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中小300A(150057)

长城久兆:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告

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长 城 久 兆中小 板 300 指数分级 
证 券 投 资基金 招 募 说明书 更新 
(2016 年第1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:长城基金管 理有限公司 






基 金托管人:中国建 设银行股份有限公 司 二○ 一 六年三 月 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 2 长城久兆中小板300 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 经2011 年9月15 日中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]1474 号文 核准募 集。 基金 合同 于2012 年1月30日 生效 。 重 要 提 示 (一 ) 基金 管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 (二) 投资 有风 险, 投资 人认购 (或 申购 )基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 (三) 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,但 不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 (四) 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2016 年1 月29 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现 截止日 为2015 年 12 月 31 日 (财 务数 据未 经审 计) 。 (五) 本招 募说 明书 更新 情况说 明中 涉及 的与 托管 相关的 基金 信息 已经 本基 金托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司复核 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 3 目


录 一、绪 言 .......................................................................................................................................... 4 二、释 义 .......................................................................................................................................... 5 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................ 10 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................ 20 五、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................ 24 六、基 金份 额的 分级 .................................................................................................................... 43 七、基 金的 募集 与基 金合 同的生 效 ............................................................................................ 45 八 、久 兆 300 份 额的 申购 与赎回 ................................................................................................ 46 九、中小 300A 份 额与 中小 300B 份额 的上 市交 易 .................................................................. 54 十、基 金份 额的 登记 、系 统内转 托管 和跨 系统 转登 记等其 他相 关业 务 ................................ 55 十一、 基金 的份 额配 对转 换 ........................................................................................................ 56 十二、 基金 的投 资管 理 ................................................................................................................ 58 十三、 基金 的业 绩 ........................................................................................................................ 67 十四、 基金 的财 产 ........................................................................................................................ 68 十五、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................ 68 十六、 基金 的收 益分 配 ................................................................................................................ 74 十七、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................ 74 十八、 基金 份额 折算 .................................................................................................................... 79 十九、 中小 300A 份额 与 中小 300B 份 额的 终止 运作 .............................................................. 88 二十、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................ 90 二十一 、基 金的 信息 披露 ............................................................................................................ 90 二十二 、风 险揭 示 ........................................................................................................................ 94 二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ................................................................ 97 二十四 、基 金合 同的 内容 摘要 .................................................................................................. 101 二 十五 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 .......................................................................................... 114 二十六 、对 基金 份额 持有 人的服 务 .......................................................................................... 124 二十七 、其 他应 披露 事项 .......................................................................................................... 125 二十八 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .................................................................................. 128 二十九 、备 查文 件 ...................................................................................................................... 128长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 4 一 、绪 言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” ) 、《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 运作办 法》 ” ) 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 销售 办 法》 ” ) 等 有关 法律 法规 及 《 长 城久 兆中 小板300 指 数 分级证 券投 资基 金 基 金合 同》 ( 以下 简称 “基金 合同 ” ) 编写 。 本招募 说明 书阐 述了 长城 久兆中 小 板300 指数 分级 证券投 资基 金 的 投资 目标 、策略 、 风险、 费率 等与 投资 者 投 资决策 有关 的全 部必 要事 项,投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅 读本招 募说 明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信 息 , 或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的 承认和接 受, 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 者 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 5 二 、释 义 在本 招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1. 基金 或本 基金 :指 长城 久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金 2. 基金 管理 人: 指长 城基 金管理 有限 公司 3. 基金 托管 人 : 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4. 基金 合同 或本 基金 合同 : 指 《 长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 5. 托管 协议 : 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《长 城久 兆中 小板 300 指数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 6. 招募 说明 书 : 指 《长 城 久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 及 其定 期的更 新 7. 基金 份额 发售 公告 : 指 《 长城久 兆中 小 板 300 指数 分级证 券投 资基 金份 额发 售公 告 》 8. 上市 交易 公告 书: 指 《长 城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 之 久 兆稳 健份额 与 久兆 积极 份额 上市 交易 公告书 》 9. 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10.《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次 会议通 过, 自2004 年6 月1 日起 实施 , 并 经2012 年12 月 28 日 第十 一届 全国 人民代 表 大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 的 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不 时做出 的修 订 11. 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 12. 《信 息披 露办 法》 : 指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13.《 运作 办法》 :指 中国 证监会 2014 年 7 月7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 14.中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 15.银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 16 .上 市交 易所 :指 深圳 证券交 易所 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 6 17 .中 小板300 (价 格) 指数: 指在 深圳 证券 交易 所中小 企业 板市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成 份股指 数, 以综 合反 映中 小企业 板整 体走 势。 中小 板 300 指数 由 深圳证 券信 息有 限公 司编 制并发 布 18 . 基 金份 额分 级: 指 本基 金的基 金份 额包 括长 城久 兆中小 板 300 指 数证 券投 资基 金 之基础份 额、 长城久 兆中 小板 300 指 数证券 投资基 金之 稳健 份额 和长城 久兆 中小板 300 指数证 券投 资基 金之 积极 份额。 其中, 长城 久兆 中小 板 300 指数 证券 投资 基金 之 稳健 份额 和长城 久兆 中小 板300 指 数证券 投资 基金 之积极 份 额的基 金份 额配 比始 终保 持4:6 的比 例 不变 19 .久 兆300 份 额: 指长 城久兆 中小 板 300 指 数证 券投资 基金 之基 础份 额 20 .中小 300A 份 额: 指本 基金份 额按 照基 金合 同约 定规则 所分 离的 稳健 收益 类基 金 份额, 即长 城久 兆中 小 板300 指 数证 券投 资基 金之 稳健份额 21 .中小 300B 份 额: 指本 基金份 额按 照基 金合 同约 定规则 所分 离的 积极 收益 类基 金 份额, 即长 城久 兆中 小 板300 指 数证 券投 资基 金之 积极份额 22.基金 合同当 事人: 指受 基金合同 约束 ,根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 23.个 人投 资者 :指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 24.机构 投资者 :指依 法可 以投资开 放式 证券投 资基 金的、在 中华 人民共 和国 境内合 法注册 登记 并存 续或 经有 关政府 部门 批准 设立 并存 续的企 业法 人、 事业 法人、 社会团 体 或 其他组 织 25.合格 境外机 构投资 者: 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 26.投资 人:指 个人投 资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 27.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 28.基金 销售业 务: 指 基金 管理人或 代销 机构宣 传推 介基金, 发售 基金份 额, 办理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 29.销 售机 构: 指直 销机 构 和代销 机构 30.直 销机 构: 指长 城基 金 管理有 限公 司 31.代销 机构: 指符合 《销 售办法》 和中 国证监 会规 定的其他 条件 ,取得 基金 代销业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议,代 为办 理基 金销 售业 务的机 构 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 7 32.基 金销 售网 点: 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 33.场 外: 指 通过 深圳 证券 交易所 外的 销售 机构 办理 本基金 基金 份额 的认 购、 久 兆 300 份额的 申购 和赎 回的 场所 34 . 场 内: 指 通过 深圳 证券 交易所 内具 有相 应业 务资 格的会 员单 位利 用交 易所 交易 系 统办理 本基 金基 金份 额的 认购、 中小300A 份额 与中小 300B 份 额上 市交 易、 久 兆 300 份额 的申购 和赎 回的 场所 35.注册 登记业 务:指 基金 登记、存 管、 过户、 清算 和结算业 务, 具体内 容包 括投资 人基金 账户 的建 立和 管理 、 基金 份额 注册 登记 、 基 金销售 业务 的确 认、 清算 和结算 、 代 理 发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 36.注册 登记机 构:指 办理 注册登记 业务 的机构 。基 金的注册 登记 机构为 长城 基金管 理有限 公司 或接 受长 城基 金管理 有限 公司 委托 代为 办理注 册 登 记业 务的 机构 37.注 册登 记系 统: 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金登 记结 算系 统 38.证券 登记结 算系统 :指 中国证券 登记 结算有 限责 任公司深 圳分 公司证 券登 记结算 系统 39.场 外份 额: 指登 记在 注 册登记 系统 下的 基金 份额 40.场 内份 额: 指登 记在 证 券登记 结算 系统 下的 基金 份额 41.基金 账户: 指注册 登记 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户 42.基金 交易账 户:指 销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本 基金的 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 43.基金 合同 生 效日: 指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件, 基金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 44.基金 合同终 止日: 指基 金合同规 定的 基金合 同终 止事由出 现后 ,基金 财产 清算完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 45.基金 募集期 :指自 基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间,最 长不 得超过 3 个月 46.存 续期 :指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 47. 运作周年:指自基金合同生效日或前一定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 满 一 年 的 运作期间 48.工作 日 : 指上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 8 49.T 日 : 指 销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 50.T+n 日 :指自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 51.开 放日 : 指 为投 资人 办理 久兆 300 份额 申购 、赎 回 或其 他 业 务的 工作 日 52.交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 53.《 业务 规则》: 指 长城 基金管 理有 限公 司开 放式 基金业 务规 则, 是规 范基 金管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金注 册登 记方 面的 业务 规则, 由基 金管 理人 和投 资 人共同遵守 54.认购 : 指在 基金 募集 期 内 ,投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 55.申购 : 指 基金 合同 生效 后 , 投 资 人 根据 基金 合同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金 份额的 行为 56.赎回 : 指 基金 合同 生效 后, 基 金份 额持 有人 按基 金合同 规定 的条 件要 求 将 基金份 额 兑换为 现金 的行 为 57.份 额配 对转 换: 指根 据 基金合 同的 约定 ,本 基金 场内的 久兆 300 份 额与 中小 300A 份额、 中小 300B 份 额之 间 的配对 转换 ,包 括分 拆与 合并两 个方 面 58.分 拆: 指 根据 基金 合同 的约定 , 基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 十 份久 兆 300 份额 的 场内份 额申 请转 换成 四份 中小300A 份额 与 六 份中小 300B 份 额的 行为 59.合 并: 指根 据基 金合 同 的约定 ,基 金份 额持 有人 将其持 有的 四份 中小300A 份额与 六 份中小 300B 份额 进行 配 对申请 转换 成 十 份久 兆 300 份额 的场 内份 额的 行为 60.上 市交 易 : 指 基金 合同 生效后 投资 人通 过场 内会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖中小 300A 份额 、中小 300B 份 额的行 为 61.基 金转 换 : 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件,申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的、 且 由同一 注册 登记 机构 办理 注册登 记的 其他 基金 基金 份额的 行为 62.转 托管 : 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份额 销售机 构的 操作 。转 托管 包括系 统内 转托 管和 跨系 统转登 记 63.系 统内 转托 管 : 指 基金 份额持 有人 将其 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售 机构( 网点 )之 间或 证券 登记结 算系 统内 不同 会员 单位( 席位 )之 间进 行转 托管的 行为 64.跨 系统 转登 记 : 指 基金 份额持 有人 将其 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记 结算系 统之 间进 行转 登记 的行为 65.定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 9 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 66. 巨额赎回:指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超 过 上 一 开放日基金总份额的 10% 67. 元 : 指人民币元 68. 基金利润 :指基金利 息收入 、投资收益 、公允价值变 动收益和其 他收入扣除相 关 费用后 的余 额; 基金 已实 现收益 指基 金利 润减 去公 允价值 变动 收益 后的 余额 69.基 金资 产总 值 : 指 基金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其 他资产 的价 值总 和 70.基 金资 产净 值 : 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 71.基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 72.基 金资 产估 值: 指 计算 评估基 金资产 和 负债 的价 值, 以 确定 基金 资产 净值 和基金 份 额净值 的过 程 73.指 定媒 体 : 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他 媒 体 74.不 可抗 力 : 指本 基金 合 同当事 人无 法预 见、 无法 抗拒、 无法 避免 且在 本基 金合同 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 签署之 日后 发生 的 , 使 本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本 基金合 同的 任何 事件 , 包 括但不 限于 洪水 、 地震 及 其 他自 然灾 害 、 战 争 、 骚 乱、 火灾 、 政 府征用 、 没收 、 恐怖 袭击 、 传 染病 传播 、 法律 法规 变化 、 突 发停 电或 其他 突 发事件 、 证券 交易所 非正 常暂 停或 停止 交易 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 10 三 、基 金管理 人 (一) 基金 管理 人情 况 1.名称 :长 城基 金管 理有 限公司 2.住所 : 深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3.办公 地址 : 深 圳市 福田 区益田 路 6009 号新 世界 商 务中 心 41 层 4.法定 代表 人: 杨光 裕 5.组织 形式 :有 限责 任公 司 6.设立 日期 :2001 年12 月27 日 7.电话 :0755-23982338











传 真:0755-23982328 8.联系 人: 袁江 天 9.管理 基金 情况 : 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、 长 城久恒 灵活 配置 混合型 证 券投资 基 金、 长城 久泰 沪深300 指 数证券 投资 基金 、 长 城货 币市场 证券 投资 基金 、 长 城消费 增 值 混 合型 证 券投 资基 金、 长城 安心回 报混 合型 证券 投资 基金、 长城 久富 核心 成长 混合型 证券 投 资基金(LOF) 、长城 品牌优 选 混合型 证券 投资基 金、 长城稳健 增利 债券型 证券 投资基金 、 长城双 动力 混合 型证 券投 资基金 、 长 城景 气行 业龙 头灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 城 中小盘成长混合型证 券 投资 基 金 、 长 城 积 极增 利 债券 型 证 券 投 资 基 金、 长 城久 兆 中 小 板 300 指 数分 级证 券投 资基 金、 长 城优 化升 级混合 型 证券投 资基 金、 长城 保本 混合型 证券 投 资基金 、 长城 岁岁金 理财 债 券型 证券 投资 基金 、 长 城久利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 长 城 增强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 医疗 保健混合 型 证券 投资 基金 、 长城 淘金 一 年期理 财债 券型 证券 投资 基金 、 长城 工资 宝货 币市 场基金 、 长 城久 鑫保 本混 合型证 券投 资 基金 、 长 城久 盈纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 、 长 城稳固 收益 债券 型证 券投 资基金 、 长城 新兴产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 环保 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、长 城改革 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 城久 惠保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 新策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长城 久 安保 本混 合 型证券 投资 基金 等三 十二 只基金 。 10. 客 户服 务电 话:400-8868-666 11. 注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元 12. 股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券股 份有 限公 司 47.059 % 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 11 东方证 券股 份有 限公 司 17.647 % 中原信 托有 限公 司 17.647 % 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 % 合计 100% (二) 基金 管理 人主 要人 员情况





1.董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 (1) 董事 杨光裕 先生 , 董 事长 , 硕 士。 曾 任江 西省 审计 厅办 公室主 任, 长城 证券 股份 有限公 司 副总裁 。 熊科金 先 生 , 董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人, 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 , 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 , 中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 何伟先 生, 董事 , 硕 士。 现任 长 城证 券股 份有 限公 司 总裁 、 党 委副 书记 。 曾 任职于 北 京兵器 工业 部计 算机 所、 深圳蛇 口工 业区 电子 开发 公司、 深圳 蛇口 百佳 超市 有限公 司等 公 司,1993 年 2 月 起历 任君 安证券 有限 公司 投资 二部 经理、 总裁 办主 任、 公司 总裁助 理 兼 资产管 理公 司常 务副 总经 理、 营业 部总 经理 , 国 泰 君安证 券股 份有 限公 司总 裁助理 , 华富 基金管 理有 限公 司 ( 筹) 拟 任总经 理, 国泰 君安 证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 公司副 总 裁 。 范小新 先生 , 董 事, 博士 , 高级 经济 师。 现任 长城 证券股 份有 限公 司 副 总经 理、 党 委 委员 、 纪 委书 记。 曾任 重 庆市对 外经 济贸 易委 员会 副处长 , 西南 技术进 出口 公司总 经理 助 理, 重庆 对外 经贸委 美国 公司筹 备组 组长 , 中 国机 电产品 进出 口商 会法 律部 副主任 , 华 能 资本服 务有 限公 司总 经理 工作部 副经 理。 杨玉成 先生 , 董 事, 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 , 东方 金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 , 上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 , 上 海大 众科 技创 业 (集 团) 股 份有限 公司 董事 、董 事会 秘书、 副总 经理 ,上 海申 能资产 管理 有限 公司 董事 、副总 经 理 , 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 , 董 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁。 曾任 河南 省计 划委 员会 老 干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 , 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 , 国 家开 发银行 河 南 省长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 12 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 , 董 事, 硕士。 现任北 方国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投 资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部 总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理 及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 王连洲 先生 ,独 立 董 事, 现已退 休。 中国 《证 券法 》 、 《信 托法》 、 《 证券 投资 基 金法 》 三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工 作,1983 年 调任全 国人大 财经委员 会 , 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法 室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 谢志华 先生 , 独 立董 事, 博士。 现任 北京 工商 大学 副校长 。 曾 任湖 南国 营大 通湖农 场 教师、 湘西 自治 州商 业学 校教师 、 北 京商 学院 (现 北京工 商大 学) 副院 长、 北京工 商大 学 校长助 理。 刘杉先 生, 独立 董事, 博士 。 现任 中华 工商 时报 社副 总编辑 , 兼 任北 京工 商大 学教授 、 中国人 民大 学信 托与 基金 研究所 研究 员 。 曾任 中华 工商时 报社 海外 部编 辑、 副主任 、 中 华 工商时 报财 经新 闻部 主任 , 中国 人民 银行 深圳 分行 金融早 报社 总编 辑, 中华 工商时 报社 总 编辑助 理。 鄢维民 先生 ,独 立董 事, 学士 。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上 市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾 任江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任,深 圳市 体 改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ,深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长, 招银证 券公 司 副总经 理。 (2) 监事 吴礼信先生,监事会主席 ,会计师、中国注册会计 师(非执业) 。现 任 长城证 券股份 有限公 司 董 事会 秘书 、 财 务总监 。 曾 任安 徽省 地矿 局三二 六地 质队 会计 主管 , 深圳 中达 信 会计师 事务 所审 计一 部部 长, 大 鹏证 券有 限责 任公 司计财 综合 部经 理, 大鹏 证券有 限责 任 公司资金结算部副总经理 ,第一创业证券有限责任 公司计划财 务部副总经理 。2003 年进 入 长城 证券 股份 有限 公司 ,任财 务部 总经 理。 曾广炜 先生 , 监 事, 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司, 2003 年 1 月 起历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总经 理、 证券 投资部 副 总长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 13 经理、 财务 中心 总经 理、 风险控 制部 总经 理。 张令先 生 , 监 事 , 硕 士。 现任东 方证 券股 份有 限公 司稽核 总部 总经 理 。 历 任 中国纺 织 机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副科 长、 科长 、 副总 会 计师 、 上 海浦 发银 行信 托 证券部 科长 、 副总经 理、 东方 证券 股份 有限公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。


黄魁粉 女士 , 监事 , 硕士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司 。 曾在信 托投 资部 、 信托 综 合部 、 风 险与 合规 管理 部 、 信 托理 财服 务中心 工作 。 袁江天 先生 , 监 事, 博 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司董事 会秘 书兼 综合 管理 部总 经 理。 曾任 职于 广西 国际 信 托投资 公司 投资 管理 部 、 国海 (广 西 ) 证 券有 限责 任公司 投资 银 行部、 证券 营业 部、 总裁 办、北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司 博士 后工 作站 。 王燕女 士 , 监 事, 硕士 。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综 合管 理部 副 总经 理 。 2007 年5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司 , 曾 在运 行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 , 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士, 监事 ,硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3) 高级 管理 人员 杨光裕 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理,简 历同 上。 彭洪波 先生 ,副 总经 理 兼 运行保 障部 总经 理 、 信息 技术部 总经 理 , 硕士 。曾 就职于 长 城证券 股份 有限 公司 , 历 任深圳 东园 路营 业部 电脑 部经理 , 公 司电 子商 务筹 备组项 目经 理, 公司审 计部 技术 主审 。 2002 年3 月进 入长 城基 金管 理有限 公司 , 历 任监 察稽 核 部业务 主管 、 部门副 总经 理、 部门 总经 理、公 司督 察长 兼监 察稽 核部总 经理 、公 司总 经理 助理兼 运行 保 障部总 经理 。 桑煜先 生, 副总 经理 兼市 场开发 部总 经理 、广 州管 理部总 经理 ,学 士。 曾任 职于中 国 建设银 行山 东省 分行 、 中 国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年8 月 进入 长城 基金管 理有 限 公司, 历任 市场 开发 部业 务主管 、运 行保 障部 副总 经理、 运行 保障 部总 经理 、市场 开发 部 总经理 、综 合管 理部 总经 理、公 司总 经理 助理 。 杨建华 先生 ,副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 基金 经理 ,硕 士。 曾 就职 于 大庆石 油管 理局 、华 为技 术有限 公司 、深 圳和 君创 业有限 公司 、 长 城证 券股 份有限 公司 。 2001 年10 月进 入长 城基 金管理 有限 公司 工作 , 历 任基金 经理 助理 、 “长 城安 心回报 混合 型长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 14 证券投 资基 金” 基金 经理 、 “长城 中小 盘成 长 混 合型 证券投 资基 金” 基金 经理 。 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。 曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司,1993 年起先 后在 中 国证监 会深圳 监管局 市场 处、机 构监管 处、审 理执 行处、 稽查 一处、 机构 监管 二处、 党 办等部 门工 作, 历任 副主 任科员 、 主 任科 员、 副 处 长、 正 处级 调 研员等 职务 。 2.本基 金基 金经 理简 历 余礼冰 女士 , 华中 理工 大 学工学 硕士 。 具有 15 年证 券投资 研究 经验 。 曾就 职 于富国 基 金、 宝盈 基金 、 友邦 华泰 基金等 ,2007 年加 入长 城 基金管 理有 限公 司 , 曾 任 研究部 副总 经 理。2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 “长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基金” 基金 经 理助理 , 自2012 年 4 月 17 日至 今任 “长 城久 兆中 小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 ”基 金 经理。 “长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基金 ”历 任基金 经理 如下 :2012 年 1 月 30 日-2012 年 5 月 4 日, 陈 硕任基 金经 理。 3.本公 司 公 募基 金 投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 : 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 , 投 资决 策委 员 会执行 委员 , 公 司副 总经 理 、 投资 总监 兼基 金管 理部 总 经理、 基金经 理。 钟光正 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 固定 收益 部 总经 理、 基金 经理 。 徐九龙 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 基金 经理 。 吴文庆 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 研究 部总 经理、 基金 经理 。 4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 (三) 基金 管理 人的 职责 1.基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 包括 但不 限于 : (1) 自本 基金 合同 生效 之 日起, 依照 有关 法律 法规 和本 基 金合 同的 规定 独立 运用基 金 财产; (2) 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ; (3) 发售 基金 份额 ; (4) 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 15 (5) 在符 合有 关法 律法 规 的前提 下, 制订 和调 整有 关基金 认购 、申 购、 赎回 、转换 、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则, 在法 律法 规和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定和 调整 基 金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的相 关费 率结 构和收 费方 式 ; (6) 根据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 托管 人, 对于基 金托 管人 违反 了本 基金合 同 或有关 法律 法规 规定 的行 为,对 基金 资产 、其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ,应 及 时呈报 中国 证监 会, 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ; (7) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请; (8) 在法 律法 规允 许的 前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券; (9 ) 自 行担 任或 选择 、 更 换注册 登记 机构 , 获取 基 金份额 持有 人名 册 , 并 对 注册登 记 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; (10 )选择、 更换代销机构, 并依据销 售代理协议和有 关法律法 规,对其行为进 行必 要的监 督和 检查 ; (11) 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构; (12) 在基 金托 管人 更换 时,提 名新 的基 金托 管人 ; (13) 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (14) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 2.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 包括 但不 限于 : (1) 依法 募集基 金,办 理或 者委 托经国 务院证 券监督 管理 机构认 定的其 他机构 代为 办 理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4) 配备 足够的 具有专 业资 格的 人员进 行基金 投资分 析、 决策, 以 专业 化的经 营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全内 部风险 控制 、监 察与稽 核、财 务管理 及人 事管理 等制度 ,保证 所管 理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 , 分 别 记账 , 进 行证 券 投资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (9) 采取 适当合 理的措 施使 计算 基金份 额认购 、申购 、赎 回和注 销价格 的方法 符合 基长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 16 金合同 等法 律文 件的 规定 ; (10) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (11) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14) 保守基 金商业 秘密, 不得 泄露基 金投资 计划、 投资 意向等 ,除《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分 配 收 益 ; (16) 依据《 基金法 》 、 基金 合同 及其他 有关规 定召集 基金 份 额持 有人大 会或配 合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (17) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (18) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行 为; (19) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分 配 ; (20) 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 , 应当 承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; (21) 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基 金 托管人 追偿; (22) 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ; (23) 面临 解散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报 告中 国证 监会 并通知 基 金 托管人 ; (24) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (25) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (26) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; (27) 法律 法规 、国 务院 证券监 督管 理机 构和 基金 合同规 定的 其他 义务 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1.基金 管理 人承 诺 基金管 理 人 承诺 不从 事违 反《证 券法 》 、 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售办法 》 、 《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 , 并承 诺建 立 健全的 内部 控制 制度 , 采 取有效 措施 , 防 止违法 行为 的发 生。 2.基金 管理 人的 禁止 性行 为 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 17 (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 (五) 基金 经理 承诺 1.依照 有关 法律 、 法 规和 基金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2.不利 用职 务之 便为 自己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益; 3.不违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 不 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商 业秘 密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投 资内容 、 基金 投 资计划 等信 息; 4.不从 事损 害基 金财 产和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 (六) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 健全 、 完 善的 内部 风险 控 制制度 是规 范公 司行 为 , 有效防 范经 营风 险 , 实 现 公司持 续、 稳健发 展的 主要 保证 ,也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此, 公司 建立 高效运 行、 控 制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 1.风险 控制 的目 标 公司风 险控 制的 总体 目标 是建立 一个 决策 科学 、运 营规范 、管 理高 效和 持续 、稳定 、 健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是: (1) 确保 国家 法律 法规 、 行业规 章和 公司 各项 规章 制度的 贯彻 执行 ; (2) 建立 符合 现代 企业 制 度要求 的法 人治 理结 构, 形成科 学合 理的 决策 机制 、 执行 机 制和监 督机 制; (3) 不断 提高 基金 管理 的 效率和 效益 , 在 有效 控制 风险的 前提 下, 努力 实现 基金份 额 持有人 利益 最大 化; (4) 努力 将各 种风 险控 制 在规定 的范 围内 , 保 障公 司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 , 维护公 司股 东的 合法 权益 ; (5) 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵塞漏 洞、 消 除隐 患、 保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 2.建立 风险 控制 制度 的原 则 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 18 公司按 照合 法、 合规 、 稳 健的要 求, 制定 明确 的经 营方针 , 建 立合 理的 经营 机制。 在 建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 : (1) 全面 性原 则: 风 险控 制制度 应覆 盖公 司的 各项 业务、 各个 部门 和各 级人 员, 并 渗 透到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ; (2) 审慎 性原 则: 内部 风 险控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险, 公司 组织 体系 的构成 、 内部管 理制 度的 建立 都要 以防范 风险 、审 慎经 营为 出发点 ; (3 ) 独 立性 原则 : 公司 风 险控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 风险 控制 的建 立和执 行 部门; 风险 控制 委员 会、 合规审 查委 员会 、督 察长 和监察 稽核 部应 保持 高度 的独立 性和 权 威性, 负责 对公 司各 部门 风险控 制工 作进 行评 价和 检查; (4 ) 有 效性 原则 : 风险 控 制制度 应当 符合 国家 法律 法规和 监管 部门 的规 章 , 具有高 度 的权威 性, 成为 所有 员工 严格遵 守的 行动 指南 ;执 行风险 控制 制度 不能 存在 任何例 外, 公 司任何 员工 不得 拥有 超越 制度或 违反 规章 的权 力; (5) 适时 性原 则: 内 部风 险控制 应随 着公 司经 营战 略、 经 营方 针、 经营 理念 等内部 环 境的 变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善; (6) 防 火墙 原则 : 公 司基 金投资 、 研 究策 划、 市 场 开发等 相关 部门 , 应 当在 空间上 和 制度上 适当 分离 ,以 达到 风险防 范的 目的 。对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严 格的批 准程 序。 3.风险 控制 的主 要内 容 (1) 确立 加强 内部 风险 控 制的指 导思 想, 确定 风险 控制的 目标 和原 则; (2) 建立 层次 分明 、权 责 明确的 风险 控制 体系 ; (3) 建立 公司 风险 控制 程 序; (4) 对公 司内 部风 险进 行 全面、 系统 的评 估, 制定 风险控 制计 划; (5) 确定 公司 风险 控制 的 路径和 措施 ; (6) 保 障风 险控 制制 度的 持续性 和有 效性 , 制 定可 行的风 险控 制制 度的 评价 和检查 机 制。 4.风险 控制 体系 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效 的多级 风险 防范 体系 : (1 ) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 19 董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会, 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有效 性进 行评 价, 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规 性进行 监督 检查 , 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统, 对公 司经 营中的 风险 进 行研 究 、 分 析和 评估 , 并 提出风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审计 委员 会的 基本 职能 为: ①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度 体 系 。 ②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度等 各项 内 部 控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 ③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中对 国家 有关 法律 法规、 中 国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ,并出 具评 估意 见或 改正 方案; ④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报; ⑤检查 和 评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见; ⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作的 有效 性, 并提 出改 进意见 ; ⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序, 与外部 审计 机构 进行 交流 ; ⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核; ⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 , 对董事 会负 责, 按 照 中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 (2 ) 二级 风险 防范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进行的预 防和控 制。 投资决策委员会在总经理 的领导下,研究并制定公 司基金资产的投资战略和 投资策 略, 对基 金的 总体投 资情 况提出 指导 性意 见, 从而 达到分 散投 资风 险, 提高 基金资 产 的 安 全性的 目的 。其 在风 险控 制中主 要职 责为 : ①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投资 方向 ; ②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ;


③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ,对 其运 作过 程中的 风险 进行 评估 和控 制; ④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ,对 基金 经理 做出 投资授 权; 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 20 ⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 监察稽 核部 在总 经 理 的领 导下 , 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 : ①根据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和 事后审 查方 案; ②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议职 能 ; ③调查 公司 内部 的违 规案 件,协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ; ④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ,并向 总经 理汇 报。 (3 ) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风 险控制 措施 ,达 到: ①一线 岗位 双人 双职 双责 , 互相监 督; 直 接与 交易、 资金、 电 脑系 统、 重 要空 白 支票、 业务用 章接 触的 岗位 , 实 行双人 负责 ; 属 于单 人、 单 岗处理 的业 务, 强化 后续 的监督 机制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 凭据顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在最 小范 围内 。 5.基金 管理 人关 于内 部合 规控制 声明 书 (1 ) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确; (2)本 公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部风 险控 制制 度。 四 、基 金托管 人 (一) 基金 托管 人情 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 21 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田青 联系电 话:(010) 6759 5096 中国建 设银 行 成 立于1954 年10 月, 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行,总 部设 在北 京。 中国 建设银 行 于 2005 年 10 月 在香港 联合 交易 所挂 牌上 市(股 票代 码 939),于 2007 年 9 月在 上 海证券 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码601939) 。 2015 年 6 月 末, 本集 团资 产总 额 182,192 亿元 ,较 上年末 增 长8.81% ; 客户 贷款和 垫 款总 额101,571 亿元 , 增 长 7.20% ; 客 户存 款总 额 136,970 亿元 , 增长6.19% 。 净利 润1,322 亿元, 同比 增长0.97% ; 营 业收 入3,110 亿 元, 同比 增长 8.34% , 其中 , 利 息净 收入同 比增 长6.31% , 手续 费及 佣金 净 收入同 比增 长 5.76% 。 成 本 收入 比23.23% , 同 比下 降0.94 个百 分点。 资本 充足 率14.70% ,处于 同业 领先 地位 。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。总行 成立 了渠 道与 运营 管理部 ,全 面推 进渠 道整 合;营 业 网点“ 三综 合” 建设 取得 新进展 ,综 合性 网点 达到 1.44 万 个, 综合 营销 团队 达到 19,934 个、综 合柜 员占 比达 到 84% ,客 户可 在转 型网 点享 受 便捷舒 适的 “一 站式 ”服 务。加 快打 造电子 银行 的主 渠道 建设 ,有力 支持 物理 渠道 的综 合化转 型, 电子 银行 和自 助渠道 账务 性 交易量 占比 达 94.32% ,较 上年末 提高 6.29 个 百分 点 ;个人 网上 银行 客户 、企 业网上 银行 客户、 手机 银行 客户 分别 增长 8.19% 、10.78% 和 11.47% ; 善融 商务 推出 精品 移 动平台 ,个 人商城 手机 客户 端“ 建行 善融商 城” 正式 上线 。 转型重 点业 务快 速发 展。2015 年6 月 末, 累 计承 销非 金融企 业债 务融 资工 具 2,374.76 亿元, 承销 金额 继续 保持 同业第 一; 证券 投资 基金 托管只 数和 新发 基金 托管 只数均 列市 场 第一 , 成 为首 批香 港基 金 内地销 售代 理人 中唯 一一 家银行 代理 人 ; 多 模式 现 金池 、 票 据池 、 银联单 位结 算卡 等战 略性 产品市 场份 额不 断扩 大, 现金管 理品 牌“ 禹道 ”的 市场影 响力 持 续提升 ;代 理中 央财 政授 权支付 业务 、代 理中 央非 税收入 收缴 业务 客户 数保 持同业 第一 , 在同业 中首 家按 照财 政部 要求实 现中 央非 税收 入收 缴电子 化上 线试 点。 “ 鑫存 管” 证 券客 户 保证金 第三 方存 管客 户 数3,076 万户 ,管 理资 金总 额 7,417.41 亿 元, 均为 行 业第一 。 2015 年上 半年 , 本 集团 各 方面良 好表 现 , 得 到市 场 与业界 广泛 认可 , 先后 荣 获国内 外 知名机 构授 予 的40 多项 重 要奖项 。 在 英国 《 银行 家》 杂志 2015 年 “世 界银 行 1000 强 排名” 中, 以 一级 资本 总额 继续 位列全 球 第2; 在美 国 《福 布斯》 杂志2015 年 全球 上 市公 司 2000长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 22 强排名 中继 续位 列第 2; 在美国 《财 富》 杂志 2015 年世界 500 强排 名第 29 位 ,较上 年上 升9 位 ; 荣 获美 国 《环 球 金融》 杂志 颁发 的 “2015 年中国 最佳 银行 ” 奖 项; 荣获中 国银 行 业协会 授予 的“ 年度 最具 社会责 任金 融机 构奖 ”和 “年度 社会 责任 最佳 民生 金融奖 ”两 个 综合大 奖。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ,下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场 处、 理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养 老金 托 管处、 清算 处、 核 算处、 监督稽 核处 等 9 个职 能处 室, 在上 海设 有 投资托 管服 务上 海备 份中 心, 共 有员 工210 余 人。 自 2007 年 起, 托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进 行 内部控 制审 计, 并已 经成 为常规 化的 内 控工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 ,投 资托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ,并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业 务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ,长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计等 工作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 张军红 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室, 长期从 事零 售业 务和 个人 存款业 务管 理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服 务和 业务 管理 经验 。 张力铮 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二 部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部,并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银 行北京 市分 行担 任领 导职 务,长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ,具 有丰富 的客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展, 中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托 管业 务品 种不断 增加 , 已 形成 包括 证券投 资基 金、长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 23 社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 , 是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2015 年末 ,中 国建 设银行 已托 管 556 只 证券 投资 基金 。中 国建设 银行 专业 高效 的托 管服务 能力 和业 务水 平, 赢得了 业内 的 高度认 同。 中国 建设 银行 自 2009 年 至今 连续 五年 被 国际权 威杂 志 《 全球 托管 人》 评 为 “ 中 国最佳 托管 银行 ” 。 (四) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制目 标 作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章和本 行内 有关 管理 规定 ,守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 ,保 证 基金财 产的 安全 完整 ,确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时, 保护 基金 份额持 有人 的 合法权 益。 2 、内 部控 制组 织结 构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 投资 托管 业务 部专门 设置 了监 督稽 核 处 ,配备 了专 职 内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作, 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 3 、内 部控 制制 度及 措施 投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职责 、 业 务操 作流 程 , 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业务 人员 具 备从业 资格 ; 业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 , 授 权工 作实行 集中 控制 , 业 务印 章按规 程保 管、 存放、 使用 ,账 户资 料严 格保管 ,制 约机 制严 格有 效;业 务操 作区 专门 设置 ,封闭 管理 , 实施音 像监 控; 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 ,防 止 人为事 故的 发生 ,技 术系 统完整 、独 立。 (五) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 1 、监 督方 法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用 自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统” , 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合 同规定 ,对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ,并 定 期编写 基金 投资 运作 监督 报告, 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清 算和核 算服 务环 节中 ,对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 24 开支情 况进 行检 查监 督 。 2 、监 督流 程 (1) 每 工 作 日按 时 通 过基 金监 督 子 系 统 ,对 各 基 金投资 运 作 比 例 控制 指 标 进行例 行 监 控,发 现投 资比 例超 标等 异常情 况, 向基 金管 理人 发出书 面通 知, 与基 金管 理人进 行情 况 核实, 督促 其纠 正, 并及 时报告 中国 证监 会。 (2) 收 到基 金管 理人 的划 款 指令后 , 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等 内容进 行合 法合 规性 监督 。 (3) 根 据基 金投 资运 作监 督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作 的合法 合规 性、 投资 独立 性和风 格显 著性 等方 面进 行评价 ,报 送中 国证 监会 。 (4) 通 过技 术或 非技 术手 段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释或举 证, 并及 时报 告中 国证监 会。 五 、相 关服务 机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1.直销 机构 (1) 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人 :黄 念英 (2) 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 地址: 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 916 、917 室 电话:010-88091157 传真:010-88091075 联系人 :王 玲 (3) 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 地址: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1804 室 电话:021-51150756 传真:021-51150756 联系人 :邱 文勋 (4) 网上 直销 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 25 个人投资者可以通过本公 司网上直销交易平台办理 本基金的开户 、申购、赎 回等业 务 ,具 体交 易细 则请 参阅 本公司 网站 相关 信息 。 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2.场外 代销 机构 (1) 中国 建 设银 行 股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王洪 章 电话:010-66275654 联系人 :张 静 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :宋 亚平 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (3) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务电 话:95588 传真:010-66107914 联系人 :李 鸿岩 电话:010-66107913 网址:www.icbc.com.cn (4) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 联系人 :牛 峰 电话:010-85108223 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 26 传真:010-85109219 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (5) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 : 牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人 : 胡 迪峰 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 招商银 行股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (7) 华夏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 : 陈 秀良 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (8) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 法定代 表人 :宁 黎明 开放式 基金 咨询 电话 :021-962888 开放式 基金 业务 传真 :021-68476111 联系人 :张 萍 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 27 联系电 话:021-68475888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :王 继伟 电话:010 -57092623 传真:010 -57092611 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (10) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 : 常 振明 联系人 :丰 靖 电话:010-65550827 传真:010-65541230 客户服 务电 话:95558 公司网 站:http://bank.ecitic.com/ (11) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 : 闫 冰竹 联系人 :孔 超 电话:010-66223588 传真:010-66226045 客服电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (12) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :唐 苑 传真:021-63604199 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 28 网址:www.spdb.com.cn 客户服 务电 话:95528 (13) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:021-38637673 传真:021-50979375 网址:http://bank.pingan.com/ 客户服 务电 话:95511-3 (14) 包商银 行股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 内蒙 古包头 市钢 铁大 街 6 号 法定代 表人 :李 镇西 联系人 :刘 芳 联系电 话: (0472 )5109729 传真: (0472 )5176541 客服电 话 : 内 蒙古 地区 : 0472-96016 ; 北 京地 区: 010-96016 ; 宁 波地 区 : 0574-967210 ; 深圳地 区:0755-967210 ; 成都地 区:028-65558555 公司网 站:www.bsb.com.cn (15) 泉州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系电 话:0595-22551071 联系人 :董 培姗 客服电 话:400-8896-312 公司网 站:www.qzccbank.com (16) 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :邱 艇 电话:0574-87050397 客服电 话:95574 公司网 站:www.nbcb.cn 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 29 (17) 渤海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街 42 号写 字楼101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服 务电 话:4006515988 网址:www.bhzq.com (18) 长城证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:0755-33680000 ,4006666888 网址:www.cgws.com (19) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层 法定代 表人 : 潘 鑫军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 网址:www.dfzq.com.cn (20) 广州证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 楼 法定代 表人 : 邱 三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人 :林 洁茹 客服电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (21) 国都证 券股份 有 限公 司 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 30 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人 :黄 静 客服电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (22) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 法定代 表人 :曾 小普 联系电 话:0791-86281305 联系人 :周 欣玲 客户服 务电 话:4008222111 网址:www.gsstock.com (23) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦29 层 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址: www.gtja.com (24) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 法人代 表人 :何如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 31 (25) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219991 传真:021-23219100 联系人 :程 丽辉 客服电 话: 4008888001 、95553 网站:www.htsec.com (26) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (27) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025-83290845 联系人 : 庞 晓芸 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (28) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 : 周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 全国统 一客 户服 务热 线:4008816168 网址:www.pingan.com (29) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 32 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李梅 联系人 :曹 晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (30) 世纪证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 : 姜 昧军 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人 :袁媛 客服电 话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (31) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (32) 兴业证 券股 份有 限公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路99 号 标力 大厦 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-68419974 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (33) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 33 联系人 :田 嶶 电话:(010)66568047 咨询电 话:4008 -888 -888 网址:www.chinastock.com.cn (34) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人 : 黄 婵君 客户服 务热 线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn (35) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 电话:010 -85130577 联系人 :权 唐 网址:www.csc108.com 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 (36) 中泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn (37) 中信 证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 : 杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 34 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (38) 安信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :郑 向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客服电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (39) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 法定代 表人 :薛峰 电话:021-68816000 传真:021-68815009 联系人 :李 芳芳 客服电 话:10108998 、4008888788 公司网 址:www.ebscn.com (40) 恒泰证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 法定代 表人 :刘 汝军 电话:0471-4972042 传真:0471-4930707 联系人 :孙 伟 客服电 话: 0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn (41) 国元 证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 35 办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 法定代 表人 :凤 良志 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 联系人 :祝 丽萍 客服电 话: 全国 统一 热 线4008888777 ,安 徽省 内热 线 96888 网址:www.gyzq.com.cn (42) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址 : 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (43) 西部证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 地址: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406387 客服热 线:029 —87419999 网址:www.westsecu.com.cn (44) 日信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号 法定代 表人 :孔 佑杰 联系人 :陈 文彬 联系电 话:010-83991716 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (45) 华宝证 券有 限责 任公 司 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 36 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68778790 传真:021-50122200 客户服 务电 话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (46) 民生证 券有 限责 任公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市东城 区建 国门 内大 街 28 号民生 金融 中 心 A 座16-18 座 法定代 表人 :余 政 电话:010-85127622 联系人 :赵 明 客户服 务电 话:4006198888 网址:www.mszq.com (47) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层


法定代 表人 :王 东明


联系人 :侯 艳红


电话:010-60838995


客户服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com


(48) 华西证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 法定代 表人 :张 慎修 联系人 :张 曼 电话:010-52723273 传真:0755-83025991 客户服 务电 话:4008-888-818 网址:www.hx168.com.cn (49) 天源证 券经 纪有 限公 司 注册地 址: 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦 6 楼 法人代 表: 林小 明 联系人 :王 斌 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 37 联系电 话:0755-33331188-8801 客服电 话:4006543218 公司网 站:www.tyzq.com.cn (50) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座3 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :李 慧灵 联系电 话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (51) 国海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦 电话:0755-83702462 传真:0755-83700205 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :张 亦潇 客服电 话:95563 公司网 站:www.ghzq.com.cn (52) 民族证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层


法定代 表人 :赵 大建 联系人 :赵 明 客户服 务热 线:40088 -95618 网址:www.e5618.com (53) 大同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (54) 东兴证 券股 份有 限公 司 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 38 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服电 话:400-8888-993 公司网 站:www.dxzq.net.cn (55) 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (56) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (57) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (58) 中国国 际金 融股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市 建 国门 外大 街1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 39 法定代 表人 : 李 学东 电话:010-85679888 传真:010-85679535 联系人 :秦朗 客服电 话:400-910-1166 网站:www.cicc.com.cn (59) 中信期 货有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 磊 联系人 :洪 成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电 话:400-990-8826 公司网 站:www.citicsf.com (60) 申万 宏 源西 部证 券有 限公 司


住所: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室


办公地 址 : 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季


联系人: 李巍


传真:010 -88085195 客户服 务电 话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (61) 国金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 客户服 务电 话: 4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (62) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 住所: 深圳 市罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦 8 楼 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 40 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (63) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :朱 晓超 联系电 话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服电 话:4000-766-123 公司网 址:www.fund123.cn (64) 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐诚 联系电 话:021-38509636 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (65) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 联系电 话:020-87599121 客服电 话:400-1818-188 公司网 站:www.1234567.com.cn (66) 万银财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观A 座 3201 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :张 莉 联系电 话:010-53300532 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 41 客服电 话:400-808-0069 公司网 站:www.wy-fund.com (67) 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司 办公地 址 : 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 联系电 话:010-62020088 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (68) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 公司网 站:licaike.hexun.com (69) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文 斌 联系人 :胡 锴隽 联系电 话: 021-20613635 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (70) 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号3 层310 室 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :凌 秋艳 联系电 话:021-52822063-8105 客服电 话:4000-466-788 公司网 站:www.66zichan.com (71) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 法定代 表人 :肖 雯 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 42 联系电 话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电 话:020-89629066 公司网 站:www.yingmi.cn 基金管 理人 可根 据 业 务发 展需要 ,选 择其 他符 合要 求的机 构代 理销 售本 基金 ,并及 时 公告。 3.场内 代销 机构 具有基 金代 销业 务资 格的 深圳交 易所 会员 单位 (具 体名单 可在 深交 所网 站查 询) 。 (二) 基金 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :金 颖 联系人 :任 瑞新 电话:010-58598835 传真:010-58598907 (三) 律师 事务 所与 经办 律师 律师事 务所 名称 :北 京市 中伦律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 负责人 :张 学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人 :李 雅婷 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 会计师 事务 所名 称: 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 住所( 办公 地址 ) : 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平





电话:010-58153000


传真:010-85188298


联系人 :李 妍明 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 43 六、 基 金份额 的分 级 (一)基 金份 额结 构 本基金 的基 金份 额包 括长 城久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金 之基 础份 额(简 称 “久 兆300 份额 ” ) 、 “ 中小300A 份额” 与 “中小 300B 份额” 。 其中 , 中小 300A 份额和 中小 300B 份额 的基 金份 额比 例 始终保 持 在 4:6 不变 。 自2015 年6 月8 日 起 , 长 城久兆 中小 板300 指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健份 额的场 内 简称由 “ 久 兆稳 健 ” 变更 为“中 小 300A ” , 长城 久 兆中小 板 300 指数 分级 证 券投资 基金 之 积极份 额的 场内 简称 由“ 久兆积 极 ” 变更 为“ 中小300B” ,详 情请 见本 基金 管 理人于2015 年6 月4 日 披露 的《 关于 长城久 兆中 小 板 300 指数 分级证 券投 资基 金变 更场 内基金 简称 的 公告》 。 (二)基 金的 基本 运作 概要 1.本基 金通 过场 外、 场内 两种方 式公 开发 售。 基金 发售结 束后 ,场 外认 购的 全部份 额 确认为 久 兆300 份额 ;场 内认购 的全 部份 额按 照 4 :6 的 比例 确认 为中小 300A 份额 与中小 300B 份额 (具 体认 购方 法 参见基 金份 额发 售公 告) 。 2.本基 金基 金合 同生 效后, 久兆 300 份 额接 受场 外与 场内申 购和 赎回; 中小 300A 份额 、 中小300B 份额 只上 市交 易 ,不接 受申 购和 赎回 。 3.本基 金基 金合 同生 效后 ,基金 管理 人将 根据 基金 合同的 约定 办理 久兆300 份额与 中 小300A 份 额、中小 300B 份额之 间的 份额 配对 转换 业务。 份额 配对 转换 是指 本基金 场内 的 久兆300 份 额与 中小300A 份额、 中小 300B 份 额之 间 的配对 转换 ,包 括分 拆和 合并两 个方 面。分 拆指 基金 份额 持有 人将其 持有 的每 十份 久兆300 份 额的 场内 份额 申请 转换成 四份 中 小 300A 份 额与 六份 中小 300B 份额 的行 为。 合并 指 基金份 额持 有人 将其 持有 的 四份 中小 300A 份额 与 六 份中小300B 份额进 行配 对申 请转 换成 十份久 兆300 份 额的 场内 份额的 行为 。 4. 本 基金 基金 合同 生效 后 , 基 金管 理 人 将按 照基 金合 同规定 在基 金份 额折 算日 对基金 份额进 行折 算, 折算 后基 金运作 方式 及中小 300A 份 额和中小 300B 份额 配比 不 变 。 (三) 中小 300A 份 额、 中小 300B 份 额概 要 1.存续 期限 自基金 合同 生效 之日 起存 续。 2.基金 份额 配比 中小300A 份额 与中小 300B 份额 的基 金份 额配 比始 终保 持4:6 的比 例不 变。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 44 3.中小 300A 份 额与 中小300B 份 额的 份额 参考 净值 计算 (1) 中小300A 、中小 300B 、久 兆300 份 额净 值关 系 本基金 四份 中小 300A 份 额 与六份 中小 300B 份 额的 参 考净值 之和 将等 于十 份久 兆 300 份额的 净值 。 (2) 中小300A 份额 的份 额 参考 净值 计算 中小300A 份额 的约 定年 收 益率 为 5.8% 。 中小 300A 份 额的约 定年 收益 率除 以 365 得到 中小300A 份额的 约定 日简 单收益 率。 中小300A 份额 的基金 份额 参考 净值 以基 金合同 生 效 日或前 一份 额折 算日 经折 算后的 份额 净值 为基 准采 用中小 300A 份 额的 约定 日简单 收益 率 单利进 行计 算 。 中小 300A 份额在 估值 日应 计收 益的 天数为 自基 金合 同生 效日 或前一 份额 折 算日 ( 定期 份额 折算 日或 不定期 份额 折算 日) 次日 起至估 值日 的实 际天 数。 (3) 中小300B 份额 的份 额 参考 净值 计算 计算出 中小 300A 份 额的 份额 参考 净值 后, 根据 久兆300 份 额、 中小300A 份额 、 中小 300B 份额 净值 的关 系, 可 以计算 出中小 300B 份额 的 份额 参 考净 值 。 (4) 中小300A 份额 与中小 300B 份 额的 份额 参考 净 值 公告 中小300A 份额和 中小300B 份额 的份 额 参 考净 值 在 当天收 市后 计算 ,并 在下 一日内 与 本基金 份额 净值 一同 公告 。 如 遇特 殊情 况 , 经 中国 证 监会同 意 , 可 以适 当延 迟 计算或 公告 。 4.定期 份额 折算 自基金 合同 生效 日或 前一 定期份 额折 算日 次日 起至 满一年 的最 后一 个工 作日 止,本 基 金将按 照基 金合 同规 定进 行基金 的定 期份 额折 算。 本基金 进行 定期 份额 折算 后, 中 小 300A 份额期 末的 约定 应得 收益 将折算 为场 内久 兆 300 份 额分配 给中小 300A 份额 持有人 ,中小 300A 份额 的份 额 参 考净 值 调整 为1.000 元 ; 久 兆 300 份额 持有 人持 有的 每十 份久 兆 300 份 额将按 四份 中小 300A 份 额 获得新 增久 兆300 份 额的 分配 , 持 有场 外久 兆 300 份 额的基 金份 额持有 人将 按前 述方 式获 得新增 场外 久兆300 份额 的分配 ,持 有场 内久 兆 300 份额 的基 金 份额持 有人 将按 前述 方式 获得新 增场 内久 兆300 份 额的分 配。 经过定 期份 额折 算, 久兆300 份 额的 份额 净值 相应 进行调 整。 定期 份额 折算 前后中小 300B 份额 的份 额 参 考净 值 及 其份 额数 未发 生变 化 , 中小300A 份额 和中小 300B 份额 的份 额 配比始 终保 持4:6 的 比例 不变 。 折算 所产 生的 场内 久兆 300 份 额不 进行 自动 分离。 5.不定 期份 额折 算 本基金 运作 期间 , 如久 兆300 份 额的 份额 净值 达到 2.000 元或 中小 300B 份额 的 份额 参长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 45 考净值 达到 0.250 元 ,本 基金将 按照 基金 合同 规定 进行基 金的 不定 期份 额折 算。 当久 兆300 份额 的份 额净 值达 到 2.000 元 时, 不定 期份额 折算 后, 久兆300 份额的 基 金份额 净值 以及 中小300A 份额与 中小 300B 份 额的 基 金份额 参考 净值 均调 整为1.000 元。 不定期 份额 折算 后, 持有 人 持有 的久 兆300 份 额的 份额数 按照 久兆300 份额 折算比 例相 应 增加, 持有 场外 久兆300 份额的 基金 份额 持有 人将 按前述 方式 获得 新增 场外 久兆 300 份额 的分配 ,持 有场 内久 兆 300 份额 的基 金份 额持 有人 将按前 述方 式获 得新 增场 内久兆300 份 额的分 配 。 持 有人 持有 的中小 300A 份 额和 中小300B 份额的 份额 数在 折算 前后 均保持 不变 , 因折算 新增 的份 额将 全部 折算成 久 兆300 份额 的场 内份额 。 当中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 达到 0.250 元 时, 不定期 份额 折算 后, 久兆 300 份额 的基金 份额 净值 以及 中小 300A 份 额与 中小 300B 份 额的基 金份 额 参 考净 值 均 调整为 1.000 元; 持 有人 持有 的久 兆 300 份额 的份 额数 按照 久兆300 份 额折 算比 例相 应减 少 , 中小300B 份额持 有人 持有 的中小 300B 份额 数按 照中小 300B 份额的 折算 比例 相应 减少 。为保 持中小 300A 份 额和 中小 300B 份 额比例 不变 ,中小 300A 份 额的折 算比 例与 中小 300B 份额相 同, 中小300A 份额持 有人 持有 的 中小300A 份额 数同 比例 相应减 少, 超出 份额 数将 全部折 算 成 久兆300 份 额的 场内 份额 。 不定期 份额 折算 前后 ,中小 300A 份 额和 中小 300B 份额的 份额 配比 始终 保持4:6 的比 例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆 300 份额 不进 行自 动分离 。 6. 中小 300A 份 额与 中小300B 份额 的终 止运 作 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,中小 300A 份 额与 中小300B 份额可 申请 终止 运作 。 该基金 份额 持有 人大 会决 议须经 本基 金所 有份 额以 特别决 议的 形式 表决 通过 ,即须 经参 加 基金份 额持 有人 大会 的久 兆 300 份额 、中小 300A 份 额与中小 300B 份额 各自 的 基金份 额持 有人或 其代 理人 各自 所持 久兆 300 份 额、 中小300A 份额与 中小 300B 份 额表 决 权的 2/3 以 上( 含2/3 )通 过方 为有 效。 七 、基 金的募 集 与 基金合 同的 生效 (一) 基金 的募 集 本基金 经中 国证 券监 督管 理 委员 会2011 年 9 月15 日证监 许可[2011]1474 号 文核准 , 由管理 人依 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等有 关 法律、 法规 及基金 合同 募集 , 募 集期 自2011 年12 月19 日到2012 年1 月17 日, 共募 集965,942,785.13长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 46 份基金 份额 ,募 集户 数 为3,368 户。 (二) 基金 合同 的生 效


本基金 的基 金合 同已 于 2012 年1 月 30 日 正式 生效 。 (三) 基金 的运 作方 式 契约型 开放 式。 (四) 基金 存续 期限 不定期 。 (五) 发售 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 和机 构投 资者 及合 格境外 机 构投资 者, 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 。 八 、久兆300 份 额的 申购 与赎 回 (一) 申购 与赎 回场 所 投资者 办理 久兆300 份额 场外申 购和 赎回 业务 的场 所为基 金管 理人 和基 金管 理人委 托 的场外 代销 机构 。投 资者 需使用 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司( 深圳 )开 放式基 金账 户 办理久 兆300 份 额场 外申 购、赎 回业 务。 投资者 办理 久兆300 份额 场内申 购和 赎回 业务 的场 所为具 有基 金代 销业 务资 格的深 圳 证券交 易所 会员 单位 。投 资者需 使用 深圳 证券 账户 ,通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 办理 久 兆300 份额 场内 申购 、赎 回 业务 。其 中, 深圳 证券 账户是 指投 资人 在中 国证 券登记 结算 有 限责任 公司 深圳 分公 司开 立的深 圳证 券交 易所 人民 币普通 股票 账户 或证 券投 资基金 账 户 。 本基金 场外 、场 内代 销机 构名单 将由 基金 管理 人在 发售公 告或 其他 相关 公告 中列明 。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构, 并予 以公告 。 若 基金 管理 人或 其指定 的代 销 机构开 通电 话、 传真 或网 上等交 易方 式, 投资 者 可 以通过 上述 方式 进行 申购 与赎回 ,具 体 办法由 基金 管理 人另 行公 告。 (二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1.开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 47 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况,基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者 转换。 投资 人在 基金 合同 约定之 外的 日期 和时 间提 出申购 、赎 回或 转换 申请 的,其 基金 份 额申购 、赎 回价 格为 下一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1. “ 未知 价” 原 则, 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2. “ 金额 申 购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3.赎回 遵循 “先 进先 出” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ; 4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况并 在不 影响 基金份 额持 有人 实质 利益 的前提 下 依法对 上述 原则 进行 调整 。基金 管理 人必 须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1.申购 和赎 回的 申请 方式 投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎 回的申 请。 投资者 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金, 投资 者在 提交赎 回 申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额, 否则 所提 交的 申购、 赎回 申请 无效 。 2.申购 和赎 回申 请的 确认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T 日), 在正 常情 况下 , 本 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人可 在 T+2 日后( 包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ,而 仅长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 48 代表销 售机 构确 实接 收到 申请 。 申 购的 确认 以注 册登 记机构 或基 金管 理人 的确 认结果 为准 。 对于 申 购申 请及 申购 份额 的确认 情况 ,投 资者 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利,否 则, 由 此产生 的 任 何损 失由 投资 者自行 承担 。 3.申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。若申 购 不成功 或无 效, 基金 管理 人或基 金管 理人 指定 的代 销机构 将投 资人 已缴 付的 申购款 项退 还 给投资 人。 投资者 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T +7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 (五)申 购和 赎回 的数额 限制 1.自2015 年 10 月12 日起 ,本基 金每 笔申 购最 低金 额由1000 元调 整为 10 元( 含申购 费)。 本基 金定 期定 额投资 不受此 最低 申购 金额 限制 。 2.基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 ,每 笔赎 回申 请 不得 低于100 份, 全额 赎回时 不 受该限 制 。 投资 者每 个交 易账户 不设 最低 基金 份额 余额限 制。 3.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ,在 法律 法规 允许 的情况 下, 调整 上述 规定 申购金 额 和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 1.本基 金 的 申购 采用 “金 额申购 ”方 式, 申购 价格 以申购 当日 久兆300 份额 的基金 份 额净值 为基 准进 行计 算 ; 本基金 的赎 回采 用“ 份额 赎回” 方式 ,赎 回价 格以 赎回当 日久 兆 300 份 额的 基金 份额 净值 为基准 进行 计算 。 2.申购 费率 本基金 申购 费 由 投资 者承 担, 在 申购 基金 份额 时收 取,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、 销售、 登记 结算 等各 项费 用,不 列入 基金 财产 。 投 资者可 以多 次申 购本 基金 ,申购 费率 按 每笔申 购申 请单 独计 算。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资 者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下: (1) 申购 费率 场外申购费率 申购金额(含申 购费 ) 申 购费率 50 万 元以 下 1.2% 50 万元(含)-200 万元 0.8% 200 万元( 含)-500 万元 0.4% 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 49 500 万元( 含)以上 每笔 1000 元 场内申购费率 由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内 申购费 率。 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 场外申购费率 申购金额(含申购费 ) 申购费率 50 万 元以 下 0.24% 50 万元(含)-200 万元 0.16% 200 万元( 含)-500 万元 0.08% 500 万元( 含)以上 每笔 1000 元 场内申购费率 由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内 申购费 率。 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的 养 老基 金类型 ,本 公司 在法 律法 规允许 的 前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。 3.赎回 费率 本基金 的赎 回费 由基 金份 额持有 人承 担, 在赎 回基 金份额 时收 取, 其 中 25% 归入基 金 财产, 其余 部分 用于 支付 注册登 记费 和其 他手 续费 。 场外赎回费率 持有年限 赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年( 含)-2 年 0.25% 2 年( 含)以上 0% 场内赎回 费率 0.5% 4.基金 管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、 收 费方 式或调低 赎回费 率 。 费 率 或 收费 方 式如发 生变 更 , 基 金管 理 人应在 调整 实施 前按 照 《 信息披 露 办 法》 有 关规 定至 少在 一种 中国 证监会 指定 媒体 上刊 登公 告。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 50 5.基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间, 按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后, 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 、赎回 费 率 。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算方 式 1.久兆 300 份额 申购 份额 的计算 及余 额的 处理 方式 久兆300 份 额的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额,其 中: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购金 额在500 万元( 含) 以上的 适用 固定 金额 的 申 购费, 即净 申购 金额 =申 购金额 - 固定申 购费 金额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当 日 久兆 300 基金 份额 净值 通过场 外方 式进 行申 购的 ,申购 份额 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ,小 数点 后 2 位以 后的部 分四 舍五 入, 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ;通过 场内 方式 申购 的, 申购份 额计 算 结果保 留到 整数 位 , 计 算所 得整数 位后 小数 部分 的份 额对应 的资 金返 还至 投资 者资金 账 户 。 例1 : 某 投资 者通 过场 外投 资 10 万元 申购 久兆300 份 额, 申购 费率 为 1.2% , 假 定申购 当日久兆 300 份 额的 基金 份额净 值 为 1.100 元 ,则 其可得 到的 申 购 份额 为: 净申购 金额 =100,000 /(1 +1.2%) =98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.100 =89,831.12 份 例 2:如 例 1, 如果 该投 资 者选择 通过 场内 申购 ,假 定申购 费率 也为 1.2% ,则 因场内 份额保 留至 整数 位, 故投 资者申 购所 得份 额 为89,831 份, 不足1 份 部分 对应 的申购 资金 返 还给投 资者 。计 算方 法如 下: 实际净 申购 金额 =89,831 ×1.100 =98,814.10 元 退款金 额=100,000 -98,814.10 -1185.77 =0.13 元 2.久兆 300 份额 的赎 回金 额的计 算及 处理 方式 本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用。 其中: 赎回总 金额 =赎 回份 额× 赎回当 日久 兆 300 份 额的 基金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎回费 率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 费用 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ,保 留到 小数 点后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基 金财产 承担 。 例3: 某 投资 者赎回10 万份 久兆300 份 额, 持有 时间为8 个月, 对应的 赎回 费率 为0.5%, 假设赎 回当 日久兆 300 份 额的基 金份 额净 值 是 1.100 元, 则其 可得 到的 赎回 金额为 : 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 51 赎回总 金额=100,000 ×1.100 =110,000 元 赎回费 用=110,000 ×0.5% =550 元 净赎回 金额 =110,000 -550 =109,450 元 3. 久兆 300 份 额的 份额 净 值计算 ,保 留到 小数 点 后3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五入 , 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 T 日的 基金 份额净 值在 当天 收市 后计 算, 并 在 T+1 日内公 告。 如遇 特殊 情况 ,经中 国证 监会 同意 ,可 以适当 延迟 计算 或公 告。 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形


发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人对 久 兆 300 份额 的申 购申 请 : 1.因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或者 因不 可抗 力导致 基金 管理 人无 法接 受投资 人 的申购 申请 。 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 3.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值的 情况 。 4.基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。 5.基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6.基金 合同 、法 律法 规规 定或中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 发生上 述暂 停申 购情 形时 ,基金 管理 人应 当根 据有 关规 定 在指 定媒 体上 刊登 暂停申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ,被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 久兆 300 份 额的 赎回 申请 或延缓 支 付赎回 款项 : 1.因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 3.连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 4.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 5.基金 合同 、法 律法 规 规 定或中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ,已 接受 的赎 回申 请,基 金 管理人 应足 额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 ,应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ,未支 付部 分可 延期 支付 ,并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依 据计算 赎回 金额 。 若 连续 两个或 两个 以上 开放 日发 生巨额 赎回 , 延 期支 付最 长不得 超 过 20 个工作 日, 并在 指定 媒体 上公告 。投 资人 在申 请赎 回时可 事先 选择 将当 日可 能未获 受理 部长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 52 分予以 撤销 。在 久兆300 份额暂 停赎 回的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的 办理并 予以 公告 。 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1.巨额 赎回 的认 定 若本基 金单 个开 放日 内久 兆 300 份 额的 净赎 回申 请(赎回 申请 份额 总数 加上 基 金转换 中 转 出 申请 份 额总 数 后扣除 申 购 申请 份 额总 数 及基金 转 换 中转 入 申请 份 额总数 后 的 余额) 超过前 一开 放日 的基 金总 份额( 包括 久 兆300 份额 、中小 300A 份 额、 中小 300B 份 额) 的 10% , 即认 为是 发生 了巨 额 赎回。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回 或部分 延期 赎回 。 (1) 全 额赎 回: 当 基金 管理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时, 按正 常赎回 程 序执行 。 (2) 部 分延 期赎 回 : 当 基金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资 人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ,基 金管理 人在 当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10%的前 提下 , 可对 其余 赎 回申请 延期 办 理。对 于当 日的 赎回 申请 ,应当 按单 个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例,确 定当 日 受理的 赎回 份额 ;对 于未 能赎回 部分 ,投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期赎回 或取 消 赎回。 选择 延期 赎回 的, 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回, 直到 全部 赎回 为止; 选择 取 消赎回 的, 当日 未 获 受理 的部分 赎回 申请 将被 撤销 。延期 的赎 回申 请与 下一 开放日 赎回 申 请一并 处理 , 无优 先权 , 并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 , 以 此类 推, 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ,投 资人 未能 赎回部 分作 自 动延期 赎回 处理 。 部 分延 期赎回 不受 单笔 赎回 最低 份额的 限制 。 当出现 巨额 赎回 时, 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所相 关规 则进 行处 理; 基金转 换 中转出 份额 的申 请的 处理 方式遵 照相 关业 务规 则及 届时开 展转 换业 务的 公告 。 (3) 暂 停赎 回: 久 兆 300 份 额连 续2 日 以上(含 本数) 发生巨 额赎 回, 如基 金管 理人认 为 有必要 , 可 暂停 接受 久兆300 份 额的 赎回 申请 ;已 经接受 的赎 回申 请可 以延 缓支付 赎回 款 项,但 不得 超 过20 个工 作 日,并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。 3.巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书 规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒 体上刊 登公 告。 (十一 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和 重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1.发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案,并 在长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 53 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2.如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基 金管 理人 应于 重新 开 放日, 在指 定媒 体上 刊登 久 兆 300 份额重 新开 放申 购或 赎回 公告, 并公 布最 近1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 3.如发 生暂 停的 时间 超过1 日但 少于2 周 ,暂停 结 束,基 金重 新开 放申 购或 赎回时 , 基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒 体上 刊登 久兆300 份额重 新开 放申 购或 赎回 公告, 并公 告 最近1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 4.如发 生暂 停的 时间 超过 2 周,暂 停期 间, 基金 管 理人应 每 2 周 至少 刊登 暂 停公告 1 次。暂 停结 束, 基金 重新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒体上 连续 刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ,并 公告 最 近 1 个 开放日久兆 300 份额 的基 金份额 净 值 。 (十二 )基 金 的 转换 基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理 人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用, 费用 详 情请参 见本 招募 说明 书第 十七部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 基 金 管 理 人 已 开通 本 基 金 场外份额与 长 城久 富 核 心成 长 混合型 证 券投 资 基 金(LOF) 场 外份额 之间 的基 金转 换业 务。 (十三 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非 交易过 户以 及注 册登 记机 构认可 、符 合法 律法 规的 其 它非 交易 过户 。无 论在 上述何 种情 况 下,接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 , 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构 规定的 标准 收费 。 (十四)定期 定 额投 资 “定期 定额 投资 ” 是 指投 资者可 通过 本基 金的 销售 机构提 交申 请, 约定 每月 扣款时 间、 扣款金 额及 扣款 方式 ,由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动 完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 本基金 管理 人已 通过 建设 银行、 招商 银行 、农 业银 行、 交 通银 行、 中国 银行 、华夏 银 行、上 海银 行、 中信 银行 、北京 银行 、民 生银 行、 浦发银 行、 平安 银行 、 包 商银行 、泉州长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 54 银行、 中信 建投 证券 、国 泰君安 证券 、 申 万宏 源证 券 、申 万宏 源西 部证 券 、 海通证 券、 长 城证券 、银 河证 券、 招商 证券、 兴业 证券 、国 信证 券、国 盛证 券、 华泰 证券 、平安 证券、 中泰 证 券 、 广 州证 券、 世 纪证券 、 安信 证券 、 长 江 证券 、 中 信证 券、 中投 证 券、 华西 证券、 恒泰证 券、 中信 证券 (山 东) 、 日信 证券 、华 宝证 券、民 生证 券、 天源 证券 、华融 证券 、 国海证 券、 信达 证券 、 广 发证券 、 西 南证 券、 中 信 期货、 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、诺 亚正 行( 上海) 基金 销售投 资顾 问有 限公 司、 上海天 天基 金 销售有 限公 司 、 万银 财富 (北京 )基 金销 售有 限公 司、北 京展 恒基 金销 售股份 有限 公司 、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司 、上 海联 泰资 产管 理有 限公司 、珠海 盈米财 富管 理有 限公 司 等 机构为 投资 者 提 供本 基金 定期定 额投 资 服 务, 详情 请查阅 相关 公 告。 (十五) 基金 的冻 结和 解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及注 册 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 九 、中小300A 份额 与中小300B 份额 的上 市交 易 (一)上 市交 易的 地点 深圳证 券交 易所 。 (二)上 市交 易的 时间 2012 年 2 月 21 日 (三)上 市交 易的 规则 1.中小 300A 份 额、 中小300B 份 额分 别采 用不 同的 交易代 码上 市交 易。 2.中小300A 份额 、中小 300B 份 额上 市首 日的 开盘 参考价 分别 为各 自前 一工 作日的基 金份额 净值 。 3.中小 300A 份 额、 中小 300B 份额 实行 价格 涨跌 幅 限制, 涨跌 幅比 例为 10% ,自上 市 首日起 实行 。 4.中小 300A 份 额、 中小300B 份 额买 入申 报数 量为100 份 或其 整数 倍。 5.中小 300A 份 额、 中小300B 份 额申 报价 格最 小变 动单位 为0.001 元人 民币 。 6.中小300A 份额 、中小 300B 份 额上 市交 易的 其他 规则遵 循《 深圳 证券 交易 所交易 规 则》及 《深 圳证 券交 易所 证券投 资基 金上 市规 则》 等相关 规定 。 (四)上 市交 易的 费用 中小300A 份额、 中小300B 份额 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关 规定执 行。 (五)上 市交 易的 行情 揭示 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 55 中小300A 份额、 中小300B 份额 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易, 交易 行情 通过 行情发 布 系统揭 示。 行情 发布 系统 同时揭 示前 一交 易日 的基 金份额 净值 。 (六)上 市交 易的 注册 登记 投资人T 日 买入 成功 后, 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人登 记权 益并 办理 注册登 记 手续, 投资 人 自T+1 日( 含该日 )后 有权 卖出 该部 分基金 ; 投资人T 日 卖出 成功 后, 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记 手续。 (七)上 市交 易的 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止上市 中小300A 份额、 中小300B 份额 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市和 终止 上市 按照相 关 法律法 规、 中国 证监 会及 深圳证 券交 易所 的相 关规 定执行 。 (八)相 关法 律法 规、 中国 证监会 及深 圳证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定 内容进 行调 整的 ,本 基金 基金合 同相 应予 以修 改, 且此项 修改 无须 召开 基金 份额持 有人 大 会。 (九) 若深 圳证 券交 易所 、中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司增 加了 基金 上市 交易的 新 功能, 基金 管理 人可 以在 履行适 当程 序后 增加 相应 功能。 十 、基 金份额 的登 记、系 统内 转托管 和跨 系统转 登记 等其他 相关 业务 (一) 基金 份额 的登 记 1.本基 金的 基金 份额 采用 分系统 登记 的原 则。 场外 认 购、 申购 或通 过跨 系统 转登记 从 场 内 转 入 的久 兆 300 份 额登 记 在 注 册登 记 系 统基 金份 额 持 有 人开 放 式 基金 账户 下 ; 中小 300A 份 额、 中小 300B 份 额,以 及场 内认 购、 申购 或通过 跨系 统转 登记 从场 外转入 的久 兆 300 份 额登 记在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 证券账 户下 。 2.登记 在证 券登 记结 算系 统中的 久兆300 份额 可以 申请场 内赎 回; 登记 在注 册登记 系 统中的 久 兆300 份额 可以 申请场 外赎 回。 3.登记 在证 券登 记结 算系 统中的 中小300A 份额 、中小 300B 份 额只能 在深 圳证 券交 易 所上市 交易 ,不 能直 接申 请场内 赎回 。 (二) 系统 内转 托管 1.系统 内转 托管 是指 基金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机 构(网 点) 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位(席 位) 之间 进行 转托 管的行 为。 2.基金 份额 登记 在注 册登 记系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 久兆300 份额 赎回业 务 的销售 机构 (网 点) 时, 须办理 已持 有久 兆300 份 额的系 统内 转托 管。 3.基金 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 的基 金份 额持 有人在 变更 办理 中小 300A 份额 、 中 小300B 份 额上 市交 易或 久 兆 300 份额 场内 赎回 业务 的会员 单位 ( 席位 ) 时 , 须 办理已 持有长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 56 基金份 额的 系统 内转 托管 。 4.投资 者采 用基 金管 理人 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 将不 能办理 系 统内转 托管 业务 。若 网上 交易有 关规 定及 业务 规则 发生变 更, 基金 管理 人可 为投资 者采 用 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 办理 系统内 转托 管时 ,基 金管 理人将 做出 调 整并及 时公 告。 5.募 集期 内不 得办 理系 统 内转托 管。 6.基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 (三) 跨系 统转 登记 1.跨系 统转 登记 是指 基金 份额持 有人 将持 有的 久兆300 份 额在 注册 登记 系统 和证券 登 记结算 系统 之间 进行 转登 记的行 为。 2.久兆300 份额 跨系 统转 登记的 具体 业务 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关 规定办 理。 3.投资 者采 用基 金管 理人 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 将不 能办理 跨 系统转 登记 业务 。若 网上 交易有 关规 定及 业务 规则 发生变 更, 基金 管理 人可 为投资 者采 用 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 办理 跨系统 转登 记时 ,基 金管 理人将 做出 调 整并及 时公 告。 4.募 集期 内不 得办 理跨 系 统转登 记。 5.基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 (四) 基金 份额 的非 交易 过户、 质押 、冻 结与 解冻 本基金 的非 交易 过户 、质 押、冻 结与 解冻 等, 按照 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 、 深圳证 券交 易所 等相 关机 构的规 定办 理。 十 一、 基金的 份额 配对转 换 本基金 基金 合同 生效 后, 基金管 理人 将为 基金 份额 持有人 办理 份额 配对 转换 业务。 (一) 份额 配对 转换 份额配 对转 换是 指本 基金 场内的 久 兆 300 份额 与中小 300A 份 额、 中小 300B 份额之 间 的配对 转换 ,包 括分 拆与 合并两 个方 面。 1.分拆 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 十 份久 兆 300 份额 的场 内份 额申 请转 换成 四 份 中小300A 份额 与 六 份中小 300B 份 额的 行为 。 2.合并 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 四份 中小300A 份额与 六份 中小300B 份额 进行 配 对申请 转换 成 十 份久 兆 300 份额 的场 内份 额的 行为 。 (二) 份额 配对 转换 的业 务办理 机构 份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 57 基金投 资者 应当 在份 额配 对转换 业务 办理 机构 的营 业场所 或按 其提 供的 其他 方式办 理 份额配 对转 换。 深圳 证券 交易所 、基 金登 记结 算机 构或基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减 份额配 对转 换的 业务 办理 机构, 并予 以公 告。 (三) 份额 配对 转换 的业 务办理 时间 份额配 对转 换自 中小300A 份额、 中小 300B 份 额上 市 交易后 不超 过6 个月 的时 间内开 始办理 ,基 金管 理人 应在 开始办 理份 额配 对转 换的 具体日 期前2 日 在至 少一 家指定 媒体 及 基金管 理人 网站 公告 。 份额配 对转 换的 业务 办理 日为深 圳证 券交 易所 交易 日(基 金管 理人 公告 暂停 份额配 对 转换时 除外 ), 具体 业务 办理时 间见 招募 说明 书。 在招募 说明 书规 定的 上述 时间之 外不 办 理份额 配对 转换 业务 。 若深圳 证券 交易 所交 易时 间、交 易规 则更 改或 实际 情况需 要, 基金 管理 人可 对份额 配 对转换 业务 的办 理时 间进 行调整 并公 告。 (四) 份额 配对 转换 的原 则 1.份额 配对 转换 以份 额申 请。 2.申请 进行 “分 拆” 的久 兆 300 份额 的场 内份 额必 须是 10 的 整数 倍 。 3.申请 进行 “合 并” 的中小 300A 份 额与中小 300B 份额必 须同 时配 对申 请, 且基金 份 额数必 须同 为整 数且 两者 的比例 为4:6 。 4.久兆300 份额 的场 外份 额如需 申请 进行 “分 拆” ,须跨 系统 转登 记为 久兆300 份额 的场内 份额 后方 可进 行。 5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 深圳证 券交 易所 、基 金登 记结算 机构 或基 金管 理人 可视情 况对 上述 规定 作出 调整, 并 在正式 实施 前2 日在 至少 一家指 定媒 体和 基金 管理 人网站 公告 。 (五) 份额 配对 转换 的程 序 份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则, 具体 见相 关业 务公 告 。 (六) 暂停 份额 配对 转换 的情形 1. 深 圳证 券交 易所、 基金 登记结 算机 构、 份额 配对 转换业 务办 理机 构因 异常 情况无 法 办理份 额配 对转 换业 务。 2. 法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管理 人网 站刊 登暂停 份 额配对 转换 业务 的公 告。 在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时 , 基 金管 理人 应及 时恢复 份额 配对 转换 业务 的办理 , 并依照 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站上 公告 。 (七) 份额 配对 转换 的业 务办理 费用 份额配 对转 换业 务办 理机 构可对 份额 配对 转换 业务 的办理 酌情 收取 一定 的佣 金,具 体长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 58 见相关 业务 公告 。 十 二、 基金的 投资 管理 (一) 投资 目标 本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控 , 力 求实 现对 中 小板300 ( 价格 ) 指数 的有 效跟踪 。 在正常 市场 情况 下, 本基 金力争 将基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 变化 率之 间的日 平均 跟 踪误差 控制 在0.35% 以内 ,年跟 踪误 差控 制 在4% 以 内。 (二) 投资 范围


本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,包 括中小 板 300 ( 价格 )指 数的成 份 股及其 备选 成份 股、 新股 (一级 市场 初次 发行 或增 发)、 债券 、资 产支 持证 券、权 证, 以 及经中 国证 监会 批准 的允 许本基 金投 资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ) 。 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 90% , 其 中将 不低 于 90% 的股 票 资产投 资 于 中小 板 300 ( 价格) 指数 的成 份股 及其 备选成 份股 ,现 金或 者到 期日在 一年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 权证 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或 监管机 构的 规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 本基 金投 资其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围, 进行组 合资 产管 理。 (三) 投资 策略 本基金 采用 完全 复制 策略 ,按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资产 组合, 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 对股 票组 合进 行动态 调整 。但 因特 殊情 况导致 基金 无 法有效 跟踪 标的 指数 时, 本基金 将运 用其 他方 法建 立实际 组 合 ,力 求实 现基 金相对 业绩 比 较基准 的跟 踪误 差最 小化 。 1.资产 配置 策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%, 其中 将不 低于 90% 的 股票资 产投 资于 中小 板 300 (价 格) 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股。 本 基金 将采 用完 全复 制策略 ,按 标的 指数 成份 股及其 权重 构建 股票 资产 组合。 2.股票 投资 策略 本基金 通过 完全 复制 策略 进行被 动式 指数 化投 资, 根据中 小 板 300 (价 格) 指数成 份 股的基 准权 重构 建股 票资 产组合 ,并 根据 成份 股构 成及其 权重 的变 动进 行动 态调整 。 (1) 股票 投资 组合 的构 建 本基金 将按 照中 小板 300 (价格 )指 数各 成份 股的 基准权 重进 行股 票资 产配 置。当 遇 到成份 股停 牌、 流动 性不 足、投 资限 制或 其他 影响 指数复 制的 市场 因素 ,使 基金无 法依 指长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 59 数权重 购买 某成 份股 或预 期将调 整的 标的 指数 成份 股时, 本基 金可 以根 据市 场情况 ,对 基 金资产 进行 适当 调整 ,以 尽量缩 小跟 踪误 差。 (2) 股票 投资 组合 的调 整 本基金 的股 票投 资组 合将 根据中 小 板 300 (价 格) 指数成 份股 构成 及其 权重 的变动 进 行相应 的定 期调 整和 日常 修正, 本基 金还 将根 据投 资比例 限制 、 申 购赎 回变 动情况 等因 素, 对股票 投资 组合 进行 不定 期调整 ,力 争实 现跟 踪误 差最小 化。 1)定 期调 整 本基金 所构 建的 投资 组合 将定期 根据 所跟 踪标 的指 数成份 股的 调整 进行 相应 的跟踪 调 整。 中 小板300 指数 的样 本 股每半 年调 整一 次, 每次 样 本股调 整数 量不 超过 样本 总数 的10% 。 样本调 整设 置缓 冲区 ,排 名在样 本 数 70% 范围 之内 的非原 成份 股按 顺序 入选 ,排名 在样 本 数130% 范 围之 内的 原成 份 股按顺 序优 先保 留。 本基金 将持 续关 注中 小板300 指 数成 份股 的变 动情 况,在 指数 成份 股调 整生 效前, 分 析并确 定组 合调 整策 略, 及时进 行投 资组 合的 优化 调整, 实现 指数 调整 前后 基金资 产稳 定, 减小基 金资 产波 动对 追踪 误差造 成的 影响 。 2)不 定期 调整 ①当成 份股 发生 增发 、送 配等情 况而 影响 成份 股在 指数中 权重 的行 为时 ,本 基金将 根 据其需 调整 的权 重比 例, 进行相 应调 整。 ②当上 市公 司股 权关 系发 生变动 导致 其控 股属 性发 生变化 或者 指数 成份 股出 现吸收 合 并等事 件时 ,本 基金 可根 据市场 情况 ,对 基金 资产 进行适 当调 整, 以尽 量缩 小跟踪 误 差 。 ③本基 金将 根据 申购 和赎 回情况 ,结 合基 金的 现金 头寸管 理, 制定 交易 策略 对股票 投 资组合 进行 调整 ,使 基金 申购和 赎回 不会 对追 踪误 差带来 重大 影响 。 ④若因 个别 成份 股停 牌、 流动性 不足 或法 规限 制等 因素, 使得 本基 金无 法按 照其所 占 标的指 数权 重进 行购 买时 ,本基 金将 综合 考虑 跟踪 误差最 小化 和投 资者 利益 ,部分 持有 现 金或买 入相 关的 替代 性组 合。 进行股票替换时遵循的原则如下: ①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业; ②用 以替换的股票具有较好的流动性; ③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内 日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。 3.债券 投资 策略 本基金 将根 据“ 自上 而下 ”对宏 观经 济形 势、 财政 与货币 政策 ,以 及债 券市 场资金 供 求等因 素的 分析 ,重 点参 考基金 的流 动性 管理 需要 ,选取 流动 性较 好 的 债券 进行配 置。 4.权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 此外, 本基 金还 将根 据市 场情况 ,适 度参 与新 股申 购(含 增发 新股 )。 如法 律法规 或长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 60 监管机 构今 后允 许本 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ,可 以将其 纳入 投 资范围 ,进 行组 合资 产管 理。 (四) 业绩 比较 基准 本基金 以中 小 板 300 (价 格)指 数作 为标 的指 数。 本基金 业绩 比较 基准 : 中 小板 300( 价格) 指数 收益 率×95% + 活期 存款 利率( 税后) ×5% 由于本 基金 为完 全复 制型 指数基 金, 跟踪 标的 为中 小板 300 ( 价格 )指 数, 同时本 基 金 现 金 或 到期 日 在一 年 以内 的 政 府 债券 不 低于 基 金资 产 净 值的 5% ,因 此 本基金 以 中 小板 300 ( 价格) 指数 收益 率和 活期存 款利 率 ( 税后 ) 的 复合收 益率 作为 基金 的业 绩比较 基准 符 合本基 金的 特性 。 今后, 如果 指数 公司 变更 或停止 中小 板 300 ( 价格) 指数的 编制 及发 布, 或中 小板 300 (价格 )指 数由 其他 指数 替代( 单纯 更名 除外 ), 或由于 指数 编制 方法 发生 重大变 更等 原 因导致 中小 板300 ( 价格 ) 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或市 场有 其他 更适 合 投资的 指数 , 本基金 管理 人 在 履行 适当 程序后 , 可 以变 更本 基金 的标的 指数 和投 资对 象, 并选择 确定新 的标的 指数 ,相 应变 更基 金名称 、投 资范 围和 业绩 比较基 准或 业绩 比较 基准 的权重 构成 。 本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数和 投资 对象 以及 相应变 更基 金名 称、 投资 范围和 业绩 比 较基准 或业 绩比 较基 准的 权重构 成, 不需 召开 基金 持有人 大会 通过 ,但 须经 基金管 理人 和 基金托 管人 协商 一致 ,并 在报中 国证 监会 备案 后及 时公告 。 (五) 风险 收益 特征 本基金 为指 数型 基金 , 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于普 通股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券型 基金 、货 币市 场基 金等, 为高 风险 、高 收益 产品。 (六) 投资 决策 依据 及程 序 1.决策 依据 (1)国 家有 关法 律、 法规 以 及基金 合同 等的 有关 规定 。 (2)《 长城 基金 管理 有限 公 司章程 》的 有关 规定 。 (3)《 长城 基金 管理 有限 公 司投资 管理 制度 》的 有关 规定 。 2.投资 决策 程序 (1) 本 基金 的投 资实 行投 资 决策委 员会 领导 下的 基金 经理负 责制 , 投资 决策 委员 会是基 金投资 的最 高决 策机 构。 投资决 策委 员会 根据 《基 金法》 、《 运作 办法 》等 相关法 律法 规 和基金 合同 、公 司的 有关 规章制 度, 确定 公司 投资 战略和 投资 方向 ,制 订重 大投资 决 策 。 (2) 基 金经 理根 据投 资决 策 委员会 的投 资战 略 , 结 合 对指数 成份 股 、 证 券市 场 、 投资时 机等方 面的 分析 ,拟 订基 金的具 体投 资计 划。 (3) 投 资决 策 委 员会 对基 金 经理提 交的 方案 进行 论证 分析, 并形 成决 策纪 要。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 61 (4) 根 据决 策纪 要, 基金 经 理构造 具体 的投 资组 合及 操作方 案, 交由 交易 室执 行。 (5) 投 资决 策委 员会 定期 召 开会议 , 评 价基 金净 值与 比较基 准的 跟踪 误差 , 并 对基金 管 理小组 关于 控制 跟踪 误差 的提案 做出 决议 。 (6) 基 金管 理部 基金 管理 小 组利用 数量 模型 , 对 总体 累积偏 差和 行业 偏差 进行 测算; 研 究部行 业研 究小 组从 基本 面对行 业、 个股 和市 场走 势提供 基本 信息 ,提 示风 险;运 行保 障 部提供 基金 申购 、赎 回的 动态情 况, 供基 金管 理小 组参考 。 (7) 基 金管 理小 组根 据信 息 汇总情 况对 组合 进行 适度 调 整, 对于 需调 整的 个股, 基金经 理必须 提供 充分 的理 由。 (8) 研 究部 金融 工程 小组 对 基金投 资组 合跟 踪误 差进 行评估 , 并作 出跟 踪误 差的 归因分 析报告 ,在 投资 组合 的年 化总体 累积 偏差 超 过 2% 时 提出预 警。 (9) 监 察稽 核部 对投 资程 序 进行稽 查并 出具 稽查 报告 。 (10)交 易室 按有 关交 易规 则执行 ,并 将有 关信 息反 馈基金 经理 。 (七) 投资 限制 1.组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基 金财产 的非 系统 性风 险, 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限 制 : (1) 本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 90%, 其中 将不 低于 90% 的股票 资产 投资 于中 小 板 300 ( 价格 )指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 ,现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 (2) 本 基金 持有 的全 部权 证, 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; 本基 金管 理人管 理 的全部 基金 持有 的同 一权 证,不 得超 过该 权证 的 10%;本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额, 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的0.5% 。 (3) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 市值 不得 超 过 基金资 产净 值 的20% ; 本 基 金管理 人管 理的全 部基 金持 有同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合 计规模 的10% 。 (4) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 (5) 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ,其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ; 本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ,其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 5%。 (6) 法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他比 例限 制 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限 制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 62 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 2.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动 : (1) 承 销证 券; (2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其基 金管 理人、 基金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6) 买 卖与 其基 金管 理人、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; (7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规 或 监管 部门 取 消上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资 不再 受相关 限 制。 (八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的 利益; 2.不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4.不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 (九 )基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (十)投资组合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于 2016 年2 月22 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、净 值表 现和 投资 组合 报告等 内容 ,保 证复 核内 容不存 在虚 假长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 63 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。


本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015 年12月31日 止, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 37,191,338.36 97.27 其中: 股票 37,191,338.36 97.27 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 962,973.09 2.52 7 其他资 产 81,750.90 0.21 8 合计 38,236,062.35 100.00


1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 1.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股 票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 672,453.78 1.80 B 采矿业 150,271.01 0.40 C 制造业 25,273,222.73 67.48 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和 供应业 120,703.00 0.32 E 建筑业 1,052,826.42 2.81 F 批发和 零售 业 1,481,319.00 3.96 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 76,552.80 0.20 H 住宿和 餐饮 业 41,515.00 0.11 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 3,996,758.72 10.67 J 金融业 1,013,658.44 2.71 K 房地产 业 320,564.69 0.86 L 租赁和 商务 服务 业 2,148,274.70 5.74 M 科学研 究和 技术 服务 业 84,346.86 0.23 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 301,153.84 0.80 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 64 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 64,894.00 0.17 S 综合 - - 合计 36,798,514.99 98.26


1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 296,550.84 0.79 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 18,135.74 0.05 I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 78,136.79 0.21 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 392,823.37 1.05


1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 65 比例( %) 1 002183 怡 亚 通 37,678 1,735,448.68 4.63 2 002024 苏宁云 商 59,135 795,365.75 2.12 3 002030 达安基 因 17,736 730,368.48 1.95 4 002018 华信国 际 20,486 627,281.32 1.67 5 002450 康得新 16,070 612,267.00 1.63 6 002191 劲嘉股 份 32,816 504,053.76 1.35 7 002415 海康威 视 14,349 493,462.11 1.32 8 002594 比亚迪 6,825 439,530.00 1.17 9 002230 科大讯 飞 10,536 390,358.80 1.04 10 002202 金风科 技 16,261 370,588.19 0.99


1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002194 武汉凡 谷 6,903 117,351.00 0.31 2 002316 键桥通 讯 3,851 78,136.79 0.21 3 002278 神开股 份 3,002 70,276.82 0.19 4 002655 共达电 声 2,570 63,376.20 0.17 5 002080 中材科 技 1,711 45,546.82 0.12


1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 债 券。 1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 66 1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,期 末未 持有 股指期 货。 1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参 与股指 期货 交易 。 1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参 与国债 期货 交易 。 1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 1.11 投 资组 合报告 附注 1.11.1





本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编 制日 前 一年 内受 到过 公开 谴责、 处罚 。 1.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。 1.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 77,812.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 476.09 5 应收申 购款 3,462.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 67 9 合计 81,750.90


1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在 流 通受限 情况 的说明 1.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 ( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002018 华信国 际 627,281.32 1.67 重大事 项停 牌


1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。 1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十三 、 基金的 业绩 过往一 定阶 段 本 基金 净值 增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 (截至2015 年12 月31 日) 时间段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合 同生 效日 (2012 年1 月30 日 ) 至2012 年12 月31 日 -11.80% 1.24% 0.00% 1.31% -11.80% -0.07% 2013年1月1 日至 2013年12月31日 18.58% 1.44% 22.07% 1.45% -3.49% -0.01% 2014年1月1 日至 2014年12月31日 13.98% 1.21% 15.23% 1.21% -1.25% 0.00% 2015年1月1 日至 2015年12月31日 47.33% 2.82% 59.22% 2.57% -11.89% 0.25% 基金合 同生 效日 75.64% 1.81% 123.96% 1.73% -48.32% 0.08% 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 68 至2015 年12 月31 日 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ,基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚实 信用 、谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 十 四、 基金的 财产 (一)基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行 存款本 息 、 基 金应 收申 购 款以及 其他 资产的 价值 总和 。 (二)基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 (三)基 金财 产的 账户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以 基金 托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金 的结算 备付 金账 户 , 以 基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户 , 以本基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用 账户 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 基 金销 售机 构 和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 (四)基 金财 产的 处分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 , 并由 基金 托管 人保管 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因基金 财产 的管 理 、 运 用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基 金财产 。 基金 管理 人、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费 、 托 管 费以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销, 不同基 金财 产的 债权 债务 , 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 以其 自 有资产 承担 法律 责任, 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行 清算 的,基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 除依据《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 处分外 ,基金财 产不得被 处分。 非因基 金 财产本 身承 担的 债务 ,不 得对基 金财 产强 制执 行。 十 五、 基金资 产的 估值 (一)估 值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的正 常营业日以及国家法律法 规规定需 要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 (二)估 值方 法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 69 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 ( 收盘 价 ) 估 值; 估值 日无交 易的 , 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 , 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格。 (2)交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值, 估值日没 有交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ; 估 值日 没 有 交易 的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ,采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 市价 ( 收盘 价 ) 估 值; 非公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 , 按监 管 机构或 行业 协会 有关规 定确 定公 允价 值。 3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种, 采用估 值技术 确 定公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 6、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 70 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (三)估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 (四)基 金份 额净 值的 计算 本基金分别 计算并 公告久 兆300 份额 的基金 份额净值 以及 中小300A 份额 与 中小300B 份额 的基金 份额 参考 净值 。 1.久兆300 份额 的基 金份 额 净值计 算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 久兆300 份 额的 基金 份额 净 值计算 公式 为: T 日久兆300 份额 的基 金份 额净 值 = T 日 闭市 后 的基 金资产 净 值/ T 日 本基 金( 包 括久 兆300 份额 、中小300A份额、 中小300B 份额 )的 基金 份额余 额总 数 2.中小300A 份额 与中小300B 份额 的基 金份 额 参 考净 值 计算 (1) 本 基金 四份 中小300A 份额与 六份 中小300B 份额 的 参考 净值 之和 将等 于 十 份久兆300 份额的 净值 。 (2 ) 中 小300A 份 额的 约定 年收益 率为5.8% 。 中小300A 份额 的约 定年 收益 率除 以365得到 中小300A 份 额的 约定 日简 单收益 率。 中小300A 份额 的 基金份 额 参 考净 值 以 基金 合同生 效日 或 前一份额折算日经折算后 的份额净值为基准采用 中小300A 份 额 的 约 定 日简 单收 益 率 单 利 进 行计算 。 中小300A 份额 在 估值日 应计 收益 的天 数为 自基金 合同 生效 日或 前一 份额折 算日 (定 期份额 折算 日或 不定 期份 额折算 日) 次日 起至 估值 日的实 际天 数 。 (3)计算出 中小300A 份额 的份额 参考 净值后 ,根据 中小300A 份额、中小300B 份额和久 兆300 份额 净值 的关 系, 计 算出中小300B 份 额的 份额 参考净 值 。 (4)本基金 进行定 期份额 折算或不定 期份额 折算操 作以后,中小300A 份额、 中小300B长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 71 份额的 份额 参考 净值 计算 方法保 持不 变 。 (5) 中小300A 份额 与中小300B 份 额的 基金 份额 参考 净值 计 算公 式 5.8% 1.000 1.000 ) 365 A T t NAV ? ? ? ? (


? ? 300 0.4 / 0.6 BA TT T NAV NAV NAV ? ? ? 其 中,T 表 示估 值日 ;t 表示中小300A 份 额在估 值日 应计 收益 的天数 ,t ?min( 基金合 同 生 效 日 至 估 值 日 的 实 际 天 数 , 前 一定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数 , 前 一 不 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数); A T NAV 、 B T NAV 分别表示中小300A份额与中小 300B 份额 在T 日的 基金 份额 参考净 值 ; 300 T NAV 表示 久兆300 份 额在T 日的基 金份 额净 值 。 例6: 假设 300 t ? , 300 1.300 T NAV ? ,则 5.8% 1.000 1.000 300 1.048 365 A T NAV ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? 1.300 0.4 1.048 / 0.6 1.468 B T NAV ? ? ? ?


(五)估 值程 序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 , 基 金资 产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量 计算, 精确 到0.001 元, 小 数点后 第四 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金管理人应每个工作 日对基金资产估值。基金 管理人每个工作日对基金 资产估值 后, 将基 金份 额净 值结 果 发送基 金托 管人 , 经基 金 托管人 复核 无误 后 , 由 基 金管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 (六)估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 差错 时, 视为 基金 份 额净值 错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1.差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构 、 或 代 销机构 、 或投资 人自 身的 过错 造成 差错 , 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 , 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差 错遭受 损失 当事 人( “ 受损 方”)的 直接 损失 按下 述 “ 差错处 理原 则 ” 给 予赔 偿 , 承 担赔 偿责 任。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 72 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 : 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ; 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 , 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能 预见、 不能 避免 、不 能克 服,则 属不 可抗 力, 按照 下述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其 他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任, 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2.差错 处理 原则 (1) 差错已 发生, 但尚未 给 当事人造成 损失时 ,差错 责任方应及 时协调 各方, 及时进行 更正 , 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 , 给当事 人造 成损 失的 , 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ; 若 差错 责任 方已 经积极 协调 , 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认, 确 保差 错已 得到 更正 。 (2) 差错的 责任方 对有关 当 事人的直接 损失负 责,不 对间接损失 负责, 并且仅 对差错的 有关直 接当 事人 负责 ,不 对第三 方负 责。 (3) 因差错 而获得 不当得 利 的当事人负 有及时 返还不 当得利的义 务。但 差错责 任方仍应 对差错 负责 。 如 果由 于获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人 的利益 损失( “ 受损 方 ”), 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失 , 并 在其 支付 的 赔偿金 额的 范 围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利; 如果 获得 不当 得 利的当 事人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差错责 任方拒 绝进行 赔 偿时,如果 因基金 管理人 过错造成基 金财产 损失时 ,基金托 管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿 , 如 果因 基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时 , 基 金 管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基 金管 理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产 的损失 , 并 拒绝 进行 赔偿 时 , 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ; 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用, 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 支付 。 (6) 如果出 现差错 的当事 人 未按规定对 受损方 进行赔 偿,并且依 据法律 法规、 基金合同 或其他 规定 , 基金 管理 人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 , 则基 金 管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 , 并 有权 要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受 的直接 损失 。 (7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3.差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明差 错发生 的原因 , 列明所有的 当事人 ,并根 据差错发生 的原因 确定差 错的责任长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 73 方; (2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估; (3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根据差 错处理 的方法 , 需要修改基 金注册 登记机 构交易数据 的,由 基金注 册登记机 构进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基金份 额净值 计算出 现 错误时,基 金管理 人应当 立即予以纠 正,通 报基金 托管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时, 基金 管理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证 监会备 案; 错误 偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时, 基金管 理人 应当 公告 。 (3) 因基金 份额净 值计算 错 误,给基金 或基金 份额持 有人造成损 失的, 应由基 金管理人 先行赔 付, 基金 管理 人按 差错情 形, 有权 向其 他当 事人追 偿。 (4) 基金管 理人和 基金托 管 人由于各自 技术系 统设置 而产生的净 值计算 尾差, 以基金管 理人计 算结 果为 准。 (5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 (七)暂 停估 值的 情形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ; 3. 占基金相当比例的投资 品种的估值 出 现 重 大 转 变, 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投资 人 的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 (八)基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基 金托管 人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值予 以公 布。 (九)特 殊情 况的 处理 1.基金管 理人或基 金托管 人按估值 方法的第5 项进行 估值时, 所造成的 误差不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 2.由于 不可 抗力 原因 , 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 , 或国家 会计 政策变 更 、 市 场规 则变 更 等, 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措 施进行 检查 , 但未 能发 现 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 74 十 六、 基金的 收益 分配 (一)基金 收益 的 构成 本基金 合同 项下 基金 收益 即 基金 利润 , 指基 金利 息 收入 、 投 资收 益、 公允 价 值变动 收益 和其他 收入 扣除 相关 费用 后的余 额; 基金 已实 现收 益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的 余额。 (二)基 金可 供分 配利 润 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 (三)收 益分 配原 则 本基金 (包 括久 兆300份额、 中小300A 份额 、中小300B 份额 )不 进行 收益 分配 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 并 经中 国证 监会 核 准后如 果终 止中小300A 份 额与中小 300B 份 额的 运作 , 本基 金 将根据 基金 份额 持有 人大 会决议 调整 基金 的收 益分 配。 具体 见基 金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 十 七、 基金的 费用 与税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1.基金 费用 的种 类 (1)基 金管 理人 的管 理费 ; (2)基 金托 管人 的托 管费 ; (3)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; (4)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; (5)基 金份 额持 有人 大会 费 用; (6)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; (7)基 金的 证券 交易 费用 ; (8)基 金上 市费 及年 费; (9)标 的指 数许 可使 用费 ; (10)基 金收 益分 配中 发生 的费用 ; (11)依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 2.上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 3.基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 75 (1)基 金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1%年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 , 经基金托 管人复核 后于次 月首日起5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金管理人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 (2)基 金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下 , 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.22%年 费率 计提 。 计算 方法如 下 : H=E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 , 经基金托 管人复核 后于次 月首日起5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金托管人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 (3)基 金合 同生 效后 的指 数 使用许 可费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 深圳 证券 信息 有限 公司签 署的 《 指数 使用 许 可协议 》 的 约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用许 可费 。 指数使 用许 可费 的计 费时 间从本 基金 基 金合同 生效 日开 始计 算; 基金合 同生 效之 日所 在季 度的指 数使 用费 ,按 实际 计提金 额收 取 , 不设下 限 。 自 基金 合同 生 效之日 所在 季度 的下 一季 度起 , 指 数使 用许 可费 收 取下限 为每 季度 5万元 。 在通常情况 下,指 数使用 许可费按前 一日基 金资产 净值的0.02% 的年 费率计 提 。当本基 金在某个 季度的指 数使用 许可费不 足5万元 时,由于 指数使用 许可费收 取下限 的存在, 本 基 金在该季 度实际的 指数使 用许可费 年费率将 高于0.02% 。指数 使用许可 费每日 计算,逐 日累 计,按 季支 付。 指数使 用许 可费 计算 方法 如下: H=E×0.02% ÷ 当年 天数 H为每 日应 付的 指数 使用 许 可费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 (4)除管理 费、托 管费、 标 的指数使用 许可费 和前述 十 七( 一) 所列之 外的基 金费用, 由基金 托管 人与 基金 管理 人协商 后 , 根 据其 他有 关 法规及 相应 协议 的规 定 , 按费用 支出 金额 支付, 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 76 1. 久兆300 份额 的 申 购费 用 (1) 申 购费 率 久兆300 份额 的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式。 申购 费由投 资者 承担 ,在 申购 基金份 额 时收取 ,主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 登记 结算等 各项 费用 ,不 列入 基金财 产。 投 资者可 以多 次申 购本 基金 ,申购 费率 按每 笔申 购申 请单独 计算 。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资 者实施 差 别 的申 购费 率。 具体如 下: 1)申 购费 率 场外申购费率 申购金额(含申购费 ) 申购费率 50 万 元以 下 1.2% 50 万元(含)-200 万元 0.8% 200 万元( 含)-500 万元 0.4% 500 万元( 含)以上 每笔 1000 元 场内申购费率 由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内 申购费 率。 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 2)特 定申 购费 率 场外申购费率 申购金额(含申购费 ) 申购费率 50 万 元以 下 0.24% 50 万元(含)-200 万元 0.16% 200 万元( 含)-500 万元 0.08% 500 万元( 含)以上 每笔 1000 元 场内申购费率 由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内 申购费 率。 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 本 公司 在法 律法 规 允许的 前 提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。 (2)申 购份 额的 计算 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 77 久兆300 份 额的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额,其 中: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购金 额在500 万元( 含) 以上的 适用 固定 金额 的申 购费, 即净 申购 金额 =申 购金额 - 固定申 购费 金额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 久 兆300 基金 份额 净值 通过场 外方 式进 行申 购的 ,申购 份额 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ,小 数点 后 2 位以 后的部 分四 舍五 入, 由此 产 生的 误差 计入 基金 财产 ;通过 场内 方式 申购 的, 申购份 额计 算 结果保 留到 整数 位 , 计 算所 得整数 位后 小数 部分 的份 额对应 的资 金返 还至 投资 者资金 账 户 。 例4 : 某 投资 者通 过场 外投 资 10 万元 申购 久兆300 份 额, 申购 费率 为 1.2% , 假 定申购 当日久 兆300 份 额的 基金 份额净 值 为 1.100 元 ,则 其可得 到的 申购 份额 为: 净申购 金额 =100,000 /(1 +1.2%) =98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.100 =89,831.12 份 例 5:如 例 4, 如果 该投 资 者选择 通过 场内 申购 ,假 定申购 费率 也为 1.2% ,则 因场内 份额保 留至 整数 位, 故投 资者申 购所 得份 额 为89,831 份, 不足1 份 部分 对应 的申购 资金 返 还给投 资者 。计 算方 法如 下: 实际净 申购 金额 =89,831 ×1.100 =98,814.10 元 退款金 额=100,000 -98,814.10 -1185.77 =0.13 元 2.赎回 费用 (1) 赎 回费 率 久兆300 份额 的 申购 采用 “份额 赎回 ”方 式。 赎回 费由基 金份 额持 有人 承担 ,在赎 回 基金份 额时 收取 ,其 中 25% 归入 基金 财产 ,其 余部 分 用于支 付注 册登 记费 和其 他手续 费。 场外赎回费率 持有年限 赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年( 含)-2 年 0.25% 2 年( 含)以上 0% 场内赎回费率 0.5% 注:上 表中 ,1 年按365 天计算 。 (2) 赎 回金 额的 计算 久兆300 份 额的 净赎 回金 额为赎 回总 金额 扣减 赎回 费用。 其中 : 赎回总 金额 =赎 回份 额× 赎回当 日久 兆 300 份 额的 基金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎回费 率 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 78 净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 费用 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ,保 留到 小数 点后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基 金财产 承担 。 例6: 某 投资 者赎回10 万份 久兆300 份 额, 持有 时间为8 个月, 对应的 赎回 费率 为0.5%, 假设赎 回当 日久 兆300 份 额的基 金份 额净 值 是 1.100 元, 则其 可得 到的 赎回 金额为 : 赎回总 金额 =100,000 ×1.100 =110,000 元 赎回费 用=110,000 ×0.5% =550 元 净赎回 金额 =110,000 -550 =109,450 元 3.转换 费用 (1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成,具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担 。 转 入 份额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去, 舍去 部 分所 代 表的 资产 归转入 基金 财产 所有 。 ①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 例7:某基金 份额持 有 人将 持有的 本基 金 场外 份额10,000 份转换 为 场外 长城久富 核心成 长 混合型 证券投资 基金(LOF) 基金份 额, 持有 期满1 年(未满2 年) 。假 设转换 当日转出 基金 的 份额净值 是1.115元, 转 入基金的份 额净值 是1.1450元,对应赎 回费率 为0.25 %,申购 费 补差费 率为0.3 % , 则可 得 到的转 换份 额 及 转换 费用 计算如 下 : 转出金 额=100,000 ×1.115=111,500 元 转出基 金赎 回费 =111,500 ×0.25%=278.75 元 转入总 金额 =111,500 -278.75 =111,221.25 元 转入基 金申 购费 补差 =111,221.25 -111,221.25/(1+0.3% )=332.67 元 转入净 金额 =111,221.25 -332.67 =110,888.58 元 转入份 额=110,888.58/1.1450 =96,845.92 份 基金转 换费 =278.75 +332.67 =611.42 元 ②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 79 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例8 : 某 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 场 外 长城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金 (LOF)10,000 份基金 份额转 换为本基金 场外份 额 ,持 有期满1 年 (未满2 年) 。 假设转换当日 转出基 金 的 份额 净值 是1.2150元 , 转入 基金 的份 额净 值是1.155 元 , 对 应赎 回费 率为0.25%, 申购费 补差 费率 为0 ,则 可 得到的 转换 份额 及转 换费 用 计算 如下 : 转出金 额= 10,0 00× 1.2150=12,150 元 转出基 金赎 回费 =12,150 ×0.25 %=30.38 元 转入总 金额 =12,150 -30.38 =12,119.62 元 转入基 金申 购费 补差 =0 转入净 金额 =12,119.62 -0=12,119.62元 转入份 额=12,119.62/1.155 =10,493.17 份 基金转 换费 用=12,15 0× 0 .25%=30.38元 (2)对 于实 行级 差申 购费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率的 基金) , 以 转入 总金额 对 应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ; 如转 入总 金 额对应 转出 基金 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时, 申购 补差 费用视 为0 。 (3) 转 出 基 金 赎 回 费 的25 % 计 入 转 出 基 金 资 产 ( 基 金 合 同 或 招 募 说 明 书 另 有 规 定 的 除 外) 。 (4) 计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书 规定费 率执 行 , 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 , 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金 转 换费 用。 (三)不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 (四)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 (五)基 金税 收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 十 八、 基金份 额折 算 自基金 合同 生效 日或 前一 定期 份 额折 算日 次日 起至 满一年 的最 后一 个工 作日 止, 本 基 金将按 照以 下规 则进 行基 金的定 期份 额折 算 。 本 基 金运作 期间 , 如久 兆300 份额的 份额 净 值达到2.000 元或 中小 300B 份额 的份 额 参 考净 值达到 0.250 元, 本基 金将 按 照以下 规则长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 80 进行基 金的 不定 期份 额折 算。 (一) 定期 份额 折算 1.定期 份额 折算 的折 算日 每个基 金运 作周 年的 最后 一个工 作日 。 运作周 年指 自基 金合 同生 效日或 前一 定期 份额 折算 日次日 起至 满一 年的 运作 期间 。 若 该运作 期间 的最 后一 日为 工作日 , 则该 运作 期间 的 最后一 日为 定期 份额 折算 的折算 日 。 若 该运作 期间 的最 后一 日为 非工作 日 , 则 定期 份额 折算 的折算 日为 该日 之前 的最 后一个 工 作 日。 例如, 假设 本基 金成 立 于 2011 年 7 月 14 日( 周四 ) ,则本 基金 成立 后的 第一 个运作 周年的 运作 期间 为2011 年7 月14 日至2012 年 7 月13 日。 假设2012 年 7 月 13 日 ( 周五 ) 为工作 日 , 则 本基 金第 一 个运作 周年 的定 期份 额折 算的折 算日 为 2012 年7 月13 日。 第二 个运作 周年 的运 作期 间为 2012 年 7 月 14 日至 2013 年 7 月 13 日。假 设 2013 年 7 月 13 日(周 六) 为非 工作 日, 该日之 前的 最后 一个 工作 日为 2013 年 7 月 12 日 ( 周五) ,则 本 基金第 二个 运作 周年 的定 期份额 折算 的折 算日 为 2013 年7 月 12 日 。 第三 个运 作周年 的运 作期间 为2013 年 7 月 13 日至2014 年7 月 12 日 。 假设 2014 年7 月12 日 ( 周六 ) 为 非工 作日, 该日 之前 的最 后一 个工作 日为 2014 年 7 月 11 日( 周五) ,则 本基 金第 三个运 作 周 年的定 期份 额折 算的 折算 日为 2014 年7 月 11 日。 以此类 推。 2.定期 份额 折算 的折 算对 象 定期份 额折 算的 折算 日登 记在册 的久 兆 300 份 额和 中小 300A 份额 。 3.定 期份 额折 算的 折算 频 率 每年折 算一 次。 4.定期 份额 折算 的折 算方 式 本基金 进行 定期 份额 折算 后,中小 300A 份额 期末 的 约定应 得收 益 将 折算 为场 内久 兆 300 份 额分 配给 中小300A 份额持 有人 ,中小 300A 份 额的份 额 参 考净 值调整为 1.000 元; 久兆300 份 额持 有人 持有 的每十 份久 兆300 份 额将 按四份 中小300A 份额 获得 新增久 兆300 份额的分配 ,持有 场外久 兆 300 份额的基 金份额 持 有人将按前 述方式 获得新 增场外久 兆 300 份 额的 分配 , 持有 场内 久兆 300 份 额的 基金 份额 持有人 将按 前述 方式 获得 新增场 内 久 兆300 份额 的分 配。 经过定 期份 额折 算, 久兆 300 份 额的 份额 净值 相应 进 行调整 。 定 期份 额折 算前 后, 中长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 81 小 300B 份额 的份 额 参 考净 值 及其 份额 数未 发生 变化 , 中小 300A 份额 和中小 300B 份 额的 份额配 比始 终保 持4:6 的 比例不 变 。 折算 所产 生的 场内久 兆 300 份 额不 进行 自动分 离。 (1 ) 久兆300 份额 ? ? 300 300 0.4 1.000 A NAV NAV NAV ? ? ? ? 后 前 前 久兆300 份 额持 有人 新增 的久 兆 300 份额 数 ? ? 300 300 0.4 -1.000 A NAV NUM NAV ?? ? 前 前 后 300 NUM 后 = 300 NUM 前 +久兆 300 份 额持 有人 新 增的久 兆 300 份 额数 = ? ? 300 300 300 0.4 -1.000 A NAV NUM NUM NAV ?? ? 前 前 前 后 其中 , 300 NAV 前 表示定 期份 额折 算 前久 兆300 份额 的份 额净 值; 300 NAV 后 表示 定期 份 额折算 后久 兆300 份 额的 份额净 值 ; A NAV 前 表示定 期份 额 折算前 中小 300A 份 额的 份 额 参 考净值 ; 300 NUM 前 表 示 定 期 份额 折算 前 久兆 300 份 额持 有人持 有 的久 兆 300 份额 数; 300 NUM 后 表示定 期份 额折 算后 久 兆300 份 额份 额持 有人 持有 的久兆 300 份额 数。 久兆300 份 额定 期份 额折 算后, 场外 久 兆 300 份额 折算保 留至 小数 点 后 2 位 , 小 数 点 2 位以 后的 部分 四舍 五入 , 由此产 生的 误差 归入 基金 资产 ; 场 内久 兆 300 份 额 折算保 留至 整数( 最小 单位 为1 份) , 余额计 入基 金资 产。 (2 ) 中小300A 份额 1.000 AA A A NAV NUM NAV NUM ?? ?? 前 前 后 前 期 末 的 约 定 应 得 收 益 , AA NUM NUM ? 后 前 中小300A 份额 持有 人新 增 的场内 久 兆 300 份额 的份 额数 300 NAV ? 后 期 末 的 约 定 应 得 收 益 ? ? 300 A A A NAV NAV NUM NAV ?? ? 后 前 前 后 其中, A NAV 前 表示 定期 份额 折算 前中小 300A 份 额的 份额 参 考净值 ; A NAV 后 表示定 期 份额折 算后 中小 300A 份 额 的份额 参考 净值 ; 300 NAV 后 表示定 期份额 折算 后久 兆 300 份额 的份额 净值 ; A NUM 前 表示定 期份 额 折算前 中小300A 份额 持有 人持有 的中小300A 份 额数 ;长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 82 A NUM 后 表示定 期份 额折 算后 中小300A 份额 持有 人持 有的 中小 300A 份 额数 。 中小300A 份额 定期 份额 折 算后, 中小 300A 份 额持 有 人新增 的场 内久 兆 300 份 额的份 额数折 算保 留至 整数 (最 小单位 为 1 份) ,余 额计 入 基金资 产。 (3 ) 中小300B 份额 定期份 额折 算不 改变 中小300B 份额 的份 额 参 考净 值 及其份 额数 , 中小 300A 份 额和 中 小300B 份 额的 份额 配比 在 定期份 额折 算前 后始 终保 持 4:6 的比 例不 变。 例 9: 假设 某定 期份 额折 算前, 久 兆 300 份 额的 份 额净值 为 1.300 元, 中小 300A 份 额的份 额 参 考净 值 为 1.058 元, 中小 300B 份 额的 份 额 参考 净值 为 1.461 元 ; 定期份 额折 算前, 场外 久 兆 300 份额 为 10 亿 份, 场内 久 兆 300 份额 为 5 亿 份, 中小 300A 份额 为 20 亿份, 中小 300B 份 额为30 亿份 。则 定期 份额 折算 后, (1 ) 久兆300 份额 ? ? 300 300 0.4 1.000 1.300 0.4 (1.058 1.000) A NAV NAV NAV ? ? ? ? ? ? ? ? 后 前 前 =1.277 元 场外久 兆300 份 额持 有人 新增的 场外 久 兆 300 份额 数 ? ? 300 300 0.4 -1.000 A NAV NUM NAV ?? ? 前 前 后 ? ? 0.4 1.058 1.000 10 1.277 ? ? ? ? 亿 =18,167,580.27 份 场内久 兆300 份 额持 有人 新增的 场内 久 兆 300 份额 数 ? ? 300 300 0.4 -1.000 A NAV NUM NAV ?? ? 前 前 后 ? ? 0.4 1.058-1.000 5 1.277 ?? ? 亿 =9,083,790.13 份 取整后 为9,083,790 份。 定期份 额折 算后 场外 久兆 300 份额 份额 持有 人持 有 的场外 久兆 300 份 额数= 定 期份额 折算前 场外 久兆300 份 额 持有人 持有 的场 外久 兆 300 份额 数+久兆 300 份额 持 有人新 增的 场外久 兆300 份 额数=1,000,000,000+18,167,580.27=1,018,167,580.27 份 定期份 额折 算后 场内 久兆 300 份额 份额 持有 人持 有 的场内 久兆 300 份 额数= 定 期份 额 折算前 场内 久兆300 份 额 持有人 持有 的场 内久 兆 300 份额 数+久兆 300 份额 持 有人新 增的 场内久 兆300 份 额数=500,000,000+9,083,790=509,083,790 份 (2 ) 中小300A 份额 1.000 AA A A NAV NUM NAV NUM ?? ?? 前 前 后 前 期 末 的 约 定 应 得 收 益 元 定期份 额折 算后 中小 300A 份额持 有人 持有 的中小 300A 份 额数= 20 A NUM ? 前 亿 份 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 83 中小300A 份额 持有 人新 增 的场内 久 兆 300 份额 的份 额数 300 NAV ? 后 期 末 的 约 定 应 得 收 益 ? ? 300 A A A NAV NAV NUM NAV ?? ? 后 前 前 后 ? ? 1.058 1.000 20 1.277 ?? ? 亿 =90,837,901.33 份 取整后 为90,837,901 份 。 (3 ) 中小300B 份额 定期份 额折 算不 改变 中小 300B 份额 的份 额 参 考净 值 及其份 额数 。定 期份 额折 算后, 中小 300B 份额 参考 净值 仍为 1.461 元, 中小 300B 份 额持有 人持 有的 中小 300B 份额仍 为 30 亿份 , 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的 份额 配 比在定 期份 额折 算前 后始 终保持 4:6 的比例 不变 。 5.基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 中小 300A 份 额的 上市 交 易和久 兆 300 份额的 申购 、赎 回或 配对 转换等 业务 ,具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 6.定期 份额 折算 结果 的公 告 本基金 定期 份额 折算 结束 后, 基 金管 理人 应在 至少 一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站 公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 7.特殊 情形 的处 理 若在某 定期 份额 折算 的折 算日发 生合 同约 定的 本基 金不定 期份 额折 算的 情形 时, 本 基 金将按 照不 定期 份额 折算 的规则 进行 份额 折算 。 (二) 不定 期份 额折 算 1.不定 期份 额折 算的 折算 日 本基金 运 作 期 间 , 如 久 兆 300 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2.000 元或中小 300B 份额的 份额 参 考 净 值 达到 0.250 元 , 本 基 金 将 进 行 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 , 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 确 定 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 。 2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 不定期 份额 折算 的折 算日 登记在 册的 久 兆300 份额、 中小300A 份 额和 中小300B 份额。 3.不 定期 份额 折算 的折 算 频率 不定期 。 4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 84 (1 ) 当久 兆300 份 额的 份 额净值 达 到2.000 元时 当久 兆300 份额 的份 额净 值达 到 2.000 元 时, 不定 期份额 折算 后, 久 兆 300 份额 的 基 金份额 净值 以及 中小 300A 份额与 中小 300B 份 额的 基 金份额 参考 净值 均调 整 为1.000 元。 不定期 份额 折算 后 , 持 有人 持有的 久 兆300 份额 的份 额数按 照久 兆 300 份 额折 算比例 相 应 增加 , 持 有场 外久 兆 300 份 额的基 金份 额持 有人 将按 前述方 式获 得新 增场 外久 兆 300 份额 的分配,持 有场内久 兆 300 份额的基 金份额 持有人 将按前述方 式获得 新增场 内久兆 300 份额的 分配 。 持有 人持 有的 中小300A 份额 和中小 300B 份额 的份 额数 在折 算前 后均保 持不 变,因 折算 新增 的份 额将 全部折 算成 久 兆300 份额 的场内 份额 。 不定期 份额 折算 前后 , 中小 300A 份额 和 中小300B 份额的 份额 配比 始终 保 持4:6 的比 例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆 300 份额 不进 行自 动分离 。 1)久 兆300 份额 300 1.000 NAV ? 后 , 300 300 300 1.000 NAV NUM NUM ? ? 前 前 后 其中 , 300 NAV 前 表示不 定期 份额 折 算前久 兆 300 份 额的 份额 净值 ; 300 NAV 后 表示不 定 期份额 折算 后久 兆 300 份 额的份 额净 值; 300 NUM 前 表示 不定 期份额 折算 前久 兆 300 份额 的份额 数; 300 NUM 后 表示 不定 期份 额折算 后久 兆 300 份 额的 份额数 。 久兆300 份 额不 定期 份额 折算后 , 场 外久 兆 300 份 额折算 保留 至小 数点 后 2 位, 小 数 点2 位 以后 的部 分四 舍五 入, 由此 产生 的误 差归 入 基金资 产 ; 场 内久 兆 300 份额折 算保 留 至整数 (最 小单 位 为 1 份 ) ,余额 计入 基金 资产 。 2)中小 300A 份 额和 中小300B 份额 1.000 AB NAV NAV ?? 后 后 , AA NUM NUM ? 后 前 , BB NUM NUM ? 后 前 中小 300A 份 额 新 增 份 额 折 算 成 场 内 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 = ? ? 1.000 1.000 AA NAV NUM ?? 前 前 中小 300B 份 额 新 增 份 额 折 算 成 场 内 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 = ? ? 1.000 1.000 BB NAV NUM ?? 前 前 其中, A NAV 前 表示 不定 期份 额折 算前中小 300A 份额 的份 额 参考净 值 ; B NAV 前 表示 不长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 85 定期份 额折 算前 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ; A NAV 后 表示 不定期 份额 折算 后中小 300A 份 额的 份额 参考净 值 ; B NAV 后 表 示 不定 期份 额折算 后 中小 300B 份 额的份 额 参 考净 值 ; A NUM 前 表示不 定期 份额 折算 前中小 300A 份 额的 份额 数; B NUM 前 表 示不定 期份 额折 算前 中小 300B 份额的份额数; A NUM 后 表示不定期份额折算后中小 300A 份额的份额数; B NUM 后 表示不 定期 份额 折算 后中小 300B 份 额的 份额 数。 中小300A 份额 或中小 300B 份额 不定 期份 额折 算后 , 因折算 新增 的场 内久 兆 300 份额 的份额 数折 算保 留至 整数 (最小 单位 为1 份) ,余 额 计入基 金资 产。 (2)当 中小 300B 份 额的 份额 参 考净 值达到 0.250 元时 当中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 达到 0.250 元 时, 不定期 份额 折算 后, 久 兆 300 份 额的基金份额净值 以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额 参考净值 均 调 整 为 1.000 元 ; 持 有人 持有的 久 兆 300 份额 的份 额数 按照 久兆 300 份 额折 算比 例相 应减少 , 中 小 300B 份额 持有 人持 有的 中小 300B 份 额数 按照 中小 300B 份额 的折 算比 例相 应减少 。为 保持中小 300A 份额 和中小 300B 份 额比 例不 变, 中小 300A 份额 的折 算比 例与中小 300B 份额相 同 , 中小 300A 份 额 持有人 持有 的中小 300A 份 额数同 比例 相应 减少 , 超 出份额 数将 全部折 算成 久 兆300 份额 的场内 份额 。 不定期 份额 折算 前后 , 中小 300A 份 额和 中小300B 份额的 份额 配比 始终 保 持4:6 的比 例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆 300 份额 不进 行自 动分离 。 1)久 兆300 份额 300 1.000 NAV ? 后 , 300 300 300 1.000 NAV NUM NUM ? ? 前 前 后 其中 , 300 NAV 前 表示不 定期 份额 折 算前久 兆 300 份 额的 份额 净值 ; 300 NAV 后 表示不 定 期份额 折算 后久 兆 300 份 额的份 额净 值; 300 NUM 前 表示 不定 期份额 折算 前久 兆 300 份额 的份额 数; 300 NUM 后 表示 不定 期份 额折算 后久 兆 300 份 额的 份额数 。 久兆300 份 额不 定期 份额 折算后 , 场 外久 兆 300 份 额折算 保留 至小 数点 后 2 位, 小 数 点2 位 以后 的部 分四 舍五 入, 由此 产生 的误 差归 入 基金资 产 ; 场 内久 兆 300 份额折 算保 留 至整数 (最 小单 位 为 1 份 ) ,余额 计入 基金 资产 。 2)中小 300A 份 额和 中小300B 份额 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 86 1.000 AB NAV NAV ?? 后 后 , 44 6 6 1.000 BB AB NAV NUM NUM NUM ? ? ? ? ? 前 前 后 后 中小300A 份额 持有 人新 增 的场内 久 兆 300 份额 的份 额数 ? ? 1.000 1.000 A A A NAV NUM NUM ? ? ? ? 前 前 后 其中, A NAV 前 表示 不定 期份 额折 算前中小 300A 份额 的份额 参考净 值 ; B NAV 前 表示 不 定期份 额折 算前 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ; A NAV 后 表示 不定期 份额 折算 后中小 300A 份 额的 份额 参考净 值 ; B NAV 后 表示不定 期份 额折算 后 中小 300B 份 额的份 额 参 考净 值 ; A NUM 前 表示不 定期 份额 折算 前中小 300A 份 额的 份额 数; B NUM 前 表 示不定 期份 额 折 算前 中小 300B 份额的份额数; A NUM 后 表示不定期份额 折 算 后 中小 300A 份额的份额数; B NUM 后 表示不 定期 份额 折算 后中小 300B 份 额的 份额 数。 中小 300A 份额 不定 期份 额 折算后 ,因 折算 新增 的场 内久兆 300 份 额的 份额 数 折算保 留至整 数( 最小 单位 为 1 份) , 余额 计入 基金 资产 。 例8: (1) 假设 某日 久兆300 份 额的 份额 净值 达到 2.000 元 ,触 发不 定期 份额 折算 。 该次不 定期 份额 折算 前, 久兆 300 份额 的份 额净 值 为 2.010 元, 中小300A 份 额的份 额参 考净值 为 1.020 元, 中小 300B 份 额的 份额 参考 净值 为 2.670 元; 不定 期份 额 折算前 ,场 外久 兆 300 份额 为 10 亿份 ,场内 久 兆 300 份额 为 5 亿份, 中小 300A 份额 为 20 亿 份, 中 小300B 份 额为30 亿 份。 则不定 期份 额折 算后 , 1)久 兆300 份额 300 1.000 NAV ? 后 元 不 定 期 份 额 折 算 后 场 外 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 300 300 1.000 NAV NUM ? ? 前 前 2.010 10 1.000 ? ? 亿 =2,010,000,000.00 份 不 定 期 份 额 折 算 后 场 内 久兆 300 份 额 的 份 额 数 300 300 1.000 NAV NUM ? ? 前 前 2.010 5 1.000 ? ? 亿 =1,005,000,000 份 2)中小 300A 份 额和 中小300B 份额 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 87 1.000 AB NAV NAV ?? 后 后 元, = AA NUM NUM 后 前 =20 亿份 , = BB NUM NUM 后 前 =30 亿 份 中小300A 份额 新增 份额 折 算成场 内久 兆 300 份 额的 份额数 = ? ? 1.000 1.000 AA NAV NUM ?? 前 前 ? ? 1.020 1.000 20 1.000 ?? ? 亿 =40,000,000 份 中小300B 份额 新增 份额 折 算成场 内久 兆 300 份 额的 份额数 = ? ? 1.000 1.000 BB NAV NUM ?? 前 前 ? ? 2.670 1.000 30 1.000 ?? ? 亿 =5,010,000,000 份 (2 ) 假设 某日 中小300B 份额的 份额 参考 净值 低于0.250 元, 触发 不定 期份 额折算 。 该次不 定期 份额 折算 前, 久兆 300 份额 的份 额净 值 为 0.560 元, 中小300A 份 额的份 额 参 考净值 为 1.030 元, 中小 300B 份 额的 份额 参考 净值 为 0.247 元; 不 定 期份 额 折算前 ,场 外久 兆 300 份额 为 10 亿份 ,场内 久 兆 300 份额 为 5 亿份, 中小 300A 份额 为 20 亿 份, 中 小300B 份 额为30 亿 份。 则不定 期份 额折 算后 , 1)久 兆300 份额 300 1.000 NAV ? 后 元 不 定 期 份 额 折 算 后 场 外 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 300 300 1.000 NAV NUM ? ? 前 前 0.560 10 1.000 ? ? 亿 =560,000,000.00 份 不 定 期 份 额 折 算 后 场 内 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 300 300 1.000 NAV NUM ? ? 前 前 0.560 5 1.000 ? ? 亿 =280,000,000 份 2)中小 300A 份 额和 中小300B 份额 1.000 AB NAV NAV ?? 后 后 元 0.247 30 741,000,000 1.000 1.000 BB B NAV NUM NUM ? ? ? ? ? 前 前 后 亿 份 44 741,000,000 494,000,000 66 AB NUM NUM ? ? ? ? ? 后 后 份 中小300A 份额 持有 人新 增 的场内 久 兆 300 份额 的份 额数 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 88 ? ? 1.000 1.000 A A A NAV NUM NUM ? ? ? ? 前 前 后 ? ? 1.030 20 1.000 4.94 1.000 1,566,000,000 ? ? ? ?? 亿 亿 份 5.基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 中小 300A 份 额 与 中小 300B 份额的上市 交易和久兆 300 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 配 对 转 换 等 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公告。 6.不定 期份 额折 算的 公告 (1 ) 本基 金运 作期 间, 如 果久 兆 300 份额 的份 额净 值在某 一开 放日 小于 或等 于 1.800 元, 但在 下一 开放 日大 于 1.800 元, 基金 管理 人将 就 基金实 施不 定期 份额 折算 的可能 性及 有关事 项在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网 站进 行提示 性公 告。 (2 ) 本基 金运 作期 间, 如 果中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 在某 一开 放日 大于 或等于 0.350 元 , 但 在下 一开放 日 小于 0.350 元 , 基 金管 理 人将就 基金 实施 不定 期份 额折算 的可 能性及 有关 事项 在至 少一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站进 行提 示性 公告 。 (3 ) 本基 金运 作期 间, 如 久兆 300 份额 的份 额净 值 在某一 开放 日大 于或 等于 2.000 元, 则进 行不 定期 份额 折 算。 基金 管理 人将 就不 定 期份额 折算 的折 算日 的确 定及相 关事 项 予以公 告。 (4 )本基 金运作 期间, 如 中小 300B 份 额的份 额 参 考净值 在 某一开 放日小 于 或等于 0.250 元 , 则 进行 不定期 份 额折算 。 基金 管理 人将 就 不定期 份额 折 算 的折 算日 的确定 及相 关事项 予以 公告 。 (5 )本基 金不定 期份额 折 算结束后 ,基金 管理人 应 在至少一 家指定 媒体和 基 金管理 人网站 公告 。 十 九、 中小300A 份 额与 中小 300B 份 额的 终止 运作 (一 ) 经 基金 份额 持有 人 大会决 议通 过 , 中小 300A 份额与 中小 300B 份 额可 申 请终止 运作 。 该 基金 份额 持有 人 大会决 议须 经本 基金 所有 份额以 特别 决议 的形 式表 决通过 , 即须 经参加 基金 份额 持有 人大 会的久 兆 300 份额、 中小 300A 份 额与 中小300B 份 额 各自的 基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 89 份额持 有人 或其 代理 人所 持表决 权 的2/3 以上 ( 含2/3) 通过 方为 有效 。 (二) 中小 300A 份 额与 中小 300B 份 额终 止运 作后 的 份额转 换 中小300A 份额 与中小 300B 份额 终止 运作 后 , 除 非基 金份额 持有 人大 会决 议另 有规定 的,中小 300A 份额 、中小 300B 份 额将 全部 转换 成 久兆 300 份 额的 场内 份额 。 1.份额 转换 基准 日 中小 300A 份额与 中小 300B 份额终止运作日( 如 该 日 为 非 工 作 日 , 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) 。 2.份额 转换 方式 在转换 基准 日日 终, 以久 兆 300 份 额的 基金 份额 净 值为基 准, 中小 300A 份额、 中小 300B 份额 按照 各自 的基 金 份额 参 考净 值 转 换成 久 兆300 份 额的 场内 份额 。 中小 300A 份额 (或中小 300B 份 额 ) 基 金 份额持 有人 持有 的转 换后 久兆 300 份 额的 场内 份额 取整计 算 ( 最 小单位 为1 份) ,余 额计 入 基金财 产。 份额转 换计 算公 式: 中小300A 份额 持有 人持 有 的转换 后场 内久 兆 300 份 额的份 额数 300 = AA NAV NUM NAV ? 中小300B 份额 持有 人持 有 的转换 后场 内久 兆 300 份 额的份 额数 300 = BB NAV NUM NAV ? 其中 , A NAV 表示 份 额转 换前 中小 300A 份 额的 份额 参考 净 值 ; B NAV 表示 份额 转换 前中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 ; 300 NAV 表示久 兆 300 份 额的份 额净 值; A NUM 表示 份额转 换 前 中小 300A 份 额 的份额 数; B NUM 表示 份额 转换 前中小 300B 份 额的 份额 数 。 3.份额 转换 后的 基金 运作 中小300A 份额 与中小 300B 份额 全部 转换 为久 兆 300 份额 的场 内份 额后 , 本基 金接受 场外与 场内 申购 和赎 回。 4.份额 转换 的公 告 中小300A 份额 与中小 300B 份额 进行 份额 转换 结束 后, 基金 管理 人应 在至 少一 家指定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 90 二十 、 基金的 会计 与审计 (一) 基 金的 会计 政策 1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2.本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月 31 日; 3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4.会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算, 按照 有关 规定编 制 基金会 计报 表; 7. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确 认。 (二) 基 金的 审计 1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本 基金年 度财 务报 表及 其他 规定事 项进 行审 计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基金托 管人 相互 独立 。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基 金 管理 人(或 基 金托 管人) 认 为 有充 足理 由 更换 会计 师 事 务所 , 经基 金 托管人( 或 基金管 理人)同 意 , 并 报中 国证监 会备 案后 可以 更换 。 就 更换 会计 师事 务所 , 基 金管理 人应 当依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 。 二十 一 、基金 的信 息披露 基金的信 息披露 应符合《 基金法》 、 《 运作办 法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金合 同 及其他 有关规 定。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金信 息披露 义务 人应 当依 法披 露基金 信 息 , 并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基 金托 管 人、 召 集基 金份额 持有 人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法人 和其 他组 织。 基 金管理 人 、 基 金托管人和其他基金信息 披露义务人应按规定将应 予披露的基金信息披露事 项在规定时 间内通 过中 国证 监会 指定 的全国 性报 刊( 以下 简称 “ 指定报 刊 ”)和 基金 管理 人 、 基 金托 管 人的互 联网 网站(以 下简 称 “网站 ”) 等媒 介披 露。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 91 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如 同时 采 用外文 文本 的, 基 金信 息 披露义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文 本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : ( 一)招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管理 人按照《 基金法》 、 《信息披 露办法》 、基金 合同编制 并在基 金份额发 售的 3 日前 , 将 基金 招募 说明 书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 , 基 金 管理人 应当 在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内,更 新招 募说 明书 并登 载在网 站上 ,将 更新 的招 募说明 书 摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告 的 15 日 前向中 国证 监会 报送 更新 的招募 说 明 书, 并就 有关 更新 内容 提 供书面 说明 。 更新 后的 招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月 的最 后1 日。 ( 二)基 金合 同、 托管 协议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站 上 ; 基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 ( 三)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定 , 就 基金 份额 发 售的具 体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 ( 四)基 金合 同生 效公 告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公 告 。 基 金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 ( 五)基 金份 额上 市交 易公 告书 中小300A 份额 和中小 300B 份额 获准 在证 券交 易所 上市交 易 , 基 金管 理人 应当 在基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 92 份额上 市交 易 3 个 工作 日 前,将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 ( 六)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1. 本基 金的 基金 合同 生效 后, 在 开始 办理基 金份 额 申购或 者赎 回前, 基金 管 理人将 至 少每周公告 一次基金 资产 净值和久 兆 300 份额 的基 金份额净值 、中小 300A 份额与中小 300B 份额 的基 金份 额 参 考 净值 ; 2. 在中小 300A 份额 、 中 小300B 份额 上市 交易 或开 始 办理久 兆300 份 额申 购或 者赎回 后, 基金 管理 人将 在每个 开放日 的次 日 , 通 过网站 、 基 金份 额发 售网 点以及 其他媒 介 , 披 露开放 日久 兆300 份额 的 基金份 额净 值 、 中小 300A 份额与 中小 300B 份 额各 自 的基金 份额 参考净 值 和 基金 份额 累计 净值; 3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 ( 或自 然日) 基金 资产 净值 和 久兆300 份额 的 基金 份额 净值 、 中小 300A 份 额与 中小 300B 份 额的 基金 份额 参 考净值。基 金管理 人应 当在 上述 市场 交易日 ( 或自 然日 ) 的 次 日, 将基 金资 产净 值以 及 久兆 300 份额 的基金 份额 净值 、 中小300A 份额 与中小 300B 份额 各 自的基 金份 额 参 考净 值 和 基金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 ( 七)久兆 300 份 额申 购、 赎回价 格公 告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明久兆 300 份额申 购 、 赎 回价 格的 计 算方式 及有 关申 购 、 赎 回 费率 , 并 保证 投资 人能 够 在基金 份额 发 售网点 查阅 或者 复制 前述 信息资 料。 ( 七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度 报 告正文 登载 于网 站上 , 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基金 年度 报 告 需 经具有 从事 证 券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后, 方可 披露 ; 2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ,编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将 半 年度报 告正 文登 载在 网站 上,将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ; 3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告 , 并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上; 4.基金合同生效不足 2 个 月 的 , 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或者年度报告。 5. 基金定期报告应当按有 关规定分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场 所所在 地中国 证监 会派 出机 构备 案。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 93 ( 八)临 时报 告与 公告 在基金运作过程中发生如 下可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格 产生重 大影响 的事 件时 , 有关 信 息披露 义务 人应 当 在2 日 内编制 临时 报告 书 , 予 以 公告 , 并 在公 开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机 构 备 案 : 1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ; 2. 终止 基金 合同 ; 3. 转换 基金 运作 方式 ; 4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7. 基金 募集 期延 长; 8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经 理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和基 金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13.基 金管 理人 及其 董事、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理受到 严重 行 政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计 提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值 0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.久兆 300 份 额开 始办 理 申购、 赎回 ; 22.久兆 300 份 额申 购、 赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更; 23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付; 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 94 25.本 基金 暂停 接受 久兆300 份 额申 购、 赎回 申请 后 重新接 受申 购、 赎回 ; 26.本 基金 接受 或暂 停接 受 份额配 对转 换申 请; 27.本 基金 暂停 接受 份 额 配 对转换 后恢 复办 理份 额配 对转换 业务 ; 28.本 基金 实施 基金 份额 折 算; 29. 中小 300A 份额 与中小 300B 份 额终 止运 作; 30. 中小 300A 份额与 中小300B 份 额 终 止 运 作 后 中小300A 份额、 中小 300B 份 额 的 份 额转换; 31.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 ( 九)澄 清公 告 在本基 金合 同存 续期 限内 , 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对 基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即 对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 ( 十)基 金份 额持 有 人 大会 决议 ( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 ( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基金合 同、 托管 协议 、招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、年 度报 告、 半年 度报 告 、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后 , 将 存放 于基 金管 理 人所在 地 、 基 金托管 人所 在地 , 供公 众 查阅 。 投 资人 在支 付工 本 费后 , 可 在合 理时 间内 取 得上述 文件 复 制件或 复印 件。 基金定 期报 告公 布后 , 应 当 置备于 基金 管理 人的 住所 , 以及中小300A 份额 与中小300B 份额上 市交 易的 证券 交易 所, 以供 公众 查阅 、 复 制。 本基金 的上 市交 易公 告书 公布后 , 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和 中 小300A 份 额与 中小300B 份 额上 市交 易的 证券 交易所 , 以供 公众查 阅、 复制 。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定 媒 体上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 二十 二 、风险 揭示 本基金 为指 数型 证券 投资 基金, 主要 投资 于股 票资 产。本 基金 面临 的投 资风 险主要 包 括以下 几方 面: 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 95 (一)市 场风 险 广义的 市场 风险 指与 利率 、股票 价格 、商 品价 格等 相关的 风险 ,主 要与 不同 市场的 供 需情况 紧密 联系 。狭 义的 市场风 险主 要指 股票 价格 波动风 险。 (二)流 动性 风险 流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下,市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需 要,将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性 风险来 自两 个方 面: 1、 大 额赎 回: 本 基金 属于 开放式 指数 型基 金, 在交 易过程 中, 有发 生集 中大 额赎回 的 可能性 。集 中大 额赎 回可 能导致 基金 资产 变现 难度 加剧, 从而 产生 流动 性风 险;甚 至可 能 由于大 额出 售个 券引 致个 券价格 出现 大幅 波动 ,从 而对基 金资 产净 值产 生影 响。 2、特 殊的 市场 情形 :在 特 殊市场 情形 下, 如市 场资 金紧张 时, 市场 整体 流动 性降低 , 将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ,从 而产 生流 动性 风险。 (三)信 用风 险 信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风 险, 主要 指违 约风 险 。 本 基 金的信 用风 险分 析主 要针 对债券 资产 , 具体 包括 以 下几个 方面 : 1、债 券发 行人 出现 违约 , 无法支 付到 期本 息引 起的 损失。 2、债 券发 行人 信用 评级 下 降导致 的个 券价 格下 跌损 失。 3、交 易对 手出 现违 约或 违 规投资 操作 而引 起的 损失 。 (四)操 作风 险 操作风 险指 由于 我司 信息 系统、 投资 运作 系统 或其 他外部 事件 导致 的操 作失 灵或失 误 带来基 金资 产损 失的 风险 。 这一 风险 主要 来自 于计 算机系 统失 灵 ( 如病 毒、 软件错 误) 、 人 为失误 和公 司以 外的 不 可 控因素 。 (五)模 型风 险 模型风 险指 投资 估值 模型 的参数 错误 或模 型运 用不 当带来 的基 金资 产损 失风 险。在 利 用定价 模型 对金 融资 产, 尤其是 金融 衍生 产品 进行 定价的 过程 中, 容易 出现 模型风 险。 (六)法律/ 合同 风险 法律/ 合同 风险 指合 同签 约 的一方 无法 履行 合同 规定 的义务 , 造成 另外 一方 损失 时可能 发生的 法律 诉讼 风险 。 (七)通 货膨 胀风 险 通货膨 胀风 险指 物价 水平 上市导 致本 基金 的名 义收 益率在 剔除 通货 膨胀 因素 影响后 降长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 96 低的风 险。 (八)不 可抗 力风 险 战争、 自然 灾害 等不 可抗 力的出 现将 会严 重影 响证 券市场 的运 行, 可能 导致 基金资 产 的损失 ,影 响 基 金收 益水 平,从 而带 来风 险; 金融 市场危 机、 行业 竞争 、托 管行违 约等 超 出基金 管理 人自 身控 制能 力之外 的风 险, 也可 能导 致基金 或基 金持 有人 的利 益受损 。 (九)本 基金 的特 有风 险 1、被 动跟 踪指 数的 风险 主要表 现在 以下 几方 面: (1) 指数下 跌风险 :即在 市 场下跌的情 况下由 于本基 金跟踪指数 下跌而 对基金 净值造成 损失的 不确 定性 。 (2) 标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险: 标 的指数 代表 的是A股 某个 细 分子市 场股票 的整 体表 现, 其回 报率与 股票 市场 的平 均回 报率之 间可 能存 在偏 离。 (3) 目标指 数的风 险:即 目 标指数因为 编制方 法的缺 陷有可 能导 致目标 指数的 表现与市 场表现 的差 异, 增加 基金 投资成 本, 并有 可能 因此 而增大 跟踪 误差 ,影 响投 资收益 。 (4) 跟踪偏 离风险 :即基 金 在跟踪指数 时由于 各种原 因导致基金 的业绩 表现与 业绩比较 基准表 现之 间产 生差 异的 不确定 性, 可能 的原 因包 括: ① 基金在跟踪指数过程中 由于买入和卖出证券时均 存在交易成本例如印花税 、交易佣 金、过 户费 等交 易成 本, 导致本 基金 在跟 踪指 数时 可能产 生收 益上 的偏 离。 ②基金 管理 过程 中受 现金 拖累而 对跟 踪指 数表 现造 成影响 。 产 生现 金拖 累的 主 要原因 包 括基金 合同 要求 必须 留存 的现金 比例 、 成份 股现 金 分红 、 基 金每 日申 购赎 回 。 本 基金 在实 际 管理过程中由于成份 股现 金分红或投资者申购 而增 加的资金可能不能及 时地 转化为目标指 数的成 份股 票 , 或 在面 临 投资者 赎回 时无 法以 赎回 价格将 股票 及时 地转 化为 现金 , 这 些情 况 使得本 基金 在跟 踪指 数时 存在一 定的 跟踪 偏离 风险 。 ③在本 基金 实行 指数 化投 资过程 中 , 管 理人 对指 数 基金的 管理 能力 , 如跟 踪 指数的 技术 手段 、 买 入卖 出的 时机 选 择等都 会对 本基 金的 收益 产生影 响 , 从 而影 响本 基 金对目 标指 数的 跟踪程 度。 ④标的 指数 调整 成份 股构 成或成 份股 公司 发生 送股 、 增发等 行为 可能 导致 该成 份股在 指 数中的 权重 发生 变化 ; 标 的指数 变更 编制 方法 时 , 基金 在 相应 的组 合调 整中 可能暂 时无 法跟 踪标的 指数 的成 份股 构成 ,从而 导致 跟踪 误差 的加 大。 ⑤当标 的指 数成 份股 遭遇 投资限 制或 流动 性较 差, 导 致本基 金无 法获 得足 够数 量的股 票长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 97 时, 基金 管理 人将 采用 其 他合理 方法 进行 适当 的替 代, 替代 股票 与被 替代 股 票表现 之间 的差 异可能 导致 跟踪 偏离 。 ⑥其他 因素 产生 的偏 离。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制, 基金 投资 组合 中个 别股票 的 持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 发生 偏离 ;因指 数发 布机 构指 数编 制错误 等原 因 产生的 跟踪 偏离 和跟 踪误 差等情 形。 2、场 内交 易份 额 的 特有 风 险 (1) 流 动性 风险 本基金 的中小 300A 份 额和 中小300B 份额在 深圳 证券 交易所 挂牌 上市 ,上 市交 易份 额 可能存 在因 交易 对手 不足 导致的 流动 性风 险。 (2) 杠 杆风 险 本基金 场内 基础 份额 久兆 300 份额 可以 分离 成一 定 比例的 中小 300A 份 额和 中小 300B 份额, 中小300A 份额 具有 低风险 、预 期低 收益 的特 征 ,中小 300B 份 额具 有高 风险、 预 期 高收益 的特 征。 由于 中小 300B 份额 在设 计上 含有 杠 杆机制 ,预 期其 波动 程度 将大于 久兆 300 基 础份 额和 中小300A 份额。 (3) 折/ 溢价 交易 风险 中小300A 份额和 中小300B 份额 上市 交易 后, 其价 格可能 与 参 考净 值 之 间出 现差异 , 进而产 生 折 价或 溢价 风险 。 (4) 区 间约 定收 益率 及投 资 实现风 险 中小300A 份额作 为低 风险 ,预期 收益 率较 低的 份额 ,理论 上可 以获 得中小 300B 份额 支付的 约定 收益 。然 而在 运作期 内, 本基 金不 进行 收益分 配, 而是 在每 个定 期份额 折算 日 将中小300A 份额 参考 净值 超过1.000 元 的部 分折 算 成场内 久 兆300 份 额的 形 式进行 约定 收 益分配 。由 于股 票市 场价 格的变 化, 以场 内久 兆 300 份额 的形 式进 行的 约定 收益分 配存 在 波动的 可能 ,进 而存 在无 法足额 变现 期间 约定 收益 的风险 。 (5) 风 险收 益特 征变 化风 险 由于本 基金 不定 期份 额折 算运制 的存 在, 在不 定期 份额折 算操 作后 ,原 场内 交易份 额 持有人 所持 有的 部分 份额 的风险 收益 特征 可能 发生 改变 。 二十 三 、基金 合同 的变更 、 终 止与 基 金财 产的清算 (一)基 金合 同的 变更 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 98 1.基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 , 应召 开 基金份 额持 有人大 会, 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 (1) 转 换基 金运 作方 式; (2) 变 更基 金类 别; (3) 变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略; (4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (6) 提高基 金管理 人、基 金 托管人的报 酬标准 。但根 据适用的相 关 规定 提高该 等报酬标 准的除 外; (7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并; (8)终止 中小300A 份 额与 中小300B 份额 的运 作; (9) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 但出现 下列 情况 时 , 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更后 公布 ,并 报中 国证 监会备 案: (1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 久兆300 份额 的申 购费 率、 收费 方 式或调 低赎回 费率 ; (3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化; (5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 , 并于中 国 证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 , 并 自生 效 之日起2日 内在 至少 一种 指 定媒体 公告 。 (二)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金管 理人因解 散、破 产、撤销 等事由, 不能继 续担任基 金管理人 的职务 ,而在6 个 月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务; 3.基金托 管人因解 散、破 产、撤销 等事由, 不能继 续担任基 金托管人 的职务 ,而在6 个 月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。 (三)基 金财 产的 清算 1.基金 财产 清算 组 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 99 (1) 基金合 同终止 时,成 立 基金财产清 算组, 基金财 产清算组在 中国证 监会的 监督下进 行基金 清算 。 (2) 基金财 产清算 组成员 由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注 册会 计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 (3) 基金财 产清算 组负责 基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金财 产清算组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 2.基金 财产 清算 程序 基金合 同终 止 , 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : (1) 基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2) 基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3.清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1) 支 付清 算费 用; (2) 交 纳所 欠税 款; (3) 清 偿基 金债 务; (4) 根 据基 金合 同终 止日 久 兆300 份额 的基 金份 额净 值 、 中小300A 份额 与中小300B 份额各 自 参考净值 分别计 算久兆300 份额、中小300A 份额与 中小300B 份额三 类份额各 自的应计分 配 比例,在此 基础上 ,在久 兆300 份额 、 中小300A份额与 中小300B 份额 各自类别 内按其基金 份 额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 并经 中国 证监 会 核准 , 在 本基 金的 中小300A 份额 与 中 小300B 份额 终止 运作 后, 如果本 基金 进行 基金 财产 清算, 则依 据基 金财 产清 算的分 配方 案 , 将基金财产清算后的 全部 剩余资产扣除基金财 产清 算费用、交 纳 所 欠 税款 并清 偿 基 金 债 务长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 100 后,按 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算公告 于基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5个 工作日内 由基金 财产清 算 组公告 ;清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告; 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 , 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 101 二十 四 、基金 合同 的内容 摘要 (一) 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务 1.基金 管 理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: (1) 自 本基 金合 同生 效之 日 起, 依照 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 独立 运用 基金财 产; (2) 依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; (3) 发 售基 金份 额; (4) 依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (5) 在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 , 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过 户、 转托 管等 业务 的规则 ,在 法律 法规 和本 基金合 同规 定的 范围 内决 定和调 整基 金 的除调 高托 管费 率和 管理 费率之 外的 相关 费率 结构 和收 费 方式 ; (6) 根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 , 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有关法 律法 规规 定的 行为 ,对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形, 应及 时 呈报中 国证 监会 ,并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益; (7) 在 基金 合同 约定 的范 围 内, 拒 绝或 暂停 受理 久兆 300 份 额申 购 申 请、 暂 停受 理久兆 300 份额 赎 回申 请; (8) 在 法律 法规 允许 的前 提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; (9) 自 行担 任或 选择 、 更换 注册登 记机 构 , 获 取基 金 份额持 有人 名册 , 并对 注 册登记 机 构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ; (10)选 择、 更换 代销 机构 ,并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规, 对其行 为 进行必 要的 监督 和检 查; (11)选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构; (12)在 基金 托管 人更 换时 ,提名 新的 基金 托管 人; (13)依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (14)法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 2.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: (1) 依 法募 集基 金, 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 102 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4)配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策,以专 业化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,保 证所管 理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 , 分 别 记账 , 进 行证 券 投资; (6) 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 计 算并 公告 基金 资产 净值 、 久 兆300份额 的 基金 份额净 值 、 中小300A 份 额与 中小300B 份额的 基金 份额 参考 净值 和久兆300 份额 申购 、赎 回 价格 ; (9)采取 适当合理 的措施 使计算基 金份额认 购、申 购、赎回 和注销价 格的方 法符合 基 金合同 等法 律文 件的 规定 ; (10) 按规 定受 理久兆300 份额 申 购和 赎回 申请 ,及 时、足 额支 付赎 回款 项; (11) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14)保 守基金商 业秘密 ,不得泄 露基金投 资计划 、 投资意 向等,除 《基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ; (16)依 据《基金 法》 、基 金合同及 其他有关 规定召 集基金份 额持有人 大会或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (17) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (18 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基 金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配; (20 ) 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 , 应 当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; (21 ) 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金 托管人 追偿 ; (22) 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ; (23 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 103 托管人 ; (24) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (25) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (26 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; (27) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 3.基金 托管 人 的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: (1) 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ; (2) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ; (3) 自本 基金 合同 生效 之 日起, 依法 保管 基金 资产 ; (4) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新任 基金 管理 人; (5)根据 本基金合 同及有 关规定监 督 基金管 理人, 对于基金 管理人违 反本基 金合同 或 有关法 律法 规规 定的 行为 , 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 , 应 及时 呈 报中国 证监 会, 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ; (6) 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会; (7) 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ; (8) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 4.基金 托管 人 的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: (1) 安全 保管 基金 财产 ; (2)设立 专门的基 金托管 部,具有 符合要求 的营业 场所,配 备足够的 、合格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; (3) 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户, 确保 基金财 产的 完整 与独 立; (4) 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 托管 基金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户; (7 ) 保 守基 金商 业秘 密, 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 , 在 基 金 信息公 开披 露前 应予 保密 ,不得 向他 人泄 露; (8)对基 金财务会 计报告 、中期和 年度基金 报告出 具意见, 说明基金 管理人 在各重 要 方 面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ; 如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行 为,还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ; (9) 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 104 (10) 按照 基金 合同 的约 定,根 据基 金管 理人 的投 资指令 ,及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ; (11) 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; (12)复核 、审查 基金管 理人计算的 基金资 产净值 、久兆300 份额的 基金份 额 净值 、中 小300A 份额 与中小300B 份 额的基 金份 额 参 考净 值 和 久兆300 份 额申 购、 赎回 价 格 ; (13) 按照 规定 监督 基金 管理 人 的投 资运 作; (14) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (15) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (16) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; (17 ) 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 , 应承 担 赔偿责 任 , 其 赔偿 责任 不 因其退 任而 免除; (18) 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时, 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ; (19) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (20 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监 督管理 机构 ,并 通知 基金 管理人 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (22) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (23) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (24) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 5.基金 份额 持有 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依 法转 让其 持有 的中小300A 份额 与中小300B 份 额, 依法 申请 赎回 其持 有 的久兆300 份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会, 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基 金管理人 、基金 托管人、 基金份额 发售机 构损害其 合法权益 的行为 依法提 起 诉讼; (9) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 105 6.基金 份额 持有 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: (1) 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ; (2) 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所规 定的 费用 ; (3) 在持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; (4) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动; (5) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ; (6)返还 在基金交 易过程 中因任何 原因,自 基金管 理人及基 金管理人 的代理 人、基 金 托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; (7) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 1. 基金份 额持有 人大会 由 基金份额持 有人组 成,基 金份额持有 人的授 权代表 在授权范 围内有 权代 表基 金份 额持 有人在 基金 份额 持有 人大 会中行 使权 利。 基金 份额 持 有人大 会的 审 议事项应分 别由久 兆300 份 额、 中小300A 份 额与 中小300B 份额的 基金份 额持有 人 独立进行 表 决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 具有 同等 的投票 权。 2.召开 事由 (1) 当出现 或需要 决定下 列 事由之一的 ,经基 金管理 人、基金托 管人、 单独或 合计持有 久兆300份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份 额各自基 金份额10% 以上(含10%,下同)的基金 份 额持有 人( 以基 金管 理人 收 到提议 当日 的基 金份 额计 算, 下同)提 议时 , 应 当召 开基金 份额 持 有人大 会: 1)终止 基金 合同 ; 2)转换 基金 运作 方式 ; 3)变更 基金 类别 ; 4)变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略; 5)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ; 6)更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 7)提高 基金 管理 人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 , 但法 律法 规要求 提高 该等 报酬 标准 的除 外 ; 8)本基 金与 其他 基金 的合 并; 9)终止 中小300A 份额 与中小300B 份额 的运 作; 10) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; 11)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 (2) 出现以 下情形 之一的 , 可由基 金管 理人和 基金托 管人协商后 修改基 金合同 ,不需召 开基金 份额 持有 人大 会: 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 106 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; 2)在法律法 规和本 基金合 同规定的范 围内变 更久兆300 份额的申 购费率 、收费 方式或调 低赎回 费率 ; 3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; 4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化; 5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 3.召集 人和 召集 方式 (1) 除法律 法 规或 本基金 合 同另有约定 外,基 金份额 持有人大会 由基金 管理人 召集。基 金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时, 由基 金托 管人召 集。 (2) 基金托 管人认 为有必 要 召开基金份 额持有 人大会 的,应当向 基金管 理人提 出书面提 议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开; 基金 管理 人决定 不召 集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当自 行召 集。 (3) 单独或 合计代表 久兆300 份额、中小300A 份 额与中小300B 份 额各自基 金份额10% 以上 的基金份额持 有 人 认为 有必 要 召 开 基 金 份 额 持有 人大 会 的 , 应 当 向 基 金管 理人 提 出 书 面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知提出 提议 的基 金份额持有人代表和 基金 托管人。基金管理人 决定 召集的,应当自出具 书面 决定之日起60 日内召 开; 基金 管理 人决 定 不召集 , 单 独或 合计 代表 久 兆300 份额 、 中小300A 份额 与 中小300B 份额各自 基金份额10% 以 上 的基金份 额持有人 仍认为 有必要召 开的,应 当向基 金托管人 提出 书面提 议 。 基 金托 管人 应 当自收 到书 面提 议之 日起10 日内 决定 是否 召集 , 并书 面告知 提出 提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 管理 人 ; 基 金托 管 人决定 召集 的 , 应 当自 出 具书面 决定 之日 起60日 内召 开。 (4) 单独或 合计代表 久兆300 份额、中小300A 份 额与中小300B 份 额各自基 金份额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 , 而 基金 管理 人 、 基金托 管人 都 不召集的,单独或合计代表久兆300 份额、中小300A份额与中小300B 份 额 各 自基 金 份 额10% 以上的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 , 但 应当 至少 提前30日向中 国证 监 会备案 。 (5) 基金份 额持有 人依法 自 行召集基金 份额持 有人大 会的,基金 管理人 、基金 托管人应 当配合 , 不 得阻 碍、 干扰 。 4.召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1)基金 份额持 有人大会 的召集人( 以下简 称“召集 人”)负责 选择确 定开会时 间、 地 点、 方式 和权 益登 记日 。 召开基 金份 额持 有人 大会 , 召 集人 必须 于会 议召 开 日前30 日在 指定 媒体公 告。 基金 份额 持有 人大会 通知 须至 少载 明以 下内容 : 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 107 1)会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ; 2)会议 拟审 议的 主要 事项 ; 3)会议 形式 ; 4)议事 程序 ; 5)有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; 6)代理投 票的授权 委托书 的内容要 求(包括但 不限于 代理人身 份、代理 权限和 代理有 效 期限等)、 送达 时间 和地 点 ; 7)表决 方式 ; 8)会务 常设 联系 人姓 名、 电话; 9)出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续; 10) 召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2 ) 采 用通 讯方 式开 会并 进行表 决的 情况 下 , 由 召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式, 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其 联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 (3)如召 集人为基 金管理 人,还应 另行书面 通知基 金托管人 到指定地 点对书 面表决 意 见的计 票进 行监 督 ; 如 召 集人为 基金 托管 人 , 则 应 另行 书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督; 如召 集人 为基 金份 额 持有人 , 则应 另行 书面 通 知基金 管理 人和 基金托 管人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 基金 管理 人或 基金 托 管人拒 不派 代 表对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督的 ,不 影响 计票 和表决 结果 。 5.基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 (1) 会议 方式 1)基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 2)现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 , 现场开 会 时基金 管理 人和 基金 托管 人的授 权代 表应 当出 席 , 如 基金 管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 出 席 的, 不影 响表 决效 力。 3)通讯 方式 开会 指按 照本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 4)会议 的召 开方 式由 召集 人确定 。 (2) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 1)现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : ①对到会者 在权益 登记日 持有基金份 额的统 计显示 ,全部有效 凭证所 对应的 久兆300 份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份 额应 占权 益登 记日 各 自基金 份额 的50%以上(含50% ,下 同); ②到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托人 持 有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备, 到会 者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 108 金合同及会议通知的 规定 ,并且持有基金份额 的凭 证与基金管理人持 有的 注册 登记资料相 符。 2)通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : ①召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性 公 告 ; ②召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” ) 到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督; ③召集人在监督人和公证 机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取和统计 基金份额 持有人 的书 面表 决意 见 , 如基金 管理 人 或 基金 托管 人 经通 知拒 不到 场监 督的 , 不 影响 表决 效 力; ④本人直接 出具书 面意见 和授权他人 代表出 具书面 意见的久兆300份 额、 中小300A份额 与 中小300B 份额 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 占权益 登记 日各 自基 金份 额的50%以上 ; ⑤直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表 他人出具书面意见的代理 人提交的 持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和 会议 通 知的规 定 , 并 与 注册登 记机 构记 录相 符。 6.议事 内容 与程 序 (1) 议事 内容 及提 案权 1)议事 内容 为本 基金 合同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 2) 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 单独 或合 并持 有权 益 登记日 久兆300 份额 、 中小300A份额 与 中小300B 份额 各自基 金 份额10% 以 上的基 金份额 持 有人可以 在大会召 集人发 出会议通 知前 就召开 事由 向大 会召 集人 提交需 由基 金份 额持 有人 大会审 议表 决的 提案 。 3)对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 , 并且不 超出 法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 , 应 提交 大会 审 议; 对于 不符 合 上述要 求的 , 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提 交大会 表决 ,应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如将 其 提案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提 案人 同意 ; 原提案 人不 同意 变更 的 , 大会主 持人 可以 就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定, 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进 行审议 。 4) 单 独或 合并 持有 权益 登 记日久 兆300 份 额、 中小300A 份额 与中小300B 份 额各 自 基金份 额10% 以上 的基 金份 额持 有人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议表 决的 提案 , 基 金 管理人 或基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案 , 未获基 金份 额持 有人 大会 审议通 过 , 就 同 一提案再 次提请基 金份额 持有人大 会审议, 其时间 间隔不少 于6个月 。法律法 规另有规 定 的长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 109 除外 。 5) 基金份额持有人大会的 召集人发出召 开 会 议 的 通知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提案 进 行 修 改, 应当 在基 金份 额持 有 人大会 召开 前30 日及 时 公 告。 否则 , 会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保 证至少 与公 告日 期有30日 的间隔 期。 (2) 议事 程序 1)现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人 , 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 , 经讨论 后进 行表 决 , 经 合 法执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基金 管理 人 为 召集 人 的, 其 授 权代 表未 能主 持 大会的 情况 下,由 基金 托管 人授 权代 表主持 ;如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出席大 会的久兆300 份 额、 中小300A 份 额与 中小300B 份额各 自 基金 份额持 有 人和代理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额50% 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、 身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数 量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 2)通讯 方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 , 首 先由 召集 人提 前30 日 公布提 案 , 在 所通 知的 表 决截止 日期 后第2 个工 作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召集 人统计全 部有效表 决并形 成决议。 如 监 督人经 通知 但拒 绝到 场监 督,则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 7.决议 形成 的条 件 、 表决 方式、 程序 (1 ) 久兆300 份额 、 中小300A 份额 与中小300B 份 额的 基金份 额持 有人 所持 每一 基金份 额 享有平 等的 表决 权。 (2) 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议: 1)一般 决议 一般决议须 经出席 会议的 久兆300份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份额 的基金 份额持有 人(或 其代 理人) 各自 所持 久兆300 份 额、 中小300A 份 额与中小300B 份 额表 决权 的50% 以上 通 过 方为有 效, 除下 列2) 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事项 均以 一般 决议的 方式 通 过 ; 2)特别 决议 特别决议须 经出席 会议的 久兆300份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份额 的基金 份额持有 人(或其代 理人)各 自所持 久兆300份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份 额表决 权 的三分之 二以 上(含 三分 之 二) 通过 方为 有效; 涉及 更换 基金 管理 人 、 更换 基金 托管 人、 转换 基 金运作 方式 、长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 110 终止中小300A 份 额与 中小300B 份 额的 运作 、终 止基 金 合同必 须以 特别 决议 通过 方为有 效 。 (3)基金 份额持有 人大会 决定的事 项,应当 依法报 中国证监 会核准或 者备案 ,并予 以 公告。 (4)采取 通讯方式 进行表 决时,除 非在计票 时有充 分的相反 证据证明 ,否则 表面符 合 法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 即视 为有 效的表 决, 表决 意见 模糊 不 清或相 互矛 盾 的视为 弃权 表决 , 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 (5) 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 (6)基金 份额持有 人大会 的各项提 案或同一 项提案 内并列的 各项议题 应当分 开审议 、 逐项表 决。 8.计票 (1) 现场 开会 1)如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 则 基金 份额 持有 人 大会的 主 持人应当在会议开始 后宣 布在出席会议的基金 份额 持有人和代理人中推 举两 名基金份额持 有人代 表与 大会 召集 人授 权的一 名监 督员 共同 担任 监票人 ; 如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召 集, 基 金份 额持 有人 大会 的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代 理人中 推举 两名 基金 份额 持有人 代表 与基 金管 理人 、 基金托 管人 授权 的一 名监 督员共 同担 任 监票人 ; 但如 果基 金管 理 人和基 金托 管人 的授 权代 表未出 席 , 则 大会 主持 人 可自行 选举 三名 基金份 额持 有人 代表 担任 监票人 。 2) 监票人应当在基金份额 持有人表决后立即进行清 点,由大会主持人当场公 布计票结 果。 3)如大 会主 持人 对于 提交 的表决 结果 有异 议 , 可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ; 如大会 主持 人未进 行重 新清 点, 而出 席 大会的 基金 份额 持有 人或 代理人 对大 会主 持人 宣布 的表决 结果 有 异议 , 其 有权 在宣 布表 决 结果后 立即 要求 重新 清点 , 大 会主 持人 应当 立即 重 新清点 并公 布重 新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 (2) 通讯 方式 开会 在通讯 方式 开 会 的情 况下 , 计 票方 式为 : 由大 会召 集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出 的授权 代表 的监 督下 进行 计票 , 并 由公 证机 关对 其 计票过 程予 以公 证 ; 如 监 督人经 通知 但拒 绝到场监 督,则大 会召集 人可自行 授权3名 监票人进 行计票, 并由公证 机关对 其计票过 程 予 以公证 。 9.基金 份额 持有 人大 会决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 (1 ) 基 金份 额持 有人 大会 通过的 一般 决议 和特 别决 议, 召集 人应 当自 通过 之 日起5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项 自 中国 证监 会依 法核准 或者 出 具无异议 意见 之日 起生效 。 关于本 章第2条 所规定的 第1)- 9) 项召开 事由的 基 金份额 持 有人 大会决议 经中国证 监会核 准 生效后 方可执行 ,关于 本章第2条 所规定 的第10) 、11)项召 开 事长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 111 由的基 金份 额 持 有人 大会 决议 经 中国 证监 会核 准 或 出具无 异议 意见 后方 可执 行。 (2)生效 的基金份 额持有 人大会决 议对全体 基金份 额持有人 、基金管 理人、 基金托 管 人均有 约束 力 。 基 金管 理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会决 议。 (3 ) 基 金份 额持 有人 大会 决议应 自生 效之 日起2日 内 在指定 媒体 公告 。 如果 采 用通讯 方 式进行 表决 , 在公 告基 金 份额持 有人 大会 决议 时 , 必须将 公证 书全 文 、 公 证 机构 、 公 证员 姓 名等一 同公 告。 10. 法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ,从 其规 定。 (三) 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 1. 基金 合同 的变 更 (1)基金 合同 变更 内容对 基金合同 当事人权 利、义 务产生重 大影响的 , 应召 开基金 份 额持有 人大 会, 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 1)转换 基金 运作 方式 ; 2)变更 基金 类别 ; 3)变更 基金 投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略; 4)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ; 5)更换 基金 管理 人 、 基金 托管人 ; 6)提高 基金 管理 人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 。 但 根 据 适用 的相 关规 定提高 该 等报酬 标准 的除外 ; 7)本基 金与 其他 基金 的合 并 ; 8)终止 中小300A 份额 与中小300B 份额 的运 作; 9)对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; 10)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但出现 下列 情况 时 , 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更后 公布 ,并 报中 国证 监会备 案: 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; 2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 久 兆300 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低 赎 回 费 率 ; 3)因相 应的 法律 法规 发生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改; 4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化; 5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (2 ) 关于变 更 基 金合 同 的 基金份 额持 有人 大会 决议 应报 中 国证 监会 核准 或备 案,并 于中国 证监 会核 准或 出具 无异议 意见 后生 效执 行, 并自生 效之 日起2 日 内 在 至少一 种指 定 媒体 公 告。 2.基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 112 (2 ) 基 金管 理 人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 , 不能 继续担 任基 金管 理人 的职 务, 而 在6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; (3 ) 基 金托 管人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 , 不能 继续担 任基 金托 管人 的职 务, 而在6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; (4 ) 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 3.基金 财产 的清 算 (1) 基金 财产 清算 组 1)基金 合同 终止 时 , 成 立 基金财 产清 算组 , 基金 财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金清 算。 2)基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会 指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。 3)基金 财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管 、 清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 (2) 基金 财产 清算 程序 基金合 同终 止 , 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : 1)基金 合同 终止 后, 发布 基金财产 清 算公 告; 2)基金 合同 终止 时, 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; 3)对基 金财 产进 行清 理和 确认; 4)对基 金财 产进 行估 价和 变现; 5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; 6)聘请 律师 事务 所出 具 法 律意见 书; 7)将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会; 8)参加 与基 金财产 有 关的 民事诉 讼 ; 9)公布 基金 财产 清算 结果 ; 10) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 (3) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 (4) 基金 财产 按下 列顺 序 清偿: 1)支付 清算 费用 ; 2)交纳 所欠 税款 ; 3)清偿 基金 债务 ; 4) 根 据基 金合 同终 止日 久 兆300 份额 的基 金份 额净 值 、 中小300A 份额 与中小300B 份额各长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 113 自 参考净值 分别计 算久兆300 份额、中小300A 份额与 中小300B 份额三 类份额各 自的应计分 配 比例,在此 基础上 ,在久 兆300 份额 、 中小300A份额与 中小300B 份额 各自类别 内按其基金 份 额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款1) -3) 项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 并经 中国 证监 会 核准 , 在 本基 金的 中小300A 份额 与 中 小300B 份额 终止 运作 后, 如果本 基金 进行 基金 财产 清算, 则依 据基 金财 产清 算的分 配方 案 , 将基金财产清算后的 全部 剩余资产扣除基金财 产清 算费用、交纳所欠税 款并 清偿基金债务 后,按 基金 份额 持有 人持 有的 基 金份 额比 例进 行分 配。 (5) 基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算公告 于 基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5个 工作日内 由基金 财产清 算 组公告 ;清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告; 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 , 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 (6) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四) 争议 解决 方式 对于因 基金 合同 的订 立 、 内容 、 履 行和 解释 或与 基 金合同 有关 的争 议 , 基 金 合同当 事人 应尽量 通过 协商 、 调解 途 径解决 。 不愿 或者 不能 通 过协 商 、 调解 解决 的, 任 何一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为北京 市 。 仲 裁裁 决是 终 局的 , 对 各方 当事 人均 有 约束力 , 仲裁 费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 (五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文 件 。 1. 本 基 金 合 同 经基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人加 盖 公 章以 及 双 方 法 定 代表 人 或 授权 代 表 签字, 在基 金募 集结 束, 基金备 案手 续办 理完 毕, 并获中 国证 监会 书面 确认 后生效 。基 金 合同的 有效 期自 其生 效之 日起至 该基 金财 产清 算结 果报中 国证 监会 备案 并公 告之日 止。 2. 本基 金合 同自 生效 之日 起对包 括基 金管 理人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 在内 的 基金合 同各 方当 事人 具有 同等的 法律 约束 力。 3. 本基 金合 同正 本一 式八 份, 除中 国证 监会 和银 行 业监督 管理 机构 各持 两份 外, 基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 114 管理人 和基 金托 管人 各持 有两份 。每 份均 具有 同等 的法律 效力 。 4. 本基 金合 同可 印制 成册 , 供 投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管 人 、 代销 机构 和 注册登 记机构 办公 场所 查阅 ,但 其效力 应以 基金 合同 正本 为准。 二 十五 、基金 托管 协议的 内容 摘要 (一) 托管 协议 当事 人 1.基金 管理 人 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号新 世界 商务 中心41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6009 号新 世界 商务 中心41 层 邮政编 码:518026 法定代 表人 :杨 光裕 成立日 期:2001 年12 月27 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 壹亿 伍仟 万 元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业务 2.基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券 ; 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券 、 金融债 券;长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 115 从事同 业拆 借 ; 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从事 银行 卡 业务 ; 提 供信 用证 服务 及 担保 ; 代 理收 付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务 ; 经 中国 银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 1.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金投 资范 围 、 投资对 象 进行监 督 。 基 金合 同明 确 约定基 金投 资风 格或 证券 选择标 准的 , 基金 管理 人 应按照 基金 托管 人要求 的格 式提 供投 资品 种池 , 以 便基 金托 管人 运 用相关 技术 系统 , 对基 金 实际投 资是 否符 合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ,对 存在疑 义的 事项 进行 核查 。 本基金投资 范围为 具有良 好流动性的 金融工 具,包 括中小板300 (价 格)指 数 的成份股 及其备选 成份股、 新股( 一级市场 初次发行 或增发) 、债券、 资产支持 证券、 权证,以 及 经 中国证 监会 批准 的允 许本 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ) 。 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于90%, 其 中将 不低 于90% 的股票 资 产投资于 中小板300 (价 格 )指数的 成份股及 其备选 成份股, 现金或者 到期日 在一年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的5%。 权证 及其 他金 融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机 构的规 定执 行。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 本基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围, 进行组 合资 产管 理 。 2.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金投 资 、 融 资 比例进 行 监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 : (1) 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于90%, 其 中将 不低 于90% 的股 票资产投 资于中小 板300 ( 价格)指 数的成份 股及其 备选成份 股,现金 或者到 期日在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的5%。 (2) 本基金 持有 的全 部权 证 , 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的3% ; 本 基金 在任 何 交易日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5% 。 (3) 本基金投资 于同一 原始权 益人的各类 资产支 持证券 不得超过基 金资产 净值的10% ; 本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 市值 不得 超过 基金 资产净 值的20% 。 (4) 基金财 产参 与股 票发 行申 购, 本基 金所 申报 的金 额 不超过 本基 金的 总资 产 , 本基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 。 (5) 本基金持有 的所有 流通受 限证券,其 公允价 值不得 超过本基金 资产净 值的10% ;本 基金持 有的 同一 流通 受限 证券, 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的5% 。 (6) 法律法 规、 基金 合同 规定 的其他 比例 限制 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 116 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以 变更 后的 规定 为准 。 法 律法规 或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当 在10个 交易 日 内进行 调整 。 基金管理 人应当自 基金合 同生效之 日起6个月 内使基 金的投资 组合比例 符合基 金合同 的 有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 3. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定,对 本托管 协议第 十五条第 九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基 金托 管人 通过 事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止 行为和 关联 交易 进行 监督 。 根 据法 律法 规有 关基 金 禁止从 事关 联交 易的 规定 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东、 与本 机构 有其 他重 大 利害关 系的 公 司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的 真实性 、准 确性 、完 整性 ,并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 若基金托管人发现基金管 理人与关联交易名单中列 示的关联方进行法律法规 禁止基金 从事的关联交易时, 基金 托管人应及时提醒基 金管 理人采取必要措施阻 止该 关联交易的发 生, 如基 金托 管人 采取 必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 , 基金 托管 人 有权向 中国 证监 会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易, 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 , 只能进 行事 后结 算, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失, 并向 中国 证监 会报 告。 4. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定,对 基金管 理人参 与银行间 债券市 场进 行监 督。 基金 管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行 业标准 的 、 经 慎重 选择 的 、 本 基金 适用 的银 行间 债 券市场 交易 对手 名单 , 并 约定各 交易 对手 所适用 的交 易结 算方 式。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 债券市 场选 择 交易对 手。 基金 托管 人监 督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行 交易 。 基 金管 理人 可以 每 半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 , 新名 单 确定前 已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 , 仍应 按照 协议 进 行结算 。 如基 金 管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 的, 应 向基 金 托 管人说 明理 由, 并在 与交 易对手 发生 交易 前3 个工 作 日内与 基金 托管 人协 商解 决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 , 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 , 并 负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若 未履 约的 交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基 金管 理人 可以 对相 应 损失先 行予 以承 担 , 然 后 再 向相 关交 易对 手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如 基金 托管 人长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 117 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时, 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 5.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对 基金 管理 人投 资 流通受 限 证券进 行监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券 , 应 事先 根据 中国 证 监会相 关规 定 , 明 确基 金 投资流 通受 限证券 的比 例 , 制 订严 格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动 性风 险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度 、 流 动性 风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 (1)本基 金投资的 受限证 券须为经 中 国证监 会批准 的非公开 发行股票 、公开 发行股 票 网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券, 不包 括由 于发 布 重大消 息或 其 他原因 而临 时停 牌的 证券 、 已 发行 未上 市证 券、 回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券 。 本 基 金不投 资有 锁定 期但 锁定 期不明 确的 证券 。 本基金投资的受限证券限 于可由中国证券登记结算 有限责任公司或中央国债 登记结算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下, 基 金管 理人 负责 相关 工 作的落 实 和协调 , 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基 金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 , 造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失, 及因 受限 证券 存管 直 接影响 本基 金 安全的 责任 及损 失, 由基 金管理 人承 担。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 (2) 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 , 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流 动 性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 , 以及 有关 异 常情况 的处 置 。 基 金管 理 人应在 首次 投资 流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确 保对 相关 风险 采取 积 极有效 的 措施 , 在 合理 的时 间内 有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题 。 如 因基 金巨 额赎 回 或市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时, 基金 管理 人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结 算, 并承 担所 有损 失。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 , 基金 托 管人不 承担 任何 责任 。 如 因基 金管 理人 原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的 , 基 金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 (3)本基 金投资非 公开发 行股票, 基金管理 人应至 少于投资 前三个工 作 日向 基金托 管 人提交 有关 书面 资料 , 并 保证向 基金 托管 人提 供的 有关资 料真 实 、 准 确、 完 整。 有关 资料 如 有调整 ,基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 : 1)中国 证监 会批 准发 行非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 2)非公 开发 行股 票有 关发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 118 3) 非公开发行股票发行人 与中国证券登记结算有限 责任公司或中央国债登记 结算有限 责任公 司签 订的 证券 登记 及服务 协议 。 4)基金 拟认 购的 数量 、价 格、总 成本 、账 面价 值。 (4)基金 管理人应 在本基 金投资非 公开发行 股票后 两个交易 日内,在 中国证 监会指 定 媒 体披 露所 投资 非公 开发 行股票 的名 称 、 数 量、 总 成本 、 账 面价 值, 以及 总 成本和 账面 价值 占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ,在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 (5) 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 : 1)本基 金投 资受 限证 券时 的法律 法规 遵守 情况 。 2) 在基金投资受限证券管 理工作方面有关制度、流 动性风险处置预案的建立 与完善情 况。 3)有关 比例 限制 的执 行情 况。 4)信息 披露 情况 。 (6) 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ,从其 规定 。 6. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定,对 基金资 产净值 计算、久 兆300份额 的基金 份额净 值 、中小300A 份额 与 中小300B 份额的基 金份额 参 考净值 计算、应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披露 、 基 金 宣传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 7.基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基 金合同和本托管协议 的规 定,应及时以电话提 醒或 书面提示等方式通知 基金 管理人限期纠 正。 基金 管理 人应 积极 配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查 。 基 金管 理人 收 到书面 通知 后应 在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 , 就 基金 托管 人 的疑义 进行 解 释或举 证, 说明 违规 原因 及纠正 期限 ,并 保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基 金管理 人改 正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 8.基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基 金合 同和 本托 管 协议对 基 金业务 执行 核查 。对 基金 托管人 发出 的书 面提 示, 基金管 理人 应在 规定 时间 内答复 并改 正 , 或 就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证 ; 对 基金 托 管人按 照法 律法 规 、 基 金 合同和 本托 管协 议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 , 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资 料和制 度等 。 9.若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政 法规和 其 他有关 规定 , 或者 违反 基 金合同 约定 的 , 应 当立 即 通知基 金管 理人 , 由此 造 成的损 失由 基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 119 管理人 承担 。 10.基金托 管人发 现基金 管 理人有重大 违规行 为,应 及时报告中 国证监 会,同 时通知基 金管理 人限 期纠 正 , 并 将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理人 无正 当理 由 , 拒 绝、 阻挠 对 方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取 拖延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 (三) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 1. 基金管 理人对 基金托 管 人履行托管 职责情 况进行 核查,核查 事项包 括基金 托管人安 全保管 基金 财产 、 开设 基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户 、 复 核基 金管 理人 计 算的基 金资 产净 值、久兆300 份额 的基金 份 额净值 、中小300A 份额与 中小300B 份额的 基金份额 参考净值,根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等 行为 。 2. 基金管 理人 发 现基金 托 管人擅自挪 用基金 财产、 未对基金财 产实行 分账管 理、未执 行或无故 延迟执行 基金管 理人资金 划拨指令 、泄露 基金投资 信息等违 反《基 金法》 、基 金 合 同、 本协 议及 其他 有关 规 定时 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 , 说明 违规 原因 及 纠正期 限 , 并 保 证在规 定期 限内 及时 改正 。在上 述规 定期 限内 ,基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 , 督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为 , 包 括 但不限 于 : 提 交 相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 , 在 规定 时间 内答 复 基金管 理人 并 改正 。 3. 基金管 理人发 现基金 托 管人有重大 违规行 为,应 及时报告中 国证监 会,同 时通知基 金托管 人限 期纠 正 , 并 将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 无正 当理 由 , 拒 绝、 阻挠 对 方根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 , 情 节严 重 或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ,基 金管 理人 应报告 中国 证监 会 。 (四) 基金 财产 的保 管 1.基金 财产 保管 的原 则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整与独 立 。 (5 ) 基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令 , 按 照基 金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产, 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 (6)对于 因为基金 投资产 生的应收 资产,应 由基金 管理人负 责与有关 当事人 确定到 账 日期并 通知 基金 托管 人 , 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 , 基金 托管 人 应及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 由 此给 基金 财产 造成 损 失的 , 基 金管 理人 应负 责 向有关 当事 人追长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 120 偿基金 财产 的损 失, 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任。 (7 ) 除 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定外 , 基金 托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产 。 2.基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 (1)基金 募集期间 募集的 资金应存 于基金管 理人在 基金托管 人的营业 机构开 立的“ 基 金募集 专户 ” 。 该账 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。 (2)基金 募集期满 或基金 停止募集 时,募集 的基金 份额总额 、基金募 集金额 、基金 份 额持有 人人 数符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关 规定后 , 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 , 同 时在规 定时 间内 , 聘请 具 有从事 证券 相关 业 务 资 格 的 会 计师 事 务 所进 行 验 资 , 出 具验 资 报 告。 出 具 的 验 资 报告 由 参 加验 资 的2 名或2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 (3)若基 金募集期 限届满 ,未能达 到基金合 同生效 的条件, 由基金管 理人按 规定办 理 退款等 事宜 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理 (1)基金 托管人可 以基金 的名义在 其营业机 构开立 基金的 银 行账户 , 并根据 基金管 理 人合法 合规 的指 令办 理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。 (2)基金 银行账户 的开立 和使用, 限于满足 开展本 基金业务 的需要。 基金托 管人和 基 金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任 何账户 进行 本 基金业 务以 外的 活动 。 (3) 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 (4)在符 合法律法 规规定 的条件下 ,基金托 管人可 以通过基 金托管人 专用账 户办理 基 金资产 的支 付。 4.基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 (1)基金 托管人在 中国证 券登记结 算有限责 任公司 上海分公 司、深圳 分公司 为基金 开 立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 (2)基金 证券账户 的开立 和使用, 仅限于满 足开展 本基金业 务的需要 。基金 托管人 和 基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 , 亦 不得 使 用基金 的任 何 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动。 (3)基金 证券账户 的开立 和证券账 户卡的保 管由基 金托管人 负责,账 户资产 的管理 和 运用由 基金 管理 人负 责。 (4)基金 托管人以 基金托 管人的名 义在中国 证券登 记结算有 限责任公 司开立 结算备 付 金账户 ,并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作 , 基金管 理人 应予 以积 极协 助。 结算 备付 金、 结算 互 保基金 、 交收 价差 资金 等 的收取 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定执 行。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 121 (5)若中 国证监会 或其他 监管机构 在本托管 协议订 立日之后 允许基金 从事其 他投资 品 种的投 资业 务 , 涉 及相 关 账户的 开立 、 使用 的, 若 无相关 规定 , 则基 金托 管 人比照 上述 关于 账户开 立、 使用 的规 定执 行。 5.债券 托管 专户 的开 设和 管理 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 , 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议 。 6.其他 账户 的开 立和 管理 (1)因业 务发展需 要而开 立的其他 账户,可 以根据 法律法规 和基金合 同的规 定,由 基 金托管 人负 责开 立。 新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7.基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 , 也 可存入中 央国债登 记结算 有限责任 公司、中 国证券 登记结算 有限责任 公司上 海分公司/ 深圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库 , 保 管凭 证由 基 金托管 人持 有 。 实 物证 券 等有价 凭证 的购 买和转 让 , 由 基金 管理 人 和基金 托管 人共 同办 理 。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际 有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 8.与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由 基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管 。 除 本 协议另 有规 定 外,基金管理人代表 基金 签署的与基金财产有 关的 重大合同包括但不限 于基 金年度审计合 同、 基金 信息 披露 协议 及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 , 基金 管理 人应 保 证基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件。 基金 管理 人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并在 三十 个工 作日 内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重 大合 同的 保 管期限 为基 金合 同终 止后15 年 。 (五) 基金 资产 净值 计算 与复核 1.基金 资产 净值 本基金 分 别 计算 并公 告久 兆 300 份额 的基 金份 额净 值 、中小 300A 份额 与中小 300B 份 额的基 金份 额 参 考净 值 。 (1)久兆 300 份 额的 基金 份 额净值 计算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 久兆300 份 额的 基金 份额 净值计 算公 式为 : T 日久兆 300 份额 的基 金 份额净 值=T 日闭 市后 的 基金资 产净 值/T 日本 基金 (包括 久长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 122 兆300 份额 、中小 300A 份 额、中小 300B 份额 )的 基 金份额 余额 总数 (2)中小 300A 份 额与 中小300B 份额 的基 金份 额 参 考 净值计算 1)本基 金 四 份中小 300A 份额与 六份 中小 300B 份 额的 参 考净 值 之 和将 等于 十份久 兆 300 份 额的 净值 。 2)中小 300A 份 额的 约定 年 收益率 为 5.8% 。 中小300A 份额的 约定 年收 益率 除 以365 得 到 中小300A 份额 的约 定日 简单收 益率 。中小 300A 份 额的基 金份 额 参 考净 值 以 基金合 同 生 效日或 前一 份额 折算 日经 折算后 的份 额净 值为 基准 采用中小 300A 份额 的约 定日简 单收 益 率单利 进行 计算 。 中小300A 份额 在估 值日 应计 收益 的天数 为自 基金 合同 生效 日或前 一份 额 折算日 (定 期份 额折 算日 或不定 期份 额折 算日 ) 次 日起至 估值 日的 实际 天数 。 3)计算 出中小 300A 份额 的 份额 参 考净 值 后 , 根 据中小 300A 份 额、 中小 300B 份额和 久 兆300 份额 净值 的关 系, 计算出 中小 300B 份 额的 份 额 参考 净值 。 4) 本 基金 进行 定期 份额 折 算或不 定期 份额 折算 操作 以后, 中小300A 份额 、 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 计算 方法保 持不 变 。 5) 中小 300A 份 额与 中小300B 份额 的基 金份 额 参 考 净值 计 算公 式 5.8% 1.000 1.000 ) 365 A T t NAV ? ? ? ? (


? ? 300 0.4 / 0.6 BA TT T NAV NAV NAV ? ? ? 其中,T 表示 估值 日;t 表示 中小 300A 份额 在估 值日 应计收 益的 天数 ,t ?min( 基金 合 同 生 效 日 至 估 值 日 的 实 际 天 数 , 前 一 定期份额折算日次日起至估值日的实际天数 , 前 一 不 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数) ; A T NAV 、 B T NAV 分 别表示 中小 300A 份 额与 中小 300B 份额 在T 日的基 金份 额 参考净 值 ; 300 T NAV 表示 久 兆300 份 额在T 日的基 金份 额净 值 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 久 兆300 份额的 基金 份额 净值 、 中小300A 份 额与中小300B 份 额的 基金 份额 参 考净 值 , 经基 金托 管人复 核, 按规 定公 告 。 2.复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 , 将 久兆300份额 的 基金 份额 净值 、 中小300A 份额与 中小300B 份额 的基 金份额 参考 净值 结果 发送 基金托 管人 ,经 基金 托管 人复核 无误 后 , 由基金 管理 人对 外公 布 。 3.根据 有关 法律 法规 , 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 123 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致意 见 的, 按照 基金 管理 人对 基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册, 包括 《基 金合同 》 生 效 日、 中小300A 份额 与中小300B 份 额上 市交 易的 前一 日 、 中小300A 份 额与 中小300B 份额 终止 运 作日、基 金份额折 算日、 《 基金合同 》终止日 、基金 份额持有 人大会权 利登记 日、每年6 月 30 日、12 月31 日的基 金 份额持有 人名册。 基金份 额持有人 名册由基 金管理 人自基金 注册 登记机构 取得后, 转交给基 金托管人 。 基金份 额持有 人名册的 内容必须 包括基 金份额持 有 人 的名称 和持 有的 基金 份额 名称与 基金 份额 。 本基金 的基 金注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司。 基金 份额 持有 人名册 由 基 金的基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 , 基 金管 理人 和基 金 托管人 应按 照 目前相 关规 则分 别保 管基 金份额 持有 人名 册 。 保 管 方式可 以采 用电 子或 文档 的形式 。 保管 期 限为15 年 。基金 托管人 不 得将所保 管的基金 份额持 有人名册 用于基金 托管业 务以外的 其他 用途, 并应 遵守 保密 义务 。 (七) 争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 , 协 商 、 调 解不 能解 决的 , 任 何一 方均 有权 将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 , 仲 裁地 点 为北京 市 , 按 照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁 。 仲 裁裁 决是 终 局的 , 对 当事 人 均有约 束力 ,仲 裁费 用由 败诉方 承担 。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤勉 、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (八) 托管 协议 的修 改与 终止 1.托管 协议 的变 更程 序 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 124 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议 , 其 内容不 得与 基 金合同 的规 定有 任何 冲突 。基金 托管 协议 的变 更报 中国证 监会 核准 或备 案后 生效。 2.基金 托管 协议 终止 出现 的情形 (1) 基金 合同 终止 ; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 二十 六 、对基 金份 额持有 人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 账单 服务 1、基 金份 额持 有人 可登 录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 2、基金份 额持有人 可通过 网站、电 话等方式 向本基 金管理人 定制对账 单。基 金管理 人 根据基 金份 额持 有人 的对 账单定 制情 况, 向账 单期 内 发生交 易或 账单 期末 仍持 有本公 司旗 下 基金份 额的 持有 人定 期或 不定期 发送 对账 单, 但由 于 基金份 额持 有人 未详 实填 写或未 及时 更 新相关 信息 ( 包括 姓名 、 手机号 码 、 电 子邮 箱、 邮 寄地址 、 邮政 编码 等) 导 致基金 管理 人无 法送出 的除 外。 (二) 客户 服务 中心 (Call Center ) 电话 服务 1、24 小时 自动 语音 应答 服务, 为投 资者 提供 基金 净值查 询、 基金 账户 查询 、基金 信 息查询 等服 务。 2、工 作时 间由 专门 客服 人 员为投 资者 提供 全面 业务 咨询( 包括 公司 信息 、基 金信息 、 基金投 资指 南等 )及 投诉 受理等 服务 。 公司网 站:www.ccfund.com.cn 客服邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服电 话:400-8868-666 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 125 二 十七 、其他 应披 露事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参与浦发银 行开展的网上银行、 手机银行申购 基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/08/03 2 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/04 3 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/05 4 长城基金管理有限公司关于参加数米基金网费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/07 5 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/08 6 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参与中金公司开展的基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/19 7 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/19 8 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/22 9 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/25 10 长城基金管理有限公司关于参加天天基金网费 率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/25 11 长城基金关于增加宁波银行为旗下开放式基金 代销机构并开通定投、转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/26 12 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/26 13 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金可能 发生不定期份额折算的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/08/27 14 长城久兆中小板 300 指数分级 证券 投资基金之中 小 300B 交易价格波动提示公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/08/27 15 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/27 16 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/29 17 关于长城基金管理有限公司旗下基金参与国都 证券手机炒股基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/08/31 18 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/02 19 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金可能 发生不定期份额折算的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/02 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 126 20 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金可能 发生不定期份额折算的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/07 21 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/07 22 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金可能 发生不定期份额折算的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/08 23 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/10 24 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金可能 发生不定期份额折算的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/15 25 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/16 26 关于长城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/16 27 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金不定 期份额折算期间中小 300B 的 风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/16 28 关于调整中小 300B (证券代码:150058 )折算基 准日证券简称的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/16 29 关于恢复长城久兆中小板 300 指数分级证券投资 基金之积极份额证券简称的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/17 30 关于长城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金 不定期份额折算业务期间停复牌的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/17 31 关于长城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/18 32 关于长城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金 之中小 300A 和中小 300B 不定 期份额折算后前 收盘价调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015/09/18 33 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/26 34 长城基金管理有限公司关于参加好买基金公司 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/28 35 长城基金管理有限公司关于参加华宝证券有限 责任公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/09/30 36 长城基金关于调整旗下基金申购金额起点的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/10/12 37 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/10/13 38 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/10/17 39 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/10/21 40 长城基金关于增加申万宏源西部证券为旗下开 放式基金代销机构并开通定投、 转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/10/22 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 127 41 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/05 42 长城基金关于增加国金证券为旗下开放式基金 代销机构并开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/06 43 长城基金管理有限公司 关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/07 44 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/11 45 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/12 46 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/25 47 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/11/28 48 关于增加联泰资产为长城旗下开放式基金代销 机构并开通定投、


转换业务 及同时实行费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/12/11 49 长城基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融 控股股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/12/17 50 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/12/18 51 关于增加盈米财富为长城旗下开放式基金代销 机构并开通定投、 转换业务及同时实行费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/12/28 52 长城基金管理有限公司关于指数熔断机制对旗 下公募基金相关业务规则影响的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2015/12/31 53 长城基金管理有限公司关于上海证券交易所、 深 圳证券交易所、 中国金融期货交易所实施熔断对 旗下基金相关业务影响的公告 本基金管理人网站 2016/01/04 54 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/05 55 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/06 56 长城基金管理有限公司关于旗下场内基金在指 数熔断期间暂停场内申购赎回业务的提示性公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/01/07 57 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/08 58 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/12 59 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/13 60 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/13 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 128 61 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/14 62 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 63 长城基金管理有限公司关于参加平安证券费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 64 长城基金管理有限公司于调整旗下基金天天基 金销售平台申购金额下限及最低持有金额下限 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 65 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持固定 收益品种估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/21 66 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金定期 份额折算公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/01/26 67 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/27 68 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/28 69 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/29 70 本期刊登的其他公告


二十 八 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 的办 公场所 ,投 资者 可 在 办公 时间查阅。 在支付 工本 费后 , 投资 者 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款 及内容 应以 招募 说明 书正 本为准 。 投资者 还可 以 登 录基 金管 理人的 网站 (http://www.ccfund.com.cn ) 查阅 和下 载 本招募 说明书 。 二十 九 、备查 文件 (一) 中国 证监 会批 准长 城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 设立 的文 件 (二) 《长 城久 兆中 小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 (三) 《长 城久 兆中 小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 托管协 议》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 129

































































长城基金管理有限 公司 2016 年 3 月 11 日