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中海货币A(392001)

中海货币:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 
更新 招 募 说 明 书 
(2016 年 第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 






基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司


1 重要提示 本 基 金 的 募 集 申 请 已 于2010年6 月28日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【2010 】 872号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书 经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 , 全 面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为 做 出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险, 包括市场风险、 管理风险、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在 投 资 人 做 出 投 资 决 策 后 , 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 者 自 行负责。 投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收 益。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年1 月28 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表现截止日为2015 年12 月31日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。


2 目


录 一 、 绪


言 .................................................... 6 二 、 释


义 .................................................... 7 三 、 基 金 管 理 人 ............................................... 14 (一)基金管理人概况 .......................................... 14 (二)主要人员情况 ............................................ 15 (三)基金管理人的职责 ........................................ 19 (四)基金管理人的承诺 ........................................ 19 (五)基金经理的承诺 .......................................... 20 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 ...................... 20 四 、 基 金 托 管 人 ............................................... 25 五 、 相 关 服 务 机 构 ............................................. 30 (一)销售机构 ................................................ 30 (二)注册登记机构 ............................................ 57 (三)出具法律意见书的律师事务所 .............................. 57 (四)审计基金财产的会计师事务所 .............................. 58 六 、 基 金 份 额 的 分 级 ........................................... 59 (一)基金份额等级 ............................................ 59 (二)基金份额限制 ............................................ 59 (三)基金份额的自动升降级 .................................... 60 七 、 基 金 的 募 集 ............................................... 61 (一)募集的依据 .............................................. 61 (二)基金类型及基金存续期间 .................................. 61 (三)募集方式 ................................................ 61 (四)募集期限 ................................................ 61 (五)募集对象 ................................................ 61 (六)募集场所 ................................................ 62 (七)募集目标 ................................................ 62 (八)基金份额的认购 .......................................... 62 (九)募集资金的管理 .......................................... 64 八 、 基 金 合 同 的 生 效 ........................................... 65 (一)基金备案的条件 .......................................... 65 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 .................... 65 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值.......... 66 九、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ...................................... 67 ( 一)申购与赎回场所 .......................................... 67


3 (二)申购与赎回的开放日及时间 ................................ 67 (三)申购与赎回的原则 ........................................ 67 (四)申购与赎回的程序 ........................................ 68 (五)申购与赎回的数额限制 .................................... 69 (六)申购费用和赎回费用 ...................................... 70 (七)申购份额与赎回金额的计算 ................................ 70 (八)申购和赎回的注册登记 .................................... 72 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 .......................... 72 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 ............ 73 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 .............................. 74 (十二)重新开放申购或赎回的公告 .............................. 75 (十三)基金的转换 ............................................ 75 (十四)基金的非交易过户 ...................................... 75 (十五)转托管 ................................................ 76 (十六)定期定额投资计划 ...................................... 76 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押 ............................ 76 十 、 基 金 的 投 资 ............................................... 77 (一)投资目标 ................................................ 77 (二)投资范围 ................................................ 77 (三)投资理念 ................................................ 77 (四)投资策略 ................................................ 78 (五)投资限制 ................................................ 80 (六)业绩比较基准 ............................................ 82 (七)风险收益特征 ............................................ 83 (八)投资组合平均剩余期限计算方法 ............................ 83 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.......... 84 (十)基金的融资、融券 ........................................ 84 (十一)基金投资组合报告 ...................................... 84 十 一 、 基 金 的 业 绩 ............................................. 90 十 二 、 基 金 的 财 产 ............................................. 92 (一)基金资产总值 ............................................ 92 (二)基金资产净值 ............................................ 92 (三)基金财产的账户 .......................................... 92 (四)基金财产的保管和处分 .................................... 92 十 三 、 基 金 资 产 的 估 值.......................................... 94 (一)估值日 .................................................. 94 (二)估值方法 ................................................ 94 (三)估值对象 ................................................ 95 (四)估值程序 ................................................ 95


4 (五)估值错误的处理 .......................................... 95 (六)暂停估值的情形 .......................................... 97 (七)特殊情况的处理 .......................................... 98 十 四 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ........................................ 99 (一) 基金利润的构成 ....................................... 99 (二)基金收益分配的原则 ...................................... 99 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 ......................... 100 (四)收益分配中发生的费用 ................................... 100 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ....................................... 101 十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ....................................... 104 十 七 、 基 金 的 信 息 披 露......................................... 105 (一)信息披露义务人 ......................................... 105 (二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 ....................... 105 (三)本 基金公开披露的信息应采用中文文本 ..................... 106 (四)信息披露的种类、披露时间和披露形式 ..................... 106 (五)信息披露事务管理 ....................................... 110 (六)信息披露文件的存放与查阅 ............................... 111 (七)暂停或延迟信息披露的情形 ............................... 111 十 八 、 风 险 揭 示 .............................................. 112 十 九 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ................... 114 (一)基金合同的变更 ......................................... 114 (二)基金合同的终止 ......................................... 115 (三)基金财产的清算 ......................................... 115 (四) 清算费用 ............................................ 116 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 .......................... 116 (六) 基金财产清算的公告 .................................. 116 (七)基金财产清算账册及文件的保存 ........................... 116 二 十 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ..................................... 117 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务..... 117 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则......... 123 (三)基金收益分配原则、执行方式 ............................. 132 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例..... 133 (五)基金财产的投资方向和投资限制 ........................... 136 (六)基金资产净值的计算方法和公告方式 ....................... 140 (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式..... 141 (八)争议解决方式 ........................................... 144 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 ............... 144


5 二 十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ............................... 145 (一) 托管协议当事人 ........................................ 145 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ............. 146 (三)基金财产保管 ........................................... 154 (四)基金资产净值计算和会计核算 ............................. 157 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 ......................... 161 (六)争议解决方式 ........................................... 162 (七)托管协议的修改和终止 ................................... 162 二 十 二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ............................... 164 (一)持有人注册登记服务 ..................................... 164 (二)交易资料的寄送 ......................................... 164 (三)客户服务中心电话服务 ................................... 165 (四)网上交易服务 ........................................... 165 (五)定期定额投资计划 ....................................... 165 (六)信息定制服务 ........................................... 165 (七)投资者投诉受理服务 ..................................... 166 二 十 三 、 其 他 应 披 露 的 事 项 ..................................... 167 二 十 四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ............................. 170 二 十 五 、 备 查 文 件 ............................................ 171 (一)备查文件目录 ........................................... 171 (二)存放地点 ............................................... 171 (三)查阅方式 ............................................... 171


6 一、绪


言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金销售管理办法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 《货币市场基金管理暂行规定》 ( 以 下 简 称 《 暂 行 规 定 》 )等相关法律法规和 《中海货币市场证券投资基金基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 编 写 。 本招募说明书阐述了中海货币市场 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 本 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 本 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 本 基 金 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 本 基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


7 二、释


义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称代表如下含义: 《基金合同》 《中海货币市场证券投资基金基金合同》 及对 基金合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地 区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 及 其 制 定 机 构 所 作 出 的修订、补充和有权解释 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《暂行规定》














《货币市场基金管理暂行规定》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 中 海 货 币 市 场 证 券 投资基金 招募说明书














《中海货币市场证券投资基金招募说明书》 , 即 用 于 公 开 披 露 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 、 相 关 服 务 机 构 、 基 金 的 募 集 、 基 金 合 同 的 生 效 、 基 金 份 额 的 交 易 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 、 基 金 的 投 资 、 基 金 的 业 绩 、 基 金 的 财 产 、 基 金 资 产 的 估 值 、 基 金 收 益 与 分 配 、 基 金 8 的费用与税收、基金的信息披露、风 险 揭 示 、 基金的终止与清算、 基金合同的内容摘要、 基 金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人的 服 务 、 其 他 应 披 露 事 项 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 、 备 查 文 件 等 涉 及 本 基 金 的 信 息 , 供 基 金 投 资 者 选 择 并 决 定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《中海 货 币 市 场 证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订 和补充 基金份额发售公告 《 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公告》 《业务规则》 《 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机 构 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授权的银行业监管机构 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基金份额的投资者 基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 , 并 与 基 金 管 理 人 签订基金销售与服务代理协议, 代为办理本基 金 发 售 、 申 购 、 赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 代 理 机 构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 9 销网点 注册登记业务 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 清 算 及 基 金 交 易 确 认 、 发 放 红 利 、 建 立 并 保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 或 其 委 托 的 其 他 符 合 条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《 基 金 合 同 》约 束 ,根 据《 基 金 合 同 》享 受 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 , 包 括 基 金 管 理 人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券投资基金的自然人 机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券 公 司 以 及 其 他 资 产管理机构 投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《 基金合同 》 约 定 的 条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完 毕基金备案手续, 获得中国证监会书面确认之 日


10 募 集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 《 基 金 合 同 》 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的 工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额的行为 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本 基金份额的行为 申购 基 金 存 续 期 内, 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 , 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的 行为 赎回 基金存续期内, 基金投资者根据基金销售网点 规 定 的 手 续 , 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行 为 巨额赎回 在 单 个 开 放 日 , 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一 日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 份 额情况的账户


11 交易账户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该销售机构办理基金 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 转 托 管 等 业 务 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 况的账户 转托管 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 任 一 开 放 式 基 金 ( 转 出 基 金 ) 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管理的 且 由 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登记的 其 他 开 放 式 基 金 ( 转 入 基 金 ) 的 基 金 份 额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 销 售服务费 指 本 基 金 用 于 持 续 营 销 和 服 务 基 金 份 额 持 有 人 的 费 用 , 该 笔 费 用 从 基 金 财 产 中 扣 除 , 属 于 基金的营运费用 基金份额等级 本基金分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级 基 金 份 额 。 两 级基金份额分设不同的基金代 码 , 收 取 不 同 的 销 售 服 务 费 并 分 别 公 布 每 万 份 基金已实现收益 和 7 日年化收益率 A 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份 额等级 B 级基金份额 指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份 额等级 摊余成本法 指估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协 12 议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩 余存续期内平均摊销,每日计提损益 每万份基金已实现收益 指 按 照 相 关 法 规 计 算 的 每 万 份 基 金 份 额 的 日 已实现收益 7 日年化收益率 指以最近 7 日 ( 含 节 假 日 ) 收 益 所 折 算 的 年 资 产收益率 基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投 资 收 益 、 证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行 存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、 银行 存 款 本 息 和 本 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 估值日 基 金 资 产 净 值 除 以 估 值 日 发 行 在 外 的 基金份额总数的数值 基金资产估 值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金 资产净值的过程 货币市场工具 现金; 一年以内( 含一年) 的银行定期存款、 大 额存单;剩余期限在三百九十七天以内( 含三 百九十七天) 的 债 券 ; 期 限 在 一 年 以 内( 含 一 年) 的 债 券 回 购 ; 期 限 在 一 年 以 内(含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ; 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 全国 性 报刊 ( 以下简称“指定报刊” ) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互联网网站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 不 可 抗 力

















基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 13 服的客观事件


14 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成立日期: 2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务(涉及行政许可的凭许可证经营) 。 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间:持续经 营 联系人:兰嵘 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591 % 国联证券股份有限公司























33.409 % 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000 %


15 (二)主要人员情况 1、董事会成员 黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 股份有限 公 司 总 裁 、 党 委 书 记 。 历 任 湖 北 省 计 划 管 理 干 部 学 院 助 教 , 国 家 海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 资 金 部 总 经 理 。 历 任 渤 海 石 油 公 司 对 外 合 作 部 计 划 财 务 部 外 事 会 计 , 渤 海13/03 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15 、11/19 、 06/17合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 干 部 , 中 海 会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理(副处级) ,中国海洋石 油总公司审计部审计三处处长、 项目审计经理、 审计监察部投资项目审计调 查 经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中国海洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中国海洋石 油国际有限公司副总经理。 黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复旦大学硕士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有限公司总经理 兼 中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限公司销售经理, 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书, 中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。 彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。 历任国联证券股份有限公司 (原无锡证券) 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总 经 理 , 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理) 、风险管理部总经理 兼风控总监,国联证券股份有限公司副总裁 兼证券投资部总经理。 江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。 16 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前 东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券营业部总经理、 财富管理中心总 经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副 总裁兼资产管理部总经理 。 TAY SOO MENG (郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 ( 香港) 有限公司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管、董事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法国兴业资 产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。历任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝 加哥总部律师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA项目访问教授 , 北京德恒 律师事务所合伙人 。 张军先生, 独立董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中 国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2、监事会成员 张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 高级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合 规 总 监 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油交 易所交易部副经理, 中国海洋石油东海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计 财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理 、 稽核审计部经理 。 Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得洛希尔资产管理 ( 香港 ) 有限公司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 17 会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管, 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常 务 副 总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲 区 副执行总监 。 康铁祥 先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部 总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银行外汇业务部科 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理 部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监 。 张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司 网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 3、高级管理人员 黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份有限公司大连分行行长秘书, 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会 委员。2007 年10月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心总经理,2011年10月至今任本公司总经理 ,2013 年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。 宋宇先生, 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无锡市统计局秘书, 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经 理、办公室主任、研究发展部总经理。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任 本 公司督察长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理 ,2014年5 月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月至今任本 公司常务副总经理 。 王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际 证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006 年9 月 18 进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督察长兼监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督 察长兼信息披露负责人。 4、基金经理 冯小波先生,上海交通大学管理科学与工 程 专 业 硕 士 。 历 任 华 泰 保 险 股份有限公司交易员, 平安证券股份有限公司投资经理, 兴业银行股份有限 公司债券交易员、 高级副理。2012 年8 月 进 入 本 公 司 工 作 , 任 职 于 投 研 中 心 。 2012 年10月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014 年4 月至今任 中海纯债债券型证券投资基金基金经理 ,2015 年5 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级债券型证券投资基金基金经理,2015 年5 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型证券投资基金基金经理,2015 年8 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理 。 5 、 历任基金经理 本基金基金合同于2010 年7 月28 日 生效, 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基金经理姓名 管理本基金时间 江小震 2010 年7 月28 日-2012 年10月25 日 冯小波 2012 年10 月26日- 至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首 席策略分析师、基金经理。 许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副 总监、基金经理。 江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益 部 总 经 理 、 基 金经理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。


19 (三)基金管理人的职责 1 、 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2 、 办理基金备案手续。


3 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。


4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人分配收益。


5 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。


6 、 编制季度、半年度和年度基金报告。


7 、 计算并公告基金资产净值, 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实现收益 和7 日年化收益率 。


8 、 办理与基金财产管理业务活动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 。


9 、 召集基金份额持有人大会。


10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。


11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为。


12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。


(四)基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规基金合同和中国 证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行 有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、基金管理人承诺严格遵 守 《 基 金 法 》 及 有 关 法律法规,建立健全的 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产。 (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。


20 (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 (五)基金经理的承诺 1 、 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 勤 勉 的 原 则 为 基 金 份额持有人谋取最大利益。 2 、 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 。 3 、 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金投资内容、基金投资计划等信息。 4 、 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 1 、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险, 保证经营运作符合基金管 理 人 发 展 规 划 , 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上 , 通 过 建 立 组 织 机 制 、 运 用 管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况, 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效 的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 2 、风险管理的理念和文化 (1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。 (2)风险管理是业务发展的保障。 (3)最高管理层承担最终责任。 (4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。 (5)制度建设是基础。 (6)制度执行监督是保障。 3 、内部控制遵循的原则 (1 ) 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 21 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 ) 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维护内控制度的有效执行。 (3 ) 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 保 持 相 对 独 立 , 基 金 财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。 (4 ) 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 。 (5 ) 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4 、风险管理和内部控制的组织体系 公 司 的 风 险 控 制 组 织 体 系 至 少 应 包 括 以 下 几 个 层 面 : 一 、 董事会负责 控制公司整体运营风险; 二、 公 司 高 级 管 理 层 负 责 公司内部风险控制的领导 及政策决定; 三、 风险 管 理 部 负 责 对 业 务 风 险 进 行 日常管理;四 、 各 职 能 部 门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 (1 ) 董事会对内部风险控制负最终的责任 。 董 事 会 通 过 控 制 公 司 治 理 结 构 风 险 、 制 定 内 部 管 理 制 度 、 完 善 有 关 议 事规则及充分发挥独立董事的作用达到对基金投资风险的最终控制。 风 险 控 制 委 员 会 是 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 , 主 要 职 责 有 : 审 议 基 金 资产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性, 负责协调处理突发性重大事件并界定业务风险损失责任人的责任, 审议公司 其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 其通过批准公司的风险控 制 战 略 、 制 度 、 工 作 计 划 和 风险报告 , 确 保 公 司 具备能控制其在经营管理活 动中所能认识的所有风险的必要系统、运作制度和控制环境 。 (2 ) 高级管理层承担的风险管理工作主要有: 组建公司风险管理部门, 贯彻落实公司各项风险管理政策, 监督检查下属部门的风控工作, 发现问题 并及时采取补救措施,定期向董事会汇报公司风险管理情况。 (3 ) 风 险 管 理 部 为 公 司 风 控 会 下 设 的 日 常 风 险 管 理 执 行 部 门 , 其 主 要 职 责 为 : 直 接 承 担 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 过 程 中 发 生 风 险 的 预 警 和 控 制 职 能 , 对 有 关 风 险 提 出 分 析 报 告 并 直 接 向 风 险 控 制 委 员 会 汇 报 工 作 。 其 具 体 22 职 能 有 : 对 基 金 投 资 运 作 风 险 评 估 ; 新 业 务 风 险 评 估 ; 投 资 风 险 指 标 监 控 和 信用风险、流动性风险等的评估和监控等。 (4 ) 业务部门处于风险管理的前沿, 是 公 司 内 部 风 险 控 制 措 施 的 具 体 执行部门, 应该了解业务经营所承担的风险, 所以业务部门应承担的职责是 参与公司风险管理制度的制 定 和 修 改 , 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 制 度 和 流 程 , 并 督导部门员工严格执行,保证开展业务的合法合规。 各 部 门 、 分 支 机 构 负 责 人 是 该 部 门 、 分 支 机 构 风 险 控 制 的 第 一 责 任 人 , 必须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效。 5 、 监督机构的合规检查作用 公 司 日 常 管 理 中 的 监 督 机 构 由 董 事 会 审 计 与 合 规 委 员 会 、 公 司 督 察 长 和 监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。 其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报 告 , 检 查 公 司 合 规 运 作 情 况 和 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 运 作 的 监 督 工 作,从而加强董事会对公司运作情况的监督; 督 察 长 是 董 事 会 常 设 的 执 行 监 督 职 能 的 岗 位 , 负 责 对 公 司 的 内 部 控 制 和管理情况进行全面监督, 对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有 效性和完备程度进行检查并督促改进, 发现重大问题及时向审计与合规委员 会、董事长和中国证监会报告; 监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 ( 包 括 风 险 管 理 活 动 ) 进行合规性检查 的 职 能 部 门 。 其 职 责 主 要 是 对 公 司 各 职 能 部 门 在 业 务 运 作 中 的遵规守法情况进行监督, 保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实 得到贯彻和执行。 6 、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通和 内部监控。 (1 ) 控 制 环 境 构 成 公 司 内 部 控 制 的 基 础 , 控 制 环 境 包 括 经 营 理 念 和 内 控 文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2 ) 公 司 管 理 层 牢 固 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 , 培 养 全 体 员 工 的 风 23 险 防 范 意 识 , 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个 环节。 (3 )公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资人利益 和公司合法权益。 (4 ) 公 司 的 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 、 相 互 制 约 的 原 则 , 各 部 门 有 明 确 的 授 权 分 工 , 操 作 相 互 独 立 。 公 司 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行 机 制 , 包 括 民 主 、 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 , 高 效 、 严 谨 的 业 务 执 行 系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 内 控防线: a 、 各 岗 位 职 责 明 确 , 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 , 各 岗 位 人 员 在 上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任 ; b 、 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度 , 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相互监督制衡 ; c 、 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门 , 对 内 部 控 制 制 度 的执行情况实行严格的检查和反馈 ; d 、 公 司 建 立 有 效 的 人 力 资 源 管 理 制 度 , 健 全 激 励 约 束 机 制 , 确 保 公 司 人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 ; e 、 公 司 建 立 科 学 严 密 的 风 险 评 估 体 系 , 对 公 司 内 外 部 风 险 进 行 识 别 、 评估和分析,及时防范和化解风险 ; f 、 授权 控 制 贯 穿 于 公 司 经 营 活 动 的 始 终 , 通 过 完 善 法 人 治 理 结 构 、 明 确各部门职能与授权范围来完成 ; g 、 公 司 建 立 完 善 的 资 产 分 离 制 度 , 基 金 财 产 与 公 司 资 产 、 不 同 基 金 的 财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算 ; h 、 公 司 建 立 科 学 、 严 格 的 岗 位 分 离 制 度 , 明 确 划 分 各 岗 位 职 责 , 投 资 和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 24 重要业务部门和岗位进行物理隔离 ; i 、 公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序 ; j 、 公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统 ; k 、 公司建立有效的内部监控制度, 设置督察长和独立的监察稽核部门, 对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。 6 、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。


25 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至 2015 年 9 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 , 平 均 年龄30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管 服 务 。 截 至 2015 年 9 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 。 自 2003


26 年 以 来 , 本 行 连续十年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《 财 资 》、美 国《 环 球 金 融 》、内 地《 证 券 时 报 》、 《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托 管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务 拓展,一手抓内控建设”的做法是分不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强内部风险管理工作,在积极拓展各 项 托 管 业 务 的 同 时 , 把 加 强 风 险 防 范 和 控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011、2012 、2013 年 七 次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 (审 计标准第70 号 ) 审 阅 后 , 2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 七 次 通 过ISAE3402 (原SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 , 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证 明中国工商银行托管服务的风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托管银行接轨,达 到国际先进水平。目前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的 内 控 工 作 手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全 完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产 托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责 27 稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接 领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 (1 ) 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 ) 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖 所有的部门、岗位和人员。 (3 )及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相 关的规章制度。 (4 ) 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 , 审 慎 经 营 , 保 证 基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 ) 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例 外。 (6 ) 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立 于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 (1 ) 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 , 建 立 了 明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和 策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内 28 部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3 )人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树 立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和 核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念。 (4 ) 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利 用和效益最大化目的。 (5 ) 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部 门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 ) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 ) 应急准备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 , 制 定 了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 , 并 组 织 员 工 定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初 的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管 部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2 ) 完 善 组 织 结 构 , 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结 29 构。 (3 ) 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 , 一 贯 坚 持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。 经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗 位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和 岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 , 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 , 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 , 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 , 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 , 视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定 , 对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金 资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 和有关基金法律法规规定的行为, 基金托管人有权要求基金管理人在规定的 期限内进行整改, 并且有权向中国证监会报告。 基金托管人如果对基金实际 投资是否符合有关法律法规的规定及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 存 在 疑 义 , 应 及 时 向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。


30 五、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: (1 )中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788 ( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2 )中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788 ( 免 长 途 话 费 ) 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构: (1 )中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


31 法定代表人:姜建清


联 系 人 : 杨菲 客户服务电话:95588


公司网址:www.icbc.com.cn


(2 )中国农业银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 九 层 法定代表人:刘士余 传真: (010)85109219 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (3 )中国银行股份有限公司 住所:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 传真: (010)66594946 客 户服务电话:95566 公司网站 :www.boc.cn (4 )交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号


32 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:王继伟 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (8)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系电话: 021-38637673 传真电话: 021-50979507


33 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (9)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址 :www.spdb.com.cn (10)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客户服务电话:96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699 (其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (11)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人:吴建 联系人:王者凡 电话:010-85238890 客户服务电话:95577


34 公司网站:www.hxb.com.cn (12) 上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电 话 : (021)38576666 传 真 : (021)50105124 客户服务电话: (021 )962999 公司网站: www.srcb.com (13)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (14)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路 特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com


35 (15)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (16)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话: 010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (17)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (18)国泰君安证券股份有限公司


36 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (19) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (20)广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19、36、38 、39、 41、42 、43、44 楼 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn


37 (21)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510-8193 传真:021-68865680 联系人:张新媛 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (22)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (23) 华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法定代表人:吴万善 电话: 025-57038523 传真: 025-84579763 联系人:朱嘉裕 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn


38 (24) 东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (25) 东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (26) 金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话 :4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (27) 东海证券股份有限公司


39 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资 广 场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498871 联系人:梁旭


客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (28) 招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址 :www.newone.com.cn (29) 中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (30)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼


40 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (31) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼 法定代表人:王珠林 联系人:陈诚 电话:023-63786464 传真:023-63786311 客户服务电话:400-8096-096 公司网址 :www.swsc.com.cn (32)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法定代表人:牛冠兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址 :www.essence.com.cn (33) 光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰


41 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (34) 华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656 、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址 :www.hlzqgs.com (35)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人 : 周杨 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (36) 中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752


42 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (37)第一创业证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号 投 行 大 厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军


电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (38) 万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场36 、37 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18、19 楼 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 联系人:王鑫 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公 司网址:www.wlzq.com.cn (39)申万宏源西部证券有限公司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号 大 成 国 际 大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858


43 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (40 ) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01 、02、03 、05 、11、12 、13、15 、16、18、19 、20 、 21、22 、23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层


法定代表人:高涛 联系人:刘毅


电话 0755-82023442 传真 0755-82026539


客服电话 95532 公司网址 www.china-invs.cn


(41)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址: www.gyzq.com.cn (42)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写 字 楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861


44 传真:022-28451892 客 户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (43) 国金证券股份有限公司


住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街 95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 公司网址:www.gjzq.com.cn (44)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (45)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期) 北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com


45 (46) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (47)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (48)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (49)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华


46 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (50)天相投资顾问有限公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相


电话:010-66045529


传真:010-66045518


联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678


公司网址: www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn (51)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层


法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (52) 长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 法定代表人:王勇 联系人:赵钦


47 客户服务电话:0592-5163588 公司网站 :www.xmzq.cn (53)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (54) 华鑫证券 有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线 :021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 公司网址 :www.cfsc.com.cn (55)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 办公地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (56) 联讯证券股份有限公司


48 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


法定代表人:徐刚


联系人:彭莲


电话:0752-2119700


传真:0752-2119660


客户服务电话:95564


网址:www.lxsec.com





(57)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (58)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大 厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (59) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层


49 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (60) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室


办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 层


法定代表人:汪静波 联系人:徐诚





联系电话:021-38509639


客服电话:400-821 -5399


公司网址:www.noah-fund.com (61) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (62) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188


50 公司网址:www.1234567.com.cn (63)万银财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘 古 大 观 3201


办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅


联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (64)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (65)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:吴鸿飞 联系电话:021-50583533 客服电话:400-005-6355 公司网址:www.leadfund.com.cn (66)北京增财基金销售有限公司 住所: 北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 号


51 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 法定代表人: 罗细安 联系人: 史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (67)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 五 层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人: 周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (68)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (69 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平


联系人:胡璇


52 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (70 ) 中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:孟夏 联系电话:010-59539861 客服电话:95162、400-8888-160 公司网址:www.cifco.net (71) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人: 姜新 联系人: 方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (72) 浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人: 陈峥 联系人: 周立枫 联系电话:0571-88337788 客服电话:400-068-0058


53 公司网址:www.jincheng-fund.com (73 ) 上海汇付金融服务有限公司 住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法定代表人: 张皛 联系人: 周丹 联系电话:021-33323999*8318 客服电话:400-820-2819 公司网址:fund.bundtrade.com (74) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


联系人:洪诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (75)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所: 辽宁省大连市沙河口 区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区 星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 薛长平 联系电话:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com


54 (76) 华西证券股份有限公司 住所: 四川省成都市高新区天府二街 198 号 华 西 证 券 大 厦


办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


法定代表人:杨炯洋


联系人:周志茹


电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (77) 上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com


(78)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼16 层 1603 法定代表人:董浩 联系人:张婷婷


联系电话:18510450202 传真:010-56580660 客 服电话:4000681176 公司网址:www.jimufund.com (79) 大泰金石投资管理有限公司


55 住所:南京市建邺区江东中路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人: 何庭宇 联系电话:13917225742





传真:021-22268089 客服电话:021-22267995/400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (80) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人: 陈勇军 联系电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (81) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 联系电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:4000178000 公司网址:www.lingxianfund.com (82)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491


56 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (83)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (84)安粮期货有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号 同 济 大 厦 10-11 楼 办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 楼 法定代表人:朱中文 联系人:钱攀攀 联系电话:0551-62870112 传真:2-0551-62870131 客服电话:4006269988 公司网址:http://www.alqh.com/ (85)奕丰金融服务(深圳)有限公司


57 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 联系电话:0755-8946 0507 传真:0755 2167 4453 客服电话:4006846500/4006840500 公司网址:www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼


58 法定代表人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼





办公地址:上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼





执行事务合伙人:杨绍信





联 系 电 话 : (021)23238888





传 真 : (021)23238800





联系人:赵钰





经办会计师:薛竞、赵钰


59 六 、 基 金 份 额 的 分 级 (一)基金份额等级 本基金根据基金份额持有人持有 本 基 金 的 份 额 数量进行基金份额等级 划分, 若持有人持有本基金份额数量小于 500 万 份 , 则 所 持 有 基 金 份 额 归 为 A 级 基 金 份 额 ; 若 持 有 人 持 有 本 基 金 份 额 数 量 大 于 或 等 于 500 万 份 , 则 所 持 有 基金份额归为 B 级 基金份额 。 两级基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费用 , 并单独公布每万份基金已实现收益 和 7 日 年 化 收 益 率 。


本基金 A 级基金份额的基金代码为 392001 ,B 级基金份额的基金代码 为 392002。 根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后, 基金管理人可对基金份额 等级进行调整并公告。 (二)基金份额限制 投资者可自行选择认 (申) 购的基金份额等级, 不同基金份额等级之间 不得互相转换, 但依据 《 基金合同》 约定因认( 申 ) 购 、 赎 回 而 发 生 基 金 份 额自动升级或者降级的除外 。 本基金两级基金份额的数量限制如下表 。


A 级基金份额 B 级基金份额 销售服务费率(年费) 0.25% 0.01% 首次认(申)购最低金额 认购:1000 元 (直销柜台为 10 万元) 申 购 :1 元(网 上 直 销 平 台 为 1 元 ; 直 销 柜 台 为 10 万元) 500 万元


60 追加认/申购最低金额 认购:1000 元 ( 直 销 柜 台 为 1 万元) 申 购 :1 元(网 上 直 销 平 台 为 1 元 ; 直 销 柜 台 为 1 万元) 1000 元 ( 直 销 柜 台 为 1 万元) 单笔赎回最低份额 1 份 100 份 在销售机构保留的最低份额余额 1 份 500 万份 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认 ( 申 ) 购 各 级 基 金 份 额 的 最 低 金 额 限 制 及 规 则 , 基 金 管 理 人 必 须 在 开 始 调 整 之日前2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。 (三)基金份额的自动升降级 1、若 A 级 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万 份 时 , 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 A 级 基金 份额升级为 B 级 基金份额。 2、若 B 级 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万 份 时 , 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 B 级 基金份额降 级为 A 级 基金份额。 3 、 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 在 履 行 相 关 程 序 后 , 调 整 基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。 4 、 投 资 者 在 提 交 认/ 申 购 申 请 时 , 应 正 确 填 写 所 认/ 申 购 基 金 份 额 的 代 码(A 级 、B 级 基 金 份 额 的 基 金 代 码 不 同 ) , 否 则 , 所 提 交 的 认/申购申请无 效 。 投 资 者 认/ 申购申请确认成交后, 其最终获得的是 A 级 还是 B 级 基金份 额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。


61 七 、基金的募集 (一)募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法律法 规 , 并 经 中 国 证 监 会2010年6 月28日 证监许可[2010]872号文核准募集发售。 (二)基金类型及基金存续期间 1 、 基金类型:货币市场证券投资基金 2 、 基金运作方式:契约型开放式 3、基金存续期间:不定期 (三)募集方式 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效, 基金管理人将认购无效的款项退回。 (四)募集期限 自基金份额发售之日起,最长不超过3 个 月 , 具 体 发 售 时 间 以 基 金 份 额 发售公告为准。 (五)募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 , 以及法律法规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其他投资者 。


62 (六)募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开 发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次 认购,认购一经受理不得撤销。 基金销 售机构对 认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表 销 售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的 确认结果为准。 (七)募集目标 本 基 金不设募集规模上限 。 (八)基金份额的认购 1、基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)基金份额初始 面 值:本基金基金份额初始 面值为 1.00 元人民币 , 按 初始面值发售 。 (2)认购费 用 本基金基金份额的认购不收取认购费用。 (3)认购份额的计算 本基金认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果按照四舍五入方法保留至小数点后两位, 由此产生的 误差归入基金财产。 例 1 :假设某投资者以 10,000 元 认 购 本 基 金 , 认 购 资 金 在 募 集 期 产 生 的利息为10 元,则其可得到的基金份额数计算如下:


63 认购份额=(10,000+10 )/1.00 =10,010 份 即若投资者以 10,000 万 元 认 购 本 基 金 , 加 上 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 10 元,可获得 10,010 份基金份额。 2、认购的程序


(1)认购时间安排 投资人认购本基金份额具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机 构确定,请参见本基金的基金份额发售公告。 (2)投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金 份额发售公告。 (3)基金份额的认购方式 本基金采取全额缴款、 金额认购的方式。 投资者在基金募集期间可多次 认购,认购申请一经受理不得撤销。 (4)认购的确认 本基金的销售 网 点 ( 包 括 直 销 中 心 和 代 销 网 点 ) 受 理 投 资 者 的 认 购 申 请 并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申 请 。 认 购 申 请 是 否 有 效 应 以 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 后 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 投 资 者 可 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 到 各 销 售 网 点 查 询 最 终 成 交 确 认 情况和认购的基金份额。 (5)认购金额的限制 在 募 集 期 内 , 投 资 者 可 多 次 认 购 , 对 单 一 投 资 者 在 认 购 期 间 累 计 认 购 份 额不设上限。 通 过 本 公 司 网 站 和 代 销 机 构 首 次 认 购 本 基 金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额为人民币 1000 元 ,首次认购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 500 万元,追加认购 A 级基金份额的单笔最低限额为人民币 1000 元,追加认购 B 级基金份额的单笔最低限额为人民币 1000 元 。 通 过本公司直销柜台首次 认购本基金 A 级基金份额单笔最低金额为人民币 10 万 元 , 首 次 认 购 B 级基 金份额的单笔最低金额为人民币 500 万 元 , 追 加 认 购 A 级基金份额的单笔最 64 低限额为人民币 10,000 元,追加认购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 10,000 元 。 3 、 若 基 金 合 同 生 效 , 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金份额归基金份额持有人所有。 认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保 留到小数点后两位, 由此产生的收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 , 其 中 有 效 认 购 资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 认购利息折 成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。 (九)募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行 为结束前,任何人不得动用。


65 八 、 基 金 合 同 的 生 效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月 内 , 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 , 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 200 人 的 条 件 下 , 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 , 并 在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日 内 , 向 中 国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 , 《 基 金 合 同 》 生 效 ; 否 则 《 基 金 合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金募集行为结束前,任何人不得动用。 《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份 额归投资者所有。基金募集期产生的利息以基金注册登记机构的记录为准。 ( 二)基金合同不能生效时募集资金 的 处 理 方 式 如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 , 并 加 计 银 行同期存款利息。 如 果 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 不 得 请 求 报 酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应由各方各自承担。


66 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人或者基金资产净 值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工 作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方 案。 法律法规另有规定时,从其规定。


67 九 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ( 一)申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更 或增减基金代销机构, 并予以公告。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 本 基 金 的 申 购 、 赎 回 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后 不 超 过 3 个月的时间内开始 办 理 , 基 金 管 理 人 应 在 开 始 办 理 申 购 赎 回 的 具 体 日 期 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在指定媒体公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或 赎 回 时 除 外 ) , 投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业 务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对申购、 赎回开放日或具体业务办理时间进 行 调 整 , 但 此 项 调 整应在实施日前按照《信息披露办法》在指定媒体公告。 (三)申购与赎回的原则


1 、 “ 确 定 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 均 为 每 份 基 金 份 额 1.00 元; 2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 、 投 资 者 在 全 部 赎 回 其 持 有 的 本 基 金 份 额 时 , 其 账 户 内 待 结 转 的 基 金 收益将全部结转, 再进行赎回款项结算。 投资者部分赎回基金份额时, 账户 68 内待结转收益为正时,待结转收益不进行兑付;账户内待结转收益为负时, 剩余的基金份额必须足以弥补其当前待结转收益为负时的损益, 否则将自动 按部分赎回份额占投资者基 金 账 户 总 份 额 的 比 例 结 转 当 前 部 分 待 结 转 收 益 , 再进行赎回款项结算; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》 和 《 信 息 披 露 特 别 规 定 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中国证监会备案。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时 间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金,投资者 在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回 的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守 《基金合同》 和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构 的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 内对该 交易的有效性进行确认。T 日 提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人 可 在 T+2 日 后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申购申请。 申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人 的确认结果为准。


69 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不 成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日 赎回申请成功后, 基金管理人将指示基金托管人按有关规定 将赎回款项于 T+1 日从基金托管帐户划出, 销售机构原则上 在 T+3 日内划往 投资者帐户,最晚不超过 7 个工作日, 具 体 划 款 时 间 可 到 各 销 售 机 构 咨 询 。 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照 《基金合同》 的有关条款处 理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、通过代销机构首次申购本基金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额 及 追 加 金 额为人民币 1 元 , 各 销 售 机 构 对 申 购 金 额 及 交 易 级 差 有 规 定 的 , 以 各 销 售 机 构 为 准 。 通 过 本 公 司 网 上 直 销 平 台 首 次 申 购 本 基 金 A 级基金份额单笔最低金 额为人民币 1 元 ; 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 本 基 金 A 级基金份额单笔最 低金额为人民币 100,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10,000 元。 通 过 本 公 司 网 上 直 销 平 台 和 代 销 机 构 首 次 申 购 本 基金 B 级 基 金 份 额 的 单笔最低金额为人民币 5,000,000 元 , 追 加 申 购 B 级基金份额的单笔最低限 额为人民币 1,000 元 。 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 B 级基金份额的单笔 最低金额为人民币 5,000,000 元 , 追 加 申 购 B 级基金份额的单笔最低限额为 人民币10,000 元。 2 、 基金份额持有人单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额(除非该账户 在销售机构网点托管的基金份额余额不足 1 份 ) 。 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全 部赎回,即交易账户最低基金份额为 1 份。 3 、 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 , 不 受 最 低 申 购 金 额 的限制。 4 、 投 资 人 可 多 次 申 购 , 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 基 金 份 额 的 比 例 或 数 量 不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。


70 5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 、 赎 回 的 份 额 、 最 低 基 金 份 额 余 额 和 累 计 持 有 基 金 份 额 上 限 的 数 量 限 制 , 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 和 《 信 息 披 露特别规定》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 本基金不收取申购费用与赎回费用。 (七)申购份额与赎回金额的计算 本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。 1、本基金申购份额的计算: 申购份额= 申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资者投资 100 万元申购本基金,则其可得到的申购份额为: 申购份额=1,000,000/1.00 =1,000,000.00 份 2、本基金赎回金额的计算: (1)部分赎回 投资者部分赎回基金份额时, 如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余 的基金份额按照每份 1.00 元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未 付收益负值时,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值 例 1 :某投 资 者 持 有 本 基 金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份,未付收益为 1,000 元,T 日该投资者赎回 500,000 份 , 所 以 :





赎回金额=500,000×1.00 =500,000.00 (元)





例 2 : 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为-1,000 元,T 日该投资者赎回 500,000 份 , 此 时 , 该 投 资 者 部 分 赎 回 其 持 有 的 基 金 份额,赎回后剩余 500,000 份 , 足 以 弥 补 其 累 计 至 T 日的未付收益-1,000 元,所以:


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赎回金额=500,000×1.00 =500,000 元 投资者部分赎回基 金 份 额 净 值 时 , 如 其 该 笔 赎 回 完 成 后 剩 余 的 基 金 份 额 按照每份 1.00 元为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负 值 时 , 则 将 自 动 按 部 分 赎 回 份 额 占 投 资 者 基 金 账 户 总 份 额 的 比 例 结 转 当 前 未 付收益,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额= 赎 回 份 额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 赎 回 份 额 按 比 例 结 转 的 未 付 收 益 例 3 : 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为 -10,000 元,T 日该投资者赎回 999,000 份 , 此 时 , 该 投 资 者 部 分 赎 回 其 持 有的基金份额,赎回后剩余 1,000 份,按照 1.00 元人民币为基准计算的价 值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000 元 , 则 : 按 照 赎 回 份 额 占 其 持有的基金份额比例, 结转累计至 T 日 的 未 付 收 益 赎 回 份 额 对 应 的 未 付 收 益 =- 10,000× (999,000/1,000,000)=-9,900 元





赎回金额=999,000×1.00 -9,900 =989,100 元 (2)全部赎回 投资者全部赎回本基金份额余额时, 基金管理人自动将投资者的未付收 益一并结算并与赎回款一起支付给投资者 , 赎回金额按如下公式计算 : 赎回金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值+ 该 等 份 额 对 应 的 未 付 收 益 例 4 :某投资者持有本基金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份,未付收益为 1,000 元,T 日该投资者全部赎回,则赎回金额的计算为:





赎回金额=1,000,000×1.00 +1,000 =1,001,000.00 (元) 3、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定,计算结果 保留到小数点 2 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入基金财产。 4、赎回金额的处理方式 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元计算,计算结果保留 到小数点后 2 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 72 基 金财产。 5 、 本 基 金 于 每 个 开 放 日 的 次 日 披 露 开 放 日 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已实现收益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 应 于 节 假 日 结 束 后 的 第 二 个 自 然 日 , 披 露 节 假 日 期 间 的 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实现收益 、 节 假 日最后一日的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 各级基金份额的 每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率。 (八)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益 并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额。 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除 权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述注册登记办理时 间 进 行 调 整 , 但 不 得 实 质 影 响 投 资 者 的 合 法 权 益 , 并 于 调 整 前 按 照 《 信 息 披 露办法》在指定媒体公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 出现如下情形时,基金管理人可以暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 : (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;


(2 ) 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无 法计算; (3 ) 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 可能对基金业绩产生负面影响 , 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; (4 ) 发生 《 基金合同 》 规定的暂停基金资产估值情况 ; (5 ) 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 或 某 些 申购。 (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;


73 发生上述情形之一的, 基金管理人决定暂停申购的 , 申 购 款 项 将 全 额 退 还 投 资 者 。 发 生 上 述 (1 )到(6 ) 项 暂 停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 至 少一家指定媒体刊登暂停申购公告。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 出现如 下 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2 ) 证 券 交 易 场 所 依 法 决 定 临 时 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨 额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4 ) 发生 《 基金合同 》 规定的暂停基金资产估值情况 ; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有 人的赎回申请或者延缓支付赎回款项 的 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 。 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 将 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 的 , 可 延 期 支 付 部 分 赎 回 款 项 , 按 每 个 申 请 赎 回 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给申请赎回本基 金的基金份额持有人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的 处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(3 ) 款 的 情 形 时 , 对 已 接 受 的 赎 回 申 请 可 延 期 支 付赎回款项,最长不超过 20 个 工 作 日 , 并 在 指 定 媒 体 公 告 。 基 金 份 额 持 有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并 依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。


74 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1 、 巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分顺延赎回。 (1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 全 部 赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2 ) 部 分 顺 延 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请可能会对基金的资产净值 造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 的 10% 的 前 提 下 , 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 予 以 办 理 。 对 于 单个基金份额持有人 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 照其申请赎回份额 占 当 日 申 请 赎回总份额 的 比 例 , 确 定 该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;基金份额持有人未能赎回部 分 , 除 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 将 当 日 未 获 办 理 部 分 予 以 撤 销 外 , 延 迟 至 下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格。 依照上述 规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 ) 如 发 生 巨 额 赎 回 的 时 , 涉 及 基 金 转 换 业 务 的 , 基 金 管 理 人 将 基 金 转出部分视同基金赎回情况处理, 投资者的转换申请可能被延迟或部分实现 转换。 (4 ) 巨 额 赎 回 的 公 告 : 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 在 2 日内通过指定媒体公告, 并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。 同 时 以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明书》规定的其他方式通知基金份额持有人 ,并说明有关处理方法。


75 本基金连续 2 个开放日发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂 停接受赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊 登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的每万份基金已 实现收益和 7 日年化收益率 。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指定媒体刊登基金重新开 放申购或赎回的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个 开放日的各级基金份额的每万份基金已实现收益 及 7 日年化收益率 。 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重 复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 , 并 在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各级基金份额的每万份基 金已实现收益 和 7 日年化收益率 。 (十三)基金的转换 为方便基金份额持有人,本基金已于 2010 年 8 月 6 日 起开通基金转换 业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见基金转换公告 。 (十四)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、 赎回等基 金 交 易 方 式 , 将 一 定 数 量 的 基 金 份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行 为。 基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构 认可的其他情况下的非交易过户。其中, “继承”指基金份额持有人死亡, 76 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠”指基金份额持有人将其 合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形; “司法强 制 执 行 ” 是 指 司 法 机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额 强制划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况 下 , 接 受 划 转 的 主 体 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 持 有 本 基 金 份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供 的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下 的 非 交 易 过 户 , 其 他 销 售 机 构 不 得 办 理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (十五)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从 一个销售机构的交易账户转入另一个销售 机 构 的 交易账户进行交易。 具体办 理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (十六)定期定额投资计划 本基金已于 2010 年 8 月 6 日开通定期定额申购业务,基金定投的数额 限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。 (十七 ) 基金份额的冻结、解冻与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与 解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 根据相关法律法规的规定,基金管理人将可以办理基金份额的质押业 务,并制定和实施相应的业务规则 。


77 十 、基金的投资 ( 一)投资目标 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下, 追求高于 业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为 : (1 ) 现金; (2 ) 通知存款; (3 ) 短期融资券; (4 ) 一年以内( 含一年)的银行定期存款、大额存单; (5 ) 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 ; (6 ) 期限在一年以内( 含一年)的债券回购; (7 ) 期限在一年以内( 含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ; (8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; (9 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具 , 基 金 管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超过 120 天 。 投 资 过 程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动 态调整。 (三)投资理念 团 队 缜 密 研 究 、 量 化 系 统 精 确 测 算 , 运 用 现 金 流 管 理 策 略 构 建 短 期 金 融 工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础 上,获得稳定的当期收益。


78 (四)投资策略 1 、 利 率 预 期 策 略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果 预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组 合的久期。 2 、 期 限 结 构 配 置 策 略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在 资产配置过程中的具体体现。 其做法是, 根据对收益率曲线形状的变化预期, 采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 3 、 类 属 配 置 策 略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金 融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的 配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别 资产的具体资产配置比例。 4 、 流 动 性 管 理 策 略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括 现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流 动性的前提下,确保基金的稳定收益。 5 、 套 利 策 略


79 本基金的套利策略主要分为正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利策略、 正回 购 与 逆回购之间的套利策略 、 跨 市 场 套 利 策 略 以及跨期限 套利策略四 大类: 正 回 购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 所谓正回购与银行同业存款之间的套利, 指的是以低于金融同业存款利率 的价格融入资金后,再以金融同 业 存 款 利 率 存 放 银 行 , 从 而 获 得 收 益 。 正 回 购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利 同一市场异日正回购 与 逆回购之间的套利 所谓同一市场异日正回购与 逆回购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 在 同 一 市 场 第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金, 而在T 天 后选定的交易日以高于 金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。 同日正回购与 逆回 购 之间的套利 所谓同日正回购 与 逆回购之间的套利,指的是第T 天以低于金融同业存款利 率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种 上融出资金,从而获取收益。 跨 市 场 套 利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融 出去,从而获取收益; 跨市场异日正回购 与 逆回购之间的套利 所谓跨市场异日正回购 与 逆回购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 第T 天在一个市场 以较低的成本融入资金, 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 在另一个市场以高于成本的 价格融出资金,从而获取收益。 回购与债券之间的套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收 益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。 跨 期 限 套利 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下, 当 较短期 回购利率低于较长期回购利率时, 进 行 较 短 期 滚动正回购操作和较长期逆回 购操作而实现跨期限套利;或当较 短 期 回 购 利 率 高 于较长期回购利率时, 进 80 行较长期正回购操作和较短期滚 动 逆 回 购 操 作 而实现跨期限套利。 ( 五 )投资限制 1 、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票; 2)可转换债券; 3)剩余期限超过397 天的债券; 4)信用等级在AAA 级以下的企业债券; 5 ) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券 , 但 市 场 条 件 发 生 变 化 后 另有规定的,从其规定; 6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; 7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限制。 (2 ) 本基金的投资组合将遵循以下比例限制: 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天; 2 ) 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得超过该证券发行总规模的10%; 3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30% ; 4 ) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天的浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券; 5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天; 6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基 金资产净值的30 % ; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款,不得 超过基金资产净值的5% ; 7 ) 本 基 金 投 资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例, 合 计不得超过基金资产净值的10%; 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 81 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%; 9 ) 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日均不得超过基金资产净值的20%; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资金余额超过基金资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个交易日内进行调 整; 10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的百分之四十。在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为1 年 , 债 券 回 购 到期后不得展期 ; 11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: A 、 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; B 、 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券, 其发行人最近三年的 信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: A ) 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA 级的长期信用级别; B ) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别 为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起20 个 交 易 日 内 对 其 予 以 全 部 减 持 ; 12 )中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第 (9 )条 和(11 ) 外 , 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合不符合以上比例限制的, 基金管理人应在10 个交易日内进行调整, 以达到 上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 (3 ) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持 续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当 于AAA级的信用级别。


82 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 。 (4 ) 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金合同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行 适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消 该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2 、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3 ) 从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人发行的股票或债券; (6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8 ) 本 基 金 不 得 与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; (9 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的其他行为。 如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限 制 。 ( 六 )业绩比较基准 本基金业绩比较基准:同期7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和 83 金额方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活 期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险、 高流动性的特征。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期 7 天通知 存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者 有 其 他 代 表 性 更 强 、更科学客观的业 绩比较基准适用于本基金时, 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 本基 金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 ( 七 )风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型基金 、 债券 型基金。 ( 八 ) 投资组合平均剩余期限计算方法 1、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩余期限 债 券 正 回 购 剩余期限 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩余期限 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算 备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金),一年以内(含一 年)的银行定期存款、大额存单,剩 余 期 限 在397 天以内(含397 天)的债 券,期限在一年以内(含一年)的逆回购,期限在一年以内(含一年)的中 央银行票据,买断式回购产生的待回购债券,中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、 买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴 现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定方法 (1 ) 银 行 存 款 、 清 算 备 付 金 、 交 易 保 证 金 的 剩 余 期 限 为0 天; 证券清算 84 款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金 的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (2 ) 一 年 以 内( 含一年) 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协议到期日的实际剩余天数计算。 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个 利率调整日的实际剩余天数计算。 (4)回购(包括正回购和逆回购) 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日的实际剩余天数计算。 (5 ) 中 央 银 行 票 据 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 中 央银行票据到期日的实际剩 余天数计算。 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期 限。 (7 ) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日的实际剩余天数计算。 (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 ( 九 )基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 , 保 护 基金份额持有人的利益。 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第三人牟取任何不当利益。 ( 十 )基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十一)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 85 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2016 年 2 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据为截至 2015 年 12 月 31 日报告期末的第四季 度报告数据,其中所列财务数据未经审计。


1 、 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 4,014,622,559.76 58.56 其中:债券 4,014,622,559.76 58.56 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,761,459,910.75 40.28 4 其他资产 79,049,921.17 1.15 5 合计 6,855,132,391.68 100.00 2 、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的 比例(%) 1 报告期内债券回购 融资余额 5.88 其中:买断式回购 融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例 (%) 2 报告期末债券回购 融资余额 894,999,152.49 15.02 其中:买断式回购 融资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净 原因 调整期


86 值比例 (% ) 1 2015 年12 月24 日 39.88 巨额赎回 4 2 2015 年12 月25 日 47.48 巨额赎回 3 3 2015 年12 月28 日 48.70 巨额赎回 2 4 2015 年12 月29 日 32.38 巨额赎回 1 3 、 基金投资组合平均剩余期限 3.1


投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合 平均剩余期限 100 报告期内投资组合 平均剩余期限 最高值 118 报告期内投资组合 平均 剩 余 期 限 最 低 值 89 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注:报告期内本基 金不存在投资 组合平均剩余 期限 超过 180 天的情况。 根据本基金基金合 同规定,本基 金投资组合的 平均 剩余期限在每个交 易日均不得超 过 120 天,下同。 3.2


报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净 值的比例(% ) 各期限负债占基金 资产 净值的比例(% ) 1 30 天以内 34.95


15.02


其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 11.92 - 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 14.96 - 其中:剩余存续期 超过 - -


87 397 天的浮动利率债 4 90 天( 含)-180 天 30.76 - 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天( 含)-397 天(含) 21.16 - 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 113.75 15.02 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 259,256,830.68 4.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,094,309.87 0.67 其中:政策性金融债 40,094,309.87 0.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,715,271,419.21 62.37 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 4,014,622,559.76 67.39 9 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5 、


报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 159908 15 贴现国债 08 2,300,000 229,248,281.52 3.85 2 011514003 15 中粮 SCP003 2,200,000 220,375,491.68 3.70 3 011507003 15 南电 SCP003 2,000,000 200,018,791.44 3.36 4 041552039 15 铁道 CP002 1,900,000 189,953,911.84 3.19 5 011519006 15 国电 1,500,000 150,132,224.00 2.52


88 SCP006 6 041554027 15 铁道 CP001 1,400,000 140,716,943.78 2.36 7 041555007 15 淮北矿业 CP001 1,400,000 140,338,234.23 2.36 8 011599500 15 中油股 SCP004 1,400,000 140,031,568.44 2.35 9 041552042 15 云冶 CP001 1,200,000 119,948,797.12 2.01 10 041553025 15 攀钢钒钛 CP001 1,000,000 100,400,506.72 1.69 6 、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.4058% 报告期内偏离度的最低值 0.0703% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1726% 7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、


投资组合报告附注 8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利率法每日计提收益。 8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮 动 利 率 债 券 , 未 发 生 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20%的情况。 8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 其他各项资产构成


89 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 79,049,321.17 4 应收申购款 600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 79,049,921.17 8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


90 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2015 年12月31日): 1 、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026% 2011.01.01- 2011.12.31 3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072% 2013.01.01- 2013.12.31 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059% 2014.01.01- 2014.12.31 4.8206% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.5155% 0.0098% 2015.01.01- 2015.12.31 3.9999% 0.0129% 1.2883% 0.0000% 2.7116% 0.0129% 自基金合同 生效起至今 22.9750% 0.0089% 7.6124% 0.0002% 15.3626% 0.0088% 2 、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026% 2011.01.01- 2011.12.31 4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072%


91 2013.01.01- 2013.12.31 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059% 2014.01.01- 2014.12.31 5.0726% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.7674% 0.0098% 2015.01.01- 2015.12.31 4.2761% 0.0130% 1.2883% 0.0000% 2.9877% 0.0130% 自基金合同 生效起至今 24.6221% 0.0090% 7.6124% 0.0002% 17.0097% 0.0088% 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为2010 年7 月28日 , 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来表现。


92 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指 本 基金拥有的各类有价证券及票据价值 、 银 行 存 款 本 息、基金应收 的 申购基金款以及投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息 。 2 、 结 算备付金及其应计利息 。 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息 。 4、应收证券交易清算款 。 5、应收申购款 。 6、债券投资及其估值调整和应计利息 。 7、其他投资及其估值调整 。 8、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的 资 金 结 算 业 务 , 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以 本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金 专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 ( 四 ) 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并 93 由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财 产 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 , 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本 基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的 规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的 债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销 。 非因基金财产本身承担的债务, 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。


94 十三、 基 金 资 产 的 估 值 ( 一 ) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 二 ) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1 、 本基金估值采用摊余成本法估值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实 际利率法每日计提收益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的 市价计算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余 成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2 、 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持 有的估值对象进行重新评估,即“影子定价” 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 的偏离达到或超过基金资产净值的 0.5%时 , 或 基 金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他 的 重 大 偏 离 时 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 商 定 后 进 行 调 整 , 使 基 金 资 产 净 值 更能公允地反映基金资产价值。 3 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方 法估值。 4 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 95 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 根 据 法律法规 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与 本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 三 ) 估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息等资产和负债。 ( 四 ) 估值程序 基 金 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 进 行 。 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 , 将 估 值 结 果 加 盖 业 务 公 章 以 书 面 形 式 加 密 传 真 至 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 规 定 的 估 值 方 法 、 时 间 、 程 序 进 行 复 核 , 复 核 无 误 后 在 基 金 管 理 人 传 真 的 书 面 估 值 结 果 上 加 盖 业 务 公 章 返 回 给 基 金 管 理 人 ; 月 末 、 年 中 和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ( 五 ) 估值错误的处理 本基金每万份基金已实现收益的计算采 用 四 舍 五 入 方 式 保留到小数点 后四位。 当基金资产的估值导致 本 基 金 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 小数点后四位 发 生 差 错 时 , 视 为 估 值 错 误 。 基 金 七 日 年 化 收 益 率 采用四舍五入方 式 保留到 百分号内小数点后三 位 , 百 分 号 内 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 ) 发 生 差 错 时,视为估值错误。国家另有规定的,从其规定。 当基金管理人确认已经发生估值错误情形时, 基金管理人应当立即予以 纠 正 , 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当错误达到或超过基金资产 净值的0.25% 时 , 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备案 ; 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 96 金 资产净值 的 0.5%时,基金管理人 应 当 公 告 , 并 报 中国证监会备案。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机 构、 或 代 理 销 售 机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 按 下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力, 按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失负责,并且仅对受损方负责,不对第三方负责。 (3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差 错 负 责 , 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 97 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 原因 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 原因 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 资 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时,由基金管理人负责向差错责任方追偿。 (6 ) 如 果 出 现 差 错 责任方 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法 规 、 《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人有权 对 差 错 责 任 方 进 行 追 索 , 并 有 权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因确定差错的责任方 。 (2 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评估。 (3 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和赔偿损失 。 (4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 , 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认 。 ( 六 ) 暂停估值的情形 1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营业时。


98 2 、 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 。 3 、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七 ) 特殊情况的处理 1 、 基 金 管 理 人 按 估 值 方 法 的 第 2 、3 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为基金资产估值错误处理 。 2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积 极采取必要的措施消除由此造成的影响。


99 十四、 基 金 的 收 益 与 分 配 (一)基金利润的构成 基金利润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣除相关费用后的余额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后的余额。 ( 二 ) 基金收益分配 的 原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式为红利再投资; 2 、 “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 , 以 每万份 基金已实现收 益 为 基 准 , 为 投 资 者 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 每 月 集 中 支 付 。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾 原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 3 、 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 , 将 当 日 收 益 全 部 分 配 , 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时 , 为 投 资 者 记 正 收 益 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时 , 为 投 资 者 记 负收益;若当日已实现收益 等 于 零 时 , 当 日 投 资 者 不 记 收 益 ; 4 、 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金 份 额 ) 方 式 。 投 资 者 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ; 若 投 资 者 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 , 其累计收益为正值, 则为投资者 增加相应的基金份额, 其 累 计 收 益 为 负 值 , 则 缩 减 投 资 者 基 金 份 额 。 若投资 者赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清; 若收益为负值, 则从投资者赎 回基金款中扣除; 5 、 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ; 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。


100 6、本基金收益每月集中支付一次; 7、本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 三 ) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。 本基金每工作日进行收益分配。 每开放日公告前一个开放日各级基金份 额的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间的 各级基金份额的每万份基金已 实现收益和 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 经 中 国 证 监 会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延) , 每月例行的收益结转不再另行公告。 ( 四 )收益分配中发生的费用 本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。


101 十五、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、基金销售服务费; 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。 5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律师费和诉讼费 。 6、基金份额持有人大会费用。 7、基金的证券交易费用。 8、基金的银行汇划费用。 9、按照法律法规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二 ) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的 计算方法如下: H = E×0.33% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等, 支付日期顺延。


102 2、基金托管人的托管费 本 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费 的 计算方法如下: H = E×0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休日 等,支付日期顺 延。 3、基金销售服务费 本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25% ,B级基金份额的销售服 务费年费率为0.01%。 各级基金份额的销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 : H =E ×R ÷ 当 年 天 数 H 为 每日该级基金份额 应 计提的基金销 售 服 务 费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管 理 人 ,由基金管理人支 付给销售 机构。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 上述一 、 基金费用的种类中 第 4 -9 项费用 , 根据有关法规及相应协议 规定, 按费用实际支出金额列入当期费用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 ( 三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出或基金财产的损失。


103 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师费、信息披露费用等费用。 4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的项目。 ( 四 )费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售费服务 率 等 相 关 费 率 。 调高基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 服 务 费 等 费 率 , 须 召 开 基 金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务 费 等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公告。 ( 五) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。


104 十六、 基 金 的 会 计 与 审 计 ( 一) 基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方。 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至12 月 31 日。


3 、 基金的核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关的会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基金管理人 及 基 金 托 管 人 各自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。 7 、 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核对并以 书面方式确认。 ( 二) 基金的年度审计 1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意 。 3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须通报基金托管人 。 更换会计师事务所需 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备案。


105 十七、 基 金 的 信 息 披 露 本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 (一)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和 其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信 息,并保证所披露信息的真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基 金信息通过中国证监会指定的媒体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 , 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者复制公开披露的信息资料。 (二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。 3、违规承诺收益或者承担损失。 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 5、登载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文字。 6、中国证监会禁止的其他行为。


106 (三) 本 基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一 致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人 民币元。 (四)信息披露的种类、披露时间和披露形式 公开披露的基金信息包括: 1 、 《 招募说明书 》 、 《 基金合同 》 、 基 金 托 管 协 议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日 前 , 将 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上 ; 基 金 管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金 《 招 募 说 明 书 》 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基 金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新 《 招募说明书 》 并登载在网 站 上 , 将 更 新 后 的 《 招 募 说 明 书 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊上 ; 基金管理人在公 告的15 日前向中国证监会报送更新的 《 招 募 说 明 书 》 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供书面说明。 (2 ) 《 基金合同》 是界定《 基金合同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉 及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 (3 ) 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2 、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制金份额发售公告 , 并 在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和 基 金 管 理 人 网 站 上 。


107 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在 《 基金合同 》 生 效 的 次 日 在 指 定 报刊 和 基金管理人 网 站上登载《 基金合同》 生效公告。 4 、 基金资产净值、每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率 (1)《 基金合同》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管理人应当至少每周公告一次基 金 资 产 净 值 、 各级基金份额的每万份基金已 实现收益、七日年化收益率。 各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 计 算 方 法 如 下: 日 每万份基金已实现收益=当日基金 已 实 现 收 益 /当日基金份额总额 ×10000; 其 中 , 当 日 基 金 份 额 总 额 包 括 上 一 工 作 日 各 级 基 金 份 额 的 因基金收益分 配而增加或缩减的基金份额。 按日结转份额的 7 日 年 化 收 益 率= % 100 1 10000 1 7 365 7 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? i i R ,其 中, i R 为最近第 i 个 自 然 日 ( 包 括 计 算 当 日 ) 的 每万份基金已实现收益 。 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 采 用 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 第 4 位,7 日年 化收益率采用四舍五入保留至小数点后第 3 位。 《 基金合同 》 生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 当 日, 基金管 理人应在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一 日的基金资产净值、 《 基金合同 》 生 效 至 前 一 日 期 间 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、前一日的 7 日年化收益率。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 各级基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实 现收益、 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率。


108 基金管理人将公告半年度和年度最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 每 万份基金已实现收益和七日年化收益率 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前款规定的市场 交 易 日 的 次 日 , 将 各级基金份额的 基 金 资 产 净 值 、 每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率登载在指定媒体和基金管理人网站上。 5 、 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上 。 基 金 年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季度报告,并将季度报告登载在指定报刊 和 网 站 上 。 基金合同生效不足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 和书面报告两种方式。 6、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所所在地的中国证监会派出机构备案。 前 款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件: (1 ) 基金份额持有人大会的召开。 (2 ) 终止基金合同。 (3 ) 转换基金运作方式。 (4 ) 更换基金管理人、基金托管人。


109 (5 ) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。 (6 ) 基金管理人股东及其出资比例发生变更。 (7 ) 基金募集期延长。 (8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基金托管人基金托管部门负责人发生变动。 (9 ) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50% 。 (10) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变动超过30% 。 (11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。 (13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受 到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。 (14) 重大关联交易事项。 (15) 基金收益分配事项。 (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。 (17) 基金改聘会计师事务所。 (18) 变更基金销售机构 。 (19) 更换基金注册登记机构 。 (20) 本 基金开始办理申购、赎回。 (21) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。 (22) 本基金发生巨额赎回并延期支付 。 (23) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请 。 (24) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回 。 (25) 当 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与"影子定价" 确定的基金 资产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5% 的 情 形 。 (26) 中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在 《 基金合同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 110 的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的 , 相 关 信 息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告 中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备 案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日 公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表 决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基金 托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集 人应当履行相关信息披露义务。 9、中国证监会规定的其他信息 。 (五)信息披露事务管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日年化 收益率、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于指定报刊和基金管理人网站披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的 内容应当一致。


111 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销 售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住 所,以供公众查阅、复制。 (七)暂停或延迟信息披露的情形 1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 货 币 市 场 工 具 主 要 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他原因暂停营业时; 2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基金财产价值时; 3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4 、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。


112 十八、风险揭示 基金风险按来源主要分为市场风险 、 管 理 风 险 、 流动性风险、技术风险 和本基金特有风险。本基金本着科学、严谨的原则,对风险的识别、评估和 控制的全过程进行管理。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种 因 素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1 、政 策 风 险 。因 国 家 宏 观 政 策( 如 货 币 政 策 、财 政 政 策 、行 业 政 策 、地 区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周期性变化。基金投资于货币市场证券品种 ,收益水平也会随之变化,从而 产生风险。 3 、 购 买 力 风 险 。 基 金 的 利 润 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 4 、 利率风险 。 金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 货 币 市 场 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动,从而影响基金的收益,产生风险,主要包括以下两点: (1 ) 资产 未 到 期 期 间 , 市 场 利 率 产 生 波 动 以 致 提 高 市 场 机 会 成 本 的 风 险; (2 ) 资产到期后,可能面临着市场利率走低而造成的再投资风险。 5 、 信用风险 。 指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 , 或 者 基 金 所 投 资 短 期 债券或回购协议出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失的可能性。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金 收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段 113 和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基 金收益水平。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接 受投资者的申购和赎回。由于中国证券市 场 波 动 性 较 大 , 在 市 场 下 跌 时 经 常 出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则 使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 (四)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异 常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统 瘫痪、核算系统无法按正常 时 限 产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输等风险。 (五)合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资 违反法规及基金合同有关规定的风险。 ( 六 ) 本基金特有的风险 本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利 率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益, 另一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使 基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动 及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较 高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 ( 七 )其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构 无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。


114 十九、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 (一)基金合同的变更 1 、 以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人 。


(2)更换基金托管人 。 (3)转换基金运作方式 。 (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 。 (5)提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外; (6)变更基金类别 。 (7 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) 。 (8 ) 本基金与其他基金的合并。 (9)变更基金份额持有人大会召开程序 。 (10) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和 基金托管人同意变更后公布 经 修 订 的 基 金 合 同 ,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 。 (2)法律法规要求增加的基金费用的收取。 (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。 (4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。 (5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会的以外的其他情形。


115 2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准生效后方可执行, 基金管理人应在中国证监会核准后依照 《信息披露管理 办法》的有关规定在指定媒体公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 、 基金份额持有人大会决定终止的。 2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 以及 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其他情况。 (三)基金财产的清算 1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个工作 日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;


116 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6 个月。 ( 四 ) 清算费用 清算费用是指基金财产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金 财产清算公告于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


117 二十、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ( 一 ) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1 、 基金管理人的权利与义务 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利包括但不限于: 1)依法募集基金; 2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用并管理基金财产; 3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8 ) 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 , 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监督和处理;


9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11)在《基金合同》约定的范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ;


12) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 《 业 务 规 则 》 , 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 基 金 相 关 费 率 结 构 和 收费方式;


13) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金财产投资于证券所产生的权利;


118 14) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融 券 ;


15) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者实施其他法律行为;


16) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提供服务的外部机构;


17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务包括但不限于: 1 ) 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2 ) 办理基金备案手续; 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责的原则管理和运 用基金财产; 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化的经营方式管理和运作基金财产; 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分别管理,分别记账,进行证券投资; 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价格 的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产净值,各级基金份额的每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率 ; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; 12) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 119 保密,不向他人泄露; 13) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他 相关资料15 年以上 ; 17) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金 有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; 19) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会并通知基金托管人; 20) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额持有人利益向基金托管人追偿; 22) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; 23) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能生效, 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 , 将 已 募 集 资 金 并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ;


24) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; 25) 建立并保存基金份额持有人名册 , 定 期 或 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供 基金份额持有人名册 ;


120 26) 法律法规及中国证监会规定的 和 《 基 金 合 同 》 约 定的其他义务。 2 、 基金托管人的权利与义务 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利包括但不限于: 1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全保管基金财产; 2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批准的其他收入; 3 ) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对基金 财 产 、 其 他 《 基 金 合 同 》 当事人的利 益造成重大损失的情形 , 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资 者的利益; 4 ) 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分公司和深圳分公司开设证券账户; 5 ) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户, 用于证券交易资金清算; 6 ) 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银行间 债 券 托 管 账 户 , 负责基金投资债券的后台匹配 及 资 金 的 清 算 ; 7)提议召开或召集基金份额持有人大会; 8)在基金管理人更换时,提名新的 基 金 管 理 人 ; 9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2 ) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 121 同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算, 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等方面相互独立; 4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证; 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 各 级 基 金 份 额 的 每万 份基金已实现收益 和 7 日年化收益率 ; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; 12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和赎回款项; 15) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 122 和分配; 18) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿责任不因其退任而免除; 20) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 利 益 向基金管理人追偿; 21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; 22) 法律法规及中国证监会规定的 和 《 基 金 合 同 》 约 定的其他义务。 3 、 基金份额持有人的权利和义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接 受 , 基 金 投 资 者 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金份额持有人作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以 在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签 章 或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2 ) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; 3)依法申请赎回其持有的基金份额 ; 4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; 5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会审议事项行使表决权 ; 6 ) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7 ) 监督基金管理人的投资运作 ;


123 8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依法提起诉讼; 9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的义务包括但不限于: 1)遵守《基金合同》 ; 2 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ; 3 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的有限责任; 4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 5 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代销机构处获得的不当得利; 6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7 ) 法律法规及中国证监会规定的 和 《 基 金 合 同 》 约 定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权 代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1 、 召开事由 (1 ) 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会: 1)终止《基金合同》 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外 ;


124 7 ) 变更基金类别 ; 8 ) 本基金与其他基金的合并; 9 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ; 10) 变更基金份额持有人大会程序 ; 11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 12)单独或合计持有本基金总份额 10% 以 上 ( 含 10%)基金份额的基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 14) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额持有人大会的事项。 (2 ) 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 ; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的以外的其他情形。 2 、 会议召集人及召集方 式 (1 ) 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会由基金管理人召集; (2 ) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;


125 (3 ) 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有 必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4 ) 代表基金份额 10%以 上 ( 含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会, 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出 具书面决定之日起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代 表 基 金 份 额 10% 以上 (含10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5 ) 代表基金份额 10%以 上 ( 含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求召开基金份额持有人大会, 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或合计代表基金份额 10%以上(含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 , 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式和权益登记日。 3 、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天 , 在 至 少 一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:


126 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4 ) 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2 ) 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯 方式和表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表 决 意 见 提 交 的 截 止 时间和收取方式。 (3 ) 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则 应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不 影响表决意见的计票效力。 4 、 基金份额持有人出席会议的 方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 书 委 派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列席 基 金份额持有人大会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 127 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登记资料相符; 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有效的基金份额不少于本基金在权益 登 记 日 基 金 总 份 额的 50%(含50% ) 。 (2 ) 通讯开会。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召集人确定的非现场形式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址。 通 讯开会应以召集人确定的非现场方式 进 行 表 决 。 在 同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人 按 《 基 金 合 同 》 规 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 表 决 截 止 日 前 公布 2 次 相关提示性公告 ; (2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ; 如基金份额持有人为召集人, 则为基金管理人授权代 表和基金托管人授权代表 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议召集人在基金托管人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和公 证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力 ; (3 ) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的, 基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登 记 日 基 金 总 份 额 的 50%(含50%) ; (4 ) 上 述 第 (3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他人出具书面意见的代理人,同时提交的 或 经 验 证 的 持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的 代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与 基金登记注册机构记录相符, 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ; (5 ) 会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证 明 , 否 则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投 128 资 者 ; 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 5 、 议事内容与程序 (1 ) 议事内容及提案权 议事内容为 《 基 金 合 同 》 规 定 的 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事 由 所 涉 及的内容。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登记日基金总份额 10% (含10%) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会 召集人提交需由基金份额持有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ; 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天 前 提交召集人并由召集人公告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前 公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 提交的临时提案 进行审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按 照以下原则对提案进行审核: 1 ) 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并且不 超出法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提 交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 2 ) 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出 决 定 , 并 按 照 基 金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% (含 10%)以上的基金份额 129 持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议 通 过 , 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有 提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2 ) 议事程序 1 ) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条 规定程序确定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授权 代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如 果基金管理人授权代表和基金托管人 授 权 代 表 均未能主持大会, 则由出席大 会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基 金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作 出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员 姓名(或单位名称) 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金 份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2 ) 通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ,在公证机关监督下形成决议。 6 、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:


130 1 ) 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持表决权的 50%以上(含 50%) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 ) 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所持表决权的三分之二 以 上 ( 含 三分之二 ) 通过方可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基金合同 》 以 特 别 决 议 通 过 方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 提 交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 7 、 计票 (1 ) 现场开会 1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影响计票的效力。 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当场公布计票结果。


131 3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求进行重新清点 。 监 票 人 应 当进行重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场 公布重新清点结果。 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大会的,不影响计票的效力。 (2 ) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授权代表 ) 的 监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金 托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8 、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议 事 项 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议意见之日起生效 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 至 少 一 家 指定 媒体及基金管理人网站上公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公 告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。


132 ( 三 ) 基金收益分配原则、执行方式 1 、 基金收益分配 的 原则 (1 ) 本基金收益分配方式为红利再投资; (2 ) “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 , 以 每万 份基金已实现收益 为 基 准 , 为 投 资 者 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 每 月 集 中 支 付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按 去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (3 ) 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 , 将 当 日 收 益 全 部 分 配 , 若 当 日 已实现 收益大 于 零 时 , 为 投 资 者 记 正 收 益 ; 若 当 日 已实现收益 小 于 零 时 , 为 投 资 者 记负收益;若当日已实现收益 等 于 零 时 , 当 日 投 资 者 不 记 收 益 ; (4 ) 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金 份 额 ) 方 式 。 投 资 者 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ; 若 投 资 者 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 , 其累计收益为正值, 则为投资 者增加相应的基金份额, 其 累 计 收 益 为 负 值 , 则 缩 减 投 资 者 基 金 份 额 。 若投 资者赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清; 若收益为负值, 则从投资者 赎回基金款中扣除; (5 ) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 (6 ) 本基金收益每月集中支付一次; (7 ) 本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权; (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


133 2 、 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。


本基金每工作日进行收益分配。 每开放日公告前一个开放日各级基金份 额的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金已 实现收益和 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 经 中 国 证 监 会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延) , 每月例行的收益结转不再另行公告。 3 、 基金收益分配中发生的费用


本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1 、 基金费用的种类 (1 ) 基金管理人的管理费; (2 ) 基金托管人的托管费; (3 ) 基金销售服务费; (4 ) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5 ) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6 ) 基金份额持有人大会费用; (7 ) 基金的证券交易费用; (8 ) 基 金的银行汇划费用; (9 ) 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 134 列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2 、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1 ) 基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的 计算方法如下: H = E×0.33% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复 核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等, 支付日期顺延。 (2 ) 基金托管人的托管费 本 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费 的 计算方法如下: H = E×0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休 假 等,支付日期顺 延。 (3 ) 基金销售服务费 本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25% ,B级基金份额的销售服 务费年费率为0.01%。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:


135 H =E ×R ÷ 当 年 天 数 H 为 每日该级基金份额 应 计提的基金销 售 服 务 费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性划付基金管理人 , 由 基 金 管理人 支 付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述 1 、基金费用的种类中第 (3 )- (9 ) 项 费 用 ,根据有关法规及相 应协议规定 , 按费用实际支出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基金财产 中支付。 3 、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支出或基金财产的损失; (2 ) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律师费、信息披露费用等费用; (4 ) 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用的项目。 4 、 费 用 调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售服务费 率 等 相 关 费 率 。 调高基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 费 服 务 率 等 费 率 , 须 召 开 基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服 136 务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施前按照 《信息披露办法》 在指定媒体上 公告。 5 、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。 ( 五 ) 基金财产的投资方向和投资限 制 1 、 投资方向 本基金的投资范围为 : (1 ) 现金; (2 ) 通知存款; (3 ) 短期融资券; (4 ) 一年以内( 含一年)的银行定期存款、大额存单; (5 ) 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 ; (6 ) 期限在一年以内( 含一年)的债券回购; (7 ) 期限在一年以内( 含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ; (8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; (9 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具 , 基 金 管理人在履行适当的程序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本基金投资组合平均剩余期限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超过 120 天 。 投 资 过 程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动 态调整。 2 、 投资限制


137 (1 ) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3 ) 从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人发行的股票或债券; 6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; 7 ) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8 ) 本基金不得与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排 人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; 9 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的 其他行为。 如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制 。 (2)投资组合限制 1)本基金不得投资于以下金融工具: a、股票; b、可转换债券; c、剩余期限超过397 天的债券; d、信用等级在AAA 级以下的企业债券; e 、 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券 , 但 市 场 条 件 发 生 变 化 后 另有规定的,从其规定; f、非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; g、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。


138 法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限制。 2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制: a、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天; b 、 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得超过该证券发行总规模的10%; c、本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30% ; d 、 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天的浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券; e、本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天; f、本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基 金资产净值的30 % ; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款,不得 超过基金资产净值的5% ; g、本 基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例, 合 计不得超过基金资产净值的10%; h、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%; i 、 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均不得超过基金资产净值的20%; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资金余额超过基金资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个交易日内进行调 整; j ) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百分之四十。在 全国银行间同业市场的 债 券 回 购 最 长 期 限 为1 年 , 债 券 回 购 到 139 期后不得展期 ; k) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: Ⅰ 、 国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别; Ⅱ 、 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年 的信用评级和跟踪评级应具备下列条件 之 一 : Ⅰ ) 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; Ⅱ ) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别 为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起20 个 交 易 日 内 对 其 予 以 全 部 减 持 ; l、中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(i)条和第(k)条 外 , 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资组合不符合以上比例限制的, 基金管理人应在10 个交易日内进行调整, 以 达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 3 ) 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于 AAA级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 。 4 ) 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定 发 生 修 改 或 变 更 , 基 金 管 理 人 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基 金 可 相 应 调 整 投 资 限 制 规 定 。 法律法规或中国证监会取消 该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。


140 ( 六 ) 基金资产净值的计算方法和公告方式 1 、 计算方法 本基金按以下方式进行估值: (1 ) 本基金估值采用摊余成本法估值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照 实际利率法每日计提收益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据 的市价计算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用 摊 余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 (2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产 生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金 持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价” 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价的偏离达到或超过基金资产净值的 0.5% 时 , 或 基 金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他的重大偏离时, 基金管理人与基金托管人商定后进行调整, 使基金资产净 值更能公允地反映基金资产价值。 (3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的方法估值。 (4 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 根 据 法律法规 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法 达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 布。


141 2 、 公告方式 《 基金合同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前,基 金管理 人应当至少每周公告一次 基 金 资 产 净 值 、 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实现 收益、七日年化收益率。 《 基金合同 》 生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 当 日, 基金管 理人应在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一 日的基金资产净值、 《 基金合同 》 生 效 至 前 一 日 期 间 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、前一日的 7 日年化收益率。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 各级基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实 现收益、 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率。 基金管理人将公告半年度和年度最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 每 万份基金已实现收益和七日年化收益率 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 各级基金份额的 基 金 资 产 净 值 、 每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率登载在指定媒体和基金管理人网站上。 ( 七 ) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1 、 《基金合同》的变更 (1 ) 以 下 变 更 《 基 金 合 同 》 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 : 1 )更换基金管理人;


2)更换基金托管人; 3)转换基金运作方式; 4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5 ) 提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外 ; 6 ) 变更基金类别;


142 7 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的除外) ; 8 ) 本基金与其他基金的合并; 9)变更基金份额持有人大会召开程序; 10) 终止《基金合同》 ; 11) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人 大会决议,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 ; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3 ) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4 ) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的以外的其他情形。 (2 ) 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核准生效后方可执行, 基金管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 核 准 后 依 照 《 信 息 披 露 管 理办法》的有关规定在指定媒体公告。 2 、 《基金合同》的终止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: (1 ) 基金份额持有人大会决定终止的; (2 ) 基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的; (3 ) 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 以及相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的其他情况。 3 、 基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工 作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 143 监督下进行基金清算。 (2 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 (4 ) 基金财产清算程序: 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 7)对基金财产进行分配; (5 ) 基金财产清算的期限为 6 个月。 4 、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5 、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 6 、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事 144 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金 财产清算公告于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行公告。 7 、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 八 ) 争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一 切 争 议 , 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 , 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 , 基 金 管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册 , 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机构的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复 制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。


145 二十一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理 人 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:陈浩鸣 成立时间:2004 年 3 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24 号文 注册资本:壹亿叁仟万元人民币 组织形式: 有限责任公司 存续期间:持续经营 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务。 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 成立时间 :1984 年 1 月 1 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央银行职能的决定》 (国发[1983]146 号) 组织形式:股份有限公司 注册资金 : 人民币 334,018,850,026 元 存续期间:持续经营 经 营 范 围 : 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ; 国 内 外 结 算 ; 办 理 146 票 据 承 兑 、 贴 现 、 转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ; 代 理 资 金 清 算 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 销 售 业 务 ; 代 理 发 行 、 代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ; 代 收 代 付 业 务 ; 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 ( 银 证 转 账 ) ; 保 险 代 理 业 务 ; 代 理 政策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ; 保 管 箱 服 务 ; 发 行 金 融 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ; 企 业 年 金 受 托 管 理 服 务 ; 年 金 账 户 管 理 服 务 ; 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 ;资 信 调 查 、咨 询 、见 证 业 务 ;贷 款 承 诺 ;企 业 、个 人 财 务 顾 问 服 务 ; 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 币 兑 换 ; 出 口 托 收 及 进 口 代 收 ; 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 发 行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ; 外 汇 金 融 衍 生 业 务 ; 银 行 卡 业 务 ; 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ; 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 ( 二 ) 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 1 、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 (1 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下 述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: a)现金; b)通知存款; c)短期融资券; d )1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; e)剩余期限在 397 天以内(含 397 天 ) 的 债 券 ; f)期限在 1 年 以内(含 1 年 ) 的 债 券 回 购 ; g ) 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ( 以 下 简 称 “ 央 行 票 据 ” ) ; h)剩余期限在 397 天以内(含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ;


147 i)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场 工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于以下金融工具: a)股票; b)可转换债券; c)剩余期限超过 397 天的债券; d)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; e)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化 后另有规定的,从其规定; f)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; g)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 2 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述 基金投融资比例进行监督 。 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循以下 投资限制:


本基金不得投资于以下金融工具: a) 股票; b)可转换债券; c)剩余期限超过397 天的债券 ; d) 信用等级在AAA 级以下的企业债券; e)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后 148 另有规定的,从其规定; f)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; g)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如 法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制 。 本基金的投资组合将遵循以下比例限制: a)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;


b)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不 得 超过该证券的10% ; c)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%; d)本基金持有的剩余期限不超过397天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天的浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券; e)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天; f)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基 金资产净值的30 % ; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款,不得 超过基金资产净值的5% ; g)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合 计不得超过基金资产净值的10%; h)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%; i)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易 日均不得超过基金资产净值的20%; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 149 资金余额超过基金资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个交易日内进行调 整; j ) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百分之四十。在 全国银行间同业市场的 债 券 回 购 最 长 期 限 为1 年 , 债 券 回 购 到 期后不得展期 ; k) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: Ⅰ、国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别; Ⅱ、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年 的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: (Ⅰ)国内信用评级机构评定的AAA级 或 相 当 于AAA级的长期信用级别; (Ⅱ) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别 为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起20 个 交 易 日 内 对 其 予 以 全 部 减 持 ; l) 中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(i)条和第(k ) 外 , 因 基 金 规 模 变 动 或 市 场 波 动 导 致 本 基 金 投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整, 以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用 评 级 , 且 其 信 用 评 级 应 不 低 于 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在评级报告发布之日起3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合 同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行 适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。


150 3 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基金投资禁止行为进行监督:


根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为: a)承销证券; b) 向 他 人 贷 款 或 提 供 担 保 ; c ) 从事可能使基金承担无限责任的投资; d)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; e )向 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人发行的股票或债券; f ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券; g)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; h )本基金不得与基金管理人的股东进行交易, 不得通过交易上的安排 人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; k ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及《 基 金 合 同 》规 定 禁 止 从 事 的 其他行为。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后可不受上述规定的限制 。 4 )基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基 金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金 托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大 151 利害关系的公司名单及其更新, 书面提交, 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 , 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基 金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与上述 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行法律法规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金 管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后 仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易 所场内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则 的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5 ) 基金托管人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 a)基金托管人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对于基 金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场 交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所 适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到 该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 , 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 向 基 金 托 管 人 提 出 书面申请,基金托管人于 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 , 对 名 单 进 行 更 新 。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名 单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议 进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手 进 行 交 易 , 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 , 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易并造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管 人有权报告中国证监会。 b)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手 152 名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人 发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行 交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。 c ) 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农 业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司, 基金管理人与基金托管人协 商 一 致 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责任控制交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易 时 , 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 其 后 有 权 要 求 相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6 ) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单 为中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份 有 限 公 司 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 , 本 基 金 投 资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损 失 时 , 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 , 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 , 如 果 基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风险 引 起 的 损 失 , 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 以 根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 (2 ) 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对基金资产净值计算 、 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 与 7 日年化收 益率、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (3 ) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并 153 以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 相 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 并 向 中 国 证 监 会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时 间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金 托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 2 、 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实 现收益 及 7 日年化收益率、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账 管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 154 等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时,基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有 权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正, 并予协助配合。 基金托 管人对基金管理人通知的违规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 管 理 人 应 报 告 中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损 失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和 银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复 基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 ( 三 ) 基金财产保管 1 、 基金财产保管的原则 (1 ) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 ) 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 , 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3 ) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 ) 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 与 基 金 托 管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的 完整与独立。 (5 ) 对 于 因 基 金 认 ( 申 ) 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ,应由 基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金 财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 155 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2 、 募集资金的验 证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金 管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购 专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 , 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 中 国注册会计师签字有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收 到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理 人按规定办理退款事宜。 3 、 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管 基金的银行存款。 该资产托管专户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 , 代 表 所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需 通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4 、 基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款前, 基金管理人与基金托管人应根据 《基金法》 、 156 《 基 金 合 同 》 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 就 货 币 市 场 基 金 银 行 存 款 业 务 签 订 书 面 协 议 , 具 体 明 确 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 相 关 协 议 签 署 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 传 达 与 执 行 、 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 、 到 期 兑 付 、 文 件 保 管 以 及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责。 5 、 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有 限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人 以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证 券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 6 、 债券托管 帐 户的开设和管理 (1 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进入全国银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表本基金进行交易; 基金托 管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债 券市场债券托管自营账户, 并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及 资金的清算。 (2 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 7 、 其他账户的开立和管理 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 , 本 基 金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法 规 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 , 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 , 由 基 金 管 理 人 协 助 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 8 、 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管 157 库 ; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金 托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由 此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对 非 基金托管人实际有效控 制的证券不承担保管责任。 9 、 与基金财产有关的重大合同的保管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 在 代 表 本 基金签署与本基金有关的重大合同时应保证本基金一方持有两份以上的正 本 , 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 在合同签署后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管部门15 年以上。 ( 四 ) 基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值 的非营业日。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 》 及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各级基金份额的每万份基 金已实现收益 、7 日年化收益率 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各级基金份额的每万份基 金已实现收益 、7 日 年 化 收 益 率 并 以 加 密 传 真 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金托管人对各级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 的 计 算结果复核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理 人对各级基金份额的每万份基金已实现收益 、7 日年化收益率予以公布。 根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已 158 实现收益、7 日 年 化 收 益 率 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 各 级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 。 因 此 , 本 基 金 的 会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在 平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各级 基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此, 就 与本基金有关的会计问题, 本基金的会计责任方是基金管理人, 如经相关各 方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基 金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在人 民币1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 (1)估值对象 本基金依法所持有的各类有价证券以及银行存款本息、 备付金、 保证金 及其他资产。 (2)估值方法 本基金的估值方法为: 1 ) 本基金估值采用摊余成本法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率 法每日计提收益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计 算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法 估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日, 采 用 估 值 技 术 , 对 基 金 持 有的估值对象进行重新评估, 即 “ 影 子 定 价 ” 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 的 偏离达到或超过基金资产净值的 0.5% 时 , 或 基 金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他 的 159 重 大 偏 离 时 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 商 定 后 进 行 调 整 , 使 基 金 资 产 净 值 更 能公允地反映基金资产价值。 3 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方 法估值。 4 ) 相关法律法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项,按国家最新规定估值。 3、估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管 理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实 现收益及 7 日年化收益率已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的 投资者或基金的损失, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照 管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事 人 提 供 的 信 息 错 误 , 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措施后仍不能发现该错误,进而导致 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日年化收益率计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以 后交易日各级基金份额的每万份基金已实现收益 及 7 日 年化收益率计算顺 延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责 赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基 金管理人和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值、 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实现 收益及 7 日 年 化 收 益 率 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 , 相 关 各 方 应 本 着勤勉尽责的态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理 160 人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净 值、各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日年化收益率 计算顺延错 误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 基 金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定 的同一记账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全 套 账 册 , 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 , 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日 核 对 不 符 , 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表 的编制,应于每月终了后 5 个 工 作 日 内 完 成 。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招 募说明书更新一次并登载在网站上, 并将更新后的招募说明书摘要登载在指 定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告 编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日 内 完 成 半 年 报 告 编 制 并 公 告 ; 在 会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式 将有关报表提供基金托管人复核; 基 金 托 管 人 在 3 个工作日内进行复核, 并 将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个 工 作 日 内 进 行 复 核 , 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 报 完 成 当 日 , 将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并 161 将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结 果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管 理 人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以相关各方认可的账务处 理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一 份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表 达 成 一 致 , 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 , 基 金 托 管 人 有 权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖 章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 ( 五 ) 基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令编制和保管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份额持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名 册 : 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登 记日、每年 6 月 30 日 、 每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中 162 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基 金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份 额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光 盘备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名 册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名册,应按有关法规规定各自 承 担 相 应 的 责 任 。 ( 六 ) 争议解决方式 双方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关 各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 ( 七 ) 托管协议的修改和终止 1、托管协议的变更程序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协 议 ,其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 后 生 效 。 2、基金托管协议终止的情形 发 生 以 下 情 况 , 本 托 管 协 议 终 止 : (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2 ) 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 163 基 金 资 产 ; (3 ) 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ; (4 ) 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。


164 二十二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务


对 于 基 金 份 额 持 有 人 和 潜 在 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 提 供 一 系 列 的 服 务 , 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 : (一)持有人注册登记服务 基 金 管 理 人 委 托 注 册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记 服 务 。 基 金 管 理 人 将 敦 促 基 金 注 册 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系 统 及 通 讯 系 统 , 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、 托 管 与 转 托 管 ;基 金 转 换 和 非 交 易 过 户 ;基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ;权 益 分 配 时 红 利 的 登 记 派 发 ; 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户 和 基 金 交 易 资 金 的 交 收 等 服 务 。 (二)交易资料的寄送 1 、 账 户 资 料 : 基 金 投 资 者 开 户 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 (T+2 日 后 ) , 可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 基 金 账 户 开 户 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30个工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 账 户 信 息 在 内 的 对 账 单 。 2 、 基 金 交 易 确 认 查 询 服 务 : 基 金 投 资 者 在 交 易 申 请 被 受 理 的2个工作 日 后(T+2 日 后 ) ,可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 该 项 交 易 的 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30 个 工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 认 购 确 认 信 息 在 内 的 对 账 单 。 3 、 每 季 度 结 束 后20个工作日内, 基金管理人 将向该季度发生过交易的 定 制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单。每年度结束后30个工作日内,向 所有定制纸质对账单的基金份额持有人 寄 送 年 度 对 账 单 。 4 、 对 于 未 主 动 定 制 对 账 单 服 务 的 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将统一提供 电 165 子 对 账 单( 包 含 电 子 邮 件 或 短 信 形 式 , 按 账 户 资 料 完 善 程 度 ,优 先 提 供 电 子 邮 件 对 账 单 ) 。 (三)客户服务中心电话服务 客 户 服 务 中 心 提 供24 小 时 自 动 语 音 查 询 服 务 。 持 有 人 可 进 行 基 金 账 户 余 额 、 申 购 与 赎 回 交 易 情 况 查 询 、 基 金 产 品 与 传 真 服 务 等 信 息 的 查 询 。 客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 五 天 , 每 天 不 少 于8 小 时 的 人 工 热 线 咨 询 服 务 。 持 有 人 可 通 过 客 服 热 线 电 话 :400-888-9788 或021-38789788 享 受 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 对 账 单 寄 送 地 址 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。 (四)网上交易服务 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 可 以 办 理 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 方 式 修 改 、 账 户 资料 修 改 、 交 易 密 码 修 改 、 交 易 申 请 查 询 和 账 户 资 料 查 询 等 各 类 业 务 。个 人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站www.zhfund.com 办理 “ 网上开 户 ” 和 “ 网 上 交 易 ” 业 务 , 适 用 银 行 卡 详 见 基 金 管 理 人 网 站 www.zhfund.com 网 上 交 易 平 台 。 在 技 术 条 件 成 熟 时 , 基 金 管 理 人 还 将 提 供 支 持 其 他 银 行 卡 种 的 网 上 交 易 业 务 。 (五)定期定额投资计划 基 金 管 理 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站www.zhfund.com 和 销 售 机 构 为 投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计 划 , 投 资 者 可 以 通 过 销 售 渠 道 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 。 本 基 金 已 于2010 年8 月6 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 , 基 金 定 投 的 数 额 限 制 、 业 务 规 则 等 请 参 见 基 金 定 投 相 关 公 告 。 (六)信息定制服务 基 金 持 有 人 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 服 热 线 电 话 提 交 信 息 166 定 制 申 请 。 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、 电 子 邮 件 或 其 他 方 式 按 持 有 人 的 定 制 提 供 信 息 。可 定 制 的 信 息 包 括 : 电 子 对 账 单 、每 周 基 金 净 值 、 交 易 确 认 信 息 、投 资 者 服 务 刊 物 、分 红 公 告 、公 司 公 告 等 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 业 务 需 要 , 调 整 定 制 信 息 的 条 件 、 方 式 和 内 容 。 (七)投资者投诉受理服务 投 资 者 可 以 通 过 代 销 机 构 网 点 或 基 金 管 理 人 客 服 热 线 电 话 、 基 金 管 理 人 网 站 留 言 栏 目 、 信 函 及 电 子 邮 件 等 形 式 对 基 金 管 理 人 或 销 售 网 点 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。 客 服 热 线 电 话 投 诉 、电 子 邮 件 投 诉 、信 函 投 诉 、 网 站 留 言 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道 , 基 金 管 理 人 客 户 服 务 部 负 责 管 理 投 诉 电 话 、投 诉 邮 箱 。现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各 代 销 机 构 和 基 金 管 理 人 分 别 管 理 。 对 于 工 作 日 期 间 受 理 的 投 诉 , 原 则 上 是 及 时 回 复 ; 对 于 不 能 及 时 回 复 的 投 诉 , 基 金 管 理 人 承 诺 在 投 诉 送 达 基 金 管 理 人 的 两个工作日 之 内 做 出 回 复 。 对 于 非 工 作 日 提 出 的 投 诉 , 顺 延 至 下 一 工 作 日 完 成 回 复 。 客 户 服 务 部 邮箱:service@zhfund.com


167 二十三、其他应披 露的事项 1 、2015-08-01


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 不 再 参 与 销 售 机 构 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 2 、2015-08-06


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 3 、2015-08-17


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 4 、2015-08-19


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 5 、2015-08-26


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2015 年 半 年 度 报 告 6 、2015-08-26


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 7 、2015-08-27


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 在 中 国 人 民 抗 日 战 争 暨 世 界 反 法 西 斯 战 争 胜 利70 周 年 纪 念 日 前 暂 停 申 购 业 务 公 告 8 、2015-09-10


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015年第2 号) 9 、2015-09-10


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2015 年第2 号) 10、2015-09-15


中海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 11 、 2015-09-23


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 国 庆 节 假 期 前 暂 停 申购( 含 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 12 、 2015-09-25


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 13、2015-10-15


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告


168 14 、 2015-10-19


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 15 、 2015-10-19


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告 16、2015-10-20 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 公 告 17 、2015-10-24


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2015 年第3 季 度 报 告 18、 2015-11-03


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 19 、 2015-11-06


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 20、2015-11-07


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购( 含 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 21、 2015-11-11


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 22、2015-11-13


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 中 信 银 行 卡 ( 借 记 卡 ) 、 大 连 银 行 卡 ( 借 记 卡 ) 、 广 发 银 行 卡 ( 借 记 卡 ) 网 上 直 销 业 务 的 公 告 23、2015-11-16


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 24 、 2015-11-17


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 25、2015-11-27


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 变 更 的 公 告 26、2015-12-02


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申 购( 含 169 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 27 、 2015-12-08


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公 告 28、2015-12-15


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 29 、 2015-12-26


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 元 旦 节 假 期 前 暂 停 申购( 含 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 30 、 2015-12-30


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 31 、 2016-01-01


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 年 度 最 后 一 日 收 益 公 告 32 、 2016-01-06


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 安 粮 期 货 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 33 、 2016-01-06


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 奕 丰 科 技 服 务 ( 深 圳 ) 前 海 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 34、2016-01-15


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 35 、 2016-01-15


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 36、2016-01-22


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2015 年第4 季 度 报 告


170 二十四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 处 , 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 基 金 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 招 募 说 明 书 的 复 印 件 。 对 投 资 人 按 上 述 方 式所获得的文件及其复印件, 基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的 内容完全一致。 投 资 人 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.zhfund.com) 查 阅 和 下 载招募说明书。


171 二十五 、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准中海货币市场 证 券 投 资 基 金 募集的文件。 2 、 《中海货币市场证券投资基金基金合同》 。 3 、 《中海货币市场证券投资基金托管协议》 。 4、关于申请募集中海货币市场证券投资基金 法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费 查阅备查文件。 中海基金管理有限公司 二○一六年三月十二日