信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
信诚沪深300 指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
（2016 年第 1 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2012 年2 月1 日 基金合同正式生效。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有
人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按
照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2016 年 2 月 1 日 ，有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 12 月31 日（ 未经审计）。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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一、 基 金 管 理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例（% ）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
（二 ）主要人员情况
1. 董事会成 员
张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总
经 理 ， 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 ， 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信
信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。
陈 一 松 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限
公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘
书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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Guy Robert STRAPP 先生，董事 ，商 科学士 。历 任瀚亚 投资 （香港 ）有 限公司 首席 执 行
官 ， 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
黄 慧 敏 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加
坡 ） 有 限 公 司 营 销 部 主 管 、 瀚 亚 投 资 （ 台 湾 ） 有 限 公 司 市 场 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 （ 台 湾 ）
有限公司总经理。
魏 秀 彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首
席风险官。
孙 麟 麟 先 生 ， 独 立 董 事 ， 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 香 港 ） 资 产 管 理 审 计 团
队 亚 太 区 联 合 领 导 人 ， 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 旧 金 山 ） 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导
等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立董 事。
夏 执 东 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原 “英 国保诚 集团 亚洲区 总部 基金管 理业 务”自2012年2 月14 日起 正式更 名为 瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於 乐 女 士 ， 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
3.经营管理 层人员情况
吕 涛 先 生 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、
中信基金 管 理有限公 司 （中信证 券 股份有限 公 司的全资 子 公司，2009 年2 月已与 华 夏基金 管
理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 。
桂 思 毅 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ，
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 ， 信 诚 基 金 管信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司副总经理、首席财务官。
唐 世 春 先 生 ， 副 总 经 理 ， 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼
董 事 会 秘 书 ； 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋 晓 炜 先 生 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级
经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、
首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总
经理。
4.督察长
周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、
副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。
现任信诚基金管理有限公司督察长。
5.基金经理
杨旭先生，数学金融硕士、运筹管理学硕士 、化学硕士。曾担任美国对冲基金Robust
methods 公司 数量分析师，华尔街对冲基金WSFA Group公司助 理基金经理，该基金为股票多
空型对冲基金。2012 年8 月加入信诚基金，曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任
信诚中证500 指数分级基金、信诚沪深300 指数分 级基金、信诚中证800 医 药指数分级基金、
信诚中证800 有色指数分级基金、信诚中证800 金 融指数分级基金、 信诚中证TMT 产业 主题指
数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基
金、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金、 信诚新选回报灵活配置混合基金及信诚新
旺回报灵活配置混合基金的基金经理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士，总经理助理，副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官、基金经理 ；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理 ；
王睿先生，研究副总监、基金 经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09 月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证 监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银
行 ， 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股票代码
939) ，于2007年9 月在上 海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2015 年6 月末 ，本集 团资 产总额182,192 亿元，较 上年末 增长8.81% ；客户 贷款和 垫款 总
额101,571 亿元，增 长7.20% ；客户存 款总额136,970 亿元，增 长6.19% 。净利润1,322亿元 ，
同 比 增 长0.97% ；营业收入3,110 亿 元 ， 同 比 增 长8.34% ， 其 中 ， 利 息 净 收 入 同 比 增 长
6.31% ， 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 同 比 增 长5.76% 。 成 本 收 入 比23.23% ， 同 比 下 降0.94 个 百 分
点。资本充足率14.70% ，处于同业领先地位。
物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 总 行 成 立 了 渠 道 与 运 营 管 理 部 ， 全 面 推 进 渠 道 整 合 ； 营 业
网 点 “ 三 综 合 ” 建 设 取 得 新 进 展 ， 综 合 性 网 点 达 到1.44 万 个 ， 综 合 营 销 团 队 达 到19,934
个、综合 柜 员占比达 到84%，客户可 在转型网 点 享受便捷 舒 适的“一 站 式”服务 。 加快打造
电 子 银 行 的 主 渠 道 建 设 ， 有 力 支 持 物 理 渠 道 的 综 合 化 转 型 ， 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交
易量占比达94.32% ， 较 上 年 末 提 高6.29 个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客
户、手 机银 行客户 分别 增长8.19% 、10.78% 和11.47% ；善融商 务推出 精品 移动平 台， 个人商
城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重 点业 务快速 发展 。2015 年6 月末，累 计承 销非金 融企 业债务 融资 工具2,374.76 亿
元 ， 承 销 金 额 继 续 保 持 同 业 第 一 ； 证 券 投 资 基 金 托 管 只 数 和 新 发 基 金 托 管 只 数 均 列 市 场 第
一 ， 成 为 首 批 香 港 基 金 内 地 销 售 代 理 人 中 唯 一 一 家 银 行 代 理 人 ； 多 模 式 现 金 池 、 票 据 池、
银 联 单 位 结 算 卡 等 战 略 性 产 品 市 场 份 额 不 断 扩 大 ， 现 金 管 理 品 牌 “ 禹 道 ” 的 市 场 影 响 力 持
续 提 升 ； 代 理 中 央 财 政 授 权 支 付 业 务 、 代 理 中 央 非 税 收 入 收 缴 业 务 客 户 数 保 持 同 业 第 一 ，
在 同 业 中 首 家 按 照 财 政 部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 。 “ 鑫 存 管 ” 证 券 客
户保证金第三方存管客户数3,076 万 户，管理资金总额7,417.41亿元，均 为行业第一。
2015 年 上 半 年 ， 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 ， 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 ， 先 后 荣 获 国 内 外
知 名 机 构 授 予 的40 多 项 重 要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2015 年 “ 世 界 银 行1000 强 排 名 ”信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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中，以 一级 资本总 额 继 续位列 全球 第2 ；在美 国 《福布 斯》 杂志2015 年 全球上 市公 司2000强
排名中继 续 位列第2 ； 在 美国《财 富 》杂志2015 年世界500强排名第29位 ，较上年 上 升9 位；
荣 获 美 国 《 环 球 金 融 》 杂 志 颁 发 的 “2015 年 中 国 最 佳 银 行 ” 奖 项 ； 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授
予 的 “ 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 ” 和 “ 年 度 社 会 责 任 最 佳 民 生 金 融 奖 ” 两 个 综 合 大
奖。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处、理财 信 托股权市 场 处、QFII托 管处、养 老 金托管处 、 清算处、 核 算处、监 督 稽核处等9
个职能 处室 ，在上 海设 有投资 托管 服务上 海备 份中心 ，共 有员工210余人。自2007 年起，托
管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控
工作手段。
（二）主要人员情况
赵 观 甫 ， 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、
总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 ， 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业
务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 军 红 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行
总行零售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二
部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银
行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户
服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客
户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资
基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务
体 系 ， 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 。 截 至2015 年 末 ， 中 国 建 设 银 行 已
托管556 只证券投资基 金 。中国 建 设 银行专业 高 效的托管 服 务能力和 业 务水平， 赢 得了业内
的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管 人 》 评为
“中国最佳托管银行”。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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三 、 相 关服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1.场外发售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：钱慧
投资人 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办 理 本基 金的开 户、 认购、 申购 及赎回 等业 务, 具
体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ：www.citicprufunds.com.cn 或
www.xcfunds.com
（2 ）销售机构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：张静
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
2 ）中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
3 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
统一客户服务电话：95566
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公司网站：http://www.boc.cn
4 ）中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
网址：www.95599.cn
5 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人： 张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7 ）宁波银行 股 份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话： 96528 ， 上海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
8 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
8
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
客户服务热线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9 ）华夏银行 股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
11 ） 中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
12 ）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
13 ） 中国中 投证券有限 责任公司
注册地 址： 深圳市 福田 区益田 路与 福中路 交界 处荣超 商务 中心A 栋第18 层至21层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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公司地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 层、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘权
联系电话：0755-82026521
客服电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
14 ）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
15 ）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26 层
法人代表人：何如
联系电话：0755－82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
16 ）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
17 ）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
10
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
18 ）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：（010 ）66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：400-8888-666 / 95521
20 ） 广发证 券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场5 、18、19、36 、38、39、41 、42、43、44
楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
开放式基金业务传真：（020 ）87555305
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
21 ）华福证 券有限责任 公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
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联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
22 ） 西藏同 信证券股份有限公司
注册地址： 拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼
法定代表人：贾绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人：汪尚斌
客服电话：400-88111-77
公司网址：www.xzsec.com
23 ）光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：95525 、4008888788 、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169999
网址：www.ebscn.com
24 ） 中泰证 券股份 有限公司
注册地址： 济南市经十路20518 号
办公地址：济南市经七路86 号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
25 ）长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
26 ）东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话： 021-63325888-3108
传真： 021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
27 ） 天相投 资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
注册地址：
北京市西城 区金融街19 号富凯大厦B 座701
邮 编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街28 号C 座5 层
邮编 ：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
28 ）信达证 券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
29）平安证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机： 95511-8
网址： www.pingan.com
30 ）华泰证 券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：95597
31 ）安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
网址：http://www.essence.com.cn
32 ）红塔证 券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼
法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
33 ）世纪证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
34 ）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话: 400-6666-888
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网址: www.cgws.com
35 ）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：徐汇区龙田路195 号3C 座10楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
36 ）和讯信 息科技有限公司、
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人：王莉
联系人：魏亚斐
电话：021-20835787
37） 申万宏 源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（ 新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
38）上海汇 付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址：上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
电
话：021-33323998
传
真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
39）中信期 货有限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14层 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com
40）浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
电
话：0571-88911818
传
真：0571-86800423
公司网站：www.5ifund.com
客服电话：4008-773-772
41）上海联 泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：http://www.91fund.com.cn
客服电话：4000-466-788
42）北京创 金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
电
话：010-66154828
传
真：010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话：400-6262-818
43 ）北京乐 融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
法定代表人：董浩 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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电话：010-65409010
网址：www.jimufund.com
客户服务电话：400-068-1176
44）珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
45）上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
46）泰诚财 富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：4006411999
公司网站：www.taichengcaifu.com
47） 大泰金 石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
电
话：021-22267995
传
真：021-22268089 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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网站：www.dtfunds.com
客户服务电话：4009282266
48） 上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
法定代表人： 陈继武
电
话：021-63333389
网站：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000178000
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
2. 场 内 发 售 机 构 ： 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 见
本基金份额发售公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人：周明
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融 中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时 代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚沪深300 指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型
契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本 基 金 力 争 通 过 对 沪 深300 指 数 的 跟 踪 复 制 ， 为 投 资 人 提 供 一 个 投 资 沪 深300 指 数 的 有
效工具。
七 、 基 金的投资范围
本基金 投资 于具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括沪深300指数的成 份股 、备选 成份 股、
新 股 （ 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ） 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 所 持
有的股票 市 值和买入 、 卖出股指 期 货合约价 值 ，合计（ 轧 差计算） 占 基金资产 的 比例为85%
－100% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的85% ， 投 资 于 沪 深300 指 数 成 份 股 和 备 选
成份股的 资 产不低于 股 票资产的90% ；每个交 易 日日终在 扣 除股指期 货 合约需缴 纳 的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 ， 即 按 照 沪 深300 指 数 中 成 份 股 组 成 及 在 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收
益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年 跟踪误差不超过4%。
当 发 生 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量
发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ） ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和
跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误
差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替代：按 照与 被替代 股票 所属行 业， 基本面 及规 模相似 的原 则，选 取一 揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相 关 性 检 验 ： 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被
替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系
数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本
着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益
特 性 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金
管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数的风险。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为：95 ％ ×沪深 300 指数 收益率+5％ ×金融同业存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险
和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份
额 来 看 ， 信 诚 沪 深300 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 信 诚 沪 深300 B 份 额 具 有
高风险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 （ 未 经审计 ）
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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基金托 管人 中国建 设银 行股份 有限 公司根 据基 金合同 的约 定，于2016 年1 月21日复 核了
本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2015 年12 月31 日。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,174,614,823.61 84.97
其中：股票 1,174,614,823.61 84.97
2 固定收益投资 435,217.60 0.03
其中：债券 435,217.60 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 172,971,965.84 12.51
7 其他资产 34,300,610.44 2.48
8 合计 1,382,322,617.49 100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
1)
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 994,412.16 0.07
B 采矿业 39,748,227.97 2.88
C 制造业 374,853,434.14 27.17
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 48,648,530.18 3.53
E 建筑业 45,587,081.23 3.30
F 批发和零售业 29,657,743.61 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 42,651,493.59 3.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,091,479.55 5.08 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
21
J 金融业 408,541,004.72 29.62
K 房地产业 59,590,318.10 4.32
L 租赁和商 务服务业 11,823,415.48 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,182,580.12 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,496,670.94 0.11
R 文化、体育和娱乐业 21,572,450.91 1.56
S 综合 6,652,784.41 0.48
合计 1,172,091,627.11 84.97
2)
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,523,196.50 0.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民 服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
22
S 综合 - -
合计 2,523,196.50 0.18
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
1)
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,308,839 47,118,204.00 3.42
2 600016 民生银行 3,652,074 35,205,993.36 2.55
3 601166 兴业银行 1,648,183 28,134,483.81 2.04
4 600036 招商银行 1,274,557 22,929,280.43 1.66
5 000002 万科 A 870,278 21,260,891.54 1.54
6 600000 浦发银行 1,152,628 21,058,513.56 1.53
7 601328 交通银行 2,910,418 18,743,091.92 1.36
8 600030 中信证券 951,078 18,403,359.30 1.33
9 600837 海通证券 977,788 15,468,606.16 1.12
10 601288 农业银行 4,724,225 15,259,246.75 1.11
2)
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 123,990 2,523,196.50 0.18
注：本基金本报告期末, 仅持有上述一只积极投资的股票。
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 435,217.60 0.03 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 435,217.60 0.03
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 2,390 310,317.60 0.02
2 123001 蓝标转债 1,249 124,900.00 0.01
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 2 只债券。
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占 基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告末未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值
变动( 元)
风险说明
IF1601 IF1601 13 14,323,920.00
-
54,000.00
在本报告期
内, 基金利
用股指期货
作为工具进
行套保, 以
配合现货投
资复制标的
指数减小跟
踪误差, 及
应付大额申
购赎回。
公允价值变动总额合计( 元) -54,000.00
股指期货投资本期收益( 元) 1,548,150.00 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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股指期货投资本期公允价值变动( 元) -151,800.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算
细则( 试行) 》及《企业会计准则- 金 融工具列报》的相关规定 ,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投
资”与“证券清算款- 股 指期货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相
抵销的条件, 故将“其他衍生工具- 股 指期货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净
额为零。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金 的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎
原则, 参与 股 指期货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既
定的投资政策和投资目标。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投 资 组 合报告 附 注
1) 中信证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违 规到期融资融券合约展期问题, 公司 被中国证
监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施( 《 中 国 证 监 会 公 开 通 报
2014 年第四季度证券 公 司融资类 业 务现场检 查 情况》) 。 又 因在融资 融 券业务开 展 过程中,
存 在 违 反 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 “ 未 按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ” 规定
之嫌, 于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书( 稽查总队调查通字
153121 号) 。
对中信证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为,该处
罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪 深 300 是
指数型基金, 对于中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投
资严格执行内部投资决策流程, 符合 法律法规和公司制度的规定。
海通证券于 2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证
监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施( 《中 国证监会公开通报
2014 年第四 季度证券公 司融资类业务现场检查情况》) 。因 涉嫌未按规定审查、了解客户信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
25
真实身份违法违规, 于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书
( 处罚字[2015]73 号) 。又 因在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十
四条“未按规定与客户签订业务合同 ”的规定, 于 2015 年 11 月26 日收 到中国证券监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《调查通知书》( 稽查总 队调查通字 153122 号) 。
对海通证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为,上述
处罚事项未对海通证券的长期企业经营 和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 沪深 300
是指数型基金, 对于海通 证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配 置。我们对该证券的
投资严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
除此之外, 其 余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2)
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
3)
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,675,486.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,335.48
5 应收申购款 29,597,788.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,300,610.44
4)
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（% ）
1 110031 航信转债 310,317.60 0.02
5)
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值(元)
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 21,260,891.54 1.54 重大事项停牌
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。基 金 的过往业 绩 并不代表 其 未来表现 。 投资有风 险, 投资者在 作 出投资决 策 前应 仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2015 年12 月31 日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2012 年 2 月
1 日至2012
年 12 月 31
日
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013 年 1 月
1 日至2013
年 12 月 31
日
-6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04%
2014 年 1 月
1 日至2014
年 12 月 31
日
44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00%
2015 年 1 月
1 日至2015
年 12 月 31
日
0.63% 2.36% 5.72% 2.36% -5.09% 0.00%
2012 年 2 月
1 日至2015
年 12 月 31
日
33.43% 1.59% 49.46% 1.58% -16.03% 0.01%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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注: 本基金建 仓日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日, 建仓 日结束时资产配置比 例
符合本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 ． 基金费用的种类
1 ）基金管理 人的管理费；
2 ）基金托管 人的托管费；
3 ）基金财产 拨划支付的银行费用；
4 ）基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ）基金份额 持有人大会费用；
6 ）基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7 ）基金的证 券交易费用；
8 ）基金上市 初费和上市月费；
9 ）为基金财 产及基金运作所开立账户的开户费和维护费；
10） 基金合 同生效后的标的指数许可使用费；
11） 依法可 以 在基金财产中列支的 其他费用。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
另有规定时从其规定。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 ）基金管理 人的管理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E ×年管 理费率÷当年天数 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
28
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 ）基金托管 人的托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E ×年托 管费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3 ）基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协
议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资
产净值的0.02% 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人 民 币5 万元。
计算方法如下：
H=E ×0.02%/ 当年天数
H 为每日计提 的指数使用费
E 为前一日的 基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。
标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 由 基 金
管理人向 基 金托管人 发 送基金托 管 费划付指 令 ，经基金 托 管人复核 后 ，于每年1 月、4 月、7
月、10 月 的 最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 上 一 季 度 的 标
的指数许可使用基点费。
4 ）除管理 费 、托管 费、 标的指 数许 可使用 费和 前述所 列之 外的基 金费 用，由 基金 托管
人 与 基 金 管 理 人 协 商 后 ， 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 支 出 金 额 支 付 ， 列
入或摊入当期基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指 定 媒介上刊登公告。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、 信 诚 沪 深300 份 额 的 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 用 于 基 金 的 市 场 推
广、销售、注册登记等各项费用。信诚沪深300 份额的场外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚沪深300 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 ， 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 ，
信诚基金 管 理有限公 司 （以下简 称 “本公司 ” ）决定自2015年12月1 日起，针对 旗 下现有所
有指数分 级 证券投资 基 金基础份 额 的场内申 购 费率实施 费 率优惠， 调 整后信诚 沪深300指数
分级证券投资基金场内申购费率如下：
单笔申购金额 申购费率
M ＜50 万 0
50 万≤M ＜200 万 0
200 万≤M ＜500 万 0
M ≥500 万 0
2 、 信 诚 沪 深300 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额
持有人赎 回 基金份额 时 收取。不 低 于赎回费 总 额的25%应归基金财产 ， 其余用于 支 付注册登
记费和其 他 必要的手 续 费。信诚 沪 深300份额的场外赎回 费 率按照基 金 份额持有 时 间逐级递
减，场外赎回的实际执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365 日，2 年为730 日） 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
从场内 转托 管至场 外的 信诚沪 深300 份额， 从场 外赎回 时， 其持有 期 限 从转托 管转 入确
认日开始计算。
基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新 的 费 率
或收费方式实施日前2 日 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称“运作办法”） 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动，对原《信诚沪深300 指数分级证券投资基金招募说明书 》进行了更新，主要
更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相关成员的内
容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分，更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五 部分 相关服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
5 、 在 “ 第 八 部分 基金 合 同的 生 效 ” 部分 ， 根 据 《运 作 办 法 》的 规 定 更 新了 迷 你 基 金
处理方案。
6 、 在“第九 部份 信 诚 沪 深300 份额的申购与赎回 ” 部 份 ， 增 加 “ 自2015 年12 月1 日起
针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠。”
7 、 在“第十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ，根据 《 运 作 办 法 》 修 改 了 相 关 表 述 ； 更 新 了
“基金投资组合报告”，财务数据截止至2015年12月31日。
8 、 在“第十 四 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 ， 更新 了 该 节 的 内 容 ， 数 据 截 止 至2015 年12 月
31日。
9 、 在“第二十 七 部分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 ， 网 上 交 易 服 务 增 加 通 过 “ 银
联通渠道的基金投资客户”。
10、 在“第二十 八 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分， 披 露 了 自2015 年8 月2 日 以 来 涉 及 本 基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年3 月16日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2016 年第 1 次更 新）
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