银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 25 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§ 7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 78
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 78
8.7 期末按公 允价值 占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 78 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 78
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 79
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 79
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 79
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 79
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 80
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 80
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 80
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 82
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 82
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 82
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管 部门的重大人事变动 ...................................... 82
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 82
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 83
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 83
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 83
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 83
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 85
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 93
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 94
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 94
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 94
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 94
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,265,913.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-12-11
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,454,261.00 份 2,454,261.00 份 42,357,391.79 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 相 结 合
的 方 法 对 目 标 指 数 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 实 现 超
越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有效复制目标指数
的 基 础 上 ， 结 合 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 分 析 对 投 资 组 合 进 行 积 极
的 管 理 与 风 险 控 制 。 本 基 金 在 控 制 投 资 组 合 与 业 绩 比 较 基 准 跟 踪
误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指 数的效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的 处 理 和 调 整 ， 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 但 因
特 殊 情 况 （ 比 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ） 导
致 本 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他合理方法（如买入非成份股等）进 行适当的替代。
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投资于股票的
资产不低于基金资产的 85% ， 投资于中 证 800 等权 重指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ； 每 个交易日日终在扣银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资
产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率 （税后）
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ，其
预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 混 合 型
基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、 收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益 较高风险、 较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008 号特区 报业大厦 19 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼（即东 3 办
公楼）16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 11 月 5 日
( 基金合同生 效
日)-2013 年12 月31
日
本期已实现收益 14,716,597.91 12,421,829.81 7,022,983.66
本期利润 8,057,818.05 16,318,723.96 4,419,807.44
加权平均基金份额本期利润 0.1040 0.2368 0.0116
本期加权平均净值利润率 10.07% 23.17% 1.15%
本期基金份额净值增长率 24.25% 39.65% -0.31%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 16,854,459.64 12,414,738.18 -484,581.79
期末可供分配基金份额利润 0.3566 0.3811 -0.0026
期末基金资产净值 56,182,924.26 44,119,884.73 188,552,039.43
期末基金份额净值 1.189 1.354 0.995
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 72.87% 39.23% -0.31%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息 收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、 本基金合同生效日为 2013 年11 月5 日，2013 年 度主要财务指标的计算期间为 2013 年 11 月 5
日( 基金合同 生效日) 至 2013 年 12 月31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.50% 1.68% 21.53% 1.83% 3.97% -0.15%
过去六个月 -16.05% 2.85% -13.97% 2.94% -2.08% -0.09%
过去一年 24.25% 2.52% 35.39% 2.59% -11.14% -0.07%
自基金合同
生效起至今
72.87% 1.87% 91.36% 1.94% -18.49% -0.07% 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置 比
例已达 到基 金合同 的规 定：本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合约 价值， 合 计 （ 轧
差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投 资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
中证 800 等 权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年
以内的政府债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （ 包括 800 分 级份额、 中证 800A 份额 、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理 公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理着 55 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增 值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场
证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华优 质 增 长混合 型证 券投资 基 金 、 银
华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投
资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银
华信用双利债券 型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证 等权重 90 指数
分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资基 金、 银华消费主题分级混合型证券投资基金、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证 券投 资基金 、银 华中证 转债 指数 增 强分 级证券 投资 基金、 银华 信用季 季红 债券型 证 券 投 资
基金、银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒
生中国 企业 指数分 级证 券投资 基金 、银华 多利 宝货币 市场 基金、 银华 永益分 级债 券型证 券 投 资 基
金、银 华活 钱宝货 币市 场基金 、银 华双月 定期 理财债 券型 证券投 资基 金、银 华高 端制造 业 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、银华 惠增 利货币 市场 基金及 银华 回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发 起 式 证
券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银 华
恒利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 聚 利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 银华稳 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 中证国 防安 全指数 分 级 证 券
投资基 金、 银华中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 战略 新兴灵 活配 置定期 开 放 混 合
型发起 式证 券投资 基金 、银华 逆向 投资灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银 华 互 联
网主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金。同 时， 本基金 管理 人管理 着多 个全国 社保 基金、 企 业 年 金
和 特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从 说明 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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期限 业年限
任职日期 离任日期
周毅
先生
本基金的基
金经理、 公司
副总经理、 境
外投资部总
监、 量化投资
部总监及量
化投资总监
2013 年11 月5
日
- 16 年
硕士学位。曾先后担任美
国普华永道金融服务部经
理、巴克莱银行量化分析
部副总裁及巴克莱亚太有
限 公 司 副 董 事 等 职 。2009
年 9 月加盟银华基金管理
有限公司， 2010 年 6 月 21
日至 2011 年 12 月 6 日期
间兼任银华沪深 300 指数
证券投资基金 （LOF ） 基 金
经理，2010 年 8 月5 日至
2012 年 3 月 27 日期间兼
任银华全球核心优选证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年12 月6 日至2012 年11
月 7 日期间兼任银华抗通
胀 主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理。 自 2010
年 5 月 7 日 起兼任银华深
证 100 指数 分级证券投资
基金基金经理，具有从业
资格。国籍：美国。
张凯
先生
本基金的基
金经理
2013 年11 月5
日
- 6 年
硕士学位。毕业于清华大
学。2009 年7 月加盟银华
基金管理有限公司，曾担
任公司量化投资部金融工
程助理分析师及基金经理
助理职务，自 2012 年 11
月 14 日 起 兼 任 银 华 中 证
等权重 90 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 1 月 14 日起兼任
银华全球核心优选证券投
资基金基金经理。具有 从
业资格。国籍：中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在 严格控 制 风 险
的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。本 基金无 违 法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定
了公司 层面 的《银 华基 金管理 有限 公司公 平交 易制度 》, 对投资 部、 固定收 益部 、量化 投 资 部 、
研究部 、交 易管理 部、 监察稽 核部 等相关 所有 业务部 门进 行了制 度上 的约束 。该 制度适 用 于 本 基
金 管理 人所 管理的 公募 基金、 社保 组合、 企业 年金及 特定 客户资 产管 理组合 等， 规范的 范 围 包 括
但不限 于境 内上市 股票 、债券 的一 级市场 申购 、二级 市场 交易等 投资 管理活 动， 同时包 括 授 权 、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ，完 善公 平 交易 制度 ，确保各
投资组 合享 有公平 的交 易执行 机会 ，本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指
导意见》 及 《银华基金管理有限公司公平交易制度》 ， 制定了 《银华基金管理有限公司公平交易执
行制度 》 ， 规定了 公平 交易 的 执行 流程及 特殊 情况的 审批 机制； 明确 了交易 执行 环节的 集中 交 易
制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此 外 ，为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ，本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理有限公
司异常交易监控实施细则》 ， 规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、 说明、 报备
流程。
对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基 金管理
人又对 上述 制度进 行了 修改完 善， 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ，修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反
向交易的监控重点， 并强调了本基金管理人内部控制的要求， 具体控 制方法为：1 、 交易所市场的
公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ，不掺 杂任 何的人 为判 断，所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平
交易模块电子化强制执行， 公平交易程序自动启动；2 、 一般情况下， 场外交易指令以组合的名义
下达， 执行 交易员 以组 合的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易，并 确保 非集中 竞 价 交 易
与投资组合一一对应， 且各投资组合获得公平的交易机会；3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公
开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组
合的交易价格和数量， 交易管理部按照价格优先、 比例分配的原则对交 易结果进行分配；4 、 本基
金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块， 定期及不定期进行报告分析， 对公平交易银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综 上 所述 ，本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
4.3.2.1 整体 执行情况说明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 根 据《 银华 基 金管 理有 限 公司 公平 交 易制 度》 及 相关 配套 制度，在
研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 各个环 节， 建立了 健全 有效的 公平 交易执 行 体 系 ，
公平对待旗下 的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在 研 究分 析环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持。
在 投 资决 策环 节 ，各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易 制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定， 未出 现 违反 公平 交易制度
的情况。
4.3.2.2 同向 交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内） 同
向交 易的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ） 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 这两次反向交易属于指数基金或量化专户与
其他基金的同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的投 资 管理 系统 ， 结合 量化 投 资技 术和 基 本面 分析 对投资组
合进行 积极 的管理 和风 险控制 。本 报告期 的中 前期， 本基 金小幅 度跑 赢基准 ，该 结果在 模 型 的 收
益风险 特征 预期之 内， 然而在 报告 末期市 场大 幅波动 时， 大规模 的申 购赎回 导致 股票仓 位 变 化 剧
烈，与基准指数走势发生一定偏差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.189 元， 本 报告期份额净值增长率为 24.25% ， 同期业绩
比较基准收益率为 35.39%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
过去的 2015 年，A 股市场 经历了历史上波动最大的一年， 代表全市场的上证综指年内最大涨
幅接近 60%， 最大跌幅约 43%；而代表 成长股的中证 500 指数 最大涨幅高达 117%，而 最大跌幅则
接近 50% 。与 权益 市场大 幅波 动形成 鲜明 对比的 是， 债券市 场在 上半年 流动 性宽 松 、下半 年 避 险
偏好降低叠加资产荒的背景下，收益率不断下滑，国债收益率更是创下十年来的新低。
展望 2016 年 ， 风险与机会并存。 一方面， 短期内市场继续向上动能不足， 美国进入加息周期 、
人民币贬值、 落后产能的出清以及局部信用风险事件的出现都会对 A 股 市场产生负面的外部冲 击。
另一方面， 驱动长线牛市的基本面、 政策面因素还在。2016 年是十三五 的开局之年， 改革将贯穿
全年。 习总 提出的 供给 侧结构 改革 将会加 速经 济探底 并出 现企稳 ，使 经济逐 渐恢 复活力 。 另 外 ，
与教科 文卫 相关的 新兴 产业将 会大 放异彩 ，对 冲传统 产业 的下滑 ，使 经济发 展质 量更加 健 康 。 受
房地产 去库 存政策 及二 胎政策 影响 ，预计 房地 产板块 将继 续带领 成长 类蓝筹 股上 涨，但 持 续 性 有
限。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 进一 步健 全 了风 险控 制 和监 察稽 核 机制 ，根 据 不同 基金 的特点与
发展情 况， 及时界 定新 的风险 点， 评价风 险级 别，并 纳入 稽核计 划。 首先， 本基 金管理 人 以 中 国
证监会 “季 度监察 稽核 项目表 ”为 基础， 对本 基金的 投资 、研究 、交 易、基 金会 计、注 册 登 记 、
营销、 宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查， 并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季 度监
察稽核 项目 表”由 各部 门风险 控制 管理员 组 织 关键岗 位业 务人员 填报 自查结 果， 部门总 监 签 字 确
认后将 稽核 结果报 督察 长及公 司总 经理。 在持 续关注 对“ 季度监 察稽 核项目 ”表 中识别 的 风 险 点银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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进行自 查的 同时， 还定 期进行 有重 点的检 查。 在投资 研究 交易环 节， 持续进 行对 研究报 告 合 规 性
的检查 、对 股票库 建立 及完善 的跟 踪检查 ，并 对基金 的投 资比例 进行 日常监 控， 对关联 交 易 的 日
常维护 ，对 基金持 仓流 动性风 险定 期关注 ，并 对公平 交易 执行情 况进 行检查 等等 ；在营 销 与 销 售
方面， 本基 金管理 人定 期对本 基金 宣传推 介材 料的合 规性 和费率 优惠 业务等 进行 检查； 在 基 金 的
运作保 障方 面，本 基金 管理人 通过 加强对 注册 登记业 务、 基金会 计业 务、基 金清 算业务 以 及 基 金
估值业 务的 检查来 确保 本基金 财务 数据的 准确 性。上 述检 查中发 现问 题的会 通过 口头改 进 建 议 、
不符合 事项 书面跟 踪检 查报告 或警 示报告 的形 式，及 时将 潜在风 险通 报部门 总监 、督察 长 及 公 司
总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与 此 同时 ，本 基 金管 理人 严 格按 照信 息 披露 管理 办 法的 规定 ， 认真 做好 本 基金 的信 息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基 金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级份额 、 中证 800A 份额、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金存 在连 续 二十 个工 作 日基 金资 产 净值 低于 五 千万 元的 情 况， 出现 该情况的
时间范围为 2014 年12 月18 日至 2015 年 2 月27 日及 2015 年8 月 31 日至 2015 年 11 月25 日。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证 800 等权 重指数增
强分级 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他
有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托 管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 的 财务 指标 、 净值 表现 、 收益 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组 合报 告等数据
核对无误。 （ 注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第60468687_A31 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资
基金财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和 2015
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对由于舞弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了银华中证 800 等权重指数增强分级证券
投资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状 况 以及 2015 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳
王珊珊
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,769,428.43 4,053,510.20 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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结算备付金
166,459.53 329,962.07
存出保证金
34,054.50 60,817.16
交易性金融资产 7.4.7.2 52,756,377.52 40,149,537.94
其中：股票投资
52,756,377.52 40,149,537.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 986.86 1,224.08
应收股利
- -
应收申购款
2,007.59 1,239,294.01
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
56,729,314.43 45,834,345.46
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 0.58
应付赎回款
55,961.57 1,260,813.71
应付管理人报酬
48,254.11 35,638.12
应付托管费
9,650.81 7,127.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 37,324.54 206,147.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 395,199.14 204,733.09
负债合计
546,390.17 1,714,460.73
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 32,512,781.88 31,705,146.55
未分配利润 7.4.7.10 23,670,142.38 12,414,738.18
所有者权益合计
56,182,924.26 44,119,884.73
负债和所有者权益总计
56,729,314.43 45,834,345.46
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，800 分级 份额净值为人民币 1.189 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.004 元，中 证800B 份额净 值为人民币 1.374 元；基 金份额总额为 47,265,913.79 份，银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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其中 800 分 级份额为 42,357,391.79 份，中证 800A 份额为 2,454,261.00 份 ，中证 800B 份额为
2,454,261.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
11,126,944.31 20,302,905.59
1. 利息收入
89,360.23 58,464.38
其中：存款利息收入 7.4.7.11 89,360.23 58,464.38
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
17,081,448.03 15,963,783.62
其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,396,323.42 15,148,000.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 685,124.61 815,783.62
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -6,658,779.86 3,896,894.15
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 614,915.91 383,763.44
减 ： 二 、费用
3,069,126.26 3,984,181.63
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 784,297.32 715,020.82
2 ．托管费 7.4.10.2.2 156,859.42 143,004.18
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,493,934.00 2,491,182.57
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 634,035.52 634,974.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
8,057,818.05 16,318,723.96
减：所得税费用
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
8,057,818.05 16,318,723.96
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 8,057,818.05 8,057,818.05
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
807,635.33 3,197,586.15 4,005,221.48
其中：1. 基 金申购款 267,527,713.49 233,380,637.59 500,908,351.08
2. 基金赎回 款 -266,720,078.16 -230,183,051.44 -496,903,129.60
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
189,036,621.22 -484,581.79 188,552,039.43
二、 本期经营活动产 生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 16,318,723.96 16,318,723.96
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-157,331,474.67 -3,419,403.99 -160,750,878.66
其中：1. 基 金申购款 119,338,694.24 29,744,778.99 149,083,473.23 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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2. 基金赎回 款 -276,670,168.91 -33,164,182.98 -309,834,351.89
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） ， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2013]689 号《关于 核准银华中证 800 等权 重
指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于 2013 年 10 月 9 日
至 2013 年 10 月30 日向 社会公开募集。 基金合同于 2013 年 11 月5 日生效 。 首次设立募集规模为
458,328,703.92 份基金份 额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为银
华基金 管理 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有 限责 任公 司，基 金托 管人为 中 国 银 行
股份有限公司。
基金份额包括银华中证 800 指数增强 分级的基础份额（即 “800 分级份额 ”） 、银华中 证 800
指数增强分级的稳健收益类份额 （即 “ 中证 800A 份额”） 与银华中证 800 指数增强分级的积极收
益类份额（即 “中证 800B 份额”） 。 其中，中证 800A 份额、中 证 800B 份额 的基金份额配比始终
保持 1:1 的 比例不变。银华中证 800 指数增强分级发售结束后，投资者场内认购的全部 800 分级
份额将按 1:1 的比例自动 分离成预期收益与风险不同的两个份额类别， 即稳健收益类的中证 800A
份额和积 极收益类的中证 800B 份额 ，两类基金份额的基金资产合并运作。 （注： 自 2015 年 3 月
13 日 起 本 基 金 稳 健 收 益 类 份 额 （ 代 码 ：150138 ） 的 场 内 简 称 已 由 “ 银华 80 0A” 更 名 为 “ 中证
800A ” ， 本 基 金 积 极 收 益 类 份 额 （ 代 码 ：150139 ）的场内简称已由“ 银华 800B ” 更 名 为 “ 中证
800B ”）。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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在中证 800A 份额、800 分 级份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， （第一个定期
折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折
算期间指每个会计年度的 12 月 1 日 至下一会计年度的 11 月 30 日。 ）本基 金将按照以下规则进行
基金的定期份额折算。 每 2 份800 分级份额将按 1 份中证800A 份额获得 约定应得收益的新增折算
份额。 在基金份额折算前与折算后， 中证 800A 份额 和中证 800B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
对于中证 800A 份额期末的约定应得收益，即中证 800A 份额每个 定期折算期间期末即 11 月 30 日
份额净值超出 1.000 元 部分， 将折算为场内 800 分级份额分 配给中证 800A 份额持有人 。800 分级
份额持有人持有的每 2 份 800 分级 份额将按 1 份中证 800A 份额获得新增 800 分级 份额的分配。 持
有场外 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 800 分级 份额的分配；持
有场内 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 800 分级 份额的分配。经
过上述份额折算，中证 800A 份额和800 分级份额 的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 800 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上 ；当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元及以下。当
800 分级份额 的基金份额净值达到 1.500 元后，本 基金将分别对中证 800A 份额、中证 800B 份额
和 800 分级 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份 额和中证 800B 份额的比例
为 1:1，份额 折算后中证 800A 份额、中 证 800B 份额 和 800 分级 份额的基金份额净值均调整为 1
元。 当中证 800B 份额的基 金份额净值达到 0.250 元后， 本基金将分别对中证 800A 份额 、 中证 800B
份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证 800A 份额和中证 800B 份额 的
比例为 1:1 ， 份额折算后银华 800 份 额、中证 800A 份额和中 证 800B 份额 的基金份额净值均调整
为 1 元。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动 性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 含首次公
开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 货币市场工具、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规或中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合 中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为：
本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价值 ，合计 （轧 差计算 ）占 基金资 产 的 比 例
为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证 800 等权 重指数成份股
和 备选 成份股 的资 产不低 于非 现金资 产 的 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需缴 纳 的 交
易保 证金后， 应当保持不低 于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法
规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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围。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证 800 等 权重指数收益率 +5%× 银 行活期存款利率 （税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产主 要包 括 股票 投资 、债券投
资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 债 券等 ，以 及 不作 为有 效套期工
具的衍 生工 具，按 照取 得时的 公允 价值作 为初 始确认 金额 ，相关 的交 易费用 在发 生时计 入 当 期 损
益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 ，应 当确 认为当期
收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金融 负债的 公 允 价 值
变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的 程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关 资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
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本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或 负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价 ， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公 允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收 基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金 与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内 逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时 候确认。
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7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率逐日计提；
(3) 基金标的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率逐日计提， 且每季度不
少于人民币 5 万元；
(4) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率 ）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待 摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
根据《银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证 800 等权重
指数增强分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级 份额、
中证 800A 份 额、中证 800B 份额）不进 行收益分配。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 25 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征
收印花税。
7.4.6.2 营业 税 、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金
买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ， 对证
券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 ， 对基 金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 ，自 2013 年 1 月 1 日 起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通 知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ， 自2008 年10 月 9 日起， 对储蓄 存款 利息所得暂免征 收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 3,769,428.43 4,053,510.20
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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其他存款 - -
合计： 3,769,428.43 4,053,510.20
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,855,820.01 40,149,537.94 1,293,717.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,855,820.01 40,149,537.94 1,293,717.93
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 836.54 1,047.77
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 74.96 148.40
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 60.06 0.51
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 15.30 27.40
合计 986.86 1,224.08
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 37,324.54 206,147.62
银行间市场应付交易费用 - -
合计 37,324.54 206,147.62
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 199.14 4,733.09
标的指数使用基点费 50,000.00 50,000.00
预提费用 345,000.00 150,000.00
合计 395,199.14 204,733.09
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,575,206.26 31,705,146.55
本期申购 0.00 0.00
本期赎回 （以“- ”号填 列） 0.00 0.00
2015 年 3 月 2 日 基金拆 分/ 份
额折算前
32,575,206.26 31,705,146.55
基金拆分/ 份 额折算变动份额 15,867,079.70 -
本期申购 461,621,392.87 267,527,713.49
本期赎回 （以“- ”号填 列） -462,797,765.04 -266,720,078.16
本期末 47,265,913.79 32,512,781.88
注：(1) 根据 本基 金的基 金合 同、招 募说 明书及 深圳 证券交 易所 和中国 证券 登记结 算有限 责 任 公
司的相关业务规定， 本基金以 2015 年3 月2 日为份 额折算基准日， 对本基金 800 分级 份额的场外
份额、场内份额以及中证 800A 份 额 、 中 证 800B 份 额 实 施 了 不 定 期 份 额 折 算 ， 新 增 份 额
17,312,153.09 份；以 2015 年 5 月 27 日为份额折 算基准 日，对 800 分级 份额的场外份额、场内
份额以及中证 800A 份额 、中证 800B 份额实施了不定期份额折算，新增份额 36,931,548.64 份；
以 2015 年 8 月 26 日为 份额折算基准日，对 800 分级份额的 场外份额、场内份额以及中证 800A
份额、中证 800B 份额实施 了不定期份额折算，减少份额 38,710,966.25 份 ；以 2015 年 12 月 1
日 为 份 额 折 算 基 准 日 ， 对 800 分 级 份 额 以 及 中 证 800A 份 额 实 施 了 定 期 份 额 折 算 ， 新 增 份 额
334,344.22 份；以上合计新增份额 15,867,079.70 份。
(2) 根据本 基金基金 合同规定，投资者可申购、赎回 800 分级份额，中证 800A 份 额和中证 800B
份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露中证 800A 份额和中 证 800B 份额 的
情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,558,965.09 -1,144,226.91 12,414,738.18
本期利润 14,716,597.91 -6,658,779.86 8,057,818.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-11,421,103.36 14,618,689.51 3,197,586.15
其中：基金申购款 188,279,701.68 45,100,935.91 233,380,637.59
基金赎回款 -199,700,805.04 -30,482,246.40 -230,183,051.44
本期已分配利润 - - -
本期末 16,854,459.64 6,815,682.74 23,670,142.38 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 81,355.18 42,334.68
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,124.00 13,712.13
其他 881.05 2,417.57
合计 89,360.23 58,464.38
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 489,856,517.07 865,042,198.81
减：卖出股票成本总额 473,460,193.65 849,894,198.81
买卖股票差价收入 16,396,323.42 15,148,000.00
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 685,124.61 815,783.62 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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基金投资产生的股利收益 - -
合计 685,124.61 815,783.62
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -6,658,779.86 3,896,894.15
——股票投资 -6,658,779.86 3,896,894.15
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -6,658,779.86 3,896,894.15
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 614,915.91 383,763.44
合计 614,915.91 383,763.44
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,493,934.00 2,491,182.57
银行间市场交易费用
- -
合计
1,493,934.00 2,491,182.57
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 37 页 共 94 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 45,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
标的指数使用基点费 200,000.00 200,000.00
银行汇划费用 10,835.52 11,474.06
账户服务费 18,200.00 13,500.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 634,035.52 634,974.06
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表 日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 第 一 创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（ “东北证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 38 页 共 94 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
784,297.32 715,020.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
145,259.44 251,101.22
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
156,859.42 143,004.18
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提 。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 39 页 共 94 页
中证 800A 中证 800B 800 分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 11 月 5
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期 初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - 16,721,571.91
期间因拆分变动份额 - - 115,952.28
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 16,837,524.19
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 39.75%
注：1 、基金 管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2 、本基金的 基金管理人于上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基 金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,769,428.43 81,355.18 4,053,510.20 42,334.68
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销 期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：根据《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证 800 等权 重
指数增强分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级 份额、
中证 800A 份 额、中证 800B 份额）不进 行收益分配。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券 。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600978
宜华
木业
2015 年6 月
18 日
重大
事项
21.31
2016 年1 月
21 日
20.10 14,889 250,641.83 317,284.59 -
600649
城投
控股
2015 年12 月
30 日
重大
事项
23.16
2016 年1 月7
日
20.84 12,685 178,387.02 293,784.60 -
000066
长城
电脑
2015 年6 月
18 日
重大
事项
15.19
2016 年3 月
10 日
19.39 14,128 273,991.25 214,604.32 -
002018
华信
国际
2015 年6 月
15 日
重大
事项
30.60 - - 6,863 202,842.04 210,007.80 -
600153
建发
股份
2015 年6 月
29 日
重大
事项
17.31 - - 9,755 150,764.17 168,859.05 -
000748
长城
信息
2015 年6 月
18 日
重大
事项
24.68
2016 年3 月
10 日
31.39 6,236 203,222.34 153,904.48 -
002219
恒康
医疗
2015 年7 月8
日
重大
事项
14.90 - - 10,005 151,895.88 149,074.50 -
002174
游族
网络
2015 年7 月
23 日
重大
事项
89.53
2016 年2 月
15 日
80.58 1,572 178,126.84 140,741.16 -
600729
重庆
百货
2015 年7 月
24 日
重大
事项
32.39
2016 年1 月4
日
29.90 3,457 125,261.61 111,972.23 -
002049
同方
国芯
2015 年12 月
11 日
重大
事项
60.15
2016 年3 月
11 日
54.14 1,623 90,079.05 97,623.45 -
000876
新 希
望
2015 年8 月
17 日
重大
事项
18.99
2016 年3 月2
日
17.09 4,822 103,415.92 91,569.78 -
002143
印纪
传媒
2015 年12 月
9 日
重大
事项
40.55
2016 年1 月5
日
36.50 2,190 72,496.67 88,804.50 -
300043
互动
娱乐
2015 年12 月
17 日
重大
事项
15.80 - - 5,348 85,659.70 84,498.40 -
600645
中源
协和
2015 年12 月
30 日
重大
事项
65.01
2016 年1 月4
日
63.90 1,292 70,810.77 83,992.92 -
000002
万
科Ａ
2015 年12 月
21 日
重大
事项
24.43 - - 3,346 47,105.35 81,742.78 -
601018
宁波
港
2015 年8 月4
日
重大
事项
8.16
2016 年2 月
22 日
7.34 9,651 97,497.17 78,752.16 -
300088 长信 2015 年12 月 重大 14.03 2016 年2 月 12.63 5,369 74,185.41 75,327.07 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 41 页 共 94 页
科技 14 日 事项 29 日
300104
乐视
网
2015 年12 月
7 日
重大
事项
60.18 - - 1,237 64,582.21 74,442.66 -
002011
盾安
环境
2015 年12 月
28 日
重大
事项
16.72
2016 年2 月
22 日
15.05 4,300 68,151.37 71,896.00 -
002065
东华
软件
2015 年12 月
22 日
重大
事项
25.10 - - 2,826 82,569.10 70,932.60 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月
25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月4
日
28.00 2,392 83,039.99 69,655.04 -
600122
宏图
高科
2015 年12 月
25 日
重大
事项
19.42 - - 3,562 57,268.75 69,174.04 -
600859
王府
井
2015 年12 月
21 日
重大
事项
27.22
2016 年1 月4
日
27.22 2,525 72,581.67 68,730.50 -
600851
海欣
股份
2015 年12 月
21 日
重大
事项
14.70
2016 年1 月
19 日
13.23 4,658 62,432.69 68,472.60 -
002242
九阳
股份
2015 年12 月
24 日
重大
事项
22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 2,982 55,118.06 67,631.76 -
600654
中安
消
2015 年12 月
14 日
重大
事项
28.84 - - 2,296 73,412.43 66,216.64 -
002340
格林
美
2015 年12 月
29 日
重大
事项
15.20
2016 年1 月6
日
14.35 4,321 67,224.68 65,679.20 -
601377
兴业
证券
2015 年12 月
29 日
重大
事项
11.00
2016 年1 月7
日
9.40 5,962 78,489.89 65,582.00 -
601678
滨化
股份
2015 年12 月
30 日
重大
事项
8.02
2016 年1 月5
日
7.22 8,054 75,142.37 64,593.08 -
002678
珠江
钢琴
2015 年12 月
21 日
重大
事项
17.21
2016 年1 月
19 日
15.49 3,747 66,688.74 64,485.87 -
002465
海格
通信
2015 年12 月
30 日
重大
事项
16.69
2016 年2 月4
日
15.02 3,851 67,314.00 64,273.19 -
000426
兴业
矿业
2015 年10 月
28 日
重大
事项
7.06
2016 年3 月
21 日
7.77 9,020 72,497.95 63,681.20 -
600572
康恩
贝
2015 年12 月
29 日
重大
事项
13.36
2016 年1 月4
日
13.18 4,755 66,943.66 63,526.80 -
002698
博实
股份
2015 年12 月
28 日
重大
事项
29.33
2016 年1 月5
日
26.40 2,142 68,817.53 62,824.86 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月
17 日
重大
事项
9.14 - - 6,804 66,923.77 62,188.56 -
002568
百润
股份
2015 年12 月
21 日
重大
事项
42.69
2016 年1 月
18 日
38.42 1,400 60,746.00 59,766.00 -
000973
佛塑
科技
2015 年12 月
18 日
重大
事项
13.00
2016 年2 月
22 日
11.70 4,503 52,202.07 58,539.00 -
600783
鲁信
创投
2015 年12 月
31 日
重大
事项
39.07
2016 年1 月4
日
37.60 1,378 55,131.77 53,838.46 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 42 页 共 94 页
600282
南钢
股份
2015 年12 月
30 日
重大
事项
3.17
2016 年1 月
12 日
3.24 16,700 53,440.00 52,939.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月
12 日
重大
事项
71.46 - - 705 52,913.24 50,379.30 -
600200
江苏
吴中
2015 年11 月
26 日
重大
事项
27.89
2016 年3 月
16 日
25.10 1,592 49,197.23 44,400.88 -
601717
郑煤
机
2015 年12 月
18 日
重大
事项
7.52 - - 5,900 55,211.57 44,368.00 -
000028
国药
一致
2015 年10 月
21 日
重大
事项
66.15 - - 649 47,495.21 42,931.35 -
600584
长电
科技
2015 年11 月
30 日
重大
事项
22.94 - - 1,757 41,865.47 40,305.58 -
600578
京能
电力
2015 年11 月
5 日
重大
事项
6.07
2016 年2 月
24 日
5.49 6,330 44,695.72 38,423.10 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月
19 日
重大
事项
9.92
2016 年2 月1
日
8.93 3,751 51,424.97 37,209.92 -
600219
南山
铝业
2015 年9 月
29 日
重大
事项
8.52
2016 年1 月
25 日
7.00 4,329 50,468.58 36,883.08 -
600429
三元
股份
2015 年9 月
21 日
重大
事项
7.29
2016 年1 月
27 日
7.49 4,336 55,319.61 31,609.44 -
601000
唐山
港
2015 年10 月
29 日
重大
事项
8.25
2016 年2 月
17 日
7.98 3,559 49,676.64 29,361.75 -
600759
洲际
油气
2015 年9 月
21 日
重大
事项
7.85 - - 3,708 48,928.33 29,107.80 -
002048
宁波
华翔
2015 年11 月
19 日
重大
事项
17.40 - - 1,640 41,982.09 28,536.00 -
600864
哈投
股份
2015 年10 月
9 日
重大
事项
10.88
2016 年1 月
14 日
11.97 2,622 50,721.94 28,527.36 -
600880
博瑞
传播
2015 年9 月
16 日
重大
事项
7.50
2016 年1 月
18 日
8.25 3,728 65,442.55 27,960.00 -
000829
天音
控股
2015 年11 月
9 日
重大
事项
12.22 - - 2,217 42,688.35 27,091.74 -
600699
均胜
电子
2015 年11 月
4 日
重大
事项
31.25
2016 年3 月
10 日
29.00 858 37,162.22 26,812.50 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月
12 日
重大
事项
19.86 - - 1,295 49,446.77 25,718.70 -
002371
七星
电子
2015 年10 月
8 日
重大
事项
19.28
2016 年1 月
11 日
21.21 1,089 47,011.25 20,995.92 -
000982
中银
绒业
2014 年8 月
25 日
重大
事项
4.64
2016 年2 月
25 日
5.10 840 3,768.30 3,897.60 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 43 页 共 94 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险 。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ，由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管
理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线；并 在后 两道监 控防 线中， 由独 立于公 司 管 理 层
和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本 息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家公司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 均能及时变现。 此外， 本
基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金 持 有 的
债券资 产的 公允价 值。 本基金 于资 产负债 表日 所持有 的金 融负债 的合 约约定 剩余 到期 日 均 为 一 年
以内且 一般 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值 （所 有者权 益） 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账 面 余 额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时根 据设 定 的流 动性 比 例要 求， 对流动性银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 44 页 共 94 页
指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立
于 市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,769,428.43 - - - - - 3,769,428.43
结算备付金 166,459.53 - - - - - 166,459.53
存出保证金 34,054.50 - - - - - 34,054.50
交易性金融资产 - - - - - 52,756,377.52 52,756,377.52
应收利息 - - - - - 986.86 986.86
应收申购款 - - - - - 2,007.59 2,007.59
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,969,942.46 - - - - 52,759,371.97 56,729,314.43
负债
应付赎回款 - - - - - 55,961.57 55,961.57
应付管理人报酬 - - - - - 48,254.11 48,254.11
应付托管费 - - - - - 9,650.81 9,650.81
应付交易费用 - - - - - 37,324.54 37,324.54
其他负债 - - - - - 395,199.14 395,199.14
负债总计 - - - - - 546,390.17 546,390.17
利率敏感度缺口 3,969,942.46 - - - - 52,212,981.80 56,182,924.26
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,053,510.20 - - - - - 4,053,510.20
结算备付金 329,962.07 - - - - - 329,962.07
存出保证金 60,817.16 - - - - - 60,817.16
交易性金融资产 - - - - - 40,149,537.94 40,149,537.94
应收利息 - - - - - 1,224.08 1,224.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 45 页 共 94 页
应收申购款 - - - - - 1,239,294.01 1,239,294.01
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,444,289.43 - - - - 41,390,056.03 45,834,345.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 0.58 0.58
应付赎回款 - - - - - 1,260,813.71 1,260,813.71
应付管理人报酬 - - - - - 35,638.12 35,638.12
应付托管费 - - - - - 7,127.61 7,127.61
应付交易费用 - - - - - 206,147.62 206,147.62
其他负债 - - - - - 204,733.09 204,733.09
负债总计 - - - - - 1,714,460.73 1,714,460.73
利率敏感度缺口 4,444,289.43 - - - - 39,675,595.30 44,119,884.73
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金在 2015 年末 及 2014 年末 持有 的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金
融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 本 基金 的投 资 范围 为具 有 良好 流动 性 的金 融工 具，包括
国内依法发行上市的股票 （含首次公开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 货币市场工具、 资产支 持
证券、 股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会相
关规定) 。 基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合
计（轧差计算）占基金资产的比例为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，
投资于中证 800 等权重 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日
在一年 以内 的政府 债券 。如法 律法 规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人 在 履 行
适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 面临的整体其他价格风险列
示如下：
7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 46 页 共 94 页
资产净
值比例
（% ）
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 52,756,377.52 93.90 40,149,537.94 91.00
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,756,377.52 93.90 40,149,537.94 91.00
7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
+5% 6,122,169.08 2,082,454.58
-5% -6,122,169.08 -2,082,454.58
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
48,270,244.65 元 ， 属于 第二层次的余额为人民币 4,486,132.87 元， 无属 于第三层次的余额 （2014
年 12 月 31 日： 第一层次人民币 37,943,591.69 元， 第二层次人民币 2,205,946.25 元 ， 无属于 第银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 47 页 共 94 页
三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具， 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 1,950,322.78 元
（2014 年度 ： 人民币 6,744,755.66 元 ） ， 由第二层次转入 第一层次的金额为人民币 1,596,708.77
元（2014 年 度： 人民币 5,423,447.25 元） 。 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协
发(2014)24 号 《关于发布< 中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收
益品种的估值处理标准> 的通知》 的规 定， 自 2015 年3 月25 日起， 交易 所上市交易或挂牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) 采用第 三方 估值机 构提 供的估 值 数 据
进行估值。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2014 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万 元的情况，
出现该情况的时间范围为 2014 年 12 月 18 日至 2015 年 2 月 27 日以及 2015 年 8 月 31 日至 2015
年 11 月 25 日。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 48 页 共 94 页
本财务报表已于 2016 年3 月23 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 52,756,377.52 93.00
其中：股票 52,756,377.52 93.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,935,887.96 6.94
7 其他各项资产 37,048.95 0.07
8 合计 56,729,314.43 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 582,713.70 1.04
B
采矿业 2,558,069.72 4.55
C
制造业 27,293,874.77 48.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,394,238.18 4.26
E
建筑业 1,690,436.73 3.01
F
批发和零售业 2,818,036.87 5.02
G
交通运输、仓储和邮政业 2,120,217.29 3.77
H
住宿和餐饮业 63,534.16 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 49 页 共 94 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,987,829.79 5.32
J
金融业 3,169,097.95 5.64
K
房地产业 3,047,536.49 5.42
L
租赁和商务服务业 912,024.99 1.62
M
科学研究和技术服务业 215,688.57 0.38
N
水利、环境和公共设施管理业 474,087.85 0.84
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 118,231.86 0.21
R
文化、体育和娱乐业 1,222,896.21 2.18
S
综合 550,680.66 0.98
合计 52,219,195.79 92.94
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 213,905.40 0.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 68,019.20 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 104,076.98 0.19
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
151,180.15 0.27
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 50 页 共 94 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 537,181.73 0.96
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600978 宜华木业 14,889 317,284.59 0.56
2 600649 城投控股 12,685 293,784.60 0.52
3 000066 长城电脑 14,128 214,604.32 0.38
4 600153 建发股份 9,755 168,859.05 0.30
5 000748 长城信息 6,236 153,904.48 0.27
6 002219 恒康医疗 10,005 149,074.50 0.27
7 002384 东山精密 7,366 147,467.32 0.26
8 002174 游族网络 1,572 140,741.16 0.25
9 600030 中信证券 7,200 139,320.00 0.25
10 600837 海通证券 8,555 135,340.10 0.24
11 000519 江南红箭 7,930 134,651.40 0.24
12 000001 平安银行 10,741 128,784.59 0.23
13 600729 重庆百货 3,457 111,972.23 0.20
14 600086 东方金钰 8,797 108,291.07 0.19
15 002049 同方国芯 1,623 97,623.45 0.17
16 300070 碧水源 1,842 95,360.34 0.17
17 000876 新 希 望 4,822 91,569.78 0.16
18 002143 印纪传媒 2,190 88,804.50 0.16
19 001979 招商蛇口 4,245 88,550.70 0.16
20 600085 同仁堂 1,934 86,275.74 0.15
21 600739 辽宁成大 3,802 85,925.20 0.15 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 51 页 共 94 页
22 600736 苏州高新 7,722 84,942.00 0.15
23 300043 互动娱乐 5,348 84,498.40 0.15
24 000563 陕国投Ａ 5,566 84,157.92 0.15
25 600645 中源协和 1,292 83,992.92 0.15
26 600816 安信信托 3,632 82,700.64 0.15
27 002368 太极股份 1,232 82,667.20 0.15
28 000002 万
科Ａ 3,346 81,742.78 0.15
29 600026 中海发展 8,741 80,766.84 0.14
30 300257 开山股份 2,600 80,210.00 0.14
31 002202 金风科技 3,492 79,582.68 0.14
32 000511 烯碳新材 6,776 79,346.96 0.14
33 300134 大富科技 2,628 79,102.80 0.14
34 601018 宁波港 9,651 78,752.16 0.14
35 600618 氯碱化工 4,851 78,295.14 0.14
36 600422 昆药集团 1,965 78,246.30 0.14
37 601866 中海集运 11,094 78,101.76 0.14
38 600161 天坛生物 2,233 77,998.69 0.14
39 002456 欧菲光 2,499 77,518.98 0.14
40 002642 荣之联 1,332 77,109.48 0.14
41 002292 奥飞动漫 1,490 77,047.90 0.14
42 000988 华工科技 3,612 76,502.16 0.14
43 002428 云南锗业 3,754 76,131.12 0.14
44 002444 巨星科技 3,667 75,906.90 0.14
45 300088 长信科技 5,369 75,327.07 0.13
46 600216 浙江医药 6,081 75,221.97 0.13
47 000680 山推股份 9,829 75,191.85 0.13
48 002373 千方科技 1,643 75,167.25 0.13
49 000012 南
玻Ａ 5,621 75,040.35 0.13
50 002399 海普瑞 2,121 75,019.77 0.13
51 000501 鄂武商Ａ 3,503 74,964.20 0.13
52 601198 东兴证券 2,500 74,925.00 0.13
53 000513 丽珠集团 1,298 74,544.14 0.13
54 300146 汤臣倍健 1,935 74,497.50 0.13
55 300104 乐视网 1,237 74,442.66 0.13
56 600160 巨化股份 3,168 74,352.96 0.13
57 002508 老板电器 1,650 74,167.50 0.13
58 002505 大康牧业 8,700 73,863.00 0.13
59 002180 艾派克 1,600 73,840.00 0.13
60 000998 隆平高科 3,107 73,791.25 0.13 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 52 页 共 94 页
61 000792 盐湖股份 2,872 73,752.96 0.13
62 002241 歌尔声学 2,130 73,698.00 0.13
63 002051 中工国际 2,906 73,608.98 0.13
64 002308 威创股份 2,983 73,530.95 0.13
65 600482 风帆股份 1,562 73,492.10 0.13
66 600809 山西汾酒 3,811 73,437.97 0.13
67 000333 美的集团 2,236 73,385.52 0.13
68 600673 东阳光科 7,184 73,204.96 0.13
69 600436 片仔癀 1,063 73,123.77 0.13
70 600511 国药股份 1,927 73,071.84 0.13
71 600884 杉杉股份 1,862 73,064.88 0.13
72 000078 海王生物 3,045 72,958.20 0.13
73 300147 香雪制药 2,900 72,529.00 0.13
74 002233 塔牌集团 4,948 72,488.20 0.13
75 603005 晶方科技 1,440 72,432.00 0.13
76 600351 亚宝药业 4,627 72,273.74 0.13
77 000541 佛山照明 4,327 72,260.90 0.13
78 600628 新世界 3,993 72,233.37 0.13
79 600016 民生银行 7,477 72,078.28 0.13
80 600340 华夏幸福 2,346 72,069.12 0.13
81 002739 万达院线 600 72,000.00 0.13
82 002332 仙琚制药 4,749 71,947.35 0.13
83 002081 金 螳 螂 3,850 71,918.00 0.13
84 002011 盾安环境 4,300 71,896.00 0.13
85 002190 成飞集成 1,642 71,853.92 0.13
86 600416 湘电股份 3,466 71,850.18 0.13
87 600350 山东高速 10,100 71,811.00 0.13
88 601888 中国国旅 1,210 71,765.10 0.13
89 000636 风华高科 6,286 71,723.26 0.13
90 600468 百利电气 4,046 71,695.12 0.13
91 600300 维维股份 9,994 71,656.98 0.13
92 000997 新 大 陆 2,828 71,604.96 0.13
93 600500 中化国际 5,580 71,479.80 0.13
94 600594 益佰制药 3,370 71,444.00 0.13
95 002493 荣盛石化 4,600 71,300.00 0.13
96 600198 大唐电信 2,890 71,296.30 0.13
97 603899 晨光文具 1,690 71,081.40 0.13
98 002249 大洋电机 5,360 71,073.60 0.13
99 000933 神火股份 14,270 71,064.60 0.13 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 53 页 共 94 页
100 600201 生物股份 1,922 71,056.34 0.13
101 002153 石基信息 470 70,970.00 0.13
102 002065 东华软件 2,826 70,932.60 0.13
103 002181 粤 传 媒 4,474 70,912.90 0.13
104 600787 中储股份 7,056 70,842.24 0.13
105 002345 潮宏基 4,195 70,811.60 0.13
106 600485 信威集团 2,647 70,807.25 0.13
107 000552 靖远煤电 7,024 70,801.92 0.13
108 000652 泰达股份 9,917 70,708.21 0.13
109 600812 华北制药 8,212 70,705.32 0.13
110 601099 太平洋 7,200 70,704.00 0.13
111 002093 国脉科技 4,749 70,665.12 0.13
112 002168 深圳惠程 5,973 70,660.59 0.13
113 002007 华兰生物 1,604 70,576.00 0.13
114 600158 中体产业 2,706 70,572.48 0.13
115 000651 格力电器 3,157 70,558.95 0.13
116 600887 伊利股份 4,293 70,533.99 0.13
117 600547 山东黄金 3,357 70,497.00 0.13
118 601919 中国远洋 7,815 70,491.30 0.13
119 000860 顺鑫农业 3,308 70,460.40 0.13
120 600410 华胜天成 2,656 70,410.56 0.13
121 600187 国中水务 11,335 70,390.35 0.13
122 600015 华夏银行 5,793 70,327.02 0.13
123 002273 水晶光电 1,732 70,319.20 0.13
124 000596 古井贡酒 1,925 70,262.50 0.13
125 600487 亨通光电 4,406 70,231.64 0.13
126 600073 上海梅林 4,963 70,226.45 0.12
127 601555 东吴证券 4,365 70,145.55 0.12
128 000418 小天鹅Ａ 2,920 70,080.00 0.12
129 600803 新奥股份 4,416 70,037.76 0.12
130 000800 一汽轿车 4,276 69,998.12 0.12
131 603806 福斯特 1,400 69,986.00 0.12
132 000030 富奥股份 6,861 69,982.20 0.12
133 600566 济川药业 2,526 69,869.16 0.12
134 600498 烽火通信 2,450 69,849.50 0.12
135 600060 海信电器 3,550 69,828.50 0.12
136 000568 泸州老窖 2,574 69,806.88 0.12
137 600175 美都能源 9,653 69,791.19 0.12
138 300267 尔康制药 2,077 69,787.20 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 54 页 共 94 页
139 000550 江铃汽车 2,324 69,673.52 0.12
140 600383 金地集团 5,048 69,662.40 0.12
141 000712 锦龙股份 2,392 69,655.04 0.12
142 000671 阳 光 城 7,702 69,549.06 0.12
143 601166 兴业银行 4,072 69,509.04 0.12
144 600867 通化东宝 2,557 69,473.69 0.12
145 000423 东阿阿胶 1,328 69,454.40 0.12
146 601992 金隅股份 7,411 69,441.07 0.12
147 600755 厦门国贸 7,448 69,415.36 0.12
148 002648 卫星石化 6,414 69,335.34 0.12
149 000858 五 粮 液 2,538 69,236.64 0.12
150 600366 宁波韵升 3,170 69,232.80 0.12
151 600826 兰生股份 2,010 69,224.40 0.12
152 002029 七 匹 狼 5,062 69,197.54 0.12
153 600122 宏图高科 3,562 69,174.04 0.12
154 002155 湖南黄金 7,694 69,169.06 0.12
155 002195 二三四五 1,868 69,116.00 0.12
156 600497 驰宏锌锗 6,259 69,099.36 0.12
157 000587 金叶珠宝 3,251 69,083.75 0.12
158 002551 尚荣医疗 2,095 69,072.15 0.12
159 600406 国电南瑞 4,140 69,055.20 0.12
160 600580 卧龙电气 4,473 68,973.66 0.12
161 601601 中国太保 2,386 68,859.96 0.12
162 000039 中集集团 3,276 68,796.00 0.12
163 600535 天士力 1,681 68,786.52 0.12
164 600088 中视传媒 2,284 68,771.24 0.12
165 600483 福能股份 4,000 68,760.00 0.12
166 601169 北京银行 6,529 68,750.37 0.12
167 600859 王府井 2,525 68,730.50 0.12
168 603589 口子窖 1,600 68,704.00 0.12
169 002005 德豪润达 6,774 68,688.36 0.12
170 002050 三花股份 6,449 68,681.85 0.12
171 002736 国信证券 3,477 68,670.75 0.12
172 600835 上海机电 2,261 68,530.91 0.12
173 600298 安琪酵母 2,252 68,505.84 0.12
174 600362 江西铜业 4,352 68,500.48 0.12
175 002503 搜于特 4,324 68,492.16 0.12
176 600851 海欣股份 4,658 68,472.60 0.12
177 600066 宇通客车 3,044 68,459.56 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 55 页 共 94 页
178 600267 海正药业 4,315 68,392.75 0.12
179 600663 陆家嘴 1,364 68,390.96 0.12
180 000417 合肥百货 6,254 68,356.22 0.12
181 600521 华海药业 2,691 68,324.49 0.12
182 000625 长安汽车 4,025 68,304.25 0.12
183 600176 中国巨石 2,688 68,302.08 0.12
184 000100 TCL 集团 16,033 68,300.58 0.12
185 002140 东华科技 3,203 68,223.90 0.12
186 600998 九州通 3,480 68,208.00 0.12
187 600036 招商银行 3,791 68,200.09 0.12
188 002304 洋河股份 995 68,197.30 0.12
189 600804 鹏博士 2,875 68,195.00 0.12
190 002237 恒邦股份 6,831 68,173.38 0.12
191 000783 长江证券 5,488 68,160.96 0.12
192 601231 环旭电子 4,713 68,149.98 0.12
193 600489 中金黄金 6,863 68,149.59 0.12
194 002001 新 和 成 3,907 68,138.08 0.12
195 000063 中兴通讯 3,657 68,129.91 0.12
196 600056 中国医药 4,096 68,116.48 0.12
197 600109 国金证券 4,224 68,090.88 0.12
198 601901 方正证券 7,088 68,044.80 0.12
199 002414 高德红外 2,233 68,039.51 0.12
200 002419 天虹商场 5,039 68,026.50 0.12
201 000060 中金岭南 4,847 68,003.41 0.12
202 600770 综艺股份 3,722 68,000.94 0.12
203 600637 东方明珠 1,794 67,974.66 0.12
204 002635 安洁科技 2,444 67,943.20 0.12
205 600029 南方航空 7,928 67,942.96 0.12
206 000088 盐 田 港 7,882 67,942.84 0.12
207 002500 山西证券 4,458 67,939.92 0.12
208 000897 津滨发展 11,919 67,938.30 0.12
209 600588 用友网络 2,135 67,914.35 0.12
210 000926 福星股份 4,031 67,882.04 0.12
211 601318 中国平安 1,885 67,860.00 0.12
212 002269 美邦服饰 10,109 67,831.39 0.12
213 000729 燕京啤酒 8,239 67,806.97 0.12
214 600079 人福医药 3,046 67,803.96 0.12
215 002431 棕榈园林 2,525 67,771.00 0.12
216 600971 恒源煤电 10,768 67,730.72 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 56 页 共 94 页
217 601238 广汽集团 3,000 67,710.00 0.12
218 600395 盘江股份 8,247 67,707.87 0.12
219 000623 吉林敖东 2,186 67,656.70 0.12
220 002327 富安娜 5,623 67,644.69 0.12
221 002242 九阳股份 2,982 67,631.76 0.12
222 000895 双汇发展 3,313 67,618.33 0.12
223 600312 平高电气 3,466 67,587.00 0.12
224 000793 华闻传媒 4,495 67,559.85 0.12
225 002594 比亚迪 1,049 67,555.60 0.12
226 002701 奥瑞金 2,390 67,541.40 0.12
227 600332 白云山 2,231 67,532.37 0.12
228 600694 大商股份 1,308 67,532.04 0.12
229 002430 杭氧股份 5,872 67,528.00 0.12
230 600522 中天科技 2,947 67,486.30 0.12
231 002122 天马股份 8,098 67,456.34 0.12
232 000046 泛海控股 5,373 67,431.15 0.12
233 601688 华泰证券 3,419 67,422.68 0.12
234 300124 汇川技术 1,428 67,401.60 0.12
235 600536 中国软件 1,868 67,397.44 0.12
236 000963 华东医药 822 67,371.12 0.12
237 002440 闰土股份 3,528 67,208.40 0.12
238 000750 国海证券 5,230 67,205.50 0.12
239 600143 金发科技 7,810 67,166.00 0.12
240 600104 上汽集团 3,165 67,161.30 0.12
241 002482 广田股份 2,296 67,158.00 0.12
242 601226 华电重工 5,307 67,133.55 0.12
243 600289 亿阳信通 3,404 67,058.80 0.12
244 600797 浙大网新 4,663 67,053.94 0.12
245 600499 科达洁能 2,963 67,052.69 0.12
246 002028 思源电气 4,218 67,024.02 0.12
247 603766 隆鑫通用 2,824 67,013.52 0.12
248 000503 海虹控股 2,001 67,013.49 0.12
249 002008 大族激光 2,588 67,003.32 0.12
250 600958 东方证券 2,876 66,982.04 0.12
251 603366 日出东方 6,319 66,981.40 0.12
252 600004 白云机场 4,704 66,937.92 0.12
253 000488 晨鸣纸业 7,504 66,935.68 0.12
254 601211 国泰君安 2,800 66,920.00 0.12
255 601336 新华保险 1,281 66,881.01 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 57 页 共 94 页
256 000581 威孚高科 2,700 66,852.00 0.12
257 002299 圣农发展 3,039 66,827.61 0.12
258 600059 古越龙山 6,079 66,808.21 0.12
259 600999 招商证券 3,078 66,792.60 0.12
260 002672 东江环保 3,311 66,782.87 0.12
261 600519 贵州茅台 306 66,766.14 0.12
262 000582 北部湾港 2,966 66,764.66 0.12
263 300027 华谊兄弟 1,609 66,741.32 0.12
264 000703 恒逸石化 6,004 66,704.44 0.12
265 600741 华域汽车 3,956 66,698.16 0.12
266 000762 西藏矿业 2,536 66,696.80 0.12
267 002317 众生药业 5,037 66,689.88 0.12
268 600557 康缘药业 2,662 66,603.24 0.12
269 000826 启迪桑德 1,680 66,561.60 0.12
270 600132 重庆啤酒 4,160 66,518.40 0.12
271 600688 上海石化 10,264 66,510.72 0.12
272 601168 西部矿业 8,996 66,480.44 0.12
273 000919 金陵药业 3,864 66,460.80 0.12
274 002681 奋达科技 1,520 66,424.00 0.12
275 000768 中航飞机 2,680 66,383.60 0.12
276 002230 科大讯飞 1,791 66,356.55 0.12
277 002056 横店东磁 2,360 66,339.60 0.12
278 601179 中国西电 9,739 66,322.59 0.12
279 000400 许继电气 3,413 66,314.59 0.12
280 601607 上海医药 3,330 66,300.30 0.12
281 600654 中安消 2,296 66,216.64 0.12
282 600115 东方航空 8,699 66,199.39 0.12
283 600993 马应龙 3,006 66,192.12 0.12
284 603188 亚邦股份 2,956 66,155.28 0.12
285 601111 中国国航 7,709 66,143.22 0.12
286 600611 大众交通 4,309 66,143.15 0.12
287 601628 中国人寿 2,336 66,132.16 0.12
288 000631 顺发恒业 6,665 66,116.80 0.12
289 002390 信邦制药 4,607 66,110.45 0.12
290 600917 重庆燃气 4,352 66,106.88 0.12
291 601005 重庆钢铁 20,067 66,020.43 0.12
292 603699 纽威股份 3,025 66,005.50 0.12
293 600597 光明乳业 4,146 66,004.32 0.12
294 000061 农 产 品 3,731 66,001.39 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 58 页 共 94 页
295 000931 中 关 村 5,195 65,976.50 0.12
296 002646 青青稞酒 2,891 65,972.62 0.12
297 601158 重庆水务 7,068 65,944.44 0.12
298 002281 光迅科技 1,017 65,932.11 0.12
299 002477 雏鹰农牧 3,899 65,932.09 0.12
300 600585 海螺水泥 3,855 65,920.50 0.12
301 601021 春秋航空 1,080 65,880.00 0.12
302 600640 号百控股 3,106 65,878.26 0.12
303 002142 宁波银行 4,245 65,839.95 0.12
304 600039 四川路桥 12,902 65,800.20 0.12
305 600510 黑牡丹 5,468 65,780.04 0.12
306 603169 兰石重装 3,603 65,754.75 0.12
307 002595 豪迈科技 2,897 65,732.93 0.12
308 000726 鲁
泰Ａ 4,861 65,720.72 0.12
309 002340 格林美 4,321 65,679.20 0.12
310 000939 凯迪生态 4,561 65,678.40 0.12
311 600633 浙报传媒 3,487 65,660.21 0.12
312 000538 云南白药 904 65,648.48 0.12
313 600309 万华化学 3,677 65,634.45 0.12
314 000166 申万宏源 6,128 65,630.88 0.12
315 601965 中国汽研 6,987 65,607.93 0.12
316 600600 青岛啤酒 1,976 65,603.20 0.12
317 000650 仁和药业 6,206 65,597.42 0.12
318 601377 兴业证券 5,962 65,582.00 0.12
319 000718 苏宁环球 4,972 65,580.68 0.12
320 600997 开滦股份 11,747 65,548.26 0.12
321 002745 木林森 1,600 65,488.00 0.12
322 600100 同方股份 3,622 65,485.76 0.12
323 600006 东风汽车 7,391 65,484.26 0.12
324 300122 智飞生物 1,800 65,484.00 0.12
325 600509 天富能源 6,674 65,471.94 0.12
326 600879 航天电子 3,663 65,457.81 0.12
327 000848 承德露露 3,967 65,455.50 0.12
328 601699 潞安环能 10,195 65,451.90 0.12
329 601333 广深铁路 13,064 65,450.64 0.12
330 000697 炼石有色 2,352 65,432.64 0.12
331 600811 东方集团 7,535 65,403.80 0.12
332 601139 深圳燃气 7,187 65,401.70 0.12
333 600674 川投能源 6,077 65,388.52 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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334 002461 珠江啤酒 4,282 65,386.14 0.12
335 601958 金钼股份 7,894 65,362.32 0.12
336 600648 外高桥 2,488 65,359.76 0.12
337 601777 力帆股份 3,766 65,302.44 0.12
338 002396 星网锐捷 2,704 65,301.60 0.12
339 000999 华润三九 2,391 65,274.30 0.12
340 000900 现代投资 7,780 65,274.20 0.12
341 002603 以岭药业 3,600 65,268.00 0.12
342 600177 雅戈尔 4,009 65,266.52 0.12
343 000983 西山煤电 10,734 65,262.72 0.12
344 002041 登海种业 3,873 65,260.05 0.12
345 600717 天津港 5,786 65,208.22 0.12
346 601009 南京银行 3,683 65,189.10 0.12
347 002277 友阿股份 4,693 65,185.77 0.12
348 000681 视觉中国 1,714 65,149.14 0.12
349 002400 省广股份 2,590 65,138.50 0.12
350 601899 紫金矿业 18,502 65,127.04 0.12
351 600496 精工钢构 10,829 65,082.29 0.12
352 601288 农业银行 20,145 65,068.35 0.12
353 600549 厦门钨业 3,459 65,063.79 0.12
354 600900 长江电力 4,798 65,060.88 0.12
355 600660 福耀玻璃 4,283 65,058.77 0.12
356 600284 浦东建设 4,752 65,054.88 0.12
357 002470 金正大 3,197 65,026.98 0.12
358 000852 石化机械 3,044 65,019.84 0.12
359 600111 北方稀土 4,636 64,996.72 0.12
360 600138 中青旅 2,786 64,941.66 0.12
361 000600 建投能源 6,089 64,908.74 0.12
362 600028 中国石化 13,086 64,906.56 0.12
363 600827 百联股份 3,632 64,903.84 0.12
364 000898 鞍钢股份 13,605 64,895.85 0.12
365 600397 安源煤业 11,112 64,894.08 0.12
366 601088 中国神华 4,333 64,865.01 0.12
367 000887 中鼎股份 2,748 64,852.80 0.12
368 000669 金鸿能源 2,903 64,823.99 0.12
369 601939 建设银行 11,215 64,822.70 0.12
370 300182 捷成股份 2,700 64,800.00 0.12
371 600337 美克家居 4,148 64,791.76 0.12
372 601398 工商银行 14,144 64,779.52 0.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 60 页 共 94 页
373 000951 中国重汽 3,578 64,761.80 0.12
374 600157 永泰能源 13,576 64,757.52 0.12
375 300115 长盈精密 1,929 64,756.53 0.12
376 002013 中航机电 2,857 64,739.62 0.12
377 000559 万向钱潮 2,860 64,721.80 0.12
378 002325 洪涛股份 4,140 64,708.20 0.12
379 600019 宝钢股份 11,593 64,688.94 0.12
380 000825 太钢不锈 15,770 64,657.00 0.12
381 300039 上海凯宝 4,665 64,656.90 0.12
382 002250 联化科技 3,426 64,648.62 0.12
383 603019 中科曙光 709 64,639.53 0.12
384 002254 泰和新材 4,067 64,624.63 0.12
385 600050 中国联通 10,455 64,611.90 0.12
386 600329 中新药业 3,050 64,599.00 0.11
387 601369 陕鼓动力 7,391 64,597.34 0.11
388 601678 滨化股份 8,054 64,593.08 0.11
389 002078 太阳纸业 11,472 64,587.36 0.11
390 600372 中航电子 2,622 64,579.86 0.11
391 601328 交通银行 10,027 64,573.88 0.11
392 603698 航天工程 1,842 64,562.10 0.11
393 000869 张
裕Ａ 1,410 64,549.80 0.11
394 601600 中国铝业 12,986 64,540.42 0.11
395 600586 金晶科技 10,560 64,521.60 0.11
396 000728 国元证券 2,856 64,517.04 0.11
397 600062 华润双鹤 2,828 64,506.68 0.11
398 002678 珠江钢琴 3,747 64,485.87 0.11
399 000156 华数传媒 1,966 64,484.80 0.11
400 600780 通宝能源 9,090 64,448.10 0.11
401 000528 柳
工 7,774 64,446.46 0.11
402 002311 海大集团 4,613 64,443.61 0.11
403 600089 特变电工 5,474 64,428.98 0.11
404 600221 海南航空 16,559 64,414.51 0.11
405 600031 三一重工 9,788 64,405.04 0.11
406 600027 华电国际 9,471 64,402.80 0.11
407 600150 中国船舶 1,849 64,400.67 0.11
408 002267 陕天然气 5,110 64,386.00 0.11
409 002342 巨力索具 8,459 64,372.99 0.11
410 000776 广发证券 3,309 64,360.05 0.11
411 600425 青松建化 11,015 64,327.60 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 61 页 共 94 页
412 600426 华鲁恒升 4,456 64,300.08 0.11
413 002465 海格通信 3,851 64,273.19 0.11
414 300072 三聚环保 1,892 64,271.24 0.11
415 601001 大同煤业 11,569 64,207.95 0.11
416 002251 步 步 高 3,938 64,189.40 0.11
417 000572 海马汽车 10,028 64,179.20 0.11
418 601857 中国石油 7,686 64,178.10 0.11
419 600642 申能股份 8,500 64,175.00 0.11
420 002025 航天电器 2,469 64,169.31 0.11
421 000090 天健集团 3,770 64,165.40 0.11
422 600761 安徽合力 4,806 64,160.10 0.11
423 000415 渤海租赁 7,108 64,114.16 0.11
424 002573 清新环境 2,857 64,111.08 0.11
425 600850 华东电脑 1,241 64,097.65 0.11
426 601258 庞大集团 16,350 64,092.00 0.11
427 601117 中国化学 9,300 64,077.00 0.11
428 600316 洪都航空 2,745 64,068.30 0.11
429 600005 武钢股份 18,463 64,066.61 0.11
430 600022 山东钢铁 20,600 64,066.00 0.11
431 002375 亚厦股份 4,062 64,057.74 0.11
432 601818 光大银行 15,102 64,032.48 0.11
433 600256 广汇能源 9,597 64,011.99 0.11
434 600125 铁龙物流 6,965 64,008.35 0.11
435 002439 启明星辰 2,000 64,000.00 0.11
436 002657 中科金财 800 63,992.00 0.11
437 000830 鲁西化工 9,231 63,970.83 0.11
438 000525 红 太 阳 3,776 63,965.44 0.11
439 603555 贵人鸟 1,805 63,951.15 0.11
440 002405 四维图新 1,648 63,942.40 0.11
441 601985 中国核电 6,700 63,918.00 0.11
442 603883 老百姓 900 63,873.00 0.11
443 600881 亚泰集团 8,822 63,871.28 0.11
444 600166 福田汽车 10,088 63,857.04 0.11
445 002236 大华股份 1,730 63,837.00 0.11
446 300017 网宿科技 1,064 63,829.36 0.11
447 002415 海康威视 1,856 63,827.84 0.11
448 002106 莱宝高科 4,784 63,818.56 0.11
449 002073 软控股份 3,773 63,763.70 0.11
450 000786 北新建材 5,358 63,760.20 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 62 页 共 94 页
451 600325 华发股份 3,911 63,749.30 0.11
452 000732 泰禾集团 2,601 63,724.50 0.11
453 600317 营口港 13,415 63,721.25 0.11
454 600885 宏发股份 2,131 63,695.59 0.11
455 600831 广电网络 4,028 63,682.68 0.11
456 000426 兴业矿业 9,020 63,681.20 0.11
457 601808 中海油服 4,103 63,678.56 0.11
458 600525 长园集团 3,381 63,664.23 0.11
459 600380 健康元 4,606 63,654.92 0.11
460 600170 上海建工 8,985 63,613.80 0.11
461 601933 永辉超市 6,294 63,569.40 0.11
462 002216 三全食品 5,581 63,567.59 0.11
463 601801 皖新传媒 1,945 63,562.60 0.11
464 000758 中色股份 4,271 63,552.48 0.11
465 600754 锦江股份 1,238 63,534.16 0.11
466 002064 华峰氨纶 9,789 63,530.61 0.11
467 600757 长江传媒 5,786 63,530.28 0.11
468 600572 康恩贝 4,755 63,526.80 0.11
469 603288 海天味业 1,796 63,488.60 0.11
470 000009 中国宝安 3,535 63,488.60 0.11
471 600583 海油工程 7,092 63,473.40 0.11
472 601669 中国电建 7,903 63,461.09 0.11
473 600118 中国卫星 1,491 63,427.14 0.11
474 000831 五矿稀土 3,064 63,424.80 0.11
475 000883 湖北能源 10,327 63,407.78 0.11
476 002179 中航光电 1,670 63,393.20 0.11
477 002004 华邦健康 4,480 63,392.00 0.11
478 600795 国电电力 16,127 63,379.11 0.11
479 600188 兖州煤业 6,704 63,352.80 0.11
480 600970 中材国际 5,301 63,346.95 0.11
481 600335 国机汽车 3,380 63,341.20 0.11
482 601225 陕西煤业 13,027 63,311.22 0.11
483 600151 航天机电 5,120 63,283.20 0.11
484 600664 哈药股份 5,304 63,276.72 0.11
485 000725 京东方Ａ 21,305 63,275.85 0.11
486 002252 上海莱士 1,591 63,274.07 0.11
487 600614 鼎立股份 5,440 63,267.20 0.11
488 002194 武汉凡谷 3,721 63,257.00 0.11
489 002437 誉衡药业 2,091 63,252.75 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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490 600009 上海机场 2,142 63,231.84 0.11
491 600776 东方通信 5,527 63,228.88 0.11
492 002663 普邦园林 7,963 63,226.22 0.11
493 600011 华能国际 7,242 63,222.66 0.11
494 002673 西部证券 1,921 63,220.11 0.11
495 600348 阳泉煤业 9,786 63,217.56 0.11
496 600460 士兰微 7,138 63,171.30 0.11
497 002293 罗莱生活 3,463 63,165.12 0.11
498 000006 深振业Ａ 5,487 63,155.37 0.11
499 601898 中煤能源 10,436 63,137.80 0.11
500 000777 中核科技 2,011 63,125.29 0.11
501 601872 招商轮船 8,900 63,101.00 0.11
502 000709 河北钢铁 18,942 63,076.86 0.11
503 000685 中山公用 4,456 63,052.40 0.11
504 601666 平煤股份 13,522 63,012.52 0.11
505 601668 中国建筑 9,938 63,006.92 0.11
506 000598 兴蓉环境 8,849 63,004.88 0.11
507 300315 掌趣科技 4,500 63,000.00 0.11
508 600801 华新水泥 7,728 62,983.20 0.11
509 600184 光电股份 2,178 62,965.98 0.11
510 600750 江中药业 1,784 62,957.36 0.11
511 600008 首创股份 6,177 62,943.63 0.11
512 600280 中央商场 5,634 62,931.78 0.11
513 600270 外运发展 2,325 62,914.50 0.11
514 300002 神州泰岳 4,800 62,880.00 0.11
515 600563 法拉电子 1,511 62,872.71 0.11
516 601633 长城汽车 5,219 62,836.76 0.11
517 600507 方大特钢 10,300 62,830.00 0.11
518 002698 博实股份 2,142 62,824.86 0.11
519 600276 恒瑞医药 1,279 62,824.48 0.11
520 600705 中航资本 4,032 62,818.56 0.11
521 002588 史丹利 1,931 62,815.43 0.11
522 002392 北京利尔 8,073 62,807.94 0.11
523 601006 大秦铁路 7,283 62,779.46 0.11
524 600820 隧道股份 5,900 62,776.00 0.11
525 600720 祁连山 7,109 62,772.47 0.11
526 300274 阳光电源 2,289 62,764.38 0.11
527 600183 生益科技 6,346 62,761.94 0.11
528 603369 今世缘 1,871 62,734.63 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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529 002217 合力泰 3,700 62,715.00 0.11
530 600869 智慧能源 6,564 62,686.20 0.11
531 000975 银泰资源 5,006 62,675.12 0.11
532 601216 君正集团 5,472 62,654.40 0.11
533 600320 振华重工 10,494 62,649.18 0.11
534 000877 天山股份 7,801 62,642.03 0.11
535 002408 齐翔腾达 4,706 62,636.86 0.11
536 000616 海航投资 7,969 62,636.34 0.11
537 601991 大唐发电 12,182 62,615.48 0.11
538 600657 信达地产 9,007 62,598.65 0.11
539 002030 达安基因 1,520 62,593.60 0.11
540 600067 冠城大通 7,159 62,569.66 0.11
541 600655 豫园商城 3,871 62,555.36 0.11
542 002038 双鹭药业 1,867 62,544.50 0.11
543 002358 森源电气 3,389 62,527.05 0.11
544 600546 山煤国际 14,111 62,511.73 0.11
545 600517 置信电气 4,937 62,502.42 0.11
546 600478 科力远 2,850 62,472.00 0.11
547 600765 中航重机 3,180 62,455.20 0.11
548 600018 上港集团 9,637 62,447.76 0.11
549 600171 上海贝岭 2,947 62,446.93 0.11
550 600639 浦东金桥 2,789 62,445.71 0.11
551 600409 三友化工 8,051 62,395.25 0.11
552 000630 铜陵有色 17,428 62,392.24 0.11
553 600038 中直股份 1,183 62,379.59 0.11
554 600456 宝钛股份 3,071 62,341.30 0.11
555 002223 鱼跃医疗 1,621 62,327.45 0.11
556 002276 万马股份 2,070 62,307.00 0.11
557 601800 中国交建 4,646 62,302.86 0.11
558 002022 科华生物 2,140 62,274.00 0.11
559 000539 粤电力Ａ 8,471 62,261.85 0.11
560 000413 东旭光电 6,855 62,243.40 0.11
561 600873 梅花生物 6,804 62,188.56 0.11
562 600805 悦达投资 4,912 62,185.92 0.11
563 600398 海澜之家 4,453 62,163.88 0.11
564 603567 珍宝岛 1,200 62,160.00 0.11
565 600808 马钢股份 19,726 62,136.90 0.11
566 000937 冀中能源 12,327 62,128.08 0.11
567 600825 新华传媒 5,203 62,123.82 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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568 600023 浙能电力 8,290 62,092.10 0.11
569 600240 华业资本 4,125 62,081.25 0.11
570 600435 北方导航 2,163 62,078.10 0.11
571 000719 大地传媒 3,042 62,056.80 0.11
572 000338 潍柴动力 6,422 62,036.52 0.11
573 000425 徐工机械 14,592 62,016.00 0.11
574 601002 晋亿实业 5,376 61,985.28 0.11
575 000069 华侨城Ａ 7,042 61,969.60 0.11
576 002118 紫鑫药业 3,176 61,963.76 0.11
577 601012 隆基股份 4,539 61,957.35 0.11
578 600220 江苏阳光 10,788 61,923.12 0.11
579 600021 上海电力 4,206 61,912.32 0.11
580 002353 杰瑞股份 2,439 61,901.82 0.11
581 600010 包钢股份 17,145 61,893.45 0.11
582 002653 海思科 2,827 61,883.03 0.11
583 000667 美好集团 12,473 61,866.08 0.11
584 601880 大连港 10,375 61,835.00 0.11
585 601766 中国中车 4,811 61,821.35 0.11
586 601186 中国铁建 4,585 61,805.80 0.11
587 600169 太原重工 10,764 61,785.36 0.11
588 600251 冠农股份 5,467 61,777.10 0.11
589 600875 东方电气 4,532 61,771.16 0.11
590 000157 中联重科 11,546 61,771.10 0.11
591 603328 依顿电子 2,093 61,764.43 0.11
592 600068 葛洲坝 7,846 61,748.02 0.11
593 601928 凤凰传媒 3,875 61,728.75 0.11
594 000629 攀钢钒钛 16,815 61,711.05 0.11
595 601515 东风股份 3,722 61,710.76 0.11
596 000062 深圳华强 1,686 61,707.60 0.11
597 600959 江苏有限 3,000 61,680.00 0.11
598 600748 上实发展 4,596 61,678.32 0.11
599 300202 聚龙股份 1,916 61,676.04 0.11
600 000970 中科三环 4,396 61,675.88 0.11
601 600895 张江高科 2,137 61,609.71 0.11
602 600823 世茂股份 5,037 61,602.51 0.11
603 002385 大北农 5,045 61,599.45 0.11
604 600790 轻纺城 7,576 61,592.88 0.11
605 000099 中信海直 4,167 61,588.26 0.11
606 002294 信立泰 2,044 61,565.28 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 66 页 共 94 页
607 600545 新疆城建 5,558 61,527.06 0.11
608 603885 吉祥航空 1,800 61,506.00 0.11
609 600458 时代新材 3,473 61,472.10 0.11
610 600874 创业环保 5,825 61,453.75 0.11
611 601908 京运通 7,476 61,452.72 0.11
612 600392 盛和资源 4,990 61,426.90 0.11
613 601969 海南矿业 4,357 61,390.13 0.11
614 600260 凯乐科技 4,109 61,388.46 0.11
615 603025 大豪科技 1,500 61,365.00 0.11
616 002463 沪电股份 9,493 61,324.78 0.11
617 601929 吉视传媒 9,922 61,317.96 0.11
618 300253 卫宁软件 1,464 61,312.32 0.11
619 002727 一心堂 1,060 61,299.80 0.11
620 600886 国投电力 7,341 61,297.35 0.11
621 600415 小商品城 6,669 61,288.11 0.11
622 000620 新华联 6,060 61,266.60 0.11
623 601718 际华集团 5,340 61,249.80 0.11
624 600839 四川长虹 10,578 61,246.62 0.11
625 600617 国新能源 3,994 61,228.02 0.11
626 300026 红日药业 2,900 61,190.00 0.11
627 000543 皖能电力 7,215 61,111.05 0.11
628 600017 日照港 9,340 61,083.60 0.11
629 600967 北方创业 3,440 61,060.00 0.11
630 601390 中国中铁 5,587 61,010.04 0.11
631 600064 南京高科 3,216 60,943.20 0.11
632 600000 浦发银行 3,335 60,930.45 0.11
633 600376 首开股份 4,874 60,925.00 0.11
634 000547 航天发展 3,197 60,902.85 0.11
635 600418 江淮汽车 4,174 60,898.66 0.11
636 000969 安泰科技 4,691 60,889.18 0.11
637 601998 中信银行 8,429 60,857.38 0.11
638 603568 伟明环保 1,200 60,840.00 0.11
639 000031 中粮地产 4,329 60,822.45 0.11
640 000816 智慧农业 7,292 60,815.28 0.11
641 601727 上海电气 5,269 60,804.26 0.11
642 002475 立讯精密 1,903 60,800.85 0.11
643 001696 宗申动力 4,399 60,794.18 0.11
644 300055 万邦达 2,800 60,788.00 0.11
645 002238 天威视讯 2,738 60,783.60 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 67 页 共 94 页
646 000778 新兴铸管 9,365 60,778.85 0.11
647 000027 深圳能源 6,194 60,763.14 0.11
648 002410 广联达 3,342 60,757.56 0.11
649 002221 东华能源 2,596 60,694.48 0.11
650 601311 骆驼股份 2,780 60,687.40 0.11
651 601098 中南传媒 2,539 60,682.10 0.11
652 600516 方大炭素 4,850 60,673.50 0.11
653 601989 中国重工 6,453 60,658.20 0.11
654 600743 华远地产 8,931 60,552.18 0.11
655 600601 方正科技 9,797 60,545.46 0.11
656 000592 平潭发展 3,030 60,539.40 0.11
657 300273 和佳股份 2,894 60,484.60 0.11
658 600388 龙净环保 3,500 60,480.00 0.11
659 300015 爱尔眼科 1,914 60,444.12 0.11
660 002024 苏宁云商 4,492 60,417.40 0.11
661 000930 中粮生化 4,085 60,376.30 0.11
662 002085 万丰奥威 1,874 60,305.32 0.11
663 600503 华丽家族 4,400 60,280.00 0.11
664 600518 康美药业 3,556 60,274.20 0.11
665 600108 亚盛集团 8,207 60,239.38 0.11
666 601010 文峰股份 8,280 60,195.60 0.11
667 600894 广日股份 3,010 60,169.90 0.11
668 601106 中国一重 7,547 60,149.59 0.11
669 000690 宝新能源 6,149 60,137.22 0.11
670 002266 浙富控股 7,383 60,097.62 0.11
671 002665 首航节能 1,969 60,054.50 0.11
672 600481 双良节能 6,628 60,049.68 0.11
673 600863 内蒙华电 13,428 60,023.16 0.11
674 300199 翰宇药业 2,435 59,974.05 0.11
675 601016 节能风电 3,800 59,964.00 0.11
676 600141 兴发集团 4,098 59,912.76 0.11
677 603001 奥康国际 1,782 59,910.84 0.11
678 000049 德赛电池 1,053 59,789.34 0.11
679 601118 海南橡胶 7,907 59,776.92 0.11
680 002568 百润股份 1,400 59,766.00 0.11
681 600751 天海投资 6,200 59,644.00 0.11
682 002466 天齐锂业 423 59,537.25 0.11
683 600208 新湖中宝 12,472 59,491.44 0.11
684 601126 四方股份 4,474 59,414.72 0.11 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 68 页 共 94 页
685 000050 深天马Ａ 2,800 59,388.00 0.11
686 000656 金科股份 11,246 59,378.88 0.11
687 600872 中炬高新 3,794 59,376.10 0.11
688 002129 中环股份 4,858 59,364.76 0.11
689 300058 蓝色光标 4,030 59,361.90 0.11
690 300024 机器人 866 59,321.00 0.11
691 600373 中文传媒 2,522 59,241.78 0.11
692 600259 广晟有色 1,496 59,241.60 0.11
693 002244 滨江集团 7,441 59,230.36 0.11
694 601101 昊华能源 7,525 59,146.50 0.11
695 000566 海南海药 1,522 59,144.92 0.11
696 600252 中恒集团 8,057 59,138.38 0.11
697 300133 华策影视 1,984 59,103.36 0.11
698 600570 恒生电子 968 59,018.96 0.11
699 600048 保利地产 5,536 58,903.04 0.10
700 600196 复星医药 2,503 58,795.47 0.10
701 000921 海信科龙 6,169 58,790.57 0.10
702 300251 光线传媒 1,939 58,732.31 0.10
703 300144 宋城演艺 2,074 58,694.20 0.10
704 600704 物产中大 3,330 58,674.60 0.10
705 603993 洛阳钼业 13,147 58,635.62 0.10
706 000973 佛塑科技 4,503 58,539.00 0.10
707 600292 中电远达 2,827 58,462.36 0.10
708 600352 浙江龙盛 5,014 58,362.96 0.10
709 000917 电广传媒 2,194 58,272.64 0.10
710 000693 华泽钴镍 3,123 58,181.49 0.10
711 300291 华录百纳 1,634 58,170.40 0.10
712 601608 中信重工 8,491 58,163.35 0.10
713 002146 荣盛发展 6,100 58,133.00 0.10
714 603000 人民网 2,547 58,097.07 0.10
715 002204 大连重工 5,796 57,960.00 0.10
716 600635 大众公用 5,878 57,957.08 0.10
717 600112 天成控股 3,458 57,956.08 0.10
718 002450 康得新 1,520 57,912.00 0.10
719 000401 冀东水泥 5,310 57,879.00 0.10
720 600773 西藏城投 3,177 57,821.40 0.10
721 000661 长春高新 480 57,816.00 0.10
722 300244 迪安诊断 831 57,787.74 0.10
723 002203 海亮股份 5,248 57,728.00 0.10 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 69 页 共 94 页
724 002092 中泰化学 6,529 57,455.20 0.10
725 000861 海印股份 7,431 57,441.63 0.10
726 002063 远光软件 2,717 57,437.38 0.10
727 601233 桐昆股份 4,365 57,399.75 0.10
728 002498 汉缆股份 7,700 57,288.00 0.10
729 600587 新华医疗 1,572 57,110.76 0.10
730 600433 冠豪高新 4,978 57,047.88 0.10
731 300059 东方财富 1,095 56,972.85 0.10
732 600551 时代出版 2,503 56,943.25 0.10
733 000961 中南建设 3,682 56,923.72 0.10
734 000021 深科技 4,717 56,887.02 0.10
735 000540 中天城投 6,229 56,808.48 0.10
736 002271 东方雨虹 2,906 56,754.18 0.10
737 600703 三安光电 2,337 56,742.36 0.10
738 002714 牧原股份 1,200 56,484.00 0.10
739 603077 和邦生物 8,371 56,336.83 0.10
740 601886 江河创建 4,466 56,316.26 0.10
741 600643 爱建集团 3,844 56,314.60 0.10
742 600180 瑞茂通 2,550 56,304.00 0.10
743 002479 富春环保 4,185 56,079.00 0.10
744 603355 莱克电气 1,200 56,040.00 0.10
745 600537 亿晶光电 3,726 55,815.48 0.10
746 002315 焦点科技 580 55,685.80 0.10
747 000402 金 融 街 4,821 55,586.13 0.10
748 600094 大名城 5,200 55,224.00 0.10
749 002285 世联行 3,387 54,971.01 0.10
750 002161 远 望 谷 2,453 54,701.90 0.10
751 600596 新安股份 5,353 54,600.60 0.10
752 600575 皖江物流 8,809 54,527.71 0.10
753 002489 浙江永强 5,003 54,232.52 0.10
754 002128 露天煤业 6,378 53,894.10 0.10
755 600783 鲁信创投 1,378 53,838.46 0.10
756 000979 中弘股份 13,458 53,832.00 0.10
757 002344 海宁皮城 3,460 53,076.40 0.09
758 600282 南钢股份 16,700 52,939.00 0.09
759 600058 五矿发展 2,325 52,777.50 0.09
760 600718 东软集团 1,652 51,294.60 0.09
761 002191 劲嘉股份 3,298 50,657.28 0.09
762 601618 中国中冶 8,381 50,453.62 0.09 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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763 600271 航天信息 705 50,379.30 0.09
764 300085 银之杰 900 50,310.00 0.09
765 600236 桂冠电力 6,700 50,116.00 0.09
766 002354 天神娱乐 500 47,990.00 0.09
767 600200 江苏吴中 1,592 44,400.88 0.08
768 601717 郑煤机 5,900 44,368.00 0.08
769 600428 中远航运 4,230 43,399.80 0.08
770 000028 国药一致 649 42,931.35 0.08
771 600651 飞乐音响 2,905 42,848.75 0.08
772 600195 中牧股份 1,898 40,579.24 0.07
773 600584 长电科技 1,757 40,305.58 0.07
774 600528 中铁二局 2,781 39,851.73 0.07
775 600578 京能电力 6,330 38,423.10 0.07
776 600690 青岛海尔 3,751 37,209.92 0.07
777 600219 南山铝业 4,329 36,883.08 0.07
778 600893 中航动力 706 31,791.18 0.06
779 600429 三元股份 4,336 31,609.44 0.06
780 002309 中利科技 1,595 29,954.10 0.05
781 601000 唐山港 3,559 29,361.75 0.05
782 600759 洲际油气 3,708 29,107.80 0.05
783 002048 宁波华翔 1,640 28,536.00 0.05
784 600864 哈投股份 2,622 28,527.36 0.05
785 600880 博瑞传播 3,728 27,960.00 0.05
786 000829 天音控股 2,217 27,091.74 0.05
787 600699 均胜电子 858 26,812.50 0.05
788 000603 盛达矿业 1,482 26,750.10 0.05
789 600120 浙江东方 1,295 25,718.70 0.05
790 002371 七星电子 1,089 20,995.92 0.04
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002018 华信国际 6,863 210,007.80 0.37
2 000839 中信国安 7,429 151,180.15 0.27
3 600258 首旅酒店 3,482 104,076.98 0.19
4 002091 江苏国泰 2,560 68,019.20 0.12
5 000982 中银绒业 840 3,897.60 0.01 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 71 页 共 94 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 2,954,951.88 6.70
2 000776 广发证券 2,482,055.83 5.63
3 601166 兴业银行 2,479,798.00 5.62
4 601328 交通银行 2,318,750.00 5.26
5 601318 中国平安 2,146,127.00 4.86
6 600551 时代出版 2,062,454.94 4.67
7 601939 建设银行 1,889,753.00 4.28
8 601998 中信银行 1,750,368.00 3.97
9 601098 中南传媒 1,604,789.86 3.64
10 601186 中国铁建 1,574,078.00 3.57
11 601009 南京银行 1,507,832.66 3.42
12 601088 中国神华 1,505,465.00 3.41
13 002142 宁波银行 1,502,683.00 3.41
14 601168 西部矿业 1,486,252.79 3.37
15 601886 江河创建 1,458,536.00 3.31
16 600000 浦发银行 1,457,999.00 3.30
17 600362 江西铜业 1,456,891.33 3.30
18 600546 山煤国际 1,433,012.00 3.25
19 601398 工商银行 1,421,774.00 3.22
20 600016 民生银行 1,420,971.00 3.22
21 600036 招商银行 1,419,256.00 3.22
22 601169 北京银行 1,417,682.00 3.21
23 000623 吉林敖东 1,390,022.00 3.15
24 002445 中南重工 1,389,672.76 3.15
25 600757 长江传媒 1,372,532.16 3.11
26 000869 张
裕Ａ 1,357,717.00 3.08
27 601288 农业银行 1,352,729.00 3.07
28 000688 建新矿业 1,349,624.19 3.06
29 600015 华夏银行 1,344,289.00 3.05
30 000858 五 粮 液 1,342,012.00 3.04
31 601929 吉视传媒 1,317,695.00 2.99 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 72 页 共 94 页
32 000848 承德露露 1,304,319.00 2.96
33 600216 浙江医药 1,301,224.00 2.95
34 601818 光大银行 1,295,812.00 2.94
35 600199 金种子酒 1,295,545.92 2.94
36 601607 上海医药 1,295,513.14 2.94
37 600252 中恒集团 1,294,178.50 2.93
38 000751 锌业股份 1,273,901.00 2.89
39 600812 华北制药 1,272,814.00 2.88
40 600488 天药股份 1,256,985.00 2.85
41 600997 开滦股份 1,250,405.00 2.83
42 600067 冠城大通 1,246,027.00 2.82
43 000963 华东医药 1,244,124.00 2.82
44 600037 歌华有线 1,213,871.00 2.75
45 601668 中国建筑 1,213,277.00 2.75
46 000402 金 融 街 1,203,174.00 2.73
47 600859 王府井 1,202,601.12 2.73
48 002393 力生制药 1,192,818.88 2.70
49 600064 南京高科 1,190,023.00 2.70
50 600251 冠农股份 1,184,581.00 2.68
51 601117 中国化学 1,183,068.00 2.68
52 600056 中国医药 1,177,499.00 2.67
53 601801 皖新传媒 1,176,928.00 2.67
54 600386 北巴传媒 1,166,913.88 2.64
55 600809 山西汾酒 1,161,535.02 2.63
56 600831 广电网络 1,159,554.18 2.63
57 000156 华数传媒 1,153,730.00 2.61
58 300251 光线传媒 1,145,975.00 2.60
59 601601 中国太保 1,137,469.10 2.58
60 600780 通宝能源 1,132,259.00 2.57
61 000878 云南铜业 1,119,531.33 2.54
62 601857 中国石油 1,109,759.00 2.52
63 600298 安琪酵母 1,088,229.00 2.47
64 002275 桂林三金 1,084,559.20 2.46
65 000600 建投能源 1,080,176.00 2.45
66 601989 中国重工 1,078,584.00 2.44
67 601808 中海油服 1,077,668.00 2.44 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 73 页 共 94 页
68 600694 大商股份 1,076,347.00 2.44
69 000423 东阿阿胶 1,066,597.00 2.42
70 603993 洛阳钼业 1,066,215.00 2.42
71 601789 宁波建工 1,053,289.00 2.39
72 002001 新 和 成 1,046,669.50 2.37
73 600048 保利地产 1,041,889.00 2.36
74 000002 万
科Ａ 1,038,771.00 2.35
75 600153 建发股份 1,038,719.70 2.35
76 000651 格力电器 1,038,513.12 2.35
77 600322 天房发展 1,031,244.76 2.34
78 002238 天威视讯 1,023,747.95 2.32
79 601137 博威合金 1,023,344.34 2.32
80 600166 福田汽车 1,021,706.00 2.32
81 600811 东方集团 1,017,137.00 2.31
82 600028 中国石化 1,013,058.00 2.30
83 002400 省广股份 1,012,205.00 2.29
84 601126 四方股份 1,006,610.00 2.28
85 600578 京能电力 1,005,329.00 2.28
86 600467 好当家 999,483.00 2.27
87 600383 金地集团 997,602.00 2.26
88 000543 皖能电力 990,906.00 2.25
89 600373 中文传媒 973,699.57 2.21
90 601006 大秦铁路 973,346.00 2.21
91 002309 中利科技 972,866.23 2.21
92 300133 华策影视 971,513.44 2.20
93 600104 上汽集团 968,119.00 2.19
94 000063 中兴通讯 966,920.00 2.19
95 000338 潍柴动力 964,188.00 2.19
96 000951 中国重汽 962,685.43 2.18
97 601766 中国中车 955,619.72 2.17
98 600027 华电国际 952,010.00 2.16
99 000926 福星股份 949,202.00 2.15
100 000823 超声电子 949,070.00 2.15
101 000725 京东方Ａ 936,915.00 2.12
102 600030 中信证券 936,802.03 2.12
103 601928 凤凰传媒 933,254.00 2.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 74 页 共 94 页
104 600089 特变电工 932,929.00 2.11
105 000850 华茂股份 932,670.00 2.11
106 000726 鲁
泰Ａ 931,575.00 2.11
107 600875 东方电气 925,942.00 2.10
108 600031 三一重工 924,541.62 2.10
109 600761 安徽合力 921,534.00 2.09
110 600350 山东高速 920,559.00 2.09
111 600823 世茂股份 917,203.50 2.08
112 600128 弘业股份 914,215.00 2.07
113 603000 人民网 896,498.66 2.03
114 600637 东方明珠 893,576.84 2.03
115 000157 中联重科 893,324.00 2.02
116 000425 徐工机械 893,086.00 2.02
117 000933 神火股份 887,911.00 2.01
118 601717 郑煤机 887,882.00 2.01
119 600880 博瑞传播 886,451.00 2.01
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 3,108,053.79 7.04
2 601166
兴业银行 2,751,839.28 6.24
3 000776
广发证券 2,535,935.33 5.75
4 601328
交通银行 2,399,126.96 5.44
5 601318
中国平安 2,372,661.17 5.38
6 600551
时代出版 2,371,820.44 5.38
7 601939
建设银行 1,898,775.89 4.30
8 601998
中信银行 1,714,980.93 3.89
9 600546
山煤国际 1,690,869.40 3.83
10 601098
中南传媒 1,677,253.67 3.80
11 600362
江西铜业 1,674,569.49 3.80
12 601088
中国神华 1,666,680.18 3.78
13 002445
中南重工 1,648,056.20 3.74
14 600000
浦发银行 1,642,700.46 3.72
15 601886
江河创建 1,603,787.33 3.64 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 75 页 共 94 页
16 601186
中国铁建 1,581,831.31 3.59
17 000751
锌业股份 1,562,394.61 3.54
18 601009
南京银行 1,526,933.12 3.46
19 000858
五 粮 液 1,522,819.98 3.45
20 601168
西部矿业 1,504,676.75 3.41
21 000688
建新矿业 1,504,501.81 3.41
22 601607
上海医药 1,486,083.34 3.37
23 002142
宁波银行 1,483,363.98 3.36
24 601668
中国建筑 1,481,374.56 3.36
25 600216
浙江医药 1,470,238.34 3.33
26 000869
张
裕Ａ 1,460,154.68 3.31
27 600036
招商银行 1,449,384.49 3.29
28 600488
天药股份 1,440,786.07 3.27
29 601398
工商银行 1,438,466.53 3.26
30 601169
北京银行 1,432,451.96 3.25
31 600015
华夏银行 1,423,551.68 3.23
32 600016
民生银行 1,408,495.47 3.19
33 600812
华北制药 1,401,354.90 3.18
34 600252
中恒集团 1,394,762.74 3.16
35 600757
长江传媒 1,392,669.36 3.16
36 600859
王府井 1,382,086.48 3.13
37 600386
北巴传媒 1,381,216.64 3.13
38 601288
农业银行 1,366,093.00 3.10
39 000623
吉林敖东 1,364,390.09 3.09
40 600199
金种子酒 1,356,883.01 3.08
41 000848
承德露露 1,355,129.60 3.07
42 000963
华东医药 1,325,685.83 3.00
43 002393
力生制药 1,314,794.56 2.98
44 601808
中海油服 1,314,491.62 2.98
45 600067
冠城大通 1,311,432.18 2.97
46 601818
光大银行 1,305,455.57 2.96
47 600064
南京高科 1,297,205.33 2.94
48 600037
歌华有线 1,281,375.43 2.90
49 600251
冠农股份 1,276,768.25 2.89
50 600997
开滦股份 1,273,637.54 2.89
51 002238
天威视讯 1,268,892.43 2.88
52 601117
中国化学 1,259,154.16 2.85
53 601929
吉视传媒 1,238,411.21 2.81 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 76 页 共 94 页
54 601601
中国太保 1,235,493.97 2.80
55 600048
保利地产 1,228,999.61 2.79
56 002275
桂林三金 1,228,566.59 2.78
57 000002
万
科Ａ 1,217,777.26 2.76
58 000402
金 融 街 1,209,044.36 2.74
59 600056
中国医药 1,206,678.92 2.74
60 601801
皖新传媒 1,189,484.73 2.70
61 600322
天房发展 1,187,779.89 2.69
62 600383
金地集团 1,186,068.55 2.69
63 600467
好当家 1,178,160.91 2.67
64 600298
安琪酵母 1,171,666.50 2.66
65 600831
广电网络 1,170,499.82 2.65
66 600780
通宝能源 1,169,812.59 2.65
67 600694
大商股份 1,163,605.71 2.64
68 601137
博威合金 1,160,294.79 2.63
69 600809
山西汾酒 1,160,180.44 2.63
70 000423
东阿阿胶 1,158,297.67 2.63
71 600028
中国石化 1,157,527.03 2.62
72 002292
奥飞动漫 1,157,164.16 2.62
73 600373
中文传媒 1,152,478.97 2.61
74 000878
云南铜业 1,149,283.87 2.60
75 000063
中兴通讯 1,136,904.51 2.58
76 600811
东方集团 1,135,873.01 2.57
77 601789
宁波建工 1,133,285.32 2.57
78 000823
超声电子 1,121,980.84 2.54
79 600166
福田汽车 1,121,311.13 2.54
80 601126
四方股份 1,118,293.74 2.53
81 601989
中国重工 1,118,147.46 2.53
82 000651
格力电器 1,115,089.48 2.53
83 600641
万业企业 1,102,565.01 2.50
84 000600
建投能源 1,101,252.11 2.50
85 002001
新 和 成 1,099,534.14 2.49
86 002090
金智科技 1,098,977.89 2.49
87 600050
中国联通 1,098,122.26 2.49
88 600578
京能电力 1,096,540.00 2.49
89 601766
中国中车 1,095,839.58 2.48
90 600280
中央商场 1,095,232.05 2.48
91 600153
建发股份 1,093,672.12 2.48 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 77 页 共 94 页
92 601857
中国石油 1,091,781.45 2.47
93 002400
省广股份 1,087,724.37 2.47
94 300251
光线传媒 1,086,565.89 2.46
95 601006
大秦铁路 1,082,766.54 2.45
96 000338
潍柴动力 1,070,650.90 2.43
97 002309
中利科技 1,069,743.96 2.42
98 600128
弘业股份 1,066,483.42 2.42
99 002300
太阳电缆 1,062,249.71 2.41
100 600089
特变电工 1,055,879.55 2.39
101 000156
华数传媒 1,055,044.07 2.39
102 600523
贵航股份 1,047,275.93 2.37
103 600377
宁沪高速 1,042,869.23 2.36
104 600350
山东高速 1,039,819.38 2.36
105 000543
皖能电力 1,018,569.23 2.31
106 000850
华茂股份 1,015,566.07 2.30
107 600104
上汽集团 1,009,680.09 2.29
108 600011
华能国际 1,008,842.89 2.29
109 600637
东方明珠 1,007,466.78 2.28
110 600027
华电国际 1,004,247.27 2.28
111 000926
福星股份 1,002,907.49 2.27
112 600823
世茂股份 1,001,275.96 2.27
113 600105
永鼎股份 998,270.55 2.26
114 002042
华孚色纺 996,963.25 2.26
115 000951
中国重汽 992,749.38 2.25
116 000759
中百集团 988,707.92 2.24
117 600345
长江通信 980,188.17 2.22
118 600724
宁波富达 977,965.96 2.22
119 600020
中原高速 976,910.76 2.21
120 000798
中水渔业 976,613.21 2.21
121 000726
鲁
泰Ａ 972,138.77 2.20
122 002567
唐人神 970,269.84 2.20
123 000157
中联重科 963,095.83 2.18
124 601928
凤凰传媒 958,904.49 2.17
125 000533
万 家 乐 955,775.69 2.17
126 300133
华策影视 955,340.72 2.17
127 603993
洛阳钼业 952,470.82 2.16
128 601717
郑煤机 937,608.98 2.13
129 600548
深高速 936,822.83 2.12 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 78 页 共 94 页
130 000933
神火股份 933,136.98 2.12
131 600816
安信信托 929,407.89 2.11
132 300102
乾照光电 928,841.37 2.11
133 000725
京东方Ａ 926,238.77 2.10
134 600353
旭光股份 922,103.14 2.09
135 000966
长源电力 919,145.77 2.08
136 600875
东方电气 918,531.70 2.08
137 002668
奥马电器 916,987.21 2.08
138 600058
五矿发展 913,760.68 2.07
139 601179
中国西电 910,085.66 2.06
140 002062
宏润建设 909,541.98 2.06
141 600785
新华百货 900,890.59 2.04
142 002338
奥普光电 900,781.69 2.04
143 600031
三一重工 900,040.63 2.04
144 300252
金信诺 899,587.15 2.04
145 300158
振东制药 897,949.37 2.04
146 000039
中集集团 896,342.55 2.03
147 600197
伊力特 892,211.15 2.02
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 492,725,813.09
卖出股票收入（成交）总额 489,856,517.07
注： “买入股 票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 79 页 共 94 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,054.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 986.86
5 应收申购款 2,007.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,048.95
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 317,284.59 0.56 重大事项
2 600649 城投控股 293,784.60 0.52 重大事项
3 000066 长城电脑 214,604.32 0.38 重大事项 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 80 页 共 94 页
4 600153 建发股份 168,859.05 0.30 重大事项
5 000748 长城信息 153,904.48 0.27 重大事项
6 002219 恒康医疗 149,074.50 0.27 重大事项
7 002174 游族网络 140,741.16 0.25 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 210,007.80 0.37 重大事项
2 000982 中银绒业 3,897.60 0.01 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 160 15,339.13 810,433.00 33.02% 1,643,828.00 66.98%
中证 800B 842 2,914.80 0.00 0.00% 2,454,261.00 100.00%
800 分级 2,023 20,937.91 16,838,925.19 39.75% 25,518,466.60 60.25%
合计
3,025 15,625.10 17,649,358.19 37.34% 29,616,555.60 62.66%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
中证 800A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 陈海东 432,900.00 17.64% 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 81 页 共 94 页
2 刘幼珍 385,495.00 15.71%
3 银河证券－光大－央视 50 平衡集合
资产管理计划
269,300.00 10.97%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
200,000.00 8.15%
5 严虹 122,359.00 4.99%
6 富安达基金－光大银行－富安达－
利可 1 号资 产管理计划
121,375.00 4.95%
7 魏周晖 102,300.00 4.17%
8 上海千象资产管理有限公司－千象3
期
97,028.00 3.95%
9 财富证券有限责任公司 93,074.00 3.79%
10 朱鹏年 60,000.00 2.44%
中证 800B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李明华 102,017.00 4.16%
2 满学瑞 78,087.00 3.18%
3 王亚峰 56,801.00 2.31%
4 邹璞如 56,800.00 2.31%
5 罗志军 56,186.00 2.29%
6 周孝武 49,943.00 2.03%
7 陈益娟 47,278.00 1.93%
8 李广金 46,330.00 1.89%
9 罗德民 36,300.00 1.48%
10 刘洋 30,491.00 1.24%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
中证 800A - -
中证 800B - -
800 分级 213,994.35 0.51%
合计
213,994.35 0.45%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 82 页 共 94 页
§10 开放式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
中证 800A 中证 800B
800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月 5
日）基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 2,152,169.00 2,152,169.00 28,270,868.26
本报告期基金总申购份额 - - 461,621,392.87
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 462,797,765.04
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
302,092.00 302,092.00 15,262,895.70
本报告期期末基金份额总额 2,454,261.00 2,454,261.00 42,357,391.79
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日 发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担 任本基金
管理人副总经理，代为履行督察长职 务。
本基金管理人于 2015 年7 月25 日发 布公告， 自 2015 年7 月24 日起聘任杨 文辉先生担任本
基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。
11.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 83 页 共 94 页
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 的 审 计 机 构 是 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 该审计 机构已为本基金连续提供了 2 年的审
计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股份
有限公司
4 981,425,661.40 100.00% 895,248.25 100.00% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 84 页 共 94 页
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
华融证券股份
有限公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
华西证券股份
有限公司
1 - - - - 新增1 个交
易单元
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券 3 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 85 页 共 94 页
股份有限公司
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选 择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司2014 年12 月31 日
基金净值公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 1 月5 日
2 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2014 年第 4 季度 报告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 1 月20 日
3 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 1 月27 日
4 《银华基金管理有限公司关于增加深圳众禄
基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 1 月29 日
5 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月3 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 86 页 共 94 页
6 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的新华保险估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月3 日
7 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月5 日
8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的华侨城 A 估值方 法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月9 日
9 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的新开普估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月13 日
10 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的东方财富估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月13 日
11 《银华基金管理有限公司关于开通通联支付
业务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月14 日
12 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月25 日
13 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 2 月27 日
14 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理不定期份额折算 业务的公
告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月2 日
15 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及
恢复申购、 赎回及定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月2 日
16 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务期间银
华 800A 份额 、 银华 800B 份额停复牌的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月3 日
17 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的歌华有线估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月3 日
18 《关于银华 800A 、银华 800B 份额不定 期份
额折算后前收盘价调整的风险提示公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月4 日
19 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易
的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月4 日
20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的大北农估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月5 日
21 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易
业务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月6 日
22 《关于增加上海好买基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动
的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月10 日
23 《银华基金管理有限公司关于银华中证 800
等权重指数增强分级证券投资基金变更子份
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月12 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 87 页 共 94 页
额场内简称的公告》
24 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金托管协议（2015 年 3 月修订 ） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月12 日
25 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金基金合同（2015 年 3 月修订 ） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月12 日
26 《关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动
的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月13 日
27 《关于旗下部分基金持有的长安汽车、高新
兴、中天科技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月17 日
28 《关于旗下部分基金持有的探路者、海航投
资、吉林森工估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月19 日
29 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的涪陵榨菜、中国国旅、众业达估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月23 日
30 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的光明乳业、盛运股份估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月24 日
31 《银华基金管理有限公司关于增加太平洋证
券为旗下部分基金代销机构的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月25 日
32 《银华基金管理有限公司关于增加中金公司
为旗下部 分基金代销及转换业务办理机构并
参加其费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月26 日
33 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2014 年年度报告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月28 日
34 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2014 年年度报告摘要》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 3 月28 日
35 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的阳光电源、美克家居、铜陵有色、安
泰科技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月3 日
36 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的复星医药估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月8 日
37 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的招商银行、银座股份估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月13 日
38 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的北方创业估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月16 日
39 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的中环股份估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月18 日
40 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2015 年第 1 季度 报告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月22 日
41 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的东方航空、久联发展、模塑科技、博
晖创新估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月24 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 88 页 共 94 页
42 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长电科技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月25 日
43 《银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金
持有的东华软件估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月25 日
44 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的紫金矿业估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月29 日
45 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加深圳众禄基金销售有限公司网上费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月29 日
46 《银华基金管理有限公司关于旗下部分指数
型证券投资基金变更场内简称的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 4 月30 日
47 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的金鸿能源估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月6 日
48 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的雷曼光电、银河电子、芭田股份、航
天机电估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月13 日
49 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的招商地产估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月15 日
50 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的中国北车、中国南车 、方大炭素、华
润万东估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月21 日
51 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月22 日
52 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的广陆数测、智慧能源估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月22 日
53 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的金螳螂、正泰电器、亿帆鑫富、国睿
科技、多氟多、深科技、高德红外、长信科
技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月23 日
54 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月26 日
55 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及
恢复申购、 赎回及定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月27 日
56 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务的公
告》
三大证券报及本基金管理人网 站 2015 年 5 月27 日
57 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的金浦钛业、奥飞动漫、中炬高新、航
天电子、中源协和、奥瑞金估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月27 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 89 页 共 94 页
58 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务期间中
证 800A 份额 、 中证 800B 份额停复牌的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月28 日
59 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易
的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月29 日
60 《关于中证 800A 、中证 800B 份额不定 期份
额折算后前收盘价调整的风险提示公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月29 日
61 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的三安光电、腾邦国际估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 5 月30 日
62 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的宁波韵升、银星能源、探路者、天壕
节能、四维图新估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月4 日
63 《银华基金管理有限 公司关于旗下部分基金
持有的广汇能源估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月10 日
64 《银华基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月10 日
65 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的华闻传媒估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月12 日
66 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金更新招募说明书（2015 年第 1 号） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月19 日
67 《银华 中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1
号） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月19 日
68 《关于旗下部分基金持有的常山药业、国金
证券、金亚科技、云南铜业、大立科技、信
质电机估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月20 日
69 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加杭州数米基金销售有限公司网上费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月26 日
70 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的茂业物流、 电广传媒估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月27 日
71 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的新界泵业、哈空调、通源石油、兴源
环境、骆驼股份估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 6 月27 日
72 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的围海股份、富瑞特装、杰瑞股份、国
联水产、维尔利估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月1 日
73 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的盘江股份估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月3 日
74 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长荣股份、中国国航、天壕节能、平
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月4 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 90 页 共 94 页
潭发展、江南红箭、美都能源、欧菲光、桂
东电力估值方法调整的公告》
75 《关于旗下部分基金持有的中环股份、宗申
动力、沱牌舍得、河北钢铁、新兴铸管、海
亮股份、信质电机、长江电力、戴维医疗估
值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月4 日
76 《关于旗下部分基金持有的荣之联、 银之杰、
德尔家居、 开山股份、 隆华节能 、 彩虹精化、
雏鹰农牧、 阳光电源、 隆鑫通用、 合兴包装、
得润电子、长信科技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月9 日
77 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金 B 份额交易价 格波动提示公告》
- 2015 年 7 月9 日
78 《关于旗下部分基金持有的浔兴股份、金螳
螂、 九州通、 中科金财、 恒生电子、 新开普、
贵人鸟、广汇能源、科华生物、科士达、华
策影视、洲际油气、三安光电估值方法调整
的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月10 日
79 《关于旗下部分基金持有的海 康威视、亿帆
鑫富、东华软件、光明乳业、农发种业、综
艺股份、永泰能源、丹甫股份、老板电器、
海利得估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月11 日
80 《关于旗下部分基金持有的华夏幸福、中科
三环、华谊兄弟、威孚高科、国睿科技、华
孚色纺、科华恒盛、高新兴、中金岭南、新
界泵业、司尔特、深康佳估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月15 日
81 《关于旗下部分基金持有的云南锗业、永新
股份估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月18 日
82 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2015 年第 2 季度 报告》
- 2015 年 7 月20 日
83 《银华基金管理有限公司关于增加首创证券
为旗下部分基金代销及转换业务办理机构的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月27 日
84 《关于旗下部分基金持有的腾邦国际、锦龙
股份、东方航空、农发种业估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月29 日
85 《关于旗下部分基金持有的广联达、永泰能
源、隆鑫通用估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月30 日
86 《银华基金管理有限公司关于增加中信期货
为旗下部分基金代销机构的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 7 月31 日
87 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的华谊兄弟估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月5 日
88 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的碧水源估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月12 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 91 页 共 94 页
89 《关于旗下部分基金持有的蓝色光标估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月13 日
90 《银华基金管理有限公司关于增加五矿证券
为银华旗下部分基金代销机构的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月19 日
91 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中金公司费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月21 日
92 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长电科技估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月22 日
93 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的五矿发展估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月22 日
94 《银华基金管理有限公司关于旗下基金停止
在中信证券（浙江）所有代销业务的公告》
三大证券报、 证券日报及本基金管理
人网站
2015 年 8 月24 日
95 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金 B 份额交易价 格波动提示公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月25 日
96 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2015 年半年度报告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
97 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2015 年半年度报告摘要》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
98 《关于旗下部分基金持有的梅花生物、五粮
液、中信国安、中国远洋、吉电股份、禾欣
股份、建新矿业、中鼎股份估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
99 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海天天基金销售有限公司网上费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
100 《关于调整中证 800B （ 证券代码：150139 ）
折算基准日证券简称的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
101 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金暂停申购赎回公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
102 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金不定期份额折算期间 B 份额的风
险提示公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
103 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金办理不定期折算公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
104 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金之中证 800B 份额停复牌的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月26 日
105 《关于旗下部分基金持有的鼎汉技术、吉林
森工、凯瑞德、广晟有色、盛和资源、国投
电力、恒立油缸估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月27 日
106 《关于恢复银华中证 800 等权重指数 增强分
级证券投资基金 B 类份 额证券简称的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月27 日
107 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务期间中
证 800A 份额 、中证 800B 份额停牌的公告》
- 2015 年 8 月27 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 92 页 共 94 页
108 《关于旗下部分基金持有的重庆钢铁、永创
智能、华信国际、威创股份、炬华科技估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月28 日
109 《关于中证 800A 份额、中 证 800B 份额 不定
期份额折算后前收盘价调整的风险提示公
告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 8 月28 日
110 《关于旗下部分基金持有的兴发集团、长城
电脑、海南海药、中南重工、万业企业估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月2 日
111 《关 于旗下部分基金持有的世纪瑞尔、仁和
药业、长城信息、劲嘉股份、中科英华、宜
华木业估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月7 日
112 《关于旗下部分基金持有的怡亚通估值方法
调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月9 日
113 《关于旗下部分基金持有的凯迪电力、晶盛
机电、安科生物、通富微电估值方法调整的
公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月17 日
114 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的城投控股估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月18 日
115 《关于旗下部分基金参加国都证券申购费率
优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月21 日
116 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
在华宝证券开通定期定额投资业务及参加费
率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 9 月29 日
117 《银华基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金申购的最低金额的公告》
三大证券报、 证券日报及本基金管理
人网站
2015 年 9 月30 日
118 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的航天机电估值 方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 10 日
119 《关于旗下部分基金持有的碧水源、雏鹰农
牧估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 14 日
120 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的南山铝业、银之杰估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 17 日
121 《关于旗下部分基金持有的浦发银行估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 24 日
122 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金 2015 年第 3 季度 报告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 24 日
123 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加西南证券费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 10 月 30 日
124 《银华基金关于参加上海好买基金销售有限
公司费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 5 日
125 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加嘉实财富管理有限公司网上费率优惠活
动的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 16 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
第 93 页 共 94 页
126 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的航天信息估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 21 日
127 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的立讯精密估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 21 日
128 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理定期份额折算业务的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 26 日
129 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停
及恢复申购、赎回 及定期定额投资业务的公
告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 11 月 26 日
130 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金办理定期份额折算业务期间中证
800A 份额停 复牌的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 2 日
131 《关于银华中证 800 等 权重指数增强分级证
券投资基金之中证 800A 份额本次定期折算
期间约定年基准收益率的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 2 日
132 《关于银华中证 800 指 数增强分级基金定期
份额折算结果及恢复交易的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 3 日
133 《关于中证 800A 份额定期 份额折算后复牌
首日前收盘价调整的风险提示公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 3 日
134 《关于旗下部分基金持有的长电科技、乐视
网估值方法调整的公告》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 19 日
135 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金更新招募说明书（2015 年第 2 号） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 19 日
136 《银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投
资基金更 新招募说明书摘要（2015 年第 2
号） 》
三大证券报及本基金管理人网站 2015 年 12 月 19 日
137 《关于增加上海长量基金销售投资顾问有限
公司为旗下部分基金代销机构并参与其优惠
费率活动的公告》
三大证券报、 证券日报及本基金管理
人网站
2015 年 12 月 23 日
138 《关于增加深圳新兰德证券投资咨询有限公
司为旗下部分基金代销机构并参与其优惠费
率活动的公告》
三大证券报、 证券日报及本基金管理
人网站
2015 年 12 月 23 日
139 《银华基金关于指数熔断机制实施后旗下基
金开放时间调整情况的公告》
三大证券报、 证券日报及本基金管理
人网站
2015 年 12 月 31 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年年 度报告
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§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
13.1.1 中国 证监会核准银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金设立的文件
13.1.2 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》
13.1.3 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》
13.1.4 《银 华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》
13.1.5 《银 华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告 期内本基金管理人在指 定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 办公 场所 。 本报 告存 放 在本 基金 管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投 资 者可 免费 查 阅， 在支 付 工本 费后 ， 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银华基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
