广 发 对冲 套 利 定期 开 放 混 合型 发 起 式
证 券 投资 基 金 招募 说 明 书
【 更 新】 摘 要
2 0 1 6 年 1 号
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
日 期 ： 二 〇 一 六 年 三 月招 募 说 明 书
【重 要提 示】
本基金于 2014年12月25日经中国证监会证监 许可[2014]1406号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经中国 证监 会注 册，但 中国 证监 会对本 基金 募集 的注册 ，并 不表 明其对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金 管理 人依 照恪尽 职守 、诚 实信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用基 金财 产， 但不保 证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因
此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略
是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货
还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭
运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发
生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体
的债券投资风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招 募说 明书 (更新 ) 所载 内容 截止日 为 2016年 2月 6日， 有关 财务数 据和 净值 表现截 止日
为2015年12月 31日。招 募 说 明 书
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第一 部分 基金 管理 人
一、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间： 2003 年 8 月 5 日
6、电话： 020-83936666
全国统一客服热线： 95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本： 1.2688 亿元人民币
9、 股权结构 ： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限
公司 、深 圳市前 海香 江金融 控股 集团有 限公 司、 康美药 业股 份有限 公司 和广州 科技 金融创 新
投 资 控 股 有 限 公 司 ， 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 ％ 、 15.763 ％ 、 15.763 ％ 、 9.458 ％ 和
7.881％的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
王志 伟： 董事 长，男 ，经 济学 硕士， 高级 经济 师。兼 任中 国基 金业协 会公 司治 理专业 委
员会 委员 ，广东 省第 十届政 协委 员，广 东省 政府 决策咨 询顾 问委员 会企 业家委 员， 广东金 融
学会 常务 理事， 江西 财经大 学客 座教授 。历 任广 东省第 十届 政协委 员， 广发证 券董 事长兼 党
委书记、 ， 广东发展银行党组成员兼副行长 ， 广东发展银行行长助理， 广东发展银行信托投资
部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传 辉： 副董 事长， 男， 大学 本科学 历， 现任 广发基 金管 理有 限公司 总经 理， 兼任广 发
国际 资产 管理有 限公 司董事 长， 瑞元资 本管 理有 限公司 董事 长、总 经理 ，中国 基金 业协会 创
新与 战略 发展专 业委 员会委 员， 资产管 理业 务专 业委员 会委 员，深 圳证 券交易 所第 三届上 诉
复核 委员 会委员 。曾 任广发 证券 投资银 行总 部北 京业务 总部 总经理 、投 资银行 总部 副总经 理
兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
孙晓 燕： 董事 ，女， 硕士 ，现 任广发 证券 副总 裁、财 务总 监， 兼任广 发控 股（ 香港） 有招 募 说 明 书
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限公 司董 事，证 通股 份有限 公司 监事， 监事 长。 曾任广 东广 发证券 公司 投资银 行部 经理、 广
发证 券有 限责任 公司 财务部 经理 、财务 部副 总经 理、投 资自 营部副 总经 理、广 发基 金管理 有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊 ：董 事， 男，管 理学 硕士 ，高级 经济 师， 现任烽 火通 信科 技股份 有限 公司 副总裁 、
财务 总监 兼董事 会秘 书，兼 任武 汉烽火 国际 技术 有限责 任公 司、南 京烽 火藤仓 光通 信有限 公
司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司、 江苏烽火诚城科技有限公司 、
江苏 征信 有限公 司、 西安北 方光 通信有 限责 任公 司、武 汉烽 火普天 信息 技术有 限公 司、武 汉
市烽 视威 科技有 限公 司、武 汉光 谷机电 科技 有限 公司、 成都 大唐线 缆有 限公司 、南 京烽火 星
空通 信发 展有限 公司 等公司 董事 ；兼任 武汉 烽火 网络有 限责 任公司 、武 汉烽火 信息 集成技 术
有限 公司 、藤仓 烽火 光电材 料科 技有限 公司 、大 唐软件 股份 有限公 司等 公司监 事。 曾任烽 火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美 卿： 董事 ，女， 工商 管理 硕士， 现任 深圳 市前海 香江 金融 控股集 团有 限公 司法定 代
表人 ，香 江集团 有限 公司总 裁。 兼任全 国政 协委 员、全 国妇 联常委 、香 江社会 救助 基金会 主
席， 深圳 市深商 控股 集团股 份有 限公司 董事 ，广 东南粤 银行 董事， 深圳 龙岗国 安村 镇银行 董
事。
许冬 瑾： 董事 ，女， 工商 管理 硕士， 主管 药师 ，现任 康美 药业 股份有 限公 司副 董事长 、
副总 经理 ，兼任 中国 中药协 会中 药饮片 专业 委员 会专家 、全 国中药 标准 化技术 委员 会委员 、
全国 制药 装备标 准化 技术委 员会 中药炮 制机 械分 技术委 员会 副主任 委员 、国家 中医 药行业 特
有工 种职 业技能 鉴定 工作中 药炮 制与配 置工 专业 专家委 员会 副主任 委员 、广东 省中 药标准 化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂 云： 独立 董事， 男， 法学 博士， 教授 ，博 士生导 师， 现任 复旦大 学教 授， 兼任宁 波
大学 特聘 教授， 上海 四维乐 马律 师事务 所兼 职律 师，绍 兴银 行独立 董事 ，海尔 施生 物医药 股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海 鑫： 独立 董事， 男， 经济 学博士 、教 授、 博士生 导师 ，现 任辽宁 大学 新华 国际商 学
院教授， 兼任东北制药 （ 集团） 股份有限公司独立董事 。 曾任辽宁大学工商管理学院副院长 、
工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任、 计财处处长 、 学科建设处处长、 发展规划处处长、 新
华国际商学院党总支书记。
罗海 平： 独立 董事， 男， 经济 学博士 ，现 任中 华联合 财产 保险 股份有 限公 司董 事长、 总
裁， 兼任 中华联 合保 险控股 股份 有限公 司常 务副 总裁。 曾任 中国人 民保 险公司 荆州 市分公 司招 募 说 明 书
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经理、中国人民保险公司湖北省
分公 司业 务处 长、中 国人 民保 险公司 湖北 省国 际部总 经理 、中 国人民 保险 公司 汉口分 公
司总 经理 ，太平 保险 湖北分 公司 总经理 ，太 平保 险公司 总经 理助理 ，太 平保险 公司 副总经 理
兼纪 委书 记，民 安保 险（中 国） 有限公 司副 总裁 ，阳光 财产 保险股 份有 限公司 总裁 ，阳光 保
险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利 平： 监事 会主席 ，女 ，经 济学博 士， 兼任 广发国 际资 产管 理有限 公司 董事 。曾任 广
发证 券成 都营业 部总 经理、 广发 证券基 金部 副总 经理、 嘉实 基金管 理有 限公司 副总 经理、 董
事长。
匡丽 军： 监事 ，女， 工商 管理 硕士， 高级 涉外 秘书， 现任 广州 科技金 融创 新投 资控股 有
限公 司工 会主席 、副 总经理 。曾 任广州 科技 房地 产开发 公司 办公室 主任 ，广州 屈臣 氏公司 行
政主 管， 广州市 科达 实业发 展公 司办公 室主 任、 总经理 ，广 州科技 风险 投资有 限公 司办公 室
主任、董事会秘书。
吴晓 辉： 监事 ，男， 工学 硕士 ，现任 广发 基金 管理有 限公 司信 息技术 部总 经理 ，兼任 广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工，副经理，经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传 辉： 总经 理，男 ，大 学本 科学历 ，兼 任广 发国际 资产 管理 有限公 司董 事长 ，瑞元 资
本管 理有 限公司 董事 长、总 经理 ，中国 基金 业协 会创新 与战 略发展 专业 委员会 委员 ，资产 管
理业 务专 业委员 会委 员，深 圳证 券交易 所第 三届 上诉复 核委 员会委 员。 曾任广 发证 券投资 银
行总 部北 京业务 总部 总经理 、投 资银行 总部 副总 经理兼 投资 银行上 海业 务总部 副总 经理、 投
资银行部常务副总经理。
朱平 ：副 总经 理，男 ，硕 士 , 经济 师， 中国 证券监 督管 理委 员会第 六届 创业 板发行 审核
委员会兼职委员。 曾任上海荣臣集团市场部经理、 广发证券投资银行部华南业务部副总经理 、
基金 科汇 基金经 理、 易方达 基金 管理有 限公 司投 资部研 究负 责人、 广发 基金管 理有 限公司 总
经理助理。
易阳 方： 副总 经理， 男， 经济 学硕士 ，经 济师 。兼任 广发 基金 管理有 限公 司投 资总监 ，
广发 聚丰 股票型 证券 投资基 金基 金经理 ，广 发聚 祥灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金经理 ，
广发 国际 资产管 理有 限公司 董事 、瑞元 资本 管理 有限公 司董 事。曾 任广 发证券 投资 自营部 副
经理 ，中 国证券 监督 管理委 员会 发行审 核委 员会 发行审 核委 员，广 发基 金管理 有限 公司投 资招 募 说 明 书
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管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理 ,广发制造业精选股票基金基金经理。
段西 军： 督察 长，男 ，博 士。 曾在广 东省 佛山 市财贸 学校 、广 发证券 股份 有限 公司、 中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春 杨： 副总 经理， 男， 经济 学博士 ，瑞 元资 本管理 有限 公司 董事。 曾任 原南 方证券 资
产管理部产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理 、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
钟伟， 男， 中国籍， 数学博士 ， 7 年基金从业经历 ， 持有中国证券投资基金业从业证书 ，
2009 年 7 月至 2013 年 11 月先后在广发基金 管理有限公司金融工程部 、 数量投资部任研究 员 ，
2013 年 11 月 7 日起 任广 发中 债金 融债指 数基 金的 基金经 理， 2015 年 2 月 6 日起 任广 发对 冲
套利混合基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席 ：公 司总 经理林 传辉 ；成 员：公 司副 总经 理朱平 ，公 司副 总经理 易阳 方， 权益投 资
一部总经理刘晓龙，研究发展部总经理孙迪，固定收益部总经理张芊。
三、 基金 管理人 的职 责
1、 依法募集基金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。招 募 说 明 书
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四、 基金 管理人 承诺
1、基金管理人承诺：
（1） 严格遵守 《基金法 》 及其他相关法律法规的规定， 并建立健全内部控制制度 ， 采取
有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
（2） 根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产
的投资。
2、 基金管理人严格按照法律、 法规、 规章的规定， 基金资产不得用于下列投资或者活动 ：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺：
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2） 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 ；
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、 基金 管理人 的内 部控制 制度
基金 管理 人的 内部风 险控 制制 度包括 内部 控制 大纲、 基本 管理 制度、 部门 业务 规章等 。
内部 控制 大纲是 对公 司章程 规定 的内控 原则 的细 化和展 开， 对各项 基本 管理制 度的 总揽和 指
导。 内部 控制大 纲明 确了内 部控 制目标 和原 则、 内部控 制组 织体系 、内 部控制 制度 体系、 内
部控 制环 境、内 部控 制措施 等。 基本管 理制 度包 括风险 控制 制度、 基金 投资管 理制 度、基 金
绩效 评估 考核制 度、 集中交 易制 度、基 金会 计制 度、信 息披 露制度 、信 息系统 管理 制度、 员
工保 密制 度、危 机处 理制度 、监 察稽核 制度 等。 部门业 务规 章是在 基本 管理制 度的 基础上 ，
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。招 募 说 明 书
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根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线：
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，
各业 务均 制定详 尽的 操作流 程， 各岗位 人员 上岗 前必须 声明 已知悉 并承 诺遵守 ，在 授权范 围
内承担各自职责。
2、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线 。 公司在相关部门、 相关岗
位之 间建 立重要 业务 处理凭 据传 递和信 息沟 通制 度，后 续部 门及岗 位对 前一部 门及 岗位负 有
监督的责任。
3、 建立以监察稽核部对各岗位 、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。 监察稽核部属于内核部门， 直接接受总经理的领导， 独立于其他部门和业务活动 ，
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道
监控防线。招 募 说 明 书
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第二 部分 基金 托管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话： 010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截 至 2015 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ， 平 均 年 龄 30 岁 ， 95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以
来， 秉承 “诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的宗 旨， 依靠严 密科 学的风 险管 理和内 部控 制体 系、规 范
的管 理模 式、先 进的 营运系 统和 专业的 服务 团队 ，严格 履行 资产托 管人 职责， 为境 内外广 大
投资 者、 金融资 产管 理机构 和企 业客户 提供 安全 、高效 、专 业的托 管服 务，展 现优 异的市 场
形象 和影 响力。 建立 了国内 托管 银行中 最丰 富、 最成熟 的产 品线。 拥有 包括证 券投 资基金 、
信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 安心账户资金 、 企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、
股权 投资 基金、 证券 公司集 合资 产管理 计划 、证 券公司 定向 资产管 理计 划、商 业银 行信贷 资
产证券化、 基金公司特定客户资产管理 、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系 ，
同时 在国 内率先 开展 绩效评 估、 风险管 理等 增值 服务， 可以 为各类 客户 提供个 性化 的托管 服
务。 截至 2015 年 9 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。 自 2003 年以来， 本行连
续十 一年 获得香 港《亚 洲货 币 》 、英 国《 全球托 管人 》 、香 港《 财资 》 、美 国《 环球金 融 》 、内
地 《证券时报 》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖； 是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。招 募 说 明 书
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第三 部分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1、直销机构
本公 司通 过在 广州、 北京 、上 海设立 的分 公司 及本公 司网 上交 易系统 为投 资者 办理本 基
金的开户、认购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话： 020-89899073 020-89899042
传真：020-89899069 020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资 者可 以通 过本公 司网 上交 易系统 办理 本基 金的开 户、 认购 等业务 ，具 体交 易细则 请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn
本公司网址 : www.gffunds.com.cn
客服电话： 95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真： 020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构
（1） 名称：中国工商银行股份有限公司招 募 说 明 书
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住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人： 赵会军
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客服电话： 95588
公司网站： www.icbc.com.cn
（2） 名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话： 95575 或致电各地营业网点
公司网站： www.gf.com.cn
（3） 名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话： 95566
传真：010-66594946
公司网站： www.boc.cn
（4） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、虞谷云招 募 说 明 书
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客服电话： 95528
公司网站： www.spdb.com.cn
（5） 名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
联系电话： 0532-85709787
传真：0532-85709799
客服电话 ： （青岛）96588， （全国） 400-66-96588
公司网站： www.qdccb.com
（6） 名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务热线： 4008888811
公司网站： www.cbhb.com.cn
（7） 名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话： 95537
公司网站： www.hrbb.com.cn
（8） 名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良招 募 说 明 书
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联系人：何茂才
电话：0769-22866255
传真：0769-22866282
客服电话： 961122
公司网站： www.drcbank.com
（9） 名 称： 河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：乔志强
联系人： 王栋
电话：0311-88627522
传真：0311-88627027
客服电话： 400-612-9999
网址：www.hebbank.com
（10） 名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
法人代表：陆玉根
联络人：王健
联系电话： 0512-63969841
客服电话： 4008696068、0512-96068
传真：0512-63969962
网址：www.wjrcb.com
（11） 名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
电话：0757-22388928
传真：0757-22388235
客服电话： 0757-22223388招 募 说 明 书
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网址：www.sdebank.com
（12） 名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市金平区金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和 5 楼全层
办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号
法定代表人：周泽荣
联系人：王放
联系电话： 020-38173635
业务传真： 020-38173857
客服热线： 400-830-8001
公司网址： www.ghbank.com.cn
（13） 名称：苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：熊志强
联系电话： 0512-69868390
业务传真： 0512-69868370
客服热线： 96067
公司网址： www.suzhoubank.com
（14） 名称：上海农商银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
联系电话： 021-385766666
业务传真： 021-50105124
客服热线： 962999
公司网址： www.srcb.com
（15） 名称：东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼招 募 说 明 书
1 4
法定代表人：李国宝
联系人：杨俊
联系电话： 021 -3866 3752
业务传真： 021 -3866 3866
客服热线： 800-830-3811
公司网址： www.hkbea.com.cn
（16） （ 31）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站： www.hfzq.com.cn
客服电话： 96326（福建省外请先拨 0591）
（17） 名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线： 95562
公司网站： www.xyzq.com.cn
（18） 名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话： 95523 或 4008895523招 募 说 明 书
1 5
电话委托： 021-962505
网址：www.swhysc.com
（19） 名称：申万宏源西部证券有限公司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005
室
办 公 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005
室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话： 400-800-0562
网址：www.hysec.com
（20） 名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话： 400-8888-666
公司网站： www.gtja.com
（21） 名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话： 4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站： www.chinastock.com.cn
（22） 名称：中信建投证券股份有限公司招 募 说 明 书
1 6
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话： 400-8888-108
公司网站： www.csc108.com
（23） 名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话： 010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真：010-66045518
天相投顾网址： www.txsec.com
天相基金网网址： www.jjm.com.cn
（24） 名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话： 95565、4008888111
公司网站： www.newone.com.cn
（25） 名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516289招 募 说 明 书
1 7
传真：0755-83515567
客户服务热线： 0755-33680000；400-6666-888
公司网站： www.cgws.com
（26） 名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话： 0431-85096517
开放式基金咨询电话： 4006000686
开放式基金业务传真： 0431-85096795
公司网站： www.nesc.cn
（27） 名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
法定代表人：谢永林
全国免费业务咨询电话： 95511-8
开放式基金业务传真： 0755-82400862
全国统一总机： 95511-8
网址：www.pingan.com
（28） 名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话： 022-28451991
传真：022-28451892
客服电话： 400-6515-988
公司网站： www.bhzq.com
（29） 名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层招 募 说 明 书
1 8
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站： www.dwzq.com.cn
（30） 名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话： 4008-888-228
公司网站： www.jyzq.cn
（31） 名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话： 4008888788，10108998 ，95525
公司网站： www.ebscn.com
（32） 名称：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话： 95531；400-8888-588招 募 说 明 书
1 9
网址：www.longone.com.cn
（33） 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话： 020-961303
公司网站： www.gzs.com.cn
（34） 名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话： 400-8888-128
公司网站： www.tebon.com.cn
（35） 名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
客服电话： 95336（浙江） ，40086-96336 （全国）
公司网站： www.ctsec.com
（36） 名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
法定代表人：菅明军招 募 说 明 书
2 0
联系人：程月艳 ;
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话： 0371-967218 或 4008139666
公司网站： www.ccnew.com
（37） 名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话： 400-818-8118
公司网站： www.guodu.com
（38） 名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话： 400-8888-133
开放式基金接收传真： 020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话： 020-37865070
公司网站： www.wlzq.com.cn
（39） 名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话： 4008001001招 募 说 明 书
2 1
公司网站： www.essence.com.cn
（40） 名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：400-886-6567
传真：0791-86770178
公司网站： www.avicsec.com
（41） 名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话： 955679 或 4008888999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服网站： www.95579.com
（42） 名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址 ： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话： 95532、400-600-8008
公司网站： www.china-invs.cn
（43） 名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳招 募 说 明 书
2 2
电话：0531 －68889155
传真：0531 －68889752
客服电话： 95538
公司网站： www.qlzq.com.cn
（44） 名称：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线： 400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（45） 名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
联系电话： 010-59355941
客服电话： 40088-95618
公司网站： www.e5618.com
（46） 名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
传真：0931-4890118
客服电话： 400-6898888
公司网站： www.hlzqgs.com
（47） 名称：信达证券股份有限公司招 募 说 明 书
2 3
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话： 400-800-8899
公司网站： www.cindasc.com
（48） 名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161640
客服电话： 0592-5163588
公司网站： www.xmzq.cn
（49） 名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
法定代表人：宋德清
联系人：陶颖
电话：010-58568040
传真：010-58568062
客服电话： 010-58568118
公司网站： www.hrsec.com.cn
（50） 名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜招 募 说 明 书
2 4
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话： 4008-096-096
公司网站： www.swsc.com.cn
（51） 名称： 联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚
客服电话： 400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站： www.lxzq.com.cn
（52） 名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话： 010-83561149
客服电话： 400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（53） 名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座
法人代表：余磊
联系人：翟璟
联系电话： 027-87618882
客服电话： 4008005000
传真：027-87618863
公司网址： www.tfzq.com
（54） 名称：东莞证券股份有限公司招 募 说 明 书
2 5
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话： 0769-22100155
客服电话： 0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址： www.dgzq.com.cn
（55） 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：佘晓峰
电话：021-20691836
传真：021-20691861
客服电话： 400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（56） 名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
客服热线： 4006-788-887
（57） 名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人 ： 杨莉娟招 募 说 明 书
2 6
联系电话： 021-64316642
业务传真： 021-54653529
客服热线： 021-32109999；029-68918888 ；4001099918
（58） 名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
联系人：刘军
联系电话： 0755-82943755
业务传真： 0755-82940511
客服热线： 4001022011
公司网址： www.zszq.com
（59） 名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：李剑阁
联系电话： 010-65051166
业务传真： 010-65051166
公司网址： www.cicc.com.cn
（60） 名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话： 021-58870011
业务传真： 021-68596916
客服热线： 4007009665
公司网址： www.ehowbuy.com
（61） 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼招 募 说 明 书
2 7
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话： 0571-88911818-8565
业务传真： 0571-86800423
客服热线： 0571-88920897、4008-773-772
公司网址： www.5ifund.com
（62） 名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
联系电话： 021-53519888
业务传真： 021-63608830
客服热线： 4008918918、021-962518
公司网址： www.962518.com
（63） 名称：深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）
法定代表人：卓紘畾
联系人：王娓萍
联系电话： 0755-33376853
业务传真： 0755-33065516
客服热线： 4006877899
公司网址： www.tenyuanfund.com
（64） 名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话： 010-65808756
业务传真： 010-65807864招 募 说 明 书
2 8
客服热线： 95162、4008888160
公司网址： www.CIFCOFUND.com
（65） 名称：万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话： 010-59393923
业务传真： 010 -59393074
客服热线： 400-808-0069
公司网址： www.wy-fund.com
（66） 名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
联系电话： 010-88321882
业务传真： 010-88321763
客服热线： 0871-68898130
公司网址： www.tpyzq.com
（67） 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话： 021-38600735
业务传真： 021-38509777
客服热线： 400-821-5399
公司网址： www.noah-fund.com
（68） 名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层招 募 说 明 书
2 9
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话： 021-54509998
业务传真： 021-64385308
客服热线： 4001818188
公司网址： www.1234567.com.cn
（69） 名称：杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话： 021-60897840
业务传真： 0571-26697013
客服热线： 4000-766-123
公司网址： www.fund123.cn
（70） 名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：吴阿婷
联系电话： 0755-82721106-8642
业务传真： 0755-82029055
客服热线： 4009200022
公司网址： www.hexun.com
（71） 名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话： 010-66555316招 募 说 明 书
3 0
业务传真： 010-66555246
客服热线： 4008888993
公司网址： www.dxzq.net.cn
（72） 名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系电话： 010-57418829
业务传真： 010-57569671
客服热线： 400-678-5095
公司网址： www.niuji.net
（73） 名称：上海久富财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室
办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
联系电话： 021-68685825
业务传真： 021-68682297
客服热线： 400-021-9898
公司网址： www.jfcta.com
（74） 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
联系电话： 010-58325388-1588
业务传真： 010-58325282
客服热线： 400-166-1188
公司网址： http://8.jrj.com.cn
（75） 名称：大同证券有限责任公司招 募 说 明 书
3 1
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话： 0351-4130322
业务传真： 0351-4137986
客服热线： 4007121212
公司网址： www.dtsbc.com.cn
（76） 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
联系电话： 010-57756019
业务传真： 010-57756199
客服热线： 400-786-8868-5
公司网址： www.chtfund.com
（77） 名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人：钱华
联系人：王薇
联系电话： 021-32229888
业务传真： 021-68728703
客服热线： 4001-962502
公司网址： www.ajzq.com
（78） 名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路
91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军招 募 说 明 书
3 2
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
网址：www.harvestwm.cn
客服电话： 400-021-8850
（79） 名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
联系电话： 010-52855713
业务传真： 010-85894285
客服热线： 400-6099-200
公司网址： www.yixinfund.com
（80） 名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
公司简称：中经北证
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话： 13261320700
业务传真： 010-88381550
客服热线： 010-68998820
公司网址： www.bzfunds.com
（81） 名称：一路财富 (北京)信息科技有限公司
公司简称：一路财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
联系电话： 010-88312877-8009招 募 说 明 书
3 3
业务传真： 010-88312099
客服热线： 400-001-1566
公司网址： www.yilucaifu.com
（82） 名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话： 13261320700
业务传真： 010-88381550
客服热线： 010-68998820
公司网址： www.bzfunds.com
（83） 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：林松
联系人：李智磊
联系电话： 0592-3122679
业务传真： 0592-8060771
客服热线： 0592-3122731
公司网址： www.xds.com.cn
（84） 名称：中信建投期货有限公司
注册地址 ： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B， 名义层 11-A， 8-B4， 9-B、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
联系电话： 023-86769637
业务传真： 023-86769629
客服热线： 400-8877-780
公司网址： www.cfc108.com.cn招 募 说 明 书
3 4
（85） 名称：海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳妮
联系电话： 021-80133827
业务传真： 021-80133413
客服热线： 400-808-1016
公司网址： www.fundhaiyin.com
（86） 名称：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话： 010-52703350-6006
业务传真： 010-62020355
客服热线： 4008886661
公司网址： www.myfund.com
（87） 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：张裕
联系电话： 15801816961
客服热线： 4000676266
公司网址： www.leadfund.com.cn（ 88）名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫、张大奕
电话：020-38322222 、0571-96000888
传真：020-87311780招 募 说 明 书
3 5
客服电话： 400-830-8003
公司网站： www.cgbchina.com.cn
（89）名称： 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话：13811217674
客服电话： 010-56409010
公司网址： www.jimufund.com
（90）名称：北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：13621233213
传真：010-68854009
客服电话： 4008-196-665
公司网址： www.buyforyou.com.cn
（91）名称：上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话： 4008219031
公司网址： www.lufunds.com
（92）名称：徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路 258 号
办公地址：合肥市芜湖路 258 号招 募 说 明 书
3 6
法定代表人：吴国华
联系人：蔡芳
联系电话： 0551-62862801
业务传真： 0551-62862801
客服热线： 4008878707
公司网址： www.hsqh.net
（93）名称：中国邮政储蓄银行
注册地址： 北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：栗先生
电话：010 -68857763
传真：010-68858859
客服电话： 95580
公司网址： www.psbc.com
（94）名称：深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0411-83999926
客服电话： 0755-83999907
公司网址： www.jinqianwo.cn
（95）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵中路 668 号
办公地址：江苏省常州市延陵中路 668 号
法人代表：王国琛
联系人：续志刚
联系电话： 0519-89995001
客服电话： 0519-96005招 募 说 明 书
3 7
传真：0519-89995001
网址：www.jnbank.cc
（96）名称：上海 联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区 福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021 -52975270
客服电话： 4000-466-788
公司网址： www.66zichan.com
（97）名称：北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人：李振
联系人：魏尧
电话：010- 65181028
传真：010- 65174782
客服电话： 400-066-9355
公司网址： www.kingstartimes.com
（98）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话： 020-89629066
公司网址： www.yingmi.cn
(99) 名称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层招 募 说 明 书
3 8
办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999-5611
传真：021 -33323837
客服电话： 400-820-2819
公司网址： https://tty.chinapnr.com
（100）名称：大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人：陈占维
联系人：李鹏
电话：0411-82308602
传真：0411-82311420
客服电话： 4006640099
公司网址： www.bankofdl.com
(101)名称：第一创业证券股份有限公司
通讯地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
传真： 0755-23838750
联系人：毛诗莉
客服电话： 4008881888
公司网站： www.fcsc.cn
（102）名称：开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳、袁伟涛
电话：029-63387256
传真：029-81887060
客服电话： 400-860-8866招 募 说 明 书
3 9
公司网址： www.kysec.cn
（103）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话： 4000 178 000
公司网址： www.lingxianfund.com
3、其他代销机构
本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。
基金 管理 人可 根据有 关法 律 、 法规 的要 求， 选择符 合要 求的 机构代 理销 售本 基金， 并及
时公告。
二、 注册 登记人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004- 56 室
法定代表人：王志伟
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 － 33 楼
电话：020 -89188970
传真：020 -89899175
联系人： 李尔华
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层负责人：程秉
电话：020 －38799345
传真: 020 －38799335
经办律师： 黄贞、陈桂华招 募 说 明 书
4 0
联系人： 程秉
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表：卢伯卿
联系人：洪锐明
电话：021 －61418888
传真：021 －63350003
经办注册会计师：郭新华 、洪锐明
第四 部分 基金 的名 称
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
第五 部分 基金 的类 型
混合型发起式证券投资基金。招 募 说 明 书
4 1
第六 部分 基金 的 投资 目标
本基 金追 求长 期稳定 的绝 对收 益。在 有效 控制 系统性 风险 的基 础上， 通过 量化 模型构 建
市场中性投资组合，对冲市场系统风险，力争实现超越业绩比较基准的绝对收益。
第七 部分 基金 的投 资方向
本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （包 括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、债券（包括国债、金融债、企业债、
公司债、 央行票据、 中期票据、 可转换债券、 资产支持证券、 中小企业私募债等 ） 、 权证 、 货
币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中
国证监会相关规定) 。
如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后， 可
以将其纳入投资范围。
第八 部分 基金 的 投资 策略
一、 投资 策略
本基 金主 要采 用对冲 套利 的投 资策略 ，坚 持模 型驱动 的纪 律性 ，运用 基金 管理 人 自主 研
发的 量化 多因素 选股 模型， 选取 具备投 资价 值的 股票构 建投 资组合 ，并 做空股 指期 货进行 对
冲操 作， 有效的 规避 市场涨 跌的 系统性 风险 ，获 取选股 的超 额收益 ，力 争实现 基金 资产长 期
稳健的增值。
（一）股票投资策略
本基 金采 用量 化选股 的方 法， 利用 基金 管理 人 自主 研发 的量 化多因 素选 股模 型进行 股票
投资 价值 定量分 析， 并在此 基础 上构建 股票 投资 组合。 在实 际管理 运作 中，基 金管 理人将 紧
密跟踪模型的有效性和市场环境，及时对模型进行定期或不定期的修正，以降低投资风险。
本基 金采 用的 量化选 股模 型建 立在海 外市 场上 广泛应 用的 多因 素量化 选股 模型 框架的 基
础之上， 针对国内 A 股市场的实际情况 ， 通过对中国市场运作规律的长期研究以及对大量历
史数据的统计分析和实证检验，开发出的更具备本土适应性和有效性的 A 股量化选股模型。
该模 型按 照对股 票超 额收益 的区 分能力 、解 释强 度和稳 健度 为目标 ，从 多个维 度构 建定量 分
析指标，包括估值水平、成长能力、盈利能力、分析师预期、市场因素等五大类指标。招 募 说 明 书
4 2
具体 来讲 ，估 值水平 指标 包含 静态、 动态 的市 盈率、 市净 率、 市销率 等； 成长 能力指 标
主要 包括 长期主 营业 务收入 增长 率、长 期利 润增 长率等 ；盈 利能力 指标 主要包 括净 资产收 益
率、 主营 业务利 润率 、资产 净利 率等； 分析 师预 期指标 主要 考虑股 票评 级的变 动情 况以及 盈
利预测的变动情况等；市场因素指标主要包括技术面和动量反转类等指标。
（二）股指期货对冲策略
在通过以上的量化多因素模型进行选股 、 构建股票组合的基础上， 本基金利用优化程序
对个 股的 权重进 行优 化配置 ，以 提高股 票投 资组 合与股 指期 货的价 格走 势的相 关性 ，然后 通
过卖空股指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。
具体 来讲 ， 根据 完全 套保 的原则 ，首 先通 过股票 投资 组合 的市值 计算 卖空 股指期 货合 约
的数 量； 然后综 合考 虑股指 期货 不同合 约之 间的 价差关 系、 套利机 会、 流动性 以及 保证金 要
求等 各种 因素， 在各 股指期 货合 约之间 进行 动态 配置和 临近 到期合 约的 展期操 作， 以提升 组
合收益和套期保值的效果。
本基 金做 空的 股指期 货合 约价 值与股 票投 资组 合的市 值相 匹配 ， 权益 类空 头头 寸的价 值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 90％—1 1 0 ％之间， 从而基本上保持市场中性 。
（三）事件驱动套利策略
事件 驱动 策略 投资于 发生 特殊 事件或 转变 时能 带来超 额收 益的 股票， 例如 发生 高送转 、
定向 增发、 E T F 指数 基金定 期调 样等事 件。通 过定量 分析 ，该类 事件的 发生会 大概率 引起 证
券价格的短期波动， 通过买入事件驱动的股票， 获得低风险下的投资收益。 主要有以下几类 ：
1、指数成分调整套利策略
在指 数每 年两 次的成 份股 调整 期间， 根据 需要 调入 指数 的股票 相对 于指 数 一般 有更 好的
表现这一特征，在调整实施日前提前买入需要调入的股票，从而获得超额收益。
2、股指期货基差套利策略
利用 股指 期货 与股票 现货 指数 之间价 差（ 通常 称为基 差） 的运 行规律 ，在 期货 价格高 出
指数现货价格一定范围 时 ， 买入现货指数成分股 （或者 E T F ） ， 并同时做空期货对冲 ， 等基差
收敛时再卖掉股票现货（或者 E T F ） 、平掉期货实现收益。
3、可转债转股套利策略
在可 转换 债券 的转换 期间 内， 由于未 来股 价涨 跌具有 不确 定性 ，当可 转换 债券 或股票 交
易波 动较 大时， 可能 出现可 转换 债券与 正股 之间 存在套 利机 会的现 象或 者出现 可转 换债券 流
动性 暂时 不足的 现象 ，采用 可转 换债券 转股 策略 ，即： 将持 有的可 转换 债券在 转换 期内转 股招 募 说 明 书
4 3
抛售以获得套利收益，实现可转换债券投资收益最大化。
（四）其他投资策略
1、债券投资策略
在债 券投 资上 ，本基 金将 坚持 稳健投 资原 则， 对各类 债券 品种 进行配 置。 本基 金将通 过
自上 而下 的宏观 分析 以及对 个券 相对价 值的 比较 ，发现 和确 认市场 失衡 ，把握 投资 机会； 在
良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。
2、中小企业私募债投资策略
本基 金对 中小 企业私 募债 的投 资综合 考虑 安全 性、收 益性 和流 动性等 方面 特征 进行全 方
位的 研究 和比较 ，对 个券发 行主 体的性 质、 行业 、经营 情况 、以及 债券 的增信 措施 等进行 全
面分 析， 选择具 有优 势的品 种进 行投资 ，并 通过 久期控 制和 调整、 适度 分散投 资来 管理组 合
的风险。
3、权证投资策略
权证 为本 基金 辅助性 投资 工具 ，投资 原则 为有 利于加 强基 金风 险控制 ，有 利于 基金资 产
增值。
根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的千分之五 。
2）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
二、 投资 决策 依据和 投资 程序
（一）投资 决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
（二）投资 决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2 、 研 究 发 展 部 根 据 自 身 或 者 其 他 研 究 机 构 的 研 究 成 果 ， 构 建 股 票 备 选 库 ， 对 拟 投 资 对
象进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持；固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。
3 、 基 金 经 理 小 组 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 投 资 战 略 ， 根 据 投 研 联 席 会 议 的 决 议 ， 结 合 对招 募 说 明 书
4 4
证券 市场 、上市 公司 、投资 时机 的分析 ，拟 订所 辖基金 的具 体投资 计划 ，包括 ：资 产配置 、
行业配置、重仓个股投资方案。
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
5 、 根 据 决 策 纪 要 ， 基 金 经 理 小 组 构 造 具 体 的 投 资 组 合 及 操 作 方 案 ， 交 由 中 央 交 易 部 执
行。
6、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
7 、 监 察 稽 核 部 的 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 小 组 重 点 控 制 基 金 投 资 组 合 的 市 场 风 险 和 流 动 性
风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
第九 部分 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为： 1 年期银行定期存款税后收益率 。
本产品定位为追求绝对收益回报的基金产品， 因此采用上述业绩比较基准。
如果 相关 法律 法规发 生变 化， 或者有 更权 威的 、更能 为市 场普 遍接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经基 金管理 人与 基金托 管人 协商， 本基 金可 以在报 中国 证监会 备案 后变更 业绩 比较基 准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
第十 部分 风险 收益 特征
本基 金为 特殊 类型的 混合 型基 金，主 要采 用追 求绝对 收益 的市 场中性 策略 ，与 股票市 场
表现 的相 关性较 低。 相对股 票型 基金和 一般 的混 合型基 金， 其预期 风险 较小。 本基 金实际 的
收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
第十 一部 分 基金 投资 组合报 告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招 募 说 明 书
4 5
基金托管人中国工商银行 股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产配置组合
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 4 3 8 , 5 2 2 , 4 8 3 . 2 4 2 2 . 4 2
其 中 ： 股 票 4 3 8 , 5 2 2 , 4 8 3 . 2 4 2 2 . 4 2
2 固 定 收 益 投 资 3 4 , 0 9 9 , 3 7 3 . 8 0 1 . 7 4
其 中 ： 债 券 3 4 , 0 9 9 , 3 7 3 . 8 0 1 . 7 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 7 8 5 , 9 6 2 , 5 3 3 . 9 4 4 0 . 1 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 2 6 , 3 2 5 , 9 0 3 . 3 1 2 6 . 9 1
7 其 他 各 项 资 产 1 7 0 , 8 7 2 , 2 8 0 . 1 2 8 . 7 4
8 合 计 1 , 9 5 5 , 7 8 2 , 5 7 4 . 4 1 1 0 0 . 0 0
2、期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 , 0 9 9 , 0 2 1 . 1 6 0 . 0 6
B 采 矿 业
1 4 , 7 0 2 , 0 4 3 . 8 4 0 . 7 6招 募 说 明 书
4 6
C 制 造 业 1 4 5 , 3 3 7 , 5 1 5 . 8 5 7 . 5 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
1 9 , 7 9 1 , 2 7 0 . 6 1 1 . 0 2
E 建 筑 业 1 6 , 6 0 9 , 0 2 5 . 1 4 0 . 8 6
F 批 发 和 零 售 业
1 6 , 6 8 6 , 1 4 9 . 8 0 0 . 8 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
1 7 , 2 2 5 , 9 5 9 . 9 3 0 . 8 9
H 住 宿 和 餐 饮 业
1 2 7 , 0 0 3 . 0 0 0 . 0 1
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
9 , 6 3 8 , 5 9 4 . 8 4 0 . 5 0
J 金 融 业
1 4 2 , 8 1 7 , 8 7 0 . 7 0 7 . 3 8
K 房 地 产 业
2 4 , 6 7 6 , 0 6 6 . 9 9 1 . 2 8
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
7 , 0 2 3 , 6 1 4 . 0 0 0 . 3 6
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
1 0 9 , 3 9 2 . 2 1 0 . 0 1
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
1 6 , 2 0 5 . 2 0 0 . 0 0
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
2 1 , 6 5 7 , 9 4 3 . 9 7 1 . 1 2
S 综 合
1 , 0 0 4 , 8 0 6 . 0 0 0 . 0 5
合 计 4 3 8 , 5 2 2 , 4 8 3 . 2 4 2 2 . 6 7
3、期末基金投资前十名股票
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 7 1 , 6 5 3 2 4 , 1 7 9 , 5 0 8 . 0 0 1 . 2 5
2 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 5 , 6 9 5 , 7 4 4 2 4 , 1 4 9 , 9 5 4 . 5 6 1 . 2 5
3 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 7 7 6 , 4 0 0 1 7 , 8 1 0 , 6 1 6 . 0 0 0 . 9 2
4 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 9 2 3 , 3 0 0 1 2 , 1 9 3 , 7 2 2 . 0 0 0 . 6 3
5 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 5 4 0 , 7 3 3 1 1 , 7 3 3 , 9 0 6 . 1 0 0 . 6 1
6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 , 0 9 1 , 0 2 8 1 1 , 6 0 8 , 5 3 7 . 9 2 0 . 6 0
7 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 6 7 5 , 5 1 4 1 1 , 5 3 1 , 0 2 3 . 9 8 0 . 6 0
8 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 9 2 1 , 1 0 0 1 1 , 1 8 2 , 1 5 4 . 0 0 0 . 5 8招 募 说 明 书
4 7
9 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 , 7 0 5 , 9 0 0 1 0 , 9 8 5 , 9 9 6 . 0 0 0 . 5 7
1 0 6 0 0 0 2 7 华 电 国 际 1 , 5 7 5 , 3 1 4 1 0 , 7 1 2 , 1 3 5 . 2 0 0 . 5 5
4、期末按券种分类的债券投资组合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 0 , 0 3 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 0 , 0 3 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 5
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 4 , 0 6 0 , 3 7 3 . 8 0 0 . 2 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 4 , 0 9 9 , 3 7 3 . 8 0 1 . 7 6
5、期末债券投资前五名组合
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 5 0 2 1 5 1 5 国 开 1 5 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 3 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 5
2 1 3 2 0 0 4 1 5 国 盛 E B 1 8 , 4 4 0 2 , 0 5 2 , 3 7 2 . 0 0 0 . 1 1
3 1 3 2 0 0 5 1 5 国 资 E B 1 7 , 4 7 0 2 , 0 0 8 , 0 0 1 . 8 0 0 . 1 0
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细招 募 说 明 书
4 8
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 公 允 价 值 变 动 风 险 说 明
I C 1 6 0 1 I C 1 6 0 1 - 5 . 0 0 - 7 , 3 9 9 , 0 0 0 . 0 0 8 5 , 1 2 0 . 0 0 -
I F 1 6 0 1 I F 1 6 0 1 - 3 8 2 . 0 0 - 4 2 0 , 9 0 2 , 8 8 0 . 0 0 8 , 9 1 3 , 1 8 3 . 2 1 -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 8 , 9 9 8 , 3 0 3 . 2 1
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 - 2 5 2 , 9 9 0 , 3 8 3 . 2 1
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 8 , 9 9 8 , 3 0 3 . 2 1
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指
期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定
的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。招 募 说 明 书
4 9
（3）其他资产构成
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
9 1 , 6 1 5 , 5 0 2 . 6 1
2 应 收 证 券 清 算 款
7 8 , 1 1 5 , 8 2 2 . 9 7
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 , 1 4 0 , 9 5 4 . 5 4
5 应 收 申 购 款
-
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
1 7 0 , 8 7 2 , 2 8 0 . 1 2
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
第十 二部 分 基金 的业 绩
本基金管理人依照恪尽职守 、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 。 基金业绩数据截
至 2015 年 12 月 31 日。招 募 说 明 书
5 0
（一 ）净 值增长 率与 同期业 绩基准 收益 率比较 表
阶 段
净值
增长率
(1)
净值
增长率标
准差(2)
业绩比
较基准收益
率(3)
业绩
比较基准
收益率标
准差(4)
(1)-(
3)
(2)-
(4)
2015.2.6-2015.1
2.31
1 3 . 0 0
%
0 . 3 7 % 1 . 8 7 % 0 . 0 0 % 1 1 . 1 3 %
0 . 3 7
%
自基金合同生效
起至今
1 3 . 0 0
%
0 . 3 7 % 1 . 8 7 % 0 . 0 0 % 1 1 . 1 3 %
0 . 3 7
%
（二 ）本 基金自 基金 合同生 效以来 单位 基金资 产净 值的变 动与 同期业 绩比较 基准 比较图
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 2 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：（1）本基金合同生效日期为 2015 年 2 月 6 日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合
同 有 关 规 定 。招 募 说 明 书
5 1
第十 三部 分 基金 的费 用
一、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和 。 其中 ，
基金管理人的基本管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：
（1）基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E × 1% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 基本 管理 费每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末，按 月支 付， 由基金 管理 人向 基金托 管
人发 送基 金基本 管理 费划款 指令 ，基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
附加 管理 费是 在每一 封闭 期的 最后一 个工 作日 计算并 计提 。按 照 “ 新高 法原 则 ”提取 超
额收益 的 10% 作为附 加管理费： 即每次提取 评价日提 取附加管理 费前的基金 份额累计净 值必招 募 说 明 书
5 2
须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1 的 孰 高 者 ， 管 理 人 才 能 收 取 附 加 管 理 费 ， 附 加 管 理 费 按 照 下 述 公 式 计 算 并 收 取 。 提 取 评 价
日是每次基金封闭期的最后一个工作日。
2）附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费 = [ P ( a ) - P ( h) ] *10% *S ( a )
其中：
P ( a ) ：提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
P ( a ) = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 * 提 取 评 价 日 的 折 算 因 子
+
1
第 i 次 基 金 份 额 分 红 * 第 i 次 分 红 日 的 折 算 因 子
n
i ?
?
，其中 n 为累计分红次数
P ( h) ： 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 、 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净
值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的 P ( h) 为 1
S ( a ) ：提取评价日的基金份额 = 提取评价日基金总份额 ? 提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积
折算系数 = 基金折算日除权前基金份额净值 ? 基金折算日除权后基金份额净值
附加 管理 费在 每一封 闭期 的最 后一个 工作 日计 算并计 提。 由基 金管理 人向 基金 托管人 发
送基 金附 加管理 费划 款指令 ，基 金托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中一 次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E × 0.2% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计算 ，逐 日累 计至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管理 人向 基金 托管人 发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金 费用的 种类 中第 3 －9 项费 用 ” ，根 据有 关法规 及相 应协 议规定 ，按 费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。招 募 说 明 书
5 3
三、 不列 入基金 费用 的项目
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用 调整
基金 管理 人和 基金托 管人 协商 一致后 ，可 根据 基金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和基金 托
管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。招 募 说 明 书
5 4
十四 、对 招募说 明书 更新部 分的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法 》 、
《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法》及 其它 有关法 律法规 的
要求 , 结合 本基 金管理 人对 本基金 实施 的投资 管理 活动 ，对《 广发 对冲套 利定 期开放 混合 型
发起式证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新 ,主要更新的内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2 、在 “第四 部分 基金 托管 人 ” 部分 ，根 据基金 托管 人人 员变动 及业 务经营 情况 对基 金
托管人信息进行了相应更新。
3 、在 “第五 部分 相关 服务 机构 ”部分 ， 增加 了相 关的代 销机 构， 对原有 销售 机构的 资
料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第七部分 基金合同的生效 ”部分，内容进行了更新。
5、 在 “第九部分 基金的投资” 部分 ， 更新了截至 2015 年 12 月 31 日的基金投资组合报
告。
6、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至 2015 年 12 月 31 日的基金业绩。
7、 在 “第十一部分 基金资产的估值 ” 部分， 对原有估值方法进行更新， 相关事宜均已
公告。
8、根据最新公告，对 “ 第 二十二部分 其他应披露事项 ” 内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一六年三月十八日
