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鹏华安盈宝(000905)

鹏华安盈宝:更新招募说明书摘要(2016年3月)查看PDF公告

鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一六年三月更新的招募说明书摘要
1
重要 提示
本 基 金 经 2 0 1 4 年 1 0 月 3 1 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 《 关 于 准 予 鹏 华 安 盈 宝 货
币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 1 1 5 1 号 文 ) 注 册 , 进 行 募 集 。 根 据 相 关 法 律 法
规 , 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 正 式 生 效 , 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正 式 开 始 对 基 金
财 产 进 行 运 作 管 理 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注
册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断
或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资
本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 ,
并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 但 不 限 于 : 系 统 性 风 险 、 非 系 统 性 风 险 、 管 理 风 险 、
流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 及 其 他 风 险 等 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本
基 金 表 现 的 保 证 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在
投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 人 自 行 承 担 。
投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 1 月 2 6
日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ( 未 经 审 计 ) 。
一、 基金 管理 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
1 、 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 、 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
3 、 设 立 日 期 : 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
4 、 法 定 代 表 人 : 何 如
5 、 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层更新的招募说明书摘要
2
6 、 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 2 3 3 传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 5 5
7 、 联 系 人 : 吕 奇 志
8 、 注 册 资 本 : 人 民 币 1 . 5 亿 元
9 、 股 权 结 构 :
出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 5 0 0 5 0 %
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
7 , 3 5 0 4 9 %
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 1 5 0 1 %
总 计 1 5 , 0 0 0 1 0 0 %
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
何 如 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 会 计 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司
副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 、 总 会 计 师 、 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 深 圳 发 展 银 行 行
长 助 理 、 副 行 长 、 党 委 委 员 、 副 董 事 长 、 行 长 、 党 委 副 书 记 , 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董
事 长 、 党 委 书 记 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 讲 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学
院 讲 师 、 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 、 中 国 证 监 会 处 长 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ,
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
孙 煜 扬 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主
任 科 员 、 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 、 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 、 深 圳 证 券 交 易
所 首 任 行 政 总 监 、 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 、 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、
中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 、
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 , 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 。
周 中 国 先 生 , 董 事 , 会 计 学 硕 士 研 究 生 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定
价 中 心 经 理 助 理 ; 2 0 0 0 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 、 外 派
财 务 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经
理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ; 2 0 1 5 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经更新的招募说明书摘要
3
理 。
M a s s i m o M a z z i n i 先 生 , 董 事 , 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 安 达 信 ( A r t h u r
A n d e r s e n M B A ) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作 , 历 任 C A A I P G S G R 投 资 总 监 、 C A A M A I
S G R 及 C A A I P G S G R 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 、 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 ( C A A M
S G R ) 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e A l t e r n a t i v e I n v e s t m e n t s G r o u p )
国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
投 资 方 案 部 投 资 总 监 、 E p s i l o n 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E p s i l o n S G R ) 首 席 执 行 官 , 欧 利 盛 资 本
股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 、 欧 利 盛 A I 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n
A I S G R ) 首 席 执 行 官 。 现 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
市 场 及 业 务 发 展 总 监 , 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 董 事 、 V U B
资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 会 成 员 。
A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 , 董 事 , 经 济 学 和 商 业 管 理 博 士 , 国 籍 : 意 大 利 。 曾 任 米 兰 德
意 志 银 行 集 团 F i n a n z a e F u t u r o F o n d i S p r i n d 股 份 公 司 投 资 管 理 部 债 券 基 金 和 现 金 头 寸 管 理 高
级 经 理 , I M I F i d e u r a m 资 产 管 理 股 份 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 组 合 和 现 金 管 理 业 务 负 责 人 ,
圣 保 罗 银 行 投 资 公 司 ( B a n c a S a n p a o l o I n v e s t S . p . A . ) 财 务 及 营 销 策 划 部 负 责 人 , C a p i t a l i a 股
份 公 司 ( C a p i t a l i a S . p . A . ) 产 品 和 销 售 部 负 责 人 , C a p i t a l i a 投 资 管 理 股 份 公 司 ( C a p i t a l i a
I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t S . A . ) 董 事 总 经 理 , U n i c r e d i t H o l d i n g 财 务 风 险 管 理 部 意 大 利 企 业 法
人 风 险 管 理 业 务 负 责 人 , 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A ) 首 席 市
场 官 、 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 董 事 , 现 任 意 大 利 联 合 圣 保
罗 银 行 股 份 有 限 公 司 ( I n t e s a S a n p a o l o S . p . A . ) 储 蓄 、 投 资 和 养 老 金 产 品 部 负 责 人 。
史 际 春 先 生 , 独 立 董 事 , 法 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 安 徽 大 学 讲 师 、 中 国 人 民 大 学 副
教 授 , 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 兼 任 中 国 法 学 会
经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 、 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 。
张 元 先 生 , 独 立 董 事 , 大 学 本 科 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 新 疆 军 区 干 事 、 秘 书 、 编 辑 , 甘 肃
省 委 研 究 室 干 事 、 副 处 长 、 处 长 、 副 主 任 , 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任 , 中 国 银 监 会 政
策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ; 2 0 0 5 年 6 月 至 2 0 0 7 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ; 2 0 0 7 年 1 2 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 。
高 臻 女 士 , 独 立 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长 , 负 责更新的招募说明书摘要
4
贷 款 管 理 和 运 营 , 项 目 涉 及 制 造 业 、 能 源 、 电 信 、 跨 国 并 购 ; 2 0 0 7 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问
有 限 公 司 , 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
黄 俞 先 生 , 监 事 会 主 席 , 研 究 生 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 在 中 农 信 公 司 、 正 大 财 务 公 司 工
作 , 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 监 事 , 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
A n d r e a V i s m a r a 先 生 , 监 事 , 法 学 学 士 , 律 师 , 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事
务 所 担 任 律 师 , 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e G r o u p ) 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有
限 公 司 ( C A A M S G R ) 法 务 部 、 产 品 开 发 部 , 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l
S G R S . p . A . ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 运 营 部 工 作 。
陈 冰 女 士 , 监 事 , 本 科 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 、
上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 、 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 、 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 、 资 金 财 务 部
主 任 会 计 师 兼 科 经 理 、 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等 , 现 任 国 信 证 券 资
金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 、 融 资 融 券 部 总 经 理 。
于 丹 女 士 , 职 工 监 事 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ;
2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 , 现 任 监 察 稽 核 部 总 经
理 助 理 。
郝 文 高 先 生 , 职 工 监 事 , 大 专 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 奥 尊 电 脑 有 限 公 司 证 券 基 金
事 业 部 副 经 理 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 ; 2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 , 现 任 登 记 结 算 部 总 经 理 。
刘 嵚 先 生 , 职 工 监 事 , 管 理 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 毕 马 威 ( 中 国 ) 管 理 顾 问 公 司 咨
询 顾 问 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 副 总 经 理 ; 2 0 1 4 年 1 0 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 , 现 任 北 京 分 公 司 总 经 理 。
3 、 高 级 管 理 人 员 情 况
何 如 先 生 , 董 事 长 , 简 历 同 前 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 总 裁 , 简 历 同 前 。
高 阳 先 生 , 副 总 裁 , 特 许 金 融 分 析 师 ( C F A ) , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 国
际 金 融 有 限 公 司 经 理 , 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 基 金 裕 泽 基 金 经 理 、 基 金 裕 隆 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 总 经 理 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 副 总 裁 。
邢 彪 先 生 , 副 总 裁 , 工 商 管 理 硕 士 、 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 人 民 大 学 校 办 科更新的招募说明书摘要
5
员 , 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 处 级 秘 书 , 全 国 社 保 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 处 长 、 股 权 资 产 部 ( 实
业 投 资 部 ) 副 主 任 , 并 于 2 0 1 4 年 至 2 0 1 5 年 期 间 担 任 中 国 证 监 会 第 1 6 届 主 板 发 审 委 专 职 委
员 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 鹏 先 生 , 副 总 裁 , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部
监 察 稽 核 经 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 、 监 察 稽 核 部 总 经 理 、 职 工 监 事 、
督 察 长 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
苏 波 先 生 , 副 总 裁 , 管 理 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所
长 、 投 资 部 经 理 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 机 构 理 财 部 总 经 理 、 职 工 监 事 ,
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 永 杰 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部 , 中 国
证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处 长 、 处
长 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
叶 朝 明 先 生 , 国 籍 中 国 , 工 商 管 理 硕 士 , 7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 职 于 招 商 银 行 总
行 , 从 事 本 外 币 资 金 管 理 相 关 工 作 ; 2 0 1 4 年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 货 币 基
金 管 理 工 作 , 2 0 1 4 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 月 起 兼 任 鹏 华 安 盈
宝 货 币 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货 币 基 金 基 金 经 理 。 叶 朝 明 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。
本 基 金 历 任 基 金 经 理 : 无
本 基 金 基 金 经 理 管 理 其 它 基 金 情 况 :
2 0 1 4 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经 理 ;
2 0 1 5 年 1 月 起 兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 基 金 基 金 经 理 。
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况
邓 召 明 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
高 阳 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
初 冬 女 士 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 、 固 定 收 益 部 总 经 理 ,
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 、 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基
金 基 金 经 理 。
冀 洪 涛 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 权 益 投 资 总 监 、 权 益 投 资 一 部 总 经 理 ,更新的招募说明书摘要
6
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 , 专 户 投 资 经 理 。
王 宗 合 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 总 经 理 , 鹏 华 消 费 优 选 混 合 、 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 、 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 、 鹏 华 养 老 产 业 股 票 基 金 基 金 经 理 。
王 咏 辉 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理 , 鹏 华 中 证 5 0 0 指 数
( L O F ) 、 鹏 华 地 产 分 级 、 鹏 华 沪 深 3 0 0 指 数 ( L O F ) 、 鹏 华 创 业 板 分 级 、 鹏 华 互 联 网 分 级 基 金
基 金 经 理 。
梁 浩 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 , 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 、 鹏 华 动 力 增 长 混
合 ( L O F ) 基 金 基 金 经 理 。
阳 先 伟 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理 , 鹏 华 丰 收 债 券 、 鹏 华 双 债
保 利 债 券 、 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金 基 金 经 理 。
陈 鹏 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 副 总 经 理 , 鹏 华 中 国 5 0 混 合 、 鹏 华 消
费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 。
6 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二、 基金 托管 人
名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 平 安 银 行 )
住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5 0 4 7 号
办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5 0 4 7 号
法 定 代 表 人 : 孙 建 一
成 立 时 间 : 1 9 8 7 年 1 2 月 2 2 日
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 5 , 1 2 3 , 3 5 0 , 4 1 6 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 0 8 ] 1 0 3 7 号
联 系 人 : 李 玉 彬
联 系 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 2 2 1 6 8 6 7 7
1 . 发 展 概 况 :
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 平 安 银 行 , 股 票 简 称 : 平 安 银 行 , 股 票 代 码 : 0 0 0 0 0 1 )
是 由 原 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 以 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 的 方 式 完 成 两 行 整更新的招募说明书摘要
7
合 并 更 名 而 来 , 是 中 国 内 地 首 家 向 公 众 发 行 股 票 并 公 开 上 市 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 , 总 部
设 于 深 圳 。 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 计 持 有 平 安 银 行 5 9 % 的 股 份 ,
为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 。
截 至 2 0 1 5 年 6 月 末 , 平 安 银 行 资 产 总 额 2 5 , 7 0 5 . 0 8 亿 元 , 较 年 初 增 长 1 7 . 5 6 % ; 存 款 余
额 1 6 , 5 5 1 . 1 2 亿 元 , 较 年 初 增 长 7 . 9 5 % ; 贷 款 和 垫 款 ( 含 贴 现 ) 1 1 , 8 7 8 . 3 4 亿 元 , 较 年 初 增 长
1 5 . 9 2 % 。 营 业 收 入 4 6 5 . 7 5 亿 元 , 同 比 增 长 3 4 . 0 9 % ; 净 利 润 1 1 5 . 8 5 亿 元 , 同 比 增 长 1 5 . 0 2 % ;
资 本 充 足 率 1 0 . 9 6 % , 一 级 资 本 充 足 率 及 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8 . 8 5 % , 满 足 监 管 标 准 。
平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部 , 下 设 市 场 拓 展 室 、 创 新 发 展 室 、 估 值 核 算 室 、 资 金
清 算 室 、 规 划 发 展 室 、 I T 系 统 支 持 室 、 督 察 合 规 室 、 外 包 业 务 中 心 8 个 处 室 , 现 有 员 工 5 7
人 。
2 . 主 要 人 员 情 况
陈 正 涛 , 男 , 中 共 党 员 , 经 济 学 硕 士 、 高 级 经 济 师 、 高 级 理 财 规 划 师 、 国 际 注 册 私 人 银
行 家 , 具 备 《 中 国 证 券 业 执 业 证 书 》 。 长 期 从 事 商 业 银 行 工 作 , 具 有 本 外 币 资 金 清 算 , 银 行
经 营 管 理 及 基 金 托 管 业 务 的 经 营 管 理 经 验 。 1 9 8 5 年 7 月 至 1 9 9 3 年 2 月 在 武 汉 金 融 高 等 专 科
学 校 任 教 ; 1 9 9 3 年 3 月 至 1 9 9 3 年 7 月 在 招 商 银 行 武 汉 分 行 任 客 户 经 理 ; 1 9 9 3 年 8 月 至 1 9 9 9
年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 武 昌 支 行 任 计 划 信 贷 部 经 理 、 行 长 助 理 ; 1 9 9 9 年 3 月 - 2 0 0 0 年 1 月
在 招 行 武 汉 分 行 青 山 支 行 任 行 长 助 理 ; 2 0 0 0 年 2 月 至 2 0 0 1 年 7 月 在 招 行 武 汉 分 行 公 司 银 行
部 任 副 总 经 理 ; 2 0 0 1 年 8 月 至 2 0 0 3 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 解 放 公 园 支 行 任 行 长 ; 2 0 0 3 年 3
月 至 2 0 0 5 年 4 月 在 招 行 武 汉 分 行 机 构 业 务 部 任 总 经 理 ; 2 0 0 5 年 5 月 至 2 0 0 7 年 6 月 在 招 行
武 汉 分 行 硚 口 支 行 任 行 长 ; 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 0 8 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 同 业 银 行 部 任 总 经 理 ;
自 2 0 0 8 年 2 月 加 盟 平 安 银 行 先 后 任 公 司 业 务 部 总 经 理 助 理 、 产 品 及 交 易 银 行 部 副 总 经 理 ,
一 直 负 责 公 司 银 行 产 品 开 发 与 管 理 , 全 面 掌 握 银 行 产 品 包 括 托 管 业 务 产 品 的 运 作 、 营 销 和 管
理 , 尤 其 是 对 商 业 银 行 有 关 的 各 项 监 管 政 策 比 较 熟 悉 。 2 0 1 1 年 1 2 月 任 平 安 银 行 资 产 托 管 部
副 总 经 理 ; 2 0 1 3 年 5 月 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 副 总 裁 ( 主 持 工 作 ) ; 2 0 1 5 年 3 月 5
日 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 总 裁 。
3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
2 0 0 8 年 8 月 1 5 日 获 得 中 国 证 监 会 、 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 。
三、 相关 服务 机构更新的招募说明书摘要
8
( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构
( 1 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 2 3 3
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 5 5
联 系 人 : 吕 奇 志
( 2 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 5 0 2 室
电 话 : ( 0 1 0 ) 8 8 0 8 2 4 2 6
传 真 : ( 0 1 0 ) 8 8 0 8 2 0 1 8
联 系 人 : 李 筠
( 3 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 花 园 石 桥 路 3 3 号 花 旗 大 厦 8 0 1 B
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 8 8 7 6 8 7 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 6 8 8 7 6 8 2 1
联 系 人 : 李 化 怡
( 4 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司
办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 5 6 8 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 4 3 1 2 室
电 话 : ( 0 2 7 ) 8 5 5 5 7 8 8 1
传 真 : ( 0 2 7 ) 8 5 5 5 7 9 7 3
联 系 人 : 祁 明 兵
( 5 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司
办 公 地 址 : 广 州 市 珠 江 新 城 华 夏 路 1 0 号 富 力 中 心 2 4 楼 0 7 单 元
电 话 : ( 0 2 0 ) 3 8 9 2 7 9 9 3
传 真 : ( 0 2 0 ) 3 8 9 2 7 9 9 0
联 系 人 : 周 樱
2 、 其 他 销 售 机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元更新的招募说明书摘要
9
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2 0 0 8 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层
法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
联 系 人 : 陈 剑 虹
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
网 址 : w w w . e s s e n c e . c o m . c n
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金
或 变 更 上 述 销 售 机 构 , 并 及 时 公 告 。
( 二 ) 登 记 机 构
名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
法 定 代 表 人 : 何 如
联 系 人 : 吴 群 莉
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 0 6
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 6 5
( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 : 广 东 嘉 得 信 律 师 事 务 所
住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 2 0 1
负 责 人 : 闵 齐 双
办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 2 0 1
联 系 电 话 : 0 7 3 3 - 3 2 9 8 1 0 9 9
传 真 : 0 7 5 5 - 3 3 0 3 3 0 8 6
联 系 人 : 鲍 泽 飞
经 办 律 师 : 闵 齐 双 、 鲍 泽 飞
( 四 ) 会 计 师 事 务 所
名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼更新的招募说明书摘要
1 0
办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹
联 系 电 话 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 : 陈 熹
经 办 注 册 会 计 师 : 单 峰 、 陈 熹
四、 基金 的名 称
基 金 的 名 称 : 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
五、 基金 的运 作方式 与类 型
本 基 金 是 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场 基 金 。
六、 基金 的投 资目标
在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 。
七、 基金 的投 资方向
本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 , 通 知 存 款 , 短 期 融 资 券 ( 包 括
超 级 短 期 融 资 券 ) , 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 等 银 行 存 款 , 剩 余 期 限
在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 中 期 票 据 以 及 资 产 支 持 证 券 , 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 )
的 债 券 回 购 和 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货
币 市 场 工 具 。
未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 工 具 的 , 在 不 改 变 基 金
投 资 目 标 、 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下 , 本 基 金 可 参 与 投 资 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有
人 大 会 , 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 产 品 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的
程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
八、 基金 的投 资策略更新的招募说明书摘要
1 1
( 一 ) 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 , 货 币 政 策 、 财 政 政 策 等 政 府 宏 观 经 济 状 况 及 政 策 , 分
析 资 本 市 场 资 金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势 , 预 测 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势 。 在 此 基 础 上 , 综 合 考 虑
各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益 性 以 及 信 用 风 险 状 况 , 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。
1 、 久 期 策 略
结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 , 本 基 金 将 动 态 确 定 并 调 整 基 金 组 合 平 均 剩 余 期
限 。 预 测 利 率 将 进 入 下 降 通 道 时 , 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ; 预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升
通 道 时 , 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 。
2 、 类 属 配 置 策 略
在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 , 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场 规 模 、 信 用 等 级 、 流 动 性 、 市 场
供 求 、 票 息 及 付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。
3 、 套 利 策 略
本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之 间 的 风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论
证 , 适 当 进 行 跨 市 场 或 跨 品 种 套 利 操 作 , 力 争 提 高 资 产 收 益 率 , 具 体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和
跨 期 限 套 利 等 。
4 、 现 金 管 理 策 略
本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 , 具 有 较 高 的 流 动 性 要 求 , 本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以
及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预 测 , 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配 , 动 态 调 整
并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流 , 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 。
5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并
根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合
同 的 约 定 , 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
( 二 ) 投 资 决 策 依 据 及 程 序
1 、 投 资 决 策 依 据
( 1 ) 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
( 2 ) 经 济 运 行 态 势 和 证 券 市 场 走 势 。
( 3 ) 投 资 对 象 的 风 险 收 益 配 比 。
2 、 投 资 决 策 程 序更新的招募说明书摘要
1 2
( 1 ) 投 资 决 策 委 员 会 : 确 定 本 基 金 总 体 资 产 分 配 和 投 资 策 略 。 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召
开 会 议 , 如 需 做 出 及 时 重 大 决 策 或 基 金 经 理 小 组 提 议 , 可 临 时 召 开 投 资 决 策 委 员 会 会 议 。
( 2 ) 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) : 设 计 和 调 整 投 资 组 合 。 设 计 和 调 整 投 资 组 合 需 要 考 虑 的
基 本 因 素 包 括 : 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 净 现 金 流 量 ; 基 金 合 同 的 投 资 限 制 和 比 例 限 制 ; 研 究 员
的 投 资 建 议 ; 基 金 经 理 的 独 立 判 断 ; 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 的 建 议 等 。
( 3 ) 集 中 交 易 室 : 基 金 经 理 向 集 中 交 易 室 下 达 投 资 指 令 , 集 中 交 易 室 经 理 收 到 投 资 指
令 后 分 发 予 交 易 员 , 交 易 员 收 到 基 金 投 资 指 令 后 准 确 执 行 。
( 4 ) 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 : 对 基 金 投 资 组 合 进 行 评 估 , 向 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) 提
出 调 整 建 议 。
( 5 ) 监 察 稽 核 部 : 对 投 资 流 程 等 进 行 合 法 合 规 审 核 、 监 督 和 检 查 。
( 6 ) 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际
需 要 调 整 上 述 投 资 决 策 程 序 , 并 予 以 公 告 。
九、 基金 的业 绩比较 基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 具 有 低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。 基 于 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资
比 例 限 制 , 选 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 忠 实 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。
十、 基金 的风 险收益 特征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均
低 于 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
十一 、 基金 的投 资组合 报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导更新的招募说明书摘要
1 3
性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 ( 未 经 审 计 )
1 . 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 固 定 收 益 投 资 1 , 5 2 8 , 5 3 2 , 0 8 8 . 2 1 3 9 . 0 0
其 中 : 债 券 1 , 5 2 8 , 5 3 2 , 0 8 8 . 2 1 3 9 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 3 2 5 , 2 3 2 , 2 9 4 . 6 9 5 9 . 3 3
4 其 他 资 产 6 5 , 6 3 3 , 6 2 2 . 0 9 1 . 6 7
5 合 计 3 , 9 1 9 , 3 9 8 , 0 0 4 . 9 9 1 0 0 . 0 0
2 . 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 7 . 5 0
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0 . 0 0
序 号 项 目 金 额
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 3 9 2 , 1 9 9 , 4 8 3 . 9 0 1 1 . 1 2
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值
比 例 的 简 单 平 均 值 。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 说 明
注 : 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
3 . 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
( 1 ) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 5 9
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 3 4更新的招募说明书摘要
1 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 8 0 天 情 况 说 明
注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。 本 基 金 合 同 约 定 : “ 本 基 金 投
资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ” 。
( 2 ) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 7 3 . 0 4 1 1 . 1 2
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 3 . 6 9 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 2 . 5 6 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 8 0 天 1 4 . 1 2 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 8 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 ( 含 ) 1 5 . 8 9 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 9 . 3 0 1 1 . 1 2
4 . 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 9 0 , 1 7 2 , 4 4 5 . 1 5 5 . 3 9
其 中 : 政 策 性 金 融 债
1 9 0 , 1 7 2 , 4 4 5 . 1 5 5 . 3 9
4 企 业 债 券 - -
5
企 业 短 期 融 资 券
1 , 1 4 0 , 9 0 5 , 4 7 6 . 6 1 3 2 . 3 6
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 1 9 7 , 4 5 4 , 1 6 6 . 4 5 5 . 6 0
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 5 2 8 , 5 3 2 , 0 8 8 . 2 1 4 3 . 3 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 - -更新的招募说明书摘要
1 5
动 利 率 债 券
注 : 上 表 中 , 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 , 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本
和 内 在 应 收 利 息 。
5 . 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 1 1 5 9 9 7 3 3 1 5 徐 工
S C P 0 0 5
1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 6 0 , 3 8 4 , 1 9 8 . 0 8 4 . 5 5
2 0 4 1 5 5 9 0 2 1 1 5 京 机 电
C P 0 0 1
7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 8 , 4 3 7 . 9 3 1 . 9 9
3 0 1 1 5 9 9 9 4 4 1 5 川 高 速
S C P 0 0 4
7 0 0 , 0 0 0 6 9 , 9 7 6 , 0 5 6 . 6 0 1 . 9 8
4 1 5 0 4 1 6 1 5 农 发 1 6 6 0 0 , 0 0 0 5 9 , 9 9 2 , 2 1 1 . 7 6 1 . 7 0
5 0 4 1 5 5 5 0 1 7 1 5 陕 煤 化
C P 0 0 2
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 3 0 6 , 0 5 2 . 4 1 1 . 4 3
6 0 1 1 5 9 9 1 8 5 1 5 渝 水 务
S C P 0 0 2
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 7 8 , 0 1 6 . 4 6 1 . 4 2
7 1 5 0 2 0 2 1 5 国 开 0 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 4 9 , 8 5 2 . 7 3 1 . 4 2
8 0 1 1 5 3 4 0 0 4 1 5 东 航 股
S C P 0 0 4
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 1 7 , 7 7 5 . 7 6 1 . 4 2
9 0 1 1 5 9 9 7 0 0 1 5 鲁 黄 金
S C P 0 1 8
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 4 , 2 9 3 . 7 7 1 . 4 2
1 0 0 1 1 5 9 9 6 0 7 1 5 雅 砻 江
S C P 0 0 3
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 6 6 3 . 5 7 1 . 4 2
6 . “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的
次 数
-
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 5 3 1 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 8 0 5 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均
值
0 . 1 1 1 7 %
7 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 投 资 组 合 报 告 附 注
( 1 ) 基 金 计 价 方 法 说 明更新的招募说明书摘要
1 6
基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 , 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ;
基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计
提 利 息 ;
基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本 ,
每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ;
基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 , 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。 回
购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 , 若 双 方 都 能 履 约 ,
则 按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 , 则 继 续 持 有 现 金 资 产 , 实 际 持 有 的 相 关 资 产
按 其 性 质 进 行 估 值 ;
基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 , 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初
始 成 本 , 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
( 2 ) 若 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债 券 , 应 声 明 本 报 告 期 内 是 否 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净
值 的 2 0 % 的 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 的
摊 余 成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 情 况 。
( 3 ) 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
( 4 ) 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 6 1 , 7 8 2 , 9 7 0 . 7 0
4 应 收 申 购 款 3 , 8 5 0 , 6 5 1 . 3 9
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 6 5 , 6 3 3 , 6 2 2 . 0 9更新的招募说明书摘要
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( 5 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 : 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择
策 略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 , 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情
况 自 行 调 整 ; 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 , 由 基 金 经 理 实 施 该 决
策 并 选 择 相 应 的 个 券 进 行 投 资 。
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
十二 、 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细
阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
1 、 本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ( 本 报 告 中 所 列
财 务 数 据 未 经 审 计 ) :
净 值 增
长 率 1
净 值 增 长
率 标 准 差
2
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 4
1 - 3 2 - 4
2 0 1 5 年 1 月 2 7 日
( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
4 . 4 1 9 0 %
0 . 0 0 2 7 % 0 . 3 2 5 1 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 0 9 3 9 % 0 . 0 0 2 7 %
2 、 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况 , 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 进 行 比
较 :更新的招募说明书摘要
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注 1 : 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ;
注 2 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 生 效 ;
注 3 : 本 基 金 业 绩 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 。
十三 、 基金 的费 用与税 收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 、 销 售 服 务 费 ;
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ;更新的招募说明书摘要
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8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
9 、 证 券 账 户 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ;
1 0 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 7 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 7 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 8 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下 :
H = E × 0 . 0 8 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 基 金 销 售 服 务 费
本 基 金 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % , 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 :
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费
划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 注 册
登 记 机 构 , 由 注 册 登 记 机 构 代 付 给 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法
按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。更新的招募说明书摘要
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上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 - 1 0 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费 用
实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ;
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
( 四 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
1 、 申 购 费 率
本 基 金 不 收 取 申 购 费 。
2 、 赎 回 费 率
本 基 金 不 收 取 赎 回 费 。
( 五 ) 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 , 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按
照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 。
十四 、 对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规
的 规 定 , 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 , 对 本 基 金 管 理 人 原 公 告 的 本 基 金
招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 , 主 要 更 新 的 内 容 如 下 :
1 、 在 “ 重 要 提 示 ” 部 分 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 和 财 务 数 据 的 截 止 日 期 。
2 、 对 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 内 容 进 行 了 更 新 。
3 、 对 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 内 容 进 行 了 更 新 。更新的招募说明书摘要
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4 、 对 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 内 容 进 行 了 更 新 。
5 、 对 “ 八 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 内 容 进 行 了 更 新 。
6 、 对 “ 九 、 基 金 的 业 绩 ” 部 分 内 容 进 行 了 更 新 。
7 、 对 “ 二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 内 容 进 行 了 更 新 。
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 3 月