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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2015年年度报告查看PDF公告

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016 年 3 月 25 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2015 年01月01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 3 页 共 61 页


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 13 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 4 页 共 61 页


13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 兴全绿色投资混合(LOF) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 5月6 日 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 747,582,040.08 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-07-07 注:自 2015 年 8 月 7 日起,本基金名称由“兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)”变更为 “兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结 合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在 宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合 评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策 略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因 子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出 的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股 票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 5 页 共 61 页


产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业全球基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯晓莲 洪渊 联系电话 021-20398888 010-66105799 电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006780099, 021-38824536 95588 传真 021-20398858 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市张杨路 500 号时代 广场 19-20 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 兰荣 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.xyfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市延安东路 222 号30 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 1,195,544,476.49 610,059,530.12 390,127,872.61 本期利润 865,492,111.40 951,994,794.34 482,008,411.10 加权平均基金份额本期利润 0.9020 0.6168 0.3847 本期加权平均净值利润率 41.65% 41.76% 34.83% 本期基金份额净值增长率 28.26% 44.03% 43.87% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 520,952,320.71 987,725,979.52 261,541,283.38 期末可供分配基金份额利润 0.6968 0.5633 0.1943 期末基金资产净值 1,268,534,360.79 3,320,292,691.03 1,769,980,929.86 期末基金份额净值 1.697 1.894 1.315 3.1.3 累计期末指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份额累计净值增长率 142.92% 89.40% 31.50% 注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息 披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。








3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.61% 1.66% 13.77% 1.34% 11.84% 0.32% 过去六个月 -4.32% 3.07% -11.98% 2.14% 7.66% 0.93% 过去一年 28.26% 2.73% 7.36% 1.99% 20.90% 0.74% 过去三年 165.78% 1.90% 43.69% 1.43% 122.09% 0.47% 自基金合同 生效起至今 142.92% 1.62% 23.58% 1.30% 119.34% 0.32% 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 7 页 共 61 页


注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业 绩比较基准。





本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:





Return t =80%×(沪深 300 指数t / 沪深 300指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证 国债指数 t-1 -1)








Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1





其中,t =1,2,3,?T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2015 年12月 31 日。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 8 页 共 61 页








2、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8月 5 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比 例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:2011 年度数据统计期间为 2011年 5 月6 日(基金合同生效日)至 2011 年12月31 日,数据 按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合计 备注 2015 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51


2014 - - - -


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2013 - - - -


合 计 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请, 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让 完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册 资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公 司”。2008年 7 月7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文) ,公司名称由“兴业全球 人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。 截止 2015 年12月 31 日,公司旗下管理着十七只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基 金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票 型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基 金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF) 、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全保本混合型证券投 资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨岳斌 本基金基 金经理 2014年12月 8 日 - 9 年 工商管理硕士,历任招 商银行总行营业部、公 司银行部,兴业全球基 金管理有限公司行业兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 10 页 共 61 页


研究员、兴全趋势投资 混合型证券投资基金 (LOF)基金经理助理、 兴全趋势投资混合型 证券投资基金(LOF) 基金经理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。





3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全绿色投 资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。管理人 于 2015 年8月 3 日收到上海证监局发出的 《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施 的决定》 ,要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内,基金投资 管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》 ,并将不时进行修订。本基 金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告 和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得 到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 11 页 共 61 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015 年的市场波动,我们认识到流动性对于市场的巨大影响。相对于 2015 年而言,今 年资金面的供给在全面收缩,因此对于估值的影响也十分显著。对于未来的市场,我们还是认为 不能走传统经济的老路子,对于涉及健康、医疗服务、大众消费的第三产业服务类等行业,应该 还是国家重点支持,以及市场期待的方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率 28.26%,同期业绩比较基准收益率 7.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场忧虑美联储加息与否,忧虑人民币贬值,忧虑房地产的资产泡沫,以及担心一月份的天 量信贷。市场也在反复比较本轮经济与 2008 年的差异。对于市场的情绪,即使是机构投资者也难 以很好的把握。在 A 股这样一个以散户为主导的市场结构,市场的情绪变化尤其大。我们的认识 是,本轮经济不但不会有四万亿的刺激,而且政府更多强调是供给侧改革。如果对于政府的长远 规划有信心,当前已经有不少个股出现比较好的投资价值。 在资金总体供给不足,估值系统性下降的大背景下,本基金对于估值和长期成长性的结合, 要求会更加严格。本基金管理人会本着勤勉尽职的态度,精选个股,努力为持有人创造收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程 度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益: 1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基 础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些 无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核, 并同样反映在监控日志和信息周报中。 此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告, 对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。 3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深 入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平 和投资策略的公平,主要包括: (1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证 交易的公平; (2)通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 12 页 共 61 页


交易记录进行分析,保证投资策略的公平。 4、 季度监察稽核和专项稽核: 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》 以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行) 》等规定,认真做好公司 各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐 条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面 检查。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或IT 人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。 上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》 、 《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规 的规定,本报告期内,本基金实施利润分配 1次,共分配利润 2,231,930,525.51 元,符合本基金 基金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 13 页 共 61 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的管理人——兴业全球基金管理有限 公司在兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF) 对基金份额持有人进行了 1 次利润分配,分配金额为 2,231,930,525.51元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(16)第P0561 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(以 下简称“兴全绿色投资混合(LOF)”)的财务报表,包括 2015年 12月 31 日的资产负债表,2015 年度的利润表、所有者权益(基兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 14 页 共 61 页


金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全绿色投资混合(LOF)基金管理 人兴业全球基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于 基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允 反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,兴全绿色投资混合(LOF)的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定编制,公允反映了兴全绿色投资混合 (LOF)2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陶坚


吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


上海 审计报告日期 2016 年 3月24 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2015 年12 月31 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 15 页 共 61 页


单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12月 31 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 150,954,160.28 281,867,868.05 结算备付金


2,260,698.21 10,984,536.93 存出保证金


1,048,108.03 1,111,193.03 交易性金融资产 7.4.7.2 1,115,602,245.91 3,661,899,638.09 其中:股票投资


1,005,163,257.91 2,822,186,332.59 基金投资


- - 债券投资


110,438,988.00 839,713,305.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,799,456.53 23,458,526.60 应收股利


- - 应收申购款


1,464,927.30 12,594,181.74 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,273,129,596.26 3,991,915,944.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12月 31 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 573,899,635.00 应付证券清算款


- 75,629,659.04 应付赎回款


978,193.34 12,607,286.81 应付管理人报酬


1,584,729.95 4,050,149.72 应付托管费


264,121.67 675,024.95 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,326,496.04 3,629,212.28 应交税费


- - 应付利息


- 864,579.58 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 441,694.47 267,706.03 负债合计


4,595,235.47 671,623,253.41 所有者权益:





兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 16 页 共 61 页


实收基金 7.4.7.9 747,582,040.08 1,753,466,934.35 未分配利润 7.4.7.10 520,952,320.71 1,566,825,756.68 所有者权益合计


1,268,534,360.79 3,320,292,691.03 负债和所有者权益总计


1,273,129,596.26 3,991,915,944.44 注:报告截止日 2015 年12月 31 日,基金份额净值 1.697 元,基金份额总额 747,582,040.08 份。


7.2 利润表 会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12月 31 日 一、收入


920,200,499.71 1,013,066,359.47 1.利息收入


10,848,377.44 7,309,464.28 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,440,196.00 888,433.89 债券利息收入


8,383,842.27 6,359,733.21 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


24,339.17 61,297.18 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,229,765,581.01 660,514,941.69 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,164,885,365.12 533,291,235.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 60,132,353.46 102,354,436.77 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,747,862.43 24,869,269.83 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -330,052,365.09 341,935,264.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 9,638,906.35 3,306,689.28 减:二、费用


54,708,388.31 61,071,565.13 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 31,359,033.48 34,117,141.28 2.托管费 7.4.10.2.2 5,226,505.55 5,686,190.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 15,539,402.78 16,454,446.31 5.利息支出


2,119,693.39 4,325,258.13 其中:卖出回购金融资产支出


2,119,693.39 4,325,258.13 6.其他费用 7.4.7.20 463,753.11 488,529.17 三、利润总额(亏损总额以“-” 865,492,111.40 951,994,794.34 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 17 页 共 61 页


号填列) 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 865,492,111.40 951,994,794.34


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 865,492,111.40 865,492,111.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -1,005,884,894.27 320,564,978.14 -685,319,916.13 其中:1.基金申购款 3,485,893,893.78 4,244,574,668.44 7,730,468,562.22 2.基金赎回款 -4,491,778,788.05 -3,924,009,690.30 -8,415,788,478.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -2,231,930,525.51 -2,231,930,525.51 五、期末所有者权益(基 金净值) 747,582,040.08 520,952,320.71 1,268,534,360.79 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,346,350,838.01 423,630,091.85 1,769,980,929.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 951,994,794.34 951,994,794.34 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 18 页 共 61 页


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 407,116,096.34 191,200,870.49 598,316,966.83 其中:1.基金申购款 2,511,862,248.71 1,254,787,471.68 3,766,649,720.39 2.基金赎回款 -2,104,746,152.37 -1,063,586,601.19 -3,168,332,753.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______兰荣______














______杨东______














____詹鸿飞____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) (原名兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF),以 下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2011]241 号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全 球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于 2011年 5 月6 日正式生效,首 次设立募集规模为 2,022,398,091.00份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金于 2015 年8 月7 日起更名为兴全绿色投 资混合型证券投资基金(LOF)。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股 票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 19 页 共 61 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 (1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项。


本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具。 (2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效 套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 20 页 共 61 页


确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益。


金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:


(1)股票投资


买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账。 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法确认债券投资成本。 卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)回购协议


基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较 小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 21 页 共 61 页


的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 1)股票投资


(1)上市流通的股票的估值


上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日 后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2)未上市的股票的估值


A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的 估值方法估值。 B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按其成本价计算。 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同 一证券估值日的估值方法估值。 C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值


本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:


a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时, 采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。 b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时, 按中国证监会相关规定处理。


2)债券投资


银行间市场交易的固定收益品种按照第三方估值机构提供估值确定公允价值;交易所上市交 易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 按照第三方估值机构 提供估值确定公允价值。 对于交易所市场上市交易的可转换债券,以每日收盘价作为估值全价。 未上市债券、交易所上市交易的资产支持证券及私募债,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下或相关利率没有发生大的变动的情况下,按成本进行后续兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 22 页 共 61 页


计量。


如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新 规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。


(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 23 页 共 61 页


(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提。


(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账。 (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。


(7)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认,并按卖出成交金额与其成本的差额入账。


(8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账。


(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。


(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。


(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。


(3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。


(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 60%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投 资者在不同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账号下的基金份额可以设定不同的分 红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权; 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 24 页 共 61 页


(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会发布的 《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24 号)的要求,本 基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本基金 2015 年3 月 30 日当日进行的上述 相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 25 页 共 61 页


红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年9 月8 日之后的,股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月19 日起,出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 150,954,160.28 281,867,868.05 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 150,954,160.28 281,867,868.05


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 832,308,540.68 1,005,163,257.91 172,854,717.23 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 88,922,052.00 88,836,988.00 -85,064.00 银行间市场 19,376,660.00 21,602,000.00 2,225,340.00 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 26 页 共 61 页


合计 108,298,712.00 110,438,988.00 2,140,276.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 940,607,252.68 1,115,602,245.91 174,994,993.23 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,363,791,108.24 2,822,186,332.59 458,395,224.35 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 673,469,431.53 719,075,305.50 45,605,873.97 银行间市场 119,591,740.00 120,638,000.00 1,046,260.00 合计 793,061,171.53 839,713,305.50 46,652,133.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,156,852,279.77 3,661,899,638.09 505,047,358.32


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 29,355.88 60,376.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,017.30 4,943.00 应收债券利息 1,768,611.65 23,392,707.11 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 27 页 共 61 页


应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 471.70 500.10 合计 1,799,456.53 23,458,526.60


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期及上年度均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,326,496.04 3,627,582.28 银行间市场应付交易费用 - 1,630.00 合计 1,326,496.04 3,629,212.28


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,208.44 77,220.00 预提信息披露费 290,000.00 - 预提审计费用 56,000.00 100,000.00 其他 90,486.03 90,486.03 合计 441,694.47 267,706.03


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,753,466,934.35 1,753,466,934.35 本期申购 3,485,893,893.78 3,485,893,893.78 本期赎回(以“-”号填列) -4,491,778,788.05 -4,491,778,788.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 28 页 共 61 页


本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 747,582,040.08 747,582,040.08 注:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 987,725,979.52 579,099,777.16 1,566,825,756.68 本期利润 1,195,544,476.49 -330,052,365.09 865,492,111.40 本期基金份额交易 产生的变动数 737,692,753.86 -417,127,775.72 320,564,978.14 其中:基金申购款 5,108,059,158.02 -863,484,489.58 4,244,574,668.44 基金赎回款 -4,370,366,404.16 446,356,713.86 -3,924,009,690.30 本期已分配利润 -2,231,930,525.51 - -2,231,930,525.51 本期末 689,032,684.36 -168,080,363.65 520,952,320.71


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 活期存款利息收入 2,291,068.92 765,772.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 81,915.41 82,881.63 其他 67,211.67 39,779.83 合计 2,440,196.00 888,433.89


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,774,606,609.49 6,415,469,160.25 减:卖出股票成本总额 5,609,721,244.37 5,882,177,925.16 买卖股票差价收入 1,164,885,365.12 533,291,235.09


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 29 页 共 61 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 60,132,353.46 102,354,436.77 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 60,132,353.46 102,354,436.77


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 894,935,575.29 1,139,062,157.37 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 821,613,055.33 1,031,903,537.29 减:应收利息总额 13,190,166.50 4,804,183.31 买卖债券差价收入 60,132,353.46 102,354,436.77 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,747,862.43 24,869,269.83 基金投资产生的股利收益 - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 30 页 共 61 页


合计 4,747,862.43 24,869,269.83


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1月1日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12月 31 日 1.交易性金融资产 -330,052,365.09 341,935,264.22 ——股票投资 -285,540,507.12 293,393,781.45 ——债券投资 -44,511,857.97 48,541,482.77 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -330,052,365.09 341,935,264.22


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 基金赎回费收入 9,345,622.63 3,065,235.00 转换费收入 293,283.72 117,746.00 其他 - 123,708.28 合计 9,638,906.35 3,306,689.28


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12月 31 日 交易所市场交易费用 15,538,852.78 16,450,446.31 银行间市场交易费用 550.00 4,000.00 合计 15,539,402.78 16,454,446.31


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7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年12 月 31 日 审计费用 56,000.00 100,000.00 信息披露费 290,000.00 290,000.00 账户维护费用 31,500.00 18,000.00 上市费用 60,000.00 60,000.00 银行费用 26,253.11 20,129.17 其他 - 400.00 合计 463,753.11 488,529.17


7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业全球基金管理有限公司(以下简称 “兴业全球基金”) 基金管理人,基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “工商银行”) 基金托管人,基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V) 基金管理人的股东 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 32 页 共 61 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 兴业证券 3,551,932,562.99 33.04% 6,110,939,417.02 50.13%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 兴业证券 49,668,895.80 6.69% 357,426,273.34 19.69%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 兴业证券 - - 946,170,000.00 36.64%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 33 页 共 61 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 2,548,111.84 33.49% 280,818.58 21.17% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 4,343,975.05 50.55% 1,305,542.48 35.99% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 31,359,033.48 34,117,141.28 其中: 支付销售机构的客 户维护费 7,069,787.22 6,741,163.09 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基 金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,226,505.55 5,686,190.24 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 34 页 共 61 页


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,765,967.59 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,765,967.59 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6375% - 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。





2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 150,954,160.28 2,291,068.92 281,867,868.05 765,772.43 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 35 页 共 61 页


7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2015年11 月9日 2015年11 月9日 2015年 11月10 日 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51


合 计 - - 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51





7.4.12 期末( 2015 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300336 新文 化 2015年2 月10日 2016 年3月 18日 非公开 发行流 通受限 26.75 38.92 900,282 24,082,543.50 35,038,975.44 - 300336 新文 化 2015年5 月26日 2016 年3月 18日 非公开 发行流 通受限- 转增 - 38.92 1,080,338 - 42,046,754.96 - 600162 香江 控股 2015年 12月24 日 2016 年12 月19 日 非公开 发行流 通受限 6.02 6.10 3,350,000 20,167,000.00 20,435,000.00 - 注:1、本基金持有的非公开发行股票新文化,于 2015 年5月 26 日实施2014 年度权益分配方案, 向全体股东每 10 股派 1.00 元(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。本基金新增 1,080,338 股。





2、流通受限证券可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告 为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 36 页 共 61 页


股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300054 鼎龙 股份 2015年11月23日 筹划重 大事项 25.33 2016年3 月14 日 22.19 5,102,900 67,488,998.40 129,256,457.00 - 002340 格林 美 2015年12月29日 筹划重 大事项 15.20 2016年1 月6 日 14.35 638,400 10,185,240.85 9,703,680.00 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 37 页 共 61 页


份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附 注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此 外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015年12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 150,954,160.28 - - - - - 150,954,160.28 结算备付金 2,260,698.21 - - - - - 2,260,698.21 存出保证金 1,048,108.03 - - - - - 1,048,108.03 交易性金融资 产 29,520,988.00 - 59,316,000.00 - 21,602,000.00 1,005,163,257.91 1,115,602,245.91 应收利息 - - - - - 1,799,456.53 1,799,456.53 应收申购款 5,713.98 - - - - 1,459,213.32 1,464,927.30 其他资产 - - - - - - - 资产总计 183,789,668.50 - 59,316,000.00 - 21,602,000.00 1,008,421,927.76 1,273,129,596.26 负债











应付赎回款 - - - - - 978,193.34 978,193.34 应付管理人报 酬 - - - - - 1,584,729.95 1,584,729.95 应付托管费 - - - - - 264,121.67 264,121.67 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 38 页 共 61 页


应付交易费用 - - - - - 1,326,496.04 1,326,496.04 其他负债 - - - - - 441,694.47 441,694.47 负债总计 - - - - - 4,595,235.47 4,595,235.47 利率敏感度缺 口 183,789,668.50 - 59,316,000.00 - 21,602,000.00 1,003,826,692.29 1,268,534,360.79 上年度末


2014年12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 281,867,868.05 - - - - - 281,867,868.05 结算备付金 10,984,536.93 - - - - - 10,984,536.93 存出保证金 1,111,193.03 - - - - - 1,111,193.03 交易性金融资 产 56,230,236.10 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,822,186,332.59 3,661,899,638.09 应收利息 - - - - - 23,458,526.60 23,458,526.60 应收申购款 113,423.09 - - - - 12,480,758.65 12,594,181.74 资产总计 350,307,257.20 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,858,125,617.84 3,991,915,944.44 负债











卖出回购金融 资产款 573,899,635.00 - - - - - 573,899,635.00 应付证券清算 款 - - - - - 75,629,659.04 75,629,659.04 应付赎回款 - - - - - 12,607,286.81 12,607,286.81 应付管理人报 酬 - - - - - 4,050,149.72 4,050,149.72 应付托管费 - - - - - 675,024.95 675,024.95 应付交易费用 - - - - - 3,629,212.28 3,629,212.28 应付利息 - - - - - 864,579.58 864,579.58 其他负债 - - - - - 267,706.03 267,706.03 负债总计 573,899,635.00 - - - - 97,723,618.41 671,623,253.41 利率敏感度缺 口 -223,592,377.80 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,760,401,999.43 3,320,292,691.03


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015年12月31日 ) 上年度末( 2014 年 12 月31 日 ) 利率 +1% -1,465,230.01 -5,125,893.73 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 39 页 共 61 页


利率 -1% 1,513,693.66 5,301,130.25


注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债权 公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股 票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险 列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,005,163,257.91 79.24 2,822,186,332.59 85.00 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 110,438,988.00 8.71 839,713,305.50 25.29 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,115,602,245.91 87.94 3,661,899,638.09 110.29


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 40 页 共 61 页


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM) 描述的规律进行变动 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 在业绩基准变化 10%时, 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的 变化 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2014 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准-10% -112,925,258.12 -316,928,389.73 业绩比较基准+10% 112,925,258.12 316,928,389.73


注:本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1


公允价值


7.4.14.1.1


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2


以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1


各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币3,386,729,559.62元, 属于第二层次的余额为人民币275,170,078.47 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2013 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 1,525,524,963.72 元,属于第二层次的余额为人民币 217,539,888.58 元,属于第三层次余额为 人民币 0.00元) 。 7.4.14.1.2.2


公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3


第三层次公允价值本期变动金额 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 41 页 共 61 页


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,005,163,257.91 78.95 其中:股票 1,005,163,257.91 78.95 2 固定收益投资 110,438,988.00 8.67 其中:债券 110,438,988.00 8.67








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,214,858.49 12.03 7 其他各项资产 4,312,491.86 0.34 8 合计 1,273,129,596.26 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 674,366,770.92 53.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 37,139,758.74 2.93 F 批发和零售业 31,803,952.32 2.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 70,356.00 0.01 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 42 页 共 61 页


业 J 金融业 - - K 房地产业 60,537,990.80 4.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 201,135,036.92 15.86 S 综合 - - 合计 1,005,163,257.91 79.24


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300054 鼎龙股份 5,102,900 129,256,457.00 10.19 2 300171 东富龙 4,059,900 121,715,802.00 9.59 3 300336 新文化 1,980,620 77,085,730.40 6.08 4 600114 东睦股份 4,455,721 72,004,451.36 5.68 5 000802 北京文化 1,999,849 67,754,884.12 5.34 6 300291 华录百纳 1,581,304 56,294,422.40 4.44 7 000860 顺鑫农业 2,514,095 53,550,223.50 4.22 8 600079 人福医药 2,154,899 47,968,051.74 3.78 9 300227 光韵达 1,299,975 47,449,087.50 3.74 10 300145 南方泵业 799,980 38,095,047.60 3.00 11 002310 东方园林 1,403,619 37,139,758.74 2.93 12 600185 格力地产 1,574,595 33,444,397.80 2.64 13 600713 南京医药 3,019,278 31,581,647.88 2.49 14 600867 通化东宝 1,100,855 29,910,230.35 2.36 15 600418 江淮汽车 1,999,903 29,178,584.77 2.30 16 600651 飞乐音响 1,785,641 26,338,204.75 2.08 17 002160 常铝股份 1,999,348 26,211,452.28 2.07 18 000333 美的集团 664,301 21,802,358.82 1.72 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 43 页 共 61 页


19 600162 香江控股 3,350,000 20,435,000.00 1.61 20 002152 广电运通 617,875 19,147,946.25 1.51 21 002340 格林美 638,400 9,703,680.00 0.76 22 600077 宋都股份 915,900 6,658,593.00 0.52 23 002348 高乐股份 112,100 1,965,113.00 0.15 24 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.02 25 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.01 26 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.01 27 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600079 人福医药 204,126,664.10 6.15 2 000802 北京文化 188,808,758.97 5.69 3 002236 大华股份 186,754,265.96 5.62 4 000050 深天马A 142,662,757.54 4.30 5 002118 紫鑫药业 131,320,970.00 3.96 6 002174 游族网络 117,315,000.00 3.53 7 600654 中安消 115,227,969.23 3.47 8 600587 新华医疗 114,653,977.63 3.45 9 601231 环旭电子 110,670,000.00 3.33 10 002551 尚荣医疗 108,171,816.66 3.26 11 601318 中国平安 107,508,781.28 3.24 12 600114 东睦股份 92,440,298.34 2.78 13 000157 中联重科 87,369,330.02 2.63 14 300291 华录百纳 83,037,075.96 2.50 15 600872 中炬高新 79,600,048.92 2.40 16 600850 华东电脑 70,468,176.81 2.12 17 601801 皖新传媒 68,906,035.60 2.08 18 002594 比亚迪 68,060,000.00 2.05 19 600479 千金药业 62,848,599.35 1.89 20 600867 通化东宝 62,517,754.73 1.88 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 44 页 共 61 页


注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600079 人福医药 309,874,911.38 9.33 2 002236 大华股份 274,948,031.61 8.28 3 601318 中国平安 260,941,078.37 7.86 4 000050 深天马A 187,105,434.08 5.64 5 600654 中安消 164,008,026.56 4.94 6 600741 华域汽车 159,051,323.21 4.79 7 000802 北京文化 157,046,142.40 4.73 8 600309 万华化学 143,994,869.51 4.34 9 000002 万


科A 141,598,003.35 4.26 10 600886 国投电力 138,090,299.24 4.16 11 600587 新华医疗 132,193,967.28 3.98 12 002174 游族网络 125,581,925.44 3.78 13 000550 江铃汽车 120,092,908.80 3.62 14 601231 环旭电子 116,321,496.75 3.50 15 002118 紫鑫药业 116,093,581.62 3.50 16 300124 汇川技术 113,403,330.93 3.42 17 002202 金风科技 110,252,259.72 3.32 18 600315 上海家化 108,688,157.81 3.27 19 600486 扬农化工 99,862,173.20 3.01 20 600642 申能股份 96,033,116.32 2.89 21 601328 交通银行 95,323,609.53 2.87 22 600479 千金药业 93,980,085.35 2.83 23 600993 马应龙 93,243,772.19 2.81 24 600153 建发股份 93,229,058.52 2.81 25 601601 中国太保 91,826,541.40 2.77 26 600104 上汽集团 90,503,398.73 2.73 27 600780 通宝能源 89,551,915.46 2.70 28 600048 保利地产 89,523,645.02 2.70 29 600674 川投能源 88,349,714.70 2.66 30 300195 长荣股份 87,474,480.02 2.63 31 000157 中联重科 86,837,850.85 2.62 32 600872 中炬高新 86,295,837.70 2.60 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 45 页 共 61 页


33 300054 鼎龙股份 82,328,051.99 2.48 34 002152 广电运通 81,765,913.19 2.46 35 002185 华天科技 80,035,578.45 2.41 36 601801 皖新传媒 75,116,959.04 2.26 37 002250 联化科技 74,213,895.93 2.24 38 002551 尚荣医疗 67,650,004.95 2.04 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,078,238,676.81 卖出股票收入(成交)总额 6,774,606,609.49 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 88,836,988.00 7.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,602,000.00 1.70 其中:政策性金融债 21,602,000.00 1.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,438,988.00 8.71


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 020091 15 贴债 17 600,000 59,316,000.00 4.68 2 130205 13 国开 05 200,000 21,602,000.00 1.70 3 020076 15 贴债 02 200,000 19,558,000.00 1.54 4 019501 15 国债 01 99,600 9,962,988.00 0.79 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 46 页 共 61 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,048,108.03 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 47 页 共 61 页


2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,799,456.53 5 应收申购款 1,464,927.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,312,491.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300336 新文化 77,085,730.40 6.08 非公开发行 2 300054 鼎龙股份 129,256,457.00 10.19 筹划重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 31,066 24,064.32 333,929,840.23 44.67% 413,652,199.85 55.33%


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 刘立平 2,000,000.00 7.89% 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 48 页 共 61 页


2 刘立平 1,000,125.00 3.95% 3 敖小华 516,372.00 2.04% 4 朱一彪 500,069.00 1.97% 5 孙柏南 480,200.00 1.89% 6 李晓清 408,750.00 1.61% 7 张怀武 337,037.00 1.33% 8 尹雪冰 336,100.00 1.33% 9 姜慧 300,120.00 1.18% 10 辛京 300,100.00 1.18% 注:持有人为 LOF 基金场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 509,950.25 0.0682%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 5 月6 日 )基金份额总额 2,022,398,091.00 本报告期期初基金份额总额 1,753,466,934.35 本报告期基金总申购份额 3,485,893,893.78 减:本报告期基金总赎回份额 4,491,778,788.05 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 747,582,040.08 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 49 页 共 61 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)报告期内基金管理人重大人事变动: 2015 年 3月26 日公告,公司副总经理徐天舒于 2015 年3 月24 日起离任; 2015 年 4 月 30 日公告,公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职,公司副总经理杜 昌勇于 2015年 4 月30 日起离任; 2015 年 6月4 日公告,公司副总经理傅鹏博于 2015 年6 月4 日起任职。 (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为进一步维护基金持有人利益,合理控制基金运作成本,同时促进会计师事务持续提供更优 质的服务,根据基金管理人内部制度要求及适当评估程序,本基金的审计机构由安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)更改为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) ,本年度审计费为 5.6 万元。本次会计师事务所的变更已经基金管理人董事会审批,并履行了必要的程序。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 50 页 共 61 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 3,551,932,562.99 33.04% 2,548,111.84 33.34% - 银河证券 1 3,310,037,172.73 30.79% 2,358,701.58 30.86% - 瑞银证券 2 2,352,520,247.29 21.88% 1,682,466.32 22.02% - 长城证券 1 495,833,609.24 4.61% 302,656.68 3.96% - 国海证券 1 451,608,419.84 4.20% 324,134.03 4.24% - 东兴证券 1 386,774,875.36 3.60% 282,847.63 3.70% - 平安证券 1 201,541,782.88 1.87% 143,176.62 1.87% - 财富里昂 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 天源证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 49,668,895.80 6.69% - - - - 银河证券 635,521,126.90 85.58% 696,600,000.00 65.93% - - 瑞银证券 29,092,885.20 3.92% 300,000,000.00 28.39% - - 长城证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东兴证券 28,291,898.67 3.81% - - - - 平安证券 - - 60,000,000.00 5.68% - - 财富里昂 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 51 页 共 61 页


1 旗下各基金 2014 年 12 月 31 日资产 净值公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月1 日 2 关于旗下部分基金投资宋都股份 (600077)非公开发行股票的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月5 日 3 关于长期停牌股票(抚顺特钢)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月14 日 4 关于长期停牌股票(新华保险)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月21 日 5 关于长期停牌股票(西藏旅游)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月23 日 6 关于长期停牌股票(华星创业)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 1月29 日 7 关于解聘兴全绿色投资股票型证券 投资基金(LOF)基金经理的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 2月3 日 8 关于增加联讯证券有限责任公司为 旗下部分基金销售机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 2月3 日 9 关于旗下部分基金投资新文化 (300336)非公开发行股票的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 2月12 日 10 关于长期停牌股票(万丰奥威)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 2月28 日 11 关于长期停牌股票(长安汽车)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 3月18 日 12 关于长期停牌股票(久其软件)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 3月24 日 13 关于长期停牌股票(盛运股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 3月26 日 14 关于副总经理离任的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 3月26 日 15 关于继续参加工商银行个人电子银 中国证券报、 上海证券报、 2015年 3月28 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 52 页 共 61 页


行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 16 关于旗下基金调整交易所固定收益 品种估值方法的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 3月31 日 17 关于长期停牌股票(三湘股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月1 日 18 关于长期停牌股票(华域汽车)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月3 日 19 关于长期停牌股票(鼎龙股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月4 日 20 关于长期停牌股票(航天信息)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月4 日 21 关于长期停牌股票(骅威股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月4 日 22 关于长期停牌股票(通威股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月8 日 23 关于长期停牌股票(恒宝股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月9 日 24 关于新增 “银联通”部分银行卡网 上直销业务功能及费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月9 日 25 关于长期停牌股票(阳光电源)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月15 日 26 关于旗下部分基金投资绿盟科技 (300369)非公开发行股票的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月17 日 27 关于长期停牌股票(招商地产)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月24 日 28 关于长期停牌股票(华宇软件)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月25 日 29 关于长期停牌股票(神州信息)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月25 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 53 页 共 61 页


30 关于兴业银行电子渠道代销系统基 金申购费率优惠比例调整的提示性 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月25 日 31 关于增加广州证券有限责任公司为 旗下部分基金销售机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月30 日 32 关于通过广州证券申购或定投旗下 部分基金费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月30 日 33 关于副总经理变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 4月30 日 34 关于公司董监高及其他从业人员在 子公司兼职及领薪情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月4 日 35 关于长期停牌股票(瑞丰光电)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月12 日 36 关于长期停牌股票(南方泵业)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月13 日 37 关于长期停牌股票(中国国旅)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月21 日 38 关于长期停牌股票(一心堂)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月21 日 39 关于长期停牌股票(网宿科技)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月22 日 40 关于长期停牌股票(梅泰诺)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月23 日 41 关于长期停牌股票(金螳螂)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月26 日 42 关于长期停牌股票(合众思壮)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月27 日 43 关于公司董监高及其他从业人员在 子公司兼职及领薪情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月27 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 54 页 共 61 页


44 关于长期停牌股票(中炬高新)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月28 日 45 关于长期停牌股票(新华医疗)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月28 日 46 关于长期停牌股票(比亚迪)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月28 日 47 关于开通手机客户端直销业务功能 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月28 日 48 关于长期停牌股票(中材科技)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 5月29 日 49 关于副总经理变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月4 日 50 关于长期停牌股票(芭田股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月5 日 51 关于长期停牌股票(城投控股)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月9 日 52 关于旗下部分基金继续参加农业银 行网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015年 6月18 日 53 关于长期停牌股票(海南海药、新时 达)估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月20 日 54 关于长期停牌股票(常山药业)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月24 日 55 关于旗下基金继续参加交通银行网 上银行、 手机银行申购优惠费率的公 告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月26 日 56 关于长期停牌股票(华东医药、太极 股份)估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 6月30 日 57 旗下各基金2015年6月30日资产净 中国证券报、 上海证券报、 2015 年 7月1 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 55 页 共 61 页


值公告 证券时报、管理人网站 58 关于长期停牌股票(皇氏集团)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月2 日 59 关于长期停牌股票(骆驼股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月7 日 60 关于公司固有资金及公司高级管理 人员投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月7 日 61 关于长期停牌股票(宁波韵升、建发 股份、华录百纳、长江电力)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月8 日 62 关于长期停牌股票(鼎龙股份、海澜 之家、 三泰控股、 尚荣医疗、 东富龙、 中茵股份、通化东宝)估值方法调整 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月9 日 63 关于长期停牌股票估值方法调整的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月9 日 64 关于长期停牌股票(浪莎股份、黄河 旋风、联络互联、中央商场、康尼机 电、恒立油缸、万丰奥威、欧菲光) 估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月10 日 65 关于长期停牌股票估值方法调整的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月11 日 66 关于长期停牌股票(南方泵业、丽珠 集团、紫鑫药业、北京文化、网宿科 技、康得新、航天信息)估值方法调 整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月14 日 67 关于长期停牌股票(富安娜、游族网 络、 骅威股份、 神州信息、 神州泰岳) 估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月15 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 56 页 共 61 页


68 关于长期停牌股票(荣科科技)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月16 日 69 关于旗下部分基金名称变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月17 日 70 关于长期停牌股票(合众思壮)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月22 日 71 关于长期停牌股票(利君股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月23 日 72 关于增加同花顺基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月24 日 73 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售申购或定期定额申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月24 日 74 关于旗下部分基金参加浦发银行网 上银行、 手机银行基金申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月29 日 75 关于长期停牌股票(电广传媒)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 7月29 日 76 关于长期停牌股票(游族网络)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月4 日 77 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月5 日 78 关于旗下部分基金参与数米基金申 购费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月12 日 79 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月12 日 80 关于养老金账户通过直销柜台申购 旗下部分基金费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月15 日 81 关于旗下部分基金参加同花顺基金 中国证券报、 上海证券报、 2015 年 8月19 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 57 页 共 61 页


销售申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 82 关于长期停牌股票(中央商场)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月22 日 83 关于长期停牌股票(骅威股份、丽珠 集团)估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月24 日 84 关于长期停牌股票(长电科技、五粮 液)估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月26 日 85 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月26 日 86 关于参加天天基金网费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月27 日 87 关于调整天天基金申购金额下限的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月27 日 88 关于参加天天基金网费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月27 日 89 关于长期停牌股票(北新建材、恒立 油缸)估值方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月28 日 90 关于调整旗下开放式基金在数米基 金销售平台申购金额下限的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月28 日 91 关于通过国都证券基金“手机炒 股”申购旗下部分基金实施优惠费 率活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 8月31 日 92 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月2 日 93 关于旗下部分基金参加同花顺基金 销售费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月9 日 94 关于长期停牌股票(ST 海润)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月18 日 95 关于旗下部分基金参加上海好买基 中国证券报、 上海证券报、 2015 年 9月18 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 58 页 共 61 页


金销售有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报、管理人网站 96 关于调整网上直销部分基金转换优 惠费率的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月24 日 97 关于暂缓开展网上直销部分基金转 换 0 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月25 日 98 关于增加江南农商行为旗下部分基 金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 9月25 日 99 关于长期停牌股票(雅本化学)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 10 月 10 日 100 关于增加珠海盈米财富管理有限公 司为旗下部分基金销售机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 10 月 22 日 101 关于旗下部分基金更换会计师事务 所的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 10 月 24 日 102 兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)分红公告(第一次) 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 4 日 103 关于长期停牌股票(北京银行)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 10 日 104 关于长期停牌股票(立讯精密)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 24 日 105 关于长期停牌股票(飞乐音响)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 26 日 106 关于兴全绿色投资混合型基金暂停 接受一百万元以上申购和转换转入 申请的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 26 日 107 关于长期停牌股票(鼎龙股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 27 日 108 关于增加上海陆金所资产管理有限 公司为旗下部分基金销售机构的公 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 30 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 59 页 共 61 页


告 109 关于旗下部分基金参与上海陆金所 资产管理有限公司费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 30 日 110 关于参加国信证券网上费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 4 日 111 关于长期停牌股票(海兰信)估值方 法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 4 日 112 关于公司董监高及其他从业人员在 子公司兼职及领薪情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 7 日 113 关于长期停牌股票(福瑞股份)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 9 日 114 关于开通网上直销汇款交易的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 17 日 115 关于开展网上交易汇款交易费率优 惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 17 日 116 关于长期停牌股票(鲁银投资)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 19 日 117 关于长期停牌股票(招商地产)估值 方法调整的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 22 日 118 关于增加中国银行为旗下部分基金 销售机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 25 日 119 关于旗下部分基金投资香江控股 (600162)非公开发行股票的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 26 日 120 关于调整旗下基金在国信证券定期 定额申购起点金额的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 30 日 121 关于旗下部分基金参加邮储银行网 银、手机银行费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日 122 关于旗下部分基金参加农业银行基 中国证券报、 上海证券报、 2015 年 12 月 31 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 60 页 共 61 页


金定投申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 123 关于旗下部分基金参加平安银行网 上银行申购、 定期定额申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日 124 关于旗下部分基金参加中国工商银 行定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日 125 关于在指数熔断实施期间调整旗下 基金开放时间的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件


2、 《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》


3、 《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》


4、 《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报告 第 61 页 共 61 页


13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至 基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 3月25 日