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华泰柏瑞量化增强混合(000172)

华泰柏瑞量化增强混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告

华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 华泰柏 瑞量化增强 混合型 证券投资基金 更新的 招募说明书 (摘要 ) 2016 年第 1 号 重要提 示 华泰柏 瑞量 化增 强 混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 根 据 2013 年 4 月 26 日中 国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” ) 《 关于核准华泰柏瑞量化指 数增强股票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 (证监 许可 【2013 】 610 号) 进行 募集 。本 基金 的基 金合同 于 2013 年 8 月 2 日 正式 生效 。 本基金 名称 自 2015 年 8 月 6 日起 ,由“ 华 泰柏 瑞 量化指 数增 强股 票型 证券 投资基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 基金 简 称 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 ”, 基金 代码 保持 不变 。本基 金、 基金 管理 人更 名等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊登 在中 国证 券报 、上 海证券 报、 证券 时报 的 《 华 泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分 股票型 证券 投资 基金 更名 并修改 基金 合同 的公 告》。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 基 金管 理人 ” 或“ 管 理人 ” 或“ 本公 司 ” ) 保证招 募 说 明 书 的 内 容真 实 、 准 确、 完 整 。 本 招募 说 明 书 经中 国 证 监 会 核准 , 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益作 出 实 质 性 判断 或 保 证 ,也 不 表 明 投资 于本基 金没 有风 险。 基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ,但不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金投资于证券市 场, 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ,投 资者在投 资 本 基 金 前 ,应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 , 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力, 理 性 判 断市 场 , 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因政 治 、 经 济 、社 会 等 环 境因 素 对 证 券价华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 、 个 别证 券 特 有 的非 系 统 性 风 险、 由 于 基 金投 资 者 连 续大 量 赎 回 基 金 产生 的 流 动 性风 险 、 基 金 管理 人 在 基 金管 理 实 施 过 程中 产 生 的 基金 管 理 风 险、 本基金 的特 定风 险等 等。 投资者认购本基金时 应认 真阅读本基金的招募 说明 书和基金合同。基金 管理 人建议投 资者根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 ,并 且中 长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2016 年 2 月 1 日,有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止 日为 2015 年 12 月 31 日 , 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 本基金托管人中国银 行股 份有限公司已对本次 更新 的招募说明书中的投 资组 合报告和 业绩表 现进 行了 复核 确认 。 一 基金管理人


(一) 基金 管理 人概 况 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 楼17 层 法定代 表人 :齐 亮 成立日 期: 2004 年11 月18 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 经营范 围: 基金 管理 业务 ;发起 设立 基金 ;中 国证 监会批 准的 其他 业务 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系人 : 汪 莹白 联系电 话:400-888-0001 ,(021 )38601777 股权结 构: PineBridge Investments LLC (柏 瑞投 资有限 责任 公司 )49% 、 华 泰证券 股 份有限 公 司49% 、苏 州新 区高新 技术 产业 股份 有限 公司 2% 。 (二) 主要 人员 情况 1 、董 事会 成员 齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副 局 长,1998-2001 年任 中央 财经领 导小 组办 公室 副局 长,2001 年至 2004 年 任 华泰证 券股 份有华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 限公司 副总 裁。 杨智雅女士:董事, 硕士 ,曾就职于升强工业 股份 有限公司,华之杰国 际商 业顾问有 限公司 ,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友 邦证 券投资 顾问 股份 有限 公司 管理部 经理 , 1997 年1 月至2001 年 7 月任 AIG 友邦 证券 投资 信托 股份有 限公 司管 理部 经理 、资深 经理 、 协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦 证券 投资顾 问股 份有 限公 司副 总经理 、总 经 理、董 事长 暨总 经理 ,2010 年 2 月 至今 任柏 瑞证 券 投资顾 问股 份有 限公 司董 事长暨 总经 理、 总经理 。 吴祖芳先 生: 董事, 硕士 ,1992 年起 至今历 任华泰 证券股份 有限 公司部 门负 责人、 子 公司 负 责人 、总 裁助 理、 业务总 监、 总经 济师 、副 总裁。 Rajeev Mittal 先 生: 董 事,学 士,1992 年 加入 美 国国际 集团 ,2009 —2011 年担任 柏 瑞投资 (欧 洲分 公司) 总经 理,新 兴市 场投 资主 管, 全球固 定收 益研 究团 队主 管和行 政总 裁 (欧洲 分公 司 ) ,2011 年 至今担 任柏 瑞投 资亚 洲有 限公司 业务 行政 总裁 ( 亚 洲,日 本除 外 ) 、 总经理 、新 兴市 场投 资总 管,全 球固 定收 益研 究团 队主管 。 韩勇先生:董事,博 士, 曾任职于君安证券有 限公 司、华夏证券有限公 司和 中国证券 监督管 理委 员会 ,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年 10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。 朱小平 先生 :独 立董 事, 硕士,1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。 陈念良 先生 :独 立董 事,1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。 薛加玉 先生 :独 立董 事, 博士,1988-1997 年任 江苏 巨龙水 泥集 团有 限公 司团 委书记 、 财 务 处 长 、 副 总 经 济 师 ,1997-1999 年 任 长 城 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 , 1999-2000 年任 亚洲 控股 有限公 司投 资银 行部 总经 理,2000-2001 年任 北京 华创投 资管 理有 限公司 执行 总裁 ,2001 年 至今任 上海 德汇 集团 有限 公司董 事长 、总 裁。 杨科先 生: 独立 董事 ,学 士,2001 年 至今 任北 京市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今 任该律 师事 务所 合伙 人。 2 、监 事会 成员 严玉珍 女士 :监 事长 ,学 士,1987 年 1 月至 1988 年 9 月任 罗兵 咸永 道 (前 容永 道会计 ) 高级稽 核员 ,1988 年 12 月至 1990 年 4 月任 香港 电 讯(前 大东 电报 )管 理会 计,1990 年 5 月至 1996 年 11 月 任宝 达 证券( 施罗 德集 团) 副财 务总监 ,1996 年 12 月至 2007 年 9 月任 施罗德 投资 管理 (香 港) 有限公 司财 务董 事,2007 年 9 月至 2008 年 6 月任 交 银施罗 德基 金 管理有 限公 司高 级总 经理 顾问,2008 年 7 月至 2012 年 9 月任 施罗 德投 资管 理 (香 港) 有 限华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 公司首 席营 运官 ,2012 年 9 月至 今任 柏瑞 投资 亚洲 有限公 司首 席财 务官 。 王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003 年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部 总 经理,2003-2006 年任华 泰证券股 份有限 公司 上海 总部总经 理,2006 年至今 任华泰证 券股 份有限 公司 上海 城市 中心 营业部 总经 理。 柳军先生 :监事 ,硕士 ,2000-2001 年 任上海 汽车集 团财务有 限公司 财务,2001-2004 年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员,2004 年 7 月加 入 华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司 , 历任 基 金事 务部 总监 、上 证红利 ETF 基 金经 理助 理 。2009 年 6 月 起任 华泰 柏 瑞(原 友邦 华 泰)上证 红利 交易型 开放 式指数基 金基 金经理 。2010 年 10 月起 担任指 数投 资部副总 监 。 2011 年1 月 起兼 任 华 泰柏 瑞上证 中小 盘 ETF 基金、 华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联接 基 金基 金 经理 。2012 年 5 月起 担任 华泰柏 瑞沪 深 300ETF 基金 及华 泰柏 瑞沪 深 300ETF 联接 基金基 金 经理。2015 年 2 月起 任指 数投资 部总 监。2015 年 5 月起任 华泰 柏瑞 中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接基 金 的基金 经理 。 童 辉 先 生 : 监 事 , 硕 士 。1997-1998 年 任 上 海 众 恒 信 息 产 业 有 限 公 司 程 序 员 , 1998-2004 年任 国泰 基金 管 理有限 公司 信息 技术 部经 理,2004 年4 月加 入华 泰 柏瑞基 金管 理 有限公 司, 现任 信息 技术 与电子 商务 部总 监。 3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 韩勇先生:总经理, 博士 ,曾任职于君安证券 有限 公司、华夏证券有限 公司 和中国证 券监督 管理 委员 会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任 华安基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2011 年10 月加 入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司。 王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副 总 经理,2001-2004 年 任华 泰证券 股份 有限 公司 受托 资产管 理总 部总 经理 。 陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表 , 1999-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。


房伟力先 生:副 总经理 , 硕士,1997-2001 年任上 海 证券交易 所登记 结算 公司 交收系 统 开发经 理,2001-2004 年 任华安 基金 管理 有限 公司 基金 登 记及 结算 部门 总监 。2004-2008 年 5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。 田汉卿 女士 :副 总经 理。 曾在美 国巴 克莱 全球 投资 管理有 限公 司 (BGI ) 担任 投资 经 理 , 2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司,2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强 混 合型 证 券投资 基金 的基 金经 理,2013 年 10 月 起任 公司 副总 经理 ,2014 年 12 月 起任 华泰柏 瑞量 化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 证 券 投 资 基 金的 基 金 经 理和 华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 基 金 经 理, 2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量 化 绝 对 收 益 策略 定 期 开 放混 合 型 发 起 式证 券 投 资 基金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研究 生 毕 业 于清 华大学, MBA 毕 业于 美国 加州大 学伯 克利 分校 哈斯 商学院 。 高 山 先 生 , 副 总 经 理 , 博 士 。2001.5-2013.7 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 , 任处长;2013.7 起 加入 华 泰柏瑞基 金管 理有限 公司 。本科毕 业于 山东大 学经 济管理学 院, 硕士毕 业于 中国 人民 银行 研究生 部, 博士 毕业 于财 政部财 政科 学研 究所 研究 生部。 董元星先生, 副总经理 , 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱资本( 纽约)债 券 交易员, 2009.3-2012.8 任华 夏基 金 管理有 限公 司基 金经 理。2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司, 任固 定收 益部 总监 。2013 年10 月起 任华 泰柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金 经理。2014 年2 月起 任总 经理助 理。2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。北 京大 学经济 学学 士 , 纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。 程 安 至 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 , 2001.2-2012.4 任华 安基 金 管理有 限公 司市 场部 销售 总监。2012 年5 月 加入 华 泰柏瑞 基金 管 理有限 公司 ,任 总经 理助 理。2015 年12 月 起任 公司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国 际金融专 业, 硕士毕 业于 上海财经 大学 国民经 济学 专业,EMBA 毕业于 上海交 通大学中 欧国 际工商 学院 。 4 、本 基金 基金 经理 田汉卿 女士 ,同上 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 主席: 总经 理韩勇 先 生; 成员:副 总 经 理 王 溯舸 先生 ; 副 总 经 理 田 汉 卿女 士 ; 副总经理高山先生 ; 副总 经 理 董 元星先 生; 投资 部总 监方 伦煜先 生; 投资 部总 监 吕 慧建先 生 。 列席人 员: 督察 长陈 晖女 士;投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回、 转换 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自基 金合同 生效之 日起 ,以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则管 理和 运用基 金财 产,建 立华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 健 全 内 部 风 险控 制 、 监 察与 稽 核 、 财 务管 理 及 人 事管 理 等 制 度 ,保 证 所 管 理的 基 金 财 产和 基 金 管 理 人 的财 产 相 互 独立 , 对 所 管 理的 不 同 基 金财 产 分 别 管 理、 分 别 记 账, 进 行 证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益 ; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7 、计算 并公告 基金资 产净 值,确定 基金 份额申 购、 赎回价格 ;按 规定受 理申 购和赎 回 申 请 , 及 时、 足 额 支付 赎回 款 项 ; 采取 适 当 合理 的措 施 使 计 算开 放 式 基金 份额 认 购 、 申购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、依据 《基金 法》、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 10 、保存基金财产管 理业 务活动的记录、 账 册、 报表 、 代 表 基 金 签 订 的重 大合 同 及 其 他相关 资料 ; 11 、以基金管理人名 义, 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行 为; 12 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配; 13 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守现行 有效 的相关 法律 、法规、 规章 、基金 合同 和中国 证 监 会 的 有 关规 定 , 建立 健全 内 部 控 制制 度 , 采取 有效 措 施 , 防止 违 反 现行 有效 的 有 关 法律 、 法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。 2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《 中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法 规,建 立健 全的 内部 控制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止下列 行为 发生 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ,强 化职业 操守 ,督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 : (1) 越权 或违 规 经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)违 反现行 有效的 有关 法律、法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定, 泄 漏 在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金 的商 业 秘 密 ,尚 未 依 法 公 开的 基 金 投 资内 容 、 基 金投 资计划 等信 息; (8)违 反证券 交易场 所业 务规则, 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ,扰 乱市场 秩 序; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取 最大利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ; (3)不 违反现 行有效 的有 关法律、 法规 、规章 、基 金合同和 中国 证监会 的有 关规定 , 泄 漏 在 任 职 期间 知 悉 的 有关 证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法 公开 的 基 金 投资 内 容 、 基金 投资计 划等 信息 ; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制的 原则 (1)健 全性原 则。内 部控 制必须覆 盖公 司各个 部门 和各级岗 位, 并渗透 到各 项业务 过 程,涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ; (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3)独 立性原 则。公 司在 精简的基 础上 设立能 够充 分满足经 营运 作需要 的机 构、部 门 和 岗 位 , 各 机构 、 部 门 和岗 位 职 能 上 保持 相 对 独 立。 内 部 控 制 的检 查 评 价 部 门 必 须 独 立于 内部控 制的 建立 和执 行部 门; (4)相 互制约 原则。 公司 内部部门 和岗 位的设 置应 权责分明 、相 互制衡 ,消 除内部 控 制中的 盲点 ; (5)防 火墙原 则。公 司基 金资产、 自有 资产、 其他 资产的运 作应 当分离 ,基 金投资 研华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 究 、 决 策 、 执行 、 清 算 、评 估 等 部 门 和岗 位 , 应 当在 物 理 上 和 制度 上 适 当 隔离 , 以 达 到风 险防范 的目 的; (6)成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本,提 高经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 2 、内 部控 制的 主要 内容 (1) 控制 环境 董事会下设风险管 理与审 计委员会,全面负 责公司 的风险管理、风险 控制和 财务监控, 审 查 公 司 的 内控 制 度 , 并对 重 大 关 联 交易 进 行 审 计; 董 事 会 下 设薪 酬 、 考 核与 资 格 审 查委 员 会 , 对 董 事、 总 经 理 、督 察 长 、 财 务总 监 和 其 他高 级 管 理 人 员的 候 选 人 进行 资 格 审 查以 确 保 其 具 有中 国 证 监会 所要 求 的 任 职资 格 , 制定 董事 、 监 事 、总 经 理 、督 察长 、 财 务 总监 、 其他高 级管 理人 员及 基金 经理的 薪酬/报 酬计 划或 方 案。 公司管理层在总经理 领导 下,认真执行董事会 确定 的内部控制战略,为 了有 效贯彻公 司 董 事 会 制 定的 经 营 方 针及 发 展 战 略 ,设 立 了 投 资决 策 委 员 会 和风 险 控 制 委员 会 , 就 基金 投资和 风险 控制 等发 表专 业意见 及建 议。 公司设立督察长,对 董事 会负责,主要负责对 公司 内部控制的合法合规 性、 有效性和 合理性 进行 审查 ,发 现重 大风险 事件 时向 公司 董事 长和中 国证 监会 报告 。 (2) 风险 评估 公司风险控制人员定 期评 估公司风险状况,范 围包 括所有能对经营目标 产生 负面影响 的 内 部 和 外 部因 素 , 评 估这 些 因 素 对 公司 总 体 经 营目 标 产 生 影 响的 程 度 及 可能 性 , 并 将评 估报告 报公 司董 事会 及高 层管理 人员 。 (3) 控制 活动 控制活动包括自我控 制、 职责分离、监察稽核 、实 物控制、业绩评价、 严格 授权、资 产分离 、危 机处 理等 政策 、程序 或措 施。 自我控制以各岗位的 目标 责任制为基础,是内 部控 制的第一道防线。在 公司 内部建立 科 学 、 严 格 的岗 位 分 离 制度 , 在 相 关 部门 和 相 关 岗位 之 间 建 立 重要 业 务 处 理凭 据 传 递 和信 息 沟 通 制 度 ,后 续 部 门 及岗 位 对 前 一 部门 及 岗 位 负有 监 督 责 任 ,使 相 互 监 督制 衡 的 机 制成 为 内 部 控 制 的第 二 道 防 线。 充 分 发 挥 督察 长 和 法 律监 察 部 对 各 岗位 、 各 部 门、 各 机 构 、各 项业务 全面 监察 稽核 作用 ,建立 内部 控制 的第 三道 防线。 (4) 信息 与沟 通 公司建立了内部办公 自动 化信息系统与业务汇 报体 系,形成了自上而下 的信 息传播渠 道 和 自 下 而 上的 信 息 呈 报渠 道 。 通 过 建立 有 效 的 信息 交 流 渠 道 ,保 证 了 公 司员 工 及 各 级管 理人员 可以 充分 了解 与其 职责相 关的 信息 ,并 及时 送达适 当的 人员 进行 处理 。 (5) 内部 监控 内部监控由公司风险 管理 与审计委员会、督察 长、 风险控制委员会和法 律监 察部等部华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 门 在 各 自 的 职权 范 围 内 开展 。 本 公 司 设立 了 独 立 于各 业 务 部 门 的法 律 监 察 部, 其 中 监 察稽 核 人 员 履 行 内部 稽 核 职 能, 检 查 、 评 价公 司 内 部 控制 制 度 合 理 性、 完 备 性 和有 效 性 , 监督 公 司 内 部 控 制制 度 的 执 行情 况 , 揭 示 公司 内 部 管 理及 基 金 运 作 中的 风 险 , 及时 提 出 改 进意 见,促 进公 司内 部管 理制 度有效 地执 行。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 (1 ) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任; (2) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ; (3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 二


基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、 证 券 、 基 金 、信 托 从 业 经验 , 且 具 有 海外 工 作 、 学习 或 培 训 经 历,60 % 以 上的 员 工 具 有硕 士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提 供专 业 化 的 托管 服 务 , 中 国银 行 已 在 境内 、 外 分 行开 展托管 业务 。 作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行,中国银行拥有证 券投 资基金、 基金(一 对多 、一对 一) 、社保基 金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构 、券 商 资 产 管 理 计划 、 信 托 计划 、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管 等 门类齐全、产 品 丰 富 的托 管 业务体系 。在国内 ,中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 等增值 服务 ,为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增值 服务 ,是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至2015 年12 月31 日, 中国银 行已 托 管418 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金390 只, QDII 基金28 只, 覆盖 了股 票型、 债券 型、 混合 型、 货币型 、指 数型 等多 种类 型的基 金, 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 中国银行托管业务部 风险 管理与控制工作是中 国银 行全面风险控制工作 的组 成部分, 秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 , 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的 原则 。 中 国 银行 托 管 业 务部 风 险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 , 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内 外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。 2007 年 起, 中国银 行连续 聘请外部 会计 会计师 事务 所开展托 管业 务内部 控制 审阅工作 。 先后获得 基于 “SAS70 ” 、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等 国际 主流内控 审阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402 ”和 “SSAE16” 双 准 则 的 内部控 制 审 计 报 告 。 中国 银 行托 管 业 务 内 控 制 度完 善 ,内 控 措 施 严 密, 能够有 效保 证托 管资 产的 安全。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 的 相 关 规 定 , 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、 行政 法 规 和 其他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金合 同 约 定 的, 应 当 拒 绝 执行 , 及 时 通知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向国 务 院 证 券监 督管理机构 报告 。 基 金 托管 人 如 发 现 基金 管 理 人 依据 交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律、行 政法规 和其他 有关 规定, 或者违 反基金 合同 约定的, 应当及时 通 知基金 管理人 ,并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 三


相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。 1 、直 销机 构: 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 注册地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层


办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层 法定代 表人 :齐 亮


电话: (021 )38784638


传真: (021 )50103016 联系人 : 汪 莹白 客服电 话:400-888-0001 ,(021 )38784638 公司网 址:www.huatai-pb.com


2 、代 销机 构


1) 中国 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 :田 国立 传真: (010 )66594853 客服电 话:95566 公司网 址:www.boc.cn 2) 中国 工商 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 传真: (010 )66107914 客服电 话:95588 公司网 址:www.icbc.com.cn 3) 中国 建设 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 法定代 表人 :王 洪章 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 传真: (010 )66275654 客服电 话:95533 公司网 址:www.ccb.com 4) 交通 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :曹 榕 电话: (021 )58781234 传真: (021 )58408483 客服电 话:95559 公司网 址:www.bankcomm.com 5) 招商 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195109 客服电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com 6) 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 法定代 表人 :郭 志文 联系人 :遇 玺 电话: (0451 )86779018 传真: (0451 )86779018 客服电 话:95537 或400-609-5537 公司网 址:www.hrbb.com.cn 7) 爱建 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 1600 号32 层 办公地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 1600 号32 层 法定代 表人 :宫 龙云 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 联系人 :戴 莉丽 电话: (021 )32229888 传真: (021 )68728703 客服电 话:4001-962502 公司网 站:www.ajzq.com 8) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :王 星


电话: (022 )28451922 传真: (022 )28451892 客服电 话:400-651-5988 公司网 址:www.bhzq.com 9) 财富 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层 法定代 表人 :蔡 一兵 联系人 :郭 磊 电话: (0731 )84403319 传真: (0731 )84403439 客服电 话: (0731 )84403319 公司网 址:www.cfzq.com 10)长 城证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话: (0755 )83516094 传真: (0755 )83515567 客服电 话: (0755 )33680000 、400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com 11)长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :奚 博宇 电话: (021 )68751860 传真: (021 )68751151 客服电 话:95579 或4008-888-999 公司客 服网 址:www.95579.com 12)德 邦证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市福 山 路500 号26 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 电话: (021 )68761616 传真: (021 )68767981 客服电 话:400-888-8128 公司网 址:www.tebon.com.cn 13)第 一创 业证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话: (0755 )23838751 传真: (0755 )23838750 客服电 话:400-888-1888 公司网 址:www.firstcapital.com.cn 14)东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话: (0512 )65581136 传真: (0512 )65588021 客服电 话:400-860-1555 或96288 公司网 址:www.dwzq.com.cn 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 15)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :周 洁瑾 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 客服电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com 16)国 都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 电话:(010 )84183333 传真: (010 )84183311-3389 客服电 话:400-818-8118 公司网 址:www.guodu.com 17)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 : 芮敏 棋 电话: (021 )38676666 传真: (021 )38670666 客服电 话:95521 公司网 址:www.gtja.com 18)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 办公地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话: (0755 )82130833 传真: (0755 )82133952 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn 19)申 万宏 源西 部证 券有 限 公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区文 艺 路233 号宏 源大 厦8 楼 法定代 表人 :李 季 联系人 :王 君 电话:0991-7885083 传真:0991-2301802 客服电 话:400-800-0562 公司网 址:www.swhysc.com 20)华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:68778790 传真:68777992 客服电 话:4008209898 公司网 址:www.cnhbstock.com 21)华 融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号华 融大 厦 A 座 3 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :李 慧灵 电话: (010 )58315221 传真: (010 )58568062 客服电 话:400-898-9999


公司网 址:www.hrsec.com.cn 22)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 法定代 表人 :吴 万善 联系人 :庞 晓云 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 电话: (0755 )82569143 传真: (0755 )82492962 客服电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn 23)华 鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 (b)单元 办公地 址: 上海 市肇 家浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :陈 敏 电话: (021 )64316642 传真: (021 )64333051 客服电 话: 400-109-9918 、021 -32109999 、029-68918888 公司网 址:www.cfsc.com.cn 24)平 安证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :吴 琼 电话: (0755 )22621866 传真: (0755 )82400862 客服电 话:95511*8 公司网 址:stock.pingan.com


25)中 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 客服电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn 26)山 西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 电话: (0351 )8686659 传真: (0351 )8686619 客服电 话:400-666-1618 、(0351 )95573 公司网 址:www.i618.com.cn 27)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话: (021 )33389888 传真: (021 )33388224 客服电 话:95523 或4008895523 公司网 址:www.swhysc.com 28)天 风证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼 办公地 址: 中国 武汉 武昌 区中南 路 99 号 保利 广场A 座 37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :崔 成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电 话:400-800-5000 公司网 址:www.tfzq.com 29)天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 电话: (010 )66045152 传真: (010 )66045518 客服电 话: (010 )66045678 公司网 址:www.txsec.com 或www.jjm.com.cn 30)信 达证 券股 份有 限公 司 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com 31)中 航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话: (0791 )86768681 传真: (0791 )86770178 客服电 话:400-886-6567 公司网 址:www.avicsec.com 32)中 国国 际金 融股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :罗 文雯 电话: (021 )58763575 传真: (021 )68875123 客服电 话: (021 )58796226-3736 公司网 址:www.cicc.com.cn 33)中 国中 投证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 电话: (0755 )82023442 传真: (0755 )82026539 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 客服电 话:95532 公司网 址:www.china-invs.cn 34)中 信建 投证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市安 立 路66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 电话:400-8888-108 传真: (010 )65182261 客服电 话:400-888-8108 公司网 址:www.csc108.com


35)华 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安 徽省 合肥 市政务 文化 新区 天鹅 湖 路198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工





联系人 :范 超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电 话:400-809-6518 (全国 ) 96518 (安 徽) 公司网 址:www.hazq.com 36)东 亚银 行( 中国 )有 限 公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦 29 楼 办公地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦 法定代 表人 :李 国宝 联系人 :杨 俊 电话:021-38663866 客服电 话:800-830-3811 公司网 址:www.hkbea.com.cn 37)泰 诚财 富基 金销 售( 大 连)有 限公 司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号 办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号 法定代 表人 :林 卓 联系人 :薛 长平 电话:0411-88891212 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 传真:0411-88891212 客服电 话:400-641-1999 公司网 址:www.taichengcaifu.com 38)一 路财 富( 北京 )信 息 科技有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼 702 室 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :段 京璐





电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电 话:400-001-1566 公司网 址:www.yilucaifu.com 39)大 同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层


办公地 址: 山 西省 太原 市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座 12 、13 层 法定代 表人 : 董祥 联系人 : 薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-7219891 客服电 话:400-712-1212 公司网 址:http://www.dtsbc.com.cn


40)嘉 实财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层 4609-10 单元 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层 法定代 表人 : 赵学 军 联系人 : 余永 键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客服电 话:400-021-8850 公司网 址:www.harvestwm.cn 41)开 源证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层


办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层


法定代 表人 :李 刚 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 联系人 :袁 伟涛 电话:029-81887060 传真:029-81887060 客服电 话:4008608866 公司网 址:www.kysec.cn 42)上 海长 量基 金销 售投 资 顾问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :刘 潇 电话:021-20691942 传真:021-2069-1861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com


43)上 海好 买基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌


联系人 :胡 锴隽 电话:021-20613635 传真:021-68596916


客服电 话:400-700-9665


公司网 址:www.ehowbuy.com 44)上 海天 天基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼


法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 玉 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电 话:400-181-8188


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更新的招 募说明书 45)深 圳众 禄基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887


公司网 址:www.jjmmw.com ;www.zlfund.cn 46)北 京展 恒基 金销 售股 份 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦6 层


法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞


电话:010-62020088-6006 传真:010-62020355 客服电 话:400-888-6661


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47)浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室


办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


联系人 :吴 强


电话:0571-88911818


传真:0571-86800423


客服电 话:4008-773-772


公司网 站:www.5ifund.com 48)杭 州数 米基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号


办公地 址: 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼


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更新的招 募说明书 法定代 表人 : 陈柏 青


联系人 :朱 晓超 客服电 话:4000-766-123


公司网 站: http://www.fund123.cn 49)中 期资 产管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢11 层 1103 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 A 座8 层 法定代 表人 :姜 新 联系人 :侯 英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电 话:010-65807865 公司网 站:www.cifcofund.com 50)和 讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-20835787 客服电 话:400-920-0022


公司网 址:licaike.hexun.com 51)万 银财 富( 北京 )基 金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元


办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元


法定代 表人 : 李招 弟 联系人 :刘 媛 电话: (010 )59393923-819 客服电 话:400-808-0069 公司网 址:www.wy-fund.com 52)中 国国 际期 货有 限公 司 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 麦子店 西 路 3 号 新恒 基国 际大 厦 15 层 法定代 表人 :王 兵 联系人: 孟夏 电话:010-65807829 公司网 址: www.cifco.net 客服电 话:95162 、400-8888-160 53)宜 信普 泽投 资顾 问( 北 京)有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809 法定代 表人 : 沈伟 桦 联系人: 刘 梦轩 电话:(010)-52858244 公司网 址:www.yixinfund.com 客服电 话:400-6099-200 54)上 海大 智慧 财富 管理 有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号1 号楼10-11 层





办公地 址: 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号1 号楼10-11 层 法定代 表人 : 申健 联系人: 付江 电话: (021 )20219988*31781 公司网 址: www.gw.com.cn 客服电 话:021-20219999 55)深 圳市 新兰 德证 券投 资 咨询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 9 层 法定代 表人 :杨 懿 联系人: 张燕 电话: (010 )58325395 公司网 址: http://8.jrj.com.cn/ 客服电 话:400-166-1188 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 56)恒 丰银 行股份 有 限公 司 注册地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 南大 街 248 号 办公地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 南大 街 248 号 法定代 表人 : 蔡国 华 联系人: 汪明 电话:021-38966235 公司网 址: www.egbank.com.cn 客服电 话:400-813-8888 57)泉 州银 行股份 有 限公 司 注册地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号 办公地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系人: 董 培姗 电 话:0595-22551071 公司网 址: www.qzccbank.com 客服电 话:400-88-96312 58)日 发资 产管 理(上海) 有 限公司 注册地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室 办公地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室 法定代 表人 :周 泉恭 联系人: 杨 迎雪 公司网 址: www.rffund.com 客服电 话:021-61600500 59)北 京创 金启 富投 资管 理 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 法定代 表人 :梁 蓉 联系人: 张旭 电话:010-66154828-835 公司网 址: www.5irich.com 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 客服电 话:400-6262-818 60)北 京恒 久浩 信投 资咨 询 有限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦 B1210 法定代 表人 :谢 亚凡 联系人: 陈冲 电话:010-65617753 公司网 址: www.haofunds.com 客服电 话:4006-525-676 61)上 海汇 付金 融服 务有 限 公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 法定代 表人 :张 皛 联系人: 朱 翔宇 电话:021-33323999-8147 62)上 海利 得基 金销 售有 限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄61 号 1 幢 12 层(陆家 嘴软 件园10 号楼) 法定代 表人 : 沈继 伟 联系人: 徐鹏 公司网 址: http://m.leadfund.com.cn 客服电 话:400-005-6355 63)北 京钱 景财 富投 资管 理 有限公 司 住所: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 联系人: 盛 海娟 电话:010-57418829 传真:010-57569671 公司网 址: www.qianjing.com 客服电 话:400-893-6885 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 64)北 京增 财基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室 法定代 表人 :罗 细安 联系人 :李 皓 电话:010- 67000988-6003 公司网 址: www.zcvc.com.cn 客服电 话:400-001-8811 65)诺 亚正 行( 上海 )基 金 销售投 资顾 问公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 办公地 址: 中国 上海 市杨 浦区昆 明 路 508 号B 座 12F 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :谢 远敏 电话:021-3850 9626 公司网 址: www.noah-fund.com 客服电 话:400-821-5399 66)上 海陆 金所 资 产 管理 有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :陈 思乐 公司网 址:www.lufunds.com 客服电 话:4008219031 67)北 京乐 融多 源投 资咨 询 有限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 法定代 表人 : 董浩 联系人 :于 婷婷 公司网 址:www.jimufund.com 客服电 话:400-068-1176 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 68)珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 注册地 址: 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 公司网 址:www.yingmi.cn 客服电 话:020-89629066 69)大 泰金 石投 资管 理有 限 公司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地 址: 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路1 号 南京 中心 66 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :何 庭宇 联系电 话:021-22267987 公司网 址:www.dtfunds.com 客服电 话:400-928-2266 70)上 海联 泰资 产管 理有 限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :凌 秋艳 公司网 址:www.66zichan.com 客服电 话:4000-466-788 3 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 的要 求,选 择其 他符合要 求的 机构代 理销 售本基金 , 并及时 公告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层 法定代 表人 :齐 亮 办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 电话:400-888-0001 ,(021 )38601777 传真: (021 )50103016 联系人 :陈 培 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 名称: 北京 市金 杜律 师事 务所 住所: 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外SOHO A 座 31 层 负责人 :王 玲 电话: (021 )24126000 传真: (021 )24126150 经办律 师: 靳庆 军、 傅轶 联系人 :傅轶 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 住所: 上海 湖滨 路 202 号 普华永 道中 心 11 楼


法定代 表人 :杨 绍信 经办注 册会 计师 :薛 竞、 刘颖 电话:021-23238888 传真:021-23238800 四 基金的名称 华泰柏 瑞量 化增 强 混 合型 证券投 资基 金 五


基金的类型 混合型 六


基金的投资目标 在力求有效控制投资 风险 的前提下,力争实现 达 到或 超越业绩比较基准 的投 资收益, 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本基金 力争 将对 业绩 比较 基准的 年化 跟踪 误差 控制 在 8% 以 内。 七 、基金的投资范围 本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具, 包括国内依法发行上 市的 股票、债 券 、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国 证监会 相关 规定) 。 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序 (包 括 公告等 ) 后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。 本基金 股票资产投资比例不低于基金资产 的 60% ;现金和到期日在一年以内的政府债券 的 投资比 率不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 八


基金的投资策略 本基金利 用 量 化 投 资模 型, 在 控 制 组 合 跟 踪 误差 的 基础上, 力求投 资 业绩 达到 或 超 越 业绩比 较基 准。 1 、比 较基 准的 标的 指数 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳证 券交 易所 授权 ,由 中证指 数有 限公 司开 发的 中国 A 股市 场指 数, 它的 样本选 自沪 深 两个证 券市 场, 覆盖 了大 部分流 通市 值, 其成 份股 票为中 国 A 股市 场中 代表 性强、 流动 性 高的股 票, 能够 反 映 A 股 市场总 体发 展趋 势。 沪深 300 指 数是 指由 中证 指数有 限公 司编 制和 发布 的沪深 300 的价 格指 数。 如果指 数发 布 机 构 变 更 或者 停 止 上 述标 的 指 数 编 制及 发 布 , 或者 上 述 标 的 指数 由 其 它 指数 代 替 , 本基 金 管 理 人 可 以依 据 维 护 基金 份 额 持 有 人合 法 权 益 的原 则 , 履 行 适当 的 程 序 变更 本 基 金 的标 的指数 。 2 、以 增强 指数 投资 收益 为 目的的 股票 投资 策略 本基金利用定量投资 模型 ,选取并持有预期收 益较 好的股票构成投资组 合, 在严格控 制 组 合 预 期 跟踪 误 差 的 基础 上 , 力 求 超越 标 的 指 数投 资 回 报 。 一般 情 况 下 ,本 基 金 股 票资 产投资 比例 不低 于基 金资 产的 85% 。 (1) 多因 子 alpha 模型 —— 股票 超额 回报 预测 多 因子 alpha 模型 以对 中国 股票 市场 较长期 的 回测 研 究为 基础 ,结 合前 瞻性市 场判 断, 用 精 研 的 多 个因 子 捕 捉 市场 有 效 性 暂 时缺 失 之 处 ,以 多 因 子 在 不同 个 股 上 的不 同 体 现 估测 个股的 超值 回报 。概 括来 讲,本 基金 alpha 模 型的 因子可 归为 如下 几类: 价值(value) 、质量 (quality) 、 动量(momentum) 、成长(growth) 、 市 场预期 等 等 。公司的 量 化 投研团 队 会 持续 研 究市场 的状 态以 及市 场变 化,并 对模 型和 模型 所采 用的因 子做 出适 当更 新或 调整。 多 因子 alpha 模型 利用 长期 积累 并最 新扩 展的 数据库 ,科 学地 考虑 了大 量的各 类信 息 , 包括 来 自 市 场各 类 投 资 者, 公 司 各 类 报表 , 分 析 师 预测 等 等多方面 的 信 息 。基 金 经 理 根据 市 场 状 况 及 变化 对 各 类 信息 的 重 要 性 做出 具 有 一 定前 瞻 性 的 判 断, 适 时 调 整各 因 子 类 别的 具体组 成及 权重 。 (2) 风险 估测 模型 —— 有 效控制 预期 风险 纯 指数化投资力求跟 踪误 差最小,指数增强投资 策略 则需要 力 求 将 跟 踪误 差控 制 在 一 定范围之内。 本基金将 利用 风险预 测 模型 和 适 当 的控 制 措施 , 有效 控 制 投 资组 合 的 预 期投 资风险 ,并 力求 将投 资组 合 的实 现风险 ( 用跟 踪误 差衡量 ) 控 制在 目标 范围 内。 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 (3) 交易 成本 模型 —— 控制 交易 成本 以保护 投资 业绩 本基金的交易成本模 型既 考虑固定成本,也考 虑交 易的市场冲击效应, 以 减少 交 易 对 业绩造 成的 负 面 影响 。 在 控制交易 成 本的 基础 上 , 进行投 资收 益的 优化 。 (4) 投资 组合 的优化 本基金将综合考虑预 期回 报,风险及交易成本 进行 投资组合优化。其选 股范 围将包括 指数 成 份股 和非 指数 成 份 股中, 流动 性 和 基本 面信 息 较好 的股 票。 (5) 投资 组合 的调整 本基金将 根 据 所 考 虑各 种信 息 的 变 化 情 况 , 对投 资组 合 进 行 重 新 优 化 ,调 整投 资 组 合 的构成 ,并 根据 市场 情况 适当控 制和 调整 投资 组合 的换手 率。 3 、债 券投 资策 略 本基金管理人将基于 对国 内外宏观经济形势的 深入 分析、国内财政政策 与货 币市场政 策 等 因 素 对 债券 市 场 的 影响 , 进 行 合 理的 利 率 预 期, 判 断 债 券 市场 的 基 本 走势 , 制 定 久期 控 制 下 的 资 产类 属 配 置 策略 。 在 债 券 投资 组 合 构 建和 管 理 过 程 中, 本 基 金 管理 人 将 具 体采 用 期 限 结 构 配置 、 市 场 转换 、 信 用 利 差和 相 对 价 值判 断 、 信 用 风险 评 估 、 现金 管 理 等 管理 手段进 行个 券选 择。 本基金债券投资的目 的是 在保证基金资产流动 性 的基 础 上 , 有 效 利 用 基金 资产 , 提 高 基金资 产的 投资 收益 。 4 、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律法规允 许 的 范围 内 ,本基金可基于谨慎 原则 运用权证、股票指数 期货 等相关金 融 衍 生 工 具 对基 金 投 资 组合 进 行 管 理 ,以 控 制 投 资组 合 风 险 、 提高 投 资 效 率, 从 而 更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 5 、融 资融 券和 转融 资转 融 券 从 投 资 人 的 利益 出 发 , 本基 金 可 在 法 律法 规 允 许 的范 围 内 参 与 适当 的 融 资 融券 和 转 融 资转 融券业 务。 九


基金的业绩比较 基准 95% × 沪深 300 指数 收益 率+2.5% ( 指 年收 益率 ,评 价时按 期间 折算) 沪深 300 指 数是 指由 中证 指数有 限公 司编 制和 发布 的沪 深 300 的价 格指 数。 沪深 300 指数是 沪深 证券 交易 所第 一次联 合发 布的 反映 A 股 市场整 体走 势的 指数 ,是 由上海 和深 圳 证券市 场中 选 取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成 份股指 数。 沪 深 300 指 数 成份股 为 A 股 市 场 中 市 场代 表 性 好、 流动 性 高 、 交易 活 跃 的主 流股 票 , 覆 盖了 沪 深 市场 六成 左 右 的 市值 , 能够反 映市 场主 流投 资的 收益情 况。 随着法律法规和市场 环境 发生变化,如果上述 业绩 比较基准不适用本基 金、 或者本基 金 业 绩 比 较 基准 中 所 使 用的 指 数 暂 停 或终 止 发 布 ,或 者 推 出 更 权威 的 能 够 表征 本 基 金 风险 收 益 特 征 的 指数 , 本 基 金管 理 人 可 以 依据 维 护 基 金份 额 持 有 人 合法 权 益 的 原则 , 根 据 实际华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 情 况 对 业 绩 比较 基 准 进 行相 应 调 整 。 调整 业 绩 比 较基 准 应 经 基 金托 管 人 同 意, 报 中 国 证监 会备案 ,基 金管 理人 应在 调整 前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体上 予以 公告 。 十 基金的风险收益特 征 本基金为混合型基金 ,其 预期风险与预期收益 高于 债券型基金与货币市 场基 金,低于 股票型 基金 。 本基金的风险控制将 力争 将对业绩比较基准的 年化 跟踪误差控制在目标 范围 以内。因 本 基 金 为 指 数增 强 投 资 基金 , 跟 踪 误 差的 计 算 将 剔除 主 动 回 报 的均 值 。 另 外, 在 特 殊 情况 下 , 从 保 护 投资 人 利 益 出发 对 基 金 股 票仓 位 做 出 调整 , 以 至 于 股票 持 仓 比 例较 大 低 于 正常 水 平 时 , 基 金由 此 获 得 的对 投 资 人 有 利的 正 收 益 不计 入 跟 踪 误 差的 计 算 , 但基 金 由 此 获得 的负收 益则 要计 入跟 踪误 差的计 算。 十一


基金的投资组 合报 告 投资组 合报 告截 止日 为 2015 年 12 月 31 日。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 2,587,002,540.91 85.35 其中: 股票


2,587,002,540.91 85.35 2 固定收 益投 资


80,128,000.00 2.64 其中: 债券


80,128,000.00 2.64








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


308,968,984.46 10.19 6 其他资 产


55,118,021.58 1.82 7 合计





3,031,217,546.95





100.00 2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,305,250.68 0.08 B 采矿业 45,698,662.17 1.51 C 制造业 988,359,368.91 32.76 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 194,805,309.48 6.46 E 建筑业 94,667,835.09 3.14 F 批发和 零售 业 57,020,115.90 1.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 77,404,724.60 2.57 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,332,367.00 0.84 J 金融业 956,173,892.21 31.70 K 房地产 业 118,306,155.33 3.92 L 租赁和 商务 服务 业 6,447,730.65 0.21 M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,121,689.48 0.60 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,250,047.20 0.07 S 综合 - - 合计 2,587,002,540.91 85.75 3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 2,816,447 101,392,092.00 3.36 2 601166 兴业银 行 4,388,747 74,915,911.29 2.48 3 601668 中国建 筑 10,700,228 67,839,445.52 2.25 4 600900 长江电 力 4,973,738 67,443,887.28 2.24 5 000858 五 粮 液 2,449,953 66,834,717.84 2.22 6 601009 南京银 行 3,757,424 66,506,404.80 2.20 7 002142 宁波银 行 4,272,342 66,264,024.42 2.20 8 600011 华能国 际 7,396,442 64,570,938.66 2.14 9 000776 广发证 券 3,145,728 61,184,409.60 2.03 10 600027 华电国 际 8,889,570 60,449,076.00 2.00 4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,128,000.00 2.66 其中: 政策 性金 融债 80,128,000.00 2.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 80,128,000.00 2.66 5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 序 号 债券代 码 债券 名称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 150403 15 农 发 03 400,000 40,080,000.00 1.33 150202 15 国 开 02 400,000 40,048,000.00 1.33 6、 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.1 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 代码 名称 持仓量 ( 买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动 (元) 风险说 明 IF1601 IF1601 173 190,618,320.00 4,408,800.00 - IF1603 IF1603 60 64,371,600.00 3,042,060.00 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) 7,450,860.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元) 10,446,480.00


8.2 本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策 根 据公 募基金 相关 法规和 本基 金合同 ,我 们可以 使用 股指期 货进 行加减 仓 位 的投 资操作 。本 报告期 间, 股指期 货仍 然大幅 贴水 ,我们 选择 保持一 定比 例 的 股指 期货长 仓, 一方面 获取 比较确 定的 超额收 益, 另一方 面提 升组合 流动 性, 并 在合 适的时 机对 股指期 货进 行了移 仓。 9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 10 、投 资组 合报 告附 注 1)报告 期内基 金投资 的前 十名证券 的发 行主体 没有 被监管部 门立 案调查 的, 也没有在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 。 2) 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 3 )其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 51,947,749.76 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,661,581.57 5 应收申 购款 508,690.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 55,118,021.58 4 )报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5 )报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 十二


基金的业绩 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但 不保 证基金一 定 盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投资 者在做 出投 资决策 前应 仔 细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。


下述基金 业绩 指标不 包括 持有人认 购或 交易基 金的 各项费用 ,计 入费用 后实 际收益水 平 要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为 2015 年 12 月 31 日。 1 、 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较


阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 22.91% 1.70% 16.39% 1.59% 6.52% 0.11% 2 、 图示自 基金 合同 生效 以来 基金份 额净 值的 变动 情况 , 并与 同期 业绩 比较 基准 的变 动的比 较 基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率历 史走势 对比 图 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 注:图 示日 期 为2013 年8 月2 日至 2015 年 12 月 31 日。


1、按 基金 合同 规定 ,本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ,截 至报 告日本 基金 的 各项投 资比例 已达到 基金 合同第 十四条 (二) 投资 范围的 要求, 基 金股 票资产 投资比 例不低 于基金资产的 60% , 现 金和 到 期 日 在 一 年 以内 的 政府 债 券 的 投 资 比 率不 低 于基 金 资 产 净 值 的5% 。 十三


基金的费用与 税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ; 4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ; 7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用; 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 8 、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费 基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 1.00% 年费率 计提 。 在通常情况下,基金管理 费按前一日基金资产净值 的 1.00% 年 费 率 计 提。 计算 方 法 如 下: H =E×1.00 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每日计提 ,按 月支付。经基金 管 理人 与基金托管人核 对 一 致后 ,由 基金托 管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给基金 管 理人 。 2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。 在通常情况下,基金托管 费按前一日基金资产净值 的 0.25% 年 费 率 计 提。 计算 方 法 如 下: H=E×0.25%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每日计提 ,按 月支付。经基金 管 理人 与基金托管人核 对 一 致后 ,由 基金托 管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给 基 金托 管人 。 3 、本 条第 ( 一) 款 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应 协议的 规定 ,列 入当 期基 金 费用 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 本条第 (一) 款约 定以 外的 其他费 用, 以及 基金 管理 人和基 金托 管人 因未 履行 或未完 全 履 行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基 金 财 产 的损 失 等 不 列入 基 金 费 用 。处 理 与 基 金运 作 无 关 的事 项 发 生 的 费 用等 不 列 入 基金 费 用 。 基 金合 同 生 效 前所 发 生 的 信 息披 露 费 、 律师 费 和 会 计师 费以及 其他 费用 不从 基金 财产中 支付 。


(四) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费和基金托管费,无 须召 开基金份 额持有 人大 会。 (五) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金
























































更新的招 募说明书 十四


对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 及其 它有关 法律 法规 的 要 求 , 结 合本 基 金 管 理人 对 本 基 金 实施 的 投 资 管理 活 动 , 本 基金 的 招 募 说明 书 进 行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 1 、


“重 要提 示” 部分 ,新 增 基金更 名相 关内 容。 2 、 “三、 基金 管理 人” 部分 , 董事 会成 员 、 监 事会 成 员、 总经 理及 其他 高级 管 理人员 、 投资决 策委 员会 成员 的相 关信息 作了 更新 。 3 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ,根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。 4 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分, 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ; 5 、 “八、 基金 份额 的申 购赎 回与转 换 ” 部分 ,更 新 了H 份额 相关 信息 ; 6 、 “十、 基金 的投 资” 部分 ,对 基 金的 风险 收益 特征 和基金 的投 资目 标 作 了更 新。 7 、 “十、 基金 的投 资” 部分 ,对基 金投 资组 合报 告作 了更新 。 8 、 “十一 、基 金的 业绩 ”部 分,对 基金 投资 业绩 作了 更新。 8 、“二 十 三、 其他应 披露 事项”部 分, 根据前 次招 募说明书 (更 新)公 布日 至本次 更 新内容 截止 日的 历次 信息 披露作 了更 新。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 二〇一 六年 三 月 十七 日