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上投行业A(377530)

上投行业:更新招募说明书摘要(2016年3月)

 



上投摩根行业轮动混合 型 证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 核准文 号:中国证监会证 监许可[2009]1382 号文 基金管 理人: 上投摩根基 金管理有限公司 基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 重要提 示: 1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ,并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书; 4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益 ; 6. 本 基金 的基 金名 称 自 2015 年7 月 21 日起 由上 投 摩根行 业轮 动股 票型 证券 投资 基 金变 更 为 上投 摩根 行业 轮动 混合 型 证券 投资 基金 。 该变 更不 涉及基 金份 额持 有人 权利 义务关 系的 变 化, 亦不 涉及 投资目 标 、 投资范 围和 投资 策略 的变 更, 对本 基金 的投资 及基 金份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 ; 7. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2016 年 1 月 27 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截 止日 为 2015 年 12 月 31 日。 8. 关 于本 基金 H 类基 金 份额的 详细 信息 及相 关事 项, 应参 照本 基金 的香 港 说明文 件 。 本 基 金 H 类 基金 份额 投资 者, 应将本 招募 说明 书、 本基 金香港 说明 文件 及 H 类基 金份额 产品 资 料概要 一并 阅读 。 二〇一 六年 三月 2 一、 基金管理人 ( 一) 基金 管理 人概 况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 办公地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人 :陈 开元 总经理 : 章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司
































51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于 2006 年 6 月 2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年 3 月 31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二) 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 陈开元 先生 ,董 事长 大学本 科学 历。


3 先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局, 共青 团上海 市 财政局 委员 会, 英国伦 敦 Coopers & Lybrand 咨询公司 等 , 曾 任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长 、 上 海国 际集 团 有限公 司副 总 经理, 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 自 2016 年 2 月 2 日起 ,陈 开元先 生不 再担 任公 司董 事长, 由穆 矢先 生接 任公 司董事 长 一职。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 , 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业 务 CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 先生 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主 修政 治) 及布 鲁克 林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 曾 任摩 根 资产管 理亚 太区 行政 总裁 ,现任 摩根 资产 管理 环球 投资管 理方 案联 席总 监。 董事: 许立 庆


台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。


曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 现任怡 和 ( 中国) 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事; 香港 商会 中国 委员 会副主 席; 富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘 书。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 胡越


4 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。 现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾 经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士, 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、 中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任 台湾 财政 部常 务次 长, 东 吴大 学法学 院副 教授 ;现 任北 京大学 法学 院及 光华 管理 学院兼 职教 授。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 :郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ;上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ; 上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。 监事:Simon Walls 获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。


5 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ;JPMorgan Trust Bank 总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上投摩根亚太优 势混 合型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源混 合型 证券投资 基金基 金经 理。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理 、 首 席风 险官 ; 尚 腾资 本管 理有 限公 司董 事 。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 经晓云 女士 ,副 总经 理。 获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。 历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任( 主持工作 ) 、市 场管理 部经 理,经 纪 管理总 部副 总经 理、 总经 理,负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。 张军先 生, 副总 经 理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。


6 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5 .本 基金 基金 经理 基金经 理孙 芳女 士, 华东 师范大 学经 济学 硕士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月 任华宝 兴 业基金 行业 研究 员 ; 自 2006 年 12 月 起加 入上 投摩 根 基金管 理有 限公 司 , 先 后担 任行业 专家 、 基金经 理助 理, 主要 负责 投资研 究方 面的 工作 。 自 2011 年 12 月起 担任 上投 摩 根双息 平衡 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理, 2012 年 11 月 起担 任上 投摩根 核心 优选 混合 型证 券投资 基金 基 金经理 , 2014 年 2 月至 2015 年 7 月 同时 担任 上投 摩 根核心 成长 股票 型证 券投 资基金 基金 经 理, 自 2014 年 12 月 起同 时担任 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 本基金 历任 基金 经理 许运 凯先生 ,其 任职 日期 为 2010 年 1 月 28 日至 2011 年 12 月 7 日,历 任基 金经 理冯 刚先 生,其 任职 日期 为 2011 年 12 月 7 日至 2014 年 12 月 19 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 先生 , 副 总经 理; 杜 猛先生 , 投 资一 部投 资总 监; 孙 芳女 士, 投 资二 部投 资总监 ; 孟晨波 女士, 货币 市场 投 资部总 监; 赵 峰先 生, 债 券投资 部总 监; 张 军先 生 , 基金经 理; 吴 文哲先 生, 研究 总监 ;黄 栋先生 ,量 化投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、基金托管人概况 1、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年 4 月 8 日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 注册资 本:252.20 亿元 法定代 表人 :李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕


7 2、发 展概 况 招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并于 2002 年 3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在上 交所 挂牌 ( 股 票代码 :600036 ) , 是 国内 第一家 采用 国 际会计 标准 上市 的公 司。2006 年 9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在 香 港联交 所挂 牌交易 (股 票代 码: 3968), 10 月 5 日行 使 H 股 超额 配售, 共发 行 了 24.2 亿 H 股。 截 止,2015 年 9 月 30 日 ,本 集团 总 资产 5.2223 万 亿元 人民 币 ,高级 法下 资本 充足 率 12.79% , 权重 法 下资本 充足 率 12.14% 。 2002 年 8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室 5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月 ,经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、 受托投资管理 托管、合 格 境外机构投资 者托管(QFII ) 、全国社会保障基金托 管、保险资 金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管 银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命, 不断创 新托管 系统、 服务 和产品 :在业 内率先 推出 “网上 托管银 行系统 ” 、托 管业务 综合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、 第一只信托资金计划、第一 只 股权私 募基 金、 第一 家实 现货币 市场 基金 赎回 资 金 T+1 到 账、 第一 只境 外银 行 QDII 基金、 第一只 红 利 ETF 基金、 第 一只 “1+N ” 基 金专 户理 财 、 第 一家大 小非 解禁 资产 、 第 一单 TOT 保管, 实现 从单 一托 管服 务商向 全面 投资 者服 务机 构的转 变, 得到 了同 业认 可。 经过十三 年发 展,招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2015 年招 商银行 加大高 收益托 管 产品营 销力 度, 截止 12 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 61 只, 新 增首 发公 募开 放式基 金托 管 规模 990.05 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势,托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高, 实现 托管 费收 入 35.66 亿 元, 同比 增 长 68.83% ,托管 资产 余 额 7.16 万 亿 元,同 比增 长 101.97% 。 作 为公 益慈 善基金 的首 个独 立第 三方 托管人 , 成功 签约 “壹 基 金” 公益 资金 托 管, 为 我国 公益 慈善 资金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索, 该项 目荣 获 2012 中 国金融 品牌 「金 象奖」 “十 大公 益项 目” 奖 ;四度 蝉联 获《 财资 》 “ 中 国最 佳 托管 专业 银行 ” 。


8 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ,华商 银行 ,中 国农 业银 行深圳 市分 行 , 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 招商银 行 股 份有 限公 司累 计托管 151 只开 放式 基金 及其它 托 管资产 ,托 管资 产 为 71,557.79 亿 元人 民币 。 三、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上)


9 2.A 类基 金份 额的 代销 机 构: (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务统 一咨 询电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银 行股 份有 限公 司


10 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 154 号 法定代 表人 :高 建平 电话:( 021 )52629999 传真: (021 )62569070 客 服电话 :95561 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系电 话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦 法定代 表人 :唐 双宁


11 电话: (010 )63636153 传真: (010 )63639709 客服电 话:95595 联系人 :李 伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 :孔 丹 24 小时 客户 服务 热线 : 95558


网址:bank.ecitic.com (12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 24 小时 客户 服务 热线 : 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 法定代 表人 :吴 建 客户咨 询电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 :闫 冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服 务电 话:95526 公司网 站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银 行股 份有 限公 司


12 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕 客户服 务统 一咨 询电 话:96528 ( 上海 、北 京地 区962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 客户服 务统 一咨 询电 话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 广发银 行股 份有 限公 司 住所: 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号 办公地 址: 广州 市农 林下 路 83 号 法定 代 表人 :董 建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电 话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路 2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路 2 号 法定代 表人 :何 沛良 客服电 话:961122 网址:www.drcbank.com (19) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层 法定代 表人 :胡 平西 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999 (20) 申万宏 源证 券有 限公 司


13 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (21) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室


办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 ( 新市 区) 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :李 季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (22) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服 务电 话:4008918918 (全 国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(23) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺


14 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (24) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点 公司网 站:http://www.gf.com.cn (25) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (26) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 薛峰 客户服 务电 话:95525 联 系人:刘晨 网址:www.ebscn.com


(27) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888


15 网址:www.chinastock.com.cn (28) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(29) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (31) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层 法定代 表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952


16 联系人: 周杨 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (32) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :李 航


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(33) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 法定代 表人 :吴 万善 客户咨 询电 话:025-84579897 联系电 话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (34) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 (35) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 东方证 券网 站:www.dfzq.com.cn


17 (36) 财富证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 法定代 表人 :周 晖 电话:0731-4403343 联系人 :郭 磊 公司网 址:www.cfzq.com (37) 湘财证 券有 限责 任公 司 地址: 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼 法定代 表人 :林 俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人 :钟 康莺


开放式 基金 客服 电话 :400-888-1551 公司网 址:www.xcsc.com (38) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (39) 中银国 际证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层 法定代 表人 :唐 新宇 开放式 基金 咨询 电话 :4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话 开放式 基金 业务 传真 :021-50372474 网址:www.bocichina.com (40) 长城证 券有 限责 任公 司 住所、 办公 地址 :深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层


18 法定代 表人 :黄 耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服 务热 线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (41) 德邦证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 法定代 表人 : 姚 文平 电话:021-68761616 客服电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (42) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人 :刘毅 客户服 务热 线:95532 网址:www.china-invs.cn (43) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 联系人 :张 腾 客户服 务热 线:0591-96326


公司网 址:www.hfzq.com.cn


19 (44) 中国国 际金 融有 限公 司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代 表人 : 金 立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网 址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (45) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼


法定代 表人 :罗 浩 电话:021-38784818








传真:021-68775878 联系人 :倪 丹 客户服 务电 话:68777877 公司网 站:www.shhxzq.com (47) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


20 (48) 方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 客服电 话:95571 网站地 址:www.foundersc.com (49) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼 801 室 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (50) 上海好 买基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(51) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (52) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 : 单 丙烨 联系电 话:021-20691832


21 传真:021 —20691861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com (53) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(54) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (55) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (56) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (57) 星展银 行( 中国 )有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 1301 、1801 单元 法定代 表人 :葛 甘牛


咨询电 话:400-820-8988


22 网站:www.dbs.com.cn (58) 花旗银 行( 中国 )有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元 和 04 单 元,29 楼 02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单元和 01B 单元 ,33 楼 01 单元 和 03 单元,34 楼 01 单元 及 35 楼


办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元 和 04 单 元,29 楼 02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单元和 01B 单元 ,33 楼 01 单元 和 03 单元,34 楼 01 单元 及 35 楼


法定代 表人 :欧 兆伦 (AU SIU LUEN )


电话:021-28966000


传真:021-28963332


客户服 务热 线: 个人 客户 服务中 心电 话:800 8301 880


公司网 站:www.citibank.com.cn


(59) 渣打银 行( 中国 )有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 201 号渣 打银 行大 厦 13 层 1 室,16 层 (实 际楼 层 15 层) 、 17 层( 实际 楼层 16 层) 、18 层 4 室( 实际 楼层 17 层 4 室) 、19 层 (实 际楼 层 18 层) 、20 层 1 室( 实际 楼层 19 层 1 室) 、21 层 1 、3、4 室( 实际楼 层 20 层 1 、3 、4 室 ) 、23 层( 实 际楼 层 22 层) 、25 层 2 、4 室 (实 际楼 层 23 层 2、4 室) 、27 层 2 室 (实 际楼 层 25 层 2 室) 、 28 层 (实 际楼 层 26 层) 法定代 表人 :张 晓蕾 客服电 话:4008888083 网站:http://www.sc.com.cn (60) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (61)


北京 展恒 基金 销售 有限 公 司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号


23 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (62) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (63) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (64) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 : 郭坚 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (65) 北京恒 天明 泽 基 金销 售 有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层 法定代 表人 :梁 越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com


24 (66) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 办公地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心 A 座 16 层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (67) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (68) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 3.H 类基 金份 额的 香港 代 表 名称: 摩根 基金 (亞 洲) 有限公 司 注册地 址: 香港 中環 干諾 道中 8 號遮 打大 廈 21 樓


办公地 址: 香港 中環 干諾 道中 8 號遮 打大 廈 21 樓 联系电 话: (852) 2978 7788 网站:https://www.jpmorganam.com.hk/JFAsset/web/promotionsFile/mrf/cn/index.html 4. H 类基 金份 额销 售机 构 : 截止 至 2016 年 1 月 27 日 ,交通 銀行 股份 有限 公司 香港分 行、 永隆 银行 有限 公司 中信银 行(国际) 有 限公 司 、 大新银 行有 限公 司 、 新 鸿 基投资 服务 有限 公司 、 中 国工商 银行 ( 亚 洲)有 限公 司为 上投 摩根 行业轮 动基 金 H 类基金 份 额在香 港地 区的 销售 机构 。


25 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 国浩 律 师 集团 (上 海)事 务所 注册地 址: 上海 市南 京西 路 580 号南 证大 厦 31 楼 负责人 :管 建军 联系电 话:021-5234 1668 传真:021-5234 1670 经办律 师: 宣伟 华 (四) 会计 师事 务所 : 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :陈 玲、 曹阳


四、基金 概况 基金名 称: 上投 摩根 行业 轮动混合 型 证券 投资 基金 基金 运 作方 式 : 契约 型 开 放式 五、基金的申购费、 赎回 费和转换费 1. 基金 申购 份额 的计 算 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / (1 +申 购费 率 ) 净申购 金额 =


申 购金 额- 申购费 用 申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值 各类别 的基 金份 额的 申购 费率 如 下所 示: A 类 基金 份额 的申 购费 率 如下表 所示 :


26 申购金 额区 间 费率 人民 币 100 万以 下 1.5% 人民 币 100 万以 上( 含) ,500 万 以下 1.0% 人民 币 500 万以 上( 含) 每 笔 人 民 币 1,000 元 H 类 基金 份额 的申 购费 率 最高不 超过 申购 金额 的 5% 。 2. 基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 各类别 的基 金份 额的 赎回 费率如 下表 所示 : A 类 基金 份额 赎回 费率 如 下表所 示: H 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率最高 不超 过基 金份 额赎 回金额 的 0.5% 。 3 、基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理 人管理 的、 且由 同一 注册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金之 间的 转换 业务 , 基金 转换 可以 收取一 定的 转换 费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时 根据 相关法 律法 规及 本基 金合 同的规 定制 定 并公告 ,并 提前 告知 基金 托管人 与相 关机 构。 六 、基金的投资 ( 一) 投资 目标 持有基 金份 额期 限 费率 小于一 年 0.5% 大于等 于一 年小 于两 年 0.25% 大于等 于二 年 0%


27 本基金 通过 把握 资产 轮动 、 产业 策略 与经 济周 期相 联系的 规律 , 挖 掘经 济周 期波动 中强 势行业 中具 有核 心竞 争优 势的上 市公 司 , 力 求在 景气 的多空 变化 中追 求 基 金资 产 长期 稳健 的 超额收 益。 ( 二) 投资 范围 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ,包 括国 内依法 发行 上市 的 A 股、 国债、 金 融债、 企业 债、 央行 票据、 可转换 债券 、 权 证及 国家 证券监 管机 构允 许基 金投 资的其 它金 融 工具。 本基 金投 资组 合的 资产配 置范 围为 : 股 票资 产占基 金资 产 的 60% -95% ; 债券 、 权 证、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-40% ; 其 中, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5% 。 本基金 将不 低 于 80% 的股 票资产 投资 于强 势行 业中 具有核 心竞 争优 势的 上市 公司股票 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 如果法 律法规对上述 比例要求有 变更的,在经 中国证监会 批准后,本基 金投资范围 将 及时做 出相 应调 整, 以调 整变更 后的 比例 为准 。 (三) 投资 理念 在经济 发展 周期 的不 同阶 段, 不 同的 产业 面临 不同 的发展 机遇 和挑 战, 在股 票市场 中表 现为行 业投 资收 益的 中长 期轮动 , 处 于各 行业 的不 同企业 也面 临不 同的 投资 机会。 本基 金通 过 挖 掘 经 济 周期 波 动 中 强势 行 业 中 具 有核 心 竞 争 优势 的 上 市 公 司, 力 求 获 得稳 健 的 投 资回 报。 ( 四) 投资 策略 国际经 验表 明 , 受宏 观经 济周期 波动 的影 响, 产业 发展存 在周 期轮 动的 现象 。 某 些行 业 能够在 经济 周期 的特 定阶 段获得 更好 的表 现, 从而 形成阶 段性 的强 势行 业。 在股票 市场 中表 现为行 业投 资收 益的 中长 期轮动 , 处 于各 行业 的不 同企业 也面 临不 同的 投资 机会。 本基 金通 过把握 经济 周期 变化 , 依 据对宏 观经 济 、 产业 政策 、 行 业景 气度 及市场 波动 等因素 的综 合 判 断, 采取 自上 而下的 资产 配置策 略 、 行 业配置 策略 与自下 而上 的个 股选 择策 略相结 合 , 精 选 强 势 行 业 中 具有 核 心 竞 争优 势 的 个 股 ,力 求 无 论 在多 空 市 场 环 境下 均 能 获 取稳 健 的 超 额回 报。





28 1、资产配置策略 本基金 对大 类资 产的 配置 是从宏 观层 面出 发, 采用 定量分 析和 定性 分析 相结 合的手 段 , 综合宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 行 业景 气度和 证券 市场走 势的 综合 分析 , 积 极进行 大类 资 产 配置 。 影 响资 产收益 最为 关键的 两大 驱动 因素 包括 基本面 和流 动性 。 基 本面 驱动 , 主 要指 在 经济周 期和 通胀 周期 影响 下,业 绩增 长、 利率 环境 、通胀 预期 等因 素的 变动 ;流动 性驱 动 , 主要体 现为 货币 市场 环境 变动的 影响 , 具体包 括汇 率变动 、 流动 性结构 变动 等。 随着 各类 资 产风险 收益 特征 的相 对变 化, 本基 金适 时动 态地 调整 股票 、 债 券和 货币 市场 工具 的投资 比 例 。 2 、行业配置策略 本基金 运用" 投 资时 钟理论" , 对行业的 配置 以宏 观经 济周期 分析 为基 础 , 挖 掘 每一经 济 周期阶 段下 处于 景气 复苏 以及景 气上 升阶 段的 行业 , 考察经 济周 期中 行业 轮动 与市场 波动 的 规律 , 把 握行 业间 的相 对强 弱关系 与强 势行 业的 持续 周期 , 增 加 预 期收 益率 较高 的行业 配置 , 减 少或 者不 配置 预期 收益 率较低 的行 业。 1 ) 投资时 钟理论 经典的 投资 时钟 理论 是一 种将资 产轮 动和 产业 策略 与经济 周期 联系 起来 的方 法。 根据 产 出缺口 和通 胀率 的不 同变 化, 将 经济 周期 划分 为衰 退、 复 苏、 过热 和滞 胀四 个阶段 。 不 同行 业对宏 观经 济波 动的 敏感 度差异 演绎 了经 济周 期下 的产业 轮动 。 投资 时钟 理论 为行业 配置提 供了非 常实 用的 指导 性方法 , 在 经济 衰退 期, 注重 防守型 的成 长投 资; 经济 复苏时 , 注 重周 期型的 成长 投资 ; 经 济过 热期, 注重 周期 型的 价值 投资; 经济 滞胀 期, 注重 防守型 的价 值投 资。 2 )行 业分 类 本基金 采用 天相 行业 分类 标准。 本基 金根 据经 济发 展和市 场的 变化 , 在 经基 金管理 人投 资决策 委员 会批 准后 ,可 以变更 行业 分类 标准 。 3 )行业 投资 价 值评 估体 系 根据投资 时钟 的 理论 基础 ,本基金 管理 人建立 了 “ 行业投资 价值 评估体 系” , 以考量 在 不同的 经济周 期中行 业 的 相对表 现。 “行 业投 资价值 评估体 系”主 要从行 业景 气度和 估值两 个角度 分析 行业 的投 资价 值: A . 行业景 气判 断 影响行 业景 气的 长期 因素 有经济 周期 、 行业的 生命 周期 、 产 业结 构升级 、 消 费结构 升级 等, 短 期因 素有 通胀 、 汇 率等。 除了 这些 因素 外, 本基金 对行 业景 气的 判断 还依据 一些 定量 29 指标, 包括 先行 指标 —— 投资增 速情 况与 滞后 指标 ——行 业利 润增 长趋 势情 况。 如 果投 资增 速开始 下降 , 而行业 利润 增速保 持较 快增 长, 说明 行业景 气顶 峰即 将到 来; 如果投 资增 速 开 始下降 , 而 行业 利润 增速 也下降 , 表 明行 业景 气处 于下行 周期 ; 如 果投 资增 速开始 增加 , 而 行业利 润增 速下 降, 表明 行业处 于景 气的 谷底 或者 接近谷 底期 ; 如果投 资增 速开始 增加 , 行 业利润 增速 加快 增长 , 表 明行业 处于 行业 景气 的成 长期( 见下 表) 。 指标表 现 投资增 速下 降 投资增 速上 升 行业利 润增 速下 降 景气处 于萧 条期 景气处 于谷 底期 行业利 润增 速上 升 景气处 于衰 退期 景气处 于上 升期 衡量行 业利 润增 长趋 势的 指标主 要包 括 行 业近 三年 的主营 业务 收入 增长 率 、 主 营业务 利 润增长 率 、 毛 利率 及 净资 产收益 率等 指标 , 特 别关 注各细 分行 业的 关键 因素 的变化 趋势 , 如 吞吐量 ( 港口 行业) 、 开工 率或者 价格 ( 石化 行业) 、 产销率 ( 轿车 行业) 、 销售 额/ 销售 面积 (房地 产行 业) 、市 场渗 透 率(电 信运 营业 )等 。 B . 估值 水平 :行 业动 态估 值水平 以 A 股 整体 估值 水平 作为 基准, 结合 国际 估值 的比 较,考 察各 行业 的估 值水 平。主 要 考察行 业相 对估 值水 平 ( 行业估 值/ 市 场平 均估 值) 、 行业 PEG ( 行业 估值/ 行 业 利润增 长率 ) 。 基金管 理人 在上 述行 业投 资价值 评估 体系 的基 础上 , 结合 波特 五力 分析 方法 ( 对行业 吸 引力 、竞争力和企 业战略分析 的经典模型), 每季 度对全 部行业的投资 价值进行评 级,由此 决定不 同行 业的 投资 权重 。 如果 遇到 重大 国家 政策 颁布等 特殊 情况 , 本 基金 管理人 的宏 观策 略小组 认为 行业 评级 发生 突然变 化 时 ,可 以临 时对 行业的 投资 评级 进行 调整 。 4 )行业 优 化配 置原 则 景气度 估值水 平 投资评 级 景气处 于上 升期 估值水 平低 A 级 景气处 于上 升期 估值水 平高 B 级 景气处 于谷 底期 估值水 平低 C 级 景气处 于谷 底期 估值水 平高 D 级 景气处 于衰 退期 估值水 平高 或低 E 级 景气处 于萧 条期 估值水 平高 或低 F 级


30 对于行 业景 气处 于上 升期 且估值 水平 低的 行业 , 其 投资评 级 为 A , 是本 基金 重点超 配的 行业,最高配置比例可达股票资产 的 80% ;对于行业景气度处于上升阶段,但估值水平 偏 高的行 业 , 其 投资评 级 为 B , 最高 配置 比例 可达 股票 资产 的 60% ; 对 于行 业景 气处于 谷底 期 且估值 水平 较低 的 C 评级 行业, 是本 基金 重点 关注 的行业 ,最 高配 置比 例可 达股票 资产 的 50% ; 对于 景气 度处 于谷 底期但 估值 水平 高 的 D 评 级行业 , 本基 金进 行低 配 或者不 予配 置; 对于景 气度 处于 衰退 期和 萧条期 的 E 评 级行 业和 F 评级行 业, 原则 上不 予配 置。 本基金还 将同 时 把握 由于 国家政策 、 产 业政策 、行 业整合 、 市场 需求 、 技术 进步等因 素 带来的 行业 性投 资机 会。 3 、个股选择 本基金 重点 投资 于强 势行 业中获 益程 度最 高且 具有 核心竞 争优 势的 上市 公司 。 主要评 价 标准包 括: 1 )公司 主营业 务突出 且具 有核心竞 争优 势。公 司在 行业或者 细分 行业处 于垄 断地位 或 者具有 独特 的竞 争优 势,如 具有 垄断 的资 源优 势、 领先的 经营 模式 、稳 定良 好的销 售网 络 、 著名的 市场 品牌 或 创 新产 品 等。





2 )公 司具 有持 续的 成 长能力 和成 长潜 力。 除了 考察公 司过 去 2-3 年 的主 营业务 收入 增长 率 、主 营业务 利润 增长率、 净资 产收益 率等 衡量公司 成长 性和盈 利质 量的量化 指标 外,更 注 重 对公 司未来 成长 潜力的挖 掘, 从公司 的 商 业盈利模 式 的 角度深 入分 析其获得 业绩 增长的 内 在驱动 因素 ,并 分析 这些 业绩驱 动因 素是 否具 有可 持续性 。 3 )公司 具有估 值优势 。 针 对不同行 业特点 采用 相应 的估值方 法 , 参考国 际估 值水平 , 将公司 的估 值水 平与 整个 行业的 估值 水平 及市 场整 体估值 水平 进行 比较 , 选择 具有动态 估值 优势的 公司 。





4) 具有 良好的 公司治 理结构。 分析 上市公 司的 治理结构 、管 理层素 质及 其经营决 策能 力、投 资效 率等 方面 ,判 断 公司 是否 具备 保持 长期 竞争优 势的 能力 。 4 、固定收益类投资 策略 对于固 定收 益类 资产 的选 择, 本 基金 将以 价值 分析 为主线 , 在 综合 研究 的基 础上实 施积 极主动 的组 合管理 , 并主 要通过 类属 配置 与债 券选 择两个 层次 进行 投资 管理 。 在类属 配置 层次 , 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 , 根据 交易 所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 , 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调 整,确 定类 属资 产的 最优 权重 。 在券种 选择 上 , 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础, 结合 经济 趋势 、 货 币 政策及 不同 31 债券品 种的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 , 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合 理、到 期收 益率 与信 用质 量相对 较高 的债 券品 种。 具体策 略有 : (1)利 率预期 策略: 本基 金首先根 据对 国内外 经济 形势的预 测, 分析市 场投 资环境 的 变化趋 势, 重点 关注 利率 趋势变 化。 通过 全面 分析 宏观经 济、 货币 政策 与财 政政策 、 物 价水 平变化 趋势 等因 素, 对利 率走势 形成 合理 预期 。 (2)估 值策略 :建立 不同 品种的收 益率 曲线预 测模 型,并利 用这 些模型 进行 估值, 确 定价格 中枢 的变 动趋 势。 根据收 益率 、 流动性 、 风 险匹配 原则 以及 债券 的估 值原则 构建 投资 组合, 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 。 (3)久 期管理 :本基 金努 力把握久 期与 债券价 格波 动之间的 量化 关系, 根据 未来利 率 变化预 期, 以久 期和 收益 率变化 评估 为核 心 , 通过 久期管 理, 合理 配置 投资 品种。 (4) 流动 性管 理: 本基 金 通过紧 密关 注申 购/ 赎 回现 金流情 况、 季节 性资 金流 动、 日历 效应等 , 建立 组合流 动性 预警指 标 , 实 现对基 金资 产的结 构化 管理 , 以 确保 基金资 产的 整 体 变现能 力。 5 、可转换债券投资 策略 可 转换 债券 (含 交易 分离可 转债 )兼 具权 益类 证券与 固定 收益 类证 券的 特性, 具有 抵御 下 行风 险、分 享股 票价格上 涨收 益的特 点。 可转债的 选择 结合其 债性 和股性特 征, 在对公 司 基 本面 和转债 条款 深入研究 的基 础上进 行估 值分析, 投资 于公司 基本 面优良、 具有 较高安 全 边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ,获 取稳 健的 投资 回报。 6 、权证投资策略 权 证为 本基 金辅 助性 投资工 具, 投资 原则 为有 利于基 金资 产增 值, 有利 于加强 基金 风险 控 制。 本基金 在投 资权证时 ,将 通过对 权证 标的证券 基本 面的 深入 研究 ,结合 权证 定价模 型 及其隐 含波 动率 等指 标, 寻求其 合理 的估 值水 平 , 谨慎投 资 , 以追 求较 稳定 的当期 收益 。 ( 五) 业绩 比较 基准 沪深 300 指 数收 益率 ×80%+ 上 证国 债指 数收 益率 ×20% ( 六) 风险 收益 特征





本 基金 是主 动管 理的 混合型 证券 投资 基金 , 属 于证券 投资 基金 的较 高风 险品种 , 预 期风 险收益 水平 风险 高于 债券 基金和 货币 市场 基金 ,低 于股票 基金 。





32 ( 八) 投资 限制 1. 组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 , 通过 分散 投资 降低基 金 财产的 非系 统性 风险 ,保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; (2) 本基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (3) 本基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的 10%; (4) 本基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (5) 本 基金 进入 全国 银行间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净值 的 40 %; (6) 股票 资产 占基 金资 产 的 60% -95% ; 债券 、 权 证、 现 金、 货 币市 场工 具 及国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的 5%-40% ; (7) 本基金将不低于 80%的股票资产投资于强势行 业中具有 核 心 竞 争 优 势 的上 市 公 司 股票 ; (8) 本 基金 投资 于同 一原始权 益人 的各 类资 产支持 证券 的比 例, 不得 超过基 金资 产净 值 的 10 %; (9) 本基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; (10) 本基金持有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证 券规模 的 10 %; (11) 本基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 , 不得 超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 %; (12) 本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13) 基金 财产 参与 股票 发行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 , 本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (14) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (15) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券; (16) 如果 法律 法规 对本 基金 合同约 定投 资组 合比 例限 制进行 变更 的, 以变 更后 的规定 为 33 准。法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制, 如适 用于 本基金 ,则 本基 金投 资不 再受相 关 限 制 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 在上 述特 殊 情况下 ,基 金管 理人 应根 据中国 证监 会及 相关 法律 法规的 规定 进行 调整 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效 之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 除 投资 资产 配置比 例外 , 基 金托 管人 对基金 的投 资比 例的 监督 与检查 自本 基金 合同生 效之 日起 开始 。 2. 禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销证 券; (2) 向他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其基 金管 理人 、基金托 管人 出资 或者 买卖其 基金 管理 人、 基金 托管人 发行 的股 票 或者债 券; (6) 买 卖与 其基 金管 理人、基 金托 管人 有控 股关系 的股 东或 者与 其基 金管理 人、 基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; (7) 从事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规或 监管 部门取消 上述 限制 , 如 适用于 本基 金, 则本 基金 投资不 再受 相关 限 制 。


( 九) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利及 债权 人权 利 , 保护基 金份 额持有 人的 利益 ; 2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。


34 ( 十) 基金 的融 资、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。 (十一 )基 金的 投资 组合 报告 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例(%) 1 权益投 资 2,334,344,302.37 89.22 其中: 股票 2,334,344,302.37 89.22 2 固定收 益投 资 51,770,824.00 1.98 其中: 债券 51,770,824.00 1.98 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,842,955.61 8.44 7 其他各 项资 产 9,564,663.21 0.37 8 合计 2,616,522,745.19 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 109,589,241.26 4.27 B 采矿业 - - C 制造业 1,054,848,430.18 41.12


35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,645,000.60 1.16 E 建筑业 111,301,495.24 4.34 F 批发和 零售 业 205,195,515.28 8.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,533,253.81 0.49 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 186,749,850.95 7.28 J 金融业 116,626,956.74 4.55 K 房地产 业 292,566,898.19 11.40 L 租赁和 商务 服务 业 12,555,927.00 0.49 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,132,015.08 2.34 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 79,172,104.40 3.09 S 综合 63,427,613.64 2.47 合计 2,334,344,302.37 91.00 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002345 潮宏基 6,427,992 108,504,504.96 4.23


36 2 002466 天齐锂 业 597,557 84,106,147.75 3.28 3 002477 雏鹰农 牧 4,808,923 81,318,887.93 3.17 4 600701 工大高 新 2,650,548 63,427,613.64 2.47 5 000718 苏宁环 球 4,679,180 61,718,384.20 2.41 6 002273 水晶光 电 1,479,614 60,072,328.40 2.34 7 002329 皇氏集 团 2,050,973 57,222,146.70 2.23 8 002717 岭南园 林 1,240,551 54,460,188.90 2.12 9 002405 四维图 新 1,388,676 53,880,628.80 2.10 10 600122 宏图高 科 2,769,300 53,779,806.00 2.10 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,005,000.00 1.95 其中: 政策 性金 融债 50,005,000.00 1.95 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,765,824.00 0.07 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,770,824.00 2.02 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例( %)


37 1 018001 国开1301 500,000 50,005,000.00 1.95 2 110031 航信转 债 13,600 1,765,824.00 0.07 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 7. 报告期 末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10. 报告期 末本 基金 投资 的 国 债期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。 11. 投资组 合报 告附 注 1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 2) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。 3) 其他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,025,294.36 2 应收证 券清 算款 4,305,889.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,926,172.01


38 5 应收申 购款 307,307.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,564,663.21 4) 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110031 航信转 债 1,765,824.00 0.07 5) 报告期末 前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600122 宏图高 科 53,779,806.00 2.10 筹划重 大事项 6) 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 八 、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 份额净 值增 长 率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④


39 2010/01/28-2010/12/31 1.60% 1.15% -1.15% 1.27% 2.75% -0.12% 2011/01/01-2011/12/31 -24.51% 1.10% -19.20% 1.04% -5.31% 0.06% 2012/01/01-2012/12/31 13.69% 1.14% 6.71% 1.02% 6.98% 0.12% 2013/01/01-2013/12/31 45.18% 1.36% -5.57% 1.11% 50.75% 0.25% 2014/01/01-2014/12/31 10.66% 1.19% 42.21% 0.97% -31.55% 0.22% 2015/01/01-2015/12/31 60.03% 3.10% 5.68% 1.99% 54.35% 1.11% 九 、费用概览 ( 一) 基金 费用 的种 类 1. 基金 管理 人的 管理 费; 2. 基金 托管 人的 托管 费; 3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 5. 基金 份额 持有 人大 会费 用; 6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7. 基金 的证 券交 易费 用; 8. 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下, 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费, 具 体计 提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 ; 9. 依法 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。 ( 二) 上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定, 法 律 法规另 有规 定时 从其 规定 。 ( 三) 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 1.基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下 , 基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提 。 计 算 方法如 下: H =E ×1.5% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 , 40 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 2. 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下 , 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.25% 年 费率 计提 。 计算 方 法如下 : H =E ×0.25% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 3. 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 , 由基 金托 管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定,按 费用 支出 金额 支付 ,列入 或摊 入当 期基 金费 用。 ( 四) 不列 入基 金费 用的 项目 基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损 失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 ( 五) 基金 管理 人和 基金 托管 人可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和基 金托 管费率 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 ( 六) 基金 税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 十 、招募说明书更新 部分 说明 本基金 于 2010 年 1 月 28 日成立 , 至 2016 年 1 月 27 日运 作满 六年。现 依据 《 中华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的 要求, 结合 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经 营活 动 , 对 2015 年 9 月 10 日 公告的 《上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书 ( 更新 ) 》进行 内容 补充 和更 新, 主要更 新的 内容 如下 :


1、 在 “重 要提 示” 中, 更新 内容截 止日 为 2016 年 1 月 27 日, 基金 投资 组合 及 基金业 绩的数 据截 止日 为 2015 年 12 月 31 日。 新增关 于 本基金 H 类 基金 份额 的详 细信息 及相关 事项 , 应参 照本 基 金的香 港说 明文 件 。 本 基 金 H 类 基金 份额 投资者 , 应将本 41 招募说 明书 、本 基金 香港 说明文 件 及 H 类 基金份 额 产品资 料概 要一 并阅 读; 2、 在 “ 三、 基金 管理 人 ” 的 “主 要人 员情 况” 中 , 对 董事长 、 董事 、 监 事 、 基 金经理 及高级 管理 人员 的信 息进 行了更 新; 3、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ,对基 金托 管人 的相 关情 况进行 了更 新; 4、 在 “五 、 相 关服 务机 构” 中, 更 新了 本基 金 A 类 基 金份额 代销 机构 的信 息, 新增了 H 类 基金 份额 的香 港代 表 、 销售 机构 信息 。 更新 了 审计基 金财 产的 会计 师事 务所的 信息; 5、 在 “ 八 、 基 金的 投资 ” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ” 中, 根据 本基 金实 际运 作 情况更 新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容; 6、 在 “九 、 基 金的 业绩 ” 中 , 根据 基金 的实 际运 作情 况, 对 本基 金成 立以 来的 业绩 进 行了说 明; 7、 在“十 一、 基金 资产 的估 值”中 ,对 固定 收益 证券 的估值 方法 进行 了更 新; 8、 本报告 期在 “二 十一 、其 他应披 露事 项” 中更 新了 应披露 的内 容。 2016 年 3 月 12 日