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诺安基金管理有限公司
诺安中证 500交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）
2016 年第 1 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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重要提示
（一）诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会 2013年 11 月 28日证监许可【2013】1513号文核准
公开募集，本基金的基金合同于 2014年 2月 7日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募
说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑
投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作
出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、
技术风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投
资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核， 所载内容截止日为 2016年 2月 7
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015年 12月 31日(财务数据未经审计)。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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目
录
第一部分
绪 言 .......................................................................................................... 4?
第二部分
释义 ............................................................................................................ 4?
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 9?
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 23?
第五部分
相关服务机构 .......................................................................................... 25?
第六部分
基金合同的生效 ...................................................................................... 37?
第七部分
基金份额的上市交易 .............................................................................. 38?
第八部分
基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 40?
第九部分
基金的投资 .............................................................................................. 64?
第十部分
基金的业绩 .............................................................................................. 74?
第十一部分
基金的财产 .......................................................................................... 74?
第十二部分
基金资产的估值 .................................................................................. 76?
第十三部分
基金的收益与分配 .............................................................................. 80?
第十四部分
基金的费用与税收 .............................................................................. 81?
第十五部分
基金的会计与审计 .............................................................................. 83?
第十六部分
基金的信息披露 .................................................................................. 84?
第十七部分
风险揭示 .............................................................................................. 89?
第十八部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 92?
第十九部分
基金合同内容摘要 .............................................................................. 94?
第二十部分
基金托管协议摘要 ............................................................................ 108?
第二十一部分
对基金份额持有人的服务 ............................................................ 1 17?
第二十二部分
其他应披露事项 ............................................................................ 1 18?
第二十三部分
招募说明书存放及查阅方式 ........................................................ 1 19?
第二十四部分
备查文件 ........................................................................................ 120?诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第一部分
绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律、
法规及 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ）
编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与
投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注
意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是
约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基
金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对《基金合同》的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅《基金合同》 。
第二部分
释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
《基金合同》 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及
对该合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金
招募说明书
《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《诺安中证 500交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
发售公告 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
上海证券交易所《业务细则》 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资
者
交易型开放式指数证券投资基金
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即经依法募集
的， 投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基
金份额用组合证券进行申购、 赎回,并在上海证券交易所上
市交易，简称ETF
联接基金
将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似， 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化, 采用开放式运作的基金 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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发售代理机构
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
人指定的代理本基金发售业务的机构
申购赎回代理券商
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办
证券公司
代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商
直销机构
诺安基金管理有限公司
销售机构 直销机构和/或代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
登记结算业务 指 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业
务
基金登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自
然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企
业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产
管理机构
人民币合格境外机构投资者：指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投
资者境内证券投资试点办法》 （包括其不时修订）及相关法律
法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式
证券投资基金的其他投资者的总称
《基金合同》生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理
人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续， 获得中国证监
会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自 T 日起第n 个工作日（不包含 T 日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基金管理人购买
基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不
超过 3 个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基金管理人卖出
基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不
超过 3 个月的时间开始办理
申购赎回清单
由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文
件
申购对价
投资者申购基金份额时，按《基金合同》和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
赎回对价
指投资者赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》和招募
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价
标的指数
指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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能发生的变更
完全复制法
一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指数中的
所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确
定购买的比例，以达到复制指数的目的
最小申购赎回单位
本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的
基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
现金替代
申购或赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
现金差额
最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资者申购或赎
回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应
的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
预估现金部分
为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申
请申购或赎回的投资者的相应资金， 由基金管理人计算并公布
的现金数额
基金份额参考净值
在交易时间内， 上海证券交易所根据申购赎回清单中的组合证
券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净
值，简称 IOPV
基金账户 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金
管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理
的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为
基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份
额的行为
指定交易
《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易” 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本
和费用的节约
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值的过程
收益评价日
基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日
基金净值增长率
收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算）
标的指数同期增长率
收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基
金份额折算日为初始日重新计算）
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
不可抗力
《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003 年 12月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：0755－83026688 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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传真：0755－83026677
联系人：王嘉
股权结构：
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40％
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％
合
计 15000 100％
二、证券投资基金管理情况
截至 2016 年 2 月 7 日，本基金管理人共管理四十六只开放式基金：诺安平衡证券投资
基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基
金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合
型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中
小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资
基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、
诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力
灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混
合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数
证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基
金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券
型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开
放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金及
诺安益鑫保本混合型证券投资基金。
三、主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维
发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基
金管理有限公司副董事长。
徐卫晖先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理，
中化国际贸易股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，中化国际（控股）股份
有限公司总经理，中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理，中国对外经济贸
易信托有限公司党委书记。
赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限
公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基
金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。
齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投
资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部
副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。
奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副
经理,中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察长，
现任诺安基金管理有限公司总经理。
汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发
部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作
金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行
副行长。
史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行
伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总
经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。
赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联
合会宣传部负责人， 中国人民银行人事司综合处副处长， 国家外汇管理局政策法规司副处长，
中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。
2. 监事会成员
李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理
兼世盈 （厦门） 创业投资有限公司副总经理， 现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处
长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、
诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级） 。
梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司
研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，现任指
数组负责人。
3. 经理层成员
奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任
公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002
年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。
杨文先生， 副总经理， 企业管理学博士。 曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，
中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、
发展战略部总监，现任公司副总经理。
杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北
证券公司资产管理部研究员。 2003年 10 月加入诺安基金管理有限公司， 现任公司副总经理、
投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金。
陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管
理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限
公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长、合规与风险控制部总监。
曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于 TA 交易中
心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010 年 5 月加入诺安基金
管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。
4.基金经理
梅律吾，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金
经理、研究部副总监，现任指数组负责人。曾于 2007 年 11 月至 2009年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基金基金经理，2009 年 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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资基金基金经理，2011年 1 月至 2012 年 7 月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011
年 9 月至 2012 年 11 月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理， 2012年 7 月起任
诺安中证 100 指数证券投资基金基金经理，2012 年 7 月起任诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金基金经理，2014 年 2 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2015年 6 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
5.投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员
会，具体如下：
股票类基金投资决策委员会： 主席由公司总经理奥成文先生担任， 委员包括： 杨谷先生，
副总经理、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；周心鹏先生，
投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。
固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷
先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益部总监、基金经理、总
裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级） 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金管理人的职责
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
五、基金管理人的承诺
1．基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披
露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行
为的发生。
2．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁
止的行为。
3．基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1. 风险管理及内部控制制度概述
公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险， 保证诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，及时维护公
司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环境因素的基础上，通过构建科学的组织
机制、 运用有效的管理方法、 实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。
公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持
续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基础上，维护公司的良好声
誉及公司股东的合法权益。
2. 风险管理制度
（1）风险管理的具体目标
根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总体目标为：
1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行；
2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行
机制和监督机制；
3） 不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份
额持有人经风险调整后的利益最大化；
4） 通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施和经营目
标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益；
5） 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及时查错防
弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行；
6） 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司国际化经
营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。
（2）风险管理的原则
公司的风险管理严格遵循以下原则：
1）首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并
作为首要任务；
2）全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并
渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
3）审慎性原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审
慎经营为出发点；
4）独立性原则：合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长和合规与诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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风险控制部应保持高度的独立性和权威性；
5）有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高
度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南；
6）适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各项制度进
行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求；
7）防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险
防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。
（3）风险管理的具体内容
1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则；
2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系；
3）建立定性和定量相结合的风险控制方法；
4）建立严格合理的风险控制程序和措施；
5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。
（4）风险管理的体系
1）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及职能部门：
a． 董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资管理
中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司经营和基金投资管
理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见
提交董事会。
b． 公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察长的职责
进行工作。
c． 公司设风险控制办公会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策，对
风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使风险政策得到
有力的执行。
d． 公司设合规与风险控制部，直接对总经理负责，同时协助督察长开展工作。并
在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监
督工作，对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对
独立的关系。同时，负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个风险领域
（投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监督其执行；定期向诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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管理层提交风险评估报告。
2）为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学
严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面：
a． 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会；
b． 第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及合规与风险控制部；
c． 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。
d． 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险
控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类
型风险。
3) 数量化的投资风险控制体系
公司针对投资过程中的事前风险、 事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制
体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。
投资前的风险控制主要是通过严谨、 细致的研究工作， 定性与定量相结合的方法来实现。
研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断，同时公司还通过量化的指标体系，如：风
险指标体系（包括标准差、跟踪误差、下方风险、组合 Va R 等） 、流动性指标体系等，挑选
价值相对被低估的股票，运用数量化模型进行价值评估。
事中的风险控制通过两个手段来实现，一是在交易系统中设置风险控制条目，当基金经
理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不能被执行，从技术上防止了不当投资行
为的发生。第二是高频率的投资情况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流
动性多方面的状况。
事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、
行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资策略提供参考。
3．内部控制制度
（1）内部控制的目标
为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公司内部控
制的总体目标为：
1）使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合法权益不
受侵犯；
2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本-声誉；
4）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学合理
的决策机制、执行机制和监督机制；
5）建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消除隐患，保证业务稳健运行；
6）规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活动。
（2）内部控制的原则
公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则
1）全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，任何人不得拥有超
越制度或违反规章的权力；
3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；内部控制的检
查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、自有资产以及其他资
产的运作应当分离；
4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切
实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点；
5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（3）内部控制制度的主要内容
内部控制主要包括环境控制和业务控制。
1）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工
的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企
业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。
2）业务控制：包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系
统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。
a．投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制
和对关联方交易的监控：
I) 研究业务控制主要包括： 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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公司的研究工作应保持独立、客观，为公司基金投资运作以及公司业务的全局
发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度；
建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告质量评价体系。
II) 投资决策业务控制主要包括：
严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资
策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，实行投资决策委
员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要
有详细的研究报告和风险分析支持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管
理制度；建立科学的投资管理业绩评价体系；督察长和合规与风险控制部对投
资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；相关业务人员应遵循良好的职
业道德规范，严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。
III)基金交易业务控制主要包括：
实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度，建
立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交易监测、预警和反
馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待；
建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件；制
定相应的特殊交易的流程和规则；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方
交易的监控制度。
b. 信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披
露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组
织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息
公开披露前不得泄露其内容。
c. 信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作
性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开
发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化；公司
实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的
保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。
d. 会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券
投资基金会计核算办法》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风
险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面：
明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录
等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核算；采取适当的会计控制措施；
建立凭证制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；建立账务组织和账务处
理体系，有效控制会计记账程序；建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的
计价程序，公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交
割工作，确保基金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计
的事前、事中和事后监督；制定完善的会计档案保管和财物交接制度，严格会计
资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密；自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
e. 监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会聘任，并报
中国证监会核准。公司设立合规与风险控制部，对公司经营层负责，开展监察稽
核工作，并保证合规与风险控制部门的独立性和权威性，确保公司各项经营管理
活动的有效运行。
f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和
基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。
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第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10月 31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、基金托管业务经营情况
截至 2015 年12月 31 日，中国银行已托管 418 只证券投资基金，其中境内基金 390 只，
QDII 基金 28只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
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中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保
证托管资产的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第五部分
相关服务机构
一、 基金份额发售机构
（一）上市推荐人
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（二）发售协调人
（1）主协调人
中银国际证券有限责任公司
注册地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39、40、41 层
法定代表人：许刚
联系人：张静
联系电话：021-68604866
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（2）副主协调人
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（三）网下现金发售直销机构 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业
务：
（1）深圳直销中心
地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20层
电话：0755-83026603
传真：0755-83026677
联系人：刘倩云
（2）北京直销网点
地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层
电话：010—59027811
传真：010－59027890
联系人：孟佳
（3）上海直销网点
办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室
邮政编码：200120
电话：021－68824617
传真：021－68362099
联系人：王惠如
（4）广州直销网点
地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908
电话：020－38928980
传真：020－38928980
联系人：黄怡珊
（5）西部营销中心
办公地址：成都市锦江区下东大街 216 喜年广场 2407
邮政编码：610021
电话：028-86586052
传真：028-96586055
联系人：裴兰
（四）网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（1） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.axzq.com.cn
（2） 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
联系人：匡婷
客户服务电话: 400-6666-888
网址：www.cgws.com
（3） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：4008-888-999 或95579
公司网址：www.95579.com
（4） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-68815009
联系人：刘晨
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（5） 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
法定代表人：常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（6） 国泰君安股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客户服务电话：4008－888－666
网址：www.gtja.com
（7） 华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：李工
客户服务电话：96518(安徽) 4008096518(全国)
网址：www.hazq.com
（8） 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
29
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人：陈林
电话：021-501222222
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（9） 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
联系人：徐世旺
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（10） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
电话：021-63231111
联系人：王伟力
客服服务热线： 021-962518
网址：www.962518.com
（11） 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
30
联系人：曹晔
客户服务电话：95523；40088-95523
网址：www.swhysc.com
（12） 申万宏源西部证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20 楼 2005
室（邮编:830002）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（13） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
（14） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼
法定代表人：宫少林
电话：0755－82943666 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
31
传真：0755－82960141
联系人：黄健
客户服务电话：95565或 400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（15） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：95532
网址：www.china-invs.cn
（16） 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋41层
法定代表人：王宜四
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（17） 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（18） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：40-08888-108
开放式基金业务传真：010－65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
（19） 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券有限责任公司）
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（20） 中银国际证券有限责任公司
注册地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39、40、41 层
法定代表人：许刚
联系人：张静
联系电话：021-68604866
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（21） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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联系人：王兆权
客户服务电话：400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（22） 东吴证券股份有限公司
注册地址： 苏州市工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客户服务热线：4008601555
网址： www.dwzq.com.cn
（23） 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686709
联系人：张治国
客户服务热线：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（24） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-950
联系人：李金龙
客户服务热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
（25） 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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法人代表：刘汝军
电话：010-83561149
传真：010-83561094
联系人：孙恺
客户服务热线：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（26） 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客户服务热线：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
（27） 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
（28） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：陈有安
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务热线：400-888-8888
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网址：www.chinastock.com.cn
（29） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客户服务热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
（30） 东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦
法定代表人：矫正中
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（五）网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售的发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会
员资格的证券公司，具体名单请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及
时公告。
二、 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街17号
办公地址：北京西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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电话：0755-25941405
传真：0755-25987132
三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：北京颐合中鸿律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座1908-1911 室
法定代表人/负责人：付朝晖
电话：010-65178866
传真：010-65180276
经办律师：虞荣方、高平均
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：卢伯卿
电话：021－61418888
传真：021－63350003
联系人：余志亮
经办注册会计师：洪锐明、王明静 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第六部分
基金合同的生效
一、根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2014年 2 月 7 日正式
生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
基金合同生效后， 基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
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第七部分
基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2014 年3 月10日起在上海证券
交易所上市交易。 （交易代码：510520）
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》 、 《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布
基金终止上市公告。
若因上述 1、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单， 中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，
并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、
赎回基金份额时参考。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋+申购赎回清单中
退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新
成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调
整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第八部分
基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回，具体信息详见本公告第五部分“相关服务机
构” 。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、申购、赎回业务开始日
本基金基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效，于 2014 年 3 月 10 日开始办理日常申购、赎
回业务。
基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适
用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购和赎回的数额限定
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为200万份，基金管理人有权对其进行更改，并在调整生效前诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请
投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购或赎回
的申请。
投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；投资者
在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可
在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询
有关申请的确认情况。
投资者申购的基金份额当日可以卖出， 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得
卖出和赎回；投资者赎回获得的股票在当日可以卖出。基金销售机构受理申购、赎回申请并
不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算
有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各方相
关协议的有关规定。
本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式， 其中上海证券交易所上
市的成份股的现金替代、 申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的
现金替代采用净额结算， 申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股
的现金替代采用逐笔全额结算。
本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式， 其中上海证券交易所上市的
成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付；
本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购
当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算； 在 T+1日办理现金替代的交收与申购当
日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结
果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当
日未卖出基金份额交收失败。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金
份额的注销以及现金替代的清算； 在T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现
金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交
付。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证
券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海
证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各方相关协议的有关规定进行
处理。
登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并
最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
六、申购与赎回的对价及费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回
的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市
前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购、赎回清
单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证
监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，
并报中国证监会备案。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高比例、T 日预估现金部
分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、申购赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、申购赎回清单现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该
成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股，是指在申购基金份额时，允许使用
现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。
必须现金替代适用于所有成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用
现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分股，是指在申购、赎回基金份额时，该
成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
（2）可以现金替代
1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买
入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。目前仅适用于中证 500指数中
的上海证券交易所上市的成份股。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
目前，“该证券参考价格”的确定原则为：
A、该证券正常交易时，采用最新成交价；
B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；
C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
D、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买
入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先
收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果
预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资者收取欠缺的
差额。
3）替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未
能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起（不含 T 日），上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证
券正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最
近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人， 相关款项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者
使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的
计算公式为：
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基金份额净
值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，
或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其 T 日预计开盘价。
（4）退补现金替代
1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所上市的
成份股；
2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价× （1+现金替代溢价比
例）；
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价× （1-现金替代溢价比
例）。
3）替代金额的处理程序 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，
基金管理人将买入该证券， 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管
理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，
基金管理人将卖出该证券， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管
理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基
金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券
有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证
券交易所申购赎回确认记录， 在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证
券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或
投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项； 按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交
易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出， 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用） 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则
进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘
价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+
申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和）
其中，T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资
产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、申购赎回清单现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－ （申购赎回
清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与
T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时， 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应
根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金
份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金
份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现
金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 2013-05-02
基金名称
诺安中证500交易型开放式指数证券
投资基金
基金管理公司名称 诺安基金管理有限公司
一级市场基金代码
2013-04-26日信息内容 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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现金差额(单位:元) ￥0.00
最小申购、赎回单位净值(单位:元) ￥3031020.00
基金份额净值(单位:元) ￥3.3678
2013-05-02日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ￥1002.00
现金替代比例上限
50%
申购上限 无
赎回上限 无
是否需要公布 IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
900000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志
现金替代
溢价比例
替代金额（单
位：人民币元）
000006 深振业Ａ 1800 深市退补 10% 7920
000021 长城开发 1300 深市退补 10% 5343
000028 国药一致 300 深市退补 10% 9444
000031 中粮地产 1800 深市退补 10% 6768
000042 深长城 200 深市退补 10% 4650
000050 深天马Ａ 600 深市退补 10% 6984
000066 长城电脑 1300 深市退补 10% 3913
000078 海王生物 1000 深市退补 10% 7410
000088 盐田港 1500 深市退补 10% 6180
000090 深 天 健 700 深市退补 10% 5502
000099 中信海直 600 深市退补 10% 4470
000159 国际实业 700 深市退补 10% 4130
000301 东方市场 1700 深市退补 10% 4964
000400 许继电气 600 深市退补 10% 17268
000410 沈阳机床 700 深市退补 10% 3878
000415 渤海租赁 1000 深市退补 10% 6880
000417 合肥百货 1100 深市退补 10% 6578
000418 小天鹅Ａ 400 深市退补 10% 3536
000426 兴业矿业 500 深市退补 10% 4955
000488 晨鸣纸业 1800 深市退补 10% 7128
000501 鄂武商Ａ 500 深市退补 10% 5565 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
50
000503 海虹控股 1400 深市退补 10% 19600
000506 中润资源 600 深市退补 10% 4560
000510 金路集团 1200 深市退补 10% 6768
000511 银基发展 1800 深市退补 10% 7722
000513 丽珠集团 200 深市退补 10% 8184
000517 荣安地产 400 深市退补 10% 2352
000518 四环生物 2000 深市退补 10% 8120
000525 红 太 阳 400 深市退补 10% 6140
000533 万家乐 800 深市退补 10% 3536
000540 中天城投 1500 深市退补 10% 8475
000541 佛山照明 1100 深市退补 10% 6985
000543 皖能电力 600 深市退补 10% 3948
000550 江铃汽车 400 深市退补 10% 6216
000554 泰山石油 800 深市退补 10% 3448
000563 陕国投Ａ 400 深市退补 10% 6736
000566 海南海药 800 深市退补 10% 8616
000572 海马汽车 1900 深市退补 10% 5909
000598 兴蓉投资 3500 深市退补 10% 18515
000601 韶能股份 1700 深市退补 10% 5763
000603 盛达矿业 200 深市退补 10% 3192
000608 阳光股份 900 深市退补 10% 4743
000612 焦作万方 700 深市退补 10% 6664
000616 亿城股份 2300 深市退补 10% 8165
000620 新华联 600 深市退补 10% 3012
000627 天茂集团 2100 深市退补 10% 7035
000631 顺发恒业 600 深市退补 10% 3354
000636 风华高科 1100 深市退补 10% 6545
000650 仁和药业 1100 深市退补 10% 5852
000652 泰达股份 2000 深市退补 10% 7780
000655 金岭矿业 600 深市退补 10% 6006
000659 珠海中富 2000 深市退补 10% 4640
000661 长春高新 200 深市退补 10% 18162
000667 名流置业 3500 深市退补 10% 7035
000680 山推股份 1800 深市退补 10% 7362
000682 东方电子 1900 深市退补 10% 5548
000683 远兴能源 1500 深市退补 10% 7230
000685 中山公用 600 深市退补 10% 6426
000690 宝新能源 2400 深市退补 10% 12312
000697 炼石有色 300 深市退补 10% 3033
000698 沈阳化工 900 深市退补 10% 3933
000708 大冶特钢 400 深市退补 10% 2576 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
51
000712 锦龙股份 400 深市退补 10% 5940
000713 丰乐种业 400 深市退补 10% 3840
000719 大地传媒 200 深市退补 10% 1792
000726 鲁
泰Ａ 900 深市退补 10% 7299
000732 泰禾集团 400 深市退补 10% 4212
000735 罗牛山 1700 深市退补 10% 10064
000738 中航动控 400 深市退补 10% 4560
000755 山西三维 700 深市退补 10% 3248
000759 中百集团 1100 深市退补 10% 6897
000762 西藏矿业 700 深市退补 10% 8239
000777 中核科技 300 深市退补 10% 4974
000786 北新建材 600 深市退补 10% 10314
000793 华闻传媒 1800 深市退补 10% 15084
000809 铁岭新城 300 深市退补 10% 2361
000816 江淮动力 1700 深市退补 10% 8007
000822 山东海化 1100 深市退补 10% 3993
000823 超声电子 600 深市退补 10% 5088
000826 桑德环境 800 深市退补 10% 24584
000828 东莞控股 800 深市退补 10% 3608
000829 天音控股 1100 深市退补 10% 4202
000830 鲁西化工 2000 深市退补 10% 9300
000848 承德露露 500 深市退补 10% 10840
000850 华茂股份 1100 深市退补 10% 5588
000852 江钻股份 300 深市退补 10% 4296
000860 顺鑫农业 500 深市退补 10% 6860
000861 海印股份 400 深市退补 10% 4136
000877 天山股份 1200 深市退补 10% 9492
000886 海南高速 1500 深市退补 10% 5340
000887 中鼎股份 600 深市退补 10% 7656
000893 东凌粮油 200 深市退补 10% 2458
000897 津滨发展 2600 深市退补 10% 6422
000900 现代投资 800 深市退补 10% 6936
000903 云内动力 900 深市退补 10% 4653
000911 南宁糖业 400 深市退补 10% 2760
000912 泸 天 化 600 深市退补 10% 3060
000917 电广传媒 1400 深市退补 10% 15820
000918 嘉凯城 700 深市退补 10% 2345
000919 金陵药业 500 深市退补 10% 3595
000925 众合机电 300 深市退补 10% 2517
000926 福星股份 1100 深市退补 10% 8415
000927 一汽夏利 900 深市退补 10% 4140 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
52
000930 中粮生化 1500 深市退补 10% 6180
000931 中关村 1000 深市退补 10% 5310
000932 华菱钢铁 2300 深市退补 10% 4485
000935 四川双马 400 深市退补 10% 2920
000936 华西股份 900 深市退补 10% 3195
000939 凯迪电力 1500 深市退补 10% 9045
000951 中国重汽 300 深市退补 10% 3213
000959 首钢股份 2300 深市退补 10% 5658
000962 东方钽业 500 深市退补 10% 6485
000973 佛塑科技 1500 深市退补 10% 5640
000975 银泰资源 900 深市退补 10% 8910
000979 中弘股份 600 深市退补 10% 4254
000987 广州友谊 400 深市退补 10% 4068
000988 华工科技 1200 深市退补 10% 7224
000997 新 大 陆 700 深市退补 10% 8834
000998 隆平高科 700 深市退补 10% 14245
001696 宗申动力 1100 深市退补 10% 5027
002004 华邦颖泰 700 深市退补 10% 10227
002005 德豪润达 1100 深市退补 10% 9130
002006 精功科技 600 深市退补 10% 4530
002008 大族激光 1400 深市退补 10% 16464
002011 盾安环境 700 深市退补 10% 5782
002022 科华生物 800 深市退补 10% 11376
002025 航天电器 400 深市退补 10% 4592
002028 思源电气 500 深市退补 10% 7700
002029 七匹狼 500 深市退补 10% 6590
002041 登海种业 300 深市退补 10% 7137
002048 宁波华翔 800 深市退补 10% 6624
002050 三花股份 600 深市退补 10% 6480
002056 横店东磁 400 深市退补 10% 5184
002063 远光软件 600 深市退补 10% 8820
002064 华峰氨纶 700 深市退补 10% 5180
002065 东华软件 800 深市退补 10% 14728
002078 太阳纸业 700 深市退补 10% 3472
002083 孚日股份 1300 深市退补 10% 5031
002091 江苏国泰 300 深市退补 10% 3714
002093 国脉科技 700 深市退补 10% 3241
002097 山河智能 800 深市退补 10% 5176
002118 紫鑫药业 500 深市退补 10% 4430
002121 科陆电子 500 深市退补 10% 3250
002123 荣信股份 700 深市退补 10% 6006 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
53
002129 中环股份 700 深市退补 10% 8134
002140 东华科技 300 深市退补 10% 7554
002152 广电运通 700 深市退补 10% 10815
002154 报喜鸟 700 深市退补 10% 4816
002161 远望谷 1000 深市退补 10% 7300
002168 深圳惠程 900 深市退补 10% 7272
002179 中航光电 400 深市退补 10% 5376
002181 粤传媒 500 深市退补 10% 3885
002183 怡亚通 800 深市退补 10% 4488
002190 成飞集成 300 深市退补 10% 3972
002191 劲嘉股份 500 深市退补 10% 4070
002194 武汉凡谷 400 深市退补 10% 2508
002203 海亮股份 500 深市退补 10% 3525
002204 大连重工 300 深市退补 10% 3180
002216 三全食品 300 深市退补 10% 4461
002218 拓日新能 400 深市退补 10% 2288
002219 独一味 400 深市退补 10% 5920
002223 鱼跃医疗 400 深市退补 10% 6884
002225 濮耐股份 400 深市退补 10% 2480
002226 江南化工 200 深市退补 10% 2198
002230 科大讯飞 600 深市退补 10% 22470
002232 启明信息 400 深市退补 10% 2352
002233 塔牌集团 700 深市退补 10% 5180
002237 恒邦股份 400 深市退补 10% 7172
002238 天威视讯 200 深市退补 10% 2196
002242 九阳股份 600 深市退补 10% 4146
002244 滨江集团 800 深市退补 10% 6752
002249 大洋电机 600 深市退补 10% 4116
002250 联化科技 700 深市退补 10% 15589
002252 上海莱士 300 深市退补 10% 6315
002254 泰和新材 500 深市退补 10% 5065
002267 陕天然气 400 深市退补 10% 3952
002276 万马电缆 500 深市退补 10% 2340
002277 友阿股份 700 深市退补 10% 6160
002281 光迅科技 100 深市退补 10% 2070
002283 天润曲轴 600 深市退补 10% 3972
002285 世联地产 200 深市退补 10% 2732
002292 奥飞动漫 400 深市退补 10% 5956
002293 罗莱家纺 100 深市退补 10% 3950
002294 信立泰 300 深市退补 10% 16680
002305 南国置业 600 深市退补 10% 4200 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
54
002306 湘鄂情 400 深市退补 10% 3152
002308 威创股份 500 深市退补 10% 5905
002309 中利科技 500 深市退补 10% 5695
002315 焦点科技 100 深市退补 10% 2814
002320 海峡股份 200 深市退补 10% 2440
002325 洪涛股份 400 深市退补 10% 6316
002326 永太科技 200 深市退补 10% 1940
002332 仙琚制药 400 深市退补 10% 4672
002340 格林美 400 深市退补 10% 4412
002342 巨力索具 600 深市退补 10% 4164
002345 潮宏基 100 深市退补 10% 2110
002384 东山精密 300 深市退补 10% 3117
002386 天原集团 500 深市退补 10% 3555
002392 北京利尔 300 深市退补 10% 1941
002393 力生制药 200 深市退补 10% 6666
002396 星网锐捷 300 深市退补 10% 4224
002408 齐翔腾达 400 深市退补 10% 6200
002410 广联达 200 深市退补 10% 4510
002414 高德红外 200 深市退补 10% 3020
002424 贵州百灵 300 深市退补 10% 4923
002428 云南锗业 300 深市退补 10% 8025
002429 兆驰股份 600 深市退补 10% 7218
002430 杭氧股份 500 深市退补 10% 4285
002437 誉衡药业 200 深市退补 10% 4700
002440 闰土股份 300 深市退补 10% 5925
002444 巨星科技 300 深市退补 10% 3624
002449 国星光电 400 深市退补 10% 2780
002450 康得新 900 深市退补 10% 21276
002456 欧菲光 400 深市退补 10% 18556
002461 珠江啤酒 300 深市退补 10% 2568
002463 沪电股份 800 深市退补 10% 2920
002465 海格通信 200 深市退补 10% 5770
002470 金正大 400 深市退补 10% 6620
002475 立讯精密 200 深市退补 10% 5822
002477 雏鹰农牧 500 深市退补 10% 7360
002479 富春环保 600 深市退补 10% 4884
002480 新筑股份 300 深市退补 10% 4740
002482 广田股份 400 深市退补 10% 7920
002489 浙江永强 300 深市退补 10% 2661
002498 汉缆股份 300 深市退补 10% 2544
002506 ST 超日 1000 深市退补 10% 3580 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
55
002534 杭锅股份 100 深市退补 10% 1220
002573 国电清新 200 深市退补 10% 4496
002574 明牌珠宝 200 深市退补 10% 2654
002585 双星新材 200 深市退补 10% 1760
002601 佰利联 200 深市退补 10% 3556
002612 朗姿股份 100 深市退补 10% 2358
002638 勤上光电 200 深市退补 10% 2176
002646 青青稞酒 200 深市退补 10% 3922
002648 卫星石化 200 深市退补 10% 3354
002651 利君股份 200 深市退补 10% 2704
002653 海思科 300 深市退补 10% 6429
002662 京威股份 300 深市退补 10% 2160
002663 普邦园林 200 深市退补 10% 6078
002672 东江环保 100 深市退补 10% 5195
002678 珠江钢琴 200 深市退补 10% 2862
600004 白云机场 900 允许 10% -
600008 首创股份 2100 允许 10% -
600017 日照港 3000 允许 10% -
600021 上海电力 1200 允许 10% -
600038 哈飞股份 300 允许 10% -
600054 黄山旅游 200 允许 10% -
600056 中国医药 200 允许 10% -
600059 古越龙山 800 允许 10% -
600063 皖维高新 2100 允许 10% -
600064 南京高科 700 允许 10% -
600067 冠城大通 1400 允许 10% -
600069 银鸽投资 1100 允许 10% -
600072 中船股份 600 允许 10% -
600073 上海梅林 600 允许 10% -
600075 新疆天业 500 允许 10% -
600078 澄星股份 800 允许 10% -
600079 人福医药 800 允许 10% -
600086 东方金钰 400 允许 10% -
600088 中视传媒 300 允许 10% -
600094 大名城 500 允许 10% -
600103 青山纸业 1700 允许 10% -
600106 重庆路桥 1400 允许 10% -
600110 中科英华 2300 允许 10% -
600112 长征电气 700 允许 10% -
600117 西宁特钢 800 允许 10% -
600121 郑州煤电 700 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
56
600122 宏图高科 1800 允许 10% -
600138 中青旅 800 允许 10% -
600139 西部资源 700 允许 10% -
600141 兴发集团 600 允许 10% -
600151 航天机电 1000 允许 10% -
600158 中体产业 1300 允许 10% -
600161 天坛生物 500 允许 10% -
600162 香江控股 700 允许 10% -
600163 福建南纸 1000 允许 10% -
600171 上海贝岭 1000 允许 10% -
600176 中国玻纤 700 允许 10% -
600183 生益科技 1600 允许 10% -
600184 光电股份 100 允许 10% -
600195 中牧股份 400 允许 10% -
600197 伊力特 400 允许 10% -
600198 大唐电信 700 允许 10% -
600199 金种子酒 800 允许 10% -
600200 江苏吴中 1200 允许 10% -
600210 紫江企业 2200 允许 10% -
600220 江苏阳光 2800 允许 10% -
600223 鲁商置业 800 允许 10% -
600226 升华拜克 600 允许 10% -
600227 赤天化 1500 允许 10% -
600231 凌钢股份 800 允许 10% -
600236 桂冠电力 1800 允许 10% -
600239 云南城投 1100 允许 10% -
600240 华业地产 1700 允许 10% -
600246 万通地产 1200 允许 10% -
600251 冠农股份 400 允许 10% -
600258 首旅股份 200 允许 10% -
600260 凯乐科技 800 允许 10% -
600261 阳光照明 500 允许 10% -
600268 国电南自 600 允许 10% -
600269 赣粤高速 2300 允许 10% -
600270 外运发展 700 允许 10% -
600284 浦东建设 800 允许 10% -
600287 江苏舜天 400 允许 10% -
600289 亿阳信通 900 允许 10% -
600290 华仪电气 700 允许 10% -
600292 九龙电力 400 允许 10% -
600295 鄂尔多斯 500 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
57
600298 安琪酵母 400 允许 10% -
600300 维维股份 1600 允许 10% -
600308 华泰股份 1600 允许 10% -
600311 荣华实业 1300 允许 10% -
600312 平高电气 1300 允许 10% -
600322 天房发展 1700 允许 10% -
600325 华发股份 1300 允许 10% -
600326 西藏天路 800 允许 10% -
600328 兰太实业 400 允许 10% -
600329 中新药业 400 允许 10% -
600330 天通股份 900 允许 10% -
600333 长春燃气 500 允许 10% -
600337 美克股份 800 允许 10% -
600339 天利高新 800 允许 10% -
600351 亚宝药业 1100 允许 10% -
600366 宁波韵升 700 允许 10% -
600373 中文传媒 400 允许 10% -
600380 健康元 1200 允许 10% -
600386 北巴传媒 400 允许 10% -
600387 海越股份 600 允许 10% -
600388 龙净环保 300 允许 10% -
600397 安源煤业 300 允许 10% -
600408 安泰集团 1300 允许 10% -
600409 三友化工 1500 允许 10% -
600410 华胜天成 1000 允许 10% -
600416 湘电股份 900 允许 10% -
600418 江淮汽车 1800 允许 10% -
600422 昆明制药 400 允许 10% -
600425 青松建化 500 允许 10% -
600426 华鲁恒升 1300 允许 10% -
600428 中远航运 1700 允许 10% -
600429 三元股份 700 允许 10% -
600435 北方导航 700 允许 10% -
600436 片仔癀 100 允许 10% -
600438 通威股份 700 允许 10% -
600439 瑞贝卡 1300 允许 10% -
600449 宁夏建材 600 允许 10% -
600458 时代新材 700 允许 10% -
600460 士兰微 800 允许 10% -
600467 好当家 700 允许 10% -
600468 百利电气 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
58
600469 风神股份 400 允许 10% -
600470 六国化工 800 允许 10% -
600475 华光股份 300 允许 10% -
600478 科力远 500 允许 10% -
600479 千金药业 400 允许 10% -
600480 凌云股份 500 允许 10% -
600481 双良节能 700 允许 10% -
600482 风帆股份 600 允许 10% -
600487 亨通光电 200 允许 10% -
600488 天药股份 1000 允许 10% -
600491 龙元建设 1100 允许 10% -
600496 精工钢构 800 允许 10% -
600499 科达机电 900 允许 10% -
600500 中化国际 1400 允许 10% -
600501 航天晨光 400 允许 10% -
600503 华丽家族 1300 允许 10% -
600509 天富热电 700 允许 10% -
600510 黑牡丹 600 允许 10% -
600511 国药股份 600 允许 10% -
600517 置信电气 800 允许 10% -
600521 华海药业 800 允许 10% -
600522 中天科技 1100 允许 10% -
600523 贵航股份 300 允许 10% -
600525 长园集团 1000 允许 10% -
600531 豫光金铅 300 允许 10% -
600533 栖霞建设 1200 允许 10% -
600537 亿晶光电 400 允许 10% -
600545 新疆城建 1100 允许 10% -
600551 时代出版 400 允许 10% -
600557 康缘药业 600 允许 10% -
600563 法拉电子 200 允许 10% -
600570 恒生电子 1000 允许 10% -
600572 康恩贝 800 允许 10% -
600578 京能热电 900 允许 10% -
600580 卧龙电气 1100 允许 10% -
600581 八一钢铁 700 允许 10% -
600584 长电科技 1700 允许 10% -
600586 金晶科技 1900 允许 10% -
600589 广东榕泰 800 允许 10% -
600590 泰豪科技 600 允许 10% -
600594 益佰制药 500 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
59
600596 新安股份 1100 允许 10% -
600597 光明乳业 700 允许 10% -
600601 方正科技 4300 允许 10% -
600611 大众交通 1200 允许 10% -
600612 老凤祥 200 允许 10% -
600614 鼎立股份 400 允许 10% -
600616 金枫酒业 600 允许 10% -
600618 氯碱化工 400 允许 10% -
600622 嘉宝集团 800 允许 10% -
600628 新世界 800 允许 10% -
600633 浙报传媒 200 允许 10% -
600635 大众公用 2600 允许 10% -
600636 三爱富 500 允许 10% -
600639 浦东金桥 500 允许 10% -
600641 万业企业 800 允许 10% -
600643 爱建股份 1500 允许 10% -
600644 乐山电力 500 允许 10% -
600645 中源协和 500 允许 10% -
600651 飞乐音响 1500 允许 10% -
600654 飞乐股份 1500 允许 10% -
600657 信达地产 900 允许 10% -
600662 强生控股 1200 允许 10% -
600673 东阳光铝 500 允许 10% -
600675 中华企业 2200 允许 10% -
600683 京投银泰 700 允许 10% -
600685 广船国际 400 允许 10% -
600702 沱牌舍得 500 允许 10% -
600704 物产中大 1100 允许 10% -
600710 常林股份 800 允许 10% -
600717 天津港 1600 允许 10% -
600720 祁连山 900 允许 10% -
600723 首商股份 700 允许 10% -
600725 云维股份 600 允许 10% -
600729 重庆百货 300 允许 10% -
600736 苏州高新 1300 允许 10% -
600737 中粮屯河 1000 允许 10% -
600740 山西焦化 700 允许 10% -
600743 华远地产 1000 允许 10% -
600747 大连控股 2100 允许 10% -
600748 上实发展 900 允许 10% -
600750 江中药业 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
60
600755 厦门国贸 1800 允许 10% -
600757 长江传媒 800 允许 10% -
600759 正和股份 1200 允许 10% -
600761 安徽合力 700 允许 10% -
600765 中航重机 900 允许 10% -
600773 西藏城投 400 允许 10% -
600776 东方通信 800 允许 10% -
600780 通宝能源 900 允许 10% -
600787 中储股份 900 允许 10% -
600790 轻纺城 900 允许 10% -
600797 浙大网新 1300 允许 10% -
600801 华新水泥 500 允许 10% -
600805 悦达投资 1100 允许 10% -
600810 神马股份 400 允许 10% -
600815 厦工股份 1100 允许 10% -
600816 安信信托 600 允许 10% -
600820 隧道股份 1000 允许 10% -
600824 益民集团 1000 允许 10% -
600825 新华传媒 800 允许 10% -
600826 兰生股份 400 允许 10% -
600829 三精制药 300 允许 10% -
600830 香溢融通 600 允许 10% -
600831 广电网络 800 允许 10% -
600835 上海机电 800 允许 10% -
600844 丹化科技 800 允许 10% -
600851 海欣股份 1200 允许 10% -
600858 银座股份 700 允许 10% -
600864 哈投股份 700 允许 10% -
600866 星湖科技 1100 允许 10% -
600867 通化东宝 1100 允许 10% -
600869 三普药业 400 允许 10% -
600872 中炬高新 1600 允许 10% -
600874 创业环保 800 允许 10% -
600879 航天电子 1300 允许 10% -
600880 博瑞传播 900 允许 10% -
600884 杉杉股份 600 允许 10% -
600888 新疆众和 600 允许 10% -
600961 *ST 株冶 500 允许 10% -
600963 岳阳林纸 1400 允许 10% -
600978 宜华木业 1800 允许 10% -
600983 合肥三洋 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
61
600993 马应龙 400 允许 10% -
600995 文山电力 700 允许 10% -
601002 晋亿实业 700 允许 10% -
601010 文峰股份 300 允许 10% -
601011 宝泰隆 300 允许 10% -
601100 恒立油缸 400 允许 10% -
601126 四方股份 200 允许 10% -
601208 东材科技 500 允许 10% -
601311 骆驼股份 500 允许 10% -
601339 百隆东方 300 允许 10% -
601388 怡球资源 200 允许 10% -
601515 东风股份 200 允许 10% -
601519 大智慧 800 允许 10% -
601608 中信重工 1600 允许 10% -
601616 广电电气 1100 允许 10% -
601636 旗滨集团 400 允许 10% -
601677 明泰铝业 200 允许 10% -
601678 滨化股份 400 允许 10% -
601777 力帆股份 600 允许 10% -
601801 皖新传媒 300 允许 10% -
601880 大连港 2000 允许 10% -
601886 江河幕墙 300 允许 10% -
601908 京运通 400 允许 10% -
601999 出版传媒 400 允许 10% -
603000 人民网 200 允许 10% -
603001 奥康国际 200 允许 10% -
603077 和邦股份 300 允许 10% -
603366 日出东方 200 允许 10% -
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
62
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者
指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯
故障、电力故障、数据错误等。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在
指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购、赎回。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理赎回业务。
4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者
指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯
故障、电力故障、数据错误等；
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停赎回情形且基金管理人决定暂停赎回申请时， 基金管理人应当根据有关规
定在指定媒体上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回
业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。
十、集合申购和其他服务 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
63
在遵守相关法律法规的情况下，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额
持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关
规则在开始执行前将予以公告。
在遵守相关法律法规的情况下，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申
购方式开始执行前予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书面委托代理
协议，并报中国证监会备案。
十一、基金的转托管、非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。
十二、联接基金的特殊申购
本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，将向本基金联接基金开通特殊申购，特
殊申购仅开通一日，联接基金以现金特殊申购本基金份额，申购价格以特殊申购日的基金份
额净值（保留到小数点后9位）为基准计算，不收取申购费。特殊申购份额按照截位的方法
保留到整数位，整数位之后的部分舍弃，舍弃部分归入本基金财产。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
64
第九部分
基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具
（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行
存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、投资理念
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相
近的回报。
四、投资策略
1、投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
65
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
2、投资管理体制和程序
（1）决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
（2）投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理
决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
（3）投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免
重大风险的发生。
研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性
分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时
召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管
理的日常决策。
组合构建：根据标的指数，基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提
下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
交易执行：交易中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
投资绩效评估： 投资绩效评估： 指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估，
以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此
检视投资策略，进而调整投资组合。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
66
组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密
切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。
五、投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。
本基金采取复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基金资产的 80%。如因标的指数成份股调整、基金
申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日
内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻
求替代。
2、日常投资组合管理
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3）制作并公布申购、赎回清单：以 T- 1 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生
的上市公司变动情况，设计 T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的
比例，进行支付现金的准备。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
67
4、投资绩效评估
（1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；
（2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误
差不超过 2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复
制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒体公
告，并阐明变更复制方法的原因。
六、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10%；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金
所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
股票投资比例的有关约定；
（2）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
95%；
（3）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
68
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；
（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份
股流动性限制、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
七、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其
他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不
宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管
理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩
比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒
体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管
人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
八、风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
九、基金的融资、融券和转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券和转融通业务。 待
基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金既有投
资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办
理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的
风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中
国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会。
十、基金投资组合报告 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
70
本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审
计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 197,566,607.87 93.56
其中：股票 197,566,607.87 93.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,774,965.58 4.16
7 其他资产 4,821,887.49 2.28
8 合计 211,163,460.94 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,796,272.00 1.84
B 采矿业 5,914,387.07 2.87
C 制造业 117,054,262.91 56.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,230,964.95 3.02
E 建筑业 5,185,655.79 2.51
F 批发和零售业 12,707,688.46 6.16
G 交通运输、仓储和邮政业 5,054,553.79 2.45
H 住宿和餐饮业 461,880.00 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,622,281.32 5.63
J 金融业 2,045,483.00 0.99
K 房地产业 13,849,065.90 6.71
L 租赁和商务服务业 4,203,510.13 2.04
M 科学研究和技术服务业 1,099,071.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 1,679,547.85 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 292,068.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 2,890,076.70 1.40
S 综合 3,178,239.00 1.54诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
71
合计 197,265,007.87 95.60
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 301,600.00 0.15
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
--
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
--
O 居民服务、修理和其他
服务业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 301,600.00 0.15
（三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 600584 长电科技 45,559 1,003,209.18 0.49
2 600160 巨化股份 42,067 987,312.49 0.48
3 002049 同方国芯 16,000 962,400.00 0.47
4 600079 人福医药 42,800 952,728.00 0.46
5 600816 安信信托 41,700 949,509.00 0.46
6 600200 江苏吴中 33,400 931,526.00 0.45
7 600635 大众公用 92,861 915,609.46 0.44
8 002030 达安基因 21,894 901,594.92 0.44
9 002466 天齐锂业 6,400 900,800.00 0.44
10 002439 启明星辰 27,618 883,776.00 0.43诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
72
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000982 中银绒业 44,100 204,624.00 0.10
2 002018 华信国际 2,200 96,976.00 0.05
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
73
的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 101,310.14
2 应收证券清算款 4,718,062.20
3 应收股利 -
4 应收利息 2,515.15
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,887.49
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况说
明
1 600584 长电科技 1,003,209.18 0.49 重大资产重组
2 002049 同方国芯 962,400.00 0.47 重大资产重组
3 600200 江苏吴中 931,526.00 0.45 重大资产重组
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 000982 中银绒业 204,624.00 0.10 重大事项
2 002018 华信国际 96,976.00 0.05 重大资产重组
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
74
第十部分
基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业
绩基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2014.2.7～2014.12.31 33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12%
2015.01.01～2015.12.31 46.75% 2.73% 43.12% 2.82% 3.63% -0.09%
2014.02.07～2015.12.31 96.35% 2.11% 96.06% 2.20% 0.29% -0.09%
二、 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
第十一部分
基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
75
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
76
第十二部分
基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份额
提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
77
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后
另有规定的，从其规定。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
79
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
80
第十三部分
基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时， 本基金可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份
额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、本基金收益分配采取现金分红方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规
则进行调整，并及时公告。
四、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1
乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；标的指数
同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘
以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
81
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差
额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比
例及收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人按法律法
规的规定向中国证监会备案并公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日。
七、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十四部分
基金的费用与税收
一、基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金的开户费用、账户维护费用
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
83
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金
管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分
基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
第十六部分
基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》
及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45日内，更新招募说明
书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。
2、 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。
（三） 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金开始申购、赎回公告
基金管理人应在开始办理申购、 赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理
人网站公告。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
86
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作
日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。
（六）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。
（七）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申
购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记结算机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金暂停接受申购、赎回申请； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
25、本基金变更标的指数；
26、基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
27、基金推出新业务或服务；
28、中国证监会规定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。召开基金
份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议
形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。
第十七部分
风险揭示
本基金的主要风险在于以下几方面：
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资
成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益
下降。
二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收
益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因
为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
三、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导
致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按正常时限
产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
四、本基金特有风险
1、标的指数的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据《基金合同》规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变
更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3） 成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
4、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算并
发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的
基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能
导致损失，需投资者自行承担。
5、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比
例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法
买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
6、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位， 由此可能导致
投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购赎回单位诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。
五、其他风险
战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、 基金销售代理人等机构无法正常工作，
从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十八部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效，自决议
生效后两日内在指定媒体公告。
二、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第十九部分
基金合同内容摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会的组成
1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人共同组成，基金份额持
有人可委托代理人在授权范围内代表基金份额持有人行使权利。 本基金的基金份额持有人享
有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。
2、鉴于本基金和本基金的联接基金（即“诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。 在计算
参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数
为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基
金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方
法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（二）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）修改基金合同的重要内容或对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外
（14）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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（三）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召开的，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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等） 、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开方式由会议
召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%） 。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会， 应当有代表 1/3 以上 （含 1/3）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%） ；
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表 1/3以上（含
1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
（六）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
第 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。
（七）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
（八）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（九）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，经
与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效，自决议
生效后两日内在指定媒体公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
4、 《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场
所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复印件， 但内容应以 《基
金合同》正本为准。
第二十部分
基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人” ）
名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人: 秦维舟
成立时间：2003 年12月9 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2003]132 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元人民币
经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人（或简称“托管人” ） 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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名称：
中国银行股份有限公司
住所：
北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间：
1983 年10月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；
国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担
保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇
信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证
业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当
地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或
参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间： 持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术
系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库
等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投
资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基
金的投资进行监督；
2、对基金投融资比例进行监督； 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本
机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。 基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控
制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应
尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔
偿责任。
6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一） 、 （二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、 《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人
收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》及本协议的
规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定， 或
者违反《基金合同》 、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照
法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基
金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、 基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算
得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人
应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和
纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国
证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备
案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基
金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也
应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人
的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向
不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现
该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和
会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进
行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，
双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一
次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编
制完毕并于每个季度结束之日起 15个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了
后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束
后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人
在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季
度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日
内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将
有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管
人复核，基金托管人应在收到后 15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果
基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束
后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金
托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议的处理和适用的法律
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
（二）托管协议的终止 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、 《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。
第二十一部分
对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。
以下是基金管理人提供的主要服务内容， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变
化，有权增加和修改相关服务项目。
一、客户服务电话服务
投资者可通过拨打基金管理人客户服务电话享有自助语音服务、人工座席服务等。
诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998（国内免长途话费） 。
二、客户投诉及建议受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客户服务中心人工热线、书信、电子邮件、传真等渠
道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。
三、资讯服务
基金份额持有人可以在基金管理人网站 （www.lionfund.com.cn） 定制自己所需要的信息，
包括基金管理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求将定期或不
定期向客户发送信息，客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。如果客户不需要
或需要调整，也可以直接在线修改和调整。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
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第二十二部分
其他应披露事项
编号 公告事项 披露媒体 披露日期
1
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告
基金管理人网站 2015/08/25
2
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告-摘要
《证券时报》 2015/08/25
3
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新） 2015 年第 2 期-摘要
《证券时报》 2015/09/21
4
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新） 2015 年第 2 期-正文
基金管理人网站 2015/09/21
5
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 3季度报告
《证券时报》 2015/10/27
6
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员
的公告
《证券时报》 2015/12/19
7
诺安基金管理有限公司关于指数熔断机制对旗
下公募基金业务规则影响的公告
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 《上海
证券报》
2015/12/31
8
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在指
数熔断期间调整开放时间的公告
基金管理人网站 2016/01/04
9
诺安基金管理有限公司旗下基金 2015 年最后一
个交易日基金资产净值、 基金份额净值及份额累
计净值公告
基金管理人网站 2016/01/05
10
诺安基金管理有限公司关于旗下场内基金在指
数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告
《证券时报》 、 《上
海证券报》 、 《中国
证券报》
2016/01/06
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在指
数熔断期间调整开放时间的公告
基金管理人网站 2016/01/07
注：以上事项均在基金管理人网站披露。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
119
第二十三部分
招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所，投资者可
在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可
以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基
金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期
120
第二十四部分
备查文件
一、 中国证监会核准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
二、 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、 法律意见书
五、 基金管理人业务资格批件和营业执照
六、 基金托管人业务资格批件和营业执照
