银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,265,913.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-12-11
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,454,261.00 份 2,454,261.00 份 42,357,391.79 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 相 结 合
的 方 法 对 目 标 指 数 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 实 现 超
越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有效复制目标指 数
的 基 础 上 ， 结 合 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 对 投 资 组 合 进 行 积 极
的 管 理 与 风 险 控 制 。 本 基 金 在 控 制 投 资 组 合 与 业 绩 比 较 基 准 跟 踪
误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指 数的效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的 处 理 和 调 整 ， 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 但 因
特 殊 情 况 （ 比 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ） 导
致 本 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投资于股票的
资产不低于基金资产的 85% ， 投资于中 证 800 等权 重指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ； 每 个交易日日终在扣银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资
产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率 （ 税后）
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其
预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 混 合 型
基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、 收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益 较高风险、 较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 11 月 5 日
( 基金合同生 效
日)-2013 年12 月31
日
本期已实现收益 14,716,597.91 12,421,829.81 7,022,983.66
本期利润 8,057,818.05 16,318,723.96 4,419,807.44
加权平均基金份额本期利润 0.1040 0.2368 0.0116
本期加权平均净值利润率 10.07% 23.17% 1.15%
本期基金份额净值增长率 24.25% 39.65% -0.31%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 16,854,459.64 12,414,738.18 -484,581.79 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.3566 0.3811 -0.0026
期末基金资产净值 56,182,924.26 44,119,884.73 188,552,039.43
期末基金份额净值 1.189 1.354 0.995
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 72.87% 39.23% -0.31%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、 本基金合同生效日为 2013 年11 月5 日，2013 年 度主要财务指标的计算期间为 2013 年 11 月 5
日( 基金合同 生效日) 至 2013 年 12 月31 日。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.50% 1.68% 21.53% 1.83% 3.97% -0.15%
过去六个月 -16.05% 2.85% -13.97% 2.94% -2.08% -0.09%
过去一年 24.25% 2.52% 35.39% 2.59% -11.14% -0.07%
自基金合同
生效起至今
72.87% 1.87% 91.36% 1.94% -18.49% -0.07%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置 比
例已达 到基 金合同 的规 定：本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入 、卖 出股 指期货 合约 价值， 合 计 （ 轧
差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投 资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
中证 800 等 权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年
以内的政府债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （ 包括 800 分 级份额、 中证 800A 份额 、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产 管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理着 55 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增 值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场
证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华 优 质增 长混合 型证 券投资 基 金 、 银
华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投
资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银
华信用双利债券 型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证 等权重 90 指数
分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投 资基金、 银华消费主题分级混合型证券投资基金、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证 券投 资基金 、银 华中证 转债 指数增 强分 级证券 投资 基金、 银华 信用季 季红 债券型 证 券 投 资
基金、银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒
生中国 企业 指数分 级证 券投资 基金 、银华 多利 宝货币 市场 基金、 银华 永益分 级债 券型证 券 投 资 基
金、银 华活 钱宝货 币市 场基金 、银 华双月 定期 理财债 券型 证券投 资基 金、银 华高 端制造 业 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、银华 惠增 利货币 市场 基金及 银华 回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发 起 式 证
券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银 华
恒利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银 华 聚利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 银华稳 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 中证国 防安 全指数 分 级 证 券
投资基 金、 银华中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 战略 新兴灵 活配 置定期 开 放 混 合
型发起 式证 券投资 基金 、银华 逆向 投资灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银 华 互 联
网主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金。同 时， 本基金 管理 人管理 着多 个全国 社保 基金、 企 业 年 金
和 特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从 说明 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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期限 业年限
任职日期 离任日期
周毅
先生
本基金的基
金经理、 公司
副总经理、 境
外投资部总
监、 量化投资
部总监及量
化投资总监
2013 年11 月5
日
- 16 年
硕士学位。曾先后担任美
国普华永道金融服务部经
理、巴克莱银行量化分析
部副总裁及巴克莱亚太有
限 公 司 副 董 事 等 职 。2009
年 9 月加盟银华基金管理
有限公司， 2010 年 6 月 21
日至 2011 年 12 月 6 日期
间兼任银华沪深 300 指数
证券投资基金 （LOF ） 基 金
经理，2010 年 8 月5 日至
2012 年 3 月 27 日期间兼
任银华全球核心优选证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年12 月6 日至2012 年11
月 7 日期间兼任银华抗通
胀 主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理。 自 2010
年 5 月 7 日 起兼任银华深
证 100 指数 分级证券投资
基金基金经理，具有从业
资格。国籍：美国。
张凯
先生
本基金的基
金经理
2013 年11 月5
日
- 6 年
硕士学位。毕业于清华大
学。2009 年7 月加盟银华
基金管理有限公司，曾担
任公司量化投资部金融工
程助理分析师及基金经理
助理职务，自 2012 年 11
月 14 日 起 兼 任 银 华 中 证
等权重 90 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 1 月 14 日起兼任
银华全球核心优选证券投
资基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚 实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在 严格控 制 风 险
的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。本 基金无 违 法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定
了公司 层面 的《银 华基 金管理 有限 公司公 平交 易制度 》, 对投资 部、 固定收 益部 、量化 投 资 部 、
研究部 、交 易管理 部、 监察稽 核部 等相关 所有 业务部 门进 行了制 度上 的约束 。该 制度适 用 于 本 基
金管理 人所 管理的 公募 基金、 社保 组合、 企业 年金及 特定 客户资 产管 理组合 等， 规范的 范 围 包 括
但不限 于境 内上市 股票 、债券 的一 级市场 申购 、二级 市场 交易等 投资 管理活 动， 同时包 括 授 权 、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ，完 善公 平 交易 制度 ，确保各
投资组 合享 有公平 的交 易执行 机会 ，本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指
导意见》 及 《银华基金管理有限公司公平交易制度》 ， 制定了 《银华基金管理有限公司公平交易执
行制度 》 ， 规定了 公平 交易的 执行 流程及 特殊 情况的 审批 机制； 明确 了交易 执行 环节的 集中 交 易
制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此 外 ，为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ，本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理有限公
司异常交易监控实施细则》 ， 规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、 说明、 报备
流程。
对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基 金管理
人又对 上述 制度进 行了 修改完 善， 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ，修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反
向交易的监控重点， 并强调了本基金管理人内部控制的要求， 具 体控制方法为：1 、 交易所市场的
公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ，不掺 杂任 何的人 为判 断，所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平
交易模块电子化强制执行， 公平交易程序自动启动；2 、 一般情况下， 场外交易指令以组合的名义
下达， 执行 交易员 以组 合的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易，并 确保 非集中 竞 价 交 易
与投资组合一一对应， 且各投资组合获得公平的交易机会；3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公
开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组
合的交易价格和数量， 交易管理部按照价格优先、 比例分配的原则 对交易结果进行分配；4 、 本基
金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块， 定期及不定期进行报告分析， 对公平交易银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综 上 所述 ，本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
4.3.2.1 整体 执行情况说明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 根 据《 银华 基 金管 理有 限 公司 公平 交 易制 度》 及 相关 配套 制度，在
研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 各个环 节， 建立了 健全 有效的 公平 交易执 行 体 系 ，
公平对待 旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在 研 究分 析环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持。
在 投 资决 策环 节 ，各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平 交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定， 未出 现 违反 公平 交易制度
的情况。
4.3.2.2 同向 交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内） 同
向交 易的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ） 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 这两次反向交易属于指数基金或量化专户与
其他基金的同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的投 资 管理 系统 ， 结合 量化 投 资技 术和 基 本面 分析 对投资组
合进行 积极 的管理 和风 险控制 。本 报告期 的中 前期， 本基 金小幅 度跑 赢基准 ，该 结果在 模 型 的 收
益风险 特征 预期之 内， 然而在 报告 末期市 场大 幅波动 时， 大规模 的申 购赎回 导致 股票仓 位 变 化 剧
烈，与基准指数走势发生一定偏差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.189 元， 本 报告期份额净值增长率为 24.25% ， 同期业绩
比较基准收益率为 35.39%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
过去的 2015 年，A 股市场 经历了历史上波动最大的一年， 代表全市场的上证综指年内最大涨
幅接近 60%， 最大跌幅约 43%；而代表 成长股的中证 500 指数 最大涨幅高达 117%，而 最大跌幅则
接近 50% 。与 权益 市场大 幅波 动形成 鲜明 对比的 是， 债券市 场在 上半年 流动 性宽松 、下半 年 避 险
偏好降低叠加资产荒的背景下，收益率不断下滑，国债收益率更是创下十年来的新低。
展望 2016 年 ， 风险与机会并存。 一方面， 短期内市场继续向上动能不足， 美国进入加息周期 、
人民币贬值、 落后产能的出清以及局部信用风险事件的出现都会对 A 股 市场产生负面的外部冲 击。
另一方面， 驱动长线牛市的基本面、 政策面因素还在。2016 年是十三五 的开局之年， 改革将贯穿
全年。 习总 提出的 供给 侧结构 改革 将会加 速经 济探底 并出 现企稳 ，使 经济逐 渐恢 复活力 。 另 外 ，
与教科 文卫 相关的 新兴 产业将 会大 放异彩 ，对 冲传统 产业 的下滑 ，使 经济发 展质 量 更加 健 康 。 受
房地产 去库 存政策 及二 胎政策 影响 ，预计 房地 产板块 将继 续带领 成长 类蓝筹 股上 涨，但 持 续 性 有
限。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级份额 、 中证 800A 份额、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金存 在连 续 二十 个工 作 日基 金资 产 净值 低于 五 千万 元的 情 况， 出现 该情况的
时间范围为 2014 年12 月18 日至 2015 年 2 月27 日及 2015 年8 月 31 日至 2015 年 11 月25 日。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证 800 等权 重指数增
强分级 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他
有关法 律 法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 的 财务 指标 、 净值 表现 、 收益 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组 合报 告等数据
核对无误。 （ 注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ） 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2015 年度财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师出具
了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,769,428.43 4,053,510.20
结算备付金 166,459.53 329,962.07
存出保证金 34,054.50 60,817.16
交易性金融资产 52,756,377.52 40,149,537.94
其中：股票投资 52,756,377.52 40,149,537.94
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 986.86 1,224.08
应收股利 - -
应收申购款 2,007.59 1,239,294.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 56,729,314.43 45,834,345.46
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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应付证券清算款 - 0.58
应付赎回款 55,961.57 1,260,813.71
应付管理人报酬 48,254.11 35,638.12
应付托管费 9,650.81 7,127.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37,324.54 206,147.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 395,199.14 204,733.09
负债合计 546,390.17 1,714,460.73
所 有 者 权益：
实收基金 32,512,781.88 31,705,146.55
未分配利润 23,670,142.38 12,414,738.18
所有者权益合计 56,182,924.26 44,119,884.73
负债和所有者权益总计 56,729,314.43 45,834,345.46
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，800 分级 份额净值为人民币 1.189 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.004 元，中 证800B 份额净 值为人民币 1.374 元；基 金份额总额为 47,265,913.79 份，
其中 800 分 级份额为 42,357,391.79 份，中证 800A 份额为 2,454,261.00 份 ，中证 800B 份额为
2,454,261.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
一、收入 11,126,944.31 20,302,905.59
1. 利息收入 89,360.23 58,464.38
其中：存款利息收入 89,360.23 58,464.38
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 17,081,448.03 15,963,783.62
其中：股票投资收益 16,396,323.42 15,148,000.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 685,124.61 815,783.62
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-6,658,779.86 3,896,894.15
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
614,915.91 383,763.44
减： 二 、费用 3,069,126.26 3,984,181.63
1 ．管理人报 酬 784,297.32 715,020.82
2 ．托管费 156,859.42 143,004.18
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,493,934.00 2,491,182.57
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回 购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 634,035.52 634,974.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
8,057,818.05 16,318,723.96
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
8,057,818.05 16,318,723.96
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 8,057,818.05 8,057,818.05
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
807,635.33 3,197,586.15 4,005,221.48 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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其中：1. 基 金申购款 267,527,713.49 233,380,637.59 500,908,351.08
2. 基金赎回 款 -266,720,078.16 -230,183,051.44 -496,903,129.60
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
189,036,621.22 -484,581.79 188,552,039.43
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 16,318,723.96 16,318,723.96
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-157,331,474.67 -3,419,403.99 -160,750,878.66
其中：1. 基 金申购款 119,338,694.24 29,744,778.99 149,083,473.23
2. 基金赎回 款 -276,670,168.91 -33,164,182.98 -309,834,351.89
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） ， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2013]689 号《关于 核准银华中证 800 等权 重
指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于 2013 年 10 月 9 日
至 2013 年 10 月30 日向 社会公开募集。 基金合同于 2013 年 11 月5 日生效 。 首次设立募集规模为银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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458,328,703.92 份基金份 额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为银
华基金 管理 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有 限责 任公 司，基 金托 管人为 中 国 银 行
股份有限公司。
基金份额包括银华中证 800 指数增强 分级的基础份额（即 “800 分级份额 ”） 、银华中 证 800
指数增强分级的稳健收益类份额 （即 “ 中证 800A 份额”） 与银华中证 800 指数增强分级的积极收
益类份额（即 “中证 800B 份额”） 。 其中，中证 800A 份额、中 证 800B 份额 的基金份额配比始终
保持 1:1 的 比例不变。银华中证 800 指数增强分级发售结束后，投资者场内认购的全部 800 分级
份额将按 1:1 的比例自动 分 离成预期收益与风险不同的两个份额类别， 即稳健收益类的中证 800A
份额和积 极收益类的中证 800B 份额 ，两类基金份额的基金资产合并运作。 （注： 自 2015 年 3 月
13 日 起 本 基 金 稳 健 收 益 类 份 额 （ 代 码 ：150138 ） 的 场 内 简 称 已 由 “ 银华 80 0A” 更 名 为 “ 中证
800A ” ， 本 基 金 积 极 收 益 类 份 额 （ 代 码 ：150139 ）的场内简称已由“ 银华 800B ” 更 名 为 “ 中证
800B ”）。
在中证 800A 份额、800 分 级份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， （第一个定期
折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折
算期间指每个会计年度的 12 月 1 日 至下一会计年度的 11 月 30 日。 ）本基 金将按照以下规则进行
基金的定期份额折算。 每 2 份800 分级份额将按 1 份中证800A 份额获得 约定应得收益的新增折算
份额。 在基金份额折算前与折算后， 中证 800A 份额 和中证 800B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
对于中证 800A 份额期末的约定应得收益，即中证 800A 份额每个 定期折算期间期末即 11 月 30 日
份额净值超出 1.000 元 部分， 将折算为场内 800 分级份额分 配给中证 800A 份额持有人 。800 分级
份额持有人持有的每 2 份 800 分级 份额将按 1 份中证 800A 份额获得新增 800 分级 份额的分配。 持
有场外 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 800 分级 份额的分配；持
有场内 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 800 分级 份额的分配。经
过上述份额折算，中证 800A 份额和800 分级份额 的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 800 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上 ；当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元及以下。当
800 分级份额 的基 金份额净值达到 1.500 元后，本 基金将分别对中证 800A 份额、中证 800B 份额
和 800 分级 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份 额和中证 800B 份额的比例银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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为 1:1，份额 折算后中证 800A 份额、中 证 800B 份额 和 800 分级 份额的基金份额净值均调整为 1
元。 当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元后， 本基金将分别对中证 800A 份额 、 中证 800B
份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份额和中证 800B 份额 的
比例为 1:1 ， 份额折算后银华 800 份 额、中证 800A 份额和中 证 800B 份额 的基金份额净值均调整
为 1 元。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 含首次公
开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 货币市场工具、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规或中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合 中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为：
本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价值 ，合计 （轧 差计算 ）占 基金资 产 的 比 例
为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证 800 等权 重指数成份股
和 备选 成份股 的资 产不低 于非 现 金资 产 的 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需缴 纳 的 交
易保 证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法
规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证 800 等 权重指数收益率 +5%× 银 行活期存款利率 （税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于 在具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证 券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 25 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率， 由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征
收印花税。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金
买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ， 对证
券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 ， 对基 金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 ，自 2013 年 1 月 1 日 起，证券投资基金从公开发行和转让
市 场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通 知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所 得税； 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 46 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ， 自2008 年10 月 9 日起， 对储蓄 存款 利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销 机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 第 一 创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（ “东北证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通过关联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
784,297.32 715,020.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
145,259.44 251,101.22
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 46 页
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
156,859.42 143,004.18
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
中证 800A 中证 800B 800 分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 11 月 5
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - 16,721,571.91 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 46 页
期间因拆分变动份额 - - 115,952.28
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 16,837,524.19
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 39.75%
注：1 、基金 管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2 、本基金的 基金管理人于上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,769,428.43 81,355.18 4,053,510.20 42,334.68
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600978
宜华
木业
2015 年6 月
18 日
重大
事项
21.31
2016 年1 月
21 日
20.10 14,889 250,641.83 317,284.59 -
600649
城投
控股
2015 年12 月
30 日
重大
事项
23.16
2016 年1 月7
日
20.84 12,685 178,387.02 293,784.60 -
000066 长城 2015 年6 月 重大 15.19 2016 年3 月 19.39 14,128 273,991.25 214,604.32 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 46 页
电脑 18 日 事项 10 日
002018
华信
国际
2015 年6 月
15 日
重大
事项
30.60 - - 6,863 202,842.04 210,007.80 -
600153
建发
股份
2015 年6 月
29 日
重大
事项
17.31 - - 9,755 150,764.17 168,859.05 -
000748
长城
信息
2015 年6 月
18 日
重大
事项
24.68
2016 年3 月
10 日
31.39 6,236 203,222.34 153,904.48 -
002219
恒康
医疗
2015 年7 月8
日
重大
事项
14.90 - - 10,005 151,895.88 149,074.50 -
002174
游族
网络
2015 年7 月
23 日
重大
事项
89.53
2016 年2 月
15 日
80.58 1,572 178,126.84 140,741.16 -
600729
重庆
百货
2015 年7 月
24 日
重大
事项
32.39
2016 年1 月4
日
29.90 3,457 125,261.61 111,972.23 -
002049
同方
国芯
2015 年12 月
11 日
重大
事项
60.15
2016 年3 月
11 日
54.14 1,623 90,079.05 97,623.45 -
000876
新 希
望
2015 年8 月
17 日
重大
事项
18.99
2016 年3 月2
日
17.09 4,822 103,415.92 91,569.78 -
002143
印纪
传媒
2015 年12 月
9 日
重大
事项
40.55
2016 年1 月5
日
36.50 2,190 72,496.67 88,804.50 -
300043
互动
娱乐
2015 年12 月
17 日
重大
事项
15.80 - - 5,348 85,659.70 84,498.40 -
600645
中源
协和
2015 年12 月
30 日
重大
事项
65.01
2016 年1 月4
日
63.90 1,292 70,810.77 83,992.92 -
000002
万
科Ａ
2015 年12 月
21 日
重大
事项
24.43 - - 3,346 47,105.35 81,742.78 -
601018
宁波
港
2015 年8 月4
日
重大
事项
8.16
2016 年2 月
22 日
7.34 9,651 97,497.17 78,752.16 -
300088
长信
科技
2015 年12 月
14 日
重大
事项
14.03
2016 年2 月
29 日
12.63 5,369 74,185.41 75,327.07 -
300104
乐视
网
2015 年12 月
7 日
重大
事项
60.18 - - 1,237 64,582.21 74,442.66 -
002011
盾安
环境
2015 年12 月
28 日
重大
事项
16.72
2016 年2 月
22 日
15.05 4,300 68,151.37 71,896.00 -
002065
东华
软件
2015 年12 月
22 日
重大
事项
25.10 - - 2,826 82,569.10 70,932.60 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月
25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月4
日
28.00 2,392 83,039.99 69,655.04 -
600122
宏图
高科
2015 年12 月
25 日
重大
事项
19.42 - - 3,562 57,268.75 69,174.04 -
600859
王府
井
2015 年12 月
21 日
重大
事项
27.22
2016 年1 月4
日
27.22 2,525 72,581.67 68,730.50 -
600851
海欣
股份
2015 年12 月
21 日
重大
事项
14.70
2016 年1 月
19 日
13.23 4,658 62,432.69 68,472.60 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 46 页
002242
九阳
股份
2015 年12 月
24 日
重大
事项
22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 2,982 55,118.06 67,631.76 -
600654
中安
消
2015 年12 月
14 日
重大
事项
28.84 - - 2,296 73,412.43 66,216.64 -
002340
格林
美
2015 年12 月
29 日
重大
事项
15.20
2016 年1 月6
日
14.35 4,321 67,224.68 65,679.20 -
601377
兴业
证券
2015 年12 月
29 日
重大
事项
11.00
2016 年1 月7
日
9.40 5,962 78,489.89 65,582.00 -
601678
滨化
股份
2015 年12 月
30 日
重大
事项
8.02
2016 年1 月5
日
7.22 8,054 75,142.37 64,593.08 -
002678
珠江
钢琴
2015 年12 月
21 日
重大
事项
17.21
2016 年1 月
19 日
15.49 3,747 66,688.74 64,485.87 -
002465
海格
通信
2015 年12 月
30 日
重大
事项
16.69
2016 年2 月4
日
15.02 3,851 67,314.00 64,273.19 -
000426
兴业
矿业
2015 年10 月
28 日
重大
事项
7.06
2016 年3 月
21 日
7.77 9,020 72,497.95 63,681.20 -
600572
康恩
贝
2015 年12 月
29 日
重大
事项
13.36
2016 年1 月4
日
13.18 4,755 66,943.66 63,526.80 -
002698
博实
股份
2015 年12 月
28 日
重大
事项
29.33
2016 年1 月5
日
26.40 2,142 68,817.53 62,824.86 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月
17 日
重大
事项
9.14 - - 6,804 66,923.77 62,188.56 -
002568
百润
股份
2015 年12 月
21 日
重大
事项
42.69
2016 年1 月
18 日
38.42 1,400 60,746.00 59,766.00 -
000973
佛塑
科技
2015 年12 月
18 日
重大
事项
13.00
2016 年2 月
22 日
11.70 4,503 52,202.07 58,539.00 -
600783
鲁信
创投
2015 年12 月
31 日
重大
事项
39.07
2016 年1 月4
日
37.60 1,378 55,131.77 53,838.46 -
600282
南钢
股份
2015 年12 月
30 日
重大
事项
3.17
2016 年1 月
12 日
3.24 16,700 53,440.00 52,939.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月
12 日
重大
事项
71.46 - - 705 52,913.24 50,379.30 -
600200
江苏
吴中
2015 年11 月
26 日
重大
事项
27.89
2016 年3 月
16 日
25.10 1,592 49,197.23 44,400.88 -
601717
郑煤
机
2015 年12 月
18 日
重大
事项
7.52 - - 5,900 55,211.57 44,368.00 -
000028
国药
一致
2015 年10 月
21 日
重大
事项
66.15 - - 649 47,495.21 42,931.35 -
600584
长电
科技
2015 年11 月
30 日
重大
事项
22.94 - - 1,757 41,865.47 40,305.58 -
600578
京能
电力
2015 年11 月
5 日
重大
事项
6.07
2016 年2 月
24 日
5.49 6,330 44,695.72 38,423.10 -
600690 青岛 2015 年10 月 重大 9.92 2016 年2 月1 8.93 3,751 51,424.97 37,209.92 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 46 页
海尔 19 日 事项 日
600219
南山
铝业
2015 年9 月
29 日
重大
事项
8.52
2016 年1 月
25 日
7.00 4,329 50,468.58 36,883.08 -
600429
三元
股份
2015 年9 月
21 日
重大
事项
7.29
2016 年1 月
27 日
7.49 4,336 55,319.61 31,609.44 -
601000
唐山
港
2015 年10 月
29 日
重大
事项
8.25
2016 年2 月
17 日
7.98 3,559 49,676.64 29,361.75 -
600759
洲际
油气
2015 年9 月
21 日
重大
事项
7.85 - - 3,708 48,928.33 29,107.80 -
002048
宁波
华翔
2015 年11 月
19 日
重大
事项
17.40 - - 1,640 41,982.09 28,536.00 -
600864
哈投
股份
2015 年10 月
9 日
重大
事项
10.88
2016 年1 月
14 日
11.97 2,622 50,721.94 28,527.36 -
600880
博瑞
传播
2015 年9 月
16 日
重大
事项
7.50
2016 年1 月
18 日
8.25 3,728 65,442.55 27,960.00 -
000829
天音
控股
2015 年11 月
9 日
重大
事项
12.22 - - 2,217 42,688.35 27,091.74 -
600699
均胜
电子
2015 年11 月
4 日
重大
事项
31.25
2016 年3 月
10 日
29.00 858 37,162.22 26,812.50 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月
12 日
重大
事项
19.86 - - 1,295 49,446.77 25,718.70 -
002371
七星
电子
2015 年10 月
8 日
重大
事项
19.28
2016 年1 月
11 日
21.21 1,089 47,011.25 20,995.92 -
000982
中银
绒业
2014 年8 月
25 日
重大
事项
4.64
2016 年2 月
25 日
5.10 840 3,768.30 3,897.60 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.10.1 公 允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
48,270,244.65 元 ， 属于 第二层次的余额为人民币 4,486,132.87 元， 无属 于第三层次的余额 （2014
年 12 月 31 日： 第一层次人民币 37,943,591.69 元， 第二层次人民币 2,205,946.25 元 ， 无属于 第银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 46 页
三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具， 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 1,950,322.78 元
（2014 年度 ： 人民币 6,744,755.66 元 ） ， 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 1,596,708.77
元（2014 年 度： 人民币 5,423,447.25 元） 。 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协
发(2014)24 号 《关于发布< 中国证券 投资基金业 协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收
益品种的估值处理标准> 的通知》 的规 定， 自 2015 年3 月25 日起， 交易 所上市交易或挂牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) 采用第 三方 估值机 构提 供的估 值 数 据
进行估值。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2014 年 度：无） 。
7.4.10.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人 民币 5,000 万 元的情况，
出现该情况的时间范围为 2014 年 12 月 18 日至 2015 年 2 月 27 日以及 2015 年 8 月 31 日至 2015
年 11 月 25 日。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4 财 务报表的批准 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 46 页
本财务报表已于 2016 年3 月23 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 52,756,377.52 93.00
其中：股票 52,756,377.52 93.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,935,887.96 6.94
7 其他各项资产 37,048.95 0.07
8 合计 56,729,314.43 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 582,713.70 1.04
B
采矿业 2,558,069.72 4.55
C
制造业 27,293,874.77 48.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,394,238.18 4.26
E
建筑业 1,690,436.73 3.01
F
批发和零售业 2,818,036.87 5.02
G
交通运输、仓储和邮政业 2,120,217.29 3.77
H
住宿和餐饮业 63,534.16 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 46 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,987,829.79 5.32
J
金融业 3,169,097.95 5.64
K
房地产业 3,047,536.49 5.42
L
租赁和商务服务业 912,024.99 1.62
M
科学研究和技术服务业 215,688.57 0.38
N
水利、环境和公共设施管理业 474,087.85 0.84
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 118,231.86 0.21
R
文化、体育和娱乐业 1,222,896.21 2.18
S
综合 550,680.66 0.98
合计 52,219,195.79 92.94
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 213,905.40 0.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 68,019.20 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 104,076.98 0.19
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
151,180.15 0.27
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 46 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 537,181.73 0.96
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投 资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600978 宜华木业 14,889 317,284.59 0.56
2 600649 城投控股 12,685 293,784.60 0.52
3 000066 长城电脑 14,128 214,604.32 0.38
4 600153 建发股份 9,755 168,859.05 0.30
5 000748 长城信息 6,236 153,904.48 0.27
6 002219 恒康医疗 10,005 149,074.50 0.27
7 002384 东山精密 7,366 147,467.32 0.26
8 002174 游族网络 1,572 140,741.16 0.25
9 600030 中信证券 7,200 139,320.00 0.25
10 600837 海通证券 8,555 135,340.10 0.24
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ）的年 度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002018 华信国际 6,863 210,007.80 0.37
2 000839 中信国安 7,429 151,180.15 0.27
3 600258 首旅酒店 3,482 104,076.98 0.19
4 002091 江苏国泰 2,560 68,019.20 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 46 页
5 000982 中银绒业 840 3,897.60 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 2,954,951.88 6.70
2 000776 广发证券 2,482,055.83 5.63
3 601166 兴业银行 2,479,798.00 5.62
4 601328 交通银行 2,318,750.00 5.26
5 601318 中国平安 2,146,127.00 4.86
6 600551 时代出版 2,062,454.94 4.67
7 601939 建设银行 1,889,753.00 4.28
8 601998 中信银行 1,750,368.00 3.97
9 601098 中南传媒 1,604,789.86 3.64
10 601186 中国铁建 1,574,078.00 3.57
11 601009 南京银行 1,507,832.66 3.42
12 601088 中国神华 1,505,465.00 3.41
13 002142 宁波银行 1,502,683.00 3.41
14 601168 西部矿业 1,486,252.79 3.37
15 601886 江河创建 1,458,536.00 3.31
16 600000 浦发银行 1,457,999.00 3.30
17 600362 江西铜业 1,456,891.33 3.30
18 600546 山煤国际 1,433,012.00 3.25
19 601398 工商银行 1,421,774.00 3.22
20 600016 民生银行 1,420,971.00 3.22
21 600036 招商银行 1,419,256.00 3.22
22 601169 北京银行 1,417,682.00 3.21
23 000623 吉林敖东 1,390,022.00 3.15
24 002445 中南重工 1,389,672.76 3.15
25 600757 长江传媒 1,372,532.16 3.11
26 000869 张
裕Ａ 1,357,717.00 3.08
27 601288 农业银行 1,352,729.00 3.07
28 000688 建新矿业 1,349,624.19 3.06 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
29 600015 华夏银行 1,344,289.00 3.05
30 000858 五 粮 液 1,342,012.00 3.04
31 601929 吉视传媒 1,317,695.00 2.99
32 000848 承德露露 1,304,319.00 2.96
33 600216 浙江医药 1,301,224.00 2.95
34 601818 光大银行 1,295,812.00 2.94
35 600199 金种子酒 1,295,545.92 2.94
36 601607 上海医药 1,295,513.14 2.94
37 600252 中恒集团 1,294,178.50 2.93
38 000751 锌业股份 1,273,901.00 2.89
39 600812 华北制药 1,272,814.00 2.88
40 600488 天药股份 1,256,985.00 2.85
41 600997 开滦股份 1,250,405.00 2.83
42 600067 冠城大通 1,246,027.00 2.82
43 000963 华东医药 1,244,124.00 2.82
44 600037 歌华有线 1,213,871.00 2.75
45 601668 中国建筑 1,213,277.00 2.75
46 000402 金 融 街 1,203,174.00 2.73
47 600859 王府井 1,202,601.12 2.73
48 002393 力生制药 1,192,818.88 2.70
49 600064 南京高科 1,190,023.00 2.70
50 600251 冠农股份 1,184,581.00 2.68
51 601117 中国化学 1,183,068.00 2.68
52 600056 中国医药 1,177,499.00 2.67
53 601801 皖新传媒 1,176,928.00 2.67
54 600386 北巴传媒 1,166,913.88 2.64
55 600809 山西汾酒 1,161,535.02 2.63
56 600831 广电网络 1,159,554.18 2.63
57 000156 华数传媒 1,153,730.00 2.61
58 300251 光线传媒 1,145,975.00 2.60
59 601601 中国太保 1,137,469.10 2.58
60 600780 通宝能源 1,132,259.00 2.57
61 000878 云南铜业 1,119,531.33 2.54
62 601857 中国石油 1,109,759.00 2.52
63 600298 安琪酵母 1,088,229.00 2.47
64 002275 桂林三金 1,084,559.20 2.46 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
65 000600 建投能源 1,080,176.00 2.45
66 601989 中国重工 1,078,584.00 2.44
67 601808 中海油服 1,077,668.00 2.44
68 600694 大商股份 1,076,347.00 2.44
69 000423 东阿阿胶 1,066,597.00 2.42
70 603993 洛阳钼业 1,066,215.00 2.42
71 601789 宁波建工 1,053,289.00 2.39
72 002001 新 和 成 1,046,669.50 2.37
73 600048 保利地产 1,041,889.00 2.36
74 000002 万
科Ａ 1,038,771.00 2.35
75 600153 建发股份 1,038,719.70 2.35
76 000651 格力电器 1,038,513.12 2.35
77 600322 天房发展 1,031,244.76 2.34
78 002238 天威视讯 1,023,747.95 2.32
79 601137 博威合金 1,023,344.34 2.32
80 600166 福田汽车 1,021,706.00 2.32
81 600811 东方集团 1,017,137.00 2.31
82 600028 中国石化 1,013,058.00 2.30
83 002400 省广股份 1,012,205.00 2.29
84 601126 四方股份 1,006,610.00 2.28
85 600578 京能电力 1,005,329.00 2.28
86 600467 好当家 999,483.00 2.27
87 600383 金地集团 997,602.00 2.26
88 000543 皖能电力 990,906.00 2.25
89 600373 中文传媒 973,699.57 2.21
90 601006 大秦铁路 973,346.00 2.21
91 002309 中利科技 972,866.23 2.21
92 300133 华策影视 971,513.44 2.20
93 600104 上汽集团 968,119.00 2.19
94 000063 中兴通讯 966,920.00 2.19
95 000338 潍柴动力 964,188.00 2.19
96 000951 中国重汽 962,685.43 2.18
97 601766 中国中车 955,619.72 2.17
98 600027 华电国际 952,010.00 2.16
99 000926 福星股份 949,202.00 2.15
100 000823 超声电子 949,070.00 2.15 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
101 000725 京东方Ａ 936,915.00 2.12
102 600030 中信证券 936,802.03 2.12
103 601928 凤凰传媒 933,254.00 2.12
104 600089 特变电工 932,929.00 2.11
105 000850 华茂股份 932,670.00 2.11
106 000726 鲁
泰Ａ 931,575.00 2.11
107 600875 东方电气 925,942.00 2.10
108 600031 三一重工 924,541.62 2.10
109 600761 安徽合力 921,534.00 2.09
110 600350 山东高速 920,559.00 2.09
111 600823 世茂股份 917,203.50 2.08
112 600128 弘业股份 914,215.00 2.07
113 603000 人民网 896,498.66 2.03
114 600637 东方明珠 893,576.84 2.03
115 000157 中联重科 893,324.00 2.02
116 000425 徐工机械 893,086.00 2.02
117 000933 神火股份 887,911.00 2.01
118 601717 郑煤机 887,882.00 2.01
119 600880 博瑞传播 886,451.00 2.01
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 3,108,053.79 7.04
2 601166
兴业银行 2,751,839.28 6.24
3 000776
广发证券 2,535,935.33 5.75
4 601328
交通银行 2,399,126.96 5.44
5 601318
中国平安 2,372,661.17 5.38
6 600551
时代出版 2,371,820.44 5.38
7 601939
建设银行 1,898,775.89 4.30
8 601998
中信银行 1,714,980.93 3.89
9 600546
山煤国际 1,690,869.40 3.83
10 601098
中南传媒 1,677,253.67 3.80
11 600362
江西铜业 1,674,569.49 3.80
12 601088
中国神华 1,666,680.18 3.78 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
13 002445
中南重工 1,648,056.20 3.74
14 600000
浦发银行 1,642,700.46 3.72
15 601886
江河创建 1,603,787.33 3.64
16 601186
中国铁建 1,581,831.31 3.59
17 000751
锌业股份 1,562,394.61 3.54
18 601009
南京银行 1,526,933.12 3.46
19 000858
五 粮 液 1,522,819.98 3.45
20 601168
西部矿业 1,504,676.75 3.41
21 000688
建新矿业 1,504,501.81 3.41
22 601607
上海医药 1,486,083.34 3.37
23 002142
宁波银行 1,483,363.98 3.36
24 601668
中国建筑 1,481,374.56 3.36
25 600216
浙江医药 1,470,238.34 3.33
26 000869
张
裕Ａ 1,460,154.68 3.31
27 600036
招商银行 1,449,384.49 3.29
28 600488
天药股份 1,440,786.07 3.27
29 601398
工商银行 1,438,466.53 3.26
30 601169
北京银行 1,432,451.96 3.25
31 600015
华夏银行 1,423,551.68 3.23
32 600016
民生银行 1,408,495.47 3.19
33 600812
华北制药 1,401,354.90 3.18
34 600252
中恒集团 1,394,762.74 3.16
35 600757
长江传媒 1,392,669.36 3.16
36 600859
王府井 1,382,086.48 3.13
37 600386
北巴传媒 1,381,216.64 3.13
38 601288
农业银行 1,366,093.00 3.10
39 000623
吉林敖东 1,364,390.09 3.09
40 600199
金种子酒 1,356,883.01 3.08
41 000848
承德露露 1,355,129.60 3.07
42 000963
华东医药 1,325,685.83 3.00
43 002393
力生制药 1,314,794.56 2.98
44 601808
中海油服 1,314,491.62 2.98
45 600067
冠城大通 1,311,432.18 2.97
46 601818
光大银行 1,305,455.57 2.96
47 600064
南京高科 1,297,205.33 2.94
48 600037
歌华有线 1,281,375.43 2.90
49 600251
冠农股份 1,276,768.25 2.89
50 600997
开滦股份 1,273,637.54 2.89 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
51 002238
天威视讯 1,268,892.43 2.88
52 601117
中国化学 1,259,154.16 2.85
53 601929
吉视传媒 1,238,411.21 2.81
54 601601
中国太保 1,235,493.97 2.80
55 600048
保利地产 1,228,999.61 2.79
56 002275
桂林三金 1,228,566.59 2.78
57 000002
万
科Ａ 1,217,777.26 2.76
58 000402
金 融 街 1,209,044.36 2.74
59 600056
中国医药 1,206,678.92 2.74
60 601801
皖新传媒 1,189,484.73 2.70
61 600322
天房发展 1,187,779.89 2.69
62 600383
金地集团 1,186,068.55 2.69
63 600467
好当家 1,178,160.91 2.67
64 600298
安琪酵母 1,171,666.50 2.66
65 600831
广电网络 1,170,499.82 2.65
66 600780
通宝能源 1,169,812.59 2.65
67 600694
大商股份 1,163,605.71 2.64
68 601137
博威合金 1,160,294.79 2.63
69 600809
山西汾酒 1,160,180.44 2.63
70 000423
东阿阿胶 1,158,297.67 2.63
71 600028
中国石化 1,157,527.03 2.62
72 002292
奥飞动漫 1,157,164.16 2.62
73 600373
中文传媒 1,152,478.97 2.61
74 000878
云南铜业 1,149,283.87 2.60
75 000063
中兴通讯 1,136,904.51 2.58
76 600811
东方集团 1,135,873.01 2.57
77 601789
宁波建工 1,133,285.32 2.57
78 000823
超声电子 1,121,980.84 2.54
79 600166
福田汽车 1,121,311.13 2.54
80 601126
四方股份 1,118,293.74 2.53
81 601989
中国重工 1,118,147.46 2.53
82 000651
格力电器 1,115,089.48 2.53
83 600641
万业企业 1,102,565.01 2.50
84 000600
建投能源 1,101,252.11 2.50
85 002001
新 和 成 1,099,534.14 2.49
86 002090
金智科技 1,098,977.89 2.49
87 600050
中国联通 1,098,122.26 2.49
88 600578
京能电力 1,096,540.00 2.49 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 46 页
89 601766
中国中车 1,095,839.58 2.48
90 600280
中央商场 1,095,232.05 2.48
91 600153
建发股份 1,093,672.12 2.48
92 601857
中国石油 1,091,781.45 2.47
93 002400
省广股份 1,087,724.37 2.47
94 300251
光线传媒 1,086,565.89 2.46
95 601006
大秦铁路 1,082,766.54 2.45
96 000338
潍柴动力 1,070,650.90 2.43
97 002309
中利科技 1,069,743.96 2.42
98 600128
弘业股份 1,066,483.42 2.42
99 002300
太阳电缆 1,062,249.71 2.41
100 600089
特变电工 1,055,879.55 2.39
101 000156
华数传媒 1,055,044.07 2.39
102 600523
贵航股份 1,047,275.93 2.37
103 600377
宁沪高速 1,042,869.23 2.36
104 600350
山东高速 1,039,819.38 2.36
105 000543
皖能电力 1,018,569.23 2.31
106 000850
华茂股份 1,015,566.07 2.30
107 600104
上汽集团 1,009,680.09 2.29
108 600011
华能国际 1,008,842.89 2.29
109 600637
东方明珠 1,007,466.78 2.28
110 600027
华电国际 1,004,247.27 2.28
111 000926
福星股份 1,002,907.49 2.27
112 600823
世茂股份 1,001,275.96 2.27
113 600105
永鼎股份 998,270.55 2.26
114 002042
华孚色纺 996,963.25 2.26
115 000951
中国重汽 992,749.38 2.25
116 000759
中百集团 988,707.92 2.24
117 600345
长江通信 980,188.17 2.22
118 600724
宁波富达 977,965.96 2.22
119 600020
中原高速 976,910.76 2.21
120 000798
中水渔业 976,613.21 2.21
121 000726
鲁
泰Ａ 972,138.77 2.20
122 002567
唐人神 970,269.84 2.20
123 000157
中联重科 963,095.83 2.18
124 601928
凤凰传媒 958,904.49 2.17
125 000533
万 家 乐 955,775.69 2.17
126 300133
华策影视 955,340.72 2.17 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
127 603993
洛阳钼业 952,470.82 2.16
128 601717
郑煤机 937,608.98 2.13
129 600548
深高速 936,822.83 2.12
130 000933
神火股份 933,136.98 2.12
131 600816
安信信托 929,407.89 2.11
132 300102
乾照光电 928,841.37 2.11
133 000725
京东方Ａ 926,238.77 2.10
134 600353
旭光股份 922,103.14 2.09
135 000966
长源电力 919,145.77 2.08
136 600875
东方电气 918,531.70 2.08
137 002668
奥马电器 916,987.21 2.08
138 600058
五矿发展 913,760.68 2.07
139 601179
中国西电 910,085.66 2.06
140 002062
宏润建设 909,541.98 2.06
141 600785
新华百货 900,890.59 2.04
142 002338
奥普光电 900,781.69 2.04
143 600031
三一重工 900,040.63 2.04
144 300252
金信诺 899,587.15 2.04
145 300158
振东制药 897,949.37 2.04
146 000039
中集集团 896,342.55 2.03
147 600197
伊力特 892,211.15 2.02
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 492,725,813.09
卖出股票收入（成交）总额 489,856,517.07
注： “买入股 票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 46 页
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,054.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 986.86
5 应收申购款 2,007.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,048.95
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 46 页
净值比例 （% ）
1 600978 宜华木业 317,284.59 0.56 重大事项
2 600649 城投控股 293,784.60 0.52 重大事项
3 000066 长城电脑 214,604.32 0.38 重大事项
4 600153 建发股份 168,859.05 0.30 重大事项
5 000748 长城信息 153,904.48 0.27 重大事项
6 002219 恒康医疗 149,074.50 0.27 重大事项
7 002174 游族网络 140,741.16 0.25 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 210,007.80 0.37 重大事项
2 000982 中银绒业 3,897.60 0.01 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 160 15,339.13 810,433.00 33.02% 1,643,828.00 66.98%
中证 800B 842 2,914.80 0.00 0.00% 2,454,261.00 100.00%
800 分级 2,023 20,937.91 16,838,925.19 39.75% 25,518,466.60 60.25%
合计
3,025 15,625.10 17,649,358.19 37.34% 29,616,555.60 62.66%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例 的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 46 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
中证 800A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 陈海东 432,900.00 17.64%
2 刘幼珍 385,495.00 15.71%
3 银河证券－光大－央视 50 平衡集合
资产管理计划
269,300.00 10.97%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
200,000.00 8.15%
5 严虹 122,359.00 4.99%
6 富安达基金－光大银行－富安达－
利可 1 号资 产管理计划
121,375.00 4.95%
7 魏周晖 102,300.00 4.17%
8 上海千象资产管理有限公司－千象3
期
97,028.00 3.95%
9 财富证券有限责任公司 93,074.00 3.79%
10 朱鹏年 60,000.00 2.44%
中证 800B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李明华 102,017.00 4.16%
2 满学瑞 78,087.00 3.18%
3 王亚峰 56,801.00 2.31%
4 邹璞如 56,800.00 2.31%
5 罗志军 56,186.00 2.29%
6 周孝武 49,943.00 2.03%
7 陈益娟 47,278.00 1.93%
8 李广金 46,330.00 1.89%
9 罗德民 36,300.00 1.48%
10 刘洋 30,491.00 1.24%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
中证 800A - -
中证 800B - -
800 分级 213,994.35 0.51%
合计
213,994.35 0.45%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
第 43 页 共 46 页
基金份额总额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
中证 800A 中证 800B
800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月 5
日）基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 2,152,169.00 2,152,169.00 28,270,868.26
本报告期基金总申购份额 - - 461,621,392.87
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 462,797,765.04
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
302,092.00 302,092.00 15,262,895.70
本报告期期末基金份额总额 2,454,261.00 2,454,261.00 42,357,391.79
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日 发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担 任本基金
管理人副总经理，代为履行督察长职务。
本基金管理人于 2015 年7 月25 日发 布公告， 自 2015 年7 月24 日起聘任杨 文辉先生担任本
基金管理人督察长 ，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。
11.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 的 审 计 机 构 是 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 该审计 机构已为本基金连续提供了 2 年的审
计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股份
有限公司
4 981,425,661.40 100.00% 895,248.25 100.00% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
德邦证券股份 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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有限公司
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
华创证 券有限
责任公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
华融证券股份
有限公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
华西证券股份
有限公司
1 - - - - 新增1 个交
易单元
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告 摘要
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西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期未通过交易单元进 行债券交易、债券回购交易及权证交易。
银华基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
