5 ％。 由于 本基金投资
标的指数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% ，因此，本基金将业绩比较
基准定为中证一带一路指数收益率×95％＋商 业银行活期存款利率（税后）×5％。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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同要求，基准指数每日按照80% 、20% 的比例采取 再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
2 、 本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本 基金运作时间
未满一年。 表 中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2015 年 5 月14 日至 2015 年 12 月31 日间
各自的实际数值。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日 ，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。图示日期为 2015 年5 月 14 日至 2015 年 12 月31 日。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金于 2015 年5 月14 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月， 总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿 元人民币， 股东及股权结构为： 五矿资本控股有限公司持有 38.72% 的 股权， 安信证券
股份有限公司持有 33% 的 股权，佛 山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的股权， 中广核财务
有限责任公司持有 8.57% 的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 17 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管 理安信目 标
收益债券型证券投资基金； 从2012 年12 月18 日 起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2 月 5 日起管 理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安 信宝利债券
型证券投资基金 （LOF ） （原安信宝利分级债券型证券投资 基金） ； 从2013 年11 月 8 日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管 理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安 信消费医 药主题股票型
证券投资基金； 从 2015 年 4 月15 日 起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金； 从 2015
年 5 月14 日 起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置 混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安 信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
龙川
本基金的
基金经
理、量化
投资部总
经理
2015 年5 月
14 日
- 13
龙川先生 ， 统 计 学 博 士 。 历 任
Susquehanna International
Group （ 美 国 ） 量 化 投 资 经 理 、 国
泰君安证券资产管理有限公司量
化投资部首席研究员、 东方证券资
产管理有限公司量化投资部总监。
现任安信基金管理有限责任公司
量化投资部总经理。 现任安信中证
一带一路指数分级证券投资基金
的基金经理。
施荣盛
本基金的
基金经理
助理
2015 年 11
月 9 日
- 2
施荣盛先生， 经济学博士。 历任东
方证券资产管理有限公司量化投
资部研究员、 安信基金管理有限责
任公司量化投资部研究助理。 现任
安信基金管理有限责任公司量化
投资部基金 经理助理。 现任安信中
证一带一路指数分级证券投资基
金的基金经理助理。
注：1 、 基金经理的 “任职日期”按基金合同生效日填写； 基金经理助理的 “任职日期”根据公司
决定确定的聘任日期填写。 “离任日期 ”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内， 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年的 中国 资 本市 场， 注 定将 载入 史 册。 从牛 市 起步 到漫 天 飞舞 的疯 牛; 从千 股涨 停到千
股跌停进而引发流动性丧失; 从监管 层积极出手救市， 到别有用心的做空队伍的集体缴械， 令所有
投资者毕生难忘。上半年上证综指从 3234 点上 冲到 5178 点 ，下半年又跌到 2850 点 ，全年上涨
9.41% ；2015 年题材股活跃，中小市值个股表现突出，创业板指全年上涨 84.41% 。
安信中证一带一路指数分级基金于 2015 年5 月14 日成立， 于5 月22 日开 始上市交易。 在报安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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告期内，中证一带一路指数先 随市场上涨，于 6 月 9 日达到 年内高点，之后遭遇股灾 ，指数断崖
式下跌，本基金也于 7 月上旬发生下折。为防范系统性风险，监管层积极出手救市，指数于 8 月
底阶段性触底，之后震荡向上。
安 信 中证 一带 一 路指 数分 级 基金 采取 完 全复 制指 数 的被 动式 指 数管 理策 略 ，基 金运 作主要着
眼于控 制每 日跟踪 误差 、净值 表现 和业绩 基准 的偏差 幅度 。在报 告期 内，本 基金 遇到多 次 大 额 申
购赎回 事件 ，在一 定程 度上增 加了 本基金 的交 易成本 和操 作难度 ，但 是我们 仍然 较好地 将 跟 踪 误
差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.909 元， 本报告 期份额净值增长率为-41.85% ，
同期业绩比较基准增长率为-30.40% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年中国 经济进入新常态，2016 年是“十三五”规划的开局之年， 认识新常态、 适应新常
态、引 领新 常态， 是当 前和今 后一 个时期 我国 经济发 展的 大逻辑 。总 体上看 ，经 济增长 仍 有 下 行
压力，但随着增长新动力的不断显现，有望探底企稳。
展望 2016 年 股市，上市公司盈利状况总体上不会有大的改善，但如果上游资源品价格企稳，
带动 PPI 跌 幅收窄甚至转正，整体盈利增速会有 明显提升。结构上依然会是新兴产业与传统产业
分化的 格局 ，由此 产生 结构性 行情 。低利 率环 境是较 为确 定的， 流动 性过剩 有利 于推动 风 险 资 产
估值的 上升 ，但低 利率 的状态 和利 率下 降 的过 程相比 ，其 对估值 的影 响较小 。而 影响风 险 偏 好 的
因素起 到的 作用是 偏正 面还是 偏负 面，具 有较 大的不 确定 性，这 种作 用方向 的波 动性将 成 为 股 市
波动的最主要影响因素。
一 带 一路 作为 国 家重 大战 略 部署 ，随 着 亚投 行的 投 入运 营， 有 望为 中国 经 济增 长提 供强劲动
力。本 基金 将积极 应对 各种因 素对 指数跟 踪带 来的冲 击， 努力将 跟踪 误差控 制在 激进合 同 规 定 的
范围内，力争使投资者充分分享一 带一路板块的长期受益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内， 本基金管理人根据法律法规、 监管要求和业务发展的实际需要， 通 过合规培训 、
梳理业 务风 险点、 细化 制度流 程、 对员工 行为 以及重 点业 务稽核 检查 等方式 ，保 障了基 金 管 理 及
公司业 务的 有效开 展及 合规运 作。 本基金 管理 人承诺 将持 续以风 险控 制为核 心， 坚持基 金 份 额 持
有人利益优先的原则， 提高监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金资产安全、 合规 运作 。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内， 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以及 《安 信基
金管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵
循各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运
营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施， 建立并不断完善基金资产估
值系统。 另外， 公司成立基金估值委员会， 主任委员由公司总经理担任， 成员由副总
经理、 运营 部、 研究部 、 监察稽核 部人员组成， 投资部门 相关人员列席。 估值委 员 会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健 全估值决策体系， 确定
不同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公 司估值业务准确真实地反映基金相关金
融资产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了
影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部 应及时提请估值委员会召开
会议修订估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上
投票表决同意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监
管机构、 托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所意见的基础上， 再行 表决。 估值 政 策
和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰
富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市 价的投资品种的估值方法在
其专业领域提供专业意见。 研究部 凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值
投资的角度进行理论分析， 并根据 分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区
间。 研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经
济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算， 为估值委员会
寻找公允的、 操作性较强的估值方法提供数理依据。 监察稽核部对估值委员会临时会
议的全程讨论、 做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部
门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议， 但不得 干涉估值委员会作出的决定
及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本
基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况， 本基金本报告期无
需进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人不满 200 人 或基金资产净值低于安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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5000 万元人 民币的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 安信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的安 信 一带 一路 主 题 指 数分 级 证券投
资基金 2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第 60962175_H12 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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金财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 5
月 14 日（基 金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日的利润表和
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司的责任。 这种责任包括：(1) 按 照企业会计准则的规定编制
财务报表， 并使其实现公允反映；(2)设计、 执 行和维护必要的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资基金2015 年12 月31 日 的财务状况以及2015 年5 月14 日 （基
金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情
况。
注册会计师的姓名 昌
华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号， 东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2016 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 35,203,066.65
结算备付金
2,441,951.72
存出保证金
12,821,475.97
交易性金融资产 7.4.7.2 676,182,153.56
其中：股票投资
676,182,153.56
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
3,014,691.75
应收利息 7.4.7.5 26,350.36
应收股利
-
应收申购款
53,034.80
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 755.66
资产总计
729,743,480.47
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
558,996.44
应付赎回款
1,609,768.87
应付管理人报酬
657,675.77
应付托管费
131,535.14
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 512,443.03
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 136,066.91
负债合计
3,606,486.16
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,237,802,868.13 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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未分配利润 7.4.7.10 -511,665,873.82
所有者权益合计
726,136,994.31
负债和所 有者权益总计
729,743,480.47
注：1 、报告 截止日2015年12月31日 ，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金A 类份额净 值
人民币1.002 元，B 类份额 净值人民币0.815 元，基 础份额净值人民币0.909 元。基金份额总额
799,087,826.85 份，其中A 类份额355,771,300.00 份，B 类份额355,771,300.00 份，基础 份额
87,545,226.85 份。
2 、 本基金合同生效日为2015 年5 月14 日， 本报告期间为2015 年5 月14 日至2015 年12 月31 日 。 本报 告
期的财务报 表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年5 月14 日( 基金 合同 生 效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-2,855,763,197.64
1. 利息收入
4,376,759.06
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,353,303.21
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
23,455.85
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-2,798,625,548.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,825,052,421.68
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 26,426,873.29
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） 7.4.7.18 -68,433,476.63
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 7.4.7.19 6,919,068.32
减： 二 、费用
39,704,498.38
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 14,032,612.97
2 ．托管费 7.4.10.2.2 2,806,522.53
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.20 22,243,174.12 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.21 622,188.76
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
-2,895,467,696.02
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-2,895,467,696.02
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值 ）
400,837,760.45 - 400,837,760.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -2,895,467,696.02 -2,895,467,696.02
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
836,965,107.68 2,383,801,822.20 3,220,766,929.88
其中：1. 基 金申购款 9,114,115,648.38 -358,116,359.89 8,755,999,288.49
2. 基金赎回 款 -8,277,150,540.70 2,741,918,182.09 -5,535,232,358.61
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘入 领______
______ 廖维坤______
____ 尚尔 航____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 经 中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会” ）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文《 关于核准安
信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 安信基 金管 理有限 责 任 公 司
依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基 金 基 金
合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日 ，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H41 号 验资报告。 首 次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会备案， 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止，安信中证一带一路
主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为
人民币 400,830,234.86 元 ，折合 400,830,234.86 份 基金份额；有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息人民币 7,525.59 元，折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
400,837,760.45 元，折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限
公司。
根据基金合同， 本基金份 额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 （以
下简称 “安 信一带 一路 份额” ） 、 安 信 中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份 额
（以下简称 “安信一带一路 A 份额 ” ） 和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益
类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额” ） 。
根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》 ， 安信 一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号 文 核准 上市 交 易。 于 2015 年 5 月 22 日，安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为
174,086,578 份，安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。
根据基金合同， 本基金将进行定期或不定期份额折算。 于 2015 年7 月9 日， 本基金 对安信一
带一路份额、安信一带一路 A 份额 和安信一带一路 B 份额 进行不定期折算。于 2015 年 12 月 15
日本基金对安信一带一路 A 份额和 安信一带一路份额进行定期份额折算。本期本基金份额折算变
动详见报表附注 7.4.7.9 实收基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《安 信 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的指 数成份 股 及 其 备
选成份股、 其他股票 （含中小板、 创业 板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 资产 支
持证券 、股 指期货 、权 证以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产（但 须 符 合 中
国证监会的相关规定） 。 本基金各类资产投资比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90% ，其中 投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券不低于基金资产净值的 5%。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ： 中证 一带 一 路指 数收 益 率*95%＋ 商 业银 行活 期 存款 利率 （ 税后）
*5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业
会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券
投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定
的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证 券投资基金执行
< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第2 号《年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第3号 《会 计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会 及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年12月
31 日的财务状况以及2015年5月14 日（基金合同生效日）至2014 年12月31日止期间的
经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策 和 会 计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 惟 本会计期间为自 2015安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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年 5 月14 日 （基金合同生效日）起至 2015 年 12 月31 日止 期间。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单 位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、买 入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本 基 金目 前持 有 的金 融负 债 均划 分为 其 他金 融负 债 ，主 要包 括 卖出 回购 金 融资 产款 和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为 交 易性 金融资 产取 得时发 生的 相关交 易费 用计入 当期 损益； 应 收 款 项
及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性 金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持 有该 类金 融 资产 期间 取 得的 利息 或现金股
利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将 交 易性 的 金融 资产或 金融 负债的 公允 价值变 动 计 入 当
期损益 ；应 收款项 及其 他金融 负债 采用实 际利 率法， 按照 摊余成 本进 行后续 计量 ，其摊 销 或 减 值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ； 本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近交 易日 后经济 环 境 发 生
了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件， 可 参考 类似投 资品 种的现 行 市 价 及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值 ；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在" 损 益 平 准 金" 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入"
未分配利润/( 累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的 利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得 税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率 计提；
(3) 标的指数 许可使用费 按前一日基金资产净值 的 0.02% 的年 费率计提。
(4) 其他费用 系根据有关法规及 相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在存续期内，本基金不进行收益分配。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更 。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股 股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业 及金 融机构 在向 基金派 发股 息、红 利收 入、债 券的 利息收 入及 储蓄利 息收 入时代 扣 代 缴 个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，减 按 50% 计入应
纳税所得 额；持股期限超过 1 年的 ，减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 35,203,066.65
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 35,203,066.65
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 744,615,630.19 676,182,153.56 -68,433,476.63
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 744,615,630.19 676,182,153.56 -68,433,476.63
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 18,795.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,208.68
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6,346.67
合计 26,350.36
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 755.66
待摊费用 -
合计 755.66
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 512,443.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 512,443.03
7.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,066.91
预提 审计费 80,000.00
应付指数使用费 50,000.00 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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合计 136,066.91
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 400,837,760.45 400,837,760.45
本期申购 8,710,369,860.85 8,710,369,860.85
本期赎回 （以“- ”号填 列） -461,554,134.31 -461,554,134.31
2015 年 7 月9 日基金份额 折算前 8,649,653,486.99 8,649,653,486.99
2015 年 7 月 9 日基金份额折算变动份
额
-3,135,261,387.13 -
本期 申购 256,295,319.18 401,963,997.26
本期赎回 （以“- ”号填 列） -4,929,709,817.00 -7,732,777,040.84
2015 年 12 月 15 日基金 份额折算前 840,977,602.04 1,318,840,443.41
2015 年12 月15 日基金份额折算变动
份额
10,416,696.54 -
本期 申购 1,149,935.27 1,781,790.27
本期赎回 （以“- ”号填 列） -53,456,407.00 -82,819,365.55
本期末 799,087,826.85 1,237,802,868.13
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -2,827,034,219.39 -68,433,476.63 -2,895,467,696.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
2,306,812,328.02 76,989,494.18 2,383,801,822.20
其中：基金申购款 -186,013,943.53 -172,102,416.36 -358,116,359.89
基金赎回款 2,492,826,271.55 249,091,910.54 2,741,918,182.09
本期已分配利润 - - -
本期末 -520,221,891.37 8,556,017.55 -511,665,873.82
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12
月 31 日 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 29 页 共 58 页
活期存款利息收入 4,090,996.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 148,412.89
其他 113,893.59
合计 4,353,303.21
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 7,435,019,402.23
减：卖出股票成本总额 10,260,071,823.91
买卖股票差价收入 -2,825,052,421.68
7.4.7.13 债券投资收
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 26,426,873.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 26,426,873.29
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 30 页 共 58 页
7.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -68,433,476.63
——股票投资 -68,433,476.63
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -68,433,476.63
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
基金赎回费收入 6,919,068.32
合计 6,919,068.32
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用
22,243,174.12
银行间市场交易费用
-
合计
22,243,174.12
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月
31 日
审计费用 80,000.00 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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信息披露费 180,000.00
上市初费 30,000.00
上市月费 40,000.00
指数使用费 291,788.76
其他 400.00
合计 622,188.76
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基金” ）
基金管理人、基金销售机构
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 招 商 证
券")
基金托管人、基金销售机构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安 信 证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 管理人子公司的子公司
注：1) 本基金管理人于2013 年12 月2 日设立 了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司于2015 年11月3 日设立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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关联方名称
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
安信证券 5,545,159,439.18 30.07%
招商 证券 2,877,678,993.03 15.61%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年5 月14日( 基金合同 生效日) 至2015年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 3,781,164.78 29.69% - -
招商 证券 1,953,736.3 15.34% - -
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 14,032,612.97
其中：支付销售机构的客户维护费 161,738.28
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率 计
提。计算方法如下：
H=E ×1.00%/ 当年天数 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 33 页 共 58 页
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,806,522.53
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20% 的年 费
率计提。计算方法如下：
H=E ×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
一带分级
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
招商证券股份有限公司 1.00 0.0000%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
招商证券 35,203,066.65 4,090,996.73
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期未在承销期内参与 关联方承销证券。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 34 页 共 58 页
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601018
宁波
港
2015 年8 月
4 日
重大
事项
7.63
2016 年2 月
22 日
7.34 4,726,949 35,006,998.41 36,066,620.87 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12
月30 日
重大
事项
29.80
2016 年1 月
22 日
26.82 144,883 4,614,068.50 4,317,513.40 -
002207
准油
股份
2015 年12
月15 日
重大
事项
21.42 - - 118,003 3,019,725.80 2,527,624.26 -
300351
永贵
电器
2015 年10
月16 日
重大
事项
31.30
2016 年2 月
18 日
29.80 58,032 1,987,951.52 1,816,401.60 -
000065
北方
国际
2015 年10
月20 日
重大
事项
30.53
2016 年3 月
15 日
27.48 55,713 1,708,572.18 1,700,917.89 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元， 无质押债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元， 无质押债券。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金 管理 人坚持" 风险 管理创 造价 值" 、" 风 险 管理人 人有 责" 、" 合 规 风险零 容忍" 的理念 ，
将风险 管理 融入到 公司 的组织 架构 中，对 风险 实行多 层次 、多角 度、 全方位 的控 制。本 基 金 管 理
人为全 面、 深入控 制风 险，建 立了 自下而 上的 三层风 险管 理体系 。在 业务操 作层 面由公 司 各 部 门
和各级 业务 岗位进 行业 务一线 风险 的自控 和互 控。经 理层 下设的 风险 控制委 员会 、投资 决 策 委 员
会等专 业委 员会和 监察 稽核部 组成 公司风 险管 理的第 二层 防线， 负责 组织和 协调 公司内 部 的 风 险
管理工 作， 查找、 评估 业务中 的风 险隐患 ，提 出处理 意见 并监督 执行 。本基 金管 理人在 董 事 会 下
设立 合 规与 风险管 理委 员会、 审计 委员会 和督 察长作 为风 险管理 的第 三层防 线， 负责制 定 公 司 风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本 基 金主 要的 投 资工 具包 括 股票 投资 、 债券 投资 及 权证 投资 等 ，在 日常 经 营活 动中 面临信用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 等相 关风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标 是 争 取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡。
本 基 金管 理人 通 过定 性和 定 量两 种方 式 对本 基金 投 资的 金融 工 具进 行风 险 管理 。一 方面从定
性的角 度出 发，对 本基 金存在 的风 险、风 险的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏
观控制 ；另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ，通 过金融 建模 和特定 风险 量化指 标计 算，在 日 常 工 作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、 检查和预警， 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在 基 金投 资过 程 中， 信用 风 险主 要是 指 因债 券交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失 和收益变化的风险。
本 基 金管 理人 建 立了 严格 的 债券 备选 池 制度 以有 效 地控 制信 用 风险 ，对 债 券发 行人 自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的证 券 交易 交收 和 款项 清算 对 手为 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公司，在
银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ，同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2015 年12 月 31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0%， 因此本基金无重大信用风险。
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 36 页 共 58 页
7.4.13.2.1 按短期信用 评 级 列 示 的债 券 投 资
本期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 流 动性 风险 来 自于 兑付 赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑 付 赎回 资金 的 流动 性风 险 是指 本基 金 份额 持有 人 可随 时要 求 赎回 其持 有 的基 金份 额，因而
对本基 金的 投资运 作产 生额外 的流 动性风 险。 针对该 类流 动性风 险， 本基金 管理 人每日 对 本 基 金
的申购 赎回 情况进 行监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中 的 可用现 金头 寸与之 相 匹 配 。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投 资 品种 变现 的 流动 性风 险 是指 因投 资 品种 不存 在 活跃 的交 易 市场 而难 以 变现 ，或 因投资品
种集中 度高 而无法 在不 对市场 价格 产生重 大影 响的情 况下 变现的 流动 性风险 。本 基金采 用 指 数 化
投资策 略， 紧密跟 踪中 证一带 一路 主题指 数。 在正常 市场 情况下 ，力 争将基 金的 净值增 长 率 与 业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 所持 大部 分 证券 在证 券 交易 所上 市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 现金 流 量和 投资 品 种的 公允 价 值受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风险。银
行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控， 采用久期、 凸度、VAR （在 险价
值）等 量化 风险指 标评 估基金 的利 率风险 ，并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 37 页 共 58 页
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 35,203,066.65 - - - 35,203,066.65
结算备付金 - - - 2,441,951.72 - - - 2,441,951.72
存出保证金 - - - 12,821,475.97 - - - 12,821,475.97
交易性金融资产 - - - - - - 676,182,153.56 676,182,153.56
应收证券清算款 - - - - - - 3,014,691.75 3,014,691.75
应收利息 - - - - - - 26,350.36 26,350.36
应收申购款 - - - - - - 53,034.80 53,034.80
其他资产 - - - - - - 755.66 755.66
资产总计 - - - 50,466,494.34 - - 679,276,986.13
729,743,480.47
负债
应付证券清算款 - - - - - - 558,996.44 558,996.44
应付赎回款 - - - - - - 1,609,768.87 1,609,768.87
应付管理人报酬 - - - - - - 657,675.77 657,675.77
应付托管费 - - - - - - 131,535.14 131,535.14
应付交易费用 - - - - - - 512,443.03 512,443.03
其他负债 - - - - - - 136,066.91 136,066.91
负债总计 - - - - - - 3,606,486.16 3,606,486.16
利率敏感度缺口 - - - 50,466,494.34 - - 675,670,499.97 726,136,994.31
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因 此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 资 产 ， 包
括标的 指数 成份股 及其 备选成 份股 、其他 股票 、债券 、资 产支持 证券 、股指 期货 、权证 以 及 法 律安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 38 页 共 58 页
法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其它金 融资 产，所 面临 的其他 价格 风险 来 源于 单个证 券 发 行 主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用指 数 化投 资策 略 ，紧 密跟 踪 中证 一带 一 路主 题指 数 。此 外， 本 基金 的基 金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR
（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 676,182,153.56 93.12 - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 676,182,153.56 93.12 - -
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
1 、业绩比较 基准上升 5% 34,603,535.18 -
2 、业绩比较 基准下降 5% -34,603,535.18
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
（1 ）公允价 值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 39 页 共 58 页
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（a ）各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的 交易 性 金 融 资产 中划 分 为第 一层 级 的余 额为 人 民 币
629,753,075.54 元， 划分为第二层级的余额为人民币 46,429,078.02 元， 无划分为第三层级余额。
（b ）公允价 值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证 券交 易所上 市的 股票和 债券 ，若出 现重 大事项 停牌 或交易 不活 跃等情 况， 本基金 不 会 于 停
牌日至 交易 恢复活 跃日 期间及 交易 不活跃 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 级 ； 并 根
据估值 调整 中采用 的不 可观察 输入 值对于 公 允 价值的 影响 程度， 确定 相关股 票和 债券公 允 价 值 应
属第二 层级 或第三 层级 。根据 中国 证券投 资基 金业协 会中 根据中 国证 券投资 基金 业协会 中 基 协 发
(2014)24 号 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益
品种的估值处理标准> 的 通知》 的规定， 自 2015 年 3 月30 日 起， 交易所 上市交易或挂牌转让的 固
定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外) 采用 第三方估值机构提供的价格数据进行估值， 相关
固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。
（c ）第三层 级公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2 ）除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财 务 报 表 的 批准
本财务报表已于 2016 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 676,182,153.56 92.66
其中：股票 676,182,153.56 92.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 37,645,018.37 5.16
7 其他各项资产 15,916,308.54 2.18
8 合计 729,743,480.47 100.00
安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 40 页 共 58 页
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期末指数投 资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 72,122,465.14 9.93
C
制造业 312,694,786.11 43.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 154,784,470.16 21.32
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 122,972,080.59 16.94
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,866,401.56 1.77
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 741,950.00 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 676,182,153.56 93.12
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资 境内股票。
8.2.3 报告期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601018 宁波港 4,726,949 36,066,620.87 4.97
2 000063 中兴通讯 1,147,111 21,370,677.93 2.94
3 601668 中国建筑 3,173,699 20,121,251.66 2.77
4 600028 中国石化 4,052,339 20,099,601.44 2.77
5 002202 金风科技 875,619 19,955,357.01 2.75
6 601857 中国石油 2,388,518 19,944,125.30 2.75
7 601766 中国中车 1,515,185 19,470,127.25 2.68
8 601186 中国铁建 1,439,359 19,402,559.32 2.67
9 601390 中国中铁 1,763,171 19,253,827.32 2.65
10 601989 中国重工 2,028,284 19,065,869.60 2.63
11 601727 上海电气 1,626,400 18,768,656.00 2.58
12 601669 中国电建 2,288,837 18,379,361.11 2.53
13 600089 特变电工 1,428,222 16,810,172.94 2.32
14 601618 中国中冶 2,608,467 15,702,971.34 2.16
15 600031 三一重工 2,127,933 14,001,799.14 1.93
16 600118 中国卫星 326,538 13,890,926.52 1.91
17 600150 中国船舶 384,217 13,382,278.11 1.84
18 000157 中联重科 2,441,405 13,061,516.75 1.80
19 600406 国电南瑞 771,367 12,866,401.56 1.77
20 601866 中海集运 1,732,705 12,198,243.20 1.68
21 600068 葛洲坝 1,539,900 12,119,013.00 1.67
22 600018 上港集团 1,803,500 11,686,680.00 1.61
23 600256 广汇能源 1,736,186 11,580,360.62 1.59
24 601106 中国一重 1,442,106 11,493,584.82 1.58
25 601800 中国交建 846,352 11,349,580.32 1.56
26 600583 海油工程 1,231,300 11,020,135.00 1.52
27 000425 徐工机械 2,357,547 10,019,574.75 1.38
28 600522 中天科技 409,435 9,376,061.50 1.29
29 600820 隧道股份 879,400 9,356,816.00 1.29
30 600875 东方电气 662,484 9,029,656.92 1.24
31 601872 招商轮船 1,173,700 8,321,533.00 1.15
32 300208 恒顺众昇 325,800 7,916,940.00 1.09
33 601179 中国西电 1,135,647 7,733,756.07 1.07 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 42 页 共 58 页
34 601117 中国化学 1,094,172 7,538,845.08 1.04
35 600312 平高电气 378,200 7,374,900.00 1.02
36 600026 中海发展 751,333 6,942,316.92 0.96
37 600017 日照港 1,016,100 6,645,294.00 0.92
38 000400 许继电气 331,220 6,435,604.60 0.89
39 300001 特锐德 217,734 6,314,286.00 0.87
40 002266 浙富控股 763,883 6,218,007.62 0.86
41 600528 中铁二局 402,001 5,760,674.33 0.79
42 600320 振华重工 918,363 5,482,627.11 0.76
43 000777 中核科技 167,950 5,271,950.50 0.73
44 600717 天津港 462,866 5,216,499.82 0.72
45 601808 中海油服 328,451 5,097,559.52 0.70
46 600495 晋西车轴 474,997 4,973,218.59 0.68
47 600317 营口港 1,036,100 4,921,475.00 0.68
48 600580 卧龙电气 312,577 4,819,937.34 0.66
49 600428 中远航运 466,350 4,784,751.00 0.66
50 002092 中泰化学 541,502 4,765,217.60 0.66
51 600970 中材国际 389,100 4,649,745.00 0.64
52 600125 铁龙物流 505,620 4,646,647.80 0.64
53 002051 中工国际 173,283 4,389,258.39 0.60
54 601880 大连港 732,300 4,364,508.00 0.60
55 300011 鼎汉技术 144,883 4,317,513.40 0.59
56 000088 盐 田 港 429,200 3,699,704.00 0.51
57 603308 应流股份 107,400 3,363,768.00 0.46
58 600545 新疆城建 300,100 3,322,107.00 0.46
59 601002 晋亿实业 267,900 3,088,887.00 0.43
60 603111 康尼机电 99,100 2,849,125.00 0.39
61 000877 天山股份 341,948 2,745,842.44 0.38
62 600425 青松建化 464,700 2,713,848.00 0.37
63 002207 准油股份 118,003 2,527,624.26 0.35
64 002531 天顺风能 181,500 2,495,625.00 0.34
65 002524 光正集团 226,274 2,398,504.40 0.33
66 600798 宁波海运 342,800 2,344,752.00 0.32
67 002307 北新路桥 184,400 2,080,032.00 0.29
68 000905 厦门港务 144,900 1,925,721.00 0.27
69 000928 中钢国际 107,900 1,908,751.00 0.26
70 601008 连云港 279,200 1,887,392.00 0.26
71 002554 惠博普 142,543 1,853,059.00 0.26
72 300351 永贵电器 58,032 1,816,401.60 0.25 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 43 页 共 58 页
73 000065 北方国际 55,713 1,700,917.89 0.23
74 002606 大连电瓷 91,100 1,639,800.00 0.23
75 600190 锦州港 285,382 1,638,092.68 0.23
76 000852 石化机械 76,576 1,635,663.36 0.23
77 600279 重庆港九 98,000 1,596,420.00 0.22
78 300103 达刚路机 58,400 1,552,856.00 0.21
79 600368 五洲交通 231,000 1,517,670.00 0.21
80 002302 西部建设 85,052 1,515,626.64 0.21
81 000022 深赤湾Ａ 77,411 1,494,032.30 0.21
82 603969 银龙股份 65,500 1,307,380.00 0.18
83 000582 北部湾港 47,700 1,073,727.00 0.15
84 002738 中矿资源 20,900 741,950.00 0.10
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601390 中国中铁 483,121,390.62 66.53
2 601766 中国中车 454,328,154.86 62.57
3 601989 中国重工 427,196,447.67 58.83
4 601186 中国铁建 373,990,751.14 51.50
5 601668 中国建筑 350,396,618.97 48.25
6 601106 中国一重 320,060,469.94 44.08
7 000063 中兴通讯 310,268,856.80 42.73
8 601669 中国电建 302,897,491.84 41.71
9 601018 宁波港 301,439,523.23 41.51
10 601618 中国中冶 299,186,187.12 41.20
11 601727 上海电气 295,090,985.55 40.64
12 600150 中国船舶 290,422,028.33 40.00
13 600028 中国石化 288,166,196.96 39.68
14 600089 特变电工 286,100,451.53 39.40
15 000157 中联重科 279,806,565.73 38.53 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 44 页 共 58 页
16 601857 中国石油 279,385,569.01 38.48
17 600031 三一重工 266,663,876.38 36.72
18 600406 国电南瑞 260,777,213.16 35.91
19 600068 葛洲坝 206,089,183.89 28.38
20 600256 广汇能源 205,711,855.54 28.33
21 600820 隧道股份 204,687,462.68 28.19
22 601866 中海集运 203,861,666.35 28.07
23 601800 中国交建 195,442,468.43 26.92
24 600875 东方电气 192,744,968.93 26.54
25 600018 上港集团 181,898,601.33 25.05
26 600583 海油工程 180,047,185.58 24.80
27 601179 中国西电 165,126,359.45 22.74
28 601117 中国化学 162,507,906.41 22.38
29 000425 徐工机械 140,431,442.10 19.34
30 000400 许继电气 130,606,076.67 17.99
31 601872 招商轮船 129,289,910.53 17.81
32 002266 浙富控股 120,107,036.30 16.54
33 600320 振华重工 118,991,681.12 16.39
34 600026 中海发展 111,723,159.93 15.39
35 601808 中海油服 108,687,157.08 14.97
36 600717 天津港 108,281,110.83 14.91
37 600528 中铁二局 106,544,772.20 14.67
38 600522 中天科技 104,389,817.39 14.38
39 600317 营口港 95,609,574.37 13.17
40 300208 恒顺众昇 94,893,834.18 13.07
41 600017 日照港 90,879,372.50 12.52
42 300001 特锐德 90,066,898.84 12.40
43 000777 中核科技 87,129,715.27 12.00
44 300011 鼎汉技术 87,071,740.56 11.99
45 600312 平高电气 84,898,180.33 11.69
46 002051 中工国际 77,030,776.98 10.61
47 600495 晋西车轴 76,457,803.85 10.53
48 600125 铁龙物流 74,749,208.35 10.29
49 600428 中远航运 71,456,685.64 9.84
50 600545 新疆城建 71,441,758.56 9.84
51 000088 盐 田 港 66,630,144.94 9.18 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 45 页 共 58 页
52 601002 晋亿实业 64,551,540.93 8.89
53 601880 大连港 64,089,452.07 8.83
54 600580 卧龙电气 61,406,159.05 8.46
55 600970 中材国际 60,497,755.70 8.33
56 000877 天山股份 55,122,305.44 7.59
57 601008 连云港 43,142,874.30 5.94
58 002307 北新路桥 40,052,155.19 5.52
59 600425 青松建化 39,169,571.46 5.39
60 000905 厦门港务 38,194,857.25 5.26
61 002202 金风科技 37,665,668.06 5.19
62 000928 中钢国际 37,045,606.85 5.10
63 600190 锦州港 35,683,934.13 4.91
64 000852 石化机械 35,212,047.50 4.85
65 600798 宁波海运 34,380,828.07 4.73
66 000065 北方国际 31,738,144.12 4.37
67 002302 西部建设 31,620,213.87 4.35
68 002207 准油股份 30,846,036.74 4.25
69 603308 应流股份 27,911,263.68 3.84
70 002524 光正集团 27,286,892.80 3.76
71 300351 永贵电器 26,716,323.03 3.68
72 600368 五洲交通 26,365,440.03 3.63
73 002554 惠博普 26,136,337.09 3.60
74 002606 大连电瓷 23,118,195.72 3.18
75 300103 达刚路机 22,312,003.00 3.07
76 600279 重庆港九 18,251,644.60 2.51
77 000582 北部湾港 17,428,596.99 2.40
78 600118 中国卫星 15,334,123.39 2.11
注：1 、 买入包括基金二级市场上的主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的 “累计买入金额”按买入成交金额 （成 交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601390
中国中铁 338,084,304.24 46.56 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 46 页 共 58 页
2 601766
中国中车 278,696,722.17 38.38
3 601186
中国铁建 277,014,117.41 38.15
4 601989
中国重工 273,326,397.31 37.64
5 601668
中国建筑 266,734,807.18 36.73
6 601857
中国石油 236,296,431.17 32.54
7 600028
中国石化 233,681,751.74 32.18
8 600089
特变电工 215,705,862.09 29.71
9 000063
中兴通讯 214,695,183.33 29.57
10 601618
中国中冶 208,303,656.38 28.69
11 000157
中联重科 194,467,524.89 26.78
12 601669
中国电建 189,742,315.19 26.13
13 600150
中国船舶 187,494,051.46 25.82
14 601106
中国一重 174,146,672.93 23.98
15 601727
上海电气 166,350,686.62 22.91
16 601018
宁波港 164,957,953.50 22.72
17 600406
国电南瑞 161,929,075.38 22.30
18 600031
三一重工 160,950,203.15 22.17
19 601800
中国交建 154,169,636.55 21.23
20 601866
中海集运 148,099,533.79 20.40
21 600583
海油工程 144,110,895.25 19.85
22 600068
葛洲坝 140,181,870.16 19.31
23 600018
上港集团 137,276,715.51 18.91
24 600256
广汇能源 135,770,683.99 18.70
25 600820
隧道股份 117,564,676.20 16.19
26 601179
中国西电 115,450,621.26 15.90
27 601117
中国化学 112,744,906.06 15.53
28 600875
东方电气 111,630,686.41 15.37
29 601872
招商轮船 107,395,547.30 14.79
30 000425
徐工机械 103,190,149.74 14.21
31 600320
振华重工 92,786,654.80 12.78
32 000400
许继电气 87,151,474.58 12.00
33 600026
中海发展 86,859,221.96 11.96
34 601808
中海油服 81,237,412.87 11.19
35 600317
营口港 74,964,860.93 10.32
36 002266
浙富控股 74,857,311.08 10.31
37 600017
日照港 73,264,897.58 10.09
38 600717
天津港 71,133,239.45 9.80
39 600522
中天科技 70,898,051.67 9.76 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 47 页 共 58 页
40 300001
特锐德 65,934,205.63 9.08
41 600528
中铁二局 65,901,864.69 9.08
42 600428
中远航运 63,056,758.38 8.68
43 300208
恒顺众昇 57,966,017.22 7.98
44 600312
平高电气 56,260,649.39 7.75
45 000088
盐 田 港 55,987,039.61 7.71
46 002051
中工国际 51,930,844.30 7.15
47 300011
鼎汉技术 51,854,607.01 7.14
48 600125
铁龙物流 50,451,393.90 6.95
49 000777
中核科技 48,428,609.26 6.67
50 600495
晋西车轴 44,293,851.73 6.10
51 600545
新疆城建 42,579,974.33 5.86
52 601880
大连港 41,973,742.83 5.78
53 600580
卧龙电气 38,194,728.11 5.26
54 601002
晋亿实业 37,638,598.11 5.18
55 000877
天山股份 37,529,400.80 5.17
56 600970
中材国际 36,222,898.61 4.99
57 000928
中钢国际 28,084,502.91 3.87
58 600425
青松建化 25,484,315.70 3.51
59 000852
石化机械 24,753,092.22 3.41
60 601008
连云港 24,415,535.24 3.36
61 002307
北新路桥 24,377,062.86 3.36
62 600190
锦州港 21,864,511.50 3.01
63 000905
厦门港务 21,408,701.24 2.95
64 002202
金风科技 21,218,801.78 2.92
65 600798
宁波海运 20,724,011.90 2.85
66 000065
北方国际 20,587,559.91 2.84
67 603308
应流股份 20,089,585.87 2.77
68 002302
西部建设 19,106,624.25 2.63
69 600368
五洲交通 17,129,921.38 2.36
70 300351
永贵电器 16,303,667.28 2.25
71 002554
惠博普 15,490,992.57 2.13
72 002524
光正集团 14,900,803.92 2.05
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 ；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的 “累计卖出金额”按卖出成交金额 （成 交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 48 页 共 58 页
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,004,687,454.10
卖出股票收入（成交）总额 7,435,019,402.23
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总 额”、 “ 卖出股票收入 （成交） 总额 ”均按买卖成交金额 （成交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 49 页 共 58 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查， 不 存在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,821,475.97
2 应收证券清算款 3,014,691.75
3 应收股利 -
4 应收利息 26,350.36
5 应收申购款 53,034.80
6 其他应收款 755.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,916,308.54
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 50 页 共 58 页
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在 流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601018 宁波港 36,066,620.87 4.97 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
一带一 A 2,167 164,176.88 333,354,282.00 93.70% 22,417,018.00 6.30%
一带一 B 35,009 10,162.28 17,780,606.00 5.00% 337,990,694.00 95.00%
一带分
级
8,540 10,251.20 14,378,039.09 16.42% 73,167,187.76 83.58%
合计
45,716 17,479.39 365,512,927.09 45.74% 433,574,899.76 54.26%
注： 机构/ 个 人投资者 持 有份额占 总 份额比例 的 计算中， 对 下属分级 基 金，比例 的 分母采
用各自级 别 的份额， 对 合计数， 比 例的分母 采 用下属分 级 基金份额 的 合计数（ 即 期末基
金份额总 额 ）。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
安信一带一路分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中邮创业基金－华夏银行－华夏银
行股份有限公司
228,935,494.00 28.65%
2 中油财务有限责任公司 25,635,106.00 3.21%
3 全国社保基金二零四组合 16,198,182.00 2.03%
4 兴业证券股份有限公司 10,000,000.00 1.25% 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 51 页 共 58 页
5 银河资本－光大银行－银河资本青
昀套利 9 号 资产管理计划
9,656,202.00 1.21%
6 鹏华基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
6,000,000.00 1.21%
7 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
5,159,472.00 0.65%
8 海通资管－上海银行－海通月月财
集合资产管理计划
4,014,112.00 0.50%
9 全国社保基金一零零一组合 3,796,783.00 0.48%
10 华泰期货有限公司－华泰期货分级
基金一号资产管理计划
3,413,407.00 0.43%
安信一带一路分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 诺安基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托诺安基金中证全指
11,146,598.00 1.39%
2 银河资本－光大银行－银河资本青
昀套利 9 号 资产管理计划
2,273,400.00 0.28%
3 银河资本－邮储银行－青昀套利 4
号资产管理计划
2,000,000.00 0.25%
4 无锡市西漳村镇建设服务有限公司 500,000.00 0.06%
5 中信证券股份有限公司 350,000.00 0.04%
6 上海江南会计师事务所有限公司 300,000.00 0.04%
7 浙江瑞联建筑设计有限公司 270,000.00 0.03%
8 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
229,691.00 0.03%
9 昆明思远达电子科技有限公司 120,165.00 0.02%
10 山东星美投资有限公司 110,000.00 0.01%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
一带一 A - -
一带一 B - -
一带 分级 14,207.07 0.0162%
合计
14,207.07 0.0018%
注： 管 理人 的从业 人员 持有基 金占 基金总 份额 比例的 计算 中，对 下属 分级基 金， 比例的 分 母 采 用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 52 页 共 58 页
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门 负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
一带一 A 一带一 B
一带分级
基金合同生效日（2015 年 5 月
14 日）基金 份额总额
174,086,578.00 174,086,578.00 52,664,604.45
基金合同生效日起至报告期期
末基金总申购份额
5,215,000,684.00 5,215,000,684.00 12,228,876,252.11
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末基金总赎回份额
8,231,278,230.00 8,231,278,230.00 6,146,244,249.11
基金合同生效日起至报告期期
末基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
3,197,962,268.00 3,197,962,268.00 -6,047,751,380.60
本报告期期末基金份额总额 355,771,300.00 355,771,300.00 87,545,226.85
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金管理人于 2015 年 1 月 9 日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司
督察长， 孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长； 聘 任孙晓奇先生为安信基金管
理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 12 月 31 日发布公告，聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公
司董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 53 页 共 58 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事 项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。 目 前 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 1 年 ， 本 报 告 期 应 支 付 的 报 酬 为 人 民 币
80,000 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 6,054,240,994.87 32.83% 4,171,718.85 32.76% -
安信证券 2 5,545,159,439.18 30.07% 3,781,164.78 29.69% -
招商证券 2 2,877,678,993.03 15.61% 1,953,736.30 15.34% -
国泰君安 2 2,849,371,653.02 15.45% 2,037,440.81 16.00% -
财通证券 2 747,388,219.32 4.05% 531,615.43 4.17% -
东北证券 2 365,867,556.91 1.98% 258,158.52 2.03% -
注： 公司制定 《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ， 对选择 证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上 述制 度，由 公司 基金投 资部 、固定 收益 部、研 究部 、特定 资产 管理部 、分 管投资 的 副 总 经
理及交 易室 于每季 度末 对 券商 进行 综合评 分， 评价标 准包 括研究 及投 资建议 的质 量、报 告 的 及 时
性、服 务质 量、交 易成 本等， 由公 司基金 投资 决策委 员会 根据评 分结 果对下 一季 度的证 券 公 司 名
单及佣 金分 配比例 做出 决议。 首只 基金成 立后 最初半 年的 券商选 择及 佣金分 配由 基金投 资 决 策 委安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 54 页 共 58 页
员会决定。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - 300,000,000.00 68.34% - -
财通证券 - - 33,000,000.00 7.52% - -
东北证券 - - 106,000,000.00 24.15% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持劲嘉股份
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月2 日
2 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金 B 类 份额
交易价格波动提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月4 日
3 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的第一次风
险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月4 日
4 安信基金关于公司及高级管
理人员投资旗下基金相关事
宜的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月7 日
5 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金 B 类 份额
不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月9 日
6 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金办理不定
期份额折算业务及折算期间
暂停办理申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月9 日
7 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、 中国证 2015 年 7 月9 日 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 55 页 共 58 页
关于旗下基金所持康力电梯、
粤电力 A 、 联美控股、 长江电
力、金螳螂估值调整的公告
券报、证券时报
8 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务期间一
带一 A 份额、 一带一 B 停 复牌
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月10 日
9 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持上海家化
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月10 日
10 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持科伦药业、
海康威视估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月11 日
11 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金不定
期份额折算结果及恢复交易
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月13 日
12 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之一
带一 A 份额、 一带一 B 份 额不
定期份额折算后前收盘价调
整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月13 日
13 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持中兴通讯
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月14 日
14 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月25 日
15 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持恒顺众昇、
平高电气估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月29 日
16 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持神农大丰
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 7 月31 日
17 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持永辉超市
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 8 月4 日
18 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持宁波港估
值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 8 月11 日
19 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持鼎汉技术
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 8 月22 日 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
第 56 页 共 58 页
20 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持梅花生物、
中国中冶、 中海 集运估值调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 8 月25 日
21 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持中远航运
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 8 月27 日
22 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持广联达估
值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 9 月2 日
23 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 9 月11 日
24 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持准油 股份
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 9 月16 日
25 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持上海电气、
上海家化估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 10 月 13 日
26 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金 2015 年第
3 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 10 月 26 日
27 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 10 月 28 日
28 关于新增销售服务机构为我
司旗下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 11 月 7 日
29 安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金定期份额
折算及折算期间暂停办理申
购、 赎回、 转换、 定期定额投
资、转托管业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 10 日
30 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金招募
说明书更新的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 15 日
31 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务期间一带
一 A 份额停 复牌的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 16 日
32 关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之一
带一 A 份额 定期份额折算前
收盘价调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 17 日
33 关于安信中证一带一路主题 上海证券报、 中国证 2015 年 12 月 17 日 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
券报、证券时报
34 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持碧水源
（300070 ） 估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 23 日
35 安信基金管理有限责任公司
关于参加天天基金网费率优
惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 30 日
36 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金参加
中国工商银行股份有限公司
“2016 倾心 回馈 ”基金定投
优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
37 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金参加
中国农业银行基金定投优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
38 安信基金管理有限责任公司
关于董事长变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
39 安信基金管理有限责任公司
关于指数熔断机制对旗下公
募基金业务规则影响的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；
2 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商 务中心 36 层 安信一带一路分级 2015 年年 度报告
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12.3 查阅方式
上 述 文件 可在 安 信基 金管 理 有限 责任 公 司互 联网 站 上查 阅， 或 者在 营业 时 间内 到安 信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016 年3 月25 日
