银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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银河 通利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF )2015
年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2016 年 3 月 25 日
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对
其内容 的真 实性、 准确 性和完 整性 承担个 别及 连带的 法律 责任。 本年 度报告 已经 三分之 二 以 上 独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告中的
财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ,保 证复核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报 告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 21
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 22
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 23
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 23
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 24
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 24
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 24
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24
5.3 托管人对 本年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 25
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告 的 基本内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 28
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 61
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 61
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 62
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 64
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 65
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 66
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 69
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 80
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 81
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银河通利债券型证券投资基金(LOF )
基金简称 银河通利债券(LOF )
场内简称 银河通利
基金主代码 161505
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2012 年 4 月25 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 889,275,868.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-05-23
下属分级基金的基金简称: 银河通利 通利债 C
下属分级基金的场内简称: 银河通利 -
下属分级基金的交易代码 : 161505 161506
下属分级基金的前端交 易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 616,232,103.79 份 273,043,764.59 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在合理控制风险的前提下, 力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础,根据国内外宏观经济形势、市场利率、
汇率变化趋势、 债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势, 并对各
固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 通 过 积 极 主 动 的 管 理 构 建 及 调 整 固 定 收 益 投 资 组
合。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 债
综合全价指数。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看, 本基金为债券型基金, 属于证 券投资基金中的较低
风险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低 于混合型基金和股票
型基金。
银河通利 通利债 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 刘晔
联系电话 021-38568888 010-66223586
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
北京市西城区金融大街甲 17 号
首层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
北京市西城区金融大街丙17 号
邮政编码 200122 100033
法 定代表人 许国平 闫冰竹
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1 、上海市世 纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2 、北京市西 城区金融大街丙 17 号
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
上海市世纪大道 100 号 环球金融中
心 50 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城 区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2015 年
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生
效日)-2014 年 12 月 31 日
2013 年
银河通利 通利债 C 银河通利 通利债 C 银河
通利
通利
债 C 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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本期已实
现收益
21,452,439.60 9,603,750.05 4,713,166.35 1,607,354.71 - -
本期利润 14,294,509.89 5,370,025.63 20,639,239.64 7,137,932.54 - -
加权平均
基金份额
本期利润
0.0920 0.0825 0.1042 0.1749 - -
本期加权
平均净值
利润率
7.37% 6.51% 10.25% 16.94% - -
本期基金
份额净值
增长率
17.55% 17.21% 24.33% 23.91% - -
3.1.2 期
末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供
分配利润
40,831,439.14 11,387,193.44 4,259,829.93 1,068,385.96 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.0663 0.0417 0.0727 0.0412 - -
期末基金
资产净值
646,924,456.90 298,357,349.92 68,348,173.87 31,279,953.98 - -
期末基金
份额净值
1.050 1.093 1.166 1.206 - -
3.1.3 累
计期末指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额
累计净值
增长率
46.15% 45.24% 24.33% 23.91% - -
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利 息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
银河通利 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.93% 0.04% 1.81% 0.08% -0.88% -0.04%
过去六个月 2.44% 0.34% 2.95% 0.07% -0.51% 0.27%
过去一年 17.55% 0.83% 4.19% 0.08% 13.36% 0.75%
自基金合同
生效起至今
46.15% 0.75% 8.62% 0.10% 37.53% 0.65%
通利债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.05% 1.81% 0.08% -0.98% -0.03%
过去六个月 2.29% 0.34% 2.95% 0.07% -0.66% 0.27%
过去一年 17.21% 0.83% 4.19% 0.08% 13.02% 0.75%
自基金合同
生效起至今
45.24% 0.75% 8.62% 0.10% 36.62% 0.65%
注:本 基金 的业绩 比较 基准为 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司编 制并 发布的 中债 综合全 价 指 数 ,
每日进行再平衡过程。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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3.3 其他指标
注:无。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位:人民币元
银河通利
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.2000 548,485,074.36 366,328.31 548,851,402.67
2014 0.7000 4,121,713.33 7,514.64 4,129,227.97
合计 3.9000 552,606,787.69 373,842.95 552,980,630.64
单位:人民币元
通利债 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.2000 435,637,823.77 774,180.25 436,412,004.02
2014 0.3000 769,698.24 10,122.82 779,821.06
合计 3.5000 436,407,522.01 784,303.07 437,191,825.08
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日 ,公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司 (控股股东) 、 中国石油天然气集团公司、 首都机场集团公司、 上海城投 (集团) 有 限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前, 除本基金外, 银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基 金与 26 只开 放式证券投资基
金,基本情况如下:
1 、银丰证券 投资基 金
类型:契约型封闭式
成立日:2002 年8 月15 日
基 金 投资 目标 : 为平 衡型 基 金, 力求 有 机融 合稳 健 型和 进取 型 两种 投资 风 格, 在控 制风险的
前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2 、银河银联 系列 证券投资基金
本 系 列基 金为 契 约型 开放 式 基金 ,由 两 只基 金构 成 ,包 括银 河 稳健 证券 投 资基 金和 银河收益
证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日:2003 年 8 月4 日
(1 )银河稳 健证券投资基金
基 金 投资 目标 : 以稳 健的 投 资风 格, 构 造资 本增 值 与收 益水 平 适度 匹配 的 投资 组合 ,在控制
风险的 前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(2 )银河收 益证券投资基金
基 金 投资 目标 : 以债 券投 资 为主 ,兼 顾 股票 投资 , 在充 分控 制 风险 和保 持 较高 流动 性的前提
下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3 、银河银泰 理财分红证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004 年 3 月30 日
基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
4 、银河银富 货币市场基金 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004 年 12 月 20 日
基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于 业绩比较基准的回报。
5 、银河银信 添利债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007 年 3 月14 日
基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
6 、银河竞争 优势成长混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008 年 5 月26 日
基 金 投资 目标 : 在有 效控 制 风险 、保 持 良好 流动 性 的前 提下 , 通过 主动 式 管理 ,追 求基金中
长期资本增值。
7 、银河行业 优选混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009 年 4 月24 日
基金投资目标: 本基金 将 “自上而下 ”的资产配置以及动态行业配置策略与 “自下而上”的
个股优 选策 略相结 合, 优选景 气行 业或预 期景 气行业 中的 优势企 业进 行投资 ,在 有效控 制 风 险 、
保持良好流动性的 前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
8 、银河沪深300 价值指数 证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009 年 12 月 28 日
基 金 投资 目标 : 通过 严格 的 投资 程序 约 束、 数学 模 型优 化和 跟 踪误 差控 制 模型 等数 量化风险
管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9 、银河蓝筹 精选混合型证券投资基 金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010 年 7 月16 日
基 金 投资 目标 : 本基 金投 资 于中 国经 济 中具 有代 表 性和 竞争 力 的蓝 筹公 司 ,在 有效 控制风险
的前提 下, 通过积 极主 动的投 资管 理,追 求基 金资产 的长 期稳定 增值 ,力争 使基 金份额 持 有 人 分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创 新成长混合型证券投资基金 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010 年 12 月 29 日
基金投资目标: 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司, 在有效控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强 化收益债券型证券投资 基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011 年 5 月31 日
基 金 投资 目标 : 本基 金主 要 投资 于固 定 收益 类品 种 ,在 控制 风 险, 保持 资 产良 好流 动性的前
提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消 费驱动混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011 年 7 月29 日
基 金 投资 目标 : 本基 金通 过 深入 研究 , 重点 投资 与 居民 消费 密 切相 关的 行 业中 具有 竞争优势
的上市 公司 ,分享 由于 中国巨 大的 人口基 数、 收入增 长和 消费结 构变 革所带 来的 投资机 会 , 在 严
格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定 增值。
13、银河主 题策略混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012 年 9 月21 日
基 金 投资 目标 : 本基 金在 严 格控 制风 险 的前 提下 , 采用 主题 投 资策 略和 精 选个 股策 略的方法
进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
14、银河领 先债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012 年 11 月 29 日
基 金 投资 目标 : 在合 理控 制 风险 的前 提 下, 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
15、银河沪 深 300 成长 增强指数分级证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013 年 3 月29 日
基金投资目标:本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深 300 成长 指数进行有效跟踪,在
严格控 制跟 踪偏离 度和 跟踪误 差的 前提下 进行 相对增 强的 组合管 理。 力争控 制本 基金的 净 值 增 长银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪 误差不超过 7.75% 。
16、银河增 利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013 年 7 月17 日
基 金 投资 目标 : 本基 金主 要 投资 于债 券 等固 定收 益 类金 融工 具 ,辅 助投 资 于精 选的 具有投资
价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨 的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
17、银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开 放式( 本基金 以定期开放的方式运作, 运作周期和自由开放期相结 合,
以 1 年为一 个运作周期,每个运作周期共包含为 4 个封闭 期和 3 个受 限开放期) 。
基金合同生效日:2013 年 8 月9 日
基 金 投资 目标 : 本基 金主 要 投资 于债 券 等固 定收 益 类金 融工 具 ,通 过严 谨 的风 险管 理与主动
管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河灵 活配置混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014 年 2 月11 日
基金投 资 目标 : 本基 金主 要 投资 于股 票 等权 益类 资 产和 债券 等 固定 收益 类 金融 工具 ,通过灵
活的资 产配 置与严 谨的 风险管 理, 在确保 超越 业绩比 较基 准、实 现基 金资产 持续 稳定增 值 的 前 提
下,力求获取超额收益。
19、银河定 投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014 年 3 月14 日
基金投资目标:本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪,在
严格控 制跟 踪偏离 和跟 踪误差 的前 提下追 求跟 踪误差 的最 小化。 力争 控制本 基金 的净值 增 长 率 与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。
20、银河美 丽优萃混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014-05-29
基 金 投资 目标 : 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的美 丽主 题 相关 股票 ,在严格
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
21、银河润 利保本混合型证券投资基金 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 17 页 共 81 页
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014-08-06
基 金 投资 目标 : 本基 金应 用 优化 的恒 定 比例 投资 保 险策 略, 并 引入 保证 人 ,在 保证 本金安全
的基础 上, 本基金 在严 格控制 风险 和追求 本金 安全的 前 提 下,力 争实 现基金 资产 在保本 周 期 内 的
稳定增值。
22、银河康 乐股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014-11-18
基 金 投资 目标 : 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的健 康快 乐 主题 相关 的股票,
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
23、银河泽 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-09
基金投资目标: 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略 (优化的 CPPI 策略 ) , 并引入保证
人,在 保证 本金安 全的 基础上 ,本 基金在 严格 控制风 险和 追求本 金安 全的前 提下 ,力争 实 现 基 金
资产在保本周期内的稳定增值。
24、银河现 代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-22
基 金 投资 目标 : 本基 金将 充 分把 握中 国 经济 可持 续 发展 过程 中 现代 服务 主 题相 关行 业及子行
业呈现 出的 投资机 会, 通过行 业配 置和精 选个 股,分 享中 国在加 快转 变经济 发展 方式的 过 程 中 现
代服务 主题 相关行 业及 子行业 的崛 起所孕 育的 投资机 遇。 在严格 控制 投资风 险的 条件下 , 力 争 基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
25、银河鑫 利灵活配置混合 型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-22
基 金 投资 目标 : 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 , 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上, 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ,分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
26、银河转 型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 18 页 共 81 页
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-05-12
基 金 投资 目标 : 本基 金将 充 分把 握我 国 经济 结构 转 型调 整、 产 业结 构优 化 升级 等国 家经济战
略布局 过程 中呈现 的转 型增长 主题 投资机 会, 充分利 用我 公司的 研究 投资优 势, 通过行 业 配 置 和
精选个 股, 分享中 国在 加快转 变经 济结构 转型 、产业 优化 升级的 红利 ,在严 格控 制投资 风 险 的 条
件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
27、银河鸿 利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-06-19
基 金 投资 目标 : 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 , 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上, 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ,分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
索峰
银河通利
债券型证
券投资基
金(LOF )
的基金经
理、银河
岁岁回报
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理、银
河润利保
本债券型
证券投资
基金的基
金经理、
银河泽利
保本债券
型证券投
资基金的
2012 年 4 月
25 日
- 21
中共党
员,本科
学历,曾
就职于润
庆期货公
司、申银
万国证券
公司、原
君安证券
和中国银
河证券有
限责任公
司,期间
主要从事
国际商品
期货交
易,营业
部债券自
营业务和
证券投资
咨询工银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 19 页 共 81 页
基金经
理、总经
理助理、
固定收益
部总监
作。2004
年 6 月加
入银河基
金管理有
限公司,
从事固定
收益产品
投资工
作,历任
银河银富
货币市场
基金的基
金经理、
银河收益
证券投资
基金的基
金经理、
银河强化
收益债券
型证券投
资基金的
基金经
理;2013
年 8 月起
但任银河
岁岁回报
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理;
2014 年 8
月起担任
银河润利
保本债券
型证券投
资基金的
基金经
理;2015
年 4 月起
担任银河
泽利保本
债券型证
券投资基
金的基金银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 20 页 共 81 页
经理;现
任总经理
助理、固
定收益部
总监。
周珊珊
银河通利
债券型证
券投资基
金(LOF )
的基金经
理、银河
银 富货币
市场基金
的基金经
理
2014 年7 月8
日
- 8
中共党
员,硕士
研究生学
历。曾就
职于华安
基金管理
有限公
司,担任
债券交易
员,主要
从事债券
交易及固
定收益研
究等工
作。2012
年 4 月起
加入银河
基金管理
有限公
司,担任
银河银富
货币市场
基金的基
金经理助
理,2012
年12 月起
担任银河
银富货币
市场基金
的基金经
理。
注: 1 、上表 中任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 及其各项管理办法、 《基
金合同 》和 其他有 关法 律法规 的规 定,本 着“ 诚实信 用、 勤奋律 己、 创新图 强” 的原则 管 理 和 运
用基金 资产 ,在合 法合 规的前 提下 谋求基 金资 产的保 值和 增值, 努力 实现基 金持 有人的 利 益 , 无银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 21 页 共 81 页
损害基 金持 有人利 益的 行为, 基金 投资范 围、 投资比 例及 投资组 合符 合有关 法规 及基金 合 同 的 规
定。
随 业 务的 发展 和 规模 的扩 大 ,本 基金 管 理人 将继 续 秉承 “诚 信 稳健 、勤 奋 律己 、创 新图强”
的理念 ,严 格遵守 《证 券法》 、 《 证 券投资 基金 法》等 法律 法规的 规定 ,进一 步加 强风险 管理 和 完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报 。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 基 金管 理人 通 过制 定严 格 的公 平交 易 管理 制度 、 投资 管理 制 度, 投资 权 限管 理制 度、投资
备选库 管理 制度和 集中 交易制 度等 一系列 制度 ,从授 权管 理、研 究分 析、投 资决 策、交 易 执 行 、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
在投资决策环节, 公司实行统一研究平台和统一的授权管理 , 所有投资组合经理在获取研究
成果及 投资 建议等 方面 享有均 等机 会。公 司分 不同投 资组 合类别 分别 建立了 投资 备选库 , 不 同 投
资组合经理之间的持仓和交易等重 大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面, 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度, 遵循 “时
间优先 、价 格优先 ”的 原则, 在满 足系统 公平 交易的 条件 时自动 进入 公平交 易程 序,最 大 程 度 上
确保公 平对 待各投 资组 合。在 同日 反向交 易方 面,除 法规 规定的 特殊 情况外 ,公 司原则 上 禁 止 不
同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内, 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度, 在授权管理、
研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 行为监 控等 方面对 公 平 交易制 度予 以落实 ,确 保公平 对 待 不 同
投资组 合。 同时, 公司 针对不 同投 资组合 的整 体收益 率差 异以及 分投 资类别 (股 票、债 券 ) 的 收
益率差异进行了分析。
针 对 同向 交易 部 分, 本报 告 期内 ,公 司 对旗 下管 理 的所 有投 资 组合 (完 全 复制 的指 数基金除
外) ,连续四 个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开 竞价交易的证券进行了
价差分 析, 并针对 溢价 金额、 占优 比情况 及显 著性检 验结 果进行 了梳 理和分 析, 未 发现 重 大 异 常
情况。
针 对 反向 交易 部 分, 公司 对 旗下 不同 投 资组 合临 近 日的 反向 交 易( 包括 股 票和 债券 )的交易
时间、 交易 价格进 行了 梳理和 分析 , 未发 现重 大异常 情况 。本报 告期 内,不 存在 所有投 资 组 合 参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况 (完银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 22 页 共 81 页
全复制的指数基金除外) 。
对 于 以公 司名 义 进行 的一 级 市场 申购 等 交易 ,由 各 投资 组合 经 理均 严格 按 照制 度规 定,事前
确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内, 未 发现 本基 金 与其 它投 资 组合 之间 有 可能 导致 不 公平 交易 和 利益 输送 的异常交
易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年中国 经济继续下行, 一季度 GDP 同比增 长7.0% , 二季 度增长 7.0%, 三季度增 长 6.9% ,
四季度增长 6.8% ,全年 增长 6.9% 。 全年来看物价水平温和可控,全年同比上涨 1.4% 。从全年 公
布的各项经济数据看, 进出口和投资下降较为明显, 消费弱势企稳。2015 年末社会 融资规模存量
为 138.14 万 亿元, 同比增长 12.4% 。 其中对实体经济发放的人民币贷款余额为 92.75 万亿元, 同
比增长 13.9% ,对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模存量的 67.1% 。广 义货币(M2 )
余额 139.22 万亿元, 同比增长 13.3% , 增幅比去年末增长 1.1 个百分点; 狭 义货币 (M1 ) 余额 40.1
万亿元,同比增长 15.2% ,增幅比去年末增长 12 个百分点。
2015 年央行 维持较为宽松的货币政策, 多资下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 降低
存款准备金率,并在关键时间点给予市场资金面 MLF 、SLO 、SLF 等定向 宽松支持。全年利率债和
信用债的收益率明显下行,1 年期国 开债利率全年下行 155bp ,1 年 AAA 中 短期票据利率全年下行
185bp ,5 年期 AAA 、AA 和 AA- 企业债 分别下行 150bp 、176bp 和 155bp,而 10 年国开 债和国债利
率全 年分别下行96、80bp。15 年上半 年, 在新增资金和货币宽松的带动下, 上证综指和创业板指
分别到达 5000 和 3900 点 ,但随着杠杆配资监管的收紧,股市高位回落,直到四季度上证综指和
创业板指才逐步稳定在 3500 和 2700 点左右。全年沪深 300 指数上涨 5.58% ,中证转 债指数下跌
26.54% 。
本 基 金根 据市 场 和规 模变 化 情况 ,调 整 组合 结构 和 久期 ,全 年 以增 持信 用 债为 主, 转债波段
性操作为辅。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年本报 告期 (2015 年 1 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) , 银河通利债券型证券投资基金银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 23 页 共 81 页
(LOF )下属 两级基金:银河通利净值增长率为 17.55%,通利 债 C 净值增 长率为 17.21%;同期 比
较基准为 4.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ,中国经济面临较大下行压力,宏观经济基本面继续探底。外围市场分化加剧,
进出口 增速 难以有 明显 提升, 房地 产投资 继续 低迷, 基建 投资是 关键 需要继 续发 力,消 费 变 化 不
大。央 行将 继续实 施宽 松货币 政策 ,更加 关注 汇率变 化, 平抑市 场流 动性的 波动 ,促进 结 构 转 型
和信贷投放。 随着实体经济不断下探、 信用风险事件频发的背景下, 债市信用利差分化将会加剧 。
从具体 品种 上来看 , 地 方置换 债实 质降低 了城 投债的 系统 性风险 ,中 等偏上 资质 的城投 债 有 较 高
配置价 值; 受益于 经济 基本面 的局 部改善 ,资 质较好 的产 业债会 带来 投资机 会; 转债目 前 盘 子 有
限, 且转股溢价率偏高缺乏弹性,目前暂时没有配置价值,但是不排除市场超调出现波段机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内, 为 了保 证公 司 合规 运作 、 加强 内部 控 制、 防范 经 营风 险、 保 障基 金份 额持有人
的利益 ,监 察稽核 人员 按照独 立、 客观、 公正 的原则 ,依 据国家 相关 法律法 规、 基金合 同 和 管 理
制度, 采用 例行检 查与 专项检 查、 定期检 查和 不定期 检查 有机结 合的 方式, 对公 司 内控 制 度 的 合
法性和 合规 性、执 行的 有效性 和完 整性、 风险 的防范 和控 制等进 行了 持续的 监察 稽核, 对 发 现 的
问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括:
(1 ) 积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召, 采取外部法 律顾问授课和内部监察部门
培训相 结合 的方式 ,多 次组织 全体 员工开 展《 证券投 资基 金销售 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 管 理
公司公 平交 易制度 指导 意见》 及其 配套法 规、 公司内 控制 度等的 学习 。通过 上述 学习宣 传 活 动 ,
使员工 加深 了对法 律法 规的认 识, 并进一 步将 法律 法 规与 内控制 度落 实到日 常工 作中, 确 保 其 行
为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。
(2 ) 继续完善公司治理结构, 严格按照现代企业制度的要求, 以规范经营运作、 保护基金份
额持有 人利 益为目 标, 建立、 健全 了组织 结构 和运行 机制 ,明确 界定 董事会 、监 事会职 责 范 围 ,
认真贯 彻了 独立董 事制 度,重 大经 营决策 的制 定都征 得了 所有独 立董 事的同 意, 保证了 独 立 董 事
在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。
(3 ) 不断完善规章制度体系, 根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求, 对
现有的 规章 制度体 系不 断进行 完善 ,对经 营管 理活动 的决 策、执 行和 监督程 序进 行规范 , 明 确 不银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 24 页 共 81 页
同决策 层和 执行层 的权 利与责 任, 细化研 究、 投资、 交易 等各项 工作 流程, 为杜 绝人为 偏 差 、 合
法合规运作、强化风险控制提供了制度保证
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照新 准 则、 中国 证 监会 、中 国 证券 投资 基 金业 协会 颁 布的 相关 规定及基
金合同的约定,制定了健全、有效的估值政策和程序,对基金所持有的投资品种进行估值。
为 确 保估 值的 合 规、 公允 , 本基 金管 理 人设 立了 估 值工 作决 策 、监 督、 审 查的 专门 部门,组
成人员 包括 投资研 究 部 门、监 察稽 核部门 及会 计核算 部门 的工作 负责 人或资 深业 务人员 , 其 多 数
拥有十 年以 上的证 券、 风控、 估值 经验, 根据 基金管 理公 司制定 的相 关制度 ,估 值政策 决 策 机 构
中不包括基金经理,但对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
同 时 不断 建立 起 一套 完整 、 有效 的估 值 工作 管理 规 定及 程序 , 对估 值相 关 的各 个环 节均配有
专门的人员实施、把控,并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,本基金不进行收益分配;
本基金 《基金合同》 生效后 2 年期 届满, 转换为上市开放式基金(LOF ) 后, 每年 收益分配次
数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% 。
本基金于 2014 年4 月26 日转换为上市开放式基金(LOF)。
2015 年银河 通利债券(LOF )分红 1 次,银河通利每 10 份基 金份额派发红利 3.20 元 ,通利
债 C 每10 份 基金份额派发红利 3.20 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
注:无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 本 报告 期内 , 本基 金托 管 人在 托管 银 河通 利债 券 型发 起式 证 券投 资基 金 过程 中, 严格遵守
了《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规和基 金合 同、托 管协 议等有 关 规 定 ,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
在 本 报告 期内 , 本基 金托 管 人按 照相 关 法律 法规 、 基金 合同 、 托管 协议 和 其他 有关 规定,对银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 25 页 共 81 页
本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ,对本 基金 的投资 运 作 进 行
了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 了 本 年 度报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 财务 会 计报 告、 利 润分 配情 况、投资
组合报 告的 内容( “ 金融 工具风 险及 管理” 部分 未在托 管人 复核范 围内) ,保证 复核 内容真 实 、 准
确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第60821717_B14 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银河通利债券型证券投资基金(LOF )全体基金份额持有人:
引言段 我们审计了后附的银 河通利债券型证券投资基金 (LOF ) 财 务报
表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负 债表和 2015 年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : (1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 26 页 共 81 页
的总体列报。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制, 公允反映了银河通利债券型证券投资基金 (LOF ) 2015
年12 月31 日的财务状况以及2015 年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 郭杭翔
濮晓达
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号 环球金融中心 50 楼
审计报告日期 2016 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体: 银河通利债券型证券投资基金(LOF )
报告截止日: 2015 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 1,364,891.48 268,732.58
结算备付金
3,442,375.52 2,246,374.60
存出保证金
79,542.87 45,218.41
交易性金融资产 7.4.7.2 1,105,620,125.20 188,961,529.31
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,105,620,125.20 188,961,529.31
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,500,000.00
应收证券清算款
270,000,000.00 273,513.88
应收利息 7.4.7.5 30,344,345.87 5,040,700.35
应收股利
- -
应收申购款
104,454.54 180,620.35
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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资产总计
1,410,955,735.48 198,516,689.48
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
457,600,000.00 91,800,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,193.43 242,588.54
应付管理人报酬
1,052,939.70 56,575.70
应付托管费
300,839.93 16,164.49
应付销售服务费
146,948.39 7,588.67
应付交易费用 7.4.7.7 3,739.00 3,037.39
应交税费
6,345,231.08 6,345,231.08
应付利息
42,443.70 42,727.54
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 179,593.43 374,648.22
负债合计
465,673,928.66 98,888,561.63
所 有 者 权益:
实收基金 7.4.7.9 834,971,575.71 79,377,869.86
未分配利润 7.4.7.10 110,310,231.11 20,250,257.99
所有者权益合计
945,281,806.82 99,628,127.85
负债和所有者权益总计
1,410,955,735.48 198,516,689.48
注:1 、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.063 元, 基金份 额总额 889,275,868.38
份, 其中 A 类 基金份额净值 1.050 元, 份额总额 616,232,103.79 份;C 类基金 份额净值 1.093 元,
份额总额 273,043,764.59 份。
2 、本基金由 银河通利分级债券型证券投资基金期限届满转型而成,转型日为 2014 年 4 月 26 日,
上年度可比期间为 2014 年 4 月26 日至 2014 年 12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体: 银河通利债券型证券投资基金(LOF )
本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月26 日( 基
金 合 同 生效日) 至2014
年 12 月 31 日
一、收入
23,787,038.43 30,905,469.29 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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1. 利息收入
12,543,995.74 10,761,604.02
其中:存款利息收入 7.4.7.11 460,721.28 133,310.04
债券利息收入
11,171,029.64 10,398,292.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
912,244.82 230,001.17
其他利息收入
- -
2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)
22,043,868.54 -1,333,278.03
其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,122,762.58 -209,611.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 17,738,246.00 -1,123,666.76
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 182,859.96 -
3. 公允价值变 动收益(损失以
“- ”号填列)
7.4.7.17 -11,391,654.13 21,456,651.12
4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填
列)
- -
5. 其他收入( 损失以“- ”号填
列)
7.4.7.18 590,828.28 20,492.18
减: 二 、费用
4,122,502.91 3,128,297.11
1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,879,474.71 1,199,972.46
2 .托管费 7.4.10.2.2 536,992.79 342,849.21
3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 242,335.82 87,596.28
4 .交易费用 7.4.7.19 272,288.12 18,072.65
5 .利息支出
816,237.31 1,160,538.22
其中:卖出回购金融资产支出
816,237.31 1,160,538.22
6 .其他费用 7.4.7.20 375,174.16 319,268.29
三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ”
号填列)
19,664,535.52 27,777,172.18
减:所得税费 用
- -
四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号
填列)
19,664,535.52 27,777,172.18
7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 银河通利债券型证券投资基金(LOF )
本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
79,377,869.86 20,250,257.99 99,628,127.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值 变动数 (本期利
润)
- 19,664,535.52 19,664,535.52
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
( 净 值 减 少 以 “- ”号填
列)
755,593,705.85 1,055,658,844.29 1,811,252,550.14
其中:1. 基 金申购款 2,903,760,067.51 1,343,627,528.64 4,247,387,596.15
2. 基金赎回 款 -2,148,166,361.66 -287,968,684.35 -2,436,135,046.01
四、 本期向基 金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- -985,263,406.69 -985,263,406.69
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
834,971,575.71 110,310,231.11 945,281,806.82
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 26 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
840,187,473.25 67,907,057.17 908,094,530.42
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 (本期利
润)
- 27,777,172.18 27,777,172.18
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
( 净 值 减 少 以 “- ”号填
列)
-760,809,603.39 -70,524,922.33 -831,334,525.72
其中:1. 基 金申购款 17,245,016.65 866,326.27 18,111,342.92
2. 基金赎回 款 -778,054,620.04 -71,391,248.60 -849,445,868.64
四、 本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- -4,909,049.03 -4,909,049.03
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
79,377,869.86 20,250,257.99 99,628,127.85
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 陈勇______
______ 陈勇______
____ 秦长建____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银 河 通利 债券 型 证券 投资 基 金(LOF ) ( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 由银 河通利 分 级债 券型 证 券投
资基金 期限 届满转 型而 成。银 河通 利分级 债券 型证券 投资 基金系 经中 国证券 监督 管理委 员 会 ( 以
下简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2012]149 号《 关 于核 准银 河 通利 分级 债 券型 证券 投 资基金募
集的批复》 的核准, 由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开募集, 基金合同于 2012 年 4
月 25 日生效 ,首次设立募集规模为 2,537,743,563.14 份基金 份额。根据银河通利分级债券型证
券投资基金 基金合同的约定,基金合同生效后 2 年期届满之日(即 2014 年 4 月 25 日 )起,银河
通利分 级债 券型证 券投 资基金 无需 召开基 金份 额持有 人大 会,转 型为 上市开 放式 基金(LOF ) , 基
金名称变更为银河通利债券型证券投资基金(LOF ) 。银河通 利分级债券型证券投资基金 A 类基 金
份额转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF )C 类基金 份额(简称 “ 银河通利 C 类份额”),
银河通利分级债券型证券投资基金 B 类基金份额 转换为银河通利债券型证券投资基金 (LOF)A 类
基金份额 (简称 “银河通利 A 类份 额 ” ) 。 其中银河通利 A 类份额在申购时收取申购费用, 在 赎回
时根据持有期限收取赎回费用;银河通利 C 类 份额 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取
申购费用,对于持有期限不少于 30 日的基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于 30
日的基 金份 额的赎 回收 取赎回 费。 本基金 为契 约型, 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人 为 银 河
基金管 理有 限公司 ,注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 ,基金 托管 人为北 京 银 行 股
份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 国内 依 法发 行上 市 的国 家债 券、金融
债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期融资券、 中期票据、 资 产支持证 券 、
可转换 债券 、可分 离债 券和回 购、 银行存 款等 金融工 具以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基 金 投 资
的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金也可投资于权益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产,
但可以参与 A 股股票(包 括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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增发新 股, 并可持 有因 可转债 转股 所形成 的股 票、因 所持 股票所 派发 的权证 以及 因投资 可 分 离 债
券而产 生的 权证, 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许投 资的 其他权 益类 品种( 但须 符合中 国 证 监 会
的相关规定) 。因上述原 因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易 之日起的 30 个交易 日
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基 金 的投 资组 合 比例 为: 投 资于 固定 收 益类 资产 的 比例 不低 于 基金 资产 的 80% ,其 中 ,投资
于信用债的比例不低于基金资产净值的 20% ; 投 资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%,现
金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 信用债是指短期融资券、 中期票据、
企业债、 公司债、 金融债 (不含政策性金融债) 、 地方政府债、 次级债、 资产支 持证券等除国债和
央行票据之外的非国家信用的 固定收益类金融工具。
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券 投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项;
本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资、债
券投资和衍生工具(主要系权证投资) ;
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项 金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ,以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具, 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ,相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益;
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利,应当
确认为 当期 收益。 每日 ,本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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的公允价值变动计入当期损益;
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时, 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益,
同时调整公允价值变动收益;
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ,或 该 金融 资产 已 转移 ,且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金 融 资 产 转 移 , 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转入
方) ; 本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确 认该金融资产;
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 ;本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有 的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资, 股 票投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账,其中所包含的债券应收 利息单独核算,不构成债券投资成本;
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ,根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ,按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本,按 实 际 支 付银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算;
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差异
较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中, 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项
负债所 需支 付的价 格。 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债,根 据对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有
重要意 义的 最低层 次输 入值, 确定 所属的 公允 价值层 次: 第一层 次输 入值, 在计 量日能 够 取 得 的
相同资 产或 负债在 活跃 市场上 未经 调整的 报价 ;第二 层次 输入值 ,除 第一层 次输 入值外 相 关 资 产
或负债 直接 或间接 可观 察的输 入值 ;第三 层次 输入值 ,相 关资产 或负 债的不 可观 察输入 值 。 本 基
金主要金融工具的估值方法如下:
(1) 存在活跃 市场的金融工具
存 在 活跃 市场 的 金融 工具 按 其估 值日 的 市场 交易 价 格确 定公 允 价值 ;估 值 日无 交易 ,但最近
交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发行 机构未 发生 影响 证 券价 格的重 大事 件的, 按 最 近 交
易日的 市场 交易价 格确 定公允 价值 。估值 日无 交易且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重大 变 化 或 证
券发行 机构 发生了 影响 证券价 格的 重大事 件, 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 等 因 素 ,
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2) 不存在 活跃市场的金融工具
当 金 融工 具不 存 在活 跃市 场 ,采 用市 场 参与 者普 遍 认同 且被 以 往市 场实 际 交易 价格 验证具有
可靠性 的估 值技术 确定 公允价 值。 本基金 采用 在当前 情况 下适用 并且 有足够 可利 用数据 和 其 他 信
息支持 的估 值技术 ,优 先使用 相关 可观察 输入 值,只 有在 可观察 输入 值无法 取得 或取得 不 切 实 可
行的情况下,才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的,
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示,不予相互抵销。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ,申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 , 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收 入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除 应由资产支持证券发
行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售 金融资产收入, 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购 期内逐日计提;
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认, 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账;
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认, 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账;
(8) 股利收益 于除息日确认, 并按上 市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 36 页 共 81 页
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.7% 的 年费率逐日计提;
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.2% 的 年费率逐日计提;
(3) 银河通利A 类份额不收 取销 售服务费, 银河通利 C 类份额 收取销售服务费, 按前一日银河
通利 C 类份 额的基金资产净值 0.30% 年费率逐日计提; ;
(4) 卖出回购 金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支出金额, 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值 小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为 12 次 ,每次收益分配比例
不得低于该次可供 分配利润的 20% ;
(2) 本基金收 益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额, 投 资
者可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ; 若 投 资
者不选 择, 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红; 投资 者在不 同销 售机构 的不 同交易 账 户 可 选
择不同 的分 红方式 ,如 投资者 在某 一销售 机构 交易账 户不 选择收 益分 配方式 ,则 按默认 的 收 益 分
配方式 处理 ;场内 转入 、申购 和上 市交易 的基 金份额 的分 红方 式 为现 金分红 ,投 资者不 能 选 择 其
他的分 红方 式,具 体收 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记 结算 有 限 责 任
公司的相关规定;
(3) 基 金收益 分 配后 基金 份 额净 值不 能 低于 面值 , 即基 金收 益 分配 基准 日 的基 金份 额 净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4) 基金红 利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15
个工作日;
(5) 每一同 类基金份额享有同等分配权,银河通利 A 类份 额及银河通利 C 类份额 因其净值不
同,根据基金合同计算的可供分配利润可能有所不同;
(6) 法律法 规 或监管机关另有规定的,从其规定。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 37 页 共 81 页
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定, 自 2015 年 3 月26 日 起, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、 资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 38 页 共 81 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存
款 利 息收 入, 由 上市 公司 、 发行 债券 的 企业 和银 行 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税;
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关 问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额;
持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个 人所得税。
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 39 页 共 81 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 1,364,891.48 268,732.58
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 1,364,891.48 268,732.58
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 649,733,242.15 650,428,125.20 694,883.05
银行间市场 454,948,874.42 455,192,000.00 243,125.58
合计 1,104,682,116.57 1,105,620,125.20 938,008.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,104,682,116.57 1,105,620,125.20 938,008.63
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 145,691,177.10 158,470,529.31 12,779,352.21
银行间市场 30,940,689.45 30,491,000.00 -449,689.45
合计 176,631,866.55 188,961,529.31 12,329,662.76
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 176,631,866.55 188,961,529.31 12,329,662.76
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售证券
1,500,000.00 -
合计 1,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回 购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 79,093.43 109.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,704.01 1,111.99
应收债券利息 30,263,509.05 5,039,456.42
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 39.38 22.33
合计 30,344,345.87 5,040,700.35
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位:人民币元 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 41 页 共 81 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - 2,862.39
银行间市场应付交易费用 3,739.00 175.00
合计 3,739.00 3,037.39
7.4.7.8 其他负债
单位 :人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.07 54.86
其他 4,593.36 4,593.36
预提费用 175,000.00 370,000.00
合计 179,593.43 374,648.22
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
银河通利
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 58,618,383.36 53,944,789.59
本期申购 1,682,287,256.66 1,548,403,673.62
本期赎回 (以“- ”号填 列) -1,124,673,536.23 -1,035,110,975.87
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“- ”号填 列) - -
本期末 616,232,103.79 567,237,487.34
金额单位:人民币元
通利债 C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 25,930,125.24 25,433,080.27
本期申购 1,382,113,964.72 1,355,356,393.89
本期赎回 (以“- ”号填 列) -1,135,000,325.37 -1,113,055,385.79
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 42 页 共 81 页
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“- ”号填 列) - -
本期末 273,043,764.59 267,734,088.37
注: 申购含 红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
银河通利
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,259,829.93 10,143,554.35 14,403,384.28
本期利润 21,452,439.60 -7,157,929.71 14,294,509.89
本期基金份额交易
产生的变动数
563,970,572.28 35,869,905.78 599,840,478.06
其中:基金申购款 643,611,823.46 107,179,337.26 750,791,160.72
基金赎回款 -79,641,251.18 -71,309,431.48 -150,950,682.66
本期已分配利润 -548,851,402.67 - -548,851,402.67
本期末 40,831,439.14 38,855,530.42 79,686,969.56
单位:人民币元
通利债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,068,385.96 4,778,487.75 5,846,873.71
本期利润 9,603,750.05 -4,233,724.42 5,370,025.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
437,127,061.45 18,691,304.78 455,818,366.23
其中 :基金申购款 493,279,981.60 99,556,386.32 592,836,367.92
基金赎回款 -56,152,920.15 -80,865,081.54 -137,018,001.69
本期已分配利润 -436,412,004.02 - -436,412,004.02
本期末 11,387,193.44 19,236,068.11 30,623,261.55
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
活期存款利息收入 417,784.34 66,711.10
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 40,824.69 57,413.04
其他 2,112.25 9,185.90
合计 460,721.28 133,310.04 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金
合同生效日) 至 2014 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 131,109,847.95 3,144,169.05
减:卖出股票成本总额 126,987,085.37 3,353,780.32
买卖股票差价收入 4,122,762.58 -209,611.27
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债
转股及债券到期兑付)差价收入
17,738,246.00 -1,123,666.76
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 17,738,246.00 -1,123,666.76
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付)成交总额
407,177,672.80 1,010,426,173.99
减:卖出债券( 、债转股及债券到
期兑付)成本总额
386,852,022.95 993,550,946.04
减:应收利息总额 2,587,403.85 17,998,894.71
买卖债券差价收入 17,738,246.00 -1,123,666.76
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 44 页 共 81 页
7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 ——赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 ——申购差价收入。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益 ——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 182,859.96 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 182,859.96 -
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 45 页 共 81 页
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
2014 年 4 月26 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -11,391,654.13 21,456,651.12
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 -11,391,654.13 21,456,651.12
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -11,391,654.13 21,456,651.12
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
基金赎回费收入 583,777.75 20,487.35
其 他 6,983.25 4.83
转换费收入 161506 67.28 -
合计 590,828.28 20,492.18
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
交易所市场交易费用
267,663.12 11,397.65
银行间市场交易费用
4,625.00 6,675.00
合计
272,288.12 18,072.65
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
审计费用 50,000.00 61,643.30
信息披露费 225,000.00 191,781.20 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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上市年费 60,000.00 41,096.30
其他费用 200.00 -
银行费用 3,974.16 2,247.49
帐户维护费 36,000.00 22,500.00
合计 375,174.16 319,268.29
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至财务报表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
银河资本资产管理有限公司 基金管理人的子公司
银河保险经纪(北京)有限责任公司 同受基金管理人第一大股东控制
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合同 生效日) 至
2014 年12月31 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 131,109,847.95 100.00% 3,144,169.05 100.00%
债券交易
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合同 生效日) 至
2014 年12月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
银河证券 1,027,643,708.82 100.00% 436,772,378.44 100.00%
债 券 回 购 交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合同 生效日) 至
2014 年12月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
银河证券 13,818,200,000.00 100.00% 4,262,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
银河证券 118,309.49 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年4 月26日( 基金合同 生效日) 至2014 年12月31 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
银河证券 2,862.39 100.00% 2,862.39 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算, 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,879,474.71 1,199,972.46
其中: 支付销售机构的客
户维护费
174,141.40 110,516.23
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管 理费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管理 费划 付指令 , 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假
日、休息日,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月26 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
536,992.79 342,849.21
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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基金托 管费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指经 基 金 托 管
人复核后于次月首日起 5 个工作日内 从基金财产中一次性 支付给基金托管人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河通利 通利债 C 合计
银河基金管理公司 - 74,986.67 74,986.67
银河证券 - 505.58 505.58
北京银行 - 54,067.90 54,067.90
合计 - 129,560.15 129,560.15
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生效日) 至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河通利 通利债 C 合计
银河基金管理公司 - 167.91 167.91
银河证券 - 245.20 245.20
北京银行 - 45,526.20 45,526.20
合计 - 45,939.31 45,939.31
注:基 金销 售服务 费用 于支付 销售 机构佣 金、 基金的 营销 费用以 及基 金份额 持有 人服务 费 等 。 银
河通利债券型证券投资基金(LOF )A 类基金份额 不收取销售服务费,C 类 基金份额收取销售服务
费 ,年 费 率为 0.3%。 在通 常情 况下, 销售 服务费 按前 一日银 河通 利债券 型证 券投资基金 (LOF )
的 C 类基金 资产净值的 0.3%年费率计 提。计算方法如下:
H =E×0.3%/ 当年天数
H 为银河通 利债券型证券投资基金(LOF )的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为银河通 利债券型证券投资基金(LOF )的 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,
基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出, 由基金管理人按相关合同规定
支付给基金 销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位:人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
北京银行 - - - - 38,000,000.00 2,026.48
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生效日) 至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单 位:份
银河通利
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河金融控股有
限责任公司
457,688,604.00 51.4700% - -
银河资本资产管
理有限公司
14,619,152.05 1.6440% - -
银 河 保 险 经 纪
(北京)有限责
任公司
12,791,666.67 1.4380% - -
注: 本基金除 基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金之 C 类基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月26 日( 基金合 同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 1,364,891.48 417,784.34 268,732.58 66,711.10
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
银河通利
金额单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年12
月16 日
2015 年12
月17 日
2015 年12
月16 日
3.2000 548,485,074.36 366,328.31 548,851,402.67
合
计
- - 3.2000 548,485,074.36 366,328.31 548,851,402.67
通利债 C
金额单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年12
月16 日
2015 年12
月16 日
2015 年12
月16 日
3.2000 435,637,823.77 774,180.25 436,412,004.02
合
计
- - 3.2000 435,637,823.77 774,180.25 436,412,004.02
7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的流通 受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注:本基金本报告期末暂时停牌等流通受限股票。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 , 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报 告 期末 2015 年 12 月 31 日止,基 金 从事证券 交 易所债券 正 回购交易 形 成的 卖
出回购证 券 款余额人 民 币 457,600,000.00 元, 于 2016 年 1 月 4 日、 2016 年 1 月 5 日及 2016
年 1 月 7 日 (先后) 到 期。 该类交 易要求本 基 金在回购 期 内持有的 证 券交易所 交 易的债券 和/
或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 , 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不 低 于
债券回购 交 易的余额 。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 以 保护 投资 者 利益 为核 心 ,将 内部 控 制和 风险 管 理有 机地 结 合起 来, 注重通过
公司治 理结 构控制 、管 理理念 控制 、员工 素质 控制、 组织 结构和 授权 控制等 创建 良好的 内 部 控 制
环境。 本基 金管理 人建 立起包 括公 司章程 、内 部控制 指引 、基本 管理 制度、 部门 管理制 度 和 业 务
手册等五个层次的规章制度体系, 建立了一套进行分类、 评估、 控制和报告的机制、 制度和措施,
通过风 险定 位系统 建立 起基于 流程 再造和 流程 管理的 全面 的风险 管理 体系, 以完 善的内 部 控 制 程
序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。
本基金 管理 人建立 了四 层次的 内部 控制与 风控 体系, 主要 包括: (1 ) 员工自 律; (2 )部 门 主
管的检 查监 督; (3 ) 总 经理领 导下 的监察 部和 风险控 制专 员的检 查、 监督; (4 ) 董事会 领导 下 的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公 司 设立 独立 的 风险 控制 专 员岗 ,专 门 负责 对投 资 管理 全过 程 进行 监督 , 出具 监督 意见和风
险建议; 对于法律法规、 基金合同、 规章制度、 投资决策委员会决议和授权的落实情况进 行监督;
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 债 券发 行人 出 现违 约、 拒 绝支 付到 期 本息 ,或 由 于债 券发 行 人信 用质 量降低导
致债券 价格 下降的 风险 ,信用 风险 也包括 证券 交易对 手因 违约而 产生 的证券 交割 风险。 本 基 金 均
投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算,银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 同时, 公司 建立了 内部 评级体 系和 交易对 手库 ,在进 行 银 行 间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式 ,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 因 市场 交易 量 不足 ,导 致 证券 不能 迅 速、 低成 本 地转 变为 现 金的 风险 。本基金
的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额, 另一方 面 来 自 于
投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所 上 市 ,
其余亦 可在 银行间 同业 市场交 易, 因此除 部分 基金资 产流 通暂时 受限 制不能 自由 转让的 情 况 外 ,
其余均能及时变现。
此 外 ,本 基金 可 通过 卖出 回 购金 融资 产 方式 借入 短 期资 金应 对 流动 性需 求 ,其 上限 一般不超
过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金管 理人每 日对 本基金 的流 动性需 求进 行测算 , 并 同 时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查,并对潜在的流动性风险进行提示。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率变 动引 起 组合 中资 产 特别 是债 券 投资 的市 场 价格 变动 , 从而 影响 基金投资
收益的 风险 。本基 金经 营活动 的现 金流量 与市 场利率 变化 有一定 的相 关性。 下表 统计了 本 基 金 面
临的利 率风 险敞口 ,表 中所示 为本 基金资 产及 负债的 公允 价值, 并按 照合约 规 定 的利率 重 新 定 价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位:人民币元
本
期
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
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资
产
银
行
存
款
1,364,891.48 - - - - - 1,364,891.48
结
算
备
付
金
3,442,375.52 - - - - - 3,442,375.52
存
出
保
证
金
79,542.87 - - - - - 79,542.87
交
易
性
金
融
资
产
948,056,642.8
0
- 41,555,800.0
0
115,709,398.4
0
298,284.0
0
- 1,105,620,125.2
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 270,000,000.0
0
270,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 30,344,345.87 30,344,345.87
应
收
申
购
款
- - - - - 104,454.54 104,454.54
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
952,943,452.6
7
- 41,555,800.0
0
115,709,398.4
0
298,284.0
0
300,448,800.4
1
1,410,955,735.4
8 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 55 页 共 81 页
总
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
457,600,000.0
0
- - - - - 457,600,000.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,193.43 2,193.43
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,052,939.70 1,052,939.70
应
付
托
管
费
- - - - - 300,839.93 300,839.93
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 146,948.39 146,948.39
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,739.00 3,739.00
应
付
- - - - - 42,443.70 42,443.70 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 56 页 共 81 页
利
息
应
交
税
费
- - - - - 6,345,231.08 6,345,231.08
其
他
负
债
- - - - - 179,593.43 179,593.43
负
债
总
计
457,600,000.0
0
- - - - 8,073,928.66 465,673,928.66
利
率
敏
感
度
缺
口
495,343,452.6
7
- 41,555,800.0
0
115,709,398.4
0
298,284.0
0
292,374,871.7
5
945,281,806.82
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
268,732.58 - - - - - 268,732.58
结
算
备
付
金
2,246,374.60 - - - - - 2,246,374.60
存
出
保
45,218.41 - - - - - 45,218.41 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 57 页 共 81 页
证
金
交
易
性
金
融
资
产
9,436,412.20 52,882,099.5
5
19,087,717.5
6
107,555,300.0
0
- - 188,961,529.31
买
入
返
售
金
融
资
产
1,500,000.00 - - - - - 1,500,000.00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 273,513.88 273,513.88
应
收
利
息
- - - - - 5,040,700.35 5,040,700.35
应
收
申
购
款
7,168.99 - - - - 173,451.36 180,620.35
资
产
总
计
13,503,906.78 52,882,099.5
5
19,087,717.5
6
107,555,300.0
0
- 5,487,665.59 198,516,689.48
负
债
卖
出
回
购
金
融
91,800,000.00 - - - - - 91,800,000.00 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 58 页 共 81 页
资
产
款
应
付
赎
回
款
- - - - - 242,588.54 242,588.54
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 56,575.70 56,575.70
应
付
托
管
费
- - - - - 16,164.49 16,164.49
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 7,588.67 7,588.67
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,037.39 3,037.39
应
付
利
息
- - - - - 42,727.54 42,727.54
应
交
税
费
- - - - - 6,345,231.08 6,345,231.08
其
他
负
债
- - - - - 374,648.22 374,648.22 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 59 页 共 81 页
负
债
总
计
91,800,000.00 - - - - 7,088,561.63 98,888,561.63
利
率
敏
感
度
缺
口
-78,296,093.2
2
52,882,099.5
5
19,087,717.5
6
107,555,300.0
0
- -1,600,896.04 99,628,127.85
注:上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 , 并 按 照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点,其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 ( 2015 年12 月31 日 )
上年度末( 2014 年 12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,033,191.21 1,293,978.21
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,033,191.21 -1,293,978.21
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风 险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ,所 面临的 最大 市场价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低市场 价格 风险, 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 60 页 共 81 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
注:本基金本期末及上年度末均未持有交易性权益类投资。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注:本 基金 本报告 期及 上年可 比期 间均未 持有 交易性 权益 类投资 ,因 此除市 场利 率和外 汇 汇 率 以
外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债, 其因剩余
期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14 有助 于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债, 其因剩余
期限 不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 6,086,482.40 元, 属于第二层次的余额为人民币 1,099,533,642.80
元,无属于第三层次的余额。
于 2014 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于 第 一 层 次的 余 额 为 人民 币 86,420,529.31 元, 属 于 第 二层 次 的 余 额为 人民币 102,541,000.00
元,无属于第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券, 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ,本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票
和债券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 61 页 共 81 页
程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》 的规定, 自 2015 年 3
月 26 日起, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 采用第 三方估值机构提供的估值数据进行估值, 相关固 定收益品种的公允价值所属层次从第
一层次转入第二层次。
7.4.14.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,105,620,125.20 78.36
其中:债券 1,105,620,125.20 78.36
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,807,267.00 0.34
7 其他各项资产 300,528,343.28 21.30
8 合计 1,410,955,735.48 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注:本基金本报告期末未持有股票。 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 62 页 共 81 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 19,978,254.21 20.05
2 002491 通鼎互联 14,110,415.84 14.16
3 600219 南山铝业 10,917,181.56 10.96
4 000089 深圳机场 10,776,168.40 10.82
5 600016 民生银行 9,554,595.60 9.59
6 002521 齐峰新材 9,034,280.96 9.07
7 601318 中国平安 8,943,449.00 8.98
8 600875 东方电气 8,636,250.00 8.67
9 600028 中国石化 8,389,768.26 8.42
10 601988 中国银行 7,690,835.88 7.72
11 002408 齐翔腾达 6,437,935.20 6.46
12 600067 冠城大通 4,504,023.25 4.52
13 601929 吉视传媒 4,427,264.13 4.44
14 600798 宁波海运 3,586,663.08 3.60
注:本 基金 不直接 从二 级市场 买入 股票、 权证 等权益 类资 产,本 期持 有股票 为可 转债转 股 所 形 成
的股票,并在其可交易日起的 30 个 交易日内卖出。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 20,345,973.70 20.42
2 000089 深圳机场 14,990,024.93 15.05
3 002491 通鼎互联 13,099,903.06 13.15
4 600219 南山铝业 11,688,404.72 11.73
5 600016 民生银行 10,854,495.00 10.90
6 601318 中国平安 9,225,810.00 9.26 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 63 页 共 81 页
7 600028 中国石化 8,358,238.60 8.39
8 601988 中国银行 8,109,751.92 8.14
9 600875 东方电气 7,494,351.43 7.52
10 002408 齐翔腾达 6,650,032.26 6.67
11 002521 齐峰新材 6,560,971.20 6.59
12 600798 宁波海运 5,189,411.80 5.21
13 600067 冠城大通 4,580,718.00 4.60
14 601929 吉视传媒 3,961,761.33 3.98
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 126,987,085.37
卖出股票收入(成交)总额 131,109,847.95
注: 本项及 8.4.1 、8.4.2 的买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额 (成交 单价乘以成交
数量)填列,不包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 433,490,520.00 45.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 141,242,122.80 14.94
其中:政策性金融债 141,242,122.80 14.94
4 企业债券 101,006,000.00 10.69
5 企业短期融资券 403,328,000.00 42.67
6 中期票据 20,467,000.00 2.17
7 可转债 6,086,482.40 0.64
8 其他 - -
9 合计 1,105,620,125.20 116.96
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 020081 15 贴债 07 4,388,000 433,490,520.00 45.86
2 018001 国开 1301 1,412,280 141,242,122.80 14.94 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 64 页 共 81 页
3 041559021 15 京机电
CP001
800,000 80,608,000.00 8.53
4 041556001 15 滇公路
CP001
700,000 70,791,000.00 7.49
5 041562001 15 九龙江
CP001
600,000 60,630,000.00 6.41
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 本报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 79,542.87 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 65 页 共 81 页
2 应收证券清算款 270,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 30,344,345.87
5 应收申购款 104,454.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 300,528,343.28
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 110030 格力转债 1,379,800.00 0.15
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银河
通利
284 2,169,831.35 607,202,588.72 98.53% 9,029,515.07 1.47%
通利
债 C
1,370 199,302.02 252,017,474.61 92.30% 21,026,289.98 7.70%
合计 1,654 537,651.67 859,220,063.33 96.62% 30,055,805.05 3.38%
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 66 页 共 81 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银河通利
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任
公司
457,688,604.00 51.47%
2 信达证券股份有限公司 100,000,000.00 11.25%
3 银河资本资产管理有限公司 14,619,152.05 1.64%
4 银 河 保 险 经 纪( 北京) 有 限 责
任公司
12,791,666.67 1.44%
5 北 京 千 石 创 富- 兴业银行- 千
石资本- 道冲 套利 19 号资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
6 北 京 千 石 创 富- 兴业银行- 千
石资本- 道冲 套利 12 号资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
7 北 京 千 石 创 富- 光大银行- 千
石资本- 道冲 套利 10 号资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
8 北 京 千 石 创 富- 光大银行- 千
石资本- 道冲套利 8 号 资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
9 北 京 千 石 创 富- 光大银行- 千
石资本- 道冲套利 9 号 资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
10 北 京 千 石 创 富- 光大银行- 千
石资本- 道冲 套利 11 号资 产
管理计
3,683,861.00 0.41%
通利债 C
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 北京和聚投资管理有限公司 134,656,272.15 15.14%
2 北京鼎萨投资有限公司 111,622,962.44 12.55%
3 美泰投资管理有限公司 3,543,586.11 0.40%
4 北京瑞迪奥广告有限公司 2,107,481.69 0.24%
5 葛文静 794,736.34 0.09%
6 胡彩花 715,307.58 0.08%
7 何涛 568,513.20 0.06%
8 刘五名 555,991.32 0.06%
9 王美卿 526,112.65 0.06%
10 范领弟 469,855.61 0.05%
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 67 页 共 81 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
银河通利 0.00 0.0000%
通利债 C 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 )
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
银河通利 0
通利债 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
银河通利 0
通利债 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 银河通利 通利债 C
基金合同生效日 (2012 年 4 月25 日 ) 基金份
额总额
827,461,476.17 80,633,054.25
本报告期期初基金份额总 额 58,618,383.36 25,930,125.24
本报告期基金总申购份额 1,682,287,256.66 1,382,113,964.72
减: 本报告期基金总赎回份额 1,124,673,536.23 1,135,000,325.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 616,232,103.79 273,043,764.59
银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 68 页 共 81 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
1 、2015 年8 月 21 日在法 定报刊上刊登了 《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经
理代行总经理职务的公告》 ,尤象都先生不再担任本公司总经理,由副总经理陈勇先生代为履行
总经理职务。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:
1 、2015 年7 月,增聘闫朝女士担任北京银行资产托管部副总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所( 特殊普通 合伙) 的报酬 为50,000 元 人民币 。
目前该会计师事务所已向本基金提供 4 年的审 计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 69 页 共 81 页
例
银河证券 2 131,109,847.95 100.00% 118,309.49 100.00% -
注:1 、专用 席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
(1 )实力雄 厚;
(2 )信誉良 好,经营行为规范;
(3 )具有健 全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4 ) 具备基金运作所需的高效、 安全、 便捷的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要,并能提供全面的信息服务;
(5 ) 研究实力强, 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员, 能及 时提供高质量的研究支持和
咨询服 务, 包括宏 观经 济报告 、行 业分析 报告 、市场 分析 报告、 证券 分析报 告及 其他报 告 等 , 并
能根据基金投资的特定要求,提供专题 研究报告;
(6 )本基金 管理人要求的其他条件。
选择证券 公司专用席位的程序:
(1 )资 格考察;
(2 )初 步确定;
(3 )签 订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 1,027,643,708.82 100.00% 13,818,200,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司个人
网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 1 月5 日
2 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015 年 1 月14 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 70 页 共 81 页
旗下部分基金新增一路财 富
(北京) 信息科技有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
3 关于旗下基金所持有股票
“达实智能”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月21 日
4 银河通利债券型证券投资基
金(LOF)2014 年 4 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月21 日
5 关于旗下基金所持有股票
“东方通”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月22 日
6 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在华泰证券股
份有限公司开通定期定额投
资业务及参加申购费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月2 日
7 关于旗下基金所持有股票
“正邦科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月3 日
8 关于旗下基金所持有股票" 东
方财富" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月14 日
9 关于旗下基金所持有股票" 歌
华有线" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月14 日
10 关于旗下基金所持有股票" 英
特集团" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月27 日
11 关于旗下基金所持有股票" 万
丰奥威" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月28 日
12 关于旗下基金所持有股票" 精
诚铜业" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月10 日
13 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在交通银行股
份有限公司开通基金定投并
参加相关费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月16 日
14 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加齐鲁证券
有限公司网上申购费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月16 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 71 页 共 81 页
15 关于旗下基金所持有股票" 太
极集团" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月17 日
16 关于旗下基金所持有股票"ST
生化" 因长期 停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月17 日
17 关于旗下基金所持有股票
“万达信息”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月19 日
18 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海证券
有限责任公司为代销机构、 在
上海证券开通定投业务及参
加上海证券申购费率优惠的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 3 月20 日
19 关于旗下基金所持有股票
“中科金财”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月20 日
20 关于旗下基金所持有股票" 海
伦钢琴" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
21 关于旗下基金所持有股票" 华
宇软件" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
22 关于旗下基金所持有股票" 锐
奇股份" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
23 关于旗下基金所持有股票" 当
升科技" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月26 日
24 关于旗下基金所持有股票" 长
安汽车" 因长 期停牌变 更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月26 日
25 关于旗下基金所持有股票" 振
芯科技" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月27 日
26 银河基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 3 月27 日
27 关于旗下基金所持有股票" 万
好万家" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月28 日
28 银河通利债券型证券投资基 《中国证券报》 、 《证 2015 年 3 月28 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 72 页 共 81 页
金(LOF)2014 年年报 券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
29 关于旗下基金所持有股票" 长
信科技" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月31 日
30 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加中国
工商银行股份有限公司个人
电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月1 日
31 关于旗下基金所持有股票" 神
州高铁" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月2 日
32 关于旗下基金所持有股票
“海虹控股”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月9 日
33 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得
基金销售有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月15 日
34 关于旗下基金所持有股票
“招商地产”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月15 日
35 关于旗下基金所持有股票
“科大讯飞”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月21 日
36 银河通利债券型证券投资基
金(LOF)2015 年 1 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
2015 年 4 月22 日
37 关于旗下基金所持有股 票
“牧原股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月25 日
38 关于旗下基金所持有股票
“东方国信”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月28 日
39 关于旗下基金所持有股票
“富春通信”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月14 日
40 关于旗下基金所持有股票
“合众思壮”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月14 日
41 关于旗下基金所持有股票
“银之杰”因长期停牌变更
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
2015 年 5 月15 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 73 页 共 81 页
估值方法的提示性公告 报》 、公司网 站
42 关于旗下基金所持有股票中
源协和“因长期停牌变更估
值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月21 日
43 关于旗下基金所持有股票
“昆仑万维”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月22 日
44 关于旗下基金所持有股票
“顺网科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月22 日
45 关于旗下基金所持有股票
“光明乳业”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
46 关于旗下基金所持有股票
“聚光科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
47 关于旗下基金所持有股票
“万达院线”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
48 关于旗下基金所持有股票
“网宿科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
49 关于旗下基金所持有股票
“中国南车”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
50 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增日发 资产
管理 (上海) 有限公司为代销
机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 5 月25 日
51 关于旗下基金所持有股票
“长信科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月26 日
52 关于旗下基金所持有股票
“大西洋”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月27 日
53 关于旗下基金所持有股票
“模塑科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月27 日
54 关于旗下基金所持有股票
“探路者”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月29 日
55 关于旗下基金参加中国农业
银行股份有限公司网上银行、
手机银行申购费率优惠的公
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月3 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 74 页 共 81 页
告
56 关于旗下基金所持有股票
“怡亚通”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月5 日
57 关于旗下基金所持有股票" 爱
施德" 因长期 停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月6 日
58 银河通利债券型证券投资基
金(LOF ) 招 募说明书( 更 新摘
要)
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月8 日
59 关于旗下基金所持有股票
“新华医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月9 日
60 关于旗下基金所持有股票
“华菱钢铁”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月11 日
61 关于旗下基金所持有股票
“天源迪科”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月19 日
62 关于旗下基金所持有股票
“仁和药业”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月24 日
63 关于旗下基金所持有股票" 飞
利信" 因长期 停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
64 关于旗下基金所持有股票" 海
南海药" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
65 关于旗下基金所持有股票" 威
创股份" 因长 期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
66 关于旗下基金所持有股票
“暴风科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月26 日
67 关于旗下基金所持有股票
“雷柏科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月30 日
68 关于旗下基金所持有股票
“金亚科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月1 日
69 关于旗下基金所持有股票
“龙泉股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月1 日
70 关于旗下基金所持有股票 《中国证券报》 、 《证 2015 年 7 月1 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 75 页 共 81 页
“围海股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
71 关于旗下基金所持有股票因
长期停牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月3 日
72 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行网上银行、 手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月3 日
73 关于旗下基金所持有股票
“长江电力”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月4 日
74 关于旗下基金所持有股票因
长期停牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月7 日
75 银河基金管理有限公司关于
公司及高级经营管理人员投
资旗下基金相关事宜的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月7 日
76 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月8 日
77 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月9 日
78 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月10 日
79 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上 海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月11 日
80 银河基金管理有限公司关于
直销平台基金转换补差费率
优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月14 日
81 银河通利债券型证券投资基
金(LOF)2015 年 2 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报> 公
司网站
2015 年 7 月20 日
82 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海汇付
金融服务有限公司和上海联
泰资产管理有限公司为代销
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 7 月21 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 76 页 共 81 页
机构及费率优惠的公告
83 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月21 日
84 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 7 月23 日
85 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网站
2015 年 7 月25 日
86 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在国泰君安证
券股份有限公司开通定投、 转
换业务并参加申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月13 日
87 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月14 日
88 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中信期货
有限责任公司为代销机构并
开通基金定投和转换业务的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月18 日
89 关于旗下基金参加中国国际
金融股份有限公司基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 8 月19 日
90 银河基金管理有限公司关于
总经理离职及副总经理代行
总经理职务的公告
《证券时报》 、公司
网站
2015 年 8 月21 日
91 银河通利债券型证券投资基
金(LOF)2015 年半年报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 8 月26 日
92 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月26 日
93 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
2015 年 8 月27 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 77 页 共 81 页
停牌变更估值方法的提示性
公告
报》 、公司网 站
94 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月28 日
95 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 8 月29 日
96 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 9 月2 日
97 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 9 月9 日
98 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 9 月22 日
99 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在平安证券有
限责任公司开通定投业务并
参加平安证券有限责任公司
开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 9 月24 日
100 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增诺亚正行
(上海) 基金销售投资顾问有
限公司为代销机构及费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 9 月29 日
101 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增海银基金
销售有限公司为代销机构及
费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 《证券日报》 、 公
司网站
2015 年 10 月 16 日
102 银河基金管理有限公司关于
旗下基金在京东电子商务平
台进行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 《证券日报》 、 公
司网站
2015 年 10 月 16 日
103 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券股
份有限公司开通定投业务的
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 10 月 19 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 78 页 共 81 页
公告
104 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券( 山
东) 有限责任 公司开通定投业
务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 10 月 19 日
105 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 10 月 20 日
106 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 10 月 21 日
107 银河通利债券型证券投资基
金(LOF)2015 年 3 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 10 月 24 日
108 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增珠海盈米
财富管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 10 月 26 日
109 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海长量
基金销售投资顾问有限公司
为代销机构及费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 10 日
110 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海凯石
财富基金销售有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 10 日
111 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海好买基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 10 日
112 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增大泰金石
投资管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 10 日
113 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳富济
财富管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 10 日
114 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
2015 年 11 月 12 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 79 页 共 81 页
停牌变更估值方法的提示性
公告
报》 、公司网 站
115 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 11 月 13 日
116 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 11 月 14 日
117 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网站
2015 年 11 月 17 日
118 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 11 月 19 日
119 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 11 月 27 日
120 关于旗下部分基金在招商银
行股份有限公司开通基金定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 30 日
121 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海陆金
所资产管理有限公司为代销
机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 11 月 30 日
122 银河通利债券型证券投资基
金(LOF )招 募说明书(更新
摘要)
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 12 月 7 日
123 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增济安财富
(北京) 资本管理有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 10 日
124 银河通利债券型证券投资基
金(LOF )分 红公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 12 月 11 日
125 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京乐融
多源投资咨询有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 15 日 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 80 页 共 81 页
126 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 12 月 22 日
127 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
为代销机构及申购费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 24 日
128 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得
基金销售有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 25 日
129 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 12 月 29 日
130 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加深圳众禄金融
控股股份有限公司申购和定
投费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 29 日
131 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司个人
网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 12 月 31 日
132 银河基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 12 月 31 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立银河通利分级债券型证券投资基金的文件 银河通利债券(LOF )2015 年年度报告
第 81 页 共 81 页
2 、 《银河通 利分级债券型证券投资基金基金合同》
3 、 《银河通 利分级债券型证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5 、银河通利 分级债券型证券投资基 金财务报表及报表附注
6 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市世纪大道 1568 号 中建大厦 15 楼
13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年3 月25 日