易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
易方达中小板指数分级证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年12 月 31 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
送出日期： 二 〇 一 六 年三 月 二 十 五日易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 2 页共 38 页
§1
重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 中 财务 资 料 已 经审 计 。 安 永华 明 会 计 师事 务 所 （ 特殊 普 通 合 伙） 为 本 基 金出 具 了 标 准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 3 页共 38 页
§2
基 金 简介
2.1 基 金基本 情 况
基金简称 易方达中小板指数分级
基金主代码 161118
交易代码 161118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 521,321,787.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 10 月 25 日
下属分级基金的基金简称
易方达中小板指
数分级
易方达中小板指
数分级 A
易方达中小板指
数分级 B
下属分级基金 场内简称 易基中小 中小 A 中小 B
下属分级基金的交易代码 161118 150106 150107
报告期末下属分级基金的份额总额 135,224,724.44 份 193,048,531.00 份 193,048,532.00 份
注：自 2015 年 1 月 5 日 起，易方达中小板指数分级证券投资基金 A 类份额的场内简称由“ 易基
稳健” 变更为“ 中小 A” ， B 类份额的 场内简称由“ 易基进取” 变更为“ 中小 B” 。
2.2 基 金产品 说 明
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 追求跟
踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资， 即按照中 小板价格指数的成份股组
成及权重构建股票投资组合， 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整， 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 追求跟踪偏离度及跟踪误
差最小化。
业绩比较基准 中小板价格指数收益率× 95%+ 活期存 款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币
市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
易 方 达 中 小 板 指 数 分
级 份 额 具 有 高 预 期 风
险 、 相 对 较 高 预 期 收
益。
易 方 达 中 小 板 指 数 分
级 A 份 额 具 有 低 预 期
风险、 相对预期收益稳
定。
易 方 达 中 小 板 指 数 分
级 B 份 额 具 有 高 预 期
风 险 、 相 对 高 预 期 收
益。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 4 页共 38 页
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 田青
联系电话 020-85102688 010-67595096
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信 息披露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43
楼
§3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -1,025,116,750.87 8,959,337.90 16,575,450.47
本期利润 -1,083,005,291.79 6,362,626.93 22,066,250.93
加权平 均基 金份额 本期
利润
-0.8929 0.1087 0.2496
本期基 金份 额净值 增长
率
32.59% 8.03% 14.86%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基金 份额
利润
-0.0250 0.2383 0.1450
期末基金资产净值 667,789,189.92 40,848,469.44 69,803,441.35
期末基金份额净值 1.2810 1.1809 1.1255
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 5 页共 38 页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 27.83% 2.08% 22.57% 1.95% 5.26% 0.13%
过去六个月 -12.30% 3.04% -8.40% 2.82% -3.90% 0.22%
过去一年 32.59% 2.71% 51.12% 2.58% -18.53% 0.13%
过去三年 64.54% 1.90% 92.85% 1.85% -28.31% 0.05%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
66.12% 1.84% 89.94% 1.81% -23.82% 0.03%
3.2.2 自 基金 合 同 生效以 来 基金 累计 净 值 增长率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动的比 较
易方达中小板指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日）
注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 66.12% ， 同期 业绩比较基准收益率为
89.94% 。
3.2.3 自 基金 合 同 生效以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
易方达中小板指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 6 页共 38 页
注：本基金合同生效日为 2012 年 9 月 20 日，合 同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况
根据 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 分级运作期内， 本基金( 包括易
基中小板份额、易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份 额) 不进行收益分配。
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限
公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取 信于市场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持“ 在
诚信规范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规
范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障基金投资管
理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易方达获得合
格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。 截至
2015 年 12 月 31 日， 易 方达旗下共管理 88 只开 放式基金、 1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产
组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 8269.58 亿 元。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 7 页共 38 页
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建军
本基金的基金经理、易方达并购
重组指数分级证券投资基金的基
金经理、易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达深证 100 交 易型开放
式指数基金的基金经理、易方达
银行指数分级证券投资基金的基
金经理、易方达生物科技指数分
级证券投资基金的基金经理、易
方达深证 100 交易型开放 式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理
2012-09-20 - 8 年
博士研究生，曾任
汇添富基金管理有
限公司数量分析
师，易方达基金管
理有限公司量化研
究员、基金经理助
理。
成曦
本基金的基金经理助理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理助理、易方达
并购重组指数分级证券投资基金
的基金经理助理、易方达创业板
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理助理、易方
达深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理、易方达银行指数分级证券
投资基金的基金经理助理、易方
达生物科技指数分级证券投资基
金的基金经理助理、易方达深证
100 交易型开 放式指数基金的基
金经理助理
2015-09-02 - 7 年
硕士研究生，曾任
华泰联合证券资产
管理部研究员，易
方达基金管理有限
公司集中交易室交
易员、指数与量化
投资部指数基金运
作专员。
注：1. 此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期， 王建军的“ 任职日期” 为基金合同生效之日， 成
曦的“ 任职日 期” 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 8 页共 38 页
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制 方 法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、 公平交易的原则和内容、 公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级市场交易 （含银行间市场） 等投资管理活动， 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建 立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的 落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具， 按照不同的时间窗口 （包括当日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下所有投资组合 2015 年度的同向 交易价差情况进行了分析， 包括旗下各大类资产组合之间 （即
公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 9 页共 38 页
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 11 次 ，其中 8 次 为旗下指数及量化组合因投
资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3 次为 不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交易，有关基金经理按规定履行 了审批程序。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年 GDP 同比增速为 6.9% ，其中一 二季度基本持平，但三四季度则出现连续微弱下滑。从
工业增加值角度来看，上半年工业增加值同比增速呈现出明显的企稳回升势头，但下半年则出现了
持续的小幅下滑趋势。CPI 全年整体仍维持在较低的水平，同时 PPI 仍处于长期的负增长状态，特
别是下半年呈现加速下滑的趋势，实体经济出现明显的通缩风险。全年来看，货币供应量整体呈现
宽松状态，同时 2015 年 连续出现了五次降息，上半年市场增量资金入市明显，上证指数一度冲破
5100 点 。 随 后在清理场外配资业务的影响下， 市场出现了快速的大幅回撤， 呈现 出明显的去杠杆特
征。 2015 年 上证指数涨幅为 9.41% ， 中小板价格指数涨幅为 53.70%, 作为被 动型指数基金， 中小板指
数分级基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的上涨。
另外，根据基金合同关于不定期折算的约定，本基金以 2015 年 5 月 19 日和 2015 年 8 月 26 日
为折算基准日分别进行了相应的不定期折算。同期，根据基金合同关于定期折算的约定，本基金以
2015 年 9 月 18 日为折算 基准日进行了定期折算。
4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.2810 元， 本报告期份额净值增长率为 32.59% ， 同期业绩比
较基准收益率为 51.12% ，年化跟踪误差为 5.5545% 。本报告 期内市场大幅异常波动期间成份股停复
牌数量较多，以及基金申购赎回冲击等因素导致本基金的年化跟踪误差明显高于历史平均水平。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
展望下一阶段市场，宏观经济整体复苏仍具有相当的不确定性。经济结构的转型和经济增长方
式的转变以及潜在经济增速的下行等，是未来一段时间内宏观经济发展的核心问题，解决这一核心
问题的有效手段则是进行供给侧改革。同时保持整体经济一定的增速以防范系统性风险，为结构转易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页共 38 页
型创造稳定的环境也是政府经济工作的重点之一。
从中长期的角度来看，随着各项全面深入的市场化改革措施的逐步推进和实施，国内整体经济
结构转型将逐见成效。从短期角度来看，随着供给侧改革的推进，宏观经济整体上可能会有一定的
阵痛期。同时，国家层面的“一带一路”战略将促 进国内企业的“走出去”发展战略和化解国内相
对过剩的传统工业产能，有利于经济结构的加速转型。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济
的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。中小板指数行业
分布主要集中在新兴产业，指数成分股市值偏小、成长性高、弹性较大。中小板指数成分股整体估
值水平虽然较主板大市值股票相对偏高，但鉴于当前中国经济转型期的大背景和新兴产业未来的发
展前景，中小板指数中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金，中小板指数分级基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金 相
对业绩基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望中小板指数分级基
金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会，为各类不同风险偏好的投资
者提供多样性的投资工具。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部 、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券 品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根据 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 分级运作期内， 本基金( 包括易
基中小板份额、易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份 额) 不进行收益分配。
4.8 报 告期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明
自 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 7 日 ，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五
千万元的情形。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页共 38 页
§5
托 管 人报 告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计 报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2015 年 12 月 31 日的 资产负债表、2015 年 度
的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产负债 表
会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 38,593,686.37 2,956,904.37 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页共 38 页
结算备付金 76,022.81 47,203.74
存出保证金 1,478,305.03 10,936.20
交易性金融资产 626,766,821.17 38,435,357.11
其中：股票投资 626,766,821.17 38,435,357.11
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,646,887.68 65,927.73
应收利息 11,875.17 673.77
应收股利 - -
应收申购款 50,966.20 5,173.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 678,624,564.43 41,522,176.70
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,629,935.67 265,313.61
应付管理人报酬 800,312.38 37,032.99
应付托管费 176,068.74 8,147.22
应付销售服务费 - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页共 38 页
应付交易费用 790,147.93 52,213.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 438,909.79 310,999.92
负债合计 10,835,374.51 673,707.26
所 有 者 权益：
实收基金 402,020,093.69 32,606,136.63
未分配利润 265,769,096.23 8,242,332.81
所 有 者 权益合 计 667,789,189.92 40,848,469.44
负 债 和 所有者 权 益 总计 678,624,564.43 41,522,176.70
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 易方达中小板指数分级份额净值 1.2810 元，易方 达中小
板指数分级 A 份额参考净值 1.0195 元，易方达中小板指数分级 B 份额 参考净值 1.5425 元；基金 份
额总额 521,321,787.44 份 ，下属分级基金的份额总额分别为：易方达中小板指数分级基金份额总额
135,224,724.44 份， 易方达中小板指数分级 A 基金份额总额 193,048,531.00 份， 易方达中小板指数分
级 B 基金份 额总额 193,048,532.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 易方达中小板指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 -1,056,963,271.23 7,813,227.35
1. 利息收入 978,945.02 32,687.66
其中：存款利息收入 978,945.02 31,847.57
债券利息收入 - 840.09
资产支持证券利息收入 - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页共 38 页
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -1,004,569,858.04 10,284,604.68
其中：股票投资收益 -1,011,018,113.23 9,774,476.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 13,591.20
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,448,255.19 496,536.90
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） -57,888,540.92 -2,596,710.97
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 4,516,182.71 92,645.98
减 ： 二 、费用 26,042,020.56 1,450,600.42
1 ．管理人报 酬 11,507,362.25 661,821.77
2 ．托管费 2,531,619.77 145,600.56
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 11,283,600.00 152,694.87
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 719,438.54 490,483.22
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -1,083,005,291.79 6,362,626.93
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -1,083,005,291.79 6,362,626.93
7.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 易方达中小板指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页共 38 页
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,606,136.63 8,242,332.81 40,848,469.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -1,083,005,291.79 -1,083,005,291.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
369,413,957.06 1,340,532,055.21 1,709,946,012.27
其中：1. 基金 申购款 2,755,663,901.78 2,571,471,736.02 5,327,135,637.80
2. 基金赎回款 -2,386,249,944.72 -1,230,939,680.81 -3,617,189,625.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
402,020,093.69 265,769,096.23 667,789,189.92
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
60,191,504.32 9,611,937.03 69,803,441.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,362,626.93 6,362,626.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
-27,585,367.69 -7,732,231.15 -35,317,598.84 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页共 38 页
列）
其中：1. 基金 申购款 36,828,719.97 8,188,624.91 45,017,344.88
2. 基金赎回款 -64,414,087.66 -15,920,856.06 -80,334,943.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,606,136.63 8,242,332.81 40,848,469.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳 ，主管 会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报 表附注
7.4.1 基 金基 本 情 况
易方达中小板指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简
称“ 中国证监 会”) 证监许可[2012]680 号 《关于核准易方达中小板指数分级证券投资 基 金 募 集 的 批 复 》
核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小板指数
分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中小板指数分级证券投资
基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 401,094,727.69
份基金份额， 其中认购资金利息折合 69,225.16 份基金份额。 根据 《易方达中小板指数分级证券投资
基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，自基金合同生效日起的 7 年内（含 7 年）为
本基金的分级运作期，本基金采取分级运作方式，7 年届满 后自动转换为上市开放式 基 金 （LOF ）。
此外，若本基金在分级运作期内发生分级运作期提前结束的情形，本基金将提前转换为上市开放式
基金（LOF ）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业 会计准则” ）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页共 38 页
券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ，
按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
7.4.5.1 会 计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.2 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页共 38 页
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利 息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，减 按 50% 计入 应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的， 减按 25% 计 入应纳税所得额； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关 联方 关 系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“ 粤财信托” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页共 38 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 2,004,916,923.99 24.39% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,828,568.43 25.60% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联 方 报 酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,507,362.25 661,821.77
其中：支付销售机构的客户维护费 725,556.34 90,797.75
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页共 38 页
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日
期顺延。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,531,619.77 145,600.56
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日
期顺延。
7.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
易方达中小板指数分级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年12月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
广发证券 - - 79,171.00 0.63%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页共 38 页
有关规定支付。
易方达中小板指数分级 A
份额单位：份
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
易方达中小板指数分级 B
无。
7.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 38,593,686.37 894,405.83 2,956,904.37 31,266.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
7.4.9 期 末（2015 年12 月 31 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2015 年12月31 日
上年度末
2014 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广发证券 - - 380,000.00 3.45% 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页共 38 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002011 盾安环境 2015-12-28
重大事项
停牌
16.72 2016-02-22 15.05 227,756 3,830,664.56 3,808,080.32 -
002048 宁波华翔 2015-11-19
重大事项
停牌
17.40 - - 332,348 7,195,614.24 5,782,855.20 -
002049 同方国芯 2015-12-11
重大事项
停牌
60.15 2016-03-11 54.14 186,145 8,417,364.55
11,196,621.7
5
-
002065 东华软件 2015-12-22
重大事项
停牌
25.10 - - 397,656
13,331,235.1
9
9,981,165.60 -
002219 恒康医疗 2015-07-08
重大事项
停牌
18.17 - - 1,012,975
17,166,305.3
8
18,405,755.7
5
-
002340 格林美 2015-12-29
重大事项
停牌
15.20 2016-01-06 14.35 481,902 7,481,324.96 7,324,910.40 -
002465 海格通信 2015-12-30
重大事项
停牌
16.69 2016-02-04 15.02 670,574
12,899,393.4
1
11,191,880.0
6
-
7.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 559,075,552.09 元 ，属于第二层次的余额为 67,691,269.08 元，无属 于第三层次的易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页共 38 页
余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 36,929,489.31 元 ， 第二层次 1,505,867.80 元， 无属于第三层次的
余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定 相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让
的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），本基金于 2015 年 3 月 19 日 起改
为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一
层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公 允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 626,766,821.17 92.36
其中：股票 626,766,821.17 92.36
2 固定收益投资 - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页共 38 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 38,669,709.18 5.70
7 其他各项资产 13,188,034.08 1.94
8 合计 678,624,564.43 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,587,140.74 0.54
B 采矿业
- -
C 制造业 414,800,447.07 62.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 18,783,629.09 2.81
F 批发和零售业
22,661,824.30 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
79,568,523.68 11.92
J 金融业
44,914,089.65 6.73
K 房地产业
8,620,408.94 1.29
L 租赁和商务服务业
22,081,929.70 3.31
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
5,580,828.00 0.84 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页共 38 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
6,168,000.00 0.92
S 综合
- -
合计 626,766,821.17 93.86
8.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 1,684,894 22,661,824.30 3.39
2 002450 康得新 497,064 18,938,138.40 2.84
3 002219 恒康医疗 1,012,975 18,405,755.75 2.76
4 002415 海康威视 508,197 17,476,894.83 2.62
5 002304 洋河股份 213,717 14,648,163.18 2.19
6 002202 金风科技 634,823 14,467,616.17 2.17
7 002736 国信证券 704,705 13,917,923.75 2.08
8 002594 比亚迪 211,648 13,630,131.20 2.04
9 002673 西部证券 403,908 13,292,612.28 1.99
10 002230 科大讯飞 339,884 12,592,702.20 1.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002024 苏宁云商 242,861,860.68 594.54
2 002450 康得新 145,825,591.02 356.99
3 002415 海康威视 126,788,340.29 310.39
4 002202 金风科技 124,228,824.59 304.12
5 002230 科大讯飞 120,212,396.61 294.29
6 002673 西部证券 105,589,928.24 258.49
7 002304 洋河股份 103,846,468.49 254.22 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页共 38 页
8 002142 宁波银行 98,503,286.67 241.14
9 002465 海格通信 90,505,855.84 221.56
10 002065 东华软件 88,825,581.92 217.45
11 002594 比亚迪 86,584,450.04 211.96
12 002008 大族激光 86,439,664.80 211.61
13 002241 歌尔声学 84,123,162.61 205.94
14 002456 欧菲光 82,683,317.75 202.41
15 002500 山西证券 81,417,069.75 199.31
16 002385 大北农 78,996,245.19 193.39
17 002736 国信证券 74,195,131.08 181.64
18 002129 中环股份 73,553,680.47 180.06
19 002252 上海莱士 72,628,590.10 177.80
20 002183 怡 亚 通 71,870,692.94 175.94
21 002236 大华股份 71,365,838.06 174.71
22 002152 广电运通 66,644,427.97 163.15
23 002081 金 螳 螂 61,127,704.39 149.65
24 002475 立讯精密 59,015,787.48 144.47
25 002153 石基信息 57,547,913.02 140.88
26 002030 达安基因 56,820,728.23 139.10
27 002104 恒宝股份 55,638,056.50 136.21
28 002007 华兰生物 53,974,021.60 132.13
29 002405 四维图新 53,451,053.28 130.85
30 002340 格林美 53,423,854.33 130.79
31 002312 三泰控股 51,725,742.07 126.63
32 002004 华邦健康 51,397,899.62 125.83
33 002038 双鹭药业 51,391,075.00 125.81
34 002073 软控股份 48,379,630.99 118.44
35 002022 科华生物 48,150,883.62 117.88
36 002250 联化科技 47,683,792.98 116.73
37 002410 广联达 46,307,872.42 113.37
38 002179 中航光电 43,756,921.77 107.12
39 002573 清新环境 43,187,605.77 105.73
40 002063 远光软件 42,892,071.17 105.00
41 002049 同方国芯 42,552,506.99 104.17
42 002422 科伦药业 41,757,421.27 102.23
43 002375 亚厦股份 41,146,699.66 100.73
44 002311 海大集团 40,755,699.70 99.77
45 002223 鱼跃医疗 40,050,952.73 98.05
46 002470 金正大 39,295,185.70 96.20
47 002701 奥瑞金 39,129,931.31 95.79
48 002294 信立泰 39,023,232.49 95.53
49 002185 华天科技 38,764,365.05 94.90
50 002424 贵州百灵 38,525,038.58 94.31
51 002146 荣盛发展 38,069,657.86 93.20 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页共 38 页
52 002051 中工国际 37,947,425.53 92.90
53 002439 启明星辰 37,221,670.82 91.12
54 002570 贝因美 36,991,252.65 90.56
55 002048 宁波华翔 36,868,011.07 90.26
56 002190 成飞集成 36,518,122.30 89.40
57 002001 新 和 成 35,197,139.06 86.17
58 002005 德豪润达 34,321,244.86 84.02
59 002400 省广股份 34,307,024.45 83.99
60 002344 海宁皮城 33,838,958.40 82.84
61 002092 中泰化学 33,740,117.40 82.60
62 002155 湖南黄金 32,442,477.43 79.42
63 002273 水晶光电 32,355,289.46 79.21
64 002023 海特高新 31,488,003.32 77.08
65 002396 星网锐捷 31,468,214.98 77.04
66 002266 浙富控股 30,506,323.10 74.68
67 002064 华峰氨纶 29,559,285.43 72.36
68 002269 美邦服饰 28,883,563.74 70.71
69 002028 思源电气 28,486,330.86 69.74
70 002168 深圳惠程 28,449,078.97 69.65
71 002191 劲嘉股份 28,037,159.75 68.64
72 002299 圣农发展 28,006,972.03 68.56
73 002041 登海种业 27,873,341.59 68.24
74 002657 中科金财 27,544,375.38 67.43
75 002277 友阿股份 27,239,380.56 66.68
76 002603 以岭药业 27,103,427.99 66.35
77 002501 利源精制 26,860,662.95 65.76
78 002428 云南锗业 26,347,638.10 64.50
79 002011 盾安环境 26,169,757.82 64.07
80 002285 世联行 25,113,826.99 61.48
81 002050 三花股份 24,888,996.20 60.93
82 002195 二三四五 24,654,626.03 60.36
83 002653 海思科 23,542,075.44 57.63
84 002161 远 望 谷 22,681,125.40 55.53
85 002437 誉衡药业 22,563,753.32 55.24
86 002095 生 意 宝 21,002,456.18 51.42
87 002219 恒康医疗 20,001,718.82 48.97
88 002052 同洲电子 19,587,676.00 47.95
89 002029 七 匹 狼 19,556,598.40 47.88
90 002353 杰瑞股份 19,150,892.05 46.88
91 002399 海普瑞 18,894,277.77 46.25
92 002151 北斗星通 16,979,392.45 41.57
93 002181 粤 传 媒 16,969,955.77 41.54
94 002251 步 步 高 16,834,364.57 41.21
95 002292 奥飞动漫 16,776,085.16 41.07 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页共 38 页
96 002178 延华智能 15,542,419.59 38.05
97 002025 航天电器 15,411,588.15 37.73
98 002056 横店东磁 14,251,512.42 34.89
99 002229 鸿博股份 13,696,268.65 33.53
100 002079 苏州固锝 11,798,219.21 28.88
101 002310 东方园林 11,537,012.32 28.24
102 002148 北纬通信 11,165,716.37 27.33
103 002069 獐 子 岛 9,611,929.48 23.53
104 002429 兆驰股份 9,546,859.10 23.37
105 002091 江苏国泰 9,431,135.90 23.09
106 002106 莱宝高科 7,601,731.69 18.61
107 002368 太极股份 7,415,440.14 18.15
108 002414 高德红外 6,373,556.30 15.60
109 002276 万马股份 6,356,808.87 15.56
110 002739 万达院线 6,292,683.99 15.40
111 002280 联络互动 5,692,655.00 13.94
112 002167 东方锆业 5,304,416.99 12.99
113 002261 拓维信息 4,933,271.00 12.08
114 002491 通鼎互联 4,658,536.50 11.40
115 002489 浙江永强 4,511,552.09 11.04
116 002130 沃尔核材 3,750,684.00 9.18
117 002555 顺荣三七 3,335,572.00 8.17
118 002013 中航机电 3,193,702.57 7.82
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002024 苏宁云商 182,441,195.22 446.63
2 002450 康得新 100,190,578.13 245.27
3 002202 金风科技 86,861,470.75 212.64
4 002304 洋河股份 80,152,596.94 196.22
5 002415 海康威视 78,786,204.08 192.87
6 002142 宁波银行 76,174,262.13 186.48
7 002673 西部证券 74,727,688.60 182.94
8 002594 比亚迪 71,909,842.85 176.04
9 002230 科大讯飞 71,544,840.88 175.15
10 002252 上海莱士 65,546,788.33 160.46
11 002008 大族激光 59,842,923.42 146.50
12 002465 海格通信 55,764,334.74 136.52 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页共 38 页
13 002241 歌尔声学 54,826,502.65 134.22
14 002236 大华股份 54,020,765.33 132.25
15 002385 大北农 51,756,002.26 126.70
16 002456 欧菲光 49,726,027.43 121.73
17 002500 山西证券 47,200,826.72 115.55
18 002065 东华软件 46,464,349.57 113.75
19 002475 立讯精密 46,310,477.84 113.37
20 002736 国信证券 44,831,146.94 109.75
21 002183 怡 亚 通 43,500,401.78 106.49
22 002152 广电运通 40,427,606.98 98.97
23 002030 达安基因 39,136,206.38 95.81
24 002405 四维图新 38,324,458.08 93.82
25 002081 金 螳 螂 37,153,616.24 90.95
26 002153 石基信息 36,892,628.87 90.32
27 002250 联化科技 36,044,676.73 88.24
28 002340 格林美 34,935,313.62 85.52
29 002038 双鹭药业 34,721,755.99 85.00
30 002007 华兰生物 34,028,522.03 83.30
31 002004 华邦健康 33,958,540.54 83.13
32 002129 中环股份 32,280,381.95 79.02
33 002073 软控股份 31,642,811.21 77.46
34 002179 中航光电 31,324,501.44 76.68
35 002701 奥瑞金 30,999,074.52 75.89
36 002104 恒宝股份 30,209,500.03 73.96
37 002022 科华生物 29,606,462.54 72.48
38 002422 科伦药业 29,356,602.34 71.87
39 002311 海大集团 29,238,181.91 71.58
40 002573 清新环境 28,946,355.54 70.86
41 002294 信立泰 28,858,034.10 70.65
42 002146 荣盛发展 28,066,138.36 68.71
43 002439 启明星辰 26,906,601.15 65.87
44 002223 鱼跃医疗 26,004,973.75 63.66
45 002185 华天科技 25,800,561.11 63.16
46 002001 新 和 成 25,193,597.66 61.68
47 002410 广联达 24,768,795.04 60.64
48 002266 浙富控股 24,746,434.80 60.58
49 002051 中工国际 24,543,199.58 60.08
50 002049 同方国芯 24,533,075.41 60.06
51 002312 三泰控股 24,298,844.32 59.49
52 002299 圣农发展 24,079,652.58 58.95
53 002424 贵州百灵 23,864,323.58 58.42
54 002470 金正大 23,801,868.61 58.27
55 002155 湖南黄金 23,470,542.17 57.46
56 002005 德豪润达 23,256,283.45 56.93 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页共 38 页
57 002092 中泰化学 23,141,381.07 56.65
58 002063 远光软件 23,060,881.53 56.45
59 002375 亚厦股份 22,615,390.79 55.36
60 002570 贝因美 22,402,380.04 54.84
61 002028 思源电气 22,298,929.84 54.59
62 002041 登海种业 21,944,664.74 53.72
63 002190 成飞集成 21,772,949.88 53.30
64 002657 中科金财 21,595,522.49 52.87
65 002064 华峰氨纶 21,351,857.31 52.27
66 002273 水晶光电 20,893,923.08 51.15
67 002400 省广股份 20,722,306.93 50.73
68 002161 远 望 谷 20,426,957.03 50.01
69 002344 海宁皮城 19,987,862.50 48.93
70 002191 劲嘉股份 19,678,704.46 48.17
71 002277 友阿股份 19,457,201.32 47.63
72 002396 星网锐捷 19,363,128.54 47.40
73 002029 七 匹 狼 19,048,109.03 46.63
74 002023 海特高新 18,643,003.88 45.64
75 002269 美邦服饰 18,299,996.65 44.80
76 002048 宁波华翔 17,369,977.13 42.52
77 002653 海思科 17,275,614.23 42.29
78 002168 深圳惠程 16,540,963.07 40.49
79 002603 以岭药业 16,438,981.20 40.24
80 002501 利源精制 16,398,089.40 40.14
81 002428 云南锗业 16,381,538.32 40.10
82 002195 二三四五 16,220,942.48 39.71
83 002437 誉衡药业 15,986,375.06 39.14
84 002050 三花股份 15,766,079.57 38.60
85 002292 奥飞动漫 15,721,748.98 38.49
86 002011 盾安环境 15,355,766.31 37.59
87 002285 世联行 14,598,792.02 35.74
88 002095 生 意 宝 14,403,478.22 35.26
89 002181 粤 传 媒 13,691,221.56 33.52
90 002025 航天电器 13,263,532.91 32.47
91 002052 同洲电子 13,012,954.01 31.86
92 002056 横店东磁 12,727,779.71 31.16
93 002251 步 步 高 12,368,993.22 30.28
94 002178 延华智能 11,996,458.33 29.37
95 002399 海普瑞 11,671,279.77 28.57
96 002353 杰瑞股份 10,808,695.38 26.46
97 002091 江苏国泰 10,732,507.50 26.27
98 002151 北斗星通 9,977,678.54 24.43
99 002079 苏州固锝 9,941,594.96 24.34
100 002429 兆驰股份 9,174,622.15 22.46 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页共 38 页
101 002229 鸿博股份 8,955,264.75 21.92
102 002148 北纬通信 8,467,393.50 20.73
103 002414 高德红外 7,596,980.08 18.60
104 002069 獐 子 岛 6,753,082.42 16.53
105 002310 东方园林 5,344,609.49 13.08
106 002167 东方锆业 5,134,937.31 12.57
107 002106 莱宝高科 4,725,559.06 11.57
108 002219 恒康医疗 3,655,540.42 8.95
109 002368 太极股份 2,615,403.99 6.40
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 4,939,017,053.57
卖出股票收入（成交）总额 3,281,778,935.36
注：“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组合 报 告 附注
8.12.1 根据 国信证券股份有限公司 2015 年11 月27 日发布的 《关于收到中国证券监督管理委员会<
调查通知书> 的 公 告 》 ， 因公 司 涉 嫌 违反 《 证 券 公司 监 督 管 理条 例 》 相 关规 定 ， 被 中国 证 监 会 予以 立易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页共 38 页
案调查。
在 上 述 公 告公 布 后 ， 本基 金 管 理 人对 国 信 证 券进 行 了 进 一步 了 解 和 分析 ， 认 为 上述 处 罚 不 会对 国 信
证券的投资价值构成实质性负面影响， 因此本基金管理人对国信证券的投资判断未发生改变。 同时，
本基金为纯被动型指数基金，本基金对上述股票维持了指数化标准配置。
除 国 信 证 券外 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,478,305.03
2 应收证券清算款
11,646,887.68
3 应收股利
-
4 应收利息
11,875.17
5 应收申购款
50,966.20
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,188,034.08
8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002219 恒康医疗 18,405,755.75 2.76 重大事项停牌 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页共 38 页
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达中小板指
数分级
5,792 23,346.81 83,344,905.39 61.63% 51,879,819.05 38.37%
易方达中小板指
数分级 A
433 445,839.56 172,308,613.00 89.26% 20,739,918.00 10.74%
易方达中小板指
数分级 B
11,739 16,445.06 57,578,450.00 29.83% 135,470,082.00 70.17%
合计 17,964 29,020.36 313,231,968.39 60.08% 208,089,819.05 39.92%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母
采用下属基金份额的合计数。
9.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
易方达中小板指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限
公司
36,386,423.00 18.85%
2
宁波鼎锋海川投资管理
中心（有限合伙）－鼎
锋另类策略 2 期证
28,044,147.00 14.53%
3
北京千石创富－兴业银
行－千石资本－道冲套
利 19 号资产 管理计划
17,563,533.00 9.10%
4
英大泰和财产保险股份
有限公司- 自有资金
16,861,927.00 8.73%
5
建信人寿保险有限公司
－分红保险产品
12,373,087.00 6.41%
6 太平洋资产管理有限责 9,788,455.00 5.07% 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页共 38 页
任公司
7
中华联合财产保险股份
有限公司－传统保险产
品
7,405,750.00 3.84%
8
太平洋投资策略有限公
司－中国证券投资基金
7,310,392.00 3.79%
9
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普
通保险产品
6,488,846.00 3.36%
10
北京千石创富－兴业银
行－千石资本－道冲套
利 12 号资产 管理计划
5,577,063.00 2.89%
易方达中小板指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
英大泰和财产保险股份
有限公司- 自有资金
16,861,927.00 8.73%
2 中信证券股份有限公司 15,954,784.00 8.26%
3
长江证券－招商银行－
长江证券超越理财基金
管家 II 集合 资产管理计
划
10,047,122.00 5.20%
4
利得资本管理有限公司
－利得资本－利得盈 1
号资产管理计划
4,997,837.00 2.59%
5
中国人寿保险（集团）
公司
4,206,226.00 2.18%
6 东北证券股份有限公司 2,880,068.00 1.49%
7 陈志云 2,491,228.00 1.29%
8 李良坤 1,891,600.00 0.98%
9 谭美娜 1,796,050.00 0.93%
10 周晓彪 1,775,857.00 0.92%
注：(1) 本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
(2) 对于易方达中小板指数分级 A 、 易方达中小板指数分级 B 前十名持 有人份额比例的分母采用
各自级别的份额。
9.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
易方达中小板指数分级 605.34 0.0004%
易方达中小板指数分级
A
0.00 0.0000%
易方达中小板指数分级
B
0.00 0.0000%
合计 605.34 0.0001% 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页共 38 页
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达中小板指数分级 0
易方达中小板指数分级
A
0
易方达中小板指数分级
B
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
易方达中小板指数分级 0
易方达中小板指数分级
A
0
易方达中小板指数分级
B
0
合计 0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
易方达中小板指数
分级
易方达中小板指数
分级 A
易方达中小板指数
分级 B
基金合同生效日（2012 年 9 月 20
日）基金份额总额
401,094,727.69 - -
本报告期期初基金份额总额 12,573,623.92 11,008,982.00 11,008,983.00
本报告期基金总申购份额 5,413,116,432.58 - -
减：本报告期基金总赎回份额 3,388,562,943.29 - -
本报告期基金拆分变动份额 -1,901,902,388.77 182,039,549.00 182,039,549.00
本报告期期末基金份额总额 135,224,724.44 193,048,531.00 193,048,532.00
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。
§11
重 大事 件 揭 示
11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 6 月 2 日， 本基金 管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作， 公司法定代表人正
式变更为现任总经理刘晓艳。
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总
经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页共 38 页
经理职务。
11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金自基金合同生效以来连续 4 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务，本报告年度的审计费用为 50,000.00 元。
11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 3,088,153,143.47 37.57% 2,811,461.46 39.36% -
华西证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
中信证券 3 3,127,725,921.47 38.05% 2,502,178.77 35.03% -
信达证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 3 2,004,916,923.99 24.39% 1,828,568.43 25.60% - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页共 38 页
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注： a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增安信证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、
东吴证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司、 华创证券有限责任公司、
华西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司各一个交易单元；新增海通证券股
份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司各两个交易单元；新增中信证券股份
有限公司三个交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择 标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页共 38 页
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年三 月 二 十五日
