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中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年 第1号）
本基金基金合同于2010年7 月28日生效。
重 要 提 示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年1 月28 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2015 年12 月31日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码：200120
成立日期：2004 年 3 月 18 日
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他
业务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。
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批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2004]24 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
存续期间：持续经 营
联系人：兰嵘
电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司
41.591 ％
国联证券股份有限公司
33.409 ％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000 ％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
黄 晓 峰 先 生 ， 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教， 国家海
洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管， 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金
部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。
庞 建 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋
石 油 总 公 司 （ 有 限 公 司 ） 资 金 部 总 经 理 。 历 任 渤 海 石 油 公 司 对 外 合 作 部 计 划
财 务 部 外 事 会 计 ， 渤 海13/03 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ，10/15 、11/19 、
06/17合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ， 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 干 部 ， 中 海
会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理（副处级） ，中国海洋石
油总公司审计部审计三处处长、 项目审计经理、 审计监察部投资项目审计调
查 经 理 、 内 审 岗 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部总经理， 中国海洋
石 油 总 公 司 （ 有 限 公 司 ） 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 ， 中国海洋石
油国际有限公司副总经理。
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黄 鹏 先 生 ， 董 事 。 复旦大学硕士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有限公司总经理 兼
中海恒信资产管理 （上海） 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有
限公司销售经理， 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书， 中海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员，
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国联证券股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 ， 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理） 、风险管理部总经理
兼风控总监，国联证券股份有限公司副总裁 兼证券投资部总经理。
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前
东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券营业部总经理、 财富管理中心总
经理、 无锡华夏南路证券营业部总经理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副
总裁兼资产管理部总经理 。
TAY SOO MENG （郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 （ 香港） 有限公司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管、董事总经理兼营运总监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法国兴业资
产管理新加坡执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 。
陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。历任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加哥总部律师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA项目访问教授 ， 北京德恒
律师事务所合伙人 。
张军先生， 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
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国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
张悦女 士 ， 监 事 长 。 硕士 ， 高级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合 规 总 监 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油交
易所交易部副经理， 中国海洋石油东海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ，
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理， 中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理 、
稽核审计部经理 。
Denis LEFRANC （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资产管理 （ 香港 ） 有限公司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管 ，
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常
务 副 总 裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲 区 副执行总监 。
康铁祥 先 生 ， 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 ， 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监 。
张 奇 先 生 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈阳联正科技有限公司技术部经理， 北京致达赛都科技有限公司
网 络 部 经 理 ， 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 ， 中 海 基 金 管
理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经
理 。
3、高级管理人员
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
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委员。2007 年10月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013 年2月至今任本公司董事，
2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。
宋宇先生， 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任
无锡市统计局秘书， 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经
理、办公室主任、研究发展部总经理。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 历任 本
公司督察长、副总经理（期间2011 年1月至2011 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经
理，2014年5 月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ） ，2015 年4 月至今任本
公司常务副总经理 。
王 莉 女 士 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证券有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。2006 年9 月
进入本公司工作，历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、
督察长兼监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015年5 月 至 今 任 本 公 司 督
察长兼信息披露负责人。
4、基金经理
冯小波先生，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历任华泰保险
股份有限公司交易员， 平安证券股份有限公司投资经理， 兴业银行股份有限
公司债券交易员、 高级副理。2012 年8 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 任 职 于 投 研 中 心 。
2012 年10月至今任中海货币市场证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年4 月至今任
中海纯债债券型证券投资基金基金经理，2015 年5 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 分
级债券型证券投资基金基金经理，2015 年5 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券
型证券投资基金基金经理,2015 年8 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
5 、 历任基金经理
本基金基金合同于2010 年7 月28 日 生 效 ， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：
基金经理姓名 管理本基金时间
江小震 2010 年7 月28 日-2012 年10月25 日
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冯小波 2012 年10 月26日- 至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏 春 晖 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首
席策略分析师、基金经理。
许 定 晴 女 士 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副
总监、基金经理。
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 、 基
金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）销售机构
1、直销机构：
（1 ）中海基金管理有限公司
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住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：周颖
客户服务电话：400-888-9788 （ 免 长 途 话 费 ） 或 021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2 ）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788 （ 免 长 途 话 费 ）
公司网站：www.zhfund.com
2、代销机构：
（1 ）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联 系 人 ： 杨菲
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2 ）中国农业银行股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街 69 号
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 九 层
法定代表人：刘士余
传真： （010）85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599
公司网址 ：www.abcchina.com
（3 ）中国银行股份有限公司
住所：北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
传真： （010）66594946
客 户服务电话：95566
公司网站 ：www.boc.cn
（4 ）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021－58781234
传真：021-58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：何奕
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（6）招商银行股份有限公司
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住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：王继伟
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东 路 5047 号
办公地址： 广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系电话： 021-38637673
传真电话： 021-50979507
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（9）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
10
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61616193
传真：021-63604196
联系人：高天、杨文川
客户服务电话：95528
公司网址 ：www.spdb.com.cn
（10）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客户服务电话：96699 （ 浙 江 省 内 ） 、962699 （ 上 海 地 区 ） 、0577-96699
（其他地区）
公司网址：www.wzbank.cn
（11）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：王者凡
电话：010-85238890
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（12） 上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
11
电 话 ： （021）38576666
传 真 ： （021）50105124
客户服务电话： （021 ）962999
公司网站： www.srcb.com
（13）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（14）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号 长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
12
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（16）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： 010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（17）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐、许梦园
电话：400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
（18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
13
客户服务电话：400-888-8666/95521
公司网址：www.gtja.com
（19） 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：黄莹
客户服务电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.swhysc.com
（20）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19、36、38 、39、
41、42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（21）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634510-8193
14
传真：021-68865680
联系人：张新媛
客户服务电话:400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（22）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 楼
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（23） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人：吴万善
电话： 025-57038523
传真： 025-84579763
联系人：朱嘉裕
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（24） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
15
联系人：吴宇
客户服务电话：021-95503 或 4008-888-506
公司网址：www.dfzq.com.cn
（25） 东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（26） 金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
客户服务电话 ：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn
（27） 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498871
联系人：梁旭
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客户服务电话：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（28） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
公司网址 ：www.newone.com.cn
（29） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 40 层
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
（30）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
17
公司网址：stock.pingan.com
（31） 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：023-63786464
传真：023-63786311
客户服务电话：400-8096-096
公司网址 ：www.swsc.com.cn
（32）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
法定代表人：牛冠兴
电话：021-68801217
传真：021-68801210
联系人：张勤
客户服务电话：4008-001-001
公司网址 ：www.essence.com.cn
（33） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客 户 服 务 电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（34） 华龙证券股份有限公司
18
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西 路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人：李晓安
电话：0931-8784656 、4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客户服务电话：400-689-8888
公司网址 ：www.hlzqgs.com
（35）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ： 周杨
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（36） 中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人：李玮
电话：0531-68889115
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（37）第一创业证券股份有限公司
住所： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号 投 行 大 厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
19
法定代表人：刘学 民
联系人：吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（38） 万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场36 、37 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18、19 楼
法定代表人：张建军
电话：020－37865070
联系人：王鑫
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
公司网址：www.wlzq.com.cn
（39）申万宏源西部证券有限公司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（40 ） 中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
20
-21 层及第 04 层 01 、02、03 、05 、11、12 、13、15 、16、18、19 、20 、
21、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 95532
公司网址 www.china-invs.cn
（41）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
客户服务电话：400-8888-777
公司网址： www.gyzq.com.cn
（42）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写 字 楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（43） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市 东 城根上街 95 号 6 、16 、17 楼
21
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（44）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（45）中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期) 北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（46） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
22
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（47）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686
公司网址：www.nesc.cn
（48）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （ 福 建 省 外 请 先 拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（49）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（50）天相投资顾问有限公司
23
住 所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045529
传真：010-66045518
联系人：尹伶
客户服务电话：010-66045678
公司网址： www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（51）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778010
传真：021-68778117
客服电话：400-820-9898、021-38929908
网址：www.cnhbstock.com
（52） 长城国瑞证券有限公司
住所：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
客户服务电话：0592-5163588
公 司 网站 ：www.xmzq.cn
（53）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
24
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（54） 华鑫证券有限 责 任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01、B01 （b ）
单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
业务联系电话：021-64339000-807
客服热线 ：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
公司网址 ：www.cfsc.com.cn
（55）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层
办 公 地 址 ： 北 京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：01065051166
客服电话：4009101166
公司网址：www.cicc.com.cn
（56） 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
25
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客户服务电话：95564
网址：www.lxsec.com
（57）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（58）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（59） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
业务联系人：郑茵华
联系电话：021-20691831
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（60） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
26
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 层
法定代表人：汪静波
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
客服电话：400－821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（61） 和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
联系电话：021-20835787
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（62） 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：朱玉
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（63）万银财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘 古 大 观 3201
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
联系人：付少帅
27
联系电话：010-59497361
客服电话：400-059-8888
公司网址：www.wy-fund.com
（64）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～
906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
联系电话：021-58870011
客服电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（65）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：吴鸿飞
联系电话：021-50583533
客服电话：400-005-6355
公司网址：www.leadfund.com.cn
（66）北京增财基金销售有限公司
住所： 北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人： 罗细安
联系人： 史丽丽
联系电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
28
（67）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 五 层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人： 周斌
联系电话：010-57756019
客服电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（68）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼
7 层 727 室
法定代表人：杨懿
联系人：刘宝文
联系电话：010-63130889-8369
客服电话：400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（69 ） 浙江同花顺基金销售有限公司
住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（70 ） 中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
29
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
联系电话：010-59539861
客服电话：95162、400-8888-160
公司网址：www.cifco.net
(71) 中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
法定代表人： 姜新
联系人： 方艳美
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807865
公司网址：www.cifcofund.com
(72) 浙江金观诚财富管理有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
联系电话：0571-88337788
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（73 ） 上海汇付金融服务有限公司
住所： 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人： 张皛
联系人： 周丹
30
联系电话：021-33323999*8318
客服电话：400-820-2819
公司网址：fund.bundtrade.com
（74） 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(75)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所： 辽宁省大连市沙河口 区星海中龙园 3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区 星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 薛长平
联系电话：0411-88891212
客服电话：4006411999
公司网址：www.taichengcaifu.com
(76) 华西证券股份有限公司
住所： 四川省成都市高新区天府二街 198 号 华 西 证 券 大 厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
电话：028-86135991
31
传真：028-86150040
客户服务电话：95584 和 4008-888-818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
（77） 上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（78）北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼16 层 1603
法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
联系电话：18510450202
传真：010-56580660
客服电话：4000681176
公司网址：www.jimufund.com
(79) 大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 何庭宇
联系电话：13917225742
传真：021-22268089
32
客服电话：021-22267995/400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
（80） 深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人： 陈勇军
联系电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999913
公司网址：www.jinqianwo.cn
(81) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
联系电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
(82)珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
33
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
(83)上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人： 陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(84)安粮期货有限公司
住所：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号 同 济 大 厦 10-11 楼
办公地址：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 楼
法定代表人：朱中文
联系人：钱攀攀
联系电话：0551-62870112
传真：2-0551-62870131
客服电话：4006269988
公司网址：http://www.alqh.com/
(85)奕丰金融服务（深圳）有限公司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 （ 入 住 深 圳 市 前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 、1116 、1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：项晶晶
联系电话：0755-8946 0507
传真：0755 2167 4453
34
客服电话：4006846500/4006840500
公司网址：www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所： 上 海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
成立日期：2004 年 3 月 18 日
电话：021-38429808
传真：021-68419328
联系人：周琳
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
35
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼
执行事务合伙人：杨绍信
联 系 电 话 ： （021）23238888
传 真 ： （021）23238800
联系人：赵钰
经办会计师：薛竞、赵钰
四 、 基 金 的 名 称
中海货币市场证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
货币市场证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下， 追求高于
业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本 基金的投资范围为 ：
（1 ） 现金；
（2 ） 通知存款；
（3 ） 短期融资券；
（4 ） 一年以内( 含一年)的银行定期存款、大额存单；
（5 ） 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 ；
（6 ） 期限在一年以内( 含一年)的债券回购；
（7 ） 期限在一年以内( 含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ；
（8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天 ） 的 资 产 支 持 证 券 ；
（9 ） 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市
36
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具 ， 基 金
管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围 。
本基金投资组合平均剩余期限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超过 120 天 。 投 资 过
程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动
态调整。
八 、 基 金 的 投 资 理 念
团 队 缜 密 研 究 、 量 化 系 统 精 确 测 算 ， 运 用 现 金 流 管 理 策 略 构 建 短 期 金 融
工具投资组合和套利操作，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础
上，获得稳定的当期收益。
九 、基金的 投资策略
1 、 利 率 预 期 策 略
根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率预期策略。如果
预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组
合的久期。
2 、 期 限 结 构 配 置 策 略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在
资产配置过程中的具体体现。 其做法是， 根据对收益率曲线形状的变化预期，
采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择：
子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
3 、 类 属 配 置 策 略
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在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金
融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的
配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别
资产的具体资产配置比例。
4 、 流 动 性 管 理 策 略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括
现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流
动性的前提下，确保基金的稳定收益。
5 、 套 利 策 略
本基金的套利策略主要分为正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 策 略 、 正回
购 与 逆回购之间的套利策略 、 跨 市 场 套 利 策 略 以及跨期限 套利策略四 大类：
正 回 购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利
所谓正回购与银行同业存款之间的套利， 指的是以低于金融同业存款利率
的价格融入资金后，再以金融同 业 存 款 利 率 存 放 银 行 ， 从 而 获 得 收 益 。
正 回 购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利
同一市场异日正回购 与 逆回购之间的套利
所谓同一市场异日正回购与 逆回购 之 间 的 套 利 ， 指 的 是 在 同 一 市 场 第T
天以低于金融同业存款利率的成本融入资金， 而在T 天 后选定的交易日以高于
金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。
同日正回购与 逆回购之间的套利
所谓同日正回购 与 逆回购之间的套利，指的是第T 天以低于金融同业存款利
率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种
上融出资金，从而获取收益。
跨市 场套利
所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融
出去，从而获取收益；
跨市场异日正回购 与 逆回购之间的套利
38
所谓跨市场异日正回购 与 逆回购 之 间 的 套 利 ， 指 的 是 第T 天在一个市场
以较低的成本融入资金， 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 在另一个市场以高于成本的
价格融出资金，从而获取收益。
回购与债券之间的套利
所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金，投资在收
益率较高的债券（含央行票据）市场上，从而获取收益。
跨 期 限 套利
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下， 当 较短期
回购利率低于较长期回购利率时， 进 行 较 短 期 滚动正回购操作和较长期逆回
购操作而实现跨期限套利；或当较 短 期 回 购 利 率 高 于较长期回购利率时， 进
行较长期正回购操作和较短期滚 动 逆 回 购 操 作 而实现跨期限套利。
十、 基 金 的 投 资 限 制
1 、本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金不得投资于以下金融工具：
1）股票；
2）可转换债券；
3）剩余期限超过397 天的债券；
4）信用等级在AAA 级以下的企业债券；
5 ） 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券 ， 但 市 场 条 件 发 生 变 化 后
另有规定的，从其规定；
6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制 的 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 基 金 不 受 上 述
限制。
（2）本基金的投资组合将遵循以下比例限制：
1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天；
2 ） 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不
39
得超过该证券发行总规模的10%；
3）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30% ；
4 ） 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天的浮动利
率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；
本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券；
5）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天；
6）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基
金资产净值的30 ％ ； 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款,不得
超过基金资产净值的5% ；
7 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 短 期 企 业 债 券 及 短 期 融 资 券 的 比 例 ， 合
计不得超过基金资产净值的10%；
8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 本 基 金 持 有 的 同 一（指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的10%； 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证
券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% ； 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资
于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计
规模的10%；
9 ） 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 ， 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易
日均不得超过基金资产净值的20%； 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的
资金余额超过基金资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个交易日内进行调
整；
10）在全国银行间债券市场债券回购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 百 分 之 四 十 。 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为1 年 ， 债 券 回 购
到期后不得展期 ；
11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
A 、 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；
B 、 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券， 其发行人最近三年的
信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一：
40
A ） 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA 级的长期信用级别；
B ） 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国 际 信 用 评 级 的 ， 以 国 内 信 用 级 别
为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金
管理人应在评级报告发布之日起20 个 交 易 日 内 对 其 予 以 全 部 减 持 ；
12 ）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除 上 述 第 （9 ） 条 和（11 ） 外 ， 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组
合不符合以上比例限制的， 基金管理人应在10 个交易日内进行调整， 以达到
上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。
（3 ） 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持
续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当
于AAA级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金
管理人应在评级报告发布之日起3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 。
（4 ） 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基
金合同生效之日起开始。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行
适当程序后，本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消
该等限制的，基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2 、 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3 ） 从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管人发行的股票或债券；
41
（6 ） 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ） 本 基 金 不 得 与 基金管理 人 的 股 东 进 行 交 易 ， 不 得 通 过 交 易 上 的 安
排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ；
（9 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。
如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制 。
十一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准：同期7 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ）
通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银行， 约定支取日期和
金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获得高于活
期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金， 具有低风险、 高流动性的特征。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期 7 天通知
存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者 有 其 他 代 表 性 更 强 、更科学客观的业
绩比较基准适用于本基金时， 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 本 基
金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金属货币市场证券投资基金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型基金 、 债券
型基金。
十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告
42
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定， 于 2016 年
2 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2015 年 12 月 31 日报告期末的第四季
度报告数据，其中所列财务数据未经审计。
1 、 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 4,014,622,559.76 58.56
其中：债券 4,014,622,559.76 58.56
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,761,459,910.75 40.28
4 其他资产 79,049,921.17 1.15
5 合计 6,855,132,391.68 100.00
2 、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的 比例（％）
1 报告期内债券回购 融资余额 5.88
其中：买断式回购 融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例 （％）
2 报告期末债券回购 融资余额 894,999,152.49 15.02
其中：买断式回购 融资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
43
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资 产净
值比例 （% ）
原因 调整期
1
2015 年12 月24
日
39.88 巨额赎回 4
2
2015 年12 月25
日
47.48 巨额赎回 3
3
2015 年12 月28
日
48.70 巨额赎回 2
4
2015 年12 月29
日
32.38 巨额赎回 1
3 、 基金投资组合平均剩余期限
3.1
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合 平均剩余期限 100
报告期内投资组合 平均剩余期限 最高值 118
报告期内投资组合 平均剩余期限 最低值 89
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明
注：报告期内本基 金不存在投资 组合平均剩余 期限 超过 180 天的情况。
根据本基金基金合 同规定，本基 金投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过
120 天，下同。
3.2
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金 资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金 资产
净值的比例（% ）
1 30 天以内 34.95
15.02
其中：剩余存续期 超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.92 -
其中：剩余存续期 超过
397 天的浮动利率债
- -
44
3 60 天( 含)-90 天 14.96 -
其中：剩余存续期 超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 30.76 -
其中：剩余存续期 超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 21.16 -
其中：剩余存续期 超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 113.75 15.02
4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 259,256,830.68 4.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,094,309.87 0.67
其中：政策性金融债 40,094,309.87 0.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,715,271,419.21 62.37
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,014,622,559.76 67.39
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5 、
报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投
资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 159908
15 贴现国债
08
2,300,000 229,248,281.52 3.85
2 011514003
15 中粮
SCP003
2,200,000 220,375,491.68 3.70
3 011507003
15 南电
SCP003
2,000,000 200,018,791.44 3.36
4 041552039 15 铁道 1,900,000 189,953,911.84 3.19
45
CP002
5 011519006
15 国电
SCP006
1,500,000 150,132,224.00 2.52
6 041554027
15 铁道
CP001
1,400,000 140,716,943.78 2.36
7 041555007
15 淮北矿业
CP001
1,400,000 140,338,234.23 2.36
8 011599500
15 中油股
SCP004
1,400,000 140,031,568.44 2.35
9 041552042
15 云冶
CP001
1,200,000 119,948,797.12 2.01
10 041553025
15 攀钢钒钛
CP001
1,000,000 100,400,506.72 1.69
6 、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金 资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 9
报告期内偏离度的最高值 0.4058%
报告期内偏离度的最低值 0.0703%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1726%
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支
持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 、
投资组合报告附注
8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面
利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际
利率法每日计提收益。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮 动 利 率 债 券 ， 未 发 生 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值
的 20％的情况。
8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
46
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 79,049,321.17
4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 79,049,921.17
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 四 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期
2015 年12月31日）：
1 、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④ ①－③ ②－④
2010.07.28-
2010.12.31
0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026%
2011.01.01-
2011.12.31
3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074%
2012.01.01-
2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072%
2013.01.01- 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059%
47
2013.12.31
2014.01.01-
2014.12.31 4.8206% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.5155% 0.0098%
2015.01.01-
2015.12.31 3.9999% 0.0129% 1.2883% 0.0000% 2.7116% 0.0129%
自基金合同
生 效起至今 22.9750% 0.0089% 7.6124% 0.0002% 15.3626% 0.0088%
2 、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④ ①－③ ②－④
2010.07.28-
2010.12.31
0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026%
2011.01.01-
2011.12.31
4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074%
2012.01.01-
2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072%
2013.01.01-
2013.12.31 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059%
2014.01.01-
2014.12.31 5.0726% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.7674% 0.0098%
2015.01.01-
2015.12.31 4.2761% 0.0130% 1.2883% 0.0000% 2.9877% 0.0130%
自基金合同
生效起至今 24.6221% 0.0090% 7.6124% 0.0002% 17.0097% 0.0088%
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为2010 年7 月28日 ， 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未
来表现。
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
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3、基金销售服务费；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
6、基金份额持有人大会费用。
7、基金的证券交易费用。
8、基金的银行汇划费用。
9 、 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的
计算方法如下：
H ＝ E×0.33% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费
的 计算方法如下：
H ＝ E×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
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向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于次月 前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休日 等,支付日期顺
延。
3、基金销售服务费
本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25% ，B级基金份额的销售服
务费年费率为0.01%。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H ＝E ×R ÷ 当 年 天 数
H 为 每日该级基金份额 应 计提的基金销 售 服 务 费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2
个工作日内从基金财产中一次性划付基金管 理 人 ，由基金管理人支付给销售
机构。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。
上述一 、 基金费用的种类中第 4 －9 项费用 ， 根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师 费、信息披露费用等费用。
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
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理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费等费率， 须召开基
金份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务
费等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上
公告。
（五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法
规执行。
十六、对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二） 对 “基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（ 四 ） 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行了更新。
（ 五 ）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
（ 六 ） 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部 分 ， 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中海基金管理有限公司
二○一 六 年 三 月 十二 日
