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万家添利(161908)

万家添利:2015年年度报告摘要查看PDF公告

万家添利 2015 年年度报告摘要 
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万家 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2015 年年 度报 告 摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 25 日 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年3 月23 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请投资者注意阅读。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。万家添利 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2011 年 6 月2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 803,590,858.01 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-06-16


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上, 追 求 当 期 较 高 收 入 和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上, 采 取 积 极 主 动 地 投 资 管 理 策 略, 通 过 定 性 与 定 量分析, 对利 率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估, 对 不 同 投 资品种运用不同的投资策略, 并 充 分 利 用 市 场 的 非 有 效性, 把 握 各 类 套 利 的 机 会 。 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势, 寻 求 组 合 流 动性与收益的最佳配比, 实现基金收益的最大化。此 外, 本基金通过对首次发行(IPO) 股 票 和 增 发 新 股 的 上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略, 以 获 得 较 为 安 全 的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属 于 具 有 中 低 风 险 收 益特征的基金品种, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公万家添利 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


司 信息披露负责人 姓名 兰剑 田东辉 联系电话 021-38909626 010-68858112 电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


95538 转6 、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-66858120


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国 (上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 ( 名 义楼层 9 层) 基金管理人办公场所


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 40,428,891.99 74,918,210.74 137,649,657.40 本期利润 59,676,667.97 104,324,919.16 77,002,633.81 加权平均基金份额本期利润 0.0943 0.0620 0.0368 本期基金份额净值增长率 12.41% 14.06% 5.53% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1750 0.0877 0.1715 期末基金资产净值 837,714,255.79 196,789,406.72 1,513,005,277.49 期末基金份额净值 1.0425 0.9274 1.1957 注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益;(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字;(3) 期末 可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


过去三个月 3.05% 0.09% 2.37% 0.11% 0.68% -0.02% 过去六个月 4.95% 0.10% 3.71% 0.10% 1.24% 0.00% 过去一年 12.41% 0.16% 4.51% 0.12% 7.90% 0.04% 过去三年 35.31% 0.22% 6.39% 0.13% 28.92% 0.09% 自基金合同 生效起至今 53.30% 0.24% 7.96% 0.12% 45.34% 0.12%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金于 2011 年 6 月 2 日成立, 根 据基金合同规定, 基金合 同生效后六个月内为建仓期。建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求, 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比较 注: 本基金于2011 年6 月2 日成立, 合 同生效当年按实际存续期计算, 不按 整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年度利润分配合计 备注 2015 - - - -


2014 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30


2013 - - - -


合计 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30





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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为 中泰 证券 股 份有 限 公司 、新 疆国际 实业 股份有 限公 司和山 东省 国有资 产投 资控股 有限 公司, 住 所 : 中 国 (上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 ( 名义楼层 9 层) ; 办公地址: 中国 ( 上海) 自由贸 易试验区浦电路 360 号8 层 (名义楼层 9 层) , 注册资本 1 亿 元人民币。 目前管理二十三只开放式 基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混 合型证 券投 资基金 (LOF ) 、万 家货 币市场 证券 投资基 金、 万家和 谐增 长混合 型证 券投资 基 金 、 万家 双 引擎 灵活配 置混 合型证 券基 金、万 家精 选混合 型证 券投资 基金 、万家 稳健 增利债 券 型 证 券 投资基 金、 万家中 证红 利指数 证券 投资基 金(LOF ) 、万家添 利债券 型证 券投资 基金 (LOF) 、 万 家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资基 金、万 家信 用恒利 债券 型证券 投资 基金、 万家 日日薪 货 币 市 场 证券投资基金、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交易型开放式指数证券 投资基 金、 万家新 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万家 双利债 券型 证券投 资基 金、万 家 现 金 宝 货币市 场证 券投资 基金 、万家 瑞丰 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家瑞兴 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 万家品 质生 活 灵活 配置 混合 型 证券 投资基 金、 万家瑞 益灵 活配置 混合 型证券 投 资 基 金 和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 本基金基 金经理、 万家强化 收益定期 开放债券 基金、万 家信用恒 利债券基 金基金、 万家新利 灵活配置 混合型证 券投资基 金和万家 2014 年 5 月 24 日 - 5 年 经济学硕 士,CFA , 2008 年 7 月至 2013 年 2 月在 宝钢集团 财务有限 公司从事 固定收益 投资研究 工作,担 任投资经 理职务。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


日日薪货 币市场基 金基金经 理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理 办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 , 涵盖了研究、 授权、 投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个 环节 ,严禁 直接 或通过 第三 方的交 易安 排在不 同投 资组合 之间 进行利 益输 送,确 保 公 平 对 待不同投资组合。 在 投资 决策上 : (1 ) 公司 对不 同类别 的投 资组合 分别 设定独 立的 投资部 门, 公 募 基金经 理 和 特定客 户资 产管理 投资 经理不 得互 相兼任。 (2 )公司 投资 管理实 行分 层次决 策, 投资决 策委 员 会 下设的 公募 基金投 资决 策小组 和专 户投资 决策 小组分 别根 据公募 基金 和专户 投资 组 合的 规 模 、 风 格特征 等因 素合理 确定 各投资 组合 经 理的 投资 权限, 投资 组合经 理在 授权范 围内 自主决 策 , 超 过 投资权 限的 操作需 经过 严格的 逐级 审批程 序。 (3 )公司 接受 的外部 研究 报告、 研究 员撰写 的 研 究 报告等 均通 过统一 的投 研管理 平台 发布, 确保 各投资 组合 经理在 获得 投资信 息、 投资建 议 和 实 施 决策方面享有公平的机会。 在交易 执行 上: (1 ) 公 司将投 资管 理职能 和交 易执行 职能 相隔离 ,实 行集中 交易 制度; (2 ) 对于交易公开竞价交易, 所有指令必须通过系统下达, 公司执行交易系统中的公平交易程序; (3 ) 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中竞 价交易 ,各 投资组 合经 理在交 易 前 独 立 地确定各 投资组合的交易价格和数量, 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; (4 )对于银 行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在 行 为监 控上 , 公司 定期 对 不同 投资 组 合的 同向 交 易价 差、 反 向交 易, 场 外交 易对 手议价的 价格公 允性 及其他 异常 交易情 况进 行监控 及分 析,基 金经 理对异 常交 易情况 进行 合理性 解 释 并 留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 公 司 定期 进行 同 向交 易价 差 分析 ,即 采 集公 司旗 下 管理 的所 有 组合 ,连 续 四个 季度 期间内, 不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内) 的同向交易样本, 对 两两组合之间的同向交易价差均值进 行原假设为 0 ,95%的置信 水平下的 t 检验, 并对结论进行跟踪分析, 分析结果显示在样本数量大 于 30 的前提 下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略 和运作分析 1.宏观经济 分析 2015 年国内 国外宏观经济异常复杂。 国外各经济体中, 美国复苏较为有力, 但是对全球经济 的拉动 作用 有限, 而日 、欧以 及其 他新兴 经济 体则继 续处 于增长 乏力 阶段或 者经 济衰过 程 中 。 全 球量化 宽松 的力度 继续 增加, 但是 量化宽 松货 币政策 对实 体经济 的边 际刺激 作用 越来越 小 。 由 于 美国经 济相 对一枝 独秀 ,叠加 全球 避险情 绪的 增加, 使得 美元受 到追 捧,美 元指 数表现 较 好 , 并 引发资本回流美国,更加剧了新兴经济体的不稳定性。 国内经济则继续处于去杠杆、 去产能和调结构的转型过程中。 投资、 出口增速继续大幅下滑, 带动 GDP 增速 近年来首度破7%。 货 币政策方面, 在经济增速下滑、 实体产业主体利息负担沉重的 背景下, 央行 在 2015 年实 行了包括总量上降准降息的宽松货币政策和结构上推行 “利率走廊”的 新型货 币调 控框架 。保 证了流 动性 合理宽 松, 实体经 济的 融资成 本有 明显的 下行 。受美 元 走 强 以 及国内经济下行影响,2015 年人民币 汇率波动较大, 结束了连续多年升值走势, 并越来越成为牵 制央行货币政策走向的重要因素。 2 、市场回顾 受益于经济下行和货币政策宽松,2015 年国内 债券市场收益率继续下行,其中 10 年期国债 全年下行 80BP 至 2.82% ,10 年期国开 金融债 全年下行 96BP 至 3.13% ,1 年期国债全年下行 96BP 至 2.30% ,1 年期国开金融债全年下行 155BP 至 2.4% ,收益 率曲线总体平坦化。由于信用风险频 发,市 场对 于中低 评级 持回避 态度 ,导致 信用 利差分 化明 显,高 评级 信用债 信用 利差处 于 历 史 低 位水平 ,而 中低评 级信 用债信 用利 差则明 显走 廓。从 估值 上看, 目前 银行间 债券 市场上 各 品 种 、万家添利 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


评级以 及期 限的收 益率 均处于 历史 均值以 下水 平,收 益率 绝对水 平较 低。另 外, 从期限 利 差 以 及 中高评 级信 用债的 信用 利差水 平看 ,目前 长期 限品种 以及 中高评 级信 用债的 相对 估值较 高 , 反 映 了结构转型经济体的风险收 益特征。 2015 年权益 市场波动剧烈, 可转债市场也表现出很强的波动性。 总体看, 在存量小、 估值高 的客观环境下,可转债的操作空间不大,尤其是下半年,较难获得超额收益。 3.运行分析 管 理 人总 体看 好 债券 市场 , 采用 较为 灵 活的 策略 , 积极 参与 各 品种 的配 置 型机 会和 交易性机 会。在 信用 风险逐 步暴 露的大 背景 下,优 选城 投债和 中高 等级产 业债 作为主 要投 资品种 , 利 用 货 币政策 中性 宽松的 条件 适度加 杠杆 ,获取 了较 好的套 息收 入。利 率债 方面, 充分 利用基 本 面 预 期 波动以及风险偏好的变化, 积极参与交易性机会, 为投资人获取了较好的超额回报。 可转债 方面 , 一季度 积极 参与可 转债 的投资 ,并 且转债 价格 脱离估 值和 基本面 较多 的二季 度大 幅降低 可 转 债 仓 位,此后一直维持“可转债估值高、可参与性小”的判断。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份 额净值为1.0425 元, 本报 告期份额净值增长率为12.41%,同期 业绩比 较基准增长率为 4.51% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年宏观 经济继续面临较大的下行压力, 但是在财政政策托底力度逐步加强的情况下, 经 济有短 期企 稳的可 能性 。全国 范围 内地产 去库 存进入 攻坚 战,在 地产 宽松政 策刺 激下, 一 二 线 城 市甚至 出现 过 热的 情况 。我们 认为 地产去 库存 有利于 地产 投资增 速逐 步企稳 回升 。另外 , 各 地 基 建投资 项目 逐步开 工, 也可能 在短 期内刺 激总 需求, 稳住 经济下 行的 势头。 货币 政策仍 然 左 右 为 难, 短期内人民币汇率的牵制, 长期看淘汰落后产能、 经济结构调整等, 需要货币政策保持定力, 管理人认为今年货币政策总体稳定, 继续量化宽松的空间不大。 由于实体经济仍处于下行过程中, 多 数产 业主 体仍面 临较 大的下 行压 力,发 债主 体的信 用资 质仍偏 弱, 防范信 用风 险仍然 是 较 为 重 要的工作。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历 公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负 责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和万家添利 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 基金 合同 规 定 : “ 本基 金 封闭 期届 满 并转 换为 上 市开 放式 基 金(LOF) 后 , 基金 收益 每年最 多分配 12 次 ,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%” 。 2015 年未进 行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 报 告期 内, 本 基金 没有 出 现连 续二 十 个工 作日 基金 份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合 同和托管 协 议的规定, 诚 信、尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报告 期内, 本 托管 人依据 国家 相关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的规 定, 对 基金管 理 人 在 本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要的 监督、复核和审查, 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认真 复 核了 本年 度 报告 中的 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润分 配情 况 、财 务会 计报告、 投资组合报告等内容, 认 为其真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金 2015 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计, 注册 会计师签字出具了 安永华 明(2016) 审 字第 60778298_B11 号标准 无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审 计报告全 文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 160,510,074.45 2,139,708.21 结算备付金 1,245,540.72 3,303,698.62 存出保证金 16,935.09 137,721.14 交易性金融资产 882,211,119.28 230,804,346.84 其中:股票投资 6,151,076.98 - 基金投资 - - 债券投资 876,060,042.30 230,804,346.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 45,000,267.50 应收证券清算款 26,957,149.29 5,047,293.64 应收利息 19,590,696.68 5,196,581.02 应收股利 - - 应收申购款 455,716.73 377,962.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,090,987,232.24 292,007,579.29 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 249,999,315.00 86,999,850.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 399,200.09 5,767,916.83 应付管理人报酬 453,575.85 140,162.63 应付托管费 129,593.11 40,046.46 应付销售服务费 226,787.93 70,081.30 应付交易费用 15,288.97 19,432.22 应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 31,422.58 42,726.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 298,244.90 418,408.73 负债合计 253,272,976.45 95,218,172.57 所 有 者 权益:


实收基金 642,798,277.65 169,741,243.15 未分配利润 194,915,978.14 27,048,163.57 所有者权益合计 837,714,255.79 196,789,406.72 负债和所有者权益总计 1,090,987,232.24 292,007,579.29


7.2 利润表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 70,064,210.61 128,023,831.23 1.利息收入 34,058,708.79 75,616,292.37 其中:存款利息收入 138,385.31 16,023,432.08 债券利息收入 33,524,198.46 36,952,894.27 资产支持证券利息收入 - 10,739.58 买入返售金融资产收入 396,125.02 22,629,226.44 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“- ”填列) 16,695,763.07 21,151,739.24 其中:股票投资收益 30,474.34 - 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


基金投资收益 - - 债券投资收益 16,524,401.19 21,150,247.24 资产支持证券投资收益 - 1,492.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 140,887.54 - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 19,247,775.98 29,406,708.42 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 61,962.77 1,849,091.20 减:二、 费用 10,387,542.64 23,698,912.07 1 .管理人报 酬 4,419,848.10 11,654,613.99 2 .托管费 1,262,813.73 3,329,889.75 3 .销售服务 费 2,209,924.00 5,827,306.92 4 .交易费用 37,432.16 33,568.74 5 .利息支出 2,100,974.65 2,376,932.67 其中:卖出回购金融资产支出 2,100,974.65 2,376,932.67 6 .其他费用 356,550.00 476,600.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 59,676,667.97 104,324,919.16 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 59,676,667.97 104,324,919.16


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 59,676,667.97 59,676,667.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 473,057,034.50 108,191,146.60 581,248,181.10 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


其中:1.基 金申购款 1,167,274,938.86 282,664,783.94 1,449,939,722.80 2.基金赎回 款 -694,217,904.36 -174,473,637.34 -868,691,541.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 104,324,919.16 104,324,919.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -1,095,633,513.90 1,320,006,141.27 224,372,627.37 其中:1.基 金申购款 8,874,211,105.52 2,140,500,392.32 11,014,711,497.84 2.基金赎回 款 -9,969,844,619.42 -820,494,251.05 -10,790,338,870.47 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 方一 天______














_____ 方一天______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况


万家添利债券型证券投资基金 (LOF ) (以下简称 “本基金”) , 系经中国 证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2011]242 号文 《关于核准万家添利分级债券型证券投资基 金募集 的批 复》的 核准 ,由基 金管 理人万 家基 金管理 有限 公司作 为发 起人向 社会 公开发 行 募 集 ,万家添利 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


基金合同于 2011 年 6 月 2 日正式生效,首次设立募集规模为 2,635,617,840.86 份基金 份额。根 据《万 家添 利分级 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》的 有关 规定, 万家 添利分 级债 券型证 券 投 资 基 金基金合同生效后 3 年 期届满, 无需召开基金份额持有人大会, 即转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金(LOF ) ” 。 万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布 《万 家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告》 , 投资者认购、 申购或通过 上市交 易购 买并持 有到 期的每 一份 稳健收 益级 基金份 额( 基 金份额 简称 “万家利 A ”) 和积 极 收 益 级基金份额( 基金份额简称“万家利 B ”) ,在基金 合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日) , 将按照 基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算万家利A 和 万家利B 的基 金份额净值, 并以各自的份额净值为基础, 转换为万家添利债券型证券投资基金 (LOF) 的基金 份额。 本基金为 契约型 开放 式,存 续期 限不定 。基 金份额 在深 圳交易 所上 市交易 。本 基金的 基金 管理人 为 万 家 基 金管理 有限 公司, 基金 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司,基 金托 管人为 中 国 邮 政 储蓄银行股份有限公司。 本 基 金投 资于 固 定收 益类 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% 。本 基金 投资 于 具有 良好 流动性 的金融 工具 ,包 括 国内 依法发 行上 市的股 票、 债券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支持证 券 以 及 法 律法规 获中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金还可 以参 与一级 市场 新股申 购 或 增 发 新股, 并可 持有因 可转 债转股 所形 成的股 票、 因所持 股票 所派发 的权 证以及 因投 资可分 离 债 券 而 产生的 权证 等以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 投资的 其他 非固定 收益 类品种 ,但 不直接 从 二 级 市 场买入 股票 、权证 等权 益类资 产。 本基金 在封 闭运作 期间 ,投资 于非 固定收 益类 资产的 比 例 不 高 于基金资产的 20% ; 开放 期间, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20% ; 其中, 现 金或者到期日在一 年以内政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为中国债券 总指数。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规 定, 自 2015 年 3 月30 日 起, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、 资产支持 证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 除 上 述会 计估 计 变更 外, 本 基金 本报 告 期所 采用 的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期 年度报告 相一致。 7.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营 业 税 、 企业 所 得 税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规 定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金万家添利 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题 的通知 》的 规定, 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入, 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 , 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所 得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄 银行股份有限公司 ( “ 中国邮 储”) 基金托管人、基金代销机构 中 泰 证 券 股份 有 限 公 司 ( “ 中 泰 证 券 ” , 原“齐鲁证券有限公司 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 (原 “ 上 海承方投资管理有限公司 ”) 基金管理人控制的公司 天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注 1 :报告期 内,天津万家财富资产管理有限公司于 2015 年 9 月 11 日 由万家基金管理有限公司 和自然人李修辞共同出资组建,为基金管理人的子公司。 注 2 : 报告期 内, 深圳前海万家股权投资管理有限公司于 2015 年11 月 27 日由天津万家财富资产 管理有限公司全资设立,受基金管理人间接控制。 注 3 : 报告期 内, 上海万家朴智投资管理有限公司于 2015 年11 月 20 日由 天津万家财富资产管理 有限公司与上海灏济投资管理中心(有限合伙)共同出资组建,受基金管理人间接控制。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中泰证券 4,402,657.03 42.97% 0 0% 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中泰证券 334,175,159.26 75.67% 1,234,524,700.60 66.84% 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中泰证券 737,700,000.00 46.01% 8,401,300,000.00 99.76% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金 总金额的比 例 成交金额 占当期佣金总 金额的比例 中泰证券 4,008.19 42.97% - - 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,419,848.10 11,654,613.99 其中: 支付销售机构的客 户维护费 251,196.30 915,156.29 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.70% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 基金管 理费 自基 金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。由基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支 付 的 , 顺延至最近可支付日支付。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,262,813.73 3,329,889.75 注: 基金托管 费按前 一日基金资产净值的 0.20% 年 费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基金托 管费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐 日累计 至每 个月月 末, 按 月支付 。由 基金管 理 人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 无误 后于次 月首 日起 5 个工 作日内 从 基 金 资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延 至最近可支付日支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 1,827,019.56 邮储银行股份有限公司 177,445.31 合计 2,004,464.87 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 4,408,640.09 中国邮政储蓄银行股份有限公司 947,205.51 合计 5,355,845.60 注:基 金销 售服务 费用 于支付 销售 机构佣 金、 基金的 营销 费用以 及基 金份额 持有 人服务 费 等 。 本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 基金销 售服 务费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计至每 月月 末,按 月支 付。由 基 金 管 理万家添利 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工 作日 内从基 金资 产中一 次性 支付给 基金 管理人 ,由 基金管 理人 支付给 各代 销机构 。若 遇法定 节 假 日 、 休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中 国 邮 政 储 蓄 银 行股份有限公司 - - - - - - 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政 储 蓄 银 行股份有限公司 - 40,679,688.63 - - - -


7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 160,510,074.45 83,233.75 2,139,708.21 703,312.01 注: 本基金的 证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2015 年度获 得的利息收入为人民币 17,732.79 元(2014 年度 :59,122.03 人民币元) ,2015 年末万家添利 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


结算备付金余额为人民币 1,245,540.72 元(2014 年末:人民 币 3,303,698.62 元) 。 7.4.8.6 本基金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.9.1 受限 证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月23 日 2016 年 1 月8 日 新债未 上市 100.00 100.00 6,050 605,000.00 605,000.00 -


7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止, 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额 189,999,315.00 元, 是以如下债 券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041554007 15 洋河 CP001 2016 年1 月8 日 101.09 200,000 20,218,000.00 041577005 15 蓝色光 标CP001 2016 年1 月8 日 100.27 300,000 30,081,000.00 101451033 14 烟台港 MTN001 2016 年1 月8 日 107.25 100,000 10,725,000.00 011598140 15 洋河 SCP001 2016 年1 月8 日 99.95 300,000 29,985,000.00 041569024 15 鲁西化 工CP002 2016 年1 月8 日 100.43 500,000 50,215,000.00 041554083 15 青啤 2016 年1 月8 100.00 100,000 10,000,000.00 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


CP001 日 011599399 15 农垦 SCP002 2016 年1 月5 日 100.73 300,000 30,219,000.00 101551053 15 杭氧 MTN001 2016 年1 月5 日 103.59 200,000 20,718,000.00 合计





2,000,000 202,161,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 , 基金从事证 券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 60,000,000.00 元, 其中20,000,000.00 元于 2016 年 1 月4 日 到期,30,000,000.00 元于 2016 年 1 月 7 日到期 ,10,000,000.00 元于 2016 年 1 月 8 日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在 新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所 规定的比例折算为标准 券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事 项 7.4.14.1 公 允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、买入返 售金融 资产 、应收 款项 、卖出 回购 金融资 产款 以及其 他金 融负债 ,其 因剩余 期限 不长, 公 允 价 值 与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 6,151,076.98 元, 属 于第二层次的余 额为人民币 876,060,042.30 元, 无属于第三层次的余额 (于 2014 年12 月 31 日, 第一层次的余额为人民币 63,016,911.64 元 , 属 于第二层次的余额为人民币 167,787,435.20 元, 无属于第三层次余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动


对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券, 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行万家添利 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


等情况 ,本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响 程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协 会估 值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》 的规定, 自 2015 年 3 月 30 日起, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) 采用第 三方估值机构提供的估值数据进行估值, 相关固 定收益品种的公允价值所属层级从第 一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额 本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具本 期末 和 上期 末均 不以第三 层次公允价值计量。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报表的批准


本财务报表已于 2016 年3 月20 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 6,151,076.98 0.56 其中:股票 6,151,076.98 0.56 2 固定收益投资 876,060,042.30 80.30 其中:债券 876,060,042.30 80.30 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页











资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 161,755,615.17 14.83 7 其他各项资产 47,020,497.79 4.31 8 合计 1,090,987,232.24 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,827,758.76 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,323,318.22 0.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,151,076.98 0.73


万家添利 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002391 长青股份 270,918 4,827,758.76 0.58 2 600023 浙能电力 176,678 1,323,318.22 0.16 注:投 资 者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于本基 金管 理人网 站 的 年 度 报告正文 。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002391 长青股份 7,734,382.10 3.93 2 600219 南山铝业 4,300,455.69 2.19 3 600016 民生银行 2,442,924.00 1.24 4 600023 浙能电力 1,660,773.20 0.84 5 603993 洛阳钼业 1,386,102.15 0.70


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600219 南山铝业 4,402,657.03 2.24 2 600016 民生银行 2,588,822.40 1.32 3 002391 长青股份 1,943,640.42 0.99 4 603993 洛阳钼业 1,310,036.32 0.67


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 17,524,637.14 卖出股票收入(成交)总额 10,245,156.17


万家添利 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 226,878,000.00 27.08 其中:政策性金融债 226,878,000.00 27.08 4 企业债券 285,393,674.70 34.07 5 企业短期融资券 231,038,000.00 27.58 6 中期票据 106,971,000.00 12.77 7 可转债 25,779,367.60 3.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 876,060,042.30 104.58


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元


序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150205 15 国开 05 1,100,000 114,741,000.00 13.70 2 1180106 11 准国资债 500,000 52,635,000.00 6.28 3 041569024 15 鲁西化工 CP002 500,000 50,215,000.00 5.99 4 150203 15 国开 03 400,000 41,344,000.00 4.94 5 011599462 15 江阴公 SCP002 400,000 40,156,000.00 4.79


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,935.09 2 应收证券清算款 26,957,149.29 3 应收股利 - 4 应收利息 19,590,696.68 5 应收申购款 455,716.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,020,497.79


8.11.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末 不存处于转股期的可转换债券 。 8.11.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,139 194,150.97 734,208,265.80 91.37% 69,382,592.21 8.63%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上 海 勤 远 投 资 管 理 中 心 ( 有 限合伙)-勤远稳利 1 号基 3,203,002.00 21.18% 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


金 2 上 海 勤 远 投 资 管 理 中 心 ( 有 限合伙)-勤远月利 1 号基 金 1,973,660.00 13.05% 3 上 海 美 都 勤 远 资 产 管 理 有 限 公司-美都勤远量化 1 号基 金 1,966,300.00 13.00% 4 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股 份有限公司 1,465,110.00 9.69% 5 银 河 资 本 - 光 大 银 行 - 银 河 资本-昊沣 2 号资产管理 计 划 993,443.00 6.57% 6 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商银行 728,524.00 4.82% 7 冯毅鸣 622,503.00 4.12% 8 国 网 北 京 市 电 力 公司企业年 金 计 划 - 中 国 光 大 银 行 股 份 有限公司 511,335.00 3.38% 9 海 尔 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 -中国工商银行 383,501.00 2.54% 10 陕 西 延 长 石 油 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 招 商银行股份有限公司 383,501.00 2.54%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 13,305.93 0.00%


9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 6 月2 日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 212,198,611.97 本报告期基金总申购份额 1,459,264,355.99 减: 本报告期基金总赎回份额 867,872,109.95 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份 额总额 803,590,858.01


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人: 董事长变更:2015 年 7 月 25 日,本公司发布公告,聘任方一天为万家基金管理有限公司董 事长,毕玉国先生工作原因不再担任本公司董事长职务。 总经理变更:2015 年 2 月 17 日,本公司发布公告,聘任方一天为万家基金管理有限公司总 经理。 督察长变更:2015 年 4 月 11 日,本公司发布公告,聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察 长。 副总经理变更:2015 年2 月3 日, 本 公司发布公告, 聘任李修辞为万家基金管理有限公司副 总经理。2015 年3 月11 日, 本公司发布公告, 詹志令因个人原因离职, 不再担任公司副总经理。 2015 年 10 月 9 日,本 公司发布公告,李修辞因个人原因离职,不再担任公司副总经理。 基金托管人: 报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生, 向监管部门的 相关报备手续正在办理中 。 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策 略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本报告期未 改聘会计师事务所。本基金本报告期需向安永华明会计师事务所支付审计费 80,000.00 元。














11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 5,842,499.14 57.03% 5,319.03 57.03% - 中泰证券 2 4,402,657.03 42.97% 4,008.19 42.97% -


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 107,418,599.30 24.33% 865,700,000.00 53.99% - - 中泰证券 334,175,159.26 75.67% 737,700,000.00 46.01% - - 注:1、基金 专用交易席位的选择标准如下: (1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要; 万家添利 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


(3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能 及时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信 息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3 、报告期内 基金租用证券公司交易单元的变更情 况: 无 §12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2015 年 3 月31 日, 万家 基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告,经与相关托管银行、会计事务所协商一致,自 2015 年 3 月 30 日起, 本公司对旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整 , 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日,相关 调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。





万家基金管理有限公司 2016 年3 月25 日