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鹏华金鼎保本混合型证券投资基金
基金合同内容摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二零一六年 三月
基金合同内容 摘要
1
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务
（一）基金份额持有 人的 权利、义务
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会；
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ；
（9）基 金管理 人或担 保人 未履行保 本义 务或保 证责 任时，直 接向 基金管 理人 或担保 人
追偿；
（10） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ；
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
（二）基金管理人的 权利 、义务
基金合同内容 摘要
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1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 资金 ；
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产；
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会；
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户等 的业 务规 则；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
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（2） 办理 基 金 备案 手续 ；
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ；
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披 露及 报告 义 务；
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ；
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ；
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配；
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
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托管人 ；
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；
（21） 监督 基金 托管 人按 法律 法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿；
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ；
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ；
（25） 执行 生效 的基 金 份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 按照 基金 合同 以及 基金管 理人 与担 保人 或保 本义务 人签 订的 《保 证合 同》 或 《风
险买断 合同 》履 行约 定的 保本义 务；
（28） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（三）基金托管人的 权利 、义务
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产；
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用 ；
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
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2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜；
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ；
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ；
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（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ；
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。
本基金 暂不 设置 日常 机构 ，日常 机构 的设 置和 相关 规则按 照法 律法 规的 有关 规定进 行 。
（一）召开事由
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 应当召 开基 金份额持 有人 大会， 法律 法规、 中
国证监 会或 基金 合同 另有 约定的 除外 ：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ；
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 保本周期 届满 时本基 金在 不符合 保
本基金 存续 条件 的情 况下 按照基 金合 同约 定转 型为 “ 鹏华金 鼎灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ”
并按基 金合 同约 定的 “鹏 华金鼎 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 的 管理 费率 和托管 费率 计提
管理费 和托 管费 的除 外；
（6）变 更基金 类别， 但保 本周期届 满时 本基金 在不 符合保本 基金 存续条 件的 情况下 按
照基金 合同 约定 转型 为“ 鹏华金 鼎灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的情 形除 外；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8）变 更基金 投资目 标、 范围或策 略， 但保本 周期 届满时本 基金 在不符 合保 本基金 存
续条件 的情 况下 按照 基金 合同约 定转 型为 “鹏 华金 鼎灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 并 按基
金合同 约定 的 “鹏华 金鼎 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的 投资 目标 、 投 资 范围或 投资 策略
执行的 除外 ；
（9）保 本周期 内更换 担保 人，但因 担保 人发生 合并 或分立， 由合 并或分 立后 的法人 或
者其他 组织 承继 担保 人的 权利和 义务 ， 或 者担 保人 已丧失 继续 履行 担保 责任 能力或 歇业 、 停
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业、被 吊销 企业 法人 营业 执照、 宣告 破产 的情 况除 外；
（10） 变更 基金 份额 持有 人大会 程序 ；
（11 ）基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会；
（13） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（14）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ；
（4）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，增 加、 减少 、调整 基金 份额 类别 设置 ；
（5）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ， 基 金管 理人 、 登记 机构、 基金 销售 机 构调整 有关 认购 、 申 购、 赎回、 转换、 非
交易过 户、 转托 管等 业务 规则；
（6）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，基 金推 出新 业务或 服务 ；
（7）保 本周期 内增加 担保 人，或因 担保 人发生 合并 或分立， 由合 并或分 立后 的法人 或
者其他 组织 承继 担保 人的 权利和 义务 ， 或 在担 保人 已丧失 继续 履行 担保 责任 能力或 歇业 、 停
业、被 吊销 企业 法人 营业 执照、 宣告 破产 的情 况下 ，更换 担保 人；
（8）某 一保本 周期到 期后 ，变更下 一个 保本周 期的 保本保障 机制 ，变更 下一 保本周 期
的担保 人或 保本 义务 人；
（9）保 本周期 届满时 本基 金在不符 合保 本基金 存续 条件的情 况下 按照基 金合 同约定 转
型为“ 鹏华金 鼎灵活 配置 混合型 证券投 资基金 ” ，并 按基金 合同约 定的“ 鹏华 金鼎灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 ”的 投资目 标、 范围 或策 略、 管理费 率、 托管 费率 等执 行；
（10） 因相 应的 法律 法规 发生变 动而 应当 对《 基金 合同》 进行 修改 ；
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（11 ） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化；
（12 ） 按 照法 律法规 和 《 基金合 同 》 规 定不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他情
形。
（二）会议召集人及 召集 方式
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集。
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 开时 ，由 基金 托管人 召集 。
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合。
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管 理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（三）召开基金份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通知方式
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
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（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点；
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。
（四）基金份额持有 人出 席会议的方式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式或 法律 法规 和监 管机 关允许 的
其他方 式召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ：
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符；
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（ 含二分 之一） 。若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金 在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定审 议事项 重新 召
基金合同内容 摘要
10
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 。
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力。
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（ 含二分 之一） 。若本 人直接 出具书
面 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 书 面 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日
基金总 份额 的二 分之 一 ， 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、
6 个月 以内， 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大
会应当 有代 表三 分之 一 （ 含三分 之一 ） 以 上基 金份 额的持 有人 直接 出具 书面 意见或 授权 他人
代表出 具书 面意 见。
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符。
3 、在法 律法规 和监管 机关 允许的情 况下 ，本基 金的 基金份额 持有 人亦可 采用 其他非 书
面方式 授权 其代 理人 出席 基金份 额持 有人 大会 ； 在 会议召 开方 式上 ， 本 基金 亦可采 用其 他非
现场方 式或 者以 现场 方式 与非现 场方 式相 结合 的方 式召开 基金 份额 持有 人大 会， 会议 程序 比
照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序进 行。
4 、在法 律法规 或监管 机关 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。
基金合同内容 摘要
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（五）议事内容与程 序
1 、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表主 持； 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （ 含二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。
（六）表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分
之一以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
基金合同内容 摘要
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分之二 以上（ 含三分 之二 ）通过 方可做 出。除 本基 金合同 另有约 定的， 转换 基金运 作方式 、
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、终 止《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
（七）计票
1 、现 场开 会
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进 行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。
2 、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。
（八）生效与公告
基金合同内容 摘要
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基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效 的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。
（九）本部分关于 基金份 额持有人大会召开 事由、 召开条件、议事程 序、表 决条件等
规定， 凡是直接 引用法律 法规的部分， 如 将来法律 法规修改导致相关内 容被 取消或变更的，
基 金 管 理 人 提前 公 告 后，可 直 接 对 本 部分 内 容 进行修 改 和 调 整 ，无 需 召 开基金 份 额 持 有 人
大会审议。
三、基金收益分配原 则、 执行方式
（一） 基金利润的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二）基金可供分配 利润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。
（三）基金收益分配 原则
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% ，若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行
收益分 配；
2 、保本 周期内 ，本基 金仅 采取现金 分红 一种收 益分 配方式， 不进 行红利 再投 资；基 金
转型后 ， 本基 金收益 分配 方式分 两种 ： 现金分 红与 红利再 投资 ， 投资者 可选 择现金 红利 或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ；
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ，即 基金收益 分配 基准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
4 、 由 于本 基金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各
基金合同内容 摘要
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基金份 额类 别对 应的 可分 配收益 将有 所不 同 ； 本 基金 同一类 别每 一基 金份 额 享 有同等 分 配 权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（四）收益分配方案
基金收益 分配 方案中 应载 明截止收 益分 配基准 日的 可供分配 利润 、基金 收益 分配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
（五）收益分配方案 的确 定、公告与实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指定
媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。
（六）基金收益分配 中发 生的费用
在保本 周期 内 ， 本 基金 红利 分配时 所发 生的 银行 转账 或其他 手续 费用 由基 金管 理人 承 担 。
基金转 型为 “ 鹏华金 鼎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金” 的， 基金 收益 分配 时 所发生 的银
行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小 于一 定金 额， 不 足于 支付
银行转 账或 其他 手续 费用 时， 基金 登记 机构 可将 基金 份额持 有人 的现 金红 利自 动转为 基金 份
额。红 利再 投资 的计 算方 法，依 照《 业务 规则 》执 行。
四、与基金财产管理 、运 用有关费用的提取、 支付 方式与比例
（一）基金管理人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×1.2 % ÷当 年天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 自动 在月 初 2 个 工作日 内 、 按 照指定 的账 户路径 进 行
资金支 付，管 理人无 需再 出具资 金划拨 指令。 若遇 法定节 假日、 休息日 等， 支付日 期顺延 。
费用自 动扣 划后 ，管 理人 应进行 核对 ，如 发现 数据 不符， 及时 联系 托管 人协 商解决 。
过渡期 内不 计提 管理 费。
（二）基金托管人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
基金合同内容 摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 自动 在月 初 2 个 工作日 内 、 按 照指定 的账 户路径 进 行
资金支 付，管 理人无 需再 出具资 金划拨 指令。 若遇 法定节 假日、 休息日 等， 支付日 期顺延 。
费用自 动扣 划后 ，管 理人 应进行 核对 ，如 发现 数据 不符， 及时 联系 托管 人协 商解决 。
过渡期 内不 计提 托管 费。
（三）基金销售服务 费
本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.8% 。
本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 ， 基金 管理 人将在 基金 年
度报告 中对 该项 费用 的列 支情况 作专 项说 明。 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H=E ×0.8% ÷当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付。 自动 在月 初 2 个工 作日 内、 按照 指定 的 账户路 径
进行资 金支 付， 管理 人无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 等， 支 付日 期顺
延。费 用自 动扣 划后 ，管 理人应 进行 核对 ，如 发现 数据不 符， 及时 联系 托管 人协商 解决 。
（四）若保本周期 到期后 ，本基金不符合保 本基金 存续条件，基金份 额持有 人将所持
有 本 基 金 份 额转 为 转 型后的 “ 鹏 华 金 鼎灵 活 配 置混合 型 证 券 投 资基 金 ” 的基金 份 额 ， 管 理
费按前一日基 金资产 净值 的 1.5% 的年费率计提 ， 托 管费按前一日基金资 产净 值的 0.25% 的
年费率计提，计算方 法同 上。
五、基金财产的投资 目标 、投资范围和投资方 向
（一）保本周期内的 投资
1 、投 资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略，在 保证 本金 安全 的基 础上追 求基 金资 产的 稳定 增值。
2 、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 本 基金可 以投 资于 股票 （ 包括 中小板 、
创业板 及其他 经中国 证监 会核准 上市的 股票） 、各类 债券（ 包括国 债、金 融债 、企业 债、公
司债、 债券 回购、 央行 票 据、 中 期票 据、 可 转换 债 券、 可 分离 交易 债券、 短 期融资 券、 资产
支持证 券 、 中 小企 业私 募债 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类金融 工具 ） 、
银行存 款、 货币 市场 工具 、 权证 、 国 债期 货、 股 指期 货及中 国证 监会 允许 投资 的其他 金融 工
具，但 需符 合中 国证 监会 的相关 规定 。
基金合同内容 摘要
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如法律法 规或 中国证 监会 以后允许 基金 投资其 他品 种，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例由 优化 的 CPPI 策 略决 定， 并 对比例 范围 有如 下限 制： 权益类 资
产占基金资产的比例不超过 40% ；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基 金
资产 的 60% ，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或中 国证 监会 允许， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ， 可 以调 整上 述投资 品种
的投资 比例 。
3 、投 资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略 ， 在 本金 安 全 的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值 。
本基金 的整 体投 资策 略分 为三个 层次 ： 第一层 次 ， 以保本 为出 发点 的资 产配 置策略 ； 第二 层
次， 以追 求本 金安全 和稳 定的收 益回 报为 目的 的固 定收益 类资 产投 资策 略； 第三层 次 ， 以 股
票为主 要投 资对 象的 权益 类资产 投资 策略 。
（1） 资产 配置 策略
本基金 以 优 化的 恒定 比 例组 合 保险 策 略（CPPI ）为核 心 ，并 结 合对 市场 时 机的 把 握，
确定和 调整 基金 资产 在风 险资产 和 无 风险 资产 间的 投资比 例， 规避 系统 性风 险， 确 保本 基金
投资目 标的 实现 。本 基金 利用 CPPI 进行 资产 配置 的 主要步骤 是：
综合考 虑本 基金 到期 保本 增值的 要求 、 保本 周 期的 时间长 度 、 合 理的贴 现率 、 基 金资 产
净值的 增长 率， 建立 一条 随时间 推移 呈非 负增 长的 动态资 产保 障线 ， 并 以此 作为本 基金 资产
组合的 价值 底线 （
t
F
）；
计算基 金资 产净 值 （
t
V
）超 越动态 资产 保障 水平 的数 额，该 数值 称为 安全 垫 （
t
C
）；
t t t
C V F ??
将相当 于安 全垫 的资 金规 模放大 一定 倍数 （称 之为 风险乘 数 ） 后 ， 作 为基 金 风险资 产投
资金额 上限 ，其 余资 金投 资于无 风险 资产 ；
()
t t t t
E mC mV F ? ? ?
其中 ，
t
E
为基金 资产
t
时的 风险 资产 投资 金额 上限 ，
t
V
为基金资 产在
t
时的 净值 ，
m
为
风险乘 数（ 放大 倍数 ） 。
根据市 场的 波动 情况 和本 基金资 金的 运作 情况 ， 确定 和动态 调整 无风 险资 产 和 风险资 产
基金合同内容 摘要
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之间的 配置 比例 ，以 确保 风险资 产的 实际 投资 比例 不超过 风险 资产 的投 资比 例上限 。
本基金 采用 定性 和定 量两 种分析 方法 确定 放大 倍数 。 基金管 理人 的金 融工 程小 组以相 关
波动监 测工 具 （包 括风 险资 产的波 动率 水平 、 为减 小构 造成本 而确 定的 放大 倍数 波动范 围等 ）
为依据 ，为本 基金确 定放 大倍数 提供定 量分析 支持 。定性 分析则 侧重对 宏观 经济运 行情况 、
利率水 平及 基金 管理 人对 风险资 产风 险收 益水 平的 预测等 进行 分析 。 通 常情 况下， 本基 金放
大倍数 不会 超 过 5。
根据 CPPI 策略 要求 ， 放 大 倍数在 一定 时间 内需 要保 持恒定 。 在 实际 应用 中， 如果要 保
持安全 垫放 大倍 数的 恒定 ， 则需根 据投 资组 合市 值的 变化随 时调 整风 险资 产与 安全资 产的 比
例， 而 这将 给基 金 带 来高 昂的交 易费 用。 同时 ， 当 市场发 生较 大变 化时 ， 为 维持固 定的 放大
倍数， 基金 的资 产配 置可 能过于 激进 。 因 此， 本基 金放大 倍数 采取 季度 定期 调整为 主， 特殊
情况下 进行 不定 期调 整的 方法。
（2） 债券 投资 策略
本基金 将从 风险 和收 益两 方面进 行考 虑来 构建 债券 投资组 合 。 债 券资 产首 先必 须是足 够
安全的 ， 且债 券的现 金流 情况应 与保 本周 期相 一致 ； 在 上述 前提 下， 基金 管 理人将 尽量 选择
收益率 水平 高的 品种 ，以 实现安 全垫 的最 大化 。
本基金 将持 有一 部分 剩余 期限与 保本 周期 相匹 配的 债券 ， 另 一部 分兼 顾收 益性 和流动 性 。
本基金 将采 取久 期策 略、 收益率 曲线 策略 、 骑 乘策 略、 利 差策 略、 息差 策略 等， 力 争在 债券
投资层 面为 基金 保本 增值 产生正 向贡 献。
1 ）久 期策 略
本基金 持有 剩余 期限 与基 金周期 相匹 配的 债券 ， 主要 按买入 并持 有方 式操 作以 保证组 合
收益的 稳定 性， 有效 回避 利率风 险。
2 ）收 益率 曲线 策略
收益率曲 线的 形状变 化是 判断市场 整体 走向的 依据 之一， 本基金 将据此 调整 组合长 、
中、 短 期债 券的 搭配。 本 基金将 通过 对收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹式、 杠铃 或梯
形策略 构造 组合 ，并 进行 动态调 整。
3 ）骑 乘策 略
本基金将 采用 骑乘策 略增 强组合的 持有 期收益 。这 一策略即 通过 对收益 率曲 线的分析 ，
在可选 的 目 标久 期区 间买 入期限 位于 收益 率曲 线较 陡峭处 右侧 的债 券 。 在 收益 率曲线 不变 动
的情况 下，随 着其剩 余期 限的衰 减，债 券收益 率将 沿着陡 峭的收 益率曲 线有 较大幅 的下滑 ，
从而获 得较 高的 资本 收益 ； 即使 收益 率曲 线上 升或 进一步 变陡 ， 这 一策 略也 能够提 供更 多的
基金合同内容 摘要
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安全边 际。
4 ）息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ， 通过 正回购 将所 获得 的资 金投 资于债 券 ，
利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。
5 ）利 差策 略
本基金 通过 对两 个期 限相 近的债 券的 利差 进行 分析 ， 从而对 利差 水平 的未 来走 势作出 判
断， 进而 相应 的进行 债券 置换 。 影 响两 期限相 近债 券的利 差水 平的 因素 主要 有息票 因素 、 流
动性因 素及 信用 评级 因素 等。 当 预期 利差 水平 缩小 时， 买 入收 益率 高的 债券 同时卖 出收 益率
低的债 券 ， 通 过两债 券利 差的缩 小获 得投 资收 益； 当预期 利差 水平 扩大 时， 则进行 相反 的 操
作。
（3） 股票 投资 策略
本基金 从行 业和 个股 两方 面进行 分析 研究 ， 精 选具 有清晰 、 可 持续 的业 绩增 长潜力 且被
市场相 对低 估或 价格 处于 合理区 间的 股票 ， 构 建股 票组合 ， 分散 非系统 性风 险， 充分 获取 股
市上涨 收益 。
1 ）行 业配 置
本基金 将结 合宏 观经 济研 究及行 业特 性分 析， 动态 调整行 业配 置， 在研 究分 析中重 点关
注行业 技术 水平 发展 、 产 业政策 变化 、 产业组 织分 析、 市场 需求 及全球 化等 新兴因 素等 对 行
业估值 水平 可能 产生 影响 的变量 。
2 ）个 股的 筛选
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 。 发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能力 ， 考察 上市
公司所 属行 业发 展前 景、 行业地 位、 公司 竞争 优势 、 盈利 能力 、 成 长性、 估 值水平 等多 种因
素,精 选流 动性 好、 成长 性 高、估 值水 平低 的股 票进 行投资 。
为评估 个股 的投 资价 值， 本基金 将借 助于 定量 分析 和定性 分析 相结 合的 方式 ， 对个 股进
行研究 。
a. 定量 分析
财务分 析。 通过 对资 产负 债 率、 流 动比 率、 速 动比 率等 偿债能 力指 标， 应收 账款 周 转率、
存货周 转率 等营 运能 力指 标， 资本 金利 润率 、 销售 利税率( 营业 收入 利税 率) 、 成本费 用利 润
率等盈 利能 力指 标的 分析 ，比较 其与 行业 内其 他企 业的相 对地 位， 鉴别 企业 的投资 价值 。
估值分 析。 基金 将选 择运 用相对 估值 方法 和绝 对估 值方法 ， 挖 掘出 价值 低估 和价值 合理
的企业 。
基金合同内容 摘要
19
b. 定性 分析
在定量 分析 的基 础上 ， 本基 金采用 定性 分析 的方 法研 究并考 察上 市公 司的 品质 和可靠 性 ，
以便从 更长 期的 角度 保证 定量方 法所 选上 市公 司增 长的持 续性 。
本基金通 过对 上市公 司技 术水平、 资源 状况、 公司 战略、治 理结 构和商 业模 式的分析 ，
判断推 动上 市公 司主 营业 务收入 或上 市公 司利 润增 长的原 因和 可望 保持 的时 间， 进而 判断 上
市公司 可长 期投 资的 价值 。
（4） 权证 投资 策略
本基金将 权证 看作是 辅助 性投资工 具， 权证的 投资 原则为有 利于 基金资 产保 值、增值 ，
有利于 加强 基金 风险 控制 。
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行 和转让 ， 约定 在一 定期 限还 本付息 的
公司债 券 。 由 于其非 公开 性及条 款可 协商 性， 普遍 具有较 高收 益 。 本基 金将 深入研 究发 行 人
资信及 公司 运营 情况 ， 合 理合规 合格 地进 行中 小企 业私募 债券 投资 。 本 基金 在投资 过程 中密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况， 尽力规 避风 险， 并获 取超 额收益 。
（6） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ， 并
根据信 用风 险、 利率 风险 和流动 性风 险变 化积 极调 整投资 策略 ， 严 格遵 守法 律法规 和基 金合
同的约 定， 在保 证本 金安 全和基 金资 产流 动性 的基 础上获 得稳 定收 益。
（7） 股指 期货 投资 策略
本基金 参与 股指 期货 的投 资的， 应符 合基 金合 同规 定的保 本策 略和 投资 目标 。 本基 金将
根据风 险管 理的 原则 ， 以 套期保 值为 目标 ， 选 择流 动 性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约， 充分
考虑股 指期 货的 风险 收益 特征， 通过 多头 或空 头的 套期保 值策 略， 以改 善投 资组合 的投 资效
果，实 现股 票组 合的 超额 收益。
（8） 国债 期货 投资 策略
为有效控 制债 券投资 的系 统性风险 ，本 基金根 据风 险管理的 原则 ，以套 期保 值为目的 ，
适度运 用国 债期 货， 提高 投资组 合的 运作 效率 。 在 国债期 货投 资时 ， 本 基金 将首先 分析 国 债
期货各 合约 价格 与最 便宜 可交割 券的 关系 ， 选 择定 价合理 的国 债期 货合 约， 其次 ， 考 虑国 债
期货各 合约 的流 动性 情况 ，最终 确定 与现 货组 合的 合适匹 配， 以达 到风 险管 理的目 标。
4 、投 资限 制
（1） 组合 限制
基金合同内容 摘要
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1 ） 本 基金 投资 的权 益类 资 产占基 金资 产的 比例 不超 过 40% ， 债 券、 货 币市 场 工具及 其
它资产 的比 例合 计不 低于 基金资 产 的 60% ；
2 ）保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ；
3 ）本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
4 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的 10% ；
5 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ；
6 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10% ；
7 ） 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ；
8 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ；
9 ） 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ， 中国证 监
会规定 的特 殊品 种除 外；
10 ） 本 基金 持有 的同 一 （ 指同一 信用 级别 ） 资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持
证券规 模 的 10% ；
11 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ；
12 ） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以 上 （ 含 BBB ） 的资 产 支 持证 券 。 基 金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
13 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
14 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ；
15 ）本 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 200% ；
16 ）本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
17 ） 若本 基金 参与股 指期 货、 国债 期货 交易 ， 则 应 当符合 基金 合同 约定 的保 本策略 和投
资目标 ， 且每 日所 持期 货合 约及有 价证 券的 最大 可能 损失不 得超 过基 金净 资产 扣除用 于保 本
部分资 产后 的余 额；
18 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
基金合同内容 摘要
21
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 保本周 期届 满时 ， 在 符合 保本基 金存 续条件 下 ， 本 基金继 续存 续并转 入下 一 保
本周期 。 基金 管理 人应 当自 下一保 本周 期起 始之 日 起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基
金合同 的有 关约 定。 期间 ， 本基 金的 投资 范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基 金托
管人对 基金 的投 资的 监督 与检查 自本 基金 合同 生效 之日起 开始 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的 投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须按法 律法 规予
以披露 。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董 事会 审议 ， 并经过 三分 之二 以上 的独 立董事 通过 。
基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交 易事 项进 行审查 。
法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ，如 适用于 本基 金，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
（2） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
1 ）承 销证 券；
2 ）违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是中国 证监 会另 有规 定的 除外；
5 ）向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
6 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
7 ）法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。
（二）转型后的“鹏 华金 鼎灵活配置混合型证 券投 资基金”的投资
1 、投 资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 精选股 票 、 债券等 投资 标的 ， 力 争基 金资产 长期
稳定的 增值 。
基金合同内容 摘要
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2 、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行的 股票 （包含 中小
板、创 业板及 其他经 中国 证监会 核准上 市的股 票） 、 债券（ 含国债 、金融 债、 企业债 、公司
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 次 级债、 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 中小 企业 私募
债、并 购重组 私募债 等） 、 货币市 场工具 、权证 、资 产支持 证券以 及法律 法规 或中国 证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0% －95% ； 本基 金保 留的现 金
以及投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相
应调整 。
3 、投 资策 略
（1） 资产 配置 策略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （包 括 GDP 增长 率 、 CPI 走势 、 M2 的绝 对
水平和 增长 率、 利 率水 平 与走势 等） 以 及各 项国 家 政策 （ 包括财 政、 货 币、 税收、 汇 率政 策
等） 来 判断 经济 周期 目前 的位置 以及 未来 将发 展的 方向， 在此 基础 上对 各大 类资产 的风 险和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 制定 股票 、 债 券、 现 金等 大类资 产之 间的 配置 比例 、 调整 原则 和
调整范 围。
（2） 股票 投资 策略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 公司 ， 构 建股 票投 资组合 。 核
心思路 在于：1 ）自 上而下 地分析 行业的 增长前 景、 行业结 构、商 业模式 、竞 争要素 等分析
把握其 投资机 会；2 ）自下 而上地 评判企 业的核 心竞 争力、 管理层 、治理 结构 等以及 其所提
供的产 品和 服务 是否 契合 未来行 业增 长的 大趋 势 ， 对 企业基 本面 和估 值水 平进 行综合 的研 判 ，
深度挖 掘优 质的 个股。
1 ）自 上而 下的 行业 遴选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增长前 景、 行业 利润 前景 和行业 成功
要素 。 对 行业 增长前 景 ， 主要分 析行 业的 外部 发展 环境 、 行 业的 生命周 期以 及行业 波动 与经
济周期 的关 系等 ； 对 行业 利润前 景， 主要 分析 行业 结构， 特别 是业 内竞 争的 方式、 业内 竞争
的激烈 程度 、 以 及业 内厂 商的谈 判能 力等 。 基 于对 行业结 构的 分析 形成 对业 内竞争 的关 键成
基金合同内容 摘要
23
功要素 的判 断， 为预 测企 业经营 环境 的变 化建 立起 扎实的 基础 。
2 ）自 下而 上的 个股 选择
本基金 通过 定性 和定 量相 结合的 方法 进行 自下 而上 的个股 选择 ， 对企 业基 本面 和估值 水
平进行 综合 的研 判， 精选 优质个 股。
a. 定性 分析
本基金 通过 以下 两方 面标 准对股 票的 基本 面进 行研 究分析 并筛 选出 优质 的公 司：
一方面 是竞 争力 分析 ， 通 过对公 司竞 争策 略和 核心 竞争力 的分 析， 选择 具有 可持续 竞争
优势的 公司 或未 来具 有广 阔成长 空间 的公 司。 就公 司竞争 策略 ， 基 于行 业分 析的结 果判 断策
略的有 效性 、 策略的 实施 支持和 策略 的执 行成 果； 就核心 竞争 力 ， 分析 公司 的现有 核心 竞 争
力，并 判断 公司 能否 利用 现有的 资源 、能 力和 定位 取得可 持续 竞争 优势 。
另一方 面是 管理 层分 析， 通过着 重考 察公 司的 管理 层以及 管理 制度 ， 选 择具 有良好 治理
结构、 管理 水平 较高 的优 质公司 。
b. 定量 分析
本基金 通过 对公 司定 量的 估值分 析， 挖掘 优质 的投 资标的 。 通 过对 估值 方法 的选择 和估
值倍数 的比 较 ， 选择 股价 相对低 估的 股票 。 就 估值 方法而 言 ， 基 于行业 的特 点确定 对股 价 最
有影响 力的 关键 估值 方法 （包 括 PE 、PEG 、PB 、PS、EV/EBITDA 等） ；就 估值倍 数而 言，
通过业 内比 较、 历史 比较 和增长 性分 析， 确定 具有 上升基 础的 股价 水平 。
（3） 债券 投资 策略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略 、 息 差策 略、 个 券选择 策
略、信 用策略 等积极 投资 策略， 自上而 下地管 理组 合的久 期，灵 活地调 整组 合的券 种搭配 ，
同时精 选个 券， 以增 强组 合的持 有期 收益 。
1 ）久 期策 略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将采 用以 “ 目标 久期 ” 为 中心、 自上而 下
的组合 久期 管理 策略 。
2 ）收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个 重要依 据 ， 本 基金 将据 此调 整组合 长 、
中、短 期债 券的 搭配 ，并 进行动 态调 整。
3 ）骑 乘策 略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行 适时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增强 组
合的持 有期 收益 的目 的。
基金合同内容 摘要
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4 ）息 差策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
5 ）个 券选 择策 略
本基金将 根据 单个债 券到 期收益率 相对 于市场 收益 率曲线的 偏离 程度， 结合 信用等级 、
流动性 、 选 择权 条款 、 税 赋特点 等因 素， 确定 其投 资价值 ， 选 择定 价合 理或 价值被 低估 的债
券进行 投资 。
6 ）信 用策 略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢 价， 根据 内、 外部 信用 评 级结果 ， 结
合对类 似债 券信 用利 差的 分析以 及对 未来 信用 利差 走势的 判断 ， 选 择信 用利 差被高 估、 未来
信用利 差可 能下 降的 信用 债进行 投资 。
（4） 权证 投资 策略
本基金 通过 对权 证标 的 证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平， 追求稳 定的 当期 收益 。
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行 和转让 ， 约定 在一 定期 限还 本付息 的
公司债 券 。 由 于其非 公开 性及条 款可 协商 性， 普遍 具有较 高收 益 。 本基 金将 深入研 究发 行 人
资信及 公司 运营 情况 ， 合 理合规 合格 地进 行中 小企 业私募 债券 投资 。 本 基金 在投资 过程 中密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况， 尽力规 避风 险， 并获 取超 额收益 。
（6） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ， 并
根据信 用风 险、 利率 风险 和流动 性风 险变 化积 极调 整投资 策略 ， 严 格遵 守法 律法规 和基 金合
同的约 定， 在保 证本 金安 全和基 金资 产流 动性 的基 础上获 得稳 定收 益。
4 、投 资限 制
（1） 组合 限制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
1 ）本 基金 股票 资产 占基 金 资产的 比例 为 0% －95% ；
2 ）本 基金 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券；
3 ）本 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
4 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的 10% ；
5 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ；
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6 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10% ；
7 ） 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ；
8 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ；
9 ） 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ， 中国证 监
会规定 的特 殊品 种除 外 ；
10 ） 本 基金 持有 的同 一 （ 指同一 信用 级别 ） 资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持
证券规 模 的 10% ；
11 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ；
12 ） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 。 基 金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
13 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
14 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ；
15 ）本 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ；
16）本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
17 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外 。
基金管理 人应 当自本 基金 转型 之日 起 6 个月 内使基 金的投资 组合 比例符 合基 金合同 的
有关 约 定。 期间 ， 本 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的 约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须按法 律法 规予
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以披露 。 重大 关联 交易 应提 交 基金 管理 人董 事会 审议 ， 并经过 三分 之二 以上 的独 立董事 通过 。
基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交 易事 项进 行审查 。
法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ，如 适用于 本基 金，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
（2） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
1 ）承 销证 券；
2 ）违 反规 定 向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外；
5 ）向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
6 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及 其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
7 ）法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。
六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
（二）基金资产净值 、基 金份额净值公告
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。
七、基金合同变更和 终止 的事由、程序以及基 金财 产清算方式
（一）基金合同的变 更
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
基金合同内容 摘要
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事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议生效后 方可 执行， 并自 决议生 效
后两个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。
（二） 《基金合同》的 终止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管人
承接的 ；
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三）基金财产的清 算
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
（四）清算费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
基金合同内容 摘要
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由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
（五）基金财产清算 剩余 资产的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
（六）基金财产清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报 中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
（七）基金财产清算 账册 及文件的保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争议解决方式
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按 照中 国国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 各方 当事 人均 有约 束力， 仲裁 费用 由败 诉方 承担。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
九、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。
