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易基岁丰(161115)

易基岁丰:2015年年度报告摘要查看PDF公告

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
 
 
 
 
 
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 
2015 年年度报告摘要 
2015 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
送出日期: 二 〇 一 六 年三 月 二 十 五日易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页共 32 页 
§1


重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告 中 财务 资 料 已 经审 计 。 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通合 伙 ) 为 本基 金 出 具 了标 准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页共 32 页 §2


基 金 简介 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF ) 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 基金运作方式 契约型, 本基金合同生效后三年内 (含三年) 封闭运作, 在 深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后, 本 基金转为上市 开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,888,488.06 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 12 月 3 日 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 本基金通过 主要投资债 券品种,力 争为基金持 有人提供持 续稳定的高 于业 绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断, 进行基金资产在非信用类固定收益品种 (国 债、 央行票据等) 、 信用 类固定收益品种 (含可转换债券) 、 新股 (含增发) 申购之间的配置:1 ) 基 于对利率走势、 利率期限结构等因素的分析, 预测 固定收益品种的投资收益和风险; 2 ) 基于对宏观经济、 行业前景以及公司 财务进行严谨的分析, 考察其对固定收益市场信用利差的影响; 3 ) 基于可 转换债券发 行公司的基 本面,债券 利率水平、 票息率及派 息频率、信 用风 险等固定收 益因素,以 及期权定价 模型,对可 转换债券进 行定价分析 并制 定相关投资策略;4 ) 基 于对新股 (含增发股) 发行频率、 中签率、 上市 后 的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页共 32 页 风险收益特征 本基金为债 券型基金, 理论上其长 期平均风险 和预期收益 率低于混合 型基 金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信 息披露 方 式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 厦 43 楼 §3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 47,779,232.01 70,698,131.90 74,723,499.65 本期利润 30,158,676.00 108,581,195.69 18,663,116.04 加权平均基金份额本期利润 0.2560 0.2743 0.0077 本期基金份额净值增长率 16.04% 52.53% -0.30% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.6925 0.3414 -0.0312 期末基金资产净值 193,629,087.18 219,256,939.17 789,221,921.78 期末基金份额净值 1.715 1.478 0.969 注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页共 32 页 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.00% 0.17% 1.01% 0.01% 2.99% 0.16% 过去六个月 4.19% 0.25% 2.11% 0.01% 2.08% 0.24% 过去一年 16.04% 0.75% 4.57% 0.01% 11.47% 0.74% 过去三年 76.45% 0.68% 15.44% 0.02% 61.01% 0.66% 过去五年 95.28% 0.53% 27.21% 0.02% 68.07% 0.51% 自基金合同生 效起至今 97.24% 0.52% 27.95% 0.02% 69.29% 0.50% 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比 较


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 11 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 97.24% , 同期 业绩比较基准收益率为 27.95% 。 3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页共 32 页 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 2013 年 0.620 166,105,126.13 - 166,105,126.13 - 合计 0.620 166,105,126.13 - 166,105,126.13 - §4


管 理 人报 告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取 信于市场, 取信于社会” 的宗旨, 坚持“ 在 诚信规范的前提下, 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念, 以严格的管理、 规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月 ,易方达取得全国社会保障基金投资管易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页共 32 页 理人资格。2005 年 8 月, 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月, 易方达获得合 格境内机构投资者 (QDII ) 资格。2008 年 2 月, 易 方达获得从事特定客户资产 管理业务资格。 截至 2015 年 12 月 31 日, 易 方达旗下共管理 88 只开 放式基金、 1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模 8269.58 亿 元。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经理 助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘琦 本基金的基金经理、易方达纯债 债券型证券投资基金的基金经理 (自 2013 年 04 月 22 日至 2015 年 01 月 09 日) 、 易方达永旭添利 定期开放债券型证券投资基金的 基金经理 (自 2013 年 04 月 22 日 至 2015 年 03 月 13 日) 2013-04-02 2015-06-13 7 年 博士研究生,曾任 嘉实基金管理有限 公司债券研究员、 基金经理助理,嘉 实国际资产管理有 限公司助理副总 裁,易方达基金管 理有限公司固定收 益投资部投资经 理。 张磊 本基金的基金经理、易方达聚盈 分级债券型发起式证券投资基金 的基金经理、易方达双债增强债 券型证券投资基金的基金经理、 易方达恒久添利 1 年定 期开放债 券型证券投资基金的基金经理、 易方达高等级信用债债券型证券 投资基金的基金经理 2015-06-13 - 9 年 硕士研究生,曾任 泰康人寿保险公司 资产管理中心固定 收益部研究员、投 资经理,新华资产 管理公司固定收益 部高级投资经理, 易方达基金管理有 限公司固定收益部 投资经理。 注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制 方 法 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页共 32 页 公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了 《公平交易制度》 , 内 容 主 要 包 括公 平 交 易 的适 用 范 围 、公 平 交 易 的原 则 和 内 容、 公 平 交 易的 实 现 措 施和 交 易 执 行程 序 、 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合, 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易 (含银行间市场) 等投资管理活动, 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业 绩 评 估 等各 个 环 节 。公 平 交 易 的原 则 包 括 :集 中 交 易 原则 、 机 制 公平 原 则 、 公平 协 调 原 则、 及 时 评估反馈原则。 公 平 交 易 的实 现 措 施 和执 行 程 序 主要 包 括 : 通过 建 立 规 范的 投 资 决 策机 制 、 共 享研 究 资 源 和投 资 品 种 备 选库 为 投 资 人员 提 供 公 平的 投 资 机 会; 投 资 人 员应 公 平 对 待其 管 理 的 不同 投 资 组 合, 控 制 其 所 管 理 不同 组 合 对 同一 证 券 的 同日 同 向 交 易价 差 ; 建 立集 中 交 易 制度 , 交 易 系统 具 备 公 平交 易 功 能 , 对 于 满足 公 平 交 易执 行 条 件 的同 向 指 令 ,系 统 将 自 动启 用 公 平 交易 功 能 , 按照 交 易 公 平的 原 则 合 理 分 配 各投 资 指 令 的执 行 ; 根 据交 易 所 场 内竞 价 交 易 和非 公 开 竞 价交 易 的 不 同特 点 分 别 设定 合 理 的 交 易 执 行程 序 和 分 配机 制 , 通 过系 统 与 人 工控 制 相 结 合的 方 式 , 力求 确 保 所 有投 资 组 合 在交 易 机 会 上 得 到 公平 、 合 理 对待 ; 建 立 事中 和 事 后 的同 向 交 易 、异 常 交 易 监控 分 析 机 制, 对 于 发 现的 异 常 问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公 司 严 格 按照 法 律 法 规的 要 求 禁 止旗 下 管 理 的不 同 投 资 组合 之 间 各 种可 能 导 致 不公 平 交 易 和利 益 输 送 的 反向 交 易 行 为。 对 于 旗 下投 资 组 合 之间 ( 纯 被 动指 数 组 合 和量 化 投 资 组合 除 外 ) 确因 投 资 策 略 或 流 动性 管 理 等 需要 而 进 行 的反 向 交 易 ,投 资 人 员 须提 供 充 分 的投 资 决 策 依据 , 并 经 审核 确 认 方可执行。 公 司 通 过 定期 或 不 定 期的 公 平 交 易效 果 评 估 报告 机 制 , 并借 助 相 关 技术 系 统 , 使投 资 和 交 易人 员 能 及 时 了解 各 组 合 的公 平 交 易 执行 状 况 , 持续 督 促 公 平交 易 制 度 的 落 实 执 行 ,并 不 断 在 实践 中 检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3 日内、5 日内) ,对我 司旗下所有投资组合 2015 年度的同向 交易价差情况进行了分析, 包括旗下各大类资产组合之间 (即 公 募 、 社 保、 年 金 、 专户 四 大 类 业务 之 间 ) 的同 向 交 易 价差 、 各 组 合与 其 他 所 有组 合 之 间 的同 向 交 易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检 验 显 著 程度 、 平 均 溢价 率 以 及 溢价 率 分 布 概率 、 同 向 交易 价 差 对 投资 组 合 的 业绩 影 响 等 因素 的 综 合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页共 32 页 4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗下 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易 所 公 开竞 价 交 易 中, 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 11 次 ,其中 8 次 为旗下指数及量化组合因投 资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3 次为 不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的 反向交易,有关基金经理按规定履行 了审批程序。 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2015 年债券 市场再次延续牛市格局, 中债总财富指数全年上涨 8% , 长期 国债收益率也达到 2009 年 以 来 的 新低 。 债 券 市场 连 续 两 年的 牛 市 较 为少 见 , 一 方面 是 由 于 经济 低 迷 , 通胀 下 行 , 经济 中 的 传 统 动 力 持续 疲 弱 , 社会 融 资 需 求出 现 较 大 的萎 缩 ; 而 央行 货 币 政 策持 续 宽 松 ,数 次 降 准 降息 保 证 了 流 动 性 的供 给 。 另 一方 面 是 年 中股 票 市 场 的大 幅 波 动 ,大 量 资 金 从权 益 类 相 关资 产 中 撤 出, 流 入 债券市场,这也推动了债券收益率的快速下行。 2015 年上半 年债券利率波动较大。 一季度工业增加值加速下滑, 同时央行为了对冲外汇占款流 失和经济下滑及时推出了降准降息措施,这带动债券收益率出现一波显著的下行。但是 3 月地方债 置 换 消 息 传出 , 由 于 担心 供 给 冲 击, 市 场 收 益率 大 幅 反 弹。 随 着 情 绪修 复 以 及 央行 通 过 降 准方 式 大 量 释 放 流 动性 支 持 地 方债 发 行 , 收益 率 再 次 回落 到 前 期 低点 。5 月 开始 股 票 市 场的 快 速 上 涨对 于 债 券 资 金 形 成了 明 显 的 分流 , 很 多 和权 益 类 挂 钩的 类 固 收 产品 对 于 债 券市 场 形 成 了一 定 的 挤 压, 此 外 叠加第二批地方债发行以及金融数据的好转,这导致债券收益率再次上扬。 2015 年下半 年开始债券市场走出单边的牛市。 三季度核心驱动在于股票市场的大幅波动造成的 大类资产配置转移, 大量资金涌入债券类资产, 推动债券资产价格加速上涨。11 月在 IPO 重启, 美 国 加 息 预 期以 及 经 济 数据 好 转 的 叠加 冲 击 下 ,债 市 出 现 调整 , 但 是 很快 回 落 。 四季 度 债 券 市场 基 本 面 并 没 有 太大 的 变 化 ,经 济 数 据 继续 疲 软 。 但是 政 策 面 上去 产 能 的 提出 强 化 了 市场 对 于 明 年经 济 的 悲观预期。 由于对于 2016 年债券资产 的看好, 部分资金提前布局, 推动收益率在年底出现一波非常 明 显 的 下 行。 同 时 短 期资 金 面 在 央行 呵 护 下 保持 平 稳 , 市场 对 此 充 分预 期 , 这 也催 化 了 长 期收 益率 的下行和期限利差的缩窄。 本 基 金 在 一季 度 的 债 券投 资 保 持 中性 , 对 可 转债 投 资 保 持乐 观 , 维 持中 等 偏 高 杠杆 水 平 , 增持 高 收 益 信 用债 券 , 保 持较 高 水 平 持有 期 收 益 率, 积 极 配 置中 盘 可 转 债。 二 季 度 减持 部 分 利 率债 , 大 幅减持转债和股票, 以规避市场风险为主。 下半年的债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆, 减 持 部 分 收益 较 低 的 品种 , 以 获 取持 有 期 收 益为 主 要 目 标, 维 持 组 合流 动 性 , 并关 注 信 用 风险 。 权易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页共 32 页 益方面,利用转债的波段操作博取了部分超额收益。 4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.715 元,本 报告期份额净 值增长率为 16.04% , 同期业绩比 较基准收益率为 4.57% 。 4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望 展望 2016 年 ,基本面方面,我们认为中国经济基本面持续受到经济结构转型带来的负面影响, 虽 然 改 革 红利 带 来 内 生增 长 动 力 加强 , 政 府 通过 投 资 短 期拉 动 经 济 的意 图 也 较 为明 显 , 但 是转 型 对 经 济 实 际 运行 产 生 的 负面 作 用 更 大, 经 济 复 苏动 能 依 然 不足 , 债 券 市场 仍 面 临 较为 有 利 的 基本 面 。 资 金 面 方 面, 在 当 前 经济 环 境 下 ,银 行 间 资 金面 维 持 比 较宽 松 的 状 态的 概 率 较 大。 但 目 前 政策 态 度 比 较 保 守 ,短 期 资 金 面利 率 可 能 滞后 于 形 势 的发 展 。 不 过 最 终 仍 将 跟随 经 济 的 走势 , 推 动 因素 可 能 来自于就业和通缩压力的上升。综上原因,相对看好债券资产,债券收益率上升的空间有限。 同 时 我 们 也注 意 到 , 利率 大 幅 下 行之 后 , 债 券市 场 本 身 的风 险 也 在 加大 。 目 前 债券 的 收 益 率已 经 在 很 低 的水 平 , 经 济的 底 部 企 稳和 超 预 期 的投 资 刺 激 计划 都 会 对 债券 形 成 压 力。 人 民 币 的贬 值 压 力 也 较 大 ,会 对 资 金 面造 成 冲 击 和不 确 定 性 。我 们 会 持 续关 注 这 些 风险 因 素 的 变化 和 对 市 场或 有 的 影响。


股 票 市 场 投资 者 情 绪 仍趋 于 谨 慎 。实 体 经 济 表现 不 佳 , 基本 面 难 以 对市 场 提 供 有效 的 支 持 ,权 益市场还可能维持一段时间震荡格局。 目前转债市 场整体估值水平偏高, 虽然转债仍然存在稀缺性, 但是由于可转债和可交换债的发行开闸,转债的配置价值进一步降低。 我 们 将 继 续维 持 合 理 的久 期 和 组 合杠 杆 。 根 据市 场 情 况 调整 持 仓 结 构, 选 择 有 利配 置 时 点 ,以 获 取 持 有 期回 报 为 主 要目 标 。 同 时关 注 权 益 市场 可 能 出 现的 反 弹 机 会, 利 用 转 债的 波 段 操 作博 取 超 额收益。 4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ,研 究 部 、 固定 收 益 总 部、 投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估 值 政 策 和 程序 , 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法规 , 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页共 32 页 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托 管 人报 告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称“ 本托管人” ) 在 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称“ 本 基 金” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 , 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽 的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的“ 金融 工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审 计 报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注, 并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产负债 表 会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页共 32 页 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 3,561,513.76 763,376.59 结算备付金 1,343,356.26 7,786,160.47 存出保证金 73,099.17 130,625.41 交易性金融资产 215,764,265.39 337,006,620.39 其中:股票投资 4,337,406.32 23,535,811.62 基金投资 - - 债券投资 211,426,859.07 313,470,808.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 18,037,705.97 应收利息 5,664,755.98 5,205,260.98 应收股利 - - 应收申购款 289,602.06 7,253,807.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 226,696,592.62 376,183,557.65 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 28,000,000.00 135,399,445.60 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页共 32 页 应付证券清算款 4,815.88 16,931,779.31 应付赎回款 2,212,624.92 1,211,693.72 应付管理人报酬 114,178.18 126,176.35 应付托管费 32,622.34 36,050.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,608.26 39,187.83 应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 - 162,834.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 41,660.96 360,455.77 负债合计 33,067,505.44 156,926,618.48 所 有 者 权益:


实收基金 112,888,488.06 148,375,848.71 未分配利润 80,740,599.12 70,881,090.46 所 有 者 权益合 计 193,629,087.18 219,256,939.17 负 债 和 所有者 权 益 总计 226,696,592.62 376,183,557.65 注: 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 , 基金份额净值 1.715 元, 基金份额总额 112,888,488.06 份。 7.2 利 润表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 34,805,257.41 122,235,616.50 1. 利息收入 10,316,105.73 28,791,940.66 其中:存款利息收入 123,942.23 3,201,093.69 债券利息收入 10,171,787.50 25,079,664.64 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页共 32 页 资产支持证券利息收入 - 338,412.42 买入返售金融资产收入 20,376.00 172,769.91 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) 42,051,455.51 55,382,542.00 其中:股票投资收益 8,515,164.15 5,933,095.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 33,285,220.06 49,172,751.65 资产支持证券投资收益 - 246,769.86 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 251,071.30 29,925.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) -17,620,556.01 37,883,063.79 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 58,252.18 178,070.05 减 : 二 、费用 4,646,581.41 13,654,420.81 1 .管理人报 酬 1,323,150.50 2,845,103.29 2 .托管费 378,042.94 812,886.71 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 312,128.66 93,135.31 5 .利息支出 2,471,569.45 9,404,658.17 其中:卖出回购金融资产支出 2,471,569.45 9,404,658.17 6 .其他费用 161,689.86 498,637.33 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ) 30,158,676.00 108,581,195.69 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 30,158,676.00 108,581,195.69 7.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页共 32 页 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 30,158,676.00 30,158,676.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -35,487,360.65 -20,299,167.34 -55,786,527.99 其中:1. 基金 申购款 132,705,028.59 79,715,005.39 212,420,033.98 2. 基金赎回款 -168,192,389.24 -100,014,172.73 -268,206,561.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 108,581,195.69 108,581,195.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -666,221,755.51 -12,324,422.79 -678,546,178.30 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页共 32 页 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基金 申购款 97,060,331.91 10,975,752.01 108,036,083.92 2. 基金赎回款 -763,282,087.42 -23,300,174.80 -786,582,262.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘晓艳 ,主管 会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报 表附注 7.4.1 基 金基 本 情 况 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批 复 》 核 准 ,由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添 利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《 易方达岁丰添利债券型证券投 资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金,基金合同生效 后三年内 (含三年) 为封闭期, 封闭期结束后, 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 。 本基金的基金 管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司, 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 , 基 金托 管 人 为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度 报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《易方达 岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》 和在财 务报表附注 7.4.4易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页共 32 页 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 除下述事项外,本报告期所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明 7.4.5.1 会 计估 计 变 更的说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 鉴 于 其 交 易量 和 交 易 频率 不 足 以 提供 持 续 的 定价 信 息 , 本基 金 本 报 告期 改 为 采 用中 证 指 数 有限 公 司 根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.2 差 错更 正 的 说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1 ) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(2 ) 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。


(3 ) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页共 32 页 年 9 月 8 日 起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入 , 按 照 上述 规 定 计 算纳 税 , 持 股时 间 自 解 禁日 起 计 算 ;解 禁 前 取 得的 股 息 、 红利 收 入 继 续暂 减 按 50% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4 ) 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5 ) 基 金作 为 流 通 股股 东 在 股 权分 置 改 革 过程 中 收 到 由非 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


7.4.7 关 联方 关 系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“ 粤财信托” ) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 7.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,323,150.50 2,845,103.29 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页共 32 页 其中:支付销售机构的客户维护费 155,984.64 156,772.99 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送 基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 7.4.8.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 378,042.94 812,886.71 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送 基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人。 7.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 173,710,000.0 0 18,569.75 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页共 32 页 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 10,282,662. 05 - - 251,520,000.0 0 119,236.6 0 7.4.8.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发期货有限公 司 - - 6,000,540.00 4.04% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 7.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,561,513.76 39,180.91 763,376.59 57,513.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.8.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 金额单位:人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页共 32 页 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 603611 诺力股份 新股网上 发行 1,000 18,370.00 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 1480455 14 玉溪开投 债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 1480480 14 揭城投债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 002731 萃华珠宝 新股网上 发行 1,000 11,920.00 7.4.8.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明 无。 7.4.9 期 末(2015 年12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限 证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 123001 蓝标 转债 2015-12-23 2016-01-08 新发 流通 受限 99.99 99.99 1,110 110,993.92 110,993.92 - 127313 15 东 丽投 2015-12-04 2016-01-08 新发 流通 受限 99.98 99.98 100,000 9,998,123.84 9,998,123.8 4 - 7.4.9.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页共 32 页 7.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 28,000,000.00 元,于 2016 年 1 月 4 日 (先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 11,479,899.14 元, 属于第二层次的余额为 204,284,366.25 元,无属于 第三层次的 余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 192,362,870.39 元,第 二层次 144,643,750.00 元 ,无属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影 响 程 度 ,确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让 的固定收益品种 (可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 19 日起 改为 采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页共 32 页 益 品 种 的 估值 处 理 标 准》 所 独 立 提供 的 估 值 结果 确 定 公 允价 值 , 并 将相 关 债 券 的公 允 价 值 从第 一 层 次调整至第二层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有 非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 4,337,406.32 1.91 其中:股票 4,337,406.32 1.91 2 固定收益投资 211,426,859.07 93.26 其中:债券 211,426,859.07 93.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,904,870.02 2.16 7 其他各项资产 6,027,457.21 2.66 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页共 32 页 8 合计 226,696,592.62 100.00 8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 931,700.00 0.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 513,706.32 0.27 J 金融业 2,892,000.00 1.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,337,406.32 2.24 8.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页共 32 页 比例(%) 1 600016 民生银行 300,000 2,892,000.00 1.49 2 002408 齐翔腾达 70,000 931,700.00 0.48 3 601929 吉视传媒 83,124 513,706.32 0.27 8.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 27,290,012.84 12.45 2 600219 南山铝业 16,605,226.30 7.57 3 000425 徐工机械 15,800,789.44 7.21 4 600795 国电电力 10,922,432.92 4.98 5 600037 歌华有线 10,034,256.54 4.58 6 601139 深圳燃气 9,548,537.96 4.35 7 600875 东方电气 8,697,090.44 3.97 8 002408 齐翔腾达 7,709,366.34 3.52 9 000089 深圳机场 5,041,504.65 2.30 10 600023 浙能电力 3,745,582.08 1.71 11 601398 工商银行 3,576,757.20 1.63 12 601929 吉视传媒 486,691.02 0.22 13 600085 同仁堂 257,307.60 0.12 14 601211 国泰君安 137,970.00 0.06 15 603611 诺力股份 18,370.00 0.01 16 601198 东兴证券 18,360.00 0.01 17 603118 共进股份 11,950.00 0.01 18 600959 江苏有线 10,940.00 0.00 19 002745 木林森 10,750.00 0.00 20 002742 三圣特材 10,185.00 0.00 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 24,463,626.24 11.16 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页共 32 页 2 600109 国金证券 23,383,267.20 10.66 3 600219 南山铝业 19,437,890.91 8.87 4 000425 徐工机械 18,756,634.32 8.55 5 600795 国电电力 12,236,031.40 5.58 6 600875 东方电气 9,955,369.03 4.54 7 600037 歌华有线 9,877,590.52 4.51 8 601139 深圳燃气 9,018,190.34 4.11 9 002408 齐翔腾达 6,483,750.70 2.96 10 000089 深圳机场 4,935,115.67 2.25 11 600023 浙能电力 4,183,574.40 1.91 12 601398 工商银行 3,616,757.20 1.65 13 600085 同仁堂 271,171.40 0.12 14 601211 国泰君安 201,600.00 0.09 15 600959 江苏有线 98,080.00 0.04 16 601198 东兴证券 45,220.00 0.02 17 603611 诺力股份 35,840.00 0.02 18 603118 共进股份 29,070.00 0.01 19 002745 木林森 22,380.00 0.01 20 002742 三圣特材 20,835.00 0.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 119,938,645.33 卖出股票收入(成交)总额 147,083,788.70 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,012,000.00 5.17 其中:政策性金融债 10,012,000.00 5.17 4 企业债券 137,465,813.65 70.99 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页共 32 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,719,000.00 26.71 7 可转债 (可交换债) 12,230,045.42 6.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 211,426,859.07 109.19 8.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1480083 14 麓山城 投债 300,000 33,483,000.00 17.29 2 1382186 13 满世煤 MTN1 300,000 30,270,000.00 15.63 3 124318 13 滨城投 135,000 14,192,550.00 7.33 4 101458007 14 闽漳龙 MTN001 (5 年期) 100,000 11,318,000.00 5.85 5 1380162 13 金霞债 100,000 10,623,000.00 5.49 8.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投 资 组合 报 告 附注 8.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页共 32 页 8.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,099.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,664,755.98 5 应收申购款 289,602.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,027,457.21 8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 4,130,100.00 2.13 2 132001 14 宝钢 EB 3,711,144.80 1.92 3 110030 格力转债 2,759,600.00 1.43 4 110031 航信转债 103,872.00 0.05 5 128009 歌尔转债 37,926.90 0.02 8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 持有人结构 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页共 32 页 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,508 32,180.30 65,984,130.11 58.45% 46,904,357.95 41.55% 9.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 32,091,557.00 65.22% 2 广东省粤电集团有限公 司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 7,031,516.00 14.29% 3 红塔烟草(集团)有限 责任公司企业年金计划 -中国工商银行股份有 限公司 3,639,100.00 7.40% 4 太平人寿保险有限公司 -投连-银保 474,239.00 0.96% 5 敦浩 360,000.00 0.73% 6 长安国际信托股份有限 公司-长安信托. 映雪 雪霁 2 号债 券投资集合 资金信托计划 326,800.00 0.66% 7 邱明山 254,755.00 0.52% 8 高德荣 224,400.00 0.46% 9 樊立新 220,000.00 0.45% 10 张爱君 177,601.00 0.36% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,189.99 0.0055% 9.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页共 32 页 §10


开 放式 基 金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 11 月 9 日) 基 金份额总额 2,679,114,943.70


本报告期期初基金份额总额 148,375,848.71 本报告期 基金总申购份额 132,705,028.59 减: 本报告期基金总赎回份额 168,192,389.24 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 112,888,488.06 §11


重 大事 件 揭 示 11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 2015 年 6 月 2 日, 本基金 管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作, 公司法定代表人正 式变更为现任总经理刘晓艳。 2015 年 4 月 , 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本基金自基金合同生效以来连续 6 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审 计服务,本报告年度的审计费用为 40,000.00 元。 11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。 11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 31 页共 32 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 116,853,278.64 79.45% 106,441.13 79.46% - 平安证券 1 30,230,510.06 20.55% 27,521.99 20.54% - 注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选 择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 604,999,278. 69 73.36% 6,425,100, 000.00 76.29% - - 平安证券 219,718,038. 59 26.64% 1,997,060, 000.00 23.71% - - 易 方 达 基金管 理 有 限公司 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页共 32 页 二 〇 一 六年三 月 二 十五日