中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 7 月 3 1 日 生 效 。
重 要 提 示
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 。
本 基 金 是 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险 收 益 品 种 。 投
资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机
构 。 如 发 生 《 基 金 合 同 》 约 定 的 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形 ， 投 资 者 认 购 并 持 有
到 期 的 基 金 份 额 亦 存 在 着 无 法 收 回 本 金 的 可 能 性 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金
合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有
基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 1 月 3 1 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表 现 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 。
一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
本 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 本 信 息 如 下 ：
名 称 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
邮 政 编 码 ： 2 0 0 1 2 0
成 立 日 期 ： 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日
法 定 代 表 人 ： 黄 鹏
总 经 理 ： 黄 鹏1
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务 （ 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ） 。
批 准 设 立 机 关 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
批 准 设 立 文 号 ： 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 4 ] 2 4 号
组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司 （ 中 外 合 资 ）
注 册 资 本 ： 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
联 系 人 ： 兰 嵘
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8
股 东 名 称 及 其 出 资 比 例 ：
中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 4 1 . 5 9 1 ％
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3 . 4 0 9 ％
法 国 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 银 行 股 份 有 限 公 司 2 5 . 0 0 0 ％
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 会 成 员
黄 晓 峰 先 生 ， 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股 份 有 限 公 司 总 裁 、 党 委 书 记 。 历 任 湖 北 省 计 划 管 理 干 部 学 院 助 教 ， 国 家 海
洋 局 管 理 司 主 任 科 员 ， 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 项 目 处 、 经 济 评 价 处 干 部 、
保 险 处 保 险 主 管 ， 中 海 石 油 有 限 公 司 税 收 保 险 岗 、 代 理 融 资 岗 位 经 理 、 资 金
部 副 总 监 、 代 理 总 监 、 总 监 ， 中 海 石 油 财 务 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。
庞 建 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋
石 油 总 公 司 （ 有 限 公 司 ） 资 金 部 总 经 理 。 历 任 渤 海 石 油 公 司 对 外 合 作 部 计 划
财 务 部 外 事 会 计 ， 渤 海 1 3 / 0 3 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ， 1 0 / 1 5 、 1 1 / 1 9 、
0 6 / 1 7 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ， 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 干 部 ， 中 海
会 计 审 计 公 司 第 三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 （ 副 处 级 ） ， 中 国 海 洋 石
油 总 公 司 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调
查 经 理 、 内 审 岗 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 ， 中 国 海 洋
石 油 总 公 司 （ 有 限 公 司 ） 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 ， 中 国 海 洋 石2
油 国 际 有 限 公 司 副 总 经 理 。
黄 鹏 先 生 ， 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 兼
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有
限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ， 中 海
信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 、 投 资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委 员 ，
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心 总 经 理 。
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 ， 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 （ 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼 风 控 总 监 ， 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 上 海 海 伦 路 证 券 营 业 部 交 易 员 、
证 券 投 资 部 投 资 主 管 、 上 海 邯 郸 路 证 券 营 业 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前
东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 财 富 管 理 中 心 总
经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副
总 裁 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 。
T A Y S O O M E N G （ 郑 树 明 ） 先 生 ， 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加 坡 C o o p e r s & L y b r a n d 审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监 ( 亚 太 区 , 日 本 除 外 ) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资
产 管 理 新 加 坡 执 行 长 ， 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。
陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展 研 究 中 心 金 融 研 究 所 综 合 研 究 室 主 任 。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 。
W E I D O N G W A N G （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现 任 美 国 德 杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任 S i d l e y A u s t i n ( 盛 德 律 师 事 务 所 ) 芝
加 哥 总 部 律 师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际 M B A 项 目 访 问 教 授 ， 北 京 德 恒
律 师 事 务 所 合 伙 人 。3
张 军 先 生 ， 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
国 经 济 研 究 中 心 主 任 、 复 旦 大 学 “ 当 代 中 国 经 济 ” 长 江 学 者 特 聘 教 授 、 复 旦
发 展 研 究 院 副 院 长 、 博 士 生 导 师 。
2 、 监 事 会 成 员
张 悦 女 士 ， 监 事 长 。 硕 士 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合 规 总 监 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交
易 所 交 易 部 副 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ，
中 海 石 油 总 公 司 平 湖 生 产 项 目 计 财 部 经 理 ， 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计
财 部 岗 位 经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、
稽 核 审 计 部 经 理 。
D e n i s L E F R A N C （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得 洛 希 尔 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会 审 计 师 ， 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 ，
法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 法 遵 主 管 及 法 律 顾 问 ， 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 常
务 副 总 裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限 公 司 北 亚 区 副 执 行 长 ， 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副 执 行 总 监 。
康 铁 祥 先 生 ， 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 ， 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部 总 经 理 助 理 、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。
张 奇 先 生 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 ， 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司
网 络 部 经 理 ， 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 ， 中 海 基 金 管
理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 程 师 、 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 、 信 息 技 术 部 副 总 经
理 。
3 、 高 级 管 理 人 员
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，4
中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 、 投 资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会
委 员 。 2 0 0 7 年 1 0 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心 总 经 理 ， 2 0 1 1 年 1 0 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ， 2 0 1 3 年 2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ，
2 0 1 3 年 7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。
宋 宇 先 生 ， 常 务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任
无 锡 市 统 计 局 秘 书 ， 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经
理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。 2 0 0 4 年 3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任 本
公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 （ 期 间 2 0 1 1 年 1 月 至 2 0 1 1 年 1 0 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经
理 ， 2 0 1 4 年 5 月 至 2 0 1 4 年 1 0 月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ） ， 2 0 1 5 年 4 月 至 今 任 本
公 司 常 务 副 总 经 理 。
王 莉 女 士 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 ， 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。 2 0 0 6 年 9 月
进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、
督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。 2 0 1 5 年 5 月 至 今 任 本 公 司 督
察 长 兼 信 息 披 露 负 责 人 。
4 、 基 金 经 理
刘 俊 先 生 ， 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 博 士 。 历 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有
限 公 司 策 略 研 究 部 策 略 分 析 师 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 战 略 合 作 与 并 购 部 高
级 项 目 经 理 。 2 0 0 7 年 3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 产 品 开 发 总 监 。 2 0 1 0 年 3 月
至 2 0 1 5 年 8 月 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 2 年 6 月 至
今 任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 7 月 至 今
任 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 5 月 至 今 任 中 海 积 极
收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月 至 今 任 中 海 安 鑫 宝
1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 2 月 至 今 任 中 海 顺 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
5 、 历 任 基 金 经 理
本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 7 月 3 1 日 生 效 ， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：
基 金 经 理 姓 名 管 理 本 基 金 时 间5
刘 俊 2 0 1 3 年 7 月 3 1 日 - 至 今
6 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
黄 鹏 先 生 ， 主 任 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 。
夏 春 晖 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首
席 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 。
许 定 晴 女 士 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副
总 监 、 基 金 经 理 。
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 、 基
金 经 理 。
7 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二 、 基 金 托 管 人
本 基 金 托 管 人 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 基 本 信 息 如 下 ：
名 称 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
法 定 代 表 人 ： 吉 晓 辉
成 立 时 间 ： 1 9 9 2 年 1 0 月 1 9 日
经 营 范 围 ： 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 ， 公 司 主
营 业 务 主 要 包 括 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结 算 ；
办 理 票 据 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖
政 府 债 券 ； 同 业 拆 借 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业
务 ； 提 供 保 险 箱 业 务 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 币 兑 换 ； 国 际 结
算 ； 同 业 外 汇 拆 借 ； 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 结 汇 、
售 汇 ； 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 外 汇 买 卖 ； 代 客 外 汇
买 卖 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ； 离 岸 银 行 业 务 ； 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ；
全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ； 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会6
批 准 经 营 的 其 他 业 务 。
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 1 8 6 . 5 3 亿 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 5 号
联 系 人 ： 朱 萍
联 系 电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 1 6 1 8 8 8 8
上 海 浦 东 发 展 银 行 自 2 0 0 3 年 开 展 资 产 托 管 业 务 ， 是 较 早 开 展 银 行 资 产
托 管 服 务 的 股 份 制 商 业 银 行 之 一 。 经 过 二 十 年 来 的 稳 健 经 营 和 业 务 开 拓 ， 各
项 业 务 发 展 一 直 保 持 较 快 增 长 ， 各 项 经 营 指 标 在 股 份 制 商 业 银 行 中 处 于 较 好
水 平 。
上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 于 2 0 0 3 年 设 立 基 金 托 管 部 ， 2 0 0 5 年 更 名 为 资 产
托 管 部 ， 2 0 1 3 年 更 名 为 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 ， 2 0 1 6 年 再 次 更 名 为 资 产
托 管 部 ， 目 前 下 设 证 券 托 管 处 、 客 户 资 产 托 管 处 、 内 控 管 理 处 、 运 营 管 理 处
四 个 职 能 处 室 。
目 前 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 已 拥 有 客 户 资 金 托 管 、 资 金 信 托 保 管 、 证 券 投
资 基 金 托 管 、 全 球 资 产 托 管 、 保 险 资 金 托 管 、 基 金 专 户 理 财 托 管 、 证 券 公 司
客 户 资 产 托 管 、 期 货 公 司 客 户 资 产 托 管 、 私 募 证 券 投 资 基 金 托 管 、 私 募 股 权
托 管 、 银 行 理 财 产 品 托 管 、 企 业 年 金 托 管 等 多 项 托 管 产 品 ， 形 成 完 备 的 产 品
体 系 ， 可 满 足 多 领 域 客 户 、 境 内 外 市 场 的 资 产 托 管 需 求 。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构 ：
（ 1 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
法 定 代 表 人 ： 黄 鹏7
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 1 8
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 4 1 9 3 2 8
联 系 人 ： 周 颖
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 （ 免 长 途 话 费 ） 或 0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
公 司 网 址 ： w w w . z h f u n d . c o m
（ 2 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 5 8 号 1 号 楼 F 2 1 8
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 5 8 号 1 号 楼 F 2 1 8
负 责 人 ： 李 想
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 4 9 3 5 8 3
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 4 2 5 2 9 2
联 系 人 ： 邹 意
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 （ 免 长 途 话 费 ）
公 司 网 站 ： w w w . z h f u n d . c o m
2 、 代 销 机 构 ：
（ 1 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
法 定 代 表 人 ： 吉 晓 辉
电 话 ： 0 2 1 － 6 1 6 1 6 1 9 3
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 6 0 4 1 9 6
联 系 人 ： 高 天 、 杨 文 川
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 8
公 司 网 址 ： w w w . s p d b . c o m . c n
（ 2 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 九 层8
法 定 代 表 人 ： 刘 士 余
传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 5 1 0 9 2 1 9
联 系 人 ： 蒋 浩
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 9 9
公 司 网 址 ： w w w . a b c c h i n a . c o m
（ 3 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 牛 锡 明
电 话 ： 0 2 1 － 5 8 7 8 1 2 3 4
传 真 ： 0 2 1 - 5 8 4 0 8 4 8 3
联 系 人 ： 张 宏 革
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 9
公 司 网 址 ： w w w . b a n k c o m m . c o m
（ 4 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 李 建 红
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 0 4 9
联 系 人 ： 邓 炯 鹏
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 5
公 司 网 址 ： w w w . c m b c h i n a . c o m
（ 5 ） 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 深 南 东 路 5 0 4 7 号
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5 0 4 7 号
法 定 代 表 人 ： 孙 建 一
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 3 7 6 7 3
传 真 电 话 ： 0 2 1 - 5 0 9 7 9 5 0 7
联 系 人 ： 张 莉9
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 1 1 - 3
公 司 网 址 : w w w . b a n k . p i n g a n . c o m
（ 6 ） 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 银 城 中 路 8 号 1 5 - 2 0 楼 、 2 2 - 2 7 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 8 号 1 5 - 2 0 楼 、 2 2 - 2 7 楼
法 定 代 表 人 ： 胡 平 西
联 系 人 ： 施 传 荣
电 话 ： （ 0 2 1 ） 3 8 5 7 6 6 6 6
传 真 ： （ 0 2 1 ） 5 0 1 0 5 1 2 4
客 户 服 务 电 话 ： （ 0 2 1 ） 9 6 2 9 9 9
公 司 网 站 ： w w w . s r c b . c o m
（ 7 ） 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 福 州 市 湖 东 路 1 5 4 号 中 山 大 厦
办 公 地 址 ： 福 州 市 湖 东 路 1 5 4 号 中 山 大 厦
法 定 代 表 人 ： 高 建 平
联 系 人 ： 李 博
电 话 ： 0 2 1 - 5 2 6 2 9 9 9 9 - 2 1 8 9 6 6
传 真 ： 0 2 1 - 6 2 5 6 9 0 7 0
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 1
网 址 ： w w w . c i b . c o m . c n
（ 8 ） 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7 - 9 层
办 公 地 址 ： 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7 - 9 层
法 定 代 表 人 ： 姚 志 勇
电 话 ： 0 5 1 0 - 8 2 8 3 1 6 6 2
传 真 ： 0 5 1 0 - 8 2 8 3 0 1 6 2
联 系 人 ： 沈 刚
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 7 01 0
公 司 网 址 ： w w w . g l s c . c o m . c n
（ 9 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办 公 地 址 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 胡 运 钊
电 话 ： 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
联 系 人 ： 李 良
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 - 8 8 8 - 9 9 9
公 司 网 址 ： w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
（ 1 0 ） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 常 青
联 系 人 ： 权 唐 、 许 梦 园
电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 0 8
开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 0 8
开 放 式 基 金 业 务 传 真 ： 0 1 0 - 6 5 1 8 2 2 6 1
公 司 网 址 ： w w w . c s c 1 0 8 . c o m
（ 1 1 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号 上 海 银 行 大 厦 2 9 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 德 红
电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 7 6 1 6 1
传 真 ： 0 2 1 - 3 8 6 7 0 1 6 1
联 系 人 ： 芮 敏 祺
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 6 6 / 9 5 5 2 1
公 司 网 址 ： w w w . g t j a . c o m1 1
（ 1 2 ） 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 李 梅
电 话 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
联 系 人 ： 黄 莹
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
公 司 网 址 ： w w w . s w h y s c . c o m
（ 1 3 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 2 6 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 浦 东 新 区 民 生 路 1 1 9 9 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 2 1 楼
法 定 代 表 人 ： 兰 荣
电 话 ： 0 2 1 - 3 8 5 6 5 7 8 5
传 真 ： 0 2 1 - 3 8 5 6 5 9 5 5
联 系 人 ： 谢 高 得
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 6 2
公 司 网 址 ： w w w . x y z q . c o m . c n
（ 1 4 ） 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华 泰 证 券 大 厦
办 公 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华 泰 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
电 话 ： 0 2 5 - 5 7 0 3 8 5 2 3
传 真 ： 0 2 5 - 8 4 5 7 9 7 6 3
联 系 人 ： 朱 嘉 裕
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 9 7
公 司 网 址 ： w w w . h t s c . c o m . c n
（ 1 5 ） 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司1 2
住 所 ： 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 2 3 号 投 资 广 场 1 8 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1 9 2 8 号 东 海 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 朱 科 敏
电 话 ： 0 2 1 - 2 0 3 3 3 3 3 3
传 真 ： 0 2 1 - 5 0 4 9 8 8 7 1
联 系 人 ： 梁 旭
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 5 8 8
公 司 网 址 ： w w w . l o n g o n e . c o m . c n
（ 1 6 ） 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 Ａ 座 3 8 - 4 5 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 宫 少 林
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 3 6
联 系 人 ： 林 生 迎
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 5
公 司 网 址 ： w w w . n e w o n e . c o m . c n
（ 1 7 ） 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 2 0 0 号 中 银 大 厦 3 9 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 2 0 0 号 中 银 大 厦 4 0 层
法 定 代 表 人 ： 许 刚
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 6 0 4 8 6 6
传 真 ： 0 2 1 - 5 0 3 7 2 4 7 4
联 系 人 ： 李 丹
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 6 2 0 - 8 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . b o c i c h i n a . c o m
（ 1 8 ） 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 裙 楼 8 楼1 3
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 裙 楼 8 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 宇 翔
电 话 ： 4 0 0 8 8 6 6 3 3 8
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 4 0 0 8 6 2
联 系 人 ： 郑 舒 丽
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 1 1 - 8
公 司 网 址 ： s t o c k . p i n g a n . c o m
（ 1 9 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
电 话 ： 0 2 1 - 2 2 1 6 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 1 - 2 2 1 6 9 1 3 4
联 系 人 ： 刘 晨
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 5
公 司 网 址 ： w w w . e b s c n . c o m
（ 2 0 ） 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 3 0 8 号
办 公 地 址 ： 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 6 3 8 号 财 富 大 厦
法 定 代 表 人 ： 李 晓 安
电 话 ： 0 9 3 1 - 8 7 8 4 6 5 6 、 4 8 9 0 2 0 8
传 真 ： 0 9 3 1 - 4 8 9 0 6 2 8
联 系 人 ： 李 昕 田
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 6 8 9 - 8 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . h l z q g s . c o m
（ 2 1 ） 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号 2 3 层 经 纪 业 务 总 部
法 定 代 表 人 ： 李 玮1 4
电 话 ： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 1 5
传 真 ： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 7 5 2
联 系 人 ： 吴 阳
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 3 8
公 司 网 址 ： w w w . q l z q . c o m . c n
（ 2 2 ） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 2 0 楼
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 1 8 楼
法 定 代 表 人 ： 刘 学 民
联 系 人 ： 吴 军
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 7 5 1
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 4 8 5 0 8 1
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 1 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . f i r s t c a p i t a l . c o m . c n
（ 2 3 ） 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际
大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室
办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际
大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室 （ 邮 编 : 8 3 0 0 0 2 ）
法 定 代 表 人 ： 许 建 平
电 话 ： 0 1 0 - 8 8 0 8 5 8 5 8
传 真 ： 0 1 0 - 8 8 0 8 5 1 9 5
联 系 人 ： 李 巍
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 0 5 6 2
网 址 ： w w w . h y s e c . c o m
（ 2 4 ） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 1 7 9 号
法 定 代 表 人 ： 凤 良 志1 5
联 系 人 ： 李 飞
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 7 7 7
公 司 网 址 ： w w w . g y z q . c o m . c n
（ 2 5 ） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 4 2 号 写 字 楼 1 0 1 室
办 公 地 址 ： 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号
法 定 代 表 人 ： 杜 庆 平
联 系 人 ： 王 兆 权
电 话 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 6 1
传 真 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 6 5 1 - 5 9 8 8
公 司 网 址 : w w w . b h z q . c o m
（ 2 6 ） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 ： 张 志 刚
联 系 人 ： 唐 静
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 1 0 0 0
传 真 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 0 9 7 8
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 8 8 9 9
公 司 网 址 ： w w w . c i n d a s c . c o m
（ 2 7 ） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中 信 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 王 东 明
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 8 8 8 8
传 真 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
联 系 人 ： 顾 凌1 6
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 8 9 - 5 5 4 8
公 司 网 址 ： w w w . c s . e c i t i c . c o m
（ 2 8 ） 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号
办 公 地 址 ： 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号 证 券 大 厦 1 0 0 5 室
法 定 代 表 人 ： 矫 正 中
联 系 人 : 安 岩 岩
电 话 ： 0 4 3 1 - 8 5 0 9 6 5 1 7
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 6 0 0 0 6 8 6
公 司 网 址 ： w w w . n e s c . c n
（ 2 9 ） 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 福 州 市 五 四 路 1 5 7 号 新 天 地 大 厦 7 、 8 层
办 公 地 址 ： 福 州 市 五 四 路 1 5 7 号 新 天 地 大 厦 7 至 1 0 层
法 定 代 表 人 ： 黄 金 琳
联 系 人 ： 张 腾
联 系 电 话 ： 0 5 9 1 - 8 7 3 8 3 6 2 3
业 务 传 真 ： 0 5 9 1 - 8 7 3 8 3 6 1 0
统 一 客 户 服 务 电 话 ： 9 6 3 2 6 （ 福 建 省 外 请 先 拨 0 5 9 1 ）
公 司 网 址 ： w w w . h f z q . c o m . c n
（ 3 0 ） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 街 1 9 号 富 凯 大 厦 B 座 7 0 1
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 2 8 号 C 座 5 层
法 定 代 表 人 ： 林 义 相
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 0 4 5 5 2 9
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 0 4 5 5 1 8
联 系 人 ： 尹 伶
客 户 服 务 电 话 ： 0 1 0 - 6 6 0 4 5 6 7 8
公 司 网 址 ： w w w . t x s e c . c o m1 7
天 相 基 金 网 网 址 ： w w w . j j m . c o m . c n
（ 3 1 ） 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 杨 宝 林
联 系 人 ： 吴 忠 超
联 系 电 话 ： 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6
客 服 电 话 ： 9 5 5 4 8
公 司 网 址 ： w w w . c i t i c s s d . c o m
（ 3 2 ） 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 民 田 路 1 7 8 号 华 融 大 厦 5 - 6 楼
法 定 代 表 人 ： 薛 荣 年
联 系 人 ： 王 叶 平
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 7 0 7 7 0 5
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 1 8 8 - 3 8 8 8
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . c h i n a l i o n s . c o m
（ 3 3 ） 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 2 8 层 A 0 1 、 B 0 1 （ b ）
单 元
办 公 地 址 ： 上 海 市 肇 嘉 浜 路 7 5 0 号
法 定 代 表 人 ： 俞 洋
联 系 人 ： 陈 敏
业 务 联 系 电 话 ： 0 2 1 - 6 4 3 3 9 0 0 0 - 8 0 7
客 服 热 线 ： 0 2 1 - 3 2 1 0 9 9 9 9 ； 0 2 9 - 6 8 9 1 8 8 8 8 ； 4 0 0 1 0 9 9 9 1 8
公 司 网 址 ： w w w . c f s c . c o m . c n
（ 3 4 ） 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 2 7 层 及 2 8 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 2 7 层 及 2 8 层1 8
法 定 代 表 人 ： 丁 学 东
联 系 人 ： 杨 涵 宇
联 系 电 话 ： 0 1 0 6 5 0 5 1 1 6 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 9 1 0 1 1 6 6
公 司 网 址 ： w w w . c i c c . c o m . c n
（ 3 5 ） 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三 、 四 楼
办 公 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三 、 四 楼
法 定 代 表 人 ： 徐 刚
联 系 人 ： 彭 莲
电 话 ： 0 7 5 2 - 2 1 1 9 7 0 0
传 真 ： 0 7 5 2 - 2 1 1 9 6 6 0
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 4
网 址 ： w w w . l x s e c . c o m
（ 3 6 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1 2 1 8 号 1 幢 2 0 2 室
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3 5 8 8 号 恒 生 大 厦 1 2 楼
法 定 代 表 人 ： 陈 柏 青
联 系 人 ： 韩 爱 彬
客 服 电 话 ： 4 0 0 0 - 7 6 6 - 1 2 3
公 司 网 址 ： w w w . f u n d 1 2 3 . c n
（ 3 7 ） 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
办 公 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
联 系 人 ： 童 彩 平1 9
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 3 3 2 2 7 9 5 0
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
公 司 网 址 ： w w w . z l f u n d . c n 及 w w w . j j m m w . c o m
（ 3 8 ） 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 5 2 6 号 2 幢 2 2 0 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 5 5 5 号 裕 景 国 际 B 座 1 6 层
法 定 代 表 人 ： 张 跃 伟
业 务 联 系 人 ： 郑 茵 华
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 0 6 9 1 8 3 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 2 0 - 2 8 9 9
公 司 网 址 ： w w w . e r i c h f u n d . c o m
（ 3 9 ） 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 3 6 0 弄 9 号 3 7 2 4 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 5 0 8 号 北 美 广 场 B 座 1 2 层
法 定 代 表 人 ： 汪 静 波
联 系 人 ： 徐 诚
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 5 0 9 6 3 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 － 8 2 1 － 5 3 9 9
公 司 网 址 ： w w w . n o a h - f u n d . c o m
（ 4 0 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
法 定 代 表 人 ： 王 莉
联 系 人 ： 吴 卫 东
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 0 8 3 5 7 8 7
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 9 2 0 - 0 0 2 2 / 0 2 1 - 2 0 8 3 5 5 8 8
公 司 网 址 ： l i c a i k e . h e x u n . c o m
（ 4 1 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司2 0
住 所 ： 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 5 号 3 C 座 1 0 楼
法 定 代 表 人 ： 其 实
联 系 人 ： 朱 玉
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 5 4 5 0 9 9 9 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 1 8 1 8 - 1 8 8
公 司 网 址 ： w w w . 1 2 3 4 5 6 7 . c o m . c n
（ 4 2 ） 万 银 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 盘 古 大 观 3 2 0 1
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 望 京 浦 项 中 心 A 座 9 层 0 4 - 0 8
法 定 代 表 人 ： 李 招 弟
联 系 人 ： 付 少 帅
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 9 4 9 7 3 6 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 0 5 9 - 8 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . w y - f u n d . c o m
（ 4 3 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 1 9 6 号 2 6 号 楼 2 楼 4 1 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1 1 1 8 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 0 3 ～
9 0 6 室
法 定 代 表 人 ： 杨 文 斌
联 系 人 ： 张 茹
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 5 8 8 7 0 0 1 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5
公 司 网 址 ： w w w . e h o w b u y . c o m
（ 4 4 ） 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5 4 7 5 号 1 0 3 3 室
办 公 地 址 ： 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 9 1 弄 6 1 号 1 0 号 楼 1 2 楼
法 定 代 表 人 ： 沈 继 伟2 1
联 系 人 ： 吴 鸿 飞
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 5 0 5 8 3 5 3 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 0 0 5 - 6 3 5 5
公 司 网 址 ： w w w . l e a d f u n d . c o m . c n
（ 4 5 ） 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 6 6 号 建 威 大 厦 1 2 0 8 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 6 6 号 建 威 大 厦 1 2 0 8 - 1 2 0 9 号
法 定 代 表 人 ： 罗 细 安
联 系 人 ： 史 丽 丽
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 7 0 0 0 9 8 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 0 0 1 - 8 8 1 1
公 司 网 址 ： w w w . z c v c . c o m . c n
（ 4 6 ） 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 1 0 号 五 层 5 1 2 2 室
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 2 0 号 乐 成 中 心 A 座 2 3 层
法 定 代 表 人 ： 梁 越
联 系 人 ： 周 斌
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 7 7 5 6 0 1 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 7 8 6 - 8 8 6 8 - 5
公 司 网 址 ： w w w . c h t f u n d . c o m
（ 4 7 ） 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 1 0 层 1 0 0 6 #
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 1 0 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼
7 层 7 2 7 室
法 定 代 表 人 ： 杨 懿
联 系 人 ： 刘 宝 文
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 3 1 3 0 8 8 9 - 8 3 6 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 1 6 6 - 1 1 8 82 2
公 司 网 址 ： 8 . j r j . c o m . c n
（ 4 8 ） 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 9 0 3 室
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼
法 定 代 表 人 ： 凌 顺 平
联 系 人 ： 胡 璇
联 系 电 话 ： 0 5 7 1 - 8 8 9 1 1 8 1 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 - 7 7 3 - 7 7 2
公 司 网 址 ： w w w . 5 i f u n d . c o m
（ 4 9 ） 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 1 4 号 1 幢 1 层 、 2 层 、 9 层 、
1 1 层 、 1 2 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 1 4 号 1 幢 1 层 、 2 层 、 9 层 、
1 1 层 、 1 2 层
法 定 代 表 人 ： 王 兵
联 系 人 ： 孟 夏
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 9 5 3 9 8 6 1
客 服 电 话 ： 9 5 1 6 2 、 4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 6 0
公 司 网 址 ： w w w . c i f c o . n e t
( 5 0 ) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 1 4 号 1 幢 1 1 层 1 1 0 3 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 1 4 号 中 期 大 厦 8 层
法 定 代 表 人 ： 姜 新
联 系 人 ： 方 艳 美
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 5 8 0 7 8 6 5
客 服 电 话 ： 0 1 0 - 6 5 8 0 7 8 6 5
公 司 网 址 ： w w w . c i f c o f u n d . c o m
( 5 1 ) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司2 3
住 所 ： 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 4 5 号 （ 锦 昌 大 厦 ） 1 幢 1 0 楼 1 0 0 1 室
办 公 地 址 ： 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 4 5 号 （ 锦 昌 大 厦 ） 1 幢 1 0 楼 1 0 0 1 室
法 定 代 表 人 ： 陈 峥
联 系 人 ： 周 立 枫
联 系 电 话 ： 0 5 7 1 - 8 8 3 3 7 7 8 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 0 6 8 - 0 0 5 8
公 司 网 址 ： w w w . j i n c h e n g - f u n d . c o m
（ 5 2 ） 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 3 3 6 号 1 8 0 7 - 5 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 金 外 滩 国 际 广 场 1 9 楼
法 定 代 表 人 ： 张 皛
联 系 人 ： 周 丹
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 3 3 2 3 9 9 9 * 8 3 1 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 2 0 - 2 8 1 9
公 司 网 址 ： f u n d . b u n d t r a d e . c o m
（ 5 3 ） 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 1 3
层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、 1 4 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 1 3
层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、 1 4 层
法 定 代 表 人 ： 张 皓
联 系 人 ： 洪 诚
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 5 3 9 1 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 2 1 7 4 2 1
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 9 9 0 - 8 8 2 6
网 址 ： w w w . c i t i c s f . c o m
( 5 4 ) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限 公 司
住 所 ： 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号2 4
办 公 地 址 ： 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号
法 定 代 表 人 ： 林 卓
联 系 人 ： 薛 长 平
联 系 电 话 ： 0 4 1 1 - 8 8 8 9 1 2 1 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 4 1 1 9 9 9
公 司 网 址 ： w w w . t a i c h e n g c a i f u . c o m
( 5 5 ) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 1 9 8 号 华 西 证 券 大 厦
办 公 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 1 9 8 号 华 西 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 杨 炯 洋
联 系 人 ： 周 志 茹
电 话 ： 0 2 8 - 8 6 1 3 5 9 9 1
传 真 ： 0 2 8 - 8 6 1 5 0 0 4 0
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 8 4 和 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 1 8
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . h x 1 6 8 . c o m . c n
（ 5 6 ） 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼 0 9 单 元
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼
法 定 代 表 人 ： 郭 坚
联 系 人 ： 宁 博 宇
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 0 6 6 5 9 5 2
传 真 ： 0 2 1 - 2 2 0 6 6 6 5 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 2 1 9 0 3 1
公 司 网 址 ： w w w . l u f u n d s . c o m
（ 5 7 ） 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 1 6 层 1 6 0 3
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 1 6 层 1 6 0 3
法 定 代 表 人 ： 董 浩2 5
联 系 人 ： 张 婷 婷
联 系 电 话 ： 1 8 5 1 0 4 5 0 2 0 2
传 真 ： 0 1 0 - 5 6 5 8 0 6 6 0
客 服 电 话 ： 4 0 0 0 6 8 1 1 7 6
公 司 网 址 ： w w w . j i m u f u n d . c o m
( 5 8 ) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 3 5 9 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A 5 0 6 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1 3 8 6 号 文 广 大 厦 1 5 楼
法 定 代 表 人 ： 袁 顾 明
联 系 人 ： 何 庭 宇
联 系 电 话 ： 1 3 9 1 7 2 2 5 7 4 2
传 真 ： 0 2 1 - 2 2 2 6 8 0 8 9
客 服 电 话 ： 0 2 1 - 2 2 2 6 7 9 9 5 / 4 0 0 - 9 2 8 - 2 2 6 6
公 司 网 址 ： w w w . d t f u n d s . c o m
（ 5 9 ） 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
办 公 地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 高 新 南 七 道 1 2 号 惠 恒 集 团 二 期 4 1 8 室
法 定 代 表 人 ： 齐 小 贺
联 系 人 ： 陈 勇 军
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 9 9 9 9 0 7 - 8 0 6
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 9 9 9 9 2 6
客 服 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 9 9 9 9 1 3
公 司 网 址 ： w w w . j i n q i a n w o . c n
( 6 0 ) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 7 6 5 号 6 0 2 - 1 1 5 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法 定 代 表 人 ： 陈 继 武
联 系 人 ： 李 晓 明2 6
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 6 3 3 3 3 3 1 9
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 3 3 2 5 2 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 0 1 7 8 0 0 0
公 司 网 址 ： w w w . l i n g x i a n f u n d . c o m
( 6 1 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 1 0 5 室 - 3 4 9 1
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 1 2 楼
B 1 2 0 1 - 1 2 0 3
法 定 代 表 人 ： 肖 雯
联 系 人 ： 黄 敏 嫦
联 系 电 话 ： 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 9 9
传 真 ： 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 1 1
客 服 电 话 ： 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 6 6
公 司 网 址 ： w w w . y i n g m i . c n
( 6 2 ) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 2 7 7 号 3 层 3 1 0 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 5 1 8 号 8 座 3 层
法 定 代 表 人 ： 燕 斌
联 系 人 ： 陈 东
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 5 2 8 2 2 0 6 3
传 真 ： 0 2 1 - 5 2 9 7 5 2 7 0
客 服 电 话 ： 4 0 0 0 - 4 6 6 - 7 8 8
公 司 网 址 ： w w w . 6 6 z i c h a n . c o m
( 6 3 ) 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室 （ 入 住 深 圳 市 前
海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ）
办 公 地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1 1 1 5 、 1 1 1 6 、 1 3 0 7 室
法 定 代 表 人 ： T A N Y I K K U A N2 7
联 系 人 ： 项 晶 晶
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 9 4 6 0 5 0 7
传 真 ： 0 7 5 5 2 1 6 7 4 4 5 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 8 4 6 5 0 0 / 4 0 0 6 8 4 0 5 0 0
公 司 网 址 ： w w w . i f a s t p s . c o m . c n
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 际 情 况 选 择 其 他 符 合 要 求
的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 代 销 机 构 ， 并 及 时 公 告 。
（ 二 ） 登 记 机 构
名 称 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
法 定 代 表 人 ： 黄 鹏
总 经 理 ： 黄 鹏
成 立 日 期 ： 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日
电 话 ： 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 4 1 9 3 2 8
联 系 人 ： 周 琳
（ 三 ） 担 保 人
名 称 ： 中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 1 0 0 号 金 玉 大 厦 写 字 楼 9 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 1 0 0 号 金 玉 大 厦 写 字 楼 9 层
法 定 代 表 人 ： 黄 炎 勋
成 立 日 期 ： 1 9 9 3 年 1 2 月 4 日
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 4 5 亿 元
经 营 范 围 ： 融 资 性 担 保 业 务 ： 贷 款 担 保 、 票 据 承 兑 担 保 、 贸 易 融 资 担 保 、2 8
项 目 融 资 担 保 、 信 用 证 担 保 及 其 他 融 资 性 担 保 业 务 。 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业
务 ： 债 券 担 保 、 诉 讼 保 全 担 保 、 投 标 担 保 、 预 付 款 担 保 、 工 程 履 约 担 保 、 尾
付 款 如 约 偿 付 担 保 等 履 约 担 保 业 务 ， 与 担 保 业 务 有 关 的 融 资 咨 询 、 财 务 顾 问
等 中 介 服 务 ， 以 自 有 资 金 投 资 。 投 资 及 投 资 相 关 的 策 划 、 咨 询 ； 资 产 受 托 管
理 ； 经 济 信 息 咨 询 ； 人 员 培 训 ； 新 技 术 、 新 产 品 的 开 发 、 生 产 和 产 品 销 售 ；
仓 储 服 务 ； 组 织 、 主 办 会 议 及 交 流 活 动 。 上 述 范 围 涉 及 国 家 专 项 规 定 管 理 的
按 有 关 规 定 办 理 。
（ 四 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 ： 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
法 定 代 表 人 ： 韩 炯
电 话 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
联 系 人 ： 黎 明
经 办 律 师 ： 吕 红 、 黎 明
（ 五 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
执 行 事 务 合 伙 人 ： 杨 绍 信
联 系 电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 赵 钰
经 办 会 计 师 ： 薛 竞 、 赵 钰2 9
四 、 基 金 的 名 称
中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
六 、 基 金 的 保 本
（ 一 ） 保 本
在 第 一 个 保 本 周 期 到 期 日 ， 如 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份
额 的 可 赎 回 金 额 加 上 其 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于
其 认 购 保 本 金 额 ， 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 差 额 ， 并 在 保 本 周 期 到 期 日 后 二 十
个 工 作 日 内 将 该 差 额 支 付 给 基 金 份 额 持 有 人 。
本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 各 保 本 周 期 到 期 日 ， 如 基 金 份 额 持 有 人 过 渡 期
申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回
金 额 加 上 其 过 渡 期 申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的
基 金 份 额 在 当 期 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于 其 过 渡 期 申 购 保 本 金
额 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 的 保 本 金 额 ， 则 基 金 管
理 人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。
基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 内 申 购 ， 或 在 当 期 保 本 周 期 到 期 日 前 赎 回 或
转 换 转 出 的 基 金 份 额 或 者 发 生 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 不 适 用 保 本 条 款 情 形
的 ， 相 应 基 金 份 额 不 适 用 本 条 款 。
认 购 保 本 金 额 为 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 投 资 金
额 ， 即 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 及
募 集 期 间 的 利 息 收 入 之 和 。
过 渡 期 申 购 保 本 金 额 为 基 金 份 额 持 有 人 过 渡 期 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金
份 额 的 投 资 金 额 ， 即 基 金 份 额 持 有 人 在 过 渡 期 内 进 行 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金
份 额 在 折 算 日 所 代 表 的 资 产 净 值 及 过 渡 期 申 购 费 用 之 和 。
从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 的 保 本 金 额 为 基 金 份 额3 0
持 有 人 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 投 资 金
额 ， 即 基 金 份 额 持 有 人 将 其 上 一 保 本 周 期 持 有 到 期 的 基 金 份 额 转 入 当 期 保 本
周 期 并 持 有 到 期 的 ， 其 基 金 份 额 在 折 算 日 所 代 表 的 资 产 净 值 。
对 于 基 金 份 额 持 有 人 多 次 认 购 或 申 购 、 赎 回 的 情 况 ， 以 后 进 先 出 的 原 则
确 定 持 有 到 期 的 基 金 份 额 。
（ 二 ） 保 本 周 期
2 年 。
本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 至 2 个 公 历 年 后 对 应
日 止 ， 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。 本
基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 的 各 保 本 周 期 自 基 金 管 理 人 公 告 的 保 本 周 期 起 始 日
起 至 2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 ， 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 则 顺 延 至 下 一 个 工 作
日 。 基 金 管 理 人 将 在 保 本 周 期 到 期 前 公 告 的 到 期 处 理 规 则 中 确 定 下 一 个 保 本
周 期 的 起 始 日 。
（ 三 ） 保 本 案 例
若 某 非 养 老 金 客 户 投 资 者 投 资 1 0 , 0 0 0 元 认 购 本 基 金 （ 该 认 购 申 请 被 全
额 确 认 ） 并 持 有 到 保 本 周 期 到 期 ， 认 购 费 率 为 1 . 0 % 。 假 定 募 集 期 间 产 生 的
利 息 为 3 元 ， 持 有 期 间 基 金 累 积 分 红 0 . 0 5 元 / 基 金 份 额 。 则 ：
净 认 购 金 额 ＝ 1 0 , 0 0 0 / （ 1 ＋ 1 . 0 % ） ＝ 9 , 9 0 0 . 9 9 元
认 购 费 用 ＝ 1 0 , 0 0 0 - 9 , 9 0 0 . 9 9 ＝ 9 9 . 0 1 元
认 购 份 额 ＝ （ 1 0 , 0 0 0 － 9 9 . 0 1 ＋ 3 ） / 1 . 0 0 ＝ 9 , 9 0 3 . 9 9 份
1 、 若 保 本 周 期 到 期 日 ， 本 基 金 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 0 元 。
认 购 保 本 基 金 额 ＝ 9 , 9 0 0 . 9 9 ＋ 9 9 . 0 1 ＋ 3 ＝ 1 0 , 0 0 3 . 0 0 元
可 赎 回 金 额 ＝ 0 . 9 0 × 9 , 9 0 3 . 9 9 ＝ 8 , 9 1 3 . 5 9 元
持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝ 0 . 0 5 × 9 , 9 0 3 . 9 9 ＝ 4 9 5 . 2 0 元
可 赎 回 金 额 + 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝ 9 , 4 0 8 . 7 9 元
即 ： 可 赎 回 金 额 + 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＜ 认 购 保 本 金 额
保 本 赔 付 差 额 = 1 0 , 0 0 3 . 0 0 - 9 , 4 0 8 . 7 9 = 5 9 4 . 2 1 元
若 保 本 周 期 到 期 日 该 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 ， 则 基 金 管 理 人 将 按 照 认 购 保3 1
本 金 额 （ 扣 除 其 持 有 期 间 的 累 计 分 红 金 额 ） 向 该 投 资 者 支 付
1 0 , 0 0 3 . 0 0 - 4 9 5 . 2 0 = 9 , 5 0 7 . 8 0 元 。
2 、 若 保 本 周 期 到 期 日 ， 本 基 金 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1 . 2 0 元 。
认 购 保 本 金 额 ＝ 9 , 9 0 0 . 9 9 ＋ 9 9 . 0 1 ＋ 3 ＝ 1 0 , 0 0 3 . 0 0 元
可 赎 回 金 额 ＝ 1 . 2 0 × 9 , 9 0 3 . 9 9 ＝ 1 1 , 8 8 4 . 7 9 元
持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝ 0 . 0 5 × 9 , 9 0 3 . 9 9 ＝ 4 9 5 . 2 0 元
可 赎 回 金 额 + 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝ 1 2 , 3 7 9 . 9 9 元
即 ： 可 赎 回 金 额 + 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＞ 认 购 保 本 金 额
若 保 本 周 期 到 期 日 该 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 ， 则 基 金 管 理 人 将 按 照 可 赎 回
金 额 向 该 投 资 者 支 付 1 1 , 8 8 4 . 7 9 元 。
（ 四 ） 适 用 保 本 条 款 的 基 金 份 额
1 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 而 言 ， 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期
的 基 金 份 额 。
2 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 的 保 本 周 期 而 言 ， 基 金 份 额 持 有 人 在
本 基 金 过 渡 期 内 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 、 基 金 份 额 持 有 人 从 本 基 金 上 一
个 保 本 周 期 结 束 后 选 择 或 默 认 选 择 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份
额 （ 进 行 基 金 份 额 折 算 的 ， 指 折 算 后 对 应 的 基 金 份 额 ） ， 按 照 第 十 八 部 分 第
二 条 第 8 项 的 约 定 未 获 得 可 享 受 保 本 条 款 确 认 的 基 金 份 额 除 外 。
（ 五 ） 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形
1 、 在 保 本 周 期 到 期 日 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 认 购 、 或 过 渡 期 申 购 、 或 从
上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 与 到 期 日 基 金 份 额
净 值 的 乘 积 加 上 其 认 购 、 或 过 渡 期 申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周
期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 在 当 期 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 款 项 之 和 不 低 于 其
认 购 保 本 金 额 、 或 过 渡 期 申 购 保 本 金 额 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周
期 的 基 金 份 额 的 保 本 金 额 ；
2 、 基 金 份 额 持 有 人 认 购 、 或 过 渡 期 申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期
保 本 周 期 ， 但 在 基 金 当 期 保 本 周 期 到 期 日 前 （ 不 包 括 该 日 ） 赎 回 或 转 换 转 出3 2
的 基 金 份 额 ；
3 、 基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 内 申 购 或 转 换 转 入 本 基 金 的 基 金 份 额 ；
4 、 在 保 本 周 期 内 发 生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 《 基 金 合 同 》 终 止 的 情 形 ；
5 、 在 保 本 周 期 内 发 生 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 或 更 换 基 金 管 理 人 的 情 形 ，
且 保 证 人 不 同 意 继 续 承 担 保 证 责 任 或 保 本 义 务 人 不 同 意 继 续 承 担 偿 付 责 任 ；
6 、 在 保 本 周 期 到 期 日 之 后 （ 不 包 括 该 日 ） 基 金 份 额 发 生 的 任 何 形 式 的
净 值 减 少 ；
7 、 因 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 投 资 亏 损 ， 或 因 不 可 抗 力 事 件 直 接 导 致
基 金 管 理 人 无 法 按 约 定 履 行 全 部 或 部 分 义 务 或 延 迟 履 行 义 务 的 ， 或 《 基 金 合
同 》 规 定 的 其 他 情 形 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 免 于 履 行 保 本 义 务 的 ；
8 、 若 基 金 份 额 持 有 人 从 本 基 金 上 一 个 保 本 周 期 结 束 后 选 择 或 默 认 选 择
转 入 当 期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 所 代 表 的 资 产 净 值 总 额 超 过 保 证 人 提 供 的 当
期 保 本 周 期 担 保 额 度 或 保 本 义 务 人 提 供 的 当 期 保 本 周 期 保 本 额 度 的 ， 基 金 管
理 人 按 照 第 十 八 部 分 第 二 条 第 8 项 的 约 定 确 认 的 可 享 受 保 本 条 款 的 基 金 份
额 之 外 的 其 他 部 分 基 金 份 额 。
9 、 未 经 保 证 人 或 保 本 义 务 人 书 面 同 意 修 改 《 基 金 合 同 》 条 款 ， 可 能 加
重 保 证 人 保 证 责 任 或 保 本 义 务 人 偿 付 责 任 的 ， 根 据 法 律 法 规 要 求 进 行 修 改 的
除 外 。
七 、 基 金 的 投 资 目 标
通 过 采 用 保 本 投 资 策 略 ， 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 ， 力 争 在 保 本 周 期 内
实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 。
八 、 基 金 的 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市 的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债
券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。3 3
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行
适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 将 基 金 资 产 划 分 为 安 全 资 产 和 风 险 资 产 ， 其 中 债 券 及 货 币 市 场 工
具 等 属 于 安 全 资 产 ， 股 票 、 权 证 等 属 于 风 险 资 产 。 债 券 包 括 国 债 、 金 融 债 、
企 业 债 、 公 司 债 、 中 小 企 业 私 募 债 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 债 券 、
债 券 回 购 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 、 权
证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 4 0 % ， 其 中 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产
的 比 例 不 低 于 6 0 % ， 其 中 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
九 、 基 金 的 投 资 策 略
本 基 金 以 C P P I 策 略 为 主 、 O B P I 策 略 为 辅 进 行 资 产 配 置 和 投 资 组 合 管 理 ，
其 中 主 要 通 过 C P P I 策 略 动 态 调 整 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例 ， 以 确 保
本 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值 ， 从 而 实 现 基
金 资 产 的 保 本 前 提 ； 通 过 O B P I 策 略 控 制 投 资 组 合 的 下 行 风 险 ， 同 时 获 取 投
资 组 合 的 上 行 收 益 。
（ 1 ） C P P I 策 略 与 资 产 配 置
本 基 金 以 C P P I 策 略 为 主 ， 通 过 设 置 安 全 垫 ， 对 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的
投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定
的 某 一 目 标 价 值 ， 确 保 到 期 保 本 。
C P P I 策 略 的 原 理 可 以 用 下 面 的 公 式 加 以 说 明 ：
t t t
A D E ? ?
( )
t t t t
E M A V ? ? ?
1
t t t
V F X ? ? ? （ ）
其 中 ， A t 表 示 t 时 刻 的 基 金 资 产 净 值 ， D t 表 示 t 时 刻 的 安 全 资 产 净 值 ，3 4
E t 表 示 t 时 刻 风 险 资 产 的 净 值 ；
M 为 风 险 乘 数 ， 由 基 金 管 理 人 根 据 市 场 状 况 等 因 素 动 态 调 整 ；
V t 表 示 t 时 刻 的 动 态 保 本 金 额 ， 称 为 价 值 底 线 ； （ A t - V t ） 称 为 安 全 垫 ，
是 指 基 金 资 产 净 值 与 价 值 底 线 之 间 的 差 额 ；
F t 表 示 t 时 刻 的 最 低 保 本 金 额 ， 称 为 保 本 底 线 ；
X t 为 在 保 本 底 线 基 础 上 上 浮 的 比 例 。
该 策 略 的 具 体 实 施 方 案 如 下 ：
1 ） 确 定 保 本 底 线 F t ： 根 据 本 基 金 2 年 保 本 周 期 到 期 时 的 最 低 目 标 价 值
（ 投 资 金 额 ） 和 合 理 的 折 现 率 设 定 当 前 应 持 有 的 安 全 资 产 的 数 量 ， 使 得 这 部
分 资 产 到 期 后 本 利 之 和 等 于 期 末 目 标 价 值 ； 此 现 值 即 为 保 本 底 线 ；
2 ） 确 定 价 值 底 线 V t ： 根 据 保 本 底 线 的 值 上 浮 一 定 比 例 X t 作 为 动 态 保
本 金 额 ， 即 确 定 价 值 底 线 。 价 值 底 线 的 设 立 是 为 更 好 的 控 制 基 金 投 资 组 合 的
下 跌 风 险 ， 力 争 使 基 金 资 产 净 值 高 于 价 值 底 线 水 平 ， 从 而 更 好 的 实 现 保 本 的
目 标 。 上 浮 比 例 X t 采 取 动 态 调 整 和 定 期 调 整 相 结 合 的 策 略 ， 主 要 考 虑 基 金
单 位 净 值 增 长 、 风 险 资 产 与 安 全 资 产 的 投 资 比 例 及 市 场 状 况 等 因 素 决 定 。 价
值 底 线 的 调 整 贯 彻 只 升 不 降 的 原 则 ， 其 实 际 运 作 中 的 效 应 为 ： 当 市 场 处 于 阶
段 性 上 涨 的 时 候 ， 逐 渐 加 大 风 险 资 产 的 投 资 比 例 ， 获 取 更 高 的 收 益 ， 当 风 险
资 产 的 投 资 比 例 达 到 上 限 的 时 候 ， 由 于 价 值 底 线 的 提 升 ， 可 以 保 证 风 险 资 产
的 投 资 比 例 不 超 过 4 0 % 的 上 限 。 在 风 险 资 产 市 场 表 现 从 顶 部 开 始 回 落 的 时
候 ， 组 合 中 风 险 资 产 的 投 资 比 例 迅 速 下 降 ， 达 到 了 避 险 的 目 标 ， 但 由 于 价 值
底 线 的 自 动 提 升 ， 从 而 锁 定 了 前 期 已 实 现 的 收 益 ；
3 ） 计 算 基 金 资 产 净 值 超 过 价 值 底 线 的 数 值 ， 该 数 值 即 为 安 全 垫 A t - V t ；
4 ） 确 定 风 险 乘 数 M ： 风 险 乘 数 主 要 通 过 考 察 以 下 几 方 面 因 素 进 行 选 取
并 由 金 融 工 程 小 组 通 过 数 量 化 研 究 进 行 定 期 的 重 新 评 估 与 调 整 ：
a 、 证 券 市 场 的 运 行 情 况 ；
b 、 基 金 资 产 的 风 险 情 况 ；
c 、 国 内 外 政 治 经 济 情 况 。
M 值 的 取 值 范 围 为 0 - 5 之 间 。3 5
5 ） 确 定 风 险 资 产 及 安 全 资 产 的 投 资 比 例 ： 将 相 当 于 安 全 垫 与 风 险 乘 数
的 乘 积 的 资 金 规 模 投 资 于 风 险 资 产 （ 如 股 票 等 ） 以 谋 求 本 基 金 高 于 目 标 价 值
的 收 益 ， 除 风 险 资 产 外 剩 余 资 金 投 资 债 券 等 安 全 资 产 以 保 证 基 金 资 产 到 期 保
本 ；
6 ） 动 态 调 整 ： 根 据 本 基 金 的 投 资 运 作 情 况 计 算 新 的 安 全 垫 ， 就 风 险 资
产 和 安 全 资 产 的 比 例 进 行 动 态 微 调 。
举 例 说 明 C P P I 策 略 ：
假 定 《 基 金 合 同 》 成 立 后 基 金 净 资 产 为 2 0 亿 元 。 假 定 第 一 个 保 本 周 期
内 无 风 险 年 利 率 为 3 % ， 则 期 初 保 本 底 线 与 价 值 底 线 为 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 /
( 1 + 2 * 3 % ) = 1 , 8 8 6 , 7 9 2 , 4 5 2 . 8 3 。 若 风 险 乘 数 为 2 ， 则 期 初 本 基 金 可 将 2 *
（ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 , 8 8 6 , 7 9 2 , 4 5 2 . 8 3 ） = 2 2 6 , 4 1 5 , 0 9 4 . 3 4 元 投 资 于 风 险 资
产 ， 剩 余 的 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 2 2 6 , 4 1 5 , 0 9 4 . 3 4 = 1 , 7 7 3 , 5 8 4 , 9 0 5 . 6 6 元 投
资 于 安 全 资 产 。
假 定 《 基 金 合 同 》 成 立 后 的 第 t 日 ， 本 基 金 净 资 产 变 为 2 1 亿 元 ， 保 本
底 线 变 为 1 9 亿 元 ， 而 价 值 底 线 在 保 本 底 线 基 础 上 上 调 0 . 5 亿 元 ， 即 为 1 9 . 5
亿 元 ， 风 险 乘 数 为 3 ， 则 第 t 日 本 基 金 将 3 * （ 2 1 亿 - 1 9 . 5 亿 ） = 4 . 5 亿 元 投
资 于 风 险 资 产 ， 投 资 于 安 全 资 产 的 基 金 资 产 等 于 2 1 亿 - 4 . 5 亿 = 1 6 . 5 亿 元 。
假 设 第 一 个 保 本 周 期 届 满 时 ， 本 基 金 基 金 资 产 净 值 为 2 4 亿 元 ， 此 时 组
合 保 本 底 线 为 2 0 亿 元 ， 本 基 金 保 本 周 期 收 益 率 为 2 0 % ， 实 现 保 本 目 标 。
（ 2 ） O B P I 策 略 与 组 合 管 理
O B P I 策 略 主 要 基 于 期 权 的 避 险 策 略 ， 在 该 策 略 中 同 时 买 入 风 险 资 产
( 如 ： 股 票 ) 和 以 该 风 险 资 产 为 标 的 的 看 跌 期 权 。 当 风 险 资 产 价 格 下 跌 时 ， 可
执 行 看 跌 期 权 ， 以 规 避 风 险 资 产 价 格 下 跌 的 风 险 ； 当 风 险 资 产 价 格 上 涨 时 ，
则 放 弃 执 行 看 跌 期 权 ， 以 获 取 风 险 资 产 价 格 上 行 的 收 益 。
而 根 据 期 权 平 价 公 式 ， O B P I 策 略 可 由 风 险 资 产 和 看 跌 期 权 的 投 资 组 合
衍 生 出 另 一 种 投 资 组 合 ， 即 同 时 买 入 无 风 险 资 产 和 看 涨 期 权 ， 具 体 过 程 可 以
通 过 以 下 公 式 推 演 得 到 ：
P u t ? ? S = C a l l ? ?
r t
X e
?
其 中 ： P u t 为 看 跌 期 权 ， S 为 风 险 资 产 ， C a l l 为 看 涨 期 权 ，
r t
X e
?
为 无3 6
风 险 资 产 ， X 为 期 权 的 执 行 价 格 。
本 基 金 可 以 通 过 上 述 两 种 不 同 类 型 的 组 合 配 置 实 现 O B P I 策 略 ， 达 到 控
制 下 行 风 险 、 获 取 上 行 收 益 的 投 资 目 标 。
（ 3 ） 债 券 组 合 配 置 策 略
1 ） 久 期 配 置
本 基 金 基 于 对 宏 观 经 济 指 标 和 宏 观 经 济 政 策 的 分 析 ， 判 断 宏 观 经 济 所 处
的 经 济 周 期 ， 由 此 预 测 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经
济 周 期 的 属 性 ， 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 ， 确 定 债 券 资 产
配 置 的 基 本 方 向 和 特 征 ； 同 时 结 合 债 券 市 场 资 金 供 求 分 析 ， 最 终 确 定 投 资 组
合 的 久 期 配 置 。
2 ） 期 限 结 构 配 置
在 确 定 组 合 久 期 后 ， 通 过 研 究 收 益 率 曲 线 形 态 ， 采 用 统 计 和 数 量 分 析 技
术 ， 对 各 期 限 段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估 ， 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限 的 骑 乘 收
益 进 行 分 析 ， 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配
置 方 案 。
子 弹 组 合 ， 即 ， 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ；
杠 铃 组 合 ， 即 ， 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ；
梯 形 组 合 ， 即 ， 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。
（ 4 ） 个 券 投 资 策 略
在 宏 观 分 析 和 久 期 及 期 限 结 构 配 置 的 基 础 上 ， 本 基 金 对 不 同 类 型 债 券 的
信 用 风 险 、 市 场 流 动 性 、 市 场 风 险 等 因 素 进 行 分 析 ， 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数
量 分 析 为 依 据 ， 同 时 兼 顾 其 基 本 面 分 析 ， 综 合 分 析 各 品 种 的 利 差 和 变 化 趋 势 。
在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 公 司 债 （ 企 业 债 ） 、 资 产 支 持 证 券 等 信
用 品 种 ， 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 、 央 行 票 据 等 利 率 品 种 ， 从 而 确 定
整 个 债 券 组 合 中 各 类 别 债 券 投 资 比 例 。
1 ） 信 用 品 种 的 投 资 策 略 （ 中 小 企 业 私 募 债 除 外 ）
本 基 金 对 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 和 资 产 支 持 证 券 等 信 用 品 种 采 取 自 上
而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 。 自 上 而 下 投 资 策 略 指 本 基 金 在 久 期 配 置
策 略 与 期 限 结 构 配 置 策 略 基 础 上 ， 运 用 数 量 化 分 析 方 法 对 信 用 品 种 的 信 用 风
险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 等 因 素 进 行 分 析 ， 对 利 差 走 势 及 其 收 益 和 风 险 进3 7
行 判 断 。 自 下 而 上 投 资 策 略 指 本 基 金 运 用 行 业 和 公 司 基 本 面 研 究 方 法 对 债 券
发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量 ， 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 更 优 品 种 进 行 配
置 。
本 基 金 将 借 助 公 司 内 部 的 行 业 及 公 司 研 究 员 的 专 业 研 究 能 力 ， 并 综 合 参
考 外 部 研 究 机 构 的 研 究 成 果 ， 对 发 债 主 体 企 业 进 行 深 入 的 基 本 面 分 析 ， 主 要
包 括 经 营 历 史 、 行 业 地 位 、 竞 争 实 力 、 公 司 治 理 、 股 东 或 地 方 政 府 的 实 力 以
及 支 持 力 度 等 ； 并 结 合 债 券 的 发 行 条 款 ， 综 合 考 虑 信 用 等 级 、 期 限 、 流 动 性 、
市 场 分 割 、 息 票 率 、 税 赋 特 点 、 提 前 偿 还 和 赎 回 等 因 素 的 基 础 上 以 确 定 信 用
品 种 的 实 际 信 用 风 险 状 况 及 其 信 用 利 差 水 平 ， 投 资 于 信 用 风 险 相 对 较 低 、 信
用 利 差 收 益 相 对 较 大 的 优 质 品 种 。
2 ） 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 策 略 主 要 基 于 信 用 品 种 投 资 略 ， 在 此 基
础 上 重 点 分 析 私 募 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 。 首 先 ， 确 定 经 济 周 期 所 处 阶
段 ， 研 究 私 募 债 发 行 人 所 处 行 业 在 经 济 周 期 和 政 策 变 动 中 所 受 的 影 响 ， 以 确
定 行 业 总 体 信 用 风 险 的 变 动 情 况 ， 并 投 资 具 有 积 极 因 素 的 行 业 ， 规 避 具 有 潜
在 风 险 的 行 业 ； 其 次 ， 对 私 募 债 发 行 人 的 经 营 管 理 、 发 展 前 景 、 公 司 治 理 、
财 务 状 况 及 偿 债 能 力 综 合 分 析 ； 最 后 ， 结 合 私 募 债 的 票 面 利 率 、 剩 余 期 限 、
担 保 情 况 及 发 行 规 模 等 因 素 ， 综 合 评 价 私 募 债 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 ， 选
择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 品 种 进 行 配 置 。
3 ） 可 转 换 债 券 投 资 策 略
可 转 换 债 券 的 资 产 特 性 即 包 含 一 个 看 涨 期 权 和 无 风 险 债 券 资 产 ， 即 O B P I
策 略 公 式 中 的 C a l l +
r t
X e
?
， 因 此 ， 本 基 金 可 通 过 可 转 换 债 券 来 实 现 O B P I 策 略 。
在 本 基 金 购 入 可 转 换 债 券 后 ， 可 将 其 视 为 债 券 和 与 其 相 对 应 的 看 涨 期 权 的 投
资 组 合 ， 分 别 列 入 安 全 资 产 和 风 险 资 产 ， 利 用 可 转 换 债 券 自 身 特 性 来 避 免 因
为 频 繁 调 整 安 全 资 产 与 风 险 资 产 比 例 带 来 的 交 易 成 本 。 当 基 础 股 票 价 格 远 低
于 转 股 价 时 ， 本 基 金 可 选 择 将 可 转 换 债 券 持 有 到 期 ， 享 受 债 券 本 息 收 益 ； 当
基 础 股 票 价 格 远 高 于 转 股 价 时 ， 本 基 金 可 选 择 将 可 转 换 债 券 转 换 为 股 票 ， 然
后 卖 出 股 票 ， 享 受 股 票 差 价 收 益 。 因 此 ， 在 此 策 略 下 ， 投 资 可 转 换 债 券 可 控3 8
制 下 行 风 险 并 获 取 上 行 收 益 。
基 于 以 上 的 理 论 基 础 ， 本 基 金 在 进 行 可 转 换 债 券 投 资 时 ， 将 首 先 对 可 转
换 债 券 自 身 的 内 在 债 券 价 值 （ 如 票 面 利 息 、 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ） 、
保 护 条 款 的 适 用 范 围 、 流 动 性 等 方 面 进 行 研 究 ； 然 后 对 可 转 换 债 券 的 基 础 股
票 的 基 本 面 进 行 分 析 ， 形 成 对 基 础 股 票 的 价 值 评 估 ； 最 后 将 可 转 换 债 券 自 身
的 基 本 面 评 分 和 其 基 础 股 票 的 基 本 面 评 分 结 合 在 一 起 ， 选 择 被 市 场 低 估 的 品
种 ， 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 ， 获 取 稳 健 的 投 资 回 报 。
（ 5 ） 股 票 投 资 策 略
在 股 票 投 资 中 ， 本 基 金 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 ， 选 择 其
中 经 营 稳 健 、 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 。 其 间 ， 本 基 金 也 将 积
极 关 注 上 市 公 司 基 本 面 发 生 改 变 时 所 带 来 的 投 资 交 易 机 会 。
1 ） 定 量 分 析
本 基 金 通 过 综 合 考 察 上 市 公 司 的 财 务 优 势 、 估 值 优 势 和 成 长 优 势 来 进 行
个 股 的 筛 选 。
本 基 金 考 察 的 财 务 指 标 主 要 包 括 ： 净 资 产 收 益 率 、 资 产 负 债 率 。
本 基 金 考 察 的 估 值 指 标 主 要 包 括 ： 市 盈 率 、 市 净 率 和 市 销 率 。
本 基 金 考 察 的 成 长 指 标 主 要 包 括 ： 营 业 收 入 增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 。
本 基 金 将 结 合 市 场 形 势 综 合 考 虑 上 市 公 司 在 各 项 指 标 的 综 合 得 分 ， 按 照
总 分 的 高 低 在 各 行 业 内 进 行 排 序 ， 选 取 各 行 业 内 排 名 靠 前 的 股 票 。
2 ） 定 性 分 析
本 基 金 主 要 通 过 实 地 调 研 等 方 法 ， 综 合 考 察 评 估 公 司 的 经 营 情 况 ， 重 点
投 资 具 有 较 高 进 入 壁 垒 、 在 行 业 中 具 备 比 较 优 势 、 经 营 稳 健 的 公 司 ， 并 坚 决
规 避 那 些 公 司 治 理 混 乱 、 管 理 效 率 低 下 的 公 司 ， 以 确 保 最 大 程 度 地 规 避 投 资
风 险 。
（ 6 ） 权 证 投 资 策 略
本 基 金 在 买 入 股 票 等 风 险 资 产 时 ， 同 时 投 资 以 其 为 标 的 的 看 跌 期 权 （ 即
O B P I 策 略 公 式 中 的 S + P u t ） ； 或 者 在 买 入 债 券 等 无 险 资 产 时 ， 同 时 投 资 看
涨 期 权 （ 即 O B P I 策 略 公 式 中 的 C a l l +
r t
X e
?
） ， 以 实 现 控 制 下 行 风 险 、 获 取3 9
上 行 收 益 的 目 标 。
本 基 金 将 在 以 上 理 论 框 架 的 基 础 上 ， 运 用 期 权 估 值 模 型 ， 根 据 隐 含 波 动
率 、 剩 余 期 限 、 正 股 价 格 走 势 ， 并 结 合 本 基 金 的 资 产 组 合 状 况 进 行 权 证 投 资 。
十 、 基 金 的 投 资 限 制
（ 1 ） 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 ：
1 ） 在 保 本 周 期 内 ， 本 基 金 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不
超 过 4 0 % ， 债 券 及 货 币 市 场 工 具 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 6 0 % ；
2 ） 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债 券 ；
3 ） 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 ％ ；
4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该
证 券 的 1 0 ％ ；
5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 ％ ；
6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
1 0 ％ ；
7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资 产 净 值 的 0 . 5 ％ ；
8 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超
过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 ％ ；
9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
2 0 ％ ；
1 0 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超
过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 1 0 ％ ；
1 1 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 ％ ；4 0
1 2 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证
券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ，
应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
1 3 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的
总 资 产 ， 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总
量 ；
1 4 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过
基 金 资 产 净 值 的 4 0 % ； 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 ， 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ；
1 5 ） 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 % ；
1 6 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付
对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 ， 从
其 规 定 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金
合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
如 果 法 律 法 规 对 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后
的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管
理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
（ 2 ） 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活
动 ：
1 ） 承 销 证 券 ；
2 ） 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ；4 1
5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ；
6 ） 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承
销 的 证 券 ；
7 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
8 ） 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不
再 受 相 关 限 制 。
十 一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
在 基 金 合 同 生 效 日 ， 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布 的 、 该 日 适 用 的
2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） ； 并 随 着 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 的 调 整
而 动 态 调 整 。
本 基 金 是 保 本 混 合 型 基 金 ， 保 本 周 期 为 2 年 ， 保 本 但 不 保 证 收 益 。 目 前 ，
银 行 定 期 存 款 类 似 于 保 本 定 息 产 品 。 根 据 本 基 金 的 投 资 策 略 、 保 本 期 限 和 目
标 客 户 等 特 点 ， 以 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较
基 准 ， 能 够 使 本 基 金 保 本 受 益 人 理 性 判 断 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 合 理 地 衡
量 比 较 本 基 金 保 本 保 证 的 有 效 性 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的
业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 时 ，
本 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩
比 较 基 准 并 及 时 公 告 ， 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
十 二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种 。4 2
十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 于
2 0 1 6 年 2 月 1 9 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等
内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 为 截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 报 告 期 末 的 四 季 报
数 据 。
1 、 基 金 资 产 组 合 情 况
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值
为 8 8 2 , 9 1 7 , 6 0 7 . 2 2 元 ， 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 7 元 ， 累 计 基 金 份 额 净 值 为
1 . 3 9 8 元 。 其 资 产 组 合 情 况 如 下 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 （ 元 ）
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 2 , 8 1 6 , 4 3 6 . 8 3 3 . 7 0
其 中 ： 股 票 3 2 , 8 1 6 , 4 3 6 . 8 3 3 . 7 0
2 固 定 收 益 投 资 5 3 8 , 0 5 7 , 6 5 8 . 0 0 6 0 . 7 4
其 中 ： 债 券 5 3 8 , 0 5 7 , 6 5 8 . 0 0 6 0 . 7 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 0 8 , 1 3 6 , 4 9 3 . 9 8 3 4 . 7 9
7 其 他 资 产 6 , 8 1 8 , 0 4 0 . 3 2 0 . 7 7
8 合 计 8 8 5 , 8 2 8 , 6 2 9 . 1 3 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合4 3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代
码
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 3 , 4 5 0 , 1 7 6 . 0 0 0 . 3 9
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 9 , 1 2 4 , 4 6 9 . 9 2 2 . 1 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 5 6 9 , 2 2 3 . 7 5 0 . 0 6
F 批 发 和 零 售 业 2 , 0 6 3 , 9 9 1 . 9 0 0 . 2 3
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
4 , 4 6 4 , 9 1 3 . 3 8 0 . 5 1
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1 , 6 5 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 9
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 4 9 2 , 4 6 1 . 8 8 0 . 1 7
S 综 合 - -
合 计 3 2 , 8 1 6 , 4 3 6 . 8 3 3 . 7 2
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ ％ ）
1 0 0 2 1 7 2 澳 洋 科 技 2 8 9 , 0 8 4 4 , 3 0 1 , 5 6 9 . 9 2 0 . 4 9
2 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 3 4 , 4 0 0 4 , 0 9 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 4 6
3 0 0 2 0 8 6 东 方 海 洋 1 1 6 , 5 6 0 3 , 4 5 0 , 1 7 6 . 0 0 0 . 3 9
4 0 0 2 0 3 6 汉 麻 产 业 9 3 , 6 0 0 2 , 8 8 2 , 8 8 0 . 0 0 0 . 3 3
5 3 0 0 3 9 8 飞 凯 材 料 3 4 , 5 0 0 2 , 7 4 5 , 5 1 0 . 0 0 0 . 3 14 4
6 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 1 0 9 , 4 0 0 2 , 6 5 5 , 1 3 8 . 0 0 0 . 3 0
7 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 5 3 , 9 0 0 2 , 5 3 7 , 0 7 3 . 0 0 0 . 2 9
8 0 0 2 0 9 8 浔 兴 股 份 1 5 8 , 2 0 0 2 , 4 4 5 , 7 7 2 . 0 0 0 . 2 8
9 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 6 7 , 7 3 4 1 , 8 4 1 , 6 8 7 . 4 6 0 . 2 1
1 0 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 4 0 , 8 7 4 1 , 7 6 4 , 9 3 9 . 3 2 0 . 2 0
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序
号
债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 国 家 债 券 4 6 , 5 4 7 , 6 8 9 . 8 0 5 . 2 7
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 5 9 , 0 1 5 , 9 6 8 . 2 0 6 . 6 8
5 企 业 短 期 融 资 券 4 3 1 , 8 4 2 , 0 0 0 . 0 0 4 8 . 9 1
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 6 5 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 5 3 8 , 0 5 7 , 6 5 8 . 0 0 6 0 . 9 4
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明 细
序
号
债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 1 5 9 9 5 4 8
1 5 川 水 电
S C P 0 0 1
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 1 8 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 8
2 0 4 1 5 5 6 0 4 0
1 5 大 宁 资 产
C P 0 0 1
4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 4
3 0 1 1 5 9 9 6 4 6 1 5 华 联 S C P 0 0 2 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 1 1 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 1
4 0 1 9 5 1 8 1 5 国 债 1 8 2 2 2 , 5 0 0 2 2 , 2 3 4 , 4 2 5 . 0 0 2 . 5 2
5 0 4 1 5 5 1 0 0 9
1 5 前 进 齿 轮
C P 0 0 1
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 2 1 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 9
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券 投 资 明 细4 5
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
9 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
9 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
1 0 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
1 0 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
1 0 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
1 0 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
1 1 、 投 资 组 合 报 告 附 注
（ 1 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
（ 2 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票 库 之 外 的 股 票 。
（ 3 ） 截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 ：
单 位 ： 人 民 币 元4 6
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 0 8 , 7 4 4 . 2 9
2 应 收 证 券 清 算 款 4 0 9 , 4 0 0 . 4 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 , 2 8 3 , 7 5 2 . 0 8
5 应 收 申 购 款 1 6 , 1 4 3 . 5 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 , 8 1 8 , 0 4 0 . 3 2
（ 4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 债 债 券 。
（ 5 ） 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序
号
股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况
说 明
1 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 1 , 7 6 4 , 9 3 9 . 3 2 0 . 2 0 重 大 事 项 停 牌
（ 6 ） 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
十 四 、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 。
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 （ 截 止 日 期
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） ：
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ 2 0 1 5 ③ ② － ④
2 0 1 3 . 7 . 3 1 - 2 0 1 3 . 1 2 . 3 1 - 0 . 3 0 % 0 . 0 8 % 1 . 5 8 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 8 % 0 . 0 7 %4 7
2 0 1 4 . 1 . 1 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 1 1 . 4 3 % 0 . 3 3 % 3 . 6 5 % 0 . 0 1 % 7 . 7 8 % 0 . 3 2 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 1 2 . 3 1 2 5 . 8 1 % 0 . 6 5 % 2 . 7 5 % 0 . 0 1 % 2 3 . 0 6 % 0 . 6 4 %
自 基 金 成 立 以 来 至 今 3 9 . 7 7 % 0 . 4 7 % 8 . 3 3 % 0 . 0 1 % 3 1 . 4 4 % 0 . 4 6 %
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 3 年 7 月 3 1 日 ， 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未
来 表 现 。
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
5 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
6 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ；
7 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ；
8 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其 他 费 用 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 2 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 1 . 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ,4 8
支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺
延 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3 － 7 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协
议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支
付 。
到 期 操 作 期 间 （ 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ） 和 过 渡 期 内 本 基 金 不 计 提 管 理 费
和 托 管 费 。
若 保 本 周 期 到 期 后 ， 本 基 金 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 基 金 份 额 持 有 人
将 所 持 有 本 基 金 份 额 转 为 变 更 后 的 “ 中 海 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ” 的 基 金 份 额 ， 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 % 的 年 费 率 计 提 ，
托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 同 上 。
（ 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出 或 基 金 财 产 的 损 失 。
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师 费 、 信 息 披 露 费 用 等 费 用 。
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用4 9
的 项 目 。
（ 四 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法
规 执 行 。
十 六 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（ 一 ） 在 “ 基 金 管 理 人 ” 部 分 ， 对 “ 主 要 人 员 情 况 ” 进 行 了 更 新 。
（ 二 ） 对 “ 基 金 托 管 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
（ 三 ） 对 “ 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
（ 四 ） 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行 了 更 新 。
（ 五 ） 对 “ 基 金 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
（ 六 ） 在 “ 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 ， 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
（ 七 ） 在 “ 附 件 保 证 合 同 ” 部 分 ， 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
二 ○ 一 六 年 三 月 十 五 日
